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万家添利(161908)

万家添利:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
万家 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2016
年年 度报 告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 31 日 
 
 
 万家添利 2016 年年度报告摘要 
第 2 页 共 31 页


§1 重要提示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意, 并 由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017 年3 月28 日复核了 本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 。 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。


万家添利 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 31 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 万家添利 场内简称 161908 基金主代码 161908 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2011 年 6 月2 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 113,421,608.89 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 6 月16 日


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上, 追求 当期较高收入和 投资总回报。 投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的 基础上, 采取 积极主动地投资管理策略, 通过定性 与定 量分析, 对利 率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、 信用利差等影响债券价格的因素进行评估, 对不 同投 资品种运用不同的投资策略, 并充分 利用市场的非有 效性, 把握各 类套利的机会。在风险可控的前提下, 充 分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势, 寻求组 合流 动性与收益的最佳配比, 实现基金收益的最大化。此 外, 本基金通 过对首次发行(IPO) 股票 和增发新股的上 市公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析, 制定相应的新股申购策略, 以获得较 为安全 的新股申 购收益。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金, 属于 具有中低风险收 益特征的基金品种, 其长 期平均风险和预期收益率低 于股票基金、混合基金, 高于货币市场基金。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 兰剑 胡涛 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 31 页


联系电话 021-38909626 010-68858112 电子邮箱 lanj@wjasset.com hutao@psbcoa.com.cn 客户服务电话


95538 转6 、4008880800 95580 传真 021-38909627 010-66858120


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 中国 (上海) 自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层 ( 名 义楼层 9 层 )基金管理人办公场所


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据 和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 37,383,480.71 40,428,891.99 74,918,210.74 本期利润 9,707,477.17 59,676,667.97 104,324,919.16 加权平均基金份额本期利润 0.0167 0.0943 0.0620 本期基金份额净值增长率 -0.27% 12.41% 14.06% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0907 0.1750 0.0877 期末基金资产净值 101,019,148.11 837,714,255.79 196,789,406.72 期末基金份额净值 0.8907 1.0425 0.9274


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.73% 0.15% -2.56% 0.20% -0.17% -0.05% 过去六个月 -0.72% 0.12% -1.37% 0.15% 0.65% -0.03% 过去一年 -0.27% 0.10% -1.80% 0.13% 1.53% -0.03% 过去三年 27.86% 0.18% 10.30% 0.13% 17.56% 0.05% 过去五年 55.69% 0.21% 3.78% 0.12% 51.91% 0.09% 自基金合同 生效起至今 52.88% 0.22% 6.02% 0.12% 46.86% 0.10% 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 31 页





3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较


注:本基 金于 2011 年6 月2 日成立 ,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期 结束 时各项 资产 配置比 例符 合法律 法规 和基金 合同 要求。 报告 期末各 项资 产配置 比 例 符 合 法律法规和基金合同要求。 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 31 页


3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较


3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 单位:人民币元 年 度 每10 份 基 金 份 额分红数 现金形式发放总额 再 投 资 形 式 发 放总额 年度利润分配合计 备注 2016 1.5000 413,452,407.91 1,879,907.78 415,332,315.69


2015 - - - -


2014 1.5000 1,643,677,179.06 1,236,238.24 1,644,913,417.30


合计 3.0000 2,057,129,586.97 3,116,146.02 2,060,245,732.99





§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。 公司现股东为中泰 证券有限公司、 新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所: 中国 ( 上万家添利 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 31 页


海) 自由贸易试验区浦电路 360 号8 层 (名义楼层 9 层 ) ; 办公地址: 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 层 ,注册资本 1 亿元人民币 。 目前管理四十只开放式基金,分别万家 180 指 数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投 资基金 、万 家行业 优选 混合型 证券 投资基 金(LOF ) 、万家货 币市场 证券 投资基 金、 万家和 谐 增 长 混合型 证券 投资基 金、 万家双 引擎 灵活配 置混 合型证 券基 金、万 家精 选混合 型证 券投资 基 金 、 万 家稳健 增利 债券型 证券 投资基 金、 万家中 证红 利指数 证券 投资基 金(LOF ) 、万家添 利债券 型 证 券 投资基金 (LOF ) 、 万家中证创业成长指数分级证券投资基金、 万家信用 恒利债券型 证券投资基金、 万 家 日 日 薪 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 上 证 50 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 万家新 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 万家 双利债 券 型 证 券 投资基 金、 万家现 金宝 货币市 场证 券投资 基金 、万家 瑞丰 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 万 家 瑞 兴灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 万家品 质生 活灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 万家瑞 益 灵 活 配 置混合 型证 券投资 基金 、万家 新兴 蓝筹灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、万家 瑞和 灵活配 置 混 合 型 证券投 资基 金、万 家颐 达保本 混合 型证券 投资 基金、 万家 颐和保 本混 合型证 券投 资基金 、 万 家 恒 瑞 18 个月定 期开放债券型证券投资基金、 万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、 万家鑫安 纯债债 券型 证券投 资基 金、万 家鑫 璟纯债 债券 型证券 投资 基金、 万家 瑞旭灵 活配 置混合 型 证 券 投 资基金 、万 家家享 纯债 债券型 证券 投资基 金、 万家瑞 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 万 家 年 年 恒荣定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、万家 瑞祥 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、万 家鑫通 纯 债 债 券 型证券 投资 基金、 万家 鑫稳纯 债债 券型证 券投 资基金 、万 家瑞富 灵活 配置混 合型 证券投 资 基 金 、 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景 18 个月 定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 苏谋东 本基金基 金经理, 万家强化 收益定期 开放债券 型证券投 资基金、 万家信用 恒利债券 型证券投 资基金、 万家日日 薪货币市 2014 年 5 月 24 日 - 5 年 经 济 学 硕 士 ,CFA , 2008 年7 月至2013 年 2 月 在 宝 钢 集 团 财 务 有 限 公 司 从 事 固 定 收 益 投 资 研 究 工 作 , 担 任投资经理职务。 2013 年 3 月 加入万家 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 固 定 收 益 部 副 总 监。 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 31 页


场证券投 资基金、 万家颐和 保本混合 型证券投 资基金、 万家恒瑞 18 个月定 期开放债 券型证券 投资基 金、万家 年年恒祥 定期开放 债券型证 券投资基 金、万家 年年恒荣 定期开放 债券型证 券投资基 金、万家 鑫通纯债 债券型证 券投资基 金、万家 鑫稳纯债 债券型证 券投资基 金、万家 恒景18 个 月定期开 放债券型 证券投资 基金、万 家瑞盈灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经 理。


万家添利 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 31 页


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告 期内, 本基金 管理 人严格 遵守 基金合 同、 《 证券投 资基 金法》 、 《 公 开募集 证券 投资 基 金 运作管理办法》 等法律、 法规和监管部门的相关规定, 依照诚 实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 公司制定了 《万家 基金管理有限公司公平交易管理办法》 , 涵盖了研究、 授权、 投资决策和交易执行等投资管理活动 的各个 环节 ,严禁 直接 或通过 第三 方的交 易安 排在不 同投 资组合 之间 进行利 益输 送,确 保 公 平 对 待不同投资组合。 在 投资 决策上 : (1 ) 公司 对不 同类别 的投 资组合 分别 设定独 立的 投资部 门, 公 募 基金经 理 和 特定客 户资 产管理 投资 经理不 得互 相兼任。 (2 )公司 投资 管理实 行分 层次决 策, 投资决 策委 员 会 下设的 公募 基金投 资决 策小组 和专 户投资 决策 小组分 别根 据公募 基金 和专户 投资 组 合的 规 模 、 风 格特征 等因 素合理 确定 各投资 组合 经理的 投资 权限, 投资 组合经 理在 授权范 围内 自主决 策 , 超 过 投资权 限的 操作需 经过 严格的 逐级 审批程 序。 (3 )公司 接受 的外部 研究 报告、 研究 员撰写 的 研 究 报告等 均通 过统一 的投 研管理 平台 发布, 确保 各投资 组合 经理在 获得 投资信 息、 投资建 议 和 实 施 决策方面享有公平的机会。 在交易 执行 上: (1 ) 公 司将投 资管 理职能 和交 易执行 职能 相隔离 ,实 行集中 交易 制度; (2 ) 对于交易公开竞价交易, 所有指令必须通过系统下达, 公司执行交易系统中的公平交易程序; (3 ) 对于债 券一 级市场 申购 、非公 开发 行股票 申购 等非集 中竞 价交易 ,各 投资组 合经 理在交 易 前 独 立 地确定各投资组合的交易价格和数量, 公司按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配; (4 )对于银 行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在 行 为监 控上 , 公司 定期 对 不同 投资 组 合的 同向 交 易价 差、 反 向交 易, 场 外交 易对 手议价的 价格公 允性 及其他 异常 交易情 况进 行监控 及分 析,基 金经 理对异 常交 易情 况 进行 合理性 解 释 并 留 存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 公 司 定期 进行 同 向交 易价 差 分析 ,即 采 集公 司旗 下 管理 的所 有 组合 ,连 续 四个 季度 期间内, 不同时间窗下 (日内、3 日内、5 日内) 的同向交易样本, 对 两两组合之间的同向交易价差均值进万家添利 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 31 页


行原假设为 0 ,95%的置信 水平下的 t 检验, 并对结论进行跟踪分析, 分析结果显示在样本数量大 于 30 的前提 下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易。 本 报 告 期 内 无 下 列 情 况: 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交易量超过该证券当日成交量的 5% 。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 1.宏观经济 分析 2016 年国内 经济总体企稳复苏。 经济企稳复苏的主要动能来自于基建和房地产投资, 以及再 库存周期的叠加拉动。 当年 GDP 增速 6.7% , 基 本符合预期。 其中消费基本保持平稳增长, 基建投 资维持 较高 水平, 地产 开放投 资消 费反弹 ,进 出口同 比增 速受益 于人 民币贬 值有 所反弹 。 海 外 方 面,美 国经 济复苏 相对 较 为强 劲, 日欧复 苏力 度仍然 较弱 。由于 美日 欧等发 达国 家停止 继 续 加 码 量化宽 松政 策,全 球流 动性拐 点出 现,海 外各 国国债 收益 率出现 显著 的反弹 ,这 对国内 的 货 币 政 策和汇率政策形成较大的影响。 2 、市场回顾 2016 年债市 波动 较大, 收益率先下后上。 上半年受流动性中性宽松、 大资管行业蓬勃发展等 影响, 大量 配置型 需求 推动收 益率 下行较 多, 并在三 季度 创下本 轮下 行周期 的最 低水平 。 三 季 度 后,一 方面 央行货 币政 策由松 转紧 ,另一 方面 ,经济 企稳 复苏预 期进 一步得 到验 证,且 通 胀 预 期 前之前有所提高。 银行间资金面大幅紧张, 在去杠杆的压力下, 债券收益率上行 较多。2016 年周 期性行 业显 著复苏 ,导 致多数 周期 性行业 的盈 利状况 、现 金流状 况明 显改善 ,下 半年周 期 性 行 业 的信用利差有所收窄, 信用环境也有所改善。 转债市场总体表现不好, 估值较高 且市场存量较小 , 导致操作空间有限, 难以获得超额收益。 3.运行分析 本 基 金对 全年 行 情总 体较 为 谨慎 ,优 选 配置 中短 期 限信 用债 , 同时 ,积 极 参与 利率 债的交易 性机会 ,为 持有人 获得 了较好 的投 资回报 。信 用风险 防范 方面, 在信 用环境 仍然 较为负 责 的 情 况 下,优选中高评级信用债,降低了组合的信用风险。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末, 本基金份 额净值为 0.8907 元, 本报 告期份额净值增长率为-0.27%, 同期 业绩比万家添利 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 31 页


较基准增长率为-1.80% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 本 基 金对 全年 行 情总 体较 为 谨慎 ,优 选 配置 中短 期 限信 用债 , 同时 ,积 极 参与 利率 债的交易 性机会 ,为 持有人 获得 了较好 的投 资回报 。信 用风险 防范 方面, 在信 用环境 仍然 较为负 责 的 情 况 下,优选中高评级信用债,降低了组合的信用风险。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1 、参与估值 流程各方及人员( 或小组) 的职责分工 、专业胜任能力和相关工作经历 公 司成 立了估 值委 员会, 定 期评 价现行 估值 政策和 程 序, 在发生 了影 响估值 政策 和程序 有 效 性 及适用 性的 情况后 及时 修订估 值方 法。估 值委 员会由 督察 长、基 金运 营部负 责人 、合规 稽 核 部 负 责人、 权益 投资部 负责 人、固 定收 益部负 责人 等组成 。估 值委员 会的 成员均 具备 专业胜 任 能 力 和 相关从业资格, 精通各自 领域的理论知识, 熟悉政 策法规, 并具 有丰富的实践经验。 2 、基金经理 参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不介 入基金日常估值业务。 3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4 、已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与 程度 本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署了 《中 债 收益 率曲 线 和中 债估 值最终用 户服务协议》 。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 结合法律法规及基金合同的规定, 本基金 2016 年 进 行 了 一 次 利 润 分 配 , 分 配 金 额 为 : 415,332,315.69 元. 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内未发生连续 20 个 工作日基金资产净值低于 5000 万的 情况。 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 31 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称 “本托管人” )在万家添利债券型证 券投资基金(LOF) (以下 称 “本基金” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行了应尽的义务 。 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本 基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为 。 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报告 中 财 务 信息 等 内 容 的真 实 、 准 确和 完 整 发 表意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整 。 §6 审计报告 本基金 2016 年年度财务会计报告已经安永华明会计事务所审计, 注册会 计师签字出具了 安永华明 (2017 ) 审字 第 60778298_B13 号标准无 保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审 计报告全文。 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 2,544,122.01 160,510,074.45 结算备付金 1,132,236.08 1,245,540.72 存出保证金 21,843.18 16,935.09 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 31 页


交易性金融资产 54,475,199.10 882,211,119.28 其中:股票投资 - 6,151,076.98 基金投资 - - 债券投资 54,475,199.10 876,060,042.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 27,830,280.25 - 应收证券清算款 1,178,869.05 26,957,149.29 应收利息 1,622,938.97 19,590,696.68 应收股利 - - 应收申购款 10,031,000.00 455,716.73 递延所得税资产 - - 其他资产 4,471,600.00 - 资产总计 103,308,088.64 1,090,987,232.24 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 249,999,315.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 73,188.31 399,200.09 应付管理人报酬 71,190.45 453,575.85 应付托管费 20,340.12 129,593.11 应付销售服务费 35,595.23 226,787.93 应付交易费用 10,883.48 15,288.97 应交税费 1,719,548.02 1,719,548.02 应付利息 - 31,422.58 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 358,194.92 298,244.90 负债合计 2,288,940.53 253,272,976.45 所 有 者 权益:


实收基金 90,735,315.71 642,798,277.65 未分配利润 10,283,832.40 194,915,978.14 所有者权益合计 101,019,148.11 837,714,255.79 负债和所有者权益总计 103,308,088.64 1,090,987,232.24


注: 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日, 基金份额净值 0.8907 元, 基金份 额总额 113,421,608.89 份。 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 31 页


7.2 利润表 会计主体: 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 一、收入 19,488,626.84 70,064,210.61 1.利息收入 29,531,069.05 34,058,708.79 其中:存款利息收入 2,957,944.79 138,385.31 债券利息收入 24,116,429.03 33,524,198.46 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,456,695.23 396,125.02 其他利息收入 - - 2.投资收益 (损失以“- ”填列) 17,584,019.80 16,695,763.07 其中:股票投资收益 -2,187,880.59 30,474.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 19,778,172.63 16,524,401.19 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 -6,272.24 140,887.54 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ” 号填列) -27,676,003.54 19,247,775.98 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列) - - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 49,541.53 61,962.77 减: 二 、费用 9,781,149.67 10,387,542.64 1 .管理人报 酬 3,867,244.40 4,419,848.10 2 .托管费 1,104,926.93 1,262,813.73 3 .销售服务 费 1,933,622.14 2,209,924.00 4 .交易费用 30,662.47 37,432.16 5 .利息支出 2,487,293.73 2,100,974.65 其中:卖出回购金融资产支出 2,487,293.73 2,100,974.65 6 .其他费用 357,400.00 356,550.00 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 9,707,477.17 59,676,667.97 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) 9,707,477.17 59,676,667.97


万家添利 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 31 页


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 642,798,277.65 194,915,978.14 837,714,255.79 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 9,707,477.17 9,707,477.17 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -552,062,961.94 220,992,692.78 -331,070,269.16 其中:1. 基 金申购款 2,194,005,181.59 662,122,780.72 2,856,127,962.31 2. 基金赎回 款 -2,746,068,143.53 -441,130,087.94 -3,187,198,231.47 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - -415,332,315.69 -415,332,315.69 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 90,735,315.71 10,283,832.40 101,019,148.11 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 169,741,243.15 27,048,163.57 196,789,406.72 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 59,676,667.97 59,676,667.97 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 473,057,034.50 108,191,146.60 581,248,181.10 其中:1. 基 金申购款 1,167,274,938.86 282,664,783.94 1,449,939,722.80 2. 基金赎回 款 -694,217,904.36 -174,473,637.34 -868,691,541.70 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 - - - 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 31 页


值变动(净值减少以“- ” 号填列) 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 642,798,277.65 194,915,978.14 837,714,255.79


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 方一 天______














_____ 经晓云 ______














____ 陈广 益____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 万 家 添利 债券 型 证券 投资 基 金(LOF ) ( 原 “万 家添 利 分级 债券 型 证券 投资 基 金 ” ,以 下简称 “ 本基金”) , 系经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会” ) 证监许可[2011]242 号 文《关 于核 准万家 添利 分级债 券型 证券投 资基 金募集 的批 复》的 核准 ,由基 金管 理人万 家 基 金 管 理有限公司作为发起人向社会公开发行募集, 基金合同于 2011 年6 月2 日 正式生效, 首次设立募 集规模为 2,635,617,840.86 份基金份 额。 根据 《万 家添利分级债券型证券投资基金基金合同》 的 有关规定,万家添利分级债券型证券投资基金基金合同生效后 3 年期 届满,无需召开基金份额持 有 人 大 会 , 即 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF ) , 基 金 名 称 变 更 为 “ 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )”。 万家基金管理有限公司于 2014 年 6 月 5 日发布《万家添利分级债券型证券 投资基金 基金份额转换结果公告》 , 投资者认购、 申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份稳健收益级 基金份额( 基 金份额简称 “万家利 A”) 和积极收益 级基金份额( 基金份额简称 “万家利 B”), 在 基 金合同生效之日起 3 年届满日(即 2014 年 6 月 3 日) ,将按照 基金合同约定的资产及收益的计算 规则分别计算万家利 A 和万家利 B 的基金份额净值, 并以各自的份额净值为基础,转换为万家添 利债券型证券投资基金 (LOF) 的基 金份额。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定。 基金份 额 在 深圳交 易所 上市交 易。 本基金 的基 金管理 人为 万家基 金管 理有限 公司 ,基金 注 册 登记机 构 为 中 国 证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本 基 金投 资于 具 有良 好流 动 性的 金融 工 具, 包括 国 内依 法发 行 上市 的股 票 (包 括中 小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金主要 投资于 国内 依法发 行上 市的国 家债 券、金 融债 券、次 级债 券、中 央银 行票据 、企 业债券 、 公 司 债 券、短 期融 资券、 资产 证券化 产品 、可转 换债 券、可 分离 债券和 回购 等金融 工具 以及法 律 法 规 获 中国证 监会 允许基 金投 资的其 他固 定收益 证券 品种。 本基 金把握 价值 发现过 程, 谋求价 值 最 优 实万家添利 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 31 页


现。以 价值 分析为 基础 ,通过 管理 实现基 金资 产可持 续的 稳定增 值。 本基金 的业 绩比较 基 准 为 中 国债券总指数。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会 计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 对于在 具 体会计 核算 和信息 披露 方面, 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会 计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》 、 《关 于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金 信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。 7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的的会计政策、会计估计 与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花 税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问 题的通 知》 的规定 ,股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转万家添利 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 31 页


让,暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业 税、 增值税 根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规 定, 自 2004 年 1 月1 日 起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管 理 人运用基金买卖股票、债券的差 价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开 放式证 券投 资基金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业 有关政 策的 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服 务等增 值税 政策的 通知 》的规 定, 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为, 以资管 产 品 管 理 人为增值税纳税人; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通 知》 的规定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管 产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过 程中发 生的 增值税 应税 行为, 未缴 纳增值 税的 ,不再 缴纳 ;已缴 纳增 值税的 ,已 纳税额 从 资 管 产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业 所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问 题的通 知》 的规定 ,股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金万家添利 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 31 页


等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人 所得税 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问 题的通 知》 的规定 ,股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起, 对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税。 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基 金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 邮储 银行”) 基金托管人、基金代销机构 中泰证券股份 有限公司(“中泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构 山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东 新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东 万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海承方股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 天津万家财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 深圳前海万家股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 31 页


7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.8.1.1 股票交易 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中泰证券 0 0.00% 4,402,657.03 42.97% 7.4.8.1.2 债券交易 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 中泰证券 0 0.00% 334,175,159.26 75.67% 7.4.8.1.3 债 券 回 购 交易 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日( 基金合 同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日 上年度可 比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 中泰证券 0 0.00% 737,700,000.00 46.01% 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报 告期末通过关联方单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金


关联方名称 本期 2016 年1 月1 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12月31 日 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 31 页


当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 中泰证券 0 0.00% 0 0.00% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 中泰证券 4,008.19 42.97% 4,008.19 42.97% 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 3,867,244.40 4,419,848.10 其中: 支付销售机构的客 户维护费 175,280.21 251,196.30 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。计算方法如下: H=E ×0.70% ÷当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日基 金资产净值 基金管 理费 自基金 合同 生效之 日起 每日计 提, 逐日累 计至 每个月 月末 ,按月 支付 。由基 金 管 理 人 向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基 金财产 中一 次性支 付给 基金管 理人 。若遇 法定 节假日 、休 息日或 不可 抗力致 使无 法按时 支 付 的 , 顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 1,104,926.93 1,262,813.73 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下: 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 31 页


H=E ×0.20% ÷当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日基 金资产净值 基金托 管费 自基金 合同 生效之 日起 每日计 提, 逐日累 计至 每个月 月末 ,按月 支付 。由基 金 管 理 人 向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基 金资产 中一 次性支 付给 基金托 管人 。若遇 法定 节假日 、休 息日或 不可 抗力致 使无 法按时 支 付 的 , 顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.2.3 销售服务费


获得销售服务费 各关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 1,704,790.24 邮储银行股份有限公司 101,830.68 合计 1,806,620.92 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 1,827,019.56 邮储银行股份有限公司 177,445.31 合计 2,004,464.87 注:基 金销 售服务 费用 于支付 销售 机构佣 金、 基金的 营销 费用以 及基 金份额 持有 人服务 费 等 。 本 基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35% 年费 率计提。计算方法如下: H=E ×0.35% ÷当年天数 H 为每日应计 提的基金销售服务费 E 为前一日基 金资产净值 基金销 售服 务费自 基金 合同生 效之 日起每 日计 提,逐 日累 计至每 月月 末,按 月支 付。由 基 金 管 理 人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金 托管人复核无误后于次月首日起 5 个工 作日 内从基 金资 产中一 次性 支付给 基金 管理人 ,由 基金管 理人 支付给 各代 销机构 。若 遇法定 节 假 日 、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 31 页


7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.8.4.1 报告期末除 基金管理人 之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况


































































































份额单位:份 关联方 名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额 的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额 的比例 万家共赢 11,237,217.66 9.91% - - 7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入


关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 邮储银行 2,544,122.01 124,876.76 160,510,074.45 83,233.75 注: 本基金的 证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司, 2016 年度获 得的利息收入为人民币 33,959.47 元(2015 年度 : 人民币 17,732.79 元 ) ,2016 年末 结算备付金余额为人民币 1,132,236.08 元(2015 年末:人民 币 1,245,540.72 元) 。 7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期 及上年度可比期间均 未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.9 期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限证券。 7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 本基金本报 告期末未持有暂时停牌登流通受限股票 。 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 31 页


7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 , 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 , 本基金无因 从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 7.4.14.1 公 允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括银 行 存款 、结 算 备付 金、 存 出保 证金 、 买入返 售金融 资产 、应收 账款 、卖出 回购 金融资产 以 及其他 金融 负债, 其因 剩余期 限不 长,公 允 价 值 与 账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融 工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属 于第一层次的余额为人民币 2,876,445.00 元,属 于第二层次的余额为人民币 51,598,754.10 元, 无属于第三层次的余额(于 2015 年 12 月 31 日, 第一层次的余额为人民币 6,151,076.98 元,属 于第二层次的余额为人民币 876,060,042.30 元, 无属于第三层次余额) 。 7.4.14.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动 对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券, 若 出现 重大 事 项停 牌、 交 易不 活跃 、 或属 于非 公开发行 等情况 ,本 基金分 别于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 、交 易不活 跃期 间及限 售期 间不将 相 关 股 票 和债 券 的公 允价值 列入 第一层 次; 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观察 输入值 对于 公允价 值 的 影 响 程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公 允价值余额和本期变动金额 本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具本 期末 不 以第 三层 次公允价 值计量。 7.4.14.2 承 诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 31 页


§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 54,475,199.10 52.73 其中:债券 54,475,199.10 52.73








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 27,830,280.25 26.94 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,676,358.09 3.56 7 其他各项资产 17,326,251.20 16.77 8 合计 103,308,088.64 100.00


8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 本基金本报 告期末未持有境内股票。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 无。 8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002391 长青股份 4,214,037.58 0.50 2 600023 浙能电力 908,037.14 0.11


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8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 - 卖出股票收入(成交)总额 5,122,074.72


8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 4,494,150.00 4.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 47,104,604.10 46.63 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,876,445.00 2.85 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 54,475,199.10 53.93


8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 124942 14 南绿港 90,000 9,495,900.00 9.40 2 124837 14 赤城投 90,000 9,437,400.00 9.34 3 1580026 15 黔物资债 88,000 9,330,640.00 9.24 4 1480122 14 天能 债 01 90,000 9,292,500.00 9.20 5 124404 13 怀化工 67,690 5,758,388.30 5.70


8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 本报告期末 未持有资产支持证券。 8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报 告期末未持有贵金属。 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 31 页


8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报 告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 根据基金合同, 本基金暂 不投资于国债期货。 8.11 投 资 组 合 报告 附 注 8.11.1 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,843.18 2 应收证券清算款 1,178,869.05 3 应收股利 - 4 应收利息 1,622,938.97 5 应收申购款 10,031,000.00 6 其他应收款 4,471,600.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,326,251.20


8.11.2 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 110032 三一转债 2,210,400.00 2.19 2 113010 江南转债 468,540.00 0.46


8.11.3 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 无。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构


持有人户数 户均持有的 持有人结构 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 31 页


( 户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,462 32,761.87 65,021,787.18 57.33% 48,399,821.71 42.67% 9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国农业 银 行股份有 限 公 司企业年 金 计划-中 国 银 行股份有 限 公司 1,465,110.00 19.47% 2 冯莉 1,233,400.00 16.39% 3 铜陵有色 金 属集团控 股 有 限公司企 业 年金计划 - 中 国工商银 行 728,524.00 9.68% 4 冯毅鸣 630,203.00 8.37% 5 国网北京 市 电力公司 企 业 年金计划 - 中国光大 银 行 股份有限 公 司 500,000.00 6.64% 6 中国银联 股 份有限公 司 企 业年金计 划 -交通银 行 370,334.00 4.92% 7 陕西延长 石 油 (集团 ) 有限 责任公司 企 业年金计 划 - 招商银行 股 份 300,000.00 3.99% 8 海尔集团 公 司企业年 金 计 划-中国 工 商银行 295,200.00 3.92 % 9 包成栋 197,874.00 2.63 % 10 戚既中 166,315.00 2.21 % 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况


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项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 96.21 0.0001% 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况


项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 万家 添利 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 万家 添利 0 合计 0 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2011 年 6 月2 日 )基金份额总额 2,635,617,840.86 本报告期期初基金份额总额 803,590,858.01 本报告期基金总申购份额 2,742,833,565.89 减: 本报告期基金总赎回份额 3,433,002,815.01 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 113,421,608.89


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 基金管理人: 总经理变更:2016 年 7 月 29 日,本公司发布公告,聘任经晓云为万家基金管理有限公司总 经理,同时方一天不再兼任本公司总经理,继续担任本公司董事长。 基金托管人: 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。





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11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 报告期期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本基金自基金合同成立时起聘请安永华明会计师事 务所为本基金提供审计服务。 本报告期未 改聘会计师事务所。本基金本报告期需向安永华明会计师事务所支付审计费 80,000.00 元。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 报告期内, 本 基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 5,122,074.72 100.00% 4,770.18 100.00% - 兴业证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 272,570,986.24 100.00% 4,877,600,000.00 100.00% - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 注:1、基金 专用交易席位的选择标准如下: 万家添利 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 31 页


(1) 经营行为 稳健规范, 内 控制度健全, 在业内有良好的声誉; (2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件, 交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3) 具有较强 的全方 位金 融服务 能力 和水平, 包括 但不限 于: 有 较好的 研究 能力和 行业 分析能 力, 能 及时、 全面 地向公 司提 供高质 量的 关于宏 观、 行业及 市场 走向、 个股 分析的 报告 及丰富 全 面 的 信 息服务; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力; 能积 极为 公司投 资业 务的开 展, 投 资信息 的交 流以及 其他 方面业 务的 开展提 供良 好的服 务 和 支 持。 2 、基金专用 交易席位的选择程序如下: (1) 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2) 基金管理 人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3 、报告期内 基金租用证券公司交易单元的变更情况: 无。 万家基金管理有限公司 2017 年3 月31 日