上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
上投摩 根中小 盘混合 型证券 投资基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 14
4.9 报告 期内 管理 人对 本基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预 警情 形的 说明 .................................... 15
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 15
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 15
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 15
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 16
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 16
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 16
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 16
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 18
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 19
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 21
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 45
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 45
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 46
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 46
8.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 49
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 52
8.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 52
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 53
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 53
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 53
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 53
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人 结构 ................................................................................... 54
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 54
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 55
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 55
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 55
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 56
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 56
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 56
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 56
11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................. 57
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 58
§13
备查文件目录 .................................................................................................................................... 58
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 58
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 58
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 58
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 上投摩 根中 小盘 混合
基金主 代码 379010
交易代 码 379010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 1 月 21 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 226,987,604.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于中 国 A 股市场 上的 中小 盘股 票 ，通过 缜密 的资 产配 置
原则和 严格 的行 业个 股选 择， 分享 中国 经济 高速 增 长给优 势中 小市 值上 市
公司带 来的 机遇 ， 并积 极 运用战 略和 战术 资产 配置 策略 ， 动 态优 化投 资组
合，力 求实 现基 金资 产长 期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 充分 借鉴 摩根 资产 管理集 团全 球行 之有 效的 投资理 念和 技术 ， 运 用
“ 自下 而上” 精 选个 股与“ 自 上而下” 资 产配 置相 结合 的 投资策 略， 重点 投资
于具有 行业 优势 、 公司 优 势和估 值优 势的 中小 市值 上市公 司股 票 。 同 时结
合市场 研判 ， 对 相关 资产 类别的 预期 收益 进行 监控 ， 动态 调整 股票、 债券
等大类 资产 配置 。
业绩比 较基 准
本基金 的业绩 比较基 准为 ：40%× 天 相中 盘 指数 收益率+40%× 天相小 盘指
数收益 率+ 20%×上证 国债指 数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 预 期收益 及预 期风 险水 平低 于股票 型基 金 ， 高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，属于 较高 预期 收益 和预 期风险 水平 的投 资品
种。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼20 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼20 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 穆矢 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
中国 ?上 海市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区 富城路 99 号
震旦国 际大 楼 20 楼
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§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -73,673,722.90 303,790,954.43 75,912,644.07
本期利 润 -150,562,837.71 233,456,607.49 180,947,624.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.5988 0.7704 0.3771
本期加 权平 均净 值利 润率 -31.52% 34.07% 28.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 -25.52% 37.82% 33.00%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 177,773,342.70 327,096,014.93 161,796,846.00
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7832 1.2808 0.4190
期末基 金资 产净 值 404,760,946.87 611,493,324.67 670,678,834.21
期末基 金份 额净 值 1.783 2.394 1.737
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 83.67% 146.61% 78.93%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.26% 0.97% 0.10% 0.66% -5.36% 0.31%
过去六 个月 -11.73% 1.05% 2.23% 0.71% -13.96% 0.34%
过去一 年 -25.52% 2.06% -11.66% 1.42% -13.86% 0.64%
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过去三 年 36.52% 2.30% 54.79% 1.56% -18.27% 0.74%
过去五 年 60.34% 1.99% 76.05% 1.40% -15.71% 0.59%
自基金 合同 生
效起至 今
83.67% 1.84% 135.19% 1.40% -51.52% 0.44%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：40%×天相 中盘 指数收 益 率+40%×天 相小 盘指数 收 益率+ 20%×
上证国 债指 数收 益率 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2009 年 1 月 21 日至 2016 年 12 月 31 日)
注 ： 本基 金合 同生 效日为 2009 年 1 月 21 日， 图示 时间段 为 2009 年 1 月 21 日至 2016 年 12 月
31 日。
本 基 金建 仓期自 2009 年 1 月 21 日至 2009 年 7 月 20 日。建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
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注：本 基金 于 2009 年 1 月 21 日 正式 成立 ，图 示的时 间 段为 2012 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2016 年 12 月
底，公司管理的基金共有 五十二只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
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混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型 证券 投资 基金 、 上投摩 根 成长 动力 混合 型证
券投资基金、上投摩根天 颐年丰混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基
金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求
股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根策略精选灵 活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根 中国 世纪 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和上 投摩根 全球 多元 配置 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭晨
本基金 基金 经
理
2015-01-3
0
- 10 年
郭晨先 生， 自 2007 年 5 月至 2008
年 4 月在平 安资 产管 理有 限公司
担任分 析师 ；2008 年 4 月至 2009
年 11 月 在东 吴基 金管 理有 限公司
担任研 究员 ； 2009 年 11 月至 2014
年 10 月 在华 富基 金管 理有 限公司
先后担任基金经理助理、基金经
理 ，自 2014 年 10 月 起加 入上投
摩根基 金管 理有 限公 司， 自 2015
年 1 月起担 任上 投摩 根中 小盘混
合型证券投资基金基金经理，自
2015 年 6 月 起同 时担 任上 投摩根
第 10 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
智慧互联股票型证券投资基金基
金经理 ， 自 2015 年 8 月起 同时担
任上投摩根新兴服务股票型证券
投资基 金基 金经 理。
满臻
本基金 基金 经
纪经理 助理
2015-7-1
2016-11-3
0
7 年
南京大 学金 融学 硕士 ，2010 年 7
月至2012 年1 月 在申 银万 国研究
所担任 分析 师，2012 年 1 月起加
入上投摩根基金管理有限公司，
任研究 员。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根中小 盘混
合型证券投资 基金基金合 同》的规定。基金经理对 个股和投资组合的比例遵 循了投资决策委员会的
授权限 制， 基金 投资 比例 符合基 金合 同和 法律 法规 的要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监控 分
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析，并 执行 异常 交易 行为 监控分 析记 录工 作机 制， 确保公 平交 易可 稽核 。公 司分别 于 每季 度和 每年
度对公 司管 理的 不同 投资 组合的 收益 率差 异及 不同 时间窗 下同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 并留 存
报告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日 内、5 日内 ） 的 同向交 易 价差 进行 分析， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说 明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券 当 日成 交量的 5% 的 情形： 报告 期内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 的次 数为三 次， 均发 生在 纯量 化投资 组 合与 主动 管理 投资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年开年市场再度调整 ，千股跌停重现，二月份 市场逐渐企稳，周期股和 成长股均有表现，
二季度的市场比较平稳， 指数处于盘整状态，波动 不大，市场热点很多，像 新能源汽车，半导体，
智能驾驶，物联网，白酒 ，有色等板块均有不错的 表现。下半年的市场继续 保持震荡走势，成交量
第 12 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
不大，市场波动很小，处 于存量资金博弈的状态， 低估值，增长确定的个股 和行业保持强势，市场
热点集中在 PPP、光通讯 、消费电子、供给侧改革 等几个板块，大多数股票 的走势比较疲弱，市场
赚钱效应不强。基本面上 ，上半年全球经济都表现 不佳，各国的货币政策都 较宽松，大宗商品以及
国内的 农产 品价 格出 现复苏 ， 国内 A 股的 周期 股也有 表 现， 英国 脱欧 是最 超预 期 的事 件， 给全 球经
济未来增加了不确定，供 给侧改革是政府主要方向 。三季度美联储没有加息 ，房地产成了宏观经济
中最引人关注的话题，二 线城市房价涨幅较大，居 民部门按揭贷款占新增贷 款比例过高引起了全社
会的关注，控制房价成为 政府后面的重要工作。另 外供给侧改革初见成效， 像煤炭、钢铁等行业价
格企稳 走高 ， 供 需情 况改 善很大 。 四 季度 美国 大选 成为对 市场 影响 最大 的事 件， 特 朗普 超预 期上 台，
对全球 金融 市场 都产 生了 很大影 响，12 月 份美 联储 如期加 息， 人民 币汇 率出 现调整 。 国内 各城 市对
房地产进行限购，年底的 债市调整是国内金融市场 最引人注目的事件，债市 在经历了三年的大牛市
之后， 也进 入了 去杠 杆的 阶段。
2016 年 A 股市场 各 板块 均 有不同 程度 下 跌， 小股 票的 跌 幅更 大一 些， 本基 金年 初 主要 配置 在中
小盘股票上也有所损失， 本基金在年初的市场调整 之后对持仓进行了一定的 调整，减持了前两年涨
幅较大的中小盘成长股， 增加了低估值增速确定的 行业以及受益于供给侧改 革的周期行业的配置，
主要看好新能源汽车，半 导体，PPP，供给侧改革， 一路一带，国企改革等主 题并进行了重点布局。
仓位上 相 对灵 活， 随着 市场 的 涨跌 寻找 波段 操作 的机 会 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-25.52% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-11.66% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2017 年， 本基 金认 为 市场将 保持 震荡 格局 ， 市 场存量 资金 博弈 的格 局没 有被打 破。 特朗 普
上台之后，国际经济政治 环境的不确定性增大，中 美贸易摩擦的可能性在增 加，但美元走强有利于
中国制 造业 的复 苏。 国内 金融去 杠杆 是政 府 2017 年 上半年 的大 方向 ， 市 场利 率大概 率走 高， 流动 性
改 善 空间 不大， 持续 看好国企改 革 、 石油 石化 产业链 、 部分 大宗 商品 、 供给 侧改 革、 一带 一路 、PPP 、
新能源汽车、军工等板块 ，在精选个股方面，合理 的估值、业绩增速、成长 的确定性都是本基金所
看重的 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在内部监察稽核工作中以 “坚守三条底线、保障合 规诚信、支持业务
发展、提高工作水平”为 总体目标，一切从合规运 作、保障基金份额持有人 利益出发，由独立的监
第 13 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
察稽核部门按照工作计划 结合实际情况对公司各项 业务进行全面的监察稽核 工作，保障和促进公司
各项业务合法合规运作， 推动内部控制机制的完善 与优化，保证各项法规和 管理制度的落实，发现
问题及 时提 出建 议并 督促 有关部 门改 进。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注意密切追踪监管法规政 策变化和监管新要求，组 织员工学习理解监管精神 ，推动公司各
部门完 善制 度建 设和 业务 流程， 防范 日常 运作 中的 违规行 为发 生。
2. 继续紧抓员工行为、公平 交易、利益冲突等方面的 日常监控，坚守“三条底 线”不动摇；
进一步加强内部合规培训 和合规宣传，强化合规意 识，规范员工行为操守， 严格防范利益
冲突。
3. 针对风险控制的需求和重 点，强化内部审计，提高 内部审计工作的水平和效 果；按照监管
部门的要求，严格推行风 险控制自我评估制度，对 控制不足的风险点，制订 了进一步的控
制措施 。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本 公 司的 基金 估值 和会 计核 算 由基 金会 计部 负责， 根据 相 关的 法律 法规 规定、 基金 合 同的 约定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期， 本基 金未 实施 利润分 配。
第 14 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20514 号
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：：
我们审 计了 后附 的上 投摩 根中小 盘混 合型 证券 投资 基金(以下 简称“上投 摩根中 小 盘基 金”) 的财 务报
表 ，包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2016 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)变动 表以 及
财务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是上投摩根中小盘基金的 基金管理人上投摩根基金 管理有限公司管理
层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照 企业会 计准 则和 中国证 券监 督管 理委 员会(以下简 称“ 中国 证监 会”) 、中国 证券 投资 基
第 15 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
金业协 会(以下 简称“中国基 金 业协 会”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ， 并
使其实 现公 允反 映；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述上投摩根 中小盘基金的财务报表在 所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报
表附注中所列示的中国证 监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制，
公允反 映了 上投 摩根 中小 盘基 金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2016 年度的 经 营成 果和 基金 净
值变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
陈 玲曹阳
中国 ?上 海市
2017 年 3 月 29 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
第 16 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 46,130,953.59 25,982,928.27
结算备 付金
2,834,775.02 6,358,868.29
存出保 证金
260,509.92 700,029.89
交易性 金融 资产 7.4.7.2 364,640,697.87 585,799,349.88
其中： 股票 投资
364,640,697.87 561,079,478.98
基金投 资
- -
债券投 资
- 24,719,870.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,910,559.24 -
应收利 息 7.4.7.5 9,374.95 1,271,842.88
应收股 利
- -
应收申 购款
63,890.59 467,933.79
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
416,850,761.18 620,580,953.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
第 17 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
应付证 券清 算款
9,748,032.99 3,997,401.85
应付赎 回款
274,274.36 1,210,775.42
应付管 理人 报酬
526,971.79 770,500.34
应付托 管费
87,828.63 128,416.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,162,026.86 2,594,013.81
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 290,679.68 386,520.17
负债合计
12,089,814.31 9,087,628.33
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 226,987,604.17 255,384,083.17
未分配 利润 7.4.7.10 177,773,342.70 356,109,241.50
所有者权益合计
404,760,946.87 611,493,324.67
负债和所有者权益总 计
416,850,761.18 620,580,953.00
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.783 元 ， 基金 份额 总额 226,987,604.17 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-132,933,676.83 258,316,842.00
1.利息 收入
525,874.91 1,793,481.83
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 481,397.53 415,194.06
债券利 息收 入
44,477.38 1,334,459.34
第 18 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 43,828.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-56,723,287.13 326,299,139.99
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -57,076,860.34 324,882,161.59
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -630,796.98 -58,590.72
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 984,370.19 1,475,569.12
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -76,889,114.81 -70,334,346.94
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 152,850.20 558,567.12
减：二、费用
17,629,160.88 24,860,234.51
1．管 理人 报酬
7,165,080.58 10,192,410.52
2．托 管费
1,194,180.14 1,698,735.11
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 8,939,831.87 12,537,359.03
5． 利息 支出
- 12,947.22
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 12,947.22
6． 其他 费用 7.4.7.19 330,068.29 418,782.63
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-150,562,837.71 233,456,607.49
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-150,562,837.71 233,456,607.49
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
第 19 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
255,384,083.17 356,109,241.50 611,493,324.67
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -150,562,837.71 -150,562,837.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-28,396,479.00 -27,773,061.09 -56,169,540.09
其中：1.基金 申购 款 59,568,720.30 52,593,844.18 112,162,564.48
2.基 金赎 回款 -87,965,199.30 -80,366,905.27 -168,332,104.57
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
226,987,604.17 177,773,342.70 404,760,946.87
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
386,105,148.71 284,573,685.50 670,678,834.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 233,456,607.49 233,456,607.49
第 20 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-130,721,065.54 -161,921,051.49 -292,642,117.03
其中：1.基金 申购 款 244,244,205.73 331,753,646.74 575,997,852.47
2.基 金赎 回款 -374,965,271.27 -493,674,698.23 -868,639,969.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
255,384,083.17 356,109,241.50 611,493,324.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上 投摩 根中小 盘混合 型证券 投资 基金( 原 名为上 投摩根 中小 盘股票 型证券 投资基 金， 以下简 称
“本 基金”) 经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以下 简称“ 中国 证 监会”)证监 许可[2008]1316 号 《 关于 核准 上投
摩根中小盘股票型证券投 资基金募集的批复》核准 ，由上投摩根基金管理有 限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》 和《上投摩根中小盘股票 型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基
金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 825,940,005.46 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2009) 第 015 号 验资 报 告予 以验 证。 经向
中国证 监会 备案 ， 《 上投 摩 根中小 盘股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2009 年 1 月 21 日正 式生 效，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 826,057,598.05 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 117,592.59
份基金份额。本基金的基 金管理人为上投摩根基金 管理有限公司，基金托管 人为中国建设银行股份
有限公 司。
第 21 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上投摩 根中 小盘
股票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 21 日 公告 后更 名为上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资基 金。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根中小盘混合型证券投 资基金基金合同》
的有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 为国 内依 法发 行上 市的 A 股、 国债 、金 融债 、企业 债、 央行 票据 、
可转换债券、权证及国家 证券监管机构允许基金投 资的其它金融工具。本基 金投资组合中股票投资
的 比 例范 围为 基金 资产的 60%-95% ， 债券、 权证 、 货币市 场工 具及 国家 证券 监管机 构允 许基 金投 资
的其他 金融 工具 占基 金资 产的比 例范 围 为 5%-40% ， 并保持 不低 于基 金资 产净 值 5%的现 金或 者到期
日在一 年以 内的 政府 债券 。本基 金将 不低 于 80% 的 股票资 产投 资于 中小 盘股 票。本 基金 的业 绩比 较
基准为 ：天 相中 盘指 数收 益率 X 40% ＋天 相小 盘指数 收 益率 X 40% ＋上 证国债 指 数收 益率 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 中小盘 混合 型证券 投资基 金基 金
合同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金
行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年 度为 公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
第 22 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
第 23 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工具 ， 如估 值日 无交 易且 最近 交 易日 后经 济环 境发 生了 重 大变 化， 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有的 资产 和承 担的 负 债基 本为 金融 资产 和金 融 负债。 当本 基金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
第 24 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分 为 负数， 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润， 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的余额。
第 25 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1)
对于 证券 交易 所上 市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的交
易不活 跃) 等 情况， 本基 金 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券 投 资基 金估 值业 务
的指导 意见》 ，根 据具 体情 况采用 《关 于发 布中基 协(AMAC) 基金 行业股 票估 值 指数的 通知 》提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3)
对于 在证 券交 易所 上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种(可转 换债 券、 资产 支持 证 券和 私募 债券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
第 26 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增 值税 试点
的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ，金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2)
对 基金 从证券 市场 中取得 的收 入， 包括买 卖 股票、 债券 的差 价收入 ， 股票的 股息 、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3)
对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入， 应由 发行 债券的 企业 在向 基金 支付 利息时 代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
第 27 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红 利 收入 继续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4)
基 金卖 出股 票按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 46,130,953.59 25,982,928.27
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 46,130,953.59 25,982,928.27
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 379,814,433.76 364,640,697.87 -15,173,735.89
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 379,814,433.76 364,640,697.87 -15,173,735.89
第 28 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 498,744,173.98 561,079,478.98 62,335,305.00
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 25,339,796.98 24,719,870.90 -619,926.08
银行间 市场 - - -
合计 25,339,796.98 24,719,870.90 -619,926.08
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 524,083,970.96 585,799,349.88 61,715,378.92
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,640.87 5,301.10
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,403.27 3,147.65
应收债 券利 息 - 1,263,044.62
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 201.78 3.01
第 29 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 129.03 346.50
合计 9,374.95 1,271,842.88
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,162,026.86 2,593,893.81
银行间 市场 应付 交易 费用 - 120.00
合计 1,162,026.86 2,594,013.81
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
预提费 用 290,000.00 385,000.00
应付赎 回费 679.68 1,520.17
合计 290,679.68 386,520.17
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 255,384,083.17 255,384,083.17
本期申 购 59,568,720.30 59,568,720.30
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -87,965,199.30 -87,965,199.30
第 30 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
本期末 226,987,604.17 226,987,604.17
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 327,096,014.93 29,013,226.57 356,109,241.50
本期利 润 -73,673,722.90 -76,889,114.81 -150,562,837.71
本期基金份额交易产生的
变动数
-29,204,743.77 1,431,682.68 -27,773,061.09
其中： 基金 申购 款 60,610,496.09 -8,016,651.91 52,593,844.18
基金赎 回款 -89,815,239.86 9,448,334.59 -80,366,905.27
本期已 分配 利润 - - -
本期末 224,217,548.26 -46,444,205.56 177,773,342.70
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 431,918.49 347,851.10
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 42,889.74 54,329.99
其他 6,589.30 13,012.97
合计 481,397.53 415,194.06
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
第 31 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 2,963,601,782.25 4,225,563,889.82
减：卖 出股 票成 本总 额 3,020,678,642.59 3,900,681,728.23
买卖股 票差 价收 入 -57,076,860.34 324,882,161.59
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖 出 债券 （ 债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
26,016,522.00 25,856,525.36
减： 卖 出债 券 （债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
25,339,796.98 25,068,590.72
减：应收 利息 总额 1,307,522.00 846,525.36
买卖债 券差 价收 入 -630,796.98 -58,590.72
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 984,370.19 1,475,569.12
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 984,370.19 1,475,569.12
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -76,889,114.81 -70,334,346.94
——股票 投资 -77,509,040.89 -69,714,420.86
——债券 投资 619,926.08 -619,926.08
第 32 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -76,889,114.81 -70,334,346.94
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 130,762.34 456,021.26
基金转 换费 收入 22,087.86 102,545.86
合计 152,850.20 558,567.12
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差 费和 转出 基金 的赎 回费 两 部分 构成， 其中 转出 基金 的 赎回 费的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 8,939,831.87 12,537,184.03
银行间 市场 交易 费用 - 175.00
合计 8,939,831.87 12,537,359.03
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
第 33 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
信息披 露费 230,000.00 300,000.00
审计费 用 60,000.00 85,000.00
债券帐 户维 护费 27,000.00 18,000.00
银行费 用 13,068.29 15,782.63
合计 330,068.29 418,782.63
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等 增
值税政 策的 通知 》(财税[2016]140 号) ，要 求资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管产
品管理 人为 增值 税纳 税人 ，自 2017 年 5 月 1 日 起执行 。
根据财 政部 、 国家 税务 总局 于2017 年1 月6日颁 布的 《 关于 资 管产 品增 值税 政策 有关 问 题的 补充 通知》
( 财税[2017]2号) 的有 关规 定：2017年7月1 日( 含) 以后 ，资管 产品 运 营过 程中 发生 的 增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照 现行 规定 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在2017 年7 月1日前 运营
过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税 的， 不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 资管 产品运 营过 程中 发生 增值 税应税 行为 的具 体征 收
管理办 法， 由国 家税 务总 局另行 制定 。上 述税 收政 策对本 基金 截至 本财 务报 表批准 报出 日止 的财 务
状况和 经营 成果 无影 响。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司的 控股 股东 、基 金销 售机构
第 34 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.根 据浦 发银 行于 2016 年 3 月 16 日 发布 的《 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 关于发 行股 份购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日 ，上 海信 托已完 成 了相 关工 商变 更登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,165,080.58 10,192,410.52
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 884,888.38 1,212,265.88
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
第 35 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,194,180.14 1,698,735.11
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 46,130,953.59 431,918.49 25,982,928.27 347,851.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
第 36 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
603823 百合花 2016/12/09 2017/12/20 限售股
10.60
32.74
36,764
389,698.40
1,203,653.36
-
601375 中原证券 2016/12/20 2017/01/03 新股未上 市
4.00
4.00
26,695
106,780.00
106,780.00
-
603877 太平鸟 2016/12/29 2017/01/09 新股未上 市
21.30
21.30
3,180
67,734.00
67,734.00
-
300583 赛托生物 2016/12/29 2017/01/06 新股未上 市
40.29
40.29
1,582
63,738.78
63,738.78
-
603228 景旺电子 2016/12/28 2017/01/06 新股未上 市
23.16
23.16
1,642
38,028.72
38,028.72
-
603689 皖天然气 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市
7.87
7.87
4,818
37,917.66
37,917.66
-
603035 常熟汽饰 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市
10.44
10.44
2,316
24,179.04
24,179.04
-
603266 天龙股份 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市
14.63
14.63
1,562
22,852.06
22,852.06
-
300587 天铁股份 2016/12/28 2017/01/05 新股未上 市
14.11
14.11
1,438
20,290.18
20,290.18
-
002840 华统股份 2016/12/29 2017/01/10 新股未上 市
6.55
6.55
1,814
11,881.70
11,881.70
-
002838 道恩股份 2016/12/28 2017/01/06 新股未上 市
15.28
15.28
681
10,405.68
10,405.68
-
603186 华正新材 2016/12/26 2017/01/03 新股未上 市
5.37
5.37
1,874
10,063.38
10,063.38
-
603032 德新交运 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市
5.81
5.81
1,628
9,458.68
9,458.68
-
300586 美联新材 2016/12/26 2017/01/04 新股未上 市
9.30
9.30
1,006
9,355.80
9,355.80
-
300591 万里马 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市
3.07
3.07
2,397
7,358.79
7,358.79
-
300588 熙菱信息 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市
4.94
4.94
1,380
6,817.20
6,817.20
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股， 从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外， 基金还可作为特定
投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票， 所
认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得 转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300065 海兰信 2016/12/08 重大资产 重组 35.89 未知 未知 351,564 13,161,298.58 12,617,631.96 -
002509 天广中茂 2016/09/21 重大事项 12.53 未知 未知 584,581 6,923,966.45 7,324,799.93 -
注： 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
第 37 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是混合型基金，预 期收益及预期风险水平低 于股票型基金，高于债券 型基金和货币市场
基金，属于较高预期收益 和预期风险水平的投资品 种。本基金投资的金融工 具主要包括股票投资、
债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场 风险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控
制在限定 的范围之内，使本基金在 风险和收益之间取得最佳 的平衡以实现“ 风险和收益 相匹配”的风
险收益 目标 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管，
并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、监察稽核部和相关 业务部门构成的风险管理 架构体系。本基金的基金 管理人对于金融工具的
风险管理方法主要是通过 定性分析和定量分析的方 法去估测各种风险产生的 可能损失。从定性分析
的角度出发，判断风险损 失的严重程度和出现同类 风险损失的频度。而从定 量分析的角度出发，根
据本基金的投资目标，结 合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量 化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失 的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进 行监督、检查和评估，
第 38 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
并通过 相应 决策 ，将 风险 控制在 可承 受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存 款存
放在本基金的托管行中国 建设银行，因而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日： 本基金未持 有除 国
债、央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 债券) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申 购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
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易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 7.4.12 中 列示 的部分 基 金资 产流 通暂 时受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
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本期末
2016 年 12 月 31 日
3 个月内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 46,130,953.59 - - - - 46,130,953.59
结算备付 金 2,834,775.02 - - - - 2,834,775.02
存出保证 金 260,509.92 - - - - 260,509.92
交易性金 融资产 - - - - 364,640,697.87 364,640,697.87
应收证券 清算款 - - - - 2,910,559.24 2,910,559.24
应收利息 - - - - 9,374.95 9,374.95
应收申购 款 3,486.90 - - - 60,403.69 63,890.59
资产总计 49,229,725.43 - - - 367,621,035.75 416,850,761.18
负债
应付证券 清算款 - - - - 9,748,032.99 9,748,032.99
应付赎回 款 - - - - 274,274.36 274,274.36
应付管理 人报酬 - - - - 526,971.79 526,971.79
应付托管 费 - - - - 87,828.63 87,828.63
应付交易 费用 - - - - 1,162,026.86 1,162,026.86
其他负债 - - - - 290,679.68 290,679.68
负债总计 - - - - 12,089,814.31 12,089,814.31
利率敏感度缺口 49,229,725.43 - - - 355,531,221.44 404,760,946.87
上年度末
2015 年 12 月 31 日
3 个月内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 25,982,928.27 - - - - 25,982,928.27
结算备付 金 6,358,868.29 - - - - 6,358,868.29
存出保证 金 700,029.89 - - - - 700,029.89
交易性金 融资产 20,711,070.90 4,008,800.00 - - 561,079,478.98 585,799,349.88
应收利息 - - - - 1,271,842.88 1,271,842.88
应收申购 款 2,981.16 - - - 464,952.63 467,933.79
资产总计 53,755,878.51 4,008,800.00 - - 562,816,274.49 620,580,953.00
负债
第 41 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
应付证券 清算款 - - - - 3,997,401.85 3,997,401.85
应付赎回 款 - - - - 1,210,775.42 1,210,775.42
应付管理 人报酬 - - - - 770,500.34 770,500.34
应付托管 费 - - - - 128,416.74 128,416.74
应付交易 费用 - - - - 2,594,013.81 2,594,013.81
其他负债 - - - - 386,520.17 386,520.17
负债总计 - - - - 9,087,628.33 9,087,628.33
利率敏感度缺口 53,755,878.51 4,008,800.00 - - 553,728,646.16 611,493,324.67
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基 金 未持 有交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日 ：本 基金持 有的 交易
性债券 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为 4.04%) ，因此 市场 利率 的变 动 对于本 基金 资产 净值 无
重大影 响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
第 42 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其 他价格风险。 本基金投资组合中股票投 资的比例范围为基
金资产 的 60%-95% ； 债券 、 权证、 货币 市场 工具 及 国家证 券监 管机 构允 许基 金投资 的其 他金 融工 具
占基金资产的比例范围为 5%-40% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实
施监控 ，定 期运 用多 种定 量方法 对基 金进 行风 险度 量，包 括 VaR(Value at Risk)指 标等 来测 试本 基金
面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 364,640,697.87 90.09 561,079,478.98 91.76
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 364,640,697.87 90.09 561,079,478.98 91.76
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除 天 相中 盘指数 X 50%+天相 小 盘指数 X 50% 以 外的其 他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1. 天相 中盘 指数 X50%+
天 相小盘 指数 X 50% 上
升 5% 增加约 2,779 增加约 4,128
2. 天相中盘指数 X
50%+ 天相小盘指数 X 减少约 2,779 减少约 4,128
第 43 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
50%下降 5%
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 343,047,750.95 元， 属于 第二 层次 的余 额为 21,592,946.92 元， 无属于 第三 层次 的
余额(2015 年 12 月 31 日： 第 一 层次 501,445,441.93 元 ， 第 二层次 84,353,907.95 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额) 。
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
第 44 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 364,640,697.87 87.48
其中： 股票 364,640,697.87 87.48
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 48,965,728.61 11.75
7 其他各 项资 产 3,244,334.70 0.78
8 合计 416,850,761.18 100.00
第 45 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
19,988,177.92 4.94
C 制造业 207,418,354.15 51.24
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
37,917.66 0.01
E 建筑业 21,722,278.75 5.37
F 批发和 零售 业
27,185,613.20 6.72
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
28,314,063.44 7.00
J 金融业
17,214,990.00 4.25
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
5,890,388.00 1.46
M 科学研 究和 技术 服务 业
816,750.00 0.20
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
141,787.50 0.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
22,484,434.83 5.55
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
13,416,483.74 3.31
S 综合
- -
合计 364,640,697.87 90.09
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
第 46 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
1 002411 必康股 份 1,180,420 31,930,361.00 7.89
2 603377 东方时 尚 556,959 22,484,434.83 5.55
3 603108 润达医 疗 686,220 20,970,883.20 5.18
4 300340 科恒股 份 302,441 16,062,641.51 3.97
5 002343 慈文传 媒 297,022 13,416,483.74 3.31
6 300065 海兰信 351,564 12,617,631.96 3.12
7 601233 桐昆股 份 824,078 11,833,760.08 2.92
8 002768 国恩股 份 462,996 11,500,820.64 2.84
9 000980 金马股 份 772,200 11,142,846.00 2.75
10 600497 驰宏锌 锗 1,440,500 10,126,715.00 2.50
11 002195 二三四 五 826,340 9,354,168.80 2.31
12 002456 欧菲光 260,980 8,946,394.40 2.21
13 300202 聚龙股 份 360,849 8,876,885.40 2.19
14 300377 赢时胜 236,100 8,813,613.00 2.18
15 000060 中金岭 南 779,500 8,691,425.00 2.15
16 002236 大华股 份 630,200 8,621,136.00 2.13
17 600362 江西铜 业 513,300 8,587,509.00 2.12
18 300296 利亚德 241,700 8,150,124.00 2.01
19 002509 天广中 茂 584,581 7,324,799.93 1.81
20 002434 万里扬 457,622 7,321,952.00 1.81
21 000928 中钢国 际 414,864 7,272,565.92 1.80
22 002341 新纶科 技 338,300 7,134,747.00 1.76
23 002127 南极电 商 513,100 5,890,388.00 1.46
24 002094 青岛金 王 168,897 5,066,910.00 1.25
25 002777 久远银 海 53,719 4,845,453.80 1.20
26 002310 东方园 林 335,400 4,745,910.00 1.17
27 002258 利尔化 学 379,100 4,712,213.00 1.16
28 002013 中航机 电 244,050 4,463,674.50 1.10
29 300164 通源石 油 431,338 4,460,034.92 1.10
30 002024 苏宁云 商 370,000 4,236,500.00 1.05
31 000728 国元证 券 203,700 4,053,630.00 1.00
32 300033 同花顺 58,200 4,002,996.00 0.99
33 601377 兴业证 券 522,240 3,995,136.00 0.99
34 601555 东吴证 券 299,600 3,975,692.00 0.98
35 600759 洲际油 气 396,000 3,888,720.00 0.96
36 300237 美晨科 技 224,000 3,736,320.00 0.92
37 000059 华锦股 份 294,000 3,498,600.00 0.86
38 000783 长江证 券 313,000 3,201,990.00 0.79
39 000018 神州长 城 288,528 3,087,249.60 0.76
40 603799 华友钴 业 79,058 2,780,469.86 0.69
41 600141 兴发集 团 138,100 2,100,501.00 0.52
42 600686 金龙汽 车 143,550 2,039,845.50 0.50
43 600085 同仁堂 65,000 2,039,700.00 0.50
44 600820 隧道股 份 184,300 2,029,143.00 0.50
第 47 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
45 002640 跨境通 108,100 1,978,230.00 0.49
46 600150 中国船 舶 69,800 1,927,178.00 0.48
47 002407 多氟多 69,890 1,907,298.10 0.47
48 002673 西部证 券 90,600 1,881,762.00 0.46
49 002683 宏大爆 破 170,350 1,512,708.00 0.37
50 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.30
51 300469 信息发 展 12,976 1,039,637.12 0.26
52 002530 丰东股 份 32,044 1,032,778.12 0.26
53 002546 新联电 子 100,792 914,183.44 0.23
54 601668 中国建 筑 94,300 835,498.00 0.21
55 603017 中衡设 计 37,500 816,750.00 0.20
56 000606 *ST 易桥 53,229 605,746.02 0.15
57 603601 再升科 技 37,501 603,391.09 0.15
58 300115 长盈精 密 23,108 602,194.48 0.15
59 603589 口子窖 16,614 533,807.82 0.13
60 002383 合众思 壮 10,400 514,800.00 0.13
61 300303 聚飞光 电 36,634 323,111.88 0.08
62 300073 当升科 技 6,124 263,760.68 0.07
63 603678 火炬电 子 3,215 243,214.75 0.06
64 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.06
65 300385 雪浪环 境 4,450 163,982.50 0.04
66 300119 瑞普生 物 9,297 159,815.43 0.04
67 000888 峨 眉山 A 11,875 141,787.50 0.04
68 300285 国瓷材 料 3,029 118,464.19 0.03
69 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.03
70 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.02
71 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.02
72 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02
73 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.02
74 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02
75 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.02
76 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
77 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.01
78 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.01
79 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.01
80 603228 景旺电 子 1,642 38,028.72 0.01
81 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.01
82 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
83 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.01
84 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.01
85 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.01
86 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.01
87 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.01
88 300310 宜通世 纪 678 16,502.52 0.00
第 48 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
89 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
90 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
91 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
92 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
93 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
94 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
95 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
96 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金 资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 603799 华友钴 业 54,261,283.59 8.87
2 300065 海兰信 45,182,859.35 7.39
3 002768 国恩股 份 45,094,718.83 7.37
4 002341 新纶科 技 36,210,848.51 5.92
5 002546 新联电 子 33,054,937.76 5.41
6 603377 东方时 尚 32,752,203.66 5.36
7 300351 永贵电 器 31,792,208.59 5.20
8 000018 神州长 城 31,416,843.21 5.14
9 300469 信息发 展 31,251,879.17 5.11
10 002450 康得新 31,187,181.07 5.10
11 002343 慈文传 媒 28,429,003.58 4.65
12 002411 必康股 份 27,894,976.40 4.56
13 002456 欧菲光 26,670,602.82 4.36
14 300302 同有科 技 26,348,029.38 4.31
15 300340 科恒股 份 26,014,090.02 4.25
16 002709 天赐材 料 24,009,999.17 3.93
17 002530 丰东股 份 23,656,976.01 3.87
18 300073 当升科 技 23,137,433.20 3.78
19 002626 金达威 23,029,930.16 3.77
20 603108 润达医 疗 22,744,071.86 3.72
21 002245 澳洋顺 昌 22,422,812.85 3.67
22 300310 宜通世 纪 20,810,874.40 3.40
23 300360 炬华科 技 20,803,398.42 3.40
24 002108 沧州明 珠 19,732,791.14 3.23
25 002639 雪人股 份 19,048,366.50 3.12
26 002407 多氟多 19,021,000.49 3.11
第 49 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
27 300481 濮阳惠 成 18,785,735.13 3.07
28 002502 骅威文 化 18,591,362.34 3.04
29 300248 新开普 17,244,965.92 2.82
30 000858 五粮液 17,170,370.13 2.81
31 300327 中颖电 子 17,046,852.22 2.79
32 300078 思创医 惠 17,033,947.69 2.79
33 000779 三毛派 神 16,995,692.80 2.78
34 300136 信维通 信 16,976,910.51 2.78
35 002643 万润股 份 16,601,218.86 2.71
36 603601 再升科 技 16,231,409.97 2.65
37 300014 亿纬锂 能 16,157,176.96 2.64
38 002494 华斯股 份 16,052,172.85 2.63
39 002001 新和成 15,891,383.55 2.60
40 603026 石大胜 华 15,815,535.35 2.59
41 300047 天源迪 科 15,709,192.20 2.57
42 300401 花园生 物 15,562,460.86 2.54
43 600565 迪马股 份 14,534,610.78 2.38
44 000701 厦门信 达 14,237,577.32 2.33
45 300207 欣旺达 14,055,442.95 2.30
46 002426 胜利精 密 13,854,627.35 2.27
47 300202 聚龙股 份 13,765,684.73 2.25
48 300364 中文在 线 13,693,746.46 2.24
49 000651 格力电 器 13,682,212.02 2.24
50 000959 首钢股 份 13,648,415.75 2.23
51 002127 南极电 商 13,644,850.34 2.23
52 600667 太极实 业 13,533,984.00 2.21
53 300033 同花顺 13,488,214.33 2.21
54 002236 大华股 份 13,430,609.97 2.20
55 000725 京 东方 A 13,378,605.40 2.19
56 600418 江淮汽 车 13,185,302.60 2.16
57 600105 永鼎股 份 13,124,965.78 2.15
58 300232 洲明科 技 13,120,870.18 2.15
59 600298 安琪酵 母 13,090,884.27 2.14
60 000980 金马股 份 12,603,239.95 2.06
61 600459 贵研铂 业 12,403,751.91 2.03
62 002094 青岛金 王 12,304,033.60 2.01
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
第 50 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002546 新联电 子 52,040,258.94 8.51
2 603799 华友钴 业 48,929,395.36 8.00
3 002466 天齐锂 业 42,305,790.97 6.92
4 300367 东方网 力 37,722,739.43 6.17
5 002768 国恩股 份 36,629,774.05 5.99
6 300351 永贵电 器 35,573,454.39 5.82
7 300310 宜通世 纪 33,974,437.68 5.56
8 000018 神州长 城 32,804,779.10 5.36
9 002341 新纶科 技 32,360,279.63 5.29
10 002450 康得新 30,683,136.93 5.02
11 300065 海兰信 30,161,558.39 4.93
12 002494 华斯股 份 30,009,482.05 4.91
13 300469 信息发 展 29,108,587.37 4.76
14 300302 同有科 技 28,541,232.96 4.67
15 002709 天赐材 料 26,195,109.79 4.28
16 002530 丰东股 份 25,700,515.12 4.20
17 300073 当升科 技 24,406,291.10 3.99
18 300078 思创医 惠 23,537,858.22 3.85
19 002626 金达威 23,332,024.45 3.82
20 300481 濮阳惠 成 22,385,872.96 3.66
21 002245 澳洋顺 昌 21,057,595.30 3.44
22 300031 宝通科 技 20,160,998.70 3.30
23 002108 沧州明 珠 19,650,178.46 3.21
24 002639 雪人股 份 19,420,575.66 3.18
25 002502 骅威文 化 19,290,348.93 3.15
26 300136 信维通 信 19,090,706.02 3.12
27 300360 炬华科 技 19,002,294.39 3.11
28 002456 欧菲光 18,481,830.11 3.02
29 000858 五粮液 18,397,677.71 3.01
30 300327 中颖电 子 18,081,576.70 2.96
31 300401 花园生 物 17,978,205.16 2.94
32 600745 中茵股 份 16,963,914.83 2.77
33 002001 新和成 16,884,209.92 2.76
34 300014 亿纬锂 能 16,795,572.80 2.75
35 603601 再升科 技 16,650,419.79 2.72
36 300248 新开普 16,432,287.76 2.69
37 002407 多氟多 16,409,337.59 2.68
38 002668 奥马电 器 15,970,143.32 2.61
39 002343 慈文传 媒 15,591,248.46 2.55
第 51 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
40 002643 万润股 份 15,446,870.65 2.53
41 600298 安琪酵 母 14,702,914.09 2.40
42 000558 莱茵体 育 14,656,576.24 2.40
43 000959 首钢股 份 14,614,029.96 2.39
44 300207 欣旺达 14,467,278.99 2.37
45 603026 石大胜 华 14,275,570.12 2.33
46 300113 顺网科 技 14,019,198.96 2.29
47 000725 京 东方 A 13,822,200.05 2.26
48 000779 三毛派 神 13,792,438.80 2.26
49 603866 桃李面 包 13,737,214.78 2.25
50 300232 洲明科 技 13,604,734.06 2.22
51 000651 格力电 器 13,429,147.03 2.20
52 300364 中文在 线 13,320,320.56 2.18
53 600030 中信证 券 13,319,932.89 2.18
54 002425 凯撒文 化 12,992,088.10 2.12
55 601388 怡球资 源 12,869,262.37 2.10
56 002426 胜利精 密 12,863,688.68 2.10
57 600418 江淮汽 车 12,822,627.46 2.10
58 600105 永鼎股 份 12,744,071.62 2.08
59 300011 鼎汉技 术 12,537,596.32 2.05
60 600565 迪马股 份 12,262,972.52 2.01
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,901,748,902.37
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,963,601,782.25
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
第 52 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
260,509.92
2 应收证 券清 算款
2,910,559.24
3 应收股 利
-
4 应收利 息
9,374.95
5 应收申 购款
63,890.59
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
第 53 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
8
其他
-
9
合计
3,244,334.70
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300065 海兰信 12,617,631.96 3.12 筹划重 大事 项
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
21,141
10,736.84 28,811,825.19 12.69% 198,175,778.98 87.31%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
1,936.28 0.0009%
第 54 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2009 年 1 月 21 日)基金 份额 总额 826,057,598.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 255,384,083.17
本报告 期基 金总 申购 份额 59,568,720.30
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 87,965,199.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 226,987,604.17
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日发 布 公告 ：因 届龄 退休 ， 陈开元 先 生自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生担任 本公 司董 事长 。
本公司 于 2016 年 7 月 6 日发 布 公告 ：因 个人 原因 ， 经晓云 女士 自 2016 年 7 月 4 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 9 月 24 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，侯 明甫 先生 自 2016 年 9 月 22 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。 聘任 杜猛先 生、 孙芳 女士 和郭 鹏先生 为本 公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 11 月 5 日发布 公告 ： 自 2016 年 11 月 4 日起 ，聘 任杨 红女士 为 本公 司副 总经
理。
基金托 管人: 无.
第 55 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 60,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 8
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
平安证 券 1 1,989,596,725.12 33.96% 1,852,911.86 33.96% -
西南证 券 1 1,130,934,000.60 19.30% 1,053,238.86 19.30% -
华泰证 券 1 910,897,041.44 15.55% 848,316.89 15.55% -
川财证 券 1 767,135,241.51 13.09% 714,432.67 13.09% -
国信证 券 1 618,780,821.61 10.56% 576,280.06 10.56% -
中投证 券 1 441,611,907.18 7.54% 411,272.14 7.54% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交易 单元 的选 择标 准：
1）资 本金 雄厚, 信 誉良 好。
2） 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
第 56 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
5） 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易 单元 的选 择程 序：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2016 年度 本基 金新 增西 南证券1个席 位， 无注 销席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
平安证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
基金管 理人 公司 网
站、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》和 《中
国证券 报》
2016 年 1 月 29 日
2.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2016 年 2 月 3 日
3.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2016 年 7 月 6 日
4.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
同上 2016 年 8 月 2 日
5.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更公 告
同上 2016 年 9 月 24 日
第 57 页共 58 页 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
6.
上投摩根基金管理有限公司关于增聘高级
管理人 员的 公告
同上 2016 年 11 月 5 日
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准上 投摩 根中小 盘混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2.《上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3.《上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ；
4. 《上 投摩 根基 金管 理有限 公 司开 放式 基金 业务 规则 》 ；
5. 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 ；
6. 基金 托管 人业 务资 格批件 和 营业 执照 。
13.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
第 58 页共 58 页
