上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
上投摩 根安鑫 回报混 合型证 券投资 基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 8 月 5 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 .................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 11
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 12
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 14
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 14
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 16
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 17
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 17
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 18
4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 18
4.9 报告 期内 管理 人对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 .................................... 18
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 18
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 18
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 18
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 ............................................................................................... 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 18
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 18
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 19
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 19
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 19
2017 年 3 月 29 日 ....................................................................................................................................... 20
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 20
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 22
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 23
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 50
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 50
8.2 期末 按行 业分 类的 股票投 资 组合 ................................................................................................ 51
8.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 .................................... 52
8.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 53
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8.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 55
8.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 56
8.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 56
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 56
8.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名权 证投 资明细 ................................ 56
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 56
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 57
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 58
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 58
9.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 58
9.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 58
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 59
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 59
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 60
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 60
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 61
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 61
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 62
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 62
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 62
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根安 鑫回 报混 合
基金主 代码 001947
交易代 码 001947
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 5 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 640,197,349.62 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 安鑫回 报 A 安鑫回 报 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001947 002845
报告期末下属分级基金的份额总
额
533,039,462.70 份 107,157,886.92 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
以追求 稳健收 益作 为基 金 的投资 目标， 通过 严格 的 风险控 制，力 争实 现
基金资 产的 稳健 增值 。
投资策 略
1、 资产 配置 策略
本基金 将通过 对宏 观经 济 、国家 政策、 资金 面、市场 估 值水 平 和市 场情
绪等影 响证券 市场 的重 要 因素进 行综合 分析 ，评估股票、 债券等 各类 资
产风险 收益特 征， 预测 不 同类别 资产表 现， 确定 合 适的资 产配置 比例 。
同时采 用严格 的仓 位控 制 策略， 根据基 金单 位净 值 的变化 和对未 来市 场
的判断 ，灵 活控 制股 票仓 位，控 制下 行风 险。
2、 债券 投资 策略
本基金 根据对 财政 政策 、 货币政 策的分 析以 及对 宏 观经济 的持续 跟踪 ，
结合不 同债券 品种 的到 期 收益率 、流动 性、 市场 规 模等情 况，灵 活运 用
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久期策 略、期 限结 构配 置 策略、 信用债 策略 、可 转 债策略 、中小 企业 私
募债策 略、 证券 公司 短期 债 等多 种投 资策 略， 实施 积极主 动的 组合 管理 ，
并根据 对债券 收益 率曲 线 形态、 息差变 化的 预测 ， 对债券 组合进 行动 态
调整。
3、 股票 投资 策略
本基金 将采用 自下 而上 的 分析方 法，以 企业 基本 面 研究为 核心， 并结 合
股 票 价值 评估， 精选 具有 较强 竞 争优 势且 估值 合理 的股 票 构建 投资 组合。
本基金 将采取 一定 的新 股 投资策 略，深入 分析 基本面 ， 结合 市 场估 值水
平和股 市投 资环 境， 选择 合适标 的参 与新 股投 资。
4、 股指 期货 投资 策略
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势
的研究 ，并 结合 股指 期货 的定价 模型 寻求 其合 理的 估值水 平。
5、 股票 期权 投资 策略
本基金 将基于 对证 券市 场 的预判 ，并结 合股 指期 权 定价模 型，选 择估 值
合理的 期权 合约 。
6、 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 主要 从资 产池 信用 状况、 违约 相关 性、 历 史违 约记录 和损 失比 例、
证券的 信用增 强方 式、 利 差补偿 程度等 方面 对资 产 支持证 券的风 险与 收
益状况 进行 评估 ，确 定资 产合理 配置 比例 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1%
风险收 益特 征
本基金 属于混 合型 基金 产 品，预 期风险 和收 益水 平 高于债 券型基 金和 货
币市场 基金 ，低 于股 票型 基金， 属于 中等 风险 收益 水平的 基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
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客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼20 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼20 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 穆矢 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
中国 ?上 海市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区 富城路 99 号
震旦国 际大 楼 20 楼
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2016 年 8 月 5 日（基金合 同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
安鑫回 报 A 安鑫回 报 C
本期已 实现 收益 4,580,670.31 1,181,769.83
本期利 润 -4,436,662.45 -1,256,792.86
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加权平均基 金份额 本期利
润
-0.0082 -0.0056
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.82% -0.56%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.70% -1.00%
3.1.2 期末数据和指标
2016 年末
安鑫回 报 A 安鑫回 报 C
期末可 供分 配利 润 -3,846,187.26 -1,031,769.09
期末可供分 配基金 份额利
润
-0.0072 -0.0096
期末基 金资 产净 值 529,193,275.44 106,126,117.83
期末基 金份 额净 值 0.993 0.990
3.1.3 累计期末指标
2016 年末
安鑫回 报 A 安鑫回 报 C
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.70% -1.00%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．安鑫回报 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.90% 0.11% 0.64% 0.01% -1.54% 0.10%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生 -0.70% 0.10% 1.03% 0.01% -1.73% 0.09%
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效起至 今
2．安鑫回报 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.10% 0.11% 0.64% 0.01% -1.74% 0.10%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-1.00% 0.10% 1.03% 0.01% -2.03% 0.09%
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：一年 期银 行定 期存 款利 率（税 后）+1%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 8 月 5 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、安鑫回报 A
注 ： 本基 金合 同生 效日为 2016 年 8 月 5 日， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
本 基 金建 仓期自 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 2 月 3 日 ，本基 金报 告期 内仍 处于 建仓期 。
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2、安鑫回报 C
注 ： 本基 金合 同生 效日为 2016 年 8 月 5 日， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
本 基 金建 仓期自 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 2 月 3 日 ，本基 金报 告期 内仍 处于 建仓期 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1 、 安鑫回报 A
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2 、安鑫回报 C
注 ： 本基 金于 2016 年 8 月 5 日正 式成 立， 图示 的时 间 段为 2016 年 8 月 5 日至 2016 年 12 月 31
日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日 正 式成 立。 公 司由上
海国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8 日更 名为 “ 上海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩根 资产 管理 （英
国） 有限 公司合 资设 立 ， 注册资 本为2.5 亿 元人 民币，注册 地上 海。截至2016 年12月底，公 司管 理的
基金共 有五 十二 只， 均为 开放式 基金 ，分 别是 ：上 投摩根 中国 优势 证券 投资 基金、 上投 摩根 货币 市
场基金 、上 投摩 根阿 尔法 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 双息 平衡 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根
成长先 锋混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 内需 动力 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 亚太 优势 混合 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 双核平 衡混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 上
投摩根 纯债 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根行 业轮 动混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票
型证券 投资 基金 、上 投摩 根全球 新兴 市场 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根新 兴动力 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 强化 回报 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 健康 品质 生活 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根全 球天 然资 源混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 分红添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 中证 消
费服务 领先 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 核心 优选 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 轮动 添利 债券 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 智选30 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根成 长动 力混 合型证 券投 资基 金、 上
投摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根岁 岁盈定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩根 红
利回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根转 型动 力灵 活配置 混合 型证 券投资 基金 、 上投 摩根 双债 增利
债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 核心 成长 股票 型证 券投资 基金 、上 投摩 根民 生需求 股票 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 现金 管理 货币 市场 基金、 上投 摩根 纯债 丰
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金、 上投 摩根 天添 宝货 币市场 基金 、上 投摩 根
纯债添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 稳进 回报 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 安全 战略 股票 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 卓越制 造股 票型 证券 投资 基金、 上投 摩根 整合 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投
资基金 、 上投 摩根 动态 多因 子策略 灵活 配置 证券 投资 基金 、 上 投摩根 智慧 互联 股票 型 证券 投资 基金、
上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根新 兴服 务股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩
根医疗 健康 股票 型证 券投 资基金 、上 投摩 根文 体休 闲灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根智 慧
生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 安
鑫回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根岁 岁丰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、上投 摩根 中国 世纪 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和上 投摩 根全 球多 元配 置证券 投资 基金 。
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金 的基 金经 理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
聂曙光
本基金 基金 经
理
2016-08-0
5
- 8 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月在 南京 银行 任债 券分 析 师；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业
银行任 债券 投资 经理 ；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理
有限公司先后担任研究员、基金
经理助理、基金经理、固定收益
部总监、固定收益事业部临时负
责人等 职务 ， 自 2014 年 5 月起加
入上投摩根基金管理有限公司，
自 2014 年 8 月起 担任 上投 摩根纯
债债券型证券投资基金基金经
理 ，自 2014 年 10 月 起担 任上投
摩根红利回报混合型证券投资基
金基金 经理 ，自 2014 年 11 月起
担任上投摩根纯债丰利债券型证
券投资 基金 基金 经理 ， 自 2015 年
1 月起同时担任上投摩根稳进回
报混合型证券投资基金基金经
理 ，自 2015 年 4 月起 同时 担任上
投摩根天颐年丰混合型证券投资
基金基 金经 理， 自 2016 年 6 月起
同时担任上投摩根优信增利债券
型证券投资基金基金经理，自
2016 年 8 月 起同 时担 任上 投摩根
安鑫回报混合型证券投资基金和
上投摩根岁岁丰定期开放债券型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2017
年 1 月起同 时担 任上 投摩 根安瑞
回报混合型证券投资基金基金经
理。
黄栋
本基金 基金 经
理、量 化投 资
部总监
2016-08-1
2
- 12 年
上海财 经大 学经 济学 硕士 ； 2005
年至 2010 年 先后 在东 方证券 、 工
银瑞信基金从事金融工程研究工
作；2010 年 7 月 起加 入上 投摩根
基金管理有限公司，主要负责金
融工程 研究 方面 的工 作。2012 年
9 月起担任上投摩根中证消费服
务领先指数证券投资基金基金经
第 13 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
理， 2013 年 7 月至 2016 年 8 月同
时担任 上证 180 高贝 塔交 易型开
放式指数证券投资基金基金经
理，2015 年 6 月 起同 时担 任上投
摩根动态多因子策略灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，
2016 年 8 月 起同 时担 任上 投摩根
安鑫回报混合型证券投资基金基
金经理 ， 自 2017 年 1 月起 同时担
任上投摩根安瑞回报混合型证券
投资基 金基 金经 理。
郭毅
本基金 基金 经
理助理
2016-8-8 - 6 年
上海财经大学企业管理硕士，
2008 年 7 月至 2010 年 2 月 在德勤
会计事 务所 担任 审计 员，2010 年
3 月至 2014 年 9 月先 后在 上海钢
联电子商务有限公司和兴业证券
股份有限公司担任行业研究员，
2014 年 10 月 加入 上投 摩根 基金管
理有限 公司 ，任 研究 员。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 聂曙 光先 生、 黄栋 先 生 为本基 金首 任基 金经 理， 其任职 日期 指本 基金 基金 合同生 效之 日。
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根安鑫 回报
混合型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
第 14 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日 内、5 日内 ） 的 同向交 易 价差 进行 分析， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券 当 日成 交量的 5%的情 形： 报告 期内 ， 所 有投 资组 合参 与 的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少
第 15 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为三 次， 均发 生在 纯量 化投 资组 合 与主 动管 理投资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016年 三季 度国 内基 本面 情况多 空交 织， 有利 因素 有CPI 开 始下 行、 经济 预期略 差 等， 不利 因素
有部分 大宗 商品 和部 分城 市房地 产价 格大 幅上 涨、 部分经 济数 据开 始出 现好 转、央 行延 长回 购期 限
使得市 场资 金成 本上 升、 局部资 金紧 张等 。国 际环 境对债 市偏 空， 美联 储加 息预期 增强 ，但 对国 内
市场的 影响 有限 。国 内债 券市场 仍延 续了 六月 份开 始的上 涨趋 势， 机构 资产 配置压 力推 动收 益率 曲
线再创 新低 。四 季度 国内 经济形 势出 现好 转， 美联 储加息 预期 增强 ，美 元指 数大幅 上涨 。货 币政 策
出现微 调， 政策 重点 从稳 增长转 向控 风险 ，央 行通 过改变 公开 市场 操作 期限 逐步提 高银 行资 金的 成
本，货 币市 场利 率中 枢上 行并伴 随阶 段性 流动 性紧 张。虽 然政 策收 紧信 号明 显，但 债券 市场 在初 期
并未理 会， 甚至 理解 为控 风险的 调控 对象 是房 地产 市场从 而对 债市 利好 ，债 券市场 在10 月 份显 得过
于乐观 ，信 用利 差继 续大 幅压缩 。11 月初 美国 大选 结果出 炉， 全球 债市 大跌 ，国内 债券 也市 场开 始
下跌， 并进 一步 引发 债券 基金和 货币 基金 赎回 ，导 致债券 市场 和货 币市 场流 动性十 分紧 张， 债券 收
益率曲 线大 幅上 移。
国 内 股票 市场 方面， 自7 月 以来 ， 风 格分 化明 显， 以创 业板为 代表 的题 材股 持续 跑输大 盘蓝 筹股 。
而临近 年末 ，受 债券 市场 下跌的 影响 ，市 场又 经历 了一波 调整 。全 年看 ，沪 深300 指数 下跌11.28%，
而创业 板指 数跌 幅则 达到27.71% 。分 行业 看， 计算 机 、传媒 、军 工等 新兴 行业 下跌较 多； 以食 品饮
料、家 电为 代表 的低 估值 消费股 表现 出色 ；而 受益 于供给 侧改 革和 商品 价格 回暖， 煤炭 、石 油、 有
色、钢 铁等 行业 也有 明显 的超额 收益 。
本基金 成立 后逐 步进 行债 券资产 建仓 ，但 基于 债券 估值偏 高， 整体 偏谨 慎； 在市场 开始 下跌 后
尽力减 仓， 整体 而言 在四 季度保 持了 较低 仓位 和较 低久期 。股 票方 面， 采用 量化模 型优 选个 股， 并
积极参 加新 股申 购。 二、 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业走 势的 简要 展望 ：
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金A 类 份额净 值 增长 率为-0.70%,本基金C 类 基金 份额 净值 增长 率为-1.00%，同 期 业
绩比较 基准 收益 率为1.03% 。
第 16 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 前期PPI 的 上涨 可能带 动工 业企 业利 润进 一步复 苏， 并且补 库存 带 来需求 的阶 段性 企
稳，一 季度 经济 基本 面存 在边际 好转 的基 础， 预计 货币政 策转 向控 风险 这一 重大变 化仍 将维 持一 段
时间 。 在货 币政 策保 持稳 健中性 的背 景下 ， 债 券市 场格局 或仍 将以 震荡 为主 ； 而A 股 整体 估值 的提升
空间会 受到 一定 程度 的压 制，短 期内 市场 的风 险偏 好难以 改善 ，预 计股 指将 在较宽 的区 间内 震荡 。
中期来 看， 地产 限购 对于 投资端 的影 响将 逐步 显现 ，并且 终端 消费 也将 受到 影响， 债券 市场 将再 次
迎来投 资良 机。 我们 将在 控制基 金整 体风 险的 前提 下，继 续按 照既 定的 资产 配置策 略进 行债 券 、股
票投资 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 在内部 监察 稽核 工作 中以 “坚守 三条 底线 、保 障合 规诚信 、支 持业 务
发展、 提高 工作 水平 ”为 总体目 标， 一切 从合 规运 作、保 障基 金份 额持 有人 利益出 发， 由独 立的 监
察稽核 部门 按照 工作 计划 结合实 际情 况对 公司 各项 业务进 行全 面的 监察 稽核 工作， 保障 和促 进公 司
各项业 务合 法合 规运 作， 推动内 部控 制机 制的 完善 与优化 ，保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 ，发 现
问题及 时提 出建 议并 督促 有关部 门改 进。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1、 注意 密切追 踪监 管法 规 政策变 化和 监管 新要 求， 组织员 工学 习理 解监 管精 神， 推动公 司各 部
门完善 制度 建设 和业 务流 程，防 范日 常运 作中 的违 规行为 发生 。
2、 继续 紧抓 员工 行为 、 公 平交易 、 利益 冲突 等方 面 的日常 监控 ， 坚守 “三条底 线 ” 不 动摇； 进
一步加 强内 部合 规培 训和合 规 宣传 ， 强 化合 规意 识， 规范 员工 行为 操守 ，严 格防范 利益 冲突 。
3、 针对 风险 控制 的需 求和 重点， 强化 内部 审计， 提 高内部 审计 工作 的水 平和 效果； 按照 监管 部
门的要 求， 严格 推行 风险 控制自 我评 估制 度， 对控 制不足 的风 险点 ，制 订了 进一步 的控 制措 施。
在本报 告期 内的 监察 稽核 工作中 ，未 发现 基金 投资 运作存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自 成立 以来 ，各 项业 务运作 正常 ，内 部控 制和 风险防 范措 施逐 步完 善并 积极发 挥作 用。 本
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。我们 将继 续以 合规 运作 和风险 管理 为核 心， 提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
第 17 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本 公 司的 基金 估值 和会 计核 算 由基 金会 计部 负责， 根据 相 关的 法律 法规 规定、 基金 合 同的 约定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20534 号
第 18 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
我们审计了后附 的上投摩 根安鑫回报混合 型证券投 资基金( 以下简称“ 上投摩 根安鑫回报基金”) 的财
务 报 表， 包括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2016 年 8 月 5 日(基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月
31 日止 期间 的利 润表 和所有 者 权益(基金 净值) 变 动表 以及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是上投摩根安鑫回报基金 的基金管理人上投摩根基 金管理有限公司管
理层的 责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“中国 证监 会”) 、 中 国证券 投资 基金
业协会( 以下 简称“ 中 国基金 业 协会”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使
其实现 公允 反映 ；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述上投摩根 安鑫回报基金的财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公
允反映 了上 投摩 根安 鑫回 报基 金 2016 年 12 月 31 日的 财 务状 况以及 2016 年 8 月 5 日( 基金 合同 生效
第 19 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
日) 至 2016 年 12 月 31 日 止期间 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 中国 注册 会计师
陈玲曹 阳
中国 ?上 海市
2017 年 3 月 29 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 安鑫 回报混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资产：
-
银行存 款 7.4.7.1 54,987,095.47
结算备 付金
5,636,548.99
存出保 证金
54,965.02
交易性 金融 资产 7.4.7.2 542,599,409.59
其中： 股票 投资
65,561,788.29
基金投 资
-
债券投 资
477,037,621.30
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 68,600,000.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 4,482,630.09
应收股 利
-
第 20 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
应收申 购款
24,129.42
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
676,384,778.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
39,685,070.70
应付赎 回款
166,968.61
应付管 理人 报酬
469,574.43
应付托 管费
146,742.03
应付销 售服 务费
59,729.58
应付交 易费 用 7.4.7.7 338,930.60
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 198,369.36
负债合计
41,065,385.31
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.7.9 640,197,349.62
未分配 利润 7.4.7.10 -4,877,956.35
所有者权益合计
635,319,393.27
负债和所有者权益总 计
676,384,778.58
注：1. 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净值 0.992 元 ，基 金份 额总额 640,197,349.62 份。
其中 A 类基 金份 额净值 为 0.993 元， 基金份 额 533,039,462.70 份；C 类 基金 份额净 值为 0.990 元 ，基
第 21 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
金份额 为 107,157,886.92 份。
2. 本财 务报 表的 实际 编制期 间为 2016 年 8 月 5 日( 基金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 安鑫 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 8 月 5 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 8 月 5 日 （基 金合同 生 效日） 至 2016 年
12 月 31 日
一、收入
-507,299.67
1.利息 收入
7,712,663.08
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 352,791.76
债券利 息收 入
5,531,721.99
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,828,149.33
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
2,946,205.47
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 6,717,277.78
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -3,840,756.14
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 69,683.83
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列） 7.4.7.16
-11,455,895.45
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 289,727.23
减：二、费用
5,186,155.64
第 22 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
1．管 理人 报酬
2,461,197.03
2．托 管费
769,124.10
3．销 售服 务费
453,613.63
4． 交易 费用 7.4.7.18 815,732.80
5． 利息 支出
472,483.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
472,483.44
6． 其他 费用 7.4.7.19 214,004.64
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-5,693,455.31
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-5,693,455.31
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 安鑫 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 8 月 5 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 8 月 5 日（基金合 同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 876,261,327.04 -
876,261,327.04
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ） -
-5,693,455.31 -5,693,455.31
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列） -236,063,977.42 815,498.96 -235,248,478.46
其中：1.基金 申购 款 94,170,813.59 580,895.06 94,751,708.65
2.基 金赎 回款 -330,234,791.01 234,603.90 -330,000,187.11
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ） -
-
-
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 640,197,349.62 -4,877,956.35 635,319,393.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根安鑫回报混合 型证券投 资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“中国 证监 会”) 证监 许可[2015]2279 号《 关于 准予 上 投摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投资 基金 注册 的批
复》和 中国 证监会 机构 部 函[2016]1063 号《 关于上 投摩根 安鑫 回报混 合型 证 券投资 基金 延期 募集备
案的回函》核准，由上投 摩根基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《上投
摩根安鑫回报混合型证券 投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约 型开放式，存续期限不
定，首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 人民 币 876,147,291.75 元 ，业经 普 华永 道中 天会 计师
事务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2016) 第 1030 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中 国证 监会 备案 ，
《上投 摩根 安鑫 回报 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年 8 月 5 日 正式 生效， 基金 合同生 效 日
的基金 份额 总额 为 876,261,327.04 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合 114,035.29 份 基金 份额 。本
基金的 基金 管理 人为 上投 摩根基 金管 理有 限公 司 ， 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司( 以 下简
称“中国 建设 银行”) 。
根据《上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金基金 合同》和《上投摩根安鑫 回报混合型证券投
资基金招募说明书》的有 关规定，本基金根据认购 费、申购费和销售服务费 收取方式的不同，将基
金份额 分为 不同 的类 别。 在投资 者认 购、 申购时 收 取认购 、 申 购费 用的， 称 为 A 类 基金 份额； 不收
取认购 、申 购费 用， 而是 从本类 别基 金资 产中 计提 销售服 务费 的， 称为 C 类 基金份 额。A 类基 金份
额和 C 类 基金 份额 分别 设 置代码 ，分 别计 算基 金份 额净值 并分 别公 告。 投资 人可自 由选 择申 购某 一
类别的 基金 份额 ，但 各类 别基金 份额 之间 不得 互相 转换。
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根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根安鑫 回报 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括国 内依法 发 行上 市的 股票(含中
小板、 创业 板及 其他经 中 国证监 会核 准上 市的股 票) 、权证 、债 券等 固定收 益 类金融 工具(包括 国债 、
央行票 据、 金融 债、 企业 债、 公 司债 、 中 期票 据、 可转换 债券( 含分 离交 易可 转债) 、 短期 融资 券、 中
小 企 业私 募债、 证券 公司短 期 公司 债、 资 产支 持证券 、 债 券回 购、 银行 存款等)、 股指 期货 、 股 票期
权以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金的投资 组合比例为：股票资产
占基金资产的 0%-50% ；每个交易日日终在扣除股 指期货合约及股票期权合 约需缴纳的交易保证金
后，保 持现 金或 到期 日在 一年内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值的 5% 。本 基金 的 业绩 比较 基准 为：
一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+1% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 安鑫回 报混 合型证 券投资 基金 基
金 合 同》 和在 财 务报 表附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、 中国 基金 业 协会 发布的 有 关规 定及 允许 的基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年 8 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 本期 财务 报表 的实 际编制 期 间为 2016 年 8
月 5 日( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日。
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7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
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(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
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和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
本基金每一类别基金份额 享有同等分配权。本基金 收益以现金形式分配，但 基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红 利按分红除权日的基金份 额净值自动转为基金份额 进行再投资。若期末未
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分配利润中的未实现部分 为正数，包括基金经营活 动产生的未实现损益以及 基金份额交易产生的未
实现平准金等，则期末可 供分配利润的金额为期末 未分配利润中的已实现部 分；若期末未分配利润
的未实现部分为负数，则 期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润，即已 实现部分相抵未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重 大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交
易不活 跃) 等 情况， 本基 金 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务
的指导 意见》 ，根 据具 体情 况采用 《关 于发 布中基 协(AMAC) 基金 行业股 票估 值 指数的 通知 》提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法》 ， 若 在证 券交 易所挂 牌 的同 一股 票的 市场 交易 收 盘价 低于 非公 开发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
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易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报告 期未 发生 会计 估 计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增 值税 试点
的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税， 对国债 、 地 方政 府
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债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红 利 收入 继续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 54,987,095.47
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 54,987,095.47
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 67,373,972.04 65,561,788.29 -1,812,183.75
第 31 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 131,912,811.91 128,648,121.30 -3,264,690.61
银行间 市场 354,768,521.09 348,389,500.00 -6,379,021.09
合计 486,681,333.00 477,037,621.30 -9,643,711.70
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 554,055,305.04 542,599,409.59 -11,455,895.45
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 68,600,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 68,600,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 6,493.94
第 32 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,790.04
应收债 券利 息 4,433,327.33
应收买 入返 售证 券利 息 39,991.59
应收申 购款 利息 0.02
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 27.17
合计 4,482,630.09
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 333,730.60
银行间 市场 应付 交易 费用 5,200.00
合计 338,930.60
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
预提费 用 198,000.00
应付赎 回费 369.36
合计 198,369.36
7.4.7.9 实收基金
安鑫回 报 A
金额单 位： 人民 币元
第 33 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
项目
本期
2016 年8 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 533,453,196.85 533,453,196.85
本期申 购 84,032,869.93 84,032,869.93
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -84,446,604.08 -84,446,604.08
本期末 533,039,462.70 533,039,462.70
安鑫回 报 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 342,808,130.19 342,808,130.19
本期申 购 10,137,943.66 10,137,943.66
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -245,788,186.93 -245,788,186.93
本期末 107,157,886.92 107,157,886.92
注：1. 申购 含转 换入 份额； 赎 回含 转换 出份 额。
2. 本基 金自 2016 年 7 月 4 日至 2016 年 7 月 29 日 止期间 公开 发售 ，共 募集 有效净 认购 资金
876,147,291.75 元。 根 据 《 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金基 金份 额发 售公告 》 的 规定， 本 基
金设立 募集 期内 认购 资金 产生的 利息 收 入 114,035.29 元在 本基 金成 立后 ，折 算为 114,035.29 份基 金
份额， 划入 基金 份额 持有 人账户 。
3. 根据 《上 投摩 根安 鑫回报 混 合型 证券 投资 基金 基金 合 同》 的相 关规 定， 本基 金于 2016 年 8
月 5 日( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 9 月 4 日止 期间暂 不 向投 资人 开放 基金 交易 。 申购 、赎 回和 转换
业 务自 2016 年 9 月 5 日起开 始 办理 。
7.4.7.10 未分配利润
安鑫回 报 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 4,580,670.31 -9,017,332.76 -4,436,662.45
本期基金份额交易产生的
变动数
-149,480.83 739,956.02 590,475.19
第 34 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
其中： 基金 申购 款 218,105.54 338,502.10 556,607.64
基金赎 回款 -367,586.37 401,453.92 33,867.55
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,431,189.48 -8,277,376.74 -3,846,187.26
安鑫回 报 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 1,181,769.83 -2,438,562.69 -1,256,792.86
本期基金份额交易产生的
变动数
-552,857.73 777,881.50 225,023.77
其中： 基金 申购 款 15,135.71 9,151.71 24,287.42
基金赎 回款 -567,993.44 768,729.79 200,736.35
本期已 分配 利润 - - -
本期末 628,912.10 -1,660,681.19 -1,031,769.09
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 8 月 5 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 261,531.43
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 87,397.85
其他 3,862.48
合计 352,791.76
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 8 月 5 日 （基 金合同 生 效日 ）至 2016 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 245,703,829.45
第 35 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
减：卖 出股 票成 本总 额 238,986,551.67
买卖股 票差 价收 入 6,717,277.78
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
347,044,623.07
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
347,360,987.47
减：应收 利息 总额 3,524,391.74
买卖债 券差 价收 入 -3,840,756.14
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 69,683.83
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 69,683.83
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年8 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -11,455,895.45
——股票 投资 -1,812,183.75
——债券 投资 -9,643,711.70
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
第 36 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -11,455,895.45
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 288,695.60
转换费 收入 1,031.63
合计 289,727.23
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 不低 于赎 回 费总 额的 25% 归入 基金 资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差 费和 转出 基金 的赎 回费 两 部分 构成， 其中 转出 基金 的 赎回 费的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 806,632.80
银行间 市场 交易 费用 9,100.00
合计 815,732.80
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
信息披 露费 120,000.00
第 37 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
审计费 用 78,000.00
银行费 用 12,604.64
债券帐 户维 护费 3,000.00
其他 400.00
合计 214,004.64
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等 增
值税政 策的 通知 》(财税[2016]140 号) ， 要求 资管 产品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管产
品管理 人为 增值 税纳 税人 ，自 2016 年 5 月 1 日 起执行 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的 《 关于 资管 产 品增 值税政 策 有关 问题 的补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ，未 缴纳 增值 税的 ，不再 缴纳 ；已 缴纳 增值 税的， 已纳 税额 从资 管
产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。资 管产品 运营 过程 中发 生增 值税应 税行 为的 具体 征
收管理 办法 ，由 国家 税务 总局另 行制 定。 上述 税收 政策对 本基 金截 至本 财务 报表批 准报 出日 止的 财
务状况 和经 营成 果无 影响 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司的 控股 股东 、基 金销 售机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
第 38 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：1. 上述 关联 交易 均在正 常 业务 范围 内按 一般 商业 条 款订 立。
2. 根据 浦发 银行 于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日 ，上 海信 托已完 成 了相 关工 商变 更登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,461,197.03
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 667,005.40
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.80% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.80% / 当年 天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 769,124.10
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
第 39 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年8 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安鑫回 报 A 安鑫回 报 C 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 288,715.87 -
中国建 设银 行 - 145,220.37 -
浦发银 行 - 468.39 -
合计
- 434,404.63 -
注：1. 支付 基金 销售 机构的 销 售服 务费 按前 一日 基金 资 产净值 0.50%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付给 上投摩 根基 金管 理有 限公 司，再 由上 投摩 根基 金管 理有限 公司 计算 并支 付
给各基 金销 售机 构。 其计 算公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 0.50%/ 当年天 数 。
2. 上 述支 付浦 发银 行的 销 售服务 费仅 涵盖 浦发 银行 作为关 联方 期间 的相 关费 用。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年8 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 54,987,095.47 261,531.43
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
第 40 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券 类别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限
类型
认 购
价格
期 末估值
单价
数量
(单位 ：股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
601375 中原证券 2016/12/20 2017/01/03 新股未上 市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877 太平鸟 2016/12/29 2017/01/09 新股未上 市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035 常熟汽 饰 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002840 华统股 份 2016/12/29 2017/01/10 新股未上 市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股 份 2016/12/28 2017/01/06 新股未上 市 15.28
15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586 美联新材 2016/12/26 2017/01/04 新股未上 市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
第 41 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
无。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是混合型证券投资 基金，预期收益及预期风 险水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币
市场基金，属于较高预期 收益和预期风险水平的投 资品种。本基金投资的金 融工具主要包括股票投
资、债券投资及权证投资 等。本基金在日常经营活 动中面临的与这些金融工 具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主 要目标是争取将以上风
险控制 在限 定的 范围 之内 ， 使本基 金在 风险 和收 益之 间取得 最佳 的平 衡以 实现 “ 风险和 收益 相匹 配 ”
的风险收益目标。本基金 的基金管理人奉行全面风 险管理体系的建设，董事 会主要负责基金管理人
风险管理战略和控制政策 、协调突发重大风险等事 项。董事会下设督察长， 负责对基金管理人各业
务环节合法合规运作的监 督检查和基金管理人内部 稽核监控工作，并可向基 金管理人董事会和中国
证监会直接报告。经营管 理层下设风险评估联席会 议，进行各部门管理程序 的风险确认，并对各类
风险予以事先充分的评估 和防范，并进行及时控制 和采取应急措施；在业务 操作层面监察稽核部负
责基金管理人各部门的风 险控制检查，定期不定期 对业务部门内部控制制度 执行情况和遵循国家法
律，法规及其他规定的执 行情况进行检查，并适时 提出修改建议；风险管理 部负责投资限制指标体
系的设定和更新，对于违 反指标体系的投资进行监 查和风险控制的评估，并 负责协助各部门修正、
修订内部控制作业制度， 并对各部门的日常作业， 依据风险管理的考评，定 期或不定期对各项风险
指标进 行控 管， 并提 出内 控建议 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以风 险控 制委 员会 为核 心的、 由督 察长、 风险 控制 委员会 、 风 险管 理部 、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的
频度。而从定量分析的角 度出发，根据本基金的投 资目标，结合基金资产所 运用金融工具特征通过
特定的风险量化指标、模 型，日常的量化报告，确 定风险损失的限度和相应 置信程度，及时可靠地
对各种 风险 进行 监督 、检 查和评 估， 并通 过相 应决 策，将 风险 控制 在可 承受 的范围 内。
第 42 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违
约、拒 绝支 付到 期本 息等 情况， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国建设 银行，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很小 ；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的
信用风 险， 且通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。
本基金 债券 投资 的信 用评 级情况 按 《中 国人 民银 行信 用评级 管理指 导意 见》 设 定的 标 准统 计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年 12 月 31 日
A-1 49,659,000.00
A-1 以下 -
未评级 210,704,006.60
合计 260,363,006.60
注：未 评级 部分 为国 债及 短期融 资券 。债券 信用 评 级取自 第三 方评 级机 构的 评级。
第 43 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年 12 月 31 日
AAA
69,415,549.00
AAA 以下 135,756,061.40
未评级
11,503,004.30
合计 216,674,614.70
注：未 评级 部分 为国 债及 政策性 金融 债。 债券 信用 评级取 自第 三方 评级 机构 的评级 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有 人可随时要求赎回其持有 的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变 现困难或因投资集中而无 法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变
现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持 基金投资组合中的可用现 金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条 款，约定在非常情况下赎 回申请的处理方式，控制 因开放申购赎回模式带
来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持 续的监测和分析，包括组 合持仓集中度指标、组合 在短时间内变现能力的
综合指标、组合中变现能 力较差的投资品种比例以 及流通受限制的投资品种 比例等。本基金投资于
一家公 司发 行的 股票 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ，且 本基 金与 由本 基金 的基金 管理 人管 理的 其
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他基金 共同 持有 一家 公司 发行的 证券 不得 超过 该证 券的 10% 。本基 金所 持大部 分 证券 在证 券交 易所
上市， 其余 亦可 在银行 间同 业 市场 交易 ，因 此除 附注 7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制
不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时 变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方
式借入 短期 资金 应对 流动 性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 所承 担的 全部 金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计息 ，
可赎回 基金 份额 净值( 所有 者权益) 无固 定到 期日 且不 计息， 因此 账面 余额 即为未折 现 的合 约到 期现 金
流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生
波动的 风险 ，包 括利 率风 险、外 汇风 险和 其他 价格 风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率 上升而导致公允价值下降 的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付
息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久期等
方法对 上述 利率 风险 进行 管理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场 利率变化。本基金持有的 利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、
存出保证 金及 债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末 3 个 月以内 3 个月 至 1 年 1 至5 年 5 年以 上 不计息 合计
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2016/12/31
资产
银行存款 54,987,095.47 - - - - 54,987,095.47
结算备付 金 5,636,548.99 - - - - 5,636,548.99
存出保证 金 54,965.02 - - - - 54,965.02
交易性金 融资产 16,839,600.00 271,371,052.90 175,965,560.90 12,861,407.50 65,561,788.29 542,599,409.59
买入返售 金融资
产 68,600,000.00 - - - - 68,600,000.00
应收利息 - - - - 4,482,630.09 4,482,630.09
应收申购 款 - - - - 24,129.42 24,129.42
资产总计 146,118,209.48 271,371,052.90 175,965,560.90 12,861,407.50 70,068,547.80 676,384,778.58
负债
应付证券 清算款 - - - - 39,685,070.70 39,685,070.70
应付赎回 款 - - - - 166,968.61 166,968.61
应付管理 人报酬 - - - - 469,574.43 469,574.43
应付托管 费 - - - - 146,742.03 146,742.03
应付销售 服务费 - - - - 59,729.58 59,729.58
应付交易 费用 - - - - 338,930.60 338,930.60
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其他负债 - - - - 198,369.36 198,369.36
负债总计 - - - - 41,065,385.31 41,065,385.31
利率风险 缺口 146,118,209.48 271,371,052.90 175,965,560.90 12,861,407.50 29,003,162.49 635,319,393.27
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面价值，并 按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
( 单位： 人民 币万 元)
本 期末 2016 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 增 加约 248
2.市场 利率 上升 25 个 基点 减 少约 244
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金的所
有资产 及负 债以 人民 币计 价，因 此无 重大 外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市
场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投 资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的债
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券，所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事 项的影响，也可能来源
于证券 市场 整体 波动 的影 响。
本基金的 基金管理人在构建和管理 投资组合的过程中，采用“ 自上而下” 的策略，通过 对宏观经济 情
况及政策的分析，结合证 券市场运行情况，做出资 产配置及组合构建的决定 ；通过对单个证券的定
性分析及定量分析，选择 符合基金合同约定范围的 投资品种进行投资。本基 金的基金管理人定期结
合宏观及微观环境的变化 ，对投资策略、资产配置 、投资组合进行修正，来 主动应对可能发生的市
场价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票等 权益类资产的投资比例
不超过 基金 资产 的 50% ， 保持 不 低于 基金 资产 净值 5% 的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 此外 ，
本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价 格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行
风 险 度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地 对风 险进
行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
交易性 金融 资产 －股 票投 资 65,561,788.29 10.32
交易性 金融 资产 － 基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
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其他 - -
合计 65,561,788.29 10.32
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为 10.32% ，
因此除 市场 利率 和外 汇汇 率以外 的市 场价 格因 素的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 一
层次的 余额 为 65,324,093.28 元， 属于 第二 层次 的 余额 为 477,275,316.31 元 ， 无 属于 第 三层 次的 余额。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活跃) 、
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或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日止期间、 交易不活跃期间及限售
期间将相关股票和债券的 公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 债券 公允 价值 应属第 二层 次还 是第 三层 次。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 65,561,788.29 9.69
其中： 股票 65,561,788.29 9.69
2 固定收 益投 资 477,037,621.30 70.53
其中： 债券 477,037,621.30 70.53
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
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5 买入返 售金 融资 产 68,600,000.00 10.14
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 60,623,644.46 8.96
7 其他各 项资 产 4,561,724.53 0.67
8 合计 676,384,778.58 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,280,161.60 0.20
B 采矿业
- -
C 制造业 35,885,836.97 5.65
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
7,199,902.00 1.13
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,524,931.49 0.40
J 金融业
15,779,008.00 2.48
K 房地产 业
2,876,356.00 0.45
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
第 51 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 65,561,788.29 10.32
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601398 工商银 行 1,362,800.00 6,009,948.00 0.95
2 601288 农业银 行 1,400,000.00 4,340,000.00 0.68
3 600548 深高速 407,400.00 3,462,900.00 0.55
4 601988 中国银 行 762,000.00 2,621,280.00 0.41
5 600377 宁沪高 速 293,000.00 2,505,150.00 0.39
6 600606 绿地控 股 220,000.00 1,916,200.00 0.30
7 601318 中国平 安 50,000.00 1,771,500.00 0.28
8 002236 大华股 份 120,900.00 1,653,912.00 0.26
9 002415 海康威 视 67,900.00 1,616,699.00 0.25
10 300003 乐普医 疗 88,100.00 1,579,633.00 0.25
11 300410 正业科 技 25,053.00 1,352,360.94 0.21
12 603611 诺力股 份 34,800.00 1,328,664.00 0.21
13 002511 中顺洁 柔 66,600.00 1,325,340.00 0.21
14 300457 赢合科 技 21,115.00 1,321,376.70 0.21
15 300326 凯利泰 118,300.00 1,315,496.00 0.21
16 300177 中海达 88,500.00 1,314,225.00 0.21
17 300083 劲胜精 密 178,100.00 1,309,035.00 0.21
18 000910 大亚圣 象 68,400.00 1,306,440.00 0.21
19 002539 云图控 股 117,900.00 1,303,974.00 0.21
20 300009 安科生 物 61,000.00 1,300,520.00 0.20
21 600285 羚锐制 药 101,800.00 1,298,968.00 0.20
22 300369 绿盟科 技 38,217.00 1,298,231.49 0.20
23 601012 隆基股 份 95,700.00 1,281,423.00 0.20
24 002458 益生股 份 37,214.00 1,280,161.60 0.20
25 300327 中颖电 子 38,200.00 1,275,880.00 0.20
26 002273 水晶光 电 63,700.00 1,267,630.00 0.20
27 300503 昊志机 电 18,600.00 1,266,288.00 0.20
28 002631 德尔未 来 67,700.00 1,257,189.00 0.20
29 002245 澳洋顺 昌 138,100.00 1,231,852.00 0.19
30 002092 中泰化 学 101,600.00 1,229,360.00 0.19
第 52 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
31 300036 超图软 件 70,500.00 1,226,700.00 0.19
32 002182 云海金 属 65,900.00 1,226,399.00 0.19
33 002108 沧州明 珠 60,000.00 1,222,200.00 0.19
34 600487 亨通光 电 65,300.00 1,218,498.00 0.19
35 600522 中天科 技 115,000.00 1,210,950.00 0.19
36 002460 赣锋锂 业 42,600.00 1,129,326.00 0.18
37 002077 大港股 份 53,700.00 960,156.00 0.15
38 601211 国泰君 安 50,000.00 929,500.00 0.15
39 300099 尤洛卡 101,000.00 902,940.00 0.14
40 002641 永高股 份 100,000.00 841,000.00 0.13
41 000404 华意压 缩 53,600.00 536,000.00 0.08
42 601375 中原证 券 26,695.00 106,780.00 0.02
43 603298 杭叉集 团 3,641.00 88,403.48 0.01
44 603218 日月股 份 1,652.00 68,805.80 0.01
45 603877 太平鸟 3,180.00 67,734.00 0.01
46 603819 神力股 份 1,698.00 67,580.40 0.01
47 002826 易明医 药 2,181.00 57,316.68 0.01
48 603416 信捷电 气 1,076.00 53,886.08 0.01
49 603036 如通股 份 2,114.00 51,771.86 0.01
50 603389 亚振家 居 1,963.00 47,327.93 0.01
51 603886 元祖股 份 2,241.00 39,665.70 0.01
52 300582 英飞特 1,359.00 35,157.33 0.01
53 603239 浙江仙 通 924.00 29,059.80 0.00
54 002835 同为股 份 1,126.00 24,220.26 0.00
55 603035 常熟汽 饰 2,316.00 24,179.04 0.00
56 603929 亚翔集 成 2,193.00 15,592.23 0.00
57 002840 华统股 份 1,814.00 11,881.70 0.00
58 002838 道恩股 份 681.00 10,405.68 0.00
59 300586 美联新 材 1,006.00 9,355.80 0.00
60 300591 万里马 2,397.00 7,358.79 0.00
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买入 金额
占期末 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601398 工商银行 7,935,411.00 1.25
2 601288 农业银行 6,124,540.00 0.96
3 000001 平安银行 4,737,822.80 0.75
第 53 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
4 600548 深高速 4,595,254.00 0.72
5 601857 中国石油 4,231,158.00 0.67
6 601988 中国银行 4,231,081.00 0.67
7 601318 中国平安 4,225,960.00 0.67
8 601006 大秦铁路 4,008,125.00 0.63
9 600030 中信证券 3,303,316.52 0.52
10 002415 海康威视 3,243,513.04 0.51
11 600028 中国石化 3,016,156.00 0.47
12 002736 国信证券 2,978,646.00 0.47
13 300070 碧水源 2,953,983.00 0.46
14 002242 九阳股份 2,669,031.37 0.42
15 002701 奥瑞金 2,648,412.20 0.42
16 600377 宁沪高速 2,640,160.75 0.42
17 000063 中兴通讯 2,562,199.00 0.40
18 600018 上港集团 2,552,399.00 0.40
19 600023 浙能电力 2,549,499.36 0.40
20 000501 鄂武商 A 2,468,675.00 0.39
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000001 平安银 行 4,695,646.38 0.74
2 601006 大秦铁 路 4,526,135.00 0.71
3 601857 中国石 油 4,426,140.00 0.70
4 600030 中信证 券 3,347,545.00 0.53
5 600028 中国石 化 3,249,740.00 0.51
6 002736 国信证 券 2,976,862.00 0.47
7 300070 碧水源 2,837,228.93 0.45
8 000063 中兴通 讯 2,681,280.60 0.42
9 600023 浙能电 力 2,670,225.00 0.42
10 601318 中国平 安 2,657,591.45 0.42
11 002701 奥瑞金 2,528,601.30 0.40
12 600018 上港集 团 2,499,895.00 0.39
13 002242 九阳股 份 2,428,562.59 0.38
14 000501 鄂 武商 A 2,393,679.00 0.38
15 600438 通威股 份 2,270,971.18 0.36
第 54 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
16 300332 天壕环 境 2,269,153.03 0.36
17 300498 温氏股 份 2,207,054.80 0.35
18 603818 曲美家 居 2,196,409.00 0.35
19 601628 中国人 寿 2,193,382.48 0.35
20 600011 华能国 际 2,068,067.00 0.33
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 306,360,523.71
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 245,703,829.45
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 38,005,510.90 5.98
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 100,195,610.40 15.77
5 企业短 期融 资券 233,860,500.00 36.81
6 中期票 据 104,976,000.00 16.52
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 477,037,621.30 75.09
第 55 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011698397
16 鲁黄 金
SCP011
200,000 19,948,000.00 3.14
2 011698412
16 沪百 联
SCP001
200,000 19,934,000.00 3.14
3 011698390
16 振华 石
油 SCP001
200,000 19,902,000.00 3.13
4 011698566
16 人福
SCP003
200,000 19,898,000.00 3.13
5 041664038
16 徐工 机
械 CP002
200,000 19,894,000.00 3.13
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
第 56 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基 金投 资的 中国 农业银 行股 份有 限公 司 （ 以下称“农业 银行” ， 股票 代码 601288）于 2016 年
1 月 22 日公 告称 ， 近 日， 农 业 银行 北京 分行 票据 买入 返 售业 务发 生重 大风 险事 件，经核 查， 涉 及风
险金额 为 39.15 亿元 。目 前，公 安机 关已 立案 侦查 。
对上述股票投资决策程序 的说明：本基金管理人在 投资农业银行前严格执行 了内部研究推荐、投资
计划审批等相关投资决策 流程。上述股票根据股票 池审批流程进入本基金备 选库，由研究员跟踪并
分析。上述事件发生后， 本基金管理人对上市公司 进行了进一步了解和分析 ，认为上述事项对上市
公司财务状况、经营成果 和现金流量未产生重大的 实质性影响，因此，没有 改变本基金管理人对上
述上市 公司 的投 资判 断。
除上述股票外，本基金投 资的其余前九名证券的发 行主体本期未出现被监管 部门立案调查，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
54,965.02
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
4,482,630.09
5 应收申 购款
24,129.42
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
4,561,724.53
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
第 57 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
安鑫回 报 A 2,403 221,822.50 178,590,284.80 33.50% 354,449,177.90 66.50%
安鑫回 报 C 488 219,585.83 30,000,600.00 28.00% 77,157,286.92 72.00%
合计 2,891 221,444.95 208,590,884.80 32.58% 431,606,464.82 67.42%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
安鑫回 报 A - -
安鑫回 报 C 500,505.73 0.4671%
合计 500,505.73 0.0782%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
安鑫回 报 A 0
安鑫回 报 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
安鑫回 报 A 0
安鑫回 报 C 0
合计 0
第 58 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 安鑫回 报 A 安鑫回 报 C
基金合 同生 效日 （2016 年 8 月 5
日） 基金 份额 总额
533,453,196.85 342,808,130.19
基金合同生效日起至报告期期末
基金总 申购 份额 84,032,869.93 10,137,943.66
减： 基金 合同 生效 日起 至报 告期期
末基金 总赎 回份 额 84,446,604.08 245,788,186.93
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 533,039,462.70 107,157,886.92
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日发 布 公告 ：因 届龄 退休 ， 陈开元 先 生自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生担任 本公 司董 事长 。
本公司 于 2016 年 7 月 6 日发 布 公告 ：因 个人 原因 ， 经晓云 女士 自 2016 年 7 月 4 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 9 月 24 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，侯 明甫 先生 自 2016 年 9 月 22 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。 聘任 杜猛先 生、 孙芳 女士 和郭 鹏先生 为本 公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 11 月 5 日发布 公告 ： 自 2016 年 11 月 4 日起 ，聘 任杨 红女士 为 本公 司副 总经
理。
基金托 管人 ：
无。
第 59 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
普华永道中天会计师事务 所本年度第一次为本基金 提供审计服务，报告年度 应支付给聘任普华
永道中 天会 计师 事务 所的 报酬 为 78,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 352,898,657.42 64.21% 328,655.27 64.21% -
中信证 券 1 196,683,206.40 35.79% 183,171.32 35.79% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交易 单元 的选 择标 准：
1）资 本金 雄厚, 信 誉良 好。
2） 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5） 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易 单元 的选 择程 序：
第 60 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金 托管 人。
4. 本基 金于 2016 年 8 月 5 日正 式成 立， 以上 均为 本期新 增席 位， 无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国金证 券 4,130,294.10 1.56%
16,196,00
0.00
0.12% - -
中信证 券
260,713,946.
46
98.44%
13,358,30
0,000.00
99.88% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基
金合同 生效 公告
基金管 理人 公司 网站
《上海 证券 报》 《中 国
证 券 报》 《证 券时 报》
和《证 券日 报》
2016 年 8 月 6 日
2.
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 增
聘基金 经理 公告
同上 2016 年 8 月 13 日
3.
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金开
放 日 常申 购、 赎 回、 转换及 定 期定 额投 资业
务公告
同上 2016 年 9 月 1 日
4.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更公 告
同上 2016 年 9 月 24 日
5.
上投摩根基金管理有限公司关于增聘高级
管理人 员的 公告
同上 2016 年 11 月 5 日
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
第 61 页共 62 页 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准上 投摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《上 投摩 根安 鑫回 报混合 型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《上 投摩 根安 鑫回 报混合 型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4. 《上 投摩 根开 放式 基金业 务 规则 》 ；
5. 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 ；
6. 基金 托管 人业 务资 格批件 和 营业 执照 。
13.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 住所。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
第 62 页共 62 页
