对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
万家优选(161903)

万家优选:2016年年度报告查看PDF公告

万 家 行业 优 选 混合 型 证 券 投资 基 金
( L O F )2 0 1 6 年 年 度报 告
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 : 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 7 年 3 月 3 1 日万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 2 页 共 5 6 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 7 年 3 月 2 3 日 复 核 了 本 报 告 中
的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存
在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 , 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 , 请
投 资 者 注 意 阅 读 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 3 页 共 5 6 页
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 5
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
7 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 4 页 共 5 6 页
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 5 页 共 5 6 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 万 家 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
基 金 简 称 万 家 行 业 优 选 混 合 型
基 金 主 代 码 1 6 1 9 0 3
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 ( L O F )
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 5 年 7 月 1 5 日
基 金 管 理 人 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 9 1 , 1 2 0 , 3 4 9 . 3 2 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 0 5 年 8 月 1 5 日
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 主 要 投 资 景 气 行 业 或 预 期 景 气 度 向 好 的 行 业 股
票 , 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 , 追 求 超 越 业 绩 比 较 基
准 的 投 资 回 报 。
投 资 策 略 本 基 金 采 取 优 选 行 业 和 精 选 个 股 相 结 合 的 主 动 投 资 管
理 方 式 , 并 适 度 动 态 配 置 大 类 资 产 。
业 绩 比 较 基 准 8 0 % × 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 + 2 0 % × 上 证 国 债 指 数 收 益
率
风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 混 合 型 基 金 , 风 险 低 于 股 票 型 基 金 , 高 于 货
币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 , 属 于 中 等 风 险 、 中 等 预 期
收 益 的 证 券 投 资 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 兰 剑 陆 志 俊
联 系 电 话 0 2 1 - 3 8 9 0 9 6 2 6 9 5 5 5 9
电 子 邮 箱 l a n j @ w j a s s e t . c o m l u z j @ b a n k c o m m . c o m
客 户 服 务 电 话 9 5 5 3 8 转 6 、 4 0 0 8 8 8 0 8 0 0 9 5 5 5 9
传 真 0 2 1 - 3 8 9 0 9 6 2 7 0 2 1 - 6 2 7 0 1 2 1 6
注 册 地 址 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验
区 浦 电 路 3 6 0 号 8 层 ( 名 义
楼 层 9 层 )
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 8 8
号
办 公 地 址 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验
区 浦 电 路 3 6 0 号 8 层 ( 名 义
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 8 8
号万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 6 页 共 5 6 页
楼 层 9 层 )
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 2 2 0 0 1 2 0
法 定 代 表 人 方 一 天 牛 锡 明
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . w j a s s e t . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 浦 电 路 3 6 0 号 8 层 ( 名
义 楼 层 9 层 ) 基 金 管 理 人 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广
场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼 1 6 层
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 2 0 1 5 年 2 0 1 4 年
本 期 已 实 现 收 益 3 0 , 8 3 8 , 1 0 9 . 7 9 1 6 2 , 0 1 8 , 5 7 9 . 0 2 - 3 4 , 3 2 8 , 1 1 6 . 9 3
本 期 利 润 3 , 0 1 8 , 0 9 8 . 4 8 1 7 1 , 8 3 5 , 4 4 7 . 7 6 - 3 2 , 8 7 5 , 1 2 8 . 5 9
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 0 7 4 0 . 3 8 9 0 - 0 . 0 3 3 9
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 0 . 8 7 % 4 7 . 3 1 % - 6 . 5 4 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1 . 5 9 % 7 7 . 0 1 % 2 . 6 9 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 2 7 , 8 0 1 , 1 6 5 . 2 7 7 1 , 0 4 8 , 5 0 1 . 4 1 - 1 2 5 , 4 9 7 , 1 3 9 . 7 0
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 1 4 5 5 0 . 1 8 1 9 - 0 . 2 3 9 2
期 末 基 金 资 产 净 值 1 7 1 , 0 8 7 , 7 9 3 . 8 4 3 9 0 , 3 2 7 , 6 0 6 . 2 0 2 9 6 , 2 6 0 , 1 3 4 . 7 5
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 9 5 2 0 . 9 9 9 6 0 . 5 6 4 7
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 2 3 3 . 0 1 % 2 2 7 . 8 1 % 8 5 . 1 9 %
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ;
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 7 页 共 5 6 页
所 列 数 字 ;
( 3 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 1 . 7 5 % 0 . 7 8 % 1 . 4 3 % 0 . 5 7 % 0 . 3 2 % 0 . 2 1 %
过 去 六 个 月 9 . 9 8 % 0 . 8 5 % 4 . 2 8 % 0 . 6 1 % 5 . 7 0 % 0 . 2 4 %
过 去 一 年 1 . 5 9 % 1 . 7 2 % - 8 . 1 6 % 1 . 1 2 % 9 . 7 5 % 0 . 6 0 %
过 去 三 年 8 4 . 6 6 % 1 . 9 5 % 3 8 . 6 9 % 1 . 4 3 % 4 5 . 9 7 % 0 . 5 2 %
过 去 五 年 7 6 . 3 6 % 1 . 6 6 % 3 3 . 9 0 % 1 . 2 8 % 4 2 . 4 6 % 0 . 3 8 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
2 3 3 . 0 1 % 1 . 6 6 % 1 3 8 . 3 6 % 1 . 4 8 % 9 4 . 6 5 % 0 . 1 8 %
注 : 基 金 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 = 8 0 % × 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 + 2 0 % × 上 证 国 债 指 数 收 益 率万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 8 页 共 5 6 页
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收 益率 变动的 比较
注 : 本 基 金 于 2 0 1 3 年 7 月 1 1 日 召 开 持 有 人 大 会 , 会 议 审 议 通 过 了 《 关 于 修 改 万 家 公 用 事 业 行 业
股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 有 关 事 项 的 议 案 》 , 该 议 案 已 于 2 0 1 3 年 8 月 2 8 日 通 过 并 完
成 向 中 国 证 监 会 的 备 案 。 根 据 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 , 原 “ 万 家 公 用 事 业 行 业 股 票 型 证 券 投 资
基 金 ( L O F ) ” 更 名 为 “ 万 家 行 业 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ” 。 更 名 后 基 金 的 建 仓 期 为 持
有 人 大 会 决 议 生 效 日 起 6 个 月 。万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 9 页 共 5 6 页
3 .2 .3 过去 五年 基金每 年净 值增 长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3 . 3 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
单 位 : 人 民 币 元
年 度
每 1 0 份 基 金 份
额 分 红 数
现 金 形 式 发 放
总 额
再 投 资 形 式 发
放 总 额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 6 1 . 1 0 0 0 3 9 , 5 7 3 , 6 7 4 . 5 7 6 , 5 7 5 , 4 1 3 . 4 0 4 6 , 1 4 9 , 0 8 7 . 9 7
2 0 1 5 - - - -
2 0 1 4 - - - -
合 计 1 . 1 0 0 0 3 9 , 5 7 3 , 6 7 4 . 5 7 6 , 5 7 5 , 4 1 3 . 4 0 4 6 , 1 4 9 , 0 8 7 . 9 7
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 2 ] 4 4 号 文 批 准 设 立 。 公 司 现 股 东 为 中 泰
证 券 有 限 公 司 、 新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司 和 山 东 省 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 , 住 所 : 中 国 ( 上
海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 浦 电 路 3 6 0 号 8 层 ( 名 义 楼 层 9 层 ) ; 办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 1 0 页 共 5 6 页
区 浦 电 路 3 6 0 号 8 层 ( 名 义 楼 层 9 层 ) , 注 册 资 本 1 亿 元 人 民 币 。 目 前 管 理 四 十 只 开 放 式 基 金 , 分
别 万 家 1 8 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 万 家 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投
资 基 金 ( L O F ) 、 万 家 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 万 家 和 谐 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 双 引 擎 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 基 金 、 万 家 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万
家 中 证 红 利 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 万 家 中 证 创 业 成 长
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 万 家 信 用 恒 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 日 日 薪 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、
万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 上 证 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 万 家
新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 现 金 宝 货 币 市 场 证 券 投
资 基 金 、 万 家 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家
品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 新 兴 蓝 筹
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 颐 达 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 万 家 颐 和 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 恒 瑞 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
万 家 年 年 恒 祥 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 鑫 安 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 鑫 璟 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 旭 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 家 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 万 家 瑞 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 年 年 恒 荣 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家
瑞 祥 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 鑫 通 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 鑫 稳 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 隆 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
万 家 恒 景 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限
证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
莫 海 波
万 家 和 谐
增 长 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 精 选
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
品 质 生 活
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
2 0 1 5 年 5 月 6
日
2 0 1 6 年 1 0 月 2 8 日 6 年
投 资 研 究 部 总 监 , M B A ,
2 0 1 0 年 进 入 财 富 证 券 责
任 有 限 公 司 , 任 分 析 师 、
投 资 经 理 助 理 ; 2 0 1 1 年
进 入 中 银 国 际 证 券 有 限
责 任 公 司 基 金 , 任 分 析
师 、 环 保 行 业 研 究 员 、
策 略 分 析 师 、 投 资 经 理 。
2 0 1 5 年 3 月 加 入 本 公 司 ,
现 任 投 资 研 究 部 总 监 。万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 1 1 页 共 5 6 页
理 、 万 家
新 利 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
万 家 瑞 兴
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 和 万 家
新 兴 蓝 筹
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 。
孙 远 慧
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 瑞 益
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
2 0 1 6 年 3 月
2 3 日
- 6 年
2 0 1 0 年 在 长 城 基 金 担 任
研 究 员 职 务 , 2 0 1 2 年 在
中 欧 基 金 先 后 担 任 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 、 投
资 经 理 等 职 务 , 2 0 1 6 年
2 月 进 入 我 公 司 , 从 事 投
资 研 究 工 作 。
注 : 1 、 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 以 公 告 为 准 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 基 金 合 同 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 、
法 规 和 监 管 部 门 的 相 关 规 定 , 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在
认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 , 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 制 定 了 《 万 家
基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 , 涵 盖 了 研 究 、 授 权 、 投 资 决 策 和 交 易 执 行 等 投 资 管 理 活 动
的 各 个 环 节 , 严 禁 直 接 或 通 过 第 三 方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 , 确 保 公 平 对 待
不 同 投 资 组 合 。
在 投 资 决 策 上 : ( 1 ) 公 司 对 不 同 类 别 的 投 资 组 合 分 别 设 定 独 立 的 投 资 部 门 , 公 募 基 金 经 理 和 特万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 1 2 页 共 5 6 页
定 客 户 资 产 管 理 投 资 经 理 不 得 互 相 兼 任 。 ( 2 ) 公 司 投 资 管 理 实 行 分 层 次 决 策 , 投 资 决 策 委 员 会 下 设
的 公 募 基 金 投 资 决 策 小 组 和 专 户 投 资 决 策 小 组 分 别 根 据 公 募 基 金 和 专 户 投 资 组 合 的 规 模 、 风 格 特
征 等 因 素 合 理 确 定 各 投 资 组 合 经 理 的 投 资 权 限 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权
限 的 操 作 需 经 过 严 格 的 逐 级 审 批 程 序 。 ( 3 ) 公 司 接 受 的 外 部 研 究 报 告 、 研 究 员 撰 写 的 研 究 报 告 等 均
通 过 统 一 的 投 研 管 理 平 台 发 布 , 确 保 各 投 资 组 合 经 理 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 决 策 方 面 享
有 公 平 的 机 会 。
在 交 易 执 行 上 : ( 1 ) 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 , 实 行 集 中 交 易 制 度 ; ( 2 ) 对 于
交 易 公 开 竞 价 交 易 , 所 有 指 令 必 须 通 过 系 统 下 达 , 公 司 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 ; ( 3 ) 对 于 债
券 一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 , 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各
投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 , 公 司 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 ; ( 4 ) 对 于 银
行 间 交 易 , 交 易 部 按 照 时 间 优 先 、 价 格 优 先 的 原 则 公 平 公 正 的 进 行 询 价 并 完 成 交 易 。
在 行 为 监 控 上 , 公 司 定 期 对 不 同 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 、 反 向 交 易 , 场 外 交 易 对 手 议 价 的 价
格 公 允 性 及 其 他 异 常 交 易 情 况 进 行 监 控 及 分 析 , 基 金 经 理 对 异 常 交 易 情 况 进 行 合 理 性 解 释 并 留 存
记 录 , 并 定 期 编 制 公 平 交 易 分 析 报 告 , 由 投 资 组 合 经 理 、 督 察 长 、 总 经 理 审 核 签 署 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
公 司 定 期 进 行 同 向 交 易 价 差 分 析 , 即 采 集 公 司 旗 下 管 理 的 所 有 组 合 , 连 续 四 个 季 度 期 间 内 , 不
同 时 间 窗 下 ( 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ) 的 同 向 交 易 样 本 , 对 两 两 组 合 之 间 的 同 向 交 易 价 差 均 值 进 行 原
假 设 为 0 , 9 5 % 的 置 信 水 平 下 的 t 检 验 , 并 对 结 论 进 行 跟 踪 分 析 , 分 析 结 果 显 示 在 样 本 数 量 大 于 3 0 的
前 提 下 , 组 合 之 间 在 同 向 交 易 方 面 不 存 在 违 反 公 平 交 易 行 为 。
4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
本 报 告 期 内 无 下 列 情 况 : 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边
交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
本 年 度 市 场 呈 现 宽 幅 震 荡 走 势 , 2 0 1 6 年 1 月 上 证 指 数 单 边 快 速 下 跌 , 从 3 6 0 0 点 一 路 暴 跌 至
2 6 0 0 点 左 右 ; 随 后 市 场 触 底 开 启 全 年 震 荡 上 扬 的 走 势 , 年 底 最 高 点 触 到 3 3 0 0 一 线 。 本 人 是 在 3
月 2 3 号 开 始 接 手 万 家 行 业 优 选 , 并 独 立 负 责 该 产 品 的 投 资 、 运 作 。
具 体 产 品 操 作 上 , 部 分 机 动 仓 位 采 取 灵 活 增 减 操 作 , 在 市 场 下 跌 前 做 到 了 降 低 仓 位 , 在 逐 步万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 1 3 页 共 5 6 页
震 荡 上 行 中 逐 步 加 仓 , 期 间 主 要 加 大 对 景 气 向 上 行 业 配 置 力 度 , 坚 持 自 己 的 风 格 , 不 追 热 点 , 寻
找 市 场 关 注 度 低 升 温 未 来 有 潜 在 机 会 的 细 分 板 块 与 公 司 , 耐 心 持 有 , 最 终 实 现 了 本 基 金 产 品 在 控
制 回 撤 幅 度 上 优 于 同 行 , 净 值 保 持 了 稳 健 增 长 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 报 告 期 末 , 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 8 9 5 2 元 , 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 1 . 5 9 % , 同 期 业 绩 比
较 基 准 增 长 率 为 - 8 . 1 6 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
去 年 全 球 经 历 数 起 黑 天 鹅 事 件 考 验 ( A 股 熔 断 、 英 国 脱 欧 、 意 大 利 公 投 、 美 元 加 息 、 人 民 币
贬 值 、 特 朗 普 当 选 等 ) , 国 内 经 济 在 稳 增 长 刺 激 下 , 投 放 大 量 信 贷 支 持 基 建 , 汽 车 购 置 税 减 半 , 房
市 去 库 存 天 量 信 贷 支 持 等 , 最 终 全 年 实 现 了 6 . 7 % 的 经 济 增 长 。 展 望 2 0 1 7 年 经 济 预 期 在 Q 1 仍 处 于
回 暖 过 程 中 , 但 随 后 仍 将 大 概 率 面 临 进 一 步 下 滑 的 压 力 。 证 券 市 场 全 年 仍 处 于 宽 幅 震 荡 的 格 局 ,
中 轴 3 3 0 0 , 全 年 震 荡 的 区 间 可 能 在 2 9 0 0 - 3 7 0 0 , 一 季 度 在 经 济 数 据 仍 不 错 , 上 市 公 司 业 绩 向 好 的
背 景 下 , 股 市 走 势 主 基 调 上 行 , 二 季 度 主 基 调 是 下 行 , 三 季 度 夯 实 底 部 , 四 季 度 开 始 有 望 走 出 牛
市 的 格 局 。
4 . 6 管理 人 内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 为 防 范 和 化 解 经 营 风 险 , 确 保 经 营 业 务 的 稳 健 运 行 和 受 托 资 产 的 安 全 完
整 , 主 要 做 了 以 下 工 作 :
( 一 ) 加 强 风 控 文 化 建 设
不 断 梳 理 和 优 化 制 度 流 程 、 防 范 操 作 风 险 、 加 强 对 员 工 的 合 规 培 训 和 加 深 员 工 对 合 规 风 控 工
作 的 理 解 , 确 保 公 司 各 项 业 务 合 法 合 规 。
( 二 ) 制 度 流 程 建 设
为 加 强 内 控 管 理 , 保 证 公 司 各 项 制 度 流 程 的 有 效 性 、 及 时 性 、 完 备 性 , 本 年 度 对 投 资 、 销 售
相 关 的 制 度 流 程 及 后 台 部 门 相 关 制 度 进 行 了 修 订 ; 本 年 度 还 制 订 了 多 项 E T F 相 关 管 理 制 度 和 流 程 。
( 三 ) 定 期 和 临 时 稽 核 工 作
报 告 期 内 , 监 察 稽 核 部 门 按 计 划 完 成 了 各 项 定 期 稽 核 和 专 项 稽 核 , 检 查 内 容 覆 盖 公 司 各 业 务
部 门 和 业 务 环 节 , 检 查 完 成 后 出 具 监 察 稽 核 报 告 和 建 议 书 , 并 对 整 改 情 况 进 行 跟 踪 。
( 四 ) 绩 效 评 估 和 风 险 管 理 工 作
报 告 期 内 , 优 化 并 形 成 了 较 为 完 善 的 每 日 风 险 监 控 ; 改 进 基 金 业 绩 评 价 工 作 , 辅 助 基 金 经 理 投万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 1 4 页 共 5 6 页
资 决 策 ; 针 对 专 户 量 化 投 资 产 品 、 股 指 期 货 产 品 等 新 业 务 进 行 合 规 、 风 险 分 析 和 系 统 测 试 , 提 供
风 险 评 估 意 见 等 ; 针 对 由 于 市 场 流 动 性 紧 张 的 情 况 , 加 大 了 对 货 币 基 金 的 风 险 管 理 , 防 范 资 金 交
收 风 险 。
( 五 ) 员 工 行 为 管 理 与 防 控 内 幕 交 易
报 告 期 内 , 公 司 进 一 步 完 善 防 控 内 幕 交 易 制 度 和 从 业 人 员 投 资 申 报 等 制 度 , 强 化 员 工 行 为 管
理 工 作 , 防 范 内 幕 交 易 和 利 益 输 送 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 ( 或 小 组 ) 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历
公 司 成 立 了 估 值 委 员 会 , 定 期 评 价 现 行 估 值 政 策 和 程 序 , 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 有 效 性
及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 。 估 值 委 员 会 由 督 察 长 、 基 金 运 营 部 负 责 人 、 合 规 稽 核 部 负
责 人 、 权 益 投 资 部 负 责 人 、 固 定 收 益 部 负 责 人 等 组 成 。 估 值 委 员 会 的 成 员 均 具 备 专 业 胜 任 能 力 和
相 关 从 业 资 格 , 精 通 各 自 领 域 的 理 论 知 识 , 熟 悉 政 策 法 规 , 并 具 有 丰 富 的 实 践 经 验 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 可 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 , 但 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 。
3 、 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 重 大 利 益 冲 突 。
4 、 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度
本 基 金 管 理 人 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 了 《 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终 用
户 服 务 协 议 》 。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 基 金 合 同 规 定 : “ 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 基 金 面 值 ; 基 金 当 期 收 益 应 先
弥 补 前 期 亏 损 后 , 才 可 进 行 当 期 收 益 分 配 ; 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 基 金 收 益 每 年 至 少
分 配 一 次 , 最 多 6 次 , 基 金 每 次 收 益 分 配 比 例 最 低 不 低 于 已 实 现 收 益 的 6 0 % ” 。
本 基 金 本 报 告 期 内 进 行 了 1 次 收 益 分 配 , 分 配 金 额 为 4 6 1 4 9 0 8 7 . 9 7 元 , 符 合 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 没 有 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资
产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 况 。万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 1 5 页 共 5 6 页
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
2 0 1 6 年 度 , 基 金 托 管 人 在 万 家 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守
了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 , 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应
尽 的 义 务 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
2 0 1 6 年 度 , 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 在 万 家 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 投 资 运 作 、 基
金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 , 托 管 人 未 发 现 损 害
基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
本 报 告 期 内 本 基 金 进 行 了 1 次 收 益 分 配 , 分 配 金 额 为 4 6 , 1 4 9 , 0 8 7 . 9 7 元 , 符 合 基 金 合 同 的 规 定 。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2 0 1 6 年 度 , 由 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 万 家 行 业 优 选 混 合 型 证
券 投 资 基 金 ( L O F ) 的 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 相 关 内 容 、 投
资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审计 报 告 基本信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 安 永 华 明 ( 2 0 1 7 ) 审 字 第 6 0 7 7 8 2 9 8 _ B 0 6 号
6 . 2 审计 报 告 的基本 内容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 万 家 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 全 体 基 金 份 额 持 有 人
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 万 家 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 的
财 务 报 表 , 包 括 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 、 2 0 1 6 年 度 的
利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 : ( 1 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务
报 表 , 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ; ( 2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控
制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 。
注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 1 6 页 共 5 6 页
见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对
由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行
风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关
的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的
有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体 列 报 。
我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意
见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 我 们 认 为 , 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 , 公 允 反 映 了 万 家 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
( L O F ) 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果
和 净 值 变 动 情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 陈 露 朱 昀
会 计 师 事 务 所 的 名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 北 京
审 计 报 告 日 期 2 0 1 7 年 3 月 2 9 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 万 家 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 1 0 , 7 7 9 , 0 7 3 . 3 8 3 , 1 2 9 , 7 3 8 . 5 4
结 算 备 付 金 4 5 6 , 1 0 5 . 4 9 1 1 2 , 2 4 6 , 8 9 9 . 5 3
存 出 保 证 金 1 5 3 , 5 5 3 . 0 5 5 3 7 , 5 0 8 . 2 5
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 1 5 9 , 9 4 0 , 8 2 6 . 9 5 2 7 6 , 6 9 6 , 6 5 2 . 0 0
其 中 : 股 票 投 资 1 5 9 , 9 4 0 , 8 2 6 . 9 5 2 7 6 , 6 9 6 , 6 5 2 . 0 0
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 1 7 页 共 5 6 页
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 5 , 4 5 3 , 6 8 4 . 5 2 -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 7 , 6 8 6 . 0 6 5 2 , 2 7 3 . 6 6
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 5 6 , 4 2 6 . 9 6 8 1 , 7 8 6 . 4 1
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 7 6 , 8 4 7 , 3 5 6 . 4 1 3 9 2 , 7 4 4 , 8 5 8 . 3 9
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 4 , 0 3 1 , 6 2 2 . 7 0 -
应 付 赎 回 款 7 4 , 6 9 2 . 5 6 6 0 6 , 9 7 1 . 7 0
应 付 管 理 人 报 酬 3 0 6 , 4 8 3 . 8 2 4 2 8 , 1 5 3 . 2 0
应 付 托 管 费 4 7 , 1 5 1 . 3 8 6 5 , 8 6 9 . 7 4
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 5 7 6 , 3 8 5 . 7 1 6 5 1 , 6 0 2 . 1 5
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 7 2 3 , 2 2 6 . 4 0 6 6 4 , 6 5 5 . 4 0
负 债 合 计 5 , 7 5 9 , 5 6 2 . 5 7 2 , 4 1 7 , 2 5 2 . 1 9
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 1 0 7 , 7 3 3 , 3 6 1 . 2 6 2 2 0 , 1 1 5 , 5 0 0 . 6 6
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 6 3 , 3 5 4 , 4 3 2 . 5 8 1 7 0 , 2 1 2 , 1 0 5 . 5 4
所 有 者 权 益 合 计 1 7 1 , 0 8 7 , 7 9 3 . 8 4 3 9 0 , 3 2 7 , 6 0 6 . 2 0
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 7 6 , 8 4 7 , 3 5 6 . 4 1 3 9 2 , 7 4 4 , 8 5 8 . 3 9
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 基 金 份 额 净 值 0 . 8 9 5 2 元 , 基 金 份 额 总 额 1 9 1 , 1 2 0 , 3 4 9 . 3 2 份 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 万 家 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 1 8 页 共 5 6 页
一 、 收 入 1 1 , 9 2 9 , 3 8 0 . 8 1 1 8 2 , 9 9 6 , 0 6 8 . 2 6
1 . 利 息 收 入 8 6 1 , 2 8 3 . 2 1 1 , 1 9 0 , 1 6 8 . 3 4
其 中 : 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 5 0 8 , 2 5 7 . 5 7 1 , 1 7 6 , 8 5 8 . 5 4
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 3 5 3 , 0 2 5 . 6 4 1 3 , 3 0 9 . 8 0
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 3 8 , 4 9 8 , 5 4 0 . 7 4 1 7 1 , 6 0 3 , 6 4 9 . 9 8
其 中 : 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 3 5 , 7 5 4 , 1 3 6 . 7 4 1 6 9 , 8 1 0 , 5 8 5 . 6 9
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 2 , 7 4 4 , 4 0 4 . 0 0 1 , 7 9 3 , 0 6 4 . 2 9
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
7 . 4 . 7 . 1 7 - 2 7 , 8 2 0 , 0 1 1 . 3 1 9 , 8 1 6 , 8 6 8 . 7 4
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 7 . 4 . 7 . 1 8 3 8 9 , 5 6 8 . 1 7 3 8 5 , 3 8 1 . 2 0
减 : 二 、 费 用 8 , 9 1 1 , 2 8 2 . 3 3 1 1 , 1 6 0 , 6 2 0 . 5 0
1 . 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 4 , 5 2 0 , 4 8 8 . 6 6 4 , 6 9 4 , 0 6 2 . 0 5
2 . 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 6 9 5 , 4 5 9 . 7 9 7 2 2 , 1 6 3 . 3 8
3 . 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 . 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 3 , 2 2 3 , 4 3 9 . 9 2 5 , 2 7 8 , 3 8 8 . 0 7
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 4 7 1 , 8 9 3 . 9 6 4 6 6 , 0 0 7 . 0 0
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
3 , 0 1 8 , 0 9 8 . 4 8 1 7 1 , 8 3 5 , 4 4 7 . 7 6
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 )
3 , 0 1 8 , 0 9 8 . 4 8 1 7 1 , 8 3 5 , 4 4 7 . 7 6
7 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 万 家 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 1 9 页 共 5 6 页
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 2 0 , 1 1 5 , 5 0 0 . 6 6 1 7 0 , 2 1 2 , 1 0 5 . 5 4 3 9 0 , 3 2 7 , 6 0 6 . 2 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- 3 , 0 1 8 , 0 9 8 . 4 8 3 , 0 1 8 , 0 9 8 . 4 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- 1 1 2 , 3 8 2 , 1 3 9 . 4 0 - 6 3 , 7 2 6 , 6 8 3 . 4 7 - 1 7 6 , 1 0 8 , 8 2 2 . 8 7
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 8 2 , 6 2 8 , 9 4 2 . 8 9 8 9 , 6 5 8 , 9 5 2 . 2 9 2 7 2 , 2 8 7 , 8 9 5 . 1 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 9 5 , 0 1 1 , 0 8 2 . 2 9 - 1 5 3 , 3 8 5 , 6 3 5 . 7 6 - 4 4 8 , 3 9 6 , 7 1 8 . 0 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 )
- - 4 6 , 1 4 9 , 0 8 7 . 9 7 - 4 6 , 1 4 9 , 0 8 7 . 9 7
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 0 7 , 7 3 3 , 3 6 1 . 2 6 6 3 , 3 5 4 , 4 3 2 . 5 8 1 7 1 , 0 8 7 , 7 9 3 . 8 4
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 9 5 , 7 3 4 , 3 9 6 . 3 8 5 2 5 , 7 3 8 . 3 7 2 9 6 , 2 6 0 , 1 3 4 . 7 5
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- 1 7 1 , 8 3 5 , 4 4 7 . 7 6 1 7 1 , 8 3 5 , 4 4 7 . 7 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- 7 5 , 6 1 8 , 8 9 5 . 7 2 - 2 , 1 4 9 , 0 8 0 . 5 9 - 7 7 , 7 6 7 , 9 7 6 . 3 1
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 6 3 , 1 3 0 , 2 7 7 . 0 6 1 8 0 , 9 0 4 , 0 5 7 . 7 6 4 4 4 , 0 3 4 , 3 3 4 . 8 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 3 8 , 7 4 9 , 1 7 2 . 7 8 - 1 8 3 , 0 5 3 , 1 3 8 . 3 5 - 5 2 1 , 8 0 2 , 3 1 1 . 1 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 2 0 , 1 1 5 , 5 0 0 . 6 6 1 7 0 , 2 1 2 , 1 0 5 . 5 4 3 9 0 , 3 2 7 , 6 0 6 . 2 0
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 - 至 - 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 2 0 页 共 5 6 页
_ _ _ _ _ _ 方 一 天 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 经 晓 云 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 陈 广 益 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
万 家 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) , 原 天 同 公 用 事 业 行 业 股 票
型 证 券 投 资 基 金 , 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 5 ] 8 3
号 文 《 关 于 同 意 天 同 公 用 事 业 行 业 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 的 核 准 , 由 天 同 基 金
管 理 有 限 公 司 ( 系 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 的 前 身 ) 作 为 发 起 人 向 社 会 公 开 发 行 募 集 , 基 金 合 同 于
2 0 0 5 年 7 月 1 5 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 3 0 9 , 9 5 8 , 6 1 3 . 2 4 份 基 金 份 额 。 经 中 国 证 监 会 证
监 基 金 字 [ 2 0 0 6 ] 1 3 号 文 《 关 于 同 意 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司 变 更 名 称 及 修 改 公 司 章 程 的 批 复 》 的 核
准 , 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 0 6 年 2 月 更 名 为 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 ; 另 经 基 金 管 理 人 董 事 会
审 议 通 过 , 基 金 托 管 人 同 意 , 中 国 证 监 会 基 金 部 核 准 , 本 基 金 于 2 0 0 6 年 2 月 更 名 为 万 家 公 用 事 业
行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 。 本 基 金 为 契 约 型 上 市 开 放 式 ( L O F ) , 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 经 深
圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 [ 2 0 0 5 ] 6 6 号 文 审 核 同 意 , 于 2 0 0 5 年 8 月 1 5 日 在 深 交
所 挂 牌 交 易 。 万 家 公 用 事 业 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 自 2 0 1 3 年 6 月 7 日 至 2 0 1 3 年 7 月
1 0 日 以 通 讯 方 式 召 开 了 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 大 会 讨 论 通 过 了 关 于 修 改 基 金 名 称 及 投 资 细 节 的 议
案 。 在 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 履 行 相 应 备 案 手 续 , 并 经 中 国 证 监 会 书 面 确 认 后 , 基 金 份 额 持 有
人 大 会 决 议 生 效 。 2 0 1 3 年 8 月 2 8 日 , 中 国 证 监 会 基 金 部 函 [ 2 0 1 3 ] 7 5 3 号 文 《 关 于 万 家 公 用 事 业 行
业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 备 案 的 回 函 》 书 面 确 认 后 , 原 《 万 家 公 用
事 业 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 失 效 , 《 万 家 行 业 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
基 金 合 同 》 生 效 , “ 万 家 公 用 事 业 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ” 更 名 为 “ 万 家 行 业 优 选 股 票 型
证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ” , 同 时 基 金 投 资 目 标 、 投 资 范 围 等 投 资 细 节 相 应 调 整 。 根 据 中 国 证 券 监 督 管
理 委 员 会 于 2 0 1 4 年 8 月 8 日 实 行 的 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 相 关 基 金 合 同 的 有
关 规 定 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 , 自 2 0 1 5 年 7 月 3 1 日 起 将 本 基 金 变 更 为 万 家 行 业 优 选 混 合 型
证 券 投 资 基 金 , 并 相 应 修 改 本 基 金 的 《 基 金 合 同 》 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 ,
注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 , 基 金 托 管 人 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 主 要 投 资 景 气 行 业 或 预 期 景 气 度 向 好 的 行 业 股 票 , 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 , 追 求 超
越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 。 本 基 金 采 取 优 选 行 业 和 精 选 个 股 相 结 合 的 主 动 投 资 管 理 方 式 , 并 适
度 动 态 配 置 大 类 资 产 。 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市
的 股 票 、 债 券 及 法 律 、 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 。 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 2 1 页 共 5 6 页
资 产 的 6 0 % - 9 5 % ; 债 券 、 现 金 类 资 产 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的
5 % - 4 0 % , 其 中 , 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 权
证 占 基 金 资 产 净 值 的 0 - 3 % 。
本 基 金 将 依 据 证 券 市 场 的 阶 段 性 变 化 , 动 态 调 整 基 金 财 产 在 股 票 、 债 券 和 现 金 类 资 产 的 配 置
比 例 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 8 0 % × 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 + 2 0 % × 上 证 国 债 指 数 收 益 率 。
2 0 0 8 年 3 月 3 日 ( 拆 分 日 ) , 本 基 金 管 理 人 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 对 本 基 金 进 行 了 基 金 份 额 拆
分 。 拆 分 前 , 本 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1 . 7 7 4 1 元 , 根 据 基 金 份 额 拆 分 公 式 , 计 算 精 确 到 小
数 点 后 第 9 位 ( 第 9 位 以 后 舍 去 ) 为 人 民 币 1 . 7 7 4 1 0 3 6 2 6 元 。 本 基 金 管 理 人 于 拆 分 日 , 按 照
1 : 1 . 7 7 4 1 0 3 6 2 6 的 拆 分 比 例 对 本 基 金 进 行 拆 分 。 拆 分 后 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1 . 0 0 0 0 元 , 基 金
份 额 面 值 为 人 民 币 0 . 5 6 3 7 元 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 2 0 0 6 年 2 月 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布
及 修 订 的 具 体 会 计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 编 制 ,
同 时 , 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 , 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 的 《 证 券 投 资
基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意
见 》 、 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券
投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内
容 与 格 式 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基
金 业 协 会 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财
务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 依 照 企 业 会 计 准 则 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 和 其 他
相 关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 。
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度 , 即 每 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 2 2 页 共 5 6 页
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 , 均 以 人 民 币
元 为 单 位 表 示 。
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
金 融 工 具 是 指 形 成 本 基 金 的 金 融 资 产 ( 或 负 债 ) , 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 ( 或 资 产 ) 或 权 益
工 具 的 合 同 。
( 1 ) 金 融 资 产 分 类
本 基 金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 两 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金
融 资 产 、 贷 款 和 应 收 款 项 ;
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票 投 资 ;
( 2 ) 金 融 负 债 分 类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和
其 他 金 融 负 债 。
7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 。
划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 股 票 、 债 券 等 , 以 及 不 作 为 有 效 套
期 工 具 的 衍 生 工 具 , 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 , 相 关 的 交 易 费 用 在 发 生 时 计 入 当 期
损 益 ;
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 , 应 当
确 认 为 当 期 收 益 。 每 日 , 本 基 金 将 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的
公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ;
处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时 , 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益 , 同
时 调 整 公 允 价 值 变 动 收 益 ;
当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 , 或 该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 符 合 金 融 资 产 转 移 的 终
止 确 认 条 件 的 , 金 融 资 产 将 终 止 确 认 ;
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 , 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 将 终 止 确 认 ;
金 融 资 产 转 移 , 是 指 本 基 金 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方 ( 转 入
方 ) ; 本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的 , 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ;
保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 , 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 本 基 金 既 没 有 转 移 也万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 2 3 页 共 5 6 页
没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 , 分 别 下 列 情 况 处 理 : 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控
制 的 , 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ; 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的 , 按 照 其 继 续 涉
入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产 , 并 相 应 确 认 有 关 负 债 ;
本 基 金 主 要 金 融 工 具 的 成 本 计 价 方 法 具 体 如 下 :
( 1 ) 股 票 投 资
买 入 股 票 于 成 交 日 确 认 为 股 票 投 资 , 股 票 投 资 成 本 , 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用
入 账 ;
卖 出 股 票 于 成 交 日 确 认 股 票 投 资 收 益 , 卖 出 股 票 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 ;
( 2 ) 债 券 投 资
买 入 债 券 于 成 交 日 确 认 为 债 券 投 资 。 债 券 投 资 成 本 , 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用
入 账 , 其 中 所 包 含 的 债 券 应 收 利 息 单 独 核 算 , 不 构 成 债 券 投 资 成 本 ;
买 入 零 息 债 券 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 券 , 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直 线
法 推 算 内 含 票 面 利 率 后 , 按 上 述 会 计 处 理 方 法 核 算 ;
卖 出 债 券 于 成 交 日 确 认 债 券 投 资 收 益 , 卖 出 债 券 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 结 转 ;
( 3 ) 权 证 投 资
买 入 权 证 于 成 交 日 确 认 为 权 证 投 资 。 权 证 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用
后 入 账 ;
卖 出 权 证 于 成 交 日 确 认 衍 生 工 具 投 资 收 益 , 卖 出 权 证 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 ;
( 4 ) 分 离 交 易 可 转 债
申 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 于 获 得 日 , 按 可 分 离 权 证 公 允 价 值 占 分 离 交 易 可 转 债 全 部 公 允
价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权 证 投 资 成 本 , 按 实 际 支 付
的 全 部 价 款 扣 减 可 分 离 权 证 确 定 的 成 本 确 认 债 券 成 本 ;
上 市 后 , 上 市 流 通 的 债 券 和 权 证 分 别 按 上 述 ( 2 ) 、 ( 3 ) 中 相 关 原 则 进 行 计 算 ;
( 5 ) 回 购 协 议
基 金 持 有 的 回 购 协 议 ( 封 闭 式 回 购 ) , 以 成 本 列 示 , 按 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异 较
小 时 , 也 可 以 用 合 同 利 率 ) 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 利 息 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
公 允 价 值 , 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 , 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一
项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 。 以 公 允 价 值 计 量 或 披 露 的 资 产 和 负 债 , 根 据 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具
有 重 要 意 义 的 最 低 层 次 输 入 值 , 确 定 所 属 的 公 允 价 值 层 次 : 第 一 层 次 输 入 值 , 在 计 量 日 能 够 取 得万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 2 4 页 共 5 6 页
的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ; 第 二 层 次 输 入 值 , 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资
产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ; 第 三 层 次 输 入 值 , 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 本
基 金 主 要 金 融 工 具 的 估 值 方 法 如 下 :
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 按 照 估 值 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调
整 的 市 价 作 为 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 市 价 , 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机
构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近 交 易 市 价 确 定 公 允 价 值 ; 如 估 值 日 无 市 价 , 且 最 近
交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 , 参 考 类 似 投
资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 确 定 公 允 价 值 ;
( 2 ) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 , 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验
证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 , 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据
和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术 , 优 先 使 用 相 关 可 观 察 输 入 值 , 只 有 在 可 观 察 输 入 值 无 法 取 得 或 取 得
不 切 实 可 行 的 情 况 下 , 才 使 用 不 可 观 察 输 入 值 ;
7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
当 本 基 金 同 时 满 足 下 列 条 件 时 , 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列
示 : 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 , 且 该 种 法 定 权 利 是 当 前 可 执 行 的 ; 计 划 以 净 额 结 算 , 或 同
时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 。
7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变
动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转
入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回
基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 收 益 / ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利 得
/ ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。
未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在 “ 损 益 平 准 金 ” 科 目 中 核 算 , 并 于 期 末 全 额 转 入
“ 未 分 配 利 润 / ( 累 计 亏 损 ) ” 。
7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
( 1 ) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取 定 期 存 款 , 按万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 2 5 页 共 5 6 页
协 议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入 , 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面
已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 , 列 入 利 息 收 入 减 项 , 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ;
( 2 ) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 , 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ;
( 3 ) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 , 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券 发
行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 , 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ;
( 4 ) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 , 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同
利 率 差 异 较 小 时 , 也 可 以 用 合 同 利 率 ) , 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ;
( 5 ) 股 票 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 , 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账 ;
( 6 ) 债 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 , 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ;
( 7 ) 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 , 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额
入 账 ;
( 8 ) 衍 生 工 具 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 , 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账 ;
( 9 ) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认 , 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司
代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ;
( 1 0 ) 公 允 价 值 变 动 收 益 / ( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 、 交
易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 ;
( 1 1 ) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 , 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量
的 时 候 确 认 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
( 1 ) 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 3 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ;
( 2 ) 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ;
( 3 ) 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 , 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同
利 率 差 异 较 小 时 , 也 可 以 用 合 同 利 率 ) 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ;
( 4 ) 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 , 按 实 际 支 出 金 额 , 列 入 当 期 基 金 费 用 。 如 果 影 响
基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的 , 则 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法 。万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 2 6 页 共 5 6 页
7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
( 1 ) 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ;
( 2 ) 场 外 投 资 者 可 以 选 择 现 金 分 红 或 红 利 再 投 资 ; 场 内 投 资 者 只 能 选 择 现 金 分 红 ; 本 基 金 分 红
的 默 认 方 式 为 现 金 分 红 ;
( 3 ) 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 基 金 面 值 ;
( 4 ) 基 金 当 期 收 益 应 先 弥 补 前 期 亏 损 后 , 才 可 进 行 当 期 收 益 分 配 ;
( 5 ) 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 基 金 收 益 每 年 至 少 分 配 一 次 , 最 多 6 次 , 基 金 每 次 收 益
分 配 比 例 最 低 不 低 于 已 实 现 收 益 的 6 0 % , 但 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 则 可 不 进 行 收 益 分 配 ;
( 6 ) 法 律 、 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 说 明 的 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 说 明 的 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
7 . 4 . 6 税项
1 、 印 花 税
经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 , 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 , 调 整 证 券 ( 股 票 )
交 易 印 花 税 税 率 , 由 原 先 的 3 ‰ 调 整 为 1 ‰ ;
经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 , 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 , 调 整 由 出 让 方 按
证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税 , 受 让 方 不 再 征 收 , 税 率 不 变 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问
题 的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转
让 , 暂 免 征 收 印 花 税 。
2 、 营 业 税 、 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ,
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 , 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运
用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 继 续 免 征 营 业 税 ;万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 2 7 页 共 5 6 页
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》
的 规 定 , 经 国 务 院 批 准 , 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 , 金
融 业 纳 入 试 点 范 围 , 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开
放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ; 国 债 、 地 方 政 府 债
利 息 收 入 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ; 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业
有 关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 金 融 机 构 开 展 的 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券
取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 文 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充
通 知 》 的 规 定 , 金 融 机 构 开 展 的 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 、 同 业 存 款 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金
融 债 券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服
务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理
人 为 增 值 税 纳 税 人 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通
知 》 的 规 定 , 2 0 1 7 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以 后 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管
产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 , 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 7 年 7 月 1 日 前 运 营 过
程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产
品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 3 、 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ,
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 , 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运
用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 继 续 免 征 企 业 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问
题 的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金
等 收 入 , 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规
定 , 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 4 、 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 2 8 页 共 5 6 页
收 入 , 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息
所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 , 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征
收 个 人 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差
别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 , 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行
和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额
计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ;
持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 文 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 , 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和
转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。
7 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 1 0 , 7 7 9 , 0 7 3 . 3 8 3 , 1 2 9 , 7 3 8 . 5 4
定 期 存 款 - -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
其 他 存 款 - -
合 计 : 1 0 , 7 7 9 , 0 7 3 . 3 8 3 , 1 2 9 , 7 3 8 . 5 4
7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 6 2 , 9 0 2 , 3 0 9 . 8 2 1 5 9 , 9 4 0 , 8 2 6 . 9 5 - 2 , 9 6 1 , 4 8 2 . 8 7
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 2 9 页 共 5 6 页
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 6 2 , 9 0 2 , 3 0 9 . 8 2 1 5 9 , 9 4 0 , 8 2 6 . 9 5 - 2 , 9 6 1 , 4 8 2 . 8 7
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 5 1 , 8 3 8 , 1 2 3 . 5 6 2 7 6 , 6 9 6 , 6 5 2 . 0 0 2 4 , 8 5 8 , 5 2 8 . 4 4
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 5 1 , 8 3 8 , 1 2 3 . 5 6 2 7 6 , 6 9 6 , 6 5 2 . 0 0 2 4 , 8 5 8 , 5 2 8 . 4 4
7 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 余 额 。
7 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期末 余额
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中取 得的债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 7 , 4 1 1 . 7 6 4 6 2 . 9 5
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 2 0 5 . 2 0 5 1 , 5 6 8 . 8 0
应 收 债 券 利 息 - -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - 0 . 0 1
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 6 9 . 1 0 2 4 1 . 9 0
合 计 7 , 6 8 6 . 0 6 5 2 , 2 7 3 . 6 6万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 3 0 页 共 5 6 页
7 . 4 . 7 . 6 其他 资产
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 无 其 他 资 产 余 额 。
7 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 5 7 3 , 3 6 7 . 3 9 6 5 1 , 6 0 2 . 1 5
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 3 , 0 1 8 . 3 2 -
合 计 5 7 6 , 3 8 5 . 7 1 6 5 1 , 6 0 2 . 1 5
7 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 赎 回 费 2 6 6 . 9 2 1 , 6 9 5 . 9 2
其 他 1 0 2 , 9 5 9 . 4 8 4 2 , 9 5 9 . 4 8
预 提 费 用 3 7 0 , 0 0 0 . 0 0 3 7 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 7 2 3 , 2 2 6 . 4 0 6 6 4 , 6 5 5 . 4 0
7 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 3 9 0 , 4 8 8 , 8 6 4 . 7 1 2 2 0 , 1 1 5 , 5 0 0 . 6 6
本 期 申 购 3 2 3 , 9 8 2 , 3 7 6 . 3 9 1 8 2 , 6 2 8 , 9 4 2 . 8 9
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 5 2 3 , 3 5 0 , 8 9 1 . 7 8 - 2 9 5 , 0 1 1 , 0 8 2 . 2 9
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
本 期 末 1 9 1 , 1 2 0 , 3 4 9 . 3 2 1 0 7 , 7 3 3 , 3 6 1 . 2 6
注 : 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 , 赎 回 含 转 换 出 份 额 。万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 3 1 页 共 5 6 页
7 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 7 1 , 0 4 8 , 5 0 1 . 4 1 9 9 , 1 6 3 , 6 0 4 . 1 3 1 7 0 , 2 1 2 , 1 0 5 . 5 4
本 期 利 润 3 0 , 8 3 8 , 1 0 9 . 7 9 - 2 7 , 8 2 0 , 0 1 1 . 3 1 3 , 0 1 8 , 0 9 8 . 4 8
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 2 7 , 9 3 6 , 3 5 7 . 9 6 - 3 5 , 7 9 0 , 3 2 5 . 5 1 - 6 3 , 7 2 6 , 6 8 3 . 4 7
其 中 : 基 金 申 购 款 5 1 , 5 1 9 , 6 0 0 . 9 5 3 8 , 1 3 9 , 3 5 1 . 3 4 8 9 , 6 5 8 , 9 5 2 . 2 9
基 金 赎 回 款 - 7 9 , 4 5 5 , 9 5 8 . 9 1 - 7 3 , 9 2 9 , 6 7 6 . 8 5 - 1 5 3 , 3 8 5 , 6 3 5 . 7 6
本 期 已 分 配 利 润 - 4 6 , 1 4 9 , 0 8 7 . 9 7 - - 4 6 , 1 4 9 , 0 8 7 . 9 7
本 期 末 2 7 , 8 0 1 , 1 6 5 . 2 7 3 5 , 5 5 3 , 2 6 7 . 3 1 6 3 , 3 5 4 , 4 3 2 . 5 8
7 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 5 5 , 2 8 1 . 9 4 1 4 6 , 9 1 3 . 4 9
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 3 4 7 , 4 0 4 . 9 7 1 , 0 1 8 , 7 9 1 . 8 8
其 他 5 , 5 7 0 . 6 6 1 1 , 1 5 3 . 1 7
合 计 5 0 8 , 2 5 7 . 5 7 1 , 1 7 6 , 8 5 8 . 5 4
7 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 , 1 0 3 , 5 5 0 , 0 2 7 . 3 9 1 , 7 9 3 , 6 7 4 , 8 6 0 . 6 2
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 , 0 6 7 , 7 9 5 , 8 9 0 . 6 5 1 , 6 2 3 , 8 6 4 , 2 7 4 . 9 3
买 卖 股 票 差 价 收 入 3 5 , 7 5 4 , 1 3 6 . 7 4 1 6 9 , 8 1 0 , 5 8 5 . 6 9
7 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 债 券 投 资 收 益 。万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 3 2 页 共 5 6 页
7 . 4 . 7 . 1 4 资产 支持 证券投 资收 益
本 基 金 本 年 度 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 贵金 属投 资收益
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 6 衍生 工具 收益
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 衍 生 工 具 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 7 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 2 , 7 4 4 , 4 0 4 . 0 0 1 , 7 9 3 , 0 6 4 . 2 9
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 2 , 7 4 4 , 4 0 4 . 0 0 1 , 7 9 3 , 0 6 4 . 2 9
7 . 4 . 7 . 1 8 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 2 7 , 8 2 0 , 0 1 1 . 3 1 9 , 8 1 6 , 8 6 8 . 7 4
— — 股 票 投 资 - 2 7 , 8 2 0 , 0 1 1 . 3 1 9 , 8 1 6 , 8 6 8 . 7 4
— — 债 券 投 资 - -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 - 2 7 , 8 2 0 , 0 1 1 . 3 1 9 , 8 1 6 , 8 6 8 . 7 4
7 . 4 . 7 . 1 9 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 3 3 页 共 5 6 页
月 3 1 日 日
基 金 赎 回 费 收 入 3 8 0 , 9 3 9 . 4 0 3 7 0 , 7 6 6 . 9 6
转 换 费 7 , 2 4 7 . 2 5 1 4 , 6 1 4 . 2 4
其 他 1 , 3 8 1 . 5 2 -
合 计 3 8 9 , 5 6 8 . 1 7 3 8 5 , 3 8 1 . 2 0
7 . 4 . 7 . 2 0 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 3 , 2 2 3 , 4 2 9 . 7 7 5 , 2 7 8 , 3 8 8 . 0 7
银 行 间 市 场 交 易 费 用
1 0 . 1 5 -
合 计
3 , 2 2 3 , 4 3 9 . 9 2 5 , 2 7 8 , 3 8 8 . 0 7
7 . 4 . 7 . 2 1 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
审 计 费 用 7 0 , 0 0 0 . 0 0 7 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 1 4 , 4 7 0 . 0 0 1 7 , 0 0 0 . 0 0
上 市 年 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 用 4 , 3 2 3 . 9 6 1 , 0 0 7 . 0 0
结 算 服 务 费 2 3 , 1 0 0 . 0 0 1 8 , 0 0 0 . 0 0
合 计 4 7 1 , 8 9 3 . 9 6 4 6 6 , 0 0 7 . 0 0
7 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
本 基 金 于 资 产 负 债 表 日 之 后 、 年 度 报 告 批 准 报 出 日 之 前 批 准 、 公 告 或 实 施 的 利 润 分 配 的 情 况
如 下 :
根 据 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 3 月 2 2 日 发 布 的 分 红 公 告 , 本 基 金 向 2 0 1 7 年 3 月 2 7 日 在 本 基
金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 基 金 份 额 持 有 人 按 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 8 8 0 0 元 。万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 3 4 页 共 5 6 页
截 至 财 务 报 表 批 准 日 , 除 上 述 利 润 分 配 事 项 及 在 7 . 4 . 6 . 2 营 业 税 、 增 值 税 中 披 露 的 事 项 外 ,
本 基 金 无 其 他 需 要 披 露 的 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 , 基 金 销 售 机 构
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 交 通 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
山 东 省 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
万 家 共 赢 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
上 海 承 方 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 控 制 的 公 司
天 津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
深 圳 前 海 万 家 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 控 制 的 公 司
上 海 万 家 朴 智 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 控 制 的 公 司
注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
中泰证券 1 6 0 , 8 2 6 , 6 4 9 . 4 0 7 . 7 4 % 2 7 9 , 5 1 4 , 0 6 6 . 3 3 8 . 1 2 %
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的 比
例万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 3 5 页 共 5 6 页
中泰证券 8 6 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 6 . 2 7 % - -
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
中泰证券 1 4 9 , 7 7 7 . 0 8 7 . 7 4 % 2 2 , 2 0 7 . 3 7 3 . 8 7 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
中泰证券 2 5 9 , 5 3 0 . 2 7 8 . 2 9 % 2 2 5 , 5 0 9 . 8 5 3 4 . 6 1 %
注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 , 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 证 管 费 、 经 手 费 和
由 券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 。 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本
基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
4 , 5 2 0 , 4 8 8 . 6 6 4 , 6 9 4 , 0 6 2 . 0 5
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
6 5 5 , 8 1 0 . 3 0 6 3 0 , 9 9 8 . 7 8
注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1 . 3 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 1 . 3 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 管 理 费
划 付 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 两 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 , 若 遇 法 定 节 假 日 、万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 3 6 页 共 5 6 页
休 息 日 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
6 9 5 , 4 5 9 . 7 9 7 2 2 , 1 6 3 . 3 8
注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 授 权 基 金 托 管 人 进 行 基 金
托 管 费 自 动 划 付 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 两 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管
人 , 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 银 行 间 同 业 市 场 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券
( 含 回 购 ) 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本 基 金 基 金 管 理 人 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 投 资 本 基 金 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 投 资 本 基 金 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
交通银行 1 0 , 7 7 9 , 0 7 3 . 3 8 1 5 5 , 2 8 1 . 9 4 3 , 1 2 9 , 7 3 8 . 5 4 1 4 6 , 9 1 3 . 4 9
注 : 本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ,
2 0 1 6 年 度 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 3 4 7 , 4 0 4 . 9 7 元 ( 2 0 1 5 年 度 : 人 民 币 1 , 0 1 8 , 7 9 1 . 8 8 元 ) , 2 0 1 6万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 3 7 页 共 5 6 页
年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 4 5 6 , 1 0 5 . 4 9 元 ( 2 0 1 5 年 末 : 人 民 币 1 1 2 , 2 4 6 , 8 9 9 . 5 3 元 ) 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 所 承 销 的 证 券 。
7 . 4 . 1 1 利润 分配 情况
7 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序
号
权 益
登 记 日
除 息 日 每 1 0 份
基 金 份 额 分 红
数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
本 期 利 润 分
配
合 计
备 注
场 内 场 外
1 2 0 1 6 年 0 3
月 2 2 日
2 0 1 6 年 0 3
月 2 3 日
2 0 1 6 年 3
月 2 2 日
1 . 1 0 0 0 3 9 , 5 7 3 , 6 7 4 . 5 7 6 , 5 7 5 , 4 1 3 . 4 0 4 6 , 1 4 9 , 0 8 7 . 9 7
合
计
- - 1 . 1 0 0 0 3 9 , 5 7 3 , 6 7 4 . 5 7 6 , 5 7 5 , 4 1 3 . 4 0 4 6 , 1 4 9 , 0 8 7 . 9 7
7 . 4 . 1 2 期末 ( 2 01 6 年 1 2 月 3 1 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 : 人 民 币 元
7 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 : 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
( 单 位 : 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估
值 总 额
备 注
6 0 3 1 8 6
华正
新材
2 0 1 6 年
1 2 月 2 6
日
2 0 1 7 年
1 月 3
日
新股流通
受限
5 . 3 7 5 . 3 7 1 , 8 7 4 1 0 , 0 6 3 . 3 8 1 0 , 0 6 3 . 3 8 -
3 0 0 5 8 6
美联
新材
2 0 1 6 年
1 2 月 2 6
日
2 0 1 7 年
1 月 4
日
新股流通
受限
9 . 3 0 9 . 3 0 1 , 0 0 6 9 , 3 5 5 . 8 0 9 , 3 5 5 . 8 0 -
6 0 3 0 3 2
德新
交运
2 0 1 6 年
1 2 月 2 7
日
2 0 1 7 年
1 月 5
日
新股流通
受限
5 . 8 1 5 . 8 1 1 , 6 2 8 9 , 4 5 8 . 6 8 9 , 4 5 8 . 6 8 -
3 0 0 5 8 8
熙菱
信息
2 0 1 6 年
1 2 月 2 7
日
2 0 1 7 年
1 月 5
日
新股流通
受限
4 . 9 4 4 . 9 4 1 , 3 8 0 6 , 8 1 7 . 2 0 6 , 8 1 7 . 2 0 -
6 0 3 0 3 5
常熟
汽饰
2 0 1 6 年
1 2 月 2 7
日
2 0 1 7 年
1 月 5
日
新股流通
受限
1 0 . 4 4 1 0 . 4 4 2 , 3 1 6 2 4 , 1 7 9 . 0 4 2 4 , 1 7 9 . 0 4 -
6 0 3 2 2 8
景旺
电子
2 0 1 6 年
1 2 月 2 8
日
2 0 1 7 年
1 月 6
日
新股流通
受限
2 3 . 1 6 2 3 . 1 6 1 , 2 7 8 2 9 , 5 9 8 . 4 8 2 9 , 5 9 8 . 4 8 -
3 0 0 5 8 7
天铁
股份
2 0 1 6 年
1 2 月 2 8
2 0 1 7 年
1 月 5
新股流通
受限
1 4 . 1 1 1 4 . 1 1 1 , 4 3 8 2 0 , 2 9 0 . 1 8 2 0 , 2 9 0 . 1 8 -万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 3 8 页 共 5 6 页
日 日
0 0 2 8 3 8
道恩
股份
2 0 1 6 年
1 2 月 2 8
日
2 0 1 7 年
1 月 6
日
新股流通
受限
1 5 . 2 8 1 5 . 2 8 6 8 2 1 0 , 4 2 0 . 9 6 1 0 , 4 2 0 . 9 6 -
6 0 3 8 7 7
太平
鸟
2 0 1 6 年
1 2 月 2 9
日
2 0 1 7 年
1 月 9
日
新股流通
受限
2 1 . 3 0 2 1 . 3 0 3 , 1 8 0 6 7 , 7 3 4 . 0 0 6 7 , 7 3 4 . 0 0 -
0 0 2 8 4 0
华统
股份
2 0 1 6 年
1 2 月 2 9
日
2 0 1 7 年
1 月 1 0
日
新股流通
受限
6 . 5 5 6 . 5 5 1 , 8 1 4 1 1 , 8 8 1 . 7 0 1 1 , 8 8 1 . 7 0 -
3 0 0 5 8 3
赛托
生物
2 0 1 6 年
1 2 月 2 9
日
2 0 1 7 年
1 月 6
日
新股流通
受限
4 0 . 2 9 4 0 . 2 9 1 , 5 8 2 6 3 , 7 3 8 . 7 8 6 3 , 7 3 8 . 7 8 -
6 0 3 2 6 6
天龙
股份
2 0 1 6 年
1 2 月 3 0
日
2 0 1 7 年
1 月 1 0
日
新股流通
受限
1 4 . 6 3 1 4 . 6 3 1 , 5 6 2 2 2 , 8 5 2 . 0 6 2 2 , 8 5 2 . 0 6 -
6 0 3 6 8 9
皖天
然气
2 0 1 6 年
1 2 月 3 0
日
2 0 1 7 年
1 月 1 0
日
新股流通
受限
7 . 8 7 7 . 8 7 4 , 8 1 9 3 7 , 9 2 5 . 5 3 3 7 , 9 2 5 . 5 3 -
3 0 0 5 9 1
万里
马
2 0 1 6 年
1 2 月 3 0
日
2 0 1 6 年
1 月 8
日
新股流通
受限
3 . 0 7 3 . 0 7 2 , 3 9 7 7 , 3 5 8 . 7 9 7 , 3 5 8 . 7 9 -
7 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌 日
期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 ( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 0 7 5 0 国海证
券
2 0 1 6 年
1 2 月 1 5
日
重大事
项
6 . 9 7 2 0 1 7 年 1
月 2 0 日
6 . 2 7 7 5 2 , 4 5 6 5 , 5 6 9 , 8 2 5 . 8 3 5 , 2 4 4 , 6 1 8 . 3 2 -
6 0 3 1 1 1 康尼机
电
2 0 1 6 年
1 2 月 2 6
日
重大事
项
1 4 . 7 0 - - 1 0 5 , 7 0 0 1 , 4 7 5 , 0 4 3 . 0 0 1 , 5 5 3 , 7 9 0 . 0 0 -
7 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余
额 。万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 3 9 页 共 5 6 页
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 无 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余
额 。
7 . 4 . 1 3 金融 工具 风险及 管理
7 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基
金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 , 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 , 通
过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 将 风 险 管 理 融 入 各 业 务 层 面 , 建 立 了 三 道 防 线 : 以 各 岗 位 目 标 责 任 制 为 基 础 ,
形 成 第 一 道 防 线 ; 通 过 相 关 部 门 、 相 关 岗 位 之 间 相 互 监 督 制 衡 , 形 成 第 二 道 防 线 ; 由 监 察 稽 核 部
门 、 督 察 长 对 各 岗 位 、 各 部 门 、 各 机 构 、 各 项 业 务 实 施 监 督 反 馈 , 形 成 第 三 道 防 线 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信
用 等 级 的 证 券 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 上 市 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不
超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的
证 券 , 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。
本 基 金 的 银 行 存 款 均 存 放 于 信 用 良 好 的 银 行 , 申 购 交 易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资 格 的 金 融 机 构
进 行 。 另 外 , 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ,
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 ,
以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 。
本 基 金 所 持 证 券 均 在 证 券 交 易 所 上 市 , 因 此 , 除 在 附 注 7 . 4 . 1 2 中 列 示 的 本 基 金 于 年 末 持 有 的
流 通 受 限 证 券 外 , 本 报 告 期 末 本 基 金 的 其 他 资 产 均 能 及 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金
融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 , 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 4 0 页 共 5 6 页
例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 所 面 临
的 利 率 风 险 主 要 来 源 于 本 基 金 所 持 有 的 生 息 资 产 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付
金 及 存 出 保 证 金 等 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内
1 - 3 个
月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 0 , 7 7 9 , 0 7 3 . 3 8 - - - - - 1 0 , 7 7 9 , 0 7 3 . 3 8
结 算 备 付 金 4 5 6 , 1 0 5 . 4 9 - - - - - 4 5 6 , 1 0 5 . 4 9
存 出 保 证 金 1 5 3 , 5 5 3 . 0 5 - - - - - 1 5 3 , 5 5 3 . 0 5
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 1 5 9 , 9 4 0 , 8 2 6 . 9 5 1 5 9 , 9 4 0 , 8 2 6 . 9 5
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 5 , 4 5 3 , 6 8 4 . 5 2 5 , 4 5 3 , 6 8 4 . 5 2
应 收 利 息 - - - - - 7 , 6 8 6 . 0 6 7 , 6 8 6 . 0 6
应 收 申 购 款 - - - - - 5 6 , 4 2 6 . 9 6 5 6 , 4 2 6 . 9 6
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 1 1 , 3 8 8 , 7 3 1 . 9 2 - - - - 1 6 5 , 4 5 8 , 6 2 4 . 4 9 1 7 6 , 8 4 7 , 3 5 6 . 4 1
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 4 , 0 3 1 , 6 2 2 . 7 0 4 , 0 3 1 , 6 2 2 . 7 0
应 付 赎 回 款 - - - - - 7 4 , 6 9 2 . 5 6 7 4 , 6 9 2 . 5 6
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 3 0 6 , 4 8 3 . 8 2 3 0 6 , 4 8 3 . 8 2
应 付 托 管 费 - - - - - 4 7 , 1 5 1 . 3 8 4 7 , 1 5 1 . 3 8
应 付 交 易 费 用 - - - - - 5 7 6 , 3 8 5 . 7 1 5 7 6 , 3 8 5 . 7 1
其 他 负 债 - - - - - 7 2 3 , 2 2 6 . 4 0 7 2 3 , 2 2 6 . 4 0
负 债 总 计 - - - - - 5 , 7 5 9 , 5 6 2 . 5 7 5 , 7 5 9 , 5 6 2 . 5 7
利 率 敏 感 度 缺 口 1 1 , 3 8 8 , 7 3 1 . 9 2 - - - - 1 5 9 , 6 9 9 , 0 6 1 . 9 2 1 7 1 , 0 8 7 , 7 9 3 . 8 4
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内
1 - 3 个
月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 3 , 1 2 9 , 7 3 8 . 5 4 - - - - - 3 , 1 2 9 , 7 3 8 . 5 4
结 算 备 付 金 1 1 2 , 2 4 6 , 8 9 9 . 5 3 - - - - - 1 1 2 , 2 4 6 , 8 9 9 . 5 3万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 4 1 页 共 5 6 页
存 出 保 证 金 5 3 7 , 5 0 8 . 2 5 - - - - - 5 3 7 , 5 0 8 . 2 5
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 2 7 6 , 6 9 6 , 6 5 2 . 0 0 2 7 6 , 6 9 6 , 6 5 2 . 0 0
应 收 利 息 - - - - - 5 2 , 2 7 3 . 6 6 5 2 , 2 7 3 . 6 6
应 收 申 购 款 - - - - - 8 1 , 7 8 6 . 4 1 8 1 , 7 8 6 . 4 1
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 1 1 5 , 9 1 4 , 1 4 6 . 3 2 - - - - 2 7 6 , 8 3 0 , 7 1 2 . 0 7 3 9 2 , 7 4 4 , 8 5 8 . 3 9
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - - 6 0 6 , 9 7 1 . 7 0 6 0 6 , 9 7 1 . 7 0
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 4 2 8 , 1 5 3 . 2 0 4 2 8 , 1 5 3 . 2 0
应 付 托 管 费 - - - - - 6 5 , 8 6 9 . 7 4 6 5 , 8 6 9 . 7 4
应 付 交 易 费 用 - - - - - 6 5 1 , 6 0 2 . 1 5 6 5 1 , 6 0 2 . 1 5
其 他 负 债 - - - - - 6 6 4 , 6 5 5 . 4 0 6 6 4 , 6 5 5 . 4 0
负 债 总 计 - - - - - 2 , 4 1 7 , 2 5 2 . 1 9 2 , 4 1 7 , 2 5 2 . 1 9
利 率 敏 感 度 缺 口 1 1 5 , 9 1 4 , 1 4 6 . 3 2 - - - - 2 7 4 , 4 1 3 , 4 5 9 . 8 8 3 9 0 , 3 2 7 , 6 0 6 . 2 0
注 : 该 表 统 计 了 本 基 金 交 易 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值 ,
并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 进 行 了 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 未 持 有 交 易 性 债 券 投 资 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 同 ) , 银 行 存 款 、
结 算 备 付 金 以 及 存 出 保 证 金 均 以 活 期 存 款 利 率 或 相 对 固 定 的 利 率 计 息 , 假 定 利 率 变 动 仅 影 响 该 类
资 产 的 未 来 收 益 , 而 对 其 本 身 的 公 允 价 值 无 重 大 影 响 , 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值
无 重 大 影 响 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 同 ) 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 3 外汇 风险
本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他 价格 风险
本 基 金 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 主 要 系 市 场 价 格 风 险 。 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的
公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 均 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允
价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 , 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持
有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值 占 基 金 公 允 价 值 占 基 金 资万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 4 2 页 共 5 6 页
资 产 净
值 比 例
( % )
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 5 9 , 9 4 0 , 8 2 6 . 9 5 9 3 . 4 8 2 7 6 , 6 9 6 , 6 5 2 . 0 0 7 0 . 8 9
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 5 9 , 9 4 0 , 8 2 6 . 9 5 9 3 . 4 8 2 7 6 , 6 9 6 , 6 5 2 . 0 0 7 0 . 8 9
注 : 本 基 金 投 资 组 合 中 投 资 于 股 票 资 产 的 比 例 为 6 0 % - 9 5 债 券 、 现 金 类 资 产 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基
金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 5 % - 4 0 % , 其 中 , 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比
例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 权 证 占 基 金 资 产 净 值 的 0 - 3 % 。 于 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 面 临 的
整 体 市 场 价 格 风 险 列 示 如 表 中 数 据 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
1 . 本 基 金 的 市 场 价 格 风 险 主 要 源 于 证 券 市 场 的 系 统 性 风 险 , 即 从 长 期 来 看 , 本 基
金 所 投 资 的 证 券 与 业 绩 比 较 基 准 的 变 动 呈 线 性 相 关 , 且 报 告 期 内 的 相 关 系 数 在 资
产 负 债 表 日 后 短 期 内 保 持 不 变 ;
2 . 以 下 分 析 中 , 除 市 场 基 准 发 生 变 动 , 其 他 影 响 基 金 资 产 净 值 的 风 险 变 量 保 持 不
变 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 )
股 票 基 准 指 数 下 降 1 0 0 个 基
点
- 2 , 1 3 0 , 9 0 4 . 5 5 - 2 , 9 8 3 , 3 1 9 . 0 1
股 票 基 准 指 数 上 升 1 0 0 个 基
点
2 , 1 3 0 , 9 0 4 . 5 5 2 , 9 8 3 , 3 1 9 . 0 1
本 基 金 管 理 人 运 用 资 本 - 资 产 定 价 模 型 方 法 对 本 基 金 的 市 场 价 格 风 险 进 行 分 析 。 上 表 为 市 场 价 格 风
险 的 敏 感 性 分 析 , 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 , 证 券 市 场 组 合 的 价 格 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动 时 ,
将 对 基 金 资 产 净 值 产 生 的 影 响 。
7 . 4 . 1 4 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
7 . 4 . 1 4 . 1 公允 价值
7 . 4 . 1 4 . 1 . 1 不以 公允 价值计 量的 金融工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 款
项 以 及 其 他 金 融 负 债 , 其 因 剩 余 期 限 不 长 , 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 。万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 4 3 页 共 5 6 页
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 以公 允价 值计量 的金 融工具
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 1 各层 次金 融工具 公允 价值
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1 5 2 , 8 1 0 , 7 4 4 . 0 5 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 7 , 1 3 0 , 0 8 2 . 9 0 元 ,
无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 。 ( 于 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当
期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 2 0 9 , 1 2 8 , 4 6 8 . 7 8 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人
民 币 6 7 , 5 6 8 , 1 8 3 . 2 2 元 , 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 。 )
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 2 公允 价值 所属层 次间 的重大 变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ,
本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 不 将 相 关 股 票 的 公 允 价
值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 , 确 定 相 关
股 票 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 。
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 3 第三 层次 公允价 值余 额和本 期变动 金额
本 基 金 于 本 报 告 期 初 未 持 有 公 允 价 值 归 属 于 第 三 层 次 的 金 融 工 具 , 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度
可 比 期 间 未 发 生 第 三 层 次 公 允 价 值 转 入 转 出 情 况 。
7 . 4 . 1 4 . 2 承诺 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 承 诺 事 项 。
7 . 4 . 1 4 . 3 其他 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 权 益 投 资 1 5 9 , 9 4 0 , 8 2 6 . 9 5 9 0 . 4 4
其 中 : 股 票 1 5 9 , 9 4 0 , 8 2 6 . 9 5 9 0 . 4 4
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 4 4 页 共 5 6 页
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 1 , 2 3 5 , 1 7 8 . 8 7 6 . 3 5
7 其 他 各 项 资 产 5 , 6 7 1 , 3 5 0 . 5 9 3 . 2 1
8 合 计 1 7 6 , 8 4 7 , 3 5 6 . 4 1 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
8 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 6 , 7 9 3 , 7 4 2 . 7 0 3 . 9 7
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 1 1 7 , 1 0 9 , 9 5 5 . 1 6 6 8 . 4 5
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
1 2 , 4 0 9 , 2 1 6 . 8 1 7 . 2 5
E
建 筑 业 5 , 4 0 2 , 7 4 1 . 8 9 3 . 1 6
F
批 发 和 零 售 业 2 , 5 6 3 , 2 5 7 . 9 5 1 . 5 0
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 9 , 4 5 8 . 6 8 0 . 0 1
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
2 4 1 , 6 9 2 . 2 0 0 . 1 4
J
金 融 业 5 , 2 4 4 , 6 1 8 . 3 2 3 . 0 7
K
房 地 产 业 1 0 , 1 6 6 , 1 4 3 . 2 4 5 . 9 4
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 1 5 9 , 9 4 0 , 8 2 6 . 9 5 9 3 . 4 8万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 4 5 页 共 5 6 页
8 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 6 0 0 0 2 1 上 海 电 力 1 , 0 1 9 , 0 5 2 1 2 , 3 7 1 , 2 9 1 . 2 8 7 . 2 3
2 6 0 0 9 9 0 四 创 电 子 8 4 , 0 0 0 6 , 1 0 6 , 8 0 0 . 0 0 3 . 5 7
3 0 0 2 4 5 8 益 生 股 份 1 7 3 , 5 1 3 5 , 9 6 8 , 8 4 7 . 2 0 3 . 4 9
4 0 0 2 0 5 3 云 南 能 投 2 9 8 , 4 3 1 5 , 7 2 6 , 8 9 0 . 8 9 3 . 3 5
5 6 0 0 3 2 9 中 新 药 业 3 2 4 , 1 0 0 5 , 6 5 2 , 3 0 4 . 0 0 3 . 3 0
6 0 0 2 6 3 0 华 西 能 源 4 4 5 , 8 9 6 5 , 4 9 7 , 8 9 7 . 6 8 3 . 2 1
7 6 0 0 2 4 0 华 业 资 本 5 1 1 , 3 2 6 5 , 4 9 1 , 6 4 1 . 2 4 3 . 2 1
8 6 0 0 5 9 6 新 安 股 份 5 2 7 , 8 9 6 5 , 4 0 5 , 6 5 5 . 0 4 3 . 1 6
9 3 0 0 1 0 9 新 开 源 1 0 9 , 7 9 5 5 , 3 7 1 , 1 7 1 . 4 0 3 . 1 4
1 0 3 0 0 0 8 3 劲 胜 精 密 7 2 7 , 3 0 0 5 , 3 4 5 , 6 5 5 . 0 0 3 . 1 2
1 1 0 0 0 7 5 0 国 海 证 券 7 5 2 , 4 5 6 5 , 2 4 4 , 6 1 8 . 3 2 3 . 0 7
1 2 0 0 0 0 5 9 华 锦 股 份 3 4 6 , 5 9 4 4 , 1 2 4 , 4 6 8 . 6 0 2 . 4 1
1 3 3 0 0 2 3 2 洲 明 科 技 2 6 6 , 9 8 5 3 , 9 8 3 , 4 1 6 . 2 0 2 . 3 3
1 4 3 0 0 3 7 0 安 控 科 技 4 2 1 , 8 0 0 3 , 8 9 7 , 4 3 2 . 0 0 2 . 2 8
1 5 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 2 7 6 , 5 0 0 3 , 8 4 3 , 3 5 0 . 0 0 2 . 2 5
1 6 3 0 0 3 0 3 聚 飞 光 电 4 3 4 , 8 0 0 3 , 8 3 4 , 9 3 6 . 0 0 2 . 2 4
1 7 6 0 0 3 6 5 通 葡 股 份 3 4 0 , 2 6 0 3 , 8 2 1 , 1 1 9 . 8 0 2 . 2 3
1 8 6 0 0 6 6 4 哈 药 股 份 4 4 0 , 7 0 0 3 , 7 8 1 , 2 0 6 . 0 0 2 . 2 1
1 9 6 0 3 9 6 8 醋 化 股 份 1 4 6 , 6 0 0 3 , 5 5 6 , 5 1 6 . 0 0 2 . 0 8
2 0 6 0 0 1 6 0 巨 化 股 份 3 1 1 , 6 3 6 3 , 2 9 7 , 1 0 8 . 8 8 1 . 9 3
2 1 6 0 0 1 4 1 兴 发 集 团 2 1 1 , 4 0 0 3 , 2 1 5 , 3 9 4 . 0 0 1 . 8 8
2 2 6 0 0 0 9 6 云 天 化 3 1 6 , 1 0 0 2 , 9 9 9 , 7 8 9 . 0 0 1 . 7 5
2 3 6 0 0 9 6 3 岳 阳 林 纸 3 5 2 , 8 4 7 2 , 8 8 2 , 7 5 9 . 9 9 1 . 6 8
2 4 3 0 0 2 3 3 金 城 医 药 1 1 7 , 1 0 0 2 , 8 5 3 , 7 2 7 . 0 0 1 . 6 7
2 5 0 0 2 4 8 8 金 固 股 份 1 6 4 , 3 8 0 2 , 7 2 8 , 7 0 8 . 0 0 1 . 5 9
2 6 6 0 0 6 6 7 太 极 实 业 3 4 0 , 1 5 7 2 , 6 2 2 , 6 1 0 . 4 7 1 . 5 3
2 7 0 0 2 5 8 9 瑞 康 医 药 7 8 , 9 9 1 2 , 5 6 3 , 2 5 7 . 9 5 1 . 5 0
2 8 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 7 4 , 6 9 7 2 , 4 6 5 , 0 0 1 . 0 0 1 . 4 4
2 9 6 0 0 4 0 9 三 友 化 工 2 5 9 , 1 0 0 2 , 4 3 2 , 9 4 9 . 0 0 1 . 4 2
3 0 6 0 0 6 4 1 万 业 企 业 1 9 3 , 2 0 0 2 , 3 8 7 , 9 5 2 . 0 0 1 . 4 0
3 1 0 0 2 0 0 4 华 邦 健 康 2 6 1 , 1 0 0 2 , 3 6 8 , 1 7 7 . 0 0 1 . 3 8
3 2 6 0 0 4 5 8 时 代 新 材 1 6 3 , 8 0 0 2 , 3 1 7 , 7 7 0 . 0 0 1 . 3 5
3 3 3 0 0 1 1 9 瑞 普 生 物 1 3 3 , 4 0 0 2 , 2 9 3 , 1 4 6 . 0 0 1 . 3 4
3 4 6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 1 9 4 , 6 0 0 2 , 2 8 6 , 5 5 0 . 0 0 1 . 3 4万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 4 6 页 共 5 6 页
3 5 6 0 0 0 3 8 中 直 股 份 3 7 , 5 0 0 1 , 8 1 5 , 7 5 0 . 0 0 1 . 0 6
3 6 0 0 2 5 3 9 云 图 控 股 1 6 2 , 4 0 0 1 , 7 9 6 , 1 4 4 . 0 0 1 . 0 5
3 7 6 0 0 9 6 7 北 方 创 业 1 3 0 , 7 0 0 1 , 7 7 3 , 5 9 9 . 0 0 1 . 0 4
3 8 3 0 0 1 9 7 铁 汉 生 态 1 3 6 , 6 2 4 1 , 7 3 2 , 3 9 2 . 3 2 1 . 0 1
3 9 0 0 2 5 8 8 史 丹 利 1 4 5 , 9 0 0 1 , 6 5 5 , 9 6 5 . 0 0 0 . 9 7
4 0 6 0 3 1 1 1 康 尼 机 电 1 0 5 , 7 0 0 1 , 5 5 3 , 7 9 0 . 0 0 0 . 9 1
4 1 3 0 0 1 5 6 神 雾 环 保 6 1 , 2 0 0 1 , 5 3 0 , 6 1 2 . 0 0 0 . 8 9
4 2 6 0 0 8 0 3 新 奥 股 份 1 0 2 , 4 0 0 1 , 4 6 0 , 2 2 4 . 0 0 0 . 8 5
4 3 6 0 0 5 0 2 安 徽 水 利 1 4 0 , 6 0 0 1 , 4 0 3 , 1 8 8 . 0 0 0 . 8 2
4 4 6 0 0 0 6 8 葛 洲 坝 1 2 3 , 5 8 9 1 , 1 3 5 , 7 8 2 . 9 1 0 . 6 6
4 5 6 0 0 8 2 0 隧 道 股 份 1 0 1 , 3 4 3 1 , 1 1 5 , 7 8 6 . 4 3 0 . 6 5
4 6 0 0 0 9 0 2 新 洋 丰 9 6 , 7 0 0 1 , 0 8 8 , 8 4 2 . 0 0 0 . 6 4
4 7 0 0 2 2 1 7 合 力 泰 5 9 , 1 6 1 1 , 0 5 8 , 9 8 1 . 9 0 0 . 6 2
4 8 0 0 2 2 3 4 民 和 股 份 3 8 , 2 2 5 8 2 4 , 8 9 5 . 5 0 0 . 4 8
4 9 6 0 0 9 9 6 贵 广 网 络 1 2 , 5 0 0 2 3 4 , 8 7 5 . 0 0 0 . 1 4
5 0 6 0 3 8 2 3 百 合 花 3 , 7 6 2 1 2 3 , 1 6 7 . 8 8 0 . 0 7
5 1 6 0 3 2 9 8 杭 叉 集 团 3 , 6 4 1 8 8 , 4 0 3 . 4 8 0 . 0 5
5 2 6 0 3 5 7 7 汇 金 通 2 , 4 6 0 6 9 , 6 4 2 . 6 0 0 . 0 4
5 3 6 0 3 2 1 8 日 月 股 份 1 , 6 5 2 6 8 , 8 0 5 . 8 0 0 . 0 4
5 4 6 0 3 8 7 7 太 平 鸟 3 , 1 8 0 6 7 , 7 3 4 . 0 0 0 . 0 4
5 5 3 0 0 5 8 3 赛 托 生 物 1 , 5 8 2 6 3 , 7 3 8 . 7 8 0 . 0 4
5 6 0 0 2 8 2 6 易 明 医 药 2 , 1 8 1 5 7 , 3 1 6 . 6 8 0 . 0 3
5 7 6 0 3 4 1 6 信 捷 电 气 1 , 0 7 6 5 3 , 8 8 6 . 0 8 0 . 0 3
5 8 0 0 2 8 3 3 弘 亚 数 控 2 , 7 4 3 4 8 , 3 3 1 . 6 6 0 . 0 3
5 9 6 0 3 0 5 8 永 吉 股 份 3 , 8 6 9 4 2 , 6 7 5 . 0 7 0 . 0 2
6 0 6 0 3 6 8 9 皖 天 然 气 4 , 8 1 9 3 7 , 9 2 5 . 5 3 0 . 0 2
6 1 3 0 0 5 8 2 英 飞 特 1 , 3 5 9 3 5 , 1 5 7 . 3 3 0 . 0 2
6 2 6 0 3 8 8 6 元 祖 股 份 1 , 8 0 5 3 1 , 9 4 8 . 5 0 0 . 0 2
6 3 6 0 3 2 2 8 景 旺 电 子 1 , 2 7 8 2 9 , 5 9 8 . 4 8 0 . 0 2
6 4 6 0 3 2 3 9 浙 江 仙 通 9 2 4 2 9 , 0 5 9 . 8 0 0 . 0 2
6 5 0 0 2 8 3 5 同 为 股 份 1 , 1 2 6 2 4 , 2 2 0 . 2 6 0 . 0 1
6 6 6 0 3 0 3 5 常 熟 汽 饰 2 , 3 1 6 2 4 , 1 7 9 . 0 4 0 . 0 1
6 7 6 0 3 2 6 6 天 龙 股 份 1 , 5 6 2 2 2 , 8 5 2 . 0 6 0 . 0 1
6 8 3 0 0 5 8 7 天 铁 股 份 1 , 4 3 8 2 0 , 2 9 0 . 1 8 0 . 0 1
6 9 6 0 3 9 2 9 亚 翔 集 成 2 , 1 9 3 1 5 , 5 9 2 . 2 3 0 . 0 1
7 0 0 0 2 8 4 0 华 统 股 份 1 , 8 1 4 1 1 , 8 8 1 . 7 0 0 . 0 1
7 1 0 0 2 8 3 8 道 恩 股 份 6 8 2 1 0 , 4 2 0 . 9 6 0 . 0 1
7 2 6 0 3 1 8 6 华 正 新 材 1 , 8 7 4 1 0 , 0 6 3 . 3 8 0 . 0 1
7 3 6 0 3 0 3 2 德 新 交 运 1 , 6 2 8 9 , 4 5 8 . 6 8 0 . 0 1万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 4 7 页 共 5 6 页
7 4 3 0 0 5 8 6 美 联 新 材 1 , 0 0 6 9 , 3 5 5 . 8 0 0 . 0 1
7 5 3 0 0 5 9 1 万 里 马 2 , 3 9 7 7 , 3 5 8 . 7 9 0 . 0 0
7 6 3 0 0 5 8 8 熙 菱 信 息 1 , 3 8 0 6 , 8 1 7 . 2 0 0 . 0 0
8 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
8 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基 金 资产净 值 2%或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 3 1 , 1 9 6 , 9 0 2 . 5 4 7 . 9 9
2 6 0 1 6 6 9 中 国 电 建 2 6 , 2 5 0 , 2 8 9 . 6 1 6 . 7 3
3 0 0 2 4 5 8 益 生 股 份 2 5 , 0 8 9 , 7 2 3 . 3 5 6 . 4 3
4 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 2 4 , 5 1 8 , 8 5 1 . 0 0 6 . 2 8
5 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 2 2 , 1 3 5 , 1 7 3 . 0 4 5 . 6 7
6 6 0 0 1 6 0 巨 化 股 份 1 9 , 9 1 4 , 1 1 3 . 8 3 5 . 1 0
7 0 0 0 4 0 2 金 融 街 1 9 , 7 2 7 , 9 3 8 . 6 4 5 . 0 5
8 0 0 0 5 0 3 海 虹 控 股 1 5 , 6 7 5 , 9 1 4 . 9 6 4 . 0 2
9 6 0 1 1 0 6 中 国 一 重 1 5 , 6 4 5 , 9 6 5 . 7 4 4 . 0 1
1 0 0 0 2 4 8 1 双 塔 食 品 1 4 , 8 5 3 , 3 8 9 . 0 9 3 . 8 1
1 1 6 0 0 0 2 1 上 海 电 力 1 4 , 7 7 1 , 6 8 9 . 7 2 3 . 7 8
1 2 6 0 0 3 1 8 新 力 金 融 1 4 , 6 4 2 , 5 6 2 . 0 3 3 . 7 5
1 3 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 1 3 , 9 1 2 , 4 4 6 . 9 5 3 . 5 6
1 4 0 0 2 4 5 0 康 得 新 1 3 , 9 1 0 , 6 7 9 . 7 5 3 . 5 6
1 5 6 0 0 1 6 9 太 原 重 工 1 3 , 7 8 4 , 5 4 8 . 3 0 3 . 5 3
1 6 0 0 0 7 5 0 国 海 证 券 1 3 , 5 2 4 , 9 7 4 . 6 7 3 . 4 7
1 7 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 1 3 , 4 9 1 , 2 4 4 . 4 4 3 . 4 6
1 8 3 0 0 4 5 0 先 导 智 能 1 2 , 8 5 4 , 0 1 7 . 0 7 3 . 2 9
1 9 6 0 0 5 9 6 新 安 股 份 1 2 , 7 1 7 , 3 8 9 . 0 8 3 . 2 6
2 0 6 0 1 1 9 9 江 南 水 务 1 2 , 6 2 2 , 8 5 2 . 0 0 3 . 2 3
2 1 0 0 2 0 6 8 黑 猫 股 份 1 2 , 4 8 2 , 4 4 9 . 7 0 3 . 2 0
2 2 3 0 0 1 0 9 新 开 源 1 2 , 4 5 4 , 4 1 8 . 0 6 3 . 1 9
2 3 6 0 0 8 7 2 中 炬 高 新 1 2 , 4 3 2 , 9 2 9 . 1 4 3 . 1 9
2 4 6 0 0 9 6 5 福 成 股 份 1 2 , 2 6 2 , 2 1 0 . 8 8 3 . 1 4
2 5 6 0 0 8 8 9 南 京 化 纤 1 2 , 0 0 7 , 8 7 4 . 9 3 3 . 0 8
2 6 0 0 0 9 2 8 中 钢 国 际 1 1 , 6 6 7 , 1 4 5 . 5 5 2 . 9 9万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 4 8 页 共 5 6 页
2 7 0 0 0 5 9 0 启 迪 古 汉 1 1 , 6 6 3 , 3 9 3 . 2 9 2 . 9 9
2 8 6 0 0 3 9 2 盛 和 资 源 1 1 , 5 7 6 , 1 0 0 . 8 0 2 . 9 7
2 9 3 0 0 1 9 7 铁 汉 生 态 1 1 , 3 3 5 , 1 2 3 . 4 2 2 . 9 0
3 0 6 0 0 2 4 0 华 业 资 本 1 1 , 3 0 9 , 5 2 2 . 6 6 2 . 9 0
3 1 6 0 0 0 6 8 葛 洲 坝 1 1 , 0 8 9 , 3 0 8 . 6 4 2 . 8 4
3 2 0 0 2 4 8 8 金 固 股 份 1 0 , 9 9 4 , 1 3 0 . 9 5 2 . 8 2
3 3 3 0 0 4 0 9 道 氏 技 术 1 0 , 9 0 0 , 5 1 5 . 0 0 2 . 7 9
3 4 6 0 0 3 2 5 华 发 股 份 1 0 , 8 6 0 , 1 3 3 . 6 6 2 . 7 8
3 5 6 0 0 4 1 8 江 淮 汽 车 1 0 , 6 8 1 , 5 8 8 . 9 5 2 . 7 4
3 6 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 1 0 , 3 7 9 , 3 7 6 . 6 9 2 . 6 6
3 7 0 0 0 6 5 6 金 科 股 份 1 0 , 2 4 6 , 2 2 9 . 2 1 2 . 6 3
3 8 0 0 0 6 6 9 金 鸿 能 源 9 , 7 3 2 , 4 7 3 . 1 7 2 . 4 9
3 9 6 0 1 0 0 9 南 京 银 行 9 , 6 8 3 , 3 9 5 . 5 5 2 . 4 8
4 0 0 0 0 4 8 8 晨 鸣 纸 业 8 , 9 3 7 , 5 2 8 . 0 0 2 . 2 9
4 1 0 0 2 5 8 6 围 海 股 份 8 , 9 0 0 , 3 7 6 . 9 8 2 . 2 8
4 2 0 0 2 3 2 6 永 太 科 技 8 , 1 3 4 , 5 0 9 . 7 6 2 . 0 8
4 3 0 0 0 0 5 9 华 锦 股 份 8 , 0 5 0 , 2 1 9 . 2 1 2 . 0 6
注 : 本 项 买 入 金 额 均 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基 金 资产净 值 2%或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 2 6 2 4 完 美 世 界 3 6 , 1 4 3 , 9 2 2 . 4 5 9 . 2 6
2 0 0 2 1 7 4 游 族 网 络 3 5 , 5 5 2 , 9 8 1 . 3 3 9 . 1 1
3 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 2 9 , 8 7 6 , 3 7 4 . 8 1 7 . 6 5
4 6 0 1 6 6 9 中 国 电 建 2 6 , 1 2 8 , 5 2 9 . 0 2 6 . 6 9
5 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 2 5 , 7 0 0 , 3 5 0 . 6 4 6 . 5 8
6 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 2 2 , 7 6 1 , 8 3 2 . 5 8 5 . 8 3
7 0 0 0 4 0 2 金 融 街 2 1 , 4 4 6 , 6 0 0 . 7 6 5 . 4 9
8 6 0 0 3 1 8 新 力 金 融 1 9 , 1 5 6 , 3 7 2 . 2 7 4 . 9 1
9 6 0 0 1 6 0 巨 化 股 份 1 7 , 1 1 3 , 0 3 4 . 1 9 4 . 3 8
1 0 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 1 6 , 8 1 1 , 7 6 4 . 4 5 4 . 3 1
1 1 0 0 2 4 5 8 益 生 股 份 1 6 , 7 3 5 , 8 5 5 . 1 9 4 . 2 9
1 2 0 0 2 0 6 8 黑 猫 股 份 1 6 , 2 8 9 , 5 5 3 . 0 0 4 . 1 7
1 3 0 0 2 4 5 0 康 得 新 1 5 , 8 2 6 , 7 5 1 . 3 1 4 . 0 5
1 4 0 0 0 5 0 3 海 虹 控 股 1 5 , 4 5 0 , 1 9 2 . 9 5 3 . 9 6万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 4 9 页 共 5 6 页
1 5 6 0 0 0 6 8 葛 洲 坝 1 4 , 9 9 6 , 8 9 9 . 6 2 3 . 8 4
1 6 0 0 2 4 8 1 双 塔 食 品 1 4 , 6 4 0 , 2 8 3 . 8 0 3 . 7 5
1 7 3 0 0 4 5 0 先 导 智 能 1 4 , 6 3 7 , 3 6 6 . 8 0 3 . 7 5
1 8 6 0 0 9 6 5 福 成 股 份 1 4 , 4 6 6 , 0 8 6 . 6 4 3 . 7 1
1 9 0 0 0 5 1 3 丽 珠 集 团 1 4 , 3 1 7 , 3 9 5 . 2 9 3 . 6 7
2 0 0 0 0 9 1 0 大 亚 圣 象 1 4 , 2 0 3 , 1 1 2 . 7 3 3 . 6 4
2 1 6 0 0 8 8 9 南 京 化 纤 1 3 , 7 6 7 , 1 8 6 . 5 1 3 . 5 3
2 2 0 0 0 5 3 0 大 冷 股 份 1 3 , 5 4 4 , 7 6 2 . 6 8 3 . 4 7
2 3 6 0 0 8 7 2 中 炬 高 新 1 3 , 4 2 7 , 5 1 5 . 8 6 3 . 4 4
2 4 0 0 2 1 5 9 三 特 索 道 1 3 , 1 2 5 , 6 7 4 . 0 5 3 . 3 6
2 5 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 1 3 , 1 0 8 , 5 1 5 . 1 2 3 . 3 6
2 6 6 0 1 1 0 6 中 国 一 重 1 2 , 8 6 4 , 1 6 5 . 1 2 3 . 3 0
2 7 0 0 2 5 7 2 索 菲 亚 1 2 , 6 2 9 , 4 8 2 . 2 4 3 . 2 4
2 8 6 0 0 3 9 2 盛 和 资 源 1 2 , 3 2 2 , 0 4 7 . 1 5 3 . 1 6
2 9 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 1 2 , 0 9 1 , 1 9 4 . 9 5 3 . 1 0
3 0 3 0 0 1 9 7 铁 汉 生 态 1 1 , 8 8 9 , 3 5 7 . 6 8 3 . 0 5
3 1 6 0 0 6 4 7 同 达 创 业 1 1 , 4 3 8 , 2 5 8 . 9 8 2 . 9 3
3 2 0 0 0 6 5 6 金 科 股 份 1 1 , 3 4 8 , 7 9 3 . 2 1 2 . 9 1
3 3 6 0 0 1 6 9 太 原 重 工 1 1 , 2 4 6 , 9 5 4 . 2 0 2 . 8 8
3 4 6 0 1 1 9 9 江 南 水 务 1 1 , 2 2 4 , 2 2 1 . 6 2 2 . 8 8
3 5 6 0 0 2 9 8 安 琪 酵 母 1 1 , 2 2 0 , 6 3 0 . 7 0 2 . 8 7
3 6 6 0 0 3 2 5 华 发 股 份 1 1 , 1 7 8 , 6 6 8 . 0 5 2 . 8 6
3 7 0 0 0 5 9 0 启 迪 古 汉 1 1 , 1 4 6 , 2 3 8 . 1 4 2 . 8 6
3 8 6 0 0 3 7 3 中 文 传 媒 1 1 , 0 7 9 , 2 8 8 . 2 4 2 . 8 4
3 9 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 1 1 , 0 6 9 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 4
4 0 6 0 0 1 3 8 中 青 旅 1 0 , 5 0 6 , 3 0 0 . 1 0 2 . 6 9
4 1 0 0 0 9 2 8 中 钢 国 际 1 0 , 3 5 6 , 0 4 4 . 8 1 2 . 6 5
4 2 0 0 0 6 6 9 金 鸿 能 源 1 0 , 2 1 8 , 9 0 8 . 4 1 2 . 6 2
4 3 0 0 0 4 8 8 晨 鸣 纸 业 9 , 8 6 8 , 3 2 2 . 9 6 2 . 5 3
4 4 0 0 2 5 8 6 围 海 股 份 9 , 7 3 9 , 3 4 2 . 2 7 2 . 5 0
4 5 0 0 0 9 3 2 华 菱 钢 铁 9 , 7 2 1 , 8 8 5 . 0 0 2 . 4 9
4 6 3 0 0 2 9 1 华 录 百 纳 9 , 6 1 1 , 4 2 2 . 5 6 2 . 4 6
4 7 6 0 0 4 1 8 江 淮 汽 车 9 , 4 0 1 , 7 9 7 . 0 5 2 . 4 1
4 8 6 0 1 0 0 9 南 京 银 行 9 , 1 3 9 , 0 9 6 . 9 6 2 . 3 4
4 9 3 0 0 4 0 9 道 氏 技 术 9 , 0 0 3 , 3 3 3 . 8 4 2 . 3 1
5 0 0 0 2 0 7 1 长 城 影 视 8 , 9 6 1 , 5 0 6 . 7 2 2 . 3 0
5 1 0 0 2 0 7 0 众 和 股 份 8 , 7 9 2 , 0 3 7 . 4 5 2 . 2 5
5 2 0 0 2 3 2 6 永 太 科 技 8 , 5 7 2 , 7 8 1 . 9 6 2 . 2 0万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 5 0 页 共 5 6 页
5 3 6 0 1 0 9 8 中 南 传 媒 8 , 0 1 7 , 3 3 1 . 3 6 2 . 0 5
5 4 0 0 2 0 4 7 宝 鹰 股 份 7 , 8 9 7 , 2 2 8 . 8 7 2 . 0 2
注 : 本 项 卖 出 金 额 均 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 9 7 8 , 8 6 0 , 0 7 6 . 9 1
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1 , 1 0 3 , 5 5 0 , 0 2 7 . 3 9
注 : 本 项 买 入 金 额 均 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 本 项 卖
出 金 额 均 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 债 券 。
8 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 债 券 。
8 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
根 据 基 金 合 同 , 本 基 金 暂 不 可 投 资 于 股 指 期 货 。
8 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
根 据 基 金 合 同 , 本 基 金 暂 不 可 投 资 于 国 债 期 货 。
8 . 1 2 投资 组合 报告附 注
8 . 1 2 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 , 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
也 不 存 在 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 5 1 页 共 5 6 页
8 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
8 . 1 2 . 3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 5 3 , 5 5 3 . 0 5
2 应 收 证 券 清 算 款 5 , 4 5 3 , 6 8 4 . 5 2
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 7 , 6 8 6 . 0 6
5 应 收 申 购 款 5 6 , 4 2 6 . 9 6
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 5 , 6 7 1 , 3 5 0 . 5 9
8 . 1 2 . 4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
1 5 , 7 1 4 1 2 , 1 6 2 . 4 3 5 , 5 9 1 , 7 2 0 . 6 1 2 . 9 3 % 1 8 5 , 5 2 8 , 6 2 8 . 7 1 9 7 . 0 7 %
9 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额
比 例
1 王 明 瑞 1 , 5 0 4 , 2 9 9 . 0 0 1 1 . 2 8 %
2 高 德 荣 4 6 1 , 9 7 1 . 0 0 3 . 4 6 %
3 陈 明 杰 3 0 0 , 2 1 0 . 0 0 2 . 2 5 %万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 5 2 页 共 5 6 页
4 胡 培 安 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 0 %
5 高 旺 1 8 5 , 2 0 0 . 0 0 1 . 3 9 %
6 胡 薇 1 7 7 , 4 1 0 . 0 0 1 . 3 3 %
7 钱 霞 琴 1 6 8 , 4 9 5 . 0 0 1 . 2 6 %
8 杨 易 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 2 0 %
9 戴 华 1 5 7 , 6 0 0 . 0 0 1 . 1 8 %
1 0 唐 进 宇 1 5 1 , 4 0 2 . 0 0 1 . 1 4 %
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
7 5 7 . 3 7 0 . 0 0 %
9 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 0 5 年 7 月 1 5 日 ) 基 金 份 额 总 额
3 0 9 , 9 5 8 , 6 1 3 . 2 4
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 9 0 , 4 8 8 , 8 6 4 . 7 1
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 3 2 3 , 9 8 2 , 3 7 6 . 3 9
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 5 2 3 , 3 5 0 , 8 9 1 . 7 8
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ) -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 9 1 , 1 2 0 , 3 4 9 . 3 2
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 5 3 页 共 5 6 页
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
基 金 管 理 人 :
总 经 理 变 更 : 2 0 1 6 年 7 月 2 9 日 , 本 公 司 发 布 公 告 , 聘 任 经 晓 云 为 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 总
经 理 , 同 时 方 一 天 不 再 兼 任 本 公 司 总 经 理 , 继 续 担 任 本 公 司 董 事 长 。
基 金 经 理 变 更 :
2 0 1 6 年 1 0 月 2 8 日 本 公 司 发 布 公 告 , 原 基 金 经 理 莫 海 波 因 个 人 原 因 , 不 再 担 任 本 基 金 基 金 经
理 。
2 0 1 6 年 3 月 2 3 日 本 公 司 发 布 公 告 , 聘 任 孙 远 慧 为 本 基 金 基 金 经 理 。 与 原 基 金 经 理 莫 海 波 共
同 管 理 本 基 金 。
2 0 1 6 年 1 月 2 3 日 本 公 司 发 布 公 告 , 原 基 金 经 理 章 恒 因 个 人 原 因 , 不 再 担 任 本 基 金 基 金 经 理 ,
由 莫 海 波 基 金 管 理 本 基 金 。
基 金 托 管 人 :
本 报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
报 告 期 期 内 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
自 2 0 0 9 年 4 月 起 , 本 基 金 聘 请 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 。
本 基 金 2 0 1 6 年 度 需 向 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 支 付 审 计 费 7 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 的 情 况 。
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称 交 易 单 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 5 4 页 共 5 6 页
数 量
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
海通证券 1 7 9 4 , 7 9 6 , 7 2 0 . 8 9 3 8 . 2 6 % 7 5 6 , 0 9 1 . 0 8 3 9 . 0 6 % -
广发证券 1 4 5 3 , 5 4 4 , 4 1 9 . 1 9 2 1 . 8 4 % 4 2 2 , 3 8 6 . 9 6 2 1 . 8 2 % -
银河证券 2 3 8 2 , 9 7 9 , 4 6 3 . 5 8 1 8 . 4 4 % 3 4 1 , 8 5 1 . 5 6 1 7 . 6 6 % -
兴业证券 1 2 3 5 , 8 3 7 , 6 5 4 . 4 6 1 1 . 3 5 % 2 1 9 , 6 3 5 . 2 4 1 1 . 3 5 % -
中泰证券 1 1 6 0 , 8 2 6 , 6 4 9 . 4 0 7 . 7 4 % 1 4 9 , 7 7 7 . 0 8 7 . 7 4 % -
华福证券 1 4 4 , 1 9 6 , 6 9 2 . 3 9 2 . 1 3 % 4 1 , 1 6 0 . 1 1 2 . 1 3 % -
东方证券 1 4 , 9 5 7 , 2 7 2 . 0 0 0 . 2 4 % 4 , 7 1 5 . 8 9 0 . 2 4 % -
江南证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注 : 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》
( 证 监 基 字 [ 2 0 0 7 ] 4 8 号 ) 的 有 关 规 定 要 求 , 我 公 司 在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状
况 、 研 究 水 平 后 , 向 多 家 券 商 租 用 了 基 金 专 用 交 易 席 位 。
1 、 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 标 准 如 下 :
( 1 ) 经 营 行 为 稳 健 规 范 , 内 控 制 度 健 全 , 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ;
( 2 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ;
( 3 ) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平 , 包 括 但 不 限 于 : 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力 , 能
及 时 、 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行 业 及 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信
息 服 务 ; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 , 提 供 专 门 研 究 报 告 , 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能
力 ; 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展 , 投 资 信 息 的 交 流 以 及 其 他 方 面 业 务 的 开 展 提 供 良 好 的 服 务 和 支
持 。
2 、 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 程 序 如 下 :
( 1 ) 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 。
( 2 ) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 席 位 租 用 协 议 。
3 、 基 金 专 用 交 易 席 位 的 变 更 情 况 :
无 。万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 5 5 页 共 5 6 页
1 1 . 7 . 2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - 9 8 8 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 . 0 1 % - -
银河证券 - - 1 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 8 % - -
兴业证券 - - 1 , 2 2 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 7 . 2 4 % - -
中泰证券 - - 8 6 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 6 . 2 7 % - -
华福证券 - - 8 2 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 0 % - -
东方证券 - - - - - -
江南证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 万 家 公 用 事 业 行 业 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 发 行 及 募 集 的 文 件 。
2 、 《 万 家 行 业 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 。
3 、 《 万 家 行 业 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 托 管 协 议 》 。
4 、 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程 。
5 、 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 基 金 净 值 、 季 度 报 告 、 更 新 招 募 说 明 书 及
其 他 临 时 公 告 。
6 、 万 家 行 业 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 6 年 年 度 报 告 原 文 。
1 2 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 : h t t p : / / w w w . w j a s s e t . c o m万家行业优选混合型 2 0 1 6 年年度报告
第 5 6 页 共 5 6 页
1 2 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 基 金 管 理 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 。
万家基金管理有限公司
2017 年 3 月 31 日