银华 中证 800 等权 重指 数增 强分 级证 券投
资基 金 2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 31 日
银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 2 页 共 85 页
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 29 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 3 页 共 85 页
1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 45
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 68
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 70
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 70
8.7 期末按公 允价 值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 70 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 4 页 共 85 页
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 70
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 70
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 70
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 70
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 71
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 72
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 72
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 72
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 73
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 73
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 73
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 74
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 74
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大人事变动 ...................................... 74
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 74
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 74
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 74
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 75
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 75
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 79
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 85
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 85
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 85
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 85
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 85
银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 5 页 共 85 页
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
基金简称 银华中证 800 等权指数增 强分级
场内简称 800 分级
基金主代码 161825
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 5 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 49,579,881.12 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 12 月 11 日
下属分级基金的基金简称 中证 800A 中证 800B 800 分级
下属分级基金的交易代码 150138 150139 161825
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
2,932,616.00 份 2,932,616.00 份 43,714,649.12 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证 800 等权 重指数
进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上 ， 通 过 量 化 投 资 技 术 与 基 本 面 分 析 相 结 合
的 方 法 对 目 标 指 数 进 行 积 极 的 组 合 管 理 与 风 险 控 制 ， 力 争 实 现 超
越目标指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金以中证 800 等权 重指数为目标指数，在有效复制目标指数
的 基 础 上 ， 结 合 量 化 投 资 技 术 与 基 本 面 分 析 对 投 资 组 合 进 行 积 极
的 管 理 与 风 险 控 制 。 本 基 金 在 控 制 投 资 组 合 与 业 绩 比 较 基 准 跟 踪
误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 ， 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 ，
以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800 等权重指 数的效
果 可 能 带 来 影 响 ， 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管
理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 ， 采 取 合 理 措 施 ， 在 合 理 期 限 内 进 行 适 当
的 处 理 和 调 整 ， 以 力 争 使 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。 但 因
特 殊 情 况 （ 比 如 市 场 流 动 性 不 足 、 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 等 ） 导
致 本 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其
他合理方法（如买入非成份 股等）进行适当的替代。
本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计
（轧差计算）占基金资产的比例为 85% －95% ， 其中投资于股票的
资产不低于基金资产的 85% ， 投资于中 证 800 等权 重指数成份股和
备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% ； 每 个交易日日终在扣银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 6 页 共 85 页
除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资
产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 95%× 中证 800 等权重指数 收益率 +5%× 银行活期存款利率 （税后）
风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 ， 其
预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 混 合 型
基金。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
低风险、 收益相对稳
定。
高风险、 高预期收益 较高风险、 较高预期
收益。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 王永民
联系电话 (010)58163000 010-66594896
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010 ）66594942
注册地址 广东省深圳市深南大道
6008 号特区 报业大厦 19 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 北京市东城区东长安街 1 号
东方广场东方经贸城 C2 办
公楼 15 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 100738 100818
法定代表人 王珠林 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17 层01-12 室
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 7 页 共 85 页
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -11,567,715.53 14,716,597.91 12,421,829.81
本期利润 -8,614,306.13 8,057,818.05 16,318,723.96
加权平均基金份额本期利润 -0.1622 0.1040 0.2368
本期加权平均净值利润率 -16.26% 10.07% 23.17%
本期基金份额净值增长率 -14.49% 24.25% 39.65%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 6,967,192.07 16,854,459.64 12,414,738.18
期末可供分配基金份额利润 0.1405 0.3566 0.3811
期末基金资产净值 49,235,812.08 56,182,924.26 44,119,884.73
期末基金份额净值 0.993 1.189 1.354
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 47.83% 72.87% 39.23%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动 收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.22% 0.76% 0.27% 0.77% -0.49% -0.01%
过去六个月 2.60% 0.82% 3.71% 0.85% -1.11% -0.03%
过去一年 -14.49% 1.69% -14.19% 1.71% -0.30% -0.02%
过去三年 48.28% 1.85% 62.10% 1.90% -13.82% -0.05%
自基金合同
生效起至今
47.83% 1.82% 64.20% 1.87% -16.37% -0.05%
银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 8 页 共 85 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 基金 合同规 定， 本基金 自基 金合同 生效 起六个 月为 建仓期 ，建 仓期结 束时 各项资 产 配 置 比
例已达 到基 金合同 的规 定：本 基金 所持有 的股 票市值 和买 入、卖 出股 指期货 合约 价值， 合 计 （ 轧
差计算）占基金资产的比例为 85% －95% ，其中投 资于股票的资产不低于基金 资产的 85% ，投资于
中证 800 等 权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% ；每个交 易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年
以内的政府债券。 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 9 页 共 85 页
3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注： 根据本基金基金合同的约定， 在存续期内， 本基金 （ 包括 800 分 级份额、 中证 800A 份额 、 中
证 800B 份额 ）不进行收益分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日 ，是经中国证监会批准( 证监基金字[2001]7
号文) 设立的 全国性资产管理公司。 公司注册资本为 2 亿元人 民币， 公司的股东及其出资比例分别
为： 西南证券股份有限公司 49% 、 第 一创业 证券股份有限公司 29% 、 东北 证券股份有限公司 21% 及银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 10 页 共 85 页
山西海鑫实业股份有限公司 1%。 公 司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会
许可的其他业务。 公司注册地为广东省深圳市。 银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8
月 9 日起变 更为 “银华基金管理股份有限公司 ”。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人管理着 70 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华- 道琼斯 88 精选证券 投资基金、银华货币市场
证券投 资基 金、银 华核 心价值 优选 混合型 证券 投资基 金、 银华优 质增 长混合 型 证 券投资 基 金 、 银
华富裕 主题 混合型 证券 投资基 金、 银华领 先策 略混合 型证 券投资 基金 、银华 全球 核心优 选 证 券 投
资基金、 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华增 强收益债券型证券投资基金、 银华 和 谐
主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级 证券投资基金、银华深证 100 指数 分
级证券 投资 基 金、 银华 信用债 券型 证券投 资基 金（LOF ） 、银华成 长先 锋混合 型证 券投资 基 金 、 银
华信用双利债券型证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF ） 、 银华中证 等权重 90 指数
分级证券投资基金、 银华永祥保本混合型证券投资基金、 银华消 费主题分级混合型证券投资基金、
银华中 证内 地资源 主题 指数分 级证 券投资 基金 、银华 永泰 积极债 券型 证券投 资基 金、银 华 中 小 盘
精选混合型证券投资基金、 银华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF ） 、 上证50 等权重交易 型
开放式指数证券投资基金、 银华上证 50 等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华 中
证中票 50 指 数债券型证券投资基金 （LOF ） 、 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、 银 华
交易型 货币 市场基 金、 银华信 用四 季红债 券型 证券投 资基 金、银 华中 证转债 指数 增强分 级 证 券 投
资基金、 银华信用季季红债券型证券投资基金、 银华中 证 800 等权重指数增强分级证券投资基金、
银华永 利债 券型证 券投 资基金 、银 华恒生 中国 企业指 数分 级证券 投资 基金、 银华 多利宝 货 币 市 场
基金、 银华 永益分 级债 券型证 券投 资基金 、银 华活钱 宝货 币市场 基金 、银华 双月 定期理 财 债 券 型
证券投 资基 金、银 华高 端制造 业灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 银华 惠增利 货币 市场基 金 、 银 华
回报灵 活配 置定期 开放 混合型 发起 式证券 投资 基金、 银华 泰利灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 银
华中国梦 30 股票型证券投资基金、 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、 银华聚利灵活配置混
合型证 券投 资基金 、银 华汇利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、银 华稳 利灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金、 银华 战略新 兴灵 活配置 定期 开放混 合型 发起式 证券 投资基 金、 银华逆 向投 资灵活 配 置 定 期
开放混 合型 发起式 证券 投资基 金、 银华互 联网 主题灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、银华 生 态 环 保
主题灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、银华 合利 债券型 证券 投资基 金、 银华添 益定 期开放 债 券 型 证
券投资 基金 、银华 远景 债券型 证券 投资基 金、 银华双 动力 债券型 证券 投资基 金、 银华大 数 据 灵 活
配置定 期开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 、银 华量化 智慧 动力灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 银
华多元 视野 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、银 华惠添 益货 币市场 基 金 、银华 鑫锐 定增灵 活 配 置 混银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 11 页 共 85 页
合型证 券投 资基金 、银 华通利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、银 华沪 港深增 长股 票型证 券 投 资 基
金、银 华鑫 盛定增 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、银 华添 泽定期 开放 债券型 证券 投资基 金 、 银 华
体 育文 化灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华上 证 5 年 期国 债指 数证券 投资 基金、银华 上证 10
年期 国 债指 数证券 投资 基金、 银华 盛世精 选灵 活配置 混合 型证券 投资 基金。 同时 ，本基 金 管 理 人
管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周毅
先生
本基金的基
金经理、公
司副总经
理、境外投
资部总监、
量化投资部
总监及量化
投资总监
2013 年11
月 5 日
- 17 年
硕士学位。 曾先后担任美国普华永道金
融服务部经理、 巴克莱银行量化分析部
副 总 裁 及 巴 克 莱 亚 太 有 限 公 司 副 董 事
等职。2009 年 9 月加盟 银华基金管理
有限公司，自 2010 年 5 月 7 日起担任
银华深证 100 指数分级证券投资基 金
基金经理，2010 年 6 月 21 日至 2011
年12 月 6 日期间兼任银华沪深 300 指
数证券投资基金 （LOF ） 基金经理， 2010
年8 月5 日至2012 年3 月27 日期间兼
任 银 华 全 球 核 心 优 选 证 券 投 资 基 金 基
金经理，2010 年 12 月 6 日至 2012 年
11 月 7 日期 间兼任银华抗通胀主题证
券投资基金 （LOF）基金经理。具有 从
业资格。国籍：美国。
张凯
先生
本基金的基
金经理
2013 年11
月 5 日
- 7 年
硕士学位。 毕业于清华大学。2009 年7
月加盟银华基金管理有限公司， 曾担任
公 司 量 化 投 资 部 金 融 工 程 助 理 分 析 师
及基金经 理 助理职务 ， 自 2012 年 11
月14 日起担 任银华中证等权重90 指数
分级证券投 资基金基金 经理，自 2016
年 1 月14 日 起兼任银华全球核心优选
证券投资基金基 金经理，自 2016 年 4
月 7 日起兼任银华大数 据灵活配置 定
期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金经理， 自 2016 年 4 月 25 日起兼任银
华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金基金经理。 具有从业资格。 国
籍：中国。
注：1 、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 12 页 共 85 页
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法》 、 《 证券投 资基 金运作 管理 办 法》 、 《 证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息披
露管理办法》 及其各项实施准则、 《银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金基金合同》 和
其他有 关法 律法规 的规 定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产, 在 严格控 制 风 险
的基础 上, 为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益, 无损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 。本 基金无 违 法 、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理 人制定
了公司 层面 的《银 华基 金管理 股份 有限公 司公 平交易 制度 》, 对投资 部、固 定收 益部、 量 化 投 资
部、研 究部 、交易 管理 部、监 察稽 核部等 相关 所有业 务部 门进行 了制 度上的 约束 。该制 度 适 用 于
本基金 管理 人所管 理的 公募基 金、 社保组 合、 企业年 金及 特定客 户资 产管理 组合 等，规 范 的 范 围
包括但 不限 于境内 上市 股票、 债券 的一级 市场 申购、 二级 市场交 易等 投资管 理活 动，同 时 包 括 授
权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
为 了 规范 本基 金 管理 人各 投 资组 合的 证 券投 资指 令 的执 行过 程 ，完 善公 平 交易 制度 ，确保各
投资组 合享 有公 平 的交 易执行 机会 ，本基 金管 理人根 据《 证券投 资基 金管理 公司 公平交 易 制 度 指
导意见》 及 《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》 ， 制定了 《银华基金管理股份有限公司公
平交易 执行 制度 》 ， 规 定了公 平交 易的执 行流 程及特 殊情 况的审 批机 制；明 确了 交易执 行环 节 的
集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。
此 外 ，为 了加 强 对异 常交 易 行为 的日 常 监控 ，本 基 金管 理人 还 制定 了《 银 华基 金管 理股份有
限公司异常交易监控实施细则》 ，规 定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、
报备流程。
对照 2011 年 8 月份新修订 的《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基 金管理
人又对 上述 制度进 行了 修改完 善， 进一步 修订 了公平 交易 的范围 ，修 订了对 不同 投资组 合 同 日 反
向交易的监控重点， 并强调了本基金管理人内部控制的要求， 具体控制方法为：1 、 交易所市场的
公平交 易均 通过恒 生交 易系统 实现 ，不掺 杂任 何的人 为判 断，所 有交 易均通 过恒 生投资 系 统 公 平
交易模块电子化强制执行， 公平交易程序自动启动；2 、 一般情况下， 场外交易指令以组合的名义
下达， 执行 交易员 以组 合的名 义进 行一级 市场 申购投 标及 二级市 场交 易，并 确保 非集中 竞 价 交 易
与投资组合一一对应， 且各投资组合获得公 平的交易机会；3 、 对于部分债券一级市场申购、 非公银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 13 页 共 85 页
开发行 股票 申购等 以基 金管理 人名 义进行 的交 易，各 投资 组合经 理在 交易前 独立 地确定 各 投 资 组
合的交易价格和数量， 交易管理部按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配；4 、 本基
金管理人使用恒生 O3.2 系统的公平交易稽核分析模块， 定期及不定期进行报告分析， 对公平交易
的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。
综 上 所述 ，本 基 金管 理人 通 过事 前构 建 控制 环境 、 事中 强化 落 实执 行、 事 后进 行双 重监督，
来确保公平交易制度得到切实执行。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
4.3.2.1 整体 执行情况说明
报告期内， 本基金管理人根据 《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》 及相 关配套制度 ，
在研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等各个环节， 建立了健全有效的公平交易执行体系，
公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：
在 研 究分 析环 节 ，本 基金 管 理人 构建 了 统一 的研 究 平台 ，为 旗 下所 有投 资 组合 公平 地提供研
究支持。
在 投 资决 策环 节 ，各 基金 经 理、 投资 经 理严 格遵 守 本基 金管 理 人的 各项 投 资管 理制 度和投资
授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “ 时间优先 、 价格优先、 比例分配 、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在 事 后监 控环 节 ，本 基金 管 理人 定期 对 股票 交易 情 况进 行分 析 ，并 出具 公 平交 易执 行情况分
析报告 ；另 外，本 基金 管理人 还对 公平交 易制 度的遵 守和 相关业 务流 程的执 行情 况进行 定 期 和 不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 执行 了 公平 交易 制 度的 相关 规 定， 未出 现 违反 公平 交易制度
的情况。
4.3.2.2 同向 交易价差专项分析
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内 （1 日内、3 日内及 5 日内） 同
向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95% ） 和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现
违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合不 存在 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易成交较银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 14 页 共 85 页
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用自 行 开发 的量 化 投资 管理 系 统， 采用 系 统管 理和 人 工管 理相 结合的方
式处理 基金 日常运 作中 所碰到 的申 购赎回 处理 、结构 配比 校验、 风险 优化等 一系 列事件 。 尽 管 报
告期间本基金多次发生大额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.993 元， 本 报告期份额净值增长率为-14.49%， 同期业绩
比较基准收益率为-14.19% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
过去的一年，A 股市场处 于宽幅震荡中。 尽管 PPP 、 金融地产、 举牌概念等多种行业主题快速
轮动， 但仍 缺乏能 够持 续引领 市场 的投资 主线 ；上半 年表 现强势 的食 品饮料 、有 色金属 等 板 块 出
现大幅度回调，而近年 来强势的 TMT 板块今年以 来持续低迷，整个季度市场整体表现偏弱势。地
产火爆对股市的分流、定向增发及 IPO 对资金的 吸引、以及二级市场缺乏持续的赚钱效应，都使
得 A 股的吸 引力不断下降，成交量也不断萎缩。
展望 2017 年 ， 全球及国内的各方面不确定性因素将逐步落地， 资产价格的波动将会加大。 供
给侧改革、 混 合所有制改革等受政策驱动的主 题和有确定性业绩的公司或存在阶段性的投资机会。
在没有明确的投资主线出现之前，我们保持相对谨慎的投资观点。
本 基 金将 继续 坚 持既 定的 指 数化 投资 策 略， 以严 格 控制 基金 相 对目 标指 数 的跟 踪偏 离为主要
投资 目标，期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 进一 步健 全 了风 险控 制 和监 察稽 核 机制 ，根 据 不同 基金 的特点与
发展情 况， 及时界 定新 的风险 点， 评价风 险级 别，并 纳入 稽核计 划。 首先， 本基 金管理 人 以 中 国
证监会 “季 度监察 稽核 项目表 ”为 基础， 对本 基金的 投资 、研究 、交 易、基 金会 计、注 册 登 记 、
营销、 宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查， 并对其他业务环节进行不定期抽查。 “季 度监
察稽核 项目 表”由 各部 门风险 控制 管理员 组织 关键岗 位业 务人员 填报 自查结 果， 部门总 监 签 字 确
认后将 稽核 结果报 督察 长及公 司总 经理。 在持 续关注 对“ 季度监 察稽 核项目 ”表 中识别 的 风 险 点
进行自 查的 同时， 还定 期进行 有重 点的检 查。 在投资 研究 交易环 节， 持续进 行对 研究报 告 合 规 性
的检查 、对 股票库 建立 及完善 的跟 踪检查 ，并 对基金 的投 资比例 进行 日常监 控， 对关联 交 易 的 日银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 15 页 共 85 页
常维护 ，对 基金持 仓流 动性风 险定 期关注 ，并 对公平 交易 执行情 况进 行检查 等等 ；在营 销 与 销 售
方面， 本基 金管理 人定 期对本 基金 宣传推 介材 料的合 规性 和费率 优惠 业务等 进行 检查； 在 基 金 的
运作保 障方 面，本 基金 管理人 通过 加强对 注册 登记业 务、 基金会 计业 务、基 金 清 算业务 以 及 基 金
估值业 务的 检查来 确保 本基金 财务 数据的 准确 性。上 述检 查中发 现问 题的会 通过 口头改 进 建 议 、
不符合 事项 书面跟 踪检 查报告 或警 示报告 的形 式，及 时将 潜在风 险通 报部门 总监 、督察 长 及 公 司
总经理，督促改进并跟踪改进效果。
与 此 同时 ，本 基 金管 理人 严 格按 照信 息 披露 管理 办 法的 规定 ， 认真 做好 本 基金 的信 息披露工
作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值委 员 会（ 委员 包 括估 值业 务 分管 领导 以 及投 资部 、 研究 部、 监察稽核
部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ， 负责研究、 指导基金估值业务。 估值委员会委员
和负责 基金 日常估 值业 务的基 金会 计均具 有专 业胜任 能力 和相关 工作 经历。 基金 经理不 介 入 基 金
日常估 值业 务；估 值委 员会决 议之 前会与 涉及 基金的 基金 经理进 行充 分沟通 。运 作保障 部 负 责 执
行估值委 员会制定的估值政策及决议。
参 与 估值 流程 各 方之 间不 存 在任 何重 大 利益 冲突 ； 本基 金管 理 人未 签约 与 估值 相关 的任何定
价服务。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同的约定， 在存续期内， 本基金 （包括 800 分级份额 、 中证 800A 份额、 中
证 800B 份额 ）不进行收益分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金存 在连 续 二十 个工 作 日基 金资 产 净值 低于 五 千万 元的 情 况， 出现 该情况的
时间范围为 2016 年5 月5 日至 2016 年7 月21 日。 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 16 页 共 85 页
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告 期内，中国银行股份有限公司（以下称 “本托管人”）在银华中证 800 等权重指
数增强 分级 证券投 资基 金（以 下称 “ 本基 金 ” ）的托 管过 程中， 严格 遵守《 证券 投资基 金 法 》 及
其他有 关法 律法规 、基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ，不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的 行 为 ，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资 产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2017）审字第60468687_A31 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金全体基金份额
持有人：
引言段 我们审计了后附的银华中证 800 等 权重指数增强分级证券投资
基金财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和 2016
年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 以 及 财 务 报 表
附注。 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 17 页 共 85 页
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编
制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护 必
要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的
重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规定编制，公允反映了银华中证 800 等权重指数增强分级证券
投资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2016 年度的经营
成果和净值变动情况。
注册会计师的 姓名 徐 艳
马剑英
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2017 年 3 月23 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,249,719.03 3,769,428.43 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 18 页 共 85 页
结算备付金
1,680.59 166,459.53
存出保证金
5,921.39 34,054.50
交易性金融资产 7.4.7.2 45,869,041.49 52,756,377.52
其中：股票投资
45,869,041.49 52,756,377.52
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 847.62 986.86
应收股利
- -
应收申购款
13,004.40 2,007.59
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
50,140,214.52 56,729,314.43
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
153,953.67 -
应付赎回款
451,968.29 55,961.57
应付管理人报酬
42,658.30 48,254.11
应付托管费
8,531.68 9,650.81
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 50,613.20 37,324.54
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 196,677.30 395,199.14
负债合计
904,402.44 546,390.17
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 33,305,188.79 32,512,781.88
未分配利润 7.4.7.10 15,930,623.29 23,670,142.38
所有者权益合计
49,235,812.08 56,182,924.26
负债和所有者权益总计
50,140,214.52 56,729,314.43
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，800 分级 份额净值为人民币 0.993 元，中证 800A 份额净值
为人民币 1.004 元，中 证800B 份额净 值为人民币 0.982 元；基 金份额总额为 49,579,881.12 份，银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 19 页 共 85 页
其中 800 分 级份额为 43,714,649.12 份，中证 800A 份额为 2,932,616.00 份 ，中证 800B 份额为
2,932,616.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
一、收入
-7,062,197.38 11,126,944.31
1. 利息收入
36,406.06 89,360.23
其中：存款利息收入 7.4.7.11 36,212.05 89,360.23
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
194.01 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-10,100,302.33 17,081,448.03
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -10,701,625.61 16,396,323.42
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持 证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 159,400.00 -
股利收益 7.4.7.16 441,923.28 685,124.61
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 2,953,409.40 -6,658,779.86
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18 48,289.49 614,915.91
减： 二 、费用
1,552,108.75 3,069,126.26
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 531,102.84 784,297.32
2 ．托管费 7.4.10.2.2 106,220.55 156,859.42
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.19 287,205.49 1,493,934.00
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 627,579.87 634,035.52
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-8,614,306.13 8,057,818.05
减：所得税费用
- - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 20 页 共 85 页
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-8,614,306.13 8,057,818.05
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
32,512,781.88 23,670,142.38 56,182,924.26
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -8,614,306.13 -8,614,306.13
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
792,406.91 874,787.04 1,667,193.95
其中：1. 基 金申购款 30,671,760.04 13,536,832.53 44,208,592.57
2. 基金赎回 款 -29,879,353.13 -12,662,045.49 -42,541,398.62
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
33,305,188.79 15,930,623.29 49,235,812.08
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
31,705,146.55 12,414,738.18 44,119,884.73
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 8,057,818.05 8,057,818.05
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
807,635.33 3,197,586.15 4,005,221.48
其中：1. 基 金申购款 267,527,713.49 233,380,637.59 500,908,351.08 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 21 页 共 85 页
2. 基金赎回 款 -266,720,078.16 -230,183,051.44 -496,903,129.60
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
32,512,781.88 23,670,142.38 56,182,924.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王立 新______
______ 凌宇翔______
____ 龚飒____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金 （以下简称 “本基金 ”） ， 系经中国证券监督
管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）证监许可[2013]689 号《关于 核准银华中证 800 等权 重
指数增强分级证券投资基金募集的批复》的批准，由银华基金管理股份有限公司于 2013 年 10 月
9 日至2013 年 10 月 30 日向社会公开募集。 基金合同于 2013 年11 月 5 日生效。 首次设立募集规
模为 458,328,703.92 份基 金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金 的基金管理 人
为银华 基金 管理股 份有 限公司 ，注 册登记 机构 为中国 证券 登 记结 算有 限责任 公司 ，基金 托 管 人 为
中国银行股份有限公司。
基金份额包括银华中证 800 指数增强 分级的基础份额（即 “800 分级份额 ”） 、银华中 证 800
指数增强分级的稳健收益类份额 （即 “ 中证 800A 份额”） 与银华中证 800 指数增强分级的积极收
益类份额（即 “中证 800B 份额”） 。 其中，中证 800A 份额、中 证 800B 份额 的基金份额配比始终
保持 1:1 的 比例不变。银华中证 800 指数增强分级发售结束后，投资者场内认购的全部 800 分级
份额将按 1:1 的比例自动 分离成预期收益与风险不同的两个份额类别， 即稳健收益类的中证 800A
份 额和积极收益类的中证 800B 份额 ，两类基金份额的基金资产合并运 作。
在中证 800A 份额、800 分 级份额存续期内的每个会计年度 12 月第一个工作日， （第一个定期
折算期间指基金合同生效日至基金合同生效日之后最近一个 11 月 30 日，第二个及之后的定期折
算期间指每个会计年度的 12 月 1 日 至下一会计年度的 11 月 30 日。 ）本基 金将按照以下规则进行
基金的定期份额折算。 每 2 份800 分级份额将按 1 份中证800A 份额获得 约定应得收益的新增折算
份额。 在基金份额折算前与折算后， 中证 800A 份额 和中证 800B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 22 页 共 85 页
对于中证 800A 份额期末的约定应得收益，即中证 800A 份额每个 定期折算期间期末即 11 月 30 日
份额净值超出 1.000 元 部分， 将折算为场内 800 分级份额分 配给中证 800A 份额持有人 。800 分级
份额持有人持有的每 2 份 800 分级 份额将按 1 份中证 800A 份额获得新增 800 分级 份额的分配。 持
有场外 800 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外 800 分级 份额的分配；持
有场内 800 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 800 分级 份额的分配。经
过上述份额折算，中证 800A 份额和800 分级份额 的 基金份额净值将相应调整。
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下 两种情况进行份额折算，即：当 800 分级份额的
基金份额净值达到 1.500 元及以上 ；当中证 800B 份额的基 金份额净值达到 0.250 元及以下。当
800 分级份额 的基金份额净值达到 1.500 元后，本 基金将分别对中证 800A 份额、中证 800B 份额
和 800 分级 份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证 800A 份 额和中证 800B 份额的比例
为 1:1，份额 折算后中证 800A 份额、中 证 800B 份额 和 800 分级 份额的基金份额净值均调整为 1
元。 当中证 800B 份额的基 金份额净值达到 0.250 元后， 本基金将分别对中证 800A 份额 、 中证 800B
份额和 800 分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证 800A 份额和中证 800B 份额 的
比例为 1:1 ， 份额折算后银华 800 份 额、中证 800A 份额和中 证 800B 份额 的基金份额净值均调整
为 1 元。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票（ 含首次公
开发行和增发） 、 债券、 债券回购、 货币市场工具、 资产支持证券、 股 指期货以及法律法规或中 国
证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合 中国证监会相关规定） 。 本基金的投资组合比例为：
本基金 所持 有的股 票市 值和买 入、 卖出股 指期 货合约 价值 ，合 计 （轧 差计算 ）占 基金资 产 的 比 例
为 85% －95% ，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于中证 800 等权 重指数成份股
和 备选 成份股 的资 产不低 于非 现金资 产 的 80% ； 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货合 约需缴 纳 的 交
易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法
规或监 管机 构以后 允许 基金投 资其 他品种 ，基 金管理 人在 履行适 当程 序后， 可以 将其纳 入 投 资 范
围。 本基金的业绩比较基准为： 95%× 中证 800 等 权重指数收益 率+5%× 银 行活期存款利率 （税后） 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 23 页 共 85 页
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资 基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资 产分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 资 产主 要包 括 股票 投资 、债券投
资和衍生工具（主要系权证投资） ；
(2) 金融负 债分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 债 券等 ，以 及 不作 为有 效套期工银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 24 页 共 85 页
具的衍 生工 具，按 照取 得时的 公允 价值作 为初 始确认 金额 ，相关 的交 易费用 在发 生时计 入 当 期 损
益；
在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产期 间 取得 的利 息 ，应 当确 认为当期
收益。 每日 ，本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动 计入 当期 损益的 金融 资产或 金融 负债的 公 允 价 值
变动计入当期损益；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投 资
买 入 股票 于成 交 日确 认为 股 票投 资， 股 票投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投 资
买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买 入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ，根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投 资
买 入 权证 于成 交 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出 权证的成本按移动加权平均 法于成交日结转； 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 25 页 共 85 页
(4) 分离交 易可转债
申 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获得 日 ，按 可分 离 权证 公允 价 值占 分离 交 易可 转债 全部公允
价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本，按 实 际 支 付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关 原则进行计算；
(5) 回购协 议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值原则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层 次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在活跃 市 场的 金融 工 具， 按照 估 值日 能够 取 得的 相同 资 产或 负 债 在 活跃 市场 上 未经调
整的市 价作 为公允 价值 ；估值 日无 市价， 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券 发 行 机
构未发 生影 响证券 价格 的重大 事件 的，按 最近 交易市 价确 定公允 价值 ；如估 值日 无市价 ， 且 最 近
交易日 后经 济环境 发生 了重大 变化 或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，参 考 类 似 投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不 存在活 跃 市场 的金 融 工具 ，采 用 市场 参与 者 普遍 认同 ， 且被 以往 市 场实 际交 易 价格验
证具有 可靠 性的估 值技 术，确 定公 允价值 。本 基金采 用在 当前情 况下 适用并 且有 足够可 利 用 数 据
和其 他 信息 支持的 估值 技术， 优先 使用相 关可 观察输 入值 ，只有 在可 观察输 入值 无法取 得 或 取 得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 26 页 共 85 页
(3) 如 有确凿 证 据表 明按 上 述估 值原 则 仍不 能客 观 反映 其公 允 价值 的， 基 金管 理人 可 根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新 增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失） 占基 金净值比例计算
的金额 。未 实现 损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/ （累计亏 损） ”。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息 收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资 产支持 证 券利 息收 入 按证 券票 面 价值 与票 面 利率 计算 的 金额 ，扣 除 应由 资产 支 持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税 后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买 入返售 金 融资 产收 入 ，按 买入 返 售金 融资 产 的成 本及 实 际利 率（ 当 实际 利率 与 合同利
率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提； 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 27 页 共 85 页
(5) 债券投 资收益/ （损 失） 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(6) 公允价 值变动收益/ （损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时 候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.00% 的 年费率逐日计提；
(2) 基金托 管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率逐日计提；
(3) 基 金标的 指 数许 可使 用 费按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.02% 的年 费率逐 日 计提 ，且 每 季 度
不少于人民币 5 万元；
(4) 卖 出回购 证 券支 出， 按 卖出 回购 金 融资 产的 成 本及 实际 利 率（ 当实 际 利率 与合 同 利率差
异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其 他费用 系 根据 有关 法 规及 相应 协 议规 定， 按 实际 支出 金 额， 列入 当 期基 金费 用 。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待 摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
根据《银华中证 800 等 权重指数增强分级证券投资基金基金合同》和《银华中证 800 等权重
指数增强分级证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 在存续期内， 本基金 （包 括 800 分级 份额、
中证 800A 份 额、中证 800B 份额）不进 行收益分配。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 28 页 共 85 页
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营 业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券 投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征 收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同 业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、 房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 29 页 共 85 页
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股 权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式 向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总 局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税 所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 30 页 共 85 页
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 4,249,719.03 3,769,428.43
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 4,249,719.03 3,769,428.43
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 48,280,694.02 45,869,041.49 -2,411,652.53
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 48,280,694.02 45,869,041.49 -2,411,652.53
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 58,121,439.45 52,756,377.52 -5,365,061.93
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 58,121,439.45 52,756,377.52 -5,365,061.93
银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 31 页 共 85 页
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 844.38 836.54
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 0.50 74.96
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购 款利息 0.04 60.06
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 2.70 15.30
合计 847.62 986.86
7.4.7.6 其他资产
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 50,613.20 37,324.54
银行间市场应付交易费用 - -
合计 50,613.20 37,324.54
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,677.30 199.14
标的指数使用基点费 50,000.00 50,000.00
预提费用 145,000.00 345,000.00
合计 196,677.30 395,199.14 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 32 页 共 85 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 47,265,913.79 32,512,781.88
本期申购 44,026,582.45 30,276,559.25
本期赎回 （以“- ”号填 列） -42,716,925.13 -29,380,851.55
2016 年12 月1 日 基金 拆分/ 份
额折算前
48,575,571.11 33,408,489.58
基金拆分/ 份 额折算变动份额 1,157,997.15 -
本期申购 588,470.54 395,200.79
本期赎回 （以“- ”号填 列） -742,157.68 -498,501.58
本期末 49,579,881.12 33,305,188.79
注：(1) 根据 本基 金的基 金合 同、招 募说 明书及 深圳 证券交 易所 和中国 证券 登记结 算有限 责 任 公
司的相关业务规定， 本基 金以2016 年12 月1 日为 份额折算基准日， 对800 分级份额以及中证800A
份额实施了定期份额折算，新增份额 1,157,997.15 份；
(2) 根据本 基金基金合同规定， 投资者可申购、 赎回 800 分级份额， 中证 800A 份 额和中证 800B
份额只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露中证 800A 份额和中 证 800B 份额 的
情况。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 16,854,459.64 6,815,682.74 23,670,142.38
本期利润 -11,567,715.53 2,953,409.40 -8,614,306.13
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
1,680,447.96 -805,660.92 874,787.04
其中：基金申购款 14,397,531.10 -860,698.57 13,536,832.53
基金赎回款 -12,717,083.14 55,037.65 -12,662,045.49
本期已分配利润 - - -
本期 末 6,967,192.07 8,963,431.22 15,930,623.29
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 33,825.08 81,355.18
定期存款利息收入 - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 33 页 共 85 页
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 2,025.52 7,124.00
其他 361.45 881.05
合计 36,212.05 89,360.23
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股票投资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 95,067,023.49 489,856,517.07
减：卖出股票成本总额 105,768,649.10 473,460,193.65
买卖股票差价收入 -10,701,625.61 16,396,323.42
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖债券差价收入。
7.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报 告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间收益金
额
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
权证投资收益 - -
股指期货- 投 资收益 159,400.00 -
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 441,923.28 685,124.61
基金投资产生的股利收益 - -
合计 441,923.28 685,124.61 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 34 页 共 85 页
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 2,953,409.40 -6,658,779.86
——股票投资 2,953,409.40 -6,658,779.86
——债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 2,953,409.40 -6,658,779.86
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
基金赎回费收入 48,289.49 614,915.91
合计 48,289.49 614,915.91
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
287,205.49 1,493,934.00
银行间市场交易费用
- -
合计
287,205.49 1,493,934.00
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 45,000.00 45,000.00 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 35 页 共 85 页
信息披露费 300,000.00 300,000.00
标的指数使用基点费 200,000.00 200,000.00
银行汇划费用 4,379.87 10,835.52
账户服务费 18,200.00 18,200.00
上市费 60,000.00 60,000.00
合计 627,579.87 634,035.52
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，除 7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要说明
的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司（ “西南证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 第 一 创
业”）
基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（ “东北证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
银华财富资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司
银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司
深圳银华永泰创新 投资有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2016 年 8 月9 日，银华基 金管理有限公司变更名称为银华基金管理股份有限公司。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 36 页 共 85 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
531,102.84 784,297.32
其中： 支付销售机构的客
户维护费
98,102.20 145,259.44
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
106,220.55 156,859.42
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.20% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 于本报 告期 及上年 度可 比期间 均未 与关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券（含 回 购 ） 交
易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 37 页 共 85 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
中证 800A 中证800B 800 分级
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年 11 月 5
日 ） 持有的 基金份额
- - -
期初持有的基金份额
- - 16,837,524.19
期间申购/ 买入总份额 - - 4,815,992.29
期间因拆分变动份额 - - 516,200.45
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 - - 22,169,716.93
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - 50.71%
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
中证 800A 中证 800B 800 分级
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年11 月5 日 ）
持有的基金份额
- - -
期初持有的基金份额
- - -
期间申购/ 买入总份额 - - 16,721,571.91
期间因拆分变动份额 - - 115,952.28
减： 期间赎回/ 卖出总份
额
- - -
期末持有的基金份额 - - 16,837,524.19
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - 39.75%
注：1 、基金 管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人 之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 38 页 共 85 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 4,249,719.03 33,825.08 3,769,428.43 81,355.18
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称
发行方
式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中银国际证
券
601099 太平洋 配股 2,160 9,158.40
注：本基金上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：根据《银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金基金合同》和《银华中证 800 等权 重
指数增强分级证券投 资基金招募说明书》 的有关规定， 在存续期内， 本基金 （包括 800 分级 份额、
中证 800A 份 额、中证 800B 份额）不进 行收益分配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流通
受限
4.00 4.00 6,974 27,896.00 27,896.00 -
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 39 页 共 85 页
600537 亿晶光电
2016 年12
月27 日
重大事项 7.43
2017 年1
月13 日
8.17 26,752 192,420.72 198,767.36 -
002727 一心堂
2016 年12
月28 日
重大事项 21.20
2017 年1
月5 日
21.66 8,920 195,442.48 189,104.00 -
000563 陕国投Ａ
2016 年10
月14 日
重大事项 7.48
2017 年1
月18 日
6.73 10,532 67,689.43 78,779.36 -
000750 国海证券
2016 年12
月15 日
重大事项 6.97
2017 年1
月20 日
6.27 10,345 85,461.25 72,104.65 -
002025 航天电器
2016 年9 月
12 日
重大事项 25.20 - - 2,769 64,782.95 69,778.80 -
600161 天坛生物
2016 年12
月6 日
重大事项 39.40 - - 1,733 63,334.90 68,280.20 -
600649 城投控股
2016 年12
月6 日
重大事项 20.34 - - 3,285 46,196.40 66,816.90 -
000887 中鼎股份
2016 年11
月18 日
重大事项 25.94
2017 年2
月15 日
23.99 2,548 59,871.09 66,095.12 -
601727 上海电气
2016 年8 月
31 日
重大事项 8.42 - - 7,669 88,967.51 64,572.98 -
600673 东阳光科
2016 年11
月15 日
重大事项 7.29 - - 8,684 57,439.53 63,306.36 -
300088 长信科技
2016 年9 月
12 日
重大事项 15.80 - - 3,969 54,250.67 62,710.20 -
000697 炼石有色
2016 年11
月17 日
重大事项 23.51 - - 2,652 61,532.07 62,348.52 -
000748 长城信息
2016 年11
月1 日
重大事项 18.92 - - 3,236 70,966.76 61,225.12 -
002396 星网锐捷
2016 年9 月
12 日
重大事项 19.70
2017 年2
月21 日
18.35 3,104 72,666.48 61,148.80 -
002440 闰土股份
2016 年10
月21 日
重大事项 16.34
2017 年1
月12 日
15.22 3,728 63,327.23 60,915.52 -
600151 航天机电
2016 年11
月11 日
重大事项 10.97 - - 5,420 61,661.04 59,457.40 -
000540 中天城投
2016 年11
月28 日
重大事项 6.93
2017 年1
月3 日
7.00 8,429 73,438.16 58,412.97 -
002745 木林森
2016 年7 月
15 日
重大事项 36.49 - - 1,600 58,408.32 58,384.00 -
603169 兰石重装
2016 年11
月24 日
重大事项 13.36
2017 年3
月21 日
14.32 4,303 62,709.73 57,488.08 -
600551 时代出版
2016 年11
月28 日
重大事项 20.32 - - 2,803 57,636.24 56,956.96 -
002635 安洁科技
2016 年11
月8 日
重大事项 36.40
2017 年2
月8 日
33.50 1,544 40,883.42 56,201.60 -
000727 华东科技 2016 年11 重大事项 3.37 2017 年2 3.47 16,600 56,491.05 55,942.00 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 40 页 共 85 页
月17 日 月15 日
002400 省广股份
2016 年11
月28 日
重大事项 13.79 - - 4,027 61,877.01 55,532.33 -
601005 重庆钢铁
2016 年6 月
2 日
重大事项 2.52 - - 21,367 84,842.03 53,844.84 -
002129 中环股份
2016 年4 月
25 日
重大事项 9.16 - - 5,758 81,537.83 52,743.28 -
600687 刚泰控股
2016 年7 月
25 日
重大事项 16.42
2017 年1
月18 日
16.38 3,200 50,254.00 52,544.00 -
000547 航天发展
2016 年4 月
19 日
重大事项 15.36
2017 年1
月3 日
16.90 3,397 83,790.16 52,177.92 -
000693 ST 华泽
2016 年3 月
1 日
重大事项 12.50 - - 4,123 84,995.70 51,537.50 -
000050 深天马Ａ
2016 年9 月
12 日
重大事项 18.82
2017 年3
月23 日
20.70 2,600 52,212.28 48,932.00 -
000829 天音控股
2016 年9 月
29 日
重大事项 11.28 - - 4,317 55,361.16 48,695.76 -
002602 世纪华通
2016 年12
月15 日
重大事项 46.89
2017 年1
月9 日
50.00 1,000 18,942.07 46,890.00 -
603555 贵人鸟
2016 年12
月12 日
重大事项 30.76 - - 1,505 44,141.13 46,293.80 -
600875 东方电气
2016 年12
月9 日
重大事项 10.79 - - 4,032 56,499.40 43,505.28 -
600406 国电南瑞
2016 年12
月29 日
重大事项 16.63 - - 2,440 41,212.17 40,577.20 -
600655 豫园商城
2016 年12
月20 日
重大事项 11.42 - - 3,471 41,709.59 39,638.82 -
600859 王府井
2016 年9 月
27 日
重大事项 16.28 - - 2,413 46,921.11 39,283.64 -
601168 西部矿业
2016 年12
月19 日
重大事项 7.83 - - 4,896 35,449.18 38,335.68 -
000166 申万宏源
2016 年12
月21 日
重大事项 6.25
2017 年1
月26 日
6.29 6,043 43,076.94 37,768.75 -
002491 通鼎互联
2016 年12
月22 日
重大事项 15.54
2017 年1
月3 日
15.89 2,400 36,902.00 37,296.00 -
600171 上海贝岭
2016 年12
月14 日
重大事项 14.05
2017 年2
月16 日
14.90 2,647 43,047.30 37,190.35 -
002681 奋达科技
2016 年12
月19 日
重大事项 12.93 - - 2,740 39,215.84 35,428.20 -
600654 中安消
2016 年12
月14 日
重大事项 17.43 - - 2,000 34,950.00 34,860.00 -
600485 信威集团
2016 年12
月26 日
重大事项 14.60 - - 2,347 55,759.18 34,266.20 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 41 页 共 85 页
300104 乐视网
2016 年12
月7 日
重大事项 35.80
2017 年1
月16 日
36.88 937 43,301.35 33,544.60 -
600645 中源协和
2016 年12
月13 日
重大事项 26.80 - - 1,192 42,693.04 31,945.60 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金于本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 以董 事 会风 险控 制 委员 会为 核 心的 ，由 董 事会 风险 控 制委 员会 、经营管
理层及 各具 体业务 部门 组成的 三道 风险监 控防 线；并 在后 两道监 控防 线中， 由独 立于公 司 管 理 层
和其他 业务 部门的 督察 长和监 察稽 核部对 公司 合规风 险状 况及各 部门 风险控 制措 施进行 检 查 、 监
督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家公 司发 行的证 券 市 值 不
超 过基 金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金与 由本 基金管 理人 管理的 其他 基金共 同持 有一家公司 发 行 的
证券，不得超过该证券的 10% 。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在
7.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 均能及时变现。 此外， 本银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 42 页 共 85 页
基金可 通过 卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金 持 有 的
债券资 产的 公允价 值。 本基金 于资 产负债 表日 所持有 的金 融负债 的合 约约定 剩余 到期 日 均 为 一 年
以内且 一般 不计息 ，可 赎回基 金份 额净值 （所 有者权 益） 无固定 到期 日且不 计息 ，因此 账 面 余 额
一般即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时根 据设 定 的流 动性 比 例要 求， 对流动性
指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金持有的
大部分 金融 资产和 金融 负债不 计息 ，因此 本基 金的收 入及 经营活 动的 现金流 量在 很大程 度 上 独 立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金及结算备付金等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 4,249,719.03 - - - - - 4,249,719.03
结算备付金 1,680.59 - - - - - 1,680.59
存出保证金 5,921.39 - - - - - 5,921.39
交易性金融资产 - - - - - 45,869,041.49 45,869,041.49
应收利息 - - - - - 847.62 847.62
应收申购款 - - - - - 13,004.40 13,004.40
其他资产 - - - - - - -
资产总计 4,257,321.01 - - - - 45,882,893.51 50,140,214.52
负债
应付证券清算款 - - - - - 153,953.67 153,953.67
应付赎回款 - - - - - 451,968.29 451,968.29
应付管理人报酬 - - - - - 42,658.30 42,658.30
应付托管费 - - - - - 8,531.68 8,531.68
应付交易费用 - - - - - 50,613.20 50,613.20
其他负债 - - - - - 196,677.30 196,677.30 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 43 页 共 85 页
负债总计 - - - - - 904,402.44 904,402.44
利率敏感度缺口 4,257,321.01 - - - - 44,978,491.07 49,235,812.08
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 3,769,428.43 - - - - - 3,769,428.43
结算备付金 166,459.53 - - - - - 166,459.53
存出保证金 34,054.50 - - - - - 34,054.50
交易性金融资产 - - - - - 52,756,377.52 52,756,377.52
应收利息 - - - - - 986.86 986.86
应收申购款 - - - - - 2,007.59 2,007.59
其他资产 - - - - - - -
资产总计 3,969,942.46 - - - - 52,759,371.97 56,729,314.43
负债
应付赎回款 - - - - - 55,961.57 55,961.57
应付管理人报酬 - - - - - 48,254.11 48,254.11
应付托管费 - - - - - 9,650.81 9,650.81
应付交易费用 - - - - - 37,324.54 37,324.54
其他负债 - - - - - 395,199.14 395,199.14
负债总计 - - - - - 546,390.17 546,390.17
利率敏感度缺口 3,969,942.46 - - - - 52,212,981.80 56,182,924.26
注： 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 本基金于 本报告期末及上年度期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款, 除此 外的金融资产
和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市 场 价 格风 险， 本 基金 的投 资 范围 为具 有 良好 流动 性 的金 融工 具，包括
国内依法发行上市的股票 （含首次公开发行和增发） 、 债券、 债券回购、 货币市场工具、 资产支 持
证券、 股指期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合 中国证监会相
关规定) 。 基金的投资组合比例为： 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合
计（轧差计算）占基金资产的比例为 85% －95% ，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，
投资于中证 800 等权重 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% ；每个交易日日
终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日
在一年 以内 的政府 债券 。如法 律法 规或监 管机 构以后 允许 基金投 资其 他品种 ，基 金管理 人 在 履 行
适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 于本报告期末， 本 基金面临的整体其他价格风险列示如下 ： 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 44 页 共 85 页
7.4.13.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 45,869,041.49 93.16 52,756,377.52 93.90
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 45,869,041.49 93.16 52,756,377.52 93.90
7.4.13.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是 根据过去一个年度 的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
+5% 2,411,877.46 6,122,169.08
-5% -2,411,877.46 -6,122,169.08
注：本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的市场 价格 风险进 行分 析。上 表为 市场价 格 风 险 的
敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ， 证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 ， 将 对 基
金资产净值产生的影响。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金 融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
43,199,516.84 元 ， 属于 第二层次的余额为人民币 2,669,524.65 元， 无属 于第三层次的余额 （2015银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 45 页 共 85 页
年 12 月 31 日： 第一层次人民币 48,270,244.65 元， 第二层次人民币 4,486,132.87 元 ， 无属于 第
三层次的余额） 。
(2) 公允价值 所属层次间的重大变动
本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期
持 有 的以 公允 价 值计 量的 金 融工 具， 由 第一 层次 转 入第 二层 次 的金 额为 人 民 币 2,083,609.15 元
（2015 年度 ： 人民币 1,950,322.78 元 ） ， 由第二层次转入第一层次的金额为人民币 2,766,940.81
元（2015 年 度：人民币 1,596,708.77 元） 。
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情
况 （2015 年 度：无） 。
7.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
于本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于人民币 5,000 万 元的情况，
出现该情况的时间范围为 2016 年5 月 5 日至2016 年7 月21 日。
除此以外，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月23 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 45,869,041.49 91.48
其中：股票 45,869,041.49 91.48
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,251,399.62 8.48 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 46 页 共 85 页
7 其他各项资产 19,773.41 0.04
8 合计 50,140,214.52 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 332,154.33 0.67
B
采矿业 1,887,145.70 3.83
C
制造业 23,399,429.27 47.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,720,592.38 3.49
E
建筑业 1,769,836.20 3.59
F
批发和零售业 3,235,915.49 6.57
G
交通运输、仓储和邮政业 1,341,769.71 2.73
H
住宿和餐饮业 36,471.48 0.07
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,140,962.22 8.41
J
金融业 1,988,993.96 4.04
K
房地产业 2,877,108.49 5.84
L
租赁和商务服务业 750,615.26 1.52
M
科学研究和技术服务业 68,971.38 0.14
N
水利、环境和公共设施管理业 378,159.72 0.77
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 39,441.49 0.08
Q
卫生和社会工作 73,290.60 0.15
R
文化、体育和娱乐业 1,002,059.33 2.04
S
综合 624,958.02 1.27
合计 45,667,875.03 92.75
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 47 页 共 85 页
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 51,537.50 0.10
C
制造业 121,732.96 0.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 27,896.00 0.06
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 201,166.46 0.41
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ） 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 48 页 共 85 页
1 600537 亿晶光电 26,752 198,767.36 0.40
2 601231 环旭电子 18,300 195,993.00 0.40
3 000620 新华联 22,860 193,852.80 0.39
4 600586 金晶科技 41,860 193,811.80 0.39
5 601908 京运通 27,076 192,781.12 0.39
6 600801 华新水泥 24,828 192,417.00 0.39
7 002001 新 和 成 9,807 192,217.20 0.39
8 000631 顺发恒业 39,208 192,119.20 0.39
9 002238 天威视讯 13,046 191,123.90 0.39
10 600351 亚宝药业 19,327 190,950.76 0.39
11 600037 歌华有线 12,400 189,968.00 0.39
12 600993 马应龙 9,506 189,834.82 0.39
13 300274 阳光电源 17,960 189,298.40 0.38
14 600335 国机汽车 15,570 189,175.50 0.38
15 002727 一心堂 8,920 189,104.00 0.38
16 002309 中利科技 13,295 188,921.95 0.38
17 002646 青青稞酒 9,791 188,476.75 0.38
18 600981 汇鸿集团 22,100 187,629.00 0.38
19 000919 金陵药业 13,864 187,579.92 0.38
20 600216 浙江医药 14,781 187,423.08 0.38
21 600563 法拉电子 5,111 187,420.37 0.38
22 600894 广日股份 13,710 187,415.70 0.38
23 600862 中航高科 15,300 187,272.00 0.38
24 002551 尚荣医疗 9,395 187,054.45 0.38
25 002221 东华能源 15,092 186,989.88 0.38
26 600805 悦达投资 22,012 186,881.88 0.38
27 600635 大众公用 31,078 186,778.78 0.38
28 002223 鱼跃医疗 6,021 186,771.42 0.38
29 300055 万邦达 11,400 186,732.00 0.38
30 600180 瑞茂通 13,750 186,175.00 0.38
31 600597 光明乳业 14,246 186,052.76 0.38
32 600776 东方通信 21,727 185,983.12 0.38
33 002463 沪电股份 38,893 185,908.54 0.38
34 600292 远达环保 15,027 185,883.99 0.38
35 600067 冠城大通 25,959 185,866.44 0.38
36 300199 翰宇药业 10,335 185,823.30 0.38
37 002498 汉缆股份 43,200 185,760.00 0.38
38 000598 兴蓉环境 32,249 185,754.24 0.38
39 600755 厦门国贸 22,648 185,713.60 0.38 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 49 页 共 85 页
40 002315 焦点科技 3,080 185,693.20 0.38
41 000917 电广传媒 12,894 185,544.66 0.38
42 002029 七 匹 狼 18,162 185,434.02 0.38
43 600648 外高桥 9,388 185,319.12 0.38
44 601929 吉视传媒 44,222 185,290.18 0.38
45 600289 亿阳信通 14,304 185,236.80 0.38
46 001696 宗申动力 19,699 185,170.60 0.38
47 300166 东方国信 8,900 185,031.00 0.38
48 002327 富安娜 21,023 185,002.40 0.38
49 600783 鲁信创投 8,178 184,986.36 0.38
50 000861 海印股份 38,131 184,935.35 0.38
51 600220 江苏阳光 42,588 184,831.92 0.38
52 600874 创业环保 22,725 184,754.25 0.38
53 002375 亚厦股份 17,462 184,747.96 0.38
54 002332 仙琚制药 14,349 184,671.63 0.38
55 600418 江淮汽车 15,974 184,659.44 0.38
56 000099 中信海直 15,767 184,631.57 0.37
57 002123 梦网荣信 12,300 184,500.00 0.37
58 002317 众生药业 14,937 184,471.95 0.37
59 300147 香雪制药 14,300 184,470.00 0.37
60 600743 华远地产 41,440 184,408.00 0.37
61 002663 普邦园林 30,363 184,303.41 0.37
62 600373 中文传媒 9,122 184,264.40 0.37
63 600557 康缘药业 10,875 184,113.75 0.37
64 300297 蓝盾股份 14,800 184,112.00 0.37
65 000616 海航投资 35,269 184,104.18 0.37
66 600729 重庆百货 7,857 184,089.51 0.37
67 000552 靖远煤电 48,548 183,996.92 0.37
68 600869 智慧能源 23,764 183,933.36 0.37
69 600879 航天电子 12,063 183,840.12 0.37
70 603567 珍宝岛 9,300 183,768.00 0.37
71 600483 福能股份 16,600 183,762.00 0.37
72 600458 时代新材 12,973 183,567.95 0.37
73 000652 泰达股份 33,217 183,357.84 0.37
74 600496 精工钢构 42,829 183,308.12 0.37
75 603198 迎驾贡酒 8,500 183,175.00 0.37
76 002004 华邦健康 20,180 183,032.60 0.37
77 002276 万马股份 12,170 182,915.10 0.37
78 600580 卧龙电气 20,073 182,664.30 0.37 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 50 页 共 85 页
79 600823 世茂股份 26,012 182,604.24 0.37
80 002118 紫鑫药业 25,352 182,534.40 0.37
81 600366 宁波韵升 9,270 182,526.30 0.37
82 600188 兖州煤业 16,804 182,491.44 0.37
83 000667 美好集团 49,373 182,186.37 0.37
84 000600 建投能源 20,489 181,942.32 0.37
85 002152 广电运通 13,700 181,936.00 0.37
86 600831 广电网络 13,928 181,899.68 0.37
87 002233 塔牌集团 19,448 181,838.80 0.37
88 600157 永泰能源 45,276 181,556.76 0.37
89 000973 佛塑科技 24,203 181,522.50 0.37
90 300026 红日药业 33,400 181,362.00 0.37
91 300010 立思辰 10,900 181,158.00 0.37
92 002325 洪涛股份 22,608 181,090.08 0.37
93 002373 千方科技 13,086 180,586.80 0.37
94 603806 福斯特 3,900 180,453.00 0.37
95 002128 露天煤业 20,978 180,410.80 0.37
96 000021 深科技 19,117 180,273.31 0.37
97 600006 东风汽车 26,191 180,194.08 0.37
98 002642 荣之联 8,948 179,854.80 0.37
99 300133 华策影视 15,834 179,715.90 0.37
100 600270 外运发展 10,825 179,045.50 0.36
101 000970 中科三环 13,396 178,836.60 0.36
102 600016 民生银行 8,677 78,787.16 0.16
103 000563 陕国投Ａ 10,532 78,779.36 0.16
104 601377 兴业证券 9,651 73,830.15 0.15
105 002640 跨境通 4,000 73,200.00 0.15
106 000750 国海证券 10,345 72,104.65 0.15
107 002025 航天电器 2,769 69,778.80 0.14
108 000538 云南白药 904 68,839.60 0.14
109 600519 贵州茅台 206 68,834.90 0.14
110 600161 天坛生物 1,733 68,280.20 0.14
111 600649 城投控股 3,285 66,816.90 0.14
112 600175 美都能源 13,153 65,107.35 0.13
113 601727 上海电气 7,669 64,572.98 0.13
114 600673 东阳光科 8,684 63,306.36 0.13
115 300273 和佳股份 3,694 63,019.64 0.13
116 300088 长信科技 3,969 62,710.20 0.13
117 000697 炼石有色 2,652 62,348.52 0.13 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 51 页 共 85 页
118 000415 渤海金控 8,708 62,262.20 0.13
119 000748 长城信息 3,236 61,225.12 0.12
120 002396 星网锐捷 3,104 61,148.80 0.12
121 002440 闰土股份 3,728 60,915.52 0.12
122 600151 航天机电 5,420 59,457.40 0.12
123 600525 长园集团 4,217 58,827.15 0.12
124 000540 中天城投 8,429 58,412.97 0.12
125 002745 木林森 1,600 58,384.00 0.12
126 603169 兰石重装 4,303 57,488.08 0.12
127 600551 时代出版 2,803 56,956.96 0.12
128 002635 安洁科技 1,544 56,201.60 0.11
129 000727 华东科技 16,600 55,942.00 0.11
130 002400 省广股份 4,027 55,532.33 0.11
131 002129 中环股份 5,758 52,743.28 0.11
132 600687 刚泰控股 3,200 52,544.00 0.11
133 000547 航天发展 3,397 52,177.92 0.11
134 000050 深天马Ａ 2,600 48,932.00 0.10
135 000829 天音控股 4,317 48,695.76 0.10
136 600717 天津港 4,686 47,234.88 0.10
137 002602 世纪华通 1,000 46,890.00 0.10
138 603555 贵人鸟 1,505 46,293.80 0.09
139 000612 焦作万方 3,900 45,045.00 0.09
140 000963 华东医药 622 44,827.54 0.09
141 600718 东软集团 2,252 44,274.32 0.09
142 600416 湘电股份 2,966 43,629.86 0.09
143 600875 东方电气 4,032 43,505.28 0.09
144 002572 索菲亚 800 43,328.00 0.09
145 601800 中国交建 2,846 43,230.74 0.09
146 601336 新华保险 981 42,948.18 0.09
147 603025 大豪科技 1,100 42,933.00 0.09
148 300257 开山股份 2,500 42,900.00 0.09
149 600284 浦东建设 3,252 42,893.88 0.09
150 600158 中体产业 1,806 42,567.42 0.09
151 002310 东方园林 3,000 42,450.00 0.09
152 000975 银泰资源 2,706 42,321.84 0.09
153 600547 山东黄金 1,157 42,242.07 0.09
154 000826 启迪桑德 1,280 42,214.40 0.09
155 000703 恒逸石化 2,804 42,144.12 0.09
156 000519 江南红箭 2,827 42,122.30 0.09 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 52 页 共 85 页
157 002252 上海莱士 1,824 42,116.16 0.09
158 600827 百联股份 2,932 42,103.52 0.09
159 600640 号百控股 2,106 42,077.88 0.09
160 600050 中国联通 5,755 42,069.05 0.09
161 002503 搜于特 2,921 42,033.19 0.09
162 002304 洋河股份 595 42,007.00 0.09
163 601318 中国平安 1,185 41,984.55 0.09
164 000860 顺鑫农业 1,908 41,976.00 0.09
165 601628 中国人寿 1,736 41,820.24 0.08
166 600276 恒瑞医药 915 41,632.50 0.08
167 600481 双良节能 5,528 41,570.56 0.08
168 603355 莱克电气 900 41,553.00 0.08
169 000513 丽珠集团 698 41,531.00 0.08
170 600098 广州发展 3,700 41,514.00 0.08
171 600053 九鼎投资 900 41,454.00 0.08
172 002508 老板电器 1,125 41,400.00 0.08
173 600426 华鲁恒升 3,123 41,379.75 0.08
174 600086 东方金钰 3,797 41,311.36 0.08
175 600282 南钢股份 13,300 41,230.00 0.08
176 002345 潮宏基 3,395 41,011.60 0.08
177 600219 南山铝业 13,272 41,010.48 0.08
178 600682 南京新百 1,100 40,997.00 0.08
179 600703 三安光电 3,059 40,960.01 0.08
180 600068 葛洲坝 4,446 40,858.74 0.08
181 002450 康得新 2,138 40,857.18 0.08
182 600409 三友化工 4,351 40,855.89 0.08
183 603001 奥康国际 1,782 40,807.80 0.08
184 002168 深圳惠程 2,573 40,807.78 0.08
185 600820 隧道股份 3,700 40,737.00 0.08
186 600535 天士力 981 40,701.69 0.08
187 600660 福耀玻璃 2,183 40,669.29 0.08
188 600466 蓝光发展 4,200 40,614.00 0.08
189 600019 宝钢股份 6,393 40,595.55 0.08
190 002281 光迅科技 517 40,584.50 0.08
191 600406 国电南瑞 2,440 40,577.20 0.08
192 600500 中化国际 3,480 40,576.80 0.08
193 002475 立讯精密 1,955 40,566.25 0.08
194 601328 交通银行 7,027 40,545.79 0.08
195 600196 复星医药 1,751 40,518.14 0.08 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 53 页 共 85 页
196 002384 东山精密 2,066 40,514.26 0.08
197 002085 万丰奥威 2,048 40,468.48 0.08
198 600005 武钢股份 11,863 40,452.83 0.08
199 600309 万华化学 1,877 40,411.81 0.08
200 600415 小商品城 4,669 40,386.85 0.08
201 600195 中牧股份 1,898 40,332.50 0.08
202 000690 宝新能源 4,349 40,315.23 0.08
203 600809 山西汾酒 1,611 40,307.22 0.08
204 600115 东方航空 5,699 40,291.93 0.08
205 300115 长盈精密 1,546 40,288.76 0.08
206 002074 国轩高科 1,300 40,287.00 0.08
207 002049 紫光国芯 1,223 40,285.62 0.08
208 002050 三花股份 3,649 40,284.96 0.08
209 600518 康美药业 2,256 40,269.60 0.08
210 600643 爱建集团 3,244 40,258.04 0.08
211 000709 河钢股份 12,042 40,220.28 0.08
212 601668 中国建筑 4,538 40,206.68 0.08
213 000400 许继电气 2,213 40,165.95 0.08
214 600021 上海电力 3,306 40,134.84 0.08
215 601678 滨化股份 5,505 40,131.45 0.08
216 000930 中粮生化 2,985 40,118.40 0.08
217 002277 友阿股份 2,793 40,107.48 0.08
218 002028 思源电气 3,042 40,093.56 0.08
219 000049 德赛电池 953 40,073.65 0.08
220 601633 长城汽车 3,619 40,026.14 0.08
221 300156 神雾环保 1,600 40,016.00 0.08
222 600150 中国船舶 1,449 40,006.89 0.08
223 601718 际华集团 4,340 39,971.40 0.08
224 002595 豪迈科技 1,897 39,931.85 0.08
225 601998 中信银行 6,229 39,927.89 0.08
226 601166 兴业银行 2,472 39,898.08 0.08
227 000926 福星股份 3,131 39,888.94 0.08
228 600122 宏图高科 3,262 39,861.64 0.08
229 601777 力帆股份 4,166 39,826.96 0.08
230 002342 巨力索具 5,759 39,794.69 0.08
231 601390 中国中铁 4,487 39,754.82 0.08
232 300202 聚龙股份 1,616 39,753.60 0.08
233 600575 皖江物流 6,909 39,726.75 0.08
234 002603 以岭药业 2,300 39,652.00 0.08 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 54 页 共 85 页
235 600267 海正药业 3,015 39,647.25 0.08
236 600528 中铁二局 2,881 39,642.56 0.08
237 600655 豫园商城 3,471 39,638.82 0.08
238 601857 中国石油 4,986 39,638.70 0.08
239 000661 长春高新 354 39,594.90 0.08
240 600750 江中药业 1,284 39,572.88 0.08
241 000333 美的集团 1,404 39,550.68 0.08
242 601006 大秦铁路 5,583 39,527.64 0.08
243 002408 齐翔腾达 3,593 39,523.00 0.08
244 603866 桃李面包 900 39,510.00 0.08
245 600383 金地集团 3,048 39,502.08 0.08
246 601818 光大银行 10,102 39,498.82 0.08
247 601888 中国国旅 910 39,494.00 0.08
248 600587 新华医疗 1,572 39,472.92 0.08
249 600594 益佰制药 2,370 39,460.50 0.08
250 603377 东方时尚 977 39,441.49 0.08
251 002073 软控股份 3,473 39,418.55 0.08
252 000997 新 大 陆 2,028 39,404.04 0.08
253 000939 凯迪生态 3,061 39,395.07 0.08
254 000401 冀东水泥 3,310 39,389.00 0.08
255 002217 合力泰 2,200 39,380.00 0.08
256 002244 滨江集团 5,641 39,374.18 0.08
257 601088 中国神华 2,433 39,365.94 0.08
258 600565 迪马股份 5,300 39,326.00 0.08
259 002311 海大集团 2,613 39,325.65 0.08
260 601186 中国铁建 3,285 39,288.60 0.08
261 600859 王府井 2,413 39,283.64 0.08
262 000572 海马汽车 7,328 39,278.08 0.08
263 600177 雅戈尔 2,809 39,269.82 0.08
264 601939 建设银行 7,215 39,249.60 0.08
265 000858 五 粮 液 1,138 39,238.24 0.08
266 002153 石基信息 1,610 39,235.70 0.08
267 600867 通化东宝 1,789 39,232.77 0.08
268 601669 中国电建 5,403 39,225.78 0.08
269 601933 永辉超市 7,988 39,221.08 0.08
270 002482 广田集团 4,240 39,220.00 0.08
271 000423 东阿阿胶 728 39,217.36 0.08
272 002202 金风科技 2,292 39,216.12 0.08
273 000725 京东方Ａ 13,705 39,196.30 0.08 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 55 页 共 85 页
274 000063 中兴通讯 2,457 39,189.15 0.08
275 600741 华域汽车 2,456 39,173.20 0.08
276 002041 登海种业 2,073 39,138.24 0.08
277 002269 美邦服饰 7,809 39,123.09 0.08
278 601009 南京银行 3,609 39,121.56 0.08
279 600332 白云山 1,631 39,111.38 0.08
280 000501 鄂武商Ａ 2,003 39,098.56 0.08
281 600864 哈投股份 3,422 39,079.24 0.08
282 600498 烽火通信 1,550 39,075.50 0.08
283 000959 首钢股份 5,900 39,058.00 0.08
284 000961 中南建设 3,755 39,052.00 0.08
285 600104 上汽集团 1,665 39,044.25 0.08
286 601211 国泰君安 2,100 39,039.00 0.08
287 600736 苏州高新 4,322 39,027.66 0.08
288 002142 宁波银行 2,345 39,020.80 0.08
289 000656 金科股份 7,446 39,017.04 0.08
290 600183 生益科技 3,546 39,006.00 0.08
291 601398 工商银行 8,844 39,002.04 0.08
292 600015 华夏银行 3,593 38,984.05 0.08
293 600143 金发科技 5,010 38,977.80 0.08
294 600031 三一重工 6,388 38,966.80 0.08
295 300058 蓝色光标 3,830 38,951.10 0.08
296 002589 瑞康医药 1,200 38,940.00 0.08
297 600028 中国石化 7,186 38,876.26 0.08
298 000001 平安银行 4,269 38,847.90 0.08
299 600298 安琪酵母 2,180 38,847.60 0.08
300 002581 未名医药 1,600 38,832.00 0.08
301 002179 中航光电 1,070 38,830.30 0.08
302 601985 中国核电 5,500 38,830.00 0.08
303 600079 人福医药 1,946 38,822.70 0.08
304 600160 巨化股份 3,668 38,807.44 0.08
305 000568 泸州老窖 1,174 38,742.00 0.08
306 000998 隆平高科 1,807 38,724.01 0.08
307 600085 同仁堂 1,234 38,722.92 0.08
308 600059 古越龙山 3,779 38,696.96 0.08
309 600618 氯碱化工 2,651 38,678.09 0.08
310 300070 碧水源 2,207 38,666.64 0.08
311 600837 海通证券 2,455 38,666.25 0.08
312 600436 片仔癀 844 38,646.76 0.08 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 56 页 共 85 页
313 300291 华录百纳 1,734 38,633.52 0.08
314 002489 浙江永强 5,103 38,629.71 0.08
315 600633 浙报传媒 2,187 38,622.42 0.08
316 600572 康恩贝 5,283 38,618.73 0.08
317 600685 中船防务 1,300 38,610.00 0.08
318 600887 伊利股份 2,193 38,596.80 0.08
319 600036 招商银行 2,191 38,561.60 0.08
320 603589 口子窖 1,200 38,556.00 0.08
321 600816 安信信托 1,632 38,547.84 0.08
322 600030 中信证券 2,400 38,544.00 0.08
323 600482 中国动力 1,262 38,541.48 0.08
324 600959 江苏有限 3,410 38,533.00 0.08
325 600704 物产中大 3,729 38,520.57 0.08
326 600297 广汇汽车 4,500 38,520.00 0.08
327 600312 平高电气 2,466 38,518.92 0.08
328 600073 上海梅林 3,363 38,506.35 0.08
329 000425 徐工机械 11,392 38,504.96 0.08
330 002191 劲嘉股份 3,698 38,496.18 0.08
331 601601 中国太保 1,386 38,489.22 0.08
332 600200 江苏吴中 1,992 38,465.52 0.08
333 000685 中山公用 3,456 38,465.28 0.08
334 600958 东方证券 2,476 38,452.28 0.08
335 300266 兴源环境 700 38,416.00 0.08
336 600688 上海石化 5,964 38,408.16 0.08
337 601169 北京银行 3,935 38,405.60 0.08
338 600039 四川路桥 8,102 38,403.48 0.08
339 600277 亿利洁能 5,400 38,394.00 0.08
340 600759 洲际油气 3,908 38,376.56 0.08
341 601788 光大证券 2,400 38,376.00 0.08
342 002064 华峰氨纶 6,989 38,369.61 0.08
343 600184 光电股份 1,778 38,369.24 0.08
344 000157 中联重科 8,446 38,344.84 0.08
345 601168 西部矿业 4,896 38,335.68 0.08
346 000651 格力电器 1,557 38,333.34 0.08
347 002479 富春环保 2,585 38,309.70 0.08
348 600886 国投电力 5,741 38,292.47 0.08
349 601288 农业银行 12,345 38,269.50 0.08
350 600851 海欣股份 2,958 38,246.94 0.08
351 601689 拓普集团 1,300 38,246.00 0.08 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 57 页 共 85 页
352 600585 海螺水泥 2,255 38,244.80 0.08
353 600009 上海机场 1,442 38,241.84 0.08
354 600316 洪都航空 1,945 38,238.70 0.08
355 600422 昆药集团 2,830 38,233.30 0.08
356 601018 宁波港 7,551 38,208.06 0.08
357 002093 国脉科技 3,449 38,180.43 0.08
358 000977 浪潮信息 1,800 38,160.00 0.08
359 002665 首航节能 4,356 38,158.56 0.08
360 002013 中航机电 2,086 38,152.94 0.08
361 002399 海普瑞 2,094 38,152.68 0.08
362 603328 依顿电子 1,193 38,152.14 0.08
363 002008 大族激光 1,688 38,148.80 0.08
364 600871 石化油服 9,300 38,130.00 0.08
365 600428 中远海特 6,230 38,127.60 0.08
366 601198 东兴证券 1,900 38,114.00 0.08
367 600109 国金证券 2,924 38,099.72 0.08
368 601608 中信重工 6,791 38,097.51 0.08
369 002690 美亚光电 1,800 38,088.00 0.08
370 600066 宇通客车 1,944 38,082.96 0.08
371 600674 川投能源 4,377 38,079.90 0.08
372 002308 威创股份 2,583 38,073.42 0.08
373 600584 长电科技 2,157 38,071.05 0.08
374 600521 华海药业 1,728 38,067.84 0.08
375 600690 青岛海尔 3,851 38,047.88 0.08
376 002344 海宁皮城 3,360 38,035.20 0.08
377 601555 东吴证券 2,865 38,018.55 0.08
378 601012 隆基股份 2,839 38,014.21 0.08
379 600221 海南航空 11,659 38,008.34 0.08
380 600056 中国医药 1,996 37,983.88 0.08
381 000630 铜陵有色 12,328 37,970.24 0.08
382 600023 浙能电力 6,990 37,955.70 0.08
383 600900 长江电力 2,998 37,954.68 0.08
384 600315 上海家化 1,400 37,954.00 0.08
385 000895 双汇发展 1,813 37,946.09 0.08
386 600170 上海建工 8,022 37,944.06 0.08
387 600872 中炬高新 2,694 37,931.52 0.08
388 000726 鲁
泰Ａ 2,961 37,930.41 0.08
389 000636 风华高科 3,886 37,927.36 0.08
390 002241 歌尔股份 1,430 37,923.60 0.08 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 58 页 共 85 页
391 603000 人民网 2,147 37,916.02 0.08
392 600000 浦发银行 2,339 37,915.19 0.08
393 600038 中直股份 783 37,912.86 0.08
394 603766 隆鑫通用 1,824 37,902.72 0.08
395 002065 东华软件 1,626 37,885.80 0.08
396 002465 海格通信 3,251 37,874.15 0.08
397 600895 张江高科 2,137 37,867.64 0.08
398 002392 北京利尔 6,573 37,860.48 0.08
399 601002 晋亿实业 3,976 37,851.52 0.08
400 601688 华泰证券 2,119 37,845.34 0.08
401 000768 中航飞机 1,780 37,842.80 0.08
402 600873 梅花生物 5,804 37,842.08 0.08
403 002056 横店东磁 2,720 37,835.20 0.08
404 600017 日照港 9,340 37,827.00 0.08
405 000528 柳
工 5,174 37,821.94 0.08
406 002437 誉衡药业 4,573 37,818.71 0.08
407 601258 庞大集团 13,650 37,810.50 0.08
408 600795 国电电力 11,927 37,808.59 0.08
409 002005 德豪润达 6,574 37,800.50 0.08
410 000009 中国宝安 3,647 37,782.92 0.08
411 000669 金鸿能源 2,203 37,781.45 0.08
412 000166 申万宏源 6,043 37,768.75 0.08
413 601607 上海医药 1,930 37,750.80 0.08
414 600478 科力远 3,775 37,750.00 0.08
415 300124 汇川技术 1,856 37,732.48 0.08
416 000625 长安汽车 2,525 37,723.50 0.08
417 002155 湖南黄金 3,294 37,716.30 0.08
418 002368 太极股份 1,232 37,711.52 0.08
419 002285 世联行 4,962 37,711.20 0.08
420 002268 卫 士 通 1,200 37,704.00 0.08
421 600100 同方股份 2,722 37,699.70 0.08
422 002024 苏宁云商 3,292 37,693.40 0.08
423 002573 清新环境 2,157 37,682.79 0.08
424 002230 科大讯飞 1,391 37,682.19 0.08
425 000006 深振业Ａ 3,987 37,677.15 0.08
426 600338 西藏珠峰 1,300 37,674.00 0.08
427 002456 欧菲光 1,099 37,673.72 0.08
428 600489 中金黄金 3,116 37,672.44 0.08
429 000039 中集集团 2,576 37,661.12 0.08 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 59 页 共 85 页
430 000541 佛山照明 3,827 37,657.68 0.08
431 601618 中国中冶 8,081 37,657.46 0.08
432 600720 祁连山 4,609 37,655.53 0.08
433 002390 信邦制药 3,807 37,651.23 0.08
434 000786 北新建材 3,658 37,640.82 0.08
435 002250 联化科技 2,326 37,634.68 0.08
436 002018 华信国际 3,700 37,629.00 0.08
437 002426 胜利精密 4,550 37,628.50 0.08
438 600664 哈药股份 4,385 37,623.30 0.08
439 600008 首创股份 9,154 37,622.94 0.08
440 600917 重庆燃气 2,852 37,617.88 0.08
441 000792 盐湖股份 1,972 37,606.04 0.08
442 600600 青岛啤酒 1,276 37,565.44 0.08
443 600018 上港集团 7,337 37,565.44 0.08
444 002512 达华智能 2,300 37,559.00 0.08
445 600460 士兰微 6,038 37,556.36 0.08
446 300072 三聚环保 811 37,541.19 0.08
447 000596 古井贡酒 825 37,537.50 0.08
448 600611 大众交通 5,713 37,534.41 0.08
449 002366 台海核电 700 37,534.00 0.08
450 600010 包钢股份 13,445 37,511.55 0.08
451 000158 常山股份 3,000 37,500.00 0.08
452 600022 山东钢铁 15,000 37,500.00 0.08
453 600329 中新药业 2,150 37,496.00 0.08
454 600770 综艺股份 3,622 37,487.70 0.08
455 600376 首开股份 3,174 37,484.94 0.08
456 000816 智慧农业 5,892 37,473.12 0.08
457 600061 国投安信 2,400 37,464.00 0.08
458 000848 承德露露 3,347 37,452.93 0.08
459 600138 中青旅 1,786 37,452.42 0.08
460 600120 浙江东方 1,295 37,451.40 0.08
461 601127 小康股份 1,400 37,436.00 0.08
462 601928 凤凰传媒 3,575 37,430.25 0.08
463 600811 东方集团 5,235 37,430.25 0.08
464 000566 海南海药 2,944 37,418.24 0.08
465 600029 南方航空 5,328 37,402.56 0.08
466 000876 新 希 望 4,644 37,384.20 0.08
467 600094 大名城 4,200 37,380.00 0.08
468 600737 中粮屯河 3,000 37,380.00 0.08 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 60 页 共 85 页
469 600252 中恒集团 8,157 37,359.06 0.08
470 600266 北京城建 2,800 37,324.00 0.08
471 603883 老百姓 800 37,320.00 0.08
472 000712 锦龙股份 1,592 37,316.48 0.08
473 600881 亚泰集团 6,822 37,316.34 0.08
474 600280 中央商场 4,334 37,315.74 0.08
475 000825 太钢不锈 9,470 37,311.80 0.08
476 002491 通鼎互联 2,400 37,296.00 0.08
477 600260 凯乐科技 2,409 37,291.32 0.08
478 603885 吉祥航空 1,600 37,280.00 0.08
479 603568 伟明环保 1,600 37,280.00 0.08
480 002236 大华股份 2,725 37,278.00 0.08
481 600325 华发股份 2,911 37,260.80 0.08
482 600657 信达地产 6,107 37,252.70 0.08
483 600111 北方稀土 3,036 37,251.72 0.08
484 603005 晶方科技 1,240 37,249.60 0.08
485 002714 牧原股份 1,600 37,248.00 0.08
486 601989 中国重工 5,253 37,243.77 0.08
487 000776 广发证券 2,209 37,243.74 0.08
488 601000 唐山港 9,286 37,236.86 0.08
489 601311 骆驼股份 2,280 37,232.40 0.08
490 600397 安源煤业 7,212 37,213.92 0.08
491 002594 比亚迪 749 37,210.32 0.08
492 600118 中国卫星 1,191 37,206.84 0.08
493 000793 华闻传媒 3,295 37,200.55 0.08
494 600089 特变电工 4,074 37,195.62 0.08
495 600392 盛和资源 2,790 37,190.70 0.08
496 600171 上海贝岭 2,647 37,190.35 0.08
497 600967 北方创业 2,740 37,181.80 0.08
498 002699 美盛文化 1,100 37,180.00 0.08
499 600978 宜华生活 3,489 37,157.85 0.08
500 002672 东江环保 2,111 37,153.60 0.08
501 601901 方正证券 4,888 37,148.80 0.08
502 300144 宋城演艺 1,774 37,147.56 0.08
503 600808 马钢股份 13,126 37,146.58 0.08
504 600637 东方明珠 1,594 37,140.20 0.08
505 002477 雏鹰农牧 7,397 37,132.94 0.08
506 600307 酒钢宏兴 13,600 37,128.00 0.08
507 600064 南京高科 2,216 37,118.00 0.08 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 61 页 共 85 页
508 002460 赣锋锂业 1,400 37,114.00 0.08
509 002410 广联达 2,542 37,113.20 0.08
510 600388 龙净环保 3,000 37,110.00 0.08
511 002505 大康农业 10,480 37,099.20 0.08
512 300296 利亚德 1,100 37,092.00 0.08
513 002470 金正大 4,694 37,082.60 0.08
514 002422 科伦药业 2,300 37,076.00 0.08
515 000830 鲁西化工 6,631 37,067.29 0.08
516 000027 深圳能源 5,394 37,056.78 0.08
517 600468 百利电气 2,846 37,054.92 0.08
518 600026 中远海能 5,441 37,053.21 0.08
519 601880 大连港 13,233 37,052.40 0.08
520 300136 信维通信 1,300 37,050.00 0.08
521 000778 新兴铸管 7,165 37,043.05 0.08
522 600251 冠农股份 4,567 37,038.37 0.08
523 600880 博瑞传播 4,228 37,037.28 0.08
524 002174 游族网络 1,400 37,030.00 0.08
525 603698 航天工程 1,342 37,025.78 0.08
526 300032 金龙机电 2,300 37,007.00 0.08
527 002271 东方雨虹 1,706 37,003.14 0.08
528 000156 华数传媒 2,066 37,002.06 0.08
529 300244 迪安诊断 1,156 36,992.00 0.08
530 600352 浙江龙盛 4,014 36,968.94 0.08
531 002736 国信证券 2,377 36,962.35 0.08
532 002261 拓维信息 3,100 36,952.00 0.08
533 600340 华夏幸福 1,546 36,949.40 0.08
534 002371 七星电子 1,389 36,947.40 0.08
535 002701 奥瑞金 4,276 36,944.64 0.08
536 000728 国元证券 1,856 36,934.40 0.08
537 600511 国药股份 1,227 36,932.70 0.08
538 600088 中视传媒 1,684 36,913.28 0.07
539 601886 江河集团 3,466 36,912.90 0.07
540 002299 圣农发展 1,739 36,901.58 0.07
541 300287 飞利信 3,100 36,890.00 0.07
542 600125 铁龙物流 4,565 36,885.20 0.07
543 600256 广汇能源 7,897 36,878.99 0.07
544 000999 华润三九 1,491 36,872.43 0.07
545 600112 天成控股 3,358 36,870.84 0.07
546 600435 北方导航 2,826 36,851.04 0.07 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 62 页 共 85 页
547 000979 中弘股份 13,958 36,849.12 0.07
548 600048 保利地产 4,036 36,848.68 0.07
549 600583 海油工程 4,992 36,840.96 0.07
550 601233 桐昆股份 2,565 36,833.40 0.07
551 601333 广深铁路 7,264 36,828.48 0.07
552 002251 步 步 高 2,238 36,815.10 0.07
553 600060 海信电器 2,150 36,808.00 0.07
554 600380 健康元 3,706 36,800.58 0.07
555 000089 深圳机场 4,600 36,800.00 0.07
556 001979 招商蛇口 2,245 36,795.55 0.07
557 000969 安泰科技 3,491 36,795.14 0.07
558 600787 中储股份 4,056 36,787.92 0.07
559 600601 方正科技 7,997 36,786.20 0.07
560 601111 中国国航 5,109 36,784.80 0.07
561 600240 华业资本 3,425 36,784.50 0.07
562 002266 浙富控股 6,383 36,766.08 0.07
563 000623 吉林敖东 1,186 36,754.14 0.07
564 600614 鼎立股份 3,140 36,738.00 0.07
565 603369 今世缘 2,800 36,736.00 0.07
566 600804 鹏博士 1,675 36,732.75 0.07
567 000028 国药一致 549 36,728.10 0.07
568 601801 皖新传媒 2,090 36,721.30 0.07
569 603188 亚邦股份 2,056 36,720.16 0.07
570 000627 天茂集团 4,800 36,720.00 0.07
571 600433 冠豪高新 4,578 36,715.56 0.07
572 603077 和邦生物 7,171 36,715.52 0.07
573 601010 文峰股份 6,980 36,714.80 0.07
574 000783 长江证券 3,588 36,705.24 0.07
575 002019 亿帆医药 2,400 36,696.00 0.07
576 601866 中远海发 8,994 36,695.52 0.07
577 600839 四川长虹 8,778 36,692.04 0.07
578 002131 利欧股份 2,300 36,685.00 0.07
579 002007 华兰生物 1,026 36,679.50 0.07
580 002254 泰和新材 2,967 36,672.12 0.07
581 603019 中科曙光 1,318 36,666.76 0.07
582 300146 汤臣倍健 3,070 36,655.80 0.07
583 000543 皖能电力 4,815 36,642.15 0.07
584 600628 新世界 2,593 36,639.09 0.07
585 002195 二三四五 3,236 36,631.52 0.07 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 63 页 共 85 页
586 603993 洛阳钼业 9,847 36,630.84 0.07
587 000878 云南铜业 3,100 36,611.00 0.07
588 000559 万向钱潮 2,760 36,597.60 0.07
589 000810 创维数字 2,600 36,582.00 0.07
590 002544 杰赛科技 1,300 36,582.00 0.07
591 600748 上实发展 4,465 36,568.35 0.07
592 601717 郑煤机 5,200 36,556.00 0.07
593 601872 招商轮船 7,400 36,556.00 0.07
594 002078 太阳纸业 5,472 36,552.96 0.07
595 000062 深圳华强 1,286 36,535.26 0.07
596 600169 太原重工 9,064 36,527.92 0.07
597 000012 南
玻Ａ 3,221 36,526.14 0.07
598 002415 海康威视 1,534 36,524.54 0.07
599 600825 新华传媒 4,203 36,524.07 0.07
600 002190 成飞集成 1,142 36,521.16 0.07
601 002038 双鹭药业 1,367 36,512.57 0.07
602 600705 中航资本 5,964 36,499.68 0.07
603 600754 锦江股份 1,238 36,471.48 0.07
604 000587 金洲慈航 2,451 36,470.88 0.07
605 300039 上海凯宝 3,565 36,469.95 0.07
606 002698 博实股份 2,342 36,464.94 0.07
607 000897 津滨发展 8,519 36,461.32 0.07
608 600757 长江传媒 4,386 36,447.66 0.07
609 600291 西水股份 1,900 36,442.00 0.07
610 002568 百润股份 1,800 36,432.00 0.07
611 000069 华侨城Ａ 5,242 36,431.90 0.07
612 600863 内蒙华电 11,828 36,430.24 0.07
613 000066 长城电脑 2,928 36,424.32 0.07
614 601899 紫金矿业 10,902 36,412.68 0.07
615 603868 飞科电器 777 36,410.22 0.07
616 000100 TCL 集团 11,033 36,408.90 0.07
617 300168 万达信息 1,800 36,396.00 0.07
618 600166 福田汽车 11,776 36,387.84 0.07
619 600596 新安股份 3,553 36,382.72 0.07
620 000931 中 关 村 4,295 36,378.65 0.07
621 000762 西藏矿业 2,136 36,376.08 0.07
622 002051 中工国际 1,587 36,374.04 0.07
623 600517 置信电气 3,737 36,361.01 0.07
624 000869 张
裕Ａ 1,010 36,360.00 0.07 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 64 页 共 85 页
625 002161 远 望 谷 3,153 36,354.09 0.07
626 600198 大唐电信 2,290 36,342.30 0.07
627 002385 大北农 5,118 36,337.80 0.07
628 600835 上海机电 1,861 36,326.72 0.07
629 002048 宁波华翔 1,640 36,309.60 0.07
630 000078 海王生物 5,763 36,306.90 0.07
631 000090 天健集团 3,758 36,302.28 0.07
632 002340 格林美 5,542 36,300.10 0.07
633 300015 爱尔眼科 1,214 36,298.60 0.07
634 000758 中色股份 4,542 36,290.58 0.07
635 000723 美锦能源 2,400 36,288.00 0.07
636 000402 金 融 街 3,521 36,266.30 0.07
637 000061 农 产 品 2,931 36,256.47 0.07
638 601766 中国中车 3,711 36,256.47 0.07
639 600694 大商股份 908 36,256.44 0.07
640 300122 智飞生物 2,200 36,234.00 0.07
641 601600 中国铝业 8,586 36,232.92 0.07
642 002405 四维图新 1,872 36,223.20 0.07
643 300134 大富科技 1,428 36,214.08 0.07
644 600893 中航动力 1,106 36,210.44 0.07
645 000060 中金岭南 3,247 36,204.05 0.07
646 600570 恒生电子 768 36,203.52 0.07
647 000418 小天鹅Ａ 1,120 36,198.40 0.07
648 600062 华润双鹤 1,628 36,190.44 0.07
649 000988 华工科技 2,312 36,182.80 0.07
650 600176 中国巨石 3,674 36,152.16 0.07
651 600588 用友网络 1,735 36,122.70 0.07
652 600271 航天信息 1,810 36,109.50 0.07
653 601611 中国核电 2,100 36,099.00 0.07
654 300182 捷成股份 3,499 36,074.69 0.07
655 000777 中核科技 1,611 36,054.18 0.07
656 002002 鸿达兴业 4,910 36,039.40 0.07
657 601216 君正集团 7,744 36,009.60 0.07
658 601021 春秋航空 980 36,005.20 0.07
659 600362 江西铜业 2,152 36,002.96 0.07
660 601877 正泰电器 1,800 36,000.00 0.07
661 600522 中天科技 3,418 35,991.54 0.07
662 002424 贵州百灵 1,900 35,986.00 0.07
663 000877 天山股份 5,101 35,962.05 0.07 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 65 页 共 85 页
664 600739 辽宁成大 2,002 35,955.92 0.07
665 601958 金钼股份 4,694 35,909.10 0.07
666 000581 威孚高科 1,600 35,904.00 0.07
667 002249 大洋电机 4,160 35,900.80 0.07
668 000417 合肥百货 4,154 35,849.02 0.07
669 002431 棕榈股份 3,913 35,843.08 0.07
670 002183 怡 亚 通 3,300 35,838.00 0.07
671 600790 轻纺城 4,976 35,827.20 0.07
672 000839 中信国安 3,900 35,802.00 0.07
673 600826 兰生股份 1,310 35,789.20 0.07
674 002106 莱宝高科 3,184 35,788.16 0.07
675 002673 西部证券 1,721 35,745.17 0.07
676 600606 绿地控股 4,100 35,711.00 0.07
677 600372 中航电子 1,922 35,672.32 0.07
678 600208 新湖中宝 8,572 35,659.52 0.07
679 600516 方大炭素 3,850 35,651.00 0.07
680 600850 华东电脑 1,473 35,617.14 0.07
681 000800 一汽轿车 3,276 35,610.12 0.07
682 300017 网宿科技 664 35,597.04 0.07
683 600348 阳泉煤业 5,286 35,574.78 0.07
684 600999 招商证券 2,178 35,566.74 0.07
685 600487 亨通光电 1,906 35,565.96 0.07
686 000592 平潭发展 5,260 35,557.60 0.07
687 002500 山西证券 2,958 35,555.16 0.07
688 000680 山推股份 6,429 35,552.37 0.07
689 600765 中航重机 2,480 35,538.40 0.07
690 600884 杉杉股份 2,524 35,537.92 0.07
691 000761 本钢板材 6,600 35,508.00 0.07
692 600108 亚盛集团 6,207 35,504.04 0.07
693 002407 多氟多 1,300 35,477.00 0.07
694 300253 卫宁健康 1,810 35,457.90 0.07
695 600201 生物股份 1,122 35,443.98 0.07
696 002092 中泰化学 2,929 35,440.90 0.07
697 002681 奋达科技 2,740 35,428.20 0.07
698 000008 神州高铁 3,800 35,416.00 0.07
699 600058 五矿发展 2,325 35,409.75 0.07
700 000718 苏宁环球 4,100 35,383.00 0.07
701 002416 爱施德 2,400 35,352.00 0.07
702 002439 启明星辰 1,700 35,343.00 0.07 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 66 页 共 85 页
703 002146 荣盛发展 4,500 35,325.00 0.07
704 600536 中国软件 1,468 35,320.08 0.07
705 002353 杰瑞股份 1,739 35,301.70 0.07
706 600582 天地科技 7,100 35,287.00 0.07
707 002466 天齐锂业 1,087 35,273.15 0.07
708 000488 晨鸣纸业 3,404 35,265.44 0.07
709 601155 新城控股 3,000 35,250.00 0.07
710 601001 大同煤业 5,769 35,248.59 0.07
711 000517 荣安地产 6,700 35,242.00 0.07
712 600549 厦门钨业 1,600 35,232.00 0.07
713 300024 机器人 1,645 35,170.10 0.07
714 300315 掌趣科技 3,800 35,112.00 0.07
715 000671 阳 光 城 6,302 35,102.14 0.07
716 000338 潍柴动力 3,522 35,079.12 0.07
717 600639 浦东金桥 1,889 35,059.84 0.07
718 000031 中粮地产 3,929 35,046.68 0.07
719 600666 奥瑞德 1,300 35,035.00 0.07
720 600699 均胜电子 1,058 35,009.22 0.07
721 601099 太平洋 6,790 34,968.50 0.07
722 600141 兴发集团 2,298 34,952.58 0.07
723 600425 青松建化 7,515 34,944.75 0.07
724 002414 高德红外 1,533 34,921.74 0.07
725 600971 恒源煤电 5,568 34,911.36 0.07
726 002428 云南锗业 2,754 34,893.18 0.07
727 600654 中安消 2,000 34,860.00 0.07
728 601118 海南橡胶 5,007 34,848.72 0.07
729 000806 银河生物 2,200 34,848.00 0.07
730 002030 达安基因 1,502 34,846.40 0.07
731 600153 建发股份 3,255 34,828.50 0.07
732 600503 华丽家族 4,200 34,818.00 0.07
733 600651 飞乐音响 3,305 34,801.65 0.07
734 002022 科华生物 1,740 34,800.00 0.07
735 300324 旋极信息 1,800 34,794.00 0.07
736 002273 水晶光电 1,748 34,785.20 0.07
737 600410 华胜天成 3,199 34,773.13 0.07
738 002588 史丹利 3,062 34,753.70 0.07
739 600970 中材国际 4,901 34,748.09 0.07
740 600300 维维股份 5,194 34,695.92 0.07
741 600187 国中水务 6,435 34,684.65 0.07 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 67 页 共 85 页
742 300001 特锐德 2,000 34,680.00 0.07
743 601919 中远海控 6,615 34,662.60 0.07
744 000738 中航动控 1,400 34,636.00 0.07
745 002354 天神娱乐 500 34,580.00 0.07
746 000681 视觉中国 1,814 34,574.84 0.07
747 600497 驰宏锌锗 4,918 34,573.54 0.07
748 002657 中科金财 800 34,528.00 0.07
749 000938 紫光股份 600 34,434.00 0.07
750 600074 保千里 2,600 34,424.00 0.07
751 600663 陆家嘴 1,555 34,412.15 0.07
752 300033 同花顺 500 34,390.00 0.07
753 002063 远光软件 2,617 34,387.38 0.07
754 002358 森源电气 1,789 34,313.02 0.07
755 300027 华谊兄弟 3,116 34,276.00 0.07
756 600395 盘江股份 4,247 34,273.29 0.07
757 002011 盾安环境 3,600 34,272.00 0.07
758 600485 信威集团 2,347 34,266.20 0.07
759 002122 天马股份 2,698 34,237.62 0.07
760 600499 科达洁能 4,526 34,216.56 0.07
761 002707 众信旅游 2,200 34,210.00 0.07
762 300002 神州泰岳 3,700 34,188.00 0.07
763 000960 锡业股份 2,600 34,112.00 0.07
764 601225 陕西煤业 7,027 34,080.95 0.07
765 002081 金 螳 螂 3,475 34,020.25 0.07
766 000555 神州信息 1,600 33,968.00 0.07
767 300043 星辉娱乐 3,348 33,948.72 0.07
768 002242 九阳股份 1,882 33,932.46 0.07
769 000002 万
科Ａ 1,646 33,825.30 0.07
770 002292 奥飞娱乐 1,490 33,823.00 0.07
771 600259 广晟有色 796 33,822.04 0.07
772 002444 巨星科技 2,167 33,805.20 0.07
773 601699 潞安环能 4,195 33,769.75 0.07
774 000503 海虹控股 801 33,682.05 0.07
775 601016 节能风电 3,800 33,630.00 0.07
776 300104 乐视网 937 33,544.60 0.07
777 600545 新疆城建 2,758 33,537.28 0.07
778 300085 银之杰 1,600 33,440.00 0.07
779 002176 江特电机 2,800 33,404.00 0.07
780 000983 西山煤电 3,934 33,281.64 0.07 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 68 页 共 85 页
781 000413 东旭光电 2,955 33,273.30 0.07
782 000937 冀中能源 4,927 33,207.98 0.07
783 000025 特
力Ａ 600 33,162.00 0.07
784 600773 西藏城投 2,777 33,129.61 0.07
785 300251 光线传媒 3,378 32,969.28 0.07
786 002027 分众传媒 2,300 32,821.00 0.07
787 300059 东方财富 1,931 32,691.83 0.07
788 603528 多伦科技 500 32,675.00 0.07
789 600446 金证股份 1,300 32,669.00 0.07
790 300159 新研股份 2,400 32,592.00 0.07
791 002739 万达院线 600 32,442.00 0.07
792 300113 顺网科技 1,200 32,268.00 0.07
793 600645 中源协和 1,192 31,945.60 0.06
794 600751 天海投资 3,800 31,768.00 0.06
795 002194 武汉凡谷 2,421 31,134.06 0.06
796 000426 兴业矿业 3,520 30,694.40 0.06
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000887 中鼎股份 2,548 66,095.12 0.13
2 601005 重庆钢铁 21,367 53,844.84 0.11
3 000693 ST 华泽 4,123 51,537.50 0.10
4 601375 中原证券 6,974 27,896.00 0.06
5 300003 乐普医疗 100 1,793.00 0.00
注：本基金本报告期末仅持有上述基金投资股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 1,280,809.80 2.28
2 600016 民生银行 799,965.00 1.42
3 601166 兴业银行 747,710.00 1.33
4 601398 工商银行 651,891.00 1.16 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 69 页 共 85 页
5 600036 招商银行 649,771.00 1.16
6 000002 万
科Ａ 641,628.00 1.14
7 601328 交通银行 534,868.00 0.95
8 600000 浦发银行 504,734.00 0.90
9 600030 中信证券 483,023.00 0.86
10 600837 海通证券 480,277.00 0.85
11 600519 贵州茅台 476,807.00 0.85
12 601288 农业银行 429,171.00 0.76
13 601169 北京银行 395,031.00 0.70
14 600823 世茂股份 371,512.00 0.66
15 601668 中国建筑 327,920.00 0.58
16 601601 中国太保 324,998.00 0.58
17 600373 中文传媒 323,726.00 0.58
18 601766 中国中车 298,106.00 0.53
19 600335 国机汽车 289,226.00 0.51
20 000333 美的集团 286,027.00 0.51
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 1,303,601.00 2.32
2 600016
民生银行 786,081.00 1.40
3 601166
兴业银行 775,216.00 1.38
4 000002
万
科Ａ 690,676.00 1.23
5 600036
招商银行 677,869.17 1.21
6 601398
工商银行 677,647.00 1.21
7 600837
海通证券 579,083.00 1.03
8 600030
中信证券 566,988.79 1.01
9 601328
交通银行 551,124.00 0.98
10 600000
浦发银行 529,120.00 0.94
11 600519
贵州茅台 512,913.00 0.91
12 601288
农业银行 452,181.00 0.80
13 601169
北京银行 432,515.80 0.77
14 601668
中国建筑 380,039.00 0.68
15 601601
中国太保 357,404.00 0.64 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 70 页 共 85 页
16 000333
美的集团 341,920.00 0.61
17 000001
平安银行 317,823.00 0.57
18 601766
中国中车 308,266.00 0.55
19 600900
长江电力 293,899.00 0.52
20 601678
滨化股份 291,919.00 0.52
注： “卖出金 额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 95,927,903.67
卖出股票收入（成交）总额 95,067,023.49
注： “买入股 票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投 资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 71 页 共 85 页
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金 投资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 本 期 不存 在 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或 在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
8.12.2
本 基 金 投资 的 前 十 名股 票 没 有 超出 基 金 合 同规 定 的 备 选股 票 库 之 外的 情 形 。
8.12.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,921.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 847.62
5 应收申购款 13,004.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,773.41
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600537 亿晶光电 198,767.36 0.40 重大事项
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000887 中鼎股份 66,095.12 0.13 重大事项
2 601005 重庆钢铁 53,844.84 0.11 重大事项
3 000693 ST 华泽 51,537.50 0.10 重大事项
4 601375 中原证券 27,896.00 0.06 新股锁定
银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 72 页 共 85 页
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
中证 800A 133 22,049.74 882,576.00 30.10% 2,050,040.00 69.90%
中证 800B 679 4,319.02 0.00 0.00% 2,932,616.00 100.00%
800 分级 1,734 25,210.29 22,170,123.93 50.72% 21,544,525.19 49.28%
合计
2,546 19,473.64 23,052,699.93 46.50% 26,527,181.19 53.50%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 对于合 计数 ，比例 的 分 母 采
用下属分级基金份额的合计数。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
中证 800A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 太平资管－建设银行－太平资产乾
坤 10 号资管 产品
922,700.00 31.45%
2 李怡名 564,841.00 19.25%
3 王平 253,700.00 8.65%
4 郑志坤 240,744.00 8.20%
5 陶玲 120,555.00 4.11%
6 梁小红 103,788.00 3.54%
7 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 一号基金
100,000.00 3.41%
8 李小平 85,835.00 2.93%
9 张维琴 78,700.00 2.68%
10 胡葛芳 71,718.00 2.44%
中证 800B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 田蕴 161,100.00 5.49% 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 73 页 共 85 页
2 杨成英 144,600.00 4.93%
3 赵红军 106,555.00 3.63%
4 李明华 102,017.00 3.48%
5 王玉印 94,940.00 3.24%
6 满学瑞 78,087.00 2.66%
7 罗志军 71,958.00 2.45%
8 屈晓东 67,700.00 2.31%
9 顾耀国 62,000.00 2.11%
10 查刚 60,500.00 2.06%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
中证 800A 0.00 0.00%
中证 800B 0.00 0.00%
800 分级 228,834.86 0.52%
合计
228,834.86 0.46%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 期 末
基金份额总额 。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门负 责人 持有本 基 金 份 额
总量的数量区间为 0 ；本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
中证 800A 中证 800B
800 分级
基金合同生效日（2013 年 11 月 5
日）基金份额总额
- - 458,328,703.92
本报告期期初基金份额总额 2,454,261.00 2,454,261.00 42,357,391.79
本报告期基 金总申购份额 - - 44,615,052.99
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 43,459,082.81
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
478,355.00 478,355.00 201,287.15
本报告期期末基金份额总额 2,932,616.00 2,932,616.00 43,714,649.12 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 74 页 共 85 页
注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中的调整份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 基金 管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2016 年9 月3 日发布 公告， 经银华基金管理有限公司 2016 年第1 次临 时股
东会审议通过， 选举李福春先生、 常忠先生担任银华基金管理有限公司第六届董事会董事。 经银
华基金管理有限公司董事会、 股东会审议通过， 深圳市市场监督管理局核准， 银华基金管理有限
公司变更为 “银华基金管理股份有限公司 ”。经银华基金管理股份有限公司创立大会暨 2016 年
第一次股东大会审议通过， 选举王珠林先生、 钱龙海先生、 李福春先生、 吴坚先 生、 郑秉文 先 生 、
刘星先生、 邢冬梅女士、 封和平先生、 王立新先生 为本公司第一届董事会董事。 其中， 吴坚先生
为新任董事，邢冬梅女士、封和平先生为新任独立董事。常忠先生不再继续担任本公司董事。
11.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 的 审 计 机 构 是 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 报 告 期 内 本 基 金 应 支 付 给 聘
任会计师事务所的报酬共计人民币 45,000.00 元。 该审计 机构已为本基金连续提供了 3 年的审
计服务。
银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 75 页 共 85 页
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 基金管理人、 托管人 的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券股份
有限公司
4 190,877,477.57 100.00% 174,897.40 100.00% -
财达证券有限
责任公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
中航证券有限
公司
0 - - - - 撤销1 个交
易单元
广州证券股份
有限公司
2 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - 撤销1 个交
易单元
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
德邦证券股份
有限公司
0 - - - - 撤销1 个交
易单元 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 76 页 共 85 页
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
3 - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
2 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
3 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
3 - - - - -
国海证券股份
有限公司
1 - - - - -
国开证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信证 券股份
有限公司
3 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
西南证券股份
有限公司
2 - - - - -
首创证券有限
责任公司
1 - - - - -
川财证券有限
责任公司
2 - - - - -
大同证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
2 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华西证券股份
有限公司
1 - - - - -
华鑫证券有限 1 - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 77 页 共 85 页
责任公司
联讯证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
山西证券股份
有限公司
1 - - - - -
中天证券有限
责任公司
1 - - - - -
注：1 、 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力， 能及时、 全面、
定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2 、 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后， 确定证券经营机构的选择。 经公司 批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券股份
有限公司
- - 2,700,000.00 100.00% - -
财达证券有限
责任公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
中航证券有限
公司
- - - - - -
广州证券股份
有限公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 78 页 共 85 页
上海华信证券
有限责任公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
- - - - - -
德邦证券股份
有限公司
- - - - - -
国联证券股份
有限公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
国元证券股份
有限公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
国海证券股份
有限公司
- - - - - -
国开证券有限
责任公司
- - - - - -
平 安证券有限
责任公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - -
川财证券有限
责任公司
- - - - - -
大同证券有限
责任公司
- - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 79 页 共 85 页
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
华西证券股份
有限公司
- - - - - -
华鑫证券有限
责任公司
- - - - - -
联讯证券股份
有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
山西证券股份
有限公司
- - - - - -
中天证券有限
责任公司
- - - - - -
注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易及权证交易。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《银华基金管理有限公司
2015 年 12 月 31 日基金 净值
公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月4 日
2 《银华基金管理有限公司关
于因 2016 年1 月4 日发生 指
数熔断调整旗下基金申购、 赎
回等业务办理时间的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月5 日
3 《银华基金管理有限公司关
于旗下场内基金在指数熔断
期间暂停申购赎回业务的提
示性公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月6 日
4 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的东华
软件、 万科 A 、 苏宁环球估值
方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月6 日
5 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的德尔
未来、 文化长城、 格林美、 万
里扬、 宏图高科估值方法调整
的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月7 日
6 《银华基金管理有限公司关
于因 2016 年1 月7 日发生 指
数熔断调整旗下基金申购、 赎
本基金管理人网站 2016 年 1 月7 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 80 页 共 85 页
回等业务办理时间的公告》
7 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的海格
通信、 鼎龙股份、 创意 信息估
值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月8 日
8 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金参加浙江同
花顺基金销售有限公司网上
费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月12 日
9 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的千方
科技、 初灵信息、 万方 发展估
值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月13 日
10 《关于增加大泰金石投资管
理有限公司为旗下部分基金
代销机构并参加其费率优惠
活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月21 日
11 《银华中证 800 等权重指 数
增强分级证券投资基金 2015
年第 4 季度 报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月22 日
12 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的宝通
科技、凯撒旅游、航天科技、
梅花生物估值方法调整的公
告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月28 日
13 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的建发
股份估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月29 日
14 《银华基金管理有限公司关
于旗下非货币基金参加通联
支付网络服务股份有限公司
使用中国银行借记卡认、 申购
费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月29 日
15 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的温氏
股份、 青岛海尔、 乐普 医疗估
值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月30 日
16 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的视觉
中国、 胜利精密估值方法调整
的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 2 月4 日
17 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的浦发
银行估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 2 月19 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 81 页 共 85 页
18 《银华基金管理有限公司关
于银华旗下部分基金在平安
证券开通定期定额投资业务
及参加费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 2 月26 日
19 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的格力
电器估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 2 月27 日
20 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的中源
协和、 天银机电估值方法调整
的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 3 月2 日
21 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的西部
矿业估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 3 月9 日
22 《银华基金管理有限公司关
于增加上海陆金所资产管理
有限公司为旗下部分基金代
销机构并参加其费率优惠活
动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 3 月11 日
23 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金参加深圳新
兰德证券投资咨询有限公司
网上费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 3 月15 日
24 《银华基金管理有限公司关
于调整招商银行借记卡网上
直销费率优惠的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 3 月24 日
25 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的四维
图新估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 3 月25 日
26 《银华中证 800 等权重指 数
增强分级证券投资基金 2015
年年度报告摘要》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 3 月25 日
27 《银华中证 800 等权重指 数
增强分级证券投资基金 2015
年年度报告》
本基金管理人网站 2016 年 3 月25 日
28 《银华基金管理有限公司关
于调整招商银行借记卡网上
直销定期定额申购业务费率
优惠的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 4 月1 日
29 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的大同
煤业估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 4 月15 日
30 《银华基金管理有限公 司关
于旗下部分基金持有的杰瑞
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 4 月16 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 82 页 共 85 页
股份、 光线传媒、 富春 通信估
值方法调整的公告》
31 《银华基金管理有限公司关
于银华旗下部分基金在上海
证券开通定期定额投资业务
的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 4 月19 日
32 《银华中证 800 等权重指 数
增强分级证券投资基金 2016
年第 1 季度 报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 4 月21 日
33 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的银之
杰估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 4 月22 日
34 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的泸州
老窖估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 5 月5 日
35 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的启明
星辰估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 5 月14 日
36 《银华基金管理有限公司关
于淘宝店业务及网上直销支
付宝渠道下线的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 5 月18 日
37 《银华基金管理有限公司关
于银华旗下部分基金在大同
证券开通定期定额投资业务
的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 5 月19 日
38 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金在上海陆金
所资产管理有限公司开通定
投业务的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 6 月16 日
39 《关于开通通联支付渠道网
上直销定期定额申购业务的
公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 6 月17 日
40 《银华中证 800 等权重指 数
增强分级证券投资基金更新
招募说明书 （2016 年第1 号） 》
本基金管理人网站 2016 年 6 月17 日
41 《银华中证 800 等权重指 数
增强分级证券投资基金更新
招募说明书摘要（ 2016 年第 1
号） 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 6 月17 日
42 《银华基金管理有限公司关
于增加诺亚正行 （上海） 基金
销售投资顾问有限公司为旗
下部分基金代销机构并参加
其费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 6 月21 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 83 页 共 85 页
43 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的驰宏
锌诸估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 7 月7 日
44 《银华基金管理有限公司关
于网上直销系统开展通联支
付招商银行卡费率优惠活动
的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 7 月11 日
45 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的唐人
神、 宝钢股份估值方法调整的
公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 7 月14 日
46 《银华基金管理有限公司关
于银华旗下部分基金在中山
证券开通定期定额投资业务
及参加费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 7 月14 日
47 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的中环
股份估值方法变更的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 7 月18 日
48 《银华中证 800 等权重指 数
增强分级证券投资基金 2016
年第 2 季度 报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 7 月19 日
49 《银华基金管理有限公司关
于调整旗下部分基金每笔赎
回申请的最低份额、 转换转出
最低份额及赎回后的最低保
有份额的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 7 月21 日
50 《银华基金管理有限公司关
于增加珠海盈米财富管理有
限公司为旗下部分基金代销
机构并参加其费率优惠活动
的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 7 月26 日
51 《银华中证 800 等权重指 数
增强分级证券投资基金 2016
年半年度报告摘要》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 8 月24 日
52 《银华中证 800 等权重指 数
增强分级证券投资基金 2016
年半年度报告》
本基金管理人网站 2016 年 8 月24 日
53 《银华基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行渠道费率优
惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 9 月20 日
54 《银华基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加平
安银行费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 10 月 26 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 84 页 共 85 页
55 《银华中证 800 等权重指 数
增强分级证券投资基金 2016
年第 3 季度 报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 10 月 26 日
56 《关于增加民生证券为旗下
部分基金代销、 定期定额投资
及转换业务办理机构的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 11 月 22 日
57 《关于银华中证 800 指 数增
强分级证券投资基金折算公
告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 11 月 25 日
58 《关于银华中证 800 指 数增
强分级基金办理定期折算期
间暂停及恢复申赎的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 11 月 25 日
59 《银华基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行渠道费率优
惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 11 月 29 日
60 《关于中证 800A 份额定期 份
额折算后复牌首日前收盘价
调整的风险提示公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 12 月 5 日
61 《关于银华中证 800 等 权重
指数增强分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交
易的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 12 月 5 日
62 《银华基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金持有的
徐工机械、 长城信息、 佳讯飞
鸿估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 12 月 14 日
63 《银华中证 800 等权重指 数
增强分级证券投资基金更新
招募说明书 （2016 年第2 号） 》
本基金管理人网站 2016 年 12 月 20 日
64 《银华中证 800 等权重指 数
增强分级证券投资基金更新
招募说明书摘要 （2016 年第 2
号） 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 12 月 20 日
65 《银华基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行渠道费率优
惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 12 月 22 日
66 《银华基金管理股份有限公
司关于增加北京汇成基金销
售有限公司为旗下部分基金
代销机构并参加其费率优惠
活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 12 月 22 日
银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年年 度报告
第 85 页 共 85 页
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
13.1.1 中国 证监会核准银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金设立的文件
13.1.2 《银 华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》
13.1.3 《银 华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》
13.1.4 《银 华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金托管协议》
13.1.5 《银 华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6 本基 金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.7 本基 金托管人业务资格批件和营业执照
13.1.8 报告 期内本基金管理人 在指定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点
上 述 备查 文本 存 放在 本基 金 管理 人或 基 金托 管人 的 住所 。本 报 告存 放在 本 基金 管理 人及托管
人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式
投 资 者可 免费 查 阅， 在支 付 工本 费后 ， 可在 合理 时 间内 取得 上 述文 件的 复 制件 或复 印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn ） 查阅。
银华基金管理股份有限公司
2017 年3 月31 日
