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中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 
更新招募说明书 
（2017 年第 1 号 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






基 金管 理 人 ： 汇添富基金管理股份有限公司 



基 金 托管 人 ： 中国工商银行股份有限公司 
 
 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
 
重要提示 
 
本基金经 2013 年 6 月 6 日 中国证券监督管理委员会证监许可【2013】757
号文核准募集。 本基金基金合同于 2013 年 8 月 23 日正式生效。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。



投资有风险， 投资者拟认购 （或申购） 基金时应认真阅读本招募说明书， 全
面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，
个别证券特有的非系统性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险，本基金的特定风险等等。 
本基金是跟踪中证主要消费指数的交易型开放式基金， 投资 本基金可能遇到
的风险包括： 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风
险、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、 标的指数变更的风险、 基金
份额二级市场交易价格折溢价的风险、 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算 错误的风险、
退市风险、 投资者申购失败的风险、 投资者赎回失败的风险、 基金份额赎回对价
的变现风险、 第三方机构服务的风险、 管理风险与操作风险、 技术风险、 不可 抗
力等等。 
本基金为交易型开放式指数证券投资基金 （ETF） ， 将在深圳证券交易所上
市。 由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所， 本 基金的
申购、 赎回流程采用组合证券 “场外实物申购、 赎回” 的模式办理， 其申购、 赎
回流程与组合证券与仅在深圳或上海交易所上市的 ETF 产品有所差异。通常情
况下，投资者的申购、赎回申请在 T+1 日确认，申购所得 ETF 份额及赎回所得
组合证券在 T+2 日可用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申
购、赎回，则应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户，且该两个账户中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
的证件号码及名称属于同一投资者所有， 同时用以申购、 赎回的深圳证券交易所
股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代
理券商。 
本基金是 股票型基金， 属于证券投资基金中的高风险品种， 其预期风险与预
期收益高于 混合型基金、 债券 型基金与货币市场基金。 投资者应充分考虑自身的
风险承受能力， 并对于认购 （或申购） 基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作 出
独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负” 原则， 在投资者作出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
本招募说明书更新截止日为 2017 年 2 月 23 日， 有关财务数据和净值表现截
止日为 2016 年 12 月 31 日，有关基金管理人的内容截止招书公告日 。本招募说
明书所载的财务数据未经审计。 
 



中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
目





录 
第一部分


绪言............................................................................................................ 1 
第二部分


释义............................................................................................................ 2 
第三部分


基金管理人................................................................................................ 8 
第四部分


基金托管人.............................................................................................. 20 
第五部分


相关服务机构.......................................................................................... 26 
第六部分


基金的募集.............................................................................................. 36 
第七部分


基金合同的生效...................................................................................... 43 
第八部分


基金份额折算与变更登记...................................................................... 44 
第九部分


基金份额的交易...................................................................................... 45 
第十部分


基金份额的申购与赎回.......................................................................... 47 
第十一部分


基金的投资.......................................................................................... 64 
第十二部分


基金的业绩.......................................................................................... 77 
第十三部分


 基金的财产........................................................................................ 78 
第十四部分


基金资产估值...................................................................................... 79 
第十五部分


基金的收益与分配.............................................................................. 84 
第十六部分


基金费用与税收.................................................................................. 86 
第十七部分


基金的会计与审计.............................................................................. 89 
第十八部分


基金的信息披露.................................................................................. 90 
第十九部 分


风险揭示.............................................................................................. 96 
第二十部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................... 101 
第二十一部分


基金合同的内容摘要.................................................................... 103 
第二十二部分


托管协议的内容摘要.................................................................... 119 
第二十三部分


对基金份额持有人的服务............................................................ 133 
第二十四部分


其他应披露事项............................................................................ 134 
第二十五部分


招募说明书的存放及查阅方式.................................................... 135 
第二十六部分


备查文件........................................................................................ 136 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
1 
 
第一部分


绪言 
 
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理
办法》 及其他有关法律法规以及 《 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金
基金合同》编写。 
本基金管理人承 诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。



本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。 本基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何
解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会核准。 基金合同
是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 本基金投资者自依基金合同取得
基金份额， 即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人， 其持有本基金份额的
行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受， 并按照 《 基 金法》 、 基金合同及
其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利
和义务，应详细查阅基金合同。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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2 
 
第二部分


释义 
 
在本 招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、 基金或本基金：指中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金 
2、 基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司 
3、 基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 
4、 基金合同： 指 《 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充 
5 、 托 管协议 ： 指 基金管 理 人 与基金 托 管 人就本 基 金 签订 之《中 证主要 消 费
交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补
充 
6 、 招 募说明 书 或 本招募 说 明 书 ：指 《 中 证主要 消 费 交易型 开 放 式指数 证券
投资基金招募说明书》及其定期的更新 
7 、 基 金份额 发 售 公告： 指 《 中证主 要 消 费交易 型 开 放式指 数 证 券投资 基 金
基金份额发售公告》 
8 、 上 市交易 公 告 书：指 《 中 证主要 消 费 交易型 开 放 式指数 证 券 投资基 金 基
金份额上市交易公告书》 
9、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件 、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
10、 《基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起 实施的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、 《销售 办法》 ： 指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、 同年 10 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日 颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、 《运作办法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、 同 年 7 月 1 日实施
的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
14、 《登记结算业务实施细则》 ： 指 《中国证券登记结算有限责任公司关于深中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订 
15、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员
会 
17、 交易型开放式指数证券投资基金： 指 《深圳证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” ，简称“ETF” 
18、 联接基金： 指绝大部分基金财产投资于本基金， 与本 基金的投资目标类
似， 紧密跟踪业绩比较基准， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 采取开放式运
作方式的基金 
19、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
20、 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
21、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
22、 合格境外机构投资者： 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投 资管理
办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者 
23、 人民币合格境外机构投资者： 指按照 《基金管理公司、 证券公司人民 币
合 格 境 外机构 投 资 者境内 证 券 投资试 点 办 法》 （ 包 括 其不时 修 订 ）及相 关 法 律 法
规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 机 构 投 资
者 
24、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者 、 合格境外机构投资者 、 人民币 合
格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投
资人的合称 
25、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金 份额的投资
人 
26、 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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27、 销售机构： 指 汇添富基金管理股份有限公司 以及符合 《销售办法》 和 中
国证监会规定的其他条件， 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 
28、直销机构：指 汇添富基金管理股份有限公司 
29、 代销机构： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 取得 基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议， 代为办理基金销
售业务的机构，包括发售 代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司） 
30、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 
31、 发售代理机构： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 由
基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
32、 申购赎回代理券商： 指符合 《 销售办法》 和中国证监会规定的其他条件，
基金管理人指定的办理本基金场内申购、 赎回业务的证券公司， 又称为代办证券
公司 
33、 场外： 指不通过深圳证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或
者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所 
34、 场内： 指通过深圳证券交 易所交易系统办理基金份额认购、 申购、 赎回
和上市交易业务的场所 
35、 登记业务： 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务， 具体内容包括
投资者基金账户的建立和管理、 基金份额注册登记、 基金交易的确认、 清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 
36、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 汇添富基金管理
股 份 有 限 公 司 或接受 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 登 记 业 务 的 机
构 
37、 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中 国证监会书面确认的
日期 
38、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
37、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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不得超过 3 个月 
38、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
39、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
40、T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
41、T+n 日：指自T 日起第 n 个工作日(不包含T 日) 
42、 开放日：指为投资人办理基金份额申购 、赎回或其他业务的工作日 
43、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
44、 认购： 指在基金募集期内， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 ，投资人可以现金或股票方式申请认购 
45、 发售： 指在本基金募集期内， 销售机构向投资人销售本基金份额的行为 
46、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
47、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为 基金合同约定的赎回对价的行为 
48、 申购赎回 清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价等
信息的文件， 适用于场内份额的申购、赎回。 
49、 申购对价： 在场内申购赎回方式下， 指投资人申购基金份额时， 按基 金
合同和招募说明书规定应交付的组合证券、 现金替代、 现金差额及其他对价； 在
场外申购赎回方式下，申购对价是指现金 
50、 赎回对价： 在场内申购赎回方式下， 指投资人赎回基金份额时， 基金 管
理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、 现金替代、 现金
差额及其他对价；在场外申购赎回方式下，赎回对价是指现金 
51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或 部分证券 
52、 标的指数： 指中证指数有限公司编制并发布的中证金融地产指数及其未
来可能发生的变更 
53、 完全复制法： 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。 通过购买标的指
数中的所有成份证券， 并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比
例以构建指数组合 ，以达到复制指数的目的 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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6 
 
54、 现金替代： 在场内申购赎回方式下， 指申购或赎回过程中， 投资人按 基
金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 
55、 现金差额： 在场内申购赎回方式下， 指最小申购、 赎回单位的资产净 值
与按当日收盘价计算的最小申购、赎 回单位中的组合证券市值和现金替代之差；
投资者人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、 赎回单位对应
的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 
56、 预估现金差额： 在场内申购赎回方式下， 指由基金管理人计算并在 T 日
申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值， 预估现金差额由申购赎回代理券商
预先冻结 
57、 最小申购、 赎回单位： 指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量， 在场
内申购赎回方式下， 投资人申购、 赎回的基金份额应为最小申购、 赎回单位的整
数倍 
 58 、 基 金份 额 参 考净值 ： 指 中证指 数 有 限公司 在 开 市后根 据 当 日的申 购 赎
回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 计算并通过深圳证券交易所发布
的基金份额参考净值，简称 IOPV 
59、 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 
60、 元：指人民币元 
61、 基金利润： 指基金利息收入、 投资 损益、 公允价值变动 损益和其他收 入
扣除相关费用后的余额， 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的
余额 
62、 收益评价日： 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同期增长
率差额之日 
63、 基金净值增长率： 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份
额净值之比减去 1 乘以 100% （ 期间如发生基金份额折算， 则以基 金份额折算日
为初始日重新计算） 
64、 标的指数同期增长率： 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间 如发生基金份额折算， 则以基金份
额折算日为初始日重新计算） 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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7 
 
65、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应 收
申购款及其他资产的价值总和 
66、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
67、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
68、 基金资产估值： 指计算评估基 金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
69、 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒体 
70、 不可抗力： 指本 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观
事件 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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8 
 
第三部分


基 金 管理 人 
 
（一） 基金 管 理 人 简况



名称：汇添富基金管理股份有限公司



住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室



办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼



法定代表人：李文



成立时间： 2005 年 2 月 3 日



批准设立机关：中国证券监督管理委员会



批准设立文号：证 监基金字[2005]5 号



注册资本：人民币 132,724,224 元



联系人：李鹏



联系电话：021－28932888



股东名称及其出资比例： 
股东名称 股权比例 
东方证券股份有限公司 35.412% 
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656% 
上海上报资产管理有限公司 19.966% 
东航金控有限责任公司 19.966% 
合计 100% 
（ 二 ） 主 要人 员 情 况



1、董事会成员 
李文先生，2015 年 4 月 16 日担 任董事长。国籍：中国，1967 年出生，厦
门大学会计学博士。 现任汇添富 基金管理股份有限公司董事长。 历任中国人民银
行厦门市分行稽核处科长， 中国人民银行杏林支行、 国家外汇管理局杏林支局副
行长、 副局长， 中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、 二处副处长， 东 方
证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理， 稽核总部总经理， 东方证券股份
有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。 
肖顺喜先生，2004 年 4 月 20 日担任董事。 国籍： 中国，1963 年出生， 复 旦中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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9 
 
大学 EMBA 。 现 任 东 航 金 控 有 限 责 任 公 司 董 事 长 兼 党 委 书 记 ， 东 航 集 团 财 务 有
限责任公司董事长， 东航期货有限责任公司董事长， 东 航国际控股 （香港） 有 限
公司董事长， 东航国际金融 （香港） 有限公司董事长。 历任东航期货公司总经 理
助理、副总经理、总经理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。 
程峰先生，2016 年 11 月 20 日担任董事。 国籍： 中国，1971 年出生， 上海
交通大学工商管理硕士。 现任上海报业集团副总经理， 上海上报资产管理有限公
司董事长， 上海文化产权交易所股份有限公司董事长， 上海瑞力投资基金管理有
限公司董事长。 历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、 书记， 上海机械进
出口( 集团) 有限公司副总裁， 上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上
海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、 处长， 上海国际集团有
限公司办公室、 信息中心主任， 上海国际集团有限公司行政管理总部总经理， 上
海国际集团金融服务有限公司党委副书记、 总经理， 上海国际集团金融服务有限
公司党委书记、 董事长、 总经理， 上海国际集团金融服务有限公司党委书记、 董
事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。 
张晖先生， 2015 年 4 月 16 日担任董事， 总经理。 国籍： 中国， 1971 年出生，
上海财经大学数量经济学硕士。 现任汇添富基金管理股份有限公司总经理， 汇添
富资本管理有限公司董事长。 历任申 银万国证券研究所高级分析师， 富国基金管
理有限公司高级分析师、 研究主管和基金经理， 汇添富基金管理股份有限公司副
总经理、 投资总监、 投资决策委员会副主席， 曾担任中国证券监督管理委员会第
十届和第十一届发行审核委员会委员。 
韦杰夫（Jeffrey R. Williams ）先生 ，2007 年 3 月 2 日担任独立董事。国籍：
美国，1953 年 出 生，哈 佛 大 学商学 院 工 商管理 硕 士 ，哈佛 大 学 肯尼迪 政 府 学 院
艾什民主治理与创新中心高级研究学者。 历任美国花旗银行香港分行副总裁、 深
圳分行行长， 美国运通银行台湾分行副总裁， 台湾美国运通国际股份有限 公司副
总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。 
林志军先生，2015 年 4 月 16 日担任独立董事。 国籍： 中国香港，1955 年出
生，厦门大学经济学博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任
澳门科技大学商学院院长、 教授、 博导， 历任福建省科学技术委员计划财务处会
计。 五大国际会计师事务所 Touche Ross International( 现 为德勤) 加拿大多伦多分中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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10 
 
所审计员， 厦门大学会计师事务所副主任会计师， 厦门大学经济学院讲师、 副教
授， 伊利诺大学(University of Illinois) 国际会计 教育与研究中心访问学者， 美国斯
坦福大学(Stanford University) 经济 系访问学者，加拿大 Lethbridge 大 学管理学院
会 计 学 讲 师 、 副 教 授 (tenured) ， 香 港 大 学 商 学 院 访 问 教 授 ， 香 港 浸 会 大 学 商 学
院会计与法律系教授，博导，系主任。 
杨燕青女士，2011 年 12 月 19 日担任独立董事， 国籍： 中国，1971 年出生，
复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，
中 欧 陆 家嘴国 际 金 融研究 院 特 邀研究 员 ， 《第一 财 经 日报》 创 刊 编委之 一 ， 第 一
财 经 频 道高端 对 话 节目《 经 济 学人》 栏 目 创始人 和 主 持人， 《 波 士堂》 栏 目 资 深
评论员。 曾任 《解放日报》 主任记者， 《第一财经日报》 编委，2002-2003 年期间
受邀成为约翰- 霍普金斯大学访问学者。 
2、监事会成员 
任瑞良先生， 2004 年 10 月 20 日担任监事， 2015 年 6 月 30 日担任监事会主
席 。 国 籍：中 国 ，1963 年 出 生，大 学 学 历，会 计 师 、非执 业 注 册会计 师 职 称 。
现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。 历任文汇新民联合报业
集团财务中心财务主管， 文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、 总经理
助理、副总经理等。 
王如富先生，2015 年 9 月 8 日担 任监事。国籍：中国，1973 年出生，硕士
研究生， 注册会计师。 现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主
任。 历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、 发展协调办公室专员， 金
信 证 券 规划发 展 总 部总经 理 助 理、秘 书 处 副主任 （ 主 持工作 ） ， 东方证 券 研 究 所
证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 
毛海东，2015 年 4 月 16 日担任监事， 国籍： 中国，1978 年出生， 国际金融
学硕士。 现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。 曾任职
于东航期货有限责任公司，东航集团财 务有限责任公司。 
王静女士，2008 年 2 月 23 日担任职工监事， 国籍： 中 国，1977 年出生， 中
加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。
曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 
林旋女士，2008 年 2 月 23 日担任职工监事， 国籍： 中 国，1977 年出生， 华中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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11 
 
东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，
汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 
陈杰先生，2013 年 8 月 8 日担任 职工监事，国籍：中国，1979 年出生，北
京大学理学博士。 现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。 曾任职
于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 
3、高管人员 
李文先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍） 
张晖先生，2015 年 6 月 25 日担 任总经理。 （简历请参见上述董事会成员介
绍） 
雷继明先生，2012 年 3 月 7 日担 任副总经理。国籍：中国，1971 年出生，
工商管理硕士。 历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理， 中国民族
证券有限责任公司营业部总经理、 经纪业务总监、 总裁助理。2011 年 12 月加盟
汇添富基金管理股 份有限公司，现任公司副总经理。 
娄焱女士，2013 年 1 月 7 日担任 副总经理。国籍：中国，1971 年出生，金
融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、
嘉实基金管理有限公司、 招商基金管理有限公司、 华夏基金管理有限公司以及富
达基金北京与上海代表处工作， 负责投资银行、 证券投资研究， 以及基金产品策
划、机构理财等管理工作。2011 年 4 月加 入汇添富基金管理股份有限公司，现
任公司副总经理。 
袁建军先生，2015 年 8 月 5 日担 任副总经理。国籍：中国，1972 年出生，
金融学硕士。 历任华夏证券股份有限公司 研究所行业二部副经理， 汇添富基金管
理 股 份 有 限公 司 基 金 经理 、 专 户 投资 总 监 、 总经 理 助 理 ，并 于 2014 年至 2015
年 期 间 担 任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 第 十 六 届 主 板 发 行 审 核 委 员 会 专 职 委 员 。
2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限
公司副总经理、投资决策委员会主席。 
李骁先生，2017 年 3 月 3 日担任 副总经理。国籍：中国，1969 出生，武汉
大学金融学硕士。 历任厦门建行计算机处副处长， 厦门建行信用卡部副处长、 处
长， 厦门建行信息技术部处长， 建总行北京开发中心负责人， 建总行信息技术管
理部副总经理， 建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任， 建总行信中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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息技术管理部资深专员 （副总经理级） 。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有
限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 
李鹏先生，2015 年 6 月 25 日担任督察长。 国籍： 中国，1978 年出生， 上 海
财经大学经济学博士， 历任上海证监局主任科员、 副处长， 上海农商银行同业金
融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入
汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 
4、基金经理 
（1） 现 任基 金 经 理 
过蓓 蓓女士，国籍：中国，学历：中国科学技术大学金融工程博士研究生，
6 年证券从业经验 。 从业经历： 曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析
师、量化投资部基金经理助理。2015 年 6 月加入汇添富基金管理股份有限公司
任基金经理助理，2015 年 8 月 3 日至今任中证主要消费 ETF 基 金、中证医药卫
生 ETF 基 金、 中证能源 ETF 基 金、 中证金融地产 ETF 基金、 汇添富中证主要消
费 ETF 联接基金的基金经理， 2015 年 8 月 18 日至今任汇添富深证 300ETF 基金、
汇添富深证 300ETF 基金联接基金的基金经理 ， 2016 年 12 月 22 日至今任汇添富
中证生物科技指数（LOF ）基金 的基金经理，2016 年 12 月 29 日 至今任汇添富
中证中药指数（LOF ） 基金的基金经理。 
（2） 历 任基 金 经 理 
汪洋先生， 2013 年 9 月 13 日至 2015 年 1 月 6 日任汇添富中证主要消费 ETF
基金的基金经理。 
吴振翔先生，2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任汇添富中证主要消费
ETF 基金的 基金经理。 
5、投资决策委员会 
主席：袁建军先生（副总经理） 
成员： 韩贤旺先生 （首席经济学家） 、 王栩 （权益投资总监） 、 陆文磊 （总经
理助理，固定收益投资总监） 、劳杰男（研究副总监） 
6、上述人员之 间不存在近亲属关系。 
三、 基金管理人的职责 
根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他法律、 法规的规定， 基金管理人应履
行以下职责：


中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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1 、 依 法募集 基 金 ，办理 或 者 委托经 中 国 证监会 认 定 的其他 机 构 代为办 理 基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；



2、办理基金备案手续；



3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；



4 、 按 照基金 合 同 的约定 确 定 基金收 益 分 配方案 ， 及 时足额 向 基 金份额 持 有
人分配收益；



5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



6、编制基金季度、半年度和年度报告；



7 、 采 取适当 合 理 的措 施 使 计 算基金 份 额 认购 价 格 、 申购对 价 、 赎回对 价 的
方法符合基金合同等法律文件的规定； 计算并公告基金资产净值， 确定基金份额
申购、赎回对价，编制申购赎回清单 ； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；



9、召集基金份额持有人大会；



10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；



12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 
四、 基金管理人和基金经理的承诺



1 、 本 基金管 理 人 承诺严 格 遵 守现 行 有 效 的相关 法 律 、法规 、 规 章、基 金 合
同和中国证监会的有关规定， 建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反
现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。



2 、 本 基金管 理 人 承诺严 格 遵 守《中 华 人 民共和 国 证 券法》 、 《 基金法 》 及
有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：



（1 ） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；



（2 ） 不公平地对待其管理的不同基金财产；



（3 ） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；



（4 ） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；



（5 ） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。



3 、 本 基金管 理 人 承诺加 强 人 员管理 ， 强 化职业 操 守 ，督促 和 约 束员工 遵 守
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：


中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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（1 ） 越权或违规经营；



（2 ） 违反基金合同或托管协议；



（3 ） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；



（4 ） 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；



（5 ） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；



（6 ） 玩忽职守、滥用职权；



（7 ） 违反现行有效的有关 法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的 有
关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息；



（8 ） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；



（9 ） 贬损同行，以抬高自己；



（10 ）以不正当手段谋求业务发展；



（11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；



（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；



（13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。



4、基金经理承诺



（1 ） 依照有 关 法 律、法 规 和 基金合 同 的 规定， 本 着 谨慎勤 勉 的 原则为 基 金
份额持有人谋取最大利益；



（2 ）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；



（3 ） 不违反现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关规定，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；



（4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。



五、 基金管理人的风险管理体系



本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、 合规风险、 营运风
险和道德风险四大类， 其中， 投资风险主要包括市场风险、 信用风险、 流动性 风
险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 
1、风险管理原则 
基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则： 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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（1 ） 营造良 好 的 风险管 理 文 化和内 部 控 制环境 ， 使 风险意 识 贯 穿到每 位 员
工、各个岗位和经营管理的各个环节。 
（2 ） 建立完 善 的 风险管 理 组 织体系 ， 切 实保证 风 险 管理部 门 的 独立性 和 权
威性，使其有效地发挥职能作用。 
（3 ） 确保风 险 管 理制度 的 严 肃性， 保 证 风险管 理 制 度在投 资 管 理和经 营 活
动过程中得到切实有效的执行。 
（4 ） 运用合 理 有 效的风 险 指 标和模 型 ， 实现风 险 事 前配置 和 预 警、事 中 实
时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。 
（5 ） 建立和 推 进 员工职 业 守 则教育 和 专 业培训 体 系 ，确保 员 工 具备良 好 的
职业操守和充分的职责胜任能力。 
（6 ） 建立风 险 事 件学习 机 制 ，认真 剖 析 各类风 险 事 件，汲 取 经 验和教 训 ，
不断完善风险管理体系。 
2、风险管理组织架构



本基金管理人建立了董事会、 经营管理层、 风险管理部门、 各职能部门四级
风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 
汇 添 富 风 险管 理 组 织 结构 图 
 
（1 ） 董事会 对 公 司风险 管 理 负有最 终 责 任，董 事 会 下设 风 险 管 理委员 会 与
督察长。 审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策， 对公
司的整体风险水平、 风险控制措施的实施情况进行评价。 督察长负责组织指导公
经 营 管 理层 
审计与风险管 理 委
员会 
董事会 
风 险 控 制委员 会 
各 职 能 部门 稽 核 监 察部 
督察长 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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司监察稽核工作， 监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险
控制情况。 
（2 ） 经营管 理 层 负责风 险 管 理政策 、 风 险控制 措 施 的制定 和 落 实，经 营 管
理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，
处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。 
（3 ） 稽核监 察 部 是风险 管 理 的职能 部 门 。稽核 监 察 部负责 投 资 组合市 场 风
险、信用风险、流动性风险、合规风险、营运风险、道德 风险等的管理。 
（4 ） 各职能 部 门 负责从 经 营 管理的 各 业 务环节 上 贯 彻落实 风 险 管理措 施 ，
执行风险识别、 风险测量、 风险控制、 风险评价和风险报告等风险管理程序， 并
持续完善相应的内部控制制度和流程。 
3、风险管理内容 
本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、
风险报告等内容。 
（1 ） 风险识 别 是 指对现 实 以 及潜在 的 各 种风险 加 以 判断、 归 类 和鉴定 风 险
性质的过程。 
（2 ） 风险测 量 是 指估计 和 预 测风险 发 生 的概率 和 可 能造成 的 损 失，并 根 据
这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 
（3 ） 风险控 制 是 指采取 相 应 的措施 ， 监 控和防 止 各 种风险 的 发 生，实 现 以
合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 
（4 ） 风险评 价 是 指分析 风 险 识别、 风 险 测量和 风 险 控制的 执 行 情况和 运 行
效果的过程。 
（5 ） 风险报 告 是 指将风 险 事 件及处 置 、 风险评 价 情 况以一 定 程 序进行 报 告
的过程。 
六、 基金管理人的内部控制制度 
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险， 保证经营运作符合基金管理人
发展规划， 在充分考虑内外部环境的基础上， 通过建立组织机制、 运用管理方法、
实施控制程序与控制措施而形成的系统。



基金管理人结合自身具体情况， 建立了科学合理、 控制严密、 运行高效的内
部控制体 系，并制定了科学完善的内部控制制度。



1、内部控制目标


中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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（1 ） 保证基 金 管 理人经 营 运 作遵守 国 家 法律法 规 和 行业监 管 规 则，自 觉 形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。



（2 ） 防范和 化 解 经营风 险 ， 提高经 营 管 理效益 ， 确 保经营 业 务 的稳健 运 行
和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。



（3 ）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。



2、内部控制原则



（1 ） 健全性 原 则 。内部 控 制 机制覆 盖 基 金管理 人 的 各项业 务 、 各个部 门 和
各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。



（2 ） 有效 性 原 则 。通过 科 学 的内部 控 制 手段和 方 法 ，建立 合 理 的内部 控 制
程序，维护内部控制的有效执行。



（3 ） 独立性 原 则 。基金 管 理 人各机 构 、 部门和 岗 位 职责保 持 相 对独立 ， 基
金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。



（4 ） 相互制 约 原 则。基 金 管 理人内 部 部 门和岗 位 的 设置权 责 分 明、相 互 制
衡。



（5 ） 成本效益原则。 基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。



3、内部控制内容



基金管理人的内部控制要求建立： 不相容职务相分离的机制、 完善的岗位责
任制、 规范的岗位管理措施、 完整的信息资料保全系统、 严格的授权控制、 有 效
的风险防范系统和快速反应机制等。



基金管理人遵守国家有关法律法规， 遵循合法合规性原则、 全面性原则、 审
慎性原则和适时性原则， 制订了系统完善的内部控制制度。 内部控制的内容包括
投资管理业务控制、 信息披露控制、 信息技术系统控制、 会计系统控制以及内部
稽核控制等。



（1 ）投资管理业务控制



基金管理人通过规范投资业务流程， 分层次强化投资风险控制。 公司根据投
资管理业务不同阶段的性质和特点， 制定了完善的管理规章、 操作流程和岗位手
册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取 不同措施进行控制。



针对投资研究业务， 基金管理人制定了 《 汇添富基金管理股份有限公司 投资
研究部制度》 ， 对研究 工作的业务流程、 研究报告质量评价， 研究与投资的交流中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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渠道等都做了明确的规定； 对于投资决策业务， 基金管理人制定了 《 汇添富基金
管理股份有限公司 投资管理制度》 ， 保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定，
符合基金合同所规定的要求， 同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投
资管理业绩评价体系； 对于基金交易业务， 基金管理人将实行集中交易与防火墙
制度， 建立交易监测系统、 预警系统和交易反馈系统， 完善相关的安全设施， 交
易流程将严格按照 “ 审核—执行 —反馈—复核—存档” 的程序进行， 防止不正当关
联交易损害基金份额持有人利益。



（2 ）信息披露控制



基金管理人通过完善信息披露制度， 确保基金份额持有人及时完整地了解基
金信息。 基金管理人按照法律、 法规和中国证监会有关规定， 建立了 《 汇添富 基
金管理股份有限公司 信息披露管理制度》 ， 指定了信息披露责任人负责信息披露
工作， 进行信息的组织、 审核和发布， 并将定期对信息披露进行检查和评价， 保
证公开披露的信息真实、准确、完整。



（3 ）信息技术系统控制



基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息 技术管理制度。 基金管
理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成， 通过了国家、 金融行业软件工程
标准的认证， 并有完整的技术资料。 基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任
制度、 门禁制度、 内外网分离制度等管理措施， 对电子信息数据进行即时保存和
备份， 重要数据实行异地备份并且长期保存， 确保了系统可靠、 稳定、 安全地 运
行。 在人员控制方面， 对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核；
信息技术人员之间定期轮换岗位。



（4 ）会计系统控制



基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施， 确保会计核算正常运转。 基
金管理人根据 《中华 人民共和国会计法》 、 《 金融企业会计制度》 、 《证券投资
基金会计核算办法》 、 《企业财务通则》 等国家有关法律、 法规制订了基金会计
制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、
事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风险。
具体措施包括： 采用了目前最先进的基金核算软件； 基金会计严格执行复核制度；
基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式；中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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每 日 制 作 基 金 会 计 核 算 估 值 系 统 电 子 数 据 的 备 份 ， 同 时 打 印 保 存 书 面 的 记 账 凭
证、各类会计报表、统计报表，并由专人保存 原始记账凭证等。



（5 ）内部稽核控制



基金管理人通过建立独立的监察稽核制度， 确保内部控制的有效性。 基金管
理人设立督察长，督察长可以列席基金管理人召开的任何会议，调阅相关档案，
就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、 评价、 报告、 建议职能。 督察长 定
期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。



另外， 在经营管理层设立稽核监察部门， 配备充足合格的稽核监察人员， 并
制订了 《 汇添富基金管理股份有限公司 稽核监察制度》 ， 明确规定了稽核监察部
门及内部各岗位的职责和工作流程， 监督各业务部门和人员遵守法律、 法规和规
章的有关情 况； 检查各业务部门和人员执行内部控制制度、 各项管理制度和业务
规章的情况。



4、基金管理人关于内部合规控制声明书



（1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 
（2 ） 基金管 理 人 承诺根 据 市 场变化 和 基 金管理 人 业 务发展 不 断 完善内 部 风
险控制制度。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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第四部分


基 金 托管 人 
（一）基金托管人基本情况



名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
法定代表人：易会满 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：郭明 
（二）主要人员情况 
截至 2016 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均年龄 30
岁，95% 以 上员工拥有大学本科以上学历， 高 管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。 
（三）基金托管业务经营情况 
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来， 秉承 “ 诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公
司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、
基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 齐全的托管产品
体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各类客户提
供个性化的托管服务。 截至 2016 年 9 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 624中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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只。自 2003 年 以 来，本 行 连 续十三 年 获 得香港 《 亚 洲货币 》 、 英国《 全 球 托 管
人 》 、香 港《 财 资》 、美 国 《环 球金 融 》 、 内地 《 证券 时报 》 、 《 上 海证 券 报》 等境
内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管
银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 
（四）基金托管人的职责基金托管人应当履行下列职责：



（1 ）安全保管基金财产；



（2 ）按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；



（3 ） 对所托管的不同基金财产分别设置账户， 确保基金财产的完整与独立； 
（4 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、 报表和其他相关资料；



（5 ） 按照基 金 合 同的约 定 ， 根据基 金 管 理人的 投 资 指令， 及 时 办理清 算 、
交割事宜；



（6 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；



（7 ）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见；



（8 ） 复核、 审 查 基金管 理 人 计算的 基 金 资产净 值 和 基金份 额 申 购、赎 回 价
格； 
（9 ）按照规定召集基金份额持有人大会；



（10 ）按照规定监督基金管理人的投资运作；



（11 ）法律法规和基金合同规定的其它职责。 
（ 五）基金托管人的内部控制制度 
中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始 终保持在资产
托管行业的优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管部 “一手抓业务拓展， 一
手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度， 精心
培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。 继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过 评
估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70 （ 审计标准第70号） 审阅
后， 2015年中国工商银行资产托管部第九次 通过ISAE3402 （原SAS70 ） 审阅获得
无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、
内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。 也证明中国工商银行托管服务的风中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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险控制能力已经与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。 目前， ISAE3402
审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 
1、内部风险控制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 强化和建立守法
经营、 规范运作的经营思想和经营风格， 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监
控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险， 保证托管 资产的安全完整； 维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构 
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察 部 门 （内控 合 规 部、内 部 审 计局） 、 资 产托管 部 内 设风险 控 制 处及资 产 托 管 部
各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对各业务
部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下， 依照有关
法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围 内
实施具体的风险控制措施。 
3、内部风险控制原则 
（1 ） 合法性原则。 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
（2 ） 完整性 原 则 。托管 业 务 的各项 经 营 管理活 动 都 必须有 相 应 的规范 程 序
和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖所有的
部门、岗位和人员。 
（3 ） 及时性 原 则 。托管 业 务 经营活 动 必 须在发 生 时 能准确 及 时 地记录 ； 按
照“内控优先 ”的原则， 新设机构或新增业务品种时， 必须做到已建立相关的规
章制度。 
（4 ） 审慎性 原 则 。各项 业 务 经营活 动 必 须防范 风 险 ，审慎 经 营 ，保证 基 金
资产和其他委托资产的安全与完整。 
（5 ） 有效性 原 则 。内控 制 度 应根据 国 家 政策、 法 律 及经营 管 理 的需要 适 时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6 ） 独立性 原 则 。设立 专 门 履行托 管 人 职责的 管 理 部门； 直 接 操作人 员 和中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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控制人员必须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1 ） 严格的 隔 离 制度。 资 产 托管业 务 与 传统业 务 实 行严格 分 离 ，建立 了 明
确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系
列规章制 度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 
（2 ） 高层检 查 。 主管行 领 导 与部门 高 级 管理层 作 为 工行托 管 业 务政策 和 策
略的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查
资 产 托 管 部 在 实 现 内 部 控 制 目 标 方 面 的 进 展 ， 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制 措
施，督促职能管理部门改进。 
（3 ） 人事控制。 资产托管部严格落实岗位责任制， 建立 “ 自控防线”、 “ 互
控防线” 、 “监控防线”三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立 “以人
为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣 誉感，培育团队精神和核心竞争力。
并通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书， 使员工树立风险防
范与控制理念。 
（4 ） 经营控 制 。 资产托 管 部 通过制 定 计 划、编 制 预 算等方 法 开 展各种 业 务
营销活动、 处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源， 达到资源利用和效
益最大化目的。 
（5 ） 内部风 险 管 理。资 产 托 管部通 过 稽 核监察 、 风 险评估 等 方 式加强 内 部
风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门进行
风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6 ） 数据安 全 控 制。我 们 通 过业务 操 作 区相对 独 立 、数 据 和 传 真加密 、 数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7 ） 应急准 备 与 响应。 资 产 托管业 务 建 立专门 的 灾 难恢复 中 心 ，制定 了 基
于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演
练。 为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订
时间演练发展到现在的 “随机演练 ”。 从演练结果看， 资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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24 
 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1 ） 资产托 管 部 内部设 置 专 职稽核 监 察 部门， 配 备 专职稽 核 监 察人员 ， 在
总经理的直接领导下 ， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确保资
产托管业务健康、稳定地发展。 
（2 ） 完善组 织 结 构，实 施 全 员风险 管 理 。完善 的 风 险管理 体 系 需要从 上 至
下每个员工的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资 产
托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双人制、 横向多部门制
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 
（3 ） 建立健 全 规 章制度 。 资 产托管 部 十 分重视 内 控 制度的 建 设 ，一贯 坚 持
把风险防范和控制的理念和方法 融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多
年努力， 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度， 包括： 岗 位职责、 业
务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等， 覆盖所有部门和岗位， 渗透各 项
业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 
（4 ） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作， 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、 新情况不断出现， 资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置， 视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。 
(六)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序



根 据 《 基金法 》 、 基金合 同 、 托管协 议 和 有关基 金 法 规的规 定 ， 基金托 管 人
对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金参与
银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基
金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查， 基金托管人对基金投资的监督和检查自
《基金合同》生效 之日起开始。 
基 金 托 管人发 现 基 金管理 人 违 反《基 金 法 》 、基 金 合 同、基 金 托 管协议 或 有
关基金法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在限
期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国
证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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第五部分


相 关 服务 机 构 
 
一、 基金份额发售机构



1、直销机构 
1） 汇添富基金管理股份有限公司直销中心



住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室



办公地址： 上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼 
法定代表人：李文



电话：（021）28932823 
传真：（021）28932998 
联系人： 陈卓膺



客户服务电话：400-888-9918 （免长途话费） 
网址：www.99fund.com



2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com ） 
2、 申购赎回代理券商 
1) 安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳 市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 
法定代表人：牛冠兴 
开放式基金咨询电话：0755-82558305 
开放式基金业务传真：0755-82558355 
联系人：陈剑虹 
统一客服电话：4008001001 
公司网站地址：www.essence.com.cn 
2) 长城证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 
邮政编码：518034 
法定代表人：黄耀华 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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电话：0755-83516289 
传真：0755-83515567 
3) 东北证券股份有限公司 
注册地址：长春市自由大路 1138 号 
办公地址：长春市自由大路 1138 号 
法定代表人：矫正中 
联系人：安岩岩 
电话：0431-85096517 
客户服务电话：40060006860431-85096733 
网址：www.nesc.cn 
4) 东方证券股份有限公司 
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 
法定代表人：潘鑫军 
联系人：胡月茹 
电话：021-63325888 
传真：021-63326729 
客户服务热线：95503 
东方证券网站：www.dfzq.com.cn 
5) 光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：袁长清（代行） 
联系人：刘晨、李芳芳 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
客户服务电话:95525 、4008888788 、10108998 
公司网址：www.ebscn.com 
6) 国都证券有限责任公司 
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 
法定代表人：常喆 
开放式基金咨询电话：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 
7) 国信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
法人代表人：何如 
基金业务联系人：齐晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
全国统一客户服务电话：95536 
公司网址：www.guosen.com.cn 
8) 海通证券股份有限公司 
注册地址：上海市广东路 689 号 
办公地址：上海市广东路 689 号 
法定代表人：王开国 
注册资本：95.85 亿元人民币 
电话：021－23219000 
传真：021-23219100 
联系人：李笑鸣 
客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 
公司网址：www.htsec.com 
9) 平安证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048） 
法定代表人：杨宇翔 
全国免费业务 咨询电话：95511-8 
开放式基金业务传真：0755-82400862 
联系人：郑舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391) 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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网址：http://www.pingan.com 
10) 齐鲁证券有限公司 
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 
法定代表人：李玮 
联系人：吴阳 
电话：0531-68889155 
传真：0531-6889185 
客服电话：95538 
网址：www.qlzq.com.cn 
11) 上海证 券有限责任公司 
注册地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼 
法定代表人：龚德雄 
联系人：张瑾 
客户服务电话： （021）962518 、4008918918（全国热线） 
公司网站：www.962518.com 
12) 申万宏源证券有限公司 
中文名称: 申万宏源证券有限公司



英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.



注册资本: 人民币 330 亿元



注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层



办公地 址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031 ）



法定代表人：李梅



电话：021-33389888



传真：021-33388224



客服电话：95523 或 4008895523



电话委托：021-962505



国际互联网网址: www.swhysc.com



联系人：黄莹 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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13) 西南证券股份有限公司 
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 
法定代表人：余维佳 
客户服务电话：4008-096-096 
网址：www.swsc.com.cn 
14) 湘财证券有限责任公司 
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 
办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 
法定代表人：林俊波 
电话：021-68634518 
传真：021-68865680 
联系人：赵小明 021-68634510-8620 
客服电话：400-888-1551 
公司网址：www.xcsc.com 
15) 中国银河证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
法定代表人：陈有安 
开放式基金咨询电话：4008-888-888 
开放式基金业务传真：010-66568990 
联系人：田薇 
联系电话：010-66568430 
网址：www.chinastock.com.cn 
16) 招商证券股份有限公司 
招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 
法定代表人：宫少林 
电话：0755-82943666 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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传真：0755-82943636 
联系人：林生迎 
客户服务电话：95565、4008888111 
公司网址：www.newone.com.cn 
17) 中国国际金融有限公司 
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
邮政编码：100022 
注册资本：1.25 亿美元 
法定代表人：金立群 
电话：010-65051166 
传真：010-85679535 
18) 中国中投证券有限责任公司 
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第 04 层 01、02、03、05 、11 、12、13、15、16、18、19、20、21、22、
23 单元 
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至
21 层 
法定代表人：龙增来 
联系人：刘毅 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
网址：www.china-invs.cn 
客服电话：400-600-8008、95532 
19) 中信建投证券股份有限公司 
注册地址：北 京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 
法定代表人姓名：王常青 
基金业务对外联系人：权唐 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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联系电话：400-8888-108 
联系传真：010-65182261 
公司网址 ：www.csc.com.cn 
客服电话：400-8888-108 
20) 中信万通证券有限责任公司 
法定代表人：杨宝林 
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室） 
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
（266061 ） 
基金业务联系人：吴忠超 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
客户服务电话：0532-96577 
公司网址：www.zxwt.com.cn 
21) 中信证券股份有限公司 
住址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦Ａ层 
法定代表人：王东明 
电话：010-84588888 
传真：010-84865560 
联系人：陈忠 
公司网址：www.ecitic.com 
22) 中信证券（浙江）有限责任公司 
公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20
层 
公司办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20
层 
法人代表：沈强 
邮政编码：310052 
联系人：王霈霈 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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联系电话：95548 
公司网站：www.bigsun.com.cn 
23) 东海证券股份有限公司 
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼 
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 
法定代表人：朱科敏 
客服电话：95531；400-8888-588 
传真：021-50498825 
网址：www.longone.com.cn 
24) 方正证券股份有限公司 
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层 
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层 
法定代表人：雷杰 
全国统一客服热线：95571 
方正证券网站：www.foundersc.com 
25) 华宝证券有限责任公司 
注册地址：上海市浦东新区 世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 
法定代表人：陈林 
电话:021-6877-8056 
传真:021-6877-8113 
客户服务电话：400-820-9898 
网址：www.cnhbstock.com 
26）信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼



办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人：张志刚



联系人：唐静 
联系电话：010-63081000 
传真：010-63080978 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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客服电话：400-800-8899 
公司网址：www.cindasc.com



27）中信证券（山东）有限责任公司 
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
（266061 ）



办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
（266061 ） 
法定代表人：杨宝林 基金业务联系人：吴忠超



电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
客户服务电话：95548



公司网址：www.citicssd.com 
2、 二级市场交易代理券商 
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。



3 、 基 金管理 人 可 根据有 关 法 律 法规 要 求 ，选择 其 他 符合要 求 的 机构代 理 销
售本基金或变更上述发售代理机构，并及时公告。 
二、 登记机构



名称：中国证券登记结算有限责任公司



住所：北京市西城区太平桥大街 17 号



办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号



法定代表人：金颖



联系人：严峰、朱立元



电话：0755-25946013、010-59378839



传真：010-59378907 
三、 律师事务所和经办律师 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
负责人 ：俞卫锋 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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电话： （021）31358666 
传真： （021）31358600 
经办律师：吕红、 黎明 
联系人：陈颖华 
四、 会计师事务所和经办注册会计师 
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 
首席合伙人：吴港平 
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 
邮政编码：100738 
公司电话： （010）58153000 
公司传真： （010）85188298 
签章会计师： 陈露、蔺育化 
业务联系人： 陈露、蔺育化 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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36 
 
第六部分


基 金 的募 集 
 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《 信
息披露办法》等有关法律法规以及基金合同的规定，经 2013 年 6 月 6 日中国证
监会证监许可【2013】757 号文核准募集。 
一、 基金的类型及存续期间



1、基金类型： 股票型证券投资基金 
2、基金运作方式： 交易型开放式



3、存续期间：不定期 
二、募集期限 
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月， 具体发售时间见基金份额发售
公告。 
三、募集方式 
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。 
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券
交易所网上系统以现金进行的认购； 网下现金认购是指投资人通过基金管理人以
现 金 进 行的认 购 ； 网下股 票 认 购是指 投 资 人通过 基 金 管理人 和/ 或其指 定 的 发 售
代理机构以股票进行的认购。 网上现金认购、 网下现金认购和网下股票认购的具
体安排详见招募说明书的相关规定。 
投 资 人 应当在 基 金 管理人 和/ 或指定 发 售 代理机 构 办 理基金 发 售 业务的 营 业
场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 
基金管理人、 发售代理机构可接受的认购方式、 办理基金发售业务的具体情
况和联系方式，请参见基金份额发售 公告。 
基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。 
基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。 
基金 管理人和发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代
表基金管理人和 发售机构确实接收到认购申请。 认购的确认以登记机构的确认结
果为准。 
四、募集 对象 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
37 
 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者 、 合
格境外机构投资者 、 人民币合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人 。 
五、募集场所 
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基 金 发 售 业 务 的 营 业
场所或按基金管理人、 发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。 发售
代理机构名单和联系方式见基金份额发售公告。 
基金管理人可以根据情况增加或变更发售代理机构，并另行公告。 
六、 基金份额初始面值 
基金份额的初始面值为人民币 1.00 元，按初始面值发售。 
七、认购开户 
1、 投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户 （以下简称 “ 深圳 A
股账户” ） 或深圳证券交易所证券投资基金账户 （以下简称 “ 深圳证券投资基金账
户” ）。 
（1 ） 已有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者不必再办理开户
手续。



（2 ） 尚无深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者， 需在认购前持
本 人 身 份 证 到 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 的 开 户 代 理 机 构 办 理
深圳 A 股 账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账 户和
深圳证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。



2、账户使用注意事项



（1 ） 如投资者需要参与网下现金或网上现金认购， 应使用深圳 A 股账户或
深圳证券投资基金账户； 深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二
级市场交易。



（2 ） 如投资 者 以 深圳证 券 交 易所上 市 交 易的本 基 金 成份股 或 备 选成份 股 进
行网下股票认购的，应开立并使用深圳 A 股账户。



（3 ） 如投资 者 以 上海证 券 交 易所股 票 进 行网下 股 票 认购的 ， 除 了持有 深 圳
A 股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所 A 股账户（以
下简称“ 上海 A 股账户” ），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
38 
 
有，并注意投资者认购基金份额的托管证券公司和上海 A 股账户指定交易证券
公司应为同一发售代理机构。 
（4 ） 如投资 者 需 要通过 申 购 赎回代 理 券 商参与 本 基 金的申 购 、 赎回， 应 同
时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账 户，且该两个账户的证件号码及名称
属于同一投资者所有， 并注意投 资者用以申购、 赎回的深圳证券交易所股票的托
管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。 
（5 ） 已 通 过 二 级 市 场 购 买 过 汇 添 富 黄 金 及 贵 金 属 证 券 投 资 基 金 （LOF ）、
深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资者，其所持有的深证 A 股账 户
或基金账户可以用于认购本基金。 
（6 ） 已购买 过 由 汇添富 基 金 管理股 份 有 限公司 担 任 登记机 构 的 基金的 投 资
者 ， 其 拥 有 的 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 开 放 式 基 金 账 户 不 能 用 于 认 购 本 基
金。 
八、认购费用 
认购费用由投资者承担，不高于 0.8% ，认购费率如下表所示： 
购买份额（M ） 认购费率 
M ＜50 万 0.8% 
50 万≤M ＜100 万 0.4% 
M ≥100 万 每笔 1,000 元 
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示认购费率收取认购费用。 发售
代理机构办理网上现金认购、 网下股票认购时可参照上述费率结构， 按照不高于
0.8% 的标准收取一定的佣金。 
基金认购费用不列入基金财产， 主要用于基金的市场推广、 销售、 注册登记
等募集期间发生的各项费用。 
九、网上现金认购 
1、认购时间：详见基金份额发售公告。



2 、 认 购限额 ： 网 上现金 认 购 以基金 份 额 申请。 单 一 账户每 笔 认 购份额 需 为
1000 份或其整数倍,最高不得超过 99,999,000 份。投资者可以多次认购，累计
认购份额不设上限。 
3 、 认 购申请 ： 投 资者在 认 购 本基金 时 ， 需按发 售 代 理机构 的 规 定备足 认 购中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
39 
 
资金， 办理认购手续。 投资者可多次申报， 不可撤单， 申报一经确认， 认购资 金
即被冻结。



4、认购金额和利息折算的份额的计算



本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下： 
认购金额＝认购价格 ×认购份额×(1＋佣金比率) 
认购佣金＝认购价格 ×认购份额×佣金比率 
利息折算的份额＝利息/认购价格 
网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份
额持有人所有 。 网上现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。 利息折
算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 
十、网下现金认购 
1、认购时间：详见基金份额发售公告。



2 、 认 购限额 ： 网 下现金 认 购 以基金 份 额 申请。 投 资 者通过 基 金 管理人 办 理
网下现金认购的， 每笔认购份额须在 5 万份以上(含5 万份)。 投资者可以多次认
购，累计认购份额不设上限。 
3 、 认 购手续 ： 投 资者在 认 购 本基金 时 ， 需按基 金 管 理人的 规 定 办理相 关 认
购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。



4、认购金额和利息折算的份额的计算



本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下： 
认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 
认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率



利息折算的份额＝利息/认购价格 
网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份
额持有人所有。 网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。 利息
折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。



5、T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于 T＋1 日
进行有效认购款项的清算交收， 将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集
专户。 
十一、网下股票认购 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
40 
 
1 、 认 购限额 ： 网 下股票 认 购 以单只 股 票 股数申 报 。 投资者 通 过 发售代 理 机
构进行网下股票认购的， 单只股票最低认购申报股数为 1000 股， 超过 1000 股的
部分须为 100 股的整数倍， 用以认购的股票必须是中证主要消费指数成份股和已
公告的备选成份股。 投资者通过基金管理人进行网下股票认购的， 认购申报股数
必须为 100 股的整数倍。 投资者可以多次提交认购申请， 累计申报股数不设上限。 
2 、 认 购手续 ： 投 资者在 认 购 本基金 时 ， 需按销 售 机 构的规 定 ， 到销售 网 点
办理认购手续， 并备足认购股票。 网下股票认购申请提交后在销售机构规定 的时
间之后不得撤销， 发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。 投资者的认购股
票 在 网 下 股 票 认 购 日 至 登 记 机 构 进 行 股 票 过 户 日 的 冻 结 期 间 所 产 生 的 权 益 归 投
资者所有。 
特殊情形 
A、已公告的将被调出中证主要消费指数的成份股不得用于认购本基金。 
B、限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的
交易量、 价格波动及其他异常情况， 决定是否对个股认购规模进行限制， 并在网
下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。 
C 、 临 时拒绝 个 股 认购： 对 于 在网下 股 票 认购期 间 价 格波动 异 常 或认购 申 报
数量异常的个股，基金管理人可不经公告 ，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 
3、清算交收：T 日日终（T 日为本基金发售期最后一日） ，发售代理机构将
股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人， 基金管理人收到股票认
购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。T+1 日起， 登记机构根据基金管理
人提供的确认数据， 冻结上海市场网下认购股票， 并将深圳市场网下认购股票过
户至本基金组合证券认购专户。 登记机构对投资者认购的股票冻结或者过户确认
后， 基金管理人为投资者计算认购份额， 并根据发售代理机构提供的数据计算投
资者应以基金份额方式支付的佣金， 从投资者的认购份额中扣除 ， 为发售代理机
构 增 加 相 应 的 基 金 份 额 。 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 提 供 的 有 效 认 购 申 请 股 票 数
据， 将上海和深圳的股票分别过户至本基金在上海、 深圳开立的证券账户。 基金
合同生效后， 登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投
资者认购份额的初始登记。 
4、认购份额的计算公式： 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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41 
 
1.00 / i
1
?
?
? ?
n
i
有效认购数量 价 只股票在最后一日的均 第 投资者的认购份额
 
其中： 
A、i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票，n 代表投资者提交的股票总只
数，如投资者仅提交了 1 只股票的申请，则 n＝1。 
B、T 日为网下股票认购期最后一日 。 
C、 “第i 只股票在最后一日的均价 ” 由基金管理人根据深圳证券交易所及上
海证券交易所的当日行情数据， 以该股票的总成交金额除以总成交股数计算， 以
四舍五入的方法保留小数点后两位。 若该股票在 T 日停牌或无成交， 则以同样方
法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 
若 某 一 股票在 T 日 至登 记 机 构进行 股 票 过户日 的 冻 结期间 发 生 除息、 送 股
(转增)、 配股等权益变动， 则由于投资者获得了相应的权益， 基金管理人将按如
下方式对该股票在 T 日的均价进行调整： 
①除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 
②送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价/(1 ＋每股送股比例) 
③ 配 股 ： 调 整 后 价 格 ＝( 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 均 价 ＋ 配 股 价 × 配 股 比
例)/(1＋每股配股比例) 
④ 送 股 且配股 ： 调 整后价 格 ＝(网下 股 票 认购期 最 后 一日均 价 ＋ 配股价 × 配
股比例)/(1 ＋每股送股比例＋每股配股比例) 
⑤除息且送股： 调整后价格= （网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利
或股息）/（1+每股送股比例） 
⑥除息且 配 股：调整 后 价格=（ 网 下股票认 购 期最后一 日 均价+配股价 ? 配股
比例-每股现金股利或股息）/ （1+每股配股比例） 
⑦ 除 息 、送股 且 配 股：调 整 后 价格＝( 网 下股票 认 购 期最后 一 日 均价＋ 配 股
价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例) 
D、 “有效认购数量” 是指由基金管理人确认的并据此进行清算交收的股票股
数。其中， 
①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： 
?
?
? ? ? ?
n
j
j j
p w q p Cash q
1
max
/ % 105 ) (
 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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max
q
为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，
Cash
为网上现金
认购和网下现金认购的合计申请数额，
j j
q p
为除限制认购规模的个股和基金管
理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股当日均价和认购申报数量乘积，
w
为该股按均价计算的其在T 日中证主要消费指数中的权重( 认购期间如有中证
主要消费指数调整公告， 则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证主
要消费指数编制规则计算调整后的中证主要消费指数构成权重， 并以其作为计算
依据)，p 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 
如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上
限， 则根据认购日期的先后按先到先得的方式确认。 如同一天申报的个股认购数
量全部确认将突破基金管理人可确认上限的， 则按照各投资人的认购申报数量按
比例确认。 
②对于未公告限制认购规模的个股， 以本基金初始募集规模为基准， 投资者
提交认购申请的数量没有超过该个股在 T 日中证主要消费指数中的权重的， 原则
上 可 全 部 确 认 为 有 效 认 购 数 量 ； 投 资 者 提 交 认 购 申 请 的 数 量 超 过 了 该 个 股 在 T
日中证主要消费指数中的权重的， 对于超额部分， 管理人原则上不再接受流动性
受限的股票。 
③ 若某一股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发
生司法执行， 则基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购
数量进行相应调 整。 
十二、募集资金利息与募集股票权益的处理方式



基金募集期间募集的资金应当存入专门账户， 募集资金利息在基金募集期结
束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。



基金网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过
户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 
十三、基金募集情况 
本基金募集期限为2013 年7 月15 日至2013 年8 月16 日。经会计师事务所验
资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 人 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集
794,657,260.00 份 基 金 份 额 （ 其 中 包 括 利 息 转 份 额63,738.00 份 ） ， 有 效 认 购 户 数
为9,344 户。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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43 
 
第七部分


基 金 合同 的 生 效 
 
一、基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个 月内， 在基金募集份额总额不少于 2 亿份，
基金募集金额不少于 2 亿元人民币 （含网下股票认购所募集的股票市值） 且基金
认购人数不少于 200 人的条件下， 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决
定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起
10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起， 《基金 合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束
前，任何人不得动用 ；网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻结 。 
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 
如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项， 并加计银行同
期存款利息 ； 对于基金募集期间网下股票认购 所募集的股票， 登记机构应予以解
冻 ， 登 记 机 构 及 发 售 代 理 机 构 将 协 助 基 金 管 理 人 完 成 相 关 资 金 和 证 券 的 退 还 工
作。 
3 、 如 基金募 集 失 败，基 金 管 理人、 基 金 托管人 及 发 售代理 机 构 不得请 求 报
酬。 基金管理人、 基金托管人和 发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各
方各自承担。 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》 生效后， 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元的， 基金管理人应当及时报告中国证监会； 连续 20 个工作日出现前
述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 
法律法 规另有规定时，从其规定。 
四、 本基金基金合同于 2013 年 8 月 23 日正式生效 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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44 
 
第八部分


基 金 份额 折 算 与 变 更 登 记 
 
基金合同生效后， 为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利， 基金管理人将
根据运作情况决定是否对基金份额进行折算。 
一、基金份额折算的时间 
基金管理人应事先确定基金份额折算日， 并依照 《信息披露办法》 的有关规
定提前公告。 
二、基金份额折算的原则 
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理， 并由登记机构进行基金份
额的变更登记。 
基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调 整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响， 无需召
开持有人大会。 基金份额折算后， 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有
权利并承担义务。 
如果基金份额折算过程中发生不可抗力， 基金管理人可延迟办理基金份额折
算。 
三、基金份额折算的方法 
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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45 
 
第九部分


基 金 份额 的 交 易 
 
一、基金上市 
基金合同生效后， 具备下列条件的， 基金管理人可依据 《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》 ，向深圳证券交易所申请 上市： 
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于 2 亿元； 
2、基金份额持有人不少于 1000 人； 
3、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 
基金上市前， 基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。 基金获准在
证券交易所上市的， 基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金份额
上市交易公告书。 
本基金已于 2013 年9 月16 日起在深圳证券交易所上市交易。 
二、基金份额的上市交易 
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照 《深圳证券交易所交易
规则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》 、 《深圳证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》等有关规定。 
若深圳证券交易所增加 ETF 基金分级业务模式， 本基金管理人将根据运作情
况， 经与 基金托管人协商一致后， 决定是否增加本基金份额分级业务模式， 届时
需履行适当程序，并报中国证监会核准或备案后公告。 
基金上市后， 本基金场内份额可直接在深圳证券交易所上市交易； 场外份额
在条件许可的情况下， 应由基金份额持有人通过申请办理跨系统转托管将基金份
额转为场内份额后，方可上市交易。 
三、终止上市交易 
基金份额上市交易后， 有下列情形之一的， 深圳证券交易所可终止基 金的上
市交易，并报中国证监会备案： 
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定终止上市； 
4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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46 
 
基 金 管 理人应 当 在 收到深 圳 证 券交易 所 终 止基金 上 市 的决定 之 日 起 2 个工
作日内发布基金终止上市公告。 
四、基金份额参考净值(IOPV) 的计算与公告 
基金管理人在每一个交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎
回清单， 中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的
实时成交数据， 计算并通过深圳证券交易所发布基金份额参考 净值 （IOPV ） ， 供
投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 
基 金 份 额参考 净 值 ＝(申 购 赎 回清单 中 必 须用现 金 替 代的替 代 金 额＋申 购 赎
回 清 单 中可以 用 现 金替代 成 份 证券的 数 量 与最新 成 交 价相乘 之 和+申购 赎 回 清 单
中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 的
预估现金差额)/最小申购赎回单位对应的基金份额。 
基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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第十部分


基 金 份额 的 申 购 与 赎 回 
自 2014 年 3 月 24 日起， 投资人可通过场外或场内两种方式对 本基金的基
金份额进行申购与赎回。 
一、 场内申购与赎回 
（一） 申购和赎回场所 
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 
基金管理人在开始申购、 赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单， 并可根
据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单， 并予以公告。 投资人可以通过基金
管理人直销中心办理基金申购、 赎回业务， 具体业务的办理时间及办理方式基金
管理人将另行公告。 
（二 ）申购和赎回的开放日及时间 
1、 开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正 常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场 、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购， 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回， 具体业务办
理时间在 赎回开始公告中规定。 
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、 赎回。 但在基金申请上市期间，
基金可暂停办理申购、赎回。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 
本基金已于 2013 年9 月16 日起开放申购赎回业务。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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（三 ）申购与赎回的原则 
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 
2 、 本 基金的 申 购 对价、 赎 回 对价包 括 组 合证券 、 现 金替代 、 现 金差额 及 其
他对价。 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 
4、 申购、赎回应遵守《登记结算业务实施细则》的规定。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
（四 ）申购与赎回的程序 
1、 申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据 申购赎回代理券商 规定的程序， 在开放日的具体业务办理时
间内提出申购或赎回的申请。 
投资人申购基金份额时 须根据申购赎回清单备足相应的申购对价， 投资人在
提交赎回申请时必须有足够的基金份额余额和现金， 否则所提交的申购、 赎回申
请无效。 
2、 申购和赎回申请的确认 
投资人申 购、赎回申请在 T+1 日进行确认。 
对于投资人提交的申购申请， 申购赎回代理券商根据投资人提交的申购申请
以及T 日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的组合证券、
现金替代款和预估现金差额。T+1 日， 基金管理人对冻结情况符合要求的申购申
请予以确认。如冻结情况不符合要求，则申购申请失败。 
对于投资人提交的赎回申请， 申购赎回代理券商根据投资人提交的赎回申请
以及T 日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的基金份额、
预估现金差额。 T+1 日， 基金管理人根据冻结情况对投资人的赎回申请予以确认。
如投资人 持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金， 或本
基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 
投资人可在 T+2 日及之后通过其办理申购、 赎回的销售网点查询有关申请的
确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额清算和交收适用登记机构的
结算规则。 
T+1 日， 登记机构根据基金管理人对申购、 赎回申请的确认信息， 为投资人
办理组合证券、 基金份额的清算交收， 并将结果发送给相关证券交易所、 申购赎
回代理券商、 基金管理人和 基金托管人。 通常情况下， 投资人 T 日申购所得的基
金份额、 赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。 现金替代和现金差额由基金管理人
与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清算，T+2 日进行交收， 登记机构可以依据相
关规则对此提供代收代付服务并完成交收。 对于确认失败的申请， 登记机构将对
冻结的组合证券和基金份额予以解冻， 申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解
冻。 
如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形， 则依据 《登记结算业
务实施细则》的有关规定进行处理。 
投资人应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付
应付的现金 差额、 现金替代和现金替代退补款。 因投资人原因导致现金差额、 现
金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的， 基金管理人有权为基金的利益向
该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 
若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金
份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的， 基金管理人有权指示申购
赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置； 如该情况导致其他基金份额持有人
或基金资产遭受损失的， 基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要
求该投资人进行赔偿。 
基金管理人在不 损害基金份额持有人权益、 并不违背交易所和登记机构相关
规则的情况下可更改上述程序。 基金管理人最迟须于新规则开始日前按照 《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体公告。 
（五 ）申购和赎回的数量限制 
1 、 投 资人申 购 、 赎回的 基 金 份额需 为 最 小申购 、 赎 回单位 的 整 数倍。 本 基
金最小申购赎回单位为 50 万份。 
2 、 基 金管理 人 可 在法律 法 规 允许的 情 况 下，调 整 上 述规定 申 购 和赎回 份 额
的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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50 
 
媒体上公告并报中国证监会备案。 
（六 ）申购和赎回的对价 、费用及其用途 
1 、 申 购对价 是 指 投资 人 申 购 基金份 额 时 应交付 的 组 合证券 、 现 金替代 、 现
金 差 额 及其他 对 价 。赎回 对 价 是指投 资 人 赎回基 金 份 额时, 基 金 管理人 应 交 付 给
赎回人的组合证券、 现金替代、 现金差额及其他对价。 申购对价、 赎回对价根 据
申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 
2 、 申 购赎回 清 单 由基金 管 理 人编制 。T 日的申 购 赎 回清单 在 当 日深圳 证 券
交易所开市前通知深圳证券交易所及登记机构， 并在深圳证券交易所及基金管理
人网站公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日公告， 计算公
式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情 况，
可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 
3 、 投 资人在 申 购 或赎回 基 金 份额时 ， 申 购赎回 代 理 券商可 按 照 一定的 标 准
收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 
（七 ）申购赎回清单的内容与格式 
1、申购、赎回清单的内容 
T 日 申 购赎回 清 单 公告内 容 包 括最小 申 购 赎回单 位 所 对应的 组 合 证券内 各 成
份证券数据、现金替代、T日现金替代保证金率、T日允许现金替代的最高比例、
T日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。 
2、申购、赎回清单组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部 或部分证券。 申购、 赎回清单将
公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3、最小申购赎回单位 
最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。 
4、现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
（1 ） 现金替代分为3种类型： 禁止现金替代 （标志为 “ 禁止” ） 、 可以现金替
代（标志为“允许” ）和必须现金替代（标志为“必须” ） 。 
禁止现金替代 是指在申购 、 赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用 现金作中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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51 
 
为替代。 
可以现金替代是指 在申购 基金份额时 ， 允许使用现金作为全部或部分该成份
证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用 现金 作为替代。 
必须现金替代 是指在申购 、 赎回基金份额时， 该成份证券必须 使用现金作为
替代。 
（2 ）可以现金替代 
1 ） 适 用情形 ： 在 通过“ 可 以 现金替 代 比 例上限 ” 来 控制可 以 现 金替代 比 例
的前提下， 如无特殊情况， 将除设置为 “必须现金替代” 和 “禁止现金替代” 情
形 以 外 的股票 设 置 为“可 以 现 金替代 ” 。 采取可 以 现 金替代 时 ， 应充分 考 虑 由 此
引发的市场套利行为对基金持有人可能造成的利益损害。 
2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代 金额的计算公式为： 
替 代 金 额＝替 代 证 券数量 × 该 证券经 除 权 调整的T-1 日 收盘 价 ×(1＋现 金 替
代保证金率) 
如果深圳证券交易所及上海证券交易所参考价格确定原则发生变化， 以深圳
证券交易所及上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 
对于使用现金替代的证券， 基金管理人需在证券恢复交易后买入， 而实际买
入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。 为便于操作， 基
金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。
如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将退还
多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本， 则基
金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
3）替代金额的处理程序 
T 日 ， 基金管 理 人 在申购 、 赎 回清单 中 公 布现金 替 代 保证金 率 ， 并据此 收 取
替代金额。 
在T+1 日 后被 替 代 的成份 证 券 有正常 交 易 的2个 交 易 日（简 称 为T+3日 ） 内 ，
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 
T＋3日日终， 若已购入全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本 （包括买入价格与交易费用） 的差额， 确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项； 若未能购入全部被替代的证券， 则以替代金额 与所购入的部分中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
52 
 
被 替 代 证券实 际 购 入成本 加 上 按照T+3 日 收 盘价 计 算 的未购 入 的 部分被 替 代 证 券
价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
特 例 情 况：若 自T+1 日起 ， 深 圳证券 交 易 所及上 海 证 券交易 所 正 常交易 日 已
达到20 日而该 证 券 正常交 易 日 低于2 日 ， 则以替 代 金 额与所 购 入 的部分 被 替 代 证
券 实 际 购 入 成 本 加 上 按 照 最 近 一 次 收 盘 价 计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值
的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
若现金替代日 （T日） 后至T+3日 （若在特例情况下， 则为T +1日起第20个交
易 日 ） 期间发 生 除 息、送 股 （ 转增） 、 配 股以及 由 于 股权分 置 改 革等发 生 的 权 益
变动，则进行相应调整。 
T+3 日后第1个工作日 （若在特例情况下， 则为T+1日起第21 个交易日） ， 基金
管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人， 相关
款项的清算交收将于T+3日后2 个工作日内完成(若在特例情况下， 则为T+1日起第
22个交易日)。 
4 ） 替 代限制 ： 为 有效控 制 基 金的跟 踪 偏 离度和 跟 踪 误差， 基 金 管理人 可 规
定 投 资 者 使 用 可 以 现 金 替 代 的 比 例 合 计 不 得 超 过 申 购 基 金 份 额 资 产 净 值 的 一 定
比例。现金替代比例的计算公式为： 
参考基金份额净值 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
 
说 明 ： 假设当 天 可 以现金 替 代 的股票 只 数 为n。 参 考 基金份 额 净 值目前 为 最
新基金份额参考净值， 如果深圳证券交易所及上海证券交易所参考基金份额净值
计算方式发生变化， 以深圳证券交易所及上海证券交易所通知规定的参考基金份
额净值为准。 
（3 ）必须现金替代 
1 ） 适 用情形 ： 必 须现金 替 代 的证券 一 般 是由于 标 的 指数调 整 将 被剔除 ， 或
基 金 管 理 人 出 于 保 护 持 有 人 利 益 原 则 等 原 因 认 为 有 必 要 实 行 必 须 现 金 替 代 的 成
份证券。 
2 ） 替 代金额 ： 对 于必须 现 金 替代的 证 券 ，基金 管 理 人将在 申 购 、赎回 清 单
中 公 告 替代的 一 定 数量的 现 金 ，即“ 固 定 替代金 额 ” 。固定 替 代 金 额的 计 算 方 法
为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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53 
 
5、预估现金部分相关内容 
预 估 现 金部分 是 指 由基金 管 理 人估计 并 在T日申 购 赎 回清单 中 公 布的当 日 现
金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。 
预估现金部分的计算公式为： 
T 日 预 估现金 部 分 ＝T-1 日 最 小申购 赎 回 单位的 基 金 资产净 值 －(申购 赎 回 清
单 中 必 须 用 现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 成 份 证
券 的 数 量与T 日 预 计开盘 价 乘 积之和 ＋ 申 购赎回 清 单 中禁止 用 现 金替代 成 份 证 券
的数量与T日预计开盘价乘积之和) 
其中，T日预 计 开 盘价主 要 根 据深圳 证 券 交易所 及 上 海证券 交 易 所提供 的 标
的 指 数 成份证 券 的 预计开 盘 价 确定。 另 外 ，若T 日 为 基金分 红 除 息日， 则 计 算 公
式中的 “T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值” 需扣减相应的收益分配数额。
预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 
6、现金差额相关内容 
T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： 
T日现金差额＝T日最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购赎回清单中
必 须 用 现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的
数量与T 日收 盘 价相 乘之 和+申 购赎 回 清单 中禁 止 用现 金替 代 成份 证券 的 数 量与T
日收盘价相乘之和） 。 
T 日 投 资者申 购 、 赎回基 金 份 额时， 需 按T+1日公告的T日 现 金 差额进 行 资 金
的清算交收。 
现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 在投资者申购时， 如现金差额为正
数， 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差额为负数， 则
投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金； 在投资者赎回时， 如现金差额
为正数， 则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金， 如现金差额为负数，
则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
7、申购赎回清单的格式



T 日申购赎回清单的格式举例如下： 
基本信息 
最新公告日期：


20170223 
基金名称：


中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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基金管理公司名称：


汇添富基金管理股份有限公司



基金代码：


159928 
拟合指数代码：


000932 
T-1 日信息 内容 
现金差额：


8311.73 元 
最小申购、赎回单位资产净值：


794468.01 元



基金份额净值：


1.5889 元



T 日信息内容 
预估现金差额： 8312.21 元 
可以现金替代比例上限： 50.00% 
是否需要公布 IOPV ： 是 
最小申购、赎回单位： 500000 份 
最小申购赎回单位现金红利： 0.00 元 
申购赎回组合证券只数：


43 只 
是否开放申购：


允许



是否开放赎回：


允许



当天累计可申购的基金份额上限：


不设上限 
当天累计可赎回的基金份额上限：


不设上限



组合信息内容 
证券代码 证券简称 股份数量 
现金替
代标志 
现金替代 保 证
金率 
申购替代
金额 
赎回替
代金额 
挂牌市场 
000568 泸州老窖 800 允许 21.00%


 上海市场 
000596 古井贡酒 100 允许 21.00%


 上海市场 
000848 承德露露 600 允许 21.00%


 上海市场 
000858 五粮液 2100 允许 21.00%


 上海市场 
000860 顺鑫农业 400 允许 21.00%


 上海市场 
000869 张裕Ａ 100 允许 21.00%


 上海市场 
000876 新希望 2200 允许 21.00%


 上海市场 
000895 双汇发展 1100 允许 21.00%


 上海市场 
000930 中粮生化 1000 允许 21.00%


 上海市场 
000998 隆平高科 700 允许 21.00%


 上 海市场 
002041 登海种业 400 允许 21.00%


 上海市场 
002299 圣农发展 500 允许 21.00%


 上海市场 
002304 洋河股份 700 允许 21.00%


 上海市场 
002311 海大集团 800 允许 21.00%


 上海市场 
002385 大北农 2200 允许 21.00%


 上海市场 
002477 雏鹰农牧 1700 允许 21.00%


 上海市场 
002505 大康农业 1800 允许 21.00%


 上海市场 
002568 百润股份 200 允许 21.00%


 上海市场 
002646 青青稞酒 200 允许 21.00%


 上海市场 
002714 牧原股份 400 允许 21.00%


 上海市场 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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55 
 
300146 汤臣倍健 800 允许 21.00%


 上海市场 
600059 古越龙山 500 允许 21.00%


 深圳市场 
600073 上海梅林 700 允许 21.00%


 深圳市场 
600108 亚盛集团 1700 允许 21.00%


 深圳市场 
600251 冠农股份 500 允许 21.00%


 深圳市场 
600298 安琪酵母 400 允许 21.00%


 深圳市场 
600300 维维股份 1300 允许 21.00%


 深圳市场 
600315 上海家化 600 允许 21.00%


 深圳市场 
600519 贵州茅台 300 允许 21.00%


 深圳市场 
600597 光明乳业 700 允许 21.00%


 深圳市场 
600600 青岛啤酒 300 允许 21.00%


 深圳市场 
600737 中粮糖业 1100 允许 21.00%


 深圳市场 
600809 山西汾 酒 300 允许 21.00%


 深圳市场 
600811 东方集团 1500 允许 21.00%


 深圳市场 
600827 百联股份 900 允许 21.00%


 深圳市场 
600872 中炬高新 600 允许 21.00%


 深圳市场 
600873 梅花生物 2000 允许 21.00%


 深圳市场 
600887 伊利股份 6100 允许 21.00%


 深圳市场 
601933 永辉超市 4100 允许 21.00%


 深圳市场 
603198 迎驾贡酒 300 允许 21.00%


 深圳市场 
603369 今世缘 400 允许 21.00%


 深圳市场 
603589 口子窖 300 允许 21.00%


 深圳市场 
603866 桃李面包 0 必须


2,044.80 2,044.80 深圳市场 
 
（八） 拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2 、 发 生基金 合 同 规定的 暂 停 基金资 产 估 值情况 时 ， 基金管 理 人 可暂停 接 受
投资人的申购申请。 
3 、 证 券交易 所 交 易时间 非 正 常停市 ， 导 致基金 管 理 人无法 计 算 当日 基金资
产净值。 
4 、 基 金管理 人 开 市前未 能 公 布申购 赎 回 清单， 或 在 开市后 发 现 申购、 赎 回
清单编制错误。 
5 、 因 相关证 券 交 易所、 申 购 赎回代 理 券 商、登 记 机 构等的 异 常 情况无 法 办
理申购， 或者因指数编制单位、 相关证券交易所等的异常情况使申购赎回清单无
法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包
括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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56 
 
6、无法按时公布基金份额净值。 
7 、 基 金管理 人 认 为接受 某 笔 或某些 申 购 申请可 能 会 影响或 损 害 现有基 金 份
额持有人利益时。 
8、 法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、4、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停或拒绝投资人的申购申请 时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登
暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购 对价将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
（九） 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2 、 发 生基金 合 同 规定的 暂 停 基金资 产 估 值情况 时 ， 基金管 理 人 可暂停 接 受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3 、 证 券交易 所 交 易时间 非 正 常停市 ， 导 致基金 管 理 人无法 计 算 当日基 金 资
产净值。 
4 、 基 金管理 人 开 市前未 能 公 布申购 赎 回 清单， 或 在 开市后 发 现 申购、 赎 回
清单编制错误。 
5 、 因 相关证 券 交 易所、 申 购 赎回代 理 券 商、登 记 机 构等的 异 常 情况无 法 办
理赎回， 或者因指数编制单位、 相关证券交易所等的异常情况使申购赎回清单无
法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包
括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 
6、无法按时公布基金份额净值。 
7、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对
价时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案。 在暂停赎回的情况消除时， 基金
管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
二、 场外申购与赎回 
（一）申购与赎回场所 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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57 
 
对于在场外申购赎回的投资人， 应当在基金管理人或其指定的其他销售机构
办理本基金的申购和赎回， 基金管理人在开始场外申购、 赎回业务前公告有关场
外申购赎回的具体办法， 包括但不限于： 适用场外申赎方式的条件、 开放日场外
申赎的截止时间、业务规则等等。 
在不违反法律法规及 不损害基金份额持有人利益的前提下， 基金管理人可根
据实际情况停止办理场外申购赎回业务。在决定停止场外申购赎回业务情况下，
基金管理人应采取适当措施对原有场外份额持有人作出妥善安排并提前公告。 
本基金已于 2014 年3 月24 日起开通场外现金申购赎回业务。 
（二）申购、赎回的开放时间 
场外投资者在开放日通过基金管理人的直销中心办理本基金场外申购赎回
业务的时间为开放日的 9：00 ：00 至 14：00：00， 场外 申购资金到账截止时间
为当日 14：00 ：00。基 金 管 理人可 根 据 情况变 化 对 截止时 间 作 出调整 ， 具 体 以
基金管理人当时 适用的规定为准。 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要
求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回的开放时间存在差异， 投资
者应关注基金管理人发布的有关公告并注意提交交易申请的时间。 
场外投资者在开放时间以外提交的申购、 赎回等交易申请， 且登记机构确认
接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 
若深圳证券交易所交易时间变更或出现其他特殊情况， 基金管理人将视情况
对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照 《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告。 
（三）申购、赎回的原则 
1、 本基金的场外份额采用金额申购、 份额赎回的方式， 即申购以金额申请、
赎回以份额申请。 
2、本基金场外份额的申购对价、赎回对价为现金。 
3 、 场 外份额 申 购 赎回遵 循 “ 未知价 ” 原 则，即 申 购 、赎回 价 格 以申请 当 日
收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。 
4 、 场 外份额 赎 回 遵循“ 先 进 先出” 原 则 ，即按 照 投 资者申 购 的 先后次 序 进
行顺序赎回。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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58 
 
5 、 当 日的场 外 申 购、赎 回 申 请可以 在 当 日业务 办 理 时间结 束 前 撤销， 在 当
日的业务办理时间结束后不得撤销。 
6、场外申购赎回应遵守汇添富基金管理股份有 限公司的相关业务规则。 
7 、 基 金管理 人 可 根据基 金 运 作的实 际 情 况，在 不 损 害基金 份 额 持有人 实 质
利益的前提下调整上述原则， 或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变
更调整上述规则，但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 
（四）场外申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资者必须根据基金管理人规定的程序， 在开放日的开放时间内提出申购或
赎回的申请。 
投资者在提交申购申请时须全额交付申购款项， 并在规定的截止时间之前划
到 销 售 机 构 指 定 的 账 户 上 ， 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 须 持 有 足 够 的 基 金 份 额 余
额，否则所提 交的申购、赎回申请无效而不予成交。 
2、申购和赎回申请的确认 
基金管理人以事先规定的截止时间前受理申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日对该交易的有效
性进行确认。 申购、 赎 回的确认以基金登记机构的确认结果为准。T 日提交的有
效申请， 投资人应在T+1 日后( 含该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。 
3、申购和赎回的款项支付 
申购采用全额缴款方式， 若申购资金在规定的截止时间内未全额到账则申购
不成功。 若申购不成功或无效， 基金管理人将投资者已缴 付的申购款项本金退还
给投资者。 
基金管理人将在接受投资者有效赎回申请之日起七个工作日内支付赎回款
项。 在发生暂停赎回或延缓支付赎回款的情形时， 款项的支付办法参照基金合同
有关条款处理。 
4、申购和赎回的登记 
正常情况下， 投资者T 日申购基金成功后， 场外份额的登记机构在 T+1 日为
投资者增加权益并办理登记手续， 投资者自 T+1 日起有权申请赎回该部分基金份中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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59 
 
额。 
基金份额持有人 T 日赎回基金成功后， 正常情况下， 场外份额的登记机构在
T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。 
在法律法规允许的范围内， 场外份额的登记机构可以对上述登 记办理时间进
行调整， 但不得实质影响投资者的合法权益， 基金管理人最迟于开始实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
（五）申购、赎回的数额限制 
1 、 投 资者通 过 基 金管理 人 的 直销中 心 每 次申购 的 单 笔最低 金 额 为人民 币 伍
拾万元（500,000） ，每次赎回的单笔最低份额为 50 万份。 
2、 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 单笔赎回不得少于 50 万份 （如
该账户在该场外销售机构托管的基金份额余额不足 50 万份，则必须一次性赎回
全 部 场 外份额 ） ； 若某笔 赎 回 将导致 投 资 者在该 场 外 销售机 构 托 管的基 金 份 额 余
额不足 50 万份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余场外份额
一次性全部赎回。 
3 、 基 金管理 人 可 以根据 市 场 情况， 在 法 律法规 允 许 的情况 下 ， 调整上 述 规
定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整生效前依照 《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
（六）申购、赎回的对价、费用及用途 
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五
入。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
2 、 申 购份额 的 计 算及余 额 的 处理方 式 ： 申购的 有 效 份额为 净 申 购金额 除 以
当日的基金份额净值， 有效份额单位为份， 份额计算结果按四舍五入方法保留到
小数点后两位， 由此产生的误差计入基金财产。 申购费用以人民币元为单位， 四
舍五入保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
3 、 赎 回金额 的 计 算及处 理 方 式：赎 回 金 额为赎 回 份 额乘以 当 日 基金份 额 净
值减去赎回相关费用， 赎回金额、 赎回费用的单位为人民币元， 四舍五入保留到
小数点两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
4、 投资者在申购或赎回基金份额时， 基金管理人参考当时市场的交易佣金、中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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印 花 税 等相关 交 易 成本水 平 ， 收取一 定 的 申购 费和/ 或赎回 费 并 归入基 金 资 产 ，
确保覆盖场外现金申赎引起的证券交易费用。当前的申购、赎回费率如下： 
申购费率：0.05% 
赎回费率：0.15% 
本基金的申购费由申购人承担， 赎回费由赎回人承担， 申购费与赎回费均全
部归入基金财产。 基金管理人可根据市场情况及相关交易成本水平调整 （包括调
高及调低）申购费率、赎回费率，经公告后实施。 
5、申购份额、赎回金额的计算方式： 
（1 ）申购份额的计算 
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其通用的计算方式为： 
净申购金额=申购金额÷（1+ 申购费率） 
申购费用=申购金额-净申购 金额 
申购份数=净申购金额÷T 日基金份额净值 
（2 ）基金赎回金额的计算 
赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用 
6 、 由 于场内 与 场 外申购 、 赎 回方式 上 的 差异， 本 基 金投资 者 依 据基金 份 额
净值所支付、 取得的场外申购、 赎回现金对价， 与场内申购、 赎回所支付、 取 得
的对价方式不同。投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。 
（七）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 
发生下列情况时， 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 （基金管
理人可视情况同时暂停或拒绝场内和场 外两种申购方式， 也可以只拒绝或暂停其
中一种方式） ： 
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2 、 发 生基金 合 同 规定的 暂 停 基金资 产 估 值情况 时 ， 基金管 理 人 可暂停 接 受
投资人的申购申请。 
3 、 证 券交易 所 交 易时间 非 正 常停市 ， 导 致基金 管 理 人无法 计 算 当日基 金 资
产净值。 
4 、 基 金管理 人 开 市前未 能 公 布申购 赎 回 清单， 或 在 开市后 发 现 申购、 赎 回中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
61 
 
清单编制错误。 
5 、 因 相关证 券 交 易所、 申 购 赎回代 理 券 商、登 记 机 构等的 异 常 情况无 法 办
理申购， 或者因指数编制单位、 相关证券交易所等的异常情况使申购赎回清单无
法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人 无法预见并不可控制的情形， 包
括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 
6、无法按时公布基金份额净值。 
7 、 基 金管理 人 认 为接受 某 笔 或某些 申 购 申请可 能 会 影响或 损 害 现有基 金 份
额持有人利益时。 
8、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、4、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停或拒绝投资人的申购申请 时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登
暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购 对价将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢 复申购业务的办理。 
（八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项 （基金管理人可同时对场内和场外两种赎回方式实施暂停或延缓支付赎回款
项，也可以只针对其中一种方式） ： 
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2 、 发 生基金 合 同 规定的 暂 停 基金资 产 估 值情况 时 ， 基金管 理 人 可暂停 接 受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3 、 证 券交易 所 交 易时间 非 正 常停市 ， 导 致基金 管 理 人无法 计 算 当日基 金 资
产净值。 
4 、 基 金管理 人 开 市前未 能 公 布申购 赎 回 清单， 或 在 开市后 发 现 申购、 赎 回
清单编制错误。 
5 、 因 相关证 券 交 易所、 申 购 赎回代 理 券 商、登 记 机 构等的 异 常 情况无 法 办
理赎回， 或者因指数编制单位、 相关证券交易所等的异常情况使申购赎回清单无
法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包
括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 
6、无法按时公布基金份额净值。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
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7、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对
价时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案。 在暂停赎回的情况消除时， 基金
管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
（九）场外巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的场外基金份额净赎回申请 （场外赎回申请份额总数
减去场外申购申请份额总数） 超过前一开放日的基金总份额的 10%， 即认为是发
生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现场外巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
对场外赎回决定全额赎回或部分延期赎回。 
（1 ） 全额赎 回 ： 当基金 管 理 人认为 有 能 力支付 投 资 者的全 部 场 外赎回 申 请
时，按正常赎回程序执行。 
（2 ） 部分延 期 赎 回：当 基 金 管理人 认 为 支付投 资 者 的场外 赎 回 申请有 困 难
或 认 为 因 支 付 投 资 者 的 场 外 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值
造成较大波动时， 基金管理人在当日接受场外赎回比例不低于上一开放日基金总
份额的 10%的前提下， 可对其余场外赎回申请延期办理。 对于当日的场外赎回申
请， 应当按单个账户场外赎回申请量占场外赎回申请总量的比例， 确定当日受理
的场外赎回份额； 对于未能赎回部分， 投资者在提交场外赎回申请时可以选择延
期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到
全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分场外赎回申请将被撤销 。
延期的场外赎回申请与下一开放日场外赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开
放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为止。 如投
资者在提交场外赎回申请时未作明确选择， 投资者未能赎回部分作自动延期赎回
处理。 
（3 ） 暂停赎回： 连续2 日以上(含本数)发生场外巨额赎回， 如基金管理人
认为有必要， 可暂停接受基金的场外赎回申请； 已经接受的场外赎回申请可以延
缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
63 
 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述场外巨额赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传 真或
者招募说明书规定的其他方式在三个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处
理方法，同时在指定媒体上刊登公告。 
三、集合申购与其他服务 
在条件允许时， 基金管理人可开放集合申购， 即允许多个投资人集合其持有
的组合证券， 共同构成最小申购、 赎回单位或其整数倍， 进行申购。 在不损害 基
金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 
在条件允许时， 基金管理人也可采用其他合理的申购、 赎回方式， 并于新的
申购、赎回方式开始执行前予以公告。 
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务， 双方需签订书
面委托代理协议，并报中国证监会备案。 
四、 基金的非交易过户、冻结与解冻和转托管 
登记机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、 冻结与解冻、 转托
管等业务，并按照其规定收取一定的手续费用。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
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第十一部分


基 金的 投 资 
 
一、 投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
二、 投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（ 包括中 小 板 、创业 板 及 其他经 中 国 证监会 核 准 上市的 股 票 ） 、债 券 、货币
市场工具、 权证、 股指期货、 资产支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其 他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
在建仓完成后， 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基
金资产的 90% ， 权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。 
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不
改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参与融资融券
业务以及 通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。
届时基金参与融资融券、 转融通等业务的风险控制原则、 具体参与比例限制、 费
用收支、 信息披露、 估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关
法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 
三、 投资策略 
本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及 其权重的变动进行相应调整。 但
在因特殊情况 （如流动性不足） 导致无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将
运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合， 追求尽可能贴近目标指数
的表现。 
特殊情况包括但不限于以下情形： （1） 法律 法规的限制； （2） 标的 指数成份中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
65 
 
股流动性严重不足； （3） 标的指数的成份股票长期停牌； （4） 其它 合理原因导致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 
在正常市场 情况下，本 基金日均跟 踪偏离度的 绝对值不超 过 0.1% ，年化跟
踪误差不超过 2% 。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、
权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、 备选成份股相关的衍生工具。 本基
金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以提高投资效率， 更好达到本基金的投
资目标。 基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、 减少
交易费用、 降低跟踪误差的目的， 不得将之应用于投机目的， 或用作杠杆工具放
大基金的投资。 
四、 投资组合管理 
1、构建投资组合 
构建本基金投资组合的过程主要分为三步： 确定目标组 合、 制定建仓策略和
逐步组合调整。 
本基金采取完全复制法确定目标组合， 根据指数成份股的流动性和需买入数
量建立基金的建仓策略， 在基金合同生效之日起 3 个月内， 按照建仓策略将不低
于 90% 的基金资产投资于标的指数成份股、 备选成份股。 此后， 如因标的指数成
份股调整、 基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的， 基
金管理人将在规定期限内进行调整。 
基金管理人将对成份股的流动性进行分析， 如因流动性欠佳而无法完成建仓
的某些成份股将采用合理方法寻求替代。 
2、日常投资组合管理 
（1 ） 可能引 起 跟 踪误差 各 种 因素的 跟 踪 与分 析 ： 基 金管理 人 将 对标的 指 数
成份股的调整、股本变化、分红、停/ 复 牌 、 市 场 流 动 性 、 标 的 指 数 编 制 方 法 的
变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。 
（2 ） 投资组 合 的 调整： 利 用 数量化 分 析 模型， 优 选 组合调 整 方 案，并 利 用
ETF 投资管 理系统适时调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。 
（3 ） 对比指 数 与 组合的 每 日 及累计 的 绩 效数据 ， 检 测跟踪 误 差 及其趋 势 ：中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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66 
 
分 析 由 于 组 合 每 只 股 票 构 成 与 指 数 构 成 的 差 异 导 致 的 跟 踪 误 差 的 程 度 与 趋 势 以
找出跟踪误差的来源， 进而决定需要对组合调整的部分及调整方法， 并初步制定
下一交易日的投资组合调整方案。



（4 ） 制作并公布申购赎回清单： 以 T-1 日基 金持有的证券及其比例为基础，
根据上市公司公告， 考虑 T 日可 能发生的上市公司变动情况， 制作 T 日的 申购
赎回清单并公告。 
3、定期投资组合管理 
基金管理人将定期 （每月或每半年） 进行投资组合管理， 主要完成下列事项： 
（1 ） 定期对 投 资 组合的 跟 踪 误差进 行 归 因分析 ， 制 定改进 方 案 ，经投 资 决
策委员会审批后实施； 
（2 ） 根据标 的 指 数的编 制 规 则及调 整 公 告，制 定 组 合调整 方 案 ，经投 资 决
策委员会审批后实施； 
（3 ） 根据基 金 合 同中基 金 管 理费、 基 金 托管费 等 的 支付要 求 ， 及时检 查 组
合中现金的比例，进行每月支付现金的准备。 
4、投资绩效评估 
（1 ） 每日对 基 金 的绩效 评 估 进行， 主 要 是对跟 踪 偏 离度和 跟 踪 误差进 行 评
估； 
（2 ）每月末，金融工程部对本基金的运行情况进行量化评估； 
（3 ） 每月末 ， 基 金经理 根 据 量化评 估 报 告，重 点 分 析本基 金 的 偏离度 和 跟
踪误差产生原因、 现金的控制情况、 标的指数调整成份股前后的操作、 未来成份
股的变化等。 
五、 投资决策机制和程序 
1、投资决策依据 
（1 ）国家有关法律、法规和基金合同的规定； 
（2 ）标的指数的相关规定； 
（3 ） 《汇添富基金管理股份有限公司 章程》的有关规定； 
（4 ） 《汇添富基金管理股份有限公司 投资管理制度》的有关规定。 
2、投资决策机制 
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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67 
 
（1 ）投资决策委员会的主要职能 
本基金管理人设立的投资决策委员会是本基金投资的最高决策机构。 投资决
策委员会的主要职责包括： 
1）负责决定有关指数重大调整的应对决策； 
2）负责决定其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策； 
3）审核评估基金经理每季提交的投资运作季报。 
（2 ）基金经理的主要职责 
基金经理的主要职责包括： 
1 ） 决 定正常 市 场 情况下 ， 日 常指数 跟 踪 过程中 的 组 合构 建 、 调 整决策 以 及
每日申购、赎回清单的编制决策； 
2）必要时进行本基金跟踪偏离的分析； 
3）每季向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报； 
4）撰写基金中报、年报等公开报告关于基金投资运作的相关部分。 
3、投资程序 
本基金投资程序分为投资研究、 投资决策、 投资执行 （组合构建与监控调整） 、
交易执行、 投资绩效评估、 投资核对与监督、 组合监控与调整、 投资风险管理 八
个环节。 
（1 ）投资研究 
基金经理依托公司研究平台， 开展指数跟踪、 成份股流动性、 成份股更新预
测 、 成 份股公 司 基 本面情 况 （ 以期尽 早 发 现退市 风 险 ） 、成 份 股 公司行 为 等 相关
研究， 同时开展对本基金跟踪偏离的归因分析， 并撰写报告， 作为基金投资决策
的重要依据。 
（2 ）投资决策 
投资决策委员会依据基金经理提供的研究报告， 定期或遇重大事项时召开投
资决策会议， 决策相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议， 每日进行基
金投资管理的日常决策。 
定期事项是指： 每季初投资决策委员会对基金的操作进行指导与决策， 基金
经理根据公司投资决策委员会的决策开展下一阶段的工作； 
重大事项是指：成份股更新、成份股发生合并、清算、破产等退市类事件、中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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成份股长期停牌等事件。 
（3 ）投资执行（组合构建与监控调整） 
根据标的指数， 结合研究报告， 基金经理以完全复制指数成份股权重方法构
建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下， 基金经理将采取适当的方法，
以降低买入成本、控制投资风险。 
（4 ）交易执行 
集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。



（5 ）投资绩效评估 
数量分析师定期或不定期对基金进行投资绩效评估， 并提供相关报告。 绩效
评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，
基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 
1） 不定期的， 基金经理对基金出现的较大的跟踪偏离进行及时分解和 分析； 
2）每周末，数量分析师对本基金的运行情况进行量化评估； 
3 ） 每 季末， 基 金 经理根 据 评 估报告 分 析 当季的 投 资 操作和 跟 踪 指数的 偏 离
情况， 主要对组合跟踪偏离和跟踪误差、 现金控制情况、 成份股更新期的投资操
作以及成份股未来可能发生的变化进行分析并提供相关报告， 作为今后投资运作
的参考依据。 
在正常市场 情况下，本 基金日均跟 踪偏离度的 绝对值不超 过 0.1% ，年跟踪
误差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩
大。 
（6 ）投资核对与监督 
基金营运部基金会计通过交易数据的核对， 对当日交易操作进行复核， 如发
现 有 违反 《证 券 法》 、 《基 金 法》 、基 金 合同 、公 司 相关 管理 制 度的 交易 操 作， 须
立刻向投资总监汇报，并同时通报督察长、稽核监察部及基金经理。 
集中交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。


 
督察长和稽核监察部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查， 有
权调阅任何数据和资料，防止在投资管理过程中的违规风险。



（7 ）组合监控与调整 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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基金经理将跟踪标的指数变动， 结合成份股基本面情况、 流动性状况、 基金
申购和赎回的现金流量情况以及组合投 资绩效评估的结果， 对投资组合进行监控
和调整，密切跟踪标的指数。 
（8）投资风险管理 
投资风险管理是基金投资管理的重要环节， 公司根据投资决策的不同层次建
立完善的基金风险控制系统。 
基 金 投 资 风 险 管 理 包 括 对 投 资 合 规 性 风 险 的 管 理 以 及 对 投 资 组 合 风 险 的 管
理： 
1 ） 公司 董事 会 下属 风险 管 理委 员会 、 公司 督察 长 定期 不定 期 对公 司投 资 管
理制度、投资决策程序的合法性、合规性、有效性及基金运作过程中的合法性、
合规性进行全面检查评价， 如发现问题， 应责成公司相关部门提出改进方案并落
实。 
2 ） 审计 与 风 险 管理 委员 会 和金 融工 程 部通 过审 议 本基 金的 投 资运 作季 报 ，
以及对日常投资的跟踪监控，从而控制本基金的投资组合风险。 
基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际
需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。 
六、标的指数 
本基金的标的指数为中证主要消费 指数。 
中证主要消费指数是由中证指数有限公司 2009 年 7 月 3 日发布，选取中证
800 指数 800 只样本股中属于主要消费行业的个股组成中证主要消费 指数样本。
中证主要消费指数以 2004 年 12 月 31 日为基日， 基点为 1000 点， 旨在反映沪深
两市 A 股中主要消费类股票的整体表现，并为 相关指数化投资产品的开发提供
基础工具。 
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布， 或者上述标的指
数 由 其 它 指 数 代 替 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原
则， 进行适当的程序变更本基金的标的指数， 并同时更换本基金的基金名称与业
绩比较基准。 其中， 若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变
更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会， 并在通过之日起
5 日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒体上刊登公告。 若标的指数变更对
基金投资无实质性影响( 包括但不限于编制机构变更、 指数更名等) ， 则无需召开
基金份额持有人大会， 基金管理人应在取得基金托管人同意后， 报中国证监会备
案， 并依照 《信息披露办法》 的有关规定提前在中国证监会指定的信息披露媒体中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
70 
 
上刊登公告。 
七、 投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ） 本基金 投 资 于标的 指 数 成份股 、 备 选成份 股 的 资产比 例 不 低于基 金 资
产的 90% ； 
（2 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（3 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的


 
10％； 
（4 ） 本基金 在 任 何交易 日 买 入权证 的 总 金额， 不 得 超过上 一 交 易日 基金资
产净值的 0.5％； 
（5 ） 本基金 投 资 于同一 原 始 权益人 的 各 类资产 支 持 证券的 比 例 ，不得 超 过
基金资产净值的 10％； 
（6 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20％； 
（7 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10％； 
（8 ） 本基金 管 理 人管理 的 全 部基金 投 资 于同一 原 始 权益人 的 各 类资产 支 持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（9 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信 用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（10 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 
（12 ） 本基金从事股票指数期货投资时， 遵循相关法律法规的规定: 本基金
在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 本基 金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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不得超过基金资产净值的 100% ，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一 年 以 内的政 府 债 券） 、 权 证 、资产 支 持 证券、 买 入 返售金 融 资 产（不 含 质 押 式
回购） 等； 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过本基金
持有的股票总市值的 20% ； 本基金 所持有的股票市值和买入、 卖出股 指期货合约
价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 本 基
金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当 保持不低于交易保证金一倍的现金； 
（13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
因证券 、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 标的指数成份股 调
整等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金
管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 法律法规另有规定的，从其规定。 
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 3 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消 或变更 上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 或以变更后的规定为准 。 
2、 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5 ） 向其基 金 管 理人、 基 金 托管人 出 资 或者买 卖 其 基金管 理 人 、基金 托 管
人发行的股票或者债券； 
（6 ） 买卖与 其 基 金管理 人 、 基金托 管 人 有控股 关 系 的股东 或 者 与其基 金 管
理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内 承销的证
券； 
（7 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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72 
 
（8 ）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 。 
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受
相关限制。 
八、 业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数变更的， 相应更换基金
名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。 
九、 风险收益特征 
本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与
货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现 ，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 
十、基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法 
1 、 基 金管理 人 按 照国家 有 关 规定代 表 基 金独立 行 使 股东和 债 权 人权利 ， 保
护基金份额持有人的利益； 
2、不谋求对上市公司的控股； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4 、 不 通过关 联 交 易为自 身 、 雇员、 授 权 代理人 或 任 何存在 利 害 关系的 第 三
人牟取任何不当利益。 
十一、基金的融资融券、转融通



本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、 转融
通。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规 定颁布后， 基金管理人可以在不
改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参与融资融券
业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。
届时基金参与融资融券、 转融通等业务的风险控制原则、 具体参与比例限制、 费
用收支、 信息披露、 估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关
法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 
十二 、基金投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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73 
 
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 
投 资 组 合 报告 
1.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ） 
1 权益投资 987,222,527.33 99.35 
 其中：股票 987,222,527.33 99.35 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 6,410,090.93 0.65 
8 其他资产 51,204.40 0.01 
9 合计 993,683,822.66 100.00 



 
1.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 
1.2.1 报告期末指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 
代
码 
行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比例
(%) 
A 农、林、牧、渔业 84,990,481.78 8.56 
B 采矿业 - - 
C 制造业 846,456,385.17 85.30 
D 
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 55,775,660.38 5.62 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、 软件和信息技术服
务业 
- - 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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74 
 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、 环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、 修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 987,222,527.33 99.48 




1.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 
注：本基金本报告期末未进行积极投资。



 
1.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 
1.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票
投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
1 600519 贵州茅台 587,941 196,460,485.15 19.80 
2 600887 伊利股份 7,820,108 137,633,900.80 13.87 
3 000858 五粮液 2,610,417 90,007,178.16 9.07 
4 002304 洋河股份 828,029 58,458,847.40 5.89 
5 000568 泸州老窖 963,489 31,795,137.00 3.20 
6 000895 双汇发展 1,361,172 28,489,329.96 2.87 
7 601933 永辉超市 5,269,176 25,871,654.16 2.61 
8 000876 新希望 2,869,434 23,098,943.70 2.33 
9 600315 上海家化 740,900 20,085,799.00 2.02 
10 002385 大北农 2,821,902 20,035,504.20 2.02 




1.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票
投资明细 
注：本基金本报告期末未进行积极投资。 
1.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投 资组合


 
注：本基金本报告期末未持有债券投资。


中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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75 
 
1.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 
注：本基金本报告期末未持有债券投资。 
1.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券
投资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。






1.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明
细 
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
1.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 
注：本基金本报告期末未持有权证投资。 
1.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 
1.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 
注：报告期末本基金无股指期货持仓。 
1.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 
注：本基金本报告期内未投资股指期货。 
1.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 
1.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 
注：本基金本报告期内未投资国债期货。 
1.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 
注：本基金本报告期内未投资国债期货。 
1.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 
注：报告期末本基金无国债期货持仓。 
1.11 投 资 组 合 报告 附 注 
1.11.1






报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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76 
 
1.11.2



本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
1.11.3 其 他 资 产 构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 49,864.64 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 1,339.76 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 51,204.40 




1.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



1.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 
1.11.5.1 报 告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 
 注：本基金 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 
1.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 
 注：本基金 本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。 
 
 

































































































 
 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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77 
 
第十二部分


基 金的 业 绩 
 
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过 往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 
阶段 
净值增长
率（1） 
净值增长
率标准差
（2） 
业绩比较
基准收益
率（3） 
业绩比较
基准收益
率标准差
（4） 
(1) －(3) (2) －(4) 
2013 年 8 月 23 日
（ 基 金 合 同 生 效
日）至 2013 年 12
月31 日 
-0.76% 1.23% 3.22% 1.30% -3.98% -0.07% 
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日 
15.94% 1.11% 14.83% 1.12% 1.11% -0.01% 
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日 
24.58% 2.48% 26.49% 2.51% -1.91% -0.03% 
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日 
2.16% 1.49% 0.64% 1.50% 1.52% -0.01% 
2013 年 8 月 23 日
（ 基 金 合 同 生 效
日）至 2016 年 12
月 31 日 
15.06% 1.14% 18.53% 1.17% -3.47% -0.03% 
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较图 
 
 
 
 
 
 
 
 
 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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78 
 
第十三 部分


 基金 的 财 产 
 
一、 基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、 基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、 基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券账
户以及投资所需的其他专用 账户 。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人 、 基 金 销 售 机 构 和 基 金 登 记 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财 产 账 户 相 独
立。 
四、 基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被 处
分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的 债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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79 
 
第十四 部分


基 金资 产 估 值 
 
一、 估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、 估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 股指期货、 债券和银行存款本息、 应收款项、 其
它投资等资产及负债。 
三、 估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交 易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估 值日无交易的， 且最近交易日后经济环 境未发
生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2 ） 交易所 上 市 实行净 价 交 易的债 券 按 估值日 收 盘 价估值 ， 估 值日没 有 交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3 ） 交易所 上 市 未实行 净 价 交易的 债 券 按估值 日 收 盘价减 去 债 券收盘 价 中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格； 
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按 成本估值。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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80 
 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ） 送股、 转 增 股、配 股 和 公开增 发 的 新股， 按 估 值日在 证 券 交易所 挂 牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值 ； 
（2 ） 首次公 开 发 行未上 市 的 股票、 债 券 和权证 ， 采 用估值 技 术 确定公 允 价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ） 首次公 开 发 行有明 确 锁 定期的 股 票 ，同一 股 票 在交易 所 上 市后， 按 交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3 、 全 国银行 间 债 券市场 交 易 的债券 、 资 产支持 证 券 等固定 收 益 品种， 采 用
估值技术确定公允价值。 
4 、 股 指期货 以 估 值日的 结 算 价估值 。 如 法律法 规 今 后另有 规 定 的，从 其 规
定。 
5 、 如 有确凿 证 据 表明按 上 述 方法进 行 估 值不能 客 观 反映其 公 允 价值的 ， 基
金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估
值。 
6 、 相 关法律 法 规 以及监 管 部 门有强 制 规 定的， 从 其 规定。 如 有 新增事 项 ，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通 知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、 估值程序 
1 、 基 金份额 净 值 是按照 每 个 工作日 闭 市 后，基 金 资 产净值 除 以 当日基 金 份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按 规定公告。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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81 
 
2 、 基 金管理 人 应 每个工 作 日 对基金 资 产 估值。 但 基 金管理 人 根 据法律 法 规
或 本 基 金 合 同 的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值
后， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管
理人对外公布。 
五、 估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人 或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述
“ 估值错误处理原则” 给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ） 估值错 误 已 发生， 但 尚 未给当 事 人 造成损 失 时 ，估值 错 误 责任方 应 及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时 更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ） 因估值 错 误 而获得 不 当 得利的 当 事 人负有 及 时 返还不 当 得 利的义 务 。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利 的当事人不返还
或不全部 返 还不当得 利 造成其他 当 事人的利 益 损失 (“ 受损 方 ”) ，则估 值错误责任中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
82 
 
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下 ： 
（1 ） 查明估 值 错 误发生 的 原 因，列 明 所 有的当 事 人 ，并根 据 估 值错误 发 生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ） 根据估 值 错 误处理 原 则 或当事 人 协 商的方 法 对 因估值 错 误 造成的 损 失
进行评估； 
（3 ） 根据估 值 错 误处理 原 则 或当事 人 协 商的方 法 由 估值错 误 的 责任方 进 行
更正和赔偿损失； 
（4 ） 根据估 值 错 误处理 的 方 法，需 要 修 改基金 登 记 机构交 易 数 据的， 由 基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ） 基金份 额 净 值计算 出 现 错误时 ， 基 金管理 人 应 当立即 予 以 纠正， 通 报
基金托管人，并 采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误 偏差达到基 金份额净值 的 0.25% 时，基金管理 人应当通报 基金托
管人并报中 国证监会备 案；错误偏 差达到基金 份额净值 的 0.5% 时，基金管理 人
应当公告。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、 暂停估值的情形 
1 、 基 金投资 所 涉 及的证 券 、 期货 交 易 市 场遇法 定 节 假日或 因 其 他原因 暂 停
营业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、 占 基金相 当 比 例的投 资 品 种的估 值 出 现重大 转 变 ，而基 金 管 理人为 保 障
基金份额持有人的利益，决定延 迟估值； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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83 
 
七、 基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
八、特殊情形的处理 
1、 基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第 5 项条款进行估值时，
所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 
2 、 由 于证券 交 易 所及其 登 记 结算公 司 发 送的数 据 错 误，或 由 于 其他不 可 抗
力等原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行
检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托
管人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或
消除由此造成的影响。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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84 
 
第十 五 部分


基 金的 收 益 与 分 配 
 
一、基金利润的构成 
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 ， 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余
额。 
二、基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1 、 基 金 收 益 评 价 日 核 定 的 基 金 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到
1% 以上时，基金管理人可以进行收益分配； 
2、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配最多 12 次，
收益分配比例根据以下原则确定： 使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的
指数同期增长率。 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配无需以弥补亏损为
前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值 ； 
3、本基金 场内及场外份额的 收益分配均采取现金分红方式 ；



4、每一基金份额享有同等分配权 ； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
四、基金收益分配数额的确定原则 
1、 在收益评价日， 基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。



基 金 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 开 放 日 基 金 份
额净值之比减去 1 乘以 100% （ 期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日
为 初 始 日重新 计 算 ） ；标 的 指 数同期 增 长 率为收 益 评 价日标 的 指 数收盘 值 与 基 金
上市前一开放日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （ 期间如发生基金份额折
算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 。 
截 至 收 益 评 价 日 基 金 净 值 增 长 率 减 去 标 的 指 数 同 期 增 长 率 的 差 额 超 过 1%
时，基金管理人可以进行收益分配。 
2、 当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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85 
 
1% 以 上 时 ， 以 使 收 益 分 配 后 基 金 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为
原则确定收益分配数额。 
五 、收益分配方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
六 、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时
间不得超过 15 个工作日。 
七 、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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第十 六 部分


基 金费 用 与 税 收 
 
一、 基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金的标的指数使用许可费； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、 基金上市费及年费； 
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管 理费按前一 日基金资产 净值的 0.5% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下： 
H ＝E× 0.5%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书， 于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。 若遇法定节假日、公休假等 ，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托 管费按前一 日基金资产 净值的 0.1% 的年费率计提。托管 费的计
算方法如下： 
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书， 于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金托管人。 若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。 
3、基金的标的指数使用许可费 
基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：



H ＝E × 标 的 指 数 使 用 许 可 费 年 费 率 ÷ 当 年 天 数 ， 根 据 基 金 管 理 人 与 标 的 指
数供应商签订的相应指数许可协议的规定， 本基金标的指数使用许可费年费率为
0.03% 。



H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费



E 为前一日基金资产净值 
标的指数使用许可费 每日计算， 逐日累计 ， 按季支付。 由基金管理人向基金
托 管 人 发 送 基 金 标 的 指 数 使 用 许 可 费 划 付 指 令 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 每 年 1
月，4 月，7 月，10 月的前十个工作日内将上季度标的指数使用许可费从基金财
产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 
标的指数使用许可费的收取下限为每季度人民币 50000 元， 若计费 期间不足
一季度的， 则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。 若当季已计提的
标的指数使用许可费累计未达到该计费期间的收取下限， 则在当季末一次性补提
差额部分。 
基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益， 对上述计提
方式进行合理变更并公告。 
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率
和计费方式， 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前
2 日在指定媒体上刊登公告。 
上述 “ 一、基金费用的种类中第 4－9 项费用” ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期 费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
 
三、 不列入基金费用的项目 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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下列费用不列入基金费用： 
1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项
目。 
四、 基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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第十 七 部分


基 金的 会 计 与 审 计 
 
一、 基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的 基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6 、 基 金管理 人 及 基金托 管 人 各自保 留 完 整的会 计 账 目、凭 证 并 进行日 常 的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、 基 金托管 人 每 月与基 金 管 理人就 基 金 的会计 核 算 、报表 编 制 等进行 核 对
并以书面方式确认。 
二、 基金的年度审计 
1 、 基 金管理 人 聘 请与基 金 管 理人、 基 金 托管人 相 互 独立的 具 有 证券从 业 资
格的会计师事务所及其注册会计师对 本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、 基 金管理 人 认 为有充 足 理 由更换 会 计 师事务 所 ， 须通报 基 金 托管人 。 更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在 指定媒体公告并报中国证监会备案。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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90 
 
第十 八 部分


基 金的 信 息 披 露 
 
一、本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
《基金合同》及其他有关规定。 
二、 信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他组
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简
称“ 网站” ） 等媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和
方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺 收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五、 公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1、 基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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91 
 
（1 ） 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系， 明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。 
（2 ） 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息 披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机 构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
（3 ） 基金托 管 协 议是界 定 基 金托管 人 和 基金管 理 人 在基金 财 产 保管及 基 金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将 基 金 招募说 明 书 、 《基 金 合 同》摘 要 登 载在指 定 媒 体上； 基 金 管理人 、 基 金 托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 
2、 基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 
3、 《基金合同》生效公告 
基金 管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载 《基金
合同》生效公告。 
4、 基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 申购赎回代理券商 以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净 值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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92 
 
5、申购赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日， 通
过网站、申购赎回代理券商 以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。



6、上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交
易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。



7、基金份额折算日和折算结果公告



基金管理人确定基金份额折算日， 并按照 《信息披露办法》 的有关规定将基
金份额折算日公告登载于指定报刊及网站上。 
基金份额进行 折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后， 基金管理人将
基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 
8、 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒体上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报
告方式。 
9、 临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报
告书， 予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份 额持有人权益或者基金份额的价格产中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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生重大影响的下列事件： 
（1 ）基金份额持有人大会的召开； 
（2 ）终止《基金合同》 ； 
（3 ）转换基金运作方式； 
（4 ）更换基金管理人、基金托管人； 
（5 ）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6 ）基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
（7 ）基金募集期延长； 
（8 ） 基金管 理 人 的董事 长 、 总经理 及 其 他高级 管 理 人员、 基 金 经理和 基 金
托管人基金托管部门负责人发生变动； 
（9 ）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
（10 ） 基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员 在一年内变动
超过百分之三十； 
（11 ）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
（12 ）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（13 ） 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（14 ）重大关联交易事项； 
（15 ）基金收益分配事项； 
（16 ）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
（17 ）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
（18 ）基金改聘会计师事务所； 
（19 ）变更基金销售机构； 
（20）更换基金登记机构； 
（21 ）本基金开始办理申购、赎回； 
（22 ）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
（24）变更标的指数； 
（25）基金份额开始、暂停、恢复、终止上市交易； 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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（26）中国证监会规定的其他事项。 
10、 澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
11 、基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报国务院证券监督管理机构核准
或者备案，并予以公告。 
12、 中国证监会规定的其他信息。 
在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件
中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，
并 充 分 揭 示 股 指 期 货 交 易 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 以 及 是 否 符 合 既 定 的 投 资 政 策
和投资目标等。 
六、 信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒体披露信息， 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业 机 构 ，应当 制 作 工作底 稿 ， 并将相 关 档 案至少 保 存 到《基 金 合 同》终 止 后 10
年。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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七、 信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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第十 九 部分


风 险揭 示 
 
一、 市场风险 
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资心理和交易制度
等各种因素的 影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括 ： 
1 、 政 策风险 。 因 国家宏 观 政 策（如 货 币 政策、 财 政 政策、 行 业 政策、 地 区
发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
2 、 经 济周期 风 险 。随经 济 运 行的周 期 性 变化， 证 券 市场的 收 益 水平也 呈 周
期性变化。 基金投资于债券与上市公司的股票， 收益水平也会随之变化， 从而产
生风险。 
3 、 利 率风险 。 金 融市场 利 率 的波动 会 导 致证券 市 场 价格和 收 益 率的变 动 。
利率直接影响着债券的价格和收益率， 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资
于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 
4、 上市公司经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响， 如管理能力、
财务状况、 市场前景、 行业竞争、 人员素质等， 这些都会导致企业的盈利发生 变
化。 如果基金所投资的上市公司经营不善， 其股票价格可能下跌， 或者能够用于
分配的利润减少， 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险，但不能完全规避。 
5、 信用风险。 主要是指债务人的违约风险， 若债务人经营不善， 资不抵债 ，
债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。 
6 、 购 买力风 险 。 基金的 利 润 将主要 通 过 现金形 式 来 分配， 而 现 金可能 因 为
通货膨胀的影响而 导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
7 、 债 券收益 率 曲 线风险 。 债 券收益 率 曲 线风险 是 指 与收益 率 曲 线非平 行 移
动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 
8 、 再 投资风 险 。 再投资 风 险 反映了 利 率 下降对 固 定 收益证 券 利 息收入 再 投
资收益的影响， 这与利率上升所带来的价格风险 （即前面所提到的利率风险） 互
为消长。 具体为当利率下降时， 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行
再投资时，将获得比之前较少的收益率 。 
9 、 波 动性风 险 。 波动性 风 险 主要存 在 于 可转债 的 投 资中， 具 体 表现为 可 转中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
97 
 
债的价格受到其相对应股票价格波动 的影响， 同时可转债还有信用风险与转股风
险。 转股风险指相对应股票价格跌破转股价， 不能获得转股收益， 从而无法弥补
当初付出的转股期权价值。 
二、 管理风险 
在基金管理运作过程中， 管理人的知识、 技能、 经验、 判 断等主观因素会影
响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。 
三、 流动性风险 
流动性风险可视为一种综合性风险， 它是其他风险在基金管理和公司整体经
营方面的综合体现。 中国的证券市场还处在初期发展阶段， 在某些情况下某些投
资品种的流动性不佳， 由此可能影响到基金投资收益的实现。 开放式基金要随时
应对投资者的赎回， 如果基金资产不能迅速转变成现金， 或者变现为现金时使资
金净值产生不利的影响， 都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生巨额赎回
时， 如果基金资产变现能力差， 可能会产生基金仓位调整的困难， 导致流动性风
险，可能影响基金份额净值。 
四、 特定风险 
1、 指数化投资的风险：ETF 作为股票指数基金， 在投资管理中会至少维持
90% 的股票投资比例， 具有对股票市场的系统性风险， 不 能规避市场下跌的风险
和个股风险。 
2 、 跟 踪误差 的 风 险：跟 踪 误 差反映 的 是 投资组 合 与 跟踪基 准 之 间的偏 离 程
度， 是控制投资组合与基准之间相对风险的重要指 标， 跟踪误差的大小是衡量指
数化投资成功与否的关键。 以下原因可能会影响到基金的跟踪误差扩大， 与业绩
基准产生偏离： 
①标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为； 
②标的指数成份股的调整； 
③基金现金资产的拖累； 
④基金的管理费和托管费带来的跟踪误差； 
⑤指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差； 
⑥由于缺少衍生金融工具 ， 基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来
的偏差。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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98 
 
3、二级市场折溢价风险 
ETF 二级 市场的价格受供需关系的影响， 可能高于或低于基金的份额净值，
形成溢价交易或折价交易。 
4、二级市场流动性风险 
ETF 可 在 二 级 市 场 进 行 买 卖 ， 因 此 也 可 能 面 临 因 市 场 交 易 量 不 足 而 造 成 的
流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。 
5、套利风险 
由于证券市场的交易机制和技术约束， 完成套利需要一定的时间， 因此套利
存在一定风险。 
同时，买卖一篮子股票和 ETF 存 在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一
定范围之内也不能形成套利。 另外， 当一 篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况
时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。 
6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算 错误的风险 
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实
时成交数据， 计算并通过深圳证券交易所发布基金份额参考净值 （IOPV ） ， 供投
资人交易、 申购、 赎回基金份额时参考。IOPV 与实时 的基金份额净值可能存在
差异， IOPV 计算可 能出现错误， 投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损
失，需投资者自行承担。 
7、退市风险



因本基金不再符合证券交易所 上市条件被终止上市， 或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。



8、投资者申购失败的风险



本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代。因此，
投资者在进行申购时， 可能存在因个别成份股涨停、 临时停牌等原因而无法买入
申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。



9、投资者赎回失败的风险



在投资者提交赎回申请时， 如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎
回对价，可能导致出现赎回失败的情形。



另外， 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申 购赎回单中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































 更新招募说明书 
99 
 
位， 由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额， 可能无
法按照新的最小申购赎回单位全部赎回， 而只能在二级市场卖出全部或部分基金
份额。



10、基金份额赎回对价的变现风险



本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、
部分成份股流动性差等因素， 导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
有差异，存在变现风险。



11 、申赎清单标识设置风险 
基金管理人在进行申赎清单的现金替代标识设置时， 将充分考虑由此引发的
市场套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。 但基金管理人不能 保证极端
情况下申赎清单标识设置的完全合理性。 
12、第三方机构服务的风险



本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：



（1 ） 申购赎 回 代 理券商 因 多 种原因 ， 导 致代理 申 购 、赎回 业 务 受到限 制 、
暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。



（2 ） 登记机 构 可 能调整 结 算 制度， 如 对 投资者 基 金 份额、 组 合 证券及 资 金
的结算方式发生变化， 制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。 同样的风险
还可能来自于证券交易所及其他代理机构。



（3 ） 证券交 易 所 、登记 机 构 、基金 托 管 人及其 他 代 理机构 可 能 违约， 导 致
基金或投资者利益受损 的风险。 
五、 操作或技术风险 
相关当事人在业务各环节操作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险， 例如， 越权违规交易、 会计部门欺诈、
交易错误、IT 系统故障等风险。 
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。 这种技
术风险可能来自基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所等等。 
六、 合规性风险 
指基金管理或运作过程中， 违反国家法律、 法规的规定， 或者基金投资违反中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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法规及基金合同有关规定的风 险。 
七、 其他风险 
1、 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现， 将会严重影响证券市场的运行，
可能导致基金资产的损失。 
2 、 金 融市场 危 机 、行业 竞 争 、代理 商 违 约、托 管 行 违约等 超 出 基金管 理 人
自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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第 二 十部分


基 金合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 
 
一、 《基金合同》的变更 
1 、 变 更基金 合 同 涉及法 律 法 规规定 或 本 基金合 同 约 定应经 基 金 份额持 有 人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公
告，并报中国证监会备案。 
2 、 关 于《基 金 合 同》变 更 的 基金份 额 持 有人大 会 决 议经中 国 证 监会核 准 或
者出具无异议意见 后方可执行， 自决议生效后 依照 《信息披露办法》 的有关规定
在指定媒体公告。 
二、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、 基金财产的清算 
1、 基金财产清 算小组： 自出现 《 基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2 、 基 金财产 清 算 小组组 成 ： 基金财 产 清 算小组 成 员 由基金 管 理 人、基 金 托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时， 由基金财产清算小组统一接管基金； 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ） 聘请会 计 师 事务所 对 清 算报告 进 行 外部审 计 ， 聘请律 师 事 务所对 清 算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配 。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 
四、 清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先 从基金财产中支付。 
五、 基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、 基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公 告 于 基金财 产 清 算报告 报 中 国证监 会 备 案后 5 个 工作 日 内 由基金 财 产 清算小
组进行公告。 
七、 基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由 基金托管人保存 15 年以上。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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第二十一 部分


基金 合 同 的 内容摘要 
 
一、 基金合同当事人的的权利、义务 
（一 ） 基金管理人的权利与义务 
1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金管 理 人 的权利 包 括
但不限于： 
（1 ）依法募集基金； 
（2 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 根 据 法律法 规 和 《基金 合 同 》独立 运 用
并管理基金财产； 
（3 ） 依照《 基 金 合同》 收 取 基金管 理 费 以及法 律 法 规规定 或 中 国证监 会 批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）召集基金份额持有人大会； 
（6 ） 依据《 基 金 合同》 及 有 关法律 规 定 监督基 金 托 管人， 如 认 为基金 托 管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ） 选择、 更 换 基金销 售 机 构，对 基 金 销售机 构 的 相关行 为 进 行监督 和 处
理；



（9 ） 担任或 委 托 其他符 合 条 件的机 构 担 任基金 登 记 机构办 理 基 金登记 业 务
并获得《基金合同》规定的费用；



（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ） 依照法律法规为基金的利益对 被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13 ） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资 融券和
参与转融通 ；



（14 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金 提中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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供服务的外部机构；



（16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回的业务规则； 
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金管 理 人 的义务 包 括
但不限于： 
（1 ） 依法募 集 基 金，办 理 或 者委托 经 中 国证监 会 认 定的其 他 机 构代为 办 理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ） 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产； 
（4 ） 配备足 够 的 具有专 业 资 格的人 员 进 行基金 投 资 分析、 决 策 ，以专 业 化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ） 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 ，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ） 采取适 当 合 理的措 施 使 计算基 金 份 额认购 价格、申购 对价 、赎回 对价
的方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净
值，确定基金份额申购、赎回 对价，编制申购赎回清单 ； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13 ） 按 《 基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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人分配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 对价； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人 大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活 动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任， 其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24 ） 基金管 理 人 在募集 期 间 未能达 到 基 金的备 案 条 件， 《 基 金 合同》 不 能
生效，基金管理人承担全部募集费用 。在基金募集期限届满后 30 日内返还投资
者已缴纳的款项， 并加计银行同期存款利息 ； 对于基金募集期间网下股票认购所
募集的股票， 登记机构应予以解冻， 登记机构及发售代理机构将协助基金管理人
完成相关资金和证券的退还工作 ； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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（二） 基金托管人的权利与义务 
1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金托 管 人 的权利 包 括
但不限于： 
（1 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 依 法 律法规 和 《 基金合 同 》 的规定 安 全
保管基金财产； 
（2 ） 依《基 金 合 同》约 定 获 得基金 托 管 费以及 法 律 法规规 定 或 监管部 门 批
准的其他费用； 
（3 ） 监督基 金 管 理人对 本 基 金的投 资 运 作，如 发 现 基金管 理 人 有违反 《 基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ） 根据相 关 市 场规则 ， 为 基金开 设 证 券 账户 、 为 基金办 理 证 券交易 资 金
清算； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金托 管 人 的义务 包 括
但不限于： 
（1 ） 以诚实 信 用 、勤勉 尽 责 的原则 持 有 并安全 保 管 基金财 产 。 基金托 管 人
仅 对 存 放 于 托 管 资 金 账 户 的 现 金 资 产 以 及 其 他 由 托 管 人 实 际 控 制 的 基 金 财 产 进
行保管。 对于证券登记机构、 期货经纪公司、 结算机构等非基金托管人机构保管
的基金财产，基金托管人不承担责任 ； 
（2 ） 设立专 门 的 基金托 管 部 门，具 有 符 合要求 的 营 业场所 ， 配 备足够 的 、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ） 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 ，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ） 除依据 《 基 金法》 、 《 基金 合同 》 及 其他有 关 规 定外， 不 得 利用基 金 财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ） 按规定 开 设 基金财 产 的 资金账 户 和 证券账 户 ， 按照《 基 金 合同》 的 约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交 割事宜； 
（7 ） 保守基 金 商 业秘密 ， 除 《基金 法 》 、 《 基金 合 同 》及其 他 有 关规定 另 有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ） 复核、 审 查 基金管 理 人 计算的 基 金 资产净 值 、 基金份 额 申 购、赎 回 对
价的现金部分 ； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说 明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务 活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价的现金部分 ； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有 人
大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔 偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有 人中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三 ）基金份额持有人的权利和义务 。 
1 、 根 据《 基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金份 额 持 有人的 权 利
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
（5 ） 出席或 者 委 派代表 出 席 基金份 额 持 有人大 会 ， 对基金 份 额 持有人 大 会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ） 对基金 管 理 人、基 金 托 管人、 基 金 销售机 构 损 害其合 法 权 益的行 为 依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的 和《基金合同》约定的其他 权利。 
2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金份 额 持 有人的 义 务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 ； 
（2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ） 缴纳基 金 认 购 款项 和 认 购股票 、 应付 申购 对价、赎回 对价 及法律 法 规
和《基金合同》所规定的费用； 
（5 ） 在其持 有 的 基金份 额 范 围内， 承 担 基金亏 损 或 者《基 金 合 同》终 止 的
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
鉴 于 本 基金和 本 基 金的联 接 基 金(即 “ 汇 添富中 证 主 要消费 交 易 型开放 式 指
数证券投资基金联接基金” ， 以下简称 “联接基金”)的相关性， 本基金联接基 金
的基金 份 额 持 有 人 可 以 凭 所 持 有 的 联 接 基 金 的 份 额 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 本 基
金的份额持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和计票时， 联接基金持有人持
有的享有表决权的基金份额数和表决票数为： 在本基金基金份额持有人大会的权
益登记日， 联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额
占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特
定 基 金 份 额 持 有 人 的 委 托 以 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 代 理 人 的 身 份 出 席 本 基
金的基金份额持有人大会并参与表决。 
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的， 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会， 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的， 由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。 
（一） 召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ） 提高基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 报 酬标准 ， 但 法律法 规 要 求提高 该 等
报酬标准的除外； 
（6 ）变更基金类别； 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ） 终止基 金 上 市， 但 因 基 金不再 具 备 上市条 件 而 被深圳 证 券 交易所 终 止
上市的除外 ； 
（9 ） 变更基 金 投 资目标 、 范 围或策 略 （ 法律法 规 和 中国证 监 会 另有规 定 的
除外） ； 
（10 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（12）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会； 
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14 ） 法律法 规 、 《基金 合 同 》或中 国 证 监会规 定 的 其他应 当 召 开基金 份 额
持有人大会的事项。 
2 、 以 下情况 可 由 基金管 理 人 和基金 托 管 人协商 后 修 改，不 需 召 开基金 份 额
持有人大会： 
（1 ）调低基金管理费、基金托管费； 
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ） 在法律 法 规 和《基 金 合 同》规 定 的 范围内 调 整 本基金 的 申 购费率 、 调
低赎回费率 或变更收费方式； 
（4 ） 因相应 的 法 律 法规 、 相 关证券 交 易 所或者 登 记 机构的 相 关 业务规 则 发
生变动以及中国证监会的相关规定， 而应当对《基金合同》进行修改； 
（5 ） 基金管 理 人 、相关 证 券 交易所 和 登 记机构 在 法 律法规 、 基 金合同 规 定
的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易等业务的规则； 
（6 ） 对《基 金 合 同》的 修 改 对基金 份 额 持有人 利 益 无实质 性 不 利影响 或 修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化； 
（7 ） 按照法 律 法 规和《 基 金 合同》 规 定 不需召 开 基 金份额 持 有 人大会 的 以
外的其他情形。 
（二） 会议召集人及召集方式 
1 、 除 法律法 规 规 定或《 基 金 合同》 另 有 约定外 ， 基 金份额 持 有 人大会 由 基
金管理人召集； 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3 、 基 金托管 人 认 为有必 要 召 开基金 份 额 持有人 大 会 的，应 当 向 基金管 理 人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起












60 日 内 召开 ； 基 金管理 人 决 定不召 集 ， 基金托 管 人 仍认为 有 必 要召开 的 ， 应 当
由基金托管人自行召集 ； 
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向 基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ） 的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开； 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰 ； 
6 、 基 金份额 持 有 人会议 的 召 集人负 责 选 择确定 开 会 时间、 地 点 、方式 和 权
益登记日。 
（三） 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒体公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ） 授权委 托 证 明的内 容 要 求（包 括 但 不限于 代 理 人身份 ， 代 理权限 和 代中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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理有效期限等） 、送达时间和地点; 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2 、 采 取通讯 开 会 方式并 进 行 表决的 情 况 下，由 会 议 召集人 决 定 在会议 通 知
中说明本次基金份额持有人 大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、 如 召集人 为 基 金管理 人 ， 还应另 行 书 面通知 基 金 托管人 到 指 定地点 对 表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。 
（四） 基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人 大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式 或法律法规、 中国
证监会允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1 、 现 场开会 。 由 基金份 额 持 有人本 人 出 席或以 代 理 投票授 权 委 托证明 委 派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ） 亲自出 席 会 议者持 有 基 金份额 的 凭 证、受 托 出 席会议 者 出 具的委 托 人
持 有 基 金份额 的 凭 证及委 托 人 的代理 投 票 授权委 托 证 明符合 法 律 法规、 《 基 金 合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2 ） 经核对 ， 汇 总到会 者 出 示的在 权 益 登记日 持 有 基金份 额 的 凭证显 示 ，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）。 
2 、 通 讯开会 。 通 讯开会 系 指 基金份 额 持 有人将 其 对 表决事 项 的 投票以 书 面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2 ） 召集人 按 基 金合同 约 定 通知基 金 托 管人（ 如 果 基金托 管 人 为召集 人 ，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）； 
（4 ） 上述第 （3） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表 他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符
合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符 。 
3 、 在 法律法 规 和 监管机 关 允 许的情 况 下 ，本基 金 亦 可采用 网 络 、电话 等 其
他 非 现 场 方 式 或 者 以 非 现 场 方 式 与 现 场 方 式 结 合 的 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会， 或者采用网络、 电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决， 会议程序比
照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 
（五） 议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系 基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改 、 决 定终止 《 基 金合同 》 、 更换基 金 管 理人、 更 换 基金托 管 人 、与其 他 基 金 合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提 案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员 姓名
（ 或 单 位名称 ） 、 身份证 明 文 件号码 、 持 有或代 表 有 表决权 的 基 金份额 、 委 托 人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
（六） 表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、 一 般决议 ， 一 般决议 须 经 参加大 会 的 基金份 额 持 有人或 其 代 理人所 持 表
决权的 50% 以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2 、 特 别决议 ， 特 别决议 应 当 经参加 大 会 的基金 份 额 持有人 或 其 代理人 所 持
表决权的 三分之二以上 （含三分之二 ） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更 换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不 清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
（七） 计票 
1、现场开会 
（1 ） 如大会 由 基 金管理 人 或 基金托 管 人 召集， 基 金 份额持 有 人 大会的 主 持
人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始
后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ） 监票人 应 当 在基金 份 额 持有人 表 决 后立即 进 行 清点并 由 大 会主持 人 当
场公布计票结果。 
（3 ） 如果会 议 主 持人或 基 金 份额持 有 人 或代理 人 对 于提交 的 表 决结果 有 怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4 ） 计票过 程 应 由公证 机 关 予以公 证 ， 基金管 理 人 或基金 托 管 人拒不 出 席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八） 生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案。 
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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日起生效。 
基金份额持有人大会 决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体 上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部分内 容进行修改和调
整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
三、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（一） 《基金合同》的变更 
1 、 变 更基金 合 同 涉及法 律 法 规规定 或 本 基金合 同 约 定应经 基 金 份额持 有 人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公
告，并报中国证监会备案。 
 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准 或
者出具无异议意见 后方可执行， 自决议生效后 依照 《信息披露办法》 的有关规定
在指定媒体公告。 
（二） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三） 基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《 基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2 、 基 金财产 清 算 小组组 成 ： 基金财 产 清 算小组 成 员 由基金 管 理 人、基 金 托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ） 聘请会 计 师 事务所 对 清 算报告 进 行 外部审 计 ， 聘请律 师 事 务所对 清 算
报告出具 法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配 。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 
（四） 清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五） 基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配 。 
（六） 基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公 告 于 基金财 产 清 算报告 报 中 国证监 会 备 案后 5 个 工作 日 内 由基金 财 产 清算小中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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组进行公告。 
（七） 基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
四、 争议的处理 
各方当事人同意， 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行 仲裁， 仲裁地点为北京， 仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机 构
的办公场所和营业场所查阅。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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第二十二 部分


托管 协 议 的 内 容 摘 要 
 
一、 基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称： 汇添富基金管理股份有限公司 
注册地址： 上海市黄浦区大沽路 288 号6 幢538 室 
办公地址： 上海市浦东新区富城路 99 号震旦大厦22 楼 
邮政编码：200120 
法定代表人 ：李文 
成立日期：2005 年2 月3 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基 金字【2005】5 号 
组织形式： 股份有限公司 
注册资本： 人民币 132,724,224 元 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金管理业务、 发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的
其他业务。 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 
法定代表人： 易会满 
电话： （010）66105799 
传真： （010）66105798 
联系人： 郭明 
成立时间：1984 年1 月1 日 
组织形式 ：股份有限公司 
注册资本：人民币35,640,625.71 万元 
批准设立机关和设立文号： 国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》 （国发[1983]146 号） 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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存续期间：持续经营 
经营范围： 办理人民币存款、 贷款、 同业拆借业务； 国内外结算； 办理票 据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务； 代理发行、 代理承销、 代理兑付政府债券； 代收代付业务； 代 理
证 券 投 资基金 清 算 业务（ 银 证 转账） ； 保 险代理 业 务 ；代理 政 策 性银行 、 外 国 政
府和国际金融机构贷款业务； 保管箱服务； 发行金融 债券； 买卖政府债券、 金 融
债券； 证券投资基金、 企业年金托管业务； 企业年金受托管理服务； 年金账户 管
理服务； 开放式基金的注册登记、 认购、 申购和赎回业务； 资信调查、 咨询、 见
证业务； 贷款承诺； 企业、 个人财务顾问服务； 组织或参加银团贷款； 外汇存款 ；
外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；
外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、
代客外汇买卖； 外汇金融衍生业务； 银行卡业务； 电话银行、 网上银行、 手机 银
行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业 务。 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（ 包 括 中小板 、 创 业板及 其 他 经中国 证 监 会核准 上 市 的股票 ） 、 债券、 货 币 市 场
工具、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在 履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不
改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参与融资融券
业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。
届时基金参与融资融券、 转融通等业务的风险控制原则、 具体参与比例限制、 费
用收支、 信息披露、 估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关
法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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本基金不得投资于 相关法律、 法规、 部门规章及 《基金合同》 禁止投资的 投
资工具。 
2 、 基 金托管 人 根 据有关 法 律 法规的 规 定 及《基 金 合 同》的 约 定 对下述 基 金
投融资比例进行监督： 
（1 ） 按法律 法 规 的规定 及 《 基金合 同 》 的约定 ， 本 基金的 投 资 资产配 置 比
例为： 
本基金的主要投资标的为指数成份股、 备选成份股。 在建仓完成后， 本基金
投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产的 90%， 股指期
货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的， 基金管理人
应在 10 个交易日内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有
规定时，从 其规定。 
（2 ） 根据法 律 法 规的规 定 及 《基金 合 同 》的约 定 ， 本基金 投 资 组合遵 循 以
下投资限制：



1 ） 本 基金投 资 于 标的指 数 成 份股、 备 选 成份股 的 资 产比例 不 低 于基金 资 产
的90%； 
2 ） 基 金财产 参 与 股票发 行 申 购，本 基 金 所申报 的 金 额不超 过 本 基金的 总 资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
3 ） 本 基金在 任 何 交易日 买 入 权证的 总 金 额，不 得 超 过上一 交 易 日基金 资 产
净值的 0.5％； 持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%， 基金管理人管
理的且由本基金托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的
10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； 
4 ） 本 基金从 事 股 票指数 期 货 投资时 ， 遵 循相关 法 律 法规的 规 定: 本基 金 在
任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的 10%；
本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超
过 基 金 资产净 值 的 100% ， 其 中，有 价 证 券指股 票 、 债券（ 不 含 到期日 在 一 年 以
内 的 政 府债券 ） 、 权证、 资 产 支持证 券 、 买入返 售 金 融资产 （ 不 含质押 式 回 购 ）
等； 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的
股票总市值的 20%；本基金所持有的股 票市值和买入、卖出股指期货合约价值，
合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 本基金在任中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的 20%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 
5 ） 本 基金进 入 全 国银行 间 同 业市场 进 行 债券回 购 的 资金余 额 不 得超过 基 金
资产净值的 40％； 
6） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20％；
持 有 的 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10％； 持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持
证 券 规 模的 10 ％ ；本 基 金 管理人 管 理 的且由 本 基 金托管 人 托 管的全 部 基 金投资
于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模
的10％； 
7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
8 ） 本 基金持 有 的 所有流 通 受 限证券 ， 其 公允价 值 不 得超过 本 基 金资产 净 值
的10%； 本基金持有的同一流通受限证券 ， 其公允价值不得超过本基金资产净值
的 5% ， 经基 金 管 理人和 基 金 托管人 协 商 ，并履 行 相 关程序 后 ， 可对以 上 比 例 进
行调整。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动性风
险、法律风险和操作风险等各种风险。 
除投资资产配置外， 基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效
之日起开始。 
（3 ）法规允许的基金投资比例调整期限 
由于 证券、 期货市场波动、 上市公司合并 或基金规模变动、 标的指数成份股
调整等基金管理人之外的原因 导致的投资组合 不符合上述约定的比例 ， 不在限制
之内，但基金管理人应在 10 个交易日 内进行调整，以达到规定的投资比例限制
要求。法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下， 至少提前 2 个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施， 便于托管人实
施交易监督。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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（4 ）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
3 、 基 金托管 人 根 据有关 法 律 法规的 规 定 及《基 金 合 同》的 约 定 对下述 基 金
投资禁止行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或提供担保； 
（3）从事可能使基金承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
（5） 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人
发行的股票或债券； 
（6） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金
投资不再受相关限制。 
4 、 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 于 基 金 关
联投资限制进行 监督。 
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定， 基金管理人和基金托管
人 应 事 先 相 互 提 供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 或 与 本 机 构 有 其 他 重 大 利 害 关 系
的公司名单及其更新， 加盖公章并书面提交， 并确保所提供的关联交易名单的真
实性、 完整性、 全面性。 基金管理人有责任保管真实、 完整、 全面的关联交易 名
单， 并负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人， 基
金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。 如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程， 基金管理人仍违规进行关联交易， 并造成基金资产损失
的，由基金管理人承担 责任。 
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时， 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生， 若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时， 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于交易所场内已成交的违规关
联交易， 基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算， 同时向中中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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国证监会报告。 
5 、 基 金托管 人 依 据有关 法 律 法规的 规 定 和《基 金 合 同》的 约 定 对基金 管 理
人参与银行间债券市场进行监督。 
（1 ） 基金托 管 人 按以下 方 式 对基金 管 理 人参与 银 行 间市场 交 易 的交易 对 手
资信风险控制措施进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单， 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新， 名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人， 基金托管人于
2 个工作日内回函确认收到后， 对名单进行更新。 基金管理人收到基金托管人书
面确认后， 被确认调整的名单开始生效， 新名单生效前已 与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易， 应及时提醒基金管理人撤销交易， 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的， 基金托管人不承担责任， 发生此种情形时， 托管人有权报告中
国证监会。 
（2 ）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的交 易方式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管
理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，
基金托管人不承担责任。 
（3） 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中
国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 基金管理人在通知基金托管
人后， 可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。 基金管理人有责任控制
交易对手的资信风险， 在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时， 由于交易
对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担， 其后有权要求相关责任人进行赔
偿。 基金托管人的监督责任仅限 于根据已提供的名单， 审核交易对手是否在名单
内列明。 
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单为 中国
工商银行、 中国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 本基金投资 除
核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时， 先由
基金管理人负责赔偿， 之后有权要求相关责任人进行赔偿。 基金管理人在通知基
金托管人后， 可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 基金托
管 人 的 监 督 责 任 仅 限 于 根 据 已 提 供 的 名 单 ， 审 核 核 心 存 款 银 行 是 否 在 名 单 内 列
明。 
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1 ） 基金投 资 流 通受限 证 券 ，应遵 守 《 关于规 范 基 金投资 非 公 开发行 证 券
行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。 
（2 ） 流通受 限 证 券，包 括 由 《上市 公 司 证券发 行 管 理办法 》 规 范的非 公 开
发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券, 不包括 由 于 发布重 大 消 息或其 他 原 因而临 时 停 牌的证 券 、 已发行 未 上 市 证
券、回购交易中的质押 券等流通受限证券。 
（3 ） 基金管 理 人 应在基 金 首 次投资 流 通 受限证 券 前 ，向基 金 托 管人提 供 经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制
制度。 基金投资非公开发行股票， 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。 
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上 述资料。 
（4 ） 基金投 资 流 通受限 证 券 前，基 金 管 理人应 向 基 金托管 人 提 供符合 法 律
法 规 要 求 的 有 关 书 面 信 息 ， 包 括 但 不 限 于 拟 发 行 证 券 主 体 的 中 国 证 监 会 批 准 文
件、 发行证券数量、 发行价格、 锁定期， 基金拟认购的数量、 价格、 总成本、 总
成本占基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金
划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整， 并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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间进行审核。 
（5 ） 基金托 管 人 应对基 金 管 理人是 否 遵 守法律 法 规 、投资 决 策 流程、 风 险
控制制度 、 流动性风险处置预案情况进行监督， 并审核基金管理人提供的有关书
面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理
人在投资 流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明， 并保留
查 看 基 金 管 理 人 风 险 管 理 部 门 就 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 出 具 的 风 险 评 估 报 告 等
备查资料的权利。 否则， 基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令
造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。 如果基金托管人 切实履行监督职责，则 不承担任何责任。 如果基金托管人没
有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管 人应承担连带责任。 
（二） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对 基
金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。 
（ 三 ） 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 及 其 他 运 作 违 反 《 基 金 法 》 、
《 基 金 合同》 、 基 金托管 协 议 有关规 定 时 ，应及 时 以 书面形 式 通 知基金 管 理 人 限
期纠正， 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对， 并以书面形式向基
金托管人发出回函，进行解释或举证。 
在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报
告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合同》 而
致使投资者遭受的损失。 
对 于 依 据 交 易 程 序 尚 未 成 交 的 且 基 金 托 管 人 在 交 易 前 能 够 监 控 的 投 资 指
令，基金托管人发现 该投资指令违反关法律法规规定或者违反 《基金合同》 约定
的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资 指 令 ， 基 金 托 管 人 发 现 该 投 资 指 令 违 反 法 律 法 规 或 者 违 反 《 基 金 合 同 》 约 定中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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127 
 
的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 必须在规定时间内
答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管人根据本 协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督， 情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基
金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人
有义务要求基金托管人 赔偿基金因此所遭受的损失。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理
人并改正。 
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基
金因此所遭受的损失。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会和银 行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理
人并改正。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督， 情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
四、 基金财产的保管



（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金托管人应安全保 管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独
立。 
5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到
达基金托管人处的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此
给基金造成损失的， 基金管理人 应负责向有关当事人追偿基金的损失， 基金托管
人对此不承担责任。 
（二）募集资金、股票的验证 
募集期内认购资金存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。
募集的股票由登记机构予以冻结， 于基金募集期满且达到基金备案条件后， 由基
金管理人过户至预先开立的专门账户。 基金募集期满， 募集的基金份额总额、 基
金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定后，
由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报
告， 验资报告需要对基金的募集资金和股数进行确认， 出具的验资报告应由参加
验资的 2 名以上 （含2 名） 中国注册会计师签字有效。 验资完成， 基金管理人 应
将募集的 属 于 本 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 为 基 金 开 立 的 资 产 托 管 专
户中， 网下股票认购所募集的股票应划入以基金托管人和本基金联名开立的证券
账户下，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 
若基金募集期限届满，未能达到 《基金合同》 生效的条件，由基金管理人按中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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规定办理退款、股票解冻事宜。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户， 保管基金
的银行存款。 该账户的开设和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货 币收支活
动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 
资产托管专户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合相关法律法规的规定。 
（四）投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的结算与划付 
基金托管人应根据登记机构的交收指令办理本基金因申购、 赎回产生的现金
替代、 现金差额的结算。 现金差额、 现金替代的退款和补款由基金托管人根据基
金管理人的指令进行划付。 
（五）基金证券账户与 和结算备付金账户的开设和管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人以 基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（六）债券托管账户的开立和管理 
1、 《基金合同》 生效后， 基金管理人负责以基金 的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金
的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 设 银 行 间 债 券 市 场 债 券 托 管 自 营 账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 
2 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 应一起 负 责 为基金 对 外 签订全 国 银 行间债 券 市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（七）其他账户的开设和管理 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合
同》 约定的其他投资品种的投资业务时， 如果涉及相关账户的开设和使用， 由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。 
（八） 基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其
中 实 物 证 券 也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限
责 任 公 司上海 分 公 司/深 圳 分 公司或 票 据 营业中 心 的 代保管 库 。 实物证 券 的 购 买
和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失， 由此产生的责任应由基 金
托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承
担保管责任。 
（九）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、 基金管理人保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、 挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。 合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。 
五、 基金资产净值的计算 和会计核算 
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是 指 计
算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计
算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 四舍五入，由此产生的误差计入基金
财产。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证
券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基
金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管
理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的
方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式
发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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根据《基金法》，基金 管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理
人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍
无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公
布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家
最新规定估值。 
六、 基金份额持有人名册 的保管



基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括 《基
金 合 同 》生效 日 、 《基金 合 同 》终止 日 、 基金份 额 持 有人大 会 权 利登记 日 、 每 年
6 月30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管 ， 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有
人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ：
《 基 金 合同》 生 效 日、 《 基 金 合同》 终 止 日、基 金 份 额持有 人 大 会权利 登 记 日 、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日 的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的 内 容 必须包 括 基 金份额 持 有 人的名 称 和 持有的 基 金 份额。 其 中 每年 12 月 31
日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ； 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、
《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有 人名册用于基
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自 承担相应的责任。 
七、 争议解决方式



双各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 除经友
好协商可以解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲
裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在北京， 仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续忠实、
勤勉、 尽责地履行 《基金合 同》 和托管协议规定的义务， 维护基金份额持有人 的
合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
八、 托管协议的变更、终止 与财产的清算 
（一）托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议的内容进行变更。 变更后的托管
协议， 其内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报 中
国证监会核准或备案后生效。 
（二）基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
1、 《基金合同》终止； 
2、 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或有其他基金托管人接管基金资产； 
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金
管理权； 
4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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第二十三 部分


对基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 
 
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售代理机构、 申购赎回代
理券商提供。 基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场变化， 增加或变更
服务项目，以下是基金管理人提供的主要服务内容：



一、客户服务中心电话服务 
投资者拨打基金管理人客服热线 400-888-9918 （国内免长途话费） 可享有如
下服务： 
1、 自助语音服务： 提供 7 ×24 小时电话自助语音的服务， 可进行基金净值、
基金产品、最新公告信 息等自助查询服务。 
2、 人工坐席服务： 提供每周五天， 每天不少于 12 小时的人工坐席服务 （ 法
定节假日除外） 。 
二、网上客户服务



基 金 管 理 人 网 站 （www.99fund.com ） 为 投 资 者 提 供 账 户 查 询 、 信 息 定 制 、
公司公告、 理财刊物等信息资讯服务。 同时， 网站还设有电子邮箱服务 （客户服
务邮箱：service@99fund.com ）和 网上在线答疑服务。



三、客户投诉建议受理服务



投资者可以通过基金管理人或销售机构的客服热线、 网站在线栏目、 电子邮
件及信函等渠道进行投诉或提出建议。 对于工作日期间受理的投诉或建议， 原则
上是及时回复； 对于不能及时回复的， 基金管理人承诺在 24 小时之内做出回复。
对于非工作日提出的投诉或建议，将在顺延的工作日当日完成回复。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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134 
 
第二十四 部分


其他 应 披 露 事 项 
 
以下信息披露事项已通过 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 以 及
基金管理人的公司网站(www.99fund.com)进行公开披露， 并已报送相关监管部门
备案。 
序
号 
公告事项 法 定 披 露 方式 法 定 披 露 日期 
1 
 
汇添富旗下公募基金 2016 年
半年度报告及摘要 
中国证券报, 上海证券报,
证券时报, 管理人网站, 上
交所, 深交所 
2016-08-27 
2 汇添富旗下公募基金 2016 年
第 3 季度报 告 
中国证券报, 上海证券报,
证券时报, 管理人网站, 上
交所, 深交所 
2016-10-25 
3 汇添富基金管理股份有限公
司关于公司注册资本及股权
变更的公告 
中国证券报, 上海证券报,
证券时报, 管理人网站 
2016-12-24 
4 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下基金 2016 年 年度
资产净值的公告 
管理人网站 2017-01-03 
 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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第二十 五 部分


招募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 
本基金招募说 明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、登记机构、
基金销售机构处，投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后，
可在合理时间内取得招募说明书的复印件。 对投资者按上述方式所获得的文件及
其复印件， 基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 投资者
还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com) 查阅 和下载招募说明书。 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金


















































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第二十 六 部分


备查 文 件 
一、 本基金备查文件包括下列文件：



1 、 中 国证监 会 核 准 中证 主 要 消费交 易 型 开放式 指 数 证券投 资 基 金募集 的 文
件；



2、《 中证主要消费交易型 开放式指数 证券投资基金基金合同》 ；



3、《 中证主要消费交易型 开放式指数 证券投资基金托管协议》 ；



4、《 关于中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金开通场外现金申购赎
回业务并修改基金合同的公告》 ； 
5、法律意见书；



6、基金管理人业务资格批件、营业执照；



7、基金托管人业务资格批件、营业执照；



8、中国证监会要求的其他文件。



二、 备查文件的存放地点和投资者查阅方式： 
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所， 在办公时间可供
免费查阅。 
 
汇添富基金管理股份有限公司 
2017 年 3 月 31 日