上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
上投摩 根亚太 优势混 合型证 券投资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新 。本年度报告摘要摘自年 度报告正文，投资者欲了 解详细内容，应阅读年
度报告 正文 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根亚 太优 势混 合(QDII)
基金主 代码 377016
交易代 码 377016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 10 月 22 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,588,735,962.42 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于亚 太地 区证券 市场 以及 在其 他证 券市场 交易 的亚 太企
业， 投 资市 场包 括但不 限 于澳大 利亚 、 韩 国、 香 港 、 印度 及新 加坡 等区域
证券市 场（ 日本 除外 ） ， 分 散投资 风险 并追 求基 金资 产稳定 增值 。
投资策 略
本基金 在投 资过 程中 注重 各区域 市场 环境 、 政经 前 景分析 ， 并强 调公 司品
质与成 长性 的结 合。 首先 在 亚太地 区经 济发 展格 局下 ， 通过自 上而 下分 析，
甄别不 同国 家与 地区 、 行 业与板 块的 投资 机会 ， 首 先考虑 国家 与地 区的 资
产配置 ， 决定 行业 与板 块 的基本 布局 ， 并从 中初 步 筛选出 具有 国际 比较 优
势 的 大盘 蓝筹 公司， 同时采 取 自下 而上 的选 股策 略， 注重 个股 成长 性指 标
分析， 挖掘 拥有 更佳 成长 特性的 公司 ， 构 建成 长型 公司股 票池 。 最 后通 过
深 入 的相 对价 值评 估， 形成优 化 的核 心投 资组 合。 在固定 收 益类 投资 部分 ，
其资产布局坚 持安全性、 流动性和收益 性为资产配 置原则, 并结合现 金管
理、货 币市 场工 具等 来制 订具体 策略 。
业绩比 较基 准
本 基 金的 业绩 比较 基准 为： 摩根 斯坦 利综 合亚 太指数 （不 含日 本 ） （MSCI
AC Asia Pacific Index ex Japan）。
风险收 益特 征
本基金 为区 域性 混合 型证 券投资 基金 ， 基金 投资 风 险收益 水平 低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金和 平衡型 基金 。由 于投 资国 家与地 区市 场的 分散 ，
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风险低 于投 资单 一市 场的 混合型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 郭明
联系电 话 021-38794888 （010 ）66105799
电子邮 箱 services@cifm.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-889-4888 95588
传真 021-20628400 （010 ）66105798
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 JF Asset Management Limited
The Bank of New York Mellon
Company
中文 JF 资产管理 有限 公司 纽约梅 隆银 行
注册地 址
香港 中环干诺 道 中 8 号遮打大 厦 21
楼
美国纽 约州 ，纽 约市 华尔 街 1 号
办公地 址
香港 中环干诺 道 中 8 号遮打大 厦 21
楼
美国纽 约州 ，纽 约市 华尔 街 1 号
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
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3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -28,298,203.63 563,294,091.21 216,093,424.34
本期利 润 332,319,755.19 32,098,610.83 75,427,293.43
加权平均基金份额本期
利润 0.0419 0.0032 0.0048
本期基金份额净值增长
率 7.42% -2.58% 0.69%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额
利润 -0.4085 -0.4345 -0.4611
期末基 金资 产净 值 4,612,771,290.49 4,621,038,266.60 7,802,555,164.24
期末基 金份 额净 值 0.608 0.566 0.581
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.10% 0.83% -1.70% 0.77% -2.40% 0.06%
过去六 个月 6.11% 0.82% 7.73% 0.79% -1.62% 0.03%
过去一 年 7.42% 0.97% 10.82% 0.97% -3.40% 0.00%
过去三 年 5.37% 0.93% 3.70% 0.92% 1.67% 0.01%
过去五 年 20.16% 0.94% 19.59% 0.91% 0.57% 0.03%
自基金 合同 生效
起至今
-39.20% 1.42% -29.32% 1.46% -9.88% -0.04%
注： 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：摩 根斯 坦利综 合亚 太指数 （ 不含 日本 ）（MSCI AC Asia Pacific
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Index ex Japan ）。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2007 年 10 月 22 日至 2016 年 12 月 31 日)
注 ： 本基 金合 同生 效日为 2007 年 10 月 22 日， 图示时 间 段为 2007 年 10 月 22 日至 2016 年 12
月 31 日。
本 基 金建 仓期自 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 4 月 21 日， 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
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注：本 基金 于 2007 年 10 月 22 日 正式 成立 ，图 示的时 间 段为 2012 年 01 月 01 日至 2016 年 12
月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2016 年 12 月
底，公司管理的基金共有 五十二只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
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混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型 证券 投资 基金 、 上投摩 根 成长 动力 混合 型证
券投资基金、上投摩根天 颐年丰混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基
金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求
股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根策略精选灵 活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根 中国 世纪 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和上 投摩根 全球 多元 配置 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张军
本基金 基金 经
理、国 际投 资
部总监
2008-03-08 -
13 年（ 金
融领域 从
业 经验 24
年）
毕业于 上海 复旦 大学 。曾
担任上 海国 际信 托有 限公
司国际 业务 部经 理， 交易
部经理 。2004 年 6 月 加入
上投摩 根基 金管 理有 限公
司，担 任交 易总 监，2007
年 10 月起 任投 资经 理。
2008 年 3 月 起担 任上 投摩
根亚太 优势 混合 型证 券投
资 基 金基 金经 理，自 2012
年 3 月起 同时 担任 上投 摩
根全球 天然 资源 混合 型证
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券投资 基金 基金 经理 ，自
2016 年 12 月起 同时 担任 上
投摩根 全球 多元 配置 证券
投资基 金基 金经 理。
王邦祺
本基金 基金 经
理、国 际投 资
部总监 助理
2014-12-30 2016-12-16 17 年
台湾大 学历 史学 硕士 班，
曾任职 于香 港永 丰金 证券
( 亚洲)及香 港永 丰金 资产
( 亚洲) 有 限公 司， 负责 管理
海外可 转债 及海 外新 兴市
场固定 收益 部位 。2007 年
9 月加 入上 投摩 根基 金管
理有限 公司， 任投 资经 理，
从事 QDII 海外固定收 益及
海外可 转债 投资 及研 究工
作。 2011 年 1 月至 2016 年
12 月担 任上 投摩 根全 球新
兴市场 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ， 自 2014 年 12
月至 2016 年 12 月担 任上
投摩根 亚太 优势 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
张淑婉
本基金 基金 经
理
2016-12-16 - 27 年
张淑婉 女士 ，台 湾大 学财
务金融 研究 所 MBA ，自
1987 年 9 月至 1989 年 2 月，
在东盟 成衣 股份 有限 公司
担 任 研究 部专 员；自 1989
年 3 月至 1991 年 8 月 ，在
富隆证 券股 份有 限公 司担
任投行 部专 员； 自 1993 年
3 月至 1998 年 1 月， 在光
华证券 投资 信托 股份 有限
公司担 任研 究部 副理 ；自
1998 年 2 月至 2006 年 7 月，
在摩根 富林 明证 券信 托股
份有限 公司 担任 副总 经
理 ；自 2007 年 11 月至 2009
年 8 月， 在德 意志 亚洲 资
产管理 公司 担任 副总 经
理 ；自 2009 年 9 月至 2014
年 6 月， 在嘉 实国 际资 产
管理公 司担 任副 总经 理；
自 2014 年 7 月至 2016 年 8
月，在 上投 摩根 资产 管理
（香港 ）有 限公 司担 任投
资总监； 自 2016 年 9 月起
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加入上 投摩 根基 金管 理有
限 公 司，自 2016 年 12 月
起同时 担任 上投 摩根 亚太
优势混 合型 证券 投资 基金
基金经 理及 上投 摩根全 球
新兴市 场混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。
周浩
本基金 基金 经
理助理
2016-11-11 - 9 年
美国加 利福 尼亚 大学
MBA ， 2005 年 2 月至 2006
年 10 月任 B. Riley & Co.
权益研 究员 ，2008 年 1 月
至 2011 年 8 月任 罗仕 证券
中 国 首席 研究 员。自 2013
年 2 月加 入上 投摩 根基 金
管理有 限公 司， 曾任 投资
组合经 理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资顾问为本基金 提供投资建议的主要 成员 简介
姓名
在境外 投资 顾问 所任 职
务
证券从 业年
限
说明
许安庆 JF 基金区域 投资 经理 40 年 男，特 许公 认会 计师 公会 会员
王浩
JF 基金区域 投资 经理 兼
大中华 投资 总监
22 年
男， 美 国耶 鲁大 学荣 誉文 学士学 位， 主修
经济
4.3 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根亚 太优 势
混合型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.4 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
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活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.4.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日 内、5 日内 ） 的 同向交 易 价差 进行 分析， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.4.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
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券 当 日成 交量的 5%的情 形： 报告 期内 ， 所 有投 资组 合参 与 的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的次 数为 三次， 均发 生在 纯量 化投 资组 合 与主 动管 理投资
组合之 间。
4.5 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 亚洲 市场 表现 不一，MSCI 亚洲市 场指 数上 涨 2.9% 。MSCI 泰国 、台 湾、印 度尼 西亚 及
韩国指 数分 别上 涨 22% 、14.5% 、12% 以及 10% ， 是 表现比 较强 势的 市场 。 整 体看， 亚洲 市场 相比 发
达市场 表现 不佳 ， 主要 原 因是国 际投 资人 的资 金持 续流出 ， MSCI 中 国及 印度指 数 表现 皆小 幅下 跌。
回顾过 去一 年， 有几 件大 事影响 市场 ：1 月份 内地 A 股 市场 大幅 调整 ，港股 也受到 波及 。而 在
第一季 度我 们看 到房 地产 反弹 ， 原物 料大 跌， 油价 在一月 份跌 到每 桶 40 元以下 。 中 国在 2 季度 实施
供给侧改革，去产能，煤 、铁、铜价，大宗原物料 及油价反弹向上；而六月 份英国脱欧意外通过，
市场下跌后逐步反弹回升 ，直到九月底。第四季美 国总统选举，随着选情进 展，共和党后来居上，
市场情 绪转 为悲 观， 美元 转强， 美联 储在 12 月 加息 ， 而中 国债 券出 现短 暂流 动性风 险， 使得 市场 又
拉回。 在亚 洲市 场方 面， 印度在 11 月 8 日施 行废 钞 ，泰皇 10 月 过世 ，印 尼租 税大赦 ，也 对个 别市
场有不 同程 度的 影响 。2016 年 全球 经济 和金 融市 场经 历 了英 国脱 欧、 川普 当选 美 国总 统、 意大 利修
宪公投被否等黑天鹅事件 的冲击。中国在基建、地 产、汽车等支撑下，经济 大致企稳；美国经济复
苏较为 强劲 ，美 联储 步入 加息周 期； 反观 ，欧 元区 经济复 苏仍 然艰 难， 日本 经济复 苏则 显得 乏力 。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 7.42% ， 同期 业绩 比 较基 准收 益率为 10.82% 。
4.6 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2017 年，全球经济 仍有很大不确定性，货币 政策宽松到头、美联储步 入加息周期、强势
美元打压新兴国家经济、 川普不确定的政策、贸易 保护主义抬头等，使 2017 年充满风险和挑战，
然 而， 风 险却 也创 造了 投资 机 会。 看好 亚洲 市场 股市 会在 2017 年表 现突 出， 不 仅 因为 它的 估值 极具
吸引力 ， 更 因为 区域 内改 革进程 理想 。 印 度在 商品 及服务 税 （GST ） 的改 革和 废钞事 件上 取得 了重 大
进展。虽然将无可避免地 对短期经济增长造成冲击 ，但这反映了印度总理莫 迪积极改革的决心。中
国作为亚太区最大的经济 体，在维持足够的名义增 长率的同时，正缓慢地实 现经济再平衡，减少对
信贷驱 动固 定资 产增 长的 依赖， 而以 持续 性的 零售 消费为 增长 动力 。A 股纳入 MSCI 新兴 市场 指数 也
将 成 为中 国股 票市 场的 催化 剂。一旦 达成 完全 互换，A 股 将在 MSCI 亚洲 区 （日 本 除外）指数 中占 重
第 12 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
要比重 。
然而，外部不确定性对亚 洲新兴股市的冲击也是投 资者的担忧所在，特别是 美国利率上升对亚
洲新兴股市的影响备受关 注。在过去的加息周期中 ，亚洲市场在美国利率上 升的环境下普遍表现良
好，反映了利率上升是体 现全球增长强劲的典型现 象。虽然这个周期或会出 现不同特征，但相信美
联储有望以缓慢的速度加 息，以维持经济复苏的势 头。不过，前景乐观的亚 洲新兴股市也并非全然
无虞，重点需要警惕两方 面风险。一方面，如果利 率上浮带来的是滞涨而非 增长的话，那么亚洲市
场或将无法顺利应对；另 一方面，如果有任何保护 主义突然兴起，无疑将会 给很多亚洲经济体带来
负面影 响。
展望2017 年 商品 原物 料价格 应 仍有 机会 上行， 但上 行空 间 变小。 政治 风险 将大 于经 济 风险， 2017
年是选举年，先后有法国 总统、韩国总统以及德国 总理的选举。市场关注意 大利的动向，因为意大
利有可能进行脱欧的公投 。另外，特朗普的政策走 向，美国边境关税、移民 政策、财政政策、公司
税率减 免， 国际 关系 政策 等等； 美联 储的 加息 次数 ，更是 至为 关键 。
美联储 的加 息 ， 将 使美 元相 对强势 ， 我们 针对 美元 升值 以及美 国经 济回 升的 长期 趋势进 行调 整 ，
加大东北亚市场外销板块 的关注，这包括了中国、 韩国与台湾市场的科技与 外销板块。因应利率回
升的趋势，我们将关注重 点市场的金融板块，尤其 是寿险及银行板块，这包 括了中国与东南亚市场
各区主要的保险股与银行 股。最后因应老年化的趋 势，我们将加强中国市场 医疗板块的 关注，也重
点看好印度这个具有人口 红利的年轻市场。我们也 看好亚太市场的消费升级 需求，如旅游及高端医
疗与保险养老的需要。而 新科技发展所开发出的新 应用，如电动车、机械人 、新能源以及互联网，
也有很 多投 资机 会。
4.7 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本 公 司的 基金 估值 和会 计核 算 由基 金会 计部 负责， 根据 相 关的 法律 法规 规定、 基金 合 同的 约定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
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4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对上投摩根亚太优势 混合型证券投资基金的托 管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，上投摩根亚 太优势混合型证券投资基 金的管理人——上投摩根 基金管理有限公司
在上投摩根亚太优势混合 型证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问 题上，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定 进行。本报告期内，上投 摩根亚太优势混合型证券 投资基金未进行利润分
配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对上投摩根 基金管理有限公司编制和 披露的上投摩根亚太优势 混合型证券投资基
金 2016 年 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年度 财 务会计 报告 已由 普华 永道 中天会 计师 事务 所有
限公司 审计 、注 册会 计师 陈玲、 曹阳 签字 出具 了“ 无保留 意见 的审 计报 告” （编号 ：普 华永 道中 天
审字(2017) 第 20516 号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 287,027,128.75 266,890,850.14
结算备 付金
1,369,182.69 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,348,781,925.50 4,375,237,446.38
其中： 股票 投资
4,334,140,391.36 4,363,157,000.88
基金投 资
14,641,534.14 12,080,445.50
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,831,478.57 3,968,458.44
应收利 息 7.4.7.5 11,995.07 24,773.26
应收股 利
378,430.71 745,037.71
应收申 购款
241,233.80 62,824.29
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 7,105,867.35 10,120,736.83
资产总计
4,647,747,242.44 4,657,050,127.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
15,986,730.24 6,384,360.71
应付赎 回款
9,960,845.11 15,844,054.99
应付管 理人 报酬
7,046,485.77 7,063,721.84
应付托 管费
1,370,150.02 1,373,501.48
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 200,054.34 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债 7.4.14(1)(a) - 522,910.69
其他负 债 7.4.7.8 411,686.47 4,823,310.74
负债合计
34,975,951.95 36,011,860.45
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 7,588,735,962.42 8,171,380,093.39
未分配 利润 7.4.7.10 -2,975,964,671.93 -3,550,341,826.79
所有者权益合计
4,612,771,290.49 4,621,038,266.60
负债和所有者权益总 计
4,647,747,242.44 4,657,050,127.05
注 ： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.608 元， 基金 份额 总额 7,588,735,962.42 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
457,668,662.76 199,417,493.28
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1.利息 收入
723,745.73 1,182,433.32
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 723,745.73 1,182,433.32
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
83,505,751.76 683,439,025.96
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 11,597,740.78 586,105,367.09
基金投 资收 益 7.4.7.13 - -98,517.40
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -408,045.27 -
股利收 益 7.4.7.16 72,316,056.25 97,432,176.27
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.17 360,617,958.82 -531,195,480.38
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
12,716,427.21 45,914,823.51
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 104,779.24 76,690.87
减：二、费用
126,910,987.00 166,079,535.78
1．管 理人 报酬
82,616,853.33 105,636,349.94
2．托 管费
16,064,388.13 20,540,401.40
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.19 27,553,900.79 39,175,703.16
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.20 675,844.75 727,081.28
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
330,757,675.76 33,337,957.50
减：所 得税 费用
7.4.14(1
)(d)
-1,562,079.43 1,239,346.67
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四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
332,319,755.19 32,098,610.83
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
8,171,380,093.39 -3,550,341,826.79 4,621,038,266.60
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 332,319,755.19 332,319,755.19
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-582,644,130.97 242,057,399.67 -340,586,731.30
其中：1.基金 申购 款 209,512,067.48 -81,125,346.54 128,386,720.94
2.基金 赎 回款 -792,156,198.45 323,182,746.21 -468,973,452.24
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
7,588,735,962.42 -2,975,964,671.93 4,612,771,290.49
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
13,422,752,840.68 -5,620,197,676.44 7,802,555,164.24
第 18 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 32,098,610.83 32,098,610.83
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-5,251,372,747.29 2,037,757,238.82 -3,213,615,508.47
其中：1.基金 申购 款 157,778,900.86 -60,345,033.22 97,433,867.64
2.基 金赎 回款 -5,409,151,648.15 2,098,102,272.04 -3,311,049,376.11
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
8,171,380,093.39 -3,550,341,826.79 4,621,038,266.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金(原名 为上 投摩 根 亚太 优势 股票 型证 券投 资 基金， 以下简
称 “本 基金”) 经中 国证 券 监督管 理委 员会( 以下 简称 “中 国证 监会 ”)证监 基金字[2007] 第 274 号《 关
于同意上投摩根亚太优势 股票型证券投资基金募集 的批复》核准，由上投摩 根基金管理有限公司依
照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《 合格 境内 机构投 资者 境外 证券 投资 管理试 行办 法》 和 《 上
投摩根亚太优势股票型证 券投资基金基金合同》负 责公开募集。本基金为契 约型开放式，存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币 29,568,958,773.71 元， 业 经普 华永 道中 天会
计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2007) 第 136 号验资 报告 予以 验证 。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《上
投摩根 亚太 优势 股票 型证 券投资 基金 基金 合同》 于 2007 年 10 月 22 日 正式 生效 ， 基金 合同 生 效日的
基 金 份额 总额为 29,572,160,439.53 份 基金 份额 ，其中 认 购资 金利 息折合 3,201,665.82 份基 金份 额。
本基金的基金管理人为上 投摩根基金管理有限公司 ，基金托管人为中国工商 银行股份有限公司，境
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外资产 托管 人为 纽约 银行( 后合并 重组 为纽 约梅 隆银 行) ，境 外投 资顾 问为 JF 资产管 理有 限公 司。
根据 2014 年 中国 证监 会令第 104 号《 公开 募集 证券投 资 基金 运作 管理 办法 》， 上 投摩 根亚 太优
势 股 票型 证券 投资 基金于 2015 年 7 月 21 日公 告后 更名为 上投 摩根 亚太 优势 混合型 证券 投资 基金 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和《上投摩根亚太优势混 合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金 主要投资于亚太地区证
券市场以及在其他证券市 场交易的亚太企业。亚太 企业主要是指登记注册在 亚太地区、在亚太地区
证券市场进行交易或其主 要业务经营在亚太地区的 企业。投资市场为中国证 监会允许投资的国家或
地区证券市场。本基金投 资组合中股票及其它权益 类证券市值占基金资产的 60%-100% ，现金、债
券及中国证监会允许投资 的其它金融工具市值占基 金资产的 0%-40% 。股票及其他权益类证券包括
中国证监会允许投资的普 通股、优先股、存托凭证 、公募股票基金等。现金 、债券及中国证监会允
许投资的其它金融工具包 括银行存款、可转让存单 、回购协议、短期政府债 券等货币市场工具；政
府债券、公司债券、可转 换债券、债券基金、货币 基金等及经中国证监会认 可的国际金融组织发行
的证券；中国证监会认可 的境外交易所上市交易的 金融衍生产品等。本基金 的业绩比较基准为：摩
根斯坦 利综 合亚 太指 数( 不 含日本) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 29 日批 准报 出。
。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 “企业 会计 准则 ”)、 中 国证 监 会颁 布的 《证 券投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金业 协会( 以下 简称
“ 中 国基 金业 协会”)颁布的 《证 券投 资基 金会 计核算 业 务指 引》 、 《上 投摩根 亚 太优 势混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和 在 财务报 表附 注 7.4.4 所 列示的 中 国证 监会 、 中国 基金业 协 会发 布的 有关 规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2016 年 度财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2016 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净 值变 动情 况等 有关 信息 。
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7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号《 财政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投 资基 金税 收政
策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财税[2014]81 号 《 财政 部国
家税务总 局证监 会关于 沪 港股票市 场交易 互联互 通 机制试点 有关税 收政策 的 通知》、 财税[2016]36
号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、财税[2016]46 号《 关于进 一 步明 确全 面推 开营
改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》、 财税[2016]70 号《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 补充 政策 的
通知》 及其 他相 关境 内外 税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行基 金方 式募 集资 金不 属于营 业税 征收 范围 ，不 征收营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值
税。
(2) 目前基金取得的源自境外 的差价收入，其涉及的境 外所得税税收政策，按照 相关国家或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 不予 征收 营业 税( 于 2016 年 5 月 1 日前)或增值 税( 自 2016 年 5 月 1
日起)且暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 目前基金取得的源自境外 的股利收益，其涉及的境 外所得税税收政策，按照 相关国家或地
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区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
对基金 通过 沪港 通投 资香 港联交 所上 市 H 股 取 得的股 息 红利，H 股公 司应 向中 国 证券 登记 结算
有限责 任公 司(以下 简称 “中 国 结算” )提出 申请 ， 由中 国 结算向 H 股公 司 提供内 地 个人 投资 者名 册，
H 股公 司按照 20% 的税 率 代扣个 人所 得税 。 基 金通 过沪港 通投 资香 港联 交所 上市的 非 H 股取 得的股
息红利 ，由 中国 结算 按照 20% 的 税率 代扣 个人 所得 税。基 金通 过沪 港通 买卖 、继承 、赠 与联 交所 上
市股票 ，按 照香 港特 别行 政区现 行税 法规 定缴 纳印 花税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩根 基金管 理有限 公 司( “上 投摩根 ”) 基金管理 人、注 册登记 机 构、基金 销售机
构
中国工商 银行股 份有限 公 司(“ 中国 工商 银行”) 基金托管 人、 基金 销 售机构
纽约梅隆 银行股 份有限 公 司(The Bank of New
York Mellon Company ， “纽约梅 隆银行 ”)
境外资产 托管人
上海国际 信托有 限公司( “上海信 托”) 基金管理 人的股 东
摩根资产 管理( 英国) 有限 公司 基金管理 人的股 东
上海浦东 发展银 行股份 有 限公司( “浦发 银行”) 基金管理 人的股 东上海 国 际信托有 限公司
的控股股 东、基 金销售 机 构
尚腾资本 管理有 限公司 基金管理 人的子 公司
尚腾摩根 资产管 理(香港) 有限公司 基金管理 人的子 公司
上海国利 货币经 纪有限 公 司 基金管理 人的股 东上海 国 际信托有 限公司
控制的公 司
上信资产 管理有 限公司 基金管理 人的股 东上海 国 际信托有 限公司
控制的公 司
J.P. Morgan Investment Management Limited 基金 管理 人的 股东 摩根 资产 管理( 英国) 有
限公司控 制的公 司
J.P. Morgan Securities Limited. 境外证券 经纪商
J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 基金 管理 人的 股东 摩根 资产 管理( 英国) 有
限公司控 制的公 司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.根 据浦 发银 行于 2016 年 3 月 16 日 发布 的《 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 关于发 行股 份购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》 ， 浦 发银行 发行 股份 购买 资产 暨关联 交易 事项 已经 中
国证监 会证 监许 可[2015]2677 号 《关 于核 准上 海浦 东 发展银 行股 份有 限公 司向 上海国 际集 团有 限公
司等发 行股 份购 买资 产的 批复》 核准。 于 2016 年 3 月 15 日， 上 海信 托完 成相 关工商 变更 登记 手续 ，
成为浦 发银 行的 控股 子公 司。
第 22 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 82,616,853.33 105,636,349.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,106,687.28 12,043,020.56
注： 本基 金按 估值 日尚 未 计提当 日管 理人 报酬 及托 管费的 基金 资产 净 值 1.8% 的年费 率计 提自 上
一估值 日(不含 上一 估值 日) 至估值 日(含估 值日)的管 理人 报 酬， 逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 给基
金管理 人上 投摩 根。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 估值 日尚 未计提 当日 管 理人 报酬 及托 管 费的 基金 资产 净值 X 1.8% / 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 16,064,388.13 20,540,401.40
注：本 基金 按估 值日 尚未 计提当 日管 理人 报酬 及托 管费的 基金 资产 净 值 0.35%的 年费 率计 提自
上一估 值日( 不 含上 一估 值日) 至估 值日( 含估 值日) 的托 管 费， 逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 给基 金
托管人 中国 工商 银行 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 估值 日尚 未计 提当日 管理 人报 酬及 托管 费的基 金资 产净 值 X 0.35% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
第 23 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收
入
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
102,105.76 723,745.73
129,597,520.14 1,182,433.32
纽约梅 隆银 行
286,925,022.99 -
137,293,330.00 -
合计
287,027,128.75 723,745.73
266,890,850.14 1,182,433.32
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 工商 银行和 境外 资产 托管 人纽 约梅隆 银行 保管 ，
按适用 利率 计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
无。
第 24 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 于 2016 年 12 月 31 日 ， 本财务报表中列示的递延所得税负债和所得税费用均与
本基金的印度市场股票投资相关。 本基金投资于印度市场股票发生的短期资本利
得适用于印度资本利得税(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。
(a) 递延所得税资产
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
递延所得 税资产 可抵扣暂 时性差 异 递延所得 税资产 可抵扣暂 时性差 异
未实现资 本损失 - - - -
(b) 递延所得税负债
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
递延所得 税负债 应纳税暂 时性差 异 递延所得 税负债 应纳税暂 时性差 异
未实现资 本利得 - - 522,910.69 3,021,906.42
(c) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
递延所得 税负债 净额 - 522,910.69
(d) 所得税费用
项目
本期
2016 年度
上 年度 可比期 间
2015 年度
当期所得税费用 -1,562,079.43 811,328.74
递延所得税费用 - 428,017.93
合计 -1,562,079.43 1,239,346.67
应纳税所得项目及相应的当期所得税费用分析如下：
项目
本期
2016 年度
应纳税所得 当期所得税费用
印度市场股票投资 - -1,562,079.43
上年度可比期间
2015 年度
应纳税所得 当期所得税费用
印度市场股票投资 4,995,678.61 811,328.74
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值的计量方法
第 25 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016 年12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额
为4,348,781,925.50 元 ，无属于第二层 次和第 三层次的余额(2015 年12 月31 日：第 一层
次的余额为4,375,237,446.38元，无属于第二 层次和第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属各层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次
未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额及本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12
月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(3) 除所得税和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 4,334,140,391.36 93.25
其中： 普通 股 3,783,328,009.92 81.40
第 26 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
存托凭 证 550,812,381.44 11.85
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 14,641,534.14 0.32
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 288,396,311.44 6.21
8 其他各 项资 产 10,569,005.50 0.23
9 合计 4,647,747,242.44 100.00
8.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 1,549,265,151.92 33.59
中国台 湾 721,022,963.52 15.63
韩国 661,682,084.20 14.34
印度 446,271,626.38 9.67
印度尼 西亚 315,716,402.38 6.84
美国 276,880,938.71 6.00
泰国 273,931,442.73 5.94
新加坡 55,516,023.03 1.20
菲律宾 33,853,758.49 0.73
合计 4,334,140,391.36 93.96
第 27 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
注 ： 国家 （地 区） 类别 根据 其 所在 的证 券交 易所 确定 ，ADR 、GDR 按照 存托凭 证 本身 挂牌 的证
券交易 所确 定。
8.3 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
互联网 软件 与服 务 669,977,511.30 14.52
商业银 行 477,120,853.20 10.34
保险 407,905,084.90 8.84
半导体 产品 与设 备 367,718,588.20 7.97
建筑与 工程 245,349,907.60 5.32
电脑与 外围 设备 240,981,030.80 5.22
化学制 品 220,653,006.90 4.78
综合电 信业 务 209,313,618.50 4.54
无线电 信业 务 170,663,837.20 3.70
石油、 天然 气与 消费 用燃 料 141,379,818.10 3.06
电子设 备、 仪器 和元 件 134,831,224.60 2.92
信息技 术服 务 120,883,392.60 2.62
房地产 管理 和开 发 90,582,085.32 1.96
制药 85,130,517.08 1.85
汽车零 配件 79,875,181.72 1.73
食品 71,861,928.34 1.56
家庭耐 用消 费品 64,547,237.40 1.40
酒店、 餐馆 与休 闲 59,807,511.09 1.30
食品与 主要 用品 零售 58,569,468.44 1.27
电力公 用事 业 56,790,812.48 1.23
互联网 软件 与服 务 45,667,103.43 0.99
资本市 场 42,052,051.37 0.91
多元化 零售 37,007,974.60 0.80
工业集 团企 业 36,954,891.63 0.80
独立电 力生 产商 与能 源贸 易商 36,125,251.49 0.78
纺织品 、服 装与 奢侈 品 32,399,141.29 0.70
汽车 31,444,729.74 0.68
饮料 25,711,411.65 0.56
建筑材 料 22,395,152.69 0.49
公路与 铁路 21,685,069.22 0.47
综合金 融服 务 18,544,757.97 0.40
通信设 备 7,072,982.71 0.15
交通基 本设 施 3,137,257.89 0.07
合计 4,334,140,391.36 93.96
注：行 业分 类标 准：MSCI
第 28 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
8.4 指数投资期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的 前十名权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场
所属国家(地
区)
数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1
Tencent Holdings Ltd 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 中国香港 2,585,700.00 438,763,675.97 9.51
2
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co Ltd
台湾积体电路制造 股份有限公司 2330 TT 台湾证券交易所 中国台湾 8,430,000.00 329,328,311.83 7.14
3
Samsung Electronics Co Ltd 三星电子有限公司 005930 KS 韩国证券交易所 韩国 21,253.00 219,964,045.25 4.77
4
AIA Group Ltd 友邦保险控股有限 公司 1299 HK 香港证券交易所 中国香港 5,177,000.00 202,600,923.76 4.39
5
Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴控股有限 公司 BABA US 纽约证券交易所 美国 296,521.00 180,622,199.95 3.92
6
China Construction Bank Corp 中国建设银行 939 HK 香港证券交易所 中国香港 25,734,000.00 137,425,342.97 2.98
7
Ping An Insurance (Group)
Company of China Ltd
中国平安保险（集 团）股份有限 公
司
2318 HK 香港证券交易所 中国香港 3,850,000.00 133,621,903.80 2.90
8
China Mobile Ltd 中国移动有限公司 941 HK 香港证券交易所 中国香港 1,489,500.00 109,521,031.42 2.37
9
HCL Technologies Ltd - HCLT IN 印度国家证券交易 所 印度 1,110,000.00 93,933,592.97 2.04
10
Lotte Chemical Corp - 011170 KS 韩国证券交易所 韩国 43,669.00 92,549,969.97 2.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（www.cifm.com ）的年度 报告正 文。
8.5 报告期内权益投资组合 的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金
第 29 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
资产净 值比 例
（％）
1 Alibaba Group Holding Ltd BABA US 162,848,893.08 3.52
2
China Construction Bank
Corp
939 HK 112,378,750.61 2.43
3
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co Ltd
2330 TT 101,311,908.05 2.19
4 LG Uplus Corp 032640 KS 94,246,058.17 2.04
5 LG Chem Ltd 051910 KS 88,955,536.30 1.93
6 HCL Technologies Ltd HCLT IN 85,699,913.04 1.85
7 Larsen & Toubro Ltd LT IN 75,261,340.65 1.63
8 Largan Precision Co Ltd 3008 TT 74,254,395.11 1.61
9
Samsung Engineering Co
Ltd
028050 KS 73,894,225.80 1.60
10 China Mobile Ltd 941 HK 73,120,876.83 1.58
11
Siam Commercial Bank
Public Co Ltd
SCB-R TB 70,045,427.19 1.52
12
Cheung Kong Property
Hldgs
1113 HK 70,031,988.17 1.52
13
PT Bank Negara Indonesia
(Persero)
BBNI IJ 68,962,280.20 1.49
14
Samsung Electronics Co
Ltd
005930 KS 67,122,368.89 1.45
15
Advanced Information
Service Public Co Ltd
ADV ANC-R TB 63,400,692.84 1.37
16 KT & G Corp 033780 KS 61,251,883.59 1.33
17
PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk
TLKM IJ 60,912,659.20 1.32
18 S-1 Corp 012750 KS 59,024,422.03 1.28
19
Motherson Sumi Systems
Ltd
MSS IN 57,728,584.44 1.25
20 Coway Co Ltd 021240 KS 55,042,258.94 1.19
注： “买入 金额” （或“买入股 票 成本”）、 “卖出 金额” （或“卖出 股票 收入”） 均按买 卖 成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
第 30 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
1 KT & G Corp 033780 KS 157,781,843.28 3.41
2 Catcher Technology 2474 TT 110,423,968.09 2.39
3 Hyundai Heavy Industries 009540 KS 106,005,207.36 2.29
4 Hong Kong Exchanges & Clearing 388 HK. 103,864,461.06 2.25
5 Hyundai Steel Co 004020 KS 93,117,838.09 2.02
6 Tencent Hldgs 700 HK 91,612,990.33 1.98
7 KB Financial Group 105560 KS 91,578,961.52 1.98
8 Cosmax Inc 192820 KS 84,113,530.01 1.82
9 Advanced Semiconductor Eng 2311 TT 83,969,470.84 1.82
10 DBS Group Hldgs DBS SP 83,395,255.26 1.80
11 Beijing Enterprises Water Group Ltd 371 HK 83,244,641.30 1.80
12 China Merchants Bank 'H' 3968 HK 72,590,137.33 1.57
13 LG Uplus 032640 KS 68,989,501.24 1.49
14 CK Hutchison Hldgs 1 HK 65,778,063.02 1.42
15 Lotte Chemical 011170 KS 65,639,557.33 1.42
16 Housing Development Finance HDFC IN 65,498,028.05 1.42
17 S-1 Corp 012750 KS 63,553,662.13 1.38
18 Sino Biopharmaceutical Ltd 1177 HK 63,445,674.77 1.37
19 Ultratech Cement
UTCEM
IN
63,359,009.38 1.37
20 Ping An Insurance (Group) 'H' 2318 HK 61,879,394.88 1.34
注： “买入 金额” （或“买入股 票 成本”）、 “卖出 金额” （或“卖出 股票 收入”） 均按买 卖 成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 4,524,183,582.14
卖出收 入（ 成交 ）总 额 4,922,078,492.35
注： “买入 金额” （或“买入股 票 成本”）、 “卖出 金额” （或“卖出 股票 收入”） 均按买 卖 成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
第 31 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1
Digital
Telecommuni
cations
Infrastructure
Fund
上市基 金 封闭式
SCB Asset
Management
Company
Limited
14,641,534.14 0.32
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内本基金投 资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 2,831,478.57
3 应收股 利 378,430.71
4 应收利 息 11,995.07
5 应收申 购款 241,233.80
6 其他应 收款 7,105,867.35
7 待摊费 用 -
8 其他 -
第 32 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
9 合计 10,569,005.50
8.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
623,146
12,178.10 85,759,221.52 1.13% 7,502,976,740.90 98.87%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 338,310.48 0.0045%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
第 33 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2007 年 10 月 22 日)基金 份额 总额 29,572,160,439.53
本报告 期期初 基金 份额 总额 8,171,380,093.39
本报告 期基金 总申 购份 额 209,512,067.48
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 792,156,198.45
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,588,735,962.42
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日发 布 公告 ：因 届龄 退休 ， 陈开元 先 生自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生担任 本公 司董 事长 。
本公司 于 2016 年 7 月 6 日发 布 公告 ：因 个人 原因 ， 经晓云 女士 自 2016 年 7 月 4 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 9 月 24 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，侯 明甫 先生 自 2016 年 9 月 22 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。 聘任 杜猛先 生、 孙芳 女士 和郭 鹏先生 为本 公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 11 月 5 日发布 公告 ： 自 2016 年 11 月 4 日起 ，聘 任杨 红女士 为 本公 司副 总经
理。
基金托管 人：
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
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道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 127,600 元 ，目前 该审 计机 构已 提供 审计服 务的 连续 年限 为
10 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的佣 金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Citigroup
Global Mkts
Ltd
1 1,473,696,010.50 15.63% 2,485,435.54 15.15% -
Credit Suisse
Ltd
1 886,340,009.42 9.40% 1,588,126.15 9.68% -
UBS LTD 1 843,520,281.53 8.94% 1,460,542.62 8.90% -
Macquarie
Securities Ltd
1 812,858,455.63 8.62% 1,441,263.75 8.78% -
CLSA Limited 1 807,760,679.56 8.57% 1,424,968.94 8.69% -
China Intl
Capital Corp
HK Secs Ltd
1 618,946,568.32 6.56% 1,083,156.47 6.60% -
JP Morgan Secs
Ltd
1 595,576,612.45 6.32% 1,045,323.15 6.37% -
Nomura
International
1 605,356,924.02 6.42% 977,739.81 5.96% -
Instinet Ltd 1 489,065,289.38 5.19% 933,656.71 5.69% -
Morgan Stanley
Co Intl plc
1 482,603,384.92 5.12% 809,117.48 4.93% -
HSBC
Securities
1 365,900,128.75 3.88% 640,326.03 3.90% -
Goldman Sachs 1 257,467,198.72 2.73% 447,526.45 2.73% -
Haitong Intl
Secs Co Ltd
1 246,575,447.78 2.61% 431,507.06 2.63% -
BNP Paribas
Securities
1 170,059,969.01 1.80% 297,604.97 1.81% -
第 35 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
BOCI
Securities Ltd
1 169,373,900.77 1.80% 296,404.32 1.81% -
Merrill Lynch 1 129,933,844.63 1.38% 249,275.24 1.52% -
Samsung
Securities
Company
limited
1 162,252,617.71 1.72% 243,378.16 1.48% -
CCB
International
Securities Ltd
1 111,292,883.10 1.18% 194,762.55 1.19% -
China
Merchants
Securities (HK)
1 106,772,883.63 1.13% 186,852.56 1.14% -
China
Everbright Secs
(HK) Ltd
1 58,121,171.83 0.62% 101,712.04 0.62% -
CITIC
Securities
Brokerage
(HK) Ltd
1 28,503,990.06 0.30% 49,881.98 0.30% -
DSP Merrill
Lynch Ltd
1 8,881,663.79 0.09% 17,763.33 0.11% -
Cathay
Securities
Corporation
1 - - - - -
CIMB
Securities
(Singapore) Pte
Ltd
1 - - - - -
Credit Agricole
Securities
(Taiwan)
1 - - - - -
Daiwa Capital
Markets
1 - - - - -
Deutsche Bank
AG London
1 - - - - -
ICBC
International
Securities Ltd
1 - - - - -
KDB Daewoo
Securities
1 - - - - -
Korea
Investment &
Securities
1 - - - - -
第 36 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
(KIS)
Masterlink
Securities Corp
1 - - - - -
SinoPac
Securities
Corporation
1 - - - - -
Yuanta
Securities Co
Ltd
1 - - - - -
第一金 证券 股
份有限 公司
1 - - - - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交易 单元 的选 择标 准：
1）资 本金 雄厚, 信 誉良 好。
2） 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5） 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易 单元 的选 择程 序：
本基金 管理 人定 期召 开会 议，组 织相 关部 门依 据交 易单元 的选 择标 准对 交易 单元候 选券 商进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
4. 2016 年度 无新 增席 位，无 注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成
交
金
额
占当期 基
金成 交总
额的比 例
Citigroup Global - - - - - - - -
第 37 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
Mkts Ltd
Credit Suisse Ltd - - - - - - - -
UBS LTD - - - - - - - -
Macquarie
Securities Ltd
- - - - 368,236.54 100.00% - -
CLSA Limited - - - - - - - -
China Intl Capital
Corp HK Secs Ltd
- - - - - - - -
JP Morgan Secs
Ltd
- - - - - - - -
Nomura
International
- - - - - - - -
Instinet Ltd - - - - - - - -
Morgan Stanley
Co Intl plc
- - - - - - - -
HSBC Securities - - - - - - - -
Goldman Sachs - - - - - - - -
Haitong Intl Secs
Co Ltd
- - - - - - - -
BNP Paribas
Securities
- - - - - - - -
BOCI Securities
Ltd
- - - - - - - -
Merrill Lynch - - - - - - - -
Samsung
Securities
Company limited
- - - - - - - -
CCB International
Securities Ltd
- - - - - - - -
China Merchants
Securities (HK)
- - - - - - - -
China Everbright
Secs (HK) Ltd
- - - - - - - -
CITIC Securities
Brokerage (HK)
Ltd
- - - - - - - -
DSP Merrill
Lynch Ltd
- - - - - - - -
Cathay Securities
Corporation
- - - - - - - -
CIMB Securities
(Singapore) Pte
Ltd
- - - - - - - -
Credit Agricole - - - - - - - -
第 38 页共 39 页 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 摘要
Securities
(Taiwan)
Daiwa Capital
Markets
- - - - - - - -
Deutsche Bank
AG London
- - - - - - - -
ICBC
International
Securities Ltd
- - - - - - - -
KDB Daewoo
Securities
- - - - - - - -
Korea Investment
& Securities
(KIS)
- - - - - - - -
Masterlink
Securities Corp
- - - - - - - -
SinoPac
Securities
Corporation
- - - - - - - -
Yuanta Securities
Co Ltd
- - - - - - - -
第一金 证券 股份
有限公 司
- - - - - - - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
第 39 页共 39 页
