中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
中融 中证一带一 路主题指数 分级证券投 资基金2016年年 度报告
2016年12 月31日
基金 管理人： 中 融基金管理 有限公司
基金 托管人：中 国农业银行 股份有限公 司
送出 日期：2017年03 月31日
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
§1
重要提示 及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 上会会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金出具
了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
1.2
目录
§ 1
重要 提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要 财务指 标、基金净 值表现及利 润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三年基金 的利润分配 情况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理 人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................ 10
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现说 明 ................................................................ 11
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人内部有 关本基金的 监察稽核工 作情况 ............................................................................ 12
4.7 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 13
4.8 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 13
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 14
5.3 托 管人对本年 度报告中财 务信息等内 容的真实、 准确和完整 发表意见 ................................ 14
§ 6
审计 报告 ............................................................................................................................................... 14
6.1 审 计报告基本 信息 ........................................................................................................................ 14
6.2 审 计报告的基 本内容 .................................................................................................................... 14
§ 7
年度 财务报 表 ....................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负债表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表 ................................................................................................ 19
7.4 报 表附注 ........................................................................................................................................ 20
§ 8
投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 42
8.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合 ............................................................................. 43
8.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 .................................... 44
8.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 47
8.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 49
8.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 49
8.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持证券投资 明细 .................... 49
8.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 .................... 49
8.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 49
8.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................................................... 49
8.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 49
8.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 49
§ 9
基金 份额持 有人信息 ........................................................................................................................... 50
9.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................................................... 51
9.2 期 末上市基金 前十名持有 人 ........................................................................................................ 51
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
9.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................................................ 52
9.4 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 ........................................ 52
§ 10 开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 52
§ 11 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 53
11.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 53
11.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 53
11.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 54
11.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 54
11.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ...................................................................................... 54
11.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ...................................................... 54
11.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 .................................................................................. 54
11.8 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 55
§ 12 影响 投资者 决策的其他 重要信息 ....................................................................................................... 61
§ 13 备查 文件目 录 ....................................................................................................................................... 61
13.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 61
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 61
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 61
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金简称 中融一带一路
基金主代码 168201
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年05月14日
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末 基金份额总额 275,367,359.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-05-22
下属分级基金的基金简称 一带A 一带B 一带一路
下属分级基金的交易代码 150265 150266 168201
报告期末下属分级基金的份
额总额
103,971,742.00 份 103,971,742.00份 67,423,875.00份
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金采用指数化投资 策略，通过严谨的数量化管理
和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%
以内， 年跟踪误差控制在4% 以内， 实现对中证一带一
路主题指数的有效跟踪。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分
红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中
证一带一路主题指数的效果可能带来影响，导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管 理人可以根据市
场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1．资产配置策略
2．股票投资组合构建
3．债券投资策略
4．股指期货投资策略
业绩比较基准
95% ×中证一带一路主题指数收益率+5% ×同 期银行
活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金， 具有较高预期风险、
较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所
自动分离或分拆的两类基金份额来看，一带一路A 份
额具有预期风险、预期收益较低的特征 ；一带一路B
份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中融基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 裴芸 林葛
联系电话 85003300 010-66060069
电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-160-6000； 010-85003210 95599
传真 010-85003386 010-68121816
注册地址
深圳市福田区莲花街道益田
路6009号新世界中心29层
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
北京市东城区建国门内大街
28 号民生金融中心A 座7层
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 100005 100031
法定代表人 王瑶 周慕冰
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/
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基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
上会会计师事务所（特殊普通合
伙）
上海市静安区威海路755号文新
报业大厦20楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京西城区金融大街27号投资广
场23层
§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年
2015年05 月14日-2015年
12月31日
本期已实现收益 -329,956,987.87 -3,264,834,685.05
本期利润 -277,090,508.73 -3,372,734,591.17
加权平均基金份额本期利润 -0.5092 -0.9914
本期基金加权平均净值利润
率
-51.26% -112.70%
本期基金份额净值增长率 -11.49% -44.07%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 -431,628,132.85 -1,145,446,301.15
期末可供分配基金份额利润 -1.5675 -0.6823
期末基金资产净值 321,703,095.58 1,453,678,178.50
期末基金份额净值 1.168 0.866
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 -50.41% -44.07%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括 持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 10.51% 1.12% 11.03% 1.13% -0.52% -0.01%
过去六个月 15.43% 0.99% 15.67% 1.00% -0.24% -0.01%
过去一年 -11.49% 1.76% -12.09% 1.72% 0.60% 0.04%
自基金合同生效日起
至今（2015年05月14
日-2016 年12月31日）
-50.41% 2.27% -38.81% 2.40%
-11.60
%
-0.13%
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
中融一带一路 业绩比较基准
2015-05-14 2015-08-04 2015-11-02 2016-01-22 2016-04-20 2016-07-14 2016-10-12 2016-12-31
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
图：中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
历史走势对比图
（2015 年5 月14日至2016年12月31日）
注： 按照合同和招募说明书的约定， 本基金自合同生效日起6 个月内为 建仓期， 建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
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中融一带一路 业绩比较基准
2015 年 2016 年
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%
-50%
2015 年
2016 年
2015 年
2016 年
注：2015 年 为实际存续期2015 年5 月14日（基金 合同生效日）至2015 年12 月31 日
3.3 过去 三年基 金的利润分 配情况
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金不进行收益分配。
§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的 经验
本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托
有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。
截止2016年12月31日， 中融基金管理有限公司共管理29只基金， 包括中融增鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、 中融货币市场基金、 中融国企改革灵活配置混合型证券
投资基金、 中融融安保本混合型证券投资基金、 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基
金、 中融中证煤炭指数分级证券投资基金、 中融中证银行指数分级证券投资基金、 中融
中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融新机遇灵 活配置混合型证券投资基金、
中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、
中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、 中融稳健添利债券型证券投资基金、 中融融
安二号保本混合型证券投资基金、 中融日日盈交易型货币市场基金、 中融产业升级灵活
配置混合型证券投资基金、 中融融丰纯债债券型证券投资基金、 中融融裕双利债券型证
券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、
中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、 中融现金增利货币市场基金、 中融上海清
算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、
中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算
所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投
资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵菲
本基金、
中融银
行、 中融
钢铁、中
融煤炭、
中融量
化多因
子混合
基金基
金经理、
量化投
资部负
责人
2015年05月
14日
－ 8年
赵菲先生，中国国籍，毕
业于北京师范大学概率论
与数理统计专业，硕士研
究生学历，具有基金从业
资格，证券从业年限8年。
2008年8 月至2011年5月曾
任国泰君安证券股份有限
公司证券及衍生品投资总
部投资经理、 2011年5月至
2012年11 月曾任嘉实基金
管理有限公司结构产品投
资部专户投资经理。2012
年11月加入中融基金管理
有限公司，任量化投资部
总监及基金经理，于2015
年5月至今任本基金基金
经理。
注：（1 ）上 述任职日 期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2 ）证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基
金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金 份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管
理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资基金管理公司公平交 易
制度指导意见》 等法律法规的规定， 从组织架构、 岗位设置和业务流程、 系统和制度建
设、 内控措施和信息披露等多方面， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 杜
绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投 资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易以
及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。 各投资组合能够公平地获得
投资信息、 投资建议， 并在投资决策委员会的制度规范下独立决策， 实施投资决策时享
有公平的机会。 所有组合投资决策与交易执行保持隔离， 任何组合必须经过公司交易部
集中交易。 各组合享有平等的交易权利， 共享交易资源。 对交易所公开竞价交易以及银
行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则， 保证各投资组
合获得公平的交易机会。 对于部分债券一级市场申 购、 非公开发行股票申购等以公司名
义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定了 《公平交易
管理办法》 并严格执行,公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的
内部控制， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、 流程、 技术手段等各方面措
施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5% 的情况。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
回顾2016年，A 股年初经历熔断大幅下挫， 在低位震荡后缓慢上行,中证一带一路主
题指数最终收跌12.88% 。 本基金严格按照 基金合同的各项要求， 采取完全复制的被动式
指数基金管理策略， 虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响， 本基金仍保持了
对指数的有效跟踪。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
截至本报告期末中融中证一带一路份额净值为1.168元， 本 报告期中融中证一带一路
基金份额净值增长率为-11.49% ， 业绩比较基准收益率为-12.09% 。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
2016年国内经济在地产投资、基建投资以及工业企业补库存等因素带动下持续复
苏， 国企改革与供给侧改革不断深化， 尽管英国脱欧、 特朗普当选、 美联储加息等风险
事件一定程度上影响了市场的风险偏好，但A 股仍在年初熔断后震荡上行，最终跌幅大
幅收窄。 展望2017年， 宏观经济受地产投资下行、 企业补库存结束等影响存在一定压力，
但在去产能、 去杠杆、PPP项目持 续加码等政策的持续推动下， 企业盈利预计继续回升。
从大类资产来看，相比于楼市的持续调控，债市的风险加剧，股市的配置价值凸显。
一带一路作为国家战略， 在高层积极推广下硕果累累， 在贸易、 交通、 能源基础 设
施建设等多个方面取得实质进展， 合作体量和合作模式也不断 升级， 相关企业有望持续
受益。
本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击， 努力将跟踪误差控制在基
金合同规定的范围内，力争使投资者充分分享一带一路板块的长期收益。
4.6 管理 人内部 有关本基金 的监察稽核 工作情况
本报告期内， 本基金管理人在内部监察稽核工作中， 一切从合规运作、 保障基金份
额持有人的利益出发， 由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、 基金运作及
员工行为的合规性进行定期和不定期检查， 推动公司内部控制机制的完善与优化， 保证
各项法规和管理制度 的落实， 发现问题及时提出建议， 并跟踪改进落实情况。 本报告期
内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范
和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、
全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。
2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方
法， 加强了对基金日常业务的合规 审核和合规监测， 并加强了对重要业务和关键业务环
节的监督检查。
3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续
营销活动中， 严格规范基金销售业务， 按照 《证券投资基金销售管理办法》 及相关法规
规定审查宣传推介材料， 逐步落实反洗钱法律法规各项要求， 并督促销售部门做好投资
者教育工作。
4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
严格规范的投资管理制度和流程机制， 以投资决策委员会为最高投资决策机构， 投资业
务均按照管理制度和业务流程执行。
5、 以外聘律师、 讲座等多种方式 加强合规教育与培训， 促进公司合规文化的建设，
及时向公司传达基金相关的法律法规； 加大了对员工行为的监察稽核力度， 从源头上防
范合规风险， 防范利益输送行为。 公司自成立以来， 各项业务运作正常， 内部控制和风
险防范措施逐步完善并积极发挥作用。 我们将继续以风险控制为核心， 进一步提高内部
监察工作的科学性和有效性， 切实保障基金的规范运作， 充分保障基金份额持有人的利
益。
4.7 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定， 本基金管理人应严 格按照新准则、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基
金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所在估值
调整导致基金资产净值的变化在0.25% 以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的
适当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内， 本基
金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证
监会相关规定和基金合同的约定， 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行， 基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经 基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会， 成员由高级管理人员、 投资研究部门、 基金运营部
门、 风险管理部门、 法律合规部门人员组成， 负责研究、 指导基金估值业务。 基金管理
人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内， 基金经理参加
估值委员会会议， 但不介入基金日常估值业务； 参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突； 与估值相关的机构包括上海、 深圳证券交易所， 中国证券登记结算有限责任
公司，中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金不进行收益分配。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管 理
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
人- 中融基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年12月31日基金的投资运作， 进
行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任
何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本托管人认为, 中融基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资 产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份
额持有人利益的行 为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人认为， 中融基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告
中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
6.1 审计 报告基 本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 上会师报字（2017）第0843号
6.2 审计 报告的 基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金全
体持有人
引言段
我们审计了后附的中融中证一带一路主题指数分
级证券投资基金( 以下简称" 中融一带一路") 的财务
报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016
年度的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表以及
财务报表附注
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是中融一带一路的管理
人中融基金管理有限公司的责任, 这种责任包括：
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
(1) 按照企 业会计准则和中国证券监督管理委员
会( 以下简称" 中国证监会")发布 的关于基金行业实
务操作的有关规定编制财务报表， 并使其实现公允
反映；(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制， 以
使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们 按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注 册会计师审计准
则要求我们遵守职业道德规范， 计 划和实施审计工
作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获 取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审 计程序取决于注
册会计师的判断， 包括 对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以 设计
恰当的审计程序， 但目 的并非对内部控制的有效性
发表意见。 审计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评 价财
务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 中融一带一路的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则和中国证监会发布的关于基
金行业实务操作的有关规定编制， 公允反映了中融
一带一路2016年12月31日的财务状况以及2016年
度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 张健
陶喆
会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼
审计报告日期 2017-03-24
§7
年度财务 报表
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
7.1 资产 负债表
会计主体：中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 17,636,398.78 73,657,810.03
结算备付金
4,846.07 2,891,134.53
存出保证金
90,980.27 13,080,949.48
交易性金融资产 7.4.7.2 305,286,472.97 1,366,785,143.75
其中：股票投资
305,286,472.97 1,366,785,143.75
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 4,156.29 26,136.92
应收股利
－ －
应收申购款
14,500.00 61,399.84
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
323,037,354.38 1,456,502,574.55
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
衍生金融负 债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 1,173.10
应付赎回款
703,485.53 197,305.19
应付管理人报酬
284,946.03 1,259,211.85
应付托管费
62,688.15 277,026.60
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 79,485.48 901,068.07
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 203,653.61 188,611.24
负债合计
1,334,258.80 2,824,396.05
所有 者权益：
实收基金 7.4.7.9 649,603,875.81 2,599,124,479.65
未分配利润 7.4.7.10 -327,900,780.23 -1,145,446,301.15
所有者权益合计
321,703,095.58 1,453,678,178.50
负债和所有者权益总计
323,037,354.38 1,456,502,574.55
注：报告截止 日2016 年12 月31 日，一 带一路母基份额净值1.168 元，一带A 份额净值1.002 元，一带B
份额净值1.334 元。基金份 额总额275,367,359.00 份， 其中一带一路母基份额67,423,875.00 份，一带A
份额103,971,742.00 份，一 带B 份额103,971,742.00 份。
7.2 利润 表
会计主体：中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2016年01月01日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015 年05月14日至
2015 年12月31日
一、 收入
-268,223,332.30 -3,310,178,816.13
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
1. 利息收入
283,948.86 4,642,706.02
其中：存款利息收入 7.4.7.11 283,948.86 3,650,880.51
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ 991,825.51
其他利息收入
－ －
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-323,070,105.25 -3,218,467,906.27
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -328,188,769.52 -3,244,375,336.31
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 7.4.7.14 － －
股利收益 7.4.7.15 5,118,664.27 25,907,430.04
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 52,866,479.14 -107,899,906.12
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17 1,696,344.95 11,546,290.24
减： 二、费用
8,867,176.43 62,555,775.04
1．管理人报酬
5,480,451.70 18,672,428.76
2．托管费
1,205,699.40 4,107,934.23
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.18 1,779,617.77 39,173,785.68
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用 7.4.7.19 401,407.56 601,626.37
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
三、 利 润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填 列）
-277,090,508.73 -3,372,734,591.17
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
-277,090,508.73 -3,372,734,591.17
7.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日至2016年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
2,599,124,479.65
-1,145,446,
301.15
1,453,678,178.50
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
-277,090,50
8.73
-277,090,508.73
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-1,949,520,603.84
1,094,636,0
29.65
-854,884,574.19
其中：1.基金申购款 252,838,693.49
-138,263,13
5.45
114,575,558.04
2.基金赎回款 -2,202,359,297.33
1,232,899,1
65.10
-969,460,132.23
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
649,603,875.81
-327,900,78
0.23
321,703,095.58
项 目
上年度可比期间2015年05月14日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
2,068,076,347.87 － 2,068,076,347.87
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
二、 本 期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
-3,372,734,
591.17
-3,372,734,591.17
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
531,048,131.78
2,227,288,2
90.02
2,758,336,421.80
其中：1.基金申购款 10,665,461,215.08
-1,314,779,
170.96
9,350,682,044.12
2.基金赎回款 -10,134,413,083.30
3,542,067,4
60.98
-6,592,345,622.32
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,599,124,479.65
-1,145,446,
301.15
1,453,678,178.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王瑶
—————————
基金管理人负责人
曹健
—————————
主管会计工作负责人
鞠帅平
—————————
会计机构负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本 情况
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金( 以下简称" 本基金")经中国 证券监督
管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 2015 年4 月27日证监许可〔2015〕760号文批准，由
基金发起人中融基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规
则和《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》("基 金合同")发 起，于
2015 年5月14日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司， 基金托管人
为中国农业银行股份有限公司。
本基金募集期为2015年5月8日至2015年5月11日，本基金为契约型开放式基金，存
续期限不定， 募集资金总额为人民币2,068,076,347.87元， 有效认购户数为13,791 户。 其
中， 认购资金在募集期间产生的利息共计人民币40,929.83元， 折合基金份额40,929.83份，
按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经上会会计
师事务所 ( 特殊普通合伙) 验资。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
和基 金合同等有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括中证一
带一路主题指数的成分股、 备选成份股、 其他股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国
证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、 分离交易 可转债、 央 行票据、 中 期票据、 短 期融资券 （ 含超短期融资券） 、
资产支持证券、 债券回购、 银行存款等） 、 衍生工具 （股指期货、 权证等） 及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他融工具 （但须符合相关定） 。 本基 金业绩比较基准为
95% ×中证一带一路主题指数收益率+5% ×同 期银行活期存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定
( 以下简称" 企业会计准则")及中国 证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编
制， 同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干
基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务 状况以及
2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计 政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金采用公历年制，即自每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1) 金 融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。 以公允价
值计量且其变动计入当期 损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资( 主
要为权证投资) 等， 其 中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，
衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、 回收金
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2) 金融负 债的分类
金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金持有的其他 金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费
用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,
单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对
于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量; 对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下
列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融
资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3)
该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对
价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金
融负债或义务已解除的部分 。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当
期损益。
7.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
①对存在活跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值
日无市价， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。
②对存在活跃市场的投资品种， 如估值日无市价， 且最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值
日的基金资产净值的影响在0.25% 以上或基金管理 人估值委员会认为必要时，应参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
③当投资品种不再存在活跃市场， 且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的影响在0.25% 以上或基金管理人估值委员会认为必要时， 应采用市场参与者普遍认同，
且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值， 基金管理人将
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金 融负债， 其公允价值计量基于公允
价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性， 被划分为三
个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且目前可执行该种法定
权利， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时 ， 金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等
引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，
相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配( 未分配利润) 已实现与未实现
部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为 已实现损益平准金和未实现损益平准金。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配( 未
分配利润) 。
7.4.4.9 收入/ （损失）的 确认和计量
1. 利息收入
(1) 存款利 息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2) 除贴息 债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计
算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额， 逐日确认债
券利息收入。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行
期限推算内含利率后，逐日确认债券利 息收入。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
(3) 买入返 售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率
法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益
(1) 股票投 资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成
本的差额确认。
(2) 债券投 资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成
本与应收利息( 若有) 后 的差额确认。
(3) 衍生工 具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成
本后的差额确认。
(4) 股利收 入于除息日按上市公司宣 告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/
负债的公允价值变动形成的利得或损失确认， 并于相关金融资产/ 负债卖出或到期时转出
计入投资收益。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00% 的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.22% 的年费率逐日计提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发 生时按照确定的
金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率
法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
本基金的管理人报酬、 托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐
日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的 收益分配政 策
本基金 （包括中融一带一路份额、 一带 A 份额、 一带 B 份额） 不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止一带 A 份额
与一带 B 份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原
则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
7.4.4.12 其他重 要的会计政 策和会计估 计
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
①根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定
以下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的
股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法进行估值。
②在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《 关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
③对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券 投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说 明
本基金本报告期无须说明的会计政策变更事项。
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
本基金本报告期无须说明的会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 2008 年9月18日 《上
海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号文
《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、
财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2
号文 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 主要
税项列示如下：
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股
权的股息、红利收入 ，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以
内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年 （含1年 ） 的， 暂减 按50% 计入应纳税所得额； 持股期 限超过1年的， 暂免征 收个人所
得税。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事A 股买卖，出让方按0.10% 的税率缴纳证券( 股票) 交 易印花税，对受
让方不再缴纳印花税。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试
点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方
政府债利息收入以及金融同业往来利 息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入
属于金融同业往来利息收入； 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 资管产品运营
过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人； 2017年7月1日 （含）
以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人，
按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税 应税
行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后
月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.7 重要财务 报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
活期存款 17,636,398.78 73,657,810.03
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 17,636,398.78 73,657,810.03
注：其他存款为有存款期限、但根据协议可提 前支取且没有利息损失的银行存款。
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 360,319,899.95 305,286,472.97 -55,033,426.98
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 360,319,899.95 305,286,472.97 -55,033,426.98
项目
上年度末2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,474,685,049.87 1,366,785,143.75 -107,899,906.12
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
合计 1,474,685,049.87 1,366,785,143.75 -107,899,906.12
7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金于本报告期末及上年度期末 未持有任何衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返 售金融资产
本基金于本报告期末及上年度期末 未持有任何买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
应收活期存款利息 4,108.99 18,230.67
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 2.31 1,431.10
应收债券利息 － －
应收买入 返售证券利息 － －
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 44.99 6,475.15
合计 4,156.29 26,136.92
7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期及上年度可比期间均 未持有任何其他资产。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
交易所市场应付交易费用 79,485.48 901,068.07
银行间市场应付交易费用 － －
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
合计 79,485.48 901,068.07
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 3,653.61 1,043.15
预提费用 160,000.00 118,000.00
其他应付 40,000.00 69,568.09
合计 203,653.61 188,611.24
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
一带一路 基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,678,867,893.92 2,599,124,479.65
本期申购 24,440,766.76 37,835,750.73
本期赎回（以“- ”号填列） -23,978,457.30 -37,137,138.16
2016 年1月29日基金拆分/ 份
额折算前
1,679,330,203.38 2,599,823,092.22
期间基金拆分变动份额 -593,985,634.91
本期申购 89,306,087.27 215,002,942.76
本期赎回 -899,283,296.74 -2,165,222,159.17
本期末 275,367,359.00 649,603,875.81
1、根据《关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算的公
告》 和 《关 于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金不定期份额折算结果及
恢复交易的公告》，本基金管理人以2016年1月29日为份额折算基准日，对在该日登记
在册的中融一带一路基础份额 （场内简称： 一带一路母基， 基金代码：168201） 、 一带
A 份额（场内简称：一带A ，基金代码：150265）和一带B 份额（场内简称：一带B ，基
金代 码：150266） 办理了不定期份额折算业务。 当日折算前， 中融一带一路份额净值为
0.643 元， 折算前份额数为1,679,330,203.38 份， 场内中融一带一路份额143,267,967.00份，
场外中融一带一路份额74,115,640.38 份；一带A 份额净值为1.007元，折算前份额数为
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
730,973,298.00 份；一带B 份额净值为0.279元，折算前份额数为730,973,298.00 份。折算
后，中融一带一路份额为1,079,554,332.29份，场内中融一带一路份额624,122,576.00份，
场外中融一带一路份额47,645,102.29 份, 一带A 份额203,893,327.00份, 一带B 份额
203,893,327.00 份。
2、根据《关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的
公告》 和 《 关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复
交易的公告》 ， 本基金 管理人以2016 年12月15日为份额折算基准日， 对在该日登记在册
的中融一带一路份额 （场内简称： 一带一路母基， 基金代码： 168201） 和一带A 份额 （场
内简称：一带A ，基金代码：150265 ）办理了定期份额折算业务。当日折算前，中融一
带一路份额净值为1.182元，折算前份额数为277,915,057.51份，场内中融一带一路份额
27,927,761.00 份，场外中融一带一路份额44,052,230.51份；一带A 份额净值为1.048元，
折算前份额数为102,967,533.00份。折算后，中融一带一路份额为283,705,293.69份，场
内中融一带一路份额32,800,189.00份， 场外中融一带一路份额44,970,038.69份, 一带A 份
额102,967,533.00 份。
3、 上述实收基金本期申购及本 期赎回中未包括中融一带一路份额、 一带A 份额及一带B
份额的配对转换份额及金额。
7.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,136,162,224.84 -9,284,076.31 -1,145,446,301.15
本期利润 -329,956,987.87 52,866,479.14 -277,090,508.73
本期基金份额交易产
生的变动数
1,034,491,079.86 60,144,949.79 1,094,636,029.65
其中：基金申购款 -133,393,500.38 -4,869,635.07 -138,263,135.45
基金赎回款 1,167,884,580.24 65,014,584.86 1,232,899,165.10
本期已分配利润 － － －
本期末 -431,628,132.85 103,727,352.62 -327,900,780.23
7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
上年度可比期间
2015年05 月14日至2015年
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
12月31日 12月31日
活期存款利息收入 252,587.14 3,332,424.15
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 5,450.18 247,631.81
其他 25,911.54 70,824.55
合计 283,948.86 3,650,880.51
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投 资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年05 月14日至2015年
12月31日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
-328,188,769.52 -3,244,375,336.31
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－ －
股票投资收益 ——申购差价
收入
－ －
合计 -328,188,769.52 -3,244,375,336.31
7.4.7.12.2 股票 投资收益 —— 买 卖股票 差价收入
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日至
2016年12月31日
上年 度可比期间
2015年05 月14日至2015年
12月31日
卖出股票成交总额 918,279,575.52 13,311,565,745.63
减：卖出股票成本总额 1,246,468,345.04 16,555,941,081.94
买卖股票差价收入 -328,188,769.52 -3,244,375,336.31
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
7.4.7.13 债券投 资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益 —— 买 卖债券 差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年05 月14日至2015年
12月31日
股票投资产生的股利收益 5,118,664.27 25,907,430.04
基金投资产生的股利收益 － －
合计 5,118,664.27 25,907,430.04
7.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可 比期间
2015年05 月14日至2015年
12月31日
1. 交易性金融资产 52,866,479.14 -107,899,906.12
—— 股票投资 52,866,479.14 -107,899,906.12
—— 债券投资 － －
—— 资产支持证券投资 － －
—— 基金投资 0 0
—— 贵金属投资 － －
—— 其他 － －
2. 衍生工具 － －
—— 权证投资 － －
3. 其他 － －
合计 52,866,479.14 -107,899,906.12
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
7.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年05 月14日至2015年
12月31日
基金赎回费收入 1,696,344.95 11,536,642.38
其他收入 － 9,647.86
合计 1,696,344.95 11,546,290.24
7.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年05 月14日至2015年
12月31日
交易所市场交易费用 1,779,617.77 39,173,785.68
银行间市场交易费用 － －
合计 1,779,617.77 39,173,785.68
7.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年05 月14日至2015年
12月31日
审计费用 60,000.00 38,000.00
信息披露费 100,000.00 80,000.00
帐户维护费 180.00 －
上市费 60,000.00 70,000.00
汇 划手续费 16,817.61 39,777.80
指数使用费 164,409.95 373,448.57
其他 － 400.00
合计 401,407.56 601,626.37
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
7.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表日后事 项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
中融国际信托有限公司 基金管理人股东
上海融晟投资有限公司 基金管理人股东
中融基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司("农业 银行
")
基金托管人、基金销售机构
中融（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
本基金本报告期及上年度可比区间均未通过关联方交易单元发生股票交易、权证
交易、债券交易、债券回购交易，也未发生应支付关联方的佣金业 务。
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年05月14日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
5,480,451.70 18,672,428.76
其中： 支付销售机构的
客户维护费
244,313.89 339,658.59
注：1) 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00% 的年费率 计提， 每日计提， 逐日累
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日 管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.00% / 当 年天
数。
2) 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动
中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费
用项目。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年05月14日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
1,205,699.40 4,107,934.23
注：1) 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.22% 的年费率计提， 每日计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.22% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金于本报告期及上年度可比期间2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年
12月31日均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的 情况
本基金基金管理人本报告期及上年度可比期间2015年5月14日（基金合同生效日）
至2015 年12月31日止未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
本基金本报告期末级上年度可比期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基
金的情况。
7.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年05月14日至2015年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
中国农业银行
活期存款
17,636,398.78 252,587.14 73,657,810.03 3,332,424.15
注：1 、本基 金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2 、本基金用 于证券交易结算的资金通过" 中国农业银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账
户" 转存于中国证券登记结算有限责任公司， 按银行同业利率计息。2016 年12 月31 日 的相关余额在资
产负债表中的" 结算备付金" 科目中单独列示，产生的利息收入在" 重要财务报表项目的说明" 中的" 结
算备付金利息收入" 下列示；
7.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金于本报告期及上年度可比期间2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年
12月31日均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年12
月31 日均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配 情况
根据本基金基金合同的约定，本基金（包括中融一带一路份额、一带A 、一带B ）
不进行收益分配。
7.4.12 期末（2016 年12 月31 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
本基金本报告期末及上年度可比期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证
券。
7.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量 （股） 期末成本总额
期末
估值总额
600875
东方
电气
2016-1
2-09
重大事
项公告
10.79
2017-0
3-28
10.90 357,196 5,186,655.56 3,854,144.84
600406
国电
南瑞
2016-1
2-29
重大事
项公告
16.63
尚未复
牌
尚未复
牌
432,809 7,047,101.36 7,197,613.67
601727
上海
电气
2016-0
8-31
重大事
项公告
8.42
尚未复
牌
尚未复
牌
1,279,340 15,945,116.92 10,772,042.80
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
603111
康尼
机电
2016-1
2-26
重大事
项公告
14.70
尚未复
牌
尚未复
牌
132,800 1,656,508.56 1,952,160.00
603308
应流
股份
2016-1
1-24
重大事
项公告
21.92
2017-0
2-14
21.92 55,839 1,360,362.98 1,223,990.88
7.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
本基金本报告期末及上年度期末 未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的
债券。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
本基金本报告期末及上年度期末 未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的
债券。
7.4.13 金融工具 风险及管理
7.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人实行全面、 系统的风险管理， 风险管理覆盖公司所有战略环节、
业务环节和操作环节,构建了分工明确、 相互协作、 彼此牵制的风险管理组织结构， 形成
了由四大防线共同筑成的风险管理 体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，
各业务部门总监作为风险责任人， 负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施； 公司
专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线， 负责对公司业务的法律合规
风险、 投资管理风险和运作风险进行监控管理； 公司经营管理层和公司内控及风险管理
委员会为第三道防线， 负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控
措施； 董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线， 负责审查公司对公司内外部风险
识别、 评估和分析等情况， 及公司内部控制、 风险管理政策、 风险管理制度的执行情况
等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所 投资证券
的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投 资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 信用等级评估以内部信
用评级为主， 外部信用评级为辅。 此外， 本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，
通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制， 通过分散化
投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级 列示的债券 投资
本基金本报告期末及上年度期末未持有按短期信用评级 的债券投资。
7.4.13.2.2 按长 期信用评级 列示的债券 投资
本基金本报告期末及上年度期末未持有按中长期信用评级的债券投资。
7.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基 金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控 并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间 同
业市场交易， 未持有有重大流动性风险的投资品种。 此外， 本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利 率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新 定价时对于未来现金流影响的风
险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控和管理。 本基金
的生息资产主要为银行存款、结算备份金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民币元
本期末2016年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,636,398.78 － － － 17,636,398.78
结算备付金 4,846.07 － － － 4,846.07
存出保证金 90,980.27 － － － 90,980.27
交易性金融资产 － － － 305,286,472.97 305,286,472.97
应收利息 － － － 4,156.29 4,156.29
应收申购款 － － － 14,500.00 14,500.00
资产总计 17,732,225.12 － － 305,305,129.26 323,037,354.38
负债
应付赎回款 － － － 703,485.53 703,485.53
应付管理人报酬 － － － 284,946.03 284,946.03
应付托管费 － － － 62,688.15 62,688.15
应付交易费用 － － － 79,485.48 79,485.48
其他负债 － － － 203,653.61 203,653.61
负债总计 － － － 1,334,258.80 1,334,258.80
利率敏感度缺口 17,732,225.12 － － 303,970,870.46 321,703,095.58
上年度末2015 年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 73,657,810.03 － － － 73,657,810.03
结算备付金 2,891,134.53 － － － 2,891,134.53
存出保证金 13,080,949.48 － － － 13,080,949.48
交易性金融资产 － － － 1,366,785,143.75 1,366,785,143.75
应收利息 － － － 26,136.92 26,136.92
应收申购款 － － － 61,399.84 61,399.84
资产总计 89,629,894.04 － － 1,366,872,680.51 1,456,502,574.55
负债
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
应付证券清算款 － － － 1,173.10 1,173.10
应付赎回款 － － － 197,305.19 197,305.19
应付管理人报酬 － － － 1,259,211.85 1,259,211.85
应付托管费 － － － 277,026.60 277,026.60
应付交易费用 － － － 901,068.07 901,068.07
其他负债 － － － 188,611.24 188,611.24
负债总计 － － － 2,824,396.05 2,824,396.05
利率敏感度缺口 89,629,894.04 － － 1,364,048,284.46 1,453,678,178.50
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
本报告期末未持有债券资产，因此市场利率变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变 动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币 计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临最大市场价格风险由持有的金融工具的
公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金每日对本
基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口
本基金投资于具有较好流动性的金融工具， 包括中证一带一路主题指数成分股、 备
选成份股、 其他股票， 固定收益资产、 资产支持证券、 衍生产品及及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的
85% ， 其中 投资于一带一路主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产
的80% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金
资产净值5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，本基金面临的市场价格风险列
示如下：
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12 月31日
上年度末
2015年12月31日
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
305,286,472.97 94.90
1,366,785,143.7
5
94.02
交易性金融资
产- 基金投资
－ － － －
交易性金融资
产- 债券投资
－ － － －
交易性金融资
产- 贵金属投资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 305,286,472.97 94.90
1,366,785,143.7
5
94.02
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险 的敏感性分 析
假设
1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300指数变动时，因股票资
产变动导致对基金资产净值的影响金额；
假设 2、假定沪深300指数变化5% ，其他市场变量不变；
假设
3、Beta 系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和沪深300指数数据回
归得出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
沪深300指数上升5% 25,680,904.19 68,191,076.41
沪深300指数下降5% -25,680,904.19 -68,191,076.41
7.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
1. 公允价值
(1) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
值接近于公允价值。
(2) 以公允 价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债， 其公允价 值计量基于公允
价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性， 被划分为三
个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
②各层级金融工具公允价值
于2016 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
280,286,520.78 元， 属于第二层级的余额为24,999,952.19元， 无属于第三层级 的余额(2015
年12 月31日：第一层次的余额为1,265,081,939.19 元，第二层次的余额为101,703,204.56
元，无 属于第三层级的余额) 。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或属于非
公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售
期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级， 上述事项解除时将相关股
票和债券的公允价值列入第一层级。
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合 报告
8.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 305,286,472.97 94.51
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
其中：股票 305,286,472.97 94.51
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 17,641,244.85 5.46
7 其他各项资产 109,636.56 0.03
8 合计 323,037,354.38 100.00
8.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合
8.2.1.1 报告期 末（指数投 资）按行业 分类的境内 股票投资组 合
金额单位：人民 币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 35,228,629.97 10.95
C 制造业 146,603,084.24 45.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,114,114.40 0.35
E 建筑业 79,358,435.43 24.67
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 35,030,334.15 10.89
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,197,613.67 2.24
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 754,261.11 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 305,286,472.97 94.90
8.2.1.2 报告期 末（积极投 资）按行业 分类的股票 投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票 。
8.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
8.3.1 期末指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601727 上海电气 1,279,340 10,772,042.80 3.35
2 601857 中国石油 1,209,385 9,614,610.75 2.99
3 600028 中国石化 1,720,620 9,308,554.20 2.89
4 601390 中国中铁 1,019,850 9,035,871.00 2.81
5 000063 中兴通讯 565,881 9,025,801.95 2.81
6 601669 中国电建 1,225,392 8,896,345.92 2.77
7 601989 中国重工 1,253,748 8,889,073.32 2.76
8 600089 特变电工 963,212 8,794,125.56 2.73
9 601186 中国铁建 734,508 8,784,715.68 2.73
10 601668 中国建筑 979,826 8,681,258.36 2.70
11 601766 中国中车 865,950 8,460,331.50 2.63
12 002202 金风科技 464,692 7,950,880.12 2.47
13 600068 葛洲坝 820,481 7,540,220.39 2.34
14 600406 国电南瑞 432,809 7,197,613.67 2.24
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
15 600031 三一重工 1,130,066 6,893,402.60 2.14
16 601800 中国交建 453,486 6,888,452.34 2.14
17 601618 中国中冶 1,446,646 6,741,370.36 2.10
18 600820 隧道股份 560,220 6,168,022.20 1.92
19 601018 宁波港 1,173,548 5,938,152.88 1.85
20 000157 中联重科 1,304,568 5,922,738.72 1.84
21 600522 中天科技 542,695 5,714,578.35 1.78
22 600150 中国船舶 204,710 5,652,043.10 1.76
23 600118 中国卫星 175,622 5,486,431.28 1.71
24 600018 上港集团 963,395 4,932,582.40 1.53
25 600583 海油工程 656,456 4,844,645.28 1.51
26 600487 亨通光电 258,048 4,815,175.68 1.50
27 002092 中泰化学 382,518 4,628,467.80 1.44
28 600256 广汇能源 930,331 4,344,645.77 1.35
29 000425 徐工机械 1,248,597 4,220,257.86 1.31
30 601117 中国化学 585,952 3,966,895.04 1.23
31 600875 东方电气 357,196 3,854,144.84 1.20
32 601866 中远海发 942,170 3,844,053.60 1.19
33 601179 中国西电 608,880 3,397,550.40 1.06
34 600759 洲际油气 336,100 3,300,502.00 1.03
35 000400 许继电气 179,749 3,262,444.35 1.01
36 600312 平高电气 201,503 3,147,476.86 0.98
37 601872 招商轮船 629,468 3,109,571.92 0.97
38 600528 中铁二局 216,679 2,981,503.04 0.93
39 002353 杰瑞股份 142,250 2,887,675.00 0.90
40 600026 中远海能 406,309 2,766,964.29 0.86
41 300208 恒顺众昇 159,332 2,740,510.40 0.85
42 601880 大连港 918,932 2,573,009.60 0.80
43 002051 中工国际 110,288 2,527,800.96 0.79
44 600320 振华重工 493,223 2,515,437.30 0.78
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
45 600717 天津港 248,715 2,507,047.20 0.78
46 002266 浙富控股 411,330 2,369,260.80 0.74
47 002606 大连电瓷 48,494 2,336,440.92 0.73
48 601808 中海油服 175,847 2,256,117.01 0.70
49 600017 日照港 548,016 2,219,464.80 0.69
50 600970 中材国际 312,627 2,216,525.43 0.69
51 600125 铁龙物流 271,434 2,193,186.72 0.68
52 300001 特锐德 118,546 2,055,587.64 0.64
53 000777 中核科技 91,092 2,038,638.96 0.63
54 300011 鼎汉技术 94,336 1,954,641.92 0.61
55 600545 新疆城建 160,593 1,952,810.88 0.61
56 603111 康尼机电 132,800 1,952,160.00 0.61
57 600495 晋西车轴 251,164 1,823,450.64 0.57
58 000928 中钢国际 103,792 1,819,473.76 0.57
59 600580 卧龙电气 191,389 1,741,639.90 0.54
60 000065 北方国际 60,043 1,627,165.30 0.51
61 600428 中远海特 255,047 1,560,887.64 0.49
62 002554 惠博普 190,888 1,559,554.96 0.48
63 002531 天顺风能 211,400 1,454,432.00 0.45
64 601002 晋亿实业 141,258 1,344,776.16 0.42
65 000877 天山股份 183,000 1,290,150.00 0.40
66 603308 应流股份 55,839 1,223,990.88 0.38
67 300351 永贵电器 45,760 1,174,659.20 0.37
68 600425 青松建化 245,700 1,142,505.00 0.36
69 002524 光正集团 104,710 1,114,114.40 0.35
70 600798 宁波海运 183,742 981,182.28 0.30
71 000018 神州长城 85,250 912,175.00 0.28
72 600279 重庆港九 123,535 891,922.70 0.28
73 002307 北新路桥 99,328 834,355.20 0.26
74 000905 厦门港务 78,862 809,124.12 0.25
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
75 603338 浙江鼎力 14,500 755,595.00 0.23
76 002738 中矿资源 28,603 754,261.11 0.23
77 600368 五洲交通 123,800 703,184.00 0.22
78 300103 达刚路机 31,500 698,040.00 0.22
8.3.2 期末积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名股 票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600487 亨通光电 6,246,334.42 0.43
2 600759 洲际油气 6,233,472.80 0.43
3 601989 中国重工 5,113,961.00 0.35
4 601186 中国铁建 5,032,793.28 0.35
5 601390 中国中铁 4,817,882.00 0.33
6 601857 中国石油 4,734,376.00 0.33
7 600089 特变电工 4,275,329.59 0.29
8 601766 中国中车 4,249,723.00 0.29
9 000063 中兴通讯 3,495,749.72 0.24
10 600028 中国石化 3,462,395.00 0.24
11 601668 中国建筑 3,240,009.00 0.22
12 002353 杰瑞股份 3,100,037.00 0.21
13 601669 中国电建 2,801,194.00 0.19
14 002202 金风科技 2,790,639.38 0.19
15 601618 中国中冶 2,490,060.00 0.17
16 601727 上海电气 2,419,579.00 0.17
17 600820 隧道股份 2,400,014.00 0.17
18 600406 国电南瑞 2,159,247.00 0.15
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
19 600031 三一重工 2,127,806.00 0.15
20 000157 中联重科 2,038,008.00 0.14
注：" 买入金额" 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601018 宁波港 68,335,774.44 4.70
2 601668 中国建筑 34,807,804.03 2.39
3 600028 中国石化 32,688,058.11 2.25
4 601857 中国石油 31,232,386.98 2.15
5 000063 中兴通讯 28,763,767.02 1.98
6 601186 中国铁建 27,245,737.20 1.87
7 601766 中国中车 25,388,906.41 1.75
8 601390 中国中铁 24,611,033.73 1.69
9 601669 中国电建 24,162,268.50 1.66
10 601989 中国重工 23,244,193.06 1.60
11 002202 金风科技 23,229,019.62 1.60
12 600089 特变电工 20,997,773.67 1.44
13 601727 上海电气 18,629,574.80 1.28
14 600406 国电南瑞 18,499,842.49 1.27
15 600031 三一重工 18,234,774.47 1.25
16 601618 中国中冶 18,139,294.00 1.25
17 601106 中国一重 17,857,519.29 1.23
18 000157 中联重科 17,645,873.50 1.21
19 600118 中国卫星 17,605,295.33 1.21
20 601800 中国交建 16,040,517.61 1.10
注：" 卖出金额" 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
单位：人民币元
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
买入股票成本（成交）总额 132,103,195.12
卖出股票收入（成交）总额 918,279,575.52
注：" 买入股票成本总额" 和" 卖出股票收入总额" 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑交易费用。
8.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属 。
8.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
8.10.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
8.11.1 本期国债 期货投资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 报告期内， 本基 金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未 发现本基金投资的
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选 股票库。
8.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 90,980.27
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 4,156.29
5 应收申购款 14,500.00
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 109,636.56
8.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
8.12.5.1 期末指 数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 601727 上海电气 10,772,042.80 3.35 重大事项公告
8.12.5.2 期末积 极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额 持有人 信息
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
9.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
一带A 889 116,953.59 95,975,692.00 92.31% 7,996,050.00 7.69%
一带B 24,289 4,280.61 6,614,002.00 6.36% 97,357,740.00 93.64%
一带一路 8,202 8,220.42 1,440,513.63 2.14% 65,983,361.37 97.86%
合计 33,380 8,249.47 104,030,207.63 37.78% 171,337,151.37 62.22%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用
下属分级基金份额的合计数。
9.2 期末 上市基 金前十名持 有人
一带A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 新华人寿保险股份有限公司 50,179,252.00 48.26%
2 中国银河证券股份有限公司 14,066,607.00 13.53%
3
工银瑞信基金－农业银行－中
油财务有限责任公司
6,925,583.00 6.66%
4
鹏华资产－兴业银行－全意通
宝 （进取） －鼎锋海川1 号特定
多客户资产管理计划
5,000,000.00 4.81%
5 中信建投证券股份有限公司 4,558,721.00 4.38%
6
中国人民财产保险股份有限公
司－自有资金
3,163,498.00 3.04%
7 蔡渭秀 2,435,720.00 2.34%
8
瑞元资本－工商银行－中国工
商银行股份有限公司私人银行
部
1,995,726.00 1.92%
9 中国太平洋人寿保险股份有限 1,754,902.00 1.69%
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
公司－传统－普通保险产品
10
鹏华基金－光大银行－鹏诚量
化驱动资产管理计划
1,635,100.00 1.57%
一带B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国人民财产保险股份有
限公司－自有资金
3,163,498.00 3.04%
2 蔡自巍 2,282,384.00 2.20%
3 袁岚 1,900,000.00 1.83%
4
山东省国际信托股份有限
公司－世域2期证券投资
集合资金信托
850,000.00 0.82%
5 宋树生 801,609.00 0.77%
6
上海世域投资管理有限公
司－世域三期私募基金
800,000.00 0.77%
7 邹璞如 757,993.00 0.73%
8 苏径伟 722,430.00 0.69%
9 周柏坚 670,523.00 0.64%
10 吴俊波 623,457.00 0.60%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
§10 开 放式基 金份额变动
单位：份
一带A 一带B 一带一路
基金合同生效日(2015 年05月14
日) 基金份额总额
－ －
2,068,076,347.8
7
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
本报告期期初基金份额总额 774,976,570.00 774,976,570.00 128,914,753.92
本报告期基金总申购份额 － － 113,746,854.03
减：本报告期基金总赎回份额 － － 923,261,754.04
本报告期基金拆分变动份额
-671,004,828.0
0
-671,004,828.0
0
748,024,021.09
本报告期期末基金份额总额 103,971,742.00 103,971,742.00 67,423,875.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额及定期、不定期折算的变化份额。
§11 重 大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基 金托管部 门的重大人 事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
本基金管理人于2016年5月6日发布公告， 侯利鹏先生担任中融基金管理有限公司副
总经理。
本基金管理人于2016年7月1日发布公告， 代宝香女士担任中融基金管理有限公司副
总经理。
本基金管理人于2016年7月30日发布公告，王瑶女士代任中融基金管理有限公司总
经理，严九鼎先生不再担任中融基金管理有限公司总经理。
本基金管理人于2016年10月22日发布公告， 杨凯先生担任中融基金管理有限公司总
经理，自杨凯先生担任总经理之 日起，董事长王瑶女士不再代任总经理职务。
本基金管理人于2016年5月18日经中融基金管理有限公司第二届股东会第二十三次
会议审议通过，任命刘洋先生为董事，同意范韬先生辞去董事职务。
本基金管理人于2016年7月28日经中融基金管理有限公司第二届董事会第五十五次
会议决议通过，同意严九鼎先生辞去公司总经理及董事职务。
本基金管理人于2016年10月24日经中融基金管理有限公司第二届股东会第二十六
次会议审议通过，任命杨凯先生为董事。
公司其他高管人员未变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本报告期内本基金应支付给上会会 计师事务所 （特殊普通合伙） 的报酬为60,000.00
元人民币。该审计机构已经连续2年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 2
863,454,
702.68
82.2% 631,477.84 82.21%
华泰证券 2
144,910,
882.71
13.8% 105,974.89 13.8%
民族证券 2
42,017,1
85.25
4% 30,721.33 4%
华西证券 2 － － － －
国金证券 2 － － － －
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场研究报告 ，
并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行
评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金本报告期新增华泰证券交易单元。
11.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中融基金管理有限公司关于2016
年1月4日发生指数熔断调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-04
2
中融基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-06
3
关于旗下基金增加中国国际金融
股份有限公司为销售机构及开通
转换业务并参与其费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-13
4
中融中证一带一路主题指数分级
证券投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-14
5
中融中证一带一路主题指数分级
证券投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-16
6
关于旗下基金增加宏信证券有限
责任公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-18
7
中融中证一带一路主题指数分级
证券投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-19
8
关于旗下部分基金增加华泰证券
股份有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-22
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
9
中融中证一带一路主题指数分级
证券投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-22
10
中融中证一带一路主题指数分级
证券投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-23
11
中融中证一带一路主题指数分级
证券投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-26
12
中融中证一带一路主题指数分级
证券投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-27
13
中融中证一带一路主题指数分级
证券投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-28
14
关于调整中融一带B （证券编码：
150266）折算基准日证券简称的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-29
15
关于中融中证一带一路主题指数
分级证券投资基金之一带一路B
份额停复牌的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-29
16
中融中证一带一路主题指数分级
证券投资基金办理不定期份额折
算公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-29
17
中融中证一带一路主题指数分级
证券投资基金不定期份额折算期
间一带B 的风险提示公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-29
18
关于旗下基金增加安信证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-02-01
19
关于中融中证一带一路主题指数
分级证券投资基金办理不定期份
中国证监会指定报刊及网站 2016-02-01
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
额折算业务期间一带A 、 一带B 停
复牌公告
20
关于一带A 和一带B 不定期份额
折算前收盘价调整的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-02-02
21
关于中融中证一带一路主题指数
分级证券投资基金不定期份额折
算结果及恢复交易的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-02-02
22
关于旗下基金增加渤海证券股份
有限公司为销售机构及开通转换
业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-02-17
23
中融基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加上海好买基金销售
有限公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-03
24
关于旗下基金增加宁波银行股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-10
25
中融基金管理有限公司关于旗下
部分基金调整停牌股票估值方法
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-19
26
关于旗下基金增加深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司为销售机
构及开通转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-31
27
关于旗下基金增加联讯证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-01
28
关于旗下基金增加上海长量基金
销售投资顾问有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-14
29
关于旗下部分基金增加华龙证券
股份有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-18
30 关于旗下基金增加上海凯石财富 中国证监会指定报刊及网站 2016-04-19
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
31
关于旗下基金增加奕丰金融服务
（深圳）有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-20
32
关于旗下部分基金增加北京展恒
基金销售股份有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-27
33 基金行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-05-06
34
关于旗下部分基金增加珠海盈米
财富管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-11
35
关于旗下部分基金增加一路财富
（北京）信息科技有限公司及开
通定投、转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-25
36
中融基金管理有限公司关于公司
从业人员在子公司兼职情况的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-28
37
关于旗下部分基金增加上海利得
基金销售有限公司为销售机构并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-03
38
关于旗下部分基金增加深圳富济
财富管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-06
39
关于旗下部分基金增加上海联泰
资产管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-29
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
率优惠活动的公告
40 基金行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-07-01
41
中融基金管理有限公司关于公司
住所变更的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-16
42
关于旗下部分基金增加泰诚财
富基金销售（大连）有限公司为
销售机构及开通定投、转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-20
43
关于基金行业高级管理人员变更
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-30
44
关于旗下部分基金增加北京晟视
天下投资管理有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-04
45
关于旗下部分基金增加北京汇成
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-08
46
关于旗下部分基金增加北京广源
达信投资管理有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-10
47 基金行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-10-22
48
关于旗下部分基金增加上海大智
慧财富管理有限公司为销售机构
并参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-18
49
关于旗下部分基金增加北京肯特
瑞财富投资管理有限公司为销售
机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-21
50
关于旗下部分基金增加和讯信息
科技有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-25
51
关于旗下基金增加光大证券股份
有限公司为销售机构及开通定
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-28
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
投、转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
52
中融基金管理有限公司关于旗下
基金在直销电子交易平台开展定
投和转换费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-08
53
关于中融中证一带一路主题指数
分级证券投资基金办理定期份额
折算业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-10
54
关于旗下部分基金增加北京新浪
仓石基金销售有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-16
55
关于中融中证一带一路主题指数
分级证券投资基金办理定期份额
折算业务期间一带一路A 份额停
复牌的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-16
56
关于中融中证一带一路主题指数
分级证券投资基金之一带一路A
份额定期调整约定年基准收益率
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-16
57
关于中融中证一带一路主题指数
分级证券投资基金定期份额折算
后次日前收盘价调整的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-19
58
关于中融中证一带一路主题指数
分级证券投资基金定期份额折算
结果及恢复交易的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-19
59
关于旗下部分基金增加凤凰金信
（银川）投资管理有限公司为销
售机构及开通定投、转换业务、
参与其费率优惠活动并调整认/
申购金额下限的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-21
60
关于旗下部分基金增加东海期货
有限责任公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-28
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年年度报 告
惠活动的公告
§12 影 响投资 者决策的其 他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备 查文件 目录
13.1 备查文件 目录
（1） 中国证监会准予中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集注册的文 件
（2）《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》
（3）《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》
（4）注册登记协议
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
（7）中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
基金管理人及基金托管人住所
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间取得上述文件的
复印件
咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010）
85003210
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中融基金管理有限公司
二〇一七年三月三十一日
