万家 中证 创业 成长 指数 分级 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 31 日
成长分级 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏,
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017 年3 月24 日 复核 了本报
告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核 内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报告 财务资 料已 经审计, 安永 华明会 计师 事务所 为本 基金出 具了 无保留 意见 的 审 计报 告, 请
投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 成长分级
场内简称 成长分级
基金主代码 161910
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月2 日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 28,590,961.12 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 10 月 12 日
下属分级基金的基金简称 成长 A 成长 B 成长分级
下属分 级基金的场内简称 成长 A 成长 B 成长分级
下属分级基金的交易代码 150090 150091 161910
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
10,258,793.00 份 10,258,793.00 份 8,073,375.12
本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额( 简称 “ 万 家 创 业 成
长份额 ”) 、 万家中 证创 业成长 指数 分级证 券投 资基金 之稳 健收益 类份 额( 简称 “万 家创业 成 长 A
份额 ”) 与万 家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额( 简称 “万家创业成长 B 份
额 ”) 。其中, 万家创业成 长 A 份额、万家创业成长 B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不
变, 且两类基 金份额的基金资产合并运作。
本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 基金发售结束后, 投 资者场外认购的全部基金份额确认
为万家 创业 成长份 额; 投 资者场 内认 购的 全 部基 金份额 将按 1:1 的比例 自动分 离预 期收益 与 风 险
不同的两个份额类别, 即 万家创业成长 A 份额和 万家创业成长 B 份额。
本《基 金合 同》生 效后, 万家创 业成 长份额 只接 受场内 与场 外的申 购和 赎回, 但 不上 市交易 。 万 家
创业成长 A 份额与万家创业成长 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易, 不可单独 进行申购或赎
回。
基金管理人将根据《基金合同》约定办理万家创业成长份额与万家创业成长 A 份 额、万家创业成
长 B 份额之 间的份额配对转换业务。
投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按 1:1 的 比例分拆成万家创业成长 A 份额和 万家
创业成长 B 份额。投资者可按 1:1 的配比将其持有的万家创业成长 A 份额和万家创业成长 B 份额成长分级 2016 年年度报告摘要
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申请合并为万家创业成长份额后赎回。
投资者在场外申购的万家创业成长份额不得申请进行分拆( 《基金合同》 另有规定的除外),但可 通
过跨系统转托管至场内并申请将其按 1:1 的比 例分拆为万家创业成长 A 份额和万家创业成长 B 份
额。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法, 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长
率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过 0.35%, 年跟踪
误差不超过 4% 。
投资策略 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 采 用 完 全 复 制 的 方 法 进 行 投 资 运 作, 按 照 成
份 股 在 中 证 创 业 成 长 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并
根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 当 成 份 股 发
生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时, 以及因基 金的申
购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 基 金 管
理 人 会 对 实 际 投 资 组 合 进 行 适 当 调 整, 以 便 实 现 对 跟 踪 误 差 的 有
效控制。
业绩比较基准 95%× 中证创 业成长指数收益率 +5%× 银行同业存款利率。
风险收益特征 本 基 金 为 指 数 分 级 基 金, 不 同 的 基 金 份 额 具 有 不 同 的 风 险 收 益 特
征。 万家创业成长份额为常规指数基金份额, 具 有较高风险、 较高
预期收益的特征, 其风险 和预期收益均高于货币市场基金、 债券型
基金和混合型基金。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
万 家 创 业 成 长 A 份
额, 具有较低风险、
收 益 相 对 稳 定 的 特
征。
万家创业成长B 份额
具有高风险、 高预期
收益的特征。
万 家 创 业 成 长 份 额
为 常 规 指 数 基 金 份
额, 具有较高风险、
较 高 预 期 收 益 的 特
征, 其风险和预期收
益 均 高 于 货 币 市 场
基金、 债券型基金和
混合型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 郭明
联系电话 021-38909626 010-66105799
电子邮箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
95538 转6 、4008880800 95588
传真 021-38909627 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
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登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 中国 （上海） 自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层 （ 名
义楼层 9 层） 基金管理人办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -5,598,032.73 -47,056,939.60 1,467,286.59
本期利润 -7,419,274.08 -44,830,001.13 -1,854,744.21
加权平均基金份额本期利润 -0.2082 -0.5897 -0.1091
本期基金份额净值增长率 -23.33% 51.22% -4.77%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2121 -0.0594 0.1020
期末基金资产净值 28,593,907.34 32,370,936.90 27,173,968.98
期末基金份额净值 1.0001 1.3059 1.0606
注：1 、 本期已实现收益指基金 本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、上述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 交易基 金的 各项费 用, 计 入费用 后实 际收益 水平 要低于 所 列 数
字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.10% 0.80% -4.84% 0.78% -1.26% 0.02%
过去六个月 -6.83% 0.86% -5.26% 0.85% -1.57% 0.01%
过去一年 -23.33% 1.94% -19.30% 1.73% -4.03% 0.21%
过去三年 10.42% 2.16% 32.15% 1.94% -21.73% 0.22%
自基金合同
生效起至今
27.76% 1.95% 63.96% 1.80% -36.20% 0.15%
注： 业绩比较基准为 95%× 中证创业成长指数收益率 +5%× 银 行同业存款利率 成长分级 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注： 本基金于 2012 年 8 月 2 日成立, 根据基金合同规定, 基金 合同生效后六个月内为建仓期, 建仓
期结束 时各 项资产 配置 比例符 合法 律法规 和基 金合同 要求 。报告 期末 各项资 产配 置比例 符 合 法 律
法规和基 金合同要求。 成长分级 2016 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
根据基金合同, 本基金不 进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。 公司现股东为 中泰
证券有 限公 司、新 疆国 际实业 股份 有限公 司和 山东省 国有 资产投 资控 股有限 公司, 住所地 及 办 公
地点均为上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼，注册资本 1 亿元人民币。目前管理
四十只开放式基金，分别万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家
行业优 选混 合型证 券投 资基金 （LOF） 、万家 货币 市场证 券投 资基金 、万 家和谐 增长 混合型 证 券 投成长分级 2016 年年度报告摘要
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资基金 、万 家双引 擎灵 活配置 混合 型证券 基金 、万家 精选 混合型 证券 投资基 金、 万家稳 健 增 利 债
券型证券投资基金、 万家中证红利指数证券投资基金 （LOF ） 、 万家添利债券型证券投资基金 （LOF）、
万家中 证创 业成长 指数 分级证 券投 资基金 、万 家信用 恒利 债券型 证券 投资基 金、 万家日 日 薪 货 币
市场证券投资基金、 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、 万家上证 50 交易型 开放式指数
证券投 资基 金、万 家新 利灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 万家双 利债 券型证 券投 资基金 、 万 家 现
金宝货 币市 场证券 投资 基金、 万家 瑞丰灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、万家 瑞兴 灵活配 置 混 合 型
证券投 资基 金、万 家品 质生活 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、万 家瑞 益灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金、 万家 新兴蓝 筹灵 活配置 混合 型证券 投资 基 金、 万家 瑞和灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 万
家颐达保本混合型证券投资基金、 万家颐和保本混合型证券投资基金、 万家恒瑞 18 个 月定期开放
债券型 证券 投资基 金、 万家年 年恒 祥定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 万家鑫 安纯 债债券 型 证 券 投
资基金 、万 家鑫璟 纯债 债券型 证券 投资基 金、 万家瑞 旭灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 万 家 家 享
纯债债 券型 证券投 资基 金、万 家瑞 盈灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 万家年 年恒 荣定期 开 放 债 券
型证券 投资 基金、 万家 瑞祥灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、万家 鑫通 纯债债 券型 证券投 资 基 金 、
万家鑫 稳纯 债债券 型证 券投资 基金 、万家 瑞富 灵活配 置 混 合型证 券投 资基金 、万 家瑞隆 灵 活 配 置
混合型证券投资基金、万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
卞勇
本基金基
金经理、
万家 180
指数证券
投资基
金、万家
中证红利
指数型证
券投资基
金(LOF) 、
万家上证
50 交易型
开放式指
数证券投
资基金基
金经理。
2015 年 8 月
18 日
- 8 年
硕士研究生。 2008 年进
入 上 海 双 隆 投 资 管 理
有限公司， 任金融工程
师； 2010 年进 入上海尚
雅投资管理有限公司，
从 事 高 级 量 化 分 析 师
工作；2010 年 10 月进
入 国 泰 基 金 管 理 有 限
公司，历任产品开发、
专 户 投 资 经 理 助 理 等
职务； 2014 年 进入广发
证 券 担 任 投 资 经 理 职
务；2014 年11 月进入
中 融 基 金 管 理 有 限 公
司 担 任 产 品 开 发 部 总
监职务； 2015 年 4 月加
入本公司， 现任量化投
资部总监。 成长分级 2016 年年度报告摘要
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注：1 、此处 的任职日期和离任日期均以公告为准。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告 期内, 本基金 管理 人严格 遵守 基金合 同、 《 证券投 资基 金法》 、 《 证 券投资 基金 运作 管 理
办法》 等法律、 法规和监管部门的相关规定, 依 照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利
益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 公司制定了 《万家
基金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 涵盖了研究、 授权、 投资决策和交易执行等投资管理活动
的各个 环节 ，严禁 直接 或通过 第三 方的交 易安 排在不 同投 资组合 之间 进行利 益输 送，确 保 公 平 对
待不同投资组合。
在 投资 决策上 ： （1 ） 公司 对不 同类别 的投 资组合 分别 设定独 立的 投资部 门， 公 募 基金经 理 和
特定客 户资 产管理 投资 经理不 得互 相兼任。 （2 ）公司 投资 管理实 行分 层次决 策， 投资决 策委 员 会
下设的 公募 基金投 资决 策小组 和专 户投资 决策 小组分 别根 据公募 基金 和专户 投资 组 合的 规 模 、 风
格特征 等因 素合理 确定 各投资 组合 经理的 投资 权限， 投资 组合经 理在 授权范 围内 自主决 策 ， 超 过
投资权 限的 操作需 经过 严格的 逐级 审批程 序。 （3 ）公司 接受 的外部 研究 报告、 研究 员撰写 的 研 究
报告等 均通 过统一 的投 研管理 平台 发布， 确保 各投资 组合 经理在 获得 投资信 息、 投 资建 议 和 实 施
决策方面享有公平的机会。
在交易 执行 上： （1 ） 公 司将投 资管 理职能 和交 易执行 职能 相隔离 ，实 行集中 交易 制度； （2 ）
对于交易公开竞价交易， 所有指令必须通过系统下达， 公司执行交易系统中的公平交易程序； （3 ）
对于债 券一 级市场 申购 、非公 开发 行股票 申购 等非集 中竞 价交易 ，各 投资组 合经 理在交 易 前 独 立
地确定各投资组合的交易价格和数量， 公司按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配；
（4 ）对于银 行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在 行 为监 控上 ， 公司 定期 对 不同 投资 组 合的 同向 交 易价 差、 反 向交 易， 场 外交 易对 手议价的
价格公 允性 及其他 异常 交易情 况进 行监控 及分 析，基 金经 理对异 常交 易情况 进行 合理性 解 释 并 留
存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 成长分级 2016 年年度报告摘要
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4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公 司 定期 进行 同 向交 易价 差 分析 ，即 采 集公 司旗 下 管理 的所 有 组合 ，连 续 四个 季度 期间内，
不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内） 的同向交易样本， 对 两两组合之间的同向交易价差均值进
行原假设为 0 ，95%的置信 水平下的 t 检验， 并对结论进行跟踪分析， 分析结果显示在样本数量大
于 30 的前提 下，组合之间在同向交易方 面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本 报 告 期 内 无 下 列 情 况: 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边
交易量超过该证券当日成交量的 5% 。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2016 年 ，受经济增速放缓、出口增长疲软、人民币贬值预期等多重利空因素叠加影响，
市场自开年伊始便快速下跌， 成交量大幅萎缩。 后随着稳增长政策趋于明朗和对利空的逐渐消化，
市场在 震荡 筑底中 伴随 着小幅 反 弹 并逐渐 企稳 。进入 下半 年，宏 观及 其他实 体经 济数据 显 示 国 内
经济环 境有 所好转 ，市 场情绪 逐渐 修复且 投资 者风险 偏好 有所回 升， 指数震 荡上 行。报 告 期 本 基
金投资标的指数 ——中证创业成长指数收益率为-20.4% 。
本 基 金作 为被 动 投资 的指 数 基金 ，其 投 资目 标是 通 过跟 踪、 复 制中 证创 业 成长 指数 ，为投资
者获取 市场 长期的 平均 收益。 报告 期内我 们严 格按照 基金 合同规 定， 原则上 采取 完全复 制 的 方 法
进行投资管理， 努力拟合标的指数, 减小跟踪误 差， 将基金跟踪误差控制在较低范围之内。 同时 ，
本基金 采用 有效的 量化 跟踪技 术， 降低管 理成 本。导 致跟 踪误差 的主 要 原因 是基 金申购 赎 回 、 成
分股及部分指数定期调整时调出的非成分股长期停牌和标的指数成分股调整等因素。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0001 元，报 告期内基金份额净值增长率为-23.33% ，同
期业绩比较基准收益率为-19.30% 。 基金报告期内日跟踪误差为 0.1333% ， 符合基金合同规定的日
平均跟踪偏离度不超过 0.35% 。年化 跟踪误差为 4.0093% ，略 微超过 4%的 规定，主要是由于非成
分股长期停牌。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 宏观政策的主基调逐步从稳 增长转向防风险和促改革， 货币政策稳健中性， 财
政政策 积极 有效。 在结 构性改 革逐 步落实 及地 产调控 的背 景下， 需继 续关注 财政 发力方 向 ， 对 于成长分级 2016 年年度报告摘要
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符合改革目标的标的， 如基建、PPP 、 国企改革等主题仍有望继续获得较好的市场表现。 但与此同
时，受 到美 联储加 息、 人民币 汇率 波动、 信用 风险加 大等 内外部 因素 的影响 ，市 场仍存 在 一 定 的
阶段性 风险 。随着 稳增 长的压 力有 所缓解 和各 项改革 的推 进落实 ，受 益于企 业业 绩改善 和 改 革 提
升风险偏好，部分估值合理且具有较好基本面的企业预计将有比较好的市场表现。
本基金将继续贯彻被动投资理念, 恪 守 基 金 合 同 规 定 的 投 资 目 标和投资策略, 一 如 既 往 地 规
范、 勤勉运作, 将本基金打 造为稳定有效的指数投资工具, 为基 金份额持有人谋求长期、 稳定回报 。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、参与估值 流程各方及人员( 或小组) 的职责分工 、专业胜任能力和相关工作经历
公 司成 立了估 值委 员会, 定 期评 价现行 估值 政策和 程序, 在发生 了影 响估值 政策 和程序 有 效 性
及适用 性的 情况后 及时 修订估 值方 法。估 值委 员会由 督察 长、基 金运 营部负 责人 、合规 稽 核 部 负
责人、 权益 投资部 负责 人、固 定收 益部负 责人 等组成 。估 值委员 会的 成员均 具备 专业胜 任 能 力 和
相关从业资格, 精通各自 领域的 理论知识, 熟悉政 策法规, 并具 有丰富的实践经验。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不介 入基金日常估值业务。
3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4 、已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署了 《中 债 收益 率曲 线 和中 债估 值最终用
户服务协议》 。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据《基金合同》的约定, 存续期内, 本基金不进 行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 没有 出 现连 续二 十 个工 作日 基 金份 额持 有 人数 量不 满 二百 人或 者基金资
产净值低于五千万元情况。
成长分级 2016 年年度报告摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 万家 中 证创 业成 长 指数 分级 证 券投 资基 金 的托 管过 程中，严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 万 家中 证创 业 成长 指 数 分 级证 券投 资 基金 的管 理 人 —— 万 家 基金 管理 有限公司
在万家 中证 创业成 长指 数分级 证券 投资基 金的 投资运 作、 基金资 产净 值计算 、基 金份额 申 购 赎 回
价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重 要 方 面
的运作 严格 按照基 金合 同的规 定进 行。本 报告 期内， 万家 中证创 业成 长指数 分级 证券投 资 基 金 未
进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 万家 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的万 家中 证 创业 成长 指 数分 级证 券投资基
金 2016 年年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情 况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2016 年年度财 务会计报告已经安永华明会计师事务所审计, 注册会计师签字出具了 安
永华明（2017）审字第 60778298_B14 号标准无 保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正
文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 万家中证创业成长指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 成长分级 2016 年年度报告摘要
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资 产：
银 行存款 1,547,055.45 1,761,054.42
结算备付金 8,859.19 55,430.25
存出保证金 3,456.50 118,739.47
交易性金融资产 27,434,915.15 30,934,483.89
其中：股票投资 27,434,915.15 30,934,483.89
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 316.39 444.71
应收股利 - -
应收申购款 1,131.16 3,505.92
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 28,995,733.84 32,873,658.66
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 7.66
应付赎回款 3,955.07 97,063.50
应付管理人报酬 24,936.96 33,840.63
应付托管费 5,486.12 7,444.96
应付销售服务费 - -
应付交易费用 17,433.92 63,999.21
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 350,014.43 300,365.80
负债合计 401,826.50 502,721.76
所 有 者 权益：
实收基金 22,172,171.87 19,398,669.09
未分配利润 6,421,735.47 12,972,267.81
所有者权益合计 28,593,907.34 32,370,936.90
负债和所有者权益总计 28,995,733.84 32,873,658.66 成长分级 2016 年年度报告摘要
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注： 报告截止 2016 年 12 月31 日， 万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额 （以 下简
称 “成长分级”） 份额净值 1.0001， 万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类 （以
下简称 “成长 A” ） 份额净值 1.0500， 万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类 （以
下简称 “成长 B” ） 份额 净 值 0.9502 ； 成 长分级 基 金 份 额 8,073,375.12 份，成长 A 基金份额
10,258,793.00 份，成 长B 基金份额10,258,793.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 万家中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
一、收入 -6,117,945.44 -42,245,342.32
1. 利息收入 19,306.57 86,943.73
其中：存款利息收入 19,306.57 86,943.73
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -4,414,028.50 -45,016,257.20
其中：股票投资收益 -4,667,551.04 -45,341,155.86
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 253,522.54 324,898.66
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”号
填列）
-1,821,241.35 2,226,938.47
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 98,017.84 457,032.68
减： 二 、费用 1,301,328.64 2,584,658.81
1 ．管理人报 酬 373,952.82 716,056.53
2 ．托管费 82,269.68 157,532.41
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 288,653.14 1,242,570.87
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金 融资产支出 - -
6 ．其他费用 556,453.00 468,499.00 成长分级 2016 年年度报告摘要
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三 、 利 润 总额 （亏 损 总额 以 “-”号
填列）
-7,419,274.08 -44,830,001.13
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ） -7,419,274.08 -44,830,001.13
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 万家中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
19,398,669.09 12,972,267.81 32,370,936.90
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -7,419,274.08 -7,419,274.08
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
2,773,502.78 868,741.74 3,642,244.52
其中：1. 基 金申购款 60,292,558.32 22,334,534.76 82,627,093.08
2. 基金赎回 款 -57,519,055.54 -21,465,793.02 -78,984,848.56
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
22,172,171.87 6,421,735.47 28,593,907.34
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
24,561,092.40 2,612,876.58 27,173,968.98
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -44,830,001.13 -44,830,001.13
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
-5,162,423.31 55,189,392.36 50,026,969.05 成长分级 2016 年年度报告摘要
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列）
其中：1. 基 金申购款 234,618,157.02 185,863,560.55 420,481,717.57
2. 基金赎回 款 -239,780,580.33 -130,674,168.19 -370,454,748.52
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
19,398,669.09 12,972,267.81 32,370,936.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表 由下列负责人签署：
______ 方一 天______
______ 经晓云______
____ 陈广 益____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
万 家 中证 创业 成 长指 数分 级 证券 投资 基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) ， 系经中 国 证券 监督 管理委
员会（以下简称 “中国证监会”）证监证监许可[2012] 324 号文《关于 核准万家中证创业成长指
数分级 证券 投资基 金募 集的批 复》 的核准 ，由 基金管 理人 万家基 金管 理有限 公司 向社会 公 开 发 行
募集，基金合同于 2012 年 8 月 2 日正式生效，首次设立募集规模为 412,423,884.23 基金份额。
本基金 为契 约型开 放式 ，存续 期限 不定。 本基 金的基 金管 理人为 万家 基金管 理有 限公司 ， 注 册 登
记机构为中国 证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份 有限公司。
本 基 金的 基金 份 额包 括万 家 中证 创业 成 长指 数分 级 证券 投资 基 金之 基础 份 额（ 简称 “万家创
业成长 份额” ） 、万家 中证 创业成 长指 数分级 证券 投资基 金之 稳健收 益类 份额（ 简称 “万家 创 业 成
长 A 份额” ）和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称 “万家创业成
长 B 份额” ） 。 万家创业成长份额只接受场内与场外的申购和赎回， 但不上市交易， 万家创业 成 长
A 份额和万家 创业成长 B 份额分别在深圳交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
投资者可选择将其场内申购的万家创 业成长份额按 1:1 的 比例分拆成风险和收益特性不同的
万 家创业成长 A 份额与 万家创业成长 B 份额。 投资者可按 1:1 的配比将 其持有的万家创业成长 A
份额与万家创业成长 B 份额申请合并为万家创业成长份额后赎回。投资者在场外申购的万家创业
成长份 额不 得申请 进行 分拆（ 《 基金 合同》 另有 规定的 除外） ，但可 通过 跨系统 转托 管至场 内 并 申
请将其按 1:1 的比例分拆 为万家创业成长 A 份额 与万家创业成长 B 份额 。
本 基金 定期进 行份 额折算 。在 每个会 计年 度( 除基 金合 同生效 日所 在会计 年度 外) 第 一 个 工 作成长分级 2016 年年度报告摘要
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日, 本基金根 据基金合同的规定对万家创业成长 A 份额、 万家 创 业成长份额进行定期份额折算。 对
于万家创业成长 A 份额上一会计年度的约定收益, 即万家创 业成长 A 份额每个会计年度 12 月 31
日份额参考净值超出1.000 元部分, 将 折算为场内万家创业成长份额分配给万家创业成长A 份额持
有人。万家创业成长份额持有人持有的每两份万家创业成长份额将按一份万家创业成长 A 份 额获
得新增万家创业成长份额的分配。 经 过上述份额折算, 万家创 业成长 A 份 额的基金份额参考净值和
万家创业成长份额的基金份额净值将相应调整。
本基金还进行不定期份额折算。当万家创业成长份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元或
者当万 家创业成长B 份额 的基金份额参考净值小于或等于0.250 元, 基金管 理人将根据基金合同的
规定对万家创业成长 A 份额、 万家创 业成长 B 份 额和万家创业成长份额进行份额折算, 份额折算 后
万家创业成长 A 份额与万家创业成长 B 份额的比例仍保持 1:1 不变。份 额折算后万家创业成长份
额 的基 金份额 净值 、万家 创业 成 长 A 份额 与万家 创业 成 长 B 份额 的基金 份额 参考净值均 调 整 为
1.000 元, 万 家创业成长份额、 万家创业成长 A 份额和万家创业成长 B 份额的份额数将得到相应的
调整。
本 基 金为 指数 型 基金 ，采 用 完全 复制 的 方法 进行 投 资运 作， 按 照成 份股 在 中证 创业 成长 指数
中的基 准权 重构建 指数 化投资 组合 ，并根 据标 的指数 成份 股及其 权重 的变动 进行 相应调 整 。 本 基
金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括 中证创业成长指数成份股及其备选成份股( 包括 中
小板、 创业 板及其 他中 国证监 会核 准上市 的股 票) 、新 股（ 一级市 场初 次发行 或增 发） 、债 券 、 权
证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中, 中证创 业成长指数成份股及其备
选 成份 股的投 资比 例不低 于基 金资产 的 90% ，现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券不低 于 基 金
资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为： 95%× 中证创业成长指数收益率 +5%× 银行 同业存款利
率。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与 格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁成长分级 2016 年年度报告摘要
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布的相关规定。 。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。
2.营业税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推 开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 成长分级 2016 年年度报告摘要
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根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管 产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3 企业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《 关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4. 个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关 于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利成长分级 2016 年年度报告摘要
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息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定，自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免 征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工商 银
行”)
基金托管人、基金代销机构
中泰证券股份有限公司（ “中泰证券 ”） 基金管理人股东
新疆国际实业股份有限公司 基金管理人股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海承方股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
天津万家财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
深圳前海万家股权投资管理有限 公司 基金管理人控制的公司
上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
中泰 证券 179,667,780.63 92.02% 789,616,841.61 92.84%
成长分级 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.3 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.4 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中泰证券 161,037.19 91.92% 16,237.19
93.14%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中泰证券 696,603.70 92.75% 59,649.84 93.20%
注： 上述佣金按市场佣金率计算, 以扣 除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、 经手费和
由券商 承担 的证券 结算 风险基 金后 的净额 列示 。该类 佣金 协议的 服务 范围还 包括 佣金收 取 方 为 本
基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
373,952.82 716,056.53
其中： 支付销售机构的客
户维护费
36,609.09 45,401.41
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00% 的年费率 计提。计算方法如下:
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管成长分级 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等, 支付日 期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
82,269.68 157,532.41
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费率 计提。计算方法如下:
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净 值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等, 支付日 期顺延。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情 况
份额单位： 份
成长 A
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中泰证券股份有
限公司
1.00 0.00% 1.00 0.00%
成长分级 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 1,547,055.45 17,516.90 1,761,054.42 79,241.32
注： 除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登 记 结算 有限 责 任公 司，2016 年 度获 得 的利 息收 入 为人 民币 1,204.16 元（2015 年 度 ：人 民币
6,351.92 元 ） ，2016 年 末结算备付金余额为人民币 8,859.19 元（2015 年末：人民币 55,430.25
元） 。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承 销的证券。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
报告期末本基金无因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300104 乐视网
2016 年
12 月7
日
重大事项 32.96
2017 年1
月16 日
36.88 27,484 1,409,869.87 905,872.64 -
002602
世纪华
通
2016 年
12 月15
日
重大事项 46.89
2017 年1
月9 日
50.00 8,200 235,310.75 384,498.00 -
002400
省广股
份
2016 年
11 月28
日
重大事项 13.79 - - 27,014 399,340.70 372,523.06 -
000048 康达尔
2016 年
12 月1
日
重大事项 37.92
2017 年3
月1 日
37.18 7,900 278,009.35 299,568.00 -
300367
东方网
力
2016 年
12 月15
日
重大事项 20.04 - - 11,350 332,625.31 227,454.00 -
002635
安洁科
技
2016 年
11 月8
重大事项 36.40
2017 年2
月8 日
33.50 4,300 157,438.00 156,520.00 - 成长分级 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
日
002071
长城影
视
2016 年6
月15 日
重大事项 12.96
2017 年1
月3 日
15.00 11,800 187,187.80 152,928.00 -
300450
先导智
能
2016 年
11 月15
日
重大事项 33.99
2017 年2
月8 日
33.00 3,500 106,482.10 118,965.00 -
300100
双林股
份
2016 年
11 月7
日
重大事项 34.00
2017 年1
月25 日
30.60 3,300 150,521.25 112,200.00 -
600876
洛阳玻
璃
2016 年9
月8 日
重大事项 25.61
2017 年3
月10 日
28.17 3,200 84,665.90 81,952.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的 股票, 该类 股票将在所公布事项的重大影响消除后, 经交易 所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末2016 年12 月31 日止, 本基金无 因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止, 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.10.1 公 允价值
7.4.10.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括银 行 存款 、结 算 备付 金、 存 出保 证金 、应收款
项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.10.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.10.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 24,622,434.45 元， 属于第二层次的余额为人民币 2,812,480.70 元，
无属于第三层次的余额。 （于 2015 年 12 月 31 日， 第一层次的余额为人民币 25,201,478.33 元，成长分级 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
属于第二 层次的余额为人民币 5,733,005.56 元， 无属于第三层次的余额。 ）
7.4.10.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 若出 现重 大 事项 停牌 、 交易 不活 跃 、或 属于 非 公开 发行 等情况，
本基金 分别 于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间、 交易不 活跃 期间及 限售 期间不 将相 关股票 的 公 允 价
值列入 第一 层次； 并根 据估值 调整 中采用 的不 可观察 输入 值对于 公允 价值的 影响 程度， 确 定 相 关
股票公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.10.1.2.3 第三层次公 允价值余额和本期变动金额
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当 期 损 益的 金融 工 具本 期末 和 上期 末均 不以第三
层次公允价值计量。
7.4.10.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大承诺事项。
7.4.10.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币 28,593,907.34 元，已 连续超过 264 个工作
日基金资产净值低于人民币 5,000 万元。本基金资产管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的
《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 第四 十一条 的规 定，向 中国 证监会 说明 原因和 报 送 解 决
方案。 本基 金资产 管理 人将积 极采 取开展 持续 营销、 加大 宣传力 度、 提高投 研能 力等措 施 ， 尽 快
扭转这一状况。
除此以外，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 27,434,915.15 94.62
其中：股票 27,434,915.15 94.62
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 成长分级 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,555,914.64 5.37
7 其他各项资产 4,904.05 0.02
8 合计 28,995,733.84 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 586,024.44 2.05
B
采矿业 - -
C
制造业 16,747,438.04 58.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
381,339.00 1.33
E
建筑业 619,577.75 2.17
F
批发和零售业 823,989.00 2.88
G
交通运输、仓储和邮政业 63,924.00 0.22
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,828,382.86 20.38
J
金融业 - -
K
房地产业 295,036.00 1.03
L
租赁和商务服务业 991,807.06 3.47
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 432,585.00 1.51
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 185,220.00 0.65
R
文化、体育和娱乐业 479,592.00 1.68
S
综合 - -
合计 27,434,915.15 95.95
成长分级 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300059 东方财富 80,003 1,354,450.79 4.74
2 002450 康得新 66,068 1,262,559.48 4.42
3 002415 海康威视 49,061 1,168,142.41 4.09
4 300104 乐视网 27,484 905,872.64 3.17
5 300072 三聚环保 15,832 732,863.28 2.56
6 002594 比亚迪 14,600 725,328.00 2.54
7 002202 金风科技 41,900 716,909.00 2.51
8 300017 网宿科技 12,726 682,240.86 2.39
9 002252 上海莱士 26,560 613,270.40 2.14
10 002466 天齐锂业 15,945 517,415.25 1.81
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于本基金管理人网站的年度
报告正文 。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大变动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 4,702,710.86 14.53
2 002450 康得新 3,594,215.96 11.10
3 002415 海康威视 3,415,038.00 10.55
4 002673 西部证券 2,816,824.05 8.70
5 002736 国信证券 2,478,278.13 7.66
6 300017 网宿科技 2,410,169.80 7.45
7 300027 华谊兄弟 2,352,523.00 7.27 成长分级 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
8 002202 金风科技 2,250,044.00 6.95
9 002252 上海莱士 1,865,094.00 5.76
10 002292 奥飞娱乐 1,806,394.00 5.58
11 300315 掌趣科技 1,702,627.00 5.26
12 300124 汇川技术 1,580,155.48 4.88
13 002475 立讯精密 1,453,219.10 4.49
14 300324 旋极信息 1,433,418.50 4.43
15 002280 联络互动 1,349,654.00 4.17
16 600682 南京新百 1,263,321.50 3.90
17 002500 山西证券 1,186,928.00 3.67
18 300136 信维通信 1,163,619.00 3.59
19 002400 省广股份 1,161,205.49 3.59
20 300253 卫宁健康 1,157,306.90 3.58
21 300072 三聚环保 1,135,775.41 3.51
22 300367 东方网力 1,119,454.00 3.46
23 002466 天齐锂业 1,083,895.85 3.35
24 002572 索菲亚 982,014.80 3.03
25 002508 老板电器 974,284.00 3.01
26 002074 国轩高科 972,761.00 3.01
27 002019 亿帆医药 968,339.50 2.99
28 002179 中航光电 924,257.74 2.86
29 300244 迪安诊断 918,977.46 2.84
30 600565 迪马股份 899,458.00 2.78
31 300182 捷成股份 899,157.00 2.78
32 002104 恒宝股份 891,509.00 2.75
33 600687 刚泰控股 889,041.00 2.75
34 300207 欣旺达 876,323.00 2.71
35 300001 特锐德 866,914.75 2.68
36 300101 振芯科技 842,206.00 2.60
37 002271 东方雨虹 822,263.66 2.54
38 300267 尔康制药 816,844.68 2.52
39 300208 恒顺众昇 813,402.00 2.51
40 002595 豪迈科技 808,813.00 2.50
41 300055 万邦达 808,636.00 2.50
42 300296 利亚德 770,731.00 2.38
43 300115 长盈精密 750,121.00 2.32 成长分级 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
44 002594 比亚迪 748,248.00 2.31
45 002437 誉衡药业 741,604.00 2.29
46 300274 阳光电源 733,368.00 2.27
47 002047 宝鹰股份 700,895.34 2.17
48 300347 泰格医药 683,536.32 2.11
49 600562 国睿科技 668,844.00 2.07
50 002183 怡 亚 通 660,359.06 2.04
51 002373 千方科技 652,432.00 2.02
52 300216 千山药机 651,247.47 2.01
注： 买入包 括基金二级市 场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票 ,“ 买
入金额 ”按买卖成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059
东方财富 3,842,021.06 11.87
2 002450
康得新 3,711,859.83 11.47
3 002415
海康威视 3,343,633.39 10.33
4 002673
西部证券 3,134,492.42 9.68
5 300027
华谊兄弟 3,019,270.88 9.33
6 002736
国信证券 2,956,138.21 9.13
7 300017
网宿科技 2,484,813.00 7.68
8 002202
金风科技 2,143,801.78 6.62
9 300315
掌趣科技 2,002,865.97 6.19
10 300124
汇川技术 1,974,161.74 6.10
11 002292
奥飞娱乐 1,946,959.58 6.01
12 002252
上海莱士 1,762,653.00 5.45
13 002500
山西证券 1,642,446.51 5.07
14 002280
联络互动 1,375,594.47 4.25
15 300072
三聚环保 1,281,591.90 3.96
16 002475
立讯精密 1,276,128.50 3.94
17 600682
南京新百 1,214,674.00 3.75
18 300324
旋极信息 1,203,094.96 3.72
19 300244
迪安诊断 1,182,631.20 3.65
20 600687
刚泰控股 1,151,772.88 3.56
21 300136
信维通信 1,129,051.00 3.49 成长分级 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
22 002400
省广股份 1,123,327.78 3.47
23 300253
卫宁健康 1,108,723.00 3.43
24 600565
迪马股份 1,091,121.75 3.37
25 002572
索菲亚 1,078,625.00 3.33
26 002595
豪迈科技 1,074,250.65 3.32
27 002271
东方雨虹 1,067,803.51 3.30
28 002508
老板电器 1,050,795.87 3.25
29 002104
恒宝股份 1,045,629.29 3.23
30 300001
特锐德 1,040,205.50 3.21
31 300055
万邦达 1,020,671.00 3.15
32 300208
恒顺众昇 1,018,297.56 3.15
33 300101
振芯科技 1,016,360.80 3.14
34 300367
东方网力 978,714.74 3.02
35 300274
阳光电源 970,999.20 3.00
36 002219
恒康医疗 969,439.62 2.99
37 002179
中航光电 961,985.55 2.97
38 002437
誉衡药业 910,375.44 2.81
39 002047
宝鹰股份 900,707.00 2.78
40 300207
欣旺达 896,853.00 2.77
41 002217
合力泰 891,432.00 2.75
42 300347
泰格医药 885,823.54 2.74
43 300216
千山药机 876,301.20 2.71
44 600562
国睿科技 853,198.20 2.64
45 002019
亿帆医药 848,599.21 2.62
46 300267
尔康制药 805,010.64 2.49
47 002074
国轩高科 804,481.00 2.49
48 300182
捷成股份 797,428.60 2.46
49 002568
百润股份 751,845.00 2.32
50 300115
长盈精密 738,948.80 2.28
51 002130
沃尔核材 723,343.75 2.23
52 000902
新洋丰 719,688.20 2.22
53 300296
利亚德 712,692.00 2.20
54 300054
鼎龙股份 709,479.00 2.19
55 300098
高新兴 647,813.50 2.00
注： 卖出主要指二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票 ,“ 卖
出金额 ”按买卖成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 成长分级 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 99,122,918.98
卖出股票收入（成交）总额 96,133,695.33
注： 买入包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及行权等获得的股票 ,“ 买
入金额 ”按买卖成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 卖出 主要指二级市
场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票 ,“ 卖出金额 ”按买卖成交金
额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期 末未持有债券投资。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末仅有上述债券投资持仓。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
根 据基金合同，本基金暂不可投资于股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
8.11 根 据 基 金 合同 ， 本 基 金暂 不 可 投 资于 股 指 期 货。 报 告 期 末本 基 金 投 资的 国 债 期
货 交 易 情 况说 明
根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 成长分级 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
基金投资的前十名股票中, 不存在投 资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,456.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 316.39
5 应收申购款 1,131.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,904.05
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 905,872.64 3.17 临时停牌
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
成长分级 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
成长 A 160.00 64,117.46 6,988,537.00 68.12% 3,270,256.00 31.88%
成长 B 1,423.00 7,209.27 1,220,082.00 11.89% 9,038,711.00 88.11%
成长分级 1,363.00 5,923.24 61,734.89 0.76% 8,011,640.23 99.24%
合计 2,946 9,705.01 8,270,353.89 28.93% 20,320,607.23 71.07%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
成长 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1
嘉 实 资 本 － 中 国 银 行 － 粤 享 财 富 3
号－嘉实资本分级基金 A 份额
1,789,759.00 17.45%
2 上海铂绅投资中心 （有限合伙） －铂
绅四号证券投资基金（私募）
1,506,528.00 14.69%
3 李怡名 1,464,656.00 14.28%
4 嘉 实 资 本 － 民 生 银 行 － 嘉 实 资 本 惠
金 33 号专项 资产管理计划
990,000.00 9.65%
5 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 －
金锝量化套利集合资金信托计划
847,672.00 8.26%
6 叶方荣 682,500.00 6.65%
7 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 － 明 汯
全天候一号基金
606,641.00 5.91%
8 华泰期货有限公司－华泰期货 1 期
资产管理计划
574,900.00 5.60%
9 华泰期货有限公司－华泰期货 3 期
资产管理计划
522,000.00 5.09%
10 黄松友 236,637.00 2.31%
成长 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 济 南 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理
委员会
706,500.00 6.89% 成长分级 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 37 页
2 刁成芳 687,500.00 6.70%
3 王鸿 370,100.00 3.61%
4 李新民 300,000.00 2.92%
5 李怡名 257,274.00 2.51%
6 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 － 明 汯
CTA 一号基金
253,810.00 2.47%
7 沈清华 243,900.00 2.38%
8 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 － 明 汯
多策略对冲 1 号基金
197,700.00 1.93%
9 郑信芳 194,000.00 1.89%
10 叶亚挺 176,700.00 1.72%
上述持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
成长 A 0 0.00%
成长 B 0 0.00%
成长分级 0 0.00%
合计 0 0.00%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
成长 A 0
成长 B 0
成长分级 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
成长 A
0
成长 B 0
成长分级
0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
成长 A 成长 B
成长分级 成长分级 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 37 页
基金合同生效日 （2012 年8 月2 日 ）
基金份额总额
74,051,084.00 74,051,085.00 264,321,715.23
本报告期期初基金份额总额 7,567,101.00 7,567,101.00 9,653,934.98
本报告期基金总申购份额 - - 77,746,668.77
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 74,168,494.97
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
2,691,692.00 2,691,692.00 -5,158,733.66
本报告期期末基金份额总额 10,258,793.00 10,258,793.00 8,073,375.12
注： 本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
基金管理人：
总经理变更：2016 年 7 月 29 日，本公司发布公告，聘任经晓云为万家基金管理有限公司总
经理，同时方一天不再兼任本公司总经理，继续担任本公司董事长。 基金托管人：
报告期内无涉及基金托管人的重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金自基金合同成立即 2012 年 8 月 2 日起聘 请安永华明会计师事务所为本基金提供审计
服务。
本基金2016 年度需向安永华明会计师事务所支付审计费60,000.00 元, 本 报告期未改聘会计
师事务所。
成长分级 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 37 页
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内, 本 基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 1 179,667,780.63 92.02% 161,037.19 91.92% -
华宝证券 1 15,588,833.68 7.98% 14,159.18 8.08% -
注： 本基 金根 据 中国 证券 监 督管 理委 员 会《 关于 完 善证 券投 资 基金 交易 席 位制 度有 关问题的
通知》( 证 监基 字[2007]48 号) 的有 关规 定 要求, 我公 司 在比 较了 多 家证 券经 营 机构 的财 务 状况、
经营状况、研究水平后, 向多家券商租用了基金专用交易席位。
1 、基金专用 交易席位的选择标准如下:
(1) 经营行为 稳健规范, 内 控制度健全, 在业内有良好的声誉;
(2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件, 交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平, 包 括 但 不 限 于: 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能
力, 能及时、 全面地向公司提供高质量的关于宏观、 行业及市场走向、 个股分析的报 告及丰富全面
的 信 息 服 务; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型
的能力; 能积 极为公 司投 资业务 的开 展, 投资 信息 的交流 以及 其他方 面业 务的开 展提 供良好 的 服 务
和支持。
2 、基金专用 交易席位的选择程序如下:
(1) 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2) 基金管理 人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3 、基金专用 交易席位的变更情况:
本期席位未变更。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期未进行其他证券投资。
成长分级 2016 年年度报告摘要
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万家基金 管理有限公司
2017 年3 月31 日
