上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
上投摩 根新兴 动力混 合型证 券投资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本基金 乃依 据中 港基 金互 认安排 已获 香港 证券 及期 货事务 监察 委员 会 （ 下称 “香 港证监 会” ） 之
认可在香港公开发售的内 地基金。香港证监会认可 不等于对该产品作出推介 或认许，亦不是对该产
品的商业利弊或表现作出 保证，更不代表该产品适 合所有投资者，或认许该 产品适合任何个别投资
者或任 何类 别的 投资 者。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根新 兴动 力混 合
基金主 代码 377240
交易代 码 377240
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 7 月 13 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 556,253,466.06 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
上投摩 根新 兴动 力混 合 A
类
上投摩 根新 兴动 力混 合 H
类
下属分 级基 金的 交易 代码 377240 960007
报告期末下属分级基金的份额总
额
555,905,653.99 份 347,812.07 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在把握 经济 结构 调 整和产 业升级 的发 展趋 势 基础上 ，充分 挖掘 新
兴产业 发展中 的投 资机 会 ，重点 关注新 兴产 业中 的 优质上 市公司 ，并 兼
顾传统 产业中 具备 新成 长 动力的 上市公 司进 行投 资 ，在有 效控制 风险 的
前提下 ，追 求基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
本基金 管理人 认为 ，从 经 济发展 的中长 期趋 势看 ， 转变经 济发展 方式 实
现经济 转型已 经成 为我 国 在相当 长一段 时期 内经 济 发展的 首要任 务。 在
后金融 危机时 期， 我国 经 济面临 外需放 缓、 内部 经 济结构 矛盾突 出等 问
题，要 实现 经济 持续 健康 的发展 必须 加快 经济 结构 和产业 结构 的调 整。
纵观世 界各国 和地 区的 经 济发展 历程， 新兴 产业 的 崛起和 传统产 业的 升
级换代 是经济 转型 的主 要 驱动力 。可以 预见 的是 ， 新兴产 业内生 的市 场
潜力在 政府大 力扶 持的 激 发下， 将带动 相关 行业 上 下游全 面发展 ，其 间
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蕴藏着 巨大的 投资 机会 。 而部分 传统产 业也 将通 过 新技术 、新的 商业 模
式或生 产方式 等实 现产 业 升级， 获取新 的成 长驱 动 力。本 基金一 方面 将
从新兴 产业出 发， 深入 挖 掘新兴 产业发 展过 程中 带 来的投 资机会 ，另 一
方面将 关注 传统 产业 中成 长公司 的投 资。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×80% ＋上证 国债 指数 收益 率×20 ％
风险收 益特 征
本基金 属于混 合型 基金 产 品，预 期风险 和收 益水 平 低于股 票型基 金， 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 属于 风险 水平 较高 的基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 林葛
联系电 话 021-38794888 010-66060069
电子邮 箱 services@cifm.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95599
传真 021-20628400 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
上投摩 根新
兴动力 混合
A 类
上投摩 根新
兴动力 混合
H 类
上投摩 根新
兴动力 混合
A 类
上投摩 根新
兴动力 混合
H 类
上投摩 根新
兴动力 混合
A 类
上投摩 根新 兴
动力混 合 H 类
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本期已
实现收
益
-272,808,61
7.75
-14,646.67
972,868,439.
33
-
139,554,948.
50
-
本期利
润
-501,163,90
2.92
-54,692.11
1,152,862,43
0.71
-
-114,972,538.
32
-
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.6272 -0.3392 1.0197 - -0.0927 -
本期基
金份额
净值增
长率
-19.81% 1.57% 65.39% - -5.50% -
3.1.2 期末
数据和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
上投摩 根新 兴
动力混 合 A 类
上投摩 根新 兴
动力混 合 H 类
上投摩 根新 兴
动力混 合 A 类
上投摩 根新 兴
动力混 合 H 类
上投摩 根新 兴
动力混 合 A 类
上投摩 根新 兴动
力 混合 H 类
期末可
供分配
基金份
额利润
0.8904 0.8922 1.2069 - 0.3748 -
期末基
金资产
净值
1,152,251,9
32.31
721,447.46
2,592,525,64
7.55
-
1,180,558,65
9.58
-
期末基
金份额
净值
2.073 2.074 2.585 - 1.563 -
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
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费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．上投摩根新兴动 力混 合 A 类：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.11% 0.92% 1.40% 0.57% -7.51% 0.35%
过去六 个月 -8.88% 1.06% 4.23% 0.61% -13.11% 0.45%
过去一 年 -19.81% 2.10% -8.35% 1.12% -11.46% 0.98%
过去三 年 25.33% 2.23% 36.56% 1.43% -11.23% 0.80%
过去五 年 135.57% 1.95% 37.21% 1.30% 98.36% 0.65%
自基金 合同 生
效起至 今
107.30% 1.88% 11.46% 1.28% 95.84% 0.60%
2．上投摩根新兴动 力混 合 H 类：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.20% 0.92% 1.40% 0.57% -7.60% 0.35%
过去六 个月 -8.92% 1.06% 4.23% 0.61% -13.15% 0.45%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
1.57% 1.81% 5.22% 0.93% -3.65% 0.88%
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指 数收 益率×80%+ 上证 国债 指数 收益 率×20% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 7 月 13 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、上投摩根新兴动 力混 合 A 类
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注 ： 本基 金建 仓期自 2011 年 7 月 13 日至 2012 年 1 月 12 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
本基金 合同 生效 日为 2011 年 7 月 13 日， 图示 时间 段为 2011 年 7 月 13 日至 2016 年 12 月 31 日。
2 、上投摩根新兴动 力混 合 H 类
注 ： 本基 金建 仓期自 2011 年 7 月 13 日至 2012 年 1 月 12 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
本类份 额生 效日 为 2016 年 1 月 26 日 ，图 示时 间段为 2016 年 1 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日。
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金
过去五 年净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 柱形 对比图
1 、 上投摩根新兴动 力混 合 A 类
注：本 基金 于 2011 年 7 月 13 日 正式 成立 ，图 示的时 间 段为 2012 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月
31 日。
2 、上投摩根新兴动 力混 合 H 类
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注： 本类 份额 生效 日为 2016 年 1 月 26 日 ， 图 示时间 段为 2016 年 1 月 26 日至 2016 年 12 月 31
日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 来未 进行 过利润 分配 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2016 年 12 月
底，公司管理的基金共有 五十二只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
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混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型 证券 投资 基金 、 上投摩 根 成长 动力 混合 型证
券投资基金、上投摩根天 颐年丰混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基
金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求
股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根策略精选灵 活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根 中国 世纪 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和上 投摩根 全球 多元 配置 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜猛
本基金 基金 经
理、副 总经 理
兼投资 总监
2011-07-13 - 15 年
南京大学经济学硕士，先后任职
于天同证券、中原证券、国信证
券和中银国际证券，任研究员。
2007 年 10 月 起加 入上 投摩 根基金
管理有限公司，先后担任行业专
家、基金经理助理、基金经理、
总 经理助理/ 国内权 益投资一 部总
监兼资深基金经理、副总经理兼
投资总 监。 自 2011 年 7 月 起担任
上投摩根新兴动力混合型证券投
资基金 基金 经理 ， 自 2013 年 3 月
至 2015 年 9 月同 时担 任上 投摩根
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智选 30 混合 型证 券投 资基 金基金
经理， 自 2013 年 5 月至 2014 年
12 月同 时担 任上 投摩 根成 长动力
混合型证券投资基金基金经理，
2014 年 12 月 起同 时担 任上 投摩根
内需动力混合型证券投资基金基
金经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 杜猛 先生 为本 基金 首任基 金 经理 ，其 任职 日期 指本 基 金基 金合 同生 效之 日。
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根新 兴动 力
混合型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
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每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日 内、5 日内 ） 的 同向交 易 价差 进行 分析， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 公司 未发 现存在 异常 交易 行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券 当 日成 交量的 5%的情 形： 报告 期内 ， 所 有投 资组 合参 与 的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为三 次， 均发 生在 纯量 化投 资组 合 与主 动管 理投资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策 略和运作分析
2016年 对于 投资 者来 说是 相对困 难的 一年 ，年 初权 益市场 遭遇 了熔 断， 年底 债券市 场又 发生 了
大幅下 跌， 金融 市场 的大 幅波动 几乎 贯穿 了全 年。2016年里 发生 了不 少可 能对未 来 产生 深远 影响 的
事件， 特朗 普当 选美 国总 统为全 球未 来的 政经 走势 带来了 较大 的不 确定 性， 世界格 局可 能发 生深 刻
的变化 。在 一系 列的 不确 定因素 影响 下， 我们 认为 只有优 质的 公司 才能 抵御 这种风 险， 因此 继续 在
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估值合 理， 有持 续成 长性 的公司 上做 了较 大比 例的 投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本基金 A 类份额净 值 增长 率为-19.81% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率为-8.35% 。 本 基金 H 类
份额生 效日 为 2016 年 1 月 26 日， 自 本类 份额 生效日 至 报告 期末 份额 净 值增 长率为 1.57% ，同 期业
绩 比 较基 准收 益率为 5.22%.
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 中 国经 济乃 至全球 经济 面临 的不 确定 性依然 很大 ， 毕竟 我们 从 来未曾 面临 过当 前
的环境。全球货币宽松周 期可能终结会对目前的金 融体系带来很大程度的影 响，中国政府对经济增
速 下 行的 可接 受程 度也 在逐 渐 增加， 毕竟 增长 质量 比增 长 速度 更为 重要。 从大 类资 产 配置 的角 度看，
经 历过 2016 年下 跌，A 股的吸 引力 正在 逐渐 形成 。结 合 A 股 市场 的估 值，市 场 的系 统性 风险 相对
较小，虽然市场大幅上涨 的基础并不扎实，但结构 性的机会仍会存在，在风 险偏好大幅下行的情况
下，估值合理的优质公司 更容易获得市场的青睐。 另外我们也观察到，经历 了多年的调整，部分传
统行业格局已经理顺，供 求关系开始好转，盈利能 力明显恢复，对因此而产 生的投资机会我们也将
努力把 握。
从更长 期看 ，新 兴产 业的 崛起将 成为 中国 未 来 10-20 年经 济增 长的 最大 动力， 证 券市 场最 大的
投资机会也将来源于此。 我们将充分深入研究，寻 找新兴产业中长期成长的 公司，力争为基金持有
人创造 持续 稳定 收益 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本 公 司的 基金 估值 和会 计核 算 由基 金会 计部 负责， 根据 相 关的 法律 法规 规定、 基金 合 同的 约定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施收 益分配 。
第 13 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人—上投摩根基金管理有
限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托 管人 认为, 上投 摩根基 金管 理有 限公 司在 本基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值的计 算、 基金
份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支及利润分 配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格 遵守了《证券投资基金法 》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人认为， 上投摩根 基金管理有限公司的信息 披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理
办法》及其他相关法律法 规的规定，基金管理人所 编制和披露的本基金年度 报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整，未发现有损害基
金持有 人利 益的 行为 。
§6
审计报告
上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年度 财 务会计 报告 已由 普华 永道 中天会 计师 事务 所有
限公司 审计 、注 册会 计师 陈玲、 曹阳 签字 出具 了“ 无保留 意见 的审 计报 告” （编号 ：普华 永道 中天
审字(2017) 第 20542 号 ）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
第 14 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 106,041,911.60 290,835,156.15
结算备 付金
4,825,942.83 20,226,200.34
存出保 证金
1,225,388.86 3,268,162.70
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,063,442,637.13 2,336,577,505.28
其中： 股票 投资
1,062,799,492.81 2,231,483,192.59
基金投 资
- -
债券投 资
643,144.32 105,094,312.69
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 27,646.67 6,088,352.20
应收股 利
- -
应收申 购款
123,614.50 786,684.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,175,687,141.59 2,657,782,061.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
第 15 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
16,171,137.92 46,113,536.74
应付赎 回款
840,157.83 4,346,580.57
应付管 理人 报酬
1,610,321.19 3,357,702.78
应付托 管费
268,386.89 559,617.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,232,387.35 10,213,411.71
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 591,370.64 665,564.63
负债合计
22,713,761.82 65,256,413.56
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 556,253,466.06 1,002,881,036.45
未分配 利润 7.4.7.10 596,719,913.71 1,589,644,611.10
所有者权益合计
1,152,973,379.77 2,592,525,647.55
负债和所有者权益总 计
1,175,687,141.59 2,657,782,061.11
注 ： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 556,253,466.06 份。 其中 A 类 基金 份额
555,905,653.99 份， H 类 基金 份额 347,812.07 份。 A 类基 金 份额 净值 2.073 元， H 类 基 金份 额净值 2.074
元。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间
第 16 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-444,032,627.68 1,251,621,047.06
1.利息 收入
1,851,013.55 7,283,060.09
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,814,062.58 2,189,443.61
债券利 息收 入
36,950.97 5,012,913.07
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 80,703.41
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-220,062,506.14 1,060,986,739.67
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -222,122,529.24 1,057,082,109.34
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -2,962,900.80 -137,070.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 5,022,923.90 4,041,700.33
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -228,395,330.61 179,993,991.38
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 2,574,195.52 3,357,255.92
减：二、费用
57,185,967.35 98,758,616.35
1．管 理人 报酬
25,869,804.81 40,784,809.24
2．托 管费
4,311,634.17 6,797,468.26
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 26,614,294.37 50,702,410.48
5． 利息 支出
- 17,013.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 17,013.62
6． 其他 费用 7.4.7.19 390,234.00 456,914.75
第 17 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-501,218,595.03 1,152,862,430.71
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-501,218,595.03 1,152,862,430.71
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,002,881,036.45 1,589,644,611.10 2,592,525,647.55
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -501,218,595.03 -501,218,595.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-446,627,570.39 -491,706,102.36 -938,333,672.75
其中：1.基金 申购 款 671,538,262.17 784,195,560.45 1,455,733,822.62
2.基 金赎 回款 -1,118,165,832.56 -1,275,901,662.81 -2,394,067,495.37
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
556,253,466.06 596,719,913.71 1,152,973,379.77
项目 上年度可比期间
第 18 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
755,408,273.09 425,150,386.49 1,180,558,659.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,152,862,430.71 1,152,862,430.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
247,472,763.36 11,631,793.90 259,104,557.26
其中：1.基金 申购 款 1,537,671,971.34 1,945,162,133.33 3,482,834,104.67
2.基 金赎 回款 -1,290,199,207.98 -1,933,530,339.43 -3,223,729,547.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,002,881,036.45 1,589,644,611.10 2,592,525,647.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金(原名 为上 投摩 根 新兴 动力 股票 型证 券投 资 基金， 以下简
称“本基 金”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会(以下 简称“ 中国证 监会”) 证监 许可[2011]604 号《 关于 核准 上
投摩根新兴动力股票型证 券投资基金募集的批复》 核准，由上投摩根基金管 理有限公司依照《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《 上投 摩根 新兴 动力 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 负责 公开 募集 。
第 19 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
本基金 为契 约型开 放式 ， 存续期 限不 定，首 次设 立 募集不 包括 认购资 金利 息 共募 集 459,128,666.54
元， 业经 普华 永道 中天 会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字(2011) 第 277 号 验资 报告 予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《上 投摩 根新 兴动 力股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2011 年 7 月 13
日正式 生效 ，基 金合同 生效 日 的基 金份 额总 额为 459,174,298.92 份 基金 份额， 其 中认 购资 金利 息折
合 45,632.38 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为中 国 农
业银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上投摩 根新 兴动
力 股 票型 证券 投资 基金于 2015 年 7 月 21 日公 告后 更名为 上投 摩根 新兴 动力 混合型 证券 投资 基金 。
根据《关于上投摩根新兴 动力混合型证券投资基金 增设基金份额类别并修改 基金合同的公告》
以及经 修改 的 《 上投 摩根 新兴动 力混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ， 自 2015 年 7 月 24 日 起， 本基金
根据基金销售地及申购赎 回费率的不同，将基金份 额分为不同的类别。仅在 中国大陆地区销售，并
收 取 申购 和赎 回费 用的 基金 份 额，称为 A 类基 金份额 ；仅在 中国 香港 地区 销售 ，并收 取申 购和 赎回
费 用 的基 金份 额， 称为 H 类 基 金份 额。 本基金 A 类、H 类基 金份 额两 种收 费 模式并 存， 并分 别计 算
基金份 额净 值。 投资 人可 自行选 择申 购的 基金 份额 类别， 但各 类别 基金 份额 之间不 得相 互转 换。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根新兴 动力 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为国 内依法 发行 上市 的 股票(包含 中小 板、 创业 板 及其 他经 中国 证监
会核准 上市 的股 票) 、 债券 、 货 币市 场工 具、 权证 、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基
金投资 的其 他金 融工 具。 本基金 投资 组合 中股 票投 资的比 例范 围为 基金 资产 的 60%-95%， 债券 等固
定收益 类资 产占 基金 资产 的 0-40% ， 权证投 资占 基 金资产 净值 的 0-3% ， 并保 持不低 于基 金资 产净 值
5%的 现金 或者 到期 日在 一年 以 内的 政府 债券。 本基 金将 不 低于 80 ％的 股票 资产投 资 于新 兴产 业中 的
优质上市公司和传统产业 中具备新成长动力的上市 公司股票。本基金的业绩 比较基准为：沪深 300
指数收 益率×80%+上 证国债 指 数收 益率×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
第 20 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 新兴动 力混 合型证 券投资 基金 基
金 合 同》 和在 财 务报 表附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、 中国 基金 业 协会 发布的 有 关规 定及 允许 的基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税政 策 有关问 题的 通知》 、财 税[2015]125 号《 关于 内地 与 香港基 金互 认有 关税收
政策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《 关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 政策 的补 充通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
第 21 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
(1)
于 2016 年 5 月 1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业
税。 对 证券 投资 基金 管理 人运 用 基金 买卖 股票、 债券 的差 价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对证券投资 基金管理人运用基金买卖 股票、债券的转让收入
免征增 值税 ，对 国债 、地 方政府 债以 及金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2)
对 基金 从证券 市场 中取得 的收 入， 包括买 卖 股票、 债券 的差 价收入 ， 股票的 股息 、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3)
对 于内 地投资 者持 有的基 金类 别， 对基金 取 得的企 业债 券利 息收入 ， 应由发 行债 券的 企
业在向 基金 支付 利息 时代 扣代缴 20% 的个 人所 得税。 对 基金 从上 市公 司取 得的 股 息红 利所 得， 持股
期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 在 1 个 月以 上至
1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持 股期限 超 过 1 年的 ， 暂 免征 收 个人 所得 税。 对基
金持有的上市公司限售股 ，解禁后取得的股息、红 利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自解
禁日起 计算 ；解 禁前 取得 的股息 、红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上述 所得 统一 适用
20%的税 率计 征个 人所 得税 。
对于香港市场投资者通过 基金互认持有的基金类别 ，对基金取得的企业债券 利息收入，应由发
行债券 的企 业在 向该 内地 基金分 配利 息时 按 照 7%的税 率 代扣 代缴 所得 税。 对 基金 从 上市 公司 取得的
股息红 利所 得， 应由 内地 上市公 司向 该内 地基 金分 配股息 红利 时按 照 10% 的税 率 代扣 代缴 所得 税。
(4)
基金 卖出 股票按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司的 控股 股东 、基 金销 售机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
第 22 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.根 据浦 发银 行于 2016 年 3 月 16 日 发布 的《 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 关于发 行股 份购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日 ，上 海信 托已完 成 了相 关工 商变 更登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 25,869,804.81 40,784,809.24
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,261,622.57 4,478,606.30
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 X1.5%/当年 天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
第 23 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,311,634.17 6,797,468.26
注：支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上投摩 根新 兴动 力
混合A 类
上投摩 根新 兴动 力混
合H 类
上投摩 根新 兴动 力
混合A 类
上投摩 根新 兴动 力混
合H 类
期初持有的基
金份额
1,075,259.57 - - -
期间申购/ 买入
总份额
- - 1,075,259.57 -
期间因拆分变
动份额
- - - -
减：期间赎回/
卖出总 份额
- - - -
期末持有的基
金份额
1,075,259.57 - 1,075,259.57 -
期末持有的基
金份额占基金
总份额 比例
0.19% - 0.11% -
注：基 金管 理人 上投 摩根 基金管 理有 限公 司在 本会 计期间 认购 本基 金的 交易 委托上 投摩 根基 金
第 24 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
直销办 理， 适用 费率 为 1.00% 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 106,041,911.60 1,570,623.71 290,835,156.15 1,883,607.67
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
603823 百合花 2016/12/09 2017/12/20 限售股
10.60
32.74
36,764
389,698.40
1,203,653.36
-
601375 中原证券 2016/12/20 2017/01/03 新股未上 市
4.00
4.00
26,695
106,780.00
106,780.00
-
603228 景旺电子 2016/12/28 2017/01/06 新股未上 市
23.16
23.16
3,491
80,851.56
80,851.56
-
603877 太平鸟 2016/12/29 2017/01/09 新股未上 市
21.30
21.30
3,180
67,734.00
67,734.00
-
300583 赛托生物 2016/12/29 2017/01/06 新股未上 市
40.29
40.29
1,582
63,738.78
63,738.78
-
603689 皖天然气 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市
7.87
7.87
4,818
37,917.66
37,917.66
-
603035 常熟汽饰 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市
10.44
10.44
2,316
24,179.04
24,179.04
-
603266 天龙股份 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市
14.63
14.63
1,562
22,852.06
22,852.06
-
300587 天铁股份 2016/12/28 2017/01/05 新股未上 市
14.11
14.11
1,438
20,290.18
20,290.18
-
002840 华统股份 2016/12/29 2017/01/10 新股未上 市
6.55
6.55
1,814
11,881.70
11,881.70
-
002838 道恩股份 2016/12/28 2017/01/06 新股未上 市
15.28
15.28
681
10,405.68
10,405.68
-
603186 华正新材 2016/12/26 2017/01/03 新股未上 市
5.37
5.37
1,874
10,063.38
10,063.38
-
第 25 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
603032 德新交运 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市
5.81
5.81
1,628
9,458.68
9,458.68
-
300586 美联新材 2016/12/26 2017/01/04 新股未上 市
9.30
9.30
1,006
9,355.80
9,355.80
-
300591 万里马 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市
3.07
3.07
2,397
7,358.79
7,358.79
-
300588 熙菱信息 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市
4.94
4.94
1,380
6,817.20
6,817.20
-
注：基金可使用以基金 名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股
申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申
购协议的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网
上认购获配的新股， 从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外， 基金还可作
为特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股
票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月 内不得转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300088 长信科技 2016/09/12 重大资产 重组 15.80 未知 未知 1,651,100 26,566,778.44 26,087,380.00 -
603986 兆易创新 2016/09/19 重大资产 重组 177.97 2017/03/13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
注： 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
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第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 1,035,460,279.25 元 ，属 于第 二层次 的 余额为 27,982,357.88 元，无 属于 第三 层次
的余额(2015 年 12 月 31 日：第 一层 次 2,152,266,538.01 元， 第二 层次 184,310,967.27 元， 无第 三层
次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
第 27 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,062,799,492.81 90.40
其中： 股票 1,062,799,492.81 90.40
2 固定收 益投 资 643,144.32 0.05
其中： 债券 643,144.32 0.05
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 110,867,854.43 9.43
7 其他各 项资 产 1,376,650.03 0.12
8 合计 1,175,687,141.59 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 12,573,777.92 1.09
B 采矿业
66,180,482.03 5.74
C 制造业 905,786,833.50 78.56
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D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
37,917.66 0.00
E 建筑业 24,199,057.23 2.10
F 批发和 零售 业
48,621,055.00 4.22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,219,588.16 0.11
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
241,692.20 0.02
J 金融业
106,780.00 0.01
K 房地产 业
916,632.75 0.08
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,915,676.36 0.25
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,062,799,492.81 92.18
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300115 长盈精 密 4,301,369 112,093,676.14 9.72
2 002456 欧菲光 3,132,113 107,368,833.64 9.31
3 300136 信维通 信 3,288,401 93,719,428.50 8.13
4 002411 必康股 份 3,391,413 91,737,721.65 7.96
5 002450 康得新 3,259,071 62,280,846.81 5.40
6 300340 科恒股 份 1,157,161 61,456,820.71 5.33
7 603808 歌力思 1,736,575 55,726,691.75 4.83
8 600104 上汽集 团 1,610,766 37,772,462.70 3.28
9 300145 中金环 境 1,342,227 35,032,124.70 3.04
10 300073 当升科 技 800,844 34,492,351.08 2.99
第 29 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（www.cifm.com ）的年度 报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002236 大华股 份 189,880,353.76 7.32
2 002450 康得新 180,237,110.47 6.95
3 002456 欧菲光 169,238,567.99 6.53
4 300136 信维通 信 154,681,624.54 5.97
5 603799 华友钴 业 149,952,506.67 5.78
6 002108 沧州明 珠 134,632,588.32 5.19
7 300073 当升科 技 124,946,750.74 4.82
8 300115 长盈精 密 116,550,080.01 4.50
9 300340 科恒股 份 116,285,494.91 4.49
10 002411 必康股 份 106,258,302.56 4.10
11 002241 歌尔股 份 95,076,152.08 3.67
12 600352 浙江龙 盛 93,349,087.59 3.60
13 300133 华策影 视 90,781,508.58 3.50
14 300202 聚龙股 份 83,988,169.98 3.24
15 000971 高升控 股 83,523,069.77 3.22
16 002640 跨境通 83,509,701.88 3.22
17 300047 天源迪 科 82,142,641.38 3.17
18 002444 巨星科 技 80,466,422.85 3.10
19 002273 水晶光 电 80,426,895.55 3.10
20 002245 澳洋顺 昌 77,482,943.89 2.99
21 300113 顺网科 技 74,758,561.93 2.88
22 300067 安诺其 74,482,603.49 2.87
23 002355 兴民智 通 74,454,334.42 2.87
24 002407 多氟多 73,134,974.24 2.82
25 603026 石大胜 华 71,012,982.20 2.74
26 300037 新宙邦 70,858,303.62 2.73
27 002440 闰土股 份 70,825,291.33 2.73
28 300251 光线传 媒 69,995,168.26 2.70
29 002466 天齐锂 业 67,950,473.12 2.62
30 002001 新和成 62,509,212.48 2.41
31 000687 华讯方 舟 61,648,462.74 2.38
32 300068 南都电 源 61,425,485.28 2.37
第 30 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
33 600259 广晟有 色 61,412,721.70 2.37
34 300221 银禧科 技 58,386,583.59 2.25
35 600751 天海投 资 56,762,666.11 2.19
36 002574 明牌珠 宝 55,982,559.00 2.16
37 000639 西王食 品 53,658,135.60 2.07
38 002709 天赐材 料 53,407,386.61 2.06
39 603808 歌力思 53,389,239.30 2.06
40 002426 胜利精 密 53,097,736.36 2.05
41 002385 大北农 53,005,110.20 2.04
42 600498 烽火通 信 52,778,763.21 2.04
43 002368 太极股 份 52,530,362.12 2.03
44 002043 兔宝宝 52,353,981.13 2.02
注： “买入 金额” （或“买入股 票 成本”）、 “卖出 金额” （或“卖出 股票 收入”） 均按买 卖 成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002466 天齐锂 业 304,164,114.48 11.73
2 002236 大华股 份 266,295,720.62 10.27
3 603799 华友钴 业 155,076,934.12 5.98
4 002709 天赐材 料 151,391,176.86 5.84
5 002241 歌尔股 份 150,955,431.73 5.82
6 002108 沧州明 珠 143,578,096.07 5.54
7 002450 康得新 135,286,436.20 5.22
8 002273 水晶光 电 129,947,948.14 5.01
9 002292 奥飞娱 乐 123,004,699.95 4.74
10 000687 华讯方 舟 114,071,006.55 4.40
11 300073 当升科 技 107,976,574.65 4.16
12 600745 中茵股 份 103,932,168.29 4.01
13 300113 顺网科 技 102,034,202.41 3.94
14 300136 信维通 信 101,273,095.52 3.91
15 300133 华策影 视 98,208,914.60 3.79
16 002668 奥马电 器 94,973,751.19 3.66
17 600352 浙江龙 盛 94,658,198.77 3.65
18 300109 新开源 88,921,921.85 3.43
19 000971 高升控 股 84,323,257.27 3.25
20 300202 聚龙股 份 83,606,772.11 3.22
第 31 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
21 002355 兴民智 通 82,074,465.25 3.17
22 002245 澳洋顺 昌 81,618,419.57 3.15
23 300037 新宙邦 77,632,895.68 2.99
24 002407 多氟多 76,961,296.27 2.97
25 002444 巨星科 技 76,672,273.17 2.96
26 300310 宜通世 纪 76,207,486.33 2.94
27 300014 亿纬锂 能 71,287,706.63 2.75
28 300251 光线传 媒 71,017,186.12 2.74
29 300047 天源迪 科 70,454,815.48 2.72
30 002440 闰土股 份 70,367,576.79 2.71
31 300067 安诺其 70,155,126.29 2.71
32 002418 康盛股 份 69,878,230.52 2.70
33 603026 石大胜 华 68,050,033.35 2.62
34 002456 欧菲光 67,714,759.56 2.61
35 600259 广晟有 色 66,799,205.97 2.58
36 002001 新和成 65,824,259.54 2.54
37 002284 亚太股 份 62,039,970.12 2.39
38 300351 永贵电 器 61,149,752.73 2.36
39 300068 南都电 源 60,758,359.73 2.34
40 002411 必康股 份 60,554,068.48 2.34
41 300221 银禧科 技 59,346,296.65 2.29
42 600751 天海投 资 58,893,842.37 2.27
43 300368 汇金股 份 58,131,934.42 2.24
44 002460 赣锋锂 业 57,674,397.69 2.22
45 000725 京 东方 A 56,073,833.15 2.16
46 000718 苏宁环 球 55,651,657.99 2.15
47 300383 光环新 网 55,471,347.60 2.14
48 002385 大北农 55,031,721.69 2.12
49 300359 全通教 育 54,946,130.90 2.12
50 000639 西王食 品 53,466,268.25 2.06
51 600198 大唐电 信 53,443,096.80 2.06
52 600750 江中药 业 52,466,063.32 2.02
注： “买入 金额” （或“买入股 票 成本”）、 “卖出 金额” （或“卖出 股票 收入”） 均按买 卖 成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 8,282,584,267.17
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 8,997,901,374.67
第 32 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
注： “买入 金额” （或“买入股 票 成本”）、 “卖出 金额” （或“卖出 股票 收入”） 均按买 卖 成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 643,144.32 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 643,144.32 0.06
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 128009 歌尔转 债 5,317 643,144.32 0.06
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
第 33 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,225,388.86
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
27,646.67
5 应收申 购款
123,614.50
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,376,650.03
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
第 34 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 128009 歌尔转 债 643,144.32 0.06
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩 根新 兴动
力 混合 A 类
31,048 17,904.72 278,737,433.48 50.14% 277,168,220.51 49.86%
上投摩 根新 兴动
力 混合 H 类
1 347,812.07 347,812.07 100.00% - -
合计 31,049 17,915.34 279,085,245.55 50.17% 277,168,220.51 49.83%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
上投摩 根新 兴动 力混 合
A 类
1,947,661.52 0.3504%
上投摩 根新 兴动 力混 合
H 类
- -
第 35 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
合计 1,947,661.52 0.3501%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根新 兴动 力混 合
A 类
>100
上投摩 根新 兴动 力混 合
H 类
-
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根新 兴动 力混 合
A 类
10~50
上投摩 根新 兴动 力混 合
H 类
-
合计 10~50
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根新 兴动 力混 合 A 类 上投摩 根新 兴动 力混 合 H 类
基金合 同生 效日 （2011 年 7 月 13
日） 基金 份额 总额
459,174,298.92 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,002,881,036.45 -
本报告 期基 金总 申购 份额 671,057,304.28 480,957.89
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,118,032,686.74 133,145.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 555,905,653.99 347,812.07
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日发 布 公告 ：因 届龄 退休 ， 陈开元 先 生自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
第 36 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生担任 本公 司董 事长 。
本公司 于 2016 年 7 月 6 日发 布 公告 ：因 个人 原因 ， 经晓云 女士 自 2016 年 7 月 4 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 9 月 24 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，侯 明甫 先生 自 2016 年 9 月 22 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。 聘任 杜猛先 生、 孙芳 女士 和郭 鹏先生 为本 公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 11 月 5 日发布 公告 ： 自 2016 年 11 月 4 日起 ，聘 任杨 红女士 为 本公 司副 总经
理。
基金托管 人：
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 100,000 元， 目 前 该审 计机 构已 提供 审计 服 务的 连续 年限为 6
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 1 4,989,261,962.43 28.89% 4,646,511.37 28.89% -
国金证 券 1 4,848,978,548.63 28.08% 4,515,861.65 28.08% -
兴业证 券 1 3,390,819,180.35 19.63% 3,157,874.51 19.63% -
瑞银证 券 1 2,178,322,417.82 12.61% 2,028,663.74 12.61% -
第 37 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
华创证 券 1 1,863,271,675.27 10.79% 1,735,252.05 10.79% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交易 单元 的选 择标 准：
1）资 本金 雄厚, 信 誉良 好。
2） 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5） 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易 单元 的选 择程 序：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2016 年度 本基 金无 新增席 位 ，无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
第 38 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
12 补充披露
补充披露1: 期末基金资产 组合情况
名称 数量( 股) 公允价值( 人民币元)
(1) 股票投资
上市投资
中国(100%)
长盈精密 4,301,369
112,093,676.14
欧菲光 3,132,113
107,368,833.64
信维通信 3,288,401
93,719,428.50
必康股份 3,391,413
91,737,721.65
康得新 3,259,071
62,280,846.81
科恒股份 1,157,161
61,456,820.71
歌力思 1,736,575
55,726,691.75
上汽集团 1,610,766
37,772,462.70
中金环境 1,342,227
35,032,124.70
当升科技 800,844
34,492,351.08
跨境通 1,873,297
34,281,335.10
金马股份 2,374,500
34,264,035.00
中金岭南 3,019,930
33,672,219.50
驰宏锌锗 4,505,227
31,671,745.81
华锦股份 2,370,850
28,213,115.00
长信科技 1,651,100
26,087,380.00
潞安环能 3,059,974
24,632,790.70
隧道股份 2,196,500
24,183,465.00
大族激光 878,457
19,853,128.20
鞍钢股份 3,696,500
18,630,360.00
光迅科技 186,925
14,673,612.50
瑞康医药 441,902
14,339,719.90
登海种业 665,984
12,573,777.92
诺德股份 1,067,100
11,375,286.00
兰花科创 1,110,789
8,930,743.56
片仔癀 151,050
6,916,579.50
同仁堂 184,826
5,799,839.88
国睿科技 113,700
3,458,754.00
第 39 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
四创电子 47,400
3,445,980.00
峨眉山 A 244,194
2,915,676.36
大华股份 156,531
2,141,344.08
聚龙股份 82,102
2,019,709.20
东方航空 171,164
1,210,129.48
百合花 36,764
1,203,653.36
西山煤电 111,726
945,201.96
万科 A 44,605
916,632.75
铜陵有色 265,569
817,952.52
建设机械 49,478
432,437.72
贵广网络 12,500
234,875.00
兆易创新 1,133
201,640.01
中原证券 26,695
106,780.00
杭叉集团 3,641
88,403.48
景旺电子 3,491
80,851.56
比音勒芬 1,158
70,290.60
汇金通 2,460
69,642.60
日月股份 1,652
68,805.80
太平鸟 3,180
67,734.00
赛托生物 1,582
63,738.78
信捷电气 1,076
53,886.08
弘亚数控 2,743
48,331.66
永吉股份 3,869
42,675.07
元祖股份 2,241
39,665.70
皖天然气 4,818
37,917.66
英飞特 1,359
35,157.33
浙江仙通 924
29,059.80
同为股份 1,126
24,220.26
常熟汽饰 2,316
24,179.04
天龙股份 1,562
22,852.06
天铁股份 1,438
20,290.18
亚翔集成 2,193
15,592.23
华统股份 1,814
11,881.70
道恩股份 681
10,405.68
华正新材 1,874
10,063.38
德新交运 1,628
9,458.68
美联新材 1,006
9,355.80
万里马 2,397
7,358.79
熙菱信息 1,380
6,817.20
合计
1,062,799,492.81
(2) 债券投资
第 40 页共 41 页 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
上市投资
中国(100%)
歌尔转 债 5,317 643,144.32
合计
643,144.32
总投资资产
1,063,442,637.13
银行存款和结算备付 金
110,867,854.43
其他各项资产
1,376,650.03
合计
1,175,687,141.59
补充披露 2: 投资组合变动 表
序号 证券类 别
占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2016 年 6 月 30 日
占基金 资产 净值的 比 例（ % ）
2015 年 12 月 31 日
1 股票 92.18 86.07
2 债券 0.06 4.05
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