诺 安 先 锋 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
诺安先锋混合 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2016
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 诺安先锋混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利 润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告 期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投 资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50 诺安先锋混合 2016 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误! 未 定义 书签 。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 诺安先 锋混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 诺安先 锋混 合
基金主 代码 320003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 12 月 19 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,133,321,126.38 份
基金合 同存 续期 不定期
注： 自 2015 年 8 月 6 日 起，原 “ 诺 安股 票证 券投 资基金 ”变 更为 “诺 安先 锋混合 型证 券投 资 基
金” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以 中 国 企 业 的 比 较 优 势 和 全 球 化 发 展 为 视 角, 发 掘 最
具投资 价值 的企 业, 获得 稳 定的中 长期 资本 投资 收益 。
在 主 动 投 资 的 理 念 下, 本 基 金 的 投 资 目 标 是 取 得 超 额
利润,也 就是 在承担 和控 制市 场风 险的 情况 下, 取得 稳
定的、 优于 业绩 基准 的中 长期投 资回 报。
投资策 略 本基金 实施 积极 的投 资策 略。 在 资产 类别 配置 层面, 本
基 金 关 注 市 场 资 金 在 各 个 资 本 市 场 间 的 流 动, 动 态 调
整 股 票 资 产 的 配 置 比 例; 在 此 基 础 上 本 基 金 注 重 有 中
国 比 较优 势和 有国 际化 发展 基 础的 优势 行业 的研 究和
投资;在 个股 选择层 面,本基 金通 过对 上市 公司 主营业
务 盈 利 能 力 和 持 续 性 的 定 量 分 析, 挖 掘 具 有 中 长 期 投
资 价值 的股 票;在债 券投 资方 面,本 基金 将运用 多种 投
资策略,力 求获 取 高 于市 场 平均水 平的 投资 回报 。
业绩比 较基 准 80%× 富时A600 指数 +20 % × 富时 中国 国债 全价 指数
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 基金 ，预 期 风险 与收 益低 于股 票型
基 金 ，高 于债 券型 基金 与货 币 市场 基金 ，属 于中 高风
险、中 高收 益的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 马宏 郭明
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798 诺安先锋混合 2016 年年度报告
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注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 秦维舟 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 深南 大 道 4013 号 兴 业银行 大 厦 19-20 层
诺安基 金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30
楼
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 558,321,389.83 5,688,846,083.88 615,269,915.70
本期利 润 -541,139,967.58 4,843,420,262.47 2,233,228,225.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1644 0.8752 0.1832
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.82% 63.38% 20.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.94% 41.31% 21.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 979,790,446.18 1,599,487,545.00 -2,389,018,209.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3127 0.4740 -0.2348
期末基 金资 产净 值 4,113,111,572.56 4,973,583,803.26 10,613,507,754.23
期末基 金份 额净 值 1.3127 1.4740 1.0431
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 395.37% 456.23% 293.63%
注:① 上述基 金业绩指 标不 包括持有人申 购或交易 基 金的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低
于所列 数字 。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 诺安先锋混合 2016 年年度报告
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③期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分期末 余额的孰
低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.00% 0.73% 0.60% 0.56% -1.60% 0.17%
过去六 个月 1.42% 0.79% 3.12% 0.60% -1.70% 0.19%
过去一 年 -10.94% 1.57% -11.76% 1.17% 0.82% 0.40%
过去三 年 53.39% 1.82% 34.46% 1.43% 18.93% 0.39%
过去五 年 66.40% 1.57% 38.04% 1.29% 28.36% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
395.37% 1.60% 231.55% 1.49% 163.82% 0.11%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 80% × 富 时中 国A600 指数 +20% × 富 时中 国国 债全价 指数 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 诺安先锋混合 2016 年年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理52 只 开放式 基金 ：诺 安平 衡证 券投资 基金 、
诺安货币市场 基金、诺 安 先锋混合型证 券投资基 金 、诺安优化收 益债券型 证 券投资基金 、诺安价
值增长 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 成长 混合型 证券 投资 基金 、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证 券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券诺安先锋混合 2016 年年度报告
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投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证券投资 基金、 诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证券投资 基金、诺 安 和鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安积 极回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 诺安 进取 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 优选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨谷
副总经 理 、 投 资一
部总监 、 诺安 先锋
混 合 型 证 券 投资
基金基 金经 理
2006 年 6
月22 日
- 19
经济学 硕士,CFA, 具 有基 金 从业资 格 。 曾
任 职 于平 安 证券 公司 综 合研 究 所、 西 北
证券公 司资 产管 理部;2003 年10 月加入
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 公 司 副 总
经理、 投资 一部 总监 。曾 于 2006 年 11
月至 2007 年 11 月 任诺 安 价值增 长股 票
证券投 资基 金基 金经 理,2010 年 9 月至
2015 年1 月任 诺安 主题 精 选股票 型证 券
投资基 金基 金经 理,2013 年 4 月至 2015
年 1 月任 诺安 多策 略股 票 型证券 投资 基
金基金 经理,2006 年 2 月 起任诺 安先 锋
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：① 此处 基金 经 理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间, 诺 安 先 锋 混 合 型证 券 投 资 基 金 管 理 人 严 格遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国证 券 投 资 基 金
法》及其他 有关法律 法规, 遵守了《诺 安先锋混 合型 证券投资基 金基金合 同》 的规定,遵守 了本公诺安先锋混合 2016 年年度报告
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司管理 制度 。本 基金 投资 管理未 发生 违法 违规 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合 经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等 非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与诺安先锋混合 2016 年年度报告
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的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年全 年， 沪深300 指 数下 跌11.28%，本 基金 基 准下 跌 11.76% ， 本 基金 净 值下 跌 10.94% 。
2016 年A 股市 场表 现大 致 可分为 年初 的 “ 熔断 ” 剧 烈下跌 行情 与此 后的 震荡 上行行 情。 年初
市场在高估值 泡沫压力 下 ，受人民币贬 值忧虑与 熔 断交易机制设 计缺陷等 影 响，以成长 股为代表
的板块跌幅较 大，亦导 致 本基金净值年 初产生较 大 的跌幅。在此 之后，我 们 观察到，无 论是中央
政府对于供给 侧改革政 策 的推进决心， 还是微观 层 面部分重资产 行业的市 场 化产能淘汰 进度，均
出现超预期的 迹象，加 之 政府在基建等 领域的加 杠 杆行为，使得 我们认为 部 分 周期行业 的产品价
格上涨逻辑具 有相当时 间 的可持续性。 因 此，在 年 初熔断之后的 市场震荡 上 行行情中， 本基金遵
循灵活的仓位 、板块投 资 策略，在继续 配置估值 合 理的优质成长 股的同时 ， 逐渐增配了 化工、油
服等周 期行 业， 使得 基金 净值部 分收 复了 年初 的跌 幅。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.3127 元 。本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-10.94% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率为-11.76% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年国 内经 济形 势 ， 我们 仍然 坚持 此前 的核 心看法 ： 预 计国 内宏 观经 济政策 未来 一段
时间仍将围绕 着供给侧 改 革展开，在保 证不发生 系 统性风险的前 提下，推 动 资金脱虚入 实、抑制
资产泡沫将是 各类经济 政 策的着力点， 中央经济 工 作会议确立的 中性货币 政 策有望得到 较好的执
行。同时，以 政府主导 的 基建等领域的 投资将是 财 政扩张的主要 方向，宏 观 经济增速保 持平稳的
概率较大。从 目前来看 ， 市场对于国内 宏观经济 形 势的认知基本 趋于一致 ， 政策预期较 为明朗。
不确定性较大 的风险主 要 在于外部，包 括出口贸 易 摩擦、输入性 通胀带来 的 货币政策压 力、人民
币汇率 波动 等。
基于上述宏观 逻辑判断 ， 我们认为市场 在未来一 段 时间下跌的风 险不大。 美 国经济的短期 复
苏会拉 动石 油、 铜等 大宗 商品价 格， 我们 的 资 产配 置将针 对以 上的 判断 做出 相应的 调整 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内本基 金管理人 共 管理了五十二 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市
场基金、诺安 先锋混合 型 证券投资基金 、诺安优 化 收益债券型证 券投资基 金 、诺安价值 增长混合诺安先锋混合 2016 年年度报告
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型证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安成长 混合型证 券 投资基金、 诺安增利
债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金 、
诺安主题精选 混合型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指
数证券投资 基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型
证券投 资基金 、诺安多 策 略混合型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气
能源股票证券 投资基金 （LOF ） 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指
数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、
中小板等权重 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安研究精选股 票型证券 投 资基金、诺 安纯债定
期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本混合 型 证券投资基金 、诺安信 用 债券一年定 期开放债
券型证券投资 基金、诺 安 稳固收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 泰鑫一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、诺 安优 势行业 灵活 配置 混 合
型证券投资基 金、诺安 天 天宝货币市场 基金、诺 安 理财宝货币市 场基金、 诺 安永鑫收益 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安聚鑫宝 货币市场 基 金、诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、诺安聚利 债券型证 券 投资基金、诺 安新经济 股 票型证券投资 基金、诺 安 裕鑫收益两 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指 数 证
券投资基金联 接基 金、 诺 安创新驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺安 先 进制造股票 型证券投
资基金、 诺安 利鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 景鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安 益鑫保本
混合型证券投 资基金、 诺 安安鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 精选回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、诺安 和鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 积极回报灵活 配置混合 型 证券投资基 金、诺安
进取回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 优选 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。
在内部监察工 作中，本 着 合法合规运作 、最大限 度 保障基金份额 持有人利 益 的宗旨，本基 金
管理人 建立 并完 善了 以监 察、 稽核 为主 导的 工作 体 系和流 程 。 内 部监 察稽 核 人员依 照独 立 、 客 观、
公正的原则， 认真履行 职 责，严格按照 监察稽核 工 作计划、方法 和程序开 展 工作，确保 了公司勤
勉尽责 地管 理基 金资 产。
本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下:
1 、 根 据中 国证 监会 和公 司 内部控 制制 度的 要求 ， 监 察稽核 部在 报告 期内 对公 司各个 部门 进行
了四次全面的 监察稽核 和 多次临时性监 察稽核。 内 容涉及公司及 员工遵纪 守 法情况，内 部控制制
度、 业 务操 作流 程执 行情 况;涵 盖基 金销 售、 投资 运 作、 后 台保 障等 公司 所有 业务环 节和 工作 岗位 。
对于每次监察 稽核工作 中 发现的问题， 都责成各 相 关部门认真总 结、提出 整 改意见和措 施，切实
进行改善，并 由监察稽 核 部跟踪问题 的 处理情况 ， 确保了公司在 各方面规 范 运作，切实 地保障了诺安先锋混合 2016 年年度报告
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基金份 额持 有人 的利 益。
2 、 对公 司基 金销 售活 动进 行监督 、 指 导， 确 保基 金 销售活 动严 格按 照 《 销售 管理办 法》 的规
定处理 基金 代销 机构 、 基 金宣传 推介 材料 、 基金 销 售费用 等方 面的 问题 ， 不 出现违 法违 规的 情况 。
同时， 督促 市场 部门 利用 各种机 会， 通过 多种 渠道 ，以形 式多 样的 方式 ，做 好投资 者教 育工 作。
3 、 公司 所有 对外 发布 的文 件、 资料 及宣 传材 料 ， 都 事先由 监察 稽核 部进 行合 规性审 查 ， 确 保
其内容 真实 、准 确、 合规 ，符合 中国 证监 会对 信息 披露的 相关 要求 。
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合法合 规， 无内 幕交 易和 不正当 关联 交易 ，
保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 合规运 作、 稳健 经营 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人同本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告 期内,公司 制定了 证券投资基金 的估值政 策 和程序,并由研 究部、财 务 综合部、监 察
稽核部 、 风险 控制 部、 固 定收益 事业 部及 基金 经理 等组成 了估 值小 组, 负责 研 究、 指导 基金 估值 业
务。估值小 组成员均 为公 司各部门人 员,均具有 基金 从业资格、 专业胜任 能力 和相关 工作 经历,且
之间不存在 任何重大 利益 冲突。基金 经理作为 公司 估值小组的 成员,不介 入基 金日常估值 业务,但
应参加估值 小组会议, 可以 提议测算某 一投资品 种的 估值调整影 响,并有权 表决 有关议案但 仅享有
一票表 决权,从 而将 其影 响 程度进 行适 当限 制, 保证 基 金估值 的公 平、 合理, 保持 估值政 策和 程序 的
一贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下；本基金每 年收益分 配 次数最少一次 ，
最多为六次； 基金投资 当 期出现净亏损 ，则不进 行 收益分配；基 金当年收 益 应先弥补上 一年度亏
损后， 才可 进行 当年 收益 分配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。 诺安先锋混合 2016 年年度报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安先 锋混合型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安先锋 混 合型证券投资 基金的管 理 人 ——诺安基 金管理有 限 公司在诺安先 锋
混合型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，诺 安先 锋混 合型 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对诺安基金 管 理有限公司 编制和披露 的诺安先锋混 合型证券投 资基金 2016 年
年度报告中财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(17) 第 P00703 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 诺安先 锋混 合型 证券 投资 基金全 体持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 诺 安 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称
“诺安 先锋 混合 ”) 的财 务 报表， 包 括 2016 年 12 月 31 日的 资
产负债 表、2016 年 度的 利 润表、 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表
以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是诺安先锋混合的基金管 理人诺安基诺安先锋混合 2016 年年度报告
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金管理 有限 公司 管理 层的 责任， 这种 责任包 括：(1) 按照企 业会
计准则和中国证券监督管 理委员会发布的关于基金 行业实务操
作的有 关规 定编 制财 务报 表，并 使其 实现 公允 反映 ；(2) 设计 、
执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在 由于舞弊或
错误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，诺安先锋混合 的财务报表在所有重大方 面按照企业
会计准则和中国证券监督 管理委员会发布的关于基 金行业实务
操作的 有关 规定 编制 ，公 允反映 了诺 安先 锋混 合 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度的 经营 成果 和基 金 净值变 动情
况。
注册会 计师 的姓 名 王明静
江丽雅
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2017 年3 月29 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 先锋 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 844,799,258.82 530,604,083.06
结算备 付金
14,652,237.83 3,858,479.73
存出保 证金
843,058.78 1,405,064.71 诺安先锋混合 2016 年年度报告
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交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,278,655,660.50 4,080,910,097.15
其中： 股票 投资
3,272,152,603.60 4,073,086,311.05
基金投 资
- -
债券投 资
6,503,056.90 7,823,786.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 300,000,850.00
应收证 券清 算款
- 71,656,223.97
应收利 息 7.4.7.5 145,939.94 187,973.93
应收股 利
- -
应收申 购款
96,235.96 237,829.02
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
4,139,192,391.83 4,988,860,601.57
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
12,802,116.52 -
应付赎 回款
2,544,056.13 6,227,282.25
应付管 理人 报酬
5,331,921.63 6,334,258.24
应付托 管费
888,653.59 1,055,709.69
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 4,308,404.15 1,291,149.68
应交税 费
25,000.00 25,000.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 180,667.25 343,398.45
负债合 计
26,080,819.27 15,276,798.31
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,133,321,126.38 3,374,096,258.26
未分配 利润 7.4.7.10 979,790,446.18 1,599,487,545.00
所有者 权益 合计
4,113,111,572.56 4,973,583,803.26
负债和 所有 者权 益总 计
4,139,192,391.83 4,988,860,601.57
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日, 基金 份额 净值1.3127 元, 基金 份额 总3,133,321,126.38 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 先锋 混合 型证券 投资 基金 诺安先锋混合 2016 年年度报告
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本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-436,324,353.82 5,036,318,665.31
1.利息 收入
5,310,656.58 7,723,640.39
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,106,829.82 7,328,593.77
债券利 息收 入
23,809.44 12,364.44
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
180,017.32 382,682.18
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
657,731,586.85 5,873,472,388.44
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 643,682,617.60 5,831,855,302.89
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - 7,096,937.62
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 14,048,969.25 34,520,147.93
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -1,099,461,357.41 -845,425,821.41
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 94,760.16 548,457.89
减： 二、费用
104,815,613.76 192,898,402.84
1．管 理人 报酬
63,306,401.41 115,107,374.18
2．托 管费
10,551,066.97 19,184,562.40
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 30,557,695.89 58,196,775.95
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 400,449.49 409,690.31
三、利润总 额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-541,139,967.58 4,843,420,262.47
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-541,139,967.58 4,843,420,262.47
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 先锋 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 诺安先锋混合 2016 年年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,374,096,258.26 1,599,487,545.00 4,973,583,803.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -541,139,967.58 -541,139,967.58
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-240,775,131.88 -78,557,131.24 -319,332,263.12
其中：1.基 金申 购款 74,157,234.74 18,251,434.31 92,408,669.05
2.基金 赎回 款 -314,932,366.62 -96,808,565.55 -411,740,932.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,133,321,126.38 979,790,446.18 4,113,111,572.56
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
10,175,180,640.18 438,327,114.05 10,613,507,754.23
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,843,420,262.47 4,843,420,262.47
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-6,801,084,381.92 -3,682,259,831.52 -10,483,344,213.44
其中：1.基 金申 购款 349,776,682.74 172,662,244.07 522,438,926.81
2.基金 赎回 款 -7,150,861,064.66 -3,854,922,075.59 -11,005,783,140.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,374,096,258.26 1,599,487,545.00 4,973,583,803.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 诺安先锋混合 2016 年年度报告
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本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安先锋混合型证券投资 基金( 简称“ 本基金”) 原名 为 诺 安 股 票 证 券 投 资 基金, 经中国证券
监督管理委员 会(简称“中 国证监会 ”) 证监基金字[2005]154 号文《 关于同意 诺安股票证券 投资
基金设 立的 批复 》 批 准, 于2005 年11 月 3 日至2005 年 12 月 13 日向 社会 进行 公开募 集, 经利 安达
信隆会 计师 事务 所验 资, 共 募集资 金人 民币379,115,510.80 元,折合379,115,510.80 份 基金 份额。
有 效 认 购 金 额 产 生 的 利 息 为 人 民 币 85,441.25 元, 其 中 在 基 金 设 立 募 集 期 产 生 的 利 息 为 人 民 币
61,905.56 元,折合 61,905.56 份基 金份 额, 其余 利息 为人民 币 23,535.69 元 于 基金合 同生 效后 归
入本基 金。 基金 合同 生效 日 为 2005 年12 月 19 日,合 同生效 日基 金份 额 为 379,177,416.36 份 基金
单位。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 《 诺安 股票 证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 诺安股 票证 券投 资基
金招募 说明 书》 等文 件已 按规定 报 送 中国 证监 会备 案。
根据 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 （ 证监 会令 第104 号 ） 规 定 ， 经 与基金 托管 人协
商一致 ， 并报 中国 证 监 会 备案 ， 自2015 年 8 月 6 日 起， 诺安 股票 证券 投资 基 金名称 变更 为诺 安先
锋混合 型证 券投 资基 金， 基金合 同中 的相 关条 款亦 做相应 修订 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年3 月29 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。 诺安先锋混合 2016 年年度报告
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等，其 中股票
投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报，衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍
生金融 资产 列报 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
(2) 金 融负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理 要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价 值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融
资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是诺安先锋混合 2016 年年度报告
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放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部 或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1) 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
债券投 资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
权证投 资
买入权 证于 交易 日按 公 允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(2) 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。 诺安先锋混合 2016 年年度报告
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(3) 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如估 值日有市 价 的，采用市价 确定公允 价 值；估值日无 市
价， 且 最近 交易 日后 经济 环 境 未发 生重 大变 化且 证券 发行机 构未 发生 影响 证券 价格的 重大 事件 的，
采用最 近交 易市 价确 定公 允价值 。
(2) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如估 值日无市 价 ，且最近交易 日后经济 环 境发生了重大 变
化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 ，使潜在估值 调整对前 一 估值日的基 金资产净
值的影响在 0.25% 以上或 基金管理人估 值小组认 为 必要时，应参 考类似投 资 品种的现行市 价及重
大变化 等因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
(3) 当投资 品种不再 存在 活跃市场，且 其潜在估 值 调整对前一估 值日的基 金 资产净值的影 响
在 0.25% 以上或基 金管理 人估值 小组认 为必要时 ， 应采用市场参 与者普遍 认 同，且被以往 市场实
际交易 价格 验证 具有 可靠 性的估 值技 术， 确定 投资 品种的 公允 价值 。
(4) 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 采用 第三 方估 值 机构所 提供 的估 值确 定公 允价值 ，另 有规 定的 除外 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日发 布 的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的 指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同意，可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如 指数 收益 法) ，调 整最 近交 易市 价， 确 定公允 价值 。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交 易诺安先锋混合 2016 年年度报告
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所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
债券投 资
银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和 私募债 券 除外)，采用 第
三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提 供的 估值 净价 确 定公允 价值 。
交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价
作为公 允价 值。
未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本
估值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
权证投 资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。
配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整
体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产 或 负债或 间接 可观 察的 输入 值；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以诺安先锋混合 2016 年年度报告
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相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1. 利 息收 入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。
(2) 除贴息 债外的债 券利 息收入在持有 债券期内 ， 按债券的票面 价值和票 面 利率计算的利 息
扣除适用 情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴的个人 所 得税后的净额 ，逐日确 认 债券利息收 入。贴息
债视同到期一 次性还本 付 息的附息债， 根据其发 行 价、到期价和 发行期限 推 算内含利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
(3) 买入返 售金融资 产收 入按买入返售 金融资产 的 摊余成本在返 售期内以 实 际利率法逐日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2. 投 资收 益
(1) 股票投 资收益于 交易 日按卖出股票 交易日的 成 交总额扣除应 结转的股 票 投资成本的差 额
确认。
(2) 债券投 资收益于 交易 日按卖出债券 交易日的 成 交总额扣除应 结转的债 券 投 资成本与应 收
利息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 衍生工 具投资收 益于 交易日按交易 日的成交 总 额扣除应结转 的衍生工 具 投资成本后的 差
额确认 。
(4) 股利收 入于除息 日按 上市公司宣告 的分红派 息 比例计算的金 额扣除由 上 市公司代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。
3. 公 允价 值变 动收 益 诺安先锋混合 2016 年年度报告
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公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(2) 基 金当 年收 益先 弥补 上一年 度亏 损后 ，才 可进 行当年 收益 分配 ；
(3) 如 果基 金当 期发 生亏 损，则 不进 行收 益分 配；
(4) 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值；
(5) 在符合 有关基金 分红 条 件的前提下 ，本基金 每 年收益分配次 数最少一 次 ，最多为六次 ，
每次收 益分 配时 ，分 配比 例不低 于当 时可 分配 收益 的 50% ， 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 可不 进行
收益分 配；
(6) 基 金份 额持 有人 未事 先 明确选 择收 益分 配方 式的 ，则默 认为 采用 现金 方式 进行分 配；
(7) 在 不影 响投 资者 利益 情 况下， 基金 管理 人 可 酌情 调整基 金收 益分 配方 式， 此项调 整不 需要
基金份 额持 有人 大会 决议 通过；
(8) 《 证券 投资 基金 法》 及 其他有 关法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。 诺安先锋混合 2016 年年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 要说明 的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化
个人所得税政 策有关问 题 的通知 》 、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通
知》及 其 他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 证券投 资基金(封 闭式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票 、
债券免 征营 业税 或增 值税 。
(2) 对证券 投资基金 从证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 收到税 款当 月的 法定 申报 期内向 主管 税
务机关 申报 缴纳 ， 个 人从 公开发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票 ， 持 股期 限 在 1 个月 以内(含1
个月) 的， 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额 ； 持股期 限 在 1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 ， 暂
减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 对基金 取得的债券 利 息收入，由发 行债券的企 业在向基金支 付上述收入 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(5) 对 于基 金从 事 A 股买 卖，出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 对受 让方
不再缴 纳印 花税 。
(6) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、现金等 对诺安先锋混合 2016 年年度报告
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价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 844,799,258.82 530,604,083.06
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 844,799,258.82 530,604,083.06
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,230,783,633.71 3,272,152,603.60 41,368,969.89
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 5,683,000.00 6,503,056.90 820,056.90
银行间 市场 - - -
合计 5,683,000.00 6,503,056.90 820,056.90
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,236,466,633.71 3,278,655,660.50 42,189,026.79
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,933,576,712.95 4,073,086,311.05 1,139,509,598.10
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 5,683,000.00 7,823,786.10 2,140,786.10
银行间 市场 - - -
合计 5,683,000.00 7,823,786.10 2,140,786.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,939,259,712.95 4,080,910,097.15 1,141,650,384.20 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 28 页 共 64 页
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 300,000,850.00 -
合计 300,000,850.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 118,228.08 155,239.36
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 6,593.50 1,736.30
应收债 券利 息 20,739.06 8,295.62
应收买 入返 售证 券利 息 - 22,070.35
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 379.30 632.30
合计 145,939.94 187,973.93
注：本 报告 期末 及上 年度 末“其 他” 为应 收保 证金 利息。
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 其他 资产 。 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 29 页 共 64 页
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,308,054.15 1,290,299.68
银行间 市场 应付 交易 费用 350.00 850.00
合计 4,308,404.15 1,291,149.68
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付赎 回费 667.25 3,398.45
预提费 用 180,000.00 340,000.00
合计 180,667.25 343,398.45
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,374,096,258.26 3,374,096,258.26
本期申 购 74,157,234.74 74,157,234.74
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -314,932,366.62 -314,932,366.62
本期末 3,133,321,126.38 3,133,321,126.38
注：本 期申 购含 转换 转入 份（金 ）额 ，本 期赎 回含 转换转 出份 （金 ）额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,908,782,737.54 -309,295,192.54 1,599,487,545.00
本期利 润 558,321,389.83 -1,099,461,357.41 -541,139,967.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-156,712,515.11 78,155,383.87 -78,557,131.24
其中： 基金 申购 款 43,546,779.05 -25,295,344.74 18,251,434.31
基金赎 回款 -200,259,294.16 103,450,728.61 -96,808,565.55
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,310,391,612.26 -1,330,601,166.08 979,790,446.18
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 30 页 共 64 页
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 4,970,738.09 7,089,188.31
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 115,202.85 193,716.29
其他 20,888.88 45,689.17
合计 5,106,829.82 7,328,593.77
注：本 报 告 期内 及上 年度 可比期 间内 “其 他” 为申 购款利 息收 入及 保证 金利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 10,228,075,916.55 22,428,567,620.85
减：卖 出股 票成 本总 额 9,584,393,298.95 16,596,712,317.96
买卖股 票差 价收 入 643,682,617.60 5,831,855,302.89
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
- 23,553,993.80
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
- 16,435,980.70
减：应 收利 息总 额 - 21,075.48
买卖债 券差 价收 入 - 7,096,937.62
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 贵金 属投 资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 31 页 共 64 页
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 14,048,969.25 34,520,147.93
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 14,048,969.25 34,520,147.93
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -1,099,461,357.41 -845,425,821.41
—— 股 票投 资 -1,098,140,628.21 -845,209,567.71
—— 债 券投 资 -1,320,729.20 -216,253.70
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -1,099,461,357.41 -845,425,821.41
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 93,600.09 538,485.82
基金转 换费 收入 1,160.07 9,972.07
合计 94,760.16 548,457.89
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
30,557,695.89 58,196,775.95
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
30,557,695.89 58,196,775.95
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 32 页 共 64 页
12 月 31 日 月 31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
汇划费 2,449.49 1,690.31
账户维 护费 18,000.00 18,000.00
律师费 用 - 10,000.00
合计 400,449.49 409,690.31
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内不 存在 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 33 页 共 64 页
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
63,306,401.41 115,107,374.18
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
10,671,992.04 20,117,648.05
注：本 基金 的管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 ，管 理费 的计算 方法 如下 ：
H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人于次 月 前 2 个 工作 日 内 从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 若 遇
法定节 假日 、公 休假 等, 支 付日期 顺延 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,551,066.97 19,184,562.40
注：本 基金 的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日 累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人于次 月 前 2 个 工作 日内 从基金 资产 中一 次性 支取 。若遇 法定 节假 日 、
公休假 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 34 页 共 64 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资 本 基金 的情况
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
844,799,258.82 4,970,738.09 530,604,083.06 7,089,188.31
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人 中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601222
林洋
能源
2016 年5
月13 日
2017
年 5 月
10 日
新股流
通受限
30.68 8.07 3,422,426 30,000,008.48 27,618,977.82 -
600575
皖江
物流
2016 年7
月 1 日
2017
年 6 月
30 日
新股流
通受限
3.58 4.69 5,581,676 19,982,400.08 26,178,060.44 -
000413
东旭
光电
2016 年8
月25 日
2017
年 8 月
28 日
新股流
通受限
6.29 8.02 3,179,650 19,999,998.50 25,500,793.00 - 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 35 页 共 64 页
600604
市北
高新
2016 年8
月31 日
2017
年 8 月
29 日
新股流
通受限
15.31 17.11 1,306,336 20,000,004.16 22,351,408.96 -
000536
华映
科技
2016 年9
月30 日
2017
年10
月10
日
新股流
通受限
10.53 11.71 1,899,335 19,999,997.55 22,241,212.85 -
603885
吉祥
航空
2016 年5
月13 日
2017
年 5 月
11 日
新股流
通受限
22.82 23.05 876,424 19,999,995.68 20,201,573.20 -
002432
九安
医疗
2016 年6
月24 日
2017
年 6 月
27 日
新股流
通受限
15.20 15.37 1,058,588 16,090,537.60 16,270,497.56 -
600512
腾达
建设
2016 年9
月28 日
2017
年 9 月
26 日
新股流
通受限
4.39 4.63 2,955,473 12,974,526.47 13,683,839.99 -
603117
万林
股份
2016 年9
月 8 日
2017
年 9 月
6 日
新股流
通受限
16.41 16.50 425,783 6,987,099.03 7,025,419.50 -
002821
凯莱
英
2016 年
11 月11
日
2017
年11
月20
日
新股流
通受限
30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41 -
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017
年 4 月
19 日
新股流
通受限
20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 -
603823
百合
花
2016 年
12 月9
日
2017
年12
月20
日
新股流
通受限
10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年 1 月
3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017
年 1 月
6 日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年 1 月
9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年 1 月
6 日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
2017
年 1 月
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 36 页 共 64 页
日 10 日
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年 1 月
5 日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年 1 月
10 日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年 1 月
5 日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年 1 月
10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年 1 月
6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年 1 月
3 日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017
年 1 月
5 日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年 1 月
4 日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年 1 月
10 日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年 1 月
5 日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金 无因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通
受限的 债券 及权 证。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300098 高新兴 2016 年
11 月17
日
重大事
项
15.84 2017 年 1
月23 日
14.26 2,977,916 41,221,366.82 47,170,189.44 - 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 37 页 共 64 页
600711 盛屯矿
业
2016 年
12 月19
日
重大事
项
7.02 2017 年 1
月11 日
7.38 6,442,148 52,101,514.29 45,223,878.96 -
300047 天源迪
科
2016 年
8 月 15
日
重大事
项
19.90 2017 年 1
月 6 日
19.00 1,414,169 23,586,610.28 28,141,963.10 -
600687 刚泰控
股
2016 年
7 月 25
日
重大事
项
16.42 2017 年 1
月18 日
16.38 603,054 9,981,283.66 9,902,146.68 -
000166 申万宏
源
2016 年
12 月21
日
重大事
项
6.25 2017 年 1
月26 日
6.29 472,400 3,083,442.50 2,952,500.00 -
000750 国海证
券
2016 年
12 月15
日
重大事
项
6.97 2017 年 1
月20 日
6.27 423,100 3,138,003.00 2,949,007.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了严格的 风 险管理政策和 风险控制 程 序来识别、测 量、分析 以 及控制这些 风险，并
设定适 当的 投 资 限额 ，通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 组织体系由三 级构成： 第 一层次为董事 会、合规 审 查与风险控制 委
员会所领导； 第二层次 为 总经理、督察 长、风险 控 制办公会、监 察稽核部 、 风险控制部 所监控；
第三层 次为 公司 各业 务相 关部门 对各 自部 门的 风险 控制负 责。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 38 页 共 64 页
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，并且 通 过分散化投资 以降低信 用 风险。本基金 投资于 一 家 公司发行的 证券市值
不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行
的证券 ，不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
6,503,056.90 7,823,786.10
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
6,503,056.90 7,823,786.10
注：债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险指 因市场交 易 不活跃，基金 资产无法 以 适当价格及时 变现的风 险 或基金无法应 付
基金赎回支付 的要求所 引 起的风险。本 基金坚持 组 合持有、分散 投资的原 则 ，基金管理 人根据市
场运行情况和 基金运行 情 况制订本基金 的风险控 制 目标和方法， 具体计算 与 分析各类风 险控制 指
标，从 而对 流动 性风 险进 行监控 和防 范。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除 在 附注7.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证
券外，本基金 所持大部 分 证券均可在证 券交易所 或 银行间同业市 场进行交 易 ，资产变现 能力强。
本基金持有的 其他资产 主 要为银行存款 等期限短 、 流动性强的 品 种。本基 金 的负债水平 也严格按
照基金 合同 及中 国证 监会 相关规 定进 行管 理， 因此 无重大 流动 性风 险。
7.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 39 页 共 64 页
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常见的， 也是最难 防 范的风险，其 他如流动 性 风险最终是因 为市场风 险 在起作用。 市场风险
包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的大部 分 金融 资产和金 融负债不 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量
在一定 程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、 存出保证
金、债 券投 资及 买入 返售 金融 资 产等 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 844,799,258.82 - - - - 844,799,258.82
结算备 付金 14,652,237.83 - - - - 14,652,237.83
存出保 证金 843,058.78 - - - - 843,058.78
交易性 金融 资产 6,503,056.90 - - - 3,272,152,603.60 3,278,655,660.50
应收利 息 - - - - 145,939.94 145,939.94
应收申 购款 - - - - 96,235.96 96,235.96
资产总 计 866,797,612.33 - - - 3,272,394,779.50 4,139,192,391.83
负债
应付证 券清 算款 - - - - 12,802,116.52 12,802,116.52
应付赎 回款 - - - - 2,544,056.13 2,544,056.13
应付管 理人 报酬 - - - - 5,331,921.63 5,331,921.63
应付托 管费 - - - - 888,653.59 888,653.59
应付交 易费 用 - - - - 4,308,404.15 4,308,404.15
应交税 费 - - - - 25,000.00 25,000.00
其他负 债 - - - - 180,667.25 180,667.25
负债总 计 - - - - 26,080,819.27 26,080,819.27
利率敏 感度 缺口 866,797,612.33 - - - 3,246,313,960.23 4,113,111,572.56
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 530,604,083.06 - - - - 530,604,083.06 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 40 页 共 64 页
结算备 付金 3,858,479.73 - - - - 3,858,479.73
存出保 证金 1,405,064.71 - - - - 1,405,064.71
交易性 金融 资产 7,823,786.10 - - - 4,073,086,311.05 4,080,910,097.15
买入返 售金 融资 产 300,000,850.00 - - - - 300,000,850.00
应收证 券清 算款 - - - - 71,656,223.97 71,656,223.97
应收利 息 - - - - 187,973.93 187,973.93
应收申 购款 - - - - 237,829.02 237,829.02
资产总 计 843,692,263.60 - - - 4,145,168,337.97 4,988,860,601.57
负债
应付赎 回款 - - - - 6,227,282.25 6,227,282.25
应付管 理人 报酬 - - - - 6,334,258.24 6,334,258.24
应付托 管费 - - - - 1,055,709.69 1,055,709.69
应付交 易费 用 - - - - 1,291,149.68 1,291,149.68
应交税 费 - - - - 25,000.00 25,000.00
其他负 债 - - - - 343,398.45 343,398.45
负债总 计 - - - - 15,276,798.31 15,276,798.31
利率敏 感度 缺口 843,692,263.60 - - - 4,129,891,539.66 4,973,583,803.26
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 27 个
基点
70,998.55 110,371.95
市 场 利 率 上 升 27 个
基点
-70,998.55 -110,371.95
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资方 向 界定为股票、 债
券以及中国证 监会批准 的 其它投资品种 。股票投 资 范围为所有在 国内依法 发 行的，具有 良好流动
性的 A 股 。 债 券投 资的 主 要品种 包括 国债 、 金 融债 、 公司 债、 回购 、 短 期票 据和可 转换 债 券 。 现
金资产主要投 资于各类 银 行存款。本基 金所面临 的 其他价格风险 主要由所 持 有的金融工 具的公允
价值决定。通 过分散化 投 资，本基金有 效降低了 投 资组合的其他 价格风险 ， 并且本基金 管理人每
日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 41 页 共 64 页
本基金投资组 合中股票投 资比例为基金 资产净值 的 60%-95% ，债券投 资比例为 基金资产净 值
的 0%-35% ，持 有现 金和 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。于 2016
年12 月31 日。 本基 金面 临的整 体其 他价 格风 险列 示如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,272,152,603.60 79.55 4,073,086,311.05 81.89
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 6,503,056.90 0.16 7,823,786.10 0.16
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,278,655,660.50 79.71 4,080,910,097.15 82.05
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 211,472,376.42 247,832,708.79
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -211,472,376.42 -247,832,708.79
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 80% × 富 时中 国A600 指数 +20% × 富 时中 国国 债全价 指数
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使 用过 去一 年的 历 史数据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基 金持 仓资 产组 合 可能的 最大 损失 值。
假设
1.置信 度:95%
2.观察 期 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2015 年 12 月 31
日）
基金投 资组 合的 风 47,449,534.31 174,428,140.16 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 42 页 共 64 页
险价值
合计 47,449,534.31 174,428,140.16
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
2,954,251,450.59 元，属于 第 二 层 级 的 余 额 为 323,914,525.40 元 ， 属 于 第 三 层 级 的 余 额 为
489,684.51 元 ，其 中列 入 属于第 三层 级的 金融 工具 为未上 市交 易的 股票(2015 年 12 月 31 日： 第
一层 级3,850,016,059.96 元，第 二层 级230,894,037.19 元， 无属 于第 三层 级 的余额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停 牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间将相关
股票和债券的 公允价值 列 入第二层级或 第三层级 ， 上述事项解除 时将相关 股 票和债券的 公允价值
列入第一层级 ；除证券 交 易所上市的可 转换债券 外 ，其他固定收 益品种采 用 第三方估值 机构提供
的价格 数据 进行 估值 ，相 关固定 收益 品种 的公 允价 值层次 归入 第二 层级 。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 3,272,152,603.60 79.05
其中： 股票 3,272,152,603.60 79.05 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 43 页 共 64 页
2 固定收 益投 资 6,503,056.90 0.16
其中： 债券 6,503,056.90 0.16
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 859,451,496.65 20.76
7 其他各 项资 产 1,085,234.68 0.03
8 合计 4,139,192,391.83 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 213,647,866.45 5.19
C
制造业 1,993,501,283.45 48.47
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
103,789,783.62 2.52
E
建筑业 214,360,078.43 5.21
F
批发和 零售 业 43,876,051.03 1.07
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 46,389,092.32 1.13
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
272,813,131.39 6.63
J
金融业 208,979,053.72 5.08
K
房地产 业 115,092,217.21 2.80
L
租赁和 商务 服务 业 7,025,419.50 0.17
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 52,678,584.76 1.28
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 41.72 0.00
S
综合 - -
合计 3,272,152,603.60 79.55 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 44 页 共 64 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600477 杭萧钢 构 11,502,681 115,601,944.05 2.81
2 601318 中国平 安 3,199,977 113,375,185.11 2.76
3 002353 杰瑞股 份 4,863,517 98,729,395.10 2.40
4 300319 麦捷科 技 2,251,468 88,460,177.72 2.15
5 300003 乐普医 疗 4,710,873 84,465,952.89 2.05
6 300136 信维通 信 2,033,552 57,956,232.00 1.41
7 600779 水井坊 3,004,817 57,422,052.87 1.40
8 002217 合力泰 3,024,456 54,137,762.40 1.32
9 600452 涪陵电 力 1,265,808 52,758,877.44 1.28
10 002247 帝龙文 化 2,896,691 52,401,140.19 1.27
11 000525 红 太 阳 2,991,533 51,514,198.26 1.25
12 600856 中天能 源 3,695,105 50,992,449.00 1.24
13 002271 东方雨 虹 2,349,083 50,951,610.27 1.24
14 002236 大华股 份 3,673,787 50,257,406.16 1.22
15 002138 顺络电 子 2,880,862 49,867,721.22 1.21
16 002434 万里扬 3,104,649 49,674,384.00 1.21
17 002206 海 利 得 2,582,058 49,420,590.12 1.20
18 002677 浙江美 大 4,118,834 48,190,357.80 1.17
19 300203 聚光科 技 1,569,315 47,942,573.25 1.17
20 300463 迈克生 物 1,951,894 47,918,997.70 1.17
21 600547 山东黄 金 1,296,696 47,342,370.96 1.15
22 300393 中来股 份 959,228 47,289,940.40 1.15
23 300098 高新兴 2,977,916 47,170,189.44 1.15
24 603686 龙马环 卫 1,415,803 46,891,395.36 1.14
25 002410 广联达 3,206,731 46,818,272.60 1.14
26 002016 世荣兆 业 4,887,161 46,770,130.77 1.14
27 000636 风华高 科 4,764,818 46,504,623.68 1.13
28 300230 永利股 份 1,517,022 46,238,830.56 1.12
29 600077 宋都股 份 8,419,538 45,970,677.48 1.12
30 002508 老板电 器 1,245,739 45,843,195.20 1.11
31 002503 搜于 特 3,184,195 45,820,566.05 1.11
32 300262 巴安水 务 2,688,464 45,703,888.00 1.11
33 600711 盛屯矿 业 6,442,148 45,223,878.96 1.10
34 601233 桐昆股 份 3,072,191 44,116,662.76 1.07 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 45 页 共 64 页
35 600738 兰州民 百 4,584,497 43,690,256.41 1.06
36 002507 涪陵榨 菜 3,263,606 43,667,048.28 1.06
37 300070 碧水源 2,488,097 43,591,459.44 1.06
38 600256 广汇能 源 9,303,888 43,449,156.96 1.06
39 002705 新宝股 份 2,541,089 42,969,814.99 1.04
40 000597 东北制 药 4,281,977 42,819,770.00 1.04
41 603566 普莱柯 1,762,491 42,617,032.38 1.04
42 002531 天顺风 能 6,189,620 42,584,585.60 1.04
43 300287 飞利信 3,541,875 42,148,312.50 1.02
44 002043 兔 宝 宝 3,638,503 42,097,479.71 1.02
45 300282 汇冠股 份 1,421,279 41,856,666.55 1.02
46 002456 欧菲光 1,214,730 41,640,944.40 1.01
47 002004 华邦健 康 4,587,100 41,604,997.00 1.01
48 300383 光环新 网 1,600,766 39,955,119.36 0.97
49 300237 美晨科 技 2,346,109 39,133,098.12 0.95
50 300297 蓝盾股 份 3,037,630 37,788,117.20 0.92
51 002241 歌尔股 份 1,418,453 37,617,373.56 0.91
52 600305 恒顺醋 业 2,942,210 34,365,012.80 0.84
53 600155 宝硕股 份 2,263,447 33,883,801.59 0.82
54 002554 惠博普 4,091,557 33,428,020.69 0.81
55 002475 立讯精 密 1,556,778 32,303,143.50 0.79
56 300164 通源石 油 2,855,439 29,525,239.26 0.72
57 600050 中国联 通 3,999,903 29,239,290.93 0.71
58 300047 天源迪 科 1,414,169 28,141,963.10 0.68
59 300115 长盈精 密 1,073,000 27,962,380.00 0.68
60 601222 林洋能 源 3,422,426 27,618,977.82 0.67
61 002426 胜利精 密 3,324,145 27,490,679.15 0.67
62 600575 皖江物 流 5,581,676 26,178,060.44 0.64
63 000413 东旭光 电 3,179,650 25,500,793.00 0.62
64 300219 鸿利智 汇 2,211,897 23,999,082.45 0.58
65 600604 市北高 新 1,306,336 22,351,408.96 0.54
66 000536 华映科 技 1,899,335 22,241,212.85 0.54
67 000599 青岛双 星 2,748,434 21,822,565.96 0.53
68 603885 吉祥航 空 876,424 20,201,573.20 0.49
69 600803 新奥股 份 1,282,457 18,287,836.82 0.44
70 002432 九安医 疗 1,058,588 16,270,497.56 0.40
71 600759 洲际油 气 1,490,731 14,638,978.42 0.36
72 600512 腾达建 设 2,955,477 13,683,861.19 0.33
73 600687 刚泰控 股 603,054 9,902,146.68 0.24 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 46 页 共 64 页
74 002171 楚江新 材 612,466 9,707,586.10 0.24
75 002573 清新环 境 520,156 9,087,125.32 0.22
76 603898 好莱客 247,272 8,004,194.64 0.19
77 603117 万林股 份 425,783 7,025,419.50 0.17
78 601099 XR 太 平洋 711,900 3,666,285.00 0.09
79 000712 锦龙股 份 148,800 3,487,872.00 0.08
80 601901 方正证 券 405,900 3,084,840.00 0.08
81 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.07
82 601211 国泰君 安 162,900 3,028,311.00 0.07
83 000728 国元证 券 151,500 3,014,850.00 0.07
84 600837 海通证 券 189,800 2,989,350.00 0.07
85 000166 申万宏 源 472,400 2,952,500.00 0.07
86 000750 国海证 券 423,100 2,949,007.00 0.07
87 000686 东北证 券 237,700 2,937,972.00 0.07
88 000776 广发证 券 173,500 2,925,210.00 0.07
89 601377 兴业证 券 380,700 2,912,355.00 0.07
90 601555 东吴证 券 218,900 2,904,803.00 0.07
91 600109 国金证 券 222,700 2,901,781.00 0.07
92 600369 西南证 券 403,200 2,874,816.00 0.07
93 000783 长江证 券 276,200 2,825,526.00 0.07
94 600999 招商证 券 172,044 2,809,478.52 0.07
95 600958 东方证 券 180,800 2,807,824.00 0.07
96 601688 华泰证 券 154,000 2,750,440.00 0.07
97 601788 光大证 券 171,700 2,745,483.00 0.07
98 002673 西部证 券 120,000 2,492,400.00 0.06
99 002500 山西证 券 204,000 2,452,080.00 0.06
100 300508 维宏股 份 10,383 1,261,430.67 0.03
101 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.03
102 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.01
103 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.00
104 002831 裕同科 技 2,219 153,554.80 0.00
105 300569 天能重 工 1,314 131,452.56 0.00
106 002822 中装建 设 4,097 118,362.33 0.00
107 300568 星源材 质 1,310 107,262.80 0.00
108 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.00
109 603098 森特股 份 4,293 103,332.51 0.00
110 603323 吴江银 行 6,475 100,103.50 0.00
111 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.00
112 300565 科信技 术 2,382 94,517.76 0.00 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 47 页 共 64 页
113 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.00
114 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.00
115 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.00
116 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.00
117 603660 苏州科 达 2,353 75,813.66 0.00
118 603928 兴业股 份 2,670 74,359.50 0.00
119 603585 苏利股 份 1,041 72,578.52 0.00
120 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.00
121 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
122 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00
123 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
124 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.00
125 002827 高争民 爆 2,059 60,905.22 0.00
126 603033 三维股 份 1,160 59,821.20 0.00
127 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.00
128 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
129 002825 纳尔股 份 1,139 53,521.61 0.00
130 603036 如通股 份 2,114 51,771.86 0.00
131 603559 中通国 脉 899 48,447.11 0.00
132 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00
133 603389 亚振家 居 1,963 47,327.93 0.00
134 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
135 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.00
136 002828 贝肯能 源 1,042 40,221.20 0.00
137 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00
138 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
139 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
140 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
141 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
142 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
143 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
144 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
145 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
146 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
147 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
148 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
149 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
150 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
151 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 48 页 共 64 页
152 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
153 300061 康耐特 70 1,612.10 0.00
154 300322 硕贝德 83 1,533.84 0.00
155 002493 荣盛石 化 93 1,434.06 0.00
156 000703 恒逸石 化 82 1,232.46 0.00
157 002601 佰利联 97 1,228.02 0.00
158 002425 凯撒文 化 43 978.25 0.00
159 002094 青岛金 王 30 900.00 0.00
160 002202 金风科 技 30 513.30 0.00
161 600172 黄河旋 风 28 500.64 0.00
162 601199 江南水 务 62 478.64 0.00
163 002311 海大集 团 29 436.45 0.00
164 600261 阳光照 明 50 361.00 0.00
165 600330 天通股 份 33 344.85 0.00
166 300315 掌趣科 技 17 157.08 0.00
167 002048 宁波华 翔 7 154.98 0.00
168 300036 超图软 件 8 139.20 0.00
169 600461 DR 洪 城水 8 60.88 0.00
170 300148 天舟文 化 2 41.72 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002353 杰瑞股 份 138,558,712.19 2.79
2 600477 杭萧钢 构 120,132,189.18 2.42
3 000166 申万宏 源 90,691,935.05 1.82
4 002241 歌尔股 份 87,987,373.27 1.77
5 300003 乐普医 疗 87,875,457.23 1.77
6 300319 麦捷科 技 78,787,550.69 1.58
7 601233 桐昆股 份 76,839,171.09 1.54
8 300070 碧水源 76,113,367.88 1.53
9 002589 瑞康医 药 69,281,128.17 1.39
10 601888 中国国 旅 66,489,155.19 1.34
11 000932 华菱钢 铁 66,409,278.86 1.34
12 601688 华泰证 券 64,809,483.97 1.30
13 600050 中国联 通 64,687,509.14 1.30 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 49 页 共 64 页
14 600999 招商证 券 62,274,741.50 1.25
15 300463 迈克生 物 59,326,973.82 1.19
16 000776 广发证 券 57,960,439.09 1.17
17 002271 东方雨 虹 55,619,097.96 1.12
18 002236 大华股 份 55,284,481.66 1.11
19 600256 广汇能 源 55,036,650.74 1.11
20 600155 宝硕股 份 54,714,916.56 1.10
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 222,830,735.45 4.48
2 601601 中国太 保 194,427,065.86 3.91
3 300072 三聚环 保 91,347,034.89 1.84
4 300296 利亚德 84,676,783.02 1.70
5 000166 申万宏 源 84,645,018.41 1.70
6 600584 长电科 技 82,070,952.59 1.65
7 000932 华菱钢 铁 74,481,939.83 1.50
8 002589 瑞康医 药 74,108,937.58 1.49
9 002408 齐翔腾 达 71,782,597.73 1.44
10 300113 顺网科 技 71,765,936.68 1.44
11 601628 中国人 寿 68,384,835.77 1.37
12 002572 索菲亚 66,821,194.13 1.34
13 002573 清新环 境 66,683,790.37 1.34
14 601788 光大证 券 66,008,451.24 1.33
15 300115 长盈精 密 64,832,467.89 1.30
16 601888 中国国 旅 64,489,422.68 1.30
17 002616 长青集 团 62,537,987.15 1.26
18 300017 网宿科 技 61,374,435.63 1.23
19 002221 东华能 源 60,735,358.54 1.22
20 601688 华泰证 券 60,539,162.24 1.22
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 50 页 共 64 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,880,658,986.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,228,075,916.55
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 6,503,056.90 0.16
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,503,056.90 0.16
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 56,830 6,503,056.90 0.16
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 51 页 共 64 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基 金本 报告期 投资的 前十 名证券 的发 行主体 ，本 报告期 没有 出现被 监管 部
门 立案 调查的 情形,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
8.12.2
本基 金本 报告期 投资的 前十 名股票 中没 有超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外
的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 843,058.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 145,939.94
5 应收申 购款 96,235.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,085,234.68
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 6,503,056.90 0.16
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 64 页
192,583 16,269.98 4,939,927.82 0.16% 3,128,381,198.56 99.84%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
249,055.68 0.0079%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2005 年 12 月19 日 ）基 金份 额 总额
379,177,416.36
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,374,096,258.26
本报告 期基 金总 申购 份额 74,157,234.74
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 314,932,366.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,133,321,126.38
注：总 申购 份额 含红 利 再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 11 月 15 日 在 《中国 证券 报》 发布 了《 诺安基 金管 理 有
限公司 关于 督察 长变 更的 公告》 、 《 诺安 基金 管理 有 限公司 关于 增聘 高级 管理 人员的 公告 》 的公 告。
自2016 年11 月15 日起 ， 陈勇不 再担 任公 司督 察长 ， 转任 公司 副总 经理 。 自2016 年 11 月 15 日
起，马 宏任 公司 督察 长 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 53 页 共 64 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为8 万元 。 截至 本报 告期 末 ， 该 事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 ，一 次性 通过 深圳 证监局 整改 验收 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该 券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证券 2 5,662,729,412.46 28.41% 5,273,709.62 28.41% -
华泰证券 1 3,759,953,690.94 18.87% 3,501,654.27 18.87% -
方正证券 1 3,146,719,126.55 15.79% 2,930,534.06 15.79% -
申万宏源 2 2,129,104,378.32 10.68% 1,982,836.78 10.68% -
长城证券 1 1,282,129,296.01 6.43% 1,194,049.61 6.43% -
国都证券 1 1,068,524,339.39 5.36% 995,119.38 5.36% -
银河证券 1 681,103,269.24 3.42% 634,312.75 3.42% -
中信证券 1 622,812,210.53 3.12% 580,025.94 3.12% -
长江证券 1 557,886,107.39 2.80% 519,560.54 2.80% -
海通 证券 1 540,103,038.68 2.71% 502,998.43 2.71% - 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 54 页 共 64 页
国泰君安 1 367,919,542.66 1.85% 342,644.63 1.85% -
中银国际 1 111,838,202.22 0.56% 104,155.56 0.56% -
中信建投 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
注：本 报告 期租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况:
本报告 期减 少1 家证 券公 司的 1 个交 易单 元: 金元 证 券有限 责任 公司(1 个交 易 单元） 。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交
易单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证 券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 55 页 共 64 页
的比例
中投证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整 开 放 时 间 的
公告
基金管 理人 网站
2016 年 1 月4 日
2
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2015
年最后 一个 交易 日基 金资 产净值 、 基 金
份额净 值及 份额 累计 净值 公告
基金管 理人 网站
2016 年 1 月5 日
3
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场 内
基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、 2016 年 1 月6 日 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 56 页 共 64 页
务的提 示性 公告 《中国 证券 报》
4
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金参 加 浙 江 金 观 诚 网 费 率 优 惠 活 动
的公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月6 日
5
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整 开 放 时 间 的
公告
基金管 理人 网站
2016 年 1 月7 日
6
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
所 持 停 牌 股 票 清 新 环 境 估 值 调 整 的 公
告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月13 日
7
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 平 安 证 券 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月20 日
8
诺安先 锋 混 合型 证券 投资 基金 2015 年
第4 季 度报 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月21 日
9
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 渤 海 银 行 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月22 日
10
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
所 持 停 牌 股 票 长 电 科 技 估 值 调 整 的 公
告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月27 日
11
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
所持停 牌股 票康 得新 估值 调整的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报 》 2016 年 1 月29 日
12
诺 安 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（ 更新 ）摘 要 2015 年第 2 期
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 2 月2 日
13 诺 安 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 基金管 理人 网站 2016 年 2 月2 日 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 57 页 共 64 页
明书（ 更新 ）2015 年第2 期
14
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
所 持 停 牌 股 票 天 神 娱 乐 估 值 调 整 的 公
告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 2 月23 日
15
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金在 平安 证券 开通 定投 、 转换 业务 及
开展费 率优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 2 月25 日
16
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 中 国 民 生 银 行 开 通 定 投 业 务 的
公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 3 月21 日
17
诺安先 锋混 合型 证券 投资 基金 2015 年
年度报 告
基金管 理人 网站
2016 年 3 月30 日
18
诺安先 锋混 合型 证券 投资 基金 2015 年
年度报 告摘 要
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 3 月30 日
19
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金在 大同 证券 开通 定投 业务的 公告
《证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 4 月1 日
20
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 4 月1 日
21
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 浦 发 银 行 关 于 “ 财智组合 ”
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 4 月7 日
22
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 厦 门
市 鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活 动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月12 日
23 诺安先 锋混 合证 券投 资基 金2016 年第1 《 证 券 时 报 》 、 2016 年 4 月20 日 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 58 页 共 64 页
季度报 告 《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
24
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京
汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月28 日
25
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 珠 海
盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 展定 投、 转换业 务及 开
展费率 优 惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
26
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海
联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
27
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
部 分 基 金 通 过 钱 景 财 富 定 投 申 购 起 点
金额的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 5 月10 日
28
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 证
金牛 （ 北京 ） 投 资咨 询有 限公司 为旗 下
部分基 金 代 销机 构并 开通 定投、 转换 业
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月24 日
29
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首 创
证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代
销机构 并开 通定 投、 转换 业务的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 5 月27 日
30
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 账 户
变更的 公告
《中国 证券 报》
2016 年 6 月14 日
31
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 奕 丰
金融服 务 （ 深圳 ） 有 限公 司为旗 下部 分
基金代 销机 构并 开通 定投 、 转换 业务 及
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 6 月15 日 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 59 页 共 64 页
开展费 率优 惠活 动的 公告
32
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司
开 通 定 投 业 务 及 开 展 优 惠 费 率 活 动 的
公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月17 日
33
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 昆 仑
银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代
销机构 并开 通定 投、 转换 业务的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 6 月24 日
34
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 投 资 九 安 医 疗 非 公 开 发 行 股 票 的
公告
《证券时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 6 月28 日
35
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参加交 通银 行网 上银 行、 手机银 行基 金
申购费 率优 惠的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 6 月30 日
36
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2016
上半年 最后 一个 交易 日基 金资产 净值 、
基金份 额净 值及 份额 累计 净值公 告
基金管 理人 网站
2016 年 7 月1 日
37
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 投 资 皖 江 物 流 非 公 开 发 行 股 票 的
公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 7 月5 日
38
诺安先 锋混 合型 证券 投资 基金 2016 年
第2 季 度报 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 7 月21 日
39
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 乾 道
金融信 息服 务 （ 北京 ） 有 限公司 为旗 下
部分基 金代 销机 构并 开通 定投、 转换 业
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月3 日
40
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金参 加常 熟农 商银 行个 人网上 银行 、
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、 2016 年 8 月3 日 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 60 页 共 64 页
手机银 行基 金申 购费 率优 惠的公 告 《中国 证券 报》
41
诺安先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（ 更新 ）2016 年第1 期-正文
基金管 理人 网站
2016 年 8 月3 日
42
诺 安 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（ 更新 ）2016 年第1 期-摘要
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 8 月3 日
43
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京
格 上 富 信 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗 下 部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转 换业 务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月18 日
44
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 投 资 东 旭 光 电 非 公 开 发 行 股 票 的
公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 8 月26 日
45
诺安先 锋混 合型 证券 投资 基金 2016 年
半年度 报告
基金管 理人 网站
2016 年 8 月29 日
46
诺安先 锋混 合型 证券 投资 基金 2016 年
半年度 报告 摘要
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 8 月29 日
47
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上
直销单 笔申 购、 定投 申请 最低金 额及 赎
回申请 最低 份额 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 8 月30 日
48
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金投资市北高新非公开发行股票的
公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 9 月2 日
49
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京
广 源 达 信 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转 换业 务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月6 日
50 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 《 证 券 时 报 》 、 2016 年 9 月6 日 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 61 页 共 64 页
新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转 换业 务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
51
诺 安 基 金 管 理 有 限公司关于增加泰信
财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月6 日
52
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 通 过 网 上
直销现 金宝 账户 申购 （认 购） 及 定投 申
购基金 开展 费率 优惠 活动 的公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 9 月7 日
53
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 投 资 万 林 股 份 非 公 开 发 行 股 票 的
公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 9 月10 日
54
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 网 上
交易开 展基 金申 购 （ 认购 ） 及定 投申 购
费率优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 9 月12 日
55
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 凤 凰
金信 （ 银川 ） 投 资管 理有 限公司 为旗 下
部分基 金代 销机 构并 开通 定投、 转换 业
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月14 日
56
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海
万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报 》
2016 年 9 月14 日
57
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 定
投申购 手续 费率 优惠 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 9 月20 日
58
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 投 资 腾 达 建 设 非 公 开 发 行 股 票 的
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、 2016 年 9 月30 日 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 62 页 共 64 页
公告 《中国 证券 报》
59
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 投 资 华 映 科 技 非 公 开 发 行 股 票 的
公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年10 月11 日
60
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 天 津
国 美 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年10 月18 日
61
诺安先 锋混 合型 证券 投资 基金 2016 年
第3 季 度报 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年10 月25 日
62
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海
华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年10 月26 日
63
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京
电 盈 基 金 销 售 有限公司为旗下部分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年10 月26 日
64
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 费 率
优惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年11 月11 日
65
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 聘 高 级
管理人 员的 公告
《中国 证券 报》
2016 年11 月15 日
66
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 督 察 长 变
更的公 告
《中国 证券 报》
2016 年11 月15 日
67
诺 安 基 金 管 理 有 限公司关于调整旗下
部 分 基 金 通 过 国 美 基 金 定 投 申 购 起 点
金额的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年11 月29 日
68 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 《 证 券 时 报 》 、 2016 年11 月29 日 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 63 页 共 64 页
参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 定
投申购 手续 费率 优惠 的公 告
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
69
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 和 谐
保 险 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代
销机构 并开 通定 投、 转换 业务及 开展 费
率优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 12 月7 日
70
诺 安 基 金 管 理 有限公司关于增加北京
懒 猫 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 代 销 机 构 并 开 展 费 率 优 惠 活 动
的公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月14 日
71
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 开
通定投 业务 的公 告
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月19 日
72
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
部 分 基 金 通 过 部 分 代 销 机 构 办 理 认
（申） 购、 定投 业务 起点 金额的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年12 月27 日
73
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 苏 州 银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 申
购费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年12 月30 日
74
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 开 放 式 公 募 基
金交易 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年12 月30 日
75
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 “ 2017 倾心回
馈”基 金定 投优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年12 月30 日
76
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 烟 台 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年12 月30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。 诺安先锋混合 2016 年年度报告
第 64 页 共 64 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 股票 证券 投资 基金募 集的 文件 。
②《诺 安先 锋混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安先 锋混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》 。
④《诺安基金 管理有限 公 司关于诺安股 票证券投 资 基金变更基金 名称及类 型 并相应修订基 金
合同部 分条 款的 公告 》 。
⑤基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑥诺 安 先锋 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 正 文。
⑦报告 期内 诺安 先锋 混合 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
