上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
上投摩 根岁岁 盈定期 开放债 券型证 券投资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 29 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券
基金主 代码 000257
交易代 码 000257
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 28 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 453,513,237.74 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
上投摩 根岁
岁盈定 期开
放 债券 A
上投摩 根岁
岁盈定 期开
放 债券 B
上投摩 根岁
岁盈定 期开
放 债券 C
上投摩 根岁
岁盈定 期开
放 债券 D
下属分 级基 金的 交易 代码 000257 000765 000258 000766
报告期末下属分级基金的份
额总额
243,544,856.
47 份
200,441,446.
34 份
6,252,991.50
份
3,273,943.43
份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在合理 充分的 定量 分析 及 定性研 究基础 上， 在风 险 可控的 原则下 ，通 过
参与固 定收 益类 资产 的投 资封闭 运作 ，力 争获 取超 越基准 的稳 健回 报。
投资策 略
1、 债券 类属 配置 策略
本基金 将对 不同 类型 固定 收益品 种的 信用 风险 、 税 赋水平 、 市 场流 动性、
市场风 险等因 素进 行分 析 ，评估 不同债 券板 块之 间 的相对 投资价 值， 确
定债券 类属 配置 策略 ，并 根据市 场变 化及 时进 行调 整。
2、 久期 管理 策略
本基金 通过对 影响 债券 投 资的宏 观经济 变量 和宏 观 经济政 策等因 素的 综
合分析 ，预测 未来 的市 场 利率的 变动趋 势， 判断 债 券市场 对上述 因素 及
第 3 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
其变化 的反 应， 并据 此积 极调整 债券 组合的 久期 。
3、收 益率 曲线 策略
本基金 在确定 固定 收益 资 产组合 平均久 期的 基础 上 ，将结 合收益 率曲 线
变化的 预测， 适时 采用 跟 踪收益 率曲线 的骑 乘策 略 或者基 于收益 率曲 线
变化的 子弹 、杠 铃及 梯形 策略构 造组 合， 并进 行动 态调整 。
4、 信用 策略
本基金 将利用 内部 信用 评 级体系 对债券 发行 人及 其 发行的 债券进 行信 用
评估， 并结合 外部 评级 机 构的信 用评级 ，分 析违 约 风险以 及合理 信用 利
差水平 ，判断 债券 的投 资 价值， 谨慎选 择债 券发 行 人基本 面良好 、债 券
条款优 惠的 信用 债进 行投 资。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+0.5%
风险收 益特 征
本基金 为债券 型基 金， 属 于证券 投资基 金中 的较 低 风险品 种，预 期风 险
和预期 收益 高于 货币 市场 基金， 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 陆志俊
联系电 话 021-38794888 95559
电子邮 箱 services@cifm.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95559
传真 021-20628400 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
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§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
1 ．上投摩根岁岁盈 定期开 放债券A ：
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数
据和指标
2016 年 2015 年 2014 年
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放
债券 A
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券
A
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放 债券 A
本期已实
现收益
13,526,796.28 14,564,361.90 37,247,730.16
本期利 润 4,779,901.46 16,301,764.78 52,289,679.75
加权平均
基金份额
本期利 润
0.0153 0.0649 0.1024
本期基金
份额净值
增长率
0.33% 6.87% 9.63%
3.1.2 期末数
据和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债
券 A
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 A
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放
债券 A
期末可供
分配基金
份额利 润
-0.0218 0.0266 0.0303
期末基金
资产净 值
238,241,576.11 332,788,624.07 218,424,714.57
期末基金
份额净 值
0.978 1.032 1.030
2 ．上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 B ：
金额单 位： 人民 币元
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3.1.1 期间数
据和指标
2016 年 2015 年 2014 年
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放
债券 B
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券
B
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放 债券 B
本期已实
现收益
12,276,259.03 18,357,533.03 6,130,478.85
本期利 润 4,069,157.23 20,507,031.65 5,659,581.79
加权平均
基金份额
本期利 润
0.0139 0.0690 0.0219
本期基金
份额净值
增长率
0.03% 7.08% 2.18%
3.1.2 期末数
据和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债
券 B
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 B
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放
债券 B
期末可供
分配基金
份额利 润
-0.0228 0.0286 0.0298
期末基金
资产净 值
195,866,240.88 353,046,299.81 303,473,923.59
期末基金
份额净 值
0.977 1.034 1.030
3 ．上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 C ：
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数
据和指标
2016 年 2015 年 2014 年
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放
债券 C
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券
C
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放 债券 C
本期已实 177,965.44 160,985.73 980,669.86
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现收益
本期利 润 -37,929.42 182,937.94 1,441,210.36
加权平均
基金份额
本期利 润
-0.0075 0.0553 0.1015
本期基金
份额净值
增长率
-0.06% 6.38% 9.32%
3.1.2 期末数
据和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债
券 C
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 C
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放
债券 C
期末可供
分配基金
份额利 润
-0.0226 0.0246 0.0296
期末基金
资产净 值
6,111,466.70 4,520,094.68 2,539,185.74
期末基金
份额净 值
0.977 1.030 1.030
4 ．上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 D ：
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数
据和指标
2016 年 2015 年 2014 年
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放
债券 D
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券
D
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放 债券 D
本期已实
现收益
196,564.40 541,624.34 200,943.78
本期利 润 62,043.58 604,748.58 185,426.46
加权平均
基金份额
0.0120 0.0694 0.0194
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本期利 润
本期基金
份额净值
增长率
-0.16% 6.79% 1.99%
3.1.2 期末数
据和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债
券 D
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 D
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放
债券 D
期末可供
分配基金
份额利 润
-0.0226 0.0263 0.0274
期末基金
资产净 值
3,200,078.17 6,298,268.63 10,543,273.09
期末基金
份额净 值
0.977 1.031 1.027
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2. 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开 放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.98% 0.18% 0.58% 0.01% -3.56% 0.17%
过去六 个月 -1.21% 0.13% 1.15% 0.01% -2.36% 0.12%
过去一 年 0.33% 0.11% 2.29% 0.01% -1.96% 0.10%
过去三 年 17.54% 0.12% 9.04% 0.01% 8.50% 0.11%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
16.37% 0.12% 10.27% 0.01% 6.10% 0.11%
第 8 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
2．上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 B ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.08% 0.17% 0.58% 0.01% -3.66% 0.16%
过去六 个月 -1.40% 0.13% 1.15% 0.01% -2.55% 0.12%
过去一 年 0.03% 0.10% 2.29% 0.01% -2.26% 0.09%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
9.45% 0.12% 6.71% 0.01% 2.74% 0.11%
3．上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.08% 0.16% 0.58% 0.01% -3.66% 0.15%
过去六 个月 -1.40% 0.12% 1.15% 0.01% -2.55% 0.11%
过去一 年 -0.06% 0.10% 2.29% 0.01% -2.35% 0.09%
过去三 年 16.23% 0.12% 9.04% 0.01% 7.19% 0.11%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
14.95% 0.11% 10.27% 0.01% 4.68% 0.10%
4．上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 D ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.08% 0.17% 0.58% 0.01% -3.66% 0.16%
过去六 个月 -1.49% 0.13% 1.15% 0.01% -2.64% 0.12%
过去一 年 -0.16% 0.10% 2.29% 0.01% -2.45% 0.09%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
8.74% 0.12% 6.71% 0.01% 2.03% 0.11%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期银 行定 期存 款利率 （税 后）+0.5%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
第 9 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 8 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 A
注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 8 月 28 日至 2014 年 2 月 27 日,建仓 期结 束时 资产 配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
本基金 合同 生效 日为 2013 年 8 月 28 日， 图示 时间 段为 2013 年 8 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日。
2 、上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 B
第 10 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 8 月 28 日至 2014 年 2 月 27 日,建仓 期结 束时 资产 配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
本类份 额生 效日 为 2014 年 8 月 29 日 ，图 示时 间段为 2014 年 8 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日。
3 、上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 C
注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 8 月 28 日至 2014 年 2 月 27 日,建仓 期结 束时 资产 配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
本基金 合同 生效 日为 2013 年 8 月 28 日， 图示 时间 段为 2013 年 8 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日。
第 11 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
4、上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 D
注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 8 月 28 日至 2014 年 2 月 27 日,建仓 期结 束时 资产 配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
本类份 额生 效日 为 2014 年 8 月 29 日 ，图 示时 间段为 2014 年 8 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1 、 上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 A
第 12 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
注：本 基金 于 2013 年 8 月 28 日 正式 成立 ，图 示的时 间 段为 2013 年 8 月 28 日至 2016 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
2 、上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 B
注：本 类份 额生 效日 为 2014 年 8 月 29 日， 图示 的时 间 段为 2014 年 8 月 29 日至 2016 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
第 13 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
3、上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 C
注：本 基金 于 2013 年 8 月 28 日 正式 成立 ，图 示的时 间 段为 2013 年 8 月 28 日至 2016 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
4 、上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 D
注：本 类份 额生 效日 为 2014 年 8 月 29 日， 图示 的时 间 段为 2014 年 8 月 29 日至 2016 年 12 月
31 日。
第 14 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 A ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.590 36,269,626.50 2,918,187.83 39,187,814.33 -
2015 0.680 32,489,905.20 1,929,235.47 34,419,140.67 -
2014 0.540 33,730,810.13 1,725,904.27 35,456,714.40 -
合计 1.810 102,490,341.83 6,573,327.57 109,063,669.40 -
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.540 543,622.79 22,915.18 566,537.97 -
2015 0.650 797,453.84 27,409.00 824,862.84 -
2014 0.500 973,343.88 21,760.51 995,104.39 -
合计 1.690 2,314,420.51 72,084.69 2,386,505.20 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2016 年 12 月
底，公司管理的基金共有 五十二只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
第 15 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型 证券 投资 基金 、 上投摩 根 成长 动力 混合 型证
券投资基金、上投摩根天 颐年丰 混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基
金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求
股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根策略精选灵 活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根 中国 世纪 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和上 投摩根 全球 多元 配置 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘阳
本基金 基金 经
理
2016-12-1
6
- 6 年
刘 阳 女士自 2011 年 5 月至 2012
年 6 月在申 银万 国证 券研 究所担
任分析 师， 2012 年 6 月至 2013 年
5 月在广发证券研发中心担任高
级分析 师，2013 年 6 月起 加入上
投摩根基金管理有限公司，历任
投资经理助理兼研究员、投资经
理 ；自 2015 年 12 月 起担 任上投
摩根纯债丰利债券型证券投资基
金和上投摩根双债增利债券型证
券投资 基金 基金 经理 ， 自 2016 年
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4 月起同时担任上投摩根纯债添
利债券型证券投资基金基金经
理 ，自 2016 年 12 月 起同 时担任
上投摩根强化回报债券型证券投
资基金基金经理及上投摩根岁岁
盈定期开放债券型证券投资基金
基金经 理。
唐瑭
本基金 基金 经
理
2015-05-1
9
- 9 年
英国爱 丁堡 大学 硕士 ，2008 年 2
月至 2010 年 4 月任
JPMorgan(EMEA) 分析师，2011
年 3 月加入 上投 摩根 基金 管理有
限公司，先后担任研究员及基金
经理助 理， 自 2015 年 5 月 起担任
上投摩根岁岁盈定期开放债券型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2015
年 12 月 起同 时担 任上 投摩 根强化
回报债券型证券投资基金和上投
摩根轮动添利债券型证券投资基
金基金 经理 ， 自 2016 年 5 月起同
时担任上投摩根双债增利债券型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2016
年 6 月起同 时担 任上 投摩 根分红
添利债券型证券投资基金及上投
摩根纯债添利债券型证券投资基
金基金 经理 ， 自 2016 年 8 月起同
时担任上投摩根岁岁丰定期开放
债券型证券投资基金基金经理，
自 2017 年 1 月起 同时 担任 上投摩
根安丰回报混合型证券投资基金
基金经理及上投摩根安泽回报混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基金 份额 持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、《 上投 摩根 岁岁 盈
定期开 放债 券型 投资 基金 基金合 同》 的规 定。 基金 经理对 个股 和投 资组 合的 比例遵 循了 投资 决策 委
员会的 授权 限制 ，基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。
第 17 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监控 分
析，并 执行 异常 交易 行为 监控分 析记 录工 作机 制， 确保公 平交 易可 稽核 。公 司分别 于每 季度 和每 年
度对公 司管 理的 不同 投资 组合的 收益 率差 异及 不同 时间窗 下同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 并留 存
报告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日 内、5 日内 ） 的 同向交 易 价差 进行 分析， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
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报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券 当 日成 交量的 5% 的 情形： 报告 期内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 的次 数为三 次， 均发 生在 纯量 化投资 组 合与 主动 管理 投资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策 略和运作分析
2016年， 债券 市场 收益 率在 前10 个 月整 体震 荡下 行，11月以 后则 出现 快速 调整 。 回顾 来看 ，前
三季度 市场 总体 处于 牛市 氛围当 中， 仅在4月份 ，受MPA考核 传闻 和信 用事 件的叠 加 影响 ，收 益率 经
历 一 波小 幅上 行， 其 后时间 内 ， “资 产荒” 逻辑 持续发 酵， 收益 率在 三季 度快速 回 落， 信 用利 差不 断
压缩至 历史 低位 。 11月 中旬 后市场 出现 大幅 调整 ， 不到 一个月 的时 间内10年期 国债 收 益率 上行80bp ，
5年期AA 信用 债收 益率 上行超 过150bp ，调 整幅 度之 大 、速度 之快 极为 罕见 。本 轮调整 是海 内外 多重
因素共 振的 结果 ，海 外市 场：美 联储 加息 靴子 落地 ，对17 年加 息次 数预 期有 所增加 ，特 朗普 上台 刺
激风险 偏好 显著 上升 ，美 债收益 率大 幅上 扬， 全球 债市承 压； 国内 方面 ：经 济基本 面出 现补 库存 带
来的短 期回 暖迹 象； 通胀 见底 ，CPI 于8月达 到1.3% 的年内 低点 后重 新上 行，PPI 则 结束 长达54 个 月的
下跌，于9 月转 正后 持续 抬 升；货 币政 策基 调转 头， 尽管央 行自8月起 即开 展缩短 放 长、 抬升 公开 市
场融资 成本 的政 策操 作， 但在物 价偏 低、 配置 资金 踊跃的 背景 下， 债市 依然 处于亢 奋的 市场 氛围 当
中，而11月 中旬 起， 资金 面开始 紧张 ，关 于经 济、 通胀和 政策 的各 项悲 观预 期发酵 ，债 券市 场快 速
调整， 债基 、货 币基 金遭 遇赎回 ，收 益率 急速 上行 。至年 底， 随流 动性 压力 缓解， 市场 出现 一定 修
复。 本基金 在运 作周 期内 保持了 较高 的仓 位和 适度 的久期 ， 在9月份 进入 开放期 前， 主 动提 高组 合流
动性， 确保 了基 金流 动性 应对。 四季 度基 金再 次封 闭， 逐 步建 立仓 位， 维 持组 合整体 保持 较强 弹 性 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本 报 告期 本基金 A 类 份额净 值 增长 率为 0.33%, 本 报告 期 本基金 B 类份 额净 值增 长 率为 0.03%,本 基金
C 类基 金份 额净 值增 长率为-0.06%,本 基金 D 类基 金份 额 净值 增长 率为-0.16% ， 同 期业 绩比 较基 准收
益 率为 2.29% 。
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2017年 ，债 市波 动可 能增加 ，但 收益 率整 体不 具备持 续高 位的 基础 。一 季度债 市依 然面 临
利空因 素， 包括 经济 复苏 短期难 以证 伪、 春节 前后 的现金 波动 对整 体资 金面 施压、 资管 行业 监 管可
能进一 步加 码等 ，均 可能 阶段性 冲击 情绪 较为 脆弱 的债券 市场 。但 二季 度开 始，债 市有 望迎 来上 涨
行情， 随房 地产 调控 对投 资的拖 累效 应逐 步显 现、 补库存 周期 结束 和通 胀见 顶，在 配置 资金 的带 动
下，收 益率 可能 再次 出现 较大幅 度下 行。 从中 期的 角度来 看， 经过16年年 底调 整 ，整 体债 市收 益空
间打开 ，整 体绝 对收 益水 平已经 开始 具备 吸引 力。 在此背 景下 ，本 基金 将密 切跟踪 市场 流动 性变 化
情况， 关注 高资 质信 用债 的配置 时间 窗口 和利 率债 波段交 易机 会， 同时 加大 对个券 信用 风险 的甄 别
与管理 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和会 计核 算 由基 金会 计部 负责， 根据 相 关的 法律 法规 规定、 基金 合 同的 约定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以 2016 年 09 月 12 日 为 收益 分配 基准 日，于 2016 年 09 月 26
日实施 收益 分配 ， A 类份 额每 10 份基 金份 额派 发红利 0.590 元， C 类份 额每 10 份 基金 份额 派发 红利
0.540 元， 合计 发放 红利 39,754,352.30 元。 本 报告 期本 基金 B 类和 D 类份 额类别 未 实施 收益 分配 。
符合法 律法 规的 规定 及《 基金合 同》 的约 定。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 年度， 基金 托管 人在 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 的托 管过程 中， 严格 遵
守了《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基 金合同、托管协议，尽职 尽责地履行了托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 年度 ， 上 投摩 根基 金 管理有 限公 司在 上投 摩根 岁岁盈 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 投资 运
作、基金资产净值的计算 、基金份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等 问题上，托管人未发现
损害基 金持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金进 行了 1 次 收益 分配 ，分 配金 额为 39,754,352.30 元， 符合基 金 合同 的规 定。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2016 年度 ， 由 上投 摩根 基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关上 投摩根 岁岁 盈定期
开放债券型证券投资基金 的年度报告中财务指标、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告相关内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。
§6
审计报告
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年度财 务会 计报 告已 由普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司审 计、 注册 会计师 陈玲 、曹 阳签 字出 具了“ 无保 留意 见的 审计 报告” （编 号： 普华 永
道中天 审字(2017) 第 20536 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号 本期末 上年度末
第 21 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 17,562,184.49 748,732.55
结算备 付金
9,928,274.59 10,800,134.06
存出保 证金
38,667.49 82,742.02
交易性 金融 资产 7.4.7.2 586,293,162.85 1,048,900,819.17
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
576,414,162.85
1,048,900,819.17
资产支 持证 券投 资
9,879,000.00
-
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 26,081,852.38
应收利 息 7.4.7.5 11,871,069.61 22,315,048.00
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
625,693,359.03 1,108,929,328.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
164,900,000.00 389,099,650.00
应付证 券清 算款
16,822,263.38 22,278,965.36
应付赎 回款
- -
第 22 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
应付管 理人 报酬
185,521.24 296,373.36
应付托 管费
75,755.27 117,803.06
应付销 售服 务费
3,182.15 3,659.37
应付交 易费 用 7.4.7.7 60,674.94 173,162.35
应交税 费
- -
应付利 息
10,384.59 32,311.89
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 216,215.60 274,115.60
负债合计
182,273,997.17 412,276,040.99
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 453,513,237.74 674,405,515.23
未分配 利润 7.4.7.10 -10,093,875.88 22,247,771.96
所有者权益合计
443,419,361.86 696,653,287.19
负债和所有者权益总 计
625,693,359.03 1,108,929,328.18
注 ： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 453,513,237.74 份， 其中 A 类基 金份 额
243,544,856.47 份，B 类基金 份额 200,441,446.34 份，C 类 基金 份额 6,252,991.50 份，D 类基 金份 额
3,273,943.43 份。A 类基 金份 额 净值 0.978 元，B 类 基金 份 额净值 0.977 元，C 类基 金 份额 净值 0.977
元，D 类基 金份 额净 值 0.977 元。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
18,389,383.47 49,193,644.53
1.利息 收入
40,656,143.23 41,815,366.27
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 341,741.86 596,140.57
第 23 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
债券利 息收 入
39,877,611.43
41,048,910.20
资产支 持证 券利 息收 入
247,914.82
-
买入返 售金 融资 产收 入
188,875.12 170,315.50
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-4,962,347.46 3,406,300.31
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -4,962,347.46 3,406,300.31
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -17,304,412.30 3,971,977.95
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 - -
减：二、费用
9,516,210.62 11,597,161.58
1．管 理人 报酬
3,159,051.91 2,993,855.12
2．托 管费
1,273,170.22 1,175,447.69
3．销 售服 务费
42,020.57 50,494.11
4． 交易 费用 7.4.7.18 297,343.16 503,684.03
5． 利息 支出
4,547,723.76 6,613,245.76
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,547,723.76 6,613,245.76
6． 其他 费用 7.4.7.19 196,901.00 260,434.87
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
8,873,172.85 37,596,482.95
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
8,873,172.85 37,596,482.95
第 24 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
674,405,515.23 22,247,771.96 696,653,287.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 8,873,172.85 8,873,172.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-220,892,277.49 -1,460,468.39 -222,352,745.88
其中：1.基金 申购 款 565,424,140.67 24,520,435.61 589,944,576.28
2.基 金赎 回款 -786,316,418.16 -25,980,904.00 -812,297,322.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -39,754,352.30 -39,754,352.30
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
453,513,237.74 -10,093,875.88 443,419,361.86
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
519,433,822.22 15,547,274.77 534,981,096.99
第 25 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 37,596,482.95 37,596,482.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
154,971,693.01 4,348,017.75 159,319,710.76
其中：1.基金 申购 款 654,066,976.09 34,232,439.83 688,299,415.92
2.基 金赎 回款 -499,095,283.08 -29,884,422.08 -528,979,705.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -35,244,003.51 -35,244,003.51
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
674,405,515.23 22,247,771.96 696,653,287.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根岁岁盈定期开放 债券型证券投资基金( 以下 简称“ 本基金”) 经中国证券 监督管理委员会
( 以下简 称“中国 证监 会”) 证 监许可[2013]800 号 《关 于 核准上 投摩 根岁 岁盈 定期 开放债 券型 证券 投资
基金募集的批复》核准， 由上投摩根基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和
《上投 摩根 岁岁 盈定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 负责 公开 募集 。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期限不定，每年定期开放一次申购和赎回，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
676,366,727.12 元， 业经 普华永道中天 会计师事务 所( 特殊普通合伙) 普华永 道中天验字(2013) 第 517
号验资 报告 予以 验证。 经 向中国 证监 会备 案， 《 上投 摩根岁 岁盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 合
同 》于 2013 年 8 月 28 日正 式 生效， 基金 合同 生效日 的 基金 份额 总额为 676,507,904.92 份基 金份 额，
其中认 购资 金利 息折 合 141,177.80 份基 金份 额。 本基金 的 基金 管理 人为 上投 摩根 基 金管 理有 限公 司，
第 26 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
基金托 管人 为交 通银 行股 份有限 公司 。
根据《上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金招募说明书》和《上投 摩根岁岁盈定期开
放债券型证券投资基金基 金份额发售公告》的规定 ，根据认购费、申购费、 销售服务费收取方式的
不同， 基金 份额 分为 不同 的类别 。在 投资 人认 购/ 申 购时， 收取 认购/ 申购 费用 的，称 为 A 类基 金份
额； 不 收取 认购/申购 费用， 但从 本类 别基 金资产 中 计提销 售服 务费 的， 称 为 C 类 基金 份额。 本基 金
A 类和 C 类 基金 份额 分别 设置代 码。 由于 基金 费用 的不同 ， 本 基金 A 类 基金份 额和 C 类基 金份 额将
分别计算基金份额净值并 分别公告，计算公式为计 算日各类别基金资产净值 除以计算日发售在外的
该类别 基金 份额 总数 。 投 资人可 自行 选择 认购/ 申购 的基金 份额 类别 。 本 基金 不同基 金份 额类 别之 间
不得互 相转 换。
根据 2014 年 8 月 18 日 发 布的《 关于 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金 增设 两类 基
金份额、调低管理费率并 修改基金合同的公告》的 规定，上投摩根岁岁盈定 期开放债券型基金根据
投资人 持有 基金 份额 的时 间， 增 设两 类基 金份 额 B 类和 D 类 基金 份额 。 每类基 金 份额 按照 不同 的费
率计提 管理 费和 销售 服务 费。 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 将现 有 的 A 类和 C 类基金 份额 的管 理费 调
低至 0.4% ，并 调整 其申 购 赎回规 则，A 类和 C 类基 金份额 仅能从 B 类和 D 类 基金份 额升 级而 来，
不开放 申购 业务 ， 只 开放 赎回业 务。 新增 的 B 类和 D 类基 金份 额开 放申 购和赎 回 业务 。 上 投摩 根岁
岁盈定期开放债券型基金 的四类基金份额分别设置 代码。由于基金费用的不 同，上投摩根岁岁盈定
期开放债券型基金的四类 基金份额将分别计算基金 份额净值并分别公告。上 投摩根岁岁盈定期开放
债 券 型基金 B 类和 D 类基 金份额 开放 申购 业务 ， A 类和 C 类 基金 份额 则是 根据投 资 者持有 B 类和 D
类类基 金份 额的 时间 ，在 满足一 定条 件后 由系 统自 动升级 生成 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根岁岁盈定期开放债券 型证券投资基金基
金合同 》 的有 关规 定， 本基 金主要 投资 于固 定收 益类 金融工 具 ， 具 体包 括国 债、 央行票 据 、 金 融债 、
企业债、公司债、地方政 府债、次级债、短期融资 券、中期票据、中小企业 私募债、可分离交易可
转债的纯债部分、资产支 持证券、债券回购、银行 存款等固定收益品种及法 律法规或中国证监会允
许投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场 买入股票、权证等权益类 资产，也不参与一级市
场的新股申购或增发新股 ，可转换债券仅投资二级 市场可分离交易可转债的 纯债部分。本基金的投
资组合 比例 为： 本基 金的 债券投 资比 例不 低于 基金 资产的 80% ，但 在每 次开放 期 前三 个月 、开 放期
及开放期结束后三个月的 期间内，基金投资不受上 述比例限制；开放期内现 金及到期日在一年以内
第 27 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
的政府 债券 占基 金资 产净 值的比 例不 低 于 5% 。 本基金 的 业绩 比较 基准 为： 一年 期 银行 定期 存款 利率
( 税后)+0.5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 岁岁盈 定期 开放债 券型证 券投 资
基金基 金合 同》 和在 财务报 表 附注 7.4.4 所列 示的 中 国证监 会、 中国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
第 28 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同业 往 来等 增值 税政 策的 补充 通 知》 及其 他相 关财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由
缴纳营业税改为缴纳增值 税。对证券投资基金管理 人运用基金买卖债券的转 让收入免征增值税，对
国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”)
基金管理 人的股 东上海 国 际信托有 限
公司的控 股股东 、基金 销 售机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在正 常 业务 范围 内按 一般 商业 条 款订 立。
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2. 根据 浦发 银行 于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日 ，上 海信 托已完 成 了相 关工 商变 更登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,159,051.91 2,993,855.12
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 722,192.34 637,748.68
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值约 定的 年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ， 按 月支 付。 A 类基金 份 额和 C 类基 金份 额约定 的 年费 率为 0.40% ，
B 类基 金份 额和 D 类基 金份 额 约定 的年 费率为 0.60% 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 的年费 率 / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,273,170.22 1,175,447.69
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.20%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
第 30 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服
务费的 各关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根岁 岁
盈定期 开放 债
券 A
上投摩 根岁 岁
盈定期 开放 债
券 B
上投摩 根岁 岁
盈定 期开 放债
券 C
上投摩 根岁 岁盈
定期开 放债 券 D
合计
上投摩 根基
金管理 有限
公司
- - 385.73 599.31 985.04
交通银 行 - - 16,998.10 14,813.00 31,811.10
合计 - - 17,383.83 15,412.31 32,796.14
获得销 售服
务费的 各关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根岁 岁
盈定期 开放 债
券A
上投摩 根岁 岁
盈定期 开放 债
券B
上投摩 根岁 岁
盈定期 开放 债
券C
上投摩 根岁 岁盈
定期开 放债 券D
合计
上投摩 根基
金管理 有限
公司
- - 311.13 944.32 1,255.45
交通银 行 - - 9,936.44 27,867.38 37,803.82
合计 - - 10,247.57 28,811.70 39,059.27
注 ： 支付 基金 销售 机构 的销售 服 务费 按前 一日 C 类基 金份额 和 D 类基 金份 额基金 资 产净值 0.40%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付给 ，再由 计算 并支 付给 各基 金销售 机构 。A 类基 金
份 额和 B 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 和 D 类基金 份 额基金 资产 净值 X 0.40%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
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联方名 称
交通银 行 10,565,730.49 - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银 行 - - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公
司
17,562,184.49 179,368.96 748,732.55 357,592.12
注：1. 本基 金的 银行 存款由 基 金托 管人 交通 银行 保管 ， 按银 行同 业利 率计 息。
2. 本基 金用 于证 券交 易结算 的 资金 通过“ 交通 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户” 转 存于 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 按 银行 同业利 率计 息。 于 2016 年 12 月 31 日的 相 关余额 在资 产负 债表
中的“ 结 算备 付金”科目 中单 独 列示(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
第 32 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证 券 款余额 164,900,000.00 元 ，于 2017 年 1 月 3 日、2017 年 1 月 6 日先 后到期 。 该 类 交易 要求 本基
金转入 质押 库的 债券 ，按 证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属于 第
二 层 次的 余额为 586,293,162.85 元， 无属 于第 一层 次和第 三层 次的 余额(2015 年 12 月 31 日： 第二
层次 1,048,900,819.17 元 ，无属 于第 一层 次和 第三 层次的 余额) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的债 券， 若 出现 重大 事项 停牌 、 交易不 活跃( 包括 涨跌 停时 的交易 不活 跃)、或 属
于非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易 恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将
相关债券的公允价值列入 第一层次；并根据估值调 整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响
程度， 确定 相关 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
第 33 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 586,293,162.85 93.70
其中： 债券 576,414,162.85 92.12
资产支 持证 券 9,879,000.00 1.58
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,490,459.08 4.39
7 其他各 项资 产 11,909,737.10 1.90
8 合计 625,693,359.03 100.00
8.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
第 34 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 31,221,000.00 7.04
其中： 政策 性金 融债 31,221,000.00 7.04
4 企业债 券 494,269,162.85 111.47
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 50,924,000.00 11.48
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 576,414,162.85 129.99
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
第 35 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
1 140202 14 国开 02 300,000 31,221,000.00 7.04
2 1182277
11 中铁 建
MTN1
200,000 20,854,000.00 4.70
3 136170 16 景瑞 01 180,000 17,663,400.00 3.98
4 122132 12 鹏博 债 159,880 16,083,928.00 3.63
5 122276 13 魏桥 01 126,640 13,240,212.00 2.99
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名资产支持证券 投资 明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 （% ）
1 1689236 16 中赢 新易贷 2B
100,000.00 9,879,000.00 2.23
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
38,667.49
第 36 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
11,871,069.61
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
11,909,737.10
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投资 组合报 告 中分 项之 和与 合计 可能 存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩 根岁 岁盈
定期开 放债 券 A
688 353,989.62 150,616,223.55 61.84% 92,928,632.92 38.16%
上投摩 根岁 岁盈
定期开 放债 券 B
43 4,661,428.98 196,978,006.76 98.27% 3,463,439.58 1.73%
第 37 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
上投摩 根岁 岁盈
定期开 放债 券 C
89 70,258.33 - - 6,252,991.50
100.00
%
上投摩 根岁 岁盈
定期开 放债 券 D
10 327,394.34 - - 3,273,943.43
100.00
%
合计 830 546,401.49 347,594,230.31 76.64% 105,919,007.43 23.36%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放 债券 A
- -
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放 债券 B
- -
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放 债券 C
- -
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放 债券 D
- -
合计 - -
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放 债券 A
0
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放 债券 B
0
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放 债券 C
0
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放 债券 D
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放 债券 A
0
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放 债券 B
0
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放 债券 C
0
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放 债券 D
0
合计 0
第 38 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根岁 岁盈 定
期 开 放债券 A
上投摩 根岁 岁盈 定
期 开 放债券 B
上投摩 根岁 岁盈 定
期 开 放债券 C
上投摩 根岁 岁盈 定
期 开 放债券 D
基金合同生
效日（2013
年 8 月 28 日）
基金份额总
额
656,605,817.08 - 19,902,087.84 -
本报告期期
初基金份额
总额
322,426,259.72 341,485,750.56 4,387,562.84 6,105,942.11
本报告期基
金总申购份
额
344,671,885.66 211,341,744.58 6,126,636.51 3,283,873.92
减： 本报 告期
基金总赎回
份额
423,553,288.91 352,386,048.80 4,261,207.85 6,115,872.60
本报告期基
金拆分变动
份额
- - - -
本报告期期
末基金份额
总额
243,544,856.47 200,441,446.34 6,252,991.50 3,273,943.43
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
第 39 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日发 布 公告 ：因 届龄 退休 ， 陈开元 先 生自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生担任 本公 司董 事长 。
本公司 于 2016 年 7 月 6 日发 布 公告 ：因 个人 原因 ， 经晓云 女士 自 2016 年 7 月 4 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 9 月 24 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，侯 明甫 先生 自 2016 年 9 月 22 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。 聘任 杜猛先 生、 孙芳 女士 和郭 鹏先生 为本 公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 11 月 5 日发布 公告 ： 自 2016 年 11 月 4 日起 ，聘 任杨 红女士 为 本公 司副 总经
理。
基金托管 人：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 62,100 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 4
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
第 40 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
中信建 投 1 - - 56,145.32 21.03% -
东方证 券 1 - - 210,769.94 78.97% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交易 单元 的选 择标 准：
1）资 本金 雄厚, 信 誉良 好。
2） 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5） 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易 单元 的选 择程 序：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本基 金本 期无 新增 席位， 无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信建 投 303,165,440.23 22.56% 2,930,884,000.00 13.34% - -
东方证 券 1,040,577,127.10 77.44% 19,031,600,000.00 86.66% - -
第 41 页共 42 页 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告 摘要
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
第 42 页共 42 页
