上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
上投摩 根安全 战略股 票型证 券投资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 29 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根安 全战 略股 票
基金主 代码 001009
交易代 码 001009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 26 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,152,429,866.52 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通 过 系统 和深 入的 基本 面研 究， 重点 投资 于与 安全战 略 相关 行业 的上 市公
司， 分享 中国 经济 增长 模 式转变 带来 的投 资机 会 ， 在控制 风险 的前 提下 力
争实现 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金将 通过 系统 和深 入的 基 本面 研究， 重点 投资于 与 国家 安全 战略 相关
行业的 上市 公司 ， 分享 中 国经济 增长 模式 转变 带来 的投资 机会 。 本基 金将
不 低于 80% 的非 现金 基金 资产投 资于 国家 安全 战略 相关行 业。
在行业 配置 层面 ， 本 基金 将从行 业生 命周 期、 行业 景气度 、 行 业竞 争格 局
等 多 角度， 综合 评估 各个行 业 的投 资价 值， 对 基金资 产 在行 业间 分配 进行
安排。
在个股 选择 层面 ， 本基 金 将主要 采用“自下 而上”的方 法， 在备 选行 业内 部
通过定 量与 定性 相结 合的 分析方 法 ， 综 合分 析上 市 公司的 业绩 质量 、 成长
性和估 值水 平等 各方 面信 息，精 选具 有良 好成 长性 、估值 合理 的个 股。
业绩比 较基 准 中证 800 指数 收益 率*85%+中债 总指 数收 益率*15%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 高于混 合型 基金 、 债券
型基金 和货 币市 场基 金， 属于较 高风 险收 益水 平的 基金产 品。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888 010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年
2015 年 2 月 26 日 （基金合 同生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -231,025,436.04 80,832,368.73
本期利 润 -264,964,135.09 170,530,236.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2132 0.0824
本期基 金份 额净 值增 长率 -19.27% 9.00%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2267 -0.0436
期末基 金资 产净 值 1,013,969,913.71 1,386,226,177.87
期末基 金份 额净 值 0.880 1.090
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
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利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.35% 0.71% 0.39% 0.61% -4.74% 0.10%
过去六 个月 1.62% 0.88% 3.32% 0.66% -1.70% 0.22%
过去一 年 -19.27% 1.71% -11.55% 1.29% -7.72% 0.42%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-12.00% 2.35% -1.43% 1.77% -10.57% 0.58%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中 证 800 指 数收 益率*85%+ 中债总 指数 收益 率*15%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 2 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日)
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注 ： 本基 金合 同生 效日为 2015 年 2 月 26 日， 图示 时间段 为 2015 年 2 月 26 日至 2016 年 12 月
31 日。
本 基 金建 仓期自 2015 年 2 月 26 日至 2015 年 8 月 25 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
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注：本 基金 于 2015 年 2 月 26 日 正式 成立 ，图 示的时 间 段为 2015 年 2 月 26 日至 2016 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2016 年 12 月
底，公司管理的基金共有 五十二只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
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根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型 证券 投资 基金 、 上投摩 根 成长 动力 混合 型证
券投资基金、上投摩根天 颐年丰混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基
金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求
股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根策略精选灵 活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根 中国 世纪 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和上 投摩根 全球 多元 配置 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
卢扬
本基金 基金 经
理
2015/2/26 2016/10/21 11 年
卢扬先 生， 硕士 研究 生， 自 2004
年 5 月至 2006 年 7 月 在中 信建投
证券研 究所 担任 分析 师， 自 2008
年 5 月至 2010 年 7 月 在中 国国际
金融有限公司担任分析师，自
2010 年 7 月 起加 入上 投摩 根基金
管理有限公司，任基金经理助理
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兼 行 业专 家一 职，自 2014 年 10
月至 2015 年 11 月担 任上 投摩根
双核平衡混合型证券投资基金基
金 经 理，自 2014 年 10 月至 2016
年 10 月 任上 投摩 根转 型动 力灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理 ，自 2015 年 2 月至 2016 年 10
月同时担任上投摩根安全战略股
票型证 券投 资基 金基 金经 理。
陈思郁
本基金 基金 经
理
2016-10-2
1
- 9 年
陈思郁 女士 自 2008 年 5 月至 2009
年 8 月在国 泰君 安研 究所 担任研
究员， 自 2009 年 9 月 起加 入上投
摩根基金管理有限公司，历任行
业专家、基金经理助理，现任国
内权益投资一部基金经理，自
2015 年 8 月 起担 任上 投摩 根双核
平衡混合型证券投资基金基金经
理 ，自 2016 年 10 月 起同 时担任
上投摩根安全战略股票型证券投
资基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.卢扬 先生 为本 基金 首任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基金 份额 持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根安 全战 略
股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。 基金 经理 对个股 和投 资组 合的 比例 遵循了 投资 决策 委员 会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制方 法
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本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的监 控分
析，并 执行 异常 交易 行为 监控分 析记 录工 作机 制， 确保公 平交 易可 稽核 。公 司分别 于每 季度 和每 年
度对公 司管 理的 不同 投资 组合的 收益 率差 异及 不同 时间窗 下同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 并留 存
报告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日 内、5 日内 ） 的 同向交 易 价差 进行 分析， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
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4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券 当 日成 交量的 5% 的情 形 ： 报告 期内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 的次 数为三 次， 均发 生在 纯量 化投资 组 合与 主动 管理 投资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年一 季度 以来， 在经 历了一 季度 的大 幅下 跌后 ， 市场 迎来 了短 暂的 休养 生息。 流动 性维 持
了宽松 格局 ， 以 新能 源汽 车和电 子为 代表 的景 气板 块出现 了较 好的 结构 性行 情。16 年 初， 在熔 断的
背景下，本基金受到了一 定影响，随后加强对行业 基本面的把握，积极布局 景气度高的行业以及估
值和基 本面 都有 优势 的标 的，取 得了 一定 的成 果。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-19.27% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-11.55% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2017 年， 农历 新年 伊始 的 流动 性收 紧让投 资者 有些信 心不 足， 我们 认为流 动 性未 来不 会像
过去那么宽松，但持续的 加息周期在目前的经济背 景下，也是很难看到的， 因此流动性对于股市的
冲击，并不会如部分投 资者 预期的那么大；对于实 体经济，虽然我们不认为 会进入超预期复苏，但
继续下台阶也是很难想象 的，经济复苏的持续性可能 会超过市场大部分人的 预测，主要是我们看到
了消费 阶层 的出 现， 以及 消费在 GDP 的占 比持 续的提 升 ，重 要性 日益 凸显 ，同 时 国家 的基 建还 是有
很多拉动 的空 间。
在这样 的背 景下 ，我 们认 为 A 股的 结构 性机 会依 然 不少， 关注 一季 报、 涨价 、基本 面拐 点等 多
角度的投资机会，一方面 上游涨价后盈利明显改善 ，从而增加投入，关注由 此带来的中游制造类盈
利改善的机会，另一方面 ，中国进入消费时代后， 关注白酒、汽车、服饰等 消费行业龙头的机会。
在目前全球经济增长乏力 ，保守主义兴起的背景下 ，军工也存在中期的投资 逻辑。我们将继续秉持
敬畏市 场、 勤勉 尽责 的态 度，精 选个 股、 均衡 配置 ，力争 为持 有人 创造 更多 价值。
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4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关的 法律 法规 规定、 基金 合 同的 约定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对上 投摩根安全战略股 票型证券
投资基金 （以下称“ 本基金” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
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工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§6
审计报告
上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年度 财 务会计 报告 已由 普华 永道 中天会 计师 事务 所有
限公司 审计 、注 册会 计师 陈玲、 曹阳 签字 出具 了“ 无保留 意见 的审 计报 告” （编号 ：普 普 华永 道中
天审字(2017) 第 20533 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 安全 战略股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 161,079,378.29 138,197,639.48
结算备 付金
12,417,546.37 11,040,376.17
存出保 证金
185,514.27 1,117,956.49
交易性 金融 资产 7.4.7.2 843,675,755.28 1,268,718,488.73
其中： 股票 投资
843,675,755.28 1,206,467,771.63
基金投 资
- -
债券投 资
- 62,250,717.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
第 13 页共 34 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
应收利 息 7.4.7.5 40,212.50 2,209,629.35
应收股 利
- -
应收申 购款
341,127.89 256,502.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,017,739,534.60 1,421,540,593.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 27,852,378.89
应付赎 回款
747,025.85 4,245,657.12
应付管 理人 报酬
1,302,760.41 1,798,644.84
应付托 管费
217,126.73 299,774.16
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,080,755.84 683,153.90
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 421,952.06 434,806.24
负债合计
3,769,620.89 35,314,415.15
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 1,152,429,866.52 1,271,574,583.00
未分配 利润 7.4.7.10 -138,459,952.81 114,651,594.87
所有者权益合计
1,013,969,913.71 1,386,226,177.87
第 14 页共 34 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
负债和所有者权益总 计
1,017,739,534.60 1,421,540,593.02
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.880 元，基金份额总额
1,152,429,866.52 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 安全 战略股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 2 月 26 日（ 基
金合同 生效 日） 至 2015
年 12 月 31 日
一、收入
-240,051,343.00 231,888,551.34
1.利息 收入
1,515,613.21 11,472,911.00
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,175,389.00 2,989,297.36
债券利 息收 入
340,224.21 2,414,117.52
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 6,069,496.12
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-208,011,451.05 108,506,011.31
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -210,875,759.35 101,041,017.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,187,197.05 -279,630.65
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 4,051,505.35 7,744,624.31
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -33,938,699.05 89,697,867.79
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
第 15 页共 34 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 383,193.89 22,211,761.24
减：二、费用
24,912,792.09 61,358,314.82
1．管 理人 报酬
16,485,501.30 28,986,105.14
2．托 管费
2,747,583.60 4,831,017.59
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 5,232,110.92 27,073,369.32
5． 利息 支出
- 13,576.01
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 13,576.01
6． 其他 费用 7.4.7.19 447,596.27 454,246.76
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-264,964,135.09 170,530,236.52
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-264,964,135.09 170,530,236.52
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 安全 战略股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,271,574,583.00 114,651,594.87 1,386,226,177.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -264,964,135.09 -264,964,135.09
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-119,144,716.48 11,852,587.41 -107,292,129.07
第 16 页共 34 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
其中：1.基金 申购 款 115,271,738.12 -13,452,130.13 101,819,607.99
2.基 金赎 回款 -234,416,454.60 25,304,717.54 -209,111,737.06
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,152,429,866.52 -138,459,952.81 1,013,969,913.71
项目
上年度可比期间
2015 年 2 月 26 日 （基 金合 同 生效 日）至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,420,650,236.61 - 3,420,650,236.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 170,530,236.52 170,530,236.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-2,149,075,653.61 -55,878,641.65 -2,204,954,295.26
其中：1.基金 申购 款 2,258,134,891.98 887,809,676.30 3,145,944,568.28
2.基 金赎 回款 -4,407,210,545.59 -943,688,317.95 -5,350,898,863.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,271,574,583.00 114,651,594.87 1,386,226,177.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
第 17 页共 34 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根安全战略股票 型证券投 资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“中国 证监 会”) 证监 许可[2015] 第 3 号《 关于 核准 上 投摩根 安全 战略 股票 型证 券投资 基金 募集 的批
复》核准，由上投摩根基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《上投摩根安
全战略股票型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集 3,419,857,678.96 元， 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)普华 永道 中天 验字(2015) 第 154 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证监会 备 案， 《 上投 摩根 安
全战略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2015 年 2 月 26 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总 额为 3,420,650,236.61 份 基金份 额， 其中认 购资 金 利息折 合 792,557.65 份基 金份额 。 本 基金的 基金
管理人 为上 投摩 根基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根安全 战略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票、债
券、货币市场工具、权证 、资产支持证券、股指期 货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其
他金融 工具( 须符 合中 国证 监会相 关规 定) 。 如法 律法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 ， 基 金
管理人在履行适当程序后 ，可以将其纳入投资范围 。本基金的投资组合比例 为：股票资产占基金资
产的 80%-95%， 投资 于安全 战 略相 关行 业股 票的 比例 不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 其余 资产 投资
于债券 、 货 币市 场工 具、 权证、 资产 支持 证券 等金 融工具 ； 权 证 占基 金资 产净 值的 0-3%； 每 个交易
日日终 在扣 除股 指期 货保 证金后 ， 现金 或到 期日 在一 年期以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中 证 800 指 数收 益率×85%+ 中债 总指 数收 益率×15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
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金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 安全战 略股 票型证 券投资 基金 基
金 合 同》 和在 财 务报 表附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、 中国 基金 业 协会 发布的 有 关规 定及 允许 的基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增 值税 试点
的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
第 19 页共 34 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ，金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红 利 收入 继续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司的 控股 股东 、基 金销 售机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
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公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：1 、述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2、 根 据浦 发银 行于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日 ，上 海信 托已完 成 了相 关工 商变 更登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月26 日（ 基金 合同
生效日 ）至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 16,485,501.30 28,986,105.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,461,344.60 13,364,728.97
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月26 日（ 基金 合同
生效日 ）至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,747,583.60 4,831,017.59
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。
7.4..5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月26 日 （基 金合 同 生效日）
至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 161,079,378.29 1,074,067.68 138,197,639.48 2,676,297.59
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
第 22 页共 34 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
金额单 位： 人民 币元
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值
单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601375 中原证券 2016/12/20 2017/01/03 新股未上 市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228 景旺电子 2016/12/28 2017/01/06 新股未上 市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877 太平鸟 2016/12/29 2017/01/09 新股未上 市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物 2016/12/29 2017/01/06 新股未上 市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天然气 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035 常熟汽饰 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587 天铁股份 2016/12/28 2017/01/05 新股未上 市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840 华统股份 2016/12/29 2017/01/10 新股未上 市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份 2016/12/28 2017/01/06 新股未上 市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186 华正新材 2016/12/26 2017/01/03 新股未上 市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新交运 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新材 2016/12/26 2017/01/04 新股未上 市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信息 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
第 23 页共 34 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开
盘单
价
( 单位： 股) 成本总 额 估值总 额
002400 省广股份 2016-11-28 重大事项 12.80 - - 1,971,198.00 27,137,168.54 25,231,334.40 -
注： 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 一
层次的 余额 为 817,954,736.37 元， 属于 第二 层次 的余 额为 25,721,018.91 元 ，无 属于第 三层 次的 余额
(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 1,139,364,231.65 元，第 二 层次 129,354,257.08 元，无 第三 层次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
第 24 页共 34 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票和债券的公 允价值列入第一层次；并 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31日 ：同 ) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 843,675,755.28 82.90
其中： 股票 843,675,755.28 82.90
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 173,496,924.66 17.05
7 其他各 项资 产 566,854.66 0.06
8 合计 1,017,739,534.60 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 32,298,010.20 3.19
B 采矿业
- -
C 制造业 625,823,869.99 61.72
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
19,806,199.82 1.95
E 建筑业 76,706,556.75 7.56
F 批发和 零售 业
12,046,685.00 1.19
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
5,384,652.20 0.53
J 金融业
106,780.00 0.01
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
25,231,334.40 2.49
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
46,262,208.24 4.56
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
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Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 843,675,755.28 83.21
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300115 长盈精 密 2,811,841 73,276,576.46 7.23
2 002450 康得新 3,476,272 66,431,557.92 6.55
3 300070 碧水源 2,640,537 46,262,208.24 4.56
4 002236 大华股 份 3,221,460 44,069,572.80 4.35
5 002456 欧菲光 1,035,305 35,490,255.40 3.50
6 000400 许继电 气 1,862,877 33,811,217.55 3.33
7 000998 隆平高 科 1,507,140 32,298,010.20 3.19
8 000018 神州长 城 3,000,740 32,107,918.00 3.17
9 000639 西王食 品 1,312,685 31,858,864.95 3.14
10 002053 云南能 投 1,533,300 29,424,027.00 2.90
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（www.cifm.com ）的年度 报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 300115 长盈精 密 86,717,677.14 6.26
2 300070 碧水源 82,623,783.80 5.96
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3 002400 省广股 份 74,309,054.93 5.36
4 002450 康得新 47,017,133.83 3.39
5 300058 蓝色光 标 44,111,227.91 3.18
6 600352 浙江龙 盛 32,087,741.44 2.31
7 000639 西王食 品 32,015,984.43 2.31
8 000400 许继电 气 31,853,276.96 2.30
9 000967 盈峰环 境 31,674,555.13 2.28
10 000018 神州长 城 31,337,677.80 2.26
11 002411 必康股 份 31,243,679.94 2.25
12 002440 闰土股 份 31,038,915.63 2.24
13 000998 隆平高 科 30,758,692.25 2.22
14 300207 欣旺达 29,791,261.97 2.15
15 000858 五粮液 29,648,607.55 2.14
16 002353 杰瑞股 份 28,950,659.17 2.09
17 002456 欧菲光 28,062,390.17 2.02
18 002332 仙琚制 药 27,859,174.72 2.01
19 600988 赤峰黄 金 27,711,838.66 2.00
20 002155 湖南黄 金 27,398,937.44 1.98
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000902 新洋丰 62,536,041.46 4.51
2 002400 省广股 份 46,286,028.95 3.34
3 002236 大华股 份 45,098,963.88 3.25
4 300058 蓝色光 标 44,663,603.58 3.22
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5 002241 歌尔股 份 43,796,205.36 3.16
6 600271 航天信 息 43,054,464.08 3.11
7 002191 劲嘉股 份 42,503,599.59 3.07
8 300070 碧水源 38,298,516.62 2.76
9 000858 五粮液 37,114,262.61 2.68
10 300367 东方网 力 35,733,669.87 2.58
11 300115 长盈精 密 35,436,735.82 2.56
12 000967 盈峰环 境 35,418,436.28 2.56
13 601021 春秋航 空 34,774,175.60 2.51
14 000826 启迪桑 德 31,905,785.59 2.30
15 002367 康力电 梯 31,182,925.61 2.25
16 000400 许继电 气 30,153,357.03 2.18
17 600352 浙江龙 盛 28,315,892.67 2.04
18 300274 阳光电 源 27,910,863.08 2.01
19 300144 宋城演 艺 26,443,397.07 1.91
20 300207 欣旺达 26,182,281.84 1.89
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,644,055,900.90
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,760,925,978.90
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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8.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内本基金投 资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
185,514.27
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
40,212.50
5 应收申 购款
341,127.89
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
566,854.66
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8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
8.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投资 组合报 告 中分 项之 和与 合计 可能 存 在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
34,257 33,640.71 3,078,442.90 0.27% 1,149,351,423.62 99.73%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
13,841.39 0.0012%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 2 月 26 日)基金 份额 总额 3,420,650,236.61
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,271,574,583.00
本报告 期基 金总 申购 份额 115,271,738.12
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 234,416,454.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,152,429,866.52
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日发 布 公告 ：因 届龄 退休 ， 陈开元 先 生自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生担任 本公 司董 事长 。
本公司 于 2016 年 7 月 6 日发 布 公告 ：因 个人 原因 ， 经晓云 女士 自 2016 年 7 月 4 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 9 月 24 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，侯 明甫 先生 自 2016 年 9 月 22 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。 聘任 杜猛先 生、 孙芳 女士 和郭 鹏先生 为本 公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 11 月 5 日发布 公告 ： 自 2016 年 11 月 4 日起 ，聘 任杨 红女士 为 本公 司副 总经
理。
基金托 管人 ：
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事变 动
已按相 关规 定备 案、 公告 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
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11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 100,000 元， 目 前 该审 计机 构已 提供 审计 服 务的 连续 年限为 2
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
方正证 券 1 1,619,649,040.68 47.59% 1,508,380.15 47.59% -
华泰证 券 1 770,567,968.62 22.64% 717,631.83 22.64% -
国元证 券 1 460,138,932.86 13.52% 428,526.46 13.52% -
东方证 券 1 255,824,065.38 7.52% 238,245.77 7.52% -
高华证 券 1 200,344,184.69 5.89% 186,580.52 5.89% -
中泰证 券 1 61,206,561.17 1.80% 57,002.17 1.80% -
上海证 券 1 35,358,073.02 1.04% 32,929.56 1.04% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交易 单元 的选 择标 准：
1）资 本金 雄厚, 信 誉良 好。
2） 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
第 33 页共 34 页 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5） 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易 单元 的选 择程 序：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2016 年度 本基 金新 增中 泰证券1个席 位， 无注 销席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
方正证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
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