上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
上投摩 根岁岁 丰定期 开放债 券型证 券投资 基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 29 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 8 月 26 日 起至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 .................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 12
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 12
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 14
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 14
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 16
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 17
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 17
4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 18
4.9 报告 期内 管理 人对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 .................................... 18
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 18
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 18
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 18
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 18
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 19
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 19
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 20
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 21
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 23
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 44
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 44
8.2 期末 按行 业分 类的 股票投 资 组合 ................................................................................................ 45
8.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 .................................... 45
8.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 45
8.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 45
8.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 46
8.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 46
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8.8 报告 期末 按公 允价 值占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 46
8.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名权 证投 资明细 ................................ 46
8.10 报告 期末 本基 金投 资的 股 指期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 47
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 47
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 48
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 48
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 48
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 49
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 49
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 50
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 50
11.6 管 理人 、托 管人 及其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况 ..................................................... 50
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 51
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 52
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 52
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 52
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 52
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
基金简 称 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券
基金主 代码 003087
交易代 码 003087
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 26 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,404,595,948.48 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放
债券 A
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放
债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003087 003088
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,212,052,268.04 份 192,543,680.44 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在合理 充分的 定量 分析 及 定性研 究基础 上， 在风 险 可控的 原则下 ，通 过
参与固 定收 益类 资产 的投 资封闭 运作 ，力 争获 取超 越基准 的稳 健回 报。
投资策 略
1、 债券 类属 配置 策略
本基金 将对 不同 类型 固定 收益品 种的 信用 风险 、 税 赋水平 、 市场 流动 性、
市 场 风险 等因 素进 行分 析， 评估 不同 债券 板块 之间的 相 对投 资价 值， 确
定债券 类属 配置 策略 ，并 根据市 场变 化及 时进 行调 整。
2、 久期 管理 策略
本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的
综 合 分析， 预测 未来 的市场 利 率的 变动 趋势， 判断债 券 市场 对上 述因 素
及其变 化的 反应 ，并 据此 积极调 整债 券组 合的 久期 。
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3、收 益率 曲线 策略
本基金 在确 定固 定收 益资 产组合 平均 久期 的基 础上 ， 将结 合收 益率 曲线
变化的 预测 ， 适 时采 用跟 踪收益 率曲 线的 骑乘 策略 或者基 于收 益率 曲线
变化的 子弹 、杠 铃及 梯形 策略构 造组 合， 并进 行动 态调整 。
4、 信用 策略
本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信
用评估 ， 并结 合外 部评 级 机构的 信用 评级 ， 分析 违 约风险 以及 合理 信用
利差水 平， 判 断债 券的 投 资价值 ， 谨慎 选择 债券 发 行人基 本面 良好、 债
券条款 优惠 的信 用债 进行 投资。
5、 回购 策略
本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比
较， 通过 回购 融入 短期 资 金滚动 操作 ， 投资 于收 益 率高于 回购 成本 的债
券以及 其他 获利 机会 ， 从 而获得 杠杆 放大 收益 ， 并 根据市 场利 率水 平以
及对利 率期 限结 构的 预期 等，对 回购 放大 的杠 杆比 例适时 进行 调整 。
6、 中小 业私 募债 券投 资策略
本基金 通过 自上 而下 的宏 观环境 分析 、 市 场指 标分 析结合 自下 而上 的基
本面分 析和 估值 分析， 精 选个券 构建 组合。 在个 券 甄选方 面， 本 基金 将
通过信 用调 查方 案对 债券 发行主 体的 信用 状况 进行 分析。
7、 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 主要 从资 产池 信用 状况、 违约 相关 性、 历 史违 约记录 和损 失比 例、
证券的 信用增 强方 式、 利 差补偿 程度等 方面 对资 产 支持证 券的风 险与 收
益状况 进行 评估 ，确 定资 产合理 配置 比例 。
业绩比 较基 准 中债总 指数
风险收 益特 征
本基金 为债券 型基 金， 属 于证券 投资基 金中 的较 低 风险品 种，预 期风 险
和预期 收益 高于 货币 市场 基金， 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
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信息披露
负责人
姓名 胡迪 张志永
联系电 话 021-38794888 021-62677777-212004
电子邮 箱 services@cifm.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 400-889-4888 95561
传真 021-20628400 021-62159217
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼20 楼
福州市 湖东 路154 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼20 楼
上海市江宁路168 号兴业大 厦20
楼
邮政编 码 200120 200041
法定代 表人 穆矢 高建平
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
中国 ?上 海市
注册登 记机 构
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区 富城路 99 号
震旦国 际大 楼 20 楼
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 8 月 26 日（基金 合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
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上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C
本期已 实现 收益 121,379.52 -212,339.07
本期利 润 -40,974,925.46 -6,735,037.97
加权平均基 金份额 本期利
润
-0.0338 -0.0350
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.40% -3.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.40% -3.50%
3.1.2 期末数据和指标
2016 年末
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C
期末可 供分 配利 润 -40,974,925.46 -6,735,037.97
期末可供分 配基金 份额利
润
-0.0338 -0.0350
期末基 金资 产净 值 1,171,077,342.58 185,808,642.47
期末基 金份 额净 值 0.966 0.965
3.1.3 累计期末指标
2016 年末
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C
基金份 额累 计净 值增 长率 -3.40% -3.50%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
第 8 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
过去三 个月 -3.50% 0.17% -2.56% 0.20% -0.94% -0.03%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-3.40% 0.14% -2.40% 0.17% -1.00% -0.03%
2．上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.50% 0.17% -2.56% 0.20% -0.94% -0.03%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-3.50% 0.14% -2.40% 0.17% -1.10% -0.03%
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 总指 数
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 8 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 A
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注 ： 本基 金合 同生 效日为 2016 年 8 月 26 日， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
本 基 金建 仓期自 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 2 月 24 日，本 基金 报告 期内 仍处 于建仓 期。
2 、上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 C
注 ： 本基 金合 同生 效日为 2016 年 8 月 26 日， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
本 基 金建 仓期自 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 2 月 24 日，本 基金 报告 期内 仍处 于建仓 期。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
第 10 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1 、 上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 A
2 、上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 C
注：本 基金 于 2016 年 8 月 26 日 正式 成立 ，图 示的时 间 段为 2016 年 8 月 26 日至 2016 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2016 年 12 月
底，公司管理的基金共有 五十二只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型 证券 投资 基金 、 上投摩 根 成长 动力 混合 型证
券投资基金、上投摩根天 颐年丰混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基
金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求
股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根策略精选灵 活配置混合型证券投资
第 12 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根 中国 世纪 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和上 投摩根 全球 多元 配置 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
聂曙光
本基金 基金 经
理
2016-08-2
6
- 8 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月在 南京 银行 任债 券分 析 师；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业
银行任 债券 投资 经理 ；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理
有限公司先后担任研究员、基金
经理助理、基金经理、固定收益
部总监、固定收益事业部临时负
责人等 职务 ， 自 2014 年 5 月起加
入上投摩根基金管理有限公司，
自 2014 年 8 月起 担任 上投 摩根纯
债债券型证券投资基金基金经
理 ，自 2014 年 10 月 起担 任上投
摩根红利回报混合型证券投资基
金基金 经理 ，自 2014 年 11 月起
担任上投摩根纯债丰利债券型证
券投资 基金 基金 经理 ， 自 2015 年
1 月起同时担任上投摩根稳进回
报混合型证券投资基金基金经
理 ，自 2015 年 4 月起 同时 担任上
投摩根天颐年丰混合型证券投资
基金基 金经 理， 自 2016 年 6 月起
同时担任上投摩根优信增利债券
型证券投资基金基金经理，自
2016 年 8 月 起同 时担 任上 投摩根
安鑫回报混合型证券投资基金和
上投摩根岁岁丰定期开放债券型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2017
年 1 月起同 时担 任上 投摩 根安瑞
回报混合型证券投资基金基金经
理。
唐瑭
本基金 基金 经
理
2016-08-2
6
- 9 年
英国爱 丁堡 大学 硕士 ，2008 年 2
月至 2010 年 4 月任
第 13 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
JPMorgan(EMEA) 分析师，2011
年 3 月加入 上投 摩根 基金 管理有
限公司，先后担任研究员及基金
经理助 理， 自 2015 年 5 月 起担任
上投摩根岁岁盈定期开放债券型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2015
年 12 月 起同 时担 任上 投摩 根强化
回报债券型证券投资基金和上投
摩根轮动添利债券型证券投资基
金基金 经理 ， 自 2016 年 5 月起同
时担任上投摩根双债增利债券型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2016
年 6 月起同 时担 任上 投摩 根分红
添利债券型证券投资基金及上投
摩根纯债添利债券型证券投资基
金基金 经理 ， 自 2016 年 8 月起同
时担任上投摩根岁岁丰定期开放
债券型证券投资基金基金经理，
自 2017 年 1 月起 同时 担任 上投摩
根安丰回报混合型证券投资基金
基金经理及上投摩根安泽回报混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 聂 曙光 先生 、唐 瑭女 士 为本基 金首 任基 金经 理， 其任职 日期 指本 基金 基金 合同生 效之 日。
3. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协 会《 证券 业从 业人 员资 格 管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根岁岁 丰定
期开放债券型证券投资 基 金基金合同》的规定。基 金经理对个股和投资组合 的比例遵循了投资决策
委员会 的授 权限 制， 基金 投资比 例符 合基 金合 同和 法律法 规的 要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求， 制订 了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ，规 范了公 司所 管理 的所 有投 资组合 的股 票、 债券 等
投资品 种的 投资 管理 活动 ，同时 涵盖 了授 权、 研究 分析、 投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管
理活动 相关 的各 个环 节， 以确保 本公 司管 理的 不同 投资组 合均 得到 公平 对待 。
第 14 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系， 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、经 理人， 经理 人在 其
授权范 围内 自主 决策 ，投 资决策 委员 会和 投资 总监 均不得 干预 其授 权范 围内 的投资 活动 。公 司已 建
立客观 的研 究方 法， 严禁 利用内 幕信 息作 为投 资依 据，各 投资 组合 享有 公平 的投资 决策 机会 。公 司
建立集 中交 易制 度， 执行 公平交 易分 配。 对于 交易 所市场 投资 活动 ，不 同投 资组合 在买 卖同 一证 券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 交易对 手风 险并 抽检 价格 公允性 ；对 于一 级市 场
申购投 资行 为， 遵循 价格 优先、 比例 分配 的原 则， 根据事 前独 立申 报的 价格 和数量 对交 易结 果进 行
公平分 配。
公司制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 ，通 过系 统和人 工相 结合 的方 式进 行投资 交易 行为 的
监控分 析， 并执 行异 常交 易行为 监控 分析 记录 工作 机制， 确保 公平 交易 可稽 核。公 司分 别于 每季 度
和每年 度对 公司 管理 的不 同投资 组合 的收 益率 差异 及不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ，
并留存 报告 备查 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法， 开展 公平 交易 工作 。通过 对不 同投 资
组合之 间的 收益 率差 异、 以及不 同投 资组 合之 间同 向交易 和反 向交 易的 交易 时机和 交易 价差 等方 面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中， 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ，根 据法 规要 求，公 司对 不同 投资 组合 的同日和 临近 交易
日的同 向交 易行 为进 行监 控，通 过定 期抽 查前 述的 同向交 易行 为， 定性 分析 交易时 机、 对比 不同 投
资组合 长期 的交 易趋 势， 重点关 注任 何可 能导 致不 公平交 易的 情形 。对 于识 别的异 常情 况， 由相 关
投资组 合经 理对 异常 交易 情况进 行合 理解 释。 同时 ，公司 根据 法规 的要 求， 通过系 统模 块定 期对 连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内（ 日内 、3日内 、5 日内 ）的 同向 交易价 差进 行分 析， 采
用概率 统计 方法 ，主 要关 注不同 投资 组合 之间 同向 交易价 差均 值为 零的 显著 性检验 ，以 及同 向交 易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 公司 未发 现存在 异常 交易 行
第 15 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
为。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证
券当日 成交 量的5%的情 形： 报告 期内 ， 所 有投 资组合 参 与的 交易 所公 开竞 价同 日 反向 交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 的 次数 为三 次， 均发 生在 纯量 化投资 组 合与 主动 管理 投资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策 略和运作分析
2016 年， 债券 市场 先牛 后熊 。16 年 初，MLF 利率下调、 降准 预期 抬升 、资 金面宽 松， 十年 国
开在 1 月 13 日触 及 3.00% ， 期间 年初 抢筹 行情 也推动 信 用债 一级 发行 火爆。 一 季 度末， 信贷 投放 超
预 期、 大宗 商品 价格 上涨， 市场 对稳 增长 带动 经济回 暖 预期 抬升， 叠加 一季度 末 MPA 考核 带来 资金
面的扰动，债券中长端收 益率明显上行。4 月，信 用事件连续爆发引发市场 担忧，信用债收益率也
出现快 速上 行。5 月 9 日 ，权威 人士 在人 民日 报发 言，判 断中 国经 济运 行 L 型的走 势， 打消 市场 对
政策走老路稳经济的担忧 ；与此同时，面对违约担 忧导致发行人再融资困难 ，政府主动出面协调，
提 振 市场 信心。 众多 利好带 来 5 月 之后 的修 复行 情。 6 月， 英国 公投 意外 退欧 ， 点 燃全 球避 险情 绪，
债券收 益率 再度 下行 。 但 8 月下 旬开 始， 随 着经 济企 稳和防 风险 需求 提升 ， 央 行货币 政策 边际 转紧 ，
主动重 启 14 天逆 回购 、9 月 重启 28 天 逆回 购、MLF 操作期限拉长 ，以 收短 放长的 方式 ，使 得银 行
间资金面整体偏紧，回购 利率上行显著。尽管国庆 期间，楼市限购限贷政策 频繁出台，经济走弱预
期叠加资产荒推升债市再 次冲高，但由于期限利差 、信用利差已经被严重压 缩，且央行政策边际转
向叠加资 金成 本上 升，债市 热 情很 快冷 却。11 月 9 日 ，川普 当选 美国 总统 再次 掀 起全 球风 险偏 好以
及再通 胀担 忧 ，全 球避 险 资产应 声下 跌风 险资 产上 涨。11 月 末，由 于临 近年末 ，在 冲规 模、冲 基数
需求下，同业理财、同业 存单利率明显上行，银行 也收紧了对非银的融资， 流动性极度紧张，机构
纷纷自保引发市场过度抛 售，收益率快速上行。12 月，中央经济工作会议提 及货币政策稳健中性、
国 海 代持 事件 或牵 涉其 他机 构， 导致 市场 情绪 进一步 恶 化， 收 益率 进一 步上行 ， 12 月 21 日 达高 点，
收益率曲线极度平坦化。 随后，在监管出面协调代 持事件、央行投放流动性 、银行提高对非银拆借
之后， 债市 恐慌 情绪 略有 缓解， 收益 率有 所修 复。 本基金 于 8 月底 成立 ，债 市在经 历过 前 3 季 度小
牛市后 ，收 益率 和利 差已 经明显 压缩 ，基 金逐 步减 仓至中 性， 严格 控制 久期 和仓位 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
第 16 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
本报告 期本 基金A 类 份额净 值 增长 率为-3.40%,本基金C 类 基金 份额 净值 增长 率为-3.50%，同 期 业
绩比较 基准 收益 率为-2.40% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 货币 政策 稳 健中性 、 金 融体 系降 杠杆 仍将是 影响 上半 年债 券市 场的主 旋律 ， 债 市
收益率 易上 难下 。 但 回归 经济基 本面 ， 随 着经 济的 补库存 周期 进入 尾声 ， 经 济增长 压力 将逐 步显 现，
实体经济难以长期承受较 高的市场利率，债市收益 率将迎来下行的机会。基 于以上分析，本基金将
维持中性谨慎的配置，关 注经济基本面变化带来的 投资机会。精耕细作信用 债投资，优选个券，力
争为组 合提 供稳 定较 好的 投资回 报。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在内部监察稽核工作中以 “坚守三条底线、保障合 规诚信、支持业务
发展、提高工作水平”为 总体目标，一切从合规运 作、保障基金份额持有人 利益出发，由独立的监
察稽核部门按照工作计划 结合实际情况对公司各项 业务进行全面的监察稽核 工作，保障和促进公司
各项业务合法合规运作， 推动内部控制机制的完善 与优化，保证各项法规和 管理制度的落实，发现
问题及 时提 出建 议并 督促 有关部 门改 进。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注意密切追踪监管法规政 策变化和监管新要求，组 织员工学习理解监管精神 ，推动公司各
部门完 善制 度建 设和 业务 流程， 防范 日常 运作 中的 违规行 为发 生。
2. 继续紧抓员工行为、公平 交易、利益冲突等方面的 日常监控，坚守“三条底 线”不动摇；
进一步加强内部合规培训 和合规宣传，强化合规意 识，规范员工行为操守， 严格防范利益
冲突。
3. 针对风险控制的需求和重 点，强化内部审计，提高 内部审计工作的水平和效 果；按照监管
部门的要求，严格推行风 险控制自我评估制度，对 控制不足的风险点，制订 了进一步的控
制措施 。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本 公 司的 基金 估值 和会 计核 算 由基 金会 计部 负责， 根据 相 关的 法律 法规 规定、 基金 合 同的 约定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
第 17 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和审查，未发现其存 在任何损害本基金份额持 有人利益的行为；基金管 理人在报告期内，严格
遵守了 《证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规， 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人认真复核了本年 度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投
资组合 报告 等内 容， 认为 其真实 、准 确和 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20535 号
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有人 ：
我们审计 了后 附的上 投摩 根岁岁丰 定期 开放债 券型 证券投资 基金(以下简 称“ 上投摩根 岁岁 丰基金”)
的财务 报表 ，包括 2016 年 12 月 31 日 的 资产 负债表 、2016 年 8 月 26 日( 基金 合 同生 效日) 至 2016
年 12 月 31 日止 期间 的利 润表和 所有 者权 益( 基 金净值)变动 表以 及财 务报 表附注 。
第 18 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是上投摩根岁岁丰基金的 基金管理人上投摩根基金 管理有限公司管理
层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“中国 证监 会”) 、 中 国证券 投资 基金
业协会( 以下 简称“ 中 国基金 业 协会”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使
其实现 公允 反映 ；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述上投摩根 岁岁丰基金的财务报表在 所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附
注中所列示的中国证监会 、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允
反映了 上投 摩根 岁岁 丰基 金 2016 年 12 月 31 日的 财 务状况 以及 2016 年 8 月 26 日(基金 合同 生效 日)
至 2016 年 12 月 31 日止 期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 中国 注册 会计师
陈玲曹 阳
中国 ?上 海市
第 19 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
2017 年 3 月 29 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 丰定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资产：
-
银行存 款
7.4.7.1
127,817,262.07
结算备 付金
29,810,029.53
存出保 证金
118,891.97
交易性 金融 资产
7.4.7.2
1,886,778,662.37
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
1,842,189,162.37
资产支 持证 券投 资
44,589,500.00
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
7.4.7.3
-
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
-
应收证 券清 算款
79,866,742.96
应收利 息
7.4.7.5
34,203,549.74
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
7.4.7.6
-
资产总计
2,158,595,138.64
负债和所有者权益 附注号 本期末
第 20 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
2016 年 12 月 31 日
负债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
7.4.7.3
-
卖出回 购金 融资 产款
745,000,000.00
应付证 券清 算款
54,975,915.98
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
927,723.01
应付托 管费
231,930.78
应付销 售服 务费
55,587.46
应付交 易费 用
7.4.7.7
288,162.06
应交税 费
-
应付利 息
19,834.30
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
7.4.7.8
210,000.00
负债合计
801,709,153.59
所有者权益：
-
实收基 金
7.4.7.9
1,404,595,948.48
未分配 利润
7.4.7.10
-47,709,963.43
所有者权益合计
1,356,885,985.05
负债和所有者权益总 计
2,158,595,138.64
注：1. 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额总 额 1,404,595,948.48 份， 其中 A 类基 金份 额为
1,212,052,268.04 份， C 类基 金 份额为 192,543,680.44 份。 A 类 基金 份额 净值 为 0.966 元 ，C 类 基金份
额 净值 0.965 元 。
2.本 财务 报表 的实 际编 制期 间为 2016 年 8 月 26 日( 基金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日 止期 间。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 丰定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 8 月 26 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日
第 21 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 8 月 26 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016
年 12 月 31 日
一、收入
-37,465,276.38
1.利息 收入
23,835,176.82
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11 1,834,436.87
债券利 息收 入
20,092,260.56
资产支 持证 券利 息收 入
165,657.53
买入返 售金 融资 产收 入
1,742,821.86
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-13,681,449.32
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
7.4.7.13 -13,681,449.32
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
7.4.7.14 -
股利收 益
7.4.7.15 -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -47,619,003.88
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列）
7.4.7.17 -
减：二、费用
10,244,687.05
1．管 理人 报酬
3,875,551.28
2．托 管费
968,887.84
3．销 售服 务费
232,308.36
4． 交易 费用
7.4.7.18 298,531.21
5． 利息 支出
4,649,683.52
第 22 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,649,683.52
6． 其他 费用
7.4.7.19 219,724.84
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-47,709,963.43
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-47,709,963.43
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 丰定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 8 月 26 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 8 月 26 日（基金 合同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,404,595,948.48 - 1,404,595,948.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -47,709,963.43 -47,709,963.43
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
- - -
其中：1.基金 申购 款
- - -
2.基 金赎 回款
- - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
1,404,595,948.48 -47,709,963.43 1,356,885,985.05
第 23 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根岁岁丰定期开放 债券型证券投资基金( 以下 简称“ 本基金”) 经中国证券 监督管理委员会
( 以下简 称“中国 证监 会”) 证 监许可[2016]1269 号 《关 于 准予上 投摩 根岁 岁丰 定期 开放债 券型 证券 投资
基金注册的批复》核准， 由上投摩根基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和
《上投摩根岁岁丰定期开 放债券型证券投资基金基 金合同》负责公开募集。 本基金为契约型、定期
开放式 ， 存 续期 限不 定， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 1,404,437,612.53 元， 业经
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2016) 第 1114 号 验资报 告予 以验 证。
经向中 国证 监会 备案 ， 《上 投摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 8 月 26
日正式 生效 ， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为 1,404,595,948.48 份 基金 份额 ， 其中 认购 资金利 息折
合 158,335.95 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理 人为 上投摩 根基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为兴 业
银行股 份有 限公 司(以下 简称“兴业 银行”) 。
根据《上投摩根岁岁丰定 期开放债券型证券投资基 金基金合同》和《上投摩 根岁岁丰定期开放
债券型证券投资基金招募 说明书》的有关规定，本 基金根据认购费、申购费 和销售服务费收取方式
的不同 ，将 基金 份额 分为 不同的 类别 。在 投资 人认 购/ 申购 时， 收取 认购/申购费 用 的， 称为 A 类基
金份额 ；不收 取认 购/ 申购 费用， 但从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的， 称为 C 类基 金份 额。A
类基金 份额 和 C 类 基金 份 额分别 设置 代码 ，分 别计 算基金 份额 净值 并分 别公 告。投 资人 可自 由选 择
申购某 一类 别的 基金 份额 ，但各 类别 基金 份额 之间 不能相 互转 换。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根岁岁丰定期开放债券 型证券投资基金基
金合同 》 的有 关规 定， 本基 金主要 投资 于固 定收 益类 金融工 具 ， 具 体包 括国 债、 央行票 据 、 金 融债 、
企业债、公司债、地方政 府债、次级债、短期融资 券、中期票据、中小企业 私募债、可分离交易可
转债的纯债部分、资产支 持证券、债券回购、银行 存款等固定收益品种以及 法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融 工具。本基金不直接从二 级市场买入股票、权证等 权益类资产，也不参与
第 24 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
一级市场的新股申购或增 发新股，可转换债券仅投 资二级市场可分离交易可 转债的纯债部分。本基
金的投 资组 合比 例为 ：债 券投资 比例 不低 于基 金资 产的 80% ， 但在 每次 开放期 前 一个 月、 开放 期及
开放期结束后一个月的时 间内，本基金投资不受上 述比例限制；开放期内现 金及到期日在一年以内
的政府 债券 占基 金资 产净 值的比 例不 低 于 5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：中 债总指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理人 上投 摩根 基金 管理 有 限公 司于 2017 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 岁岁丰 定期 开放债 券型证 券投 资
基金基 金合 同》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证 监会 、 中国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2016 年 8 月 26 日( 基金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期间 财务报 表 符合 企业 会计
准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2016 年 8 月 26 日( 基
金合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 本期 财务 报表 的实 际编制 期 间为 2016 年 8
月 26 日(基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
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能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的债券投资和资产支持 证券投资分类为以公允价 值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允 价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应
收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
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当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的债 券投 资和 资产支 持证 券投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
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申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投资在持有期间应取 得的按票面利率或者发行 价计算的利息扣除在适用 情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为利息收 入。资产支持证券在持有 期间收到的款项，根据
资产支持证券的预计收益 率区分属于资产支持证券 投资本金部分和投资收益 部分，将本金部分冲减
资产支 持证 券投 资成 本， 并将投 资收 益部 分确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
本紧急每一类别基金份额 享有同等分配权。本基金 收益以现金形式分配，但 基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红 利按分红除权日的基金份 额净值自动转为基金份额 进行再投资。若期末未
分配利润中的未实现部分 为正数，包括基金经营活 动产生的未实现损益以及 基金份额交易产生的未
实现平准金等，则期末可 供分配利润的金额为期末 未分配利润中的已实现部 分；若期末未分配利润
的未实现部分为负数，则 期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润，即已 实现部分相抵未实现部
分后的 余额 。
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经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别债券
投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下：
(1) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(2) 对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私募 债券 除
外) ，按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同业 往 来等 增值 税政 策的 补充 通 知》 及其 他相 关财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖债 券的 转让 收入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地方政 府债 以及
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 7,817,262.07
定期存 款 -
其他存 款 120,000,000.00
合计 127,817,262.07
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
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项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 1,545,573,108.49 1,501,969,162.37 -43,603,946.12
银行间 市场 343,821,763.23 340,220,000.00 -3,601,763.23
合计 1,889,394,871.72 1,842,189,162.37 -47,205,709.35
资产支 持证 券 45,002,794.53 44,589,500.00 -413,294.53
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,934,397,666.25 1,886,778,662.37 -47,619,003.88
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 5,126.77
应收定 期存 款利 息 389,222.44
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 14,755.95
应收债 券利 息 33,794,385.73
应收买 入返 售证 券利 息 -
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应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 58.85
合计 34,203,549.74
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 279,325.74
银行间 市场 应付 交易 费用 8,836.32
合计 288,162.06
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
预提费 用 210,000.00
合计 210,000.00
7.4.7.9 实收基金
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月26 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 1,212,052,268.04 1,212,052,268.04
本期申 购 - -
第 32 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 1,212,052,268.04 1,212,052,268.04
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月26 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 192,543,680.44 192,543,680.44
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 192,543,680.44 192,543,680.44
注：1. 本基 金自 2016 年 8 月 8 日至 2016 年 8 月 19 日止 期间 公开 发售 ，共 募集有 效净 认购 资
金 1,404,437,612.53 元。 根 据《上 投摩 根岁 岁丰 定期 开放债 券型 证 券投 资基 金招 募 说明 书》 的规 定，
本基金 设立 募集 期内 认购 资金产 生的 利息 收 入 158,335.95 元 在本 基金 成立 后，折 算为 158,335.95 份
基金份 额， 划入 基金 份额 持有人 账户 。
2. 本基 金以 定期 开放 的方式 运 作， 即以 运作 周期 和开 放 期相 结合 的方 式运 作。 本 基金 以一 年为
一个运 作周 期， 每个 运作 周 期自基 金合 同生 效日 起(包括 基 金合 同生 效日) 或 者每 一个开 放期 结束 之日
次日起( 包 括该 次日)起至 一年 后 的年 度对 日的 前一 日止 。 运作 周期 内， 本基 金采取 封 闭运 作模 式， 投
资人不 得申 请申 购、 赎回 本基金 。本 基金 在每 个运 作周期 结束 后进 入开 放期 ，开放 期的 期限 为自 运
作周期 结束 之日 后第 一个 工作日 起(含该 日) 五至 二十 个工作 日， 具体 期间 由基 金 管理人 在上 一个 运作
周期结 束前 公告 说明 。开 放期内 ，本 基金 采取 开放 运作模 式， 投资 人可 办理 基金份 额申 购、 赎回 或
其他业 务。 开放 期未 赎回 的份额 将自 动转 入下 一个 运作周 期。
7.4.7.10 未分配利润
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 121,379.52 -41,096,304.98 -40,974,925.46
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
第 33 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 121,379.52 -41,096,304.98 -40,974,925.46
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 -212,339.07 -6,522,698.90 -6,735,037.97
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -212,339.07 -6,522,698.90 -6,735,037.97
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 8 月 26 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 838,789.00
定期存 款利 息收 入 892,347.44
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 102,963.42
其他 337.01
合计 1,834,436.87
7.4.7.12 股票投资收益
无。
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目 本期
第 34 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
2016 年8 月26 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
649,932,380.30
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
657,062,959.40
减：应收 利息 总额 6,550,870.22
买卖债 券差 价收 入 -13,681,449.32
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
无。
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年8 月26 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -47,619,003.88
——股票 投资 -
——债券 投资 -47,205,709.35
——资产 支持 证券 投资 -413,294.53
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -47,619,003.88
7.4.7.17 其他收入
无。
7.4.7.18 交易费用
第 35 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月26 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 289,343.71
银行间 市场 交易 费用 9,187.50
合计 298,531.21
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月26 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
信息披 露费 120,000.00
审计费 用 90,000.00
银行费 用 9,324.84
其他 400.00
合计 219,724.84
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值 税
政策的 通知 》(财税[2016]140 号) ，要 求资 管产 品运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以资 管产 品管
理 人 为增 值税 纳税 人，自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的 《 关于 资管 产 品增 值税政 策 有关 问题 的补 充通
知》(财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后， 资 管产品 运营 过程 中发 生的 增值税 应税 行为 ，以
资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 ， 按 照现行 规定 缴 纳增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日前 运营
过程中发生的增值税应税 行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税 的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值 税应纳税额中抵减。资管 产品运营过程中发生增值 税应税行为的具体征收
管理办法，由国家税务总 局另行制定。上述税收政 策对本基金截至本财务报 表批准报出日止的财务
状况和 经营 成果 无影 响。
7.4.9 关联方关系
第 36 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司的 控股 股东 、基 金销 售机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在正 常 业务 范围 内按 一般 商业 条 款订 立。
2. 根据 浦发 银行 于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日 ，上 海信 托已完 成 了相 关工 商变 更登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月26 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,875,551.28
第 37 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,544,053.22
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.80% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.80% / 当年 天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月26 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 968,887.84
注：支 付基 金托 管人 兴业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.20%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年8 月26 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债
券 A
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债
券 C
合计
兴业银 行 - 226,322.68 226,322.68
浦发银 行 - 2,820.78 2,820.78
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 629.15 629.15
合计
- 229,772.61 229,772.61
注 ： 支付 基金 销售 机构 的销售 服 务费 按前 一日 C 类基金 份 额基 金资 产净值 0.35%的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按月 支付给 上投 摩根 基金 管理 有限公 司 ， 再 由计 算并 支付 给各基 金销 售机 构 。
A 类基 金份 额不 收取 销售服 务 费。 其计 算公 式为 ：
销 售 服务 费＝ 前一日 C 类基 金 份额 基金 资产 净值 X 0.35%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
第 38 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年8 月26 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 127,817,262.07 1,228,011.44
注：本 基金 的活 期银 行存 款和部 分定 期银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行约 定利 率
计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日) 本基金持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
第 39 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券 款
余额 745,000,000.00 元 ，于 2016 年 1 月 6 日 到期。 该类交 易要 求本 基金 转入 质押库 的债 券， 按证 券
交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只债券型证券 投资基金，属于较低风险 品种。本基金投资范围为 固定收益类金融工具。
本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限定 的范围之内，使本基金
在风险 和收 益之 间取 得平 衡以实 现“ 预 期风 险和 预期收 益 高于 货币 市场 基金， 低 于 混合 型基 金和 股票
型基金”的风 险收 益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略和控
制政策、协调突发重大风 险等事项。董事会下设督 察长，负责对基金管理人 各业务环节合法合规运
作的监督检查和基金管理 人内部稽核监控工作，并 可向基金管理人董事会和 中国证监会直接报告。
经营管理层下设风险评估 联席会议，进行各部门管 理程序的风险确认，并对 各类风险予以事先充分
的评估和防范，并进行及 时控制和采取应急措施； 在业务操作层面监察稽核 部负责基金管理人各部
门的风险控制检查，定期 不定期对业务部门内部控 制制度执行情况和遵循国 家法律，法规及其他规
定的执行情况进行检查， 并适时提出修改建议；风 险管理部负责投资限制指 标体系的设定和更新，
对于违反指标体系的投资 进行监查和风险控制的评 估，并负责协助各部门修 正、修订内部控制作业
制度，并对各部门的日常 作业，依据风险管理的考 评，定期或不定期对各项 风险指标进行控管并提
出内控 建议 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以风 险控 制委 员会 为核 心的、 由督 察长、 风险 控制 委员会 、 风 险管 理部 、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的
频度。而从定量分析的角 度出发，根据本基金的投 资目标，结合基金资产所 运用金融工具特征通过
特定的风险量化指标、模 型，日常的量化报告，确 定风险损失的限度和相应 置信程度，及时可靠地
对各种 风险 进行 监督 、检 查和评 估， 并通 过相 应决 策，将 风险 控制 在可 承受 的范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违
约、拒 绝支 付到 期本 息等 情况， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存放在
本基金的托管行兴业银行 ，因而与银行存款相关的 信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均
以中国证券登记结算有限 责任公司为交易对手完成 证券交收和款 项清算，违 约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易 前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信
用风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的
信用风 险， 且通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。
本基金 债券 投资 的信 用评 级情况 按 《中 国人 民银 行信 用评级 管理 指导 意见 》 设定 的标准 统计 及 汇 总 。
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7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年 12 月 31 日
A-1 80,670,000.00
A-1 以下 -
未评级 100,026,000.00
合计 180,696,000.00
注：未 评级 部分 为短 期融 资券， 债券 信用 评级 取自 第三方 评级 机构 的评 级。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年 12 月 31 日
AAA 341,203,197.10
AAA 以下 1,364,879,465.27
未评级 -
合计 1,706,082,662.37
注：债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有 人可定期要求赎回其持有 的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变 现困难或因投资集中而无 法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变
现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人于开放申赎期间每日 对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流 动性需求，保持基金投资 组合中的可用现金头寸与 之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款，约定 在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放
申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持 续的监测和分析，包括组 合持仓集中度指标、组合 在短时间内变现能力的
综合指标、组合中变现能 力较差的投资品种比例以 及流通受限制的投资品种 比例等。本基金投资于
一家公 司发 行的 股票 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ，且 本基 金与 由本 基金 的基金 管理 人管 理的 其
他基金 共同 持有 一家 公司 发行的 证券 不得 超过 该证 券的 10% 。 本基 金所 持大部 分 证券 在证 券交 易所
上市， 其余 亦可 在银 行间 同业市 场交 易， 因此 除附 注 7.4.12 中 列示 的部 分基金 资 产流 通暂 时受 限制
不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时 变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方
式借入 短期 资金 应对 流动 性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。
于 2016 年 12 月 31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 745,000,000.00 元将 在一个 月内 以内 到期 且
计息(该利 息金 额不 重大) 外 ， 本基 金所 承担 的其 他金 融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不计
第 41 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 约为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生
波动的 风险 ，包 括利 率风 险、外 汇风 险和 其他 价格 风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率 上升而导致公允价值下降 的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付
息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久期等
方法对 上述 利率 风险 进行 管理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
3 个月内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 127,817,262.07 - - - - 127,817,262.07
结算备 付金 29,810,029.53 - - - - 29,810,029.53
存出保 证金 118,891.97 - - - - 118,891.97
交易性 金融 资产 141,637,098.20 371,970,054.57 1,373,171,509.60 - - 1,886,778,662.37
应收证 券清 算款 - - - - 79,866,742.96 79,866,742.96
应收利 息 - - - - 34,203,549.74 34,203,549.74
资产总计 299,383,281.77 371,970,054.57 1,373,171,509.60 - 114,070,292.70 2,158,595,138.64
负债
卖出回 购金 融资 产款 745,000,000.00 - - - - 745,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - - 54,975,915.98 54,975,915.98
应付管 理人 报酬 - - - - 927,723.01 927,723.01
应付托 管费 - - - - 231,930.78 231,930.78
应付销 售服 务费 - - - - 55,587.46 55,587.46
应付交 易费 用 - - - - 288,162.06 288,162.06
应付利 息 - - - - 19,834.30 19,834.30
其他负 债 - - - - 210,000.00 210,000.00
负债总计 745,000,000.00 - - - 56,709,153.59 801,709,153.59
利率敏感度 缺口 -445,616,718.23 371,970,054.57 1,373,171,509.60 - 57,361,139.11 1,356,885,985.05
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面价值，并 按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早者
予以分 类。
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7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对 资产负债 表日基 金资产净 值的影响 金额( 单 位：人民 币万
元)
本期末(2016 年 12 月 31 日)
1.市场 利率 下降25 个基 点 增 加约 1,254
2.市场 利率 上升25 个基 点 减 少约 1,239
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金的所
有资产 及负 债以 人民 币计 价，因 此无 重大 外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市
场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投 资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股
票和债券，所面临的其他 价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，也可
能来源 于证 券市 场整 体波 动的影 响。
本基金的 基金管理人在构建和管理 投资组合的过程中，采用“ 自上而下” 的策略，通过 对宏观经济 情
况及政策的分析，结合证 券市场运行情况，做出资 产配置及组合构建的决定 ；通过对单个证券的定
性分析及定量分析，选择 符合基金合同约定范围的 投资品种进行投资。本基 金的基金管理人定期结
合宏观及微观环境的变化 ，对投资策略、资产配置 、投资组合进行修正，来 主动应对可能发生的市
场价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中债券投 资比例不低于基金资产
的 80% ， 但在 每次 开放 期 前一个 月、 开放 期及 开放 期结束 后一 个月 的期 间内 ，基金 投资 不受 上述 比
例限制 ； 开放 期内 现金 及 到期日 在一 年以 内的 政府 债券占 基金 资产 净值 的比 例不低 于 5%。此 外 ，本
基金的基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格 实施监控，定期运用多种 定量方法对基金进行风
险度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测试 本基 金面 临 的潜 在价 格风 险， 及时 可 靠地 对风 险进行
跟踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资， 因此 除市场 利率 和 外汇汇 率以 外的 市场 价
格因素 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响 。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第 43 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为 1,886,778,662.37 元， 无属 于第 一 层次和 第三 层次 的余 额。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,886,778,662.37 87.41
其中： 债券 1,842,189,162.37 85.34
第 44 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
资产支 持证 券 44,589,500.00 2.07
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 157,627,291.60 7.30
7 其他各 项资 产 114,189,184.67 5.29
8 合计 2,158,595,138.64 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期 末基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
8.4.2 累计卖出金额超出 期 末基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
第 45 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,501,969,162.37 110.69
5 企业短 期融 资券 180,696,000.00 13.32
6 中期票 据 159,524,000.00 11.76
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,842,189,162.37 135.77
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 101652038
16 希望 六
和 MTN001
600,000 58,482,000.00 4.31
2 112318 16 白药 01 438,790 42,926,825.70 3.16
3 112315 16 宝龙 债 400,000 40,280,000.00 2.97
4 011698328
16 华强
SCP001
400,000 39,872,000.00 2.94
5 122080 11 康美 债 380,000 39,052,600.00 2.88
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 （% ）
1 1689236 16 中赢 新易贷 2B
250,000.00 24,697,500.00 1.82
2 1689260 16 建元 2A1 200,000.00 19,892,000.00 1.47
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
第 46 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
118,891.97
2 应收证 券清 算款
79,866,742.96
3 应收股 利
-
4 应收利 息
34,203,549.74
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
114,189,184.67
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
第 47 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩 根岁 岁丰
定期开 放债 券 A
7,413 163,503.61 156,248,811.22 12.89%
1,055,803,456.
82
87.11%
上投摩 根岁 岁丰
定期开 放债 券 C
1,548 124,382.22 - - 192,543,680.44
100.00
%
合计
8,961 156,745.45 156,248,811.22 11.12%
1,248,347,137.
26
88.88%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
上投摩 根岁 岁丰 定期 开
放 债券 A
- -
上投摩 根岁 岁丰 定期 开
放 债券 C
- -
合计 - -
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根岁 岁丰 定期 开
放 债券 A
0
上投摩 根岁 岁丰 定期 开
放 债券 C
0
第 48 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根岁 岁丰 定期 开
放 债券 A
0
上投摩 根岁 岁丰 定期 开
放 债券 C
0
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券
A
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券
C
基金合 同生 效日 （2016 年 8 月 26
日） 基金 份额 总额
1,212,052,268.04 192,543,680.44
基金合同生效日起至报告期期末
基金总 申购 份额 - -
减： 基金 合同 生效 日起 至报 告期期
末基金 总赎 回份 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,212,052,268.04 192,543,680.44
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日发 布 公告 ：因 届龄 退休 ， 陈开元 先 生自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生担任 本公 司董 事长 。
本公司 于 2016 年 7 月 6 日发 布 公告 ：因 个人 原因 ， 经晓云 女士 自 2016 年 7 月 4 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
第 49 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
本公司 于 2016 年 9 月 24 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，侯 明甫 先生 自 2016 年 9 月 22 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。 聘任 杜猛先 生、 孙芳 女士 和郭 鹏先生 为本 公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 11 月 5 日发布 公告 ： 自 2016 年 11 月 4 日起 ，聘 任杨 红女士 为 本公 司副 总经
理。
基金托 管人 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
普华永道中天会计师事务 所本年度第一次为本基金 提供审计服务，报告年度 应支付给聘任普华
永道中 天会 计师 事务 所的 报酬 为 90,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
兴业证 券 1 - - 97,802.37 35.01% -
兴业证 券 1 - - 181,523.37 64.99% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交易 单元 的选 择标 准：
1）资 本金 雄厚, 信 誉良 好。
2） 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
第 50 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5） 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易 单元 的选 择程 序：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本基 金于 2016 年 8 月 26 日正 式成 立， 以上 均为 本期新 增席 位， 无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
兴业证 券
523,237,324.
67
36.87%
7,623,313,
000.00
29.15% - -
兴业证 券
895,739,154.
74
63.13%
18,528,40
0,000.00
70.85% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
基金管 理人 公司 网
站、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》和 《中
国证券 报》
2016 年 1 月 29 日
2.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2016 年 2 月 3 日
3.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2016 年 7 月 6 日
4.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
同上 2016 年 8 月 2 日
5.
上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资 同上 2016 年 8 月 3 日
第 51 页共 53 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
基金发 售公 告
6.
上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根
岁岁丰定期开放债券型证券投资基金提前
结束募 集的 公告
同上 2016 年 8 月 18 日
7.
上投摩根岁岁丰债券型证券投资基金基金
合同生 效公 告
同上 2016 年 8 月 27 日
8.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更公 告
同上 2016 年 9 月 24 日
9.
上投摩根基金管理有限公司关于增聘高级
管理人 员的 公告
同上 2016 年 11 月 5 日
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会准予 上 投摩根 岁 岁丰 定期 开放 债券 型证 券 投资 基金 募集 的文 件；
2. 《上 投摩 根上 投摩 根岁岁 丰 定期 开放 债券 型 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3. 《上 投摩 根上 投摩 根岁岁 丰 定期 开放 债券 型 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4. 《上 投摩 根开 放式 基金业 务 规则 》 ；
5. 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 ；
6. 基金 托管 人业 务资 格批件 和 营业 执照 。
13.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
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上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
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