上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
上投摩 根全球 天然资 源混合 型证券 投资基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日
上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 29 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ................................................................................................. 6
2.5 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 7
2.6 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值 表现及利润分配情况 ............................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分配 情况 .................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 10
4.2 境外 投资 顾问 为本 基金提 供 投资 建议 的主 要成 员简 介 ............................................................ 12
4.3 管理 人对 报告 期内 本基金 运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.4 管理 人对 报告 期内 公平交 易 情况 的专 项说明 ............................................................................ 12
4.5 管理 人对 报告 期内 基金的 投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................ 14
4.6 管理 人对 宏观 经济 、证券 市 场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................................ 14
4.7 管理 人内 部有 关本 基金的 监 察稽 核工 作情况 ............................................................................ 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金估 值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 16
4.9 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 16
4.10 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 .................................. 16
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 16
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 17
§6 审计报告 ................................................................................................................................................ 17
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 17
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 17
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 18
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 18
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 20
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 21
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 45
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 45
8.2 期末 在各 个国 家（ 地区） 证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 46
8.3 期末 按行 业分 类的 权益投 资 组合 ................................................................................................ 47
8.4 指数 投资 期末 按公 允价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 所有 权益 投资 明细 .................... 47
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8.5 报告 期内 权益 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 49
8.6 期末 按债 券信 用等 级分类 的 债券 投资 组合 ................................................................................ 51
8.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 51
8.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 51
8.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 51
8.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 51
8.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 51
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 52
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 52
9.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 52
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 53
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 53
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 54
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 54
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 55
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 56
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 56
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 56
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 56
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 57
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根全 球天 然资 源混 合(QDII)
基金主 代码 378546
交易代 码 378546
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 26 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 445,320,749.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于全 球范 围内从 事天 然资 源的 勘探 、开发 、生 产及 销售 ，
或 是 向天 然资 源行 业提 供服 务 的公 司的 股票， 通过积 极 主动 的资 产配 置和
组合管 理， 在风 险可 控的 前提下 以获 取长 期资 产增 值。
投资策 略
全球天 然资 源的 稀缺 与人 类对其 需求 的不 断增 长的 矛盾日 益突 显 ， 这 显示
了天然 资源 具有 极大 的战 略价值 ， 该行 业的 相关 上 市公司 也具 有良 好的 投
资机会 。 本基 金将 充分 分 享全球 天然 资源 行业 未来 的高增 长成 果 ， 审 慎把
握全球 天然 资源 的投 资机 会，争 取为 投资 者带 来长 期稳健 回报 。
总体上 本基 金将 采取 自上 而下与 自下 而上 相结 合的 投资策 略 。 首 先通 过考
察不同 国家 的发 展趋 势及 不同行 业的 景气 程度 ， 决 定地区 与板 块的 基本 布
局； 其 次采 取自 下而 上的 选股策 略， 在对 股票 进行 基本面 分析 的同 时， 通
过 深 入研 究股 票的 价值 与动 量 特性， 选取 目标 投资对 象。 在固 定收 益类 投
资部分 ， 本 基金 将综 合考 虑资产 布局 的安 全性 、 流 动性与 收益 性， 并结 合
现金管 理要 求等 来制 订具 体策略 。
业绩比 较基 准 欧洲货 币矿 产、 黄金 及能 源指数 （Euromoney Mining, Gold&Energy Index ）
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 投资 基金 ，主要 投资 于海 外市 场的 天然资 源行 业的 股票 ，
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本基金 的业 绩表 现在 大多 数的情 况下 与国 际大 宗商 品价格 的走 势具 有较
高的相 关性 。 本基 金的 预 期风险 收益 水平 低于 股票 型基金 ， 高于 债券 型基
金及货 币市 场基 金， 属于 较高风 险和 较高 预期 收益 的基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888 010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 穆矢 田国立
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
JPMorgan Asset Management(UK)
Limited
Bank of China (Hongkong)
中文 摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公司 中国银 行(香港)有限 公司
注册地 址
25 Bank Street Canary Wharf London
E14 5JP
香 港 花园道 1 号中 银大 厦
办公地 址 125 London Wall, London, EC2Y 5AJ 香 港 花园道 1 号中 银大 厦
邮政编 码 - -
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2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
中国 ? 上海 市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区 富城路 99 号
震旦国 际大 楼 20 楼
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -2,995,354.20 -4,957,702.50 -1,353,781.60
本期利 润 32,879,305.34 -9,898,887.60 -4,334,847.11
加权平均基金份额本期
利润 0.1717 -0.1758 -0.1158
本期加权平均净值利润
率 29.60% -31.94% -14.65%
本期基金份额净值增长
率 44.15% -28.55% -18.40%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -154,587,671.02 -35,558,481.74 -10,783,289.41
期末可供分配基金份额
利润 -0.3471 -0.5468 -0.2777
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期末基 金资 产净 值 290,733,078.56 29,475,981.96 24,616,051.95
期末基 金份 额净 值 0.653 0.453 0.634
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长
率
-34.70% -54.70% -36.60%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相 关 费用 后的 余额， 本期 利润 为 本期 已实 现收 益加 上本 期 公允 价值 变动 收益。 对期 末 可供 分配 利润，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。 2. 上述基 金业 绩指 标不 包
括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回费 、红 利再投 资费 、基 金转 换
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.58% 0.96% 4.28% 1.19% 3.30% -0.23%
过去六 个月 17.66% 1.03% 10.25% 1.28% 7.41% -0.25%
过去一 年 44.15% 1.34% 66.91% 1.64% -22.76% -0.30%
过去三 年 -15.96% 1.28% 7.52% 1.53% -23.48% -0.25%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
-34.70% 1.21% -19.28% 1.42% -15.42% -0.21%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 欧洲 货币 矿产 、黄 金及能 源指 数（Euromoney Mining, Gold&Energy
Index）
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 3 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日)
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注 ： 本基 金合 同生 效日为 2012 年 3 月 26 日， 图示 时间段 为 2012 年 3 月 26 日至 2016 年 12 月
31 日。
本 基 金建 仓期自 2012 年 3 月 26 日至 2012 年 9 月 25 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
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注： 1. 本 基金 合同 生效 日为 2012 年 3 月 26 日 ， 图示 时 间段为 2012 年 3 月 26 日至 2016 年 12 月 31
日。 2. 合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
过去三 年基 金未 进行 过利 润分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2016 年 12 月
底，公司管理的基金共有 五十二只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
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混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型 证券 投资 基金 、 上投摩 根 成长 动力 混合 型证
券投资基金、上投摩根天 颐年丰混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基
金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求
股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根策略精选灵 活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根 中国 世纪 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和上 投摩根 全球 多元 配置 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金 的基 金经 理（助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张军
本基金 基金 经
理、国 际投 资
部总监
2012-03-26 -
13 年（ 金
融领域 从
业 经验 24
年）
毕业于 上海 复旦 大学 。曾
担任上 海国 际信 托有 限公
司国际 业务 部经 理， 交易
部经理 。2004 年 6 月 加入
上投摩 根基 金管 理有 限公
司，担 任交 易总 监，2007
年 10 月起 任投 资经 理。
2008 年 3 月 起担 任上 投摩
根亚太 优势 混合 型证 券投
资 基 金基 金经 理，自 2012
年 3 月起 同时 担任 上投 摩
根全球 天然 资源 混合 型证
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券投资 基金 基金 经理 ，自
2016 年 12 月起 同时 担任 上
投摩根 全球 多元 配置 证券
投资基 金基 金经 理。
周浩
本基金 基金 经
理助理
2016-11-11 - 9 年
美国加 利福 尼亚 大学
MBA ， 2005 年 2 月至 2006
年 10 月任 B. Riley & Co.
权益研 究员 ，2008 年 1 月
至 2011 年 8 月任 罗仕 证券
中 国 首席 研究 员。自 2013
年 2 月加 入上 投摩 根基 金
管理有 限公 司， 曾任 投资
组合经 理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期；
2. 张 军先 生为 本基 金首 任 基金经 理， 任职 日期 为本 基金基 金合 同生 效之 日；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资顾问为本基金 提供投资建议的主要 成员 简介
姓名
在境外 投资 顾问 所任 职
务
证券从 业年
限
说明
Neil Gregson
董事总 经理 ，全 球天 然
资源团 队主 管
33 年
男， 英国 诺丁 汉大 学矿 业 工程专 业学 士学
位
4.3 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根全 球天 然
资源混合型证券投资基金 基金合同》的规定。基金 经理对个股和投资组合的 比例遵循了投资决策委
员会的 授权 限制 ，基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。
4.4 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
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授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.4.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日 内、5 日内 ） 的 同向交 易 价差 进行 分析， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.4.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券 当 日成 交量的 5%的情 形： 报告 期内 ， 所 有投 资组 合参 与 的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的次 数为 三次， 均发 生在 纯量 化投 资组 合 与主 动管 理投资
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组合之 间。
4.5 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
本基金 全年 维持 了低 配金 矿股、 超配 矿业 股和 能源 股的配 置， 股票 仓位 从年 初的 70% 到 年末接
近 90% ， 全年 平均 仓位 80% 。 基金 规模 从年 初的 3000 多 万元， 年底 增长 到超过 3 亿元， 持续 净申 购
导致组 合中 的现 金比 例阶 段性偏 高是 导致 基金 表现 弱于业 绩基 准指 数的 原因 之一。
2016 年 天然 资源 类股 的反弹 行 情始于 1 月 下旬 ，油价 在 触及 27 美元/桶低 位反 弹 ，主 要石 油生 产国
多轮会 议探 讨减 产协 议， 直到 9 月底 OPEC 达 成的冻 产 意向 ， 以俄 罗斯 为代 表的非 OPEC 组织 也随
后 达 成了在 2017 年减 产的 意向，2017 年的 每日 产量有 望 减少约 150 万桶 。原 油供给 的改 善推 升油
价 站上 50 美元/ 桶 价格 。 工业金 属价 格在 油价 的带 动下反 弹。
11 月 美国 大选 结果 揭晓 后， 特朗普 当选 新一 届美 国总 统以及 其宣 称要 实施 的财 政刺激 政策 规划 ，
催生了 对原 材料 价格 在 2017 年 再通 胀的 预期 。矿 业 股和能 源股 的上 涨有 基本 面改善 的支 持。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 44.15% ， 同期 业绩 比 较基 准收 益率为 66.91% 。
4.6 管理人对宏观经济、证 券市场及 行业走势的 简要 展望
展望后 市，2016 年以来 基金 净 值已 经上 涨了 40% 有 余，有 的投 资人 难免 担心 现在继 续投 资是 否
太晚了 。我 们建 议投 资人 把今年 以来 的涨 幅和 过去 5 年的 大跌 对比来 分析 。 今年的 表现 是在 经历 了
前面 5 年 的大 幅下 跌后 的 触底反 弹， 本轮 上涨 具备 行业基 本面 改善 的支 持。 从历史 经验 发现 ，原 材
料价格上涨后，矿业公司 往往跟着提升产能以增加 供给，但新产能建设完成 并发挥效用通常会滞后
数 年 。以 2011 年-2015 年的 商 品市 场熊 市来 说， 根本 原 因之 一来自 2003 年后， 中国 经济 急速 发展 、
原 材 料需 求大 增， 但市 场产 能在 2009 年出 现紧 缩， 导 致 商品 价格 大幅 被推 高， 诱使 矿 业公 司争 相增
加产能 ， 当 时的 股票 投资 者也催 促矿 业公 司扩 大再 生产； 然而， 当数 年后(2011 年) 产 能建 设完 成并
发挥效用时，价格已见顶 并下行修正，矿业公司的 资本投资具有惯性，来不 及跟着原材料价格下降
而同步减少，导致产能过 剩，供大于求。而产能过 剩更是进一步拉低商品价 格，致使原材料市场进
入五年 的熊 市。
从2016 年开 始， 原材 料市场 复 苏， 而此 态势 很大 程度 有望因 产能 紧缩 而持 续， 企业 的 资本 开支
终于回 落到 了2008 年的 低 位。 即 使企 业看好 现今 原 材料价 格走 升而 欲提 升产 能， 产 能实 际扩张 也不
会立即 发生 。 今年 以来 涨幅 最大的 原材 料多 半是 过去 五年来 并未 大幅 增加 产能 投资者 ， 如锌 、 焦 煤( 今
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年 分 别上涨 53% 及230%) 等。
天然资源类股目前正处于 甜蜜点，因为原材料价格 走升、而当前原材料生产 成本正处于循环低
点，企业盈利大幅改善。 即便原材料市场今年走出 了熊市，但由于天然资源 类股波动相对高且受消
息面影响较多，全球基金 经理至今尚未对此类股做 大幅加码超配。本基金的 许多持股目前估值处于
历史相 对低 位且自 由现 金流 收 益率逾 10% ，资 源类 股的估 值相 对大 盘估 值的 折价仍 处 于 0.6-0.7 倍
的低位 ，具 有投资 吸引 力和 未 来上 涨空 间。
对投资者而言，天然资源 类股具有的优势包括：资 源类股和市场中其他类股 相关度较低，配置
资源类股可增加投资组合 的分散度和多元化；资源 类股在上涨周期中的表现 往往较原材料本身的表
现更好；资源类股在通胀 预期产生以及通胀上行期 间，相比大盘指数通常会 有超赢表现。本基金目
前的投资布局，在行业趋 势转好时，将有望为投资 人提供正收益机会，分散 投资人整体投资组合风
险。
4.7 管理人内部有关本基金 的监察稽核工作情况
报 告 期内， 本基 金管 理人在 内 部监 察稽 核工 作中 以“ 坚 守 三条 底线、 保障 合规诚 信、 支持 业务 发
展、 提 高工 作水平” 为 总体 目标， 一切 从合规 运作 、 保障基 金份 额持 有人 利益 出发， 由独 立的监 察稽
核部门按照工作计划结合 实际情况对公司各项业务 进行全面的监察稽核工作 ，保障和促进公司各项
业务合法合规运作，推动 内部控制机制的完善与优 化，保证各项法规和管理 制度的落实，发现问题
及时提 出建 议并 督促 有关 部门改 进。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注 意密 切追 踪监 管法 规 政策变 化和 监管 新要 求， 组织员 工学 习理 解监 管精 神， 推 动公 司各 部
门完善 制度 建设 和业 务流 程，防 范日 常运 作中 的违 规行为 发生 。
2. 继续 紧抓员 工行 为、公 平交易 、利益 冲突等 方面 的日常 监控， 坚守“三条 底线” 不动 摇；进 一
步加强 内部 合规 培训 和合 规宣传 ，强 化合 规意 识， 规范员 工行 为操 守， 严格 防范利 益冲 突。
3. 针 对风 险控 制的 需求 和 重点， 强化 内部 审计， 提 高内部 审计 工作 的水 平和 效果； 按照 监管 部
门的要 求， 严格 推行 风险 控制自 我评 估制 度， 对控 制不足 的风 险点 ，制 订了 进一步 的控 制措 施。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
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4.8 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本 公 司的 基金 估值 和会 计核 算 由基 金会 计部 负责， 根据 相 关的 法律 法规 规定、 基金 合 同的 约定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.9 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连 续六十个工作日基金资产 净值低于五千万元的情况 ，出现该情况的时
间范围 为 2014 年 8 月 8 日至 2016 年 3 月 15 日 。
基金管 理人 拟调 整本 基金 运作方 式， 加大 营销 力度 ，提升 基金 规模 ，方 案已 报监管 机关 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在上投 摩根全球天然资源 混合型证
券投资 基金 （ 以下 称“本基金”） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其 他有 关法 律法 规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
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5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20519 号
上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人：
我们审 计了 后附 的上 投摩 根全球 天然 资源 混合 型证 券投资 基金( 原上 投摩 根全 球天然 资源 股票 型证
券投资 基金 ，以 下简 称“ 上 投摩根 全球 天然 资源 基金”) 的财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产
负债表 、2016 年度 的利 润 表和所 有者 权益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是上投摩根全球天然资源 基金的基金管理人上投摩 根基金管理有限公
司管理 层的 责任 。这 种责 任包括 ：
(1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“中国 证监 会”) 、 中 国证券 投资 基金
业协会( 以下 简称“ 中 国基金 业 协会”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使
其实现 公允 反映 ；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
第 17 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述上投摩根 全球天然资源基金的财务 报表在所有重大方面按照 企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的 中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作
编制， 公允 反映 了上 投摩 根全球 天然 资源 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
陈玲曹 阳
中国 ? 上海 市
2017 年 3 月 29 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 全球 天然资 源混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 47,372,290.61 9,563,430.65
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 258,090,757.01 21,796,750.75
其中： 股票 投资
258,090,757.01 21,796,750.75
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
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衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 7,917.13 537.36
应收股 利
322,310.48 24,258.29
应收申 购款
6,392,704.53 266,369.13
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 1,772,849.84 -
资产总计
313,958,829.60 31,651,346.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
9,532,838.34 1,815,545.35
应付赎 回款
11,322,519.56 214,884.75
应付管 理人 报酬
410,370.51 43,617.89
应付托 管费
79,794.26 8,481.26
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,880,228.37 92,834.97
负债合计
23,225,751.04 2,175,364.22
所有者权益：
- -
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实收基 金 7.4.7.9 445,320,749.58 65,034,463.70
未分配 利润 7.4.7.10 -154,587,671.02 -35,558,481.74
所有者权益合计
290,733,078.56 29,475,981.96
负债和所有者权益总 计
313,958,829.60 31,651,346.18
注 ： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.653 元， 基金 份额 总额 445,320,749.58 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 全球 天然资 源混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
35,900,593.65 -8,924,196.60
1.利息 收入
90,675.28 33,037.27
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 90,675.28 33,037.27
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-644,487.57 -4,009,737.73
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -2,259,101.70 -4,570,967.49
基金投 资收 益 7.4.7.13 - -
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 34,059.19
股利收 益 7.4.7.16 1,614,614.13 527,170.57
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.17
35,874,659.54 -4,941,185.10
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4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
353,970.54 -50,024.15
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 225,775.86 43,713.11
减：二、费用
3,021,288.31 974,691.00
1．管 理人 报酬
1,967,628.20 556,095.74
2．托 管费
382,594.35 108,129.80
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.19 572,619.46 207,207.93
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.20 98,446.30 103,257.53
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
32,879,305.34 -9,898,887.60
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
32,879,305.34 -9,898,887.60
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 全球 天然资 源混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ） 65,034,463.70 -35,558,481.74 29,475,981.96
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润） - 32,879,305.34 32,879,305.34
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列） 380,286,285.88 -151,908,494.62 228,377,791.26
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其中：1.基金 申购 款 696,637,214.88 -283,615,572.93 413,021,641.95
2.基 金赎 回款 -316,350,929.00 131,707,078.31 -184,643,850.69
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列） - - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ） 445,320,749.58 -154,587,671.02 290,733,078.56
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ） 38,829,572.57 -14,213,520.62 24,616,051.95
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润） - -9,898,887.60 -9,898,887.60
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列） 26,204,891.13 -11,446,073.52 14,758,817.61
其中：1.基金 申购 款 90,148,762.38 -37,693,826.69 52,454,935.69
2.基 金赎 回款 -63,943,871.25 26,247,753.17 -37,696,118.08
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列） - - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ） 65,034,463.70 -35,558,481.74 29,475,981.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
第 22 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上 投摩 根全球 天然资 源混合 型证 券投资 基金( 原 名为上 投摩 根全球 天然资 源股票 型证 券投资 基
金，以 下简 称“ 本 基金”) 经 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称“ 中 国证 监会”) 证监许 可[2011]1599 号
《关于核准上投摩根全球 天然资源股票型证券投资 基金募集的批复》核准， 由上投摩根基金管理有
限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》、 《合格境内机构投资者境 外证券投资管理试行办
法》和《上投摩根全球天 然资源股票型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开
放式， 存续 期限 不定 ，首 次募集 期间 为 2012 年 2 月 20 日至 2012 年 3 月 21 日，首 次设 立募 集不 包
括认购 资金 利息 共募 集人 民币 413,075,067.63 元，业 经 普华 永道 中天 会计 师事 务 所有 限公 司普 华永
道中天 验字(2012) 第 095 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证监 会备 案， 《上 投摩根 全 球天 然资 源股 票
型证券投资 基金基金合同》 于 2012 年 3 月 26 日正式生效， 基金合同生效日的基金份 额总额为
413,194,672.17 份 基金 份额， 其 中认 购资 金 利息 折合 119,604.54 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为
上投摩 根基 金管 理有 限公 司， 基金 托管 人为 中国 银 行股份 有限 公司 ， 境外 资 产托管 人为 中国 银行( 香
港) 有限 公司 ，境 外投 资顾 问为摩 根资 产管 理(英国)有限 公 司。
根据 2014 年 中国 证监 会令第 104 号 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上 投摩根 全球 天
然资源 股票 型证 券投 资基 金于 2015 年 7 月 21 日公告 后 更名 为上 投摩 根全 球天 然 资源 混合 型证 券投
资基金 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根全球天然资源混合型 证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基 金主要投资于全球化的股 票组合，本基金股票及其 它权益类资产中将有不
低于 80% 的部 分投 资于 全 球天然 资源 领域 内从 事天 然资源 的勘 探、 开发 、生 产及销 售， 或是 向天 然
资源行 业提 供服 务的上 市 公司， 主要 包括 三大行 业 ：(1)能源 ，如 石油和 天然 气的开 采、 加工 、销售
及 运 输等； 能源 设备 及服务 ；(2) 基 本金 属和 矿石， 如 铜、 铝等 基本 金属 的采矿 与 加工 生产；(3)贵金
属，如 黄金、 铂等 。所 投资 的 股票在 GICS 行业 分 类标准 中分 类为 ：能 源和 原材料 。如 法律 法规 或
监管机 构以 后允 许本 基金 投资的 其他 品种 ， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ， 可以 将其纳 入投 资范 围 。
本基金 投资 组合 中股 票及 其它权 益类 证券 市值 占基 金资产 的 60%-95%， 现 金、 债 券及 中国 证监 会允
许投资 的其 它金 融工 具市 值占基 金资 产 的 5%-40% ， 并保持 不低 于基 金资 产净 值 5%的现 金或 到期日
第 23 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
在一年以内的政府债券。 股票及其他权益类证券包 括中国证监会允许投资的 普通股、优先股、存托
凭证、公募股票基金等。 现金、债券及中国证监会 允许投资的其它金融工具 包括银行存款、可转让
存单、回购协议、短期政 府债券等货币市场工具； 政府债券、公司债券、可 转换债券、债券基金、
货币基金等及经中国证监 会认可的国际金融组织发 行的证券；中国证监会认 可的境外交易所上市交
易的金 融衍 生产 品等 。本 基金的 业绩 比较 基准 为： 欧洲货 币矿 产、 黄金 及能 源指数( 总 回报) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资
基金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会( 以下 简称“ 中
国 基金业 协会”) 颁 布的 《证 券投资 基金 会计核 算业务 指引》 、《 上投摩 根天然 资源混 合型 证券投 资
基金基 金合 同》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中 国证监 会、 中国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
第 24 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。 以公 允价 值计 量且 其公 允价值 变动 计入 损益 的金 融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列 示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产按照公允价值进行后 续计量；对于应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
第 25 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 衍生工 具(主要 为权 证投 资) 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工具 ， 如估 值日 无交 易且 最近 交 易日 后经 济环 境发 生了 重 大变 化， 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金持 有的 资产 和承 担的 负 债基 本为 金融 资产 和金 融 负债。 当本 基金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购包括基金转换
所引起 的转 入基 金的 实收 基金增 加。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
第 26 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除适用的 境内及境外代扣代缴所得 税后，于除息日确
认为投 资收 益。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其处置 价格与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
本基金每一基金份额享有 同等分配权。本基金收益 以现金形式分配，但基金 份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按 分红除权日的基金份额净 值自动转为基金份额进行 再投资。若期末未分配
利润中的未实现部分为正 数，包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金 份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分 配利润的金额为期末未分 配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未
实现部分为负数，则期末 可供分配利润的金额为期 末未分配利润，即已实现 部分相抵未实现部分后
的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 外币交易
第 27 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
外币货币性项目，于估值 日采用估值日的即期汇率 折算为人民币，所产生的 折算差额直接计入
汇兑损益科目。以公允价 值计量的外币非货币性项 目，于估值日采用估值日 的即期汇率折算为人民
币，所 产生 的折 算差 额直 接计入 公允 价值 变动 损益 科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 管理人 能够 定期 评价 该组 成部分 的经 营成 果， 以
决定向 其配 置资 源、 评价 其业绩 ； (3) 本基 金能 够取 得该组 成部 分的 财务 状况 、 经营 成果 和现 金流 量
等有关会计信息。如果两 个或多个经营分部具有相 似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为
一个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.14 其他重要的会计政 策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若 干优 惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关 于全面
第 28 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
推开营 业税 改征 增值税 试 点的通 知》 、财 税[2016]46 号《 关于 进一 步明确 全 面推开 营改 增试 点金融
业有关 政策 的通 知》、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机构同 业往 来等 增值税 补 充政策 的通 知》 及其他
相关境 内外 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融业 由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值 税， 对金 融同 业往 来利息 收 入免 征增 值税。
(2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内不 予征 收营 业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增 值税( 自 2016 年 5 月 1 日
起)且 暂不 征收 企业 所得 税。
(3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 47,372,290.61 9,563,430.65
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 47,372,290.61 9,563,430.65
注 ：于 2016 年 12 月 31 日 ，银行 存款 中包 含的 外币 余额为 ：美 元 3,646,757.88 元(折合 人民 币
25,297,559.40 元)，港 币 545.57 元( 折 合人 民币 488.02 元） ， 挪 威克朗 38,256.67 元( 折合 人 民币 30,831.29
元) 。
于 2015 年 12 月 31 日， 银 行存款 中包 含的 外币 余额 为：美 元 676,835.91 元(折合 人 民币
4,395,101.67 元) ， 港币 1,638,888.58 元(折 合人 民币 1,373,028.07 元 ）， 加元 188,413.08 元(折合 人民
币 880,771.13 元) ， 澳元 83,957.70 元(折合 人民币 396,651.33 元) 。
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 231,120,806.20 258,090,757.01 26,969,950.81
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 231,120,806.20 258,090,757.01 26,969,950.81
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 30,701,459.48 21,796,750.75 -8,904,708.73
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 30,701,459.48 21,796,750.75 -8,904,708.73
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
第 30 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,917.13 537.36
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 7,917.13 537.36
7.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收货 币兑 换款 1,772,849.84 -
合计 1,772,849.84 -
7.4.7.7 应付交易费用
无余额 。
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付货 币兑 换款 1,766,334.92 -
预提费 用 72,000.00 92,000.00
应付赎 回费 41,893.45 794.77
其他应 付款 - 40.20
第 31 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
合计 1,880,228.37 92,834.97
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 65,034,463.70 65,034,463.70
本期申 购 696,637,214.88 696,637,214.88
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -316,350,929.00 -316,350,929.00
本期末 445,320,749.58 445,320,749.58
注：申 购含 转换 入份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -24,142,344.97 -11,416,136.77 -35,558,481.74
本期利 润 -2,995,354.20 35,874,659.54 32,879,305.34
本期基金份额交易产生的
变动数
-157,596,152.86 5,687,658.24 -151,908,494.62
其中： 基金 申购 款 -288,816,315.29 5,200,742.36 -283,615,572.93
基金赎 回款 131,220,162.43 486,915.88 131,707,078.31
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -184,733,852.03 30,146,181.01 -154,587,671.02
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
第 32 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
活期存 款利 息收 入 90,675.28 32,486.79
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 - -
其他 - 550.48
合计 90,675.28 33,037.27
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额
28,908,825.47
21,127,213.99
减：卖 出股 票成 本总 额
31,167,927.17
25,698,181.48
买卖股 票差 价收 入 -2,259,101.70 -4,570,967.49
7.4.7.13 基金投资收益
无。
7.4.7.14 债券投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
卖出权 证成 交总 额 - 34,059.19
减：卖 出权 证成 本总 额 - -
买卖权 证差 价收 入 - 34,059.19
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
第 33 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,614,614.13 527,170.57
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,614,614.13 527,170.57
7.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 35,874,659.54 -4,918,394.79
——股票 投资 35,874,659.54 -4,918,394.79
——债券 投资 - -
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -22,790.31
——权证 投资 - -22,790.31
3.其他 - -
合计 35,874,659.54 -4,941,185.10
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 225,775.86 43,713.11
合计 225,775.86 43,713.11
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归入 基金 资产 。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
第 34 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 572,619.46 207,207.93
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 572,619.46 207,207.93
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 72,000.00 72,000.00
信息披 露费 - 20,000.00
银行费 用 24,490.61 10,580.56
其他 1,955.69 676.97
合计 98,446.30 103,257.53
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等 增
值税政 策的 通知 》(财税[2016]140 号) ， 要求 资管 产品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管产
品管理 人为 增值 税纳 税人 ，自 2016 年 5 月 1 日 起执行 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的 《 关于 资管 产 品增 值税政 策 有关 问题 的补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ，未 缴纳 增值 税的 ，不再 缴纳 ；已 缴纳 增值 税的， 已纳 税额 从资 管
产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。资 管产品 运营 过程 中发 生增 值税应 税行 为的 具体 征
第 35 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
收管理 办法 ，由 国家 税务 总局另 行制 定。 上述 税收 政策对 本基 金截 至本 财务 报表批 准报 出日 止的 财
务状况 和经 营成 果无 影响 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
中国银 行(香港)有限 公司( “中银 香港 ”) 境外资 产托 管人
上海国 际信 托有 限公 司( “ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司( “浦 发银 行”)
基金管理人的股东上海国际信托有限公司
的控股 股东 、基 金销 售机 构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
尚腾摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管理人的股东上海国际信托有限公司
控制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管理人的股东上海国际信托有限公司
控制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基 金管 理人 的股 东摩 根资产 管理( 英国) 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Chase & Co. 与境外 投资 顾问 存在 控制 关系的 机构
J.P. Morgan Asset Management Holdings Inc. 与境外 投资 顾问 存在 控制 关系的 机构
J.P. Morgan Asset Management Holdings(UK) Limited 与境外 投资 顾问 存在 控制 关系的 机构
J.P. Morgan Asset Management International Limited 与境外 投资 顾问 存在 控制 关系的 机构
J.P. Morgan Securities Limited. 境外证 券经纪
J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited
基 金管 理人 的股 东摩 根资产 管理( 英国) 有限
公司控 制的 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在正 常 业务 范围 内按 一般 商业 条 款订 立。
2. 根据 浦发 银行 于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》 ， 浦 发银行 发行 股份 购买 资产 暨关联 交易 事项 已经 中
国证监 会证 监许 可[2015]2677 号 《关 于核 准上 海浦 东 发展银 行股 份有 限公 司向 上海国 际集 团有 限公
司等发 行股 份购 买资 产的 批复》 核准。 于 2016 年 3 月 15 日， 上 海信 托完 成相 关工商 变更 登记 手续 ，
成为浦 发银 行的 控股 子公 司。
第 36 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,967,628.20 556,095.74
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 594,719.65 156,257.26
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一估 值日 基金资 产净 值 1.8%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 估值 日基金 资产 净值 X 1.8% / 当年天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 382,594.35 108,129.80
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 估值 日基金 资产 净 值 0.35%的年 费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 估值 日基 金资产 净值 X 0.35% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
无。
第 37 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 22,044,242.87 90,675.28 2,517,927.47 32,486.79
中银香 港 25,328,047.74 - 7,045,503.18 -
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 银行 和境外 资产 托管 人中 国银 行（香 港） 保管 ，
按适用 利率 计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金为区域性混合型证 券投资基金，基金投资风 险收益水平高于债券型基 金和平衡型基金。
第 38 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
由于投资国家与地区市场 的分散，风险低于投资单 一市场的股票型基金。本 基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控制 在限定的范围之内，使本 基金在风险和收益之间
取得最 佳的 平衡 以实 现“ 风 险和收 益相 匹配”的风 险收益 目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查， 定期或不定期对业务部门 内部控制制度执行情况和 遵循国家法律，法规及
其他规定的执行情况进行 检查，并适时提出修改建 议；风险管理部负责投资 限制指标体系的设定和
更新，对于违反指标体系 的投资进行监查和风险控 制的评估，并负责协助各 部门修正、修订内部控
制作业制度，并对各部门 的日常作业，依据风险管 理的考评，定期或不定期 对各项风险指标进行控
管，并 提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行充分的评估。本基 金的银行存款存放
第 39 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
在本基金的托管行中国银 行以及境外次托管行中银 香港，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。
本基金在 交易 所进 行的 交易 均 通 过有 资格 的经 纪商 进行证 券交 收和 款项 清算 ， 违 约 风险 可能 性很小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 债券 投资(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 证 券均 在证 券交 易所
上市， 均能 以合 理价 格适 时变现 。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的 全部 金融 负债 的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可赎 回基 金份 额净 值( 所有者 权益) 无 固定 到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
第 40 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化。 本基 金持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款 等。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 25,297,559.40 488.02 30,831.29 25,328,878.71
交易性金 融资产 79,775,268.98 - 178,315,488.03 258,090,757.01
应收股利 300,605.67 - 21,704.81 322,310.48
其他资产 - - 1,772,849.84 1,772,849.84
资产合计 105,373,434.05 488.02 180,140,873.97 285,514,796.04
以外币计价的负债
应付证券 清算款 7,759,988.54 - 1,772,849.80 9,532,838.34
其他负债 1,766,334.87 - - 1,766,334.87
第 41 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
负债合计 9,526,323.41 - 1,772,849.80 11,299,173.21
资产负债表
外汇风险敞口净额 95,847,110.64 488.02 178,368,024.17 274,215,622.83
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 4,395,101.67 1,373,028.08 1,277,422.46 7,045,552.21
交易性金 融资产 6,787,929.12 2,123,152.35 12,885,669.28 21,796,750.75
应收股利 23,785.17 - 473.12 24,258.29
资产合计 11,206,815.96 3,496,180.43 14,163,564.86 28,866,561.25
以外币计价的负债
应付证券 清算款 1,348,176.17 - 467,369.18 1,815,545.35
其他负债 40.23 - - 40.23
负债合计 1,348,216.40 - 467,369.18 1,815,585.58
资产负债表
外汇风险敞口净额 9,858,599.56 3,496,180.43 13,696,195.68 27,050,975.67
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.所 有外 币相 对人 民币 升值 5% 增加约 1,371 增 加约 135
2.所 有外 币相 对人 民币 贬值 5% 减少约 1,371 减 少约 135
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和衍生工具，所
面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影 响，也可能来源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，首 先通过考 察
不同国家的发展趋势及不 同行业的景气程度，决定 地区与板块的基本布局； 其次采取“自下而上”
第 42 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
的选股策略，在对股票进 行基本面分析的同时，通 过深入研究股票的价值与 动量特性，选取目标投
资对象。在固定收益类投 资部分，本基金将综合考 虑资产布局的安全性、流 动性与收益性，并结合
现金管 理要 求等 来制 订具 体策略 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票及 其它权益类证券市
值占基金资 产的 60%-95% ，现金、债 券及中国证监会允许投资 的其它金融工具市值占基 金资产的
5%-40%。 此 外， 本基 金的基 金 管理 人每 日对 本基 金所 持 有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期 运用 多种 定量
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时
可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 258,090,757.01 88.77 21,796,750.75 73.95
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 258,090,757.01 88.77 21,796,750.75 73.95
注：上 述其 他价 格敞 口按 股票及 基金 发行 方主 要业 务地分 析如 下：
金额单 位： 人民 币元
项目
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上年 度末
2015 年 12 月 31 日
公允 价值
占 基金 资产
净值 比例
(%)
公允 价值
占 基金 资产
净值 比例(%)
英国 78,925,873.52 27.15 5,058,714.32
17.16
美国 73,003,922.95 25.11 6,787,929.12
23.03
加拿大 64,326,655.11 22.13 5,653,863.41 19.18
第 43 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
瑞典 17,939,404.24 6.17
1,184,563.40
4.02
澳大利亚 16,550,086.80 5.69 797,102.03 2.70
挪威 7,344,814.39 2.52 191,426.12 0.65
香港 - - 2,123,152.35 7.20
合计 258,090,757.01 88.77 21,796,750.75
73.95
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准( 欧洲 货币 矿产、 能源 及黄 金指 数)以外 的 其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1. 欧洲货币矿产、黄金
及 能 源指 数上升 5%
增加 约 1,323
增 加约 115
2. 欧洲货币矿产、黄金
及 能 源指 数下降 5%
减少 约 1,323
减 少约 115
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1)
公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
258,090,757.01 元，无属于第 二层次或第三 层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次的余 额为
第 44 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
21,796,750.75 元 ，无 第二 层次或 第三 层次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重大变
动。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31日 ：同 ) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2)
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资
258,090,757.01
82.21
其中： 普通 股
237,076,985.19
75.51
存托凭 证
21,013,771.82
6.69
优先股 -
-
房地产 信托 凭证 -
-
第 45 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
2 基金投 资 -
-
3 固定收 益投 资 -
-
其中： 债券 -
-
资产支 持证 券 -
-
4 金融衍 生品 投资 -
-
其中： 远期 -
-
期货 -
-
期权 -
-
权证
-
-
5 买入返 售金 融资 产 -
-
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
-
-
6 货币市 场工 具 -
-
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
47,372,290.61
15.09
8 其他各 项资 产
8,495,781.98
2.71
9 合计
313,958,829.60
100.00
8.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值( 人民 币元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
澳大利 亚 16,550,086.80
5.69
加拿大 64,326,655.11
22.13
美国 73,003,922.95
25.11
挪威 7,344,814.39
2.53
瑞典 17,939,404.24
6.17
英国 78,925,873.52
27.15
合计
258,090,757.01
88.77
注： 国家 （地 区） 类别 根据 其 所在 的证 券交 易所 确定 ，ADR 、GDR 按照 存托凭 证 本身 挂牌 的证
券交易 所确 定。
第 46 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
8.3 期末按行业分类的权益 投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别
公允价 值（ 人民 币
元）
占基金 资产 净值 比例 （ ％）
金属与 采矿
157,894,262.45
54.31
石油、 天然 气与 消费 用
燃料
100,196,494.56
34.46
合计
258,090,757.01
88.77
注：行业 分类 标准 ：MSCI
8.4 指数投资期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的所有权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称 ( 英文) 公司名 称(中文) 证券代 码 所在证 券市 场
所属国 家
( 地区)
数 量 （股） 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（％）
1 Rio Tinto plc 力拓有限公司 RIO LN 伦敦证券交易所 英国 64,768.00 17,407,656.44 5.99
2 BHP Billiton plc
必和必拓有限公
司
BLT LN 伦敦证券交易所 英国 149,007.00 16,565,899.61 5.70
3 Glencore plc - GLEN LN 伦敦证券交易所 英国 632,756.00 14,933,561.07 5.14
4 Lundin Mining Corp - LUN CN 多伦多证券交易所 加拿大 384,267.00 12,721,542.93 4.38
5 Lundin Petroleum AB - LUPE SS 斯德哥尔摩证券交易所 瑞典 63,059.00 9,538,881.19 3.28
6 Chevron Corp - CVX US 纽约证券交易所 美国 11,616.00 9,484,288.60 3.26
7
Pioneer Natural Resources
Co
- PXD US 纽约证券交易所 美国 7,541.00 9,419,806.89 3.24
8 Royal Dutch Shell plc
荷兰皇家壳牌石
油公司
RDSB LN 伦敦证券交易所 英国 42,962.00 8,605,773.04 2.96
9 Boliden AB - BOL SS 斯德哥尔摩证券交易所 瑞典 46,243.00 8,400,523.05 2.89
10 Total SA - TOT US 纽约证券交易所 美国 23,422.00 8,281,524.76 2.85
11 Freeport-McMoRan Inc - FCX US 纽约证券交易所 美国 86,803.00 7,942,390.30 2.73
12 Fortescue Metals Group Ltd - FMG AU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 258,776.00 7,656,134.11 2.63
13 Parex Resources Inc - PXT CN 多伦多证券交易所 加拿大 87,539.00 7,652,705.66 2.63
14 EOG Resources Inc - EOG US 纽约证券交易所 美国 10,045.00 7,044,866.88 2.42
15
Mining & Metallurgical Co
Norilsk Nickel
- MNOD LI 伦敦证券交易所 英国 58,137.00 6,771,346.03 2.33
16 Anadarko Petroleum Corp - APC US 纽约证券交易所 美国 12,391.00 5,993,737.47 2.06
17 Occidental Petroleum Corp - OXY US 纽约证券交易所 美国 11,505.00 5,684,879.48 1.96
18 Agnico Eagle Mines Ltd - AEM CN 多伦多证券交易所 加拿大 18,542.00 5,414,361.48 1.86
19 Norsk Hydro AS - NHY NO 奥斯陆证券交易所 挪威 155,875.00 5,188,132.87 1.78
第 47 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
20 OceanaGold Corp - OGC AU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 198,909.00 4,196,371.86 1.44
21 Newmont Mining Corp - NEM US 纽约证券交易所 美国 17,320.00 4,093,470.98 1.41
22
Mountain Province
Diamonds Inc
- MPV CN 多伦多证券交易所 加拿大 110,787.00 3,851,100.03 1.32
23 Petra Diamonds Ltd - PDL LN 伦敦证券交易所 英国 279,077.00 3,721,276.86 1.28
24 Osisko Mining Inc - OSK CN 多伦多证券交易所 加拿大 268,813.00 3,392,866.86 1.17
25 Teck Resources Ltd -
TECK/B
CN
多伦多证券交易所 加拿大 23,801.00 3,308,183.53 1.14
26 Highland Gold Mining Ltd - HGM LN 伦敦证券交易所 英国 258,844.00 3,078,143.47 1.06
27 Diamondback Energy Inc - FANG US 纳斯达克证券交易所 美国 4,320.00 3,028,549.91 1.04
28
Seven Generations Energy
Ltd
- VII CN 多伦多证券交易所 加拿大 18,437.00 2,986,070.43 1.03
29 First Quantum Minerals Ltd - FM CN 多伦多证券交易所 加拿大 36,372.00 2,511,742.83 0.86
30 Faroe Petroleum PLC - FPM LN 伦敦证券交易所 英国 276,193.00 2,432,495.04 0.84
31 Tullow Oil plc - TLW LN 伦敦证券交易所 英国 91,030.00 2,422,207.60 0.83
32 TransCanada Corp - TRP CN 多伦多证券交易所 加拿大 7,581.00 2,374,081.57 0.82
33 Franco-Nevada Corp - FNV US 纽约证券交易所 美国 5,618.00 2,328,970.66 0.80
34 Stillwater Mining Co - SWC US 纽约证券交易所 美国 20,333.00 2,272,315.84 0.78
35 Aker BP ASA -
AKERBP
NO
奥斯陆证券交易所 挪威 17,321.00 2,156,681.52 0.74
36 Goldcorp Inc - G CN 多伦多证券交易所 加拿大 21,050.00 1,990,467.15 0.68
37 Randgold Resources Ltd - GOLD US 纳斯达克证券交易所 美国 3,332.00 1,764,529.17 0.61
38 Trevali Mining Corp - TV CN 多伦多证券交易所 加拿大 290,513.00 1,698,129.23 0.58
39 Fission Uranium Corp - FCU CN 多伦多证券交易所 加拿大 509,815.00 1,687,793.49 0.58
40 Dundee Precious Metals Inc - DPM CN 多伦多证券交易所 加拿大 130,806.00 1,522,428.51 0.52
41 Kinross Gold Corp - K CN 多伦多证券交易所 加拿大 70,213.00 1,521,802.44 0.52
42 Africa Oil Corp - AOI CN 多伦多证券交易所 加拿大 106,631.00 1,467,208.53 0.50
43 Valero Energy Corp - VLO US 纽约证券交易所 美国 3,054.00 1,447,400.05 0.50
44 Marathon Petroleum Corp - MPC US 纽约证券交易所 美国 4,139.00 1,445,661.43 0.50
45 Silver Wheaton Corp - SLW CN 多伦多证券交易所 加拿大 10,065.00 1,350,549.40 0.46
46 Nevsun Resources Ltd - NSU CN 多伦多证券交易所 加拿大 62,249.00 1,336,309.94 0.46
47 Whitecap Resources Inc - WCP CN 多伦多证券交易所 加拿大 21,076.00 1,325,709.87 0.46
48 Amerisur Resources PLC - AMER LN 伦敦证券交易所 英国 556,331.00 1,266,356.48 0.44
49 Cabot Oil & Gas Corp - COG US 纽约证券交易所 美国 7,264.00 1,177,119.00 0.40
50 Western Areas NL - WSA AU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 75,279.00 1,160,866.98 0.40
51 Geopark Ltd - GPRK US 纽约证券交易所 美国 36,955.00 1,104,897.96 0.38
52 Arizona Mining Inc - AZ CN 多伦多证券交易所 加拿大 78,331.00 992,719.33 0.34
53 Firestone Diamonds plc - FDI LN 伦敦证券交易所 英国 204,550.00 905,110.84 0.31
54 Lucara Diamond Corp - LUC CN 多伦多证券交易所 加拿大 56,834.00 893,734.52 0.31
55 Westgold Resources Pty Ltd - WGX AU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 106,711.00 884,429.82 0.30
56 MAG Silver Corp - MAG CN 多伦多证券交易所 加拿大 11,349.00 867,678.34 0.30
57 Altius Minerals Corp - ALS CN 多伦多证券交易所 加拿大 12,908.00 846,651.99 0.29
58 President Energy PLC - PPC LN 伦敦证券交易所 英国 1,611,756.00 816,047.04 0.28
59 Dacian Gold Ltd - DCN AU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 68,677.00 710,638.57 0.24
第 48 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
60 Alamos Gold Inc - AGI CN 多伦多证券交易所 加拿大 13,033.00 624,283.86 0.21
61 Orecorp - ORR AU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 303,435.00 609,671.52 0.21
62 Sarama Resources Ltd - SWA CN 多伦多证券交易所 加拿大 585,969.00 606,221.54 0.21
63 Metals X Ltd - MLX AU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 212,158.00 596,784.70 0.21
64 Burey Gold Ltd - ANL AU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 2,372,307.00 583,898.29 0.20
65 Corsa Coal Corp - CSO CN 多伦多证券交易所 加拿大 32,553.00 523,694.64 0.18
66 Kennady Diamonds Inc - KDI CN 多伦多证券交易所 加拿大 25,135.00 520,074.55 0.18
67 Uranium Energy Corp - UEC US 美国证券交易所 美国 63,005.00 489,513.57 0.17
68 Denison Mines Corp - DML CN 多伦多证券交易所 加拿大 93,495.00 338,542.46 0.12
69 Avenira Ltd - AEV AU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 286,849.00 151,290.95 0.05
注：1. 所用 证券 代码 采用 Ticker 代码 。 2. 所属 国家 （地区 ）列 示证 券挂 牌的 证券交 易所 所在
国家（ 地区 ） 。
8.5 报告期内权益投资组合 的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 Lundin Petroleum AB LUPE SS
9,165,185.20
31.09
2 Boliden AB BOL SS
8,170,316.18
27.72
3 Norsk Hydro AS NHY NO
5,928,573.19
20.11
4 Aker BP ASA AKERBP NO
2,302,294.78
7.81
5 Lundin Mining Corp LUN CN
1,824,976.70
6.19
6 BHP Billiton plc BLT LN
1,565,245.90
5.31
7 Rio Tinto plc RIO LN
1,551,735.93
5.26
8
Pioneer Natural Resources
Co
PXD US
1,305,614.21
4.43
9
Fortescue Metals Group
Ltd
FMG AU
1,273,915.44
4.32
10 Glencore plc GLEN LN
1,251,034.85
4.24
11 Chevron Corp CVX US
1,171,215.68
3.97
12 Parex Resources Inc PXT CN
1,142,266.92
3.88
13 Total SA TOT US
1,072,096.75
3.64
14 Freeport-McMoRan Inc FCX US
950,709.38
3.23
15
Mining & Metallurgical
Co Norilsk Nickel
MNOD LI
837,608.10
2.84
16 Agnico Eagle Mines Ltd AEM CN
802,634.18
2.72
17 EOG Resources Inc EOG US
797,191.84
2.70
18 Occidental Petroleum OXY US
739,533.09
2.51
第 49 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
Corp
19
Mountain Province
Diamonds Inc
MPVD CN
723,036.78
2.45
20 Royal Dutch Shell plc RDSB LN
689,506.75
2.34
21 OceanaGold Corp OGC AU
671,869.14
2.28
22 Osisko Mining Inc OSK CN
612,087.55
2.08
23 Teck Resources Ltd TECK/B CN
605,384.30
2.05
注： “买入 金额” （或“买入股 票 成本”）、 “卖出 金额” （或“卖出 股票 收入”） 均按买 卖 成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1
Sinopec Shanghai
Petrochemical Co Ltd
338 HK
649,254.65
2.20
2 Huaneng Renewables Corp Ltd 958 HK
569,949.07
1.93
3
Beijing Enterprises Water
Group Ltd
371 HK
398,087.59
1.35
4
Xinjiang Goldwind Science &
Technology Co Ltd
2208 HK
374,811.92
1.27
5 DNO ASA DNO NO
242,172.77
0.82
6 Huaneng Power Intl Inc 902 HK
170,051.16
0.58
7 Alumina Ltd AWC AU
95,387.17
0.32
8 Barrick Gold Corp ABX US
71,342.58
0.24
9 Nostrum Oil & Gas LP NOG LN
53,273.35
0.18
10 CNOOC Ltd 883 HK
49,710.07
0.17
11 Gran Tierra Energy Inc GTE CN
41,326.14
0.14
12 BP plc BP/ LN
34,749.37
0.12
13 New Gold Inc NGD CN
30,199.67
0.10
14 B2Gold Corp BTO CN
24,630.59
0.08
15 Antofagasta plc ANTO LN
18,084.26
0.06
16 Orocobre Ltd ORE AU
14,649.92
0.05
17 Zijin Mining Group Co Ltd 2899 HK
14,596.69
0.05
18 MEG Energy Corp MEG CN
13,882.04
0.05
19 Pretium Resources Inc PVG US
13,182.80
0.04
20 Belo Sun Mining Corp BSX CN
10,313.78
0.03
注： “买入 金额” （或“买入股 票 成本”）、 “卖出 金额” （或“卖出 股票 收入”） 均按买 卖 成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
第 50 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
8.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
买入成 本（ 成交 ）总 额 231,975,113.60
卖出收 入（ 成交 ）总 额
28,908,825.47
注： “买入 金额” （或“买入股 票 成本”）、 “卖出 金额” （或“卖出 股票 收入”） 均按买 卖 成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内本基金投 资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
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3 应收股 利 322,310.48
4 应收利 息 7,917.13
5 应收申 购款 6,392,704.53
6 其他应 收款
7 待摊费 用 -
8 其他 1,772,849.84
9 合计 8,495,781.98
8.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
19,270
23,109.54 15,424,400.97 3.46% 429,896,348.61 96.54%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,752,129.04 0.3935%
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9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2012 年 3 月 26 日)基金 份额 总额 413,194,672.17
本报告 期期初 基金 份额 总额 65,034,463.70
本报告 期基金 总申 购份 额 696,637,214.88
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 316,350,929.00
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 445,320,749.58
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日发 布 公告 ：因 届龄 退休 ， 陈开元 先 生自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生担任 本公 司董 事长 。
本公司 于 2016 年 7 月 6 日发 布 公告 ：因 个人 原因 ， 经晓云 女士 自 2016 年 7 月 4 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 9 月 24 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，侯 明甫 先生 自 2016 年 9 月 22 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。 聘任 杜猛先 生、 孙芳 女士 和郭 鹏先生 为本 公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 11 月 5 日发布 公告 ： 自 2016 年 11 月 4 日起 ，聘 任杨 红女士 为 本公 司副 总经
理。
基金托管 人：
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上述 人事 变动
已按相 关规 定备 案、 公告 。
第 53 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 的报 酬为 72,000 元， 目前 该审计 机 构已 提供 审计 服务 的连 续 年限为 5 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人未受稽 查或处罚，亦未发现管理 人的高级管理人员受稽查 或处罚。本报告期
内，本 基金 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
Citigroup Global Mkts Ltd 1 220,533,554.29 84.83% 286,526.65 85.42% -
Morgan Stanley Ltd 1 21,747,821.26 8.37% 27,701.50 8.26% -
Credit Suisse Ltd 1 7,628,124.08 2.93% 13,349.22 3.98% -
UBS Securities Ltd 1 6,475,634.95 2.49% 2,590.28 0.77% -
Goldman Sachs Securities Ltd 1 3,575,693.54 1.38% 5,267.39 1.57% -
上海证 券 1 - - - - -
Merrill Lynch 1 - - - - -
Macquarie Secs (Australia)
Ltd
1 - - - - -
Euroz Securities Limited 1 - - - - -
Deutsche Bank AG London 1 - - - - -
Bell Potter Securities Ltd 1 - - - - -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 。
2. 交易 单元 的选 择标 准：
1）资 本金 雄厚, 信 誉良 好。
2） 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
第 54 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5） 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易 单元 的选 择程 序：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2016 年度 无新 增席 位，无 注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 基
金成 交总
额的比 例
Citigroup Global
Mkts Ltd
- - - - - - - -
Morgan Stanley Ltd - - - - - - - -
Credit Suisse Ltd - - - - - - - -
UBS Securities Ltd - - - - - - - -
Goldman Sachs
Securities Ltd
- - - - - - - -
上海证 券 - - - - - - - -
Merrill Lynch - - - - - - - -
Macquarie Secs
(Australia) Ltd
- - - - - - - -
Euroz Securities
Limited
- - - - - - - -
Deutsche Bank AG
London
- - - - - - - -
Bell Potter
Securities Ltd
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
第 55 页共 57 页 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告
1.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
基金管 理人 公司 网
站、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》和 《中
国证券 报》
2016 年 1 月 29 日
2.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2016 年 2 月 3 日
3.
上投摩根全球天然资源混合型证券投资基
金 暂 停申 购、 赎 回、 定期定 额 投资 及转 换转
入业务 的公 告
同上 2016 年 3 月 22 日
4.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2016 年 7 月 6 日
5.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
同上 2016 年 8 月 2 日
6.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更公 告
同上 2016 年 9 月 24 日
7.
上投摩根基金管理有限公司关于增聘高级
管理人 员的 公告
同上 2016 年 11 月 5 日
8.
上投摩根全球天然资源混合型证券投资基
金 暂 停申 购、 赎 回、 定期定 额 投资 及转 换转
入业务 的公 告
同上 2016 年 12 月 22 日
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根全球 天然 资源 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2、 《上 投摩 根全 球天 然资 源混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3、 《上 投摩 根全 球天 然资 源混合 型证 券投 资基 金基 金托管 协议 》 ；
4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
13.2 存放地点
基金管 理人 处或 基金 托管 人住所 。
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13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
第 57 页共 57 页
