上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
上投摩 根天颐 年丰混 合型证 券投资 基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 .................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 11
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 11
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 14
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 14
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 15
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 16
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 16
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 17
4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 17
4.9 报告 期内 管理 人对 本基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预 警情 形的 说明 .................................... 18
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 18
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 18
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 18
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 19
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 19
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 20
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 22
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 23
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 49
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 49
8.2 期末 按行 业分 类的 股票投 资 组合 ................................................................................................ 49
8.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 .................................... 50
8.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 54
8.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 55
8.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 56
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8.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 56
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 56
8.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名权 证投 资明细 ................................ 56
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 57
8.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 57
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 58
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 58
9.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 58
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 59
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 59
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 59
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 60
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 60
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 60
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 60
11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................. 61
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 62
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 62
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 63
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 63
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根天 颐年 丰混 合 A
基金主 代码 000125
交易代 码 000125
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 18 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 606,002,424.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制风 险的 前提 下 ，追求 基金资 产的 稳健 增 值，力 争为投 资者 提
供稳定 的现 金分 红。
投资策 略
1 、 资产 配置 策略 ： 本 基金 管理人 将采 用严 格的 仓位 控制策 略， 根据 基金
单位净 值的变 化和 对未 来 市场的 判断， 灵活 控制 股 票仓位 ，控制 下行 风
险。具 体而言 ，本 基金 将 以每一 个会计 年度 作为 仓 位控制 策略执 行的 周
期，即 ：以上 一年 度年 末 的基金 单位净 值作 为基 准 ，根据 基金当 前净 值
与本年 度单 位累 计分 红金 额之和 确定 股票 仓位 上限 。
2 、 债券 投资 策略 ： 本 基金 将在控 制市 场风 险与 流动 性风险 的前 提下 ， 根
据对财 政政策 、货 币政 策 的深入 分析以 及对 宏观 经 济的持 续跟踪 ，结 合
不同债 券品种 的到 期收 益 率、流 动性、 市场 规模 等 情况， 灵活运 用久 期
策略、 期限结 构配 置策 略 、信用 债策略 、可 转债 策 略等多 种投资 策略 ，
实施积 极主动 的组 合管 理 ，并根 据对债 券收 益率 曲 线形态 、息差 变化 的
预测， 对债 券组 合进 行动 态调整 。
3 、 股票 投资 策略 ： 本 基金 将采用 自下 而上 的分 析方 法， 以 企业 基本 面研
究为核 心，并 结合 股票 价 值评估 ，精选 具有 较强 竞 争优势 且估值 合理 的
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股票构 建投 资组 合。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1%
风险收 益特 征
本基金 属于混 合型 基金 产 品，预 期风险 和收 益水 平 低于股 票型基 金， 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 属于 中等 风险 收益 水平的 基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼20 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼20 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 穆矢 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
中国 ?上 海市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区 富城路 99 号
震旦国 际大 楼 20 楼
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§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
上投摩 根天 颐年
丰 混合 A
上投摩 根
天颐年 丰
混合 C
上投摩 根天 颐
年丰混 合 A
上投摩 根天
颐年丰 混合
C
上投摩 根天 颐
年丰混 合 A
上投摩 根天
颐年丰 混合
C
本期已
实现收
益
23,343,533.17 - 132,580,470.91 - 11,507,215.42 -
本期利
润
10,011,187.04 - 136,823,376.83 - 15,271,265.85 -
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0120 - 0.0550 - 0.1071 -
本期加
权平均
净值利
润率
1.20% - 5.19% - 10.56% -
本期基
金份额
净值增
长率
1.50% - 7.58% - 19.07% -
3.1.2 期末
数据和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
上投摩 根天 颐年
丰 混合 A
上投摩 根
天颐年 丰
混合 C
上投摩 根天 颐
年丰混 合 A
上投摩 根天
颐年丰 混合
C
上投摩 根天 颐
年丰混 合 A
上投摩 根天
颐年丰 混合
C
期末可
供分配
利润
-1,867,188.99 - 53,858,480.34 - 4,946,064.89 -
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期末可
供分配
基金份
额利润
-0.0031 - 0.0297 - 0.1162 -
期末基
金资产
净值
604,135,235.55 -
1,865,850,620.
55
- 48,493,827.09 -
期末基
金份额
净值
0.997 - 1.030 - 1.140 -
3.1.3 累计
期末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
上投摩 根天 颐年
丰 混合 A
上投摩 根
天颐年 丰
混合 C
上投摩 根天 颐
年丰混 合 A
上投摩 根天
颐年丰 混合
C
上投摩 根天 颐
年丰混 合 A
上投摩 根天
颐年丰 混合
C
基金份
额累计
净值增
长率
29.63% - 27.71% - 18.72% -
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 、 上投摩根天颐年 丰混合 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
第 8 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
过去三 个月 -0.40% 0.12% 0.64% 0.01% -1.04% 0.11%
过去六 个月 0.49% 0.10% 1.28% 0.01% -0.79% 0.09%
过去一 年 1.50% 0.09% 2.54% 0.01% -1.04% 0.08%
过去三 年 30.02% 0.27% 10.40% 0.01% 19.62% 0.26%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
29.63% 0.25% 12.25% 0.01% 17.38% 0.24%
2、 上投摩根天颐年 丰混合 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 - - - - - -
过去六 个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
- - - - - -
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：一年 期银 行定 期存 款利 率（税 后）+1%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 7 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、 上投摩根天颐年 丰混合 A ：
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注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 7 月 18 日至 2014 年 1 月 17 日,建仓 期结 束时 资产 配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
本基金 合同 生效 日为 2013 年 7 月 18 日， 图示 时间 段为 2013 年 7 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日。
2 、 上投摩根天颐年 丰混合 C ：
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金本 类份 额尚 未生 效。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1 、 上投摩根天颐年 丰混合 A ：
第 10 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
注：本 基金 于 2013 年 7 月 18 日 正式 成立 ，图 示的时 间 段为 2013 年 7 月 18 日至 2016 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1 、 上投摩根天颐年 丰混合 A ：
单位：人 民币 元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.480 50,964,562.85 10,814,092.56 61,778,655.41 -
2015 1.890 224,693,562.58 182,268,739.18 406,962,301.76 -
2014 0.420 3,564,231.51 393,951.51 3,958,183.02 -
合计 2.790 279,222,356.94 193,476,783.25 472,699,140.19 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
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产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2016 年 12 月
底，公司管理的基金共有 五十二只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型 证券 投资 基金 、 上投摩 根 成长 动力 混合 型证
券投资基金、上投摩根天 颐年丰混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基
金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求
股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根 策略精选灵 活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根 中国 世纪 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和上 投摩根 全球 多元 配置 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
聂曙光
本基金 基金 经
理
2015-04-2
2
- 8 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月在 南京 银行 任债 券分 析 师；
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2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业
银行任 债券 投资 经理 ；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理
有限公司先后担任研究员、基金
经理助理、基金经理、固定收益
部总监、固定收益事业部临时负
责人等 职务 ， 自 2014 年 5 月起加
入上投摩根基金管理有限公司，
自 2014 年 8 月起 担任 上投 摩根纯
债债券型证券投资基金基金经
理 ，自 2014 年 10 月 起担 任上投
摩根红利回报混合型证券投资基
金基金 经理 ，自 2014 年 11 月起
担任上投摩根纯债丰利债券型证
券投资 基金 基金 经理 ， 自 2015 年
1 月起同时担任上投摩根稳进回
报混合型证券投资基金基金经
理 ，自 2015 年 4 月起 同时 担任上
投摩根天颐年丰混合型证券投资
基金基 金经 理， 自 2016 年 6 月起
同时担任上投摩根优信增利债券
型证券投资基金基金经理，自
2016 年 8 月 起同 时担 任上 投摩根
安鑫回报混合型证券投资基金和
上投摩根岁岁丰定期开放债券型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2017
年 1 月起同 时担 任上 投摩 根安瑞
回报混合型证券投资基金基金经
理。
施虓文
本基金 基金 经
理助理
2016-8-23 - 5 年
基金经理施虓文先生，北京大学
经济学 硕士 ，2012 年 7 月 起加入
上投摩根基金管理有限公司，在
研究部任助理研究员、研究员，
主要承担量化支持方面的工作。
自2017 年1 月起 同时 担任 上投摩
根安丰回报混合型证券投资基金
基金经理及上投摩根安泽回报混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
郭毅
本基金 基金 经
理助理
2016-6-17 - 6 年
上海财经大学企业管理硕士，
2008 年7 月至2010 年2 月 在德勤
会计事 务所 担任 审计 员，2010 年
3 月至 2014 年 9 月先 后在 上海钢
联电子商务有限公司和兴业证券
股份有限公司担任行业研究员，
2014 年10 月 加入 上投 摩根 基金管
第 13 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
理有限 公司 ，任 研究 员。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3. 因工 作需 要， 施虓 文先生 自 2017 年 1 月 18 日起 不再担 任本 基金 基金 经理 助理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根天颐 年丰
混合型证券投资基金基金 合同》的规定。除以下情 况外，基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了
投资决策委员会的授权限 制，基金投资比例符合基 金合同和法律法规的要求 ：本基金曾出现个别由
于 市 场原 因引 起的 投资 组合 的 投资 指标 被动 偏离 相关 比 例要 求的 情形， 但已 在规 定 时间 内调 整完毕。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
第 14 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日 内、5 日内 ） 的 同向交 易 价差 进行 分析， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券 当 日成 交量的 5% 的 情形： 报告 期内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 的次 数为三 次， 均发 生在 纯量 化投资 组 合与 主动 管理 投资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016年 初螺 纹钢 等大 宗商 品价格 大幅 上涨 ，市 场担 心经济 开始 小周 期复 苏， 基本面 趋势 有所 改
变，但 债券 市场 一季 度整 体仍处 于震 荡态 势， 高收 益品种 相对 强势 ，市 场整 体资金 依然 宽松 ，央 行
多次下 调准 备金 利率 和MLF操作利 率， 银行保 险等 机 构对低 风险 资产 存在 巨大 需求， 债券 市场收 益率
曲线普 遍上 行。 不过 市场 调整时 间并 不长 ，进 入二 季度后 ，权 威人 士的 专访 文章打 消了 经济 走老 路
的预期 ，信 贷货 币数 据开 始下行 ，同 时国 际风 险事 件频发 ，市 场风 险偏 好下 降，英 国退 欧带 动了 全
球债券 收益 率走 低， 并引 发了美 国加 息预 期的 减弱 。六月 份债 券市 场开 始快 速上涨 ，利 率债 收益 率
明显下 行。 本基 金上 半年 仍坚持 债券 投资 为主 ，少 量持有 二级 市场 股票 ，并 辅以一 级市 场打 新增 强
第 15 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
收益的 投资 策略 。 三 季度 国内基 本面 情况 多空 交织 ， 有利 因素 有CPI 开始 下行 、 经济 预期 略差 等， 不
利因素 有部 分大 宗商 品和 部分城 市房 地产 价格 大幅 上涨、 部分 经济 数据 开始 出现好 转、 央行 延长 回
购期限 使得 市场 资金 成本 上升、 局部 资金 紧张 等。 国际环 境对 债市 偏空 ，美 联储加 息预 期增 强， 但
对国内 市场 影响 有限 。国 内债券 市场 仍延 续了 六月 份开始 的上 涨趋 势， 机构 资产配 置压 力推 动收 益
率曲线 再创 新低 。三 季度 股票市 场以 震荡 为主 ，波 动率下 降到 较低 水平 。本 基金三 季度 重点 关注 新
股投资 机会 ， 并 加大 了债 券仓位 。 四 季度 国内 经济 形势出 现好 转， 美联 储加 息预期 增强 ， 美 元指 数
大幅上 涨。 货币 政策 出现 微调， 政策 重点 从稳 增长 转向控 风险 ，央 行通 过改 变公开 市场 操作 期限 逐
步提高 银行 资金的 成本， 货币 市 场利 率中 枢上 行并 伴随 阶 段性 流动 性紧 张。 虽 然政 策 收紧 信号 明显，
但债券 市场 在初 期并 未理 会，甚 至理 解为 控风 险的 调控对 象是 房地 产市 场从 而对债 市利 好， 债券 市
场在10 月份 显得 过于 乐观 ，信用 利差 继续 大幅 压缩 。11月初 美国 大选 结果 出炉 ， 全球 债市 大跌 ，国
内债券 也市 场开 始下 跌， 并进一 步引 发债 券基 金和 货币基 金赎 回， 导致 债券 市场和 货币 市场 流动 性
十分紧 张， 债券 收益 率曲 线大幅 上移 。本 基金 四季 度维持 了较 低债 券仓 位， 债券投 资以 短期 融资 券
为主。 四季 度新 股发 行频 率上升 ，本 基金 积极 参与 了新股 申购 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本 报 告期 本基金 A 类份额净 值 增长 率为 1.50% ，同期业绩 比较 基准 收益 率 为 2.54% 。本基金 C
类份额 截止 本报 告期 末尚 未生效 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 前期PPI 的上 涨可能 带动 工业 企业 利润 进一步 复苏 ，并 且补 库存 带来需 求的 阶段 性
企稳， 一季 度经 济基 本面 存在边 际好 转的 基础 ，预 计货币 政策 转向 控风 险这一 重 大变 化仍 将维 持一
段时间 。在 货币 政策 保持 稳健中 性的 背景 下， 市场 格局或 仍将 以震 荡为 主。 中期来 看， 地产 限购 对
于投资 端的 影响 将逐 步显 现，并 且终 端消 费也 将受 到影响 ，债 券市 场将 再次 迎来投 资良 机， 股票 市
场仍将 以结 构性 机会 为主 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在内部监察稽核工作中以 “坚守三条底线、保障合 规诚信、支持业务
发展、提高工作水平”为 总体目标，一切从合规运 作、保障基金份额持有人 利益出发，由独立的监
察稽核部门按照工作计划 结合实际情况对公司各项 业务进行全面的监察稽核 工作，保障和促进公司
各项业务合法合规运作， 推动内部控制机制的完善 与优化，保证各项法规和 管理制度的落实，发现
问题及 时提 出建 议并 督促 有关部 门改 进。
第 16 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注意密切追踪监管法规政 策变化和监管新要求，组 织员工学习理解监管精神 ，推动公司各
部门完 善制 度建 设和 业务 流程， 防范 日常 运作 中的 违规行 为发 生。
2. 继续紧抓员工行为、公平 交易、利益冲突等方面的 日常监控，坚守“三条底 线”不动摇；
进一步加强内部合规培训 和合规宣传，强化合规意 识，规范员工行为操守， 严格防范利益
冲突。
3. 针对风险控制的需求和重 点，强化内部审计，提高 内部审计工作的水平和效 果；按照监管
部门的要求，严格推行风 险控制自我评估制度，对 控制不足的风险点，制订 了进一步的控
制措施 。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本 公 司的 基金 估值 和会 计核 算 由基 金会 计部 负责， 根据 相 关的 法律 法规 规定、 基金 合 同的 约定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基 金 A 类 份额 以 2015 年 12 月 31 日为 收益 分配基 准 日，于 2016 年 01
月 14 日 实施 收益 分配， 每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.24 元， 合 计发 放红 利 43,370,370.18 元; 本 基金 A
类份额 以 2016 年 03 月 31 日为收 益分 配基 准日， 于 2016 年 04 月 14 日实 施收 益分配 ， 每 10 份基 金
份额派 发红 利 0.10 元， 合 计发放 红利 9,612,861.82 元; 本基金 A 类份 额以 2016 年 06 月 30 日为 收益
第 17 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
分配基 准日 ， 于 2016 年 07 月 14 日 实施 收益 分配， 每 10 份 基金 份额 派发 红利 0.06 元， 合计 发放 红
利 3,882,160.21 元;本 基金 A 类份 额以 2016 年 09 月 30 日为 收益 分配 基准 日， 于 2016 年 10 月 27 日
实施收 益分 配， 每 10 份基金 份 额派 发红利 0.08 元， 合计发 放红 利 4,913,263.20 元； 本 基金 C 类份 额
本报告 期内 未实 施利 润分 配。符 合法 律法 规的 规定 及《基 金合 同》 的约 定。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核。对本基金的投资 运作方面进行了监督，
发现个别监督指标不符合 基金合同约定并及时通知 了基金管理人，基金管理 人在合理期限内进行了
调整， 对基 金份 额持 有人 利益未 造成 损害 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分 配 61,778,655.41 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20532 号
上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人： ：
第 18 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
我们审 计了 后附 的上 投摩 根天颐 年丰 混合 型证 券投 资基金( 以下 简称“ 上投 摩 根天颐 年丰 混合 型基
金”)的 财务 报表 ，包括 2016 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2016 年度 的利 润表和 所 有者 权益(基金 净
值) 变动 表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是上投摩根天颐年丰混合 型基金的基金管理人上投 摩根基金管理有限
公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按照 企业会 计准 则和 中国证 券监 督管 理委 员会(以下简 称“ 中国 证监 会”) 、中国 证券 投资 基
金业协 会(以下 简称“中国基 金 业协 会”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ， 并
使其实 现公 允反 映；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述上投摩根 天颐年丰混合型基金的财 务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示 的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操
作编制 ，公 允反 映了 上投 摩根天 颐年 丰混 合型 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2016 年 度的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
第 19 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
陈玲曹 阳
中国 ?上 海市
2017 年 3 月 29 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 63,441,587.30 152,765,812.83
结算备 付金
739,024.40 53,793,976.88
存出保 证金
21,325.60 106,823.70
交易性 金融 资产 7.4.7.2 543,126,342.41 271,710,924.97
其中： 股票 投资
64,273,313.89 36,337,958.07
基金投 资
- -
债券投 资
478,853,028.52 235,372,966.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 51,000,000.00 1,092,000,000.00
应收证 券清 算款
- 477,675,888.34
应收利 息 7.4.7.5 6,696,576.23 6,869,594.77
应收股 利
- -
应收申 购款
25,238.29 -
递延所 得税 资产
- -
第 20 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
665,050,094.23 2,054,923,021.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 157,499,535.00
应付证 券清 算款
59,987,450.15 -
应付赎 回款
76,186.97 29,089,258.52
应付管 理人 报酬
463,525.71 1,542,832.60
应付托 管费
128,757.14 428,564.61
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 68,717.53 288,924.40
应交税 费
- -
应付利 息
- 11,299.30
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 190,221.18 211,986.51
负债合计
60,914,858.68 189,072,400.94
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 606,002,424.54 1,811,992,140.21
未分配 利润 7.4.7.10 -1,867,188.99 53,858,480.34
所有者权益合计
604,135,235.55 1,865,850,620.55
负债和所有者权益总 计
665,050,094.23 2,054,923,021.49
注： 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 606,002,424.54 份， 均为 A 类基金 份额 ， 基
金 份 额净值 0.997 元。
第 21 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
20,556,885.46 169,582,836.15
1.利息 收入
20,124,284.78 42,884,706.43
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 603,365.90 8,587,460.27
债券利 息收 入
14,851,685.69 15,296,283.48
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,669,233.19 19,000,962.68
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
11,959,687.96 116,299,147.70
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 14,204,811.80 114,764,525.02
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -2,738,967.30 1,439,183.15
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 493,843.46 95,439.53
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -13,332,346.13 4,242,905.92
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 1,805,258.85 6,156,076.10
减：二、费用
10,545,698.42 32,759,459.32
1．管 理人 报酬
7,601,922.01 23,219,224.98
2．托 管费
2,111,645.05 6,449,784.80
第 22 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 365,665.93 2,212,199.20
5． 利息 支出
210,963.65 652,683.14
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
210,963.65 652,683.14
6． 其他 费用 7.4.7.19 255,501.78 225,567.20
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
10,011,187.04 136,823,376.83
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
10,011,187.04 136,823,376.83
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,811,992,140.21 53,858,480.34 1,865,850,620.55
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 10,011,187.04 10,011,187.04
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-1,205,989,715.67 -3,958,200.96 -1,209,947,916.63
其中：1.基金 申购 款 624,200,603.78 4,056,602.51 628,257,206.29
2.基 金赎 回款 -1,830,190,319.45 -8,014,803.47 -1,838,205,122.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -61,778,655.41 -61,778,655.41
第 23 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
606,002,424.54 -1,867,188.99 604,135,235.55
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
42,555,460.69 5,938,366.40 48,493,827.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 136,823,376.83 136,823,376.83
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
1,769,436,679.52 318,059,038.87 2,087,495,718.39
其中：1.基金 申购 款 6,327,042,692.70 595,456,006.62 6,922,498,699.32
2.基 金赎 回款 -4,557,606,013.18 -277,396,967.75 -4,835,002,980.93
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -406,962,301.76 -406,962,301.76
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,811,992,140.21 53,858,480.34 1,865,850,620.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
第 24 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根天颐年丰混合型 证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督 管理委员会( 以下
简称“中国证监会”) 证监许可[2013]321 号《关于 核准上投摩根天颐年丰混 合型证券投资基金募集
的批复》核准，由上投摩 根基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》和《上投 摩
根 天 颐年 丰混 合型 证券 投资 基 金基 金合 同》 负责 公开 募 集。 本基 金为 契约 型开 放 式， 存续 期限 不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 439,211,938.71 元， 业经 普华 永道中 天 会计 师事 务所 有限
公司普 华永 道中 天验 字(2013) 第 403 号验 资 报告 予以验 证 。经 向中 国证 监会 备案 ， 《上 投摩 根天 颐年
丰混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2013 年 7 月 18 日正 式生 效， 基金 合同生 效 日的 基金 份额 总额
为 439,284,482.30 份基 金份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 72,543.59 份 基金 份额。 本基 金 的基 金管 理人
为上投 摩根 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
根 据 《关 于上 投摩 根天 颐年丰 混 合型 证券 投资 基金 增加 C 类份 额并 修改 基金 合 同的公 告》 和 《上
投摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 的有关 规定 ， 自 2016 年 2 月 15 日起 ，本 基金根
据申购费用、赎回费用和 销售服务费收取方式的不 同，将基金份额分为不同 的类别。在投资者申 购
时收取 申购 费用 的基 金份 额， 称 为 A 类基 金份 额； 从 本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费 的基 金份 额，
称为 C 类基 金份 额。 本基金 A 类、C 类基 金份额 两 种收费 模式 并存 ， 并 分别 计算基 金份 额净 值。 投
资人可 自行 选择 申购 的基 金份额 类别 ，但 各类 别基 金份额 之间 不得 相互 转换 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 上投 摩 根天颐 年丰 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票(含中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、权证 、债 券等 固定 收益 类金融 工具( 包括 国债、
央行票 据 、 金 融债 、 企 业 债、 公司 债、 中期 票据 、 可转换 债券( 含分 离交 易可 转债) 、 短期 融资 券、 中
小 企 业私 募债、 资产 支持证 券、 债券 回购、 银行 存款 等)以及 法律 法规 或中 国证 监 会允 许基 金投 资的
其他金融工具。本基金的 投资组合比例为：股票等 权益类资产占基金资产的 0%-40% ；债券、现金
等其他 金融 工具 占基 金资 产的比 例不 低于 60% ，其中 现 金或 到期 日在 一年 期以 内 的政 府债 券不 低于
基 金 资产 净值的 5%；权 证投 资 占基 金资 产净 值的 0-3%。 本基 金的 业绩 比较 基准 为 ：一 年期 银行定
期存款 利率( 税后)+1%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 29 日 批准 报出 。
第 25 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以下 合称 “企 业 会计准 则”)、中 国证 监会颁 布 的《 证券 投资 基
金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 、中 国证 券投 资基 金 业协会( 以下 简称 “中
国 基 金业 协会”) 颁布 的 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 《上 投摩 根天 颐 年丰混 合型 证券 投资 基
金 基 金合 同》 和 在财 务报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国证 监 会、 中国 基 金业 协会发 布 的有 关规 定及 允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
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(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最
近交易日后经济环境未发 生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价格的 重大事件的，按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
第 27 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
(2) 存在活跃市场的金融工具 ，如估值日无交易且最近 交易日后经济环境发生了 重大变化，参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具
有可靠性的估值技术确定 公允价值。估值技术包括 参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照 实质上相同的其他金融工 具的当前公允价值、现金 流量折现法和期权定价
模型等 。采 用估 值技 术时 ，尽可 能最 大程 度使 用市 场参数 ，减 少使 用与 本基 金特定 相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
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以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分 为 负数， 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润， 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的余额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
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本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 或交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时的 交
易不活 跃) 等 情况， 本基 金 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务
的指导 意见》 ，根 据具 体情 况采用 《关 于发 布中基 协(AMAC) 基金 行业股 票估 值 指数的 通知 》提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号《 关 于证 券投
资基金 执行< 企业 会计准 则> 估值 业务及 份额 净值计 价 有关事 项的通 知》之 附件 《非公 开发行 有明 确
锁定期 股票 的公 允价 值的 确定方 法》 ， 若 在证 券交 易 所挂牌 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 低于 非公 开
发行股票的初始投资成本 ，按估值日证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易 收盘价估值；若在证 券
交易所挂牌的同一股票的 市场交易收盘价高于非公 开发行股票的初始投资成 本，按锁定期内已经 过
交易天 数占 锁定 期内 总交 易天数 的比 例将 两者 之间 差价的 一部 分确 认为 估值 增值。
(3) 在银行 间同 业市场 交易 的 债券品 种， 根据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号《 关 于证 券投
资基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资产 支持 证 券和私 募债 券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
第 30 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增 值税 试点
的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ，金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红 利 收入 继续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
第 31 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 63,441,587.30 152,765,812.83
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 63,441,587.30 152,765,812.83
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 64,965,990.55 64,273,313.89 -692,676.66
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 125,364,649.21 123,365,028.52 -1,999,620.69
银行间 市场 360,308,130.41 355,488,000.00 -4,820,130.41
合计 485,672,779.62 478,853,028.52 -6,819,751.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 550,638,770.17 543,126,342.41 -7,512,427.76
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 30,653,156.37 36,337,958.07 5,684,801.70
第 32 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 64,249,849.14 64,437,966.90 188,117.76
银行间 市场 170,988,001.09 170,935,000.00 -53,001.09
合计 235,237,850.23 235,372,966.90 135,116.67
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 265,891,006.60 271,710,924.97 5,819,918.37
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 51,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券
合计 51,000,000.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 1,092,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券
合计 1,092,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
第 33 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,576.59 128,768.94
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 365.86 26,628.03
应收债 券利 息 6,676,161.02 6,509,113.38
应收买 入返 售证 券利 息 15,462.20 205,031.62
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 10.56 52.80
合计 6,696,576.23 6,869,594.77
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 68,242.53 274,058.02
银行间 市场 应付 交易 费用 475.00 14,866.38
合计 68,717.53 288,924.40
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
第 34 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
应付赎 回费 221.18 36,986.51
预提费 用 190,000.00 175,000.00
合计 190,221.18 211,986.51
7.4.7.9 实收基金
项目(A 类基 金份 额)
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末
1,811,992,140.21 1,811,992,140.21
本期申 购
624,200,603.78 624,200,603.78
本期赎 回( 以“-”号 填列)
-1,830,190,319.45 -1,830,190,319.45
本期末
606,002,424.54 606,002,424.54
项目(C 类基 金份 额)
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以“-”号 填列) - -
本期末 - -
注：
1. 申购 含红 利再 投、 转换入 份 额； 赎回 含转 换出 份额 。
2. 根据 《 关于 上投 摩根 天颐 年 丰混 合型 证券 投资 基金 增加 C 类份 额并 修改 基 金合同 的公 告》 ， 本基
金自 2016 年 2 月 15 日起 新增 C 类基 金份 额 。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目(A 类基 金份 额) 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 80,523,542.93 -26,665,062.59 53,858,480.34
本期利 润 23,343,533.17 -13,332,346.13 10,011,187.04
本期基 金份 额交 易产 生的
变动数 -28,805,660.03 24,847,459.07 -3,958,200.96
第 35 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
其中： 基金 申购 款 10,645,851.66 -6,589,249.15 4,056,602.51
基金赎 回款 -39,451,511.69 31,436,708.22 -8,014,803.47
本期已 分配 利润 -61,778,655.41 - -61,778,655.41
本期末 13,282,760.66 -15,149,949.65 -1,867,188.99
项目(C 类基 金份 额) 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末
- - -
本期利 润
- - -
本期基 金份 额交 易产 生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款
- - -
基金赎 回款
- - -
本期已 分配 利润
- - -
本期末
- - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 352,192.99 6,480,224.21
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - 1,490,027.79
结算备 付金 利息 收入 249,887.22 504,612.68
其他 1,285.69 112,595.59
合计 603,365.90 8,587,460.27
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
第 36 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 102,983,306.45 732,586,515.98
减：卖 出股 票成 本总 额 88,778,494.65 617,821,990.96
买卖股 票差 价收 入 14,204,811.80 114,764,525.02
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额 1,116,774,502.55
1,636,989,224.25
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额 1,103,910,560.05
1,623,582,353.43
减：应收 利息 总额 15,602,909.80 11,967,687.67
买卖债 券差 价收 入 -2,738,967.30 1,439,183.15
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 493,843.46 95,439.53
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 493,843.46 95,439.53
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -13,332,346.13 4,242,905.92
第 37 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
——股票 投资 -6,377,478.36 5,015,877.23
——债券 投资 -6,954,867.77 -772,971.31
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -13,332,346.13 4,242,905.92
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 1,804,761.00 5,152,002.10
转换费 收入 497.85 863,556.50
其他 - 140,517.50
合计 1,805,258.85 6,156,076.10
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差 费和 转出 基金 的赎 回费 两 部分 构成， 其中 转出 基金 的 赎回 费的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 349,215.93 2,195,886.70
银行间 市场 交易 费用 16,450.00 16,312.50
合计 365,665.93 2,212,199.20
第 38 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 100,000.00 85,000.00
信息披 露费 90,000.00 90,000.00
银行费 用 20,301.78 29,367.20
债券帐 户维 护费 45,000.00 21,200.00
其他 200.00 -
合计 255,501.78 225,567.20
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值 税
政策的 通知 》(财税[2016]140 号) ，要 求资 管产 品运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以资 管产 品管
理 人 为增 值税 纳税 人，自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的 《 关于 资管 产 品增 值税政 策 有关 问题 的补 充通
知》(财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后， 资 管产品 运营 过程 中发 生的 增值税 应税 行为 ，以
资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 ， 按 照现行 规定 缴 纳增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日前 运营
过程中发生的增值税应税 行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税 的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值 税应纳税额中抵减。资管 产品运营过程中发生增值 税应税行为的具体征收
管理办法，由国家税务总 局另行制定。上述税收政 策对本基金截至本财务报 表批准报出日止的财务
状况和 经营 成果 无影 响。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海浦东 发展银 行股份 有 限公司( “浦发 银行”) 基金管理 人的股 东上海 国 际信托有 限
公司的控 股股东 、基金 销 售机构
上信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
第 39 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在正 常 业务 范围 内按 一般 商业 条 款订 立。
2. 根据 浦发 银行 于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》 ， 浦 发银行 发行 股份 购买 资产 暨关联 交易 事项 已经 中
国证监 会证 监许 可[2015]2677 号 《关 于核 准上 海浦 东 发展银 行股 份有 限公 司向 上海国 际集 团有 限公
司等发 行股 份购 买资 产的 批复》 核准 。 于 2016 年 3 月 15 日， 上海 信托 已完 成 了相关 工商 变更 登记
手续， 成为 浦发 银行 的控 股子公 司。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,601,922.01 23,219,224.98
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 242,083.15 599,229.31
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.9%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.9% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
第 40 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,111,645.05 6,449,784.80
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 63,441,587.30 352,192.99 152,765,812.83 6,480,224.21
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
A 类基 金份 额
单位： 人民 币元
序号 权益 除 息日 每 10 份 基金份 现 金形式 再 投资形式 本 期利润 备注
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登 记日 额 分红数 发 放总额 发 放总额 分 配合计
1 2016/01/14 2016/01/14 0.24 33,638,539.73 9,731,830.45 43,370,370.18 -
2 2016/04/14 2016/04/14 0.10 9,479,495.20 133,366.62 9,612,861.82 -
3 2016/07/14 2016/07/14 0.06 3,810,877.01 71,283.20 3,882,160.21 -
4 2016/10/27 2016/10/27 0.08 4,035,650.91 877,612.29 4,913,263.20 -
合计
0.48 50,964,562.85 10,814,092.56 61,778,655.41 -
C 类基 金份 额本 年无 利润分 配 。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601375 中原证券 2016/12/20 2017/01/03 新股未上 市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877 太平鸟 2016/12/29 2017/01/09 新股未上 市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035 常熟汽饰 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002838 道恩股份 2016/12/28 2017/01/06 新股未上 市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
002840 华统股份 2016/12/29 2017/01/10 新股未上 市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
300586 美联新材 2016/12/26 2017/01/04 新股未上 市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
( 单位：张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
112465 16 厦港 02 2016/10/26 2017/01/18 新债未上 市 99.99 99.99 20,000 1,999,867.62 1,999,867.62 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外， 基金 还可 作为特 定投 资者 ，认 购由 中国证 监会 《上 市公 司
证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票， 所认 购的股 票自 发行 结 束之 日起 12 个月 内不 得转 让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
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股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000166 申万宏源 2016/12/21 重大事项 6.25 2017/01/26 6.29 106,500 695,693.81 665,625.00 -
000750 国海证券 2016/12/15 重大事项 6.97 2017/01/20 6.27 71,800 522,371.00 500,446.00 -
300104 乐视网 2016/12/07 重大事项 35.80 2017/01/16 36.88 10,000 463,815.38 358,000.00 -
000540 中天城投 2016/11/28 重大事项 6.93 2017/01/03 7.00 43,400 306,413.00 300,762.00 -
603986 兆易创新 2016/09/19 重大事项 177.97 2017/03/13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
注： 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金属于混合型基金产 品，预期风险和收益水平 低于股票型基金，高于债 券型基金和货币市场基
金，属于中等风险收益水 平的基金产品。本基金投 资的金融工具主要包括股 票投资、债券投资及权
证投资等。本基金在日常 经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金 的基金管理人从事风险管 理的主要目标是争取将以 上风险控制在限定的范
围之内 ， 使本 基金 在风 险和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 预 期风 险和 收益 水平 低 于股 票型 基金，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ”的风 险收 益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略和控
制政策、协调突发重大风 险等事项。董事会下设督 察长，负责对基金管理人 各业务环节合法合规运
作的监督检查和基金管理 人内部稽核监控工作，并 可向基金管理人董事会和 中国证监会直接报告。
经营管理层下设风险评估 联席会议，进行各部门管 理程序的风险确认，并对 各类风险予以事先充分
的评估和防范，并进行及 时控制和采取应急措施； 在业务操作层面监察稽核 部负责基金管理人各部
门的风险控制检查，定期 不定期对业务部门内部控 制制度执行情况和遵循国 家法律，法规及其他规
定的执行情况进行检查， 并适时提出修改建议；风 险管理部负责投资限制指 标体系的设定和更新，
对于违反指标体系的投资 进行监查和风险控制的评 估，并负责协助各部门修 正、修订内部控制作业
制度，并对各部门的日常 作业，依据风险管理的考 评，定期或不定期对各项 风险指标进行控管，并
提出内 控建 议。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以风 险控 制委 员会 为核 心的、 由督 察长、 风险 控制 委员会 、 风 险管 理部 、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的
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频度。而从定量分析的角 度出发，根据本基金的投 资目标，结合基金资产所 运用金融工具特征通过
特定的风险量化指标、模 型，日常的量化报告，确 定风险损失的限度和相应 置信程度，及时可靠地
对各种 风险 进行 监督 、检 查和评 估， 并通 过相 应决 策，将 风险 控制 在可 承受 的范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违
约、拒 绝支 付到 期本 息等 情况， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国建设 银行，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很小 ；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的
信用风 险， 且通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。
本基金 债券 投资 的信 用评 级情况 按 《 中国 人民 银行 信用 评 级管 理指 导意 见》 设 定的 标 准统 计及汇总。
7.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示的 债券 投资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1 69,808,000.00 70,505,000.00
A-1 以下 - -
未评级 194,740,286.80 100,430,000.00
合计 264,548,286.80 170,935,000.00
注：未 评级 部分 为国 债、 政策性 金融 债及 短期 融资 券。债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。
7.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA 50,673,999.30 5,943,738.20
AAA 以下 109,106,342.42 22,840,267.40
未评级 54,524,400.00 35,653,961.30
合计 214,304,741.72 64,437,966.90
注：未 评级 部分 为国 债及 政策性 金融 债。 债券 信用 评级取 自第 三方 评级 机构 的评级 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有 人可随时要求赎回其持有 的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变 现困难或因投资集中而无 法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变
现。
第 44 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持 基金投资组合中的可用现 金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条 款，约定在非常情况下赎 回申请的处理方式，控制 因开放申购赎回模式带
来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持 续的监测和分析，包括组 合持仓集中度指标、组合 在短时间内变现能力的
综合指标、组合中变现能 力较差的投资品种比例以 及流通受限制的投资品种 比例等。本基金投资于
一家公 司发 行的 股票 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ，且 本基 金与 由本 基金 的基金 管理 人管 理的 其
他基金 共同 持有 一家 公司 发行的 证券 不得 超过 该证 券的 10% 。 本基 金所 持大部 分 证券 在银 行间 同业
市场交 易， 其余 亦可 在证 券交易 所上 市， 因此 除附 注 7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流 通暂 时受 限制
不能自由转让的情况外， 均能以合理价格适时变现 。此外，本基金可通过卖 出回购金融资产方式借
入短期 资金 应对 流动 性需 求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计息 ，
可赎回 基金 份额 净值( 所有 者权益) 无固 定到 期日 且不 计息， 因此 账面 余额 即为 未 折现的 合约 到期 现金
流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生
波动的 风险 ，包 括利 率风 险、外 汇风 险和 其他 价格 风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率 上升而导致公允价值下降 的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付
息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久期等
方法对 上述 利率 风险 进行 管理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场 利率变化。本基金持有的 利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、
存出保 证金 、债 券投 资及 买入返 售金 融资 产等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 63,441,587.30 - - - - 63,441,587.30
结算备付 金 739,024.40 - - - - 739,024.40
存出保证 金 21,325.60 - - - - 21,325.60
交易性金 融资产 54,031,968.00 224,765,426.10 138,728,204.72 61,327,429.70 64,273,313.89 543,126,342.41
买入返售 金融资 产 51,000,000.00 - - - - 51,000,000.00
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应收利息 - - - - 6,696,576.23 6,696,576.23
应收申 购款 - - - - 25,238.29 25,238.29
资产总计 169,233,905.30 224,765,426.10 138,728,204.72 61,327,429.70 70,995,128.41 665,050,094.23
负债
应付证券 清算款 - - - - 59,987,450.15 59,987,450.15
应付赎回 款 - - - - 76,186.97 76,186.97
应付管理 人报酬 - - - - 463,525.71 463,525.71
应付托管 费 - - - - 128,757.14 128,757.14
应付交易 费用 - - - - 68,717.53 68,717.53
其他负债 - - - - 190,221.18 190,221.18
负债总计 - - - - 60,914,858.68 60,914,858.68
利率敏感度缺口 169,233,905.30 224,765,426.10 138,728,204.72 61,327,429.70 10,080,269.73 604,135,235.55
上年度末
2015 年 12 月 31 日
3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 152,765,812.83 - - - - 152,765,812.83
结算备付 金 53,793,976.88 - - - - 53,793,976.88
存出保证 金 106,823.70 - - - - 106,823.70
交易性金 融资产 37,741,961.30 174,021,961.90 18,134,056.70 5,474,987.00 36,337,958.07 271,710,924.97
买入返售 金融资 产 1,092,000,000.00 - - - - 1,092,000,000.00
应收证券 清算款 - - - - 477,675,888.34 477,675,888.34
应收利息 - - - - 6,869,594.77 6,869,594.77
资产总计 1,336,408,574.71 174,021,961.90 18,134,056.70 5,474,987.00 520,883,441.18 2,054,923,021.49
负债
卖出回购 金融资 产款 157,499,535.00 - - - - 157,499,535.00
应付赎回 款 - - - - 29,089,258.52 29,089,258.52
应付管理 人报酬 - - - - 1,542,832.60 1,542,832.60
应付托管 费 - - - - 428,564.61 428,564.61
应付交易 费用 - - - - 288,924.40 288,924.40
应付利息 - - - - 11,299.30 11,299.30
其他负债 - - - - 211,986.51 211,986.51
负债总计 157,499,535.00 - - - 31,572,865.94 189,072,400.94
利率敏感度缺口 1,178,909,039.71 174,021,961.90 18,134,056.70 5,474,987.00 489,310,575.24 1,865,850,620.55
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面价值，并 按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
除市场利 率以外 的其他 市 场变量保 持不变
分析
相关风险 变量的 变动 对资产负 债表日 基金资 产 净值的影 响金额
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影响金额( 单位 ：人民 币 万元)
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1. 市场 利率下 降 25 个 基点 增加约 236 -
2. 市场 利率上 升 25 个 基点 减少约 233 -
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金的所
有资产 及负 债以 人民 币计 价，因 此无 重大 外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市
场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投 资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股
票和债券，所面临的其他 价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，也可
能来源 于证 券市 场整 体波 动的影 响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中，采用“自上而下”的 策略，通过对宏观经济
情况及政策的分析，结合 证券市场运行情况，做出 资产配置及组合构建的决 定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选 择符合基金合同约定范围 的投资品种进行投资。本 基金的基金管理人定期
结合宏观及微观环境的变 化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的
市场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票等 权益类资产占基金资产
的 0%-40%；债 券、 现金等 其 他金 融工 具占 基金 资产 的 比例 不低于 60% ，其 中现金 或到 期日 在一 年
期以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值的 5% ；权 证投 资 占基 金资 产净 值的 0-3% 。此 外， 本基 金的
基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用 多种 定量 方法 对基金 进行 风险 度量 ，
包括 VaR(Value at Risk) 指 标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例(%) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金 融资产 －股
票投资
64,273,313.89 10.64 36,337,958.07 1.95
交易性金 融资产 －基
金投资
- - - -
交易性金 融资产 －贵
- - - -
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金属投 资
衍生金融 资产－ 权证
投资
- - - -
其他
- - - -
合计
64,273,313.89 10.64 36,337,958.07 1.95
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
10.64%(2015 年 12 月 31 日： 1.95%) ， 因此 除市 场利 率 和外汇 汇率 以外 的市 场价 格因素 的变 动对 于本
基金资 产净 值无 重大 影响(2015 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金 融资 产中 属于 第一
层次的 余额 为 64,363,704.17 元， 属于 第二 层次 的余 额为 478,762,638.24 元，无 属 于第 三层 次的 余额
(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 40,291,896.27 元 ，第二 层 次：231,419,028.70 元， 无 第三 层次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票和债券的公 允价值列入第一层次；并 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31日 ：同 ) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
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(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 64,273,313.89 9.66
其中： 股票 64,273,313.89 9.66
2 固定收 益投 资 478,853,028.52 72.00
其中： 债券 478,853,028.52 72.00
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 51,000,000.00 7.67
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,180,611.70 9.65
7 其他各 项资 产 6,743,140.12 1.01
8 合计 665,050,094.23 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
1,871,011.00 0.31
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C 制造业 22,861,945.66 3.78
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,827,540.00 0.30
E 建筑业 2,400,926.23 0.40
F 批发和 零售 业
929,821.00 0.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,461,374.00 0.24
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
4,034,814.00 0.67
J 金融业
22,831,734.00 3.78
K 房地产 业
3,849,409.00 0.64
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,173,872.00 0.19
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,030,867.00 0.17
S 综合
- -
合计 64,273,313.89 10.64
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 69,100 2,448,213.00 0.41
2 600016 民生银 行 171,500 1,557,220.00 0.26
3 601166 兴业银 行 89,900 1,450,986.00 0.24
4 600036 招商银 行 74,000 1,302,400.00 0.22
5 601328 交通银 行 207,100 1,194,967.00 0.20
6 000333 美的集 团 38,600 1,087,362.00 0.18
7 600519 贵州茅 台 3,200 1,069,280.00 0.18
8 000002 万科 A 49,700 1,021,335.00 0.17
9 600030 中信证 券 58,800 944,328.00 0.16
10 601668 中国建 筑 104,800 928,528.00 0.15
第 50 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
11 601288 农业银 行 280,600 869,860.00 0.14
12 000651 格力电 器 34,700 854,314.00 0.14
13 600837 海通证 券 53,800 847,350.00 0.14
14 600887 伊利股 份 45,500 800,800.00 0.13
15 601211 国泰君 安 42,300 786,357.00 0.13
16 601169 北京银 行 79,500 775,920.00 0.13
17 000001 平安银 行 82,400 749,840.00 0.12
18 601398 工商银 行 163,200 719,712.00 0.12
19 601766 中国中 车 69,500 679,015.00 0.11
20 000686 东北证 券 54,500 673,620.00 0.11
21 601988 中国银 行 195,000 670,800.00 0.11
22 000166 申万宏 源 106,500 665,625.00 0.11
23 600028 中国石 化 120,400 651,364.00 0.11
24 000725 京 东方 A 222,100 635,206.00 0.11
25 601989 中国重 工 89,500 634,555.00 0.11
26 000776 广发证 券 36,900 622,134.00 0.10
27 601390 中国中 铁 70,100 621,086.00 0.10
28 601818 光大银 行 156,000 609,960.00 0.10
29 600048 保利地 产 65,000 593,450.00 0.10
30 600104 上汽集 团 25,100 588,595.00 0.10
31 601601 中国太 保 20,600 572,062.00 0.09
32 601006 大秦铁 路 79,900 565,692.00 0.09
33 600900 长江电 力 43,700 553,242.00 0.09
34 601688 华泰证 券 30,800 550,088.00 0.09
35 000027 深圳能 源 79,100 543,417.00 0.09
36 601857 中国石 油 67,800 539,010.00 0.09
37 600221 海南航 空 163,300 532,358.00 0.09
38 000858 五粮液 15,200 524,096.00 0.09
39 600276 恒瑞医 药 11,500 523,250.00 0.09
40 002304 洋河股 份 7,400 522,440.00 0.09
41 000783 长江证 券 50,600 517,638.00 0.09
42 002024 苏宁云 商 44,700 511,815.00 0.08
43 601186 中国铁 建 42,700 510,692.00 0.08
44 000157 中联重 科 112,200 509,388.00 0.08
45 600050 中国联 通 68,700 502,197.00 0.08
46 000423 东阿阿 胶 9,300 500,991.00 0.08
47 000750 国海证 券 71,800 500,446.00 0.08
48 600958 东方证 券 31,900 495,407.00 0.08
49 000063 中兴通 讯 30,700 489,665.00 0.08
50 300070 碧水源 27,500 481,800.00 0.08
51 000559 万向钱 潮 36,200 480,012.00 0.08
52 600015 华夏银 行 43,600 473,060.00 0.08
53 002500 山西证 券 37,400 449,548.00 0.07
54 000100 TCL 集团 134,400 443,520.00 0.07
第 51 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
55 000768 中航飞 机 20,800 442,208.00 0.07
56 300027 华谊兄 弟 40,200 442,200.00 0.07
57 002142 宁波银 行 26,500 440,960.00 0.07
58 600518 康美药 业 24,400 435,540.00 0.07
59 002736 国信证 券 27,400 426,070.00 0.07
60 002594 比亚迪 8,500 422,280.00 0.07
61 001979 招商蛇 口 25,700 421,223.00 0.07
62 002450 康得新 22,000 420,420.00 0.07
63 002415 海康威 视 17,600 419,056.00 0.07
64 600795 国电电 力 131,900 418,123.00 0.07
65 000963 华东医 药 5,800 418,006.00 0.07
66 300024 机器人 19,400 414,772.00 0.07
67 601899 紫金矿 业 121,800 406,812.00 0.07
68 002007 华兰生 物 11,200 400,400.00 0.07
69 002252 上海莱 士 17,300 399,457.00 0.07
70 300059 东方财 富 23,400 396,162.00 0.07
71 002008 大族激 光 17,500 395,500.00 0.07
72 002230 科大讯 飞 14,300 387,387.00 0.06
73 601628 中国人 寿 15,900 383,031.00 0.06
74 002385 大北农 52,900 375,590.00 0.06
75 000917 电广传 媒 26,000 374,140.00 0.06
76 300124 汇川技 术 18,400 374,072.00 0.06
77 000625 长安汽 车 25,000 373,500.00 0.06
78 002241 歌尔股 份 14,000 371,280.00 0.06
79 000069 华 侨城 A 52,600 365,570.00 0.06
80 600009 上海机 场 13,700 363,324.00 0.06
81 300104 乐视网 10,000 358,000.00 0.06
82 002202 金风科 技 20,800 355,888.00 0.06
83 000738 中航动 控 14,200 351,308.00 0.06
84 601336 新华保 险 8,000 350,240.00 0.06
85 002146 荣盛发 展 44,300 347,755.00 0.06
86 000630 铜陵有 色 112,400 346,192.00 0.06
87 002673 西部证 券 16,600 344,782.00 0.06
88 002470 金正大 43,600 344,440.00 0.06
89 000792 盐湖股 份 17,700 337,539.00 0.06
90 000728 国元证 券 16,700 332,330.00 0.06
91 000338 潍柴动 力 33,300 331,668.00 0.05
92 000826 启迪桑 德 9,900 326,502.00 0.05
93 000671 阳光城 58,500 325,845.00 0.05
94 002081 金螳螂 33,200 325,028.00 0.05
95 000503 海虹控 股 7,600 319,580.00 0.05
96 002456 欧菲光 9,300 318,804.00 0.05
97 002236 大华股 份 23,300 318,744.00 0.05
98 601985 中国核 电 44,300 312,758.00 0.05
第 52 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
99 000060 中金岭 南 27,900 311,085.00 0.05
100 600019 宝钢股 份 48,900 310,515.00 0.05
101 000839 中信国 安 33,700 309,366.00 0.05
102 600271 航天信 息 15,300 305,235.00 0.05
103 000402 金融街 29,500 303,850.00 0.05
104 300315 掌趣科 技 32,600 301,224.00 0.05
105 002475 立讯精 密 14,500 300,875.00 0.05
106 000540 中天城 投 43,400 300,762.00 0.05
107 000039 中集集 团 20,400 298,248.00 0.05
108 002739 万达院 线 5,500 297,385.00 0.05
109 300017 网宿科 技 5,500 294,855.00 0.05
110 000793 华闻传 媒 25,800 291,282.00 0.05
111 000568 泸州老 窖 8,800 290,400.00 0.05
112 000709 河钢股 份 86,900 290,246.00 0.05
113 300168 万达信 息 14,300 289,146.00 0.05
114 600383 金地集 团 22,000 285,120.00 0.05
115 000778 新兴铸 管 55,100 284,867.00 0.05
116 000413 东旭光 电 24,600 276,996.00 0.05
117 000425 徐工机 械 81,300 274,794.00 0.05
118 600547 山东黄 金 7,500 273,825.00 0.05
119 002465 海格通 信 23,200 270,280.00 0.04
120 002466 天齐锂 业 8,000 259,600.00 0.04
121 300072 三聚环 保 5,600 259,224.00 0.04
122 002065 东华软 件 10,900 253,970.00 0.04
123 600663 陆家嘴 11,300 250,069.00 0.04
124 600446 金证股 份 9,900 248,787.00 0.04
125 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.03
126 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.02
127 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
128 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
129 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
130 603819 神力股 份 1,698 67,580.40 0.01
131 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
132 603036 如通股 份 2,114 51,771.86 0.01
133 603389 亚振家 居 1,963 47,327.93 0.01
134 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.01
135 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
136 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
137 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
138 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
139 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
140 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
141 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
142 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
第 53 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
143 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601398 工商银 行 8,237,586.00 0.44
2 601318 中国平 安 2,457,535.00 0.13
3 000333 美的集 团 2,278,294.00 0.12
4 600589 广东榕 泰 2,182,539.00 0.12
5 601601 中国太 保 1,872,221.95 0.10
6 000027 深圳能 源 1,741,038.00 0.09
7 600016 民生银 行 1,684,233.25 0.09
8 002142 宁波银 行 1,677,183.10 0.09
9 601166 兴业银 行 1,627,938.00 0.09
10 000963 华东医 药 1,583,800.08 0.08
11 000002 万科 A 1,528,063.00 0.08
12 600036 招商银 行 1,521,700.95 0.08
13 000858 五粮液 1,512,358.95 0.08
14 600519 贵州茅 台 1,459,781.00 0.08
15 002304 洋河股 份 1,459,425.32 0.08
16 000625 长安汽 车 1,348,027.00 0.07
17 601328 交通银 行 1,271,917.00 0.07
18 601006 大秦铁 路 1,161,013.00 0.06
19 600887 伊利股 份 1,079,005.04 0.06
20 002294 信立泰 1,039,240.63 0.06
注： “买入 金额” （或“买入股 票 成本”）、 “卖出 金额” （或“卖出 股票 收入”） 均按买 卖 成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601398 工商银 行 7,853,763.00 0.42
第 54 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
2 002466 天齐锂 业 1,803,398.42 0.10
3 600589 广东榕 泰 1,765,669.00 0.09
4 600837 海通证 券 1,631,178.80 0.09
5 603508 思维列 控 1,594,742.75 0.09
6 300496 中科创 达 1,529,987.61 0.08
7 601601 中国太 保 1,449,646.00 0.08
8 002574 明牌珠 宝 1,387,275.95 0.07
9 000333 美的集 团 1,242,826.00 0.07
10 002292 奥飞娱 乐 1,228,329.00 0.07
11 002142 宁波银 行 1,226,779.00 0.07
12 000027 深圳能 源 1,181,024.40 0.06
13 000963 华东医 药 1,173,279.11 0.06
14 000718 苏宁环 球 1,117,003.00 0.06
15 002311 海大集 团 1,032,324.17 0.06
16 002294 信立泰 1,025,601.06 0.05
17 002781 奇信股 份 1,021,067.00 0.05
18 002546 新联电 子 989,700.00 0.05
19 002051 中工国 际 987,606.56 0.05
20 000581 威孚高 科 981,774.16 0.05
注： “买入 金额” （或“买入股 票 成本”）、 “卖出 金额” （或“卖出 股票 收入”） 均按买 卖 成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 123,091,328.83
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 102,983,306.45
注： “买入 金额” （或“买入股 票 成本”）、 “卖出 金额” （或“卖出 股票 收入”） 均按买 卖 成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 41,132,686.80 6.81
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 48,510,000.00 8.03
第 55 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
其中： 政策 性金 融债 48,510,000.00 8.03
4 企业债 券 77,181,907.02 12.78
5 企业短 期融 资券 229,430,000.00 37.98
6 中期票 据 77,548,000.00 12.84
7 可转债 （可 交换 债） 5,050,434.70 0.84
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 478,853,028.52 79.26
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160207 16 国开 07 500,000 48,510,000.00 8.03
2 019539 16 国债 11 351,640 35,118,286.80 5.81
3 041672001
16 鲁高 速
CP001
200,000 20,084,000.00 3.32
4 011698024
16 京技 投
SCP001
200,000 19,996,000.00 3.31
5 011698269
16 南航 股
SCP005
200,000 19,934,000.00 3.30
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
第 56 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
21,325.60
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
6,696,576.23
5 应收申 购款
25,238.29
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
6,743,140.12
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 132004 15 国盛 EB 989,600.00 0.16
2 132005 15 国资 EB 666,000.00 0.11
3 128010 顺昌转 债 591,464.70 0.10
4 123001 蓝标转 债 506,588.60 0.08
5 110035 白云转 债 498,240.00 0.08
6 110032 三一转 债 331,560.00 0.05
7 110033 国贸转 债 229,200.00 0.04
第 57 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
8 132003 15 清控 EB 218,880.00 0.04
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投资 组合报 告 中分 项之 和与 合计 可能 存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩 根天 颐年
丰 混合 A 类
1,619 374,306.62 555,199,807.40 91.62% 50,802,617.14 8.38%
上投摩 根天 颐年
丰 混合 C 类
- - - - - -
合计
1,619
374,306.62 555,199,807.40 91.62% 50,802,617.14 8.38%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
上投摩 根天 颐年 丰混 合
A 类
212.01 0.0000%
上投摩 根天 颐年 丰混 合
C 类
- -
合计 212.01 0.0000%
第 58 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根天 颐年 丰混 合
A 类
0
上投摩 根天 颐年 丰混 合
C 类
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根天 颐年 丰混 合
A 类
0
上投摩 根天 颐年 丰混 合
C 类
0
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根天 颐年 丰混 合 A 类 上投摩 根天 颐年 丰混 合 C 类
基金合 同生 效日(2013 年 7 月 18
日) 基金 份额 总额
439,284,482.30 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,811,992,140.21 -
本报告 期基 金总 申购 份额 624,200,603.78 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,830,190,319.45 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 606,002,424.54 -
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日发 布 公告 ：因 届龄 退休 ， 陈开元 先 生自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生担任 本公 司董 事长 。
第 59 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
本公司 于 2016 年 7 月 6 日发 布 公告 ：因 个人 原因 ， 经晓云 女士 自 2016 年 7 月 4 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 9 月 24 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，侯 明甫 先生 自 2016 年 9 月 22 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。 聘任 杜猛先 生、 孙芳 女士 和郭 鹏先生 为本 公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 11 月 5 日发布 公告 ： 自 2016 年 11 月 4 日起 ，聘 任杨 红女士 为 本公 司副 总经
理。
基金托 管人 ：无 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 100,000 元， 目 前 该审 计机 构已 提供 审计 服 务的 连续 年限为 4
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 115,464,099.54 52.25% 107,832.88 47.63% -
中信证 券 1 105,530,587.23 47.75% 118,579.47 52.37% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交易 单元 的选 择标 准：
1）资 本金 雄厚, 信 誉良 好。
第 60 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
2） 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5） 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易 单元 的选 择程 序：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本基 金本 报告 期无 新增席 位 ，无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成
交
金
额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国金证 券 1,742,332.91 1.69% - - - -
中信证 券 101,552,331.70 98.31% 26,124,600,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根
天颐年 丰混 合型 证券 投资 基金 2016 年分 红
规则设 定的 公告
基金管 理人 公司 网
站、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》和 《中
国证券 报》
2016 年 1 月 8 日
2
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金分
红公告
同上 2016 年 1 月 12 日
3
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金恢
复申购 、 转换 转入 及定 期 定额投 资业 务的 公
告
同上 2016 年 1 月 26 日
4 上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高 同上 2016 年 1 月 29 日
第 61 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
5
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2016 年 2 月 3 日
6
关于上投摩根天颐年丰混合型证券投资基
金 增加 C 类 份额 并修 改基金 合 同的 公告
同上 2016 年 2 月 15 日
7
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金分
红公告
同上 2016 年 4 月 12 日
8
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2016 年 7 月 6 日
9
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金分
红公告
同上 2016 年 7 月 12 日
10
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
同上 2016 年 8 月 2 日
11
关于限制上投摩根天颐年丰混合型证券投
资基金 申购 、 转换 转入 及 定期定 额投 资业 务
金额的 公告
同上 2016 年 9 月 1 日
12
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更公 告
同上 2016 年 9 月 24 日
13
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金分
红公告
同上 2016 年 10 月 25 日
14
上投摩根基金管理有限公司关于增聘高级
管理人 员的 公告
同上 2016 年 11 月 5 日
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根天颐 年丰 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2、《 上投 摩根 天颐 年丰 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3、《 上投 摩根 天颐 年丰 混 合型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》；
4、《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》；
第 62 页共 63 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
13.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
第 63 页共 63 页
