易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年12 月 31 日
基 金 管 理 人： 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
送出日期： 二 〇 一 七 年三 月 三 十 一日易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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§1
重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金出具了 标 准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基 金 简介
2.1 基 金基本 情 况
基金简称 易方达永旭定期开放债券
场内简称 易基永旭
基金主代码 161117
交易代码 161117
基金运作方式
契约型开放式， 本基金合同生效后， 每封闭运作两年， 集中
开放一次申购和赎回
基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,677,254,418.31 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 7 月 18 日
2.2 基 金产品 说 明
投资目标
本基金力争 为基金持有 人提供持续 稳定的高于 业绩比较基 准的收益， 实现
基金资产的长期增值。
投资策略
本基金在封 闭期与开放 期将采取不 同的投资策 略，力争为 基金持有人 提供
持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。
封闭期内， 在遵循债券 组合久期与 封闭期适当 匹配的基础 上，本基金 通过
对宏观经济 变量和宏观 经济政策的 分析，预测 未来的市场 利率、信用 利差
水平、利率 期限结构的 变化，并据 此对债券组 合进行调整 ，力争提高 债券
组合的总投资收益。
开放期内， 本基金为保 持较高的组 合流动性， 方便投资人 安排投资， 在遵
守本基金有 关投资限制 与投资比例 的前提下， 将主要投资 于高流动性 的投
资品种，减小基金净值的波动。
业绩比 较基准 两年期银行定期存款收益率（税前）+0.5%
风险收益特征 本基金为债 券型基金， 其长期平均 风险和预期 收益率低于 混合型基金 、股易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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票型基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 张南 郭明
联系电话 020-85102688 010-66105799
电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
2.4 信 息披露 方 式
登载基金年度报告 正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大
厦 43 楼
§3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况
3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 61,442,671.27 74,436,925.64 57,868,440.97
本期利润 16,196,000.03 94,837,721.59 127,634,785.51
加权平均基金份额本期利润 0.0149 0.1420 0.1145
本期基金份额净值增长率 2.88% 14.13% 13.42%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0131 0.0330 0.0326
期末基金资产净值 1,756,343,698.45 735,306,774.38 714,590,181.32
期末基金份额净值 1.047 1.101 1.070
注：1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.51% 0.12% 0.65% 0.01% -2.16% 0.11%
过去六个月 0.63% 0.10% 1.50% 0.01% -0.87% 0.09%
过去一年 2.88% 0.09% 3.61% 0.01% -0.73% 0.08%
过去三年 33.17% 0.10% 12.30% 0.01% 20.87% 0.09%
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
40.71% 0.11% 19.37% 0.01% 21.34% 0.10%
3.2.2 自基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动 的比
较
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2012 年 6 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日）
注： 自基金合同生效至报告期末， 基金份额净值增长率为 40.71% ， 同期 业绩比较基准收益率为
19.37% 。
3.2.3 自 基金 合 同 生效以 来 基 金每年 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比 图 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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注：本基金合同生效日为 2012 年 6 月 19 日，合 同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续
期计算。
3.3 过 去三年 基 金 的利润 分 配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2016 年 0.850 70,892,372.86 - 70,892,372.86 -
2015 年 1.110 74,121,128.53 - 74,121,128.53 -
2014 年 0.440 29,381,349.37 - 29,381,349.37 -
合计 2.400 174,394,850.76 - 174,394,850.76 -
§4
管 理 人报 告
4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准， 易方达基金管理有限公司 （简称“ 易方 达” ） 成立于
2001 年 4 月 17 日，旗 下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际控
股 有 限 公 司 、 易 方 达 资 产 管 理 有 限 公 司 等 子 公 司 。 易 方 达 秉 承“ 取 信 于 市 场 ， 取 信 于 社 会” 的 宗 旨 ，
坚持在“ 诚 信 规 范” 的 前 提 下 ， 通 过“ 专 业 化 运 作 和 团 队 合 作 实 现 持 续 稳 健 增 长” 的 经 营 理 念 ， 以 严 格
的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004 年 10 月 ，易方达取得全国社会保障易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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基金投资管理人资格。2005 年 8 月， 易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月， 易
方达获得合格境内机构投资者 （QDII ） 资格。2008 年 2 月， 易 方达获得从事特定 客户资产管理业务
资格。2012 年 10 月， 易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016 年 12 月， 易方 达获得基本养老
保险基金证券投资管理机构资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司旗下管理的各类资产总规模 10491
亿元，其中公募基金规模 4283 亿元 ，公募基金规模排名连续 12 年保持 在行业前五名，服务客户超
过 5000 万户 ，公司净资产 66 亿元， 在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组） 及 基 金经理 助 理 简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
李
一
硕
本基金的基金经理、易方达瑞景灵
活配置混合型证券投资基金的基金
经理、易方达纯债 1 年 定期开放债
券型证券投资基金的基金经理、易
方达信用债债券型证券投资基金的
基金经理助理、易方达新享灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理
助理、易方达新利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理助理、易
方达稳健收益债券型证券投资基金
的基金经理助理、易方达中债新综
合债券指数发起式证券投资基金
(LOF) 的基金 经理助理、 易方达裕如
灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理助理、易方达裕惠回报定期
开放式混合型发起式证券投资基金
的基金经理助理
2014-
07-12
- 8 年
硕士研究生， 曾任瑞银证券有限公司
研究员， 中国国际金融有限公司研究
员 ， 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
员。
注：1. 此处的“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招
募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、
勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 ， 在 控 制风 险 的 前 提下 ， 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易 制 度和控 制 方 法
公司根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法规制定了 《公平交易制度》 ， 内
容 主 要 包 括公 平 交 易 的适 用 范 围 、公 平 交 易 的原 则 和 内 容、 公 平 交 易的 实 现 措 施和 交 易 执 行程 序 、
反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合， 围绕境内上市股票、 债券的一级市场申购、
二级市场交易 （含银行间市场） 等投资管理活动， 贯穿投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行 、
业 绩 评 估 等各 个 环 节 。公 平 交 易 的原 则 包 括 ：集 中 交 易 原则 、 机 制 公平 原 则 、 公平 协 调 原 则、 及 时
评估反馈原则。
公 平 交 易 的实 现 措 施 和执 行 程 序 主要 包 括 ： 通过 建 立 规 范的 投 资 决 策机 制 、 共 享研 究 资 源 和投
资 品 种 备 选库 为 投 资 人员 提 供 公 平的 投 资 机 会； 投 资 人 员应 公 平 对 待其 管 理 的 不同 投 资 组 合， 控 制
其 所 管 理 不同 组 合 对 同一 证 券 的 同日 同 向 交 易价 差 ； 建 立集 中 交 易 制度 ， 交 易 系统 具 备 公 平交 易 功
能 ， 对 于 满足 公 平 交 易执 行 条 件 的同 向 指 令 ，系 统 将 自 动启 用 公 平 交易 功 能 ， 按照 交 易 公 平的 原 则
合 理 分 配 各投 资 指 令 的执 行 ； 根 据交 易 所 场 内竞 价 交 易 和非 公 开 竞 价交 易 的 不 同特 点 分 别 设定 合 理
的 交 易 执 行程 序 和 分 配机 制 ， 通 过系 统 与 人 工控 制 相 结 合的 方 式 ， 力求 确 保 所 有投 资 组 合 在交 易 机
会 上 得 到 公平 、 合 理 对待 ； 建 立 事中 和 事 后 的同 向 交 易 、异 常 交 易 监控 分 析 机 制， 对 于 发 现的 异 常
问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公 司 严 格 按照 法 律 法 规的 要 求 禁 止旗 下 管 理 的不 同 投 资 组合 之 间 各 种可 能 导 致 不公 平 交 易 和利
益 输 送 的 反向 交 易 行 为。 对 于 旗 下投 资 组 合 之间 （ 纯 被 动指 数 组 合 和量 化 投 资 组合 除 外 ） 确因 投 资
策 略 或 流 动性 管 理 等 需要 而 进 行 的反 向 交 易 ，投 资 人 员 须提 供 充 分 的投 资 决 策 依据 ， 并 经 审核 确 认
方可执行。
公 司 通 过 定期 或 不 定 期的 公 平 交 易效 果 评 估 报告 机 制 ， 并借 助 相 关 技术 系 统 ， 使投 资 和 交 易人
员 能 及 时 了解 各 组 合 的公 平 交 易 执行 状 况 ， 持续 督 促 公 平交 易 制 度 的 落 实 执 行 ，并 不 断 在 实践 中 检
验和完善公平交易制度。
4.3.2 公 平交 易 制 度的执 行 情 况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3 日内、5 日内） ，对我
司旗下所有投资组合 2016 年度的同向 交易价差情况进行了分析， 包括旗下各大类资产组合之间 （即
公 募 、 社 保、 年 金 、 专户 四 大 类 业务 之 间 ） 的同 向 交 易 价差 、 各 组 合与 其 他 所 有组 合 之 间 的同 向 交
易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0 的 T易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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检 验 显 著 程度 、 平 均 溢价 率 以 及 溢价 率 分 布 概率 、 同 向 交易 价 差 对 投资 组 合 的 业绩 影 响 等 因素 的 综
合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异 常交 易 行 为的专 项 说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本 报 告 期 内， 本 公 司 旗下 所 有 投 资组 合 参 与 的交 易 所 公 开竞 价 交 易 中， 同 日 反 向交 易 成 交 较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交 易共有 29 次 ， 其中 26 次 为旗下指数及量化组合因投
资策略需要和其他组合发生反向交易, 3 次为不 同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反
向交易，有关基金经理按规定履行 了审批程序。
4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年一季 度我国宏观经济一度出现较多积极因素， 在基建投资较为稳健的同时， 房地产销售
及 投 资 数 据的 恢 复 成 为了 经 济 中 的亮 点 ， 且 贷款 及 融 资 数据 处 于 较 高水 平 。 从 市场 表 现 看 ，一 季 度
债 券 市 场 收益 率 曲 线 明显 陡 峭 化 ，其 中 短 端 收益 率 在 央 行维 持 流 动 性充 裕 的 背 景下 持 续 下 行， 长 端
品 种 则 受 到市 场 通 胀 预期 、 房 地 产销 售 数 据 回升 等 因 素 影响 ， 收 益 率回 落 后 明 显回 升 。 而 在配 置 需
求的带动下，一季度信用利差仍然不断收窄。
二 季 度 初 伴随 经 济 复 苏和 通 胀 预 期上 升 ， 以 及商 品 期 货 价格 的 快 速 上涨 ， 债 券 市场 收 益 率 一度
快 速 上 行 。不 过 由 于 经济 主 体 内 生动 力 并 没 有因 为 此 前 复苏 预 期 而 产生 扩 张 动 力， 以 及 权 威人 士 讲
话出台，债市情绪恢复。此后英国退欧事件引发避险情绪及货币宽松预期上升，伴随 6 月末配置需
求开始释放，推动收益率再度明显下行。
三季度我国宏观及微观经济数据出现了一定程度上的背离。宏观方面，整体经济从 2 季度的复
苏中有所转弱， 平均来看工业增加值环比增速维持在 5% 左右 的偏低水平。 但在微观层面上经济却不
乏 亮 点 。 在去 产 能 政 策不 断 推 进 的背 景 下 ， 钢铁 、 煤 炭 行 业 主 要 产 品价 格 持 续 上涨 ，8 月 份规 模 以
上工业 企业 利润同 比增 长 19.5% ，同比增 速连 续数月 反弹 较快。 不过 总体而 言， 债券市 场投 资者 对
于经济中长期的信心仍然不足，导致三季度中长端利率债收益率呈现下行趋势。
四 季 度 初 ，随 着 房 地 产市 场 限 购 限贷 政 策 的 出台 ， 机 构 对于 经 济 下 行的 预 期 增 加， 同 时 配 置需
求也在持续释放， 这些因素共同带动债券市场收益率下行。 不过 11 月 后市场开始明显转向。 特朗普
当 选 为 美 国总 统 后 ， 美国 基 建 投 资需 求 上 升 及通 胀 走 高 的预 期 不 断 扩散 ， 导 致 美国 国 债 收 益率 不 断
攀升。最关键的是，国内制造业投资复苏的迹象也越来越明显。PPI 价格增速自 9 月份转正 后，11
月-12 月持续 超出市场预期。 在工业品价格上升的背景下， 工业企业收入大幅攀升， 同时企业利润也
有 明 显 改 善， 回 到 全 年高 点 水 平 。在 债 市 收 益率 上 升 的 背景 下 ， 由 于资 产 端 收 缩传 导 的 链 条较 长 ，易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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去 杠 杆 过 程带 来 的 市 场调 整 剧 烈 程度 超 出 预 期。 总 体 而 言， 由 于 短 期流 动 性 冲 击的 影 响 较 大， 收 益
率曲线熊市变平。
操 作 上 ， 考虑 到 信 用 债利 差 仍 然 处于 偏 低 水 平且 市 场 信 用风 险 不 断 上升 ， 上 半 年组 合 明 显 降低
了 杠 杆 水 平， 较 好 地 抵御 了 市 场 波动 ， 组 合 净值 保 持 稳 健增 长 的 态 势。 三 季 度 组合 重 新 进 入封 闭 期
后 ， 考 虑 到债 券 市 场 估值 水 平 已 经较 高 ， 收 益率 下 行 及 信用 债 利 差 压缩 的 空 间 均非 常 有 限 ，组 合 维
持中性偏低的杠杆及久期水平。
4.4.2 报 告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.047 元， 本 报告期份额净值增长率为 2.88% ， 同 期业绩比较
基准收益率为 3.61% 。
4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望
虽 然 资 金 面的 波 动 对 四季 度 债 券 市场 产 生 了 较大 冲 击 ， 但本 质 上 经 济基 本 面 的 变化 仍 然 是 决定
市场长期走势的根本因素。 从较长的周期看，2016 年以来 GDP 增速基本结束了 2009 年以来的下行
趋势， 出现触底迹象， 名义 GDP 增 速甚至已经出 现反弹。 工业品价格四季度的快速回升显示经济内
生需求正在不断恢复。 随着基本面供需缺口缩小， 至少快速去产能的阶段可能已经过去。 与此同时，
工 业 企 业 利润 增 速 近 几个 月 来 反 弹较 快 ， 企 业盈 利 能 力 的改 善 将 激 励企 业 逐 步 恢复 投 资 ， 有利 于 未
来总需求的持续回暖。此外，长期来看制造业投资增速与 GDP 的增速 趋势相同。在 GDP 企稳 的情
况下，制造业投资见底的概率也在加大。
另外一个影响 2017 年债 市的重要因素来自于货币政策的变化。随着 2016 年下半年海外货币宽
松 预 期 修 正， 资 本 外 流压 力 有 所 增加 。 从 四 季度 的 情 况 看， 资 金 面 波动 性 加 大 是大 概 率 事 件 ，部分
时 点 仍 可 能会 出 现 资 金面 大 幅 扰 动的 情 形 。 中央 经 济 工 作会 议 中 关 于货 币 政 策 表述 的 内 容 也由 此 前
“ 稳健的货币 政策要灵活适度” 修改为“ 货币政策要 保持稳健中性” ， 并提到“ 调节好货币闸门” 。 从央 行
近期的公开市场操作行为来看，边际上收紧的意图也越来越坚决。
总 体 而 言 ，经 济 内 生 性的 持 续 复 苏、 通 胀 水 平的 回 升 伴 随货 币 政 策 中性 偏 紧 可 能是 主 导 近 期债
券 市 场 的 主基 调 。 在 这种 宏 观 环 境下 ， 债 券 市场 总 体 的 风险 略 大 于 机会 ， 收 益 率的 波 动 性 仍然 将 处
于高位。
2016 年信用 事件仍然不断出现， 但对 市场风险偏好的影响不大。 目前信用 利差仍处于偏低水平 ，
信用债的总体配置价值一般。
本 组 合 仍 将在 久 期 匹 配策 略 的 基 础上 ， 根 据 市场 情 况 在 一定 范 围 内 灵活 调 整 平 均久 期 及 杠 杆。
此外，我们始终将防范信用风险置于首位，关注个券信用资质的变化。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明
本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 ， 对 基 金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 ， 公司 营 运 总 监担 任 估 值 委员 会 主 席 ，研 究 部 、 固定 收 益 总 部、
投 资 风 险 管理 部 、 监 察部 和 核 算 部 指 定 人 员 担任 委 员 。 估值 委 员 会 负责 组 织 制 定和 适 时 修 订基 金 估
值 政 策 和 程序 ， 指 导 和监 督 整 个 估值 流 程 。 估值 委 员 会 成员 具 有 多 年的 证 券 、 基金 从 业 经 验， 熟 悉
相 关 法 律 法规 ， 具 备 行业 研 究 、 风险 管 理 、 法律 合 规 或 基金 估 值 运 作等 方 面 的 专业 胜 任 能 力。 基 金
经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理人对 报 告 期内基 金 利 润分配 情 况 的说明
根据相关法律法规及 《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ， 本 报告期内已
实施的利润分配为 70,892,372.86 元， 其中 2016 年 1 月 15 日 （ 场外） 、2016 年 1 月 18 日 （场内） 实
施的利润分配 18,029,464.21 元是对 2015 年度的 利润进行分配。本报告期末应分配尚未实施的利润
分配为 17,602,293.51 元； 本基金已于 2017 年 1 月 13 日 （场外） 、2017 年 1 月 16 日 （场内） 进行了
利润分配，每 10 份基金 份额派发红利 0.11 元， 总分配金额 为 18,449,799.97 元。
§5
托 管 人报 告
5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明
本 报 告 期 内， 本 基 金 托管 人 在 对 易方 达 永 旭 添利 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 的托 管 过 程 中，
严 格 遵 守 《证 券 投 资 基金 法 》 及 其他 法 律 法 规和 基 金 合 同的 有 关 规 定， 不 存 在 任何 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明
本 报 告 期 内， 易 方 达 永旭 添 利 定 期开 放 债 券 型证 券 投 资 基金 的 管 理 人—— 易 方 达基 金 管 理 有 限
公 司 在 易 方达 永 旭 添 利定 期 开 放 债券 型 证 券 投资 基 金 的 投资 运 作 、 基金 资 产 净 值计 算 、 基 金份 额 申
购 赎 回 价 格计 算 、 基 金费 用 开 支 等问 题 上 ， 不存 在 任 何 损害 基 金 份 额持 有 人 利 益的 行 为 ， 在各 重 要
方 面 的 运 作严 格 按 照 基金 合 同 的 规定 进 行 。 本报 告 期 内 ，易 方 达 永 旭添 利 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资
基金对基金份额持有人进行了 4 次 利润分配，分配金额为 70,892,372.86 元。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 12 页共 30 页
5.3 托 管人对 本 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 依法 对 易 方 达基 金 管 理 有限 公 司 编 制和 披 露 的 易方 达 永 旭 添利 定 期 开 放债 券 型 证 券投
资基金 2016 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计 报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计了 2016 年 12 月 31 日的 资产负债表、2016 年
度 的利润表、所有者权益( 基金净值) 变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报 告 。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 。
§7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产负债 表
会计主体：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6,813,926.26 16,592,634.67
结算备付金 41,528,848.23 59,296,679.71
存出保证金 14,062.24 15,853.57
交易性金融资产 2,670,255,950.42 1,437,955,666.55
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,670,255,950.42 1,437,955,666.55
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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应收证券清算款 7,964,127.74 977,834.41
应收利息 50,409,858.65 32,376,710.42
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 37,500.00 37,500.00
资产总计 2,777,024,273.54 1,547,252,879.33
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,017,815,953.27 795,839,019.74
应付证券清算款 24,939.90 15,091,971.80
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,042,968.04 433,416.57
应付托管费 297,990.90 123,833.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 30,913.11 29,884.48
应交税费 2,932.20 2,932.20
应付利息 1,081,377.67 62,046.84
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 383,500.00 363,000.00
负债合计 1,020,680,575.09 811,946,104.95
所 有 者 权益：
实收基金 1,677,254,418.31 667,757,932.48
未分配利润 79,089,280.14 67,548,841.90 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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所 有 者 权益合 计 1,756,343,698.45 735,306,774.38
负 债 和 所有者 权 益 总计 2,777,024,273.54 1,547,252,879.33
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.047 元， 基金份额总额 1,677,254,418.31
份。
7.2 利 润表
会计主体： 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 42,611,678.24 116,729,697.46
1. 利息收入 90,507,382.30 84,130,834.65
其中：存款利息收入 645,242.27 877,982.56
债券利息收入 89,787,610.83 83,252,852.09
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 74,529.20 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列） -2,664,340.08 12,198,066.86
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,664,340.08 12,198,066.86
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填
列）
-45,246,671.24 20,400,795.95
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列） - - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 15,307.26 -
减 ： 二 、费用 26,415,678.21 21,891,975.87
1 ．管理人报 酬 8,127,200.36 5,035,184.67
2 ．托管费 2,322,057.33 1,438,624.21
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 33,246.28 22,298.95
5 ．利息支出 15,425,569.59 14,912,490.14
其中：卖出回购金融资产支出 15,425,569.59 14,912,490.14
6 ．其他费用 507,604.65 483,377.90
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ” 号 填列 ） 16,196,000.03 94,837,721.59
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 16,196,000.03 94,837,721.59
7.3 所 有者权 益 （ 基金净 值 ） 变动表
会计主体： 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
667,757,932.48 67,548,841.90 735,306,774.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 16,196,000.03 16,196,000.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
1,009,496,485.83 66,236,811.07 1,075,733,296.90
其中：1. 基金 申购款 1,258,633,780.14 83,157,607.16 1,341,791,387.30 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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2. 基金赎回款 -249,137,294.31 -16,920,796.09 -266,058,090.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-” 号填列 ）
- -70,892,372.86 -70,892,372.86
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,677,254,418.31 79,089,280.14 1,756,343,698.45
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
667,757,932.48 46,832,248.84 714,590,181.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 94,837,721.59 94,837,721.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-” 号填列 ）
- -74,121,128.53 -74,121,128.53
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
667,757,932.48 67,548,841.90 735,306,774.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘晓艳 ，主管 会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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7.4 报 表附注
7.4.1 基 金基 本 情 况
易 方 达永 旭添 利 定期 开放 债 券型 证券 投 资基 金( 以 下 简称“ 本基 金”) 经中国 证 券监 督管 理 委员 会
( 以下简称“ 中 国证监会”) 证监许可[2012] 第 323 号 《 关于核准易方达永旭添利定期开放债券型证券投
资 基 金 募 集的 批 复 》 核准 ， 由 易 方达 基 金 管 理有 限 公 司 依照 《 中 华 人民 共 和 国 证券 投 资 基 金法 》 和
《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 公开募集。 经向中国证监会备案， 《 易方
达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 1,685,312,169.47 份基金份额，其中认购资金利息折合 637,503.20 份基金份额。
本 基 金 为 契约 型 、 开 放式 基 金 ， 本基 金 自 基 金合 同 生 效 后， 每 封 闭 运作 两 年 ， 集中 开 放 一 次申 购 和
赎 回 。 本 基金 的 基 金 管理 人 为 易 方达 基 金 管 理有 限 公 司 ，注 册 登 记 机构 为 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责
任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
7.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称“ 企业 会 计准 则”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资基金业协会颁布的《证券投
资 基 金 会 计核 算 业 务 指引 》 、 《 易 方 达 永 旭 添 利定 期 开 放 债券 型 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 和 中国 证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 ， 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错 更正 的 说 明
本基金本报告期无会计差错。
7.4.6 税项
根据 财政部、国 家税务总局 财税[2004]78 号《财政部、国家税 务总局关于 证券投资基金
税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于
实施上市公 司股息红利 差别化个人 所得税政策 有关问题的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于上市 公 司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全面推开营业税改征增值
税试点的通 知》 、财税[2016]46 号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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财税[2016]70 号《关于金融机构同 业往来等增 值税补充政 策的通 知》 及其他相关 财税法规和 实 务 操
作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融
业 由 缴 纳 营业 税 改 为 缴纳 增 值 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券 的 转 让 收入 免 征
增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得 的 股 息 、红 利 收 入 ，按 照 上 述 规定 计 算 纳 税， 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ； 解 禁前 取 得 的 股息 、 红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人 所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关 联方 关 系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( 以下简称“ 中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司( 以下简称“ 广 发证券”) 基金管理人股东
广东粤财信托有限公司（以下简称“ 粤财信托” ） 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市 广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
7.4.8.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.8.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联 方 报 酬
7.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 8,127,200.36 5,035,184.67
其中：支付销售机构的客户维护费 45,220.90 37,793.74
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计 提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 0.7%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,322,057.33 1,438,624.21
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率 计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.8.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
报告 期初持有的基金份额 192,677,263.97 192,677,263.97
报告 期间申购/ 买入总份额 - -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告期间赎回/ 卖出总份额 - -
报告 期末持有的基金份额 192,677,263.97 192,677,263.97
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
11.49% 28.85%
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.8.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
无。
7.4.8.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 6,813,926.26 49,247.96 16,592,634.67 33,644.31
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
7.4.8.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券 112419 16 河钢 01 分销 300,000 30,000,000.00
广发证券 112425 16 河钢 02 分销 600,000 60,000,000.00
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
7.4.8.7 其他 关 联 交易事 项 的 说明
无。
7.4.9 期 末（2016 年12 月 31 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.9.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.9.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
7.4.9.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 617,815,953.27 元，是以如 下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
011698793
16 鲁能源
SCP007
2017-01-03 99.47 31,000 3,083,570.00
101652028
16 河钢集
MTN002
2017-01-03 101.22 200,000 20,244,000.00
011698254
16 桂交投
SCP003
2017-01-04 99.82 800,000 79,856,000.00
011698279 16 中建材 2017-01-04 99.60 500,000 49,800,000.00 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 22 页共 30 页
SCP008
011698793
16 鲁能源
SCP007
2017-01-04 99.47 359,000 35,709,730.00
011698181
16 首钢
SCP002
2017-01-05 99.97 500,000 49,985,000.00
101453008
14 鲁能源
MTN001
2017-01-05 103.67 400,000 41,468,000.00
101551067
15 五矿股
MTN003
2017-01-05 98.85 500,000 49,425,000.00
101681004
16 鹰潭投资
MTN001
2017-01-05 95.97 400,000 38,388,000.00
011698413
16 太钢
SCP001
2017-01-09 99.71 300,000 29,913,000.00
011698587
16 淮南矿
SCP008
2017-01-09 99.48 129,000 12,832,920.00
041655016
16 淮南矿
CP001
2017-01-09 101.11 400,000 40,444,000.00
101353014
13 太钢
MTN001
2017-01-09 102.00 200,000 20,400,000.00
101551045
15 五矿股
MTN002
2017-01-09 98.92 300,000 29,676,000.00
101553029
15 河钢
MTN001
2017-01-09 100.44 200,000 20,088,000.00
101682008
16 鞍钢股
MTN002
2017-01-09 99.95 300,000 29,985,000.00
011698224
16 河钢
SCP003
2017-01-10 99.72 500,000 49,860,000.00
011698259
16 鲁国资
SCP001
2017-01-10 99.69 516,000 51,440,040.00
011698587
16 淮南矿
SCP008
2017-01-10 99.48 16,000 1,591,680.00
合计
6,551,000 654,189,940.00
7.4.9.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 400,000,000.00 元， 于 2017 年 1 月 3 日、2017 年 1 月 5 日 （先 后） 到期。 该类交易要求
本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券
交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属
于第一层次的余额， 属 于第二层次的余额为 2,670,255,950.42 元， 无属于 第三层次的余额(2015 年 12
月 31 日：无 属于第一层次的余 额，第二层次 1,437,955,666.55 元，无属于 第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括 涨跌停时的交易不活跃) 、
或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 ， 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期
间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末基金 资 产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 24 页共 30 页
的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,670,255,950.42 96.16
其中：债券 2,670,255,950.42 96.16
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 48,342,774.49 1.74
7 其他各项资产 58,425,548.63 2.10
8 合计 2,777,024,273.54 100.00
8.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
8.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
8.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
8.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
8.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
金额单位：人民币元 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 25 页共 30 页
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,317,156,950.42 74.99
5 企业短期融资券 797,787,000.00 45.42
6 中期票据 555,312,000.00 31.62
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,670,255,950.42 152.03
8.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 债 券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 011698208
16 紫金矿
业 SCP004
1,000,000 99,780,000.00 5.68
2 011698254
16 桂交投
SCP003
800,000 79,856,000.00 4.55
3 011698259
16 鲁国资
SCP001
700,000 69,783,000.00 3.97
4 136143 16 万达 01 700,000 68,817,000.00 3.92
5 1280093 12 融强债 700,000 66,171,000.00 3.77
8.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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8.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投 资 组合 报 告 附注
8.12.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基 金本报告期没有投资股票。
8.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
14,062.24
2 应收证券清算款
7,964,127.74
3 应收股利
-
4 应收利息
50,409,858.65
5 应收申购款
-
6 其他应收款
37,500.00
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
58,425,548.63
8.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
§9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构
份额单位：份
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,398
1,199,752.80 1,641,143,816.18 97.85% 36,110,602.13 2.15%
9.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
国网内蒙古东部电力有
限公司企业年金计划－
中国农业银行股份有限
公司
1,472,959.00 19.50%
2
内蒙古银行股份有限公
司企业年金计划－交通
银行股份有限公司
1,141,300.00 15.11%
3
广东省粤电集团有限公
司企业年金计划－中国
工商银行股份有限公司
994,019.00 13.16%
4
平安中行哈尔滨东安发
动机（集团）有限公司
企业年金计划
541,765.00 7.17%
5 张竹敏 448,847.00 5.94%
6 陈少萍 310,000.00 4.10%
7 肖陈斌 200,000.00 2.65%
8 李莉 200,000.00 2.65%
9 徐仁斌 193,200.00 2.56%
10 顾致民 147,918.00 1.96%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
9.3 期 末基金 管 理 人的从 业 人 员持有 本 基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 93,513.52 0.0056%
9.4 期 末基 金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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§10
开 放式 基 金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2012 年 6 月 19 日) 基 金份额总额 1,685,312,169.47
本报告期期初基金份额总额 667,757,932.48
本报告期 基金总申购份额 1,258,633,780.14
减： 本报告期基金总赎回份额 249,137,294.31
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,677,254,418.31
§11
重 大事 件 揭 示
11.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本基金管理人于 2016 年 4 月 30 日发 布公告，自 2016 年 4 月 30 日起聘任詹 余引先生担任公司
董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理；于 2016 年 8 月 27 日
发布公告，自 2016 年 8 月 27 日起聘 任吴欣荣先生担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基 金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为 基 金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本基金自基金合同生效以来连续 5 年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审
计服务，本报告年度的审计费用为 83,500.00 元。
11.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本 报 告 期 内本 基 金 管 理人 和 托 管 人托 管 业 务 部门 及 其 相 关高 级 管 理 人员 未 受 到 任何 稽 查 或 处罚 。
11.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中金公司 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
注： a) 本报 告期内本基金无减少交易单元, 新增东北证券股份有限公司、 中国国际金融股份有限
公司、中信证券股份有限公司各一个交易单元。
b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构， 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单
元的选择标准如下：
1 ） 经营行 为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2 ） 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3 ） 具有较 强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易 单元的选择程序如下：
1 ） 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2 ） 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中金公司 - - - - - -
中信建投
193,526,926.
23
39.28%
16,366,00
0,000.00
21.10% - -
国信证券
118,846,655.
45
24.12% - - - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰证券
180,350,431.
31
36.60%
61,214,80
0,000.00
78.90% - -
中投证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
易 方 达 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 七年三 月 三 十一日
