银河 沪深 300 成长 增强 指数 分级 证券 投资
基金 2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 31 日
银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司( 以下简称兴业银行) 根据 本基金合同规定，于 2017 年 03
月 30 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 银河沪深 300 成长分级
场内简称 银河增强
基金主代码 161507
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月29 日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,534,177.28 份
基金合同存续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证券交易所
上市日期 2013 年 6 月6 日
下属分 级基金的基金简称 银河沪深300 成长分
级
银河沪深300 成长分
级 A
银河沪深 300 成长分
级 B
下属分级基金的场内简称 银河增强 银河优先 银河进取
下属分级基金的交易代码 161507 150121 150122
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
14,939,865.28 份 4,297,156.00 份 4,297,156.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300 成长指数进 行有效
跟踪， 在严 格控制 跟踪 偏离度 和跟 踪误差 的前 提下进 行相 对增强的
组合管 理。 力争控 制本 基金的 净值 增长率 与业 绩比较 基准 之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75% 。
投资策略 本基金以 “指数化投资为主、 主动性投资为辅” ， 在有效复制目标指
数的基 础上 ，在一 定程 度内调 整个 股在投 资组 合中的 权重 ，力求投
资收益 能够 跟踪并 适度 超越目 标指 数。本 基金 将利用 数量 化模型，
对跟踪 误差 及其相 关指 标进行 动态 管理， 根据 结果对 基金 投资组合
进行相 应调 整；并 将定 期或不 定期 对数量 化模 型进行 优化 改善，力
求减少跟踪误差，改进指数跟踪效果。
业绩比较基准 沪深 300 成 长指数收益率*95% + 活 期存款利率（ 税后）*5% 。
风险收益特征 本基金为股票型指数基金， 预期风险大于货币型基金、 债券型基金、
混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，银河沪深 300 成
长优先份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银河沪深 300 成长银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
- 银河沪深 300 成长优
先份额具有低风险、
收 益 相 对 稳 定 的 特
征。
银河沪深 300 成长进
取份额具有高风险、
高预期收益的特征。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 兴业银行股 份有限公司
信息披露负责人
姓名 董伯儒 吴荣
联系电话 021-38568888 021-62677777-213117
电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com 011693@cib.com.cn
客户服务电话
400-820-0860 95561
传真 021-38568769 021-62535823
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年度报告备置地点 1 、上海市世 纪大道 1568 号中建大厦 15 楼
2 、上海市静 安区江宁路 168 号兴业大 厦 20 楼
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -3,763,493.22 68,751,908.24 1,036,715.19
本期利润 -5,442,485.29 52,364,516.75 14,471,471.86
加权平均基金份额本期利润 -0.1530 0.6481 0.2217
本期基金份额净值增长率 -10.83% 15.18% 19.27%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.2026 0.3464 -0.0193
期末基金资产净值 26,499,785.72 50,258,696.96 166,033,201.52
期末基金份额净值 1.126 1.294 1.156
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。
2. 上述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3. 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.57% 0.69% 0.44% 0.65% -2.01% 0.04%
过去六个月 1.44% 0.77% 3.65% 0.71% -2.21% 0.06%
过去一年 -10.83% 1.45% -10.21% 1.35% -0.62% 0.10%
过去三年 22.49% 1.74% 36.45% 1.67% -13.96% 0.07%
自基金合同
生效起至今
21.76% 1.61% 23.61% 1.61% -1.85% 0.00%
注：本基金业绩比较基准为沪深 300 成长指数收 益率*95% + 活期存款利率（税后）*5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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注：2013 年03 月 29 日本 基金成立， 根据 《银河沪深 300 成 长增强指数分级证券投资基金基金合
同》规 定， 本基金 应自 基金合 同生 效日起 六个 月内使 基金 的投资 组合 比例符 合基 金合同 的 有 关 规
定。截止本报告期末，本基金各 项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
注：本基金自基金合同生效日(2013 年 03 月 29 日) 至报告期 末未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日 ，公司的股东分别为中国银河金融控股有限
责任公司 （控股股东） 、 中国石油天然气集团公司、 首都机场集团公司、 上海城投 （集团） 有 限公
司、湖南电广传媒股份有限公司。
目前，截至本报告期，银河基金管理有限公司管理 1 只封 闭式与 33 只 开放式证券投资基金，
基本情况如下： 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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1 、银丰证券 投资基金
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2002 年 08 月 15 日
基 金投 资目标 ：为 平衡型 基金, 力求有 机融 合稳健 型和 进取型 两种 投资风 格, 在 控制风 险 的 前
提下追求基金资产的长期稳定增值。
2 、银河银联 系列证券投资基金
本 系 列基 金为 契 约型 开放 式 基金 ，由 两 只基 金构 成 ，包 括银 河 稳健 证券 投 资基 金和 银河收益
证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金合同生效日：2003 年 8 月4 日
（1 ）银河稳 健证券投资基金
基 金 投资 目标 ： 以稳 健的 投 资风 格， 构 造资 本增 值 与收 益水 平 适度 匹配 的 投资 组合 ，在控制
风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（2 ）银河收 益证券投资基金
基 金 投资 目标 ： 以债 券投 资 为主 ，兼 顾 股票 投资 ， 在充 分控 制 风 险 和保 持 较高 流动 性的前提
下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。
3 、银河银泰 理财分红证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004 年 3 月30 日
基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报
4 、银河银富 货币市场基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004 年 12 月 20 日
基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。
5 、银河银信 添利债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2007 年 3 月14 日
基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
6 、银河竞争 优势成长混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2008 年 5 月26 日 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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基 金 投资 目标 ： 在有 效控 制 风险 、保 持 良好 流动 性 的前 提下 ， 通过 主动 式 管理 ，追 求基金中
长期资本增值。
7 、银河行业 优选混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009 年 4 月24 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金将 “ 自上 而下 ” 的资 产配 置 以及 动态 行 业配 置策 略 与“ 自下 而上”的
个股优 选策 略相结 合， 优选景 气行 业或预 期景 气行 业 中的 优势企 业进 行投资 ，在 有效控 制 风 险 、
保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。
8 、银河沪深300 价值指数 证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009 年 12 月 28 日
基 金 投资 目标 ： 通过 严格 的 投资 程序 约 束、 数学 模 型优 化和 跟 踪误 差控 制 模型 等数 量化风险
管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
9 、银河蓝筹 精选混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010 年 7 月16 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金投 资 于中 国经 济 中具 有代 表 性和 竞争 力 的蓝 筹公 司 ，在 有效 控制风险
的前提 下， 通过积 极主 动的投 资管 理，追 求基 金资产 的长 期稳定 增值 ，力争 使基 金份额 持 有 人 分
享中国经济持续成长的成果。
10、银河创 新成长混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010 年 12 月 29 日
基金投资目标： 本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司， 在有效控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。
11、银河强 化收益债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2011 年 5 月31 日
基金投资目标： 本基金主要投资于固定收益类品种， 在控 制风险， 保 持资产良好流动性的前
提下，追求 一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。
12、银河消 费驱动混合型证券投资基金 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2011 年 7 月29 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金通 过 深入 研究 ， 重点 投资 与 居民 消费 密 切相 关的 行 业中 具有 竞争优势
的上市 公司 ，分享 由于 中国巨 大的 人口基 数、 收入增 长和 消费结 构变 革所带 来的 投资机 会 ， 在 严
格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
13、银河通 利债券型证券投资基金（LOF ）
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012 年 4 月25 日
基金 投资 目标 ： 在合 理控 制 风险 的前 提 下， 力求 为 基金 份额 持 有人 创造 高 于业 绩比 较基准的
投资收益。
14、银河主 题策略混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012 年 9 月21 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金在 严 格控 制风 险 的前 提下 ， 采用 主题 投 资策 略和 精 选个 股策 略的方法
进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
15、银河领 先债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012 年 11 月 29 日
基 金 投资 目标 ： 在合 理控 制 风险 的前 提 下， 力求 为 基金 份额 持 有人 创造 高 于业 绩比 较基准的
投资收益。
16 、银河沪 深 300 成长 增强指数分级证 券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2013 年 3 月29 日
基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300 成长 指数进行有效跟踪，在
严格控 制跟 踪偏离 度和 跟踪误 差的 前提下 进行 相对增 强的 组合管 理。 力争控 制本 基金的 净 值 增 长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪 误差不超过 7.75% 。
17、银河增 利债券型发起式证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2013 年 7 月17 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金主 要 投资 于债 券 等 固 定收 益 类金 融工 具 ，辅 助投 资 于精 选的 具有投资银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
18、银河岁 岁回报定期开放债券型证券投资基金
基金运作方式： 契约型开 放式( 本基金 以定期开放的方式运作, 运作周期和自由开放期相结合,
以 1 年为一 个运作周期，每个运作周期共包含为 4 个封闭 期和 3 个受 限开放期) 。
基金合同生效日：2013 年 8 月9 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金主 要 投资 于债 券 等固 定收 益 类金 融工 具 ，通 过严 谨 的风 险管 理与主动
管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
19、银河灵 活配置混合型证券投 资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014 年 2 月11 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金主 要 投资 于股 票 等权 益类 资 产和 债券 等 固定 收益 类 金融 工具 ，通过灵
活的资 产配 置与严 谨的 风险管 理， 在确保 超越 业绩比 较基 准、实 现基 金资产 持续 稳定增 值 的 前 提
下，力求获取超额收益。
20、银河定 投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型 发起式证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014 年 3 月14 日
基金投资目标： 本基金为股票型指数基金， 力求对中证腾讯济安价值 100A 股指数进行有效跟
踪，在 严格 控制跟 踪偏 离和跟 踪误 差 的前 提下 追求跟 踪误 差的最 小化 。 力争 控制 本基金 的 净 值 增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年 跟踪误差不超过 4%。
21、银河美 丽优萃混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014-05-29
基 金 投资 目标 ： 本基 金主 要 投资 于具 有 竞争 优势 的 本基 金定 义 的美 丽主 题 相关 股票 ，在严格
控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
22、银河润 利保本混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014-08-06
基 金 投资 目标 ： 本基 金应 用 优化 的恒 定 比例 投资 保 险策 略， 并 引入 保证 人 ，在 保证 本金安全
的基础 上， 本基金 在严 格控制 风险 和追求 本金 安全的 前提 下，力 争实 现基金 资产 在保本 周 期 内 的
稳定增值。 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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23、银河康 乐股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014-11-18
基 金 投资 目标 ： 本基 金主 要 投资 于具 有 竞争 优势 的 本基 金定 义 的健 康快 乐 主题 相关 的股票，
在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
24、银河泽 利保本混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015-04-09
基金投资目标： 本基金应用优 化的恒定比例投资保险策略 （优化的 CPPI 策略 ） ， 并引入保证
人，在 保证 本金安 全的 基础上 ，本 基金在 严格 控制风 险和 追求本 金安 全的前 提下 ，力争 实 现 基 金
资产在保本周期内的稳定增值。
25、银河现 代服务主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015-04-22
基 金 投资 目标 ： 本基 金将 充 分把 握中 国 经济 可持 续 发展 过程 中 现代 服务 主 题相 关行 业及子行
业呈现 出的 投资机 会， 通过行 业配 置和精 选个 股，分 享中 国在加 快转 变经济 发展 方式的 过 程 中 现
代服务 主题 相关行 业及 子行业 的崛 起所孕 育的 投资机 遇。 在严格 控制 投资风 险的 条件下 ， 力 争 基
金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
26、银河鑫 利灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015-04-22
基 金 投资 目标 ： 本基 金在 合 理控 制风 险 的前 提下 ， 在深 入的 基 本面 研究 的 基础 上， 通过灵活
的资产 配置 、策略 配置 与严谨 的风 险管理 ，分 享中国 在加 快转变 经济 发展方 式的 过程中 所 孕 育 的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
27、银河转 型增长主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015-05-12
基 金 投资 目 标 ： 本基 金将 充 分把 握我 国 经济 结构 转 型调 整、 产 业结 构优 化 升级 等国 家经济战
略布局 过程 中呈现 的转 型增长 主题 投资机 会， 充分利 用我 公司的 研究 投资优 势， 通过行 业 配 置 和
精选个 股， 分享中 国在 加快转 变经 济结构 转型 、产业 优化 升级的 红利 ，在严 格控 制投资 风 险 的 条银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
28、银河鸿 利灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015-06-19
基 金 投资 目标 ： 本基 金在 合 理控 制风 险 的前 提下 ， 在深 入的 基 本面 研究 的 基础 上， 通过灵活
的资产 配置 、策略 配置 与严谨 的风 险管 理 ，分 享中国 在加 快转变 经济 发展方 式的 过程中 所 孕 育 的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
29、银河智 联主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日： 2015 年 12 月 17 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金在 合 理控 制风 险 的前 提下 ， 在深 入的 基 本面 研究 的 基础 上， 通过灵活
的资产 配置 、策略 配置 与严谨 的风 险管理 ，追 求实现 基金 资产持 续稳 定增值 的前 提下， 力 求 获 取
超额收益。
30、银河大 国智造主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日： 2016 年 3 月11 日
基金投资目标： 在实现 《中国制造 2025》 规划的工 业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中，
本基金 将充 分把握 大国 智造主 题涵 盖领域 中相 关行业 和企 业呈现 出的 投资机 会， 通过行 业 配 置 和
精选个 股， 分享大 国智 造主题 涵盖 领域中 相关 行业及 子行 业的崛 起所 孕育的 投资 机遇。 在 严 格 控
制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
31、银河旺 利灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016 年 5 月13 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金在 合 理控 制风 险 的前 提下 ， 在深 入的 基 本面 研究 的 基础 上， 通过灵活
的资产 配置 、策略 配置 与严谨 的风 险管理 ，分 享中国 在加 快转变 经济 发展方 式的 过程中 所 孕 育 的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
32、银河君 尚灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016 年 8 月17 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金在 合 理控 制风 险 的前 提下 ， 在深 入的 基 本面 研究 的 基础 上， 通过灵活银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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的资产 配置 、策略 配置 与严谨 的风 险管理 ，分 享中国 在加 快转变 经济 发展方 式的 过程中 所 孕 育 的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
33、银河君 信灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016 年 9 月7 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金在 深 入的 基本 面 研究 的基 础 上， 通过 灵 活的 资产 配 置、 策略 配置与严
谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。
34、银河君 荣灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016 年 9 月5 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金在 合 理控 制风 险 的前 提下 ， 在深 入的 基 本面 研究 的 基础 上， 通过灵活
的资产 配置 、策略 配置 与严谨 的风 险管理 ，分 享中国 在加 快转变 经济 发展方 式的 过程中 所 孕 育 的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
罗
博
银河沪深 300 成长增强指数
分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理、银河沪深 300 价值 指数
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、
银 河 定 投 宝 中 证 滕 安 价 值
100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 、 银 河 君 尚
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基金经理
2013
年 3
月 29
日
- 11
中 共 党 员 ， 博 士 研 究 生 学 历 ， 曾 就 职 于
华 夏 银 行 ， 中 信 万 通 证 券 有 限 公 司 ， 期
间 从 事 企 业 金 融 、 投 资 银 行 业 务 及 上 市
公司购并等工作。2006 年 2 月加入 银河
基金管理有限公司， 历任产品设计经理、
衍 生 品 数 量 化 投 资 研 究 员 、 行 业 研 究 员
等职务，2009 年 12 月 起担任银河沪深
300 价值指数 证券投资基金的基金经理，
2014 年 3 月 起担任银河定投宝中证滕安
价值 100 指 数型发起式证券投资基金的
基金经理， 2016 年 12 月起 担任银河君尚
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
注：1 、上表 中任职日期为该基金基金合同生效之日。
2 、证券从业 年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基 金法》 及其各项管理办法、 《基
金合同 》和 其他有 关法 律法规 的规 定，本 着“ 诚实信 用、 勤奋律 己、 创新图 强” 的原则 管 理 和 运
用基金 资产 ，在合 法合 规的前 提下 谋求基 金资 产的保 值和 增值， 努力 实现基 金持 有人的 利 益 ， 无
损害基 金持 有人利 益的 行为， 基金 投资范 围、 投资比 例及 投资组 合符 合有关 法规 及基金 合 同 的 规
定。
随 业 务的 发展 和 规模 的扩 大 ，本 基金 管 理人 将继 续 秉承 “诚 信 稳健 、勤 奋 律己 、创 新图强”
的理念 ，严 格遵守 《证 券法》 、 《 证 券投资 基金 法》等 法律 法规的 规定 ，进一 步加 强风险 管理 和 完
善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 基 金管 理人 通 过制 定严 格 的公 平交 易 管理 制度 、 投资 管理 制 度， 投资 权 限管 理制 度、投资
备选库 管理 制度和 集中 交易制 度等 一系列 制度 ，从授 权管 理、研 究分 析、投 资决 策、交 易 执 行 、
行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
在投资决策环节， 公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ， 所有投资组合经理在获取研究
成果及 投资 建议等 方面 享有均 等机 会。公 司分 不同投 资组 合类别 分别 建立了 投资 备选库 ， 不 同 投
资组合经理之间的 持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行方面， 本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度， 遵循 “时
间优先 、价 格优先 ”的 原则， 在满 足系统 公平 交易的 条件 时自动 进入 公平交 易程 序，最 大 程 度 上
确保公 平对 待各投 资组 合。在 同日 反向交 易方 面，除 法规 规定的 特殊 情况外 ，公 司原则 上 禁 止 不
同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内， 公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度， 在授权管理、
研究分 析、 投资决 策、 交 易执 行、 行为监 控等 方面对 公平 交易制 度予 以落实 ，确 保公平 对 待 不 同
投资组 合。 同时， 公司 针对不 同投 资组合 的整 体收益 率差 异以及 分投 资类别 （股 票、债 券 ） 的 收
益率差异进行了分析。
针 对 同向 交易 部 分， 本报 告 期内 ，公 司 对旗 下管 理 的所 有投 资 组合 （完 全 复制 的指 数基金除
外） ，连续四 个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开 竞价交易的证券进行了银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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价差分 析， 并针对 溢价 金额、 占优 比情况 及显 著性检 验结 果进行 了梳 理和分 析， 未 发现 重 大 异 常
情况。
针 对 反向 交易 部 分， 公司 对 旗下 不同 投 资组 合临 近 日的 反向 交 易（ 包括 股 票和 债券 ）的交易
时间、 交易 价格进 行了 梳理和 分析 ，未发 现重 大异常 情况 。本报 告期 内，不 存在 所有投 资 组 合 参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况 （完
全复制的指数基金除外） 。
对 于 以公 司名 义 进行 的一 级 市场 申购 等 交易 ，由 各 投资 组合 经 理均 严格 按 照制 度规 定，事前
确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本 报 告期 内， 未 发现 本基 金 与其 它投 资 组合 之间 有 可能 导致 不 公平 交易 和 利益 输送 的异常交
易。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
一季度操作回顾
一 月 份， 人民 币 大幅 贬值 ， 引发 了市 场 的调 整， 一 月初 ，主 动 大幅 降低 了 基金 的仓 位，维持
在基金合同规定的下限，90% 多一点 的水平。一月份，适度参与了供给侧改革的品种的投资机会，
如钢铁和煤炭的个股，
二 月 份， 增加 了 基金 的仓 位 ，参 与了 供 给侧 改革 ， 房地 产行 业 去库 存、 大 数据 等方 面的投资
机会。
三月份，维 持了二月份的仓位水平，参与了家电、装饰、大数据、军工信息化的投资。
二季度操作回顾
四月份、五月份，市场缺乏明确的方向，对组合配置基本回归了指数成份股。
六月份，适度参与了有业绩支撑的计算机板块的反弹。
三季度操作回顾
七月份、八月份，市场缺乏明确的方向，对组合配置基本回归了指数成份股。
九月份，适度参与了有业绩支撑的光通信行业。
四季度操作回顾
四季度，对组合配置基本回归了指数成份股，整体来看，蓝筹股的表现好于成长股的表现。 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
2016 年本基 金净值增长率为-10.83% ，同期业绩比较基准增长率为-10.21% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
1 、宏观经济 和证券市场走势判断
结 合 未来 的宏 观 经济 环境 ， 我们 认为 ， 短期 内， 货 币收 缩、 利 率上 行的 冲 击会 持续 发酵，股
票和债 券都 存在压 力， 等到货 币收 缩的冲 击减 弱以后 ，回 归经济 增长 的逻辑 后， 上市公 司 业 绩 的
增长会带来股市持续的繁荣，这个时间点可能要在 2017 年 二季度后才能开启；2017 年上半年 ，
不排除 货币 政策的 收缩 力度过 大， 伤害了 上市 公司的 业绩 增长， 短期 使得经 济下 行压力 加 大 ， 被
迫脉冲式的放一放货币，短期会促生债券的机会。针对近期不必须保 6.5 的观点， 说明经济下行
的压力 是要 释放出 来的 ，至少 容忍 度在提 升， 债券的 避险 效用 就 显现 出来了 ，债 券短端 利 率 调 整
比较到 位了 ，短期 或可 以参与 反 弹 ，压力 在长 期利率 ，也 就是中 国经 济的长 期下 行压力 ， 这 一 块
又比较大的调整空间。 对于下半年， 可能开启的货币中性偏紧环境下的积极的财政政策心存疑虑，
这个模 式下 ，产生 很大 的挤出 效用 ，造成 实际 利率的 超预 期上升 ，伤 害私营 企业 部门的 投 资 积 极
性。
2 、行业配置 策略
2017 年一季 度，预期将继续出现了价值投资和强者恒强的格局。
本基金的市场组合，采用基本面分析选股的策略，主要关注以下投资机会：
供给侧改革， 作为一项重要的经济政策， 配套的措施正在慢慢落地， 市场由质疑到慢慢相信 ，
对装饰 、家 电、建 材等 周期类 行业 带来好 的投 资机会 ，但 地产调 控， 对周期 股及 地产产 业 链 带 来
压力。
分析美国经济复苏中的增长动力， 我们发现， 服务业的景气度提升， 为经济复苏的拉动因素 。
映射到中国， 中国的转型， 其中很重要的一部分就是发展服务业， 包括医疗、 养老、 教育、 体育、
文化娱乐消费等行业具有持续的投资机会。
中 国 经济 走到 今 天， 人口 红 利已 经释 放 完毕 ，接 下 来促 进中 国 经济 增长 的 红利 是智 力红利，
体现在 创新 和劳动 生产 率的提 升。 包括一 些技 术创新 性公 司和智 能制 造类的 公司 ，以及 企 业 级 服
务的公司具有持续的投资价值。
在 经 济下 行的 区 间， 环保 行 业表 现出 了 较好 的成 长 性， 医药 行 业中 的一 些 估值 较低 ，业绩增
长稳健的公司都具有很好的防御价值。
寻 找 业绩 有增 长 ，具 有一 定 安全 边际 的 细分 行业 的 投资 机会 。 包括 电动 汽 车、 自动 驾驶、能银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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源互联网等。对三元材料重点关注，谨防锂电池板块的冲高回落。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照新 准 则、 中国 证 监会 、中 国 证券 投资 基 金业 协会 颁 布的 相关 规定及基
金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。
为 确 保估 值的 合 规、 公允 ， 本基 金管 理 人设 立了 估 值工 作决 策 、监 督、 审 查的 专门 部门，组
成人员 包括 投资研 究部 门、监 察稽 核 部门 及会 计核算 部门 的工作 负责 人或资 深业 务人员 ， 其 多 数
拥有十 年以 上的证 券、 风控、 估值 经验， 根据 基金管 理公 司制定 的相 关制度 ，估 值政策 决 策 机 构
中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。
同 时 不断 建立 起 一套 完整 、 有效 的估 值 工作 管理 规 定及 程序 ， 对估 值相 关 的各 个环 节均配有
专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根据《基金合同》有关规定，本基金在存续期内不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说明
本报告期内, 《公开募集证券投资基金运作管理办法》实施后，本基金已连续 60 个 工作日出
现资产净值低于五千万元的情形。我司已于今年 4 月向中 国证券监督管理委员会提交了《关于银
河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金净值连续 60 个交易日低于 5000 万元 解决方案的
报告》 。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本报告期，兴业银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合 同、 托管协 议和 其他有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职 尽 责 地
履行了基 金托管人应尽的义务。 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配
等 情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本 报告期 内本 基金由 安永 华明会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 出 具无保 留意 见审计报告 ， 投 资
者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
2,193,185.01 2,943,540.56
结算备付金
10,800.47 15,697.55
存出保证金
5,013.85 35,639.50
交易性金融资产
24,526,264.38 42,574,948.26
其中：股票投资
24,526,264.38 42,574,948.26
基金投资
- - 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
1,145.38 1,552.87
应收股利
- -
应收申购款
473.72 5,002,868.61
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
26,736,882.81 50,574,247.35
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,608.08 85,007.95
应付管理人报酬
29,743.64 38,998.58
应付托管费
5,948.70 7,799.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用
21,235.62 46,529.48
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
176,561.05 137,214.65
负债合计
237,097.09 315,550.39
所 有 者 权益：
实收基金
21,731,176.94 36,809,761.61
未分配利润
4,768,608.78 13,448,935.35
所有者权益合计
26,499,785.72 50,258,696.96
负债和所有者权益总计
26,736,882.81 50,574,247.35
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.126 元，其中优 先份额参考净值为 1.050
元， 进取份额参考净值为 1.202 元 ， 成长的基金份额净值为 1.126 。 基 金份额总额 23,534,177.28
份，其中优先份额的基金份额为 4,297,156.00 份 ，进取份额的基金份额为 4,297,156.00 份，成
长的基金份额为 14,939,865.28 份。
银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主体： 银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
一、收入
-4,435,047.21 55,507,657.21
1. 利息收入
48,847.85 138,364.61
其中：存款利息收入
48,847.85 138,364.61
债券利息收入
- -
资产支持证券 利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-2,827,249.97 71,105,381.57
其中：股票投资收益
-3,603,167.86 69,748,098.10
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
775,917.89 1,357,283.47
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-1,678,992.07 -16,387,391.49
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
22,346.98 651,302.52
减： 二 、费用
1,007,438.08 3,143,140.46
1 ．管理人报 酬 7.4.8.2.1 397,482.00 1,037,637.93
2 ．托管费 7.4.8.2.2 79,496.50 207,527.61
3 ．销售服务 费 7.4.8.2.3 - -
4 ．交易费用
95,517.64 1,424,076.98
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
434,941.94 473,897.94
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-5,442,485.29 52,364,516.75
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-5,442,485.29 52,364,516.75 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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7.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主体： 银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
36,809,761.61 13,448,935.35 50,258,696.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- -5,442,485.29 -5,442,485.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-15,078,584.67 -3,237,841.28 -18,316,425.95
其中：1. 基 金申购款 6,876,225.21 1,100,060.10 7,976,285.31
2. 基金赎回 款 -21,954,809.88 -4,337,901.38 -26,292,711.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
21,731,176.94 4,768,608.78 26,499,785.72
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
140,074,381.16 25,958,820.36 166,033,201.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 52,364,516.75 52,364,516.75
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-103,264,619.55 -64,874,401.76 -168,139,021.31
其中：1. 基 金申购款 284,376,449.28 85,327,674.81 369,704,124.09 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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2. 基金赎回 款 -387,641,068.83 -150,202,076.57 -537,843,145.40
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
36,809,761.61 13,448,935.35 50,258,696.96
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 刘立 达______
______ 刘立达______
____ 秦长 建____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投资基金( 以 下简称 “本基金”) ，系 经中国证券监督管
理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2012]1594 号 《关于核 准银河沪深 300 成长增强
指数分 级证 券投资 基金 募集的 批复 》的核 准， 由银河 基金 管理有 限公 司作为 发起 人向社 会 公 开 募
集， 基金合同于 2013 年3 月29 日生 效， 首次设立募集规模为 414,991,791.49 份基金 份额。 本 基
金为契 约型 开放式 ，存 续期限 不定 。本基 金的 基金管 理人 为银河 基金 管理有 限公 司，注 册 登 记 机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有 限公司。
本 基 金主 要投 资 于具 有良 好 流动 性的 金 融工 具， 包 括国 内依 法 发行 、上 市 的股 票、 债券、权
证、 央行票据、 现金、 股指期货等， 以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但
须符合中国证监会得相关规定） 。 股票投资包括沪深 300 成 长指数成份股、 备选成份股、 新股 （一
级市场初次发行或增发）等。
以 后 如有 法律 法 规或 中国 证 监会 允许 基 金投 资的 其 他品 种， 基 金管 理人 在 履行 适当 程序后，
可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。
本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90% ，投资于沪深 300 成长 指数成份股和备选成份
股 的资 产比 例 不低 于股票 资产 的 80% 。 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的交易 保 证 金
后， 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 权证
以及其 他金 融工具 的投 资比例 符合 法律法 规和 中国证 监会 的规定 。如 法律法 规允 许，本 基 金 可 以
将股票投资比例提高到基金资产净值的 100% ， 此项调整无需召开基金份额持有人大会。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 成长指数收 益率*95%+ 活 期存款利率（税后）*5% 。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果 和净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2 营业税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的 通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融 同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3 企业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式 向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4 个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通 股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银河金融控股有限责任公 司 基金管理人的第一大股东
中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东
首都机场集团公司 基金管理人的股东
上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东
湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单 元进行债券交易。
7.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未产生应支付关联方佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
397,482.00 1,037,637.93
其中： 支付销售机构的客
户维护费
264,704.99 114,620.11
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 提， 按月支 付。 经基金 管理 人与基 金托 管人核 对一 致后， 由基 金托管 人 于 次月
首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
79,496.50 207,527.61
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 提， 按月支 付。 经基金 管理 人与基 金托 管人核 对一 致后， 由基 金托管 人 于 次 月
首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期未产生销售服务费。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
银河沪深 300 成长分级 银河沪深300 成长分级A 银河沪深 300 成长分
级 B
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年 3 月 29
日 ）持有的 基金份额
- - -
期初持有的基金份额
6,786,107.83 - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 180,085.87 - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总 - - - 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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份额
期末持有的基金份额 6,966,193.70 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
29.6003% - -
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银河沪深 300 成长分级 银河沪深300 成长分级A 银河沪深 300 成长分
级 B
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年 3 月 29
日 ） 持有的基金份额
- - -
期初持有的基金份额
6,599,559.96 - -
期间申购/ 买入总份
额
- - -
期间因拆分变动份额 186,547.87 - -
减： 期间赎回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 6,786,107.83 - -
期末持有的基金份额
占基金总份 额比例
17.4767% - -
注：1 、期间 申购/ 买入总 份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/ 卖出 总份额含转换出份额。
2 、根据《银 河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金合同》 、 《 关于银河沪深 300 成长 增
强指数分级证券投资基金定期份额折算结果公告》 ，管理人 以 2016 年 1 月 4 日为基金份额折算基
准日，本期管理人持有本基金份额的增加全部来自于份额折算。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 2,193,185.01 48,194.47 2,943,540.56 128,052.32
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
无。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
注: 本基金无 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
000540
中天城
投
2016 年11 月
28 日
重大事项
停牌
6.93
2017 年1 月
3 日
7.00 47,400 475,352.97 328,482.00 -
300104 乐视网
2016 年12 月
7 日
重大事项
停牌
35.80
2017 年1 月
16 日
36.88 8,000 434,766.30 286,400.00 -
600485
信威集
团
2016 年12 月
26 日
重大事项
停牌
14.60 - - 19,300 566,252.62 281,780.00 -
300098 高新兴
2016 年11 月
17 日
重大事项
停牌
15.84
2017 年1 月
23 日
14.26 15,000 227,550.00 237,600.00 -
000750
国海证
券
2016 年12 月
15 日
重大事项
停牌
6.97
2017 年1 月
20 日
6.27 23,370 224,141.38 162,888.90 -
600654 中安消
2016 年12 月
14 日
重大事项
停牌
17.43 - - 7,000 129,179.00 122,010.00 -
002129
中环股
份
2016 年4 月
25 日
重大事项
停牌
8.27 - - 11,211 139,537.88 92,714.97 -
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无从 事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
7.4.10.1 公 允价值
银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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7.4.10.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 以及 其他 金 融负 债， 其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.10.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.10.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 23,014,388.51 元， 属于第二层次的余额为人民币 1,511,875.87 元，
属 于 第 三 层 次 余 额 为 人 民 币 0.00 元（于 2015 年 12 月 31 日，第一层次的余额为人民币
40,572,022.59 元， 属于 第二层次的余额为人 民币 2,002,925.67 元， 属于 第三层次余额为人民币
0.00 元 ） 。
7.4.10.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和可 转换 债 券， 若出 现 重大 事项 停 牌、 交易 不 活跃 、或 属于非公
开发行 等情 况，本 基金 分别于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间及 限售期 间 不 将 相
关股票 和可 转换债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.10.1.2.3 第三层次公 允价值余额和本期变动金额
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具第 三层 次 公允 价值 本期未发
生变动。
§8 投资组合报告
8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 24,526,264.38 91.73
其中：股票 24,526,264.38 91.73
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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6 银行存款和结算备付金合计 2,203,985.48 8.24
7 其他各项资产 6,632.95 0.02
8 合计 26,736,882.81 100.00
8.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
8.2.1 期末指 数 投 资 按行 业 分 类 的 境内股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 34,920.00 0.13
B
采矿业 - -
C
制造业 6,461,321.07 24.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
158,340.00 0.60
E
建筑业 680,704.94 2.57
F
批发和零售业 276,852.99 1.04
G
交通运输、仓储和邮政业 276,464.00 1.04
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,462,359.00 5.52
J
金融业 12,127,881.79 45.77
K
房地产业 1,029,195.53 3.88
L
租赁和商务服务业 379,664.00 1.43
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 267,969.04 1.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 567,799.05 2.14
S
综合 112,924.00 0.43
合计 23,836,395.41 89.95
8.2.2 期末积 极 投 资 按行 业 分 类 的 境内股 票 投资 组 合 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 363,426.97 1.37
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 88,842.00 0.34
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
237,600.00 0.90
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 689,868.97 2.60
8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
8.3.1 指 数 投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002142 宁波银行 109,669 1,824,892.16 6.89
2 601318 中国平安 49,500 1,753,785.00 6.62
3 000001 平安银行 175,708 1,598,942.80 6.03 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
4 601009 南京银行 125,888 1,364,625.92 5.15
5 600016 民生银行 145,461 1,320,785.88 4.98
6 600519 贵州茅台 3,719 1,242,703.85 4.69
7 000333 美的集团 40,850 1,150,744.50 4.34
8 600000 浦发银行 67,602 1,095,828.42 4.14
9 002736 国信证券 51,700 803,935.00 3.03
10 601668 中国建筑 76,829 680,704.94 2.57
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于基金 管理 人公司 网 站 的 年
度报告正文。
8.3.2 积 极 投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300098 高新兴 15,000 237,600.00 0.90
2 002643 万润股份 4,200 152,460.00 0.58
3 002129 中环股份 11,211 92,714.97 0.35
4 002091 江苏国泰 6,700 88,842.00 0.34
5 002169 智光电气 3,400 77,520.00 0.29
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于基金 管理 人公司 网 站 的 年
度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 2,658,796.00 5.29
2 601668 中国建筑 774,660.00 1.54
3 000001 平安银行 711,720.60 1.42
4 000333 美的集团 627,204.00 1.25
5 600519 贵州茅台 617,466.48 1.23
6 002643 万润股份 592,350.00 1.18
7 002183 怡 亚 通 584,983.24 1.16
8 002142 宁波银行 581,323.00 1.16 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
9 600037 歌华有线 542,970.00 1.08
10 002081 金 螳 螂 521,344.00 1.04
11 600074 保千里 506,000.00 1.01
12 600016 民生银行 503,111.36 1.00
13 300287 飞利信 477,113.00 0.95
14 002594 比亚迪 358,790.00 0.71
15 600019 宝钢股份 339,600.00 0.68
16 300339 润和软件 319,031.00 0.63
17 601088 中国神华 303,200.00 0.60
18 002736 国信证券 301,824.00 0.60
19 000070 特发信息 297,238.00 0.59
20 601009 南京银行 278,439.00 0.55
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030
中信证券 1,487,405.54 2.96
2 002142
宁波银行 1,483,344.00 2.95
3 000001
平安银行 1,365,985.00 2.72
4 600519
贵州茅台 1,117,165.00 2.22
5 600016
民生银行 1,107,202.00 2.20
6 601318
中国平安 1,062,571.00 2.11
7 002081
金 螳 螂 1,023,614.40 2.04
8 000100
TCL 集团 856,981.98 1.71
9 600000
浦发银行 842,834.00 1.68
10 000623
吉林敖东 733,744.00 1.46
11 600369
西南证券 725,113.00 1.44
12 000651
格力电器 708,674.50 1.41
13 601668
中国建筑 675,706.00 1.34
14 002736
国信证券 662,660.00 1.32
15 600037
歌华有线 562,295.00 1.12
16 002230
科大讯飞 520,467.13 1.04
17 300287
飞利信 489,282.00 0.97
18 601377
兴业证券 480,790.10 0.96
19 600279
重庆港九 480,428.00 0.96 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 43 页
20 600276
恒瑞医药 470,263.36 0.94
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 23,221,159.70
卖出股票收入（成交）总额 35,987,683.65
注：买入股票成本及卖出股票收入 均不包括相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
注： 本基金本报告期末未持有权证。 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 43 页
8.10 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
注：本基金依据基金合同的规定，以量化增强和控制跟踪误差相结合，现阶段未进行股指期
货的投资。
8.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
注 ： 本基 金依 据 基金 合同 的 规定 ，以 量 化增 强和 控 制跟 踪误 差 相结 合， 现 阶段 未进 行股指期
货的投资。
8.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
8.11.1 本期 国 债 期 货投 资 政 策
注：本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告 期 末 本 基金 投 资 的 国债 期 货 持 仓和 损 益 明 细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本期 国 债 期 货投 资 评 价
注：本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 出现 被监 管 部门 立案 调 查， 或在 报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,013.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,145.38
5 应收申购款 473.72
6 其他应收款 - 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,632.95
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况
8.12.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通 受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300098 高新兴 237,600.00 0.90 重大事项停牌
2 002129 中环股份 92,714.97 0.35 重大事项停牌
8.12.6 投资组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
注：无。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
银河沪深
300 成长分
级
875 17,074.13 7,556,332.08 50.58% 7,383,533.20 49.42%
银河沪深
300 成长分
级 A
168 25,578.31 1,443,997.00 33.60% 2,853,159.00 66.40%
银河沪深
300 成长分
345 12,455.52 10,800.00 0.25% 4,286,356.00 99.75% 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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级 B
合计
1,388 16,955.46 9,011,129.08 38.29% 14,523,048.20 61.71%
9.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
银河沪深 300 成长分级A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 黄松友 726,500.00 3.09%
2 程鑫 531,528.00 2.26%
3 中国太平洋人寿保险股份有限公司-
分红- 个人分 红
511,200.00 2.17%
4 中国对外经济贸易信托有限公司- 外
贸信托- 华夏 未来泽时进取 6
464,606.00 1.97%
5 高明桂 186,950.00 0.79%
6 李大鹏 166,494.00 0.71%
7 方春娣 159,342.00 0.68%
8 华夏未来资本管理有限公司- 华夏未
来添时 1 号 基金
150,000.00 0.64%
9 华夏未来资本管理有限公司- 华夏未
来添时 6 号 私募证券投资基
122,760.00 0.52%
10 陶玲 121,160.00 0.51%
银河沪深 300 成长分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 魏灵峰 579,037.00 2.46%
2 洪一权 258,879.00 1.10%
3 孔瑞珍 249,400.00 1.06%
4 刘启凯 201,221.00 0.86%
5 雷春怡 127,500.00 0.54%
6 丁贵怡 110,531.00 0.47%
7 陈敏芳 110,000.00 0.47%
8 郁万福 100,000.00 0.42%
9 苏维维 100,000.00 0.42%
10 沈蕊蕊 89,438.00 0.38%
银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
银河沪深 300 成长
分级
0.00 0.0000%
银河沪深 300 成长
分级 A
0.00 0.0000%
银河沪深 300 成长
分级 B
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
9.4 期末基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
银河沪深 300 成长分
级
0
银河沪深 300 成长分
级 A
0
银河沪深 300 成长分
级 B
0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
银河沪深 300 成长分
级
0
银河沪深 300 成长分
级 A
0
银河沪深 300 成长分
级 B
0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
银河沪深 300 成
长分级
银河沪深 300
成长分级 A
银河沪深 300 成
长分级 B
基金合同生效日（2013 年 3 月29 日 ）
基金份额总额
220,701,691.49 97,145,050.00 97,145,050.00
本报告期期初基金份额总额 29,521,912.36 4,653,760.00 4,653,760.00 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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本报告期基金总申购份额 7,447,017.42 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 23,772,694.06 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
1,743,629.56 -356,604.00 -356,604.00
本报告期期末基金份额总额 14,939,865.28 4,297,156.00 4,297,156.00
注：拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
1 、2016 年2 月 19 日在法 定报刊上刊登了 《银河基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 ，
由银河基金管理 有限公司第四届董事会审议通过，决定聘任刘立达先生担任公司总经理。
二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：
无.
11.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
报告期内基金未改聘会计师事务所， 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所 （特殊
普通合伙） 的报酬为 50,000.00 元人民 币。 目前该会计师事务所已向 本基金提供 4 年的 审计服务。
银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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11.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 31,090,151.25 52.72% 28,332.54 52.18% -
国海证券 1 27,880,923.68 47.28% 25,965.42 47.82% -
注：1 、选择 证券公司专用席位的标准：
（1 ）实力雄 厚；
（2 ）信誉良 好，经营行为规范；
（3 ）具有健 全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4 ） 具备基金运作所需的高效、 安全、 便捷的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易
之需要，并能提供全面的信息服务；
（5 ） 研究实力强， 有固定的研究机构和专职的高素质研究人员， 能及 时提供高质量的研究支持和
咨询服 务， 包括宏 观经 济报告 、行 业分析 报告 、市场 分析 报告、 证券 分析报 告及 其他报 告 等 ， 并
能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
（6 ）本基金 管理人要求的其他条件。
2 、选择证 券公司专用席位的程序:
（1 ）资 格考察；
（2 ）初 步确定；
（3 ）签 订协议。
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 银河沪深 300 成长分级 2016 年年度报告摘要
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的比例
中信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
银河基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
