上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
上投摩 根红利 回报混 合型证 券投资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 29 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根红 利回 报混 合
基金主 代码 000256
交易代 码 000256
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 18 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 607,248,393.17 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根红 利回 报混 合 A 上投摩 根红 利回 报混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000256 002436
报告期末下属分级基金的份额总
额
89,916,798.39 份 517,331,594.78 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
以追求 稳健收 益为 目标 ， 严格控 制下行 风险 ，力 争 为投资 者创造 长期 稳
定的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将主要 投资 于具 有 良好盈 利能力 和持 续成 长 能力的 红利股 票， 红
利股的 投资 比例 不低 于股 票资产 的 80%。 本基 金将通 过 红利 股筛 选、 公
司质地 评估 和估 值分 析三 个步骤 精选 个股 ，构 建股 票投资 组合 。
业绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数收 益率*60%+ 沪深 300 指 数收 益率*40%
风险收 益特 征
本基金 属于混 合型 基金 产 品，预 期风险 和收 益水 平 低于股 票型基 金， 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 属于 中等 风险 收益 水平的 基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
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信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888 010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
上投摩 根红
利回报 混合
A
上投摩 根红
利回报 混合
C
上投摩 根红
利回报 混合
A
上投摩 根红
利回报 混合
C
上投摩 根红
利回报 混合
A
上投摩 根红 利
回报混 合 C
本期已
实现收
益
13,024,401.
31
314,100.65
219,080,660.
16
-
35,827,042.7
9
-
本期利
润
6,521,922.3
0
-10,177,294
.47
216,439,207.
20
-
44,627,760.9
2
-
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0163 -0.0339 0.0845 - 0.1352 -
本期基
金份额
3.57% - 6.94% - 18.72% -
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净值增
长率
3.1.2 期末
数据和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
上投摩 根红 利
回报混 合 A
上投摩 根红 利
回报混 合 C
上投摩 根红 利
回报混 合 A
上投摩 根红 利
回报混 合 C
上投摩 根红 利
回报混 合 A
上投摩 根红 利回
报 混合 C
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0034 -0.0001 0.0284 - 0.0865 -
期末基
金资产
净值
90,226,001.
97
517,289,769
.99
1,006,623,60
3.94
-
126,319,053.
68
-
期末基
金份额
净值
1.003 1.000 1.028 - 1.128 -
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相 关 费用 后的 余额， 本期 利润 为 本期 已实 现收 益加 上本 期 公允 价值 变动 收益。 对期 末 可供 分配 利润，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．上投摩根红利回 报混 合 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.58% 0.13% -0.14% 0.32% -1.44% -0.19%
过去六 个月 1.04% 0.12% 2.30% 0.32% -1.26% -0.20%
过去一 年 3.57% 0.11% -3.24% 0.57% 6.81% -0.46%
过去三 年 31.50% 0.27% 28.32% 0.73% 3.18% -0.46%
过去五 年 - - - - - -
第 5 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
自基金 合同 生
效起至 今
32.55% 0.26% 25.28% 0.71% 7.27% -0.45%
2．上投摩根红利回 报混 合 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.68% 0.13% -0.14% 0.32% -1.54% -0.19%
过去六 个月 0.84% 0.12% 2.30% 0.32% -1.46% -0.20%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
2.56% 0.12% 1.20% 0.35% 1.36% -0.23%
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由“ 中 信标 普全 债指 数收益 率*60%+ 沪深
300 指数 收益 率*40%”变 更为“中证 综合 债券 指数 收益率*60%+ 沪深 300 指数 收益 率*40%” 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 9 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、上投摩根红利回 报混 合 A
第 6 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 9 月 18 日至 2014 年 3 月 17 日,建仓 期结 束时 资产 配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。 本基 金 合同生 效日为 2013 年 9 月 18 日， 图 示时 间段为 2013 年 9 月 18 日至 2016
年 12 月 31 日。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由“ 中 信标 普全 债指 数收益 率*60%+ 沪深
300 指数 收益 率*40%”变 更为“中证 综合 债券 指数 收益率*60%+ 沪深 300 指数 收益 率*40%” 。
2 、上投摩根红利回 报混 合 C
注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 9 月 18 日至 2014 年 3 月 17 日,建仓 期结 束时 资产 配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
本基金 本类 份额 合同 生效 日为 2016 年 4 月 18 日， 图示时 间段 为 2016 年 4 月 18 日至 2016 年
12 月 31 日。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由“ 中 信标 普全 债指 数收益 率*60%+ 沪深
300 指数 收益 率*40%”变 更为“中证 综合 债券 指数 收益率*60%+ 沪深 300 指数 收益 率*40%” 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1 、 上投摩根红利回 报混 合 A
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注：本 基金 于 2013 年 9 月 18 日 正式 成立 ，图 示的时 间 段为 2013 年 9 月 18 日至 2016 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由“ 中 信标 普全 债指 数收益 率*60%+ 沪深
300 指数 收益 率*40%”变 更为“中证 综合 债券 指数 收益率*60%+ 沪深 300 指数 收益 率*40%” 。
2 、上投摩根红利回 报混 合 C
注： 本 基金 本类 份额 合同 生 效日为 2016 年 4 月 18 日， 图示的 时间 段为 2016 年 4 月 18 日至 2016
第 8 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
年 12 月 31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由“ 中 信标 普全 债指 数收益 率*60%+ 沪深
300 指数 收益 率*40%”变 更为“中证 综合 债券 指数 收益率*60%+ 沪深 300 指数 收益 率*40%” 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、 上投 摩根 红利 回报 混合 A ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.610 30,501,636.10 625,665.48 31,127,301.58 -
2015 1.730 217,701,254.78 149,592,484.56 367,293,739.34 -
2014 0.620 15,834,982.16 990,947.44 16,825,929.60 -
合计 2.960 264,037,873.04 151,209,097.48 415,246,970.52 -
2、 上投 摩根 红利 回报 混合 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.280 12,002,561.48 1,218,326.34 13,220,887.82 -
合计 0.280 12,002,561.48 1,218,326.34 13,220,887.82 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2016 年 12 月
底，公司管理的基金共有 五十二只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
第 9 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型 证券 投资 基金 、 上投摩 根 成长 动力 混合 型证
券投资基金、上投摩根天 颐年丰混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基
金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求
股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根策略精选灵 活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根 中国 世纪 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和上 投摩根 全球 多元 配置 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金 的基 金经 理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
征茂平
本基金 基金 经
理
2013-09-1
8
- 16 年
征茂平 先生 自 2001 年 3 月至 2004
年 3 月在上 海证 大投 资管 理有限
公司任高级研究员从事证券研究
的工作 ；2004 年 3 月至 2005 年 4
月在平安证券有限公司任高级研
究员从事证券研究的工作；2005
年 5 月至 2008 年 5 月 在大 成基金
管理有限公司任研究员从事成长
股票组 合的 管理 工作 ；2008 年 5
第 10 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
月起加入上投摩根基金管理有限
公司，担任行业专家兼基金经理
助理， 自 2013 年 7 月 起担 任上投
摩根大盘蓝筹股票型证券投资基
金基金 经理 ， 自 2013 年 9 月起同
时担任上投摩根红利回报混合型
证券投 资基 金基 金经 理,2014 年 1
月至 2015 年 2 月 担任 上投 摩根阿
尔法混合型证券投资基金基金经
理 ，自 2015 年 9 月起 同时 担任上
投摩根整合驱动灵活配置混合型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2016
年 11 月 起同 时担 任上 投摩 根中国
世纪灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理 。
聂曙光
本基金 基金 经
理
2014-10-2
9
- 8 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月在 南京 银行 任债 券分 析 师；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业
银行任 债券 投资 经理 ；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理
有限公司先后担任研究员、基金
经理助理、基金经理、固定收益
部总监、固定收益事业部临时负
责人等 职务 ， 自 2014 年 5 月起加
入上投摩根基金管理有限公司，
自 2014 年 8 月起 担任 上投 摩根纯
债债券型证券投资基金基金经
理 ，自 2014 年 10 月 起担 任上投
摩根红利回报混合型证券投资基
金基金 经理 ，自 2014 年 11 月起
担任上投摩根纯债丰利债券型证
券投资 基金 基金 经理 ， 自 2015 年
1 月起同时担任上投摩根稳进回
报混合型证券投资基金基金经
理 ，自 2015 年 4 月起 同时 担任上
投摩根天颐年丰混合型证券投资
基金基 金经 理， 自 2016 年 6 月起
同时担任上投摩根优信增利债券
型证券投资基金基金经理，自
2016 年 8 月 起同 时担 任上 投摩根
安鑫回报混合型证券投资基金和
上投摩根岁岁丰定期开放债券型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2017
年 1 月起同 时担 任上 投摩 根安瑞
回报混合型证券投资基金基金经
第 11 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
理。
郭毅
本基金 基金 经
理助理
2016-6-17 - 6 年
上海财经大学企业管理硕士，
2008 年7 月至2010 年2 月 在德勤
会计事 务所 担任 审计 员，2010 年
3 月至 2014 年 9 月先 后在 上海钢
联电子商务有限公司和兴业证券
股份有限公司担任行业研究员，
2014 年10 月 加入 上投 摩根 基金管
理有限 公司 ，任 研究 员。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.征茂 平先 生为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根红 利回 报
混合型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
第 12 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日 内、5 日内 ） 的 同向交 易 价差 进行 分析， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券 当 日成 交量的 5%的情 形： 报告 期内 ， 所 有投 资组 合参 与 的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的次 数为 三次， 均发 生在 纯量 化投 资组 合 与主 动管 理投资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年初 螺纹 钢等 大宗 商 品价格 大幅 上涨 ， 市 场担 心经济 开始 小周 期复 苏， 基本面 趋势 有所 改
变，但债券市场一季度整 体仍处于震荡态势，高收 益品种相对强势，市场整 体资金依然宽松，央行
多次下 调准 备金 利率 和 MLF 操作利率， 银行 保险 等 机构对 低风 险资 产存 在巨 大需求 ， 债 券市 场收 益
率曲线普遍上行。不过市 场调整时间并不长，进入 二季度后，权威人士的专 访文章打消了经济走老
第 13 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
路的预期，信贷货币数据 开始下行，同时国际风险 事件频发，市场风险偏好 下降，英国退欧带动了
全球债券收益率走低，并 引发了美国加息预期的减 弱。六月份债券市场开始 快速上涨，利率债收益
率明显下行。本基金上半 年仍坚持债券投资为主， 少量持有二级市场股票， 并辅以一级市场打新增
强 收 益的 投资 策略。 三季度 国 内基 本面 情况 多空 交织 ， 有 利因 素有 CPI 开始下 行、 经济 预期 略差 等，
不利因素有部分大宗商品 和部分城市房地产价格大 幅上涨、部分经济数据开 始出现好转、央行延长
回购期限使得市场资金成 本上升、局部资金紧张等 。国际环境对债市偏空， 美联储加息预期增强，
但对国内市场影响有限。 国内债券市场仍延续了六 月份开始的上涨趋势，机 构资产配置压力推动收
益率曲线再创新低。三季 度股票市场以震荡为主， 波动率下降到较低水平。 本基金三季度重点关注
新股投资机会，并加大了 债券仓位。四季度国内经 济形势出现好转，美联储 加息预期增强，美元指
数大幅上涨。货币政策出 现微调，政策重点从稳增 长转向控风险，央行通过 改变公开市场操作期限
逐步提高银行资金的成本 ，货币市场利率中枢上行 并伴随阶段性流动性紧张 。虽然政策收紧信号明
显，但债券市场在初期并 未理会，甚至理解为控风 险的调控对象是房地产市 场从而对债市利好，债
券市场 在 10 月 份显 得过 于乐观 ，信 用利 差继 续大 幅压缩 。11 月初 美国 大选结果出 炉， 全球 债市 大
跌，国内债券也市场开始 下跌，并进一步引发债券 基金和货币基金赎回，导 致债券市场和货币市场
流动性十分紧张，债券收 益率曲线大幅上移。本基 金四季度维持了较低债券 仓位，债券投资以短期
融资券 为主 。四 季度 新股 发行频 率上 升， 本基 金积 极参与 了新 股申 购。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本 报 告期 本基金 A 类 份额净 值 增长 率为 3.57%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-3.24% 。
本 基金 C 类份 额自 生效 日 2016 年 4 月 18 日 至本 报告 期 末份 额净 值增 长率为 2.56%，同 期业 绩
比较基 准收 益率 为 1.20% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展 望 未来 ，前期 PPI 的 上 涨可能 带动 工业 企业 利润 进一步 复苏 ，并 且补 库存 带来需 求的 阶段 性
企稳，一季度经济基本面 存在边际好转的基础，预 计货币政策转向控风险这 一重大变化仍将维持一
段时间。在货币政策保持 稳健中性的背景下，市场 格局或仍将以震荡为主。 中期来看，地产限购对
于投资端的影响将逐步显 现，并且终端消费也将受 到影响，债券市场将再次 迎来投资良机，股票市
场仍将 以结 构性 机会 为主 。
第 14 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本 公 司的 基金 估值 和会 计核 算 由基 金会 计部 负责， 根据 相 关的 法律 法规 规定、 基金 合 同的 约定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以 2015 年 12 月 31 日 为 收益 分配 基准 日，于 2016 年 01 月 14
日实施 收益 分配 ，A 类份 额每 10 份基 金份 额派 发红利 0.230 元， 合计 发放 红利 22,495,864.56 元; 本
基 金以 2016 年 03 月 31 日为 收 益分 配基 准日，于 2016 年 04 月 14 日 实施 收益分 配，A 类份 额每 10
份 基 金份 额派 发红利 0.070 元 ， 合计 发放 红利 6,178,533.53 元; 本 基 金以 2016 年 06 月 30 日 为收 益分
配 基 准日， 于 2016 年 07 月 14 日实 施收 益分 配， A 类份额 每 10 份基 金份 额派发 红利 0.120 元， C 类
份额每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.100 元， 合计 发放红 利 735,945.03 元;本 基金以 2016 年 09 月 30 日
为 收 益分 配基 准日， 于 2016 年 10 月 27 日实 施收 益分 配， A 类份 额每 10 份 基金 份 额派 发红利 0.190
元，C 类份 额每 10 份 基金份 额 派发 红利 0.180 元， 合计发 放红 利 14,937,846.28 元。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对上 投摩根红利回报混 合型证券
投资基金 （以下称“ 本基金” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§6
审计报告
上投摩根红利回报混合型 证券投资基金 2016 年度 财务会计报告已由普华 永 道中天会计师事务所 有
限 公 司审 计、 注 册会 计师陈 玲、 曹阳 签字 出具 了 “无 保 留意 见的 审计 报告 ” （编 号： 普华 永道 中天 审
字(2017) 第 20554 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 53,124,168.37 100,473,147.08
结算备 付金
2,371,392.73 22,739,440.72
存出保 证金
45,184.98 365,378.82
交易性 金融 资产 7.4.7.2 632,310,280.06 207,445,351.83
其中： 股票 投资
32,052,637.98 28,157,210.23
基金投 资
- -
债券投 资
600,257,642.08 179,288,141.60
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 580,000,000.00
应收证 券清 算款
782,024.82 211,031,901.08
应收利 息 7.4.7.5 6,181,984.16 4,105,980.82
应收股 利
- -
应收申 购款
54,575.15 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
694,869,610.27 1,126,161,200.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
30,000,000.00 117,499,613.75
应付证 券清 算款
51,004,539.28 -
应付赎 回款
4,877,226.81 258,563.31
应付管 理人 报酬
700,844.89 1,024,613.22
应付托 管费
146,009.32 213,461.09
应付销 售服 务费
251,772.68 -
应付交 易费 用 7.4.7.7 151,050.66 208,126.30
应交税 费
- -
应付利 息
9,988.72 7,267.51
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 212,405.95 325,951.23
第 17 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
负债合计
87,353,838.31 119,537,596.41
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 607,248,393.17 978,850,319.23
未分配 利润 7.4.7.10 267,378.79 27,773,284.71
所有者权益合计
607,515,771.96 1,006,623,603.94
负债和所有者权益总 计
694,869,610.27 1,126,161,200.35
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额总额 607,248,393.17 份，其中 A 类基
金份额 89,916,798.39 份，C 类基金份额 517,331,594.78 份。A 类基金 份额净值 1.003
元，C 类基金份额净值 1.000 元。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
7,965,493.39 258,152,004.75
1.利息 收入
15,231,257.38 46,456,747.06
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 519,303.69 10,108,383.96
债券利 息收 入
11,160,331.96 16,273,810.92
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,551,621.73 20,074,552.18
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
8,984,486.67 205,281,581.60
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 11,763,824.79 197,974,811.60
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -2,837,033.98 7,248,681.86
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
第 18 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
股利收 益 7.4.7.15 57,695.86 58,088.14
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -16,993,874.13 -2,641,452.96
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 743,623.47 9,055,129.05
减：二、费用
11,620,865.56 41,712,797.55
1．管 理人 报酬
7,554,516.60 32,127,257.14
2．托 管费
1,573,857.64 6,693,178.65
3．销 售服 务费
1,093,186.17 -
4． 交易 费用 7.4.7.18 625,976.98 2,078,639.16
5． 利息 支出
498,926.66 408,324.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
498,926.66 408,324.33
6． 其他 费用 7.4.7.19 274,401.51 405,398.27
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-3,655,372.17 216,439,207.20
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-3,655,372.17 216,439,207.20
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
978,850,319.23 27,773,284.71 1,006,623,603.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -3,655,372.17 -3,655,372.17
第 19 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-371,601,926.06 20,497,655.65 -351,104,270.41
其中：1.基金 申购 款 904,477,669.44 29,059,836.86 933,537,506.30
2.基 金赎 回款 -1,276,079,595.50 -8,562,181.21 -1,284,641,776.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -44,348,189.40 -44,348,189.40
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
607,248,393.17 267,378.79 607,515,771.96
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
111,983,230.05 14,335,823.63 126,319,053.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 216,439,207.20 216,439,207.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
866,867,089.18 164,291,993.22 1,031,159,082.40
其中：1.基金 申购 款 7,646,331,726.34 648,475,902.39 8,294,807,628.73
2.基 金赎 回款 -6,779,464,637.16 -484,183,909.17 -7,263,648,546.33
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -367,293,739.34 -367,293,739.34
第 20 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
978,850,319.23 27,773,284.71 1,006,623,603.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根红利回报混合 型证券投 资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“中国 证监 会”) 证监 许可[2013]794 号 《关 于核 准上 投 摩根红 利回 报混 合型 证券 投资基 金募 集的 批复 》
核准，由上投摩根基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》和《上投摩根红利回
报混合型证券投资基金基 金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，首次设
立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 650,761,027.29 元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特 殊普 通合
伙) 普华 永道 中天 验字(2013) 第 586 号验 资报 告予 以验 证。 经向 中国 证监 会备 案， 《上 投摩 根红 利回 报
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2013 年 9 月 18 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
650,866,936.98 份 基金 份额， 其 中认 购资 金 利息 折合 105,909.69 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为
上投摩 根基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。
根据 《关 于上 投摩 根红 利回 报混合 型证 券投 资基 金增 加 C 类 份额 并修 改基 金合同 的 公告》和《 上
投摩根 红利 回报 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 的有关 规定 ， 自 2016 年 2 月 15 日起 ，本 基金 根
据申购费用、赎回费用和 销售服务费收取方式的不 同，将基金份额分为不同 的类别。在投资者申购
时收取 申购 费用 的基 金份 额， 称为 A 类 基金 份额； 从 本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费的 基金 份额 ，
称为 C 类 基金 份额。 本基 金 A 类、C 类 基金 份额 两 种收费 模式 并存， 并分 别 计算基 金份 额净 值。 投
资人可 自行 选择 申购 的基 金份额 类别 ，但 各类 别基 金份额 之间 不得 相互 转换 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根红利 回报 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(含中
小 板、 创业 及其 他经 国证监 会 核准 上市 的股 票) 、 权 证、 债券 等固 定收 益类 金 融工具( 包括 国债 、 央行
票据、 金融 债、 企业 债、 公司债 、 中 期票 据、 可转 换债券( 含分 离交 易可 转债) 、 短期 融资 券、 中小 企
业 私 募债、 资产 支持 证券、 债券 回购 、 银 行存 款等) 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他
第 21 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
金融工 具。 本基 金的 投资 组合比 例为 ：股 票等 权益 类资产 占基 金资 产 的 0%-50%， 其中 不低于 80%
的股票 资产 投资 于红 利股 ；债券 、现 金等 其他 金融 工具占 基金 资产 的比 例不 低于 50% ， 其中 现金或
到期日 在一 年期 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ；权 证投 资占 基金 资产净 值的 0-3%。本
基金的 业绩 比较 基准 为： 沪深 300 指数 收益 率×40%+ 中证 综合 债券 指数 收益 率×60% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 红利回 报混 合型证 券投资 基金 基
金 合 同》 和在 财 务报 表附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、 中国 基金 业 协会 发布的 有 关规 定及 允许 的基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
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7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增 值税 试点
的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ，金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红 利 收入 继续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
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上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司的 控股 股东 、基 金销 售机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在正 常 业务 范围 内按 一般 商业 条 款订 立。
2. 根据 浦发 银行 于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日 ，上 海信 托已完 成 了相 关工 商变 更登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,554,516.60 32,127,257.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,416,353.83 486,047.58
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.2%的年
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费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.2% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,573,857.64 6,693,178.65
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根红 利回 报混 合 A 上投摩 根红 利回 报混 合 C 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 123,785.43 123,785.43
合计 - 123,785.43 123,785.43
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根红 利回 报混 合A 上投摩 根红 利回 报混 合C 合计
合计 - - -
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类基 金 份额 资产 净值 0.50% 的年费 率计 提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付给 上投 摩根 基金 管理 有限公 司， 再由 上投 摩根 基金管 理有 限公 司计 算
并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 资产 净值 X 0.50% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
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无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 53,124,168.37 311,215.08 100,473,147.08 7,325,685.77
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位 ：
股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601375 中原证券 2016/12/20 2017/01/03 网下中签 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00 -
603035 常熟汽饰 2016/12/27 2017/01/05 网下中签 10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04 -
603877 太平鸟 2016/12/29 2017/01/09 网下中签 21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00 -
002838 道恩股份 2016/12/28 2017/01/06 网下中签 15.28 15.28 681.00 10,405.68 10,405.68 -
002840 华统股份 2016/12/29 2017/01/10 网下中签 6.55 6.55 1,814.00 11,881.70 11,881.70 -
300586 美联新材 2016/12/26 2017/01/04 网下中签 9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马 2016/12/30 2017/01/10 网下中签 3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79 -
7.4.9.1.2 受限 证券 类别 ：债 券
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证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位 ：
股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
112465 16 厦港 02 2016/10/26 2017-01-18
新债未
上市
99.99 99.99 100,000.00 9,999,338.08 9,999,338.08 -
注：
基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股/ 新债申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/ 新债， 根据基金与上市公司所签订申购
协议的规定， 在新股/ 新债上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与
网上认购获配的新股/ 新债，从新股/ 新债获配日至新股/ 新债上市日之间不能自 由 转 让 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止， 本基 金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 30,000,000.00 元，于 2017 年 1 月 3 日到期。 该类交易要求本基
金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易
的余额。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
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(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属
于 第 一层 次的 余额为 34,594,655.97 元， 属于 第二 层次 的 余额为 597,715,624.09 元， 无属 于第 三层
次的余 额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 32,081,242.43 元，第 二层 次 175,364,109.40 元，无 第
三层次) 。
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(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 32,052,637.98 4.61
其中： 股票 32,052,637.98 4.61
2 固定收 益投 资 600,257,642.08 86.38
其中： 债券 600,257,642.08 86.38
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
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其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 55,495,561.10 7.99
7 其他各 项资 产 7,063,769.11 1.02
8 合计 694,869,610.27 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 21,794,885.93 3.59
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
10,242,159.82 1.69
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
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S 综合
- -
合计 32,052,637.98 5.28
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 603808 歌力思 342,500 10,990,825.00 1.81
2 600276 恒瑞医 药 223,682 10,177,531.00 1.68
3 601169 北京银 行 588,500 5,743,760.00 0.95
4 601166 兴业银 行 185,513 2,994,179.82 0.49
5 600036 招商银 行 79,400 1,397,440.00 0.23
6 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.02
7 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
8 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
9 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
10 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（www.cifm.com ）的年度 报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600276 恒瑞医 药 21,190,694.95 2.11
2 002456 欧菲光 18,306,664.85 1.82
3 002589 瑞康医 药 17,644,540.80 1.75
4 601169 北京银 行 17,041,405.41 1.69
5 300294 博雅生 物 12,323,756.51 1.22
6 600074 保千里 11,481,489.80 1.14
7 002236 大华股 份 11,019,222.75 1.09
8 603808 歌力思 10,990,341.00 1.09
9 002572 索菲亚 7,995,041.65 0.79
10 601166 兴业银 行 7,990,909.51 0.79
11 600867 通化东 宝 6,663,188.67 0.66
12 300144 宋城演 艺 6,411,789.99 0.64
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13 600521 华海药 业 5,778,739.72 0.57
14 300145 中金环 境 5,248,778.52 0.52
15 000001 平安银 行 4,999,428.00 0.50
16 600529 山东药 玻 4,992,441.95 0.50
17 000858 五粮液 4,498,729.00 0.45
18 002462 嘉事堂 4,495,414.00 0.45
19 002026 山东威 达 4,399,227.07 0.44
20 002508 老板电 器 1,998,714.00 0.20
注： “买入 金额” （或“买入股 票 成本”）、 “卖出 金额” （或“卖出 股票 收入”） 均按买 卖 成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002456 欧菲光 18,320,970.48 1.82
2 002589 瑞康医 药 16,555,235.75 1.64
3 300294 博雅生 物 13,511,715.11 1.34
4 002508 老板电 器 12,447,677.27 1.24
5 601169 北京银 行 11,583,020.53 1.15
6 600276 恒瑞医 药 11,328,197.95 1.13
7 600074 保千里 11,169,289.97 1.11
8 002236 大华股 份 10,830,409.93 1.08
9 002572 索菲亚 9,750,067.50 0.97
10 600036 招商银 行 7,323,024.92 0.73
11 600521 华海药 业 6,879,920.93 0.68
12 600867 通化东 宝 6,556,206.37 0.65
13 300144 宋城演 艺 6,534,357.34 0.65
14 601166 兴业银 行 6,281,155.14 0.62
15 300145 中金环 境 5,296,014.47 0.53
16 600529 山东药 玻 5,173,071.31 0.51
17 002462 嘉事堂 5,154,601.92 0.51
18 000001 平安银 行 4,939,522.00 0.49
19 000858 五粮液 4,268,101.00 0.42
20 002026 山东威 达 3,487,182.00 0.35
注： “买入 金额” （或“买入股 票 成本”）、 “卖出 金额” （或“卖出 股票 收入”） 均按买 卖 成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
第 32 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 196,942,157.59
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 201,134,971.16
注： “买入 金额” （或“买入股 票 成本”）、 “卖出 金额” （或“卖出 股票 收入”） 均按买 卖 成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 40,545,101.00 6.67
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 48,510,000.00 7.98
其中： 政策 性金 融债 48,510,000.00 7.98
4 企业债 券 123,366,468.08 20.31
5 企业短 期融 资券 303,437,500.00 49.95
6 中期票 据 80,967,000.00 13.33
7 可转债 （可 交换 债） 3,431,573.00 0.56
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 600,257,642.08 98.81
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160207 16 国开 07 500,000 48,510,000.00 7.98
2 019533 16 国债 05 300,400 30,040,000.00 4.94
3 011698602 16 龙盛 300,000 29,796,000.00 4.90
第 33 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
SCP002
4 011698476
16 现代 投
资 SCP001
200,000 19,926,000.00 3.28
5 011698599
16 鲁晨 鸣
SCP011
200,000 19,884,000.00 3.27
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
45,184.98
2 应收证 券清 算款
782,024.82
3 应收股 利
-
第 34 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
4 应收利 息
6,181,984.16
5 应收申 购款
54,575.15
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
7,063,769.11
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 110035 白云转 债 622,800.00 0.10
2 128009 歌尔转 债 574,560.00 0.09
3 127003 海印转 债 567,300.00 0.09
4 110032 三一转 债 552,600.00 0.09
5 113009 广汽转 债 116,120.00 0.02
6 128010 顺昌转 债 59,265.00 0.01
7 110033 国贸转 债 57,300.00 0.01
8 110030 格力转 债 56,910.00 0.01
9 123001 蓝标转 债 54,355.00 0.01
10 132005 15 国资 EB 111,000.00 0.02
11 132004 15 国盛 EB 98,960.00 0.02
12 132003 15 清控 EB 109,440.00 0.02
13 132002 15 天集 EB 106,110.00 0.02
14 132001 14 宝钢 EB 113,210.00 0.02
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 601375 中原证 券 106,780.00 0.02 新股未 上市
2 603877 太平鸟 67,734.00 0.01 新股未 上市
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
第 35 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩 根红 利回
报 混合 A
810 111,008.39 48,789,557.46 54.26% 41,127,240.93 45.74%
上投摩 根红 利回
报 混合 C
2,726 189,776.81 1,061,955.47 0.21% 516,269,639.31 99.79%
合计 3,536 171,733.14 49,851,512.93 8.21% 557,396,880.24 91.79%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
上投摩 根红 利回 报混 合
A
42,356.69 0.0471%
上投摩 根红 利回 报混 合
C
- -
合计 42,356.69 0.0070%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根红 利回 报混 合
A
0
上投摩 根红 利回 报混 合
C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根红 利回 报混 合
A
0
上投摩 根红 利回 报混 合
C
0
第 36 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根红 利回 报混 合 A 上投摩 根红 利回 报混 合 C
基金合 同生 效日 （2013 年 9 月 18
日） 基金 份额 总额
650,866,936.98 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 978,850,319.23 -
本报告 期基 金总 申购 份额 63,552,722.77 840,924,946.67
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 952,486,243.61 323,593,351.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 89,916,798.39 517,331,594.78
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日发 布 公告 ：因 届龄 退休 ， 陈开元 先 生自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生担任 本公 司董 事长 。
本公司 于 2016 年 7 月 6 日发 布 公告 ：因 个人 原因 ， 经晓云 女士 自 2016 年 7 月 4 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 9 月 24 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，侯 明甫 先生 自 2016 年 9 月 22 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。 聘任 杜猛先 生、 孙芳 女士 和郭 鹏先生 为本 公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 11 月 5 日发布 公告 ： 自 2016 年 11 月 4 日起 ，聘 任杨 红女士 为 本公 司副 总经
理。
基金托 管人 ：
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事变 动
已按相 关规 定备 案、 公告 。
第 37 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 60,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 4
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人未受稽 查或处罚，亦未发现管理 人的高级管理人员受稽查 或处罚。本报告期
内，本 基金 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 230,907,960.06 58.35% 215,044.37 58.35% -
长江证 券 1 164,790,835.80 41.65% 153,470.85 41.65% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交易 单元 的选 择标 准：
1）资 本金 雄厚, 信 誉良 好。
2） 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
第 38 页共 39 页 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
5） 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易 单元 的选 择程 序：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本基 金本 期无 新增 席位， 无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券 - - - - - -
西南证 券 5,082,720.01 3.89%
16,500,00
0.00
0.06% - -
长江证 券
125,621,420.
20
96.11%
25,909,40
0,000.00
99.94% - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
第 39 页共 39 页
