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信达鑫安(166105)

信达鑫安:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
信达 澳银 鑫安 债券 型证 券投 资基 金
(LOF)2016 年年 度报 告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 31 日 
 
 
 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 
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§1 重 要 提 示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本 报 告中 的财 务 资料 经审 计 ,安 永华 明 会计 师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) 为 本基 金出 具了标准 无保留意见的审计报 告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 36 页


信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 36 页


§2 基 金 简 介 2.1 基金基本情况 基金简称 信达澳银鑫安债券(LOF) 场内简称 信达鑫安 基金主代码 166105 交易代码 166105 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2015 年 5 月7 日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 265,307,406.21 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-6-14 2.2 基金产品说明 投资目标 通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳 定的回报,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金将通过对宏观经济环境、国家经济政策、行业 发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线 变化和资金供求关系等因素综合分析,评价各类资产 的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基 础上,主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产 等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 业绩比较基准 中债总财富( 总值) 指数收 益 率 ×80%+ 沪深 300 指 数收 益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率 (税后) ×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险 的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低 于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄晖 田青 联系电话 0755-83172666 010-67595096 电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-8888-118 010-67595096 传真 0755-83196151 010-66275853 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 36 页


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fscinda.com 基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区科苑南路 (深圳湾段)3331 号 阿里巴巴大厦 T1 座第8 层和第 9 层 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主要会计数据和财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 5 月7 日( 基金转 型后起始 日)-2015 年12 月 31 日 本期已实现收益 -451,261.11 2,447,261.64 本期利润 -2,318,487.01 1,340,521.48 加权平均基金份额本期利润 -0.0410 0.0258 本期基金份额净值增长率 -3.64% -1.00% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0007 0.0365 期末基金资产净值 253,004,359.49 25,348,232.10 期末基金份额净值 0.954 0.990


注:1 、 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金 的认购、申购及赎回费等) ,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.62% 0.12% -1.97% 0.20% 1.35% -0.08% 过去六个月 -0.42% 0.09% -0.22% 0.15% -0.20% -0.06% 过去一年 -3.64% 0.21% 1.13% 0.12% -4.77% 0.09% 自基金合同 生效起至今 -4.60% 0.62% 7.32% 0.11% -11.92% 0.51% 注: 本基金的业绩比较基准: 2016 年 12 月 26 日(含)前采用《信达澳银稳定增利分级债券型 证券投资基金基金合同》中业绩比 较 基准:中国债券总指数。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 36 页


中国债 券总 指数是 由中 央国债 登记 结算有 限责 任公司 编制 的中国 全市 场债券 指数 ,拥有 独 立 的 数 据源和 自主 的编制 方法 ,该指 数同 时覆盖 了国 内交易 所和 银行间 两个 债券市 场, 能够反 映 债 券 市 场总体 走势 ,具有 较强 的代表 性、 公正性 与权 威性, 可以 较好地 衡量 固定收 益类 投资的 业 绩 。 指 数的详细编制规则敬请参见中央国债登记结算有限责任公司网站: http://www.chinabond.com.cn 自 2016 年 12 月 27 日起 采用《信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF )基金合同》中业绩比较 基准: 中债总财富( 总值) 指数收益率 ×80%+ 沪深 300 指数收益 率 ×15%+ 金 融机构人民币活期存款 基 准利 率(税 后) ×5%。 由于 基金资 产配 置比例 处于 动态变 化的 过程中 ,需 要通过 再平衡 来 使 基 金资产的配置比例符合基金合同要求, 基准指数每日按照 80% 、15% 、5% 的比例采取再平衡, 再用 每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列 。 沪深 300 指 数的发布和调整由中证指数公司完成,中债总财富指数是由中央国债登记结算有限责 任公司 编制 ,具有 较 强 的代表 性、 公正性 与权 威性, 可以 较好地 衡量 本基金 股票 和债券 投 资 的 业 绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有 限责任公司网站: http://www.csindex.com.cn http://www.chinabond.com.cn 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 36 页


3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变动 的 比 较 注:1 、信达 澳银 鑫安债券型证券投资基金(LOF )于 2015 年 5 月 15 日开 放日常申购、赎回、转 换业务, 并于2015 年 6 月4 日开始在深 圳证券交易所上市交易。 2 、本基金于 2016 年 12 月 27 日由“ 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF ) ”变更为“信 达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)”。 3 、2016 年 12 月 27 日起 本基金的投资组合比例 变更为:投资于债券资产的 比例不低于基金资产 的 80% , 投资 于股票等权益类金融工具不超过基金资产的 20% ; 基金保留的现金或者到期日在一年 以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。 按基 金合同和招募说明书的约定, 本基金自 基金合同生效日起 6 个 月内为建 仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关 约定。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 36 页


3.2.3 自基金合同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率 的比较 注: 本基金转型日期为 2015 年5 月7 日, 图中列示的 2015 年 度基金净值增长率期间为 2015 年 5 月 7 日至2015 年12 月 31 日。 3.3 过去三年基金的利 润分配情况 本基金从 2015 年5 月7 日 (基金 转型后起始日)至本报告期期末未实施利润分配。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基金管理人及基金 经理情况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称“公司” )成立于 2006 年 6 月 5 日,由 中国信 达资 产管理 股份 有 限公 司( 原中国 信达 资产管 理公 司)和 澳洲 联邦银 行全 资附属 公 司 康 联 首域集 团有 限公司 共同 发起, 是经 中国证 监会 批准设 立的 国内首 家由 国有资 产管 理公司 控 股 的 基 金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015 年 5 月 22 日, 信达证券股份 有限公 司受 让中国 信达 资产管 理股 份有限 公司 持有的 股权 ,与康 联首 域共同 持有 公司股 份 。 公 司 注册资本 1 亿元人民币,总部设在深圳,在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 36 页


司出资比例为 54%,外 方股东康联首域集团有限公司出资比例为 46%。 公 司 建立 了健 全 的法 人治 理 结构 ,根 据 《中 华人 民 共和 国公 司 法》 的规 定 设立 了股 东会、董 事会和 执行 监事。 董事 会层面 设立 风险控 制委 员会和 薪酬 考核委 员会 两个专 门委 员会, 并 建 立 了 独立董 事制 度。公 司实 行董事 会领 导下的 总经 理负责 制, 由 总经理 负责 公司的 日常 运作, 并 由 各 委 员会包括经营管理委员会、 投资审议委员会、 风险管理委员会、 产品审议委员会、IT 治理委 员会 协助其议事决策。 公 司 建立 了完 善 的组 织架 构 ,设 立了 公 募投 资总 部 、专 户理 财 部、 市场 销 售总 部、 产品创新 部、运 营管 理总部 、行 政人事 部、 财务会 计部 、监察 稽核 部、董 事会 办公室 等部 门,各 部 门 分 工 协作,职责明确。 截至 2016 年12 月 31 日, 公司共管理十六只基金, 包括信达澳银领先增长混合型证券投资基 金、信 达澳 银精华 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、信 达澳 银稳定 价值 债券型 证券 投资基 金 、 信 达 澳银中 小盘 混合型 证券 投资基 金、 信达澳 银红 利回报 混合 型证券 投资 基金、 信达 澳银产 业 升 级 混 合型证券投资基金、 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 、 信达澳银消费优选混合型证券投资 基金、 信达 澳银信 用债 债券型 证券 投资基 金、 信达澳 银慧 管家货 币市 场基金 、信 达澳银 转 型 创 新 股票型 证券 投资基 金、 信达澳 银新 能源产 业股 票型证 券投 资基金 、信 达澳银 纯债 债券型 证 券 投 资 基金、 信达 澳银慧 理 财 货币市 场基 金、信 达澳 银新目 标灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 信 达 澳 银 新财富灵活配置混合型证券投资基金。 报 告 期内 ,公 司 第四 届董 事 会独 立董 事 孙志 新先 生 以参 加现 场 董事 会薪 酬 考核 委员 会会议、 现场董 事会 会议、 进行 现场考 察及 约谈管 理层 、通讯 表决 董事会 决议 、审阅 公司 重要报 告 和 提 交 工作报告等方式履行职责, 报告期内累计履职时间 10 个工作 日; 独立董事刘颂兴先生以参加现场 董事会 薪酬 考核委 员会 会议、 现场 董事会 会议 、进行 现场 考察及 约谈 管理层 、通 讯表决 董 事 会 决 议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间 9 个工作日; 独 立董事 刘治 海先生 以现 场考察 、参 加现场 董事 会会议 、现 场风险 控制 委员会 会议 、通讯 表 决 董 事 会决议 和风 险控制 委员 会决议 、审 阅公司 重要 报告和 提交 工作报 告等 方式履 行职 责,报 告 期 内 累 计履职时间 9 个工作日。 报 告 期内 ,公 司 及基 金运 作 未发 生重 大 利益 冲突 事 件, 独立 董 事在 履职 过 程中 未发 现公司存 在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券从业 年限 说明 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 36 页


任职日期 离任日期 孔学峰 本基金的基 金经理,稳 定价值债券 基金、信用 债债券基 金、慧管家 货币基金、 纯债债券基 金、慧理财 货币基金、 新目标混合 基金的基金 经理, 公募 投资总部副 总监 2012 年5 月7 日 - 12 年 中 央 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 。 历 任 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 、 固 定 收 益 总 部 副 总 经理;2011 年 8 月加入 信达 澳 银 基 金 公 司 , 历 任 投 资 研 究 部 下 固 定 收 益 部 总 经 理 、 固 定 收 益 副 总 监 、 固 定 收 益 总监、 公募投资总部副总监, 信 达 澳 银 稳 定 价 值 债 券 基 金 基金经理 (2011 年 9 月 29 日 起至今) 、 信 达澳银鑫安债券 基金 (LOF) 基金经理 (2012 年 5 月7 日 起至今) 、 信 达澳 银 信 用 债 债 券 基 金 基 金 经 理 (2013 年5 月14 日起至 今) 、 信 达 澳 银 慧 管 家 货 币 基 金 基 金经理 (2014 年6 月26 日起 至今) 、 信达 澳银纯债债券基 金基金经理(2016 年 8 月 4 日起至今) 、 信达澳银慧理财 货币基金基金经理(2016 年 9 月30 日起 至今) 、 信达澳银 新 目 标 混 合 基 金 基 金 经 理 (2016 年 10 月 25 日起至 今) 。 注:1 、基金 经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金 法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 依 照 诚实信 用、 勤勉尽 责、 安全高 效的 原则管 理和 运用基 金资 产,在 严格 控制投 资风 险的基 础 上 , 为 基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法 本 基 金管 理人 根 据《 证券 投 资基 金管 理 公司 公平 交 易制 度指 导 意见 》和 《 信达 澳银 基金管理 有限公 司公 平交易 实施 办法》 在投 资决策 、交 易执行 、风 险监控 等环 节建立 了严 谨的内 控 制 度 , 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 36 页


本 基 金管 理人 通 过建 立科 学 的投 资决 策 体系 ,严 谨 的公 平交 易 机制 ,加 强 交易 执行 环节的内 部控制 ,并 通过工 作制 度、业 务流 程和技 术手 段保证 公平 交易原 则的 贯彻, 确保 不同投 资 组 合 在 买卖同 一证 券时, 按照 比例分 配的 原则在 各投 资组合 间公 平分配 交易 量,严 格控 制不同 投 资 组 合 之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 本 基 金管 理人 通 过风 险监 控 信息 系统 对 不同 投资 组 合同 向交 易 进行 公平 交 易分 析, 分别于每 季度和 每年 度对本 基金 管理人 管理 的不同 投资 组合的 整体 收益率 差异 、分投 资类 别( 股票 、债 券) 的收益 率差 异等进 行分 析,形 成公 平交易 制度 执行情 况分 析报告 。通 过对投 资交 易行为 的 监 控 、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 若发现涉嫌违背公平交易原则的行为, 及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况 本 基 金管 理人 对 报告 期内 所 管理 的不 同 投资 组合 的 整体 收益 率 差异 、分 投 资类 别( 股票、债 券)的 收益 率差异 进行 了分析 ;利 用数据 统计 和重点 审查 价差原 因相 结合的 方法 ,对连 续 四 个 季 度内、 不同时间窗口 (日内、3 日内、5 日内) 本 基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进 行了分 析; 对部分 债券 一级市 场申 购、非 公开 发行股 票申 购等以 公司 名义进 行的 交易进 行 了 审 核 和监控,未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明 报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为, 报告 期 内本 基金 管 理人 所管 理 的投 资组 合未发生 交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析





2016 年 一季度, 央行仅进行了一次降准操作, 实质上执行了偏中性的政策 。 公开市场的货币 投 放 偏谨 慎, 且 回购 利率 维 持 在 2.25% ,使 得短端 收 益率 无法 进 一步 向下 突 破。 二季 度,债券市 场受到 营改 增事件 的阶 段性冲 击, 同时大 宗商 品的大 幅反 弹也带 来了 通胀的 担忧 ,因此 在 二 季 度 初期中 长期 利率债 收益 率有较 大的 反弹。 但二 季度的 中后 期,由 于海 外市场 的动 荡致使 风 险 偏 好 下降,中国的利率债收益率也开始逐渐回落。三季度,央行重启 14 天和 28 天的逆 回购,有意识 的锁短 放长 ,以压 迫市 场降低 杠杆 。但市 场依 然较为 乐观 ,金融 杠杆 维持高 位。 四季度 , 央 行 在 公开市 场操 作持续 净回 笼,导 致货 币市场 极度 紧张, 银行 同业存 单利 率大幅 上行 ,并带 来 连 锁 反 应,致 使货 币利率 及债 券各期 限利 率在短 时间 内大幅 上扬 ,货币 基金 遭到较 大冲 击。本 基 金 在 一 季度受 到股 市熔断 的冲 击,导 致净 值损失 较大 。同时 本基 金在过 去一 年对债 券市 场维持 守 势 , 不信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 36 页


过 在 2016 年12 月受到了 一定的冲击。 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现 截至本报告期末 (2016 年 12 月 31 日) , 信达澳银 鑫安债券型证券投资基金 (LOF) 份额净值 为 0.954 元 ,份额累计净值为 1.103 元,份额净 值增长率为-3.64% ,同期 业绩比较基准收益率为 1.13% 。 4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 货 币 政策 的基 调 已经 确定 为 稳健 中性 , 但往 往对 市 场最 深的 负 面影 响可 能 已经 显现 过了,也 就是说货币利率的峰值在 2016 年 12 月已经呈现 了。从这点看,资金最紧张的时期应该过去了, 但对市 场的 冲击并 没有 结束。 金融 去杠杆 还在 进行中 ,由 于市场 实际 杠杆很 难估 量,政 策 的 拿 捏 并非可以做到精准, 未来资金面的中枢会比 2016 年会进一步 抬升。 同时, 银行同业业务紧张格局 何时能缓和还难断定,这对资金和收益率曲线也是一种扰动。 此 前 各类 乐观 的 预期 ,将 进 入一 个证 实 期, 预期 差 会使 债券 市 场进 入一 个 新的 阶段 。供给侧 改革推 动的 价格上 涨, 一定程 度上 在 短期 内很 难被抑 制, 但长期 看, 由于终 端需 求并没 有 好 转 , 价格传导可能并不顺畅。由于地产的抑制,经济增长的难度越来越大,这对债券市场是有利的。 美 联 储加 息的 步 伐越 来近 , 而且 对于 加 息次 数的 预 期不 断提 高 ,这 对市 场 是一 种压 力。值得 困惑的 是, 美国的 劳动 参与度 不断 降低所 带来 的失业 率降 低,并 致使 美联储 的连 续加息 , 或 有点 掩耳盗 铃 之 嫌。 特 朗普 的刺激 计划 所提出 的刺 激计划 及减 税计划 ,在 债务和 赤字 上限的 压 力 下 , 最后实施是大张旗鼓还是偃旗息鼓 ,有待观察 。 基 于 上述 判断 , 本基 金管 理 人 认 为债 券 市场 仍会 出 现较 好的 投 资机 会, 本 基金 将保 持匹配 的 组合久 期, 在保证 流动 性的前 提下 ,积极 挖掘 潜在的 投资 机会, 提高 组合收 益, 不辜负 基 金 持 有 人的托付。 4.7 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 4.7.1 有 关 参 与 估 值 流程 各 方 及 人员 ( 或 小组) 的 职 责分工 、 专 业 胜任 能 力 和 相关 工作经历 本 基 金管 理人 设 立了 专项 的 估值 小组 , 主要 职责 是 决策 制定 估 值政 策和 估 值程 序。 小组成员 具有估 值核 算、投 资研 究、风 险管 理等方 面的 专业经 验。 本小组 设立 基金估 值小 组负责 人 一 名 , 由分管基金运营的 高级管理人员担任; 基金估值小组成员若干名, 由公募投资总部、 专户理 财部 、 基金运 营部 及监察 稽核 部指定 专人 并经经 营管 理委员 会审 议通过 后担 任,其 中基 金运营 部 负 责 组 织小组工作的开展。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 36 页


4.7.2 基 金 经 理 参 与 或决 定 估 值 的程 度 基 金 经理 对基 金 的估 值原 则 和估 值程 序 可以 提出 建 议, 但不 参 与最 终决 策 和日 常估 值工作。 估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务,由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.7.3 参 与 估 值 流 程 各方 之 间 存 在的 任 何 重 大利 益 冲 突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7.4 已 签 约 的 与 估 值相 关 的 任 何定 价 服 务 的性 质 与 程 度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.8 管理人对报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明 根据 《信达澳银 鑫安债券型证券投资基金(LOF) 基金合同》 关于收益分配的规定, 本基金收 益 每年最多分配 6 次,每 次基金收益分配比例不低于可分配收益的 20% 。截止报告期末,本基金可 供 分 配利 润为-184,959.47 元。 根据相 关 法律 法规 和 基金 合同 要 求, 本基 金 管理 人可 以 根据 基金 实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明 本基金资产净值自 2015 年 12 月 3 日起低于五千万元,截至 2016 年 2 月 25 日本基金资产净 值连续五十五个工作日低于五千万元。2016 年 2 月 26 日本 基金管理人就上述情况按照中国证监 会颁布 的《 公开募 集证 券投资 基金 运作管 理办 法》第 四十 一条的 规定 ,向中 国证 监会说 明 原 因 和 报送解决方案。 根据中国证券监督管理委员会证监许可 【2016 】2666 号 《关于准予信达澳银稳定 增利债券型证券投资基金(LOF )变 更注册的批复》准予变更注册,本基金于 2016 年 12 月 26 日 以通讯 方式 召开基 金份 额持有 人大 会,大 会表 决通过 了《 关于信 达澳 银稳定 增利 债券型 证 券 投 资 基金 (LOF ) 变更基金名称、 基金的投资和费率水平等有关事项的议案》 。 《信达澳银鑫安债券型证 券投资基金 (LOF) 基金 合同》 自 2016 年12 月 27 日起生效, 《信达澳银稳定增利分级债券型证券 投资基 金基 金合同 》同 时失效 ,本 基金名 称由 “信达 澳银 稳定增 利债 券型证 券投 资基金 (LOF)” 正式 变更为“信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF ) ” 。 本基金资产净值自 2016 年 7 月19 日 起已超过五千万元。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 36 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本 报 告期 ,中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ,严 格遵 守 了《 证券 投资基金 法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说 明 本 报 告期 ,本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ,对 本基金的 基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核,对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见 本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审 计 报 告
























































安 永 华明 会计 师 事务 所( 特 殊普 通合 伙 )为 本基 金 出具 了标 准 无保 留意 见 的审 计报 告,投资 者可以通过年度报告正文查看审计报告全文 。 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 36 页


2016 年12 月 31 日 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 6,331,389.04 1,129,434.23 结算备付金


253,898.68 476,955.66 存出保证金


4,065.62 11,155.85 交易性金融资产 7.4.7.2 244,643,122.90 24,898,996.88 其中:股票投资


- 4,469,373.88 基金投资


- - 债券投资


244,643,122.90 20,429,623.00 资产支持证券 投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 2,853,870.16 384,419.09 应收股利


- - 应收申购款


1,289.69 400.00 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


254,087,636.09 26,901,361.71 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 500,000.00 应付证券清算款


- 200,151.67 应付赎回款


911.96 1,904.68 应付管理人报酬


144,498.98 19,202.62 应付托管费


42,271.00 5,486.42 应付销售服务费


70,743.82 10,972.92 应付交易费用 7.4.7.7 1,955.00 1,515.46 应交税费


763,895.84 763,895.84 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 59,000.00 50,000.00 负债合计


1,083,276.60 1,553,129.61 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 239,053,007.19 23,052,925.16 未分配利润 7.4.7.10 13,951,352.30 2,295,306.94 所有者权益合计


253,004,359.49 25,348,232.10 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 36 页


负债和所有者权益总计


254,087,636.09 26,901,361.71 注: 报告截止日 2016 年12 月 31 日, 基金份额净值 0.954 元 , 基金份额 总额 265,307,406.21 份。 7.2 利润表 会计主体: 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 5 月 7 日( 基 金 转 型 后起始 日) 至 2015 年12 月 31 日 一、收入


-1,335,698.63 2,114,111.54 1.利息收入


1,830,337.16 1,575,256.93 其中:存款利息收入 7.4.7.11 40,302.35 21,605.37 债券利息收入


1,756,099.62 1,551,086.97 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


33,935.19 2,564.59 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“- ”填列)


-1,303,005.77 1,626,835.59 其中:股票投 资收益 7.4.7.12 -822,962.84 1,440,010.97 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -488,655.27 51,123.16 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 8,612.34 135,701.46 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.16 -1,867,225.90 -1,106,740.16 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 4,195.88 18,759.18 减: 二 、费用


982,788.38 773,590.06 1 .管理人报 酬 7.4.10.2 361,018.33 236,309.31 2 .托管费 7.4.10.2 104,133.68 67,516.90 3 .销售服务 费


194,469.23 135,033.91 4 .交易费用 7.4.7.18 9,459.08 30,781.35 5 .利息支出


39,687.13 81,943.23 其中:卖出回购金融资产支出


39,687.13 81,943.23 6 .其他费用 7.4.7.19 274,020.93 222,005.36 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) -2,318,487.01 1,340,521.48 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 -2,318,487.01 1,340,521.48 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 36 页


列) 注:本财务报表上年度可比期间的实际报告期间为自 2015 年 5 月 7 日 (基金转型后起始日)至 2015 年 12 月 31 日。 7.3 所有者权益(基金 净值 ) 变 动表 会计主体: 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 23,052,925.16 2,295,306.94 25,348,232.10 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - -2,318,487.01 -2,318,487.01 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 (净值减少以“ - ” 号填列) 216,000,082.03 13,974,532.37 229,974,614.40 其中:1.基 金申购款 240,465,144.15 15,301,469.26 255,766,613.41 2.基金赎回 款 -24,465,062.12 -1,326,936.89 -25,791,999.01 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 239,053,007.19 13,951,352.30 253,004,359.49 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 5 月 7 日( 基金 转型 后 起 始日) 至 2015 年12 月31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 101,129,708.22 12,109,901.92 113,239,610.14 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - 1,340,521.48 1,340,521.48 三 、 本 期 基 金 份 额 交 -78,076,783.06 -11,155,116.46 -89,231,899.52 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 36 页


易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 其中:1.基 金申购款 28,395,231.50 2,615,119.31 31,010,350.81 2.基金赎回 款 -106,472,014.56 -13,770,235.77 -120,242,250.33 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 23,052,925.16 2,295,306.94 25,348,232.10 注:本财务报表上年度可比期间的实际报告期间为自 2015 年 5 月 7 日 (基金转型后起始日)至 2015 年 12 月 31 日。 报表 附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: _____ 于建伟_____














______ 徐伟文______














____ 董瑾娟____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)( 以下简 称 “本基金”) 是由原信达 澳银稳定增利分 级 债券型证券投资基金变更而 来。 根据 《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》 , 原 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金为契约型基金,分级运作期为 3 年期 。信达澳银稳定 增利分级债券型证券投资基金之B 份额在深圳证券交易所交易上市, 至2015 年5 月7 日终止上市。 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金分级运作期届满后自动转为上市开放式基金(LOF),并 更名为信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF) 。 本基 金为契约型开放式, 存续期间不定。 本 基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 于 2016 年 11 月24 日, 基金管理人发布了 《信达澳银基金管理有限公司关于以通讯方式召开 信达澳 银稳 定增利 债券 型证券 投资 基金(LOF) 基金份 额持 有人大 会的 公告》 , 审议 《关于 信 达 澳 银稳定增利债券型证券投资基金 (LOF ) 变更基金名称、 基金的投资和费率水平等有关事项的议案》 。 根据 《信达澳银基金管理有限公司关于信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 (LOF ) 基金份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨 决 议 生 效 的 公 告 》 , 本 基 金 由 “ 信 达 澳 银 稳 定 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) ”更名为“ 信达 澳银鑫 安债 券型证 券投 资基金 (LOF) ” 。 《信达 澳 银鑫安 债券 型证券 投资 基 金(LOF ) 基 金合同》 、 《 信达澳银鑫安债券型证券投资基金 (LOF) 托管 协议》 自 2016 年12 月 27 日起生效, 原 《信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 (LOF ) 基金合 同》 、 《信达 澳银稳定增利 债信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 36 页


券型证券投资基金(LOF )托管协议》自同一日起失效。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《信 达澳银鑫安债券型证券投资基金 (LOF) 基金合 同》及于 2016 年 12 月 27 日公告的《信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF )招募 说明书》的 有关规 定, 本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具,包 括国 内依法 发行 上市的 股 票 ( 包 括 中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 (国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券 (含分离交易可转债) 、 可交换债券、 央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票据、 中小企业私募债券等) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款 (含协议存款、 定期存款 及其他 银行 存款) 、 权证 以及法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具( 但须符 合 中 国 证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适 当程序 后, 可以将 其纳 入投资 范围 。本基 金变 更前的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工 具 ,包 括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债 券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但 须符合中国证监会的相关 规定) 。 本基金的投资组合比例为: 投资于债券资产的比例不低于基金资 产的 80% , 投 资于股票等权益类金融工具不超过基金资产的 20% ; 基金保留 的现金或者到期日在一 年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本 基金的业绩比较基准为: 中债总财富( 总 值) 指数收益 率×80%+ 沪深 300 指数 收益率×15%+金融机构人 民币活期存款基准利率 ( 税后) ×5% 。 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础 本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具 体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企 业会计准则” ) 编制, 同时, 对于 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面, 也参考 了中 国证监 会发 布的关 于基 金行业 实务 操作的 有 关 规 定 及中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营 成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 36 页


7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花 税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3 ‰调整 为 1 ‰; 经国务院批准,财政部、国家税 务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业 税 、 增 值税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基 金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开 放式证 券投 资基金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政 策的 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 36 页


通知》 的规 定,金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服 务等增 值税 政策的 通知 》的 规 定, 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为, 以资管 产 品 管 理 人为增值税纳税人; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通 知》 的规定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管 产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过 程中发 生的 增值税 应税 行为, 未缴 纳增值 税的 ,不再 缴纳 ;已缴 纳增 值税的 ,已 纳税额 从 资 管 产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业 所 得 税 根据财政部、 国家 税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通 知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人 所 得 税 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息 所得有关个人所得税政策的通知 》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 36 页


和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.9 关联方关系 7.4.9.1 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方 关联方名称 与本基金的关系 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 信 达 澳 银 基 金 公 司” ) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司( “中国 建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司( “信达证券”) 基金管理人的控股股东 康 联 首 域 集 团 有 限 公 司(Colonial First State Group Limited) 基金管理人的股东 信达新兴财富(北京)资产管理有限公司 基金管理人的全资子 公司 中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股 20% 以上的 股东


注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本 报 告 期 及 上年 度 可 比 期间 的 关 联 方交 易 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.10.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年5 月7 日(基金转型后起始日) 至 2015 年12月31 日 成交金额 占当期 股票成交 总额的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 信达证券 - - 629,866.18 4.26% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 36 页


关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年5 月7 日(基金转型后起始日) 至 2015 年12月31 日 成交金额 占 当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 信达证券 10,186,260.00 6.24% 12,097,311.30


5.91% 7.4.10.1.3 权证交易 本基金本期 及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年5 月7 日(基金转型后起始日) 至 2015 年12月31 日 成交金额 占当期 回购成交 总额的比例 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 信达证券 93,200,000.00 19.48% 151,000,000.00 11.07% 7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 当期佣金 占当期佣金总量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例 信达证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2015 年5 月7 日(基金转型后起始日)至2015 年12 月31 日 当期佣金 占当期佣金总量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例 信达证券 586.60 4.34% - - 注:1 、 上述佣金按市场佣金率计算, 以扣除由 中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费的净额列示。 2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等 。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 36 页


2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 2015 年 5 月7 日( 基金转 型后起始 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 361,018.33 236,309.31 其中: 支付销售机构的客 户维护费 24,385.51 28,882.33 注:1 、 支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率 计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其 计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×0.70%/ 当年天数。 2 、2016 年12 月27 日起 支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60% 的年费 率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基 金资产净值×0.60%/当 年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 5 月7 日( 基金转 型后起始 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 104,133.68 67,516.90 注 : 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 ×0.20%/当年天数 。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 信达澳银基金公司 164,681.27 中国建设银行









































26,929.94


信达证券 344.17 合计 191,955.38 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015 年 5 月7 日(基金转 型后起始日) 至 2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 信达澳银基金公司 98,867.65 中国建设 银行 31,344.38 信达证券 335.34 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 36 页


合计 130,547.37 注: 支付 基金 销 售机 构的 销 售服 务费 按 前一 日的 基 金资 产净 值 0.40% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至 每月月底, 按月支付给信达澳银基金公司, 再由信达澳银基金公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为:日 销售服务费=前一日 的基金资产净值×0.40%/ 当年天 数。 自 2016 年 12 月 27 日起,本基金不再收取销售服务费。 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本期 及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易 。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 5 月7 日 (基金转型后 起始日) 至 2015 年12 月31 日 报告期初持有的基金份额 - 22,197,658.12 报告期间申购/ 买入总份 额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/ 卖出 总份额 - 22,197,658.12 报告期末持有的基金份额 - - 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总份额比例 - - 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。


7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 5 月7 日 (基金转 型后起始日) 至 2015 年 12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 6,331,389.04 31,500.11 1,129,434.23 11,291.95 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券 。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 36 页


7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.12 期 末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.12.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 本基金无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 本基金于本期末无持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 , 本基金 无从 事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款,无作为质押的债券。 7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 , 本基金无从 事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款。 该类交易要 求本基金转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易的余额。 7.4.14 有 助 于 理 解 和分 析 会 计 报表 需 要 说 明的 其 他 事 项 7.4.14.1 公允价值 (a) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 以及 其他 金 融负 债, 其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 (b) 以公允价 值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 792,470.00 元,属于 第二层次的余额为人民币 243,850,652.90 元, 无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日, 第一层次的余额为人民币 7,748,396.88 元,属于 第二层次的余额为人民币 17,150,600.00 元,无 属于第三层次余额) 。 本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动


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对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和可 转换 债 券, 若出 现 重大 事项 停 牌、 交易 不 活跃 、或 属于非公 开发行 等情 况,本 基金 分别于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间及 限售期 间 不 将 相 关股票 和可 转换债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公 允价值 的影 响程度 ,确 定相关 股票 和可转 换债 券公允 价值 应属第 二层 次或第 三层 次 ,上 述 事 项 解 除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 本 基 金于 本报 告 期初 未持 有 公允 价值 归 属于 第三 层 次的 金融 工 具, 本基 金 本报 告期 未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 7.4.14.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财 务 报 表 的批 准


本财务报表已于 2017 年3 月28 日经 本基金的基金管理人批准。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期末基金资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 244,643,122.90 96.28 其中:债券 244,643,122.90 96.28








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,585,287.72 2.59 7 其他各项资产 2,859,225.47 1.13 8 合计 254,087,636.09 100.00 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 36 页


8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合 注:本基金本报告期末未持有股票 。 8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有 股票投资明 细 注:本基金本报告期末未持有股票 。 8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动 8.4.1


累 计 买 入 金 额超 出 期 初 基金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 注:本基金 本报告期未买入股票。 8.4.2


累 计 卖 出 金 额超 出 期 初 基金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600016 民生银行 1,832,585.83 7.23 2 600023 浙能电力 1,586,805.83 6.26 3 603020 爱普股份 38,520.00 0.15 4 603158 腾龙股份 33,607.00 0.13 5 603599 广信股份 32,750.00 0.13 6 601226 华电重工 27,570.00 0.11 7 603030 全筑股份 24,810.00 0.10 8 603688 石英股份 15,796.00 0.06 9 601968 宝钢包装 8,590.00 0.03 注: 本基金本报告期仅上述所列股票发生卖出 交易。 本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额 (成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 - 卖出股票收入(成交)总额 3,601,034.66 注:本 表中 买入股 票成 本(成 交) 总额、 卖出 股票收 入( 成交) 总额 均按照 买卖 成交金 额 ( 成 交 单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 84,664,264.90 33.46 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 36 页


2 央行票据 - - 3 金融债券 69,136,000.00 27.33 其中:政策性金融债 69,136,000.00 27.33 4 企业债券 11,713,388.00 4.63 5 企业短期融资券 39,873,000.00 15.76 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 792,470.00 0.31 8 同业存单 38,464,000.00 15.20 9 其他 - - 10 合计 244,643,122.90 96.70 8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 111612230 16 北京银行 CD230 400,000 38,464,000.00 15.20 2 010107 21 国债⑺ 290,000 30,522,500.00 12.06 3 019539 16 国债 11 256,770 25,643,619.90 10.14 4 140378 14 进出 78 200,000 20,080,000.00 7.94 5 150218 15 国开 18 200,000 19,866,000.00 7.85 8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大 小排 序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细 注 :本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期 末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 8.10.1 本 期 国 债 期 货投 资 政 策 注: 本基金未参与投资国债期货。 8.10.2 报 告 期 末 本 基金 投 资 的 国债 期 货 持 仓和 损 益 明 细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.3 本 期 国 债 期 货投 资 评 价 注: 本基金未参与投资国债期货。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 36 页


8.11 投 资 组 合 报 告 附注 8.11.1 本 基 金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 报告 期 内 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查 , 也 没 有 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。 8.11.2 本 基 金 投 资 的 前十 名 股 票 中, 没 有 投 资超 出 基 金 合同 规 定 备 选股 票 库 的 情 形。 8.11.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,065.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,853,870.16 5 应收申购款 1,289.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,859,225.47 8.11.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细


序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)


占基金资产净值比例 (%) 1 132001 14 宝钢 EB 792,470.00 0.31 注:本基金本报告期末仅持有上述处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 注:本基金本报告期末 未持有股票。 8.11.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位:份 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 36 页


持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 481 551,574.65 258,643,149.76 97.49% 6,664,256.45 2.51% 9.2 期末上市基金前十 名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 全国社保基金二零三组合 518,745.00 64.88% 2 董霞 36,600.00 4.58% 3 王秀 35,383.00 4.43% 4 金挺 31,604.00 3.95% 5 方二胜 20,000.00 2.50% 6 周希海 20,000.00 2.50% 7 金挺 16,699.00 2.09% 8 刘志君 12,534.00 1.57% 9 孙继灵 11,101.00 1.39% 10 陈跃峰 10,648.00 1.33% 注:1 、持有 人为场内持有人; 2 、持有人持 有份额 占上市总份额比例的计算中,上市总份额为 截至 2016 年 12 月 31 日于深 圳证券交易所上市的信达利基金份额 799,520.00 份。 9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况


项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 31,909.16 0.01% 9.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况


项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理 持有本开放式基金 0~10 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2015 年 5 月7 日 )基金份额总额 112,342,067.20 本报告期期初基金份额总额 25,604,247.50 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 36 页


本报告期基金总申购份额 266,873,773.10 减: 本报告期基金总赎回份额 27,170,614.39 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 265,307,406.21


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议 本基金于 2016 年 12 月 26 日以通讯方 式召开 基金份额持有人大会,大会 表决通过《关于信 达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF ) 变 更 基 金 名 称 、 基 金 的 投 资 和 费 率 水 平 等 有 关 事 项 的议案》 , 议案内容包括变更基金名称 , 调整基金的投资目标、投资范围、投资策略及限制、估 值方法 、 管理费 以及按照相关法律法规及中国证监会的有关规定修订基金合同等, 并更名为 “信 达澳银鑫安债券型证券投资基金 (LOF ) ” 。 《信达 澳银鑫安债券型证券投资基金 (LOF ) 基金合同》 自 2016 年 12 月27 日起 生效, 《信达 澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》 同时失效, 本基金名称由 “信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 (LOF ) ” 正式变 更为 “信达澳银鑫安债券 型证券 投资基金(LOF)”。 11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动 本基金管理人双方股东于 2016 年3 月 28 日作出 决议, 一致同意黄慧玲女士不再担任信达澳 银基金管理有限公司董事。 本基金管理人 2016 年4 月 12 日发布 公告, 经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会审议 通过,聘任焦巍先生为信达澳银基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人双方股东于 2016 年5 月 14 日作出 决议, 一致同意选举潘广建先生担任信达澳 银基金管理有限公司第四届董事会董事。 本基金管理人 2016 年 12 月 30 日发 布公告,经信 达澳银基金管理有限公司第四届 董事会第 十六次书面决议 通过, 程文卫先生离任 信达澳银基金管理有限公司副总经理。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 。 11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼 报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


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11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变 本 基 金 投 资 策 略 由 “ 本 基 金 通 过 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 , 对 债 券 的 公 允 价 值 进 行深入分析, 精选价值被低估的债券, 在动态调整 组合久期和债券品种配置的基础上, 有效构建 投资组合, 优化组合 收益” 变更为 “ 本基金将 通过对宏观经济环境、 国家经济政策、 行业发展状 况、 股票市场风险、 债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素 综合分析, 评价各类资 产的市场趋势、 预期风险收益水平和配置时机。 在此基础上, 主动地对固定收益类资产、 现金和 权益类资产等各类金融 资产的配置比例进行实时动态调整 ”。 11.5 为 基 金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况 报告期内, 本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金的外部 审计机构。 报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为 5 万元 。


11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况 报告期内,未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况


11.7.1 基 金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 股 票投 资 及 佣 金支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 恒泰证券 1 2,014,228.83 55.93% 1,875.86 55.94% - 招商证券 2 1,586,805.83 44.07% 1,477.77 44.06% 退租1 个 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - 退租1 个 中银国际 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 36 页


东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - 新增1 个 申万 宏源西部 证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 世纪证券 2 - - - - 新增1 个 太平洋证券 1 - - - - 新增1 个 天风证券 2 - - - - 新增2 个 西南证券 1 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 注:1 、根据 《交易单元及佣金管理办法》 、 《投 资审议委员会议事规则》的规定 ,交易单元开设、 增设或 退租 由研究 咨询 部提议 ,经 公司投 资审 议委员 会审 议。在 分配 交易量 方面 ,公司 制 订 合 理 的评分体系, 相关投资研究人员于每个季度最后 20 个工作日对 提供研究报告的证券公司的研究水 平、服 务质 量等综 合情 况通过 投研 管理系 统进 行评比 打分 。交易 管理 部根据 上季 度研究 服 务 评 分 结果安 排研 究机构 交易 佣金分 配, 每半年 佣金 分配排 名应 与上两 个季 度研究 服务 评分排 名 基 本 匹 配,并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。 2 、本报告期 东吴证券席位退租。


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11.7.2 基 金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 其 他证 券 投 资 的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 恒泰证券 53,808,457.40 32.98% 107,700,000.00 22.51% - - 招商证券 13,699,885.74 8.40% 68,900,000.00 14.40% - - 浙商证券 - - 1,500,000.00 0.31% - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 25,593.61 0.02% - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 5,678,022.00 3.48% 1,600,000.00 0.33% - - 方正证券 12,810,458.81 7.85% 1,900,000.00 0.40% - - 高华证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 18,852,467.25 11.56% 46,900,000.00 9.80% - - 海通证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 申万 宏源西部 证券 - - - - - - 华创证券 38,210,643.37 23.42% 153,600,000.00 32.10% - - 华泰证券 - - - - - - 联讯证券 787,865.21 0.48% - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 36 页 共 36 页


中泰证券 3,032,986.04 1.86% 3,200,000.00 0.67% - - 申万宏源 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 信达证券 10,186,260.00 6.24% 93,200,000.00 19.48% - - 兴业证券 6,057,725.91 3.71% - - - - 银河证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - §12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无。