上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
上投摩 根安全 战略股 票型证 券投资 基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 29 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 14
4.9 报告 期内 管理 人对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 .................................... 14
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 15
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 15
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 15
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 16
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 16
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 16
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 16
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 18
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 20
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 21
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 45
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 45
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 45
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 46
8.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 48
8.5 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 50
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8.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 50
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 50
8.9 报告 期末 本基 金投 资的 股 指期 货交 易情 况说明 ....................................................................... 50
8.11 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 50
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 51
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 51
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 51
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 52
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 52
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 52
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 52
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 53
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 53
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 54
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 55
§13
备查文件目录 .................................................................................................................................... 55
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 55
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 55
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 55
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根安 全战 略股 票
基金主 代码 001009
交易代 码 001009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 26 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,152,429,866.52 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通 过 系统 和深 入的 基本 面研 究， 重点 投资 于与 安全战 略 相关 行业 的上 市公
司， 分享 中国 经济 增长 模 式转变 带来 的投 资机 会 ， 在控制 风险 的前 提下 力
争实现 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金将 通过 系统 和深 入的 基 本面 研究， 重点 投资于 与 国家 安全 战略 相关
行业的 上市 公司 ， 分享 中 国经济 增长 模式 转变 带来 的投资 机会 。 本基 金将
不 低于 80% 的非 现金 基金 资产投 资于 国家 安全 战略 相关行 业。
在行业 配置 层面 ， 本 基金 将从行 业生 命周 期、 行业 景气度 、 行 业竞 争格 局
等 多 角度， 综合 评估 各个行 业 的投 资价 值， 对 基金资 产 在行 业间 分配 进行
安排。
在个股 选择 层面 ， 本基 金 将主要 采用“自下 而上”的方 法， 在备 选行 业内 部
通过定 量与 定性 相结 合的 分析方 法 ， 综 合分 析上 市 公司的 业绩 质量 、 成长
性和估 值水 平等 各方 面信 息，精 选具 有良 好成 长性 、估值 合理 的个 股。
业绩比 较基 准 中证 800 指数 收益 率*85%+中债 总指 数收 益率*15%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 高于混 合型 基金 、 债券
型基金 和货 币市 场基 金， 属于较 高风 险收 益水 平的 基金产 品。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888 010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 穆矢 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报》 《证 券日 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
中国 ?上 海市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区 富城路 99 号
震旦国 际大 楼 20 楼
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§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年
2015 年 2 月 26 日 （基金合 同生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -231,025,436.04 80,832,368.73
本期利 润 -264,964,135.09 170,530,236.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2132 0.0824
本期加 权平 均净 值利 润率 -24.15% 7.40%
本期基 金份 额净 值增 长率 -19.27% 9.00%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -261,299,533.46 -55,418,411.28
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2267 -0.0436
期末基 金资 产净 值 1,013,969,913.71 1,386,226,177.87
期末基 金份 额净 值 0.880 1.090
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -12.00% 9.00%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.35% 0.71% 0.39% 0.61% -4.74% 0.10%
过去六 个月 1.62% 0.88% 3.32% 0.66% -1.70% 0.22%
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过去一 年 -19.27% 1.71% -11.55% 1.29% -7.72% 0.42%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-12.00% 2.35% -1.43% 1.77% -10.57% 0.58%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中 证 800 指 数收 益率*85%+ 中债总 指数 收益 率*15%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 2 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日)
注 ： 本基 金合 同生 效日为 2015 年 2 月 26 日， 图示 时间段 为 2015 年 2 月 26 日至 2016 年 12 月
31 日。
本 基 金建 仓期自 2015 年 2 月 26 日至 2015 年 8 月 25 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
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注：本 基金 于 2015 年 2 月 26 日 正式 成立 ，图 示的时 间 段为 2015 年 2 月 26 日至 2016 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2016 年 12 月
底，公司管理的基金共有 五十二只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
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根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型 证券 投资 基金 、 上投摩 根 成长 动力 混合 型证
券投资基金、上投摩根天 颐年丰混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基
金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求
股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根策略精选灵 活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根 中国 世纪 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和上 投摩根 全球 多元 配置 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
卢扬
本基金 基金 经
理
2015/2/26 2016/10/21 11 年
卢扬先 生， 硕士 研究 生， 自 2004
年 5 月至 2006 年 7 月 在中 信建投
证券研 究所 担任 分析 师， 自 2008
年 5 月至 2010 年 7 月 在中 国国际
金融有限公司担任分析师，自
2010 年 7 月 起加 入上 投摩 根基金
管理有限公司，任基金经理助理
兼 行 业专 家一 职，自 2014 年 10
月至 2015 年 11 月担 任上 投摩根
双核平衡混合型证券投资基金基
金 经 理，自 2014 年 10 月至 2016
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年 10 月 任上 投摩 根转 型动 力灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理 ，自 2015 年 2 月至 2016 年 10
月同时担任上投摩根安全战略股
票型证 券投 资基 金基 金经 理。
陈思郁
本基金 基金 经
理
2016-10-2
1
- 9 年
陈思郁 女士 自 2008 年 5 月至 2009
年 8 月在国 泰君 安研 究所 担任研
究员， 自 2009 年 9 月 起加 入上投
摩根基金管理有限公司，历任行
业专家、基金经理助理，现任国
内权益投资一部基金经理，自
2015 年 8 月 起担 任上 投摩 根双核
平衡混合型证券投资基金基金经
理 ，自 2016 年 10 月 起同 时担任
上投摩根安全战略股票型证券投
资基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.卢扬 先生 为本 基金 首任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基金 份额 持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根安 全战 略
股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。 基金 经理 对个股 和投 资组 合的 比例 遵循了 投资 决策 委员 会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
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通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监控 分
析，并 执行 异常 交易 行为 监控分 析记 录工 作机 制， 确保公 平交 易可 稽核 。公 司分别 于每 季度 和每 年
度对公 司管 理的 不同 投资 组合的 收益 率差 异及 不同 时间窗 下同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 并留 存
报告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日 内、5 日内 ） 的 同向交 易 价差 进行 分析， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券 当 日成 交量的 5% 的情 形 ： 报告 期内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 的次 数为三 次， 均发 生在 纯量 化投资 组 合与 主动 管理 投资
组合之 间。
第 12 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年一 季度 以来， 在经 历了一 季度 的大 幅下 跌后 ， 市场 迎来 了短 暂的 休养 生息。 流动 性维 持
了宽松 格局 ， 以 新能 源汽 车和电 子为 代表 的景 气板 块出现 了较 好的 结构 性行 情。16 年 初， 在熔 断的
背景下，本基金受到了一 定影响，随后加强对行业 基本面的把握，积极布局 景气度高的行业以及估
值和基 本面 都有 优势 的标 的，取 得了 一定 的成 果。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-19.27% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-11.55% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2017 年， 农历 新年 伊始 的 流动 性收 紧让投 资者 有些信 心不 足， 我们 认为流 动 性未 来不 会像
过去那么宽松，但持续的 加息周期在目前的经济背 景下，也是很难看到的， 因此流动性对于股市的
冲击，并不会如部分投 资者 预期的那么大；对于实 体经济，虽然我们不认为 会进入超预期复苏，但
继续下台阶也是很难想象 的，经济复苏的持续性可能 会超过市场大部分人的 预测，主要是我们看到
了消费 阶层 的出 现， 以及 消费在 GDP 的占 比持 续的提 升 ，重 要性 日益 凸显 ，同 时 国家 的基 建还 是有
很多拉动 的空 间。
在这样 的背 景下 ，我 们认 为 A 股 的结 构性 机会 依然不 少 ，关 注一 季报 、涨 价、 基 本面 拐点 等多
角度的投资机会，一方面 上游涨价后盈利明显改善 ，从而增加投入，关注由 此带来的中游制造类盈
利改善的机会，另一方面 ，中国进入消费时代后， 关注白酒、汽车、服饰等 消费行业龙头的机会。
在目前全球经济增长乏力 ，保守主义兴起的背景下 ，军工也存在中期的投资 逻辑。我们将继续秉持
敬畏市 场、 勤勉 尽责 的态 度，精 选个 股、 均衡 配置 ，力争 为持 有人 创造 更多 价值。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在内部监察稽核工作中以 “坚守三条底线、保障合 规诚信、支持业务
发展、提高工作水平”为总 体目标，一切从合规运 作、保障基金份额持有人 利益出发，由独立的监
察稽核部门按照工作计划 结合实际情况对公司各项 业务进行全面的监察稽核 工作，保障和促进公司
各项业务合法合规运作， 推动内部控制机制的完善 与优化，保证各项法规和 管理制度的落实，发现
问题及 时提 出建 议并 督促 有关部 门改 进。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
第 13 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
1. 注意密切追踪监管法规政 策变化和监管新要求，组 织员工学习理解监管精神 ，推动公司各
部门完 善制 度建 设和 业务 流程， 防范 日常 运作 中的 违规行 为发 生。
2. 继续紧抓员工行为、公平 交易、利益冲突等方面 的 日常监控，坚守“三条底 线”不动摇；
进一步加强内部合规培训 和合规宣传，强化合规意 识，规范员工行为操守， 严格防范利益
冲突。
3. 针对风险控制的需求和重 点，强化内部审计，提高 内部审计工作的水平和效 果；按照监管
部门的要求，严格推行风 险控制自我评估制度，对 控制不足的风险点，制订 了进一步的控
制措施 。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本 公 司的 基金 估值 和会 计核 算 由基 金会 计部 负责， 根据 相 关的 法律 法规 规定、 基金 合 同的 约定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
第 14 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对上 投摩根安全战略股 票型证券
投资基金 （以下称“ 本基金” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额 申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20533 号
上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人： ：
我们审 计了 后附 的上 投摩 根安全 战略 股票 型证 券投 资基金( 以下 简称“ 上投 摩 根安全 战略 股票 基金”)
的财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2016 年度 的利 润表 和 所有者 权益( 基金 净值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是上投摩根安全战略股票 基金的基金管理人上投摩 根基金管理有限公
司管理 层的 责任 。这 种责 任包括 ：
(1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“中国 证监 会”) 、 中 国证券 投资 基金
业协会( 以下 简称“ 中 国基金 业 协会”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使
第 15 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
其实现 公允 反映 ；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述上投摩根 安全战略股票基金的财务 报表在所有重大方面按照 企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的 中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作
编制， 公允 反映 了上 投摩 根安全 战略 股票 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 中国 注册 会计师
陈玲曹 阳
中国 ?上 海市
2017 年 3 月 29 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 安全 战略股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
第 16 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 161,079,378.29 138,197,639.48
结算备 付金
12,417,546.37 11,040,376.17
存出保 证金
185,514.27 1,117,956.49
交易性 金融 资产 7.4.7.2 843,675,755.28 1,268,718,488.73
其中： 股票 投资
843,675,755.28 1,206,467,771.63
基金投 资
- -
债券投 资
- 62,250,717.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 40,212.50 2,209,629.35
应收股 利
- -
应收申 购款
341,127.89 256,502.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,017,739,534.60 1,421,540,593.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
第 17 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
应付证 券清 算款
- 27,852,378.89
应付赎 回款
747,025.85 4,245,657.12
应付管 理人 报酬
1,302,760.41 1,798,644.84
应付托 管费
217,126.73 299,774.16
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,080,755.84 683,153.90
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 421,952.06 434,806.24
负债合计
3,769,620.89 35,314,415.15
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 1,152,429,866.52 1,271,574,583.00
未分配 利润 7.4.7.10 -138,459,952.81 114,651,594.87
所有者权益合计
1,013,969,913.71 1,386,226,177.87
负债和所有者权益总 计
1,017,739,534.60 1,421,540,593.02
注 ： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.880 元， 基金 份额 总额 1,152,429,866.52 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 安全 战略股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 2 月 26 日（ 基
金合同 生效 日） 至 2015
年 12 月 31 日
一、收入
-240,051,343.00 231,888,551.34
1.利息 收入
1,515,613.21 11,472,911.00
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,175,389.00 2,989,297.36
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债券利 息收 入
340,224.21 2,414,117.52
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 6,069,496.12
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-208,011,451.05 108,506,011.31
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -210,875,759.35 101,041,017.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,187,197.05 -279,630.65
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 4,051,505.35 7,744,624.31
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -33,938,699.05 89,697,867.79
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 383,193.89 22,211,761.24
减：二、费用
24,912,792.09 61,358,314.82
1．管 理人 报酬
16,485,501.30 28,986,105.14
2．托 管费
2,747,583.60 4,831,017.59
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 5,232,110.92 27,073,369.32
5． 利息 支出
- 13,576.01
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 13,576.01
6． 其他 费用 7.4.7.19 447,596.27 454,246.76
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-264,964,135.09 170,530,236.52
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-264,964,135.09 170,530,236.52
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 安全 战略股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,271,574,583.00 114,651,594.87 1,386,226,177.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -264,964,135.09 -264,964,135.09
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-119,144,716.48 11,852,587.41 -107,292,129.07
其中：1.基金 申购 款 115,271,738.12 -13,452,130.13 101,819,607.99
2.基 金赎 回款 -234,416,454.60 25,304,717.54 -209,111,737.06
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,152,429,866.52 -138,459,952.81 1,013,969,913.71
项目
上年度可比期间
2015 年 2 月 26 日 （基 金合 同 生效 日）至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,420,650,236.61 - 3,420,650,236.61
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 170,530,236.52 170,530,236.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-2,149,075,653.61 -55,878,641.65 -2,204,954,295.26
其中：1.基金 申购 款 2,258,134,891.98 887,809,676.30 3,145,944,568.28
2.基 金赎 回款 -4,407,210,545.59 -943,688,317.95 -5,350,898,863.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,271,574,583.00 114,651,594.87 1,386,226,177.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根安全战略股票 型证券投 资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“中国 证监 会”) 证监 许可[2015] 第 3 号《 关于 核准 上 投摩根 安全 战略 股票 型证 券投资 基金 募集 的批
复》核准，由上投摩根基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《上投摩根安
全战略股票型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集 3,419,857,678.96 元， 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)普华 永道 中天 验字(2015) 第 154 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证监会 备 案， 《 上投 摩根 安
全战略 股票 型 证券 投资 基金 基 金合 同》于 2015 年 2 月 26 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总 额为 3,420,650,236.61 份 基金份 额， 其中认 购资 金 利息折 合 792,557.65 份基 金份额 。 本 基金的 基金
管理人 为上 投摩 根基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
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根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根安全 战略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票、债
券、货币市场工具、权证 、资产支持证券、股指期 货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其
他金融 工具( 须符 合中 国证 监会相 关规 定) 。 如法 律法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 ， 基 金
管理人在履行适当程序后 ，可以将其纳入投资范围 。本基金的投资组合比例 为：股票资产占基金资
产的 80%-95%， 投资 于安全 战 略相 关行 业股 票的 比例 不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 其余 资产 投资
于债券 、 货 币市 场工 具、 权证、 资产 支持 证券 等金 融工具 ； 权 证占 基金 资产 净值 的 0-3%； 每 个交易
日日终 在扣 除股 指期 货保 证金后 ， 现金 或到 期日 在一 年期以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中 证 800 指 数收 益率×85%+中债 总指 数收 益率×15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 安全战 略股 票型证 券投资 基金 基
金 合 同》 和在 财 务报 表附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、 中国 基金 业 协会 发布的 有 关规 定及 允许 的基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 比较 财务 报表 的实 际编制 期 间为 2015 年 2
月 26 日(基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
第 22 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
第 23 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产 和承 担的 负 债基 本为 金融 资产 和金 融 负债。 当本 基金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
第 24 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
第 25 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
分 为 负数， 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润， 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的余额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的 股票和 债券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 或交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时的 交易
不活跃) 等 情况 ， 本基 金根据 中 国证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证券 投 资基 金估 值业 务的
指导意 见》 ， 根据 具体 情况 采用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值指 数的通 知》 提供 的指
数收益 法等 估值 技术 进行 估值。
(2) 对于在 锁定 期内 的非 公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私募 债券 除
第 26 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
外) ，按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增 值税 试点
的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ，金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
第 27 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红 利 收入 继续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 161,079,378.29 138,197,639.48
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 161,079,378.29 138,197,639.48
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 787,916,586.54 843,675,755.28 55,759,168.74
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
第 28 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
基金 - - -
其他 - - -
合计 787,916,586.54 843,675,755.28 55,759,168.74
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,115,662,423.89 1,206,467,771.63 90,805,347.74
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 63,358,197.05 62,250,717.10 -1,107,479.95
银行间 市场 - - -
合计 63,358,197.05 62,250,717.10 -1,107,479.95
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,179,020,620.94 1,268,718,488.73 89,697,867.79
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 36,753.71 39,686.78
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,365.91 2,694.73
第 29 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
应收债 券利 息 - 2,166,693.79
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 1.03 0.64
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 91.85 553.41
合计 40,212.50 2,209,629.35
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,080,755.84 683,153.90
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,080,755.84 683,153.90
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
预提费 用 420,000.00 420,000.00
应付赎 回费 1,952.06 14,806.24
合计 421,952.06 434,806.24
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
第 30 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
上年度 末 1,271,574,583.00 1,271,574,583.00
本期申 购 115,271,738.12 115,271,738.12
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -234,416,454.60 -234,416,454.60
本期末 1,152,429,866.52 1,152,429,866.52
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -55,418,411.28 170,070,006.15 114,651,594.87
本期利 润 -231,025,436.04 -33,938,699.05 -264,964,135.09
本期基金份额交易产生的
变动数
25,144,313.86 -13,291,726.45 11,852,587.41
其中： 基金 申购 款 -12,500,227.53 -951,902.60 -13,452,130.13
基金赎 回款 37,644,541.39 -12,339,823.85 25,304,717.54
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -261,299,533.46 122,839,580.65 -138,459,952.81
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 26 日 （ 基金 合同
生 效 日）至 2015 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 1,074,067.68 2,676,297.59
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 94,699.00 294,978.67
其他 6,622.32 18,021.10
合计 1,175,389.00 2,989,297.36
第 31 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 26 日（ 基金 合同
生 效 日）至 2015 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 1,760,925,978.90 8,564,471,125.32
减：卖 出股 票成 本总 额 1,971,801,738.25 8,463,430,107.67
买卖股 票差 价收 入 -210,875,759.35 101,041,017.65
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月26 日 （基 金合 同生
效日） 至2015 年12 月31 日
卖 出 债券 （ 债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
64,677,918.00 51,130,762.30
减： 卖 出债 券 （债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
63,358,197.05 50,244,982.65
减：应收 利息 总额 2,506,918.00 1,165,410.30
买卖债 券差 价收 入 -1,187,197.05 -279,630.65
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月26 日（ 基金 合同生 效
日）至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,051,505.35 7,744,624.31
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 4,051,505.35 7,744,624.31
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
第 32 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月26 日（ 基金 合同生 效
日）至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -33,938,699.05 89,697,867.79
——股票 投资 -35,046,179.00 90,805,347.74
——债券 投资 1,107,479.95 -1,107,479.95
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -33,938,699.05 89,697,867.79
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月26 日（ 基金 合同生 效 日） 至
2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 355,568.95 21,359,665.95
转换费 收入 27,624.94 852,095.29
合计 383,193.89 22,211,761.24
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 不低 于赎 回 费总 额的 25% 归入 基金 资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差 费和 转出 基金 的赎 回费 两 部分 构成， 其中 转出 基金 的 赎回 费的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
第 33 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年2 月26 日（ 基金 合同生 效 日） 至
2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 5,232,110.92 27,073,369.32
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 5,232,110.92 27,073,369.32
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月26 日（ 基金 合同生 效 日）
至2015 年12 月31 日
信息披 露费 320,000.00 320,000.00
审计费 用 100,000.00 100,000.00
债券帐 户维 护费 18,000.00 4,500.00
银行费 用 9,396.27 29,546.76
其他 200.00 200.00
合计 447,596.27 454,246.76
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、国 家税 务总 局于2016年12 月21 日 颁布 《关 于 明确金 融房 地产 开发 教育 辅助服 务等 增值 税政
策的通 知》( 财税[2016]140 号) ，要 求资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为，以 资管 产品 管理
人为增 值税 纳税 人， 自2016 年5月1日起 执行 。
根据财 政部 、 国家 税务 总局 于2017 年1 月6日颁 布的 《 关于 资 管产 品增 值税 政策 有关 问 题的 补充 通知》
( 财税[2017]2号) ，2017年7 月1日( 含) 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管产 品
管理人 为增 值税 纳税 人， 按照现 行规 定缴 纳增 值税 。对资 管产 品在2017 年7 月1日 前运 营过 程中 发生
第 34 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ，已 纳税 额从资 管产 品管 理人 以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。资 管产 品运 营过 程中发 生增 值税 应税 行为 的具体 征收 管理 办法 ，
由国家 税务 总局 另行 制定 。上述 税收 政策 对本 基金 截至本 财务 报表 批准 报出 日止的 财务 状况 和经 营
成果无 影响 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司的 控股 股东 、基 金销 售机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2、 根 据浦 发银 行于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日 ，上 海信 托已完 成 了相 关工 商变 更登
记手续 ，成为 浦发 银行 的控 股 子公 司。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
第 35 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月26 日（ 基金 合同
生效日 ）至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 16,485,501.30 28,986,105.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,461,344.60 13,364,728.97
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月26 日（ 基金 合同
生效日 ）至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,747,583.60 4,831,017.59
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
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关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月26 日 （基 金合 同 生效日）
至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 161,079,378.29 1,074,067.68 138,197,639.48 2,676,297.59
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值
单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601375 中原证券 2016/12/20 2017/01/03 新股未上 市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228 景旺电子 2016/12/28 2017/01/06 新股未上 市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877 太平鸟 2016/12/29 2017/01/09 新股未上 市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物 2016/12/29 2017/01/06 新股未上 市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天然气 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035 常熟汽饰 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587 天铁股份 2016/12/28 2017/01/05 新股未上 市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840 华统股份 2016/12/29 2017/01/10 新股未上 市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份 2016/12/28 2017/01/06 新股未上 市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186 华正新材 2016/12/26 2017/01/03 新股未上 市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新交运 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新材 2016/12/26 2017/01/04 新股未上 市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信息 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
第 37 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002400 省广股份 2016/11/28 重大事项 12.80 - - 1,971,198.00 27,137,168.54 25,231,334.40 -
注： 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只进行主动投 资的股票型证券投资基金 ，属于高风险品种。本基 金投资的金融工具主要
为股票投资。本基金在日 常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。本基 金的基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取将 以上风险控制在限定的
范围之 内 ， 使 本基 金在 风 险和收 益之 间取 得最 佳的 平衡以 实现“风险 和收 益相匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略和控
制政策、协调突发重大风 险等事项。董事会下设督 察长，负责对基金管理人 各业务环节合法合规运
第 38 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
作的监督检查和基金管理 人内部稽核监控工作，并 可向基金管理人董事会和 中国证监会直接报告。
经营管理层下设风险评估 联席会议，进行各部门管 理程序的风险确认，并对 各类风险予以事先充分
的评估和防范，并进行及 时控制和采取应急措施； 在业务操作层面监察稽核 部负责基金管理人各部
门的风险控制检查，定期 不定期对业务部门内部控 制制度执行情况和遵循国 家法律，法规及其他规
定的执行情况进行检查， 并适时提出修改建议；风 险管理部负责投资限制指 标体系的设定和更新，
对于违反指标体系的投资 进行监查和风险控制的评 估，并负责协助各部门修 正、修订内部控制作业
制度，并对各部门的日常 作业，依据风险管理的考 评，定期或不定期对各项 风险指标进行控管，并
提出内 控建 议。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以风 险控 制委 员会 为核 心的、 由督 察长、 风险 控制 委员会 、 风 险管 理部 、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的
频度。而从定量分析的角 度出发，根据本基金的投 资目标，结合基金资产所 运用金融工具特征通过
特定的风险量化指标、模 型，日常的量化报告，确 定风险损失的限度和相应 置信程度，及时可靠地
对各种 风险 进行 监督 、检 查和评 估， 并通 过相 应决 策，将 风险 控制 在可 承受 的范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违
约、拒 绝支 付到 期本 息等 情况， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国银行 ，因而与银行存款相关的 信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均
以中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司为 交易 对手 完成 证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的
信用风 险， 且通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基 金 未持 有交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日 ：本 基金未 持有 除国 债、
央行票 据和 政策 性金 融债 以外的 债券) 。
第 39 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有 人可随时要求赎回其持有 的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变 现困难或因投资集中而无 法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变
现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持 基金投资组合中的可用现 金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条 款，约定在非常情况下赎 回申请的处理方式，控制 因开放申购赎回模式带
来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持 续的监测和分析，包括组 合持仓集中度指标、组合 在短时间内变现能力的
综合指标、组合中变现能 力较差的投资品种比例以 及流通受限制的投资品种 比例等。本基金投资于
一家公 司发 行的 证券 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ，且 本基 金与 由本 基金 的基金管 理人 管理 的其
他基金 共同 持有 一家 公司 发行的 证券 不得 超过 该证 券的 10% 。 本基 金所 持大部 分 证券 在证 券交 易所
上市， 其余 亦可 在银 行间 同业市 场交 易， 因此 除附 注 7.4.12 中 列示 的部 分基金 资 产流 通暂 时受 限制
不能自由转让的情况外， 其余均能根据本基金的基 金管理人的投资意图，以 合理的价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金
持有的 债券 投资 的公 允价 值。
于 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计息 ，
可赎回 基金 份额 净值( 所有 者权益) 无固 定到 期日 且不 计息， 因此 账面 余额 即为 未 折现的 合约 到期 现金
流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生
波动的 风险 ，包 括利 率风 险、外 汇风 险和 其他 价格 风险。
7.4.13.4.1 利率风险
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利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率 上升而导致公允价值下降 的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付
息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久期等
方法对上述利率风险进行 管理。本基金持有及承担 的大部分金融资产和金融 负债不计息，因此本基
金的收 入及 经营 活动 的现 金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 债券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 12 月31 日 3 个月 内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 161,079,378.29 - - - - 161,079,378.29
结算备付金 12,417,546.37 - - - - 12,417,546.37
存出保证金 185,514.27 - - - - 185,514.27
交易性金融资产 - - - - 843,675,755.28 843,675,755.28
应收利息 - - - - 40,212.50 40,212.50
应收申购款 616.30 - - - 340,511.59 341,127.89
资 产总计 173,683,055.23 - - - 844,056,479.37 1,017,739,534.60
负债
应付赎回款 - - - - 747,025.85 747,025.85
应付管理人报酬 - - - - 1,302,760.41 1,302,760.41
应付托管费 - - - - 217,126.73 217,126.73
应付交易费用 - - - - 1,080,755.84 1,080,755.84
其他负债 - - - - 421,952.06 421,952.06
负 债总计 - - - - 3,769,620.89 3,769,620.89
利 率敏感度 缺口 173,683,055.23 - - - 840,286,858.48 1,013,969,913.71
上 年度末
2015 年 12 月31 日 3 个月 内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 138,197,639.48 - - - - 138,197,639.48
结算备付金 11,040,376.17 - - - - 11,040,376.17
存出保证金 1,117,956.49 - - - - 1,117,956.49
交易性金融资产
27,173,717.10
35,077,000.0
0 - - 1,206,467,771.63 1,268,718,488.73
应收利息 - - - - 2,209,629.35 2,209,629.35
应收申购款 2,753.49 - - - 253,749.31 256,502.80
资 产总计
177,532,442.73
35,077,000.0
0 - - 1,208,931,150.29 1,421,540,593.02
负债
应付证券清算款 - - - - 27,852,378.89 27,852,378.89
第 41 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
应付赎回款 - - - - 4,245,657.12 4,245,657.12
应付管理人报酬 - - - - 1,798,644.84 1,798,644.84
应付托管费 - - - - 299,774.16 299,774.16
应付交易费用 - - - - 683,153.90 683,153.90
其他负债 - - - - 434,806.24 434,806.24
负 债总计 - - - - 35,314,415.15 35,314,415.15
利 率敏感度 缺口
177,532,442.73
35,077,000.0
0 - - 1,173,616,735.14 1,386,226,177.87
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面价值，并 按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基 金 未持 有交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日 ：本 基金持 有的 交易 性债
券投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例为 4.49%) ， 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大
影响(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金的所
有资产 及负 债以 人民 币计 价，因 此无 重大 外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市
场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投 资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股
票和债券，所面临的其他 价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，也可
能来源 于证 券市 场整 体波 动的影 响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中，采用“自上而下”的 策略，通过对宏观经济
情况及政策的分析，结合 证券市场运行情况，做出 资产配置及组合构建的决 定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选 择符合基金合同约定范围 的投资品种进行投资。本 基金的基金管理人定期
结合宏观及微观环境的变 化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的
市场价 格风 险。
第 42 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的
80%-95% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施 监控，定期运用多种定
量方法 对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险 ，及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%) 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
交易性 金融 资产 －股 票投 资
843,675,755.28 83.21 1,206,467,771.63 87.03
交易性 金融 资产 －基 金投 资
- - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
843,675,755.28 83.21 1,206,467,771.63 87.03
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除中证 800 指数以外 的 其他市场 变量保 持不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额( 单位 ：人民 币 万元)
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 中证 800 指数上升 5% 增加约 6,267 增加约 8,161
2. 中证 800 指数下降 5% 减少约 6,267 减少约 8,161
第 43 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 一
层次的 余额 为 817,954,736.37 元， 属于 第二 层次 的余 额为 25,721,018.91 元 ，无 属于第 三层 次的 余额
(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 1,139,364,231.65 元，第 二 层次 129,354,257.08 元，无 第三 层次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票和债券的公 允价值列入第一层次；并 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31日 ：同 ) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
第 44 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 843,675,755.28 82.90
其中： 股票 843,675,755.28 82.90
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 173,496,924.66 17.05
7 其他各 项资 产 566,854.66 0.06
8 合计 1,017,739,534.60 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净
第 45 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 32,298,010.20 3.19
B 采矿业
- -
C 制造业 625,823,869.99 61.72
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
19,806,199.82 1.95
E 建筑业 76,706,556.75 7.56
F 批发和 零售 业
12,046,685.00 1.19
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
5,384,652.20 0.53
J 金融业
106,780.00 0.01
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
25,231,334.40 2.49
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
46,262,208.24 4.56
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 843,675,755.28 83.21
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300115 长盈精 密 2,811,841 73,276,576.46 7.23
2 002450 康得新 3,476,272 66,431,557.92 6.55
3 300070 碧水源 2,640,537 46,262,208.24 4.56
4 002236 大华股 份 3,221,460 44,069,572.80 4.35
5 002456 欧菲光 1,035,305 35,490,255.40 3.50
第 46 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
6 000400 许继电 气 1,862,877 33,811,217.55 3.33
7 000998 隆平高 科 1,507,140 32,298,010.20 3.19
8 000018 神州长 城 3,000,740 32,107,918.00 3.17
9 000639 西王食 品 1,312,685 31,858,864.95 3.14
10 002053 云南能 投 1,533,300 29,424,027.00 2.90
11 002353 杰瑞股 份 1,436,446 29,159,853.80 2.88
12 002332 仙琚制 药 2,044,110 26,307,695.70 2.59
13 002400 省广股 份 1,971,198 25,231,334.40 2.49
14 600277 亿利洁 能 3,432,300 24,403,653.00 2.41
15 300203 聚光科 技 684,195 20,902,157.25 2.06
16 002570 贝因美 1,531,820 20,097,478.40 1.98
17 600452 涪陵电 力 474,287 19,768,282.16 1.95
18 300145 中金环 境 710,911 18,554,777.10 1.83
19 000980 金马股 份 1,241,398 17,913,373.14 1.77
20 300136 信维通 信 597,120 17,017,920.00 1.68
21 002341 新纶科 技 749,050 15,797,464.50 1.56
22 300156 神雾环 保 609,700 15,248,597.00 1.50
23 300068 南都电 源 772,227 14,880,814.29 1.47
24 002411 必康股 份 511,671 13,840,700.55 1.37
25 002630 华西能 源 1,054,009 12,995,930.97 1.28
26 002536 西泵股 份 886,818 12,521,870.16 1.23
27 600477 杭萧钢 构 1,245,200 12,514,260.00 1.23
28 600398 海澜之 家 1,137,980 12,278,804.20 1.21
29 601933 永辉超 市 2,453,500 12,046,685.00 1.19
30 300138 晨光生 物 639,424 11,656,699.52 1.15
31 300197 铁汉生 态 917,289 11,631,224.52 1.15
32 300207 欣旺达 779,974 10,841,638.60 1.07
33 002466 天齐锂 业 323,810 10,507,634.50 1.04
34 601117 中国化 学 1,519,600 10,287,692.00 1.01
35 000928 中钢国 际 579,000 10,149,870.00 1.00
36 600529 山东药 玻 259,300 5,512,718.00 0.54
37 002174 游族网 络 114,800 3,036,460.00 0.30
38 300025 华星创 业 191,500 2,106,500.00 0.21
39 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.02
40 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
41 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
42 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
43 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.01
44 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.01
45 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
46 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
47 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
48 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.01
49 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
第 47 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
50 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00
51 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
52 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.00
53 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
54 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
55 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
56 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
57 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
58 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
59 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
60 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
61 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
62 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
63 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
64 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
65 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
66 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
67 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 300115 长盈精 密 86,717,677.14 6.26
2 300070 碧水源 82,623,783.80 5.96
3 002400 省广股 份 74,309,054.93 5.36
4 002450 康得新 47,017,133.83 3.39
5 300058 蓝色光 标 44,111,227.91 3.18
6 600352 浙江龙 盛 32,087,741.44 2.31
7 000639 西王食 品 32,015,984.43 2.31
8 000400 许继电 气 31,853,276.96 2.30
9 000967 盈峰环 境 31,674,555.13 2.28
10 000018 神州长 城 31,337,677.80 2.26
11 002411 必康股 份 31,243,679.94 2.25
12 002440 闰土股 份 31,038,915.63 2.24
13 000998 隆平高 科 30,758,692.25 2.22
14 300207 欣旺达 29,791,261.97 2.15
15 000858 五粮液 29,648,607.55 2.14
16 002353 杰瑞股 份 28,950,659.17 2.09
第 48 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
17 002456 欧菲光 28,062,390.17 2.02
18 002332 仙琚制 药 27,859,174.72 2.01
19 600988 赤峰黄 金 27,711,838.66 2.00
20 002155 湖南黄 金 27,398,937.44 1.98
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000902 新洋丰 62,536,041.46 4.51
2 002400 省广股 份 46,286,028.95 3.34
3 002236 大华股 份 45,098,963.88 3.25
4 300058 蓝色光 标 44,663,603.58 3.22
5 002241 歌尔股 份 43,796,205.36 3.16
6 600271 航天信 息 43,054,464.08 3.11
7 002191 劲嘉股 份 42,503,599.59 3.07
8 300070 碧水源 38,298,516.62 2.76
9 000858 五粮液 37,114,262.61 2.68
10 300367 东方网 力 35,733,669.87 2.58
11 300115 长盈精 密 35,436,735.82 2.56
12 000967 盈峰环 境 35,418,436.28 2.56
13 601021 春秋航 空 34,774,175.60 2.51
14 000826 启迪桑 德 31,905,785.59 2.30
15 002367 康力电 梯 31,182,925.61 2.25
16 000400 许继电 气 30,153,357.03 2.18
17 600352 浙江龙 盛 28,315,892.67 2.04
18 300274 阳光电 源 27,910,863.08 2.01
19 300144 宋城演 艺 26,443,397.07 1.91
20 300207 欣旺达 26,182,281.84 1.89
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,644,055,900.90
第 49 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,760,925,978.90
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内本基金投 资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
185,514.27
第 50 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
40,212.50
5 应收申 购款
341,127.89
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
566,854.66
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
8.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投资 组合报 告 中分 项之 和与 合计 可能 存 在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
34,257
33,640.71 3,078,442.90 0.27% 1,149,351,423.62 99.73%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
第 51 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
13,841.39 0.0012%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 2 月 26 日)基金 份额 总额 3,420,650,236.61
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,271,574,583.00
本报告 期基 金总 申购 份额 115,271,738.12
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 234,416,454.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,152,429,866.52
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日发 布 公告 ：因 届龄 退休 ， 陈开元 先 生自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生担任 本公 司董 事长 。
本公司 于 2016 年 7 月 6 日发 布 公告 ：因 个人 原因 ， 经晓云 女士 自 2016 年 7 月 4 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 9 月 24 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，侯 明甫 先生 自 2016 年 9 月 22 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。 聘任 杜猛先 生、 孙芳 女士 和郭 鹏先生 为本 公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 11 月 5 日发布 公告 ： 自 2016 年 11 月 4 日起 ，聘 任杨 红女士 为 本公 司副 总经
第 52 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
理。
基金托 管人 ：
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事变 动
已按相 关规 定备 案、 公告 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事 务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 100,000 元， 目 前 该审 计机 构已 提供 审计 服 务的 连续 年限为 2
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
方正证 券 1 1,619,649,040.68 47.59% 1,508,380.15 47.59% -
华泰证 券 1 770,567,968.62 22.64% 717,631.83 22.64% -
国元证 券 1 460,138,932.86 13.52% 428,526.46 13.52% -
东方证 券 1 255,824,065.38 7.52% 238,245.77 7.52% -
高华证 券 1 200,344,184.69 5.89% 186,580.52 5.89% -
中泰证 券 1 61,206,561.17 1.80% 57,002.17 1.80% -
上海证 券 1 35,358,073.02 1.04% 32,929.56 1.04% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
第 53 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
2. 交易 单元 的选 择标 准：
1）资 本金 雄厚, 信 誉良 好。
2） 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5） 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易 单元 的选 择程 序：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金 托管 人。
4. 2016 年度 本基 金新 增中 泰证券1个席 位， 无注 销席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
方正证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
基金管 理人 公司 网站
《上海 证券 报》 《中 国
证 券 报》 《证 券时 报》
2016 年 1 月 29 日
第 54 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
和《证 券日 报》
2.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2016 年 2 月 3 日
3.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2016 年 7 月 6 日
4.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
同上 2016 年 8 月 2 日
5.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更公 告
同上 2016 年 9 月 24 日
6.
上投摩根安全战略股票型证券投资基金变
更基金 经理 公告
同上 2016 年 10 月 22 日
7.
上投摩根基金管理有限公司关于增聘高级
管理人 员的 公告
同上 2016 年 11 月 5 日
8.
关于降低旗下部分开放式基金最低申购金
额的公 告
同上 2016 年 12 月 8 日
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根安全 战略 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《上 投摩 根安 全战 略股票 型 证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3. 《上 投摩 根安 全战 略股票 型 证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4. 《上 投摩 根开 放式 基金业 务 规则 》 ；
5. 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 ；
6. 基金 托管 人业 务资 格批件 和 营业 执照 。
13.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 住所。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
第 55 页共 56 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
第 56 页共 56 页
