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万家添利(161908)

万家添利:2016年年度报告查看PDF公告

万 家 添利 债 券 型证 券 投 资 基金 ( L O F) 2 0 1 6
年 年 度报 告
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 : 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 7 年 3 月 3 1 日万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日 复 核 了
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 。 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ,
请 投 资 者 注 意 阅 读 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 4
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
7 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
基 金 简 称 万 家 添 利
场 内 简 称 1 6 1 9 0 8
基 金 主 代 码 1 6 1 9 0 8
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 ( L O F )
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 1 年 6 月 2 日
基 金 管 理 人 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 1 3 , 4 2 1 , 6 0 8 . 8 9 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 4 年 6 月 1 6 日
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 , 追 求 当 期 较 高 收 入 和
投 资 总 回 报 。
投 资 策 略 本 基 金 在 充 分 研 究 宏 观 市 场 形 势 以 及 微 观 市 场 主 体 的
基 础 上 , 采 取 积 极 主 动 地 投 资 管 理 策 略 , 通 过 定 性 与 定
量 分 析 , 对 利 率 变 化 趋 势 、 债 券 收 益 率 曲 线 移 动 方 向 、
信 用 利 差 等 影 响 债 券 价 格 的 因 素 进 行 评 估 , 对 不 同 投
资 品 种 运 用 不 同 的 投 资 策 略 , 并 充 分 利 用 市 场 的 非 有
效 性 , 把 握 各 类 套 利 的 机 会 。 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 充
分 发 挥 在 封 闭 期 内 基 金 规 模 稳 定 的 优 势 , 寻 求 组 合 流
动 性 与 收 益 的 最 佳 配 比 , 实 现 基 金 收 益 的 最 大 化 。 此
外 , 本 基 金 通 过 对 首 次 发 行 ( I P O ) 股 票 和 增 发 新 股 的 上
市 公 司 内 在 价 值 和 一 级 市 场 申 购 收 益 率 的 全 面 分 析 ,
制 定 相 应 的 新 股 申 购 策 略 , 以 获 得 较 为 安 全 的 新 股 申
购 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 中 国 债 券 总 指 数
风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 债 券 型 证 券 投 资 基 金 , 属 于 具 有 中 低 风 险 收
益 特 征 的 基 金 品 种 , 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低
于 股 票 基 金 、 混 合 基 金 , 高 于 货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公
司万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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信 息 披 露 负 责 人
姓 名 兰 剑 胡 涛
联 系 电 话 0 2 1 - 3 8 9 0 9 6 2 6 0 1 0 - 6 8 8 5 8 1 1 2
电 子 邮 箱 l a n j @ w j a s s e t . c o m h u t a o @ p s b c o a . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 9 5 5 3 8 转 6 、 4 0 0 8 8 8 0 8 0 0 9 5 5 8 0
传 真 0 2 1 - 3 8 9 0 9 6 2 7 0 1 0 - 6 6 8 5 8 1 2 0
注 册 地 址 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验
区 浦 电 路 3 6 0 号 8 层 ( 名 义
楼 层 9 层 )
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号
办 公 地 址 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验
区 浦 电 路 3 6 0 号 8 层 ( 名 义
楼 层 9 层 )
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 A 座
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 2 1 0 0 8 0 8
法 定 代 表 人 方 一 天 李 国 华
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . w j a s s e t . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 浦 电 路 3 6 0 号 8 层 ( 名
义 楼 层 9 层 ) 基 金 管 理 人 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广
场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼 1 6 层
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 2 0 1 5 年 2 0 1 4 年
本 期 已 实 现 收 益 3 7 , 3 8 3 , 4 8 0 . 7 1 4 0 , 4 2 8 , 8 9 1 . 9 9 7 4 , 9 1 8 , 2 1 0 . 7 4
本 期 利 润 9 , 7 0 7 , 4 7 7 . 1 7 5 9 , 6 7 6 , 6 6 7 . 9 7 1 0 4 , 3 2 4 , 9 1 9 . 1 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 1 6 7 0 . 0 9 4 3 0 . 0 6 2 0
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 1 . 7 4 % 9 . 4 1 % 6 . 2 3 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 0 . 2 7 % 1 2 . 4 1 % 1 4 . 0 6 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 1 0 , 2 8 3 , 8 3 2 . 4 0 1 4 0 , 6 0 7 , 5 9 8 . 5 1 1 8 , 6 1 9 , 2 7 7 . 7 2万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 9 0 7 0 . 1 7 5 0 0 . 0 8 7 7
期 末 基 金 资 产 净 值 1 0 1 , 0 1 9 , 1 4 8 . 1 1 8 3 7 , 7 1 4 , 2 5 5 . 7 9 1 9 6 , 7 8 9 , 4 0 6 . 7 2
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 9 0 7 1 . 0 4 2 5 0 . 9 2 7 4
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 5 2 . 8 8 % 5 3 . 3 0 % 3 6 . 3 8 %
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 - 2 . 7 3 % 0 . 1 5 % - 2 . 5 6 % 0 . 2 0 % - 0 . 1 7 % - 0 . 0 5 %
过 去 六 个 月 - 0 . 7 2 % 0 . 1 2 % - 1 . 3 7 % 0 . 1 5 % 0 . 6 5 % - 0 . 0 3 %
过 去 一 年 - 0 . 2 7 % 0 . 1 0 % - 1 . 8 0 % 0 . 1 3 % 1 . 5 3 % - 0 . 0 3 %
过 去 三 年 2 7 . 8 6 % 0 . 1 8 % 1 0 . 3 0 % 0 . 1 3 % 1 7 . 5 6 % 0 . 0 5 %
过 去 五 年 5 5 . 6 9 % 0 . 2 1 % 3 . 7 8 % 0 . 1 2 % 5 1 . 9 1 % 0 . 0 9 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
5 2 . 8 8 % 0 . 2 2 % 6 . 0 2 % 0 . 1 2 % 4 6 . 8 6 % 0 . 1 0 %万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 : 本 基 金 于 2 0 1 1 年 6 月 2 日 成 立 , 根 据 基 金 合 同 规 定 , 基 金 合 同 生 效 后 六 个 月 内 为 建 仓 期 。
建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 要 求 。 报 告 期 末 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合
法 律 法 规 和 基 金 合 同 要 求 。万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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3 .2 .3 过去 五年 基金每 年净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3 . 3 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
单 位 : 人 民 币 元
年
度
每 1 0 份 基 金 份
额 分 红 数
现 金 形 式 发 放 总 额
再 投 资 形 式 发
放 总 额
年 度 利 润 分 配 合 计 备 注
2 0 1 6 1 . 5 0 0 0 4 1 3 , 4 5 2 , 4 0 7 . 9 1 1 , 8 7 9 , 9 0 7 . 7 8 4 1 5 , 3 3 2 , 3 1 5 . 6 9
2 0 1 5 - - - -
2 0 1 4 1 . 5 0 0 0 1 , 6 4 3 , 6 7 7 , 1 7 9 . 0 6 1 , 2 3 6 , 2 3 8 . 2 4 1 , 6 4 4 , 9 1 3 , 4 1 7 . 3 0
合 计 3 . 0 0 0 0 2 , 0 5 7 , 1 2 9 , 5 8 6 . 9 7 3 , 1 1 6 , 1 4 6 . 0 2 2 , 0 6 0 , 2 4 5 , 7 3 2 . 9 9
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 2 ] 4 4 号 文 批 准 设 立 。 公 司 现 股 东 为 中 泰
证 券 有 限 公 司 、 新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司 和 山 东 省 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 , 住 所 : 中 国 ( 上万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 浦 电 路 3 6 0 号 8 层 ( 名 义 楼 层 9 层 ) ; 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 电 路 3 6 0
号 陆 家 嘴 投 资 大 厦 9 层 , 注 册 资 本 1 亿 元 人 民 币 。
目 前 管 理 四 十 只 开 放 式 基 金 , 分 别 万 家 1 8 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 万 家 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 万 家 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 万 家 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 万 家 和 谐 增 长
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 双 引 擎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 基 金 、 万 家 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万
家 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 中 证 红 利 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 万 家 添 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 ( L O F ) 、 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 万 家 信 用 恒 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
万 家 日 日 薪 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 上 证 5 0
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 万 家 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 双 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 万 家 现 金 宝 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞
兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 益 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 新 兴 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 和 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 万 家 颐 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 颐 和 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 恒
瑞 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 年 年 恒 祥 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 鑫 安
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 鑫 璟 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 旭 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 万 家 家 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 年 年
恒 荣 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 祥 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 鑫 通 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 鑫 稳 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
万 家 瑞 隆 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 恒 景 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
苏 谋 东
本 基 金 基
金 经 理 ,
万 家 强 化
收 益 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 信 用
恒 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 日 日
薪 货 币 市
2 0 1 4 年 5 月
2 4 日
- 5 年
经 济 学 硕 士 , C F A ,
2 0 0 8 年 7 月 至 2 0 1 3 年
2 月 在 宝 钢 集 团 财 务
有 限 公 司 从 事 固 定 收
益 投 资 研 究 工 作 , 担
任 投 资 经 理 职 务 。
2 0 1 3 年 3 月 加 入 万 家
基 金 管 理 有 限 公 司 ,
现 任 固 定 收 益 部 副 总
监 。万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 1 1 页 共 5 7 页
场 证 券 投
资 基 金 、
万 家 颐 和
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 恒 瑞
1 8 个 月 定
期 开 放 债
券 型 证 券
投 资 基
金 、 万 家
年 年 恒 祥
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
年 年 恒 荣
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
鑫 通 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
鑫 稳 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
恒 景 1 8 个
月 定 期 开
放 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 万
家 瑞 盈 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基 金 经
理 。万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 1 2 页 共 5 7 页
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 基 金 合 同 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金
运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 、 法 规 和 监 管 部 门 的 相 关 规 定 , 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 安 全 高 效 的 原 则
管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 , 没 有 损 害 基 金
持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 制 定 了 《 万 家
基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 , 涵 盖 了 研 究 、 授 权 、 投 资 决 策 和 交 易 执 行 等 投 资 管 理 活 动
的 各 个 环 节 , 严 禁 直 接 或 通 过 第 三 方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 , 确 保 公 平 对
待 不 同 投 资 组 合 。
在 投 资 决 策 上 : ( 1 ) 公 司 对 不 同 类 别 的 投 资 组 合 分 别 设 定 独 立 的 投 资 部 门 , 公 募 基 金 经 理 和
特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 经 理 不 得 互 相 兼 任 。 ( 2 ) 公 司 投 资 管 理 实 行 分 层 次 决 策 , 投 资 决 策 委 员 会
下 设 的 公 募 基 金 投 资 决 策 小 组 和 专 户 投 资 决 策 小 组 分 别 根 据 公 募 基 金 和 专 户 投 资 组 合 的 规 模 、 风
格 特 征 等 因 素 合 理 确 定 各 投 资 组 合 经 理 的 投 资 权 限 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 , 超 过
投 资 权 限 的 操 作 需 经 过 严 格 的 逐 级 审 批 程 序 。 ( 3 ) 公 司 接 受 的 外 部 研 究 报 告 、 研 究 员 撰 写 的 研 究
报 告 等 均 通 过 统 一 的 投 研 管 理 平 台 发 布 , 确 保 各 投 资 组 合 经 理 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施
决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 。
在 交 易 执 行 上 : ( 1 ) 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 , 实 行 集 中 交 易 制 度 ; ( 2 )
对 于 交 易 公 开 竞 价 交 易 , 所 有 指 令 必 须 通 过 系 统 下 达 , 公 司 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 ; ( 3 )
对 于 债 券 一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 , 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立
地 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 , 公 司 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 ;
( 4 ) 对 于 银 行 间 交 易 , 交 易 部 按 照 时 间 优 先 、 价 格 优 先 的 原 则 公 平 公 正 的 进 行 询 价 并 完 成 交 易 。
在 行 为 监 控 上 , 公 司 定 期 对 不 同 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 、 反 向 交 易 , 场 外 交 易 对 手 议 价 的
价 格 公 允 性 及 其 他 异 常 交 易 情 况 进 行 监 控 及 分 析 , 基 金 经 理 对 异 常 交 易 情 况 进 行 合 理 性 解 释 并 留
存 记 录 , 并 定 期 编 制 公 平 交 易 分 析 报 告 , 由 投 资 组 合 经 理 、 督 察 长 、 总 经 理 审 核 签 署 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
公 司 定 期 进 行 同 向 交 易 价 差 分 析 , 即 采 集 公 司 旗 下 管 理 的 所 有 组 合 , 连 续 四 个 季 度 期 间 内 ,
不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ) 的 同 向 交 易 样 本 , 对 两 两 组 合 之 间 的 同 向 交 易 价 差 均 值 进万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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行 原 假 设 为 0 , 9 5 % 的 置 信 水 平 下 的 t 检 验 , 并 对 结 论 进 行 跟 踪 分 析 , 分 析 结 果 显 示 在 样 本 数 量 大
于 3 0 的 前 提 下 , 组 合 之 间 在 同 向 交 易 方 面 不 存 在 违 反 公 平 交 易 行 为 。
4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
本 报 告 期 内 无 下 列 情 况 : 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边
交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
1 . 宏 观 经 济 分 析
2 0 1 6 年 国 内 经 济 总 体 企 稳 复 苏 。 经 济 企 稳 复 苏 的 主 要 动 能 来 自 于 基 建 和 房 地 产 投 资 , 以 及 再
库 存 周 期 的 叠 加 拉 动 。 当 年 G D P 增 速 6 . 7 % , 基 本 符 合 预 期 。 其 中 消 费 基 本 保 持 平 稳 增 长 , 基 建 投
资 维 持 较 高 水 平 , 地 产 开 放 投 资 消 费 反 弹 , 进 出 口 同 比 增 速 受 益 于 人 民 币 贬 值 有 所 反 弹 。 海 外 方
面 , 美 国 经 济 复 苏 相 对 较 为 强 劲 , 日 欧 复 苏 力 度 仍 然 较 弱 。 由 于 美 日 欧 等 发 达 国 家 停 止 继 续 加 码
量 化 宽 松 政 策 , 全 球 流 动 性 拐 点 出 现 , 海 外 各 国 国 债 收 益 率 出 现 显 著 的 反 弹 , 这 对 国 内 的 货 币 政
策 和 汇 率 政 策 形 成 较 大 的 影 响 。
2 、 市 场 回 顾
2 0 1 6 年 债 市 波 动 较 大 , 收 益 率 先 下 后 上 。 上 半 年 受 流 动 性 中 性 宽 松 、 大 资 管 行 业 蓬 勃 发 展 等
影 响 , 大 量 配 置 型 需 求 推 动 收 益 率 下 行 较 多 , 并 在 三 季 度 创 下 本 轮 下 行 周 期 的 最 低 水 平 。 三 季 度
后 , 一 方 面 央 行 货 币 政 策 由 松 转 紧 , 另 一 方 面 , 经 济 企 稳 复 苏 预 期 进 一 步 得 到 验 证 , 且 通 胀 预 期
前 之 前 有 所 提 高 。 银 行 间 资 金 面 大 幅 紧 张 , 在 去 杠 杆 的 压 力 下 , 债 券 收 益 率 上 行 较 多 。 2 0 1 6 年 周
期 性 行 业 显 著 复 苏 , 导 致 多 数 周 期 性 行 业 的 盈 利 状 况 、 现 金 流 状 况 明 显 改 善 , 下 半 年 周 期 性 行 业
的 信 用 利 差 有 所 收 窄 , 信 用 环 境 也 有 所 改 善 。 转 债 市 场 总 体 表 现 不 好 , 估 值 较 高 且 市 场 存 量 较 小 ,
导 致 操 作 空 间 有 限 , 难 以 获 得 超 额 收 益 。
3 . 运 行 分 析
本 基 金 对 全 年 行 情 总 体 较 为 谨 慎 , 优 选 配 置 中 短 期 限 信 用 债 , 同 时 , 积 极 参 与 利 率 债 的 交 易
性 机 会 , 为 持 有 人 获 得 了 较 好 的 投 资 回 报 。 信 用 风 险 防 范 方 面 , 在 信 用 环 境 仍 然 较 为 负 责 的 情 况
下 , 优 选 中 高 评 级 信 用 债 , 降 低 了 组 合 的 信 用 风 险 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 报 告 期 末 , 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 8 9 0 7 元 , 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 - 0 . 2 7 % , 同 期 业 绩 比万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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较 基 准 增 长 率 为 - 1 . 8 0 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
本 基 金 对 全 年 行 情 总 体 较 为 谨 慎 , 优 选 配 置 中 短 期 限 信 用 债 , 同 时 , 积 极 参 与 利 率 债 的 交 易
性 机 会 , 为 持 有 人 获 得 了 较 好 的 投 资 回 报 。 信 用 风 险 防 范 方 面 , 在 信 用 环 境 仍 然 较 为 负 责 的 情 况
下 , 优 选 中 高 评 级 信 用 债 , 降 低 了 组 合 的 信 用 风 险 。
4 . 6 管理 人 内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 为 防 范 和 化 解 经 营 风 险 , 确 保 经 营 业 务 的 稳 健 运 行 和 受 托 资 产 的 安 全 完
整 , 主 要 做 了 以 下 工 作 :
( 一 ) 加 强 风 控 文 化 建 设
不 断 梳 理 和 优 化 制 度 流 程 、 防 范 操 作 风 险 、 加 强 对 员 工 的 合 规 培 训 和 加 深 员 工 对 合 规 风 控 工
作 的 理 解 , 确 保 公 司 各 项 业 务 合 法 合 规 。
( 二 ) 制 度 流 程 建 设
为 加 强 内 控 管 理 , 保 证 公 司 各 项 制 度 流 程 的 有 效 性 、 及 时 性 、 完 备 性 , 本 年 度 对 投 资 、 销 售 、
专 户 业 务 相 关 的 制 度 流 程 及 后 台 部 门 相 关 制 度 进 行 了 修 订 ;
( 三 ) 定 期 和 临 时 稽 核 工 作
报 告 期 内 , 监 察 稽 核 部 门 按 计 划 完 成 了 各 项 定 期 稽 核 和 专 项 稽 核 , 检 查 内 容 覆 盖 公 司 各 业 务
部 门 和 业 务 环 节 , 检 查 完 成 后 出 具 监 察 稽 核 报 告 和 建 议 书 , 并 对 整 改 情 况 进 行 跟 踪 。
( 四 ) 绩 效 评 估 和 风 险 管 理 工 作
报 告 期 内 , 进 一 步 完 善 了 每 日 风 险 监 控 工 作 ; 改 进 基 金 业 绩 评 价 工 作 , 辅 助 基 金 经 理 投 资 决 策 ,
提 供 风 险 评 估 意 见 等 ; 针 对 由 于 市 场 流 动 性 紧 张 的 情 况 , 加 大 了 对 固 定 收 益 产 品 的 风 险 管 理 , 防
范 资 金 交 收 风 险 。
( 五 ) 员 工 行 为 管 理 与 防 控 内 幕 交 易
报 告 期 内 , 公 司 进 一 步 完 善 防 控 内 幕 交 易 制 度 和 从 业 人 员 投 资 申 报 等 制 度 , 强 化 员 工 行 为 管
理 工 作 , 防 范 内 幕 交 易 和 利 益 输 送 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 ( 或 小 组 ) 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历
公 司 成 立 了 估 值 委 员 会 , 定 期 评 价 现 行 估 值 政 策 和 程 序 , 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 有 效 性
及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 。 估 值 委 员 会 由 督 察 长 、 基 金 运 营 部 负 责 人 、 合 规 稽 核 部 负万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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责 人 、 权 益 投 资 部 负 责 人 、 固 定 收 益 部 负 责 人 等 组 成 。 估 值 委 员 会 的 成 员 均 具 备 专 业 胜 任 能 力 和
相 关 从 业 资 格 , 精 通 各 自 领 域 的 理 论 知 识 , 熟 悉 政 策 法 规 , 并 具 有 丰 富 的 实 践 经 验 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 可 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 , 但 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 。
3 、 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 重 大 利 益 冲 突 。
4 、 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度
本 基 金 管 理 人 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 了 《 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终 用
户 服 务 协 议 》 。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
结 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 , 本 基 金 2 0 1 6 年 进 行 了 一 次 利 润 分 配 , 分 配 金 额 为 :
4 1 5 , 3 3 2 , 3 1 5 . 6 9 元 .
4 . 9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 连 续 2 0 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 的 情 况 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 , 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 万 家 添 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关
法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职
尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值 计算、 利润 分配等 情况的 说明
本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 , 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 , 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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准 确 和 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审计 报 告 基本信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 安 永 华 明 ( 2 0 1 7 ) 审 字 第 6 0 7 7 8 2 9 8 _ B 1 3
6 . 2 审计 报 告 的基本 内容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 全 体 基 金 份 额 持 有 人
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 财 务 报
表 , 包 括 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 、 2 0 1 6 年 度 的 利 润 表
和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 : ( 1 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财
务 报 表 , 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ; ( 2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的
内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大
错 报 。
注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表
的 总 体 列 报 。
我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计
意 见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 我 们 认 为 , 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 , 公 允 反 映 了 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动
情 况 。万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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注 册 会 计 师 的 姓 名 陈 露 朱 昀
会 计 师 事 务 所 的 名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 北 京
审 计 报 告 日 期 2 0 1 7 年 3 月 2 5 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 2 , 5 4 4 , 1 2 2 . 0 1 1 6 0 , 5 1 0 , 0 7 4 . 4 5
结 算 备 付 金 1 , 1 3 2 , 2 3 6 . 0 8 1 , 2 4 5 , 5 4 0 . 7 2
存 出 保 证 金 2 1 , 8 4 3 . 1 8 1 6 , 9 3 5 . 0 9
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 5 4 , 4 7 5 , 1 9 9 . 1 0 8 8 2 , 2 1 1 , 1 1 9 . 2 8
其 中 : 股 票 投 资 - 6 , 1 5 1 , 0 7 6 . 9 8
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 5 4 , 4 7 5 , 1 9 9 . 1 0 8 7 6 , 0 6 0 , 0 4 2 . 3 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 2 7 , 8 3 0 , 2 8 0 . 2 5 -
应 收 证 券 清 算 款 1 , 1 7 8 , 8 6 9 . 0 5 2 6 , 9 5 7 , 1 4 9 . 2 9
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 1 , 6 2 2 , 9 3 8 . 9 7 1 9 , 5 9 0 , 6 9 6 . 6 8
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 0 , 0 3 1 , 0 0 0 . 0 0 4 5 5 , 7 1 6 . 7 3
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 4 , 4 7 1 , 6 0 0 . 0 0 -
资 产 总 计 1 0 3 , 3 0 8 , 0 8 8 . 6 4 1 , 0 9 0 , 9 8 7 , 2 3 2 . 2 4
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 2 4 9 , 9 9 9 , 3 1 5 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 - -万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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应 付 赎 回 款 7 3 , 1 8 8 . 3 1 3 9 9 , 2 0 0 . 0 9
应 付 管 理 人 报 酬 7 1 , 1 9 0 . 4 5 4 5 3 , 5 7 5 . 8 5
应 付 托 管 费 2 0 , 3 4 0 . 1 2 1 2 9 , 5 9 3 . 1 1
应 付 销 售 服 务 费 3 5 , 5 9 5 . 2 3 2 2 6 , 7 8 7 . 9 3
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 1 0 , 8 8 3 . 4 8 1 5 , 2 8 8 . 9 7
应 交 税 费 1 , 7 1 9 , 5 4 8 . 0 2 1 , 7 1 9 , 5 4 8 . 0 2
应 付 利 息 - 3 1 , 4 2 2 . 5 8
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 3 5 8 , 1 9 4 . 9 2 2 9 8 , 2 4 4 . 9 0
负 债 合 计 2 , 2 8 8 , 9 4 0 . 5 3 2 5 3 , 2 7 2 , 9 7 6 . 4 5
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 9 0 , 7 3 5 , 3 1 5 . 7 1 6 4 2 , 7 9 8 , 2 7 7 . 6 5
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 1 0 , 2 8 3 , 8 3 2 . 4 0 1 9 4 , 9 1 5 , 9 7 8 . 1 4
所 有 者 权 益 合 计 1 0 1 , 0 1 9 , 1 4 8 . 1 1 8 3 7 , 7 1 4 , 2 5 5 . 7 9
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 0 3 , 3 0 8 , 0 8 8 . 6 4 1 , 0 9 0 , 9 8 7 , 2 3 2 . 2 4
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 基 金 份 额 净 值 0 . 8 9 0 7 元 , 基 金 份 额 总 额 1 1 3 , 4 2 1 , 6 0 8 . 8 9
份 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 1 9 , 4 8 8 , 6 2 6 . 8 4 7 0 , 0 6 4 , 2 1 0 . 6 1
1 . 利 息 收 入 2 9 , 5 3 1 , 0 6 9 . 0 5 3 4 , 0 5 8 , 7 0 8 . 7 9
其 中 : 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 2 , 9 5 7 , 9 4 4 . 7 9 1 3 8 , 3 8 5 . 3 1
债 券 利 息 收 入 2 4 , 1 1 6 , 4 2 9 . 0 3 3 3 , 5 2 4 , 1 9 8 . 4 6
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 , 4 5 6 , 6 9 5 . 2 3 3 9 6 , 1 2 5 . 0 2
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 1 7 , 5 8 4 , 0 1 9 . 8 0 1 6 , 6 9 5 , 7 6 3 . 0 7
其 中 : 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - 2 , 1 8 7 , 8 8 0 . 5 9 3 0 , 4 7 4 . 3 4
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 1 9 , 7 7 8 , 1 7 2 . 6 3 1 6 , 5 2 4 , 4 0 1 . 1 9
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 - 6 , 2 7 2 . 2 4 1 4 0 , 8 8 7 . 5 4万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
7 . 4 . 7 . 1 7 - 2 7 , 6 7 6 , 0 0 3 . 5 4 1 9 , 2 4 7 , 7 7 5 . 9 8
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 7 . 4 . 7 . 1 8 4 9 , 5 4 1 . 5 3 6 1 , 9 6 2 . 7 7
减 : 二 、 费 用 9 , 7 8 1 , 1 4 9 . 6 7 1 0 , 3 8 7 , 5 4 2 . 6 4
1 . 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 3 , 8 6 7 , 2 4 4 . 4 0 4 , 4 1 9 , 8 4 8 . 1 0
2 . 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 , 1 0 4 , 9 2 6 . 9 3 1 , 2 6 2 , 8 1 3 . 7 3
3 . 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 1 , 9 3 3 , 6 2 2 . 1 4 2 , 2 0 9 , 9 2 4 . 0 0
4 . 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 3 0 , 6 6 2 . 4 7 3 7 , 4 3 2 . 1 6
5 . 利 息 支 出 2 , 4 8 7 , 2 9 3 . 7 3 2 , 1 0 0 , 9 7 4 . 6 5
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2 , 4 8 7 , 2 9 3 . 7 3 2 , 1 0 0 , 9 7 4 . 6 5
6 . 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 3 5 7 , 4 0 0 . 0 0 3 5 6 , 5 5 0 . 0 0
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
9 , 7 0 7 , 4 7 7 . 1 7 5 9 , 6 7 6 , 6 6 7 . 9 7
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 )
9 , 7 0 7 , 4 7 7 . 1 7 5 9 , 6 7 6 , 6 6 7 . 9 7
7 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
6 4 2 , 7 9 8 , 2 7 7 . 6 5 1 9 4 , 9 1 5 , 9 7 8 . 1 4 8 3 7 , 7 1 4 , 2 5 5 . 7 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- 9 , 7 0 7 , 4 7 7 . 1 7 9 , 7 0 7 , 4 7 7 . 1 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- 5 5 2 , 0 6 2 , 9 6 1 . 9 4 2 2 0 , 9 9 2 , 6 9 2 . 7 8 - 3 3 1 , 0 7 0 , 2 6 9 . 1 6
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 , 1 9 4 , 0 0 5 , 1 8 1 . 5 9 6 6 2 , 1 2 2 , 7 8 0 . 7 2 2 , 8 5 6 , 1 2 7 , 9 6 2 . 3 1
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 , 7 4 6 , 0 6 8 , 1 4 3 . 5 3 - 4 4 1 , 1 3 0 , 0 8 7 . 9 4 - 3 , 1 8 7 , 1 9 8 , 2 3 1 . 4 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 )
- - 4 1 5 , 3 3 2 , 3 1 5 . 6 9 - 4 1 5 , 3 3 2 , 3 1 5 . 6 9万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
9 0 , 7 3 5 , 3 1 5 . 7 1 1 0 , 2 8 3 , 8 3 2 . 4 0 1 0 1 , 0 1 9 , 1 4 8 . 1 1
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 6 9 , 7 4 1 , 2 4 3 . 1 5 2 7 , 0 4 8 , 1 6 3 . 5 7 1 9 6 , 7 8 9 , 4 0 6 . 7 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- 5 9 , 6 7 6 , 6 6 7 . 9 7 5 9 , 6 7 6 , 6 6 7 . 9 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
4 7 3 , 0 5 7 , 0 3 4 . 5 0 1 0 8 , 1 9 1 , 1 4 6 . 6 0 5 8 1 , 2 4 8 , 1 8 1 . 1 0
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 , 1 6 7 , 2 7 4 , 9 3 8 . 8 6 2 8 2 , 6 6 4 , 7 8 3 . 9 4 1 , 4 4 9 , 9 3 9 , 7 2 2 . 8 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 6 9 4 , 2 1 7 , 9 0 4 . 3 6 - 1 7 4 , 4 7 3 , 6 3 7 . 3 4 - 8 6 8 , 6 9 1 , 5 4 1 . 7 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
6 4 2 , 7 9 8 , 2 7 7 . 6 5 1 9 4 , 9 1 5 , 9 7 8 . 1 4 8 3 7 , 7 1 4 , 2 5 5 . 7 9
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 方 一 天 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 经 晓 云 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 陈 广 益 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 原 “ 万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” , 以 下 简 称
“ 本 基 金 ” ) , 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 2 4 2 号
文 《 关 于 核 准 万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 的 核 准 , 由 基 金 管 理 人 万 家 基 金 管
理 有 限 公 司 作 为 发 起 人 向 社 会 公 开 发 行 募 集 , 基 金 合 同 于 2 0 1 1 年 6 月 2 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募
集 规 模 为 2 , 6 3 5 , 6 1 7 , 8 4 0 . 8 6 份 基 金 份 额 。 根 据 《 万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的
有 关 规 定 , 万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 后 3 年 期 届 满 , 无 需 召 开 基 金 份 额 持
有 人 大 会 , 即 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 ( L O F ) , 基 金 名 称 变 更 为 “ 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
( L O F ) ” 。 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 4 年 6 月 5 日 发 布 《 万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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基 金 份 额 转 换 结 果 公 告 》 , 投 资 者 认 购 、 申 购 或 通 过 上 市 交 易 购 买 并 持 有 到 期 的 每 一 份 稳 健 收 益 级
基 金 份 额 ( 基 金 份 额 简 称 “ 万 家 利 A ” ) 和 积 极 收 益 级 基 金 份 额 ( 基 金 份 额 简 称 “ 万 家 利 B ” ) , 在 基
金 合 同 生 效 之 日 起 3 年 届 满 日 ( 即 2 0 1 4 年 6 月 3 日 ) , 将 按 照 基 金 合 同 约 定 的 资 产 及 收 益 的 计 算
规 则 分 别 计 算 万 家 利 A 和 万 家 利 B 的 基 金 份 额 净 值 , 并 以 各 自 的 份 额 净 值 为 基 础 , 转 换 为 万 家 添
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 的 基 金 份 额 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 基 金 份 额 在
深 圳 交 易 所 上 市 交 易 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 注 册 登 记 机 构 为 中 国
证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 、 创
业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律
法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 主 要
投 资 于 国 内 依 法 发 行 上 市 的 国 家 债 券 、 金 融 债 券 、 次 级 债 券 、 中 央 银 行 票 据 、 企 业 债 券 、 公 司 债
券 、 短 期 融 资 券 、 资 产 证 券 化 产 品 、 可 转 换 债 券 、 可 分 离 债 券 和 回 购 等 金 融 工 具 以 及 法 律 法 规 获
中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 证 券 品 种 。 本 基 金 把 握 价 值 发 现 过 程 , 谋 求 价 值 最 优 实
现 。 以 价 值 分 析 为 基 础 , 通 过 管 理 实 现 基 金 资 产 可 持 续 的 稳 定 增 值 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中
国 债 券 总 指 数 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会
计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 编 制 , 同 时 , 对 于 在 具
体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 , 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关
于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 》 、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息
披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁
布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度 , 即 每 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 。
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 , 均 以 人 民
币 元 为 单 位 表 示 。
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
金 融 工 具 是 指 形 成 本 基 金 的 金 融 资 产 ( 或 负 债 ) , 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 ( 或 资 产 ) 或 权
益 工 具 的 合 同 。
( 1 ) 金 融 资 产 分 类
本 基 金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 两 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金
融 资 产 、 贷 款 和 应 收 款 项 ;
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 债 券 投 资 ;
( 2 ) 金 融 负 债 分 类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和
其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 目 前 持 有 的 金 融 负 债 划 分 为 其 他 金 融 负 债 。
7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 。
划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 股 票 、 债 券 等 , 以 及 不 作 为 有 效
套 期 工 具 的 衍 生 工 具 , 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 , 相 关 的 交 易 费 用 在 发 生 时 计 入
当 期 损 益 ;
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 , 应 当
确 认 为 当 期 收 益 。 每 日 , 本 基 金 将 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债
的 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ;
处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时 , 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益 ,
同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 收 益 ;
当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 , 或 该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 符 合 金 融 资 产 转 移 的万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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终 止 确 认 条 件 的 , 金 融 资 产 将 终 止 确 认 ;
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 , 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 将 终 止 确 认 ;
金 融 资 产 转 移 , 是 指 本 基 金 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方 ( 转 入
方 ) ; 本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的 , 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ;
保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 , 不 终 止 确 认 该 金
融 资 产 ; 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 , 分 别 下
列 情 况 处 理 : 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的 , 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ; 未 放
弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的 , 按 照 其 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产 , 并 相 应 确 认
有 关 负 债 ;
本 基 金 主 要 金 融 工 具 的 成 本 计 价 方 法 具 体 如 下 :
( 1 ) 股 票 投 资
买 入 股 票 于 成 交 日 确 认 为 股 票 投 资 , 股 票 投 资 成 本 , 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费
用 入 账 ;
卖 出 股 票 于 成 交 日 确 认 股 票 投 资 收 益 , 卖 出 股 票 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 ;
( 2 ) 债 券 投 资
买 入 债 券 于 成 交 日 确 认 为 债 券 投 资 。 债 券 投 资 成 本 , 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费
用 入 账 , 其 中 所 包 含 的 债 券 应 收 利 息 单 独 核 算 , 不 构 成 债 券 投 资 成 本 ;
买 入 零 息 债 券 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 券 , 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直
线 法 推 算 内 含 票 面 利 率 后 , 按 上 述 会 计 处 理 方 法 核 算 ;
卖 出 债 券 于 成 交 日 确 认 债 券 投 资 收 益 , 卖 出 债 券 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 结 转 ;
( 3 ) 权 证 投 资
买 入 权 证 于 成 交 日 确 认 为 权 证 投 资 。 权 证 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用
后 入 账 ;
卖 出 权 证 于 成 交 日 确 认 衍 生 工 具 投 资 收 益 , 卖 出 权 证 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 ;
( 4 ) 分 离 交 易 可 转 债
申 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 于 获 得 日 , 按 可 分 离 权 证 公 允 价 值 占 分 离 交 易 可 转 债 全 部 公 允
价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权 证 投 资 成 本 , 按 实 际 支 付
的 全 部 价 款 扣 减 可 分 离 权 证 确 定 的 成 本 确 认 债 券 成 本 ;万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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上 市 后 , 上 市 流 通 的 债 券 和 权 证 分 别 按 上 述 ( 2 ) 、 ( 3 ) 中 相 关 原 则 进 行 计 算 ;
( 5 ) 回 购 协 议
基 金 持 有 的 回 购 协 议 ( 封 闭 式 回 购 ) , 以 成 本 列 示 , 按 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异
较 小 时 , 也 可 以 用 合 同 利 率 ) 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 利 息 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
公 允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 , 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项
负 债 所 需 支 付 的 价 格 。 以 公 允 价 值 计 量 或 披 露 的 资 产 和 负 债 , 根 据 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有
重 要 意 义 的 最 低 层 次 输 入 值 , 确 定 所 属 的 公 允 价 值 层 次 : 第 一 层 次 输 入 值 , 在 计 量 日 能 够 取 得 的
相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ; 第 二 层 次 输 入 值 , 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产
或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ; 第 三 层 次 输 入 值 , 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 本 基
金 主 要 金 融 工 具 的 估 值 方 法 如 下 :
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具
存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易 , 但 最 近
交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近 交
易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证
券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 , 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ,
调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具
当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有
可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信
息 支 持 的 估 值 技 术 , 优 先 使 用 相 关 可 观 察 输 入 值 , 只 有 在 可 观 察 输 入 值 无 法 取 得 或 取 得 不 切 实 可
行 的 情 况 下 , 才 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。
7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 , 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ,
同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 , 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以
相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 , 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列
示 , 不 予 相 互 抵 销 。万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变
动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转
入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回
基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 收 益 / ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利
得 / ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。
未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在“ 损 益 平 准 金 ” 科 目 中 核 算 , 并 于 期 末 全 额 转 入
“ 未 分 配 利 润 / ( 累 计 亏 损 ) ” 。
7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
( 1 ) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取 定 期 存 款 , 按
协 议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入 , 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面
已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 , 列 入 利 息 收 入 减 项 , 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ;
( 2 ) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 , 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ;
( 3 ) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 , 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券 发
行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 , 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ;
( 4 ) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 , 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同
利 率 差 异 较 小 时 , 也 可 以 用 合 同 利 率 ) , 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ;
( 5 ) 股 票 投 资 收 益 - ( 损 失 ) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 , 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账 ;
( 6 ) 债 券 投 资 收 益 - ( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 , 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ;
( 7 ) 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 , 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额
入 账 ;
( 8 ) 衍 生 工 具 收 益 - ( 损 失 ) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 , 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账 ;万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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( 9 ) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认 , 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司
代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ;
( 1 0 ) 公 允 价 值 变 动 收 益 - ( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 、 交
易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 ;
( 1 1 ) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 , 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量
的 时 候 确 认 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
( 1 ) 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 7 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ;
( 2 ) 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ;
( 3 ) 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 3 5 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ; ;
( 4 ) 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 , 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同
利 率 差 异 较 小 时 , 也 可 以 用 合 同 利 率 ) 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ;
( 5 ) 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 , 按 实 际 支 出 金 额 , 列 入 当 期 基 金 费 用 。 如 果 影
响 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的 , 则 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
( 1 ) 基 金 收 益 分 配 采 用 现 金 方 式 或 红 利 再 投 资 方 式 ( 指 将 现 金 红 利 按 除 息 日 除 权 后 的 基 金 份
额 净 值 为 计 算 基 准 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ) , 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 方 式 或 红 利 再 投 资
方 式 , 若 基 金 份 额 持 有 人 事 先 未 做 出 选 择 , 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 , 若 基 金 份 额
持 有 人 选 择 红 利 再 投 资 , 红 利 再 投 资 的 份 额 免 收 申 购 费 用 ; 登 记 在 深 圳 证 券 账 户 的 基 金 份 额 的 收
益 分 配 只 能 采 取 现 金 红 利 方 式 , 不 能 选 择 红 利 再 投 资 ;
( 2 ) 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ;
( 3 ) 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 1 2 次 , 每 次 基 金 收 益 分 配
比 例 不 低 于 期 末 可 供 分 配 利 润 的 2 0 % ( 期 末 可 供 分 配 利 润 指 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分
配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低 数 ) ;
( 4 ) 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 净 额 后 不 能 低 于 面
值 ;
( 5 ) 分 红 权 益 登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不 享 受 当 次 分 红 , 分 红 权 益 登 记 日 申 请 赎 回 的 基 金万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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份 额 享 受 当 次 分 红 ;
( 6 ) 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 期 末 可 供 分 配 利 润 计 算 截 至 日 ) 的 时 间 不 得 超
过 1 5 个 工 作 日 ;
( 7 ) 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
7 . 4 . 4 . 1 2 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 事 项 。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 说 明 的 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 说 明 的 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
7 . 4 . 6 税项
7 . 4 . 6 . 1 印 花 税
经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 , 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 , 调 整 证 券 ( 股 票 )
交 易 印 花 税 税 率 , 由 原 先 的 3 ‰ 调 整 为 1 ‰ ;
经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 , 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 , 调 整 由 出 让 方 按
证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税 , 受 让 方 不 再 征 收 , 税 率 不 变 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问
题 的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转
让 , 暂 免 征 收 印 花 税 。
7 . 4 . 6 . 2 营 业 税 、 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规
定 , 自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 , 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理
人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 继 续 免 征 营 业 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》
的 规 定 , 经 国 务 院 批 准 , 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 , 金万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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融 业 纳 入 试 点 范 围 , 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开
放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ; 国 债 、 地 方 政 府 债
利 息 收 入 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ; 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业
有 关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 金 融 机 构 开 展 的 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券
取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 文 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充
通 知 》 的 规 定 , 金 融 机 构 开 展 的 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 、 同 业 存 款 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金
融 债 券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服
务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理
人 为 增 值 税 纳 税 人 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通
知 》 的 规 定 , 2 0 1 7 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以 后 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管
产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 , 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 7 年 7 月 1 日 前 运 营 过
程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产
品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
7 . 4 . 6 . 3 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ,
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 , 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运
用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 继 续 免 征 企 业 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问
题 的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金
等 收 入 , 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规
定 , 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
7 . 4 . 6 . 4 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 2 9 页 共 5 7 页
题 的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金
等 收 入 , 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利
息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 , 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免
征 收 个 人 所 得 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差
别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 , 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行
和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额
计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ;
持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 文 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 , 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和
转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。
7 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 2 , 5 4 4 , 1 2 2 . 0 1 1 6 0 , 5 1 0 , 0 7 4 . 4 5
定 期 存 款 - -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
其 他 存 款 - -
合 计 : 2 , 5 4 4 , 1 2 2 . 0 1 1 6 0 , 5 1 0 , 0 7 4 . 4 5
7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券 交 易 所 市 场 3 4 , 4 7 0 , 6 7 0 . 4 1 3 5 , 8 5 2 , 0 5 9 . 1 0 1 , 3 8 1 , 3 8 8 . 6 9万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 3 0 页 共 5 7 页
银 行 间 市 场 1 7 , 9 5 4 , 3 7 1 . 4 6 1 8 , 6 2 3 , 1 4 0 . 0 0 6 6 8 , 7 6 8 . 5 4
合 计 5 2 , 4 2 5 , 0 4 1 . 8 7 5 4 , 4 7 5 , 1 9 9 . 1 0 2 , 0 5 0 , 1 5 7 . 2 3
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 5 2 , 4 2 5 , 0 4 1 . 8 7 5 4 , 4 7 5 , 1 9 9 . 1 0 2 , 0 5 0 , 1 5 7 . 2 3
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 7 , 3 0 9 , 9 5 5 . 3 1 6 , 1 5 1 , 0 7 6 . 9 8 - 1 , 1 5 8 , 8 7 8 . 3 3
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 1 5 6 , 6 6 3 , 9 2 1 . 5 6 1 6 7 , 4 0 0 , 0 4 2 . 3 0 1 0 , 7 3 6 , 1 2 0 . 7 4
银 行 间 市 场 6 8 8 , 5 1 1 , 0 8 1 . 6 4 7 0 8 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 , 1 4 8 , 9 1 8 . 3 6
合 计 8 4 5 , 1 7 5 , 0 0 3 . 2 0 8 7 6 , 0 6 0 , 0 4 2 . 3 0 3 0 , 8 8 5 , 0 3 9 . 1 0
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 8 5 2 , 4 8 4 , 9 5 8 . 5 1 8 8 2 , 2 1 1 , 1 1 9 . 2 8 2 9 , 7 2 6 , 1 6 0 . 7 7
7 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 余 额 。
7 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ; 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 交 易 所 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 2 6 , 8 3 0 , 2 8 0 . 2 5 -
合 计 2 7 , 8 3 0 , 2 8 0 . 2 5 -
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ; 买 断 式 逆 回 购
合 计 - -万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 3 1 页 共 5 7 页
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本 基 金 本 报 告 期 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 2 2 2 . 6 9 4 , 1 5 0 . 3 5
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 5 6 0 . 4 5 6 1 6 . 5 5
应 收 债 券 利 息 1 , 6 0 8 , 6 3 1 . 4 5 1 9 , 5 8 4 , 5 9 0 . 8 0
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 1 3 , 1 1 3 . 4 9 -
应 收 申 购 款 利 息 4 0 0 . 0 0 1 , 3 3 0 . 6 2
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 1 0 . 8 9 8 . 3 6
合 计 1 , 6 2 2 , 9 3 8 . 9 7 1 9 , 5 9 0 , 6 9 6 . 6 8
7 . 4 . 7 . 6 其他 资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
其 他 应 收 款 4 , 4 7 1 , 6 0 0 . 0 0 -
待 摊 费 用 - -
合 计 4 , 4 7 1 , 6 0 0 . 0 0 -
7 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 - -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 1 0 , 8 8 3 . 4 8 1 5 , 2 8 8 . 9 7
合 计 1 0 , 8 8 3 . 4 8 1 5 , 2 8 8 . 9 7
7 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 3 2 页 共 5 7 页
应 付 赎 回 费 - 4 9 . 9 8
其 他 3 8 , 1 9 4 . 9 2 3 8 , 1 9 4 . 9 2
预 提 费 用 3 2 0 , 0 0 0 . 0 0 2 6 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 3 5 8 , 1 9 4 . 9 2 2 9 8 , 2 4 4 . 9 0
7 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 8 0 3 , 5 9 0 , 8 5 8 . 0 1 6 4 2 , 7 9 8 , 2 7 7 . 6 5
本 期 申 购 2 , 7 4 2 , 8 3 3 , 5 6 5 . 8 9 2 , 1 9 4 , 0 0 5 , 1 8 1 . 5 9
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 3 , 4 3 3 , 0 0 2 , 8 1 5 . 0 1 - 2 , 7 4 6 , 0 6 8 , 1 4 3 . 5 3
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
本 期 末 1 1 3 , 4 2 1 , 6 0 8 . 8 9 9 0 , 7 3 5 , 3 1 5 . 7 1
7 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 4 0 , 6 0 7 , 5 9 8 . 5 1 5 4 , 3 0 8 , 3 7 9 . 6 3 1 9 4 , 9 1 5 , 9 7 8 . 1 4
本 期 利 润 3 7 , 3 8 3 , 4 8 0 . 7 1 - 2 7 , 6 7 6 , 0 0 3 . 5 4 9 , 7 0 7 , 4 7 7 . 1 7
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
2 5 3 , 6 7 5 , 6 3 2 . 9 5 - 3 2 , 6 8 2 , 9 4 0 . 1 7 2 2 0 , 9 9 2 , 6 9 2 . 7 8
其 中 : 基 金 申 购 款 5 9 1 , 5 1 9 , 4 9 9 . 9 3 7 0 , 6 0 3 , 2 8 0 . 7 9 6 6 2 , 1 2 2 , 7 8 0 . 7 2
基 金 赎 回 款 - 3 3 7 , 8 4 3 , 8 6 6 . 9 8 - 1 0 3 , 2 8 6 , 2 2 0 . 9 6 - 4 4 1 , 1 3 0 , 0 8 7 . 9 4
本 期 已 分 配 利 润 - 4 1 5 , 3 3 2 , 3 1 5 . 6 9 - - 4 1 5 , 3 3 2 , 3 1 5 . 6 9
本 期 末 1 6 , 3 3 4 , 3 9 6 . 4 8 - 6 , 0 5 0 , 5 6 4 . 0 8 1 0 , 2 8 3 , 8 3 2 . 4 0
7 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 2 4 , 8 7 6 . 7 6 8 3 , 2 3 3 . 7 5
定 期 存 款 利 息 收 入 2 , 7 0 9 , 8 7 5 . 0 0 -万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 3 3 , 9 5 9 . 4 7 1 7 , 7 3 2 . 7 9
其 他 8 9 , 2 3 3 . 5 6 3 7 , 4 1 8 . 7 7
合 计 2 , 9 5 7 , 9 4 4 . 7 9 1 3 8 , 3 8 5 . 3 1
7 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 5 , 1 2 2 , 0 7 4 . 7 2 1 0 , 2 4 5 , 1 5 6 . 1 7
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 7 , 3 0 9 , 9 5 5 . 3 1 1 0 , 2 1 4 , 6 8 1 . 8 3
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 2 , 1 8 7 , 8 8 0 . 5 9 3 0 , 4 7 4 . 3 4
7 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 ( 、 债
转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 差 价 收 入
1 9 , 7 7 8 , 1 7 2 . 6 3 1 6 , 5 2 4 , 4 0 1 . 1 9
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 - -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 - -
合 计 1 9 , 7 7 8 , 1 7 2 . 6 3 1 6 , 5 2 4 , 4 0 1 . 1 9
7 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ) 成 交 总 额
1 , 5 8 0 , 2 5 4 , 1 5 1 . 9 8 7 4 8 , 7 6 9 , 5 2 1 . 0 3
减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到
期 兑 付 ) 成 本 总 额
1 , 5 2 5 , 9 6 1 , 8 3 3 . 2 3 7 1 6 , 0 7 8 , 5 6 7 . 7 3
减 : 应 收 利 息 总 额 3 4 , 5 1 4 , 1 4 6 . 1 2 1 6 , 1 6 6 , 5 5 2 . 1 1
买 卖 债 券 差 价 收 入 1 9 , 7 7 8 , 1 7 2 . 6 3 1 6 , 5 2 4 , 4 0 1 . 1 9万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 3 4 页 共 5 7 页
7 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
7 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 6 , 2 7 2 . 2 4 1 4 0 , 8 8 7 . 5 4
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 - 6 , 2 7 2 . 2 4 1 4 0 , 8 8 7 . 5 4
7 . 4 . 7 . 1 6 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 2 7 , 6 7 6 , 0 0 3 . 5 4 1 9 , 2 4 7 , 7 7 5 . 9 8
— — 股 票 投 资 1 , 1 5 8 , 8 7 8 . 3 3 - 1 , 1 5 8 , 8 7 8 . 3 3
— — 债 券 投 资 - 2 8 , 8 3 4 , 8 8 1 . 8 7 2 0 , 4 0 6 , 6 5 4 . 3 1
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 - 2 7 , 6 7 6 , 0 0 3 . 5 4 1 9 , 2 4 7 , 7 7 5 . 9 8
7 . 4 . 7 . 1 7 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
基 金 赎 回 费 收 入 4 9 , 5 3 1 . 8 9 3 9 , 9 0 7 . 3 7
转 换 费 收 入 9 . 6 4 5 3 . 9 0万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 3 5 页 共 5 7 页
其 他 - 2 2 , 0 0 1 . 5 0
合 计 4 9 , 5 4 1 . 5 3 6 1 , 9 6 2 . 7 7
7 . 4 . 7 . 1 8 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 3 , 1 6 3 . 4 7 2 4 , 2 5 7 . 1 6
银 行 间 市 场 交 易 费 用 1 7 , 4 9 9 . 0 0 1 3 , 1 7 5 . 0 0
合 计
3 0 , 6 6 2 . 4 7 3 7 , 4 3 2 . 1 6
7 . 4 . 7 . 1 9 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
审 计 费 用 8 0 , 0 0 0 . 0 0 8 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 9 0 0 . 0 0 -
上 市 年 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
帐 户 维 护 费 3 6 , 5 0 0 . 0 0 3 6 , 5 5 0 . 0 0
合 计 3 5 7 , 4 0 0 . 0 0 3 5 6 , 5 5 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 2 0 分部 报告
-
7 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 财 务 报 表 批 准 日 , 除 7 . 4 . 6 . 2 营 业 税 、 增 值 税 中 披 露 的 事 项 外 , 本 基 金 无 其 他 需 要
披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 3 6 页 共 5 7 页
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 邮 储
银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
山 东 省 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
万 家 共 赢 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
上 海 承 方 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 控 制 的 公 司
天 津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
深 圳 前 海 万 家 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 控 制 的 公 司
上 海 万 家 朴 智 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 控 制 的 公 司
7 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
中泰证券 0 0 . 0 0 % 4 , 4 0 2 , 6 5 7 . 0 3 4 2 . 9 7 %
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
中泰证券 0 0 . 0 0 % 3 3 4 , 1 7 5 , 1 5 9 . 2 6 7 5 . 6 7 %
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
中泰证券 0 0 . 0 0 % 7 3 7 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 6 . 0 1 %万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 3 7 页 共 5 7 页
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
本 基 金 本 报 告 期 末 通 过 关 联 方 单 元 进 行 权 证 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付
佣 金 总 额 的
比 例
中泰证券 0 0 . 0 0 % 0 0 . 0 0 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付
佣 金 总 额 的
比 例
中 泰 证 券 4 , 0 0 8 . 1 9 4 2 . 9 7 % 4 , 0 0 8 . 1 9 4 2 . 9 7 %
7 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
3 , 8 6 7 , 2 4 4 . 4 0 4 , 4 1 9 , 8 4 8 . 1 0
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 7 5 , 2 8 0 . 2 1 2 5 1 , 1 9 6 . 3 0
注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 7 0 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 7 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人
向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基
金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 ,万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 3 8 页 共 5 7 页
顺 延 至 最 近 可 支 付 日 支 付 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 , 1 0 4 , 9 2 6 . 9 3 1 , 2 6 2 , 8 1 3 . 7 3
注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人
向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基
金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 ,
顺 延 至 最 近 可 支 付 日 支 付 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
获 得 销 售 服 务 费
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 1 , 7 0 4 , 7 9 0 . 2 4
邮 储 银 行 股 份 有 限 公 司 1 0 1 , 8 3 0 . 6 8
合 计 1 , 8 0 6 , 6 2 0 . 9 2
获 得 销 售 服 务 费
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 1 , 8 2 7 , 0 1 9 . 5 6
邮 储 银 行 股 份 有 限 公 司 1 7 7 , 4 4 5 . 3 1
合 计 2 , 0 0 4 , 4 6 4 . 8 7
注 : 基 金 销 售 服 务 费 用 于 支 付 销 售 机 构 佣 金 、 基 金 的 营 销 费 用 以 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 费 等 。 本
基 金 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 3 5 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 3 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 3 9 页 共 5 7 页
基 金 销 售 服 务 费 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理
人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 销 售 服 务 费 划 付 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日
内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 , 由 基 金 管 理 人 支 付 给 各 代 销 机 构 。 若 遇 法 定 节 假 日 、
休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 , 顺 延 至 最 近 可 支 付 日 支 付 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期 末除基金 管理 人 之外 的其 他关联 方 投资 本基 金的情 况
份 额 单 位 : 份
关 联 方
名 称
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额
的 比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额
的 比 例
万 家 共 赢 1 1 , 2 3 7 , 2 1 7 . 6 6 9 . 9 1 % - -
7 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
邮储银行 2 , 5 4 4 , 1 2 2 . 0 1 1 2 4 , 8 7 6 . 7 6 1 6 0 , 5 1 0 , 0 7 4 . 4 5 8 3 , 2 3 3 . 7 5
注 : 本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ,
2 0 1 6 年 度 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 3 3 , 9 5 9 . 4 7 元 ( 2 0 1 5 年 度 : 人 民 币 1 7 , 7 3 2 . 7 9 元 ) , 2 0 1 6 年 末
结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 1 , 1 3 2 , 2 3 6 . 0 8 元 ( 2 0 1 5 年 末 : 人 民 币 1 , 2 4 5 , 5 4 0 . 7 2 元 ) 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证 券 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
7 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 除 息 日 每 1 0 份 现 金 形 式
再 投 资 形 式
本 期 利 润 分 配万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 4 0 页 共 5 7 页
号 权 益
登 记 日
基 金 份 额 分 红
数
发 放 总 额 发 放 总 额 合 计 备 注
场 内 场 外
1 2 0 1 6 年 6
月 2 9 日
2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
2 0 1 6 年
6 月 2 9
日
1 . 5 0 0 0 4 1 3 , 4 5 2 , 4 0 7 . 9 1 1 , 8 7 9 , 9 0 7 . 7 8 4 1 5 , 3 3 2 , 3 1 5 . 6 9
合
计
- - 1 . 5 0 0 0 4 1 3 , 4 5 2 , 4 0 7 . 9 1 1 , 8 7 9 , 9 0 7 . 7 8 4 1 5 , 3 3 2 , 3 1 5 . 6 9
7 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 016 年 1 2 月 3 1 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 而 流 通 受 限 证 券 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 登 流 通 受 限 股 票 。
7 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 , 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 金 融 资 产 款 余 额 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 , 本 基 金 无 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 金 融 资 产 款 余 额 。
7 .4 .13 金融 工具 风险及 管理
7 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基
金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 , 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 , 通
过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 将 风 险 管 理 融 入 各 业 务 层 面 , 建 立 了 三 道 防 线 : 以 各 岗 位 目 标 责 任 制 为 基 础 ,
形 成 第 一 道 防 线 ; 通 过 相 关 部 门 、 相 关 岗 位 之 间 相 互 监 督 制 衡 , 形 成 第 二 道 防 线 ; 由 监 察 稽 核 部
门 、 督 察 长 对 各 岗 位 、 各 部 门 、 各 机 构 、 各 项 业 务 实 施 监 督 反 馈 , 形 成 第 三 道 防 线 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 4 1 页 共 5 7 页
信 用 等 级 的 证 券 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 上 市 公 司 发 行 的 股 票 市
值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发
行 的 证 券 , 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。
本 基 金 的 银 行 存 款 均 存 放 于 信 用 良 好 的 银 行 , 申 购 交 易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资 格 的 金 融 机 构
进 行 。 另 外 , 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ,
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 ,
以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A 1 3 0 , 6 7 8 , 0 0 0 . 0 0
A - 1 以 下 - -
未 评 级 4 , 4 9 4 , 1 5 0 . 0 0 1 4 0 , 4 0 9 , 0 0 0 . 0 0
合 计 4 , 4 9 4 , 1 5 0 . 0 0 2 7 1 , 0 8 7 , 0 0 0 . 0 0
注 : 未 评 级 债 券 包 括 超 短 期 融 资 券 、 政 策 性 金 融 债 和 国 债 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A A A - 5 7 , 9 9 4 , 3 6 7 . 6 0
A A A 以 下 4 9 , 9 8 1 , 0 4 9 . 1 0 3 6 0 , 1 4 9 , 6 7 4 . 7 0
未 评 级 - 1 8 6 , 8 2 9 , 0 0 0 . 0 0
合 计 4 9 , 9 8 1 , 0 4 9 . 1 0 6 0 4 , 9 7 3 , 0 4 2 . 3 0
注 : 未 评 级 债 券 为 政 策 性 金 融 债 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ; 因 此 , 本 期 末 本
基 金 的 资 产 均 能 及 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性
需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 。万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 4 2 页 共 5 7 页
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 , 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比
例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
7 . 4 . 1 3 . 3 . 1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析
7 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 生 息
资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 部 分 应 收 申 购 款 、 债 券 投 资 及 买 入 返 售 金 融 资
产 等 。 生 息 负 债 主 要 为 卖 出 回 购 金 融 资 产 等 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本
期
末
2 0 1
6 年
1 2
月
3 1
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资
产
银
行
存
款
2 , 5 4 4 , 1 2 2 . 0 1 - - - - - 2 , 5 4 4 , 1 2 2 . 0 1
结
算
备
付
金
1 , 1 3 2 , 2 3 6 . 0 8 - - - - - 1 , 1 3 2 , 2 3 6 . 0 8
存
出
保
证
2 1 , 8 4 3 . 1 8 - - - - - 2 1 , 8 4 3 . 1 8万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 4 3 页 共 5 7 页
金
交
易
性
金
融
资
产
- 9 , 2 9 2 , 5 0 0 . 0 0 4 , 4 9 4 , 1 5 0 . 0 0 3 8 , 2 1 8 , 8 7 4 . 4 0 2 , 4 6 9 , 6 7 4 . 7 0 - 5 4 , 4 7 5 , 1 9 9 . 1 0
买
入
返
售
金
融
资
产
2 7 , 8 3 0 , 2 8 0 . 2 5 - - - - - 2 7 , 8 3 0 , 2 8 0 . 2 5
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 1 , 1 7 8 , 8 6 9 . 0 5 1 , 1 7 8 , 8 6 9 . 0 5
应
收
利
息
- - - - - 1 , 6 2 2 , 9 3 8 . 9 7 1 , 6 2 2 , 9 3 8 . 9 7
应
收
申
购
款
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 3 1 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 0 3 1 , 0 0 0 . 0 0
其
他
资
产
- - - - - 4 , 4 7 1 , 6 0 0 . 0 0 4 , 4 7 1 , 6 0 0 . 0 0
资
产
总
计
4 1 , 5 2 8 , 4 8 1 . 5 2 9 , 2 9 2 , 5 0 0 . 0 0 4 , 4 9 4 , 1 5 0 . 0 0 3 8 , 2 1 8 , 8 7 4 . 4 0 2 , 4 6 9 , 6 7 4 . 7 0 7 , 3 0 4 , 4 0 8 . 0 2 1 0 3 , 3 0 8 , 0 8 8 . 6 4
负
债
应
付
- - - - - 7 3 , 1 8 8 . 3 1 7 3 , 1 8 8 . 3 1万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 4 4 页 共 5 7 页
赎
回
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 7 1 , 1 9 0 . 4 5 7 1 , 1 9 0 . 4 5
应
付
托
管
费
- - - - - 2 0 , 3 4 0 . 1 2 2 0 , 3 4 0 . 1 2
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 3 5 , 5 9 5 . 2 3 3 5 , 5 9 5 . 2 3
应
付
交
易
费
用
- - - - - 1 0 , 8 8 3 . 4 8 1 0 , 8 8 3 . 4 8
应
交
税
费
- - - - - 1 , 7 1 9 , 5 4 8 . 0 2 1 , 7 1 9 , 5 4 8 . 0 2
其
他
负
债
- - - - - 3 5 8 , 1 9 4 . 9 2 3 5 8 , 1 9 4 . 9 2
负
债
总
计
- - - - - 2 , 2 8 8 , 9 4 0 . 5 3 2 , 2 8 8 , 9 4 0 . 5 3
利
率
敏
感
度
4 1 , 5 2 8 , 4 8 1 . 5 2 9 , 2 9 2 , 5 0 0 . 0 0 4 , 4 9 4 , 1 5 0 . 0 0 3 8 , 2 1 8 , 8 7 4 . 4 0 2 , 4 6 9 , 6 7 4 . 7 0 5 , 0 1 5 , 4 6 7 . 4 9 1 0 1 , 0 1 9 , 1 4 8 . 1 1万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 4 5 页 共 5 7 页
缺
口
上
年
度
末
2 0 1
5 年
1 2
月
3 1
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资
产
银
行
存
款
1 6 0 , 5 1 0 , 0 7 4 . 4
5
- - - - - 1 6 0 , 5 1 0 , 0 7 4 . 4 5
结
算
备
付
金
1 , 2 4 5 , 5 4 0 . 7 2 - - - - - 1 , 2 4 5 , 5 4 0 . 7 2
存
出
保
证
金
1 6 , 9 3 5 . 0 9 - - - - - 1 6 , 9 3 5 . 0 9
交
易
性
金
融
资
产
4 0 , 1 5 6 , 0 0 0 . 0 0 8 0 , 4 7 3 , 0 0 0 . 0
0
1 6 8 , 9 6 8 , 8 4 6 . 0
0
3 0 7 , 2 7 9 , 7 2 2 . 7
0
2 7 9 , 1 8 2 , 4 7 3 . 6
0
6 , 1 5 1 , 0 7 6 . 9 8 8 8 2 , 2 1 1 , 1 1 9 . 2 8
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 2 6 , 9 5 7 , 1 4 9 . 2
9
2 6 , 9 5 7 , 1 4 9 . 2 9
应
收
利
- - - - - 1 9 , 5 9 0 , 6 9 6 . 6
8
1 9 , 5 9 0 , 6 9 6 . 6 8万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 4 6 页 共 5 7 页
息
应
收
申
购
款
- - - - - 4 5 5 , 7 1 6 . 7 3 4 5 5 , 7 1 6 . 7 3
资
产
总
计
2 0 1 , 9 2 8 , 5 5 0 . 2
6
8 0 , 4 7 3 , 0 0 0 . 0
0
1 6 8 , 9 6 8 , 8 4 6 . 0
0
3 0 7 , 2 7 9 , 7 2 2 . 7
0
2 7 9 , 1 8 2 , 4 7 3 . 6
0
5 3 , 1 5 4 , 6 3 9 . 6
8
1 , 0 9 0 , 9 8 7 , 2 3 2 . 2
4
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
2 4 9 , 9 9 9 , 3 1 5 . 0
0
- - - - - 2 4 9 , 9 9 9 , 3 1 5 . 0 0
应
付
赎
回
款
- - - - - 3 9 9 , 2 0 0 . 0 9 3 9 9 , 2 0 0 . 0 9
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 4 5 3 , 5 7 5 . 8 5 4 5 3 , 5 7 5 . 8 5
应
付
托
管
费
- - - - - 1 2 9 , 5 9 3 . 1 1 1 2 9 , 5 9 3 . 1 1
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 2 2 6 , 7 8 7 . 9 3 2 2 6 , 7 8 7 . 9 3万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 4 7 页 共 5 7 页
应
付
交
易
费
用
- - - - - 1 5 , 2 8 8 . 9 7 1 5 , 2 8 8 . 9 7
应
付
利
息
- - - - - 3 1 , 4 2 2 . 5 8 3 1 , 4 2 2 . 5 8
应
交
税
费
- - - - - 1 , 7 1 9 , 5 4 8 . 0 2 1 , 7 1 9 , 5 4 8 . 0 2
其
他
负
债
- - - - - 2 9 8 , 2 4 4 . 9 0 2 9 8 , 2 4 4 . 9 0
负
债
总
计
2 4 9 , 9 9 9 , 3 1 5 . 0
0
- - - - 3 , 2 7 3 , 6 6 1 . 4 5 2 5 3 , 2 7 2 , 9 7 6 . 4 5
利
率
敏
感
度
缺
口
- 4 8 , 0 7 0 , 7 6 4 . 7
4
8 0 , 4 7 3 , 0 0 0 . 0
0
1 6 8 , 9 6 8 , 8 4 6 . 0
0
3 0 7 , 2 7 9 , 7 2 2 . 7
0
2 7 9 , 1 8 2 , 4 7 3 . 6
0
4 9 , 8 8 0 , 9 7 8 . 2
3
8 3 7 , 7 1 4 , 2 5 5 . 7 9
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
该 利 率 敏 感 性 分 析 基 于 本 基 金 于 资 产 负 债 表 日 的 利 率 风 险 状 况 ;
该 利 率 敏 感 性 分 析 假 定 所 有 期 限 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 2 5 个 基 点 , 且 除 利 率 之 外 的 其 他 市 场 变
量 保 持 不 变 ;
该 利 率 敏 感 性 分 析 并 未 考 虑 管 理 层 为 减 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ) 上 年 度 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 )
1 . 市 场 利 率 下 降 2 5 个 基 点 3 0 1 , 4 9 1 . 4 6 6 , 3 1 4 , 4 9 5 . 9 7
2 . 市 场 利 率 上 升 2 5 个 基 点 - 2 9 8 , 0 8 6 . 3 1 - 6 , 2 1 6 , 2 0 9 . 0 7万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 4 8 页 共 5 7 页
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
本 基 金 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 主 要 系 市 场 价 格 风 险 。 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的
公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格
风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 , 并
且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 - - 6 , 1 5 1 , 0 7 6 . 9 8 0 . 7 3
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 5 4 , 4 7 5 , 1 9 9 . 1 0 5 3 . 9 3 8 7 6 , 0 6 0 , 0 4 2 . 3 0 1 0 4 . 5 8
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 5 4 , 4 7 5 , 1 9 9 . 1 0 5 3 . 9 3 8 8 2 , 2 1 1 , 1 1 9 . 2 8 1 0 5 . 3 1
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
1 . 若 股 票 基 准 指 数 发 生 变 动 而 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ) 上 年 度 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 )
1 . 股 票 基 准 指 数 下 降 1 0 0 个 基 点 - - - 7 1 , 2 8 8 . 8 0万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 4 9 页 共 5 7 页
2 . 股 票 基 准 指 数 上 升 1 0 0 个 基 点 - - 7 1 , 2 8 8 . 8 0
7 . 4 . 1 3 . 4 . 4 采用 风险 价值法 管理 风险
7 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
7 . 4 . 1 4 . 1 公 允 价 值
7 . 4 . 1 4 . 1 . 1 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 买 入 返
售 金 融 资 产 、 应 收 账 款 、 卖 出 回 购 金 融 资 产 以 及 其 他 金 融 负 债 , 其 因 剩 余 期 限 不 长 , 公 允 价 值 与
账 面 价 值 相 若 。
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 1 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 2 , 8 7 6 , 4 4 5 . 0 0 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 5 1 , 5 9 8 , 7 5 4 . 1 0 元 ,
无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 ( 于 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 , 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 6 , 1 5 1 , 0 7 6 . 9 8 元 , 属
于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 8 7 6 , 0 6 0 , 0 4 2 . 3 0 元 , 无 属 于 第 三 层 次 余 额 ) 。
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 2 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 、 或 属 于 非 公 开 发 行
等 情 况 , 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 不 将 相 关 股 票
和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响
程 度 , 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 。
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 3 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 本 期 末 不 以 第 三 层 次 公 允 价
值 计 量 。
7 . 4 . 1 4 . 2 承 诺 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 。万家添利 2 0 1 6 年年度报告
第 5 0 页 共 5 7 页
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 权 益 投 资 - -
其 中 : 股 票 - -
2 固 定 收 益 投 资 5 4 , 4 7 5 , 1 9 9 . 1 0 5 2 . 7 3
其 中 : 债 券 5 4 , 4 7 5 , 1 9 9 . 1 0 5 2 . 7 3
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 2 7 , 8 3 0 , 2 8 0 . 2 5 2 6 . 9 4
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 , 6 7 6 , 3 5 8 . 0 9 3 . 5 6
7 其 他 各 项 资 产 1 7 , 3 2 6 , 2 5 1 . 2 0 1 6 . 7 7
8 合 计 1 0 3 , 3 0 8 , 0 8 8 . 6 4 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
8 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 境 内 股 票 。
8 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
8 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
无 。
8 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 2 3 9 1 长 青 股 份 4 , 2 1 4 , 0 3 7 . 5 8 0 . 5 0
2 6 0 0 0 2 3 浙 能 电 力 9 0 8 , 0 3 7 . 1 4 0 . 1 1万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 -
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 5 , 1 2 2 , 0 7 4 . 7 2
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 国 家 债 券 4 , 4 9 4 , 1 5 0 . 0 0 4 . 4 5
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 : 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 4 7 , 1 0 4 , 6 0 4 . 1 0 4 6 . 6 3
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 2 , 8 7 6 , 4 4 5 . 0 0 2 . 8 5
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 5 4 , 4 7 5 , 1 9 9 . 1 0 5 3 . 9 3
8 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 2 4 9 4 2 1 4 南 绿 港 9 0 , 0 0 0 9 , 4 9 5 , 9 0 0 . 0 0 9 . 4 0
2 1 2 4 8 3 7 1 4 赤 城 投 9 0 , 0 0 0 9 , 4 3 7 , 4 0 0 . 0 0 9 . 3 4
3 1 5 8 0 0 2 6 1 5 黔 物 资 债 8 8 , 0 0 0 9 , 3 3 0 , 6 4 0 . 0 0 9 . 2 4
4 1 4 8 0 1 2 2 1 4 天 能 债 0 1 9 0 , 0 0 0 9 , 2 9 2 , 5 0 0 . 0 0 9 . 2 0
5 1 2 4 4 0 4 1 3 怀 化 工 6 7 , 6 9 0 5 , 7 5 8 , 3 8 8 . 3 0 5 . 7 0
8 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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8 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
根 据 基 金 合 同 , 本 基 金 暂 不 投 资 于 国 债 期 货 。
8 . 1 1 投资 组合 报告附 注
8 . 1 1 . 1 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 1 , 8 4 3 . 1 8
2 应 收 证 券 清 算 款 1 , 1 7 8 , 8 6 9 . 0 5
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 6 2 2 , 9 3 8 . 9 7
5 应 收 申 购 款 1 0 , 0 3 1 , 0 0 0 . 0 0
6 其 他 应 收 款 4 , 4 7 1 , 6 0 0 . 0 0
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 7 , 3 2 6 , 2 5 1 . 2 0
8 . 1 1 . 2 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号
债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 1 0 0 3 2 三 一 转 债 2 , 2 1 0 , 4 0 0 . 0 0 2 . 1 9
2 1 1 3 0 1 0 江 南 转 债 4 6 8 , 5 4 0 . 0 0 0 . 4 6
8 . 1 1 . 3 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
无 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 持 有 人 结 构万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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( 户 ) 基 金 份 额 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
3 , 4 6 2 3 2 , 7 6 1 . 8 7 6 5 , 0 2 1 , 7 8 7 . 1 8 5 7 . 3 3 % 4 8 , 3 9 9 , 8 2 1 . 7 1 4 2 . 6 7 %
9 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额
比 例
1 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 银
行 股 份 有 限 公 司
1 , 4 6 5 , 1 1 0 . 0 0 1 9 . 4 7 %
2 冯 莉 1 , 2 3 3 , 4 0 0 . 0 0 1 6 . 3 9 %
3 铜 陵 有 色 金 属 集 团 控 股 有
限 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中
国 工 商 银 行
7 2 8 , 5 2 4 . 0 0 9 . 6 8 %
4 冯 毅 鸣 6 3 0 , 2 0 3 . 0 0 8 . 3 7 %
5 国 网 北 京 市 电 力 公 司 企 业
年 金 计 划 - 中 国 光 大 银 行
股 份 有 限 公 司
5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 . 6 4 %
6 中 国 银 联 股 份 有 限 公 司 企
业 年 金 计 划 - 交 通 银 行
3 7 0 , 3 3 4 . 0 0 4 . 9 2 %
7 陕 西 延 长 石 油 ( 集 团 ) 有 限
责 任 公 司 企 业 年 金 计 划 -
招 商 银 行 股 份
3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 9 %
8 海 尔 集 团 公 司 企 业 年 金 计
划 - 中 国 工 商 银 行
2 9 5 , 2 0 0 . 0 0 3 . 9 2 %
9 包 成 栋 1 9 7 , 8 7 4 . 0 0 2 . 6 3 %
1 0 戚 既 中 1 6 6 , 3 1 5 . 0 0 2 . 2 1 %
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
9 6 . 2 1 0 . 0 0 0 1 %
9 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
万 家 添 利 0
合 计
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
万 家 添 利 0
合 计 0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 1 年 6 月 2 日 ) 基 金 份 额 总 额
2 , 6 3 5 , 6 1 7 , 8 4 0 . 8 6
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 8 0 3 , 5 9 0 , 8 5 8 . 0 1
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 , 7 4 2 , 8 3 3 , 5 6 5 . 8 9
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3 , 4 3 3 , 0 0 2 , 8 1 5 . 0 1
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ) -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 1 3 , 4 2 1 , 6 0 8 . 8 9
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
基 金 管 理 人 :
总 经 理 变 更 : 2 0 1 6 年 7 月 2 9 日 , 本 公 司 发 布 公 告 , 聘 任 经 晓 云 为 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 总
经 理 , 同 时 方 一 天 不 再 兼 任 本 公 司 总 经 理 , 继 续 担 任 本 公 司 董 事 长 。
基 金 托 管 人 :
本 报 告 期 内 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 的 人 事 变 动 。万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
报 告 期 期 内 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 成 立 时 起 聘 请 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 。 本 报 告 期 未
改 聘 会 计 师 事 务 所 。 本 基 金 本 报 告 期 需 向 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 支 付 审 计 费 8 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 的 情 况 。
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
东方证券 2 5 , 1 2 2 , 0 7 4 . 7 2 1 0 0 . 0 0 % 4 , 7 7 0 . 1 8 1 0 0 . 0 0 % -
兴业证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
1 1 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
东方证券 2 7 2 , 5 7 0 , 9 8 6 . 2 4 1 0 0 . 0 0 % 4 , 8 7 7 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
兴业证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
注 : 1 、 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 标 准 如 下 :万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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( 1 ) 经 营 行 为 稳 健 规 范 , 内 控 制 度 健 全 , 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ;
( 2 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ;
( 3 ) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平 , 包 括 但 不 限 于 : 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力 , 能
及 时 、 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行 业 及 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信
息 服 务 ; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 , 提 供 专 门 研 究 报 告 , 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能
力 ; 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展 , 投 资 信 息 的 交 流 以 及 其 他 方 面 业 务 的 开 展 提 供 良 好 的 服 务 和 支
持 。
2 、 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 程 序 如 下 :
( 1 ) 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 ;
( 2 ) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 席 位 租 用 协 议 。
3 、 报 告 期 内 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 :
无 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 发 行 及 募 集 的 文 件 。
2 、 《 万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 合 同 》 。
3 、 《 万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 托 管 协 议 》 。
4 、 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程 。
5 、 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 基 金 净 值 、 季 度 报 告 、 更 新 招 募 说 明 书 及
其 他 临 时 公 告 。
6 、 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 6 年 年 度 报 告 原 文 。
1 2 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 : w w w . w j a s s e t . c o m
1 2 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 基 金 管 理 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 。万家添利 2 0 1 6 年年度报告
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2017 年 3 月 31 日