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上投优选(370024)

上投优选:2016年年度报告摘要

上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 
 
 
 
 
上投摩 根核心 优选混 合型证 券投资 基金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月三十 日上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 29 日复 核了 本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。


第 2 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 上投摩 根核 心优 选混 合 基金主 代码 370024 交易代 码 370024 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 11 月 28 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 364,023,357.71 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 将充 分利 用基 金管 理人研 究团 队的 集体 智慧 , 以 内部 研究 组合 作为 核 心 股票, 从中 优选 出具有 良 好基 本面 和较 高成 长性 的 公司 进行 投资, 力 争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。 投资策 略 1、 资产 配置 策略 本基金 将从 宏观 层面 出发 , 采 用定 量分 析和 定性 分 析相结 合的 手段 , 对宏 观经济 、 国家 政策 、 资 金 面和市 场情 绪等 影响 证券 市场的 重要 因素 进行 综 合 分 析, 结合 股票 、 债券等 各 类资 产风 险收 益特 征, 确 定合 适的 资产 配置 比例。 2、 股票 投资 策略 本基金将依托本 基金管理 人的研究平台, 采用“ 自 下而上” 的个股精选 策 略, 基于 公司 内部 研究 团 队对于 个股 的基 本面 的深 入研究 和细 致的 实地 调 研 , 选 择具 有良 好基 本面和 成 长空 间的 个股。 本基金 的 股票 投资 包含 核心 股票和 优选 股票 两个 层面 。 核 心股 票由 公司 内部 研 究组合 构成 , 主要 包含 了 研 究部 推荐 股票, 是研究 员 在对 个股 进行 深度 研究 和 实地 调研 基础 上提 出的投 资建 议。 优选 股票 是指基 金经 理基 于对 宏观 经济、 政策、 行业 以及 个股的 深入 研究 与把 握 , 从核心 股票 中优 选具 有良 好投资 价值 的股 票 , 构 第 3 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 建股票 投资 组合。 本基 金明 确提出 将不 低 于 80% 的股 票资产 投资 于公 司内 部研究 组合 中的 股票 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×85%+ 上证 国债 指数 收益 率×15% 风险收 益特 征 本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 , 其预 期风 险 和预期 收益 低于 股票 型 基金, 高于 债券 型基 金和 货币市 场基 金, 属于 较高 风险、 较高 预期 收益 的 基金产 品。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 胡迪 田青 联系电 话 021-38794888 010-67595096 电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-20628400 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.cifm.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 §3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 -344,480,547.51 481,187,370.83 119,478,361.59 本期利 润 -629,664,029.01 577,640,493.80 259,941,334.33 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -1.3033 0.6845 0.4303 本期基 金份 额净 值增 长率 -28.67% 61.28% 27.03% 第 4 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5320 1.0839 0.4703 期末基 金资 产净 值 785,022,345.71 2,444,155,998.27 1,360,717,641.94 期末基 金份 额净 值 2.157 3.024 1.875 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配 利润, 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。 2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式基金 的申 购赎 回 费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等) ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -3.58% 0.85% 1.49% 0.61% -5.07% 0.24% 过去六 个月 -8.95% 0.95% 4.41% 0.64% -13.36% 0.31% 过去一 年 -28.67% 1.97% -9.08% 1.19% -19.59% 0.78% 过去三 年 46.14% 2.28% 37.93% 1.52% 8.21% 0.76% 过去五 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 115.70% 2.10% 48.51% 1.44% 67.19% 0.66% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深 300 指 数收 益率×85%+上 证国 债指 数收益 率×15% 。 3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比 较 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2012 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日) 第 5 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 注: 本 基金 建仓期 自 2012 年 11 月 28 日至 2013 年 5 月 27 日, 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基金 基金 合同 规定 。 本 基 金合 同生 效日为 2012 年 11 月 28 日, 图示 时间段 为 2012 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 第 6 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 注:本 基金 于 2012 年 11 月 28 日 正式 成立 ,图 示的时 间 段为 2012 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日。 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ,不 按整 个自 然年 度进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立。 公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 (2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ) 与 摩根 资 产管理 (英 国) 有限 公司 合资设 立, 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ,注 册地 上 海。截 至 2016 年 12 月 底,公司管理的基金共有 五十二只,均为开放式基 金,分别是:上投摩根中 国优势证券投资基金、 上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资 基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根 亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证 券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩 第 7 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券 投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、 上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根 轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型 证券 投资 基金 、 上投摩 根 成长 动力 混合 型证 券投资基金、上投摩根天 颐年丰混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基 金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根策略精选灵 活配置混合型证券投资 基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上 投摩根 中国 世纪 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和上 投摩根 全球 多元 配置 证券 投资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 孙芳 本基金 基金 经 理、副 总经 理 兼投资 副总 监 2012-11-28 - 14 年 华东师范大学经济学硕士,2003 年 7 月至 2006 年 10 月任 华宝兴 业基金 行业 研究 员; 自 2006 年 12 月起加入上投摩根基金管理有限 公司,先后担任行业专家、基金 经理助理、研究部副总监、基金 经 理、总经 理助理/ 国内权益 投资 第 8 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 二部总监兼资深基金经理、副总 经 理 兼投 资副 总监。 自 2011 年 12 月起担任上投摩根双息平衡混合 型证券投资基金基金经理,2012 年 11 月 起担 任上 投摩 根核 心优选 混合型证券投资基金基金经理, 2014 年 2 月至 2015 年 7 月 同时担 任上投摩根核心成长股票型证券 投资基 金基 金经 理, 自 2014 年 12 月起同时担任上投摩根行业轮动 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。 李佳嘉 本基金 基金 经 理 2015-08-11 2016-10-28 9 年 2008 年 8 月至 2010 年 10 月在中 国建筑基础设施事业部担任投资 经理,2010 年 11 月至 2013 年 6 月在银 河证 券担 任分 析师 , 2013 年 7 月至 2014 年 3 月 在国 泰君安 证券担 任分 析师 , 自 2014 年 3 月 起加入上投摩根基金管理有限公 司,担任我公司国内权益投资二 部基金 经理 助理 一职,自 2015 年 8 月至 2016 年 10 月担 任上 投摩根 核心优选混合型证券投资基金基 金经理 。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2.孙芳 女士 为本 基金 首任 基金经 理, 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。 3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报告期内,基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为,勤勉尽 责地为基金份额持 有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根核心 优选 第 9 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 混合型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会 的授权 限制 ,基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求,制订了 《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 , 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投 资品种的投资管理活动, 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理 活动相 关的 各个 环节 ,以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。 公司执行自上而下的三级 授权体系,依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人,经理人在其 授权范围内自主决策,投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建 立客观的研究方法,严禁 利用内幕信息作为投资依 据,各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司 建立集中交易制度,执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动,不同投 资组合在买卖同一证券 时, 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会; 对于 银行间 市场 投资 活动 , 通过交易对手库控制和交 易室询价机制,严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性;对于一级市场 申购投资行为,遵循价格 优先、比例分配的原则, 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行 公平分 配。 公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 , 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监控 分 析,并 执行 异常 交易 行为 监控分 析记 录工 作机 制, 确保公 平交 易可 稽核 。公 司分别 于每 季度 和每 年 度对公 司管 理的 不同 投资 组合的 收益 率差 异及 不同 时间窗 下同 向交 易的 交易 价差进 行分 析, 并留 存 报告备 查。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法,开展公平交易工作 。通过对不同投资 组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面 的监控 分析 ,公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。 其中,在同向交易的监控 和分析方面,根据法规要 求,公司对不同投资组合 的同日和临近交易 日的同向交易行为进行监 控,通过定期抽查前述的 同向交易行为,定性分析 交易时机、对比不同投 资组合长期的交易趋势, 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况,由相关 投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ,公司根据法规的要求, 通过系统模块定期对连 第 10 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 (日 内 、3 日 内、5 日内 ) 的 同向交 易 价差 进行 分析, 采 用概率统计方法,主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验,以及同向交易 价格占 优的 交易 次数 占比 分析。 报告期 内, 通过 前述 分析 方法, 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析,公司未发 现存在异常交易行 为。 报告期内,所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券 当 日成 交量的 5% 的 情形: 报告 期内, 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 的次 数为三 次, 均发 生在 纯量 化投资 组 合与 主动 管理 投资 组合之 间。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 回顾2016 年的 证券 市场, 我们可 以总 结其 几个 主要 特点: 第一 , 消化 估值 之 年。 新 兴产 业方 向 的各行 业个 股均 在 2016 年以 大 幅下 跌告 终, 至 年底 计算 机、 传媒 等行 业的 市盈 率接 近 2014 年水 平。 第 二, 资金 集中 于业 绩确定 性 品种。 2016 年贯 穿全年 表 现良 好的 行业 以消 费为 主, 例如 家电 、 白 酒、 轻工家居、消费电子加工 制造,因其商业模式清晰 、竞争格局稳定、盈利稳 健向上、估值低廉从而 成为全 年的 市场 明星 。 第 三, 宏观 因素 对市 场影 响 力回升 。2016 年 国内 外大事 分 别有 英国 退欧、人 民 币 汇率 扩大 浮动 范围、 美 国 大选、OPEC 达成 限产等 等,对国 内市 场都 有或长 或 短的 影响;但是 主 导市场 本身 的还 是国 内宏 观经济 增长 的变 化。 随 着 PPI 持续回 升转正 ,4 季度 之 后市 场开 始关 注重 视经济 的变 化; 上游、 中游 行业盈 利预 期出 现大 幅上 调, 相 应的 行业 也出 现明 显的超 赢市 场的 表现 , 自上而下的经济变量带来 的行业配置机会时隔许久 再次出现。回顾市场脉络 分明,但是本基金下半 年操作 不 理想 , 未能 为持 有人获 得回 报。2016 年 1 季度本 基金 由于 年初 高仓 位适逢 市场 大幅 调整 造 成较大 损失 ,于 2 季度 通 过超配 新能 源车 、电 子等 行业取 得了 良好 收益 ,下 半年没有 过多 参与 上游 行业机 会, 导致 全年 收益 率不佳 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 第 11 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-28.67% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率为-9.08% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 2017 年我 们对 市场 的总 体 判断是 宏观 因素 以及 货币 政策变 化继 续主 导市 场的 重大拐 点 , 应 随之 调整投 资组 合的 行业 结构 。市场 多数 担忧 1 季度 末 为拐点 ,通 过分 析跟 踪各 上中游 行业 产销 量、 库 存数据,目前来看宏观经 济的复苏势头尚可持续, 经济数据的回落有可能较 之更晚;而货币政策的 转向与 否是 股市 、 债 市、 房市均 极其 关注 的指 标, 我们总 体判 断 是 2017 年保持 稳 健, 局部 收紧 亦有 可能, 但对 上半 年市 场趋 势尚无 关键 性的 影响 ; 本 年度选 择投 资品 种依 然以 企业盈 利为 纲, 大消 费、 建筑、农业、电子等行业 值得重视,其中的个股盈 利增长持续性较强;其次 关注上中游行业产品价 格拐点,适时进行行业切 换。此外,我们认为改革 进一步深化、中国企业国 际化也将带来市场的投 资机会 。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 本 公 司的 基金 估值 和会 计核 算 由基 金会 计部 负责, 根据 相 关的 法律 法规 规定、 基金 合 同的 约定, 制定了内部控制措施,对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相 关基金经理,所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表 意见,评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成 员,参加估值委员会会议 ,参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 本报告 期本 基金 未实 施收 益分配 。 4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 无。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 第 12 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 发现个别监督指标不符合 基金合同约定并及时通知 了基金管理人,基金管理 人在合理期限内进行了 调整, 对基 金份 额持 有人 利益未 造成 损害 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 §6


审计报告 上投摩 根核心 优选 混合 型证 券 投资 基金全 2016 年 度 财务会 计报 告已 由普 华永 道中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计、 注册 会计 师陈玲 、曹 阳签 字出 具了 “无保 留意 见的 审计 报告 ”(编 号: 普 华永 道中 天审字(2017) 第 20547 号)。 投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 上投 摩根 核心 优选混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 110,676,268.19 151,307,051.04 结算备 付金


3,955,744.16 14,615,820.49 第 13 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 存出保 证金


357,645.23 1,800,153.12 交易性 金融 资产 7.4.7.2 662,674,101.15 2,314,677,147.24 其中: 股票 投资


662,674,101.15 2,285,028,147.24 基金投 资


- - 债券投 资


- 29,649,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


11,468,377.70 6,912,263.77 应收利 息 7.4.7.5 25,448.48 172,147.47 应收股 利


- - 应收申 购款


182,790.76 2,187,635.33 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


789,340,375.67 2,491,672,218.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 28,495,609.37 应付赎 回款


678,432.57 7,146,899.57 应付管 理人 报酬


1,029,937.10 3,148,427.42 应付托 管费


171,656.16 524,737.91 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 2,156,157.30 7,904,081.60 第 14 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 281,846.83 296,464.32 负债合计


4,318,029.96 47,516,220.19 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 364,023,357.71 808,228,233.81 未分配 利润 7.4.7.10 420,998,988.00 1,635,927,764.46 所有者权益合计


785,022,345.71 2,444,155,998.27 负债和所有者权益总 计


789,340,375.67 2,491,672,218.46 注 : 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 2.157 元, 基金 份额 总额 364,023,357.71 份。 7.2 利润表 会计主 体: 上投 摩根 核心 优选混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


-595,297,632.84 652,923,174.21 1.利息 收入


1,399,178.39 4,035,212.73 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,179,098.72 1,438,099.86 债券利 息收 入


220,079.67 2,594,052.12 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 3,060.75 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


-313,315,702.24 547,976,453.71 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -317,165,587.07 542,514,184.99 基金投 资收 益


- - 第 15 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 债券投 资收 益 7.4.7.13 6,527.47 -1,540,765.40 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 3,843,357.36 7,003,034.12 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 7.4.7.14 -285,183,481.50 96,453,122.97 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.17 1,802,372.51 4,458,384.80 减:二、费用


34,366,396.17 75,282,680.41 1.管 理人 报酬


16,778,221.12 34,462,939.16 2.托 管费


2,796,370.20 5,743,823.19 3.销 售服 务费


- - 4. 交易 费用 7.4.7.18 14,469,660.90 34,641,077.49 5. 利息 支出


- 133,978.46 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 133,978.46 6. 其他 费用 7.4.7.19 322,143.95 300,862.11 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) -629,664,029.01 577,640,493.80 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


-629,664,029.01 577,640,493.80 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 上投 摩根 核心 优选混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有者 权益 (基 808,228,233.81 1,635,927,764.46 2,444,155,998.27 第 16 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 金净值 ) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -629,664,029.01 -629,664,029.01 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -444,204,876.10 -585,264,747.45 -1,029,469,623.55 其中:1.基金 申购 款 315,807,632.30 394,270,204.53 710,077,836.83 2.基 金赎 回款 -760,012,508.40 -979,534,951.98 -1,739,547,460.38 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五 、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 364,023,357.71 420,998,988.00 785,022,345.71 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 725,845,134.77 634,872,507.17 1,360,717,641.94 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 577,640,493.80 577,640,493.80 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) 82,383,099.04 423,414,763.49 505,797,862.53 其中:1.基金 申购 款 1,356,681,807.61 2,834,693,777.73 4,191,375,585.34 2.基 金赎 回款 -1,274,298,708.57 -2,411,279,014.24 -3,685,577,722.81 第 17 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五 、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 808,228,233.81 1,635,927,764.46 2,444,155,998.27 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 ,财 务报 表由 下列负 责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟,主 管会 计工 作负 责人 :胡志 强, 会计 机构 负责 人:张 璐 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金(原名 为上 投摩 根 核心 优选 股票 型证 券投 资 基金, 以下简 称“本基 金”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会(以下 简称“ 中国证 监会”)证 监基 金字[2012] 第 1049 号《 关于 核准上投摩根核心优选股 票型证券投资基金募集的 批复》核准,由上投摩根 基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》和《上投摩根 核心优选股票型证券投资 基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型 开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购 资金利息共募集人民币 283,486,256.61 元, 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第 458 号 验资 报告予以验证。经向中国 证监会备案, 《上 投摩根核 心优选股票型证券投资基 金基金合同》于 2012 年 11 月 28 日正 式生 效,基 金 合同 生效 日的 基金 份额 总 额为 283,534,360.22 份基金 份额 ,其 中认 购 资金利 息折 合 48,103.61 份 基金份 额。 本基金 的基 金 管理人 为上 投摩 根基 金管 理有限 公司 , 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。 根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 上投摩 根核 心优 选 股 票型 证券 投资 基金于 2015 年 7 月 21 日公 告后 更名为 上投 摩根 核心 优选 混合型 证券 投资 基金 。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根核心 优选 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关 规定 , 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 , 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(含中 小板 、创业板 及其他经 中国证 监会核准 上市的股 票) 、债 券、货币 市场工具 、权证 、资产支 持证券 、 股指期 货以 及法 律法规 或 中国证 监会 允许 基金投 资 的其他 金融 工具(但须 符合中 国 证监 会相 关规 定) 。 第 18 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 本基金 的投 资组 合比 例为 : 股票 资产 占基 金资产 的 75%-95% , 其中 投资 于内 部研究 组合 中的 股票 的 资产不 低于 股票 资产 的 80% ; 权证 投资 占基 金资 产净 值的 0-3% ; 现金 或到 期日在 一 年期 以内 的政 府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比较基 准 为: 沪深 300 指 数收益 率×85%+上证 国债 指 数收益 率×15% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 29 日批 准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基 金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 核心优 选混 合型证 券投资 基金 基 金 合 同》 和在 财 务报 表附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、 中国 基金 业 协会 发布的 有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 第 19 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 7.4.6 税项 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政 策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税 [2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ,以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ,金 融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免 征增值 税, 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股票 的股 息、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的 ,暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股, 解禁 后 取得的股息、红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ;解禁前取得的股息、 红 利 收入 继续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 第 20 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东 摩根资 产管 理(英国)有限 公司 基金管 理人 的股 东 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”) 金管理 人的 股东 上海 国际 信托有 限公 司的控 股股 东、 基金 销售 机构 尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司 上信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 注:1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 2、 根 据浦 发银 行于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购 买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》, 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经 中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限 公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日 ,上 海信 托已完 成 了相 关工 商变 更登 记手续 ,成为 浦发 银行 的控 股 子公 司。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 第 21 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 16,778,221.12 34,462,939.16 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,202,270.24 5,545,690.65 注: 注: 支付 基金 管理 人上 投摩根 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.50% 的年费 率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当年 天 数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,796,370.20 5,743,823.19 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 0.25% / 当年 天数。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 110,676,268.19 1,089,519.62 151,307,051.04 1,240,101.69 第 22 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受限证 券类别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认 购日 可流 通日 流 通受限 类型 认购 价格 期 末估 值 单价 数量 ( 单 位: 股) 期末 成 本总额 期末 估 值总额 备 注 002791 坚朗五金 2016/03/22 2017/03/29 限售股 21.57 54.60 121,285 2,616,117.45 6,622,161.00 - 002792 通宇通讯 2016/03/21 2017/03/28 新股未上 市 22.94 54.26 77,621 1,780,625.74 4,211,715.46 - 002792 通宇通讯 2016/03/21 2017/03/28 限售股 - 54.26 38,811 - 2,105,884.86 - 002821 凯莱英 2016/11/11 2017/11/18 限售股 30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41 - 603823 百合花 2016/12/09 2017/12/20 限售股 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36 - 601375 中原证券 2016/12/20 2017/01/03 新股未上 市 4.00 4.00 26,695


106,780.00 106,780.00 - 603228 景旺电子 2016/12/28 2017/01/06 新股未上 市 23.16 23.16 3,324


76,983.84 76,983.84 - 603877 太平鸟 2016/12/29 2017/01/09 新股未上 市 21.30 21.30 3,180


67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托生物 2016/12/29 2017/01/06 新股未上 市 40.29 40.29 1,582


63,738.78 63,738.78 - 603689 皖天然气 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 7.87 7.87 4,818


37,917.66 37,917.66 - 603035 常熟汽饰 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 10.44 10.44 2,316


24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙股份 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 14.63 14.63 1,562


22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁股份 2016/12/28 2017/01/05 新股未上 市 14.11 14.11 1,438


20,290.18 20,290.18 - 002840 华统股份 2016/12/29 2017/01/10 新股未上 市 6.55 6.55 1,814


11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩股份 2016/12/28 2017/01/06 新股未上 市 15.28 15.28 681


10,405.68 10,405.68 - 第 23 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 603186 华正新材 2016/12/26 2017/01/03 新股未上 市 5.37 5.37 1,874


10,063.38 10,063.38 - 603032 德新交运 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 5.81 5.81 1,628


9,458.68 9,458.68 - 300586 美联新材 2016/12/26 2017/01/04 新股未上 市 9.30 9.30 1,006


9,355.80 9,355.80 - 300591 万里马 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 3.07 3.07 2,397


7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱信息 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 4.94 4.94 1,380


6,817.20 6,817.20 - 注:基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基 金 作为一 般法 人或 战略 投资 者认购 的新 股, 根据 基金 与上市 公司 所签 订申 购协 议的规 定, 在新 股上 市 后的约 定期 限内 不能 自由 转让; 基金 作为 个人 投资 者参与 网上 认购 获配 的新 股,从 新股 获配 日至 新 股上市 日之 间不 能自 由转 让。此 外, 基金 还可 作为 特定投 资者 ,认 购由 中国 证监会 《上 市公 司证 券 发行管 理办 法》 规范 的非 公开发 行股 票, 所认 购的 股票自 发行 结束 之日 起 12 个月内 不得 转让 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位:人 民币 元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 000887 中鼎股份 2016/11/18 重大资产 重组 25.94 2017/02/15 23.99 386,300


9,620,119.00 10,020,622.00


- 300098 高新兴 2016/11/17 重大资产 重组 14.03 2017/01/23 14.26 508,100


7,850,217.50 7,128,643.00


- 300065 海兰信 2016/12/08 重大资产 重组 35.89 未知 未知 85,882


3,302,186.04 3,082,304.98


- 300323 华灿光电 2016/04/18 重大资产 重组 8.99 2017/01/09 8.65 101,097


779,424.03 908,862.03


- 002462 嘉事堂 2016/09/28 重大资产 重组 43.68 2017/01/12 38.98 11,400


445,338.00 497,952.00


- 603986 兆易创新 2016/09/19 重大资产 重组 177.97 2017/03/13 195.77 1,133


26,353.58 201,640.01


- 注: 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 无。 第 24 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价值 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 623,132,868.25 元, 属于 第二 层次 的余额 为 39,541,232.90 元, 无 属于 第三 层 次的 余额(2015 年 12 月 31 日 :第一 层次 1,910,495,642.62 元, 第二 层次 404,181,504.62 元, 无属 于第 三 层次的 余额) 。 (ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动 对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券, 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允 价值 的影 响程 度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额 无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 于 2016 年 12 月 31 日, 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日: 同) 。 第 25 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 (d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 662,674,101.15 83.95 其中: 股票 662,674,101.15 83.95 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 114,632,012.35 14.52 7 其他各 项资 产 12,034,262.17 1.52 8 合计 789,340,375.67 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 第 26 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 41,344,522.06 5.27 B 采矿业 17,121,565.00 2.18 C 制造业 408,291,062.28 52.01 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,495,007.66 0.45 E 建筑业 45,877,292.13 5.84 F 批发和 零售 业 5,824,601.46 0.74 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,999,566.96 2.04 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 67,291,550.66 8.57 J 金融业 106,780.00 0.01 K 房地产 业 49,366,058.14 6.29 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,956,094.80 1.01 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 662,674,101.15 84.41 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有 前十名 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002456 欧菲光 1,192,061 40,863,851.08 5.21 第 27 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 2 002475 立讯精 密 1,195,631 24,809,343.25 3.16 3 000980 金马股 份 1,532,673 22,116,471.39 2.82 4 300145 中金环 境 811,876 21,189,963.60 2.70 5 002065 东华软 件 896,437 20,886,982.10 2.66 6 002041 登海种 业 1,095,801 20,688,722.88 2.64 7 000718 苏宁环 球 2,383,691 20,571,253.33 2.62 8 300377 赢时胜 542,188 20,239,878.04 2.58 9 002202 金风科 技 1,156,179 19,782,222.69 2.52 10 601668 中国建 筑 2,208,300 19,565,538.00 2.49 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站 (www.cifm.com )的年度 报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 600576 万家文 化 74,689,798.76 3.06 2 002456 欧菲光 44,610,898.77 1.83 3 002502 骅威文 化 43,337,837.46 1.77 4 600198 大唐电 信 41,856,857.67 1.71 5 600900 长江电 力 41,651,022.64 1.70 6 002202 金风科 技 40,720,643.31 1.67 7 600497 驰宏锌 锗 38,086,664.03 1.56 8 002341 新纶科 技 38,031,560.86 1.56 9 600158 中体产 业 37,064,707.70 1.52 10 002001 新和成 35,697,357.43 1.46 11 300401 花园生 物 35,494,316.88 1.45 12 600398 海澜之 家 33,747,108.39 1.38 第 28 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 13 601668 中国建 筑 32,969,360.99 1.35 14 300098 高新兴 31,690,630.01 1.30 15 603799 华友钴 业 31,060,796.35 1.27 16 600216 浙江医 药 30,908,942.24 1.26 17 300377 赢时胜 30,068,937.23 1.23 18 002097 山河智 能 29,683,652.07 1.21 19 300017 网宿科 技 29,215,396.27 1.20 20 002475 立讯精 密 29,187,534.50 1.19 注: “ 买入 金额” (或“ 买入 股票成 本”)、“ 卖出 金额” (或“ 卖出 股票 收入” ) 均按买 卖 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 002477 雏鹰农 牧 102,095,397.41 4.18 2 002466 天齐锂 业 97,226,130.74 3.98 3 002345 潮宏基 74,919,791.00 3.07 4 600576 万家文 化 74,733,565.81 3.06 5 002329 皇氏集 团 73,578,298.22 3.01 6 300098 高新兴 62,713,626.07 2.57 7 002405 四维图 新 59,394,234.55 2.43 8 600271 航天信 息 57,301,892.86 2.34 9 600240 华业资 本 57,168,360.39 2.34 10 002717 岭南园 林 54,703,244.68 2.24 11 002502 骅威文 化 46,550,692.71 1.90 12 002341 新纶科 技 43,301,137.98 1.77 13 300242 明家联 合 42,741,672.14 1.75 14 002273 水晶光 电 42,482,248.20 1.74 第 29 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 15 002284 亚太股 份 42,294,539.54 1.73 16 600900 长江电 力 41,890,901.81 1.71 17 600701 *ST 工新 41,416,500.16 1.69 18 002001 新和成 40,631,359.33 1.66 19 300252 金信诺 36,994,120.35 1.51 20 600198 大唐电 信 36,742,012.96 1.50 注: “ 买入 金额” (或“ 买入 股票成 本”)、“ 卖出 金额” (或“ 卖出 股票 收入” ) 均按买 卖 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 4,086,232,342.10 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 5,106,241,147.09 注: “ 买入 金额” (或“ 买入 股票成 本”)、“ 卖出 金额” (或“ 卖出 股票 收入” ) 均按买 卖 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 第 30 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 357,645.23 2 应收证 券清 算款 11,468,377.70 3 应收股 利 - 4 应收利 息 25,448.48 5 应收申 购款 182,790.76 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 12,034,262.17 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 第 31 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 原因,投资 组合报 告 中分 项之 和与 合计 可能 存 在尾 差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 26,181 13,904.10 82,779,949.41 22.74% 281,243,408.30 77.26% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有 本基金 912,152.97 0.2506% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 §10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2012 年 11 月 28 日)基金 份额 总额 283,534,360.22


本报告 期期 初基 金份 额总 额 808,228,233.81 本报告 期基 金总 申购 份额 315,807,632.30 第 32 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 760,012,508.40 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 364,023,357.71 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 基金管 理人 : 本公司 于 2016 年 2 月 3 日发 布 公告 :因 届龄 退休 , 陈开元 先 生自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任 本公司 董事 长, 由穆 矢先 生担任 本公 司董 事长 。 本公司 于 2016 年 7 月 6 日发 布 公告 :因 个人 原因 , 经晓云 女士 自 2016 年 7 月 4 日起 不再 担任 本公司 副总 经理 。 本公司 于 2016 年 9 月 24 日发布 公告 :因 个人 原因 ,侯 明甫 先生 自 2016 年 9 月 22 日 起不 再担 任本公 司副 总经 理。 聘任 杜猛先 生、 孙芳 女士 和郭 鹏先生 为本 公司 副总 经理 。 本公司 于 2016 年 11 月 5 日发布 公告 : 自 2016 年 11 月 4 日起 ,聘 任杨 红女士 为 本公 司副 总经 理。 基金托 管人: 无. 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内,本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永 道中天 会计 师事 务所 的报 酬为 100,000 元 ,目 前该 审计机 构已 提供 审计 服务 的连续 年限 为 4 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,管理人、托管 人未受稽查或处罚,亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查 或处罚 。 第 33 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 高华证 券 1 - - - - - 申银万 国 1 2,681,911,104.11 29.22% 2,497,665.66 29.22% - 财富里 昂 1 1,642,252,194.82 17.89% 1,529,426.05 17.89% - 海通证 券 1 1,012,244,169.47 11.03% 942,703.24 11.03% - 中信建 投 1 788,547,883.09 8.59% 734,374.11 8.59% - 东北证 券 1 712,475,440.99 7.76% 663,527.68 7.76% - 招商证 券 1 688,045,189.29 7.50% 640,774.20 7.50% - 中金公 司 1 439,768,283.90 4.79% 409,560.02 4.79% - 国泰君 安 1 347,361,771.13 3.78% 323,486.28 3.78% - 华创证 券 1 314,392,556.66 3.42% 292,793.92 3.42% - 银河证 券 1 302,837,722.68 3.30% 282,027.70 3.30% - 上海证 券 1 143,568,051.72 1.56% 133,699.58 1.56% - 天风证 券 1 106,216,335.74 1.16% 98,916.06 1.16% - 注:1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。 2. 交易 单元 的选 择标 准: 1)资 本金 雄厚, 信 誉良 好。 2) 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 5) 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 第 34 页共 35 页 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要 3. 交易 单元 的选 择程 序: 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 4. 2016 年度 本基 金新 增东 北证券 ,华 创证 券, 天风 证券3 个 席位 ,无 注销 席位。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 高华证 券 - - - - - - 申银万 国 - - - - - - 财富里 昂 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一七年三月三十 日 第 35 页共 35 页