银 华 中证 8 0 0 等 权 重指 数 增 强分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 16 年 年 度报 告 摘 要
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 3 月 3 1 日银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 3 月 2 9 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 , 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 , 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 银 华 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 银 华 中 证 8 0 0 等 权 指 数 增 强 分 级
场 内 简 称 8 0 0 分 级
基 金 主 代 码 1 6 1 8 2 5
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 1 1 月 5 日
基 金 管 理 人 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 9 , 5 7 9 , 8 8 1 . 1 2 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 3 年 1 2 月 1 1 日
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 中 证 8 0 0 A 中 证 8 0 0 B 8 0 0 分 级
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 5 0 1 3 8 1 5 0 1 3 9 1 6 1 8 2 5
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总 额
2 , 9 3 2 , 6 1 6 . 0 0 份 2 , 9 3 2 , 6 1 6 . 0 0 份 4 3 , 7 1 4 , 6 4 9 . 1 2 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 为 股 票 指 数 增 强 型 基 金 。 本 基 金 在 对 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数
进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上 ， 通 过 量 化 投 资 技 术 与 基 本 面 分 析 相 结 合
的 方 法 对 目 标 指 数 进 行 积 极 的 组 合 管 理 与 风 险 控 制 ， 力 争 实 现 超
越 目 标 指 数 的 投 资 收 益 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 以 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 为 目 标 指 数 ， 在 有 效 复 制 目 标 指 数
的 基 础 上 ， 结 合 量 化 投 资 技 术 与 基 本 面 分 析 对 投 资 组 合 进 行 积 极
的 管 理 与 风 险 控 制 。 本 基 金 在 控 制 投 资 组 合 与 业 绩 比 较 基 准 跟 踪
误 差 的 基 础 上 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 ， 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 ，
以 及 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 的 效
果 可 能 带 来 影 响 ， 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管
理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 ， 采 取 合 理 措 施 ， 在 合 理 期 限 内 进 行 适 当
的 处 理 和 调 整 ， 以 力 争 使 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。 但 因
特 殊 情 况 （ 比 如 市 场 流 动 性 不 足 、 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 等 ） 导
致 本 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其
他 合 理 方 法 （ 如 买 入 非 成 份 股 等 ） 进 行 适 当 的 替 代 。
本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计
（ 轧 差 计 算 ） 占 基 金 资 产 的 比 例 为 8 5 % － 9 5 % ， 其 中 投 资 于 股 票 的
资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 8 5 % ， 投 资 于 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 成 份 股 和
备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 资 产 的 8 0 % ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资
产 净 值 5 % 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。
业 绩 比 较 基 准 9 5 % × 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 收 益 率 + 5 % × 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 ， 其
预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 混 合 型
基 金 。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特 征
低 风 险 、 收 益 相 对 稳
定 。
高 风 险 、 高 预 期 收 益 较 高 风 险 、 较 高 预 期
收 益 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 杨 文 辉 王 永 民
联 系 电 话 ( 0 1 0 ) 5 8 1 6 3 0 0 0 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 y h j j @ y h f u n d . c o m . c n f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 3 3 3 3 , ( 0 1 0 ) 8 5 1 8 6 5 5 8 9 5 5 6 6
传 真 ( 0 1 0 ) 5 8 1 6 3 0 2 7 （ 0 1 0 ） 6 6 5 9 4 9 4 2
2 . 4 信息 披 露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . y h f u n d . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 2 0 1 5 年 2 0 1 4 年
本 期 已 实 现 收 益 - 1 1 , 5 6 7 , 7 1 5 . 5 3 1 4 , 7 1 6 , 5 9 7 . 9 1 1 2 , 4 2 1 , 8 2 9 . 8 1
本 期 利 润 - 8 , 6 1 4 , 3 0 6 . 1 3 8 , 0 5 7 , 8 1 8 . 0 5 1 6 , 3 1 8 , 7 2 3 . 9 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 1 6 2 2 0 . 1 0 4 0 0 . 2 3 6 8
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 1 6 . 2 6 % 1 0 . 0 7 % 2 3 . 1 7 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 4 . 4 9 % 2 4 . 2 5 % 3 9 . 6 5 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 6 , 9 6 7 , 1 9 2 . 0 7 1 6 , 8 5 4 , 4 5 9 . 6 4 1 2 , 4 1 4 , 7 3 8 . 1 8
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 1 4 0 5 0 . 3 5 6 6 0 . 3 8 1 1
期 末 基 金 资 产 净 值 4 9 , 2 3 5 , 8 1 2 . 0 8 5 6 , 1 8 2 , 9 2 4 . 2 6 4 4 , 1 1 9 , 8 8 4 . 7 3
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 9 9 3 1 . 1 8 9 1 . 3 5 4银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 4 7 . 8 3 % 7 2 . 8 7 % 3 9 . 2 3 %
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3 、 本 报 告 所 列 示 的 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 例 如 ： 基 金 的 认 购 、
申 购 、 赎 回 费 等 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 0 . 2 2 % 0 . 7 6 % 0 . 2 7 % 0 . 7 7 % - 0 . 4 9 % - 0 . 0 1 %
过 去 六 个 月 2 . 6 0 % 0 . 8 2 % 3 . 7 1 % 0 . 8 5 % - 1 . 1 1 % - 0 . 0 3 %
过 去 一 年 - 1 4 . 4 9 % 1 . 6 9 % - 1 4 . 1 9 % 1 . 7 1 % - 0 . 3 0 % - 0 . 0 2 %
过 去 三 年 4 8 . 2 8 % 1 . 8 5 % 6 2 . 1 0 % 1 . 9 0 % - 1 3 . 8 2 % - 0 . 0 5 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
4 7 . 8 3 % 1 . 8 2 % 6 4 . 2 0 % 1 . 8 7 % - 1 6 . 3 7 % - 0 . 0 5 %银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 按 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比
例 已 达 到 基 金 合 同 的 规 定 ： 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧
差 计 算 ） 占 基 金 资 产 的 比 例 为 8 5 % － 9 5 % ， 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 8 5 % ， 投 资 于
中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 资 产 的 8 0 % ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣
除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年
以 内 的 政 府 债 券 。银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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3 . 2 . 3 自基 金合 同生效 以来 基金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率的
比较
注 ： 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 . 3 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
注 ： 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定 ， 在 存 续 期 内 ， 本 基 金 （ 包 括 8 0 0 分 级 份 额 、 中 证 8 0 0 A 份 额 、 中
证 8 0 0 B 份 额 ） 不 进 行 收 益 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2 0 0 1 年 5 月 2 8 日 ， 是 经 中 国 证 监 会 批 准 ( 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 1 ] 7
号 文 ) 设 立 的 全 国 性 资 产 管 理 公 司 。 公 司 注 册 资 本 为 2 亿 元 人 民 币 ， 公 司 的 股 东 及 其 出 资 比 例 分 别
为 ： 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 4 9 % 、 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 2 9 % 、 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 2 1 % 及银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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山 西 海 鑫 实 业 股 份 有 限 公 司 1 % 。 公 司 的 主 要 业 务 是 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 及 中 国 证 监 会
许 可 的 其 他 业 务 。 公 司 注 册 地 为 广 东 省 深 圳 市 。 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 法 定 名 称 已 于 2 0 1 6 年 8
月 9 日 起 变 更 为 “ 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ” 。
截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 管 理 人 管 理 着 7 0 只 证 券 投 资 基 金 ， 具 体 包 括 银 华 优 势 企 业
证 券 投 资 基 金 、 银 华 保 本 增 值 证 券 投 资 基 金 、 银 华 - 道 琼 斯 8 8 精 选 证 券 投 资 基 金 、 银 华 货 币 市 场
证 券 投 资 基 金 、 银 华 核 心 价 值 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 优 质 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银
华 富 裕 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 领 先 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 全 球 核 心 优 选 证 券 投
资 基 金 、 银 华 内 需 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 银 华 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 和 谐
主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 深 证 1 0 0 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 银 华 成 长 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银
华 信 用 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 抗 通 胀 主 题 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 银 华 中 证 等 权 重 9 0 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 永 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 消 费 主 题 分 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 永 泰 积 极 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 中 小 盘
精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 纯 债 信 用 主 题 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 上 证 5 0 等 权 重 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 银 华 上 证 5 0 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 银 华 中
证 中 票 5 0 指 数 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 银 华 永 兴 纯 债 分 级 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 银 华
交 易 型 货 币 市 场 基 金 、 银 华 信 用 四 季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 中 证 转 债 指 数 增 强 分 级 证 券 投
资 基 金 、 银 华 信 用 季 季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金 、
银 华 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 恒 生 中 国 企 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 多 利 宝 货 币 市 场
基 金 、 银 华 永 益 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 活 钱 宝 货 币 市 场 基 金 、 银 华 双 月 定 期 理 财 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 惠 增 利 货 币 市 场 基 金 、 银 华
回 报 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 银 华 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银
华 中 国 梦 3 0 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 恒 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 聚 利 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 汇 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 稳 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 银 华 战 略 新 兴 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 银 华 逆 向 投 资 灵 活 配 置 定 期
开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 银 华 互 联 网 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 生 态 环 保
主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 合 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 添 益 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 银 华 远 景 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 双 动 力 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 大 数 据 灵 活
配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银
华 多 元 视 野 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 惠 添 益 货 币 市 场 基 金 、 银 华 鑫 锐 定 增 灵 活 配 置 混银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 通 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 沪 港 深 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基
金 、 银 华 鑫 盛 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 添 泽 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华
体 育 文 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 上 证 5 年 期 国 债 指 数 证 券 投 资 基 金 、 银 华 上 证 1 0
年 期 国 债 指 数 证 券 投 资 基 金 、 银 华 盛 世 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。 同 时 ， 本 基 金 管 理 人
管 理 着 多 个 全 国 社 保 基 金 、 企 业 年 金 和 特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 组 合 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助
理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
周 毅 先 生
本 基 金 的
基 金 经
理 、 公 司
副 总 经
理 、 境 外
投 资 部 总
监 、 量 化
投 资 部 总
监 及 量 化
投 资 总 监
2 0 1 3 年 1 1 月
5 日
- 1 7 年
硕 士 学 位 。 曾 先 后 担 任 美 国 普 华 永 道
金 融 服 务 部 经 理 、 巴 克 莱 银 行 量 化 分
析 部 副 总 裁 及 巴 克 莱 亚 太 有 限 公 司
副 董 事 等 职 。 2 0 0 9 年 9 月 加 盟 银 华 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 自 2 0 1 0 年 5 月 7
日 起 担 任 银 华 深 证 1 0 0 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 0 年 6 月 2 1
日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 6 日 期 间 兼 任 银 华
沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
基 金 经 理 ， 2 0 1 0 年 8 月 5 日 至 2 0 1 2
年 3 月 2 7 日 期 间 兼 任 银 华 全 球 核 心
优 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 0
年 1 2 月 6 日 至 2 0 1 2 年 1 1 月 7 日 期
间 兼 任 银 华 抗 通 胀 主 题 证 券 投 资 基
金 （ L O F ） 基 金 经 理 。 具 有 从 业 资 格 。
国 籍 ： 美 国 。
张 凯 先 生
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 3 年 1 1 月
5 日
- 7 年
硕 士 学 位 。 毕 业 于 清 华 大 学 。 2 0 0 9
年 7 月 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
曾 担 任 公 司 量 化 投 资 部 金 融 工 程 助
理 分 析 师 及 基 金 经 理 助 理 职 务 ， 自
2 0 1 2 年 1 1 月 1 4 日 起 担 任 银 华 中 证 等
权 重 9 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 自 2 0 1 6 年 1 月 1 4 日 起 兼 任 银
华 全 球 核 心 优 选 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 自 2 0 1 6 年 4 月 7 日 起 兼 任 银
华 大 数 据 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 起 兼 任 银 华 量 化 智
慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。 具 有 从 业 资 格 。 国 籍 ：
中 国 。
注 ： 1 、 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 基 金 合 同 生 效 日 或 公 司 作 出 决 定 之 日 。银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资
基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披
露 管 理 办 法 》 及 其 各 项 实 施 准 则 、 《 银 华 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和
其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险
的 基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 , 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 本 基 金 无 违 法 、
违 规 行 为 。 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 本 基 金 管 理 人 制 定
了 公 司 层 面 的 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 》 , 对 投 资 部 、 固 定 收 益 部 、 量 化 投 资
部 、 研 究 部 、 交 易 管 理 部 、 监 察 稽 核 部 等 相 关 所 有 业 务 部 门 进 行 了 制 度 上 的 约 束 。 该 制 度 适 用 于
本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 公 募 基 金 、 社 保 组 合 、 企 业 年 金 及 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 等 ， 规 范 的 范 围
包 括 但 不 限 于 境 内 上 市 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 ， 同 时 包 括 授
权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 。
为 了 规 范 本 基 金 管 理 人 各 投 资 组 合 的 证 券 投 资 指 令 的 执 行 过 程 ， 完 善 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 各
投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指
导 意 见 》 及 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 》 ， 制 定 了 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 公
平 交 易 执 行 制 度 》 ， 规 定 了 公 平 交 易 的 执 行 流 程 及 特 殊 情 况 的 审 批 机 制 ； 明 确 了 交 易 执 行 环 节 的
集 中 交 易 制 度 ， 并 对 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制 措 施 进 行 了 完 善 。
此 外 ， 为 了 加 强 对 异 常 交 易 行 为 的 日 常 监 控 ， 本 基 金 管 理 人 还 制 定 了 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 异 常 交 易 监 控 实 施 细 则 》 ， 规 定 了 异 常 交 易 监 控 的 范 围 以 及 异 常 交 易 发 生 后 的 分 析 、 说 明 、
报 备 流 程 。
对 照 2 0 1 1 年 8 月 份 新 修 订 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 本 基 金 管 理
人 又 对 上 述 制 度 进 行 了 修 改 完 善 ， 进 一 步 修 订 了 公 平 交 易 的 范 围 ， 修 订 了 对 不 同 投 资 组 合 同 日 反
向 交 易 的 监 控 重 点 ， 并 强 调 了 本 基 金 管 理 人 内 部 控 制 的 要 求 ， 具 体 控 制 方 法 为 ： 1 、 交 易 所 市 场 的
公 平 交 易 均 通 过 恒 生 交 易 系 统 实 现 ， 不 掺 杂 任 何 的 人 为 判 断 ， 所 有 交 易 均 通 过 恒 生 投 资 系 统 公 平
交 易 模 块 电 子 化 强 制 执 行 ， 公 平 交 易 程 序 自 动 启 动 ； 2 、 一 般 情 况 下 ， 场 外 交 易 指 令 以 组 合 的 名 义银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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下 达 ， 执 行 交 易 员 以 组 合 的 名 义 进 行 一 级 市 场 申 购 投 标 及 二 级 市 场 交 易 ， 并 确 保 非 集 中 竞 价 交 易
与 投 资 组 合 一 一 对 应 ， 且 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 ； 3 、 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 、 非 公
开 发 行 股 票 申 购 等 以 基 金 管 理 人 名 义 进 行 的 交 易 ， 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各 投 资 组
合 的 交 易 价 格 和 数 量 ， 交 易 管 理 部 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 ； 4 、 本 基
金 管 理 人 使 用 恒 生 O 3 . 2 系 统 的 公 平 交 易 稽 核 分 析 模 块 ， 定 期 及 不 定 期 进 行 报 告 分 析 ， 对 公 平 交 易
的 情 况 进 行 检 查 ， 以 规 范 操 作 流 程 ， 适 应 公 平 交 易 的 需 要 。
综 上 所 述 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 事 前 构 建 控 制 环 境 、 事 中 强 化 落 实 执 行 、 事 后 进 行 双 重 监 督 ，
来 确 保 公 平 交 易 制 度 得 到 切 实 执 行 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
4 . 3 . 2 . 1 整 体 执 行 情 况 说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 》 及 相 关 配 套 制 度 ，
在 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 ， 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 ，
公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 投 资 组 合 。 具 体 执 行 情 况 如 下 ：
在 研 究 分 析 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 构 建 了 统 一 的 研 究 平 台 ， 为 旗 下 所 有 投 资 组 合 公 平 地 提 供 研
究 支 持 。
在 投 资 决 策 环 节 ， 各 基 金 经 理 、 投 资 经 理 严 格 遵 守 本 基 金 管 理 人 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资
授 权 制 度 ， 保 证 各 投 资 组 合 的 独 立 投 资 决 策 机 制 。
在 交 易 执 行 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、
综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 。
在 事 后 监 控 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析 ， 并 出 具 公 平 交 易 执 行 情 况 分
析 报 告 ； 另 外 ， 本 基 金 管 理 人 还 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 和 不
定 期 的 检 查 ， 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 报 告 。
本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 的 相 关 规 定 ， 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度
的 情 况 。
4 . 3 . 2 . 2 同 向 交 易 价 差 专 项 分 析
本 基 金 管 理 人 对 旗 下 所 有 投 资 组 合 过 去 四 个 季 度 不 同 时 间 窗 内 （ 1 日 内 、 3 日 内 及 5 日 内 ） 同
向 交 易 的 交 易 价 差 从 T 检 验 （ 置 信 度 为 9 5 % ） 和 溢 价 率 占 优 频 率 等 方 面 进 行 了 专 项 分 析 ， 未 发 现
违 反 公 平 交 易 制 度 的 异 常 情 况 。银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 现 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较
少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
在 报 告 期 内 ， 我 们 运 用 自 行 开 发 的 量 化 投 资 管 理 系 统 ， 采 用 系 统 管 理 和 人 工 管 理 相 结 合 的 方
式 处 理 基 金 日 常 运 作 中 所 碰 到 的 申 购 赎 回 处 理 、 结 构 配 比 校 验 、 风 险 优 化 等 一 系 列 事 件 。 尽 管 报
告 期 间 本 基 金 多 次 发 生 大 额 申 购 赎 回 ， 我 们 仍 将 跟 踪 误 差 控 制 在 合 理 水 平 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 9 9 3 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 - 1 4 . 4 9 % ， 同 期 业 绩
比 较 基 准 收 益 率 为 - 1 4 . 1 9 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
过 去 的 一 年 ， A 股 市 场 处 于 宽 幅 震 荡 中 。 尽 管 P P P 、 金 融 地 产 、 举 牌 概 念 等 多 种 行 业 主 题 快 速
轮 动 ， 但 仍 缺 乏 能 够 持 续 引 领 市 场 的 投 资 主 线 ； 上 半 年 表 现 强 势 的 食 品 饮 料 、 有 色 金 属 等 板 块 出
现 大 幅 度 回 调 ， 而 近 年 来 强 势 的 T M T 板 块 今 年 以 来 持 续 低 迷 ， 整 个 季 度 市 场 整 体 表 现 偏 弱 势 。 地
产 火 爆 对 股 市 的 分 流 、 定 向 增 发 及 I P O 对 资 金 的 吸 引 、 以 及 二 级 市 场 缺 乏 持 续 的 赚 钱 效 应 ， 都 使
得 A 股 的 吸 引 力 不 断 下 降 ， 成 交 量 也 不 断 萎 缩 。
展 望 2 0 1 7 年 ， 全 球 及 国 内 的 各 方 面 不 确 定 性 因 素 将 逐 步 落 地 ， 资 产 价 格 的 波 动 将 会 加 大 。 供
给 侧 改 革 、 混 合 所 有 制 改 革 等 受 政 策 驱 动 的 主 题 和 有 确 定 性 业 绩 的 公 司 或 存 在 阶 段 性 的 投 资 机 会 。
在 没 有 明 确 的 投 资 主 线 出 现 之 前 ， 我 们 保 持 相 对 谨 慎 的 投 资 观 点 。
本 基 金 将 继 续 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略 ， 以 严 格 控 制 基 金 相 对 目 标 指 数 的 跟 踪 偏 离 为 主 要
投 资 目 标 ， 期 望 本 基 金 为 投 资 者 进 一 步 分 享 中 国 经 济 的 未 来 长 期 成 长 提 供 良 好 的 投 资 机 会 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 企 业 会 计 准 则 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 以
及 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 同 基 金 托 管 人 一 同 进 行 ， 基 金
份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。 月 末 、 年
中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进 行 。
本 基 金 管 理 人 设 立 估 值 委 员 会 （ 委 员 包 括 估 值 业 务 分 管 领 导 以 及 投 资 部 、 研 究 部 、 监 察 稽 核银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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部 、 运 作 保 障 部 等 部 门 负 责 人 及 相 关 业 务 骨 干 ） ， 负 责 研 究 、 指 导 基 金 估 值 业 务 。 估 值 委 员 会 委 员
和 负 责 基 金 日 常 估 值 业 务 的 基 金 会 计 均 具 有 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 。 基 金 经 理 不 介 入 基 金
日 常 估 值 业 务 ； 估 值 委 员 会 决 议 之 前 会 与 涉 及 基 金 的 基 金 经 理 进 行 充 分 沟 通 。 运 作 保 障 部 负 责 执
行 估 值 委 员 会 制 定 的 估 值 政 策 及 决 议 。
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ； 本 基 金 管 理 人 未 签 约 与 估 值 相 关 的 任 何 定
价 服 务 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定 ， 在 存 续 期 内 ， 本 基 金 （ 包 括 8 0 0 分 级 份 额 、 中 证 8 0 0 A 份 额 、 中
证 8 0 0 B 份 额 ） 不 进 行 收 益 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 况 ， 出 现 该 情 况 的
时 间 范 围 为 2 0 1 6 年 5 月 5 日 至 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 银 华 中 证 8 0 0 等 权 重 指
数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ，
完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金
融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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§ 6 审 计 报 告
本 基 金 2 0 1 6 年 度 财 务 会 计 报 告 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 注 册 会 计 师
出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ， 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 。
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 银 华 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 4 , 2 4 9 , 7 1 9 . 0 3 3 , 7 6 9 , 4 2 8 . 4 3
结 算 备 付 金 1 , 6 8 0 . 5 9 1 6 6 , 4 5 9 . 5 3
存 出 保 证 金 5 , 9 2 1 . 3 9 3 4 , 0 5 4 . 5 0
交 易 性 金 融 资 产 4 5 , 8 6 9 , 0 4 1 . 4 9 5 2 , 7 5 6 , 3 7 7 . 5 2
其 中 ： 股 票 投 资 4 5 , 8 6 9 , 0 4 1 . 4 9 5 2 , 7 5 6 , 3 7 7 . 5 2
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 8 4 7 . 6 2 9 8 6 . 8 6
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 3 , 0 0 4 . 4 0 2 , 0 0 7 . 5 9
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 5 0 , 1 4 0 , 2 1 4 . 5 2 5 6 , 7 2 9 , 3 1 4 . 4 3
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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应 付 证 券 清 算 款 1 5 3 , 9 5 3 . 6 7 -
应 付 赎 回 款 4 5 1 , 9 6 8 . 2 9 5 5 , 9 6 1 . 5 7
应 付 管 理 人 报 酬 4 2 , 6 5 8 . 3 0 4 8 , 2 5 4 . 1 1
应 付 托 管 费 8 , 5 3 1 . 6 8 9 , 6 5 0 . 8 1
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 5 0 , 6 1 3 . 2 0 3 7 , 3 2 4 . 5 4
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 1 9 6 , 6 7 7 . 3 0 3 9 5 , 1 9 9 . 1 4
负 债 合 计 9 0 4 , 4 0 2 . 4 4 5 4 6 , 3 9 0 . 1 7
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 3 3 , 3 0 5 , 1 8 8 . 7 9 3 2 , 5 1 2 , 7 8 1 . 8 8
未 分 配 利 润 1 5 , 9 3 0 , 6 2 3 . 2 9 2 3 , 6 7 0 , 1 4 2 . 3 8
所 有 者 权 益 合 计 4 9 , 2 3 5 , 8 1 2 . 0 8 5 6 , 1 8 2 , 9 2 4 . 2 6
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5 0 , 1 4 0 , 2 1 4 . 5 2 5 6 , 7 2 9 , 3 1 4 . 4 3
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 8 0 0 分 级 份 额 净 值 为 人 民 币 0 . 9 9 3 元 ， 中 证 8 0 0 A 份 额 净 值
为 人 民 币 1 . 0 0 4 元 ， 中 证 8 0 0 B 份 额 净 值 为 人 民 币 0 . 9 8 2 元 ； 基 金 份 额 总 额 为 4 9 , 5 7 9 , 8 8 1 . 1 2 份 ，
其 中 8 0 0 分 级 份 额 为 4 3 , 7 1 4 , 6 4 9 . 1 2 份 ， 中 证 8 0 0 A 份 额 为 2 , 9 3 2 , 6 1 6 . 0 0 份 ， 中 证 8 0 0 B 份 额 为
2 , 9 3 2 , 6 1 6 . 0 0 份 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 银 华 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 - 7 , 0 6 2 , 1 9 7 . 3 8 1 1 , 1 2 6 , 9 4 4 . 3 1
1 . 利 息 收 入 3 6 , 4 0 6 . 0 6 8 9 , 3 6 0 . 2 3
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 3 6 , 2 1 2 . 0 5 8 9 , 3 6 0 . 2 3
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 9 4 . 0 1 -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 1 0 , 1 0 0 , 3 0 2 . 3 3 1 7 , 0 8 1 , 4 4 8 . 0 3
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - 1 0 , 7 0 1 , 6 2 5 . 6 1 1 6 , 3 9 6 , 3 2 3 . 4 2
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 - -银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 1 5 9 , 4 0 0 . 0 0 -
股 利 收 益 4 4 1 , 9 2 3 . 2 8 6 8 5 , 1 2 4 . 6 1
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
2 , 9 5 3 , 4 0 9 . 4 0 - 6 , 6 5 8 , 7 7 9 . 8 6
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 " - " 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
4 8 , 2 8 9 . 4 9 6 1 4 , 9 1 5 . 9 1
减 ： 二 、 费 用 1 , 5 5 2 , 1 0 8 . 7 5 3 , 0 6 9 , 1 2 6 . 2 6
1 ． 管 理 人 报 酬 5 3 1 , 1 0 2 . 8 4 7 8 4 , 2 9 7 . 3 2
2 ． 托 管 费 1 0 6 , 2 2 0 . 5 5 1 5 6 , 8 5 9 . 4 2
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 2 8 7 , 2 0 5 . 4 9 1 , 4 9 3 , 9 3 4 . 0 0
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 6 2 7 , 5 7 9 . 8 7 6 3 4 , 0 3 5 . 5 2
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 8 , 6 1 4 , 3 0 6 . 1 3 8 , 0 5 7 , 8 1 8 . 0 5
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 8 , 6 1 4 , 3 0 6 . 1 3 8 , 0 5 7 , 8 1 8 . 0 5
7 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 银 华 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 2 , 5 1 2 , 7 8 1 . 8 8 2 3 , 6 7 0 , 1 4 2 . 3 8 5 6 , 1 8 2 , 9 2 4 . 2 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 8 , 6 1 4 , 3 0 6 . 1 3 - 8 , 6 1 4 , 3 0 6 . 1 3
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
7 9 2 , 4 0 6 . 9 1 8 7 4 , 7 8 7 . 0 4 1 , 6 6 7 , 1 9 3 . 9 5银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 3 0 , 6 7 1 , 7 6 0 . 0 4 1 3 , 5 3 6 , 8 3 2 . 5 3 4 4 , 2 0 8 , 5 9 2 . 5 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 9 , 8 7 9 , 3 5 3 . 1 3 - 1 2 , 6 6 2 , 0 4 5 . 4 9 - 4 2 , 5 4 1 , 3 9 8 . 6 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 3 , 3 0 5 , 1 8 8 . 7 9 1 5 , 9 3 0 , 6 2 3 . 2 9 4 9 , 2 3 5 , 8 1 2 . 0 8
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 1 , 7 0 5 , 1 4 6 . 5 5 1 2 , 4 1 4 , 7 3 8 . 1 8 4 4 , 1 1 9 , 8 8 4 . 7 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 8 , 0 5 7 , 8 1 8 . 0 5 8 , 0 5 7 , 8 1 8 . 0 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
8 0 7 , 6 3 5 . 3 3 3 , 1 9 7 , 5 8 6 . 1 5 4 , 0 0 5 , 2 2 1 . 4 8
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 6 7 , 5 2 7 , 7 1 3 . 4 9 2 3 3 , 3 8 0 , 6 3 7 . 5 9 5 0 0 , 9 0 8 , 3 5 1 . 0 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 6 6 , 7 2 0 , 0 7 8 . 1 6 - 2 3 0 , 1 8 3 , 0 5 1 . 4 4 - 4 9 6 , 9 0 3 , 1 2 9 . 6 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 2 , 5 1 2 , 7 8 1 . 8 8 2 3 , 6 7 0 , 1 4 2 . 3 8 5 6 , 1 8 2 , 9 2 4 . 2 6
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 王 立 新 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 凌 宇 翔 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 龚 飒 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
银 华 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） ， 系 经 中 国 证 券 监 督
管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 6 8 9 号 《 关 于 核 准 银 华 中 证 8 0 0 等 权 重
指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 的 批 准 ， 由 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 于 2 0 1 3 年 1 0 月
9 日 至 2 0 1 3 年 1 0 月 3 0 日 向 社 会 公 开 募 集 。 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 1 1 月 5 日 生 效 。 首 次 设 立 募 集 规银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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模 为 4 5 8 , 3 2 8 , 7 0 3 . 9 2 份 基 金 份 额 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人
为 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ， 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管 人 为
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。
基 金 份 额 包 括 银 华 中 证 8 0 0 指 数 增 强 分 级 的 基 础 份 额 （ 即 “ 8 0 0 分 级 份 额 ” ） 、 银 华 中 证 8 0 0
指 数 增 强 分 级 的 稳 健 收 益 类 份 额 （ 即 “ 中 证 8 0 0 A 份 额 ” ） 与 银 华 中 证 8 0 0 指 数 增 强 分 级 的 积 极 收
益 类 份 额 （ 即 “ 中 证 8 0 0 B 份 额 ” ） 。 其 中 ， 中 证 8 0 0 A 份 额 、 中 证 8 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 配 比 始 终
保 持 1 : 1 的 比 例 不 变 。 银 华 中 证 8 0 0 指 数 增 强 分 级 发 售 结 束 后 ， 投 资 者 场 内 认 购 的 全 部 8 0 0 分 级
份 额 将 按 1 : 1 的 比 例 自 动 分 离 成 预 期 收 益 与 风 险 不 同 的 两 个 份 额 类 别 ， 即 稳 健 收 益 类 的 中 证 8 0 0 A
份 额 和 积 极 收 益 类 的 中 证 8 0 0 B 份 额 ， 两 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 合 并 运 作 。
在 中 证 8 0 0 A 份 额 、 8 0 0 分 级 份 额 存 续 期 内 的 每 个 会 计 年 度 1 2 月 第 一 个 工 作 日 ， （ 第 一 个 定 期
折 算 期 间 指 基 金 合 同 生 效 日 至 基 金 合 同 生 效 日 之 后 最 近 一 个 1 1 月 3 0 日 ， 第 二 个 及 之 后 的 定 期 折
算 期 间 指 每 个 会 计 年 度 的 1 2 月 1 日 至 下 一 会 计 年 度 的 1 1 月 3 0 日 。 ） 本 基 金 将 按 照 以 下 规 则 进 行
基 金 的 定 期 份 额 折 算 。 每 2 份 8 0 0 分 级 份 额 将 按 1 份 中 证 8 0 0 A 份 额 获 得 约 定 应 得 收 益 的 新 增 折 算
份 额 。 在 基 金 份 额 折 算 前 与 折 算 后 ， 中 证 8 0 0 A 份 额 和 中 证 8 0 0 B 份 额 的 份 额 配 比 保 持 1 : 1 的 比 例 。
对 于 中 证 8 0 0 A 份 额 期 末 的 约 定 应 得 收 益 ， 即 中 证 8 0 0 A 份 额 每 个 定 期 折 算 期 间 期 末 即 1 1 月 3 0 日
份 额 净 值 超 出 1 . 0 0 0 元 部 分 ， 将 折 算 为 场 内 8 0 0 分 级 份 额 分 配 给 中 证 8 0 0 A 份 额 持 有 人 。 8 0 0 分 级
份 额 持 有 人 持 有 的 每 2 份 8 0 0 分 级 份 额 将 按 1 份 中 证 8 0 0 A 份 额 获 得 新 增 8 0 0 分 级 份 额 的 分 配 。 持
有 场 外 8 0 0 分 级 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 外 8 0 0 分 级 份 额 的 分 配 ； 持
有 场 内 8 0 0 分 级 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 内 8 0 0 分 级 份 额 的 分 配 。 经
过 上 述 份 额 折 算 ， 中 证 8 0 0 A 份 额 和 8 0 0 分 级 份 额 的 基 金 份 额 净 值 将 相 应 调 整 。
除 以 上 定 期 份 额 折 算 外 ， 本 基 金 还 将 在 以 下 两 种 情 况 进 行 份 额 折 算 ， 即 ： 当 8 0 0 分 级 份 额 的
基 金 份 额 净 值 达 到 1 . 5 0 0 元 及 以 上 ； 当 中 证 8 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 达 到 0 . 2 5 0 元 及 以 下 。 当
8 0 0 分 级 份 额 的 基 金 份 额 净 值 达 到 1 . 5 0 0 元 后 ， 本 基 金 将 分 别 对 中 证 8 0 0 A 份 额 、 中 证 8 0 0 B 份 额
和 8 0 0 分 级 份 额 进 行 份 额 折 算 ， 份 额 折 算 后 本 基 金 将 确 保 中 证 8 0 0 A 份 额 和 中 证 8 0 0 B 份 额 的 比 例
为 1 : 1 ， 份 额 折 算 后 中 证 8 0 0 A 份 额 、 中 证 8 0 0 B 份 额 和 8 0 0 分 级 份 额 的 基 金 份 额 净 值 均 调 整 为 1
元 。 当 中 证 8 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 达 到 0 . 2 5 0 元 后 ， 本 基 金 将 分 别 对 中 证 8 0 0 A 份 额 、 中 证 8 0 0 B
份 额 和 8 0 0 分 级 份 额 进 行 份 额 折 算 ， 份 额 折 算 后 本 基 金 将 确 保 中 证 8 0 0 A 份 额 和 中 证 8 0 0 B 份 额 的
比 例 为 1 : 1 ， 份 额 折 算 后 银 华 8 0 0 份 额 、 中 证 8 0 0 A 份 额 和 中 证 8 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 均 调 整
为 1 元 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 （ 含 首 次 公银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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开 发 行 和 增 发 ） 、 债 券 、 债 券 回 购 、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国
证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ） 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ：
本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 占 基 金 资 产 的 比 例
为 8 5 % － 9 5 % ， 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 8 5 % ， 投 资 于 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 成 份 股
和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 资 产 的 8 0 % ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交
易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 如 法 律 法
规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范
围 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 9 5 % × 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 收 益 率 + 5 % × 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会
计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具
体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关
于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 》 、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息
披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁
布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财
务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 。银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
7 . 4 . 6 税项
7 . 4 . 7 . 1 印 花 税
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 ， 调 整 证 券 （ 股 票 ）
交 易 印 花 税 税 率 ， 由 原 先 的 3 ‰ 调 整 为 1 ‰ ；
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 ， 调 整 由 出 让 方 按
证 券 （ 股 票 ） 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税 ， 受 让 方 不 再 征 收 ， 税 率 不 变 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让 ，
暂 免 征 收 印 花 税 。
7 . 4 . 7 . 2 营 业 税 、 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ，
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运
用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 继 续 免 征 营 业 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》
的 规 定 ， 经 国 务 院 批 准 ， 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 ， 金
融 业 纳 入 试 点 范 围 ， 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开
放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ； 国 债 、 地 方 政 府 债
利 息 收 入 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ； 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业
有 关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 金 融 机 构 开 展 的 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券
取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 文 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充
通 知 》 的 规 定 ， 金 融 机 构 开 展 的 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 、 同 业 存 款 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金
融 债 券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服
务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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人 为 增 值 税 纳 税 人 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通
知 》 的 规 定 ， 2 0 1 7 年 7 月 1 日 （ 含 ） 以 后 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管
产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 ， 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 7 年 7 月 1 日 前 运 营 过
程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产
品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
7 . 4 . 7 . 3 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ，
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运
用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 继 续 免 征 企 业 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等
收 入 ， 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规
定 ， 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
7 . 4 . 7 . 4 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等
收 入 ， 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息
所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 ， 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征
收 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差
别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行
和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ；
持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 文 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 2 页 共 4 2 页
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和
转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。
7 . 4 . 7 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 西 南 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 股 东 、 基 金 代 销 机 构
第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 第 一 创
业 ” ）
基 金 管 理 人 股 东 、 基 金 代 销 机 构
东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 东 北 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 股 东 、 基 金 代 销 机 构
山 西 海 鑫 实 业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 银 行 ” ） 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
银 华 财 富 资 本 管 理 （ 北 京 ） 有 限 公 司 基 金 管 理 人 子 公 司
银 华 国 际 资 本 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 子 公 司
深 圳 银 华 永 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 基 金 管 理 人 子 公 司 的 子 公 司
注 ： 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
2 0 1 6 年 8 月 9 日 ， 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 变 更 名 称 为 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 。
7 . 4 . 8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
本 基 金 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 。
7 . 4 . 8 . 1 关联 方报 酬
7 . 4 . 8 . 1 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
5 3 1 , 1 0 2 . 8 4 7 8 4 , 2 9 7 . 3 2
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
9 8 , 1 0 2 . 2 0 1 4 5 , 2 5 9 . 4 4
注 ： 基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1 . 0 0 % 的 年 费 率 计
提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 1 . 0 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
7 . 4 . 8 . 1 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 3 页 共 4 2 页
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 0 6 , 2 2 0 . 5 5 1 5 6 , 8 5 9 . 4 2
注 ： 基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 的 年 费 率 计
提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 2 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
7 . 4 . 8 . 2 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 本 基 金 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交
易 。
7 . 4 . 8 . 3 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 8 . 3 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用 固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
中 证 8 0 0 A 中 证 8 0 0 B 8 0 0 分 级
基 金 合 同 生 效 日
（ 2 0 1 3 年 1 1 月 5
日 ） 持 有 的 基 金 份 额
- - -
期 初 持 有 的 基 金 份 额
- - 1 6 , 8 3 7 , 5 2 4 . 1 9
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - 4 , 8 1 5 , 9 9 2 . 2 9
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 5 1 6 , 2 0 0 . 4 5
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总
份 额
- - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - - 2 2 , 1 6 9 , 7 1 6 . 9 3
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- - 5 0 . 7 1 %
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
中 证 8 0 0 A 中 证 8 0 0 B 8 0 0 分 级银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 4 页 共 4 2 页
基 金 合 同 生 效 日
（ 2 0 1 3 年 1 1 月 5 日 ）
持 有 的 基 金 份 额
- - -
期 初 持 有 的 基 金 份 额
- - -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - 1 6 , 7 2 1 , 5 7 1 . 9 1
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 1 1 5 , 9 5 2 . 2 8
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份
额
- - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - - 1 6 , 8 3 7 , 5 2 4 . 1 9
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- - 3 9 . 7 5 %
注 ： 1 、 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 交 易 费 用 按 市 场 公 开 的 交 易 费 率 计 算 并 支 付 。
7 . 4 . 8 . 3 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 。
7 . 4 . 8 . 4 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国银行 4 , 2 4 9 , 7 1 9 . 0 3 3 3 , 8 2 5 . 0 8 3 , 7 6 9 , 4 2 8 . 4 3 8 1 , 3 5 5 . 1 8
7 . 4 . 8 . 5 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称
发 行 方
式
基 金 在 承 销 期 内 买 入
数 量 （ 单 位 ： 份 ） 总 金 额
中 银 国 际 证
券
6 0 1 0 9 9 太 平 洋 配 股 2 , 1 6 0 9 , 1 5 8 . 4 0
注 ： 本 基 金 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
7 . 4 . 8 . 6 其他 关联 交易事 项的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 5 页 共 4 2 页
7 . 4 . 9 期末 （ 2 01 6 年 12 月 3 1 日） 本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 9 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
7 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估
值 总 额
备 注
6 0 1 3 7 5
中 原
证券
2 0 1 6 年
1 2 月 2 0
日
2 0 1 7 年
1 月 3
日
新股流通
受限
4 . 0 0 4 . 0 0 6 , 9 7 4 2 7 , 8 9 6 . 0 0 2 7 , 8 9 6 . 0 0 -
7 . 4 . 9 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票 代
码
股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌 日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量
（ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备
注
6 0 0 5 3 7 亿晶光电
2 0 1 6 年 1 2 月
2 7 日
重大事项 7 . 4 3
2 0 1 7 年 1 月
1 3 日
8 . 1 7 2 6 , 7 5 2 1 9 2 , 4 2 0 . 7 2 1 9 8 , 7 6 7 . 3 6 -
0 0 2 7 2 7 一心堂
2 0 1 6 年 1 2 月
2 8 日
重大事项 2 1 . 2 0
2 0 1 7 年 1 月
5 日
2 1 . 6 6 8 , 9 2 0 1 9 5 , 4 4 2 . 4 8 1 8 9 , 1 0 4 . 0 0 -
0 0 0 5 6 3 陕国投Ａ
2 0 1 6 年 1 0 月
1 4 日
重大事项 7 . 4 8
2 0 1 7 年 1 月
1 8 日
6 . 7 3 1 0 , 5 3 2 6 7 , 6 8 9 . 4 3 7 8 , 7 7 9 . 3 6 -
0 0 0 7 5 0 国海证券
2 0 1 6 年 1 2 月
1 5 日
重大事项 6 . 9 7
2 0 1 7 年 1 月
2 0 日
6 . 2 7 1 0 , 3 4 5 8 5 , 4 6 1 . 2 5 7 2 , 1 0 4 . 6 5 -
0 0 2 0 2 5 航天电器
2 0 1 6 年 9 月 1 2
日
重大事项 2 5 . 2 0 - - 2 , 7 6 9 6 4 , 7 8 2 . 9 5 6 9 , 7 7 8 . 8 0 -
6 0 0 1 6 1 天坛生物
2 0 1 6 年 1 2 月 6
日
重大事项 3 9 . 4 0 - - 1 , 7 3 3 6 3 , 3 3 4 . 9 0 6 8 , 2 8 0 . 2 0 -
6 0 0 6 4 9 城投控股
2 0 1 6 年 1 2 月 6
日
重大事项 2 0 . 3 4 - - 3 , 2 8 5 4 6 , 1 9 6 . 4 0 6 6 , 8 1 6 . 9 0 -
0 0 0 8 8 7 中鼎股份
2 0 1 6 年 1 1 月
1 8 日
重大事项 2 5 . 9 4
2 0 1 7 年 2 月
1 5 日
2 3 . 9 9 2 , 5 4 8 5 9 , 8 7 1 . 0 9 6 6 , 0 9 5 . 1 2 -
6 0 1 7 2 7 上海电气
2 0 1 6 年 8 月 3 1
日
重大事项 8 . 4 2 - - 7 , 6 6 9 8 8 , 9 6 7 . 5 1 6 4 , 5 7 2 . 9 8 -
6 0 0 6 7 3 东阳光科
2 0 1 6 年 1 1 月
1 5 日
重大事项 7 . 2 9 - - 8 , 6 8 4 5 7 , 4 3 9 . 5 3 6 3 , 3 0 6 . 3 6 -
3 0 0 0 8 8 长信科技
2 0 1 6 年 9 月 1 2
日
重大事项 1 5 . 8 0 - - 3 , 9 6 9 5 4 , 2 5 0 . 6 7 6 2 , 7 1 0 . 2 0 -
0 0 0 6 9 7 炼石有色
2 0 1 6 年 1 1 月
1 7 日
重大事项 2 3 . 5 1 - - 2 , 6 5 2 6 1 , 5 3 2 . 0 7 6 2 , 3 4 8 . 5 2 -
0 0 0 7 4 8 长城信息
2 0 1 6 年 1 1 月 1
日
重大事项 1 8 . 9 2 - - 3 , 2 3 6 7 0 , 9 6 6 . 7 6 6 1 , 2 2 5 . 1 2 -银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 6 页 共 4 2 页
0 0 2 3 9 6 星网锐捷
2 0 1 6 年 9 月 1 2
日
重大事项 1 9 . 7 0
2 0 1 7 年 2 月
2 1 日
1 8 . 3 5 3 , 1 0 4 7 2 , 6 6 6 . 4 8 6 1 , 1 4 8 . 8 0 -
0 0 2 4 4 0 闰土股份
2 0 1 6 年 1 0 月
2 1 日
重大事项 1 6 . 3 4
2 0 1 7 年 1 月
1 2 日
1 5 . 2 2 3 , 7 2 8 6 3 , 3 2 7 . 2 3 6 0 , 9 1 5 . 5 2 -
6 0 0 1 5 1 航天机电
2 0 1 6 年 1 1 月
1 1 日
重大事项 1 0 . 9 7 - - 5 , 4 2 0 6 1 , 6 6 1 . 0 4 5 9 , 4 5 7 . 4 0 -
0 0 0 5 4 0 中天城投
2 0 1 6 年 1 1 月
2 8 日
重大事项 6 . 9 3
2 0 1 7 年 1 月
3 日
7 . 0 0 8 , 4 2 9 7 3 , 4 3 8 . 1 6 5 8 , 4 1 2 . 9 7 -
0 0 2 7 4 5 木林森
2 0 1 6 年 7 月 1 5
日
重大事项 3 6 . 4 9 - - 1 , 6 0 0 5 8 , 4 0 8 . 3 2 5 8 , 3 8 4 . 0 0 -
6 0 3 1 6 9 兰石重装
2 0 1 6 年 1 1 月
2 4 日
重大事项 1 3 . 3 6
2 0 1 7 年 3 月
2 1 日
1 4 . 3 2 4 , 3 0 3 6 2 , 7 0 9 . 7 3 5 7 , 4 8 8 . 0 8 -
6 0 0 5 5 1 时代出版
2 0 1 6 年 1 1 月
2 8 日
重大事项 2 0 . 3 2 - - 2 , 8 0 3 5 7 , 6 3 6 . 2 4 5 6 , 9 5 6 . 9 6 -
0 0 2 6 3 5 安洁科技
2 0 1 6 年 1 1 月 8
日
重大事项 3 6 . 4 0
2 0 1 7 年 2 月
8 日
3 3 . 5 0 1 , 5 4 4 4 0 , 8 8 3 . 4 2 5 6 , 2 0 1 . 6 0 -
0 0 0 7 2 7 华东科技
2 0 1 6 年 1 1 月
1 7 日
重大事项 3 . 3 7
2 0 1 7 年 2 月
1 5 日
3 . 4 7 1 6 , 6 0 0 5 6 , 4 9 1 . 0 5 5 5 , 9 4 2 . 0 0 -
0 0 2 4 0 0 省广股份
2 0 1 6 年 1 1 月
2 8 日
重大事项 1 3 . 7 9 - - 4 , 0 2 7 6 1 , 8 7 7 . 0 1 5 5 , 5 3 2 . 3 3 -
6 0 1 0 0 5 重庆钢铁
2 0 1 6 年 6 月 2
日
重大事项 2 . 5 2 - - 2 1 , 3 6 7 8 4 , 8 4 2 . 0 3 5 3 , 8 4 4 . 8 4 -
0 0 2 1 2 9 中环股份
2 0 1 6 年 4 月 2 5
日
重大事项 9 . 1 6 - - 5 , 7 5 8 8 1 , 5 3 7 . 8 3 5 2 , 7 4 3 . 2 8 -
6 0 0 6 8 7 刚泰控股
2 0 1 6 年 7 月 2 5
日
重大事项 1 6 . 4 2
2 0 1 7 年 1 月
1 8 日
1 6 . 3 8 3 , 2 0 0 5 0 , 2 5 4 . 0 0 5 2 , 5 4 4 . 0 0 -
0 0 0 5 4 7 航天发展
2 0 1 6 年 4 月 1 9
日
重大事项 1 5 . 3 6
2 0 1 7 年 1 月
3 日
1 6 . 9 0 3 , 3 9 7 8 3 , 7 9 0 . 1 6 5 2 , 1 7 7 . 9 2 -
0 0 0 6 9 3 S T 华泽
2 0 1 6 年 3 月 1
日
重大事项 1 2 . 5 0 - - 4 , 1 2 3 8 4 , 9 9 5 . 7 0 5 1 , 5 3 7 . 5 0 -
0 0 0 0 5 0 深天马Ａ
2 0 1 6 年 9 月 1 2
日
重大事项 1 8 . 8 2
2 0 1 7 年 3 月
2 3 日
2 0 . 7 0 2 , 6 0 0 5 2 , 2 1 2 . 2 8 4 8 , 9 3 2 . 0 0 -
0 0 0 8 2 9 天音控股
2 0 1 6 年 9 月 2 9
日
重大事项 1 1 . 2 8 - - 4 , 3 1 7 5 5 , 3 6 1 . 1 6 4 8 , 6 9 5 . 7 6 -
0 0 2 6 0 2 世纪华通
2 0 1 6 年 1 2 月
1 5 日
重大事项 4 6 . 8 9
2 0 1 7 年 1 月
9 日
5 0 . 0 0 1 , 0 0 0 1 8 , 9 4 2 . 0 7 4 6 , 8 9 0 . 0 0 -
6 0 3 5 5 5 贵人鸟
2 0 1 6 年 1 2 月
1 2 日
重大事项 3 0 . 7 6 - - 1 , 5 0 5 4 4 , 1 4 1 . 1 3 4 6 , 2 9 3 . 8 0 -
6 0 0 8 7 5 东方电气
2 0 1 6 年 1 2 月 9
日
重大事项 1 0 . 7 9 - - 4 , 0 3 2 5 6 , 4 9 9 . 4 0 4 3 , 5 0 5 . 2 8 -
6 0 0 4 0 6 国电南瑞
2 0 1 6 年 1 2 月
2 9 日
重大事项 1 6 . 6 3 - - 2 , 4 4 0 4 1 , 2 1 2 . 1 7 4 0 , 5 7 7 . 2 0 -
6 0 0 6 5 5 豫园商城 2 0 1 6 年 1 2 月 重大事项 1 1 . 4 2 - - 3 , 4 7 1 4 1 , 7 0 9 . 5 9 3 9 , 6 3 8 . 8 2 -银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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2 0 日
6 0 0 8 5 9 王府井
2 0 1 6 年 9 月 2 7
日
重大事项 1 6 . 2 8 - - 2 , 4 1 3 4 6 , 9 2 1 . 1 1 3 9 , 2 8 3 . 6 4 -
6 0 1 1 6 8 西部矿业
2 0 1 6 年 1 2 月
1 9 日
重大事项 7 . 8 3 - - 4 , 8 9 6 3 5 , 4 4 9 . 1 8 3 8 , 3 3 5 . 6 8 -
0 0 0 1 6 6 申万宏源
2 0 1 6 年 1 2 月
2 1 日
重大事项 6 . 2 5
2 0 1 7 年 1 月
2 6 日
6 . 2 9 6 , 0 4 3 4 3 , 0 7 6 . 9 4 3 7 , 7 6 8 . 7 5 -
0 0 2 4 9 1 通鼎互联
2 0 1 6 年 1 2 月
2 2 日
重大事项 1 5 . 5 4
2 0 1 7 年 1 月
3 日
1 5 . 8 9 2 , 4 0 0 3 6 , 9 0 2 . 0 0 3 7 , 2 9 6 . 0 0 -
6 0 0 1 7 1 上海贝岭
2 0 1 6 年 1 2 月
1 4 日
重大事项 1 4 . 0 5
2 0 1 7 年 2 月
1 6 日
1 4 . 9 0 2 , 6 4 7 4 3 , 0 4 7 . 3 0 3 7 , 1 9 0 . 3 5 -
0 0 2 6 8 1 奋达科技
2 0 1 6 年 1 2 月
1 9 日
重大事项 1 2 . 9 3 - - 2 , 7 4 0 3 9 , 2 1 5 . 8 4 3 5 , 4 2 8 . 2 0 -
6 0 0 6 5 4 中安消
2 0 1 6 年 1 2 月
1 4 日
重大事项 1 7 . 4 3 - - 2 , 0 0 0 3 4 , 9 5 0 . 0 0 3 4 , 8 6 0 . 0 0 -
6 0 0 4 8 5 信威集团
2 0 1 6 年 1 2 月
2 6 日
重大事项 1 4 . 6 0 - - 2 , 3 4 7 5 5 , 7 5 9 . 1 8 3 4 , 2 6 6 . 2 0 -
3 0 0 1 0 4 乐视网
2 0 1 6 年 1 2 月 7
日
重大事项 3 5 . 8 0
2 0 1 7 年 1 月
1 6 日
3 6 . 8 8 9 3 7 4 3 , 3 0 1 . 3 5 3 3 , 5 4 4 . 6 0 -
6 0 0 6 4 5 中源协和
2 0 1 6 年 1 2 月
1 3 日
重大事项 2 6 . 8 0 - - 1 , 1 9 2 4 2 , 6 9 3 . 0 4 3 1 , 9 4 5 . 6 0 -
7 . 4 . 9 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
本 基 金 于 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 1 0 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
7 . 4 . 1 1 . 1 公 允 价 值
银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 等 ， 因 其 剩 余 期 限 不 长 ， 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 。
( 1 ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
4 3 , 1 9 9 , 5 1 6 . 8 4 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 2 , 6 6 9 , 5 2 4 . 6 5 元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 （ 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日 ： 第 一 层 次 人 民 币 4 8 , 2 7 0 , 2 4 4 . 6 5 元 ， 第 二 层 次 人 民 币 4 , 4 8 6 , 1 3 2 . 8 7 元 ， 无 属 于 第
三 层 次 的 余 额 ） 。
( 2 ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 政 策 为 以 报 告 期 初 作 为 确 定 金 融 工 具 公 允 价 值 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。 本 基 金 本 报 告 期
持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 ， 由 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 的 金 额 为 人 民 币 2 , 0 8 3 , 6 0 9 . 1 5 元
（ 2 0 1 5 年 度 ： 人 民 币 1 , 9 5 0 , 3 2 2 . 7 8 元 ） ， 由 第 二 层 次 转 入 第 一 层 次 的 金 额 为 人 民 币 2 , 7 6 6 , 9 4 0 . 8 1
元 （ 2 0 1 5 年 度 ： 人 民 币 1 , 5 9 6 , 7 0 8 . 7 7 元 ） 。银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次 公 允 价 值 的 情
况 （ 2 0 1 5 年 度 ： 无 ） 。
7 . 4 . 1 1 . 2 承 诺 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 。
7 . 4 . 1 1 . 3 其 他 事 项
于 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 人 民 币 5 , 0 0 0 万 元 的 情 况 ，
出 现 该 情 况 的 时 间 范 围 为 2 0 1 6 年 5 月 5 日 至 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 。
除 此 以 外 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
7 . 4 . 1 1 . 4 财 务 报 表 的 批 准
本 财 务 报 表 已 于 2 0 1 7 年 3 月 2 3 日 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 批 准 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 4 5 , 8 6 9 , 0 4 1 . 4 9 9 1 . 4 8
其 中 ： 股 票 4 5 , 8 6 9 , 0 4 1 . 4 9 9 1 . 4 8
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4 , 2 5 1 , 3 9 9 . 6 2 8 . 4 8
7 其 他 各 项 资 产 1 9 , 7 7 3 . 4 1 0 . 0 4
8 合 计 5 0 , 1 4 0 , 2 1 4 . 5 2 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 按行 业分类 的股 票投资 组 合
8 . 2 . 1 期末 指数 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 9 页 共 4 2 页
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 3 3 2 , 1 5 4 . 3 3 0 . 6 7
B
采 矿 业 1 , 8 8 7 , 1 4 5 . 7 0 3 . 8 3
C
制 造 业 2 3 , 3 9 9 , 4 2 9 . 2 7 4 7 . 5 3
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
1 , 7 2 0 , 5 9 2 . 3 8 3 . 4 9
E
建 筑 业 1 , 7 6 9 , 8 3 6 . 2 0 3 . 5 9
F
批 发 和 零 售 业 3 , 2 3 5 , 9 1 5 . 4 9 6 . 5 7
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 1 , 3 4 1 , 7 6 9 . 7 1 2 . 7 3
H
住 宿 和 餐 饮 业 3 6 , 4 7 1 . 4 8 0 . 0 7
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
4 , 1 4 0 , 9 6 2 . 2 2 8 . 4 1
J
金 融 业 1 , 9 8 8 , 9 9 3 . 9 6 4 . 0 4
K
房 地 产 业 2 , 8 7 7 , 1 0 8 . 4 9 5 . 8 4
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 7 5 0 , 6 1 5 . 2 6 1 . 5 2
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 6 8 , 9 7 1 . 3 8 0 . 1 4
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 3 7 8 , 1 5 9 . 7 2 0 . 7 7
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 3 9 , 4 4 1 . 4 9 0 . 0 8
Q
卫 生 和 社 会 工 作 7 3 , 2 9 0 . 6 0 0 . 1 5
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 1 , 0 0 2 , 0 5 9 . 3 3 2 . 0 4
S
综 合 6 2 4 , 9 5 8 . 0 2 1 . 2 7
合 计 4 5 , 6 6 7 , 8 7 5 . 0 3 9 2 . 7 5
8 . 2 . 2 期末 积极 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 5 1 , 5 3 7 . 5 0 0 . 1 0
C
制 造 业 1 2 1 , 7 3 2 . 9 6 0 . 2 5
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 - -银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 0 页 共 4 2 页
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J
金 融 业 2 7 , 8 9 6 . 0 0 0 . 0 6
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 2 0 1 , 1 6 6 . 4 6 0 . 4 1
8 . 2 . 3 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 投 资 。
8 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股 票投资 明细
8 . 3 . 1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明
细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 6 0 0 5 3 7 亿 晶 光 电 2 6 , 7 5 2 1 9 8 , 7 6 7 . 3 6 0 . 4 0
2 6 0 1 2 3 1 环 旭 电 子 1 8 , 3 0 0 1 9 5 , 9 9 3 . 0 0 0 . 4 0
3 0 0 0 6 2 0 新 华 联 2 2 , 8 6 0 1 9 3 , 8 5 2 . 8 0 0 . 3 9
4 6 0 0 5 8 6 金 晶 科 技 4 1 , 8 6 0 1 9 3 , 8 1 1 . 8 0 0 . 3 9
5 6 0 1 9 0 8 京 运 通 2 7 , 0 7 6 1 9 2 , 7 8 1 . 1 2 0 . 3 9
6 6 0 0 8 0 1 华 新 水 泥 2 4 , 8 2 8 1 9 2 , 4 1 7 . 0 0 0 . 3 9
7 0 0 2 0 0 1 新 和 成 9 , 8 0 7 1 9 2 , 2 1 7 . 2 0 0 . 3 9
8 0 0 0 6 3 1 顺 发 恒 业 3 9 , 2 0 8 1 9 2 , 1 1 9 . 2 0 0 . 3 9
9 0 0 2 2 3 8 天 威 视 讯 1 3 , 0 4 6 1 9 1 , 1 2 3 . 9 0 0 . 3 9
1 0 6 0 0 3 5 1 亚 宝 药 业 1 9 , 3 2 7 1 9 0 , 9 5 0 . 7 6 0 . 3 9银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 指 数 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（ h t t p : / / w w w . y h f u n d . c o m . c n ） 的 年 度 报 告 正 文 。
8 . 3 . 2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名 股票 投资 明
细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 0 0 0 8 8 7 中 鼎 股 份 2 , 5 4 8 6 6 , 0 9 5 . 1 2 0 . 1 3
2 6 0 1 0 0 5 重 庆 钢 铁 2 1 , 3 6 7 5 3 , 8 4 4 . 8 4 0 . 1 1
3 0 0 0 6 9 3 S T 华 泽 4 , 1 2 3 5 1 , 5 3 7 . 5 0 0 . 1 0
4 6 0 1 3 7 5 中 原 证 券 6 , 9 7 4 2 7 , 8 9 6 . 0 0 0 . 0 6
5 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 1 0 0 1 , 7 9 3 . 0 0 0 . 0 0
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 基 金 投 资 股 票 。
8 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
8 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 1 , 2 8 0 , 8 0 9 . 8 0 2 . 2 8
2 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 7 9 9 , 9 6 5 . 0 0 1 . 4 2
3 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 7 4 7 , 7 1 0 . 0 0 1 . 3 3
4 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 6 5 1 , 8 9 1 . 0 0 1 . 1 6
5 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 6 4 9 , 7 7 1 . 0 0 1 . 1 6
6 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 6 4 1 , 6 2 8 . 0 0 1 . 1 4
7 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 5 3 4 , 8 6 8 . 0 0 0 . 9 5
8 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 5 0 4 , 7 3 4 . 0 0 0 . 9 0
9 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 4 8 3 , 0 2 3 . 0 0 0 . 8 6
1 0 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 4 8 0 , 2 7 7 . 0 0 0 . 8 5
1 1 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 4 7 6 , 8 0 7 . 0 0 0 . 8 5
1 2 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 4 2 9 , 1 7 1 . 0 0 0 . 7 6
1 3 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 3 9 5 , 0 3 1 . 0 0 0 . 7 0
1 4 6 0 0 8 2 3 世 茂 股 份 3 7 1 , 5 1 2 . 0 0 0 . 6 6
1 5 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 3 2 7 , 9 2 0 . 0 0 0 . 5 8
1 6 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 3 2 4 , 9 9 8 . 0 0 0 . 5 8
1 7 6 0 0 3 7 3 中 文 传 媒 3 2 3 , 7 2 6 . 0 0 0 . 5 8银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 2 页 共 4 2 页
1 8 6 0 1 7 6 6 中 国 中 车 2 9 8 , 1 0 6 . 0 0 0 . 5 3
1 9 6 0 0 3 3 5 国 机 汽 车 2 8 9 , 2 2 6 . 0 0 0 . 5 1
2 0 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 2 8 6 , 0 2 7 . 0 0 0 . 5 1
注 ： “ 买 入 金 额 ” 按 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 交 易 费 用 。
8 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 3 1 8
中 国 平 安 1 , 3 0 3 , 6 0 1 . 0 0 2 . 3 2
2 6 0 0 0 1 6
民 生 银 行 7 8 6 , 0 8 1 . 0 0 1 . 4 0
3 6 0 1 1 6 6
兴 业 银 行 7 7 5 , 2 1 6 . 0 0 1 . 3 8
4 0 0 0 0 0 2
万 科 Ａ 6 9 0 , 6 7 6 . 0 0 1 . 2 3
5 6 0 0 0 3 6
招 商 银 行 6 7 7 , 8 6 9 . 1 7 1 . 2 1
6 6 0 1 3 9 8
工 商 银 行 6 7 7 , 6 4 7 . 0 0 1 . 2 1
7 6 0 0 8 3 7
海 通 证 券 5 7 9 , 0 8 3 . 0 0 1 . 0 3
8 6 0 0 0 3 0
中 信 证 券 5 6 6 , 9 8 8 . 7 9 1 . 0 1
9 6 0 1 3 2 8
交 通 银 行 5 5 1 , 1 2 4 . 0 0 0 . 9 8
1 0 6 0 0 0 0 0
浦 发 银 行 5 2 9 , 1 2 0 . 0 0 0 . 9 4
1 1 6 0 0 5 1 9
贵 州 茅 台 5 1 2 , 9 1 3 . 0 0 0 . 9 1
1 2 6 0 1 2 8 8
农 业 银 行 4 5 2 , 1 8 1 . 0 0 0 . 8 0
1 3 6 0 1 1 6 9
北 京 银 行 4 3 2 , 5 1 5 . 8 0 0 . 7 7
1 4 6 0 1 6 6 8
中 国 建 筑 3 8 0 , 0 3 9 . 0 0 0 . 6 8
1 5 6 0 1 6 0 1
中 国 太 保 3 5 7 , 4 0 4 . 0 0 0 . 6 4
1 6 0 0 0 3 3 3
美 的 集 团 3 4 1 , 9 2 0 . 0 0 0 . 6 1
1 7 0 0 0 0 0 1
平 安 银 行 3 1 7 , 8 2 3 . 0 0 0 . 5 7
1 8 6 0 1 7 6 6
中 国 中 车 3 0 8 , 2 6 6 . 0 0 0 . 5 5
1 9 6 0 0 9 0 0
长 江 电 力 2 9 3 , 8 9 9 . 0 0 0 . 5 2
2 0 6 0 1 6 7 8
滨 化 股 份 2 9 1 , 9 1 9 . 0 0 0 . 5 2
注 ： “ 卖 出 金 额 ” 按 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 9 5 , 9 2 7 , 9 0 3 . 6 7
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 9 5 , 0 6 7 , 0 2 3 . 4 9
注 ： “ 买 入 股 票 成 本 总 额 ” 和 “ 卖 出 股 票 收 入 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ）
填 列 ， 不 考 虑 交 易 费 用 。银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 3 页 共 4 2 页
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
8 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
8 . 1 2 投资 组合 报告附 注
8 . 1 2 . 1 本 基 金投 资的前 十名 证券的 发行主 体本 期不存 在被 监管部 门立 案调查 ， 或在
报告 编制 日前一 年内 受到公 开 谴责 、处 罚的情 形。
8 . 1 2 . 2 本 基 金投 资的前 十名 股票没 有超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外的 情形 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 5 , 9 2 1 . 3 9
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 8 4 7 . 6 2
5 应 收 申 购 款 1 3 , 0 0 4 . 4 0
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 9 , 7 7 3 . 4 1银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 4 页 共 4 2 页
8 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
8 . 1 2 . 5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 6 0 0 5 3 7 亿 晶 光 电 1 9 8 , 7 6 7 . 3 6 0 . 4 0 重 大 事 项
8 . 1 2 . 5 . 2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 0 8 8 7 中 鼎 股 份 6 6 , 0 9 5 . 1 2 0 . 1 3 重 大 事 项
2 6 0 1 0 0 5 重 庆 钢 铁 5 3 , 8 4 4 . 8 4 0 . 1 1 重 大 事 项
3 0 0 0 6 9 3 S T 华 泽 5 1 , 5 3 7 . 5 0 0 . 1 0 重 大 事 项
4 6 0 1 3 7 5 中 原 证 券 2 7 , 8 9 6 . 0 0 0 . 0 6 新 股 锁 定
8 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
中 证 8 0 0 A 1 3 3 2 2 , 0 4 9 . 7 4 8 8 2 , 5 7 6 . 0 0 3 0 . 1 0 % 2 , 0 5 0 , 0 4 0 . 0 0 6 9 . 9 0 %
中 证 8 0 0 B 6 7 9 4 , 3 1 9 . 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 % 2 , 9 3 2 , 6 1 6 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
8 0 0 分 级 1 , 7 3 4 2 5 , 2 1 0 . 2 9 2 2 , 1 7 0 , 1 2 3 . 9 3 5 0 . 7 2 % 2 1 , 5 4 4 , 5 2 5 . 1 9 4 9 . 2 8 %
合 计
2 , 5 4 6 1 9 , 4 7 3 . 6 4 2 3 , 0 5 2 , 6 9 9 . 9 3 4 6 . 5 0 % 2 6 , 5 2 7 , 1 8 1 . 1 9 5 3 . 5 0 %银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 5 页 共 4 2 页
注 ： 对 于 分 级 基 金 ， 下 属 分 级 份 额 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 于 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采
用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 。
9 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
中 证 8 0 0 A
序 号
持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ）
占 上 市 总 份 额
比 例
1 太 平 资 管 － 建 设 银 行 － 太 平 资 产 乾
坤 1 0 号 资 管 产 品
9 2 2 , 7 0 0 . 0 0 3 1 . 4 5 %
2 李 怡 名 5 6 4 , 8 4 1 . 0 0 1 9 . 2 5 %
3 王 平 2 5 3 , 7 0 0 . 0 0 8 . 6 5 %
4 郑 志 坤 2 4 0 , 7 4 4 . 0 0 8 . 2 0 %
5 陶 玲 1 2 0 , 5 5 5 . 0 0 4 . 1 1 %
6 梁 小 红 1 0 3 , 7 8 8 . 0 0 3 . 5 4 %
7 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 － 明 汯
C T A 一 号 基 金
1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 1 %
8 李 小 平 8 5 , 8 3 5 . 0 0 2 . 9 3 %
9 张 维 琴 7 8 , 7 0 0 . 0 0 2 . 6 8 %
1 0 胡 葛 芳 7 1 , 7 1 8 . 0 0 2 . 4 4 %
中 证 8 0 0 B
序 号
持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ）
占 上 市 总 份 额
比 例
1 田 蕴 1 6 1 , 1 0 0 . 0 0 5 . 4 9 %
2 杨 成 英 1 4 4 , 6 0 0 . 0 0 4 . 9 3 %
3 赵 红 军 1 0 6 , 5 5 5 . 0 0 3 . 6 3 %
4 李 明 华 1 0 2 , 0 1 7 . 0 0 3 . 4 8 %
5 王 玉 印 9 4 , 9 4 0 . 0 0 3 . 2 4 %
6 满 学 瑞 7 8 , 0 8 7 . 0 0 2 . 6 6 %
7 罗 志 军 7 1 , 9 5 8 . 0 0 2 . 4 5 %
8 屈 晓 东 6 7 , 7 0 0 . 0 0 2 . 3 1 %
9 顾 耀 国 6 2 , 0 0 0 . 0 0 2 . 1 1 %
1 0 查 刚 6 0 , 5 0 0 . 0 0 2 . 0 6 %
注 ： 以 上 信 息 中 持 有 人 名 称 及 持 有 份 额 数 量 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 提 供 。
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目
份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
中 证 8 0 0 A 0 . 0 0 0 . 0 0 %
中 证 8 0 0 B 0 . 0 0 0 . 0 0 %
8 0 0 分 级 2 2 8 , 8 3 4 . 8 6 0 . 5 2 %
合 计
2 2 8 , 8 3 4 . 8 6 0 . 4 6 %银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 6 页 共 4 2 页
注 ： 对 于 分 级 基 金 ， 下 属 分 级 份 额 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 合 计 数 比 例 的 分 母 采 用 期 末
基 金 份 额 总 额 。
9 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 ： 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 基 金 份 额
总 量 的 数 量 区 间 为 0 ； 本 基 金 的 基 金 经 理 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 。
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 中 证 8 0 0 A 中 证 8 0 0 B
8 0 0 分 级
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 3 年 1 1 月 5
日 ） 基 金 份 额 总 额
- - 4 5 8 , 3 2 8 , 7 0 3 . 9 2
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 , 4 5 4 , 2 6 1 . 0 0 2 , 4 5 4 , 2 6 1 . 0 0 4 2 , 3 5 7 , 3 9 1 . 7 9
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - - 4 4 , 6 1 5 , 0 5 2 . 9 9
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - - 4 3 , 4 5 9 , 0 8 2 . 8 1
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减 少 以 " - " 填 列 ）
4 7 8 , 3 5 5 . 0 0 4 7 8 , 3 5 5 . 0 0 2 0 1 , 2 8 7 . 1 5
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 , 9 3 2 , 6 1 6 . 0 0 2 , 9 3 2 , 6 1 6 . 0 0 4 3 , 7 1 4 , 6 4 9 . 1 2
注 ： 拆 分 变 动 份 额 含 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 和 基 金 份 额 折 算 中 的 调 整 份 额 。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 ， 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 1 . 2 . 1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 6 年 9 月 3 日 发 布 公 告 ， 经 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 1 次 临 时 股
东 会 审 议 通 过 ， 选 举 李 福 春 先 生 、 常 忠 先 生 担 任 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 。 经 银
华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 、 股 东 会 审 议 通 过 ， 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 核 准 ， 银 华 基 金 管 理 有 限
公 司 变 更 为 “ 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ” 。 经 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 创 立 大 会 暨 2 0 1 6 年
第 一 次 股 东 大 会 审 议 通 过 ， 选 举 王 珠 林 先 生 、 钱 龙 海 先 生 、 李 福 春 先 生 、 吴 坚 先 生 、 郑 秉 文 先 生 、银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 7 页 共 4 2 页
刘 星 先 生 、 邢 冬 梅 女 士 、 封 和 平 先 生 、 王 立 新 先 生 为 本 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 。 其 中 ， 吴 坚 先 生
为 新 任 董 事 ， 邢 冬 梅 女 士 、 封 和 平 先 生 为 新 任 独 立 董 事 。 常 忠 先 生 不 再 继 续 担 任 本 公 司 董 事 。
1 1 . 2 . 2 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
2 0 1 6 年 1 2 月 ， 郭 德 秋 先 生 担 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 总 经 理 职 务 。 上 述 人 事 变
动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 ， 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 内 ， 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 的 审 计 机 构 是 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 报 告 期 内 本 基 金 应 支 付 给 聘
任 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 共 计 人 民 币 4 5 , 0 0 0 . 0 0 元 。 该 审 计 机 构 已 为 本 基 金 连 续 提 供 了 3 年 的 审
计 服 务 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等
情 况 。
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
方正证券股份
有限公司
4 1 9 0 , 8 7 7 , 4 7 7 . 5 7 1 0 0 . 0 0 % 1 7 4 , 8 9 7 . 4 0 1 0 0 . 0 0 % -
财达证券有限
责任公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
中航证券有限
公司
0 - - - - 撤销 1 个交
易单元银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 8 页 共 4 2 页
广州证券股份
有限公司
2 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - 撤销 1 个交
易单元
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
德邦证券股份
有限公司
0 - - - - 撤销 1 个交
易单元
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
3 - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
2 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
3 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
3 - - - - -
国海证券股份
有限公司
1 - - - - -
国开证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限 1 - - - - -银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 9 页 共 4 2 页
责任公司
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
西南证券股份
有限公司
2 - - - - -
首创证券有限
责任公司
1 - - - - -
川财证券有限
责任公司
2 - - - - -
大同证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
2 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华西证券股份
有限公司
1 - - - - -
华鑫证券有限
责任公司
1 - - - - -
联讯证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
山西证券股份
有限公司
1 - - - - -
中天证券有限
责任公司
1 - - - - -
注 ： 1 、 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 为 该 证 券 经 营 机 构 具 有 较 强 的 研 究 服 务 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、
定 期 向 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 ， 包 括 宏 观 经 济 报 告 、 行 业 报 告 、 市 场 走 向 分 析 报 告 、
个 股 分 析 报 告 、 市 场 服 务 报 告 以 及 全 面 的 信 息 服 务 。
2 、 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 为 根 据 标 准 进 行 考 察 后 ， 确 定 证 券 经 营 机 构 的 选 择 。 经 公 司 批 准
后 与 被 选 择 的 证 券 经 营 机 构 签 订 协 议 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 4 0 页 共 4 2 页
的 比 例
方正证券股份
有限公司
- - 2 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
财达证券有限
责任公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
中航证券有限
公司
- - - - - -
广州证券股份
有限公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
- - - - - -
德邦证券股份
有限公司
- - - - - -
国联证券股份
有限公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
国元证券股份
有限公司
- - - - - -银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
国海证券股份
有限公司
- - - - - -
国开证券有限
责任公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - -
川财证券有限
责任公司
- - - - - -
大同证券有限
责任公司
- - - - - -
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
华西证券股份
有限公司
- - - - - -
华鑫证券有限
责任公司
- - - - - -
联讯证券股份
有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
山西证券股份
有限公司
- - - - - -
中天证券有限
责任公司
- - - - - -
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 及 权 证 交 易 。银华中证 8 0 0 等权指数增强分级 2 0 1 6 年年度报告摘要
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银华基金管理股份有限公司
2017 年 3 月 31 日
