上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
上投摩 根转型 动力灵 活配置 混合型 证券投 资基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 15
4.9 报告 期内 管理 人对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 .................................... 15
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 15
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 15
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 16
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 16
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 16
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 17
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 17
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 19
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 20
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 22
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 44
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 44
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 44
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 45
8.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 47
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 50
8.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 51
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 51
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 51
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 51
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 51
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 52
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 52
9.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 52
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 52
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 53
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 53
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 54
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 54
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 55
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 56
§13
备查文件目录 .................................................................................................................................... 56
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 56
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 56
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 56
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根转 型动 力混 合
基金主 代码 000328
交易代 码 000328
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 25 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 572,811,681.90 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过投 资于 符合 政策 扶植 和经济 发展 方向 ，具 有长 期发展 潜力 的上 市公
司， 充分 把握 中国 未来 经 济转型 带来 的投 资机 会 ， 力争实 现基 金资 产的 长
期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 将以 经济 转型 作为 行业配 置和 个股 选择 的主 线， 重点 投资 于受 益于
经济转 型和 政策 扶持 、 具 有良好 基本 面和 持续 成长 能力的 上市 公司 ， 力争
实现基 金资 产的 长期 稳定 增值。
在行业 配置 层面 ， 本基 金 将运用“自上 而下”的方 法， 通过 对国 内外 宏观 经
济、 经 济结 构转 型的方 向 、 国家 经济 政策、 产业 政 策导向 的深 入研 究， 挖
掘受益 于国 家经 济转 型、 具有较 大成 长空 间的 行业 。 在个 股选 择层 面， 本
基金将 主要 采用“自下 而上”的 方法， 在备 选行 业内 部通 过 定量 与定 性相 结
合的分 析方 法， 综合 分析 上市公 司的 业绩 质量 、 成 长性和 估值 水平 等， 精
选具有 良好 成长 性、 估值 合理的 个股。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×80%+ 中债 总指 数收 益率×20%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 低于股 票型 基金 ， 高于
债券型 基金 和货 币市 场基 金，属 于较 高风 险收 益水 平的基 金产 品。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼20 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼20 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 穆矢 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
中国 ? 上海 市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区 富城路 99 号
震旦国 际大 楼 20 楼
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
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3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -504,937,604.58 -184,002,960.73 -54,590,765.04
本期利 润 -567,753,744.17 -113,361,656.31 -73,836,661.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4556 -0.1569 -0.0657
本期加 权平 均净 值利 润率 -31.27% -9.52% -7.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 -25.81% 96.66% -7.57%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 14,603,736.38 526,293,660.32 -41,384,864.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0255 0.3816 -0.0722
期末基 金资 产净 值 775,780,588.94 2,516,426,912.85 531,989,045.65
期末基 金份 额净 值 1.354 1.825 0.928
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 35.40% 82.50% -7.20%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.27% 0.90% 0.88% 0.58% -11.15% 0.32%
过去六 个月 -8.27% 0.93% 3.69% 0.61% -11.96% 0.32%
过去一 年 -25.81% 1.82% -9.39% 1.12% -16.42% 0.70%
过去三 年 34.86% 2.05% 35.71% 1.43% -0.85% 0.62%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
35.40% 2.01% 32.45% 1.41% 2.95% 0.60%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深 300 指 数收 益率×80%+中 债总 指数 收益率×20%
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3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 11 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日)
注： 本 基金 建仓期 自 2013 年 11 月 25 日至 2014 年 5 月 24 日， 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。本 基金合 同生 效日 为 2013 年 11 月 25 日， 图示 时间 段为 2013 年 11 月 25 日
至 2016 年 12 月 31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
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注：本 基金 于 2013 年 11 月 25 日 正式 成立 ，图 示的时 间 段为 2013 年 11 月 25 日至 2016 年 12
月 31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效以 来， 未进行 利润 分配 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2016 年 12 月
底，公司管理的基金共有 五十二只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
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根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型 证券 投资 基金 、 上投摩 根 成长 动力 混合 型证
券投资基金、上投摩根天 颐年丰混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基
金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求
股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根策略精选灵 活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根 中国 世纪 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和上 投摩根 全球 多元 配置 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孟亮
本基金 基金 经
理、国 内权 益
投资一 部副 总
监
2016-10-2
1
- 12 年
孟亮先 生自 2005 年 9 月至 2010
年 4 月在上 投摩 根基 金管 理有限
公司担 任研 究员 ，2010 年 4 月至
2015 年 3 月 在国 投瑞 银基 金管理
有限公 司担 任研 究员 、 基 金经理 、
基金投 资部 副总 监， 自 2015 年 3
月起加入上投摩根基金管理有限
公司，现担任我司国内权益投资
一部副总监兼高级基金经理一
职 。自 2015 年 9 月起 担任 上投摩
根 智选 30 混 合型 证券 投资 基金基
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金经理 ， 自 2016 年 4 月起 同时担
任上投摩根中国优势证券投资基
金 基 金经 理，自 2016 年 10 月起
同时担任上投摩根转型动力灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理。
卢扬
本基金 基金 经
理
2014-10-3
0
2016-10-21 11 年
卢扬先 生， 硕士 研究 生， 自 2004
年 5 月至 2006 年 7 月 在中 信建投
证券研 究所 担任 分析 师， 自 2008
年 5 月至 2010 年 7 月 在中 国国际
金融有限公司担任分析师，自
2010 年 7 月 起加 入上 投摩 根基金
管理有限公司，任基金经理助理
兼 行 业专 家一 职，自 2014 年 10
月至 2015 年 11 月担 任上 投摩根
双核平衡混合型证券投资基金基
金 经 理，自 2014 年 10 月至 2016
年 10 月 任上 投摩 根转 型动 力灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理 ，自 2015 年 2 月至 2016 年 10
月同时担任上投摩根安全战略股
票型证 券投 资基 金基 金经 理。
张富盛
本基金 基金 经
理助理
2016-11-9 - 6 年
上海交通大学金融学学士，2007
年 8 月至 2010 年 3 月 在德 勤华永
会计师事务所担任高级咨询、审
计 师， 2010 年 3 月至 2011 年 2 月
在中国国际金融有限公司担任分
析 师， 2011 年 2 月至 2015 年 8 月
在北京高华证券有限责任公司担
任高级 经理 ，2015 年 8 月 加入上
投摩根基金管理有限公司，任行
业专家 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根转型 动力
基金基金合同》的规定。 除以下情况外，基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权限制，基金投资比 例符合基金合同和法律法 规的要求：本基金曾出现 个别由于市场原因引起
的投资 组合 的投 资指 标被 动偏离 相关 比例 要求 的情 形，但 已在 规定 时间 内调 整完毕 。
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监控 分
析，并 执行 异常 交易 行为 监控分 析记 录工 作机 制， 确保公 平交 易可 稽核 。公 司分别 于每 季度 和每 年
度对公 司管 理的 不同 投资 组合的 收益 率差 异及 不同 时间窗 下同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 并留 存
报告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日 内、5 日内 ） 的 同向交 易 价差 进行 分析， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
第 12 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当
日 成 交量的 5% 的情 形： 报 告期内 ， 所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数为 三次， 均发 生在 纯量 化投 资组合 与 主动 管理 投资 组合
之间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年A 股 市场 总体 走势纠 结， 年初 出于 对人 民币汇 率 压力 和宏 观经 济增速 可能持 续下 行的 担
忧，股市的估值体系出现 明显动荡，千股跌停再现 ，绝大多数投资者遭受不 同程度亏损。二、三季
度宏观经济企稳态势初步 呈现，但是投资者对宏观 经济前景和流动性政策的 预期较为混乱，基本没
有增量 资金 入市 ，市 场呈 现存量 博弈 特征 。四 季度 经济出 现小 幅上 升势 头， 市场受 到以 PMI 为代表
的宏观先行指标转好鼓舞 ，信心明显回升，有色、 煤炭、建筑等周期类板块 获得明显的表现机会。
但 是到 12 月之 后， 央 行对 流动性 管理 出现 收紧 迹象 ， 国债期 货剧 烈下 行， 权益 市 场也被 波及 。 同 时，
部分投 资者 对中 央经 济工 作会议 关 于2017 年 经济 增 速和货 币政 策的 表述 产生 一定的 担忧 ， 导致 对周
期类品 种的 看法 出现 分歧 。
本基金根据市场情况和基 金契约，秉承价值投资的 理念，从中国经济转型的 角度出发，精选行
业趋势 向好 、基 本面 扎实 ，估值 合理 的优 质个 股进 行投资 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-25.81% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-9.39% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 我 们认 为 总体宏 观形 势趋 稳， 供给 侧改革 持续 推进 ，钢 铁、 造纸、 有色 、煤 炭
等周期行业盈利情况显著 回升，整体不存在大的经 济风险。央行的流动性管 理政策可能在边际上有
收紧倾向，或对市场信心 形成扰动。本基金将主要 立足于挖掘成长性好，业 绩可靠，估值合理的优
质公司 ，同 时兼 顾可 能存 在超预 期表 现的 周期 弹性 品种， 力争 创造 较好 回报 。
第 13 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在内部监察稽核工作中以 “坚守三条底线、保障合 规诚信、支持业务
发展、提高工作水平”为 总体目标，一切从合规运 作、保障基金份额持有人 利益出发，由独立的监
察稽核部门按照工作计划 结合实际情况对公司各项 业务进行全面的监察稽核 工作，保障和促进公司
各项业务合法合规运作， 推动内部控制机制的完善 与优化，保证各项法规和 管理制度的落实，发现
问题及 时提 出建 议并 督促 有关部 门改 进。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注意密切追踪监管法规政 策变化和监管新要求，组 织员工学习理解监管精神 ，推动公司各
部门完 善制 度建 设和 业务 流程， 防范 日常 运作 中的 违规行 为发 生。
2. 继续紧抓员工行为、公平 交易、利益冲突等方面的 日常监控，坚守“三条底 线”不动摇；
进一步加强内 部合规培训 和合规宣传，强化合规意 识，规范员工行为操守， 严格防范利益
冲突。
3. 针对风险控制的需求和重 点，强化内部审计，提高 内部审计工作的水平和效 果；按照监管
部门的要求，严格推行风 险控制自我评估制度，对 控制不足的风险点，制订 了进一步的控
制措施 。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从而影
响基金 份额 持有 人利 益的 情形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本 公 司的 基金 估值 和会 计核 算 由基 金会 计部 负责， 根据 相 关的 法律 法规 规定、 基金 合 同的 约定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
第 14 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
发现个别监督指标不符合 基金合同约定并及时通知 了基金管理人，基金管理 人在合理期限内进行了
调整， 对基 金份 额持 有人 利益未 造成 损害 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20560 号
上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金全 体基金 份额 持有 人： ：
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我们审 计了 后附 的上 投摩 根转型 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金( 以下 简称“上 投摩 根转 型动 力混
合型基 金”)的财 务报 表， 包括 2016 年 12 月 31 日 的资产 负 债表、 2016 年度 的利润 表 和所 有者 权益( 基
金净值) 变动 表以 及财 务报 表附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是上投摩根转型动力混合 型基金的基金管理人上投 摩根基金管理有限
公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“中国 证监 会”) 、 中 国证券 投资 基金
协 会（(以下 简称“ 中国 基金 业报告” ）) 发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 财务 报表 ， 并
使其实 现公 允反 映；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述上投摩根 转型动力混合型基金的财 务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示 的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操
作编制 ，公 允反 映了 上投 摩根转 型动 力混 合型 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2016 年 度的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
第 16 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 中国 注册 会计师
陈玲曹 阳
中国?上 海市
2017 年 3 月 29 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 转型 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 77,677,931.44 203,906,984.42
结算备 付金
15,870,662.80 31,685,706.76
存出保 证金
817,389.33 2,649,732.60
交易性 金融 资产 7.4.7.2 707,750,620.11 2,269,978,820.81
其中： 股票 投资
707,750,620.11 2,240,051,820.81
基金投 资
- -
债券投 资
- 29,927,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 20,568.18 458,259.40
应收股 利
- -
应收申 购款
41,069.87 101,746,687.04
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
802,178,241.73 2,610,426,191.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
17,338,047.32 76,138,449.23
应付赎 回款
315,130.80 7,155,734.83
应付管 理人 报酬
1,060,994.05 2,744,617.61
应付托 管费
176,832.33 457,436.27
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 7,156,801.16 7,132,443.40
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 349,847.13 370,596.84
负债合计
26,397,652.79 93,999,278.18
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 572,811,681.90 1,379,217,587.09
未分配 利润 7.4.7.10 202,968,907.04 1,137,209,325.76
所有者权益合计
775,780,588.94 2,516,426,912.85
负债和所有者权益总 计
802,178,241.73 2,610,426,191.03
注 ： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.354 元， 基金 份额 总额 572,811,681.90 份。
第 18 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 转型 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-504,657,720.02 -61,709,097.16
1.利息 收入
2,458,185.84 2,495,367.67
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,195,346.50 1,124,490.27
债券利 息收 入
262,839.34 1,349,399.07
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 21,478.33
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-446,326,974.16 -137,549,150.91
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -453,348,425.14 -141,885,970.55
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -159,170.00 631,477.03
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - 600,320.00
股利收 益 7.4.7.15 7,180,620.98 3,105,022.61
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -62,816,139.59 70,641,304.42
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 2,027,207.89 2,703,381.66
减：二、费用
63,096,024.15 51,652,559.15
1．管 理人 报酬
27,467,935.14 17,595,282.21
2．托 管费
4,577,989.19 2,932,547.14
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3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 30,664,812.77 30,721,335.35
5． 利息 支出
- 41,393.60
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 41,393.60
6． 其他 费用 7.4.7.19 385,287.05 362,000.85
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-567,753,744.17 -113,361,656.31
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-567,753,744.17 -113,361,656.31
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 转型 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,379,217,587.09 1,137,209,325.76 2,516,426,912.85
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -567,753,744.17 -567,753,744.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-806,405,905.19 -366,486,674.55 -1,172,892,579.74
其中：1.基金 申购 款 400,052,144.08 176,523,841.97 576,575,986.05
2.基 金赎 回款 -1,206,458,049.27 -543,010,516.52 -1,749,468,565.79
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
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金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
572,811,681.90 202,968,907.04 775,780,588.94
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
573,373,910.16 -41,384,864.51 531,989,045.65
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -113,361,656.31 -113,361,656.31
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
805,843,676.93 1,291,955,846.58 2,097,799,523.51
其中：1.基金 申购 款 2,321,537,450.89 2,119,292,044.60 4,440,829,495.49
2.基 金赎 回款 -1,515,693,773.96 -827,336,198.02 -2,343,029,971.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,379,217,587.09 1,137,209,325.76 2,516,426,912.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
第 21 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根转型动力灵活配 置混合型证券投资基金( 以 下简称“ 本基金”) 经中国证 券监督管理委员
会( 以下 简称“ 中 国证 监会”) 证监许 可[2013]930 号《 关 于核准 上投 摩根 转型 动力 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金募 集的 批复 》 核 准， 由 上投 摩根 基金 管理 有限公 司依 照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》
和《上投摩根转型动力灵 活配置混合型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开
放式 ， 存续 期限 不定 ， 首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集 1,520,751,040.58 元， 业经 普华 永道
中天会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙) 普华 永道 中天 验字(2013) 第 731 号验 资报 告予 以验证 。 经向 中国 证
监会备 案， 《上 投摩 根转 型 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2013 年 11 月 25 日正 式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,521,145,219.93 份基金份额，其中认购资金利息折合
394,179.35 份基金份额。 本基金的基金管理人为上 投摩根基金管理有限公司 ，基金托管人为中国建
设银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金
基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市
的股票( 含中小板、创业板 及其他经中国证监会核准 上市的股票) 、债券( 含中期票据、可转换债券 、
分离交 易可 转债 、 中小 企 业私募 债等) 、 货 币市 场工具 、 权 证、 资 产支 持证 券、 股指 期货 以及 法律 法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。 本 基金 的投 资组 合比
例为：股票等权益类资产 占基金资产的 0%-95% ；其余资产投资于债券、货 币市场工具、权证、资
产支持 证券 等金 融工 具； 权证投 资占 基金 资产 净值 的 0-3%； 每 个交 易日 日终在 扣 除股 指期 货合 约需
缴纳的 交易 保证 金后 ， 保 持现金 或到 期日 在一 年期 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%。本 基
金的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指 数收 益率×80%+ 中债总 指数 收益 率×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 转型动 力灵 活配置 混合型 证券 投
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资基金 基金 合同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4 所列 示的中 国 证监 会、 中 国基 金业协 会 发布 的有 关规 定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具(主要 为股 指期 货投 资)分类 为以 公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。除 衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
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持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量； 对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 和衍 生工 具(主要 为股 指 期货 投资) 按 如下 原则 确定公 允价 值并
进行估 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工具 ， 如估 值日 无交 易且 最近 交 易日 后经 济环 境发 生了 重 大变 化， 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
第 24 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
第 25 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分 为 负数， 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润， 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的余额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
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(1) 对于证 券交 易所 上市 的 股票和 债券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 或交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时的 交易
不活跃) 等 情况 ， 本基 金根据 中 国证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证券 投 资基 金估 值业 务的
指导意 见》 ， 根据 具体 情况 采用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值指 数的通 知》 提供 的指
数收益 法等 估值 技术 进行 估值。
(2) 对于在 锁定 期内的 非公 开 发行股 票， 根据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号《 关 于证 券投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确
锁定期 股票 的公 允价 值的 确定方 法》 ， 若 在证 券交 易 所挂牌 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 低于 非公 开
发行股票的初始投资成本 ，按估值日证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易 收盘价估值；若在证券
交易所挂牌的同一股票的 市场交易收盘价高于非公 开发行股票的初始投资成 本，按锁定期内已经过
交易天 数占 锁定 期内 总交 易天数 的比 例将 两者 之间 差价的 一部 分确 认为 估值 增值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外)，按 照中 证指 数有 限公 司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增 值税 试点
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的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ，金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红 利 收入 继续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20%的税 率计 征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 77,677,931.44 203,906,984.42
定期存 款 - -
其他存 款 - -
第 28 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
合计 77,677,931.44 203,906,984.42
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 714,104,736.36 707,750,620.11 -6,354,116.25
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 714,104,736.36 707,750,620.11 -6,354,116.25
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,183,473,727.47 2,240,051,820.81 56,578,093.34
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 30,043,070.00 29,927,000.00 -116,070.00
银行间 市场 - - -
合计 30,043,070.00 29,927,000.00 -116,070.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,213,516,797.47 2,269,978,820.81 56,462,023.34
第 29 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 15,251.40 49,892.46
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 4,911.61 12,761.54
应收债 券利 息 - 385,260.66
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.59 9,033.10
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 404.58 1,311.64
合计 20,568.18 458,259.40
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,156,801.16 7,132,293.40
银行间 市场 应付 交易 费用 - 150.00
合计 7,156,801.16 7,132,443.40
第 30 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付赎 回费 847.13 26,596.84
预提费 用 349,000.00 344,000.00
合计 349,847.13 370,596.84
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,379,217,587.09 1,379,217,587.09
本期申 购 400,052,144.08 400,052,144.08
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,206,458,049.27 -1,206,458,049.27
本期末 572,811,681.90 572,811,681.90
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 526,293,660.32 610,915,665.44 1,137,209,325.76
本期利 润 -504,937,604.58 -62,816,139.59 -567,753,744.17
本期基金份额交易产生的
变动数
-6,752,319.36 -359,734,355.19 -366,486,674.55
其中： 基金 申购 款 79,632,040.85 96,891,801.12 176,523,841.97
基金赎 回款 -86,384,360.21 -456,626,156.31 -543,010,516.52
本期已 分配 利润 - - -
本期末 14,603,736.38 188,365,170.66 202,968,907.04
第 31 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,940,926.61 877,158.34
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 217,898.33 183,120.36
其他 36,521.56 64,211.57
合计 2,195,346.50 1,124,490.27
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 10,428,499,863.28 9,477,097,162.28
减：卖 出股 票成 本总 额 10,881,848,288.42 9,618,983,132.83
买卖股 票差 价收 入 -453,348,425.14 -141,885,970.55
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖 出 债券 （ 债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
30,532,000.00 127,400,137.77
减： 卖 出债 券 （债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
30,043,070.00 123,963,143.08
减：应收 利息 总额 648,100.00 2,805,517.66
买卖债 券差 价收 入 -159,170.00 631,477.03
7.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
第 32 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
买卖股 指期 货差 价收 入 - 600,320.00
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,180,620.98 3,105,022.61
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 7,180,620.98 3,105,022.61
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -62,816,139.59 70,641,304.42
——股票 投资 -62,932,209.59 71,491,080.30
——债券 投资 116,070.00 -849,775.88
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -62,816,139.59 70,641,304.42
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
第 33 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 1,649,929.94 2,155,104.16
转换费 收入 377,277.95 548,277.50
合计 2,027,207.89 2,703,381.66
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 不低 于赎 回 费总 额的 25% 归入 基金 资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差 费和 转出 基金 的赎 回费 两 部分 构成， 其中 转出 基金 的 赎回 费的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 30,664,812.77 30,720,860.35
银行间 市场 交易 费用 - 475.00
合计 30,664,812.77 30,721,335.35
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 100,000.00 95,000.00
信息披 露费 240,000.00 240,000.00
银行费 用 18,287.05 18,000.85
债券帐 户维 护费 27,000.00 9,000.00
合计 385,287.05 362,000.85
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
第 34 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国家 税务 总局 于2016年12 月21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政
策的通 知》( 财税[2016]140 号) ， 要求 资管 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以资 管产 品管 理
人为增 值税 纳税 人， 自2016 年5 月1日起 执行 。
根据财 政部 、 国家 税务 总局 于2017年1 月6 日颁 布的 《 关于资 管产 品增 值税 政策 有关问 题的 补充 通知 》
( 财税[2017]2 号) ，2017 年7 月1 日( 含)以后 ，资 管产品 运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ，以 资管 产
品管理 人为 增值 税纳 税人 ， 按 照现 行规 定缴 纳增 值 税。 对资 管产 品在2017年7 月1 日前 运营 过程 中发
生的增 值税 应税 行为 ，未 缴纳增 值税 的， 不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税 的， 已纳 税额从 资管 产品 管理 人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 资 管产 品运 营过 程中发 生增 值税 应税 行为 的具体 征收 管理 办法 ，
由国家 税务 总局 另行 制定 。上述 税收 政策 对本 基金 截至本 财务 报表 批准 报出 日止的 财务 状况 和经 营
成果无 影响 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司的 控股 股东 、基 金销 售机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利 货币 经纪 有限 公司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在正 常 业务 范围 内按 一般 商业 条 款订 立。
2. 根据 浦发 银行 于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日 ，上 海信 托已完 成 了相 关工 商变 更登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
第 35 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 27,467,935.14 17,595,282.21
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,760,972.18 4,559,770.17
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当年 天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,577,989.19 2,932,547.14
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
无。
第 36 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 77,677,931.44 1,940,926.61 203,906,984.42 877,158.34
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
第 37 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601375 中原证券 2016/12/20 2017/01/03 新股未上 市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228 景旺电子 2016/12/28 2017/01/06 新股未上 市 23.16 23.16 3,428 79,392.48 79,392.48 -
603877 太平鸟 2016/12/29 2017/01/09 新股未上 市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物 2016/12/29 2017/01/06 新股未上 市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天然气 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035 常熟汽饰 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587 天铁股份 2016/12/28 2017/01/05 新股未上 市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840 华统股份 2016/12/29 2017/01/10 新股未上 市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份 2016/12/28 2017/01/06 新股未上 市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186 华正新材 2016/12/26 2017/01/03 新股未上 市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新交运 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新材 2016/12/26 2017/01/04 新股未上 市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信息 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 属于 混合 型基 金产 品，预 期风 险和 收益 水平 低于股 票型 基金 ，高 于债 券型基 金和 货币 市场 基
金，属 于较 高风 险收 益水 平的基 金产 品。 本基 金投 资的金 融工 具主 要包 括股 票投资 、债 券投 资及 权
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证投资 等。 本基 金在 日常 经营活 动中 面临 的与 这些 金融工 具相 关的 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性
风险及 市场 风险 。本 基金 的基金 管理 人从 事风 险管 理的主 要目 标是 争取 将以 上风险 控制 在限 定的 范
围之内 ， 使本 基金 在风 险和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 预期 风险 和收 益水 平低于 股票 型基 金 ，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ，董事 会主 要负 责基 金管 理人风 险管 理战 略和 控
制政策 、协 调突 发重 大风 险等事 项。 董事 会下 设督 察长， 负责 对基 金管 理人 各业务 环节 合法 合规 运
作的监 督检 查和 基金 管理 人内部 稽核 监控 工作 ，并 可向基 金管 理人 董事 会和 中国证 监会 直接 报告 。
经营管 理层 下设 风险 评估 联席会 议， 进行 各部 门管 理程序 的风 险确 认， 并对 各类风 险予 以事 先充 分
的评估 和防 范， 并进 行及 时控制 和采 取应 急措 施； 在业务 操作 层面 监察 稽核 部负责 基金 管理 人各 部
门的风 险控 制检 查， 定期 不定期 对业 务部 门内 部控 制制度 执行 情况 和遵 循国 家法律 ，法 规及 其他 规
定的执 行情 况进 行检 查， 并适时 提出 修改 建议 ；风 险管理 部负 责投 资限 制指 标体系 的设 定和 更新 ，
对于违 反指 标体 系的 投资 进行监 查和 风险 控制 的评 估，并 负责 协助 各部 门修 正、修 订内 部控 制 作业
制度， 并对 各部 门的 日常 作业， 依据 风险 管理 的考 评，定 期或 不定 期对 各项 风险指 标进 行控 管， 并
提出内 控建 议。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以风 险控 制委 员会 为核 心的、 由督 察长、 风险 控制 委员会 、 风 险管 理部 、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
本基金 的基 金管 理人 对于 金融工 具的 风险 管理 方法 主要是 通过 定性 分析 和定 量分析 的方 法去 估测 各
种风险 产生 的可 能损 失。 从定性 分析 的角 度出 发， 判断风 险损 失的 严重 程度 和出现 同类 风险 损失 的
频度。 而从 定量 分析 的角 度出发 ，根 据本 基金 的投 资目标 ，结 合基 金资 产所 运用金 融工 具特 征通 过
特定的 风险 量化 指标 、模 型，日 常的 量化 报告 ，确 定风险 损失 的限 度和 相应 置信程 度， 及时 可靠 地
对各种 风险 进行 监督 、检 查和评 估， 并通 过相 应决 策，将 风险 控制 在可 承受 的范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资证券 之发 行人 出现 违
约、拒 绝支 付到 期本 息等 情况， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。本 基金的 银行 存款 存放 在
本基金 的托 管行 中国 建设 银行， 因而 与银 行存 款相 关的信 用风 险不 重大 。本 基金在 交易 所进 行的 交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很小 ；
在银行 间同 业市 场进 行交 易前均 对交 易对 手进 行信 用评估 并对 证券 交割 方式 进行限 制以 控制 相应 的
信用风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，通 过对投 资品 种信 用等 级评 估来控 制证 券发 行人 的
信用风 险， 且通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。
于2016年12月31 日， 本基 金未持 有交 易性 债券 投资(2015 年12 月31 日：本基 金未 持 有除 国债、央行
票据和 政策 性金 融债 以外 的债券) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险。 本基金 的流 动性 风险 一
方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 ，另 一方 面来 自于投 资品 种所 处的 交
易市场 不活 跃而 带来 的变 现困难 或因 投资 集中 而无 法在市 场出 现剧 烈波 动的 情况下 以合 理的 价格 变
第 39 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
现。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ，本 基金 的基 金管 理人每 日对 本基 金的 申购 赎回情 况进 行严 密监 控
并预测 流动 性需 求， 保持 基金投 资组 合中 的可 用现 金头寸 与之 相匹 配。 本基 金的基 金管 理人 在基 金
合同中 设计 了巨 额赎 回条 款，约 定在 非常 情况 下赎 回申请 的处 理方 式， 控制 因开放 申购赎 回模 式带
来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ，本 基金 的基 金管 理人通 过独 立的 风险 管理 部门设 定流 动性 比例 要
求，对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 ，包 括组 合持仓 集中 度指 标、 组合 在短时 间内 变现 能力 的
综合指 标、 组合 中变 现能 力较差 的投 资品 种比 例以 及流通 受限 制的 投资 品种 比例等 。本 基金 投资 于
一家公 司发 行的 证券 市值 不超过 基金 资产 净值 的10% ，且 本基 金与 由本 基金 的基金 管理 人管 理的 其
他基金 共同 持有 一家 公司 发行的 证券 不得 超过 该证 券的10% 。本 基金 所持 大部 分 证券 在证 券交 易所
上市， 其余 亦可 在银 行间 同业市 场交 易， 因此 除附 注7.4.12 中 列示 的部 分基金 资 产流 通暂 时受 限制
不能自 由转 让的 情况 外， 其余均 能根 据本 基金 的基 金管理 人的 投资 意图 ，以 合理的 价格 适时 变现 。
此外， 本基 金可 通过 卖出 回购金 融资 产方 式借 入短 期资金 应对 流动 性需 求， 其上限 一般 不超 过基 金
持有的 债券 投资 的公 允价 值。
于2016年12月31 日， 本基 金所承 担的 全部 金融 负债 的合约 约定 到期 日均 为一 个月以 内且 不计 息 ， 可
赎回基 金份 额净 值(所有 者权 益)无固 定到 期日 且不 计息 ， 因此 账面 余额 即为 未折现 的 合约 到期 现金 流
量。
7.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而发 生
波动的 风险 ，包 括利 率风 险、外 汇风 险和 其他 价格 风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利率 敏感 性金 融
工具均 面临 由于 市场 利率 上升而 导致 公允 价值 下降 的风险 ，其 中浮 动利 率类 金融工 具还 面临 每个 付
息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 ，并 通过 调整投 资组 合的 久期 等
方法对 上述 利率 风险 进行 管理。
本基金 持有 及承 担的 大部 分金融 资产 和金 融负 债不 计息， 因此 本基 金的 收入 及经营 活动 的现 金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、结 算备 付金 、
存出保 证金 及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 77,677,931.44 - - - -
77,677,931.44
结算备付 金 15,870,662.80 - - - - 15,870,662.80
存出保证 金 817,389.33 - - - - 817,389.33
第 40 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
交易性金 融资产 - - - - 707,750,620.11 707,750,620.11
应收利息 - - - - 20,568.18 20,568.18
应收申购 款 745.53 - - - 40,324.34 41,069.87
资产总计 94,366,729.10
-
-
- 707,811,512.63 802,178,241.73
负债
应付 证券 清算款 - - - - 17,338,047.32 17,338,047.32
应付赎回 款 - - - - 315,130.80 315,130.80
应付管理 人报酬 - - - - 1,060,994.05 1,060,994.05
应付托管 费 - - - - 176,832.33 176,832.33
应付交易 费用 - - - -
7,156,801.16 7,156,801.16
其他负债 - - - -
349,847.13 349,847.13
负债总计 -
-
-
-
26,397,652.79 26,397,652.79
利率 敏感度缺口 94,366,729.10
-
-
- 681,413,859.84
775,780,588.94
上年度末
2015 年 12 月 31 日
3 个月 以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 203,906,984.42 - - - - 203,906,984.42
结算备付 金 31,685,706.76 - - - - 31,685,706.76
存出保证 金 2,649,732.60 - - - - 2,649,732.60
交易性金 融资产 - 29,927,000.00 - - 2,240,051,820.81 2,269,978,820.81
应收利息 - - - - 458,259.40 458,259.40
应收申购 款 100,068,193.99 - - - 1,678,493.05 101,746,687.04
资产总计 338,310,617.77 29,927,000.00 - - 2,242,188,573.26 2,610,426,191.03
负债
应付 证券 清算款 - - - - 76,138,449.23 76,138,449.23
应付赎回 款 - - - - 7,155,734.83 7,155,734.83
应付管理 人报酬 - - - - 2,744,617.61 2,744,617.61
应付托管 费 - - - - 457,436.27 457,436.27
应付交易 费用 - - - - 7,132,443.40 7,132,443.40
其他负债 - - - - 370,596.84 370,596.84
负债总计 - - - - 93,999,278.18 93,999,278.18
利率 敏感度缺口 338,310,617.77 29,927,000.00 - - 2,148,189,295.08 2,516,426,912.85
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
于2016年12月31 日， 本 基 金未持 有交 易性 债券 投资(2015 年12 月31 日： 本基 金 持有的 交易 性债 券投
资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为1.19%) ，因 此 市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响
(2015 年12 月31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的 所
有资产 及负 债以 人民 币计 价，因 此无 重大 外汇 风险 。
第 41 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市
场价格 因素 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金主 要投 资于证 券交 易所 上市 或银 行间同 业市 场交 易的 股
票和债 券， 所面 临的 其他 价格风 险来 源于 单个 证券 发行主 体自 身经 营情 况或 特殊事 项的 影响 ，也 可
能来源 于证 券市 场整 体波 动的影 响。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中，采 用“自 上而 下” 和“ 自 下而 上” 相结 合、
定性分 析和 定量 分析 互相 补充的 方法 ，在 股票 、债 券和现 金等 资产 类别 之间 进行相 对灵 活的 配置 ，
强调通 过自 上而 下的 宏观 分析与 自下 而上 的市 场趋 势分析 的有 机结 合进 行前 瞻性的 决策 。本 基金 的
大类资 产配 置主 要通 过对 宏观经 济运 行状 况、 国家 财政和 货币 政策 、国 家产 业政策 以及 资本 市场 资
金环境 、证 券市 场走 势的 分析， 预测 宏观 经济 的发 展趋势 ，并 据此 评价 未来 一段时 间股 票、 债券 市
场相对 收益 率， 主动 调整 股票、 债券 及现 金类 资产 的配置 比例 ，动 态优 化投 资组合 ，以 规避 或控 制
市场风 险， 提高 基金 收益 率。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 的投 资组 合中 股票 等权益 类资 产占 基金 资
产的0%-95% ；其 余资 产 投资于 债券 、货 币市 场工 具、权 证、 资产 支持 证券 等金融 工具 ；权 证投 资
占基金 资产 净值 的0-3% ； 每 个 交易 日日 终在 扣除 股指 期 货合 约需 缴纳 的交 易保 证 金后， 保持 现金或
到期日 在一 年期 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的5% 。 此 外， 本基 金的基 金 管理 人每 日对 本基
金 所 持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用 多种 定量 方法 对 基金 进行 风险 度量， 包括VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
公允价值
占基金资产净
值比例(%) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产－
股票投资 707,750,620.11 91.23 2,240,051,820.81 89.02
交易性金融资产－
基金投资 - - - -
交易性金融资产－
贵金属投 资 - - - -
衍生金融资产－权
证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 707,750,620.11 91.23 2,240,051,820.81 89.02
7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除沪深300 指 数以外 的其 他市场变 量保持 不变
分析 相关风险 变量的 变动 对资产负 债表日 基金资 产 净值的
第 42 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
影响金额( 单位 ：人民 币 万元)
2016年12月31日 2015年12月31日
1. 沪深300 指数上 升5% 增加约5,449 增加约13,438
2. 沪深300 指数下 降5% 减少约5,449 减少约13,438
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低层 次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2016年12月31 日， 本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 属于 第一 层
次的余 额为707,262,394.68元 ， 属 于第 二层 次的 余额为488,225.43元， 无属 于第 三 层次 的余 额(2015
年12 月31 日： 第一 层次2,055,578,441.63 元 ，第 二层次214,400,379.18 元 ，无第 三 层次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活跃) 、
或属于 非公 开发 行等 情况 ，本基 金不 会于 停牌 日至 交易恢 复活 跃日 期间 、交 易不活 跃期间 及限 售期
间将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层次 ；并 根据估 值调 整中 采用 的不 可观察 输入 值对 于公 允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2016年12月31 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2015 年12 月31 日 ：同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ，其 账面价 值与 公允 价值 相
差很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
第 43 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 707,750,620.11 88.23
其中： 股票 707,750,620.11 88.23
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 93,548,594.24 11.66
7 其他各 项资 产 879,027.38 0.11
8 合计 802,178,241.73 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
62,120,943.07 8.01
C 制造业 564,960,048.71 72.82
第 44 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
37,917.66 0.00
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业
19,247,757.00 2.48
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
241,692.20 0.03
J 金融业
30,158,497.60 3.89
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
30,958,712.96 3.99
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 707,750,620.11 91.23
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300115 长盈精 密 2,767,588 72,123,343.28 9.30
2 002456 欧菲光 1,928,854 66,121,115.12 8.52
3 002411 必康股 份 1,690,223 45,720,532.15 5.89
4 300136 信维通 信 1,475,966 42,065,031.00 5.42
5 603808 歌力思 1,181,988 37,929,994.92 4.89
6 002127 南极电 商 2,696,752 30,958,712.96 3.99
7 600497 驰宏锌 锗 3,589,500 25,234,185.00 3.25
8 002008 大族激 光 1,027,929 23,231,195.40 2.99
9 000980 金马股 份 1,516,365 21,881,146.95 2.82
10 600104 上汽集 团 921,175 21,601,553.75 2.78
11 000630 铜陵有 色 6,969,100 21,464,828.00 2.77
第 45 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
12 601699 潞安环 能 2,512,429 20,225,053.45 2.61
13 000060 中金岭 南 1,805,600 20,132,440.00 2.60
14 002648 卫星石 化 1,586,225 19,383,669.50 2.50
15 002640 跨境通 1,051,790 19,247,757.00 2.48
16 600362 江西铜 业 1,145,291 19,160,718.43 2.47
17 002043 兔宝宝 1,528,357 17,683,090.49 2.28
18 000937 冀中能 源 2,472,063 16,661,704.62 2.15
19 601997 贵阳银 行 1,016,533 16,040,890.74 2.07
20 000709 河钢股 份 4,587,700 15,322,918.00 1.98
21 600782 新钢股 份 4,540,000 15,163,600.00 1.95
22 002572 索菲亚 251,358 13,613,549.28 1.75
23 300068 南都电 源 661,500 12,747,105.00 1.64
24 600019 宝钢股 份 1,866,100 11,849,735.00 1.53
25 000878 云南铜 业 968,300 11,435,623.00 1.47
26 300072 三聚环 保 230,765 10,682,111.85 1.38
27 000059 华锦股 份 707,400 8,418,060.00 1.09
28 600643 爱建集 团 635,475 7,886,244.75 1.02
29 002383 合众思 壮 143,500 7,103,250.00 0.92
30 600143 金发科 技 910,730 7,085,479.40 0.91
31 600109 国金证 券 470,037 6,124,582.11 0.79
32 002530 丰东股 份 155,486 5,011,313.78 0.65
33 000639 西王食 品 195,290 4,739,688.30 0.61
34 300401 花园生 物 107,300 4,074,181.00 0.53
35 600085 同仁堂 124,500 3,906,810.00 0.50
36 002407 多氟多 139,400 3,804,226.00 0.49
37 300320 海达股 份 27,516 483,180.96 0.06
38 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.03
39 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02
40 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
41 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
42 603228 景旺电 子 3,428 79,392.48 0.01
43 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.01
44 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
45 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
46 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
47 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.01
48 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
49 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.01
50 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.01
51 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.01
52 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
53 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
54 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
55 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
第 46 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
56 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
57 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
58 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
59 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
60 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
61 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
62 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
63 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
64 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
65 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
66 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 300070 碧水源 221,364,489.95 8.80
2 002456 欧菲光 210,534,241.83 8.37
3 600030 中信证 券 160,928,461.04 6.40
4 002400 省广股 份 154,576,618.33 6.14
5 300115 长盈精 密 154,065,520.74 6.12
6 300059 东方财 富 146,297,648.77 5.81
7 002450 康得新 145,424,210.75 5.78
8 002407 多氟多 126,039,254.05 5.01
9 300058 蓝色光 标 125,701,360.54 5.00
10 601688 华泰证 券 125,691,456.57 4.99
11 002245 澳洋顺 昌 118,832,745.13 4.72
12 000758 中色股 份 113,178,853.91 4.50
13 300202 聚龙股 份 107,235,988.80 4.26
14 300207 欣旺达 106,696,366.78 4.24
15 600570 恒生电 子 104,818,777.84 4.17
16 300418 昆仑万 维 101,582,779.70 4.04
17 002709 天赐材 料 98,671,096.65 3.92
18 002440 闰土股 份 98,035,036.41 3.90
19 300182 捷成股 份 95,917,954.98 3.81
20 002081 金螳螂 94,792,253.65 3.77
21 300203 聚光科 技 87,855,177.42 3.49
22 002241 歌尔股 份 87,709,343.91 3.49
23 601888 中国国 旅 81,088,798.96 3.22
第 47 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
24 002001 新和成 80,510,864.81 3.20
25 300352 北信源 77,549,415.05 3.08
26 002299 圣农发 展 77,021,023.20 3.06
27 300068 南都电 源 76,431,394.14 3.04
28 002236 大华股 份 75,549,289.32 3.00
29 002714 牧原股 份 72,259,587.66 2.87
30 002123 梦网荣 信 68,885,377.20 2.74
31 002292 奥飞娱 乐 68,076,655.93 2.71
32 002276 万马股 份 66,980,232.96 2.66
33 601318 中国平 安 66,115,703.52 2.63
34 300085 银之杰 66,030,331.86 2.62
35 002155 湖南黄 金 65,180,593.53 2.59
36 000776 广发证 券 65,159,155.81 2.59
37 002152 广电运 通 63,501,058.75 2.52
38 002477 雏鹰农 牧 61,979,832.69 2.46
39 600988 赤峰黄 金 61,856,224.44 2.46
40 600271 航天信 息 61,715,084.81 2.45
41 600048 保利地 产 61,649,352.93 2.45
42 000078 海王生 物 60,486,054.81 2.40
43 300124 汇川技 术 60,353,651.77 2.40
44 300408 三环集 团 59,098,763.73 2.35
45 600547 山东黄 金 58,984,345.02 2.34
46 002131 利欧股 份 58,916,312.13 2.34
47 002426 胜利精 密 58,903,616.08 2.34
48 002518 科士达 58,836,675.94 2.34
49 002375 亚厦股 份 56,903,396.99 2.26
50 300017 网宿科 技 56,848,631.97 2.26
51 002043 兔宝宝 56,409,908.76 2.24
52 600352 浙江龙 盛 55,615,485.50 2.21
53 300144 宋城演 艺 55,612,411.47 2.21
54 300073 当升科 技 54,779,694.26 2.18
55 300072 三聚环 保 54,460,828.82 2.16
56 002601 佰利联 53,831,808.20 2.14
57 002411 必康股 份 53,651,177.88 2.13
58 300136 信维通 信 53,471,363.80 2.12
59 002508 老板电 器 51,386,736.62 2.04
60 600498 烽火通 信 51,049,352.97 2.03
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 300070 碧水源 220,954,295.87 8.78
2 002236 大华股 份 180,187,532.08 7.16
3 600030 中信证 券 164,965,337.40 6.56
4 002450 康得新 158,295,341.60 6.29
5 002400 省广股 份 154,375,648.91 6.13
6 300059 东方财 富 147,027,056.02 5.84
7 002456 欧菲光 143,280,605.22 5.69
8 300202 聚龙股 份 129,029,134.29 5.13
9 002241 歌尔股 份 128,754,904.93 5.12
10 002407 多氟多 127,619,460.61 5.07
11 002709 天赐材 料 126,414,900.60 5.02
12 300115 长盈精 密 124,765,119.93 4.96
13 300058 蓝色光 标 124,280,593.14 4.94
14 601688 华泰证 券 118,874,628.35 4.72
15 300207 欣旺达 118,370,340.74 4.70
16 002466 天齐锂 业 111,360,162.64 4.43
17 002245 澳洋顺 昌 106,319,577.35 4.23
18 300418 昆仑万 维 105,886,846.27 4.21
19 600570 恒生电 子 105,612,835.14 4.20
20 000758 中色股 份 105,013,899.33 4.17
21 300182 捷成股 份 95,122,769.84 3.78
22 002001 新和成 94,185,012.73 3.74
23 002081 金螳螂 92,950,535.53 3.69
24 300203 聚光科 技 89,797,328.51 3.57
25 002440 闰土股 份 89,047,924.88 3.54
26 002717 岭南园 林 83,296,388.14 3.31
27 002299 圣农发 展 81,588,286.90 3.24
28 601888 中国国 旅 78,011,013.35 3.10
29 002714 牧原股 份 76,299,353.37 3.03
30 002477 雏鹰农 牧 74,895,021.35 2.98
31 600271 航天信 息 71,974,827.61 2.86
32 002123 梦网荣 信 70,786,826.30 2.81
33 300017 网宿科 技 70,756,815.82 2.81
34 601318 中国平 安 70,075,958.57 2.78
35 300124 汇川技 术 66,016,563.47 2.62
36 300352 北信源 65,567,182.77 2.61
37 600804 鹏博士 65,049,730.91 2.59
38 300408 三环集 团 63,533,887.46 2.52
39 300296 利亚德 62,698,254.31 2.49
第 49 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
40 000776 广发证 券 62,650,068.82 2.49
41 002426 胜利精 密 62,586,533.61 2.49
42 600048 保利地 产 62,207,918.95 2.47
43 300085 银之杰 62,169,776.25 2.47
44 000078 海王生 物 61,078,418.03 2.43
45 002152 广电运 通 60,530,532.45 2.41
46 002276 万马股 份 59,720,220.37 2.37
47 300068 南都电 源 58,917,611.43 2.34
48 002131 利欧股 份 57,261,991.72 2.28
49 300144 宋城演 艺 56,546,953.40 2.25
50 600988 赤峰黄 金 55,932,289.83 2.22
51 002155 湖南黄 金 55,832,984.24 2.22
52 600352 浙江龙 盛 55,492,157.24 2.21
53 002273 水晶光 电 55,473,678.64 2.20
54 002518 科士达 53,736,336.80 2.14
55 002626 金达威 53,195,537.98 2.11
56 002375 亚厦股 份 53,058,843.86 2.11
57 603766 隆鑫通 用 53,038,374.58 2.11
58 002601 佰利联 52,801,210.17 2.10
59 000558 莱茵体 育 52,320,659.40 2.08
60 300072 三聚环 保 52,271,840.55 2.08
61 002292 奥飞娱 乐 51,778,859.11 2.06
62 600547 山东黄 金 51,298,508.94 2.04
63 600216 浙江医 药 51,103,820.32 2.03
64 002234 民和股 份 50,869,080.92 2.02
65 600751 天海投 资 50,706,754.92 2.02
66 600498 烽火通 信 50,373,294.15 2.00
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 9,412,479,297.31
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 10,428,499,863.28
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
第 50 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查或在本报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
817,389.33
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
20,568.18
5 应收申 购款
41,069.87
第 51 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
879,027.38
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
25,739
22,254.62 105,011,345.87 18.33% 467,800,336.03 81.67%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
259,544.78 0.0453%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
第 52 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 11 月 25 日)基金 份额 总额 1,521,145,219.93
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,379,217,587.09
本报告 期基 金总 申购 份额 400,052,144.08
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,206,458,049.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 572,811,681.90
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日发 布 公告 ：因 届龄 退休 ， 陈开元 先 生自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生担任 本公 司董 事长 。
本公司 于 2016 年 7 月 6 日发 布 公告 ：因 个人 原因 ， 经晓云 女士 自 2016 年 7 月 4 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 9 月 24 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，侯 明甫 先生 自 2016 年 9 月 22 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。 聘任 杜猛先 生、 孙芳 女士 和郭 鹏先生 为本 公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 11 月 5 日发布 公告 ： 自 2016 年 11 月 4 日起 ，聘 任杨 红女士 为 本公 司副 总经
理。
基金托 管人 ：
无.
第 53 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 100,000 元， 目 前 该审 计机 构已 提供 审计 服 务的 连续 年限为 4
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
宏源证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 5,363,131,095.05 27.03% 4,994,683.17 27.03% -
兴业证 券 1 3,164,273,365.53 15.95% 2,946,886.06 15.95% -
国泰君 安 2 3,038,290,256.94 15.31% 2,829,554.16 15.31% -
高华证 券 1 2,154,848,138.23 10.86% 2,006,810.18 10.86% -
中信证 券 1 1,976,404,964.32 9.96% 1,840,615.02 9.96% -
中泰证 券 1 1,201,402,982.92 6.06% 1,118,864.02 6.06% -
民生证 券 1 1,062,349,850.25 5.35% 989,360.80 5.35% -
中金公 司 1 771,024,789.42 3.89% 718,048.16 3.89% -
天风证 券 1 676,021,697.28 3.41% 629,581.12 3.41% -
平安证 券 1 408,620,349.68 2.06% 380,548.11 2.06% -
安信证 券 1 22,797,329.41 0.11% 21,230.82 0.11% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交易 单元 的选 择标 准：
1）资 本金 雄厚, 信 誉良 好。
第 54 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
2） 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5） 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易 单元 的选 择程 序：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金 托管 人。
4. 2016 年度 本基 金新 增天 风证券 、中 泰证 券2 个席 位 ，无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
宏源证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高 基金管 理人 公司 网 2016 年 1 月 29 日
第 55 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
站、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》和 《中
国证券 报》
2.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2016 年 2 月 3 日
3.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2016 年 7 月 6 日
4.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
同上 2016 年 8 月 2 日
5.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更公 告
同上 2016 年 9 月 24 日
6.
上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 变更 公告
同上 2016 年 10 月 22 日
7.
上投摩根基金管理有限公司关于增聘高级
管理人 员的 公告
同上 2016 年 11 月 5 日
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根转型 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
2. 《上 投摩 根转 型动 力灵活 配 置混 合型 证券 投资 基金 基 金合 同》 ；
3. 《上 投摩 根转 型动 力灵活 配 置混 合型 证券 投资 基金 基 金托 管协 议》 ；
4. 《上 投摩 根基 金管 理有限 公 司开 放式 基金 业务 规则 》 ；
5. 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 ；
6. 基金 托管 人业 务资 格批件 和 营业 执照 。
13.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
第 56 页共 57 页 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
第 57 页共 57 页
