上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
上投摩 根现金 管理货 币市场 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月三十 日 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根现 金管 理货 币
基金主 代码 000685
交易代 码 000685
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 19 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,416,426,399.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 严 格控 制风 险和 保持 较高 流 动性 的基 础上， 力争获 得 高于 业绩 比较 基准
的稳定 回报 。
投资策 略
1、 资产 配置 策略
本基金 根据 宏观 经济 运行 状况、 货币 政策、 信用 状 况、 利 率水 平和 市场 预
期 、 资金 供求 变化 等的 综合 分 析， 并结 合各 类资 产的 估 值水 平、 流动 性特
征、风 险收 益特 征， 决定 各类资 产的 配置 比例 ，并 适时进 行动 态调 整。
2、 久期 管理 策略
本基金 将深 入分 析国 家货 币政策 、 短期 资金 市场 利 率波动 、 资本 市场 资金
面 的 情况 和流 动性 的变 化， 形成 对未 来短 期利 率走势 的 研判， 结合 基金 资
产流动 性的 要求 动态 调整 组合久 期。
3、 类属 配置 策略
本基金 将通 过对 各类 短期 金融工 具的 市场 规模 、 交 易活跃 程度 、 收益 率水
平、 供 求关 系、 流 动性 等 因素的 研究 分析 ， 决定 各 类资产 的配 置比 例； 再
通过评 估各 类资 产的 流动 性和收 益性 利差 ， 确定 不 同期限 类别 资产 的具 体
资产配 置比 例。
4、 个券 选择 策略
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在具体 的券 种选 择上 ， 本 基金将 在考 虑安 全性 因素 的前提 下 ， 积 极发 掘价
格被低 估的 且符 合流 动性 要求的 投资 品种 。
5、流 动性 管理 策略
根据对 市场 资金 面以 及本 基金申 购赎 回的 动态 预测 ， 通 过所 投资 债券 品种
的期限 结构 和债 券回 购的 滚动操 作， 动态 调整 并有 效分配 本基 金的 现金
流。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 和债 券型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888
010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年
2014 年 8 月 19 日（ 基
金合同生效日） 至 2014
年 12 月 31 日
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本期已 实现 收益 4,840,470.49 10,624,415.13 5,150,231.52
本期利 润 4,840,470.49 10,624,415.13 5,150,231.52
本期净 值收 益率 1.7567% 2.1761% 1.2764%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基 金资 产净 值 1,416,426,399.82 362,272,484.74 1,235,260,248.05
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 1.000
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
2.本基 金收 益分 配按 月结 转份额 。
3.上述 基金 业绩 指标 不包 括交易 基金 的各 项费 用（ 例如基 金转 换费 等） ，计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.4622% 0.0012% 0.0894% 0.0000% 0.3728% 0.0012%
过去六 个月 0.9099% 0.0013% 0.1789% 0.0000% 0.7310% 0.0013%
过去一 年 1.7567% 0.0010% 0.3558% 0.0000% 1.4009% 0.0010%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
5.2977% 0.0024% 0.8419% 0.0000% 4.4558% 0.0024%
注 ： 本基 金合 同生 效日为 2014 年 8 月 19 日。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 8 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日)
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注 ： 本基 金建 仓期自 2014 年 8 月 19 日至 2015 年 2 月 18 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
本基金 合同 生效 日为 2014 年 8 月 19 日， 图示 时间 段为 2014 年 8 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益率与 业绩 比较 基准 收 益率 的对 比图
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注：1. 本基 金合 同生 效日为 2014 年 8 月 19 日。
2. 合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 4,096,962.84 325,251.48 418,256.17 4,840,470.49 -
2015 年
10,715,687.8
5
592,060.32 -683,333.04 10,624,415.13 -
2014 年 3,937,433.24 413,069.40 799,728.88 5,150,231.52 -
合计 18,750,083.9
3 1,330,381.20 534,652.01 20,615,117.14 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2016 年 12 月
底，公司管理的基金共有 五十二只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型 证券 投资 基金 、 上投摩 根 成长 动力 混合 型证
券投资基金、上投摩根天 颐年丰 混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基
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金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求
股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根策略精选灵 活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根 中国 世纪 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和上 投摩根 全球 多元 配置 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孟晨波
本基金 基
金经理 、
货币市 场
投资部 总
监、总 经
理助理
2014-08-19 -
8 年（ 金融
领域从 业
经验 22 年）
经济学学士，历任荷兰银行上海
分行资金部高级交易员，星展银
行上海分行资金部经理，比利时
富通银行上海分行资金部联席董
事，花旗银行（中国）有限公司
金融市 场部 副总 监。2009 年 5 月
加入上投摩根基金管理有限公
司，担任固定收益部总监，2009
年 9 月起任 上投 摩根 货币 市场基
金基金 经理 ， 自 2014 年 8 月起同
时担任上投摩根现金管理货币市
场 基 金基 金经 理，自 2014 年 11
月起同时担任上投摩根天添盈货
币市场基金和上投摩根天添宝货
币市场 基金 基金 经理 。
鞠婷
本基金 基
金经理
2015-07-09 -
3 年（ 金融
领域从 业
经验 12 年）
1997 年 7 月至 2001 年 5 月 在中国
建设银行第一支行担任助理经济
师，2006 年 3 月至 2014 年 10 月
在瑞穗银行总行担任总经理助
理 ，自 2014 年 10 月 起加 入上投
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摩根基金管理有限公司，担任我
公司货币市场投资部基金经理助
理一职 ， 自 2015 年 7 月起 担任上
投摩根现金管理货币市场基金基
金经理 ， 自 2016 年 5 月起 同时担
任上投摩根天添盈货币市场基金
和上投摩根天添宝货币市场基金
基金经 理。
王化鑫
本基金 基
金经理 助
理
2015-2-13 2016-7-29 10 年
上海财经大学金融工程学士，
2007 年 7 月 起加 入上 投摩 根基金
管理有限公司，先后担任客服助
理、交易助理、交易员、资深交
易员、固定收益首席交易员、基
金经理 助理 ， 自 2016 年 7 月起担
任上投摩根货币市场基金基金经
理。
郭毅
本基金 基
金经 理助
理
2015-11-5 2016-9-5 6 年 上海财经大学企业管理硕士，
2008 年 7 月至 2010 年 2 月 在德勤
会计事 务所 担任 审计 员，2010 年
3 月至 2014 年 9 月先 后在 上海钢
联电子商务有限公司和兴业证券
股份有限公司担任行业研究员，
2014 年 10 月 加入 上投 摩根 基金管
理有限 公司 ，任 研究 员。
王之远
本基金 基
金经理 助
理
2016-7-4 - 1 年
同济大学产业经济学硕士，2007
年4 月至2016 年6 月 在交 通银行
上海分行任高级资金管理岗，
2016 年 7 月 起加 入上 投摩 根基金
管理有 限公 司， 任基 金经 理助理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.孟晨 波女 士为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根现 金管 理
货币市场基金基金合同》 的规定。基金经理对个股 和投资组合的比例遵循了 投资决策委员会的授权
限制， 基金 投资 比例 符合 基金合 同和 法律 法规 的要 求。
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日 内、5 日内 ） 的 同向交 易 价差 进行 分析， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
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报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券 当 日成 交量的 5% 的 情形 ： 报 告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的次 数为 三次， 均发 生在 纯量 化投 资组 合 与主 动管 理投资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016年， 宏观 经济 运行 平稳 。 全年GDP 同比 增长6.7% ，工 业增 加值 、固 定资 产投资 和社 会消 费
品零售 总额 继续 保持 平稳 ；进出 口小 幅改 善；CPI 和PPI 延 续了上 升走 势。 从宏 观数据 来看 ，过 剩行
业“去 产能 ”初 见成 效， 市场对 未来 经济 向好 的信 心不断 增强 。
央行2016年 的货 币政 策稳 健中性 ： 仅在3月 降低 一次 存准率0.5% ， 之 后再 未动用 降 息和 降准， 而是 更
多借助 公开 市场 操作 和中 期借贷 便利 （MLF ）等金 融工具 来调 节基 础货 币的 供应。 总量 上， 基础 货
币 维 持了 较高 的净 投放； 但 结 构上， 央行 通过 拉长货 币 投放 期限， 提高 了资金 成 本， “ 去杠 杆” 意 图
明显。 受此 影响，2016 年 债券市 场起 伏较 大。 上半 年受 “ 营改 增” 、 银 行MPA 考 核 体系 等冲 击， 债券
市场出 现调 整， 1年期 国开 债收益 率由 之前2.30% 上 升至2.87% 左 右； 之后 市场 在英 国 退欧 提升 避险情
绪、债 券违 约担 忧下 降等 诸多利 好下 再启 牛市 ，1 年 期国开 收益 率一 路走 低下 探至2.24%；四 季度 在
央行“ 缩短 放长 ”及 美联 储加息 、跨 年和 跨春 节资 金需求 旺盛 等因 素的 共同 影响下 ，债 券市 场再 度
调整，1年期 国开 收益 率从11 月起 逐步 上升 ，并 于12月加速 上涨 至4% 的年 内最 高点。
本基金 始终 保持 对资 金面 和货币 政策 变动 的关 注， 注重流 动性 前瞻 管理 。当 8 月 下旬 起央 行货
币投放 “缩 短放 长” ， 市场 资金价 格出 现趋 势性 上涨 且波动 加大 时， 本基 金主 动采取 防御 策略 ， 严 控
债券持仓比例，因而在四 季度债券剧烈调整期间， 所受冲击有限；于此同时 ，把握资金价格上涨的
良机， 增配 逆回 购和 协议 存款， 合理 布局 资产 期限 ，保持 了良 好的 流动 性和 有竞争 力的 收益 率。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 净值 收益 率为 和 1.7567% ， 同期 业绩 比 较基 准收 益率为 0.3558% 。
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年 ， 在 “稳 增长” 的 背景 下， 经济 短期 企稳无 忧 ， 但 中长 期面 临的 下行 压 力依 然较 大。
为防范金融风险，央行或 将延续当前稳健中性的货 币政策。此外，美国特朗 普新政、美联储加息进
程、德、法大选等外围政 治和经济的不确定性事件 较多，可能会对国内经济 和货币政策带来扰动，
从而加剧资金面和债券市 场的波动。本基金在新的 一年中将继续保持谨慎稳 健的投资风格，控制债
券投资 比例 和久 期， 择机 增配逆 回购 和协 议存 款等 资产。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本 公 司的 基金 估值 和会 计核 算 由基 金会 计部 负责， 根据 相 关的 法律 法规 规定、 基金 合 同的 约定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本基金 于成 立后 的每 月 25 日进行 收益 分配 （如 遇 25 日为节 假日 则顺 延至 下个 工作日 ）,收益 分
配采用 红利 再投 资方 式, 按月 结 转份 额。2016 年 本基金 收 益分 配金 额为 4,840,470.49 元。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
报告期 内， 本基 金存 在连 续二十 个工 作日 基金 持有 人数不 足 200 人 的情 况，出 现 该情 况的 时间
范 围为 2015 年 12 月 7 日至 2016 年 3 月 2 日，2016 年 7 月 4 日至 2016 年 9 月 20 日。
基金管 理人 拟调 整本 基金 运作方 式， 加大 营销 力度 ，提升 基金 规模 ，方 案已 报监管 机关 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
第 12 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 4,840,470.49 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年 度财 务会 计 报告已 由普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司
审计、 注 册会 计师 陈玲、 曹 阳签字 出具 了 “无 保留 意 见的审 计报 告” （编 号： 普 华永道 中天 审字(2017)
第 20550 号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 现金 管理货 币市 场基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款
7.4.7.1
904,460,834.98 182,621,124.65
结算备 付金
2,486,818.18 1,462,857.14
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
7.4.7.2
60,096,626.87 110,122,610.32
其中： 股票 投资
- -
第 13 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
基金投 资
- -
债券投 资
60,096,626.87 110,122,610.32
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.3
735,730,000.00 87,000,000.00
应收证 券清 算款
7.4.7.4
- -
应收利 息
2,117,654.93 3,530,369.60
应收股 利
7.4.7.5
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
7.4.7.6
1,704,891,934.96 384,736,961.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
287,703,505.07 21,998,018.05
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
98,871.06 96,872.35
应付托 管费
29,960.93 29,355.25
应付销 售服 务费
2,996.07 2,935.48
应付交 易费 用
7.4.7.7
1,050.00 1,900.00
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
534,652.01 116,395.84
递延所 得税 负债
- -
第 14 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
其他负 债
7.4.7.8
94,500.00 219,000.00
负债合计
288,465,535.14 22,464,476.97
所有者权益：
- -
实收基 金
7.4.7.9
1,416,426,399.82 362,272,484.74
未分配 利润
7.4.7.10
- -
所有者权益合计
1,416,426,399.82 362,272,484.74
负债和所有者权益总 计
1,704,891,934.96 384,736,961.71
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 为 1.0000 元， 基金 份额 总额 1,416,426,399.82 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 现金 管理货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
6,129,581.14 12,755,071.11
1.利息 收入
6,129,700.28 12,758,559.79
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
2,733,360.28 5,202,657.88
债券利 息收 入
1,730,535.50 2,281,982.41
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,665,804.50 5,273,919.50
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-119.14 -3,488.68
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
-119.14 -3,488.68
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14
- -
股利收 益
7.4.7.15
- -
第 15 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列）
7.4.7.17
- -
减：二、费用
1,289,110.65 2,130,655.98
1．管 理人 报酬
871,741.45 1,412,884.61
2．托 管费
264,164.06 428,146.78
3．销 售服 务费
26,416.42 42,814.78
4． 交易 费用
7.4.7.18
- -
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用
7.4.7.19
126,788.72 246,809.81
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
4,840,470.49 10,624,415.13
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
4,840,470.49 10,624,415.13
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 现金 管理货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 362,272,484.74 - 362,272,484.74
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 4,840,470.49 4,840,470.49
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减 1,054,153,915.08 - 1,054,153,915.08
第 16 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
少以“-” 号填 列）
其中：1.基金 申购 款 2,299,238,257.84 - 2,299,238,257.84
2.基 金赎 回款 -1,245,084,342.76 - -1,245,084,342.76
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -4,840,470.49 -4,840,470.49
五、期末所有者权益（基金
净值） 1,416,426,399.82 - 1,416,426,399.82
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 1,235,260,248.05 - 1,235,260,248.05
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 10,624,415.13 10,624,415.13
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列） -872,987,763.31 - -872,987,763.31
其中：1.基金 申购 款 1,440,276,687.85 - 1,440,276,687.85
2.基 金赎 回款 -2,313,264,451.16 - -2,313,264,451.16
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -10,624,415.13 -10,624,415.13
五、期末所有者权益（基金
净值） 362,272,484.74 - 362,272,484.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
第 17 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上 投摩根现 金管理 货币市场 基金( 以下 简称“ 本基 金”) 经 中国证券 监督管 理委员会( 以下简称“ 中
国证监 会”)证监 基金 字[2014] 第 366 号 《 关于 同意 上投 摩根现 金管 理货 币市 场基 金募集 的批 复》 核准 ，
由上投摩根基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《 上投摩根现金管理货币
市场基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约 型开放式，存续期限不定 ，首次设立募集不包括
认购资 金利 息共 募集 人民 币 627,836,510.60 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道
中天验 字(2014) 第 443 号验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 《上 投摩 根 现金管 理货 币市 场基
金 基 金合 同》于 2014 年 8 月 19 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 627,875,161.59 份
基金份 额， 其中认 购资 金 利息折 合 38,650.99 份基 金 份额。 本基 金的基 金管 理 人为上 投摩 根基 金管 理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根现金管理货币市场基 金基金合同》的有
关 规 定， 本 基金 的投 资范围 为 现金、 通知 存款、 短期 融 资券、 一年 以内(含一年)的 银行 定期 存款 和大
额存单 、 期限 在一 年以 内( 含一年) 的中 央银 行票 据、 期限在 一年 以内( 含 一年)的债 券 回购、 剩余 期限
在 397 天 以内( 含 397 天)的债 券、 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天)的中 期票 据、 剩余 期限 在 397 天
以内( 含 397 天) 的 资产 支持 证券以 及中 国证 监会 、 中 国 人民银 行认 可的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市
场工具 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 活期 存款 利率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金业协 会”) 颁 布的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《上投 摩根 现金 管理 货币 市场基 金基 金合 同》
和在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实
务操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年度 的财 务报表 符 合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完整 地反 映了本 基金 2016 年 12
第 18 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同业 往 来等 增值 税政 策的 补充 通 知》 及其 他相 关财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由
缴纳营业税改为缴纳增值 税。对证券投资基金管理 人运用基金买卖债券的转 让收入免征增值税，对
国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。
第 19 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司的 控股 股东 、基 金销 售机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2. 根据 浦发 银行 于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日 ，上 海信 托已完 成 了相 关工 商变 更登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
第 20 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
日 日
当期发生的基金应 支付的管
理费 871,741.45 1,412,884.61
其中：支付销售机 构的客户
维护费 2,510.35 115.26
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.33% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 管理 人报 酬＝前 一日 基金 资产 净
值 X 0.33% / 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
264,164.06 428,146.78
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10%的年 费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ， 按 月支 付。 其计算 公式 为 ： 日托 管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.10% / 当年 天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 25,910.06
合计 25,910.06
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 42,791.49
合计 42,791.49
第 21 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 该类 基金资 产净 值 0.01% 的年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X0.01% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中国建 设银 行 300,000,000.00 21.18% - -
浦发银 行 800,000,000.00 56.48% - -
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 494,460,834.98 483,962.73 72,621,124.65 770,000.22
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
第 22 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2016年12月31日，本基 金持有的以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第二层
次 的余额为60,096,626.87 元，无属于第一或第三层次 的余额(2015 年12 月31 日：第二层次 的余额为
110,122,610.32 元， 无第 一或 第 三层 次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重大变
动。
(iii) 第三层 次公允 价值 余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。(2015 年 12 月 31 日：
同)
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
第 23 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资
60,096,626.87 3.52
其中： 债券
60,096,626.87 3.52
资产支 持证 券
- -
2 买入返 售金 融资 产
735,730,000.00 43.15
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
906,947,653.16 53.20
4
其他各 项资 产 2,117,654.93 0.12
5
合计 1,704,891,934.96 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
第 24 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 22
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 19
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
在本报 告期 内本 基金 未出 现投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天的 情况 。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天以 内
96.21 20.31
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天（ 含）—60 天
8.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天（ 含）—90 天
13.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天（ 含）—120 天
0.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天（ 含）—397 天 （含）
1.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
120.22
20.31
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
第 25 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,096,626.87 4.24
其中： 政策 性金 融债 60,096,626.87 4.24
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 60,096,626.87 4.24
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140440 14 农发 40 100,000.00 10,137,783.99 0.72
2 150302 15 进出 02 100,000.00 10,008,469.90 0.71
3 160401 16 农发 01 100,000.00 9,999,902.00 0.71
4 160209 16 国开 09 100,000.00 9,998,736.03 0.71
5 160211 16 国开 11 100,000.00 9,977,598.91 0.70
6 160304 16 进出 04 100,000.00 9,974,136.04 0.70
8.7“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0315%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0826%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0154%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
本报告 期未 发生 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25%的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
第 26 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
本报告 期未 发生 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5%的情 况。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本 法，即估值对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其 剩余期限内按实际利率法 摊销，每日计提收益。本 基金不采用市场利率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
8.9.2 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 ， 或在报告编制 日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,117,654.93
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,117,654.93
8.9.4 其他需说明的重要事 项标题
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ，可 致电 本基 金管 理人获 取。
第 27 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
210
6,744,887.62 1,416,208,048.80 99.98% 218,351.02 0.02%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
137,279.31 0.0097%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 8 月 19 日） 基金 份额 总额 627,875,161.59
本报告 期期初 基金 份额 总额 362,272,484.74
本报告 期基金 总申 购份 额 2,299,238,257.84
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,245,084,342.76
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期末 基金 份额 总额 1,416,426,399.82
第 28 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日发 布 公告 ：因 届龄 退休 ， 陈开元 先 生自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生担任 本公 司董 事长 。
本公司 于 2016 年 7 月 6 日发 布 公告 ：因 个人 原因 ， 经晓云 女士 自 2016 年 7 月 4 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 9 月 24 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，侯 明甫 先生 自 2016 年 9 月 22 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。 聘任 杜猛先 生、 孙芳 女士 和郭 鹏先生 为本 公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 11 月 5 日发布 公告 ： 自 2016 年 11 月 4 日起 ，聘 任杨 红女士 为 本公 司副 总经
理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 的报 酬为 60,000 元， 目前 该审计 机 构已 提供 审计 服务 的连 续 年限为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的
第 29 页共 30 页 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年年 度报 告摘要
额的比 例 比例
申银万 国 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
注：1. 交易 单元 的选 择标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信 誉良 好。
2） 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5） 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
2. 交易 单元 的选 择程 序：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
3. 2016 年度 本基 金无 新增席 位 ，无 注销 席位
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申银万 国 - -
5,172,800
,000.00
88.51% - -
招商证 券 - -
671,689,0
00.00
11.49% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
第 30 页共 30 页
