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易基岁丰(161115)

易基岁丰:2016年年度报告摘要查看PDF公告

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 
 
 
 
 
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 
2016 年年度报告摘要 
2016 年12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 银 行股 份 有 限 公司 
送出日期: 二 〇 一 七 年三 月 三 十 一日易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 
第 2 页共 31 页 
§1


重 要 提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日复核了本报告中 的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ,保 证 复 核 内容 不 存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金出具了 标 准 无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 3 页共 31 页 §2


基 金 简介 2.1 基 金基本 情 况 基金简称 易方达岁丰添利债券(LOF ) 场内简称 易基岁丰 基金主代码 161115 交易代码 161115 基金运作方式 契约型, 本基金合同生效后三年内 (含三年) 封闭运作, 在 深圳证券交易所上市交易。 封闭期结束后, 本 基金转为上市 开放式基金(LOF)。 基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,032,034,957.25 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010 年 12 月 3 日 2.2 基 金产品 说 明 投资目标 本基金通过 主要投资债 券品种,力 争为基金持 有人提供持 续稳定的高 于业 绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断, 进行基金资产在非信用类固定收益品种 (国 债、 央行票据等) 、 信用 类固定收益品种 (含可转换债券) 、 新股 (含增发) 申购之间的配置:1 ) 基 于对利率走势、 利率期限结构等因素的分析, 预测 固定收益品种的投资收益和风险; 2 ) 基于对宏观经济、 行业前景以及公司 财务进行严谨的分析, 考察其对固定收益市场信用利差的影响; 3 ) 基于可 转换债券发 行公司的基 本面,债券 利率水平、 票息率及派 息频率、信 用风 险等固定收 益因素,以 及期权定价 模型,对可 转换债券进 行定价分析 并制 定相关投资策略;4 ) 基 于对新股 (含增发股) 发行频率、 中签率、 上市 后 的平均涨幅等的分析,预测新股(含增发股)申购的收益率以及风险。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率+1.2% 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 4 页共 31 页 风险收益特征 本基金为债 券型基金, 理论上其长 期平均风险 和预期收益 率低于混合 型基 金、股票型基金,高于货币市场基金。 2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 张南 王永民 联系电话 020-85102688 010-66594896 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-85104666 010-66594942 2.4 信 息披露 方 式 登载基金年度报告 正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大 厦 43 楼 §3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 37,586,065.88 47,779,232.01 70,698,131.90 本期利润 -113,459,634.27 30,158,676.00 108,581,195.69 加权平均基金份额本期利润 -0.1315 0.2560 0.2743 本期基金份额净值增长率 1.75% 16.04% 52.53% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份额利润 0.7445 0.6925 0.3414 期末基金资产净值 7,033,977,536.94 193,629,087.18 219,256,939.17 期末基金份额净值 1.745 1.715 1.478 注:1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 5 页共 31 页 3.2 基 金净值 表 现 3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.36% 0.11% 0.99% 0.01% -2.35% 0.10% 过去六个月 0.98% 0.09% 1.99% 0.01% -1.01% 0.08% 过去一年 1.75% 0.09% 3.95% 0.01% -2.20% 0.08% 过去三年 80.08% 0.66% 13.94% 0.01% 66.14% 0.65% 过去五年 96.35% 0.53% 25.20% 0.02% 71.15% 0.51% 自基金合同生 效起至今 100.69% 0.48% 31.90% 0.02% 68.79% 0.46% 3.2.2 自基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动 的比 较


易方达岁丰添利 债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2010 年 11 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 100.69% ,同 期业绩比较基准收益率 为 31.90% 。 3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 6 页共 31 页 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比 图 3.3 过 去三年 基 金 的利润 分 配 情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4


管 理 人报 告 4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况 4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准, 易方达基金管理有限公司 (简称“ 易方 达” ) 成立于 2001 年 4 月 17 日,旗 下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际控 股 有 限 公 司 、 易 方 达 资 产 管 理 有 限 公 司 等 子 公 司 。 易 方 达 秉 承“ 取 信 于 市 场 , 取 信 于 社 会” 的 宗 旨 , 坚持在“ 诚 信 规 范” 的 前 提 下 , 通 过“ 专 业 化 运 作 和 团 队 合 作 实 现 持 续 稳 健 增 长” 的 经 营 理 念 , 以 严 格 的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004 年 10 月 ,易方达取得全国社会保障 基金投资管理人资格。2005 年 8 月, 易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月, 易 方达获得合格境内机构投资者 (QDII ) 资格。2008 年 2 月, 易 方达获得从事特定客户资产管理业务 资格。2012 年 10 月, 易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016 年 12 月, 易方 达获得基本养老 保险基金证券投资管理机构资格。 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司旗下管理的各类资产总规模 10491 亿元,其中公募基金规模 4283 亿元 ,公募基金规模排名连续 12 年保持 在行业前五名,服务客户超易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 7 页共 31 页 过 5000 万户 , 公司净资产 66 亿元, 在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。 4.1.2 基 金经 理 ( 或基金 经 理 小组) 及 基 金经理 助 理 简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理 (助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 磊 本基金的基金经理、易方达裕鑫债 券型证券投资基金的基金经理、易 方达双债增强债券型证券投资基金 的基金经理、易方达聚盈分级债券 型发起式证券投资基金的基金经 理、易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金的基金经理、 易方达高等级信用债债券型证券投 资基金的基金经理、固定收益基金 投资部总经理助理 2015- 06-13 - 10 年 硕士研究生, 曾任泰康人寿保险公司 资产管理中心固定收益部研究员、 投 资经理, 新华资产管理公司固定收益 部高级投资经理, 易方达基金管理有 限公司固定收益部投资经理。 张 凯 頔 本基金的基金经理助理、易方达双 债增强债券型证券投资基金的基金 经理助理、易方达裕鑫债券型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 高等级信用债债券型证券投资基金 的基金经理助理 2016- 03-16 - 5 年 硕士研究生, 曾任工银瑞信基金管理 有限公司中央交易室债券交易员, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 集 中 交 易 室 债 券 交 易 员 、 固 定 收 益 交 易 室 交 易 员。 注:1. 此处的“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3. 为加强基金 流动性管理,本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招 募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 在 控 制风 险 的 前 提下 , 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明 4.3.1 公 平交 易 制 度和控 制 方 法 公司根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法规制定了 《公平交易制度》 , 内 容 主 要 包 括公 平 交 易 的适 用 范 围 、公 平 交 易 的原 则 和 内 容、 公 平 交 易的 实 现 措 施和 交 易 执 行程 序 、易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 8 页共 31 页 反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合, 围绕境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易 (含银行间市场) 等投资管理活动, 贯穿投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行 、 业 绩 评 估 等各 个 环 节 。公 平 交 易 的原 则 包 括 :集 中 交 易 原则 、 机 制 公平 原 则 、 公平 协 调 原 则、 及 时 评估反馈原则。 公 平 交 易 的实 现 措 施 和执 行 程 序 主要 包 括 : 通过 建 立 规 范的 投 资 决 策机 制 、 共 享研 究 资 源 和投 资 品 种 备 选库 为 投 资 人员 提 供 公 平的 投 资 机 会; 投 资 人 员应 公 平 对 待其 管 理 的 不同 投 资 组 合, 控 制 其 所 管 理 不同 组 合 对 同一 证 券 的 同日 同 向 交 易价 差 ; 建 立集 中 交 易 制度 , 交 易 系统 具 备 公 平交 易 功 能 , 对 于 满足 公 平 交 易执 行 条 件 的同 向 指 令 ,系 统 将 自 动启 用 公 平 交易 功 能 , 按照 交 易 公 平的 原 则 合 理 分 配 各投 资 指 令 的执 行 ; 根 据交 易 所 场 内竞 价 交 易 和非 公 开 竞 价交 易 的 不 同特 点 分 别 设定 合 理 的 交 易 执 行程 序 和 分 配机 制 , 通 过系 统 与 人 工控 制 相 结 合的 方 式 , 力求 确 保 所 有投 资 组 合 在交 易 机 会 上 得 到 公平 、 合 理 对待 ; 建 立 事中 和 事 后 的同 向 交 易 、异 常 交 易 监控 分 析 机 制, 对 于 发 现的 异 常 问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。 公 司 严 格 按照 法 律 法 规的 要 求 禁 止旗 下 管 理 的不 同 投 资 组合 之 间 各 种可 能 导 致 不公 平 交 易 和利 益 输 送 的 反向 交 易 行 为。 对 于 旗 下投 资 组 合 之间 ( 纯 被 动指 数 组 合 和量 化 投 资 组合 除 外 ) 确因 投 资 策 略 或 流 动性 管 理 等 需要 而 进 行 的反 向 交 易 ,投 资 人 员 须提 供 充 分 的投 资 决 策 依据 , 并 经 审核 确 认 方可执行。 公 司 通 过 定期 或 不 定 期的 公 平 交 易效 果 评 估 报告 机 制 , 并借 助 相 关 技术 系 统 , 使投 资 和 交 易人 员 能 及 时 了解 各 组 合 的公 平 交 易 执行 状 况 , 持续 督 促 公 平交 易 制 度 的 落 实 执 行 ,并 不 断 在 实践 中 检 验和完善公平交易制度。 4.3.2 公 平交 易 制 度的执 行 情 况 本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3 日内、5 日内) ,对我 司旗下所有投资组合 2016 年度的同向 交易价差情况进行了分析, 包括旗下各大类资产组合之间 (即 公 募 、 社 保、 年 金 、 专户 四 大 类 业务 之 间 ) 的同 向 交 易 价差 、 各 组 合与 其 他 所 有组 合 之 间 的同 向 交 易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0 的 T 检 验 显 著 程度 、 平 均 溢价 率 以 及 溢价 率 分 布 概率 、 同 向 交易 价 差 对 投资 组 合 的 业绩 影 响 等 因素 的 综 合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异 常交 易 行 为的专 项 说 明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 9 页共 31 页 本 报 告 期 内, 本 公 司 旗下 所 有 投 资组 合 参 与 的交 易 所 公 开竞 价 交 易 中, 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交 易共有 29 次 , 其中 26 次 为旗下指数及量化组合因投 资策略需要和其他组合发生反向交易, 3 次为不 同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反 向交易,有关基金经理按规定履行 了审批程序。 4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明 4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2016 年全年 国内生产总值(GDP)增长 6.7% 。 具 体来看, 一季度经济出现较多积极因素, 进入二、 三 季 度 之 后, 增 长 略 显乏 力 , 但 微观 数 据 下 半年 开 始 逐 渐走 强 , 并 从四 季 度 的 主要 经 济 指 标中 逐 步 反 映 出 来 。投 资 方 面 ,一 季 度 投 资数 据 受 十 三五 开 年 计 划的 影 响 较 为强 劲 , 但 经济 增 长 依 然内 生乏 力 , 受 到 制造 业 投 资 的拖 累 , 以 及地 产 投 资 持续 维 持 在 低位 的 影 响 ,二 季 度 投 资数 据 大 幅 下滑 。 三 季 度 制 造 业投 资 企 稳 ,随 后 在 基 建投 资 的 持 续发 力 下 , 四季 度 投 资 数据 整 体 呈 现出 较 为 强 劲的 企 稳 迹象。 受到 2016 年初以来 房地产去库存政策的影响, 地产销售数据出现了较大幅度的上涨, 在 9 月 30 日之后, 十 六个重点城市依次推出了相应的地产调整政策, 调控城市的销售金额和销量大幅下滑。 但 是 全 年 房地 产 投 资 保持 了 相 对 平稳 的 走 势 ,受 销 售 的 波动 影 响 较 小。 全 年 来 看, 通 胀 比 较温 和 。 中上游价格则呈现大幅上涨的态势,但是对下游传导较弱。 2016 年全年 债 券市场出现了较大幅度震荡, 无风险收益方面, 由于一季度的经济预期较好和信 用事件冲击,债券市场收益率 4 月份出现了快速上行。权威人士讲话后,债市情绪更是大幅转向。 此后英国退欧事件引发避险情绪及货币宽松预期上升,伴随 6 月末配置需求开始释放,推动收益率 再 度 明 显 下行 , 中 长 端利 率 债 收 益率 一 度 快 速下 行 。 四 季度 经 济 复 苏预 期 增 强 伴随 着 海 外 利率 上 升 造成的冲击,11 月以来 银行间市场流动性不断收紧, 导致回购利率持续攀升。 在债市收益率上升的 背景下, 由 于资产端收缩传导的链条较长, 去 杠杆过程带来的市场调整剧烈程度超出预期。12 月下 旬在汇率 贬值 压 力 减 轻, 央 行 投 放流 动 性 后 市场 情 绪 出 现缓 解 , 短 期和 长 期 收 益率 出 现 快 速下 行 , 信用债调整较为缓慢,信用利差扩大。 本基金在 2016 年的债券投 资继续维持相对合理的久期和组合杠杆, 减持部分收益较低和资质相 对较差的品种, 以获取持有期收益为主要目标, 维持组合流动性, 并时刻关注信用风险。 权益方面 , 利用转债的波段操作获取了部分超额收益。 4.4.2 报 告 期内 基 金 的业绩 表 现 截至报告期末, 本基金份额净值为 1.745 元, 本 报告期份额净值增长率为 1.75% , 同 期业绩比较 基准收益率为 3.95% 。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 10 页共 31 页 4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市 场及 行 业 走势的 简 要 展望 由于 16 年四 季度债券收益率大幅调整,债券市场的风险得到了释放,我们认为 17 年的债市是 存 在 机 会 的。 从 基 本 面来 看 , 宏 观经 济 长 期 下行 压 力 仍 然存 在 , 推 动经 济 回 升 的动 力 仍 然 是基 建 和 地 产 投 资 。基 建 投 资 依赖 于 稳 增 长的 意 愿 , 中央 经 济 工 作会 议 中 对 于稳 增 长 的 表态 明 显 弱 化, 这 意 味着 17 年基 建投资难以出现显著增长, 甚至存在一定的退出风险。16 年 12 月召开 的中央财经领导 小 组 会 议 明 确 提 出 要“ 抑 制 房 地 产 泡 沫” , 虽 然 房 地 产 投 资 在 短 期 之 内 由 于 补 库 存 需 要 仍 然 可 以 保 持 稳定, 但是考虑到政府的表态, 房地产的调控政策和利率抬升 都会抑制房地产销售, 预计 17 年房地 产 产 业 链 对经 济 整 体 的带 动 会 有 所下 降 , 包 括房 地 产 投 资、 房 地 产 销售 以 及 相 关的 一 些 消 费。 通 胀 方 面 , 近 期消 费 端 通 胀有 所 上 升 ,主 要 是 由 于前 期 大 幅 下降 的 食 品 价格 近 期 有 所上 涨 , 非 食品 通 胀 也 有 所 上 升, 但 幅 度 相对 较 小 , 并且 由 于 居 民收 入 的 持 续下 滑 , 工 业品 价 格 的 上涨 很 难 对 通胀 产 生 明 显 的 传 导, 通 胀 整 体较 为 稳 定 。基 于 对 经 济增 长 和 通 胀的 判 断 , 预计 货 币 政 策可 能 会 在 短期 内 保 持 偏 紧 态 势, 利 率 可 能会 在 高 位 震荡 , 但 是 随着 经 济 下 行压 力 增 加 ,物 价 重 新 回落 , 货 币 宽松 的 窗 口 有 望 再 次打 开 , 基 本面 将 利 好 债市 。 风 险 点主 要 来 自 于汇 率 的 压 力和 监 管 的 变化 , 美 国 经济 复 苏 力 度 的 不 确 定 性 会 对 货 币 政 策 和 利 率 下 行 的 节 奏 产 生 较 大 的 扰 动 和 影 响 , 而 在 目 前“ 防 风 险” 的监管 总 体 思 路 下, 各 种 监 管新 规 的 出 台可 能 会 带 来预 期 外 的 效果 。 综 上 原因 , 短 期 内债 券 市 场 仍然 处 于 震 荡 格 局 ,机 会 在 于 长期 经 济 下 行的 压 力 , 此外 由 于 汇 率和 监 管 的 不确 定 性 , 债券 市 场 的 波动 性 也 会明显增加。 对 于 权 益 市场 , 我 们 认为 可 能 的 驱动 力 有 三 个: 一 是 非 市场 力 量 和 交易 型 资 金 的深 度 参 与 ;二 是 业 绩 增 长逐 季 改 善 ;三 是 宏 观 和股 市 流 动 性的 持 续 充 裕, 无 风 险 利率 总 体 维 持低 位 。 目 前来 看 , 这 几 点 都 存在 不 确 定 性, 股 票 市 场难 以 有 趋 势性 机 会 , 但是 在 改 革 预期 和 资 产 轮动 下 各 种 主题 性 机 会仍将活跃。 我 们 将 继 续维 持 合 理 的久 期 和 组 合杠 杆 。 根 据市 场 情 况 调整 持 仓 结 构, 选 择 有 利配 置 时 点 ,以 获取持有期回报为主要目标并时刻关注信用风险。 4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明 本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 , 对 基 金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 , 公司 营 运 总 监担 任 估 值 委员 会 主 席 ,研 究 部 、 固定 收 益 总 部、 投 资 风 险 管理 部 、 监 察部 和 核 算 部指 定 人 员 担任 委 员 。 估值 委 员 会 负责 组 织 制 定和 适 时 修 订基 金 估 值 政 策 和 程序 , 指 导 和监 督 整 个 估值 流 程 。 估值 委 员 会 成员 具 有 多 年的 证 券 、 基金 从 业 经 验, 熟 悉 相 关 法 律 法规 , 具 备 行业 研 究 、 风险 管 理 、 法律 合 规 或 基金 估 值 运 作等 方 面 的 专业 胜 任 能 力。 基 金易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 11 页共 31 页 经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 , 由 其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管 理人对 报 告 期内基 金 利 润分配 情 况 的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 §5


托 管 人报 告 5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明 本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称“ 本托管人” ) 在 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称“ 本 基 金” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管协 议 的 有 关规 定 , 不 存在 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为, 完 全 尽 职尽 责 地 履 行了 应 尽 的义务。 5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的 规 定 , 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 , 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回 价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ,未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持 有人利益的行为。 5.3 托 管人对 本 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的“ 金融 工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6


审 计 报告 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计了 2016 年 12 月 31 日的 资产负债表、2016 年 度 的利润表、所有者权益( 基金净值) 变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报 告 。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 12 页共 31 页 §7


年 度 财务 报 表 7.1 资 产负债 表 会计主体:易方达岁丰添利债券型证券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 15,861,153.44 3,561,513.76 结算备付金 4,006,633.23 1,343,356.26 存出保证金 86,671.90 73,099.17 交易性金融资产 7,226,612,567.38 215,764,265.39 其中:股票投资 10,387,539.50 4,337,406.32 基金投资 - - 债券投资 7,216,225,027.88 211,426,859.07 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,059,779.49 - 应收利息 94,220,059.64 5,664,755.98 应收股利 - - 应收申购款 11,562.70 289,602.06 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 7,342,858,427.78 226,696,592.62 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 13 页共 31 页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 300,079,460.88 28,000,000.00 应付证券清算款 - 4,815.88 应付赎回款 79,977.06 2,212,624.92 应付管理人报酬 4,190,211.14 114,178.18 应付托管费 1,197,203.19 32,622.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 63,039.31 2,608.26 应交税费 2,658,994.90 2,658,994.90 应付利息 251,945.03 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 360,059.33 41,660.96 负债合计 308,880,890.84 33,067,505.44 所 有 者 权益:


实收基金 4,032,034,957.25 112,888,488.06 未分配利润 3,001,942,579.69 80,740,599.12 所 有 者 权益合 计 7,033,977,536.94 193,629,087.18 负 债 和 所有者 权 益 总计 7,342,858,427.78 226,696,592.62 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日, 基金份额净值 1.745 元, 基金份额总额 4,032,034,957.25 份。 7.2 利 润表 会计主体: 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 14 页共 31 页 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 -98,132,807.54 34,805,257.41 1. 利息收入 58,095,219.31 10,316,105.73 其中:存款利息收入 1,021,522.73 123,942.23 债券利息收入 53,843,557.87 10,171,787.50 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,230,138.71 20,376.00 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“-” 填 列) -5,288,561.58 42,051,455.51 其中:股票投资收益 -1,138,109.72 8,515,164.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 -4,168,518.95 33,285,220.06 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 18,067.09 251,071.30 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号填 列) -151,045,700.15 -17,620,556.01 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 106,234.88 58,252.18 减 : 二 、费用 15,326,826.73 4,646,581.41 1 .管理人报 酬 9,978,546.73 1,323,150.50 2 .托管费 2,851,013.34 378,042.94 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 56,293.70 312,128.66 5 .利息支出 1,962,700.52 2,471,569.45 其中:卖出回购金融资产支出 1,962,700.52 2,471,569.45 6 .其他费用 478,272.44 161,689.86 三 、 利润 总 额 ( 亏 损总 额 以 “- ” 号 填列 ) -113,459,634.27 30,158,676.00 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 15 页共 31 页 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) -113,459,634.27 30,158,676.00 7.3 所 有者权 益 ( 基金净 值 ) 变动表 会计主体: 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 112,888,488.06 80,740,599.12 193,629,087.18 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -113,459,634.27 -113,459,634.27 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) 3,919,146,469.19 3,034,661,614.84 6,953,808,084.03 其中:1. 基金 申购款 4,170,586,781.09 3,219,801,340.29 7,390,388,121.38 2. 基金赎回款 -251,440,311.90 -185,139,725.45 -436,580,037.35 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 4,032,034,957.25 3,001,942,579.69 7,033,977,536.94 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 16 页共 31 页 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 148,375,848.71 70,881,090.46 219,256,939.17 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 30,158,676.00 30,158,676.00 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) -35,487,360.65 -20,299,167.34 -55,786,527.99 其中:1. 基金 申购款 132,705,028.59 79,715,005.39 212,420,033.98 2. 基金赎回款 -168,192,389.24 -100,014,172.73 -268,206,561.97 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 112,888,488.06 80,740,599.12 193,629,087.18 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:刘晓艳 ,主管 会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 7.4 报 表附注 7.4.1 基 金基 本 情 况 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简 称“ 中国证监 会”) 证监许可[2010] 第 1358 号 《关于核 准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的批 复 》 核 准 ,由 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 依 照 《中 华 人 民 共和 国 证 券 投资 基 金 法 》和 《 易 方 达岁 丰 添 利债券型证券投资基金基金合同》 公开募集。 经向中国证监会备案, 《 易方达岁丰添利债券型证券投 资基金基金合同》 于 2010 年 11 月 9 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 2,679,114,943.70 份基金份额,其中认购资金 利息折合 328,024.37 份基金份额。本基金为契约型基金,基金合同生效 后三年内 (含三年) 为封闭期, 封闭期结束后, 本基金转为上市开放式基金 (LOF ) 。 本基金的基金 管 理 人 为 易方 达 基 金 管理 有 限 公 司, 注 册 登 记机 构 为 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 , 基 金托 管 人易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 17 页共 31 页 为中国银行股份有限公司。 7.4.2 会 计报 表 的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称“ 企业 会 计准 则”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资基金业协会颁布的《证券投 资 基 金 会 计核 算 业 务 指引 》 、 《 易 方 达 岁 丰 添 利债 券 型 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 和中 国 证 监 会、 中国 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明 本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 , 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期 年度报告相一致。 7.4.5 差错 更正 的 说 明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政 策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上 市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息 红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]70 号 《关于金融 机构同业往 来等增值税 补充政策的 通知》及其 他相关财税 法规和实务 操 作 , 主要税项列示如下:


(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业 由 缴 纳 营业 税 改 为 缴纳 增 值 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券 的 转 让 收入 免 征 增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 18 页共 31 页 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入 应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得 的 股 息 、红 利 收 入 ,按 照 上 述 规定 计 算 纳 税, 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ; 解 禁前 取 得 的 股息 、 红 利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关 联方 关 系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司( 以下简称“ 中 国银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司( 以下简称“ 广 发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司(以下简称“ 粤财信托” ) 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易 7.4.8.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联 方 报 酬 7.4.8.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,978,546.73 1,323,150.50 其中:支付销售机构的客户维护费 294,418.93 155,984.64 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 19 页共 31 页 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。计算方法如下: H =E× 0.7%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日 基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人于次月首日起 5 个工 作日内向基金托管人发送 基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人。 7.4.8.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,851,013.34 378,042.94 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下: H=E× 0.2%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日 的基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人于次月首日起 5 个工 作日内向基金托管人发送 基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金托管人。 7.4.8.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易 单位:人民币元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 20 页共 31 页 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - 173,710,000.0 0 18,569.75 7.4.8.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况 7.4.8.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 无。 7.4.8.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 15,861,153.44 117,127.75 3,561,513.76 39,180.91 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率 计息。 7.4.8.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况 金额单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/ 张) 总金额 广发证券 136813 16 中电 02 分销 3,000,000 300,000,000.00 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/ 张) 总金额 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 21 页共 31 页 广发证券 603611 诺力股份 新股网上 发行 1,000 18,370.00 7.4.8.7 其他 关 联 交易事 项 的 说明 无。 7.4.9 期 末(2016 年12 月 31 日) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 7.4.9.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限 证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002572 索菲 亚 2016-07-28 2017-08-01 非公 开发 行流 通受 限 53.05 53.53 94,250 4,999,962.50 5,045,202.5 0 - 002583 海能 达 2016-08-19 2017-08-24 非公 开发 行流 通受 限 11.10 11.86 450,450 4,999,995.00 5,342,337.0 0 - 注:以上“ 可 流通日” 是根据上市公司公告估算的流通日期。 7.4.9.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券 7.4.9.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 , 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 226,079,460.88 元,是以如 下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 1080160 10 红河开投 债 02 2017-01-05 102.36 400,000 40,944,000.00 1180008 11 新余债 2017-01-05 103.07 500,000 51,535,000.00 1480466 14 绍交投债 2017-01-05 104.44 112,000 11,697,280.00 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 22 页共 31 页 1580123 15 梅州金叶 债 2017-01-05 104.36 900,000 93,924,000.00 1680140 16 靖江城投 债 2017-01-05 98.95 600,000 59,370,000.00 合计


2,512,000 257,470,280.00 7.4.9.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 , 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 74,000,000.00 元,于 2017 年 1 月 3 日 (先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例 折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于 2016 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 10,924,022.60 元 ,属于第二层次的余额为 7,215,688,544.78 元, 无属于第三层次 的余额(2015 年 12 月 31 日: 第一层次 11,479,899.14 元, 第二层次 204,284,366.25 元, 无属于第三层 次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括 涨跌停时的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 , 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期 间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ; 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额


无。


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 23 页共 31 页 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2016 年 12 月 31 日 , 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日: 同) 。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资 组合 报 告 8.1 期 末基金 资 产 组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 10,387,539.50 0.14 其中:股票 10,387,539.50 0.14 2 固定收益投资 7,216,225,027.88 98.28 其中:债券 7,216,225,027.88 98.28 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 19,867,786.67 0.27 7 其他各项资产 96,378,073.73 1.31 8 合计 7,342,858,427.78 100.00 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 24 页共 31 页 8.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 8.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,387,539.50 0.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,387,539.50 0.15 8.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002583 海能达 450,450 5,342,337.00 0.08 2 002572 索菲亚 94,250 5,045,202.50 0.07 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 25 页共 31 页 8.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002583 海能达 4,999,995.00 2.58 2 002572 索菲亚 4,999,962.50 2.58 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600016 民生银行 2,513,208.46 1.30 2 002408 齐翔腾达 802,029.00 0.41 3 601929 吉视传媒 321,664.64 0.17 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票 成本(成交)总额 9,999,957.50 卖出股票收入(成交)总额 3,636,902.10 注:“ 买入股 票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 8.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 370,953,000.00 5.27 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 26 页共 31 页 其中:政策性金融债 370,953,000.00 5.27 4 企业债券 2,152,165,005.28 30.60 5 企业短期融资券 2,696,328,000.00 38.33 6 中期票据 1,985,855,000.00 28.23 7 可转债 (可交换债) 10,924,022.60 0.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,216,225,027.88 102.59 8.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 债 券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 011698774 16 陕延油 SCP005 4,000,000 396,760,000.00 5.64 2 011698730 16 中色 SCP002 3,000,000 298,350,000.00 4.24 3 101654100 16 保利地 产 MTN001 3,000,000 289,020,000.00 4.11 4 136813 16 中电 02 3,000,000 285,270,000.00 4.06 5 140208 14 国开 08 2,100,000 211,260,000.00 3.00 8.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投 资 组合 报 告 附注 8.12.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 27 页共 31 页 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基 金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 86,671.90 2 应收证券清算款 2,059,779.49 3 应收股利 - 4 应收利息 94,220,059.64 5 应收申购款 11,562.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 96,378,073.73 8.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113008 电气转债 7,128,989.00 0.10 2 110035 白云转债 2,491,200.00 0.04 3 110032 三一转债 1,105,200.00 0.02 8.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例(% ) 流通受限情况说明 1 002583 海能达 5,342,337.00 0.08 非公开发行流通受 限 2 002572 索菲亚 5,045,202.50 0.07 非公开发行流通受 限 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 28 页共 31 页 §9


基 金 份额 持 有 人信息 9.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 5,621 717,316.31 3,959,528,196.61 98.20% 72,506,760.64 1.80% 9.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 红塔烟草(集团)有限 责任公司企业年金计划 -中国工商银行股份有 限公司 3,639,100.00 41.43% 2 太平人寿保险有限公司 -投连-银保 474,239.00 5.40% 3 贾守宁 329,616.00 3.75% 4 邱明山 254,755.00 2.90% 5 樊立新 220,000.00 2.50% 6 李峰 203,424.00 2.32% 7 张爱君 195,002.00 2.22% 8 王艳华 132,400.00 1.51% 9 马慧 130,100.00 1.48% 10 章煜 100,007.00 1.14% 注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 9.3 期 末基金 管 理 人的从 业 人 员持有 本 基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 6,258.35 0.0002% 9.4 期 末基 金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人 持有本开放式基金 0 本 基金基金经理持有本开放式基金 0 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 29 页共 31 页 §10


开 放式 基 金 份额变 动 单位:份 基金合同生效日(2010 年 11 月 9 日) 基 金份额总额 2,679,114,943.70


本报告期期初基金份额总额 112,888,488.06 本报告期 基金总申购份额 4,170,586,781.09 减: 本报告期基金总赎回份额 251,440,311.90 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,032,034,957.25 §11


重 大事 件 揭 示 11.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 本基金管理人于 2016 年 4 月 30 日发 布公告, 自 2016 年 4 月 30 日起聘任詹余引先生担任公司董 事长,叶俊英先生不再担任公司董事长,肖坚先生不再担任公司副总经理;于 2016 年 8 月 27 日发 布公告,自 2016 年 8 月 27 日起聘任吴 欣荣先生担任公司副总经理。 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动 已按相关规定备案、公告。 11.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金 投资 策 略 的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为 基 金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 本基金自基金合同生效以来连续 7 年聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审 计服务,本报告年度的审计费用为 60,000.00 元。 11.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本 报 告 期 内本 基 金 管 理人 和 托 管 人托 管 业 务 部门 及 其 相 关高 级 管 理 人员 未 受 到 任何 稽 查 或 处罚 。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 30 页共 31 页 11.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 11.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰君安 1 2,834,873.10 77.95% 2,640.17 77.95% - 平安证券 1 802,029.00 22.05% 746.94 22.05% - 注:a) 本报 告期内本基金无减少交易单元, 无新增交易单元。 b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构, 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单 元的选择标准如下: 1 ) 经营行 为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2 ) 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3 ) 具有较 强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积 极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易 单元的选择程序如下: 1 ) 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2 ) 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国泰君安 398,520,795. 77 94.62% 6,807,700, 000.00 92.98% - - 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 31 页共 31 页 平安证券 22,657,934.2 4 5.38% 514,000,0 00.00 7.02% - - 易 方 达 基金管 理 有 限公司 二 〇 一 七年三 月 三 十一日