诺 安 多 策 略混 合 型 证 券投 资 基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2016
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及 利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安多 策略 混合 型证 券投 资基金
基金简 称 诺安多 策略 混合
基金主 代码 320016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 9 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 36,926,185.93 份
基金合 同存 续期 不定期
注：自 2015 年8 月6 日 起 ， 原 “ 诺安 多策 略股 票型 证券投 资基 金 ” 变更 为 “ 诺安多 策略 混合 型证
券投资 基金 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金主要 通过数 量化手 段优化投资 策略， 在控制 风险的前提 下，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略 本基金将实 施积极 主动的 投资策略， 具体由 资产配 置策略、股 票投
资策略、债 券投资 策略、 权证投资策 略以及 股指期 货投资策略 五部
分组成 。
1.资产 配置 策略
本基金 主要 投资 的大 类资 产是股 票、 债券 和现 金， 我 们将从 宏观 面、
政策面、资 金面和 基本面 等全面研究 、综合 分析， 发掘择时因 子，
根据择 时因 子信 号和 市 场 情况灵 活配 置大 类资 产。
2.股票 投资 策略
本基金 以 “ 定量 投资” 为 主， 辅 以 “定 性投 资” ， 力 争实现 稳定 超额
回报。
3.债券 投资 策略
本基金 的债 券组 合主 要作 为基金 流动 性管 理的 工具 。
4.权证 投资 策略
本基金在权 证投资 中将对 权证标的证 券的基 本面进 行研究，结 合期
权定价模型 和我国 证券市 场的交易制 度估计 权证价 值，进行稳 健投
资。
5.股指 期货 投资 策略
本基金在股 指期货 投资中 将根据风险 管理的 原则， 以套期保值 为目
的， 在 风险 可控 的前 提下 ， 本着 谨慎 性原 则， 参 与 股指期 货的 投资 ，
以管理 投资 组合 的系 统性 风险， 改善 组合 的风 险收 益特性 。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 75 ％ ＋上 证国债 指数 ×25 ％
风险收 益特 征 本基金属于 混合型 基金， 预期风险与 收益低 于股票 型基金，高 于债
券型基 金与 货币 市场 基金 ，属于 中高 风险 、中 高预 期收益 的品 种。 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 马宏 田青
联系电 话 0755-83026688 010-67595096
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-8998 010-67595096
传真 0755-83026677 010-66275853
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 秦维舟 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 深南 大 道 4013 号 兴 业银行 大 厦 19-20 层
诺安基 金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30
楼
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -8,503,642.99 51,543,326.00 95,460,624.95
本期利 润 -6,634,419.90 42,366,976.69 82,754,080.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1738 0.7679 0.3353
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.19% 46.49% 31.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.96% 45.28% 33.75%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 24,514,399.77 31,619,734.77 42,776,876.56
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6639 0.8479 0.2624
期末基 金资 产净 值 61,440,585.70 68,910,581.01 207,286,239.55
期末基 金份 额净 值 1.664 1.848 1.272 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 66.40% 84.80% 27.20%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.05% 0.73% 1.34% 0.54% 3.71% 0.19%
过去六 个月 6.05% 0.78% 4.10% 0.57% 1.95% 0.21%
过去一 年 -9.96% 1.73% -7.40% 1.05% -2.56% 0.68%
过去三 年 74.97% 1.97% 37.65% 1.34% 37.32% 0.63%
过去五 年 107.74% 1.72% 40.16% 1.22% 67.58% 0.50%
自基金 合同
生效起 至今
66.40% 1.70% 23.73% 1.20% 42.67% 0.50%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 ×75 % + 上证 国债 指数 ×25% 。 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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注： 本 基金 基金 合同 于2011 年8 月9 日生 效,2011 年 本基金 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益
率按本 基金 实际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理52 只 开放式 基金 ：诺 安 平 衡证 券投资 基金 、
诺安货币市场 基金、诺 安 先锋混合型证 券投资基 金 、诺安优化收 益债券型 证 券投资基金 、诺安价
值增长 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 成长 混合型 证券 投资 基金 、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产 证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基 金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证券投资 基金、诺 安 和鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安积 极回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 诺安 进取 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 优选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 。 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李玉良
诺 安 中 证
创 业 成 长
指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 诺
安 多 策 略
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 诺 安
精 选 回 报
灵活配置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 诺 安
积 极 回 报
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 诺 安
优 选 回 报
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 诺 安
进 取 回 报
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
2015 年 7 月
14 日
- 12
博士，曾任职于中国工
商银行股份有限公司，
从事内部风险管理及稽
核工作 。2010 年 6 月加
入诺安基金管理有限公
司，历任产品经理、基
金经理 助理 。2015 年 3
月起任诺安中证创业成
长指数分级证券投资基
金基金 经理 ，2015 年 7
月起任诺安多策略混合
型证券投资基金基金经
理，2016 年 3 月 起任 诺
安精选回报灵活配置混
合型证券 投 资 基 金 基 金
经理，2016 年 9 月起 任
诺安积极回报灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理、诺安优选回报
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、诺安
进取回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安多策略 混 合型证券投资 基金管理 人 严格遵守了《 中华人民 共 和国证券投资 基诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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金法》及其他 有关法律 法 规，遵守了《 诺安多策 略 混合型证券投 资基金基 金 合同》的规 定，遵守
了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投 资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下 达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年初 ，在 人民 币汇 率 加速贬 值、PMI 再次 低于 枯荣线 、经 济基 本面 迟迟 无法改 变、 大股
东不减持承诺 即将到期 、 前期获利盘较 大、外围 市 场波动加大等 多种因素 综 合影响下， 市场经历
了一波快速向 下调整。 二 、三季度，市 场以横盘 整 理格局为主， 震荡幅度 收 窄，市场主 要指数涨
跌幅不 大 。 四 季度 ， 市场 主要指 数先 扬后 抑 。 资 金 延续了 向估 值洼 地流 动的 态势 。2016 年 底 ， 受
到险资 监管 加强 以 及 IPO 加速等 诸多 因素 影响 ，市 场出现 回调 。四 季度 市场 风格分 化较 为显 著 。
在2016 年 投资 运作 中， 本 基金逐 渐增 加量 化策 略在 整个策 略体 系中 的比 重。 利用量 化模 型 精 选个
股，叠加股东 增持、员 工 持股计划等事 件性投资 标 的，通过分散 化投资规 避 个股风险。 辅以量化
择时模 型调 控基 金仓 位。 通过分 散化 投资 规避 个股 风险， 通过 择时 降低 系统 性风险 对净 值的 影 响 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.664 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-9.96%，同期
业绩比 较基 准收 益率 为-7.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简 要 展望
从宏观经济看 ，美国经 济 处于上升通道 ，主要的 宏 观经济指标都 接近或超 过 危机前的水平 。
中国这边，尽 管还存在 很 多结构性的问 题尚待解 决 ，但短期内的 经济企稳 态 势比较明确 。货币政
策方面，美联 储已然再 度 开启加息之门 ，伴随中 国 经济的企稳， 流动性拐 点 已出现，全 球货币宽
松之路似乎已 走到尽头 。 随着货币政策 边际收紧 ，A 股很难有大 的整体行 情 ，主要以结 构性行情
为主。
2017 年， 我们 将继 续拓 宽 数据源 ， 挖 掘新 的有 效因 子进一 步丰 富因 子库 ， 完 善多因 子选 股模
型；深挖事件 性投资机 会 。仓位控制方 面，主要 按 照择时模型信 号操作。 从 择时、风格 、行 业和
选股等 维度 管理 组合 ，争 取取得 较好 的相 对收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内本基 金管理人 共 管理了五十二 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市
场基金、诺安 先锋混合 型 证券投资基金 、诺安优 化 收益债券型证 券投资基 金 、诺安价值 增长混合诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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型证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安成长 混合型证 券 投资基金、 诺安增利
债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金 、
诺安主题精选 混合型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指
数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型
证券投 资基金 、诺安多 策 略混合型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气
能源股票证券 投资基金 （LOF ） 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指
数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、
中小板等权重 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安研究精选股 票型证券 投 资基金、诺 安纯债定
期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本混合 型 证券投资基金 、诺安信 用 债券一年定 期开放债
券型证券投资 基金、诺 安 稳固收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 泰鑫一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、诺 安优 势行业 灵活 配置 混 合
型证券投资基 金、诺安 天 天宝货币市场 基金、诺 安 理财宝货币市 场基金、 诺 安永鑫收益 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安聚鑫宝 货币市场 基 金、诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、诺安聚利 债券型证 券 投资基金、诺 安新经济 股 票型证券投资 基金、诺 安 裕鑫收益两 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指 数 证
券投资基 金联 接基金、 诺 安创新驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺安 先 进制造股票 型证券投
资基金、 诺安 利鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 景鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安 益鑫保本
混合型证券投 资基金、 诺 安安鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 精选回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、诺安 和鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 积极回报灵活 配置混合 型 证券投资基 金、诺安
进取回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 优选 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。
在内部监察工 作中，本 着 合法合规运作 、最大限 度 保障基金份额 持有人利 益 的宗旨，本基 金
管理人 建立 并完 善了 以监 察、 稽核 为主 导的 工作 体 系和流 程 。 内 部监 察稽 核 人员依 照独 立 、 客 观、
公正的原则， 认真履行 职 责，严格按照 监察稽核 工 作计划、方法 和程序开 展 工作，确保 了公司勤
勉尽责 地管 理基 金资 产。
本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下:
1 、 根 据中 国证 监会 和公 司 内部控 制制 度的 要求 ， 监 察稽核 部在 报告 期内 对公 司各个 部门 进行
了四次全面的 监察稽核 和 多次临时性监 察稽核。 内 容涉及公司及 员工遵纪 守 法情况，内 部控制制
度、 业 务操 作流 程执 行情 况;涵 盖基 金销 售、 投资 运 作、 后 台保 障等 公司 所有 业务环 节和 工作 岗位 。
对于每次监察 稽核工作 中 发现的问题， 都 责成各 相 关部门认真总 结、提出 整 改意见和措 施，切实
进行改善，并 由监察稽 核 部跟踪问题 的 处理情况 ， 确保了公司在 各方面规 范 运作，切实 地保障了诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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基金份 额持 有人 的利 益。
2 、 对公 司基 金销 售活 动进 行监督 、 指 导， 确 保基 金 销售活 动严 格按 照 《 销售 管理办 法》 的规
定处理 基金 代销 机构 、 基 金宣传 推介 材料 、 基金 销 售费用 等方 面的 问题 ， 不 出现违 法违 规的 情况 。
同时， 督促 市场 部门 利用 各种机 会， 通过 多种 渠道 ，以形 式多 样的 方式 ，做 好投资 者教 育工 作。
3 、 公司 所有 对外 发布 的文 件、 资料 及宣 传材 料 ， 都 事先由 监察 稽核 部进 行合 规性审 查 ， 确 保
其内容 真实 、准 确、 合 规 ，符合 中国 证监 会对 信息 披露的 相关 要求 。
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合法合 规， 无内 幕交 易和 不正当 关联 交易 ，
保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 合规运 作、 稳健 经营 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核
部、风 险控 制部 、固 定收 益事业 部及 基金 经理 等组 成了估 值小 组, 负责 研究 、 指导基 金估 值业 务。
估值小组成 员均为公 司各 部门人员,均 具有基金 从业 资格、专业 胜任能力 和相 关 工作经历, 且之间
不存在任何 重大利益 冲突 。基金经理 作为公司 估值 小组的成员, 不介入基 金日 常估值业务, 但应参
加估值小组 会议,可以 提议 测算某一投 资品种的 估值 调整影响,并 有权表决 有关 议案但仅享 有一票
表决权,从 而将 其影 响程 度 进行适 当限 制, 保证 基金 估 值的公 平、 合理, 保持 估值 政策和 程序 的一 贯
性。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金收 益每 年最多 分配 6 次， 每次 基 金收益 分配 比例
不低于 收益 分配 基准 日可 供分配 利润 的20% ； 若基 金合同 生效 不 满 3 个 月则 可不进 行收 益分 配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(17) 第 P00716 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 诺安多 策略 股票 型证 券投 资基金 全体 持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 诺 安 多 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称
“诺安 多策 略混 合”) 的 财 务报表 ，包 括 2016 年 12 月 31 日的
资产负 债表 、2016 年度 的 利润表 、所 有者 权益(基 金 净值) 变动
表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允 列 报 财 务 报 表是 诺 安 多 策 略 混 合 的 基 金管 理 人 诺 安
基金管 理有 限公 司管 理层 的责任 ， 这 种责任 包括 ：(1) 按照 企业诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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会计准则和中国证券监督 管理委员会发布的关于基 金行业实务
操作的 有关 规定 编制 财务 报表 ， 并 使其 实现 公允 反 映； (2) 设计、
执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在 由于舞弊或
错误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对 财 务 报 表 是 否 不存 在 重 大 错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，诺安多策略混 合的财务报表在所有重大 方面按照企
业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于 基金行业实
务操作 的有 关规 定编 制， 公 允反映 了诺 安多 策略 混 合2016 年12
月 31 日 的财 务状 况以 及 2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 王明静
江丽雅
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2017 年3 月29 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 多策 略混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 11,193,552.45 12,119,762.51 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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结算备 付金
1,343,030.89 821,622.13
存出保 证金
82,182.26 156,754.89
交易性 金融 资产 7.4.7.2 49,971,990.62 56,875,093.84
其中： 股票 投资
49,971,990.62 56,875,093.84
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 3,389,619.04
应收利 息 7.4.7.5 6,355.76 2,962.33
应收股 利
- -
应收申 购款
1,183.44 5,137.02
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
62,598,295.42 73,370,951.76
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
605,801.74 3,754,541.65
应付赎 回款
52,718.50 23,568.98
应付管 理人 报酬
79,275.78 87,354.17
应付托 管费
13,212.62 14,559.05
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 366,533.34 460,258.09
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 40,167.74 120,088.81
负债合 计
1,157,709.72 4,460,370.75
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 36,926,185.93 37,290,846.24
未分配 利润 7.4.7.10 24,514,399.77 31,619,734.77
所有者 权益 合计
61,440,585.70 68,910,581.01
负债和 所有 者权 益总 计
62,598,295.42 73,370,951.76
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日, 基金 份额 净值1.664 元,基 金份 额总 额36,926,185.93 份。
诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 多策 略混 合型证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-3,386,161.68 48,126,913.27
1.利息 收入
96,287.34 138,905.25
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 96,287.34 138,905.25
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-5,365,169.95 56,938,638.86
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -5,519,599.42 56,785,826.74
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 154,429.47 152,812.12
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 1,869,223.09 -9,176,349.31
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 13,497.84 225,718.47
减： 二、费用
3,248,258.22 5,759,936.58
1．管 理人 报酬
888,475.89 1,370,604.89
2．托 管费
148,079.24 228,434.19
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,059,480.11 3,964,966.47
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 152,222.98 195,931.03
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-6,634,419.90 42,366,976.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-6,634,419.90 42,366,976.69
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 多策 略混 合型证 券投 资基 金 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净
值）
37,290,846.24 31,619,734.77 68,910,581.01
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -6,634,419.90 -6,634,419.90
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-364,660.31 -470,915.10 -835,575.41
其中：1. 基 金申 购款 9,969,608.45 5,522,329.87 15,491,938.32
2. 基金 赎回 款 -10,334,268.76 -5,993,244.97 -16,327,513.73
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净
值）
36,926,185.93 24,514,399.77 61,440,585.70
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净
值）
162,999,617.96 44,286,621.59 207,286,239.55
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 42,366,976.69 42,366,976.69
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-125,708,771.72 -55,033,863.51 -180,742,635.23
其中：1. 基 金申 购款 41,466,618.52 34,752,178.99 76,218,797.51
2. 基金 赎回 款 -167,175,390.24 -89,786,042.50 -256,961,432.74
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净
值）
37,290,846.24 31,619,734.77 68,910,581.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安多策略混 合型证券 投 资基金原名为 诺安多策 略 股票型证券投 资基金(简称 “本基金”) ，
经中国证券监 督管理委员 会(简称 “中国 证监会 ”) 证监许可[2011]739 号 文 《关于核准诺 安多策
略股票 型证 券投 资基 金募 集的批 复》 批准 ， 于2011 年 7 月11 日至2011 年8 月5 日 向社 会进 行 公
开募集 ，经 利安 达会 计师 事务所 验资,募 集的 有效 认 购金额 为人 民 币 1,255,384,560.62 元， 其中
净认购 额为 人民 币1,248,834,629.84 元, 折合1,248,834,629.84 份 基金 份额 。 有效认 购金 额产 生
的利息 为人 民币 236,845.34 元， 折合 236,845.34 份基金 份额 于基 金合 同生 效后归 入本 基金 。基
金合同 生效 日 为2011 年8 月9 日,合 同生 效日 基金 份 额为 1,249,071,475.18 份 基金单 位。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。 《 诺安 多策 略 股票型 证券 投资 基金 合同 》 、 《诺 安多 策略 股票
型证券 投资 基金 招募 说明 书》等 文件 已按 规定 报送 中国证 监会 备案 。
根据《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》(证 监 会令 第 104 号) 规定 ，经 与 基金托 管人 协
商一致 ， 并报 中国 证 监 会 备案 ， 自2015 年 8 月 6 日 起， 诺安 多策 略股 票型 证 券投资 基金 名称 变更
为诺安 多策 略混 合型 证券 投资基 金， 基金 合 同 中的 相关条 款亦 做相 应修 订。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年3 月29 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等，其 中股票
投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报，衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍
生金融 资产 列报 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
(2)金融 负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时， 于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一 的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融
资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1) 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支 付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
债券投 资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
权证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(2) 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
(3) 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资产诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
(2) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜 在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值
的影响在 0.25% 以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时，应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大
变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
(3) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 且 其潜 在估 值调 整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在
0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同， 且被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
(4) 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 采用 第三 方估 值 机 构所 提供 的估 值确 定公 允价值 ，另 有规 定的 除外 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日发 布 的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同意，可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如 指数 收益 法) ，调 整最 近交 易市 价， 确 定公允 价值 。
由于上市公 司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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值；若在证券 交 易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
债券投 资
银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券 除外)，采用 第
三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提 供的 估值 净价 确 定公允 价值 。
交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价
作为公 允价 值。
未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本
估值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场 分 别确 定公 允价值 。
权证投 资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。
配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整
体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融 资 产和 清 偿 该 金 融 负 债时, 金 融资 产 和 金 融 负 债以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1. 利息 收入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除 贴息 债外 的债 券利 息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣
除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额， 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债
视同到期一次 性还本付 息 的附息债，根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ，逐日确
认债券 利息 收入 。
(3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2. 投资 收益
(1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的差额
确认。
(2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与应收
利息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差
额确认 。
(4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。
3. 公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的 利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益 。 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 、托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定 利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红利 小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金注册 登记机构 可 将投资人的 现金红利
按除权 后的 单位 净值 自动 转为基 金份 额；
(3) 在符合有 关基金分 红条 件的前提下， 本基金收 益 每年最多分配 6 次，每 次 基金收益分 配
比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的20% ；
(4) 若 基金 合同 生效 不满3 个月 则可 不进 行收 益分 配 ；
(5) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现 金分 红 与 红利 再投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利 或将 现金
红利按除权后 的单位净 值 自动转为基金 份额进行 再 投资；若投资 人不选择 ， 本基金默认 的收益分
配方式 是现 金分 红；
(6) 基金红利 发放日距 离收 益分配基准日 （即可供 分 配利润计算截 止日）的 时 间不得超过 15
个工作 日；
(7) 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低于 面值 ；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券 投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化
个人所得税政 策有关问 题 的通知 》 、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 证券投 资基金(封 闭式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票 、
债券免 征营 业税 或增 值税 。
(2) 对证券 投资基金 从证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 收到税 款当 月的 法定 申报 期内向 主管 税
务机关 申报 缴纳 ， 个 人从 公开发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票 ， 持 股期 限 在 1 个月 以内(含1
个月) 的， 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额 ； 持股期 限 在 1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 ， 暂
减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 对基金 取得的债券 利 息收入，由发 行债券的企 业在向基金支 付上述收入 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(5) 对 于基 金从 事 A 股买 卖，出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 对受 让方
不再缴 纳印 花税 。
(6) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、现金等 对诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 11,193,552.45 12,119,762.51
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 11,193,552.45 12,119,762.51
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 47,767,450.58 49,971,990.62 2,204,540.04
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 47,767,450.58 49,971,990.62 2,204,540.04
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 56,539,776.89 56,875,093.84 335,316.95
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 56,539,776.89 56,875,093.84 335,316.95 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,052.11 2,522.13
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 4,266.65 369.70
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 37.00 70.50
合计 6,355.76 2,962.33
注：本 报告 期末 及上 年度 末“其 他” 为应 收保 证金 利息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 366,533.34 460,258.09
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 366,533.34 460,258.09
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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应付赎 回费 167.74 88.81
预提费 用 40,000.00 120,000.00
合计 40,167.74 120,088.81
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 37,290,846.24 37,290,846.24
本期申 购 9,969,608.45 9,969,608.45
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -10,334,268.76 -10,334,268.76
本期末 36,926,185.93 36,926,185.93
注：本 期申 购含 转换 转入 份(金 ）额 ，本 期赎 回含 转 换转出 份( 金） 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 38,495,011.45 -6,875,276.68 31,619,734.77
本期利 润 -8,503,642.99 1,869,223.09 -6,634,419.90
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-77,632.40 -393,282.70 -470,915.10
其中： 基金 申购 款 7,963,868.73 -2,441,538.86 5,522,329.87
基金赎 回款 -8,041,501.13 2,048,256.16 -5,993,244.97
本期已 分配 利润 - - -
本期末 29,913,736.06 -5,399,336.29 24,514,399.77
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 80,788.41 108,690.79
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 13,702.15 24,529.52
其他 1,796.78 5,684.94
合计 96,287.34 138,905.25
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间内 “其 他” 为申 购款利 息收 入及 保证 金利 息收入 。 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 678,955,341.92 1,363,525,725.07
减：卖 出股 票成 本总 额 684,474,941.34 1,306,739,898.33
买卖股 票差 价收 入 -5,519,599.42 56,785,826.74
7.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 投资 收益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 154,429.47 152,812.12
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 154,429.47 152,812.12
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 1,869,223.09 -9,176,349.31
—— 股 票投 资 1,869,223.09 -9,176,349.31
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - - 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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合计 1,869,223.09 -9,176,349.31
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 13,198.46 208,967.79
基金转 换费 收入 299.38 16,750.68
合计 13,497.84 225,718.47
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
2,059,480.11 3,964,966.47
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
2,059,480.11 3,964,966.47
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 40,000.00 40,000.00
信息披 露费 100,000.00 100,000.00
汇划费 6,222.98 9,931.03
账户维 护费 6,000.00 36,000.00
律师费 用 - 10,000.00
合计 152,222.98 195,931.03
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记及过 户机 构、 直销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
888,475.89 1,370,604.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
365,188.19 474,975.82
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5% 年 费 率计提 ，计 算方 法如 下:
H=E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 34 页 共 64 页
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
148,079.24 228,434.19
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。 由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基 金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
11,193,552.45 80,788.41 12,119,762.51 108,690.79
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率 或约 定利率计
息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 35 页 共 64 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末成 本
总额
期末估 值总
额
备注
002821
凯莱
英
2016 年
11 月11
日
2017 年
11 月20
日
新股流通
受限
30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41 -
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017 年
4 月 19
日
新股流通
受限
20.08 121.49 3,164 63,533.12 384,394.36 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月3 日
新股流通
受限
4.00 4.00 8,172 32,688.00 32,688.00 -
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金 无因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通
受限债 券及 权证 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300189 神农基
因
2016 年
12 月12
日
重大事
项
5.25 2017 年2
月28 日
5.34 357,300 1,917,682.00 1,875,825.00 -
000166 申万宏
源
2016 年
12 月21
日
重大事
项
6.25 2017 年1
月26 日
6.29 180,700 1,229,321.00 1,129,375.00 -
002396 星网锐
捷
2016 年9
月 12 日
重大事
项
19.70 2017 年2
月21 日
18.35 30,300 605,798.00 596,910.00 - 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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300104 乐视网 2016 年
12 月7
日
重大事
项
32.96 2017 年1
月16 日
36.88 16,100 629,993.00 530,656.00 -
002727 一心堂 2016 年
12 月28
日
重大事
项
21.20 2017 年1
月 5 日
21.66 14,450 302,686.00 306,340.00 -
603986 兆易创
新
2016 年9
月 19 日
重大事
项
177.97 2017 年3
月13 日
195.77 188 4,372.88 33,458.36 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第 一 层次为 董事 会、 合规 审查 与 风险控 制委 员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、监察 稽核部及 风险 控制部所监 控;第三
层次为 公司 各业 务相 关部 门对各 自部 门的 风险 控制 负责。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证
券, 不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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因此违约风险发生 的可能 性很小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险指 因市场交 易 不活跃，基金 资产无法 以 适当价格及时 变现的风 险 或基金无法应 付
基金赎回支付 的要求所 引 起的风险。本 基金坚持 组 合持有、分散 投资的原 则 ，基金管理 人根据市
场运行情况和 基金运行 情 况制订本基金 的风险控 制 目标和方法， 具体计算 与 分析各类风 险控制指
标，从 而对 流动 性风 险进 行监控 和防 范。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除 在 附注7.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证
券外，本基金 所持大部 分 证券均可在证 券交易所 或 银行间同业市 场进行交 易 ，资产变现 能力强。
本基金持有的 其他资产 主 要为银行存款 等期限短 、 流动性强的 品 种。本基 金 的负债水平 也严格按
照基金 合同 及中 国证 监会 相关规 定进 行管 理， 因此 无重大 流动 性风 险。
7.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常 见的,也 是最 难防 范 的风险 ， 其 他如 流动 性风 险最终 是因 为市 场风 险在 起作用 。 市 场风 险包
括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。 本 基金 持有 的大 部分 金 融资产 和金 融负 债不 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活 动的 现金 流量 在
一定程度上独 立于市场 利 率变化。本基 金的生息 资 产主要为银行 存款、结 算 备付金及存 出保证金
等。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,193,552.45 - - - - 11,193,552.45
结算备 付金 1,343,030.89 - - - - 1,343,030.89
存出保 证金 82,182.26 - - - - 82,182.26
交易性 金融 资产 - - - - 49,971,990.62 49,971,990.62
应收利 息 - - - - 6,355.76 6,355.76
应收申 购款 - - - - 1,183.44 1,183.44
资产总 计 12,618,765.60 - - - 49,979,529.82 62,598,295.42
负债
应付证 券清 算款 - - - - 605,801.74 605,801.74
应付赎 回款 - - - - 52,718.50 52,718.50
应付管 理人 报酬 - - - - 79,275.78 79,275.78
应付托 管费 - - - - 13,212.62 13,212.62
应付交 易费 用 - - - - 366,533.34 366,533.34
其他负 债 - - - - 40,167.74 40,167.74
负债总 计 - - - - 1,157,709.72 1,157,709.72
利率敏 感度 缺口 12,618,765.60 - - - 48,821,820.10 61,440,585.70
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,119,762.51 - - - - 12,119,762.51
结算备 付金 821,622.13 - - - - 821,622.13
存出保 证金 156,754.89 - - - - 156,754.89
交易性 金融 资产 - - - - 56,875,093.84 56,875,093.84
应收利 息 - - - - 2,962.33 2,962.33
应收申 购款 - - - - 5,137.02 5,137.02
应收证 券清 算款 - - - - 3,389,619.04 3,389,619.04
资产总 计 13,098,139.53 - - - 60,272,812.23 73,370,951.76
负债
应付证 券清 算款 - - - - 3,754,541.65 3,754,541.65
应付赎 回款 - - - - 23,568.98 23,568.98
应付管 理人 报酬 - - - - 87,354.17 87,354.17
应付托 管费 - - - - 14,559.05 14,559.05
应付交 易费 用 - - - - 460,258.09 460,258.09
其他负 债 - - - - 120,088.81 120,088.81
负债总 计 - - - - 4,460,370.75 4,460,370.75
利率敏 感度 缺口 13,098,139.53 - - - 55,812,441.48 68,910,581.01 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 39 页 共 64 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告 期末及上 年 度 末无债券投 资，因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无重 大
影响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 主要投资 于 具有良好流动 性
的金融工具， 包括国内 依 法发行、上市 的股票（ 包 含中小板、创 业板及其 他 经中国证监 会核准上
市的股 票） 、 债券 、 权证 、 货币市 场工 具 、 股 指期 货 和资产 支持 证券 以及 中国 证监会 允许 基金 投资
的其他金融工 具，但须 符 合中国证监会 相关规定 。 本基金所面临 的其他价 格 风险主要由 所持有的
金融工具的 公允价值 决定 。通过分散 化投 资,本 基金 有效降低了 投资组合 的其 他价格风险, 并且本
基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 本 基金 股票 投资 占基 金 资产的 比例 范围 为 60%-95% ； 债 券 、 权 证、
现金、 货币 市场 工具 和资 产支持 证券 占基 金资 产的 比例范 围为 5%-40% ， 其 中 权证投 资占 基金 资产
净值的 比例 范围 为 0-3% ； 现金或 者到 期日 在 1 年 以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值的 5%。于
2016 年12 月 31 日 ，本 基 金面临 的整 体其 他价 格风 险列示 如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 49,971,990.62 81.33 56,875,093.84 82.53
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 49,971,990.62 81.33 56,875,093.84 82.53
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 3,329,235.31 3,931,400.80
业绩比 较基 准下 降 5% -3,329,235.31 -3,931,400.80
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 ×75 % + 上证 国债 指数 ×25% 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使 用过 去一 年的 历 史数据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基 金持 仓资 产组 合 可能的 最大 损失 值。
假设
1.置信 度
95%
2.观察 期 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2015 年 12 月 31
日）
基金投 资组 合的 风
险价值
772,126.48 2,782,864.45
合计 772,126.48 2,782,864.45
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的 其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
45,466,738.26 元， 属 于 第 二层 级 的余 额为 4,472,564.36 元， 第三 层级 的余 额 为 32,688.00 元，
其中列入属于 第三层级的 金融工具为未 上市交易的 股票(2015 年 12 月 31 日：第一层级 的余额
53,762,393.84 元， 属于 第二层 级的 余 额 3,112,700.00 元， 无属 于第 三层 级 的余额)。 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关股票的 公允价值
列入第 二层 级或 第三 层级 ，上述 事项 解除 时将 相关 股票的 公允 价值 列入 第一 层级。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 49,971,990.62 79.83
其中： 股票 49,971,990.62 79.83
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式 回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,536,583.34 20.03
7 其他各 项资 产 89,721.46 0.14
8 合计 62,598,295.42 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,425,233.00 3.95
B
采矿业 2,184,447.00 3.56
C
制造业 29,645,942.77 48.25
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,927,946.00 4.77
E
建筑业 1,102,800.00 1.79
F
批发和 零售 业 306,340.00 0.50
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,316,734.49 2.14 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,510,121.36 2.46
J
金融业 5,518,189.00 8.98
K
房地产 业 2,209,716.00 3.60
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 824,521.00 1.34
S
综合 - -
合计 49,971,990.62 81.33
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 5.00
2 601985 中国核 电 330,000 2,329,800.00 3.79
3 300189 神农基 因 357,300 1,875,825.00 3.05
4 000623 吉林敖 东 56,600 1,754,034.00 2.85
5 601688 华泰证 券 98,200 1,753,852.00 2.85
6 600621 华鑫股 份 109,300 1,604,524.00 2.61
7 002286 保龄宝 90,200 1,514,458.00 2.46
8 600792 云煤能 源 216,800 1,255,272.00 2.04
9 300478 杭州高 新 20,600 1,228,996.00 2.00
10 601328 交通银 行 212,000 1,223,240.00 1.99
11 002453 天马精 化 119,800 1,219,564.00 1.98
12 600028 中国石 化 223,700 1,210,217.00 1.97
13 300091 金通灵 86,500 1,205,810.00 1.96
14 002209 达 意 隆 50,000 1,159,500.00 1.89
15 000636 风华高 科 118,300 1,154,608.00 1.88
16 600970 中材国 际 162,600 1,152,834.00 1.88
17 000166 申万宏 源 180,700 1,129,375.00 1.84
18 600068 葛洲坝 120,000 1,102,800.00 1.79 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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19 600360 华微电 子 120,000 1,063,200.00 1.73
20 002437 誉衡药 业 125,800 1,040,366.00 1.69
21 600190 锦州港 243,100 1,011,296.00 1.65
22 002719 麦趣尔 19,100 964,932.00 1.57
23 300458 全志科 技 9,900 905,157.00 1.47
24 601218 吉鑫科 技 159,300 855,441.00 1.39
25 002296 辉煌科 技 50,000 789,500.00 1.28
26 002455 百川股 份 60,000 766,200.00 1.25
27 300470 日机密 封 16,300 716,711.00 1.17
28 002626 金达威 50,000 694,500.00 1.13
29 600889 南京化 纤 47,900 629,885.00 1.03
30 600877 中国嘉 陵 66,000 617,760.00 1.01
31 600309 万华化 学 28,400 611,452.00 1.00
32 600585 海螺水 泥 35,900 608,864.00 0.99
33 002128 露天煤 业 70,600 607,160.00 0.99
34 000543 皖能电 力 78,600 598,146.00 0.97
35 002396 星网锐 捷 30,300 596,910.00 0.97
36 300017 网宿科 技 11,100 595,071.00 0.97
37 002638 勤上股 份 64,600 594,320.00 0.97
38 000776 广发证 券 34,700 585,042.00 0.95
39 002714 牧原股 份 23,600 549,408.00 0.89
40 300104 乐视网 16,100 530,656.00 0.86
41 300483 沃施股 份 9,500 529,625.00 0.86
42 002343 慈文传 媒 11,300 510,421.00 0.83
43 300180 华峰超 纤 20,200 494,900.00 0.81
44 600291 西水股 份 25,500 489,090.00 0.80
45 000952 广济药 业 24,400 480,680.00 0.78
46 300508 维宏股 份 3,164 384,394.36 0.63
47 300164 通源石 油 35,500 367,070.00 0.60
48 002690 美亚光 电 17,300 366,068.00 0.60
49 600967 北方创 业 26,300 356,891.00 0.58
50 002042 华孚色 纺 27,900 319,734.00 0.52
51 002687 乔治白 26,300 314,285.00 0.51
52 601928 凤凰传 媒 30,000 314,100.00 0.51
53 002727 一心堂 14,450 306,340.00 0.50
54 600897 厦门空 港 13,509 305,438.49 0.50
55 600639 浦东金 桥 16,450 305,312.00 0.50
56 600109 国金证 券 23,400 304,902.00 0.50
57 002363 隆基机 械 24,100 301,250.00 0.49 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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58 000668 荣丰控 股 12,000 299,880.00 0.49
59 002494 华斯股 份 20,000 276,800.00 0.45
60 603986 兆易创 新 188 33,458.36 0.05
61 601375 中原证 券 8,172 32,688.00 0.05
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600020 中原高 速 24,453,164.39 35.49
2 600485 信威集 团 18,009,819.35 26.14
3 601211 国泰君 安 15,728,153.29 22.82
4 601688 华泰证 券 13,639,103.94 19.79
5 000623 吉林敖 东 13,243,407.19 19.22
6 000776 广发证 券 12,982,171.02 18.84
7 600030 中信证 券 11,382,932.00 16.52
8 002019 亿帆医 药 9,699,353.81 14.08
9 300091 金通灵 9,594,309.46 13.92
10 600048 保利地 产 7,618,157.74 11.06
11 600068 葛洲坝 7,370,340.00 10.70
12 601633 长城汽 车 6,868,288.00 9.97
13 002626 金达威 6,801,548.13 9.87
14 300302 同有科 技 6,249,354.80 9.07
15 600155 宝硕股 份 6,220,759.00 9.03
16 002532 新界泵 业 6,042,329.10 8.77
17 000166 申万宏 源 6,016,139.00 8.73
18 600360 华微电 子 5,792,877.59 8.41
19 002296 辉煌科 技 5,531,412.12 8.03
20 600739 辽宁成 大 5,179,505.00 7.52
21 600006 东风汽 车 5,078,024.04 7.37
22 600418 江淮汽 车 4,950,148.20 7.18
23 002217 合力泰 4,715,227.03 6.84
24 000758 中色股 份 4,482,145.00 6.50
25 002376 新北洋 4,459,907.00 6.47
26 600665 天地源 4,351,192.50 6.31
27 600266 北京城 建 4,232,485.00 6.14 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
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28 600745 中茵股 份 4,226,615.95 6.13
29 600589 广东榕 泰 4,218,243.00 6.12
30 600216 浙江医 药 4,190,177.80 6.08
31 300383 光环新 网 3,950,686.00 5.73
32 600585 海螺水 泥 3,781,133.00 5.49
33 000488 晨鸣纸 业 3,727,990.42 5.41
34 000550 江铃汽 车 3,683,031.50 5.34
35 002688 金河生 物 3,596,776.50 5.22
36 000803 金宇车 城 3,421,102.00 4.96
37 002313 日海通 讯 3,333,824.00 4.84
38 600798 宁波海 运 3,318,295.00 4.82
39 600101 明星电 力 3,286,271.00 4.77
40 600705 中航资 本 3,268,841.00 4.74
41 601669 中国电 建 3,247,176.22 4.71
42 601985 中国核 电 3,232,308.00 4.69
43 002001 新 和 成 3,219,016.36 4.67
44 600166 福田汽 车 3,214,243.00 4.66
45 600016 民生银 行 3,048,627.00 4.42
46 002286 保龄宝 3,046,546.00 4.42
47 600795 国电电 力 2,908,947.00 4.22
48 603008 喜临门 2,861,338.41 4.15
49 002152 广电运 通 2,859,834.04 4.15
50 002665 首航节 能 2,810,515.00 4.08
51 600489 中金黄 金 2,805,150.00 4.07
52 002562 兄弟科 技 2,759,594.00 4.00
53 002146 荣盛发 展 2,735,025.00 3.97
54 600305 恒顺醋 业 2,696,461.00 3.91
55 600271 航天信 息 2,671,949.40 3.88
56 002205 国统股 份 2,646,162.00 3.84
57 000957 中通客 车 2,552,590.24 3.70
58 002635 安洁科 技 2,543,200.30 3.69
59 000750 国海证 券 2,507,941.00 3.64
60 002500 山西证 券 2,506,172.00 3.64
61 002524 光正集 团 2,494,797.00 3.62
62 600370 三房巷 2,431,840.96 3.53
63 000413 东旭光 电 2,424,558.00 3.52 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 46 页 共 64 页
64 000100 TCL 集团 2,415,300.00 3.50
65 002758 华通医 药 2,408,075.00 3.49
66 002017 东信和 平 2,399,266.06 3.48
67 600297 广汇汽 车 2,396,538.00 3.48
68 002268 卫 士 通 2,380,725.09 3.45
69 002350 北京科 锐 2,378,555.00 3.45
70 002360 同德化 工 2,348,153.93 3.41
71 300418 昆仑万 维 2,314,989.00 3.36
72 000952 广济药 业 2,305,951.90 3.35
73 000069 华侨城 Ａ 2,297,697.00 3.33
74 300156 神雾环 保 2,284,061.64 3.31
75 600621 华鑫股 份 2,257,965.00 3.28
76 002155 湖南黄 金 2,243,139.80 3.26
77 000029 深深房 Ａ 2,228,668.91 3.23
78 300103 达刚路 机 2,198,905.00 3.19
79 000910 大亚圣 象 2,186,613.38 3.17
80 600391 成发科 技 2,173,121.00 3.15
81 000625 长安汽 车 2,161,756.00 3.14
82 300333 兆日科 技 2,161,202.00 3.14
83 600104 上汽集 团 2,158,877.00 3.13
84 601607 上海医 药 2,147,541.42 3.12
85 002179 中航光 电 2,106,145.14 3.06
86 600856 中天能 源 2,089,911.20 3.03
87 300352 北信源 2,076,160.00 3.01
88 600312 平高电 气 2,071,305.00 3.01
89 002417 三元达 2,039,066.00 2.96
90 000404 华意压 缩 2,003,489.00 2.91
91 600382 广东明 珠 1,997,636.00 2.90
92 300189 神农基 因 1,917,682.00 2.78
93 002209 达 意 隆 1,913,781.36 2.78
94 600648 外高桥 1,896,430.00 2.75
95 300315 掌趣科 技 1,860,395.00 2.70
96 600352 浙江龙 盛 1,850,725.00 2.69
97 600015 华夏银 行 1,850,694.35 2.69
98 601186 中国铁 建 1,840,939.00 2.67
99 601328 交通银 行 1,834,947.00 2.66 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 47 页 共 64 页
100 000673 当代东 方 1,827,103.00 2.65
101 601555 东吴证 券 1,818,997.00 2.64
102 000970 中科三 环 1,815,321.00 2.63
103 600496 精工钢 构 1,802,622.00 2.62
104 002475 立讯精 密 1,802,236.00 2.62
105 002135 东南网 架 1,801,854.00 2.61
106 300329 海伦钢 琴 1,798,678.05 2.61
107 002606 大连电 瓷 1,759,468.47 2.55
108 000555 神州信 息 1,757,734.00 2.55
109 300101 振芯科 技 1,757,680.00 2.55
110 300296 利亚德 1,753,717.00 2.54
111 002537 海立美 达 1,752,772.93 2.54
112 000789 万年青 1,751,548.00 2.54
113 300036 超图软 件 1,748,099.00 2.54
114 000539 粤电力 Ａ 1,746,457.82 2.53
115 600969 郴电国 际 1,743,364.00 2.53
116 002413 雷科防 务 1,740,058.50 2.53
117 002411 必康股 份 1,736,887.00 2.52
118 002714 牧原股 份 1,722,547.33 2.50
119 002117 东港股 份 1,718,575.00 2.49
120 600568 中珠医 疗 1,716,071.00 2.49
121 002074 国轩高 科 1,713,290.00 2.49
122 600602 云赛智 联 1,705,124.00 2.47
123 300164 通源石 油 1,676,362.00 2.43
124 002308 威创股 份 1,673,719.20 2.43
125 000728 国元证 券 1,651,152.00 2.40
126 600720 祁连山 1,645,081.83 2.39
127 002325 洪涛股 份 1,644,202.00 2.39
128 300038 梅泰诺 1,633,023.58 2.37
129 300246 宝莱特 1,631,610.00 2.37
130 002643 万润股 份 1,611,478.23 2.34
131 600522 中天科 技 1,610,395.09 2.34
132 601336 新华保 险 1,590,881.00 2.31
133 300136 信维通 信 1,585,191.16 2.30
134 000959 首钢股 份 1,573,800.85 2.28
135 300018 中元股 份 1,572,144.00 2.28 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 48 页 共 64 页
136 002709 天赐材 料 1,480,973.00 2.15
137 002239 奥特佳 1,397,361.48 2.03
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600020 中原高 速 29,319,554.39 42.55
2 600485 信威集 团 16,902,322.34 24.53
3 601211 国泰君 安 15,893,961.20 23.06
4 000776 广发证 券 12,534,603.09 18.19
5 601688 华泰证 券 12,046,576.56 17.48
6 000623 吉林敖 东 11,962,610.90 17.36
7 600030 中信证 券 11,078,342.62 16.08
8 002019 亿帆医 药 10,793,408.70 15.66
9 300091 金通灵 8,551,986.31 12.41
10 002532 新界泵 业 8,384,320.06 12.17
11 002376 新北洋 7,661,335.00 11.12
12 600048 保利地 产 7,530,661.00 10.93
13 002217 合力泰 7,527,481.40 10.92
14 601633 长城汽 车 7,148,071.90 10.37
15 300302 同有科 技 6,647,713.66 9.65
16 600155 宝硕股 份 6,450,617.07 9.36
17 600068 葛洲坝 6,368,886.52 9.24
18 600006 东风汽 车 5,796,841.30 8.41
19 002626 金达威 5,783,268.25 8.39
20 600739 辽宁成 大 5,426,980.88 7.88
21 600665 天地源 5,209,464.23 7.56
22 600266 北京城 建 5,187,188.00 7.53
23 600418 江淮汽 车 5,171,850.93 7.51
24 000166 申万宏 源 4,849,179.37 7.04
25 002665 首航节 能 4,787,733.55 6.95
26 600360 华微电 子 4,600,115.50 6.68
27 600745 中茵股 份 4,472,348.48 6.49
28 002296 辉煌科 技 4,423,640.27 6.42
29 600271 航天信 息 4,417,291.00 6.41
30 000758 中色股 份 4,405,335.00 6.39 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 49 页 共 64 页
31 600216 浙江医 药 4,193,864.32 6.09
32 600589 广东榕 泰 4,145,859.30 6.02
33 000488 晨鸣纸 业 3,836,374.00 5.57
34 000550 江铃汽 车 3,732,577.86 5.42
35 002688 金河生 物 3,710,506.04 5.38
36 002080 中材科 技 3,707,571.84 5.38
37 300383 光环新 网 3,612,015.00 5.24
38 002313 日海通 讯 3,539,060.97 5.14
39 600705 中航资 本 3,492,533.23 5.07
40 002001 新 和 成 3,420,084.71 4.96
41 000803 金宇车 城 3,372,201.00 4.89
42 601669 中国电 建 3,362,814.18 4.88
43 600166 福田汽 车 3,341,948.00 4.85
44 002413 雷科防 务 3,314,028.60 4.81
45 600798 宁波海 运 3,287,691.00 4.77
46 002534 杭锅股 份 3,245,496.86 4.71
47 002562 兄弟科 技 3,191,513.00 4.63
48 600720 祁连山 3,139,813.32 4.56
49 603008 喜临门 3,127,618.76 4.54
50 600585 海螺水 泥 3,093,592.00 4.49
51 600016 民生银 行 3,043,404.00 4.42
52 002350 北京科 锐 3,019,806.81 4.38
53 600101 明星电 力 2,994,030.12 4.34
54 600305 恒顺醋 业 2,988,672.00 4.34
55 600489 中金黄 金 2,913,309.00 4.23
56 002635 安洁科 技 2,862,655.72 4.15
57 002146 荣盛发 展 2,788,933.53 4.05
58 600795 国 电电 力 2,783,913.00 4.04
59 002179 中航光 电 2,763,499.00 4.01
60 002152 广电运 通 2,728,850.00 3.96
61 000957 中通客 车 2,656,360.76 3.85
62 002205 国统股 份 2,594,831.26 3.77
63 300156 神雾环 保 2,591,020.84 3.76
64 000413 东旭光 电 2,583,668.00 3.75
65 002117 东港股 份 2,562,947.36 3.72
66 600370 三房巷 2,545,771.90 3.69
67 000750 国海证 券 2,487,420.00 3.61
68 002104 恒宝股 份 2,473,286.12 3.59 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 50 页 共 64 页
69 002758 华通医 药 2,466,446.65 3.58
70 002500 山西证 券 2,464,496.00 3.58
71 000100 TCL 集团 2,450,525.00 3.56
72 002017 东信和 平 2,417,255.73 3.51
73 300418 昆仑万维 2,361,456.00 3.43
74 000069 华侨城 Ａ 2,276,376.35 3.30
75 002524 光正集 团 2,246,411.44 3.26
76 600297 广汇汽 车 2,232,930.00 3.24
77 000910 大亚圣 象 2,231,137.65 3.24
78 600391 成发科 技 2,227,104.00 3.23
79 601607 上海医 药 2,223,904.00 3.23
80 002155 湖南黄 金 2,203,291.15 3.20
81 002360 同德化 工 2,189,233.00 3.18
82 600312 平高电 气 2,189,187.75 3.18
83 000029 深深房 Ａ 2,177,864.00 3.16
84 000404 华意压 缩 2,163,096.48 3.14
85 300103 达刚路 机 2,156,316.00 3.13
86 600104 上汽集 团 2,152,711.46 3.12
87 300333 兆日科 技 2,128,850.00 3.09
88 300352 北信源 2,123,483.00 3.08
89 000625 长安汽 车 2,090,532.00 3.03
90 000571 新大洲 Ａ 2,065,543.02 3.00
91 600856 中天能 源 2,059,557.00 2.99
92 002606 大连电 瓷 1,989,194.00 2.89
93 002411 必康股 份 1,964,766.53 2.85
94 601555 东吴证 券 1,960,140.00 2.84
95 002268 卫 士 通 1,954,911.70 2.84
96 600382 广东明 珠 1,931,615.00 2.80
97 600568 中珠医 疗 1,930,656.00 2.80
98 002475 立讯精 密 1,921,974.97 2.79
99 000952 广济药 业 1,920,438.90 2.79
100 300036 超图软 件 1,918,933.00 2.78
101 000673 当代东 方 1,917,395.00 2.78
102 002074 国轩高 科 1,895,537.00 2.75
103 300315 掌趣科技 1,847,562.13 2.68
104 002417 三元达 1,834,472.68 2.66
105 300329 海伦钢 琴 1,826,712.95 2.65
106 002135 东南网 架 1,810,226.00 2.63 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 51 页 共 64 页
107 000970 中科三 环 1,805,638.00 2.62
108 600648 外高桥 1,796,312.67 2.61
109 601186 中国铁 建 1,773,255.00 2.57
110 600015 华夏银 行 1,769,815.12 2.57
111 600352 浙江龙 盛 1,757,711.00 2.55
112 000905 厦门港 务 1,749,998.00 2.54
113 002643 万润股 份 1,723,728.78 2.50
114 000789 万年青 1,720,045.00 2.50
115 300296 利亚德 1,718,131.87 2.49
116 600496 精工钢 构 1,711,989.00 2.48
117 002308 威创股 份 1,708,356.34 2.48
118 600602 云赛智 联 1,703,076.85 2.47
119 300246 宝莱特 1,673,628.53 2.43
120 300018 中元股 份 1,671,116.00 2.43
121 300136 信维通 信 1,669,202.11 2.42
122 600522 中天科 技 1,668,034.53 2.42
123 600303 曙光股 份 1,640,540.40 2.38
124 002709 天赐材 料 1,637,025.00 2.38
125 000539 粤电力 Ａ 1,624,176.42 2.36
126 002537 海立美 达 1,611,715.46 2.34
127 002325 洪涛股 份 1,592,837.00 2.31
128 601336 新华保 险 1,582,090.00 2.30
129 000728 国元证 券 1,557,808.00 2.26
130 300101 振芯科 技 1,549,053.65 2.25
131 300038 梅泰诺 1,532,745.60 2.22
132 300202 聚龙股 份 1,532,595.00 2.22
133 300164 通源石 油 1,500,906.44 2.18
134 002286 保龄宝 1,483,030.00 2.15
135 000959 首钢股 份 1,473,533.15 2.14
136 600969 郴电国 际 1,469,135.00 2.13
137 000555 神州信 息 1,460,599.82 2.12
138 300243 瑞丰高 材 1,422,284.21 2.06
139 300065 海兰信 1,399,367.60 2.03
140 300199 翰宇药 业 1,390,202.73 2.02
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 52 页 共 64 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 675,702,615.03
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 678,955,341.92
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 53 页 共 64 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体。 本报 告期没 有出 现被监 管部
门 立案 调查的 情形,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 82,182.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,355.76
5 应收申 购款 1,183.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 89,721.46
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002821 凯莱英 3,071,977.41 5.00 新股流 通受 限
2 300189 神农基 因 1,875,825.00 3.05 重大事 项
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 54 页 共 64 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,179 16,946.39 0.00 0.00% 36,926,185.93 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,240,891.28 3.3605%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 8 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
1,249,071,475.18
本报告 期期 初基 金 份 额总 额 37,290,846.24
本报告 期基 金总 申购 份额 9,969,608.45
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 10,334,268.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 36,926,185.93
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报 告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 11 月 15 日 在 《中国 证券 报》 发布 了《 诺安基 金管 理 有
限公司 关于 督察 长变 更的 公告》 、 《 诺安 基金 管理 有 限公司 关于 增聘 高级 管理 人员的 公告 》 的公 告。
自2016 年11 月15 日起 ， 陈勇不 再担 任公 司督 察长 ， 转任 公司 副总 经理 。 自2016 年 11 月 15 日
起，马 宏任 公司 督察 长。 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 55 页 共 64 页
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为4 万元 。 截至 本报 告期 末 ， 该 事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能 力 ，一 次性 通过 深圳 证监局 整改 验收 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
浙商证券 1 605,348,933.28 44.73% 563,761.60 44.73% -
中泰证券 1 573,101,512.44 42.34% 533,730.41 42.34% -
首创证券 1 147,772,447.99 10.92% 137,620.94 10.92% -
光大证券 1 27,220,625.54 2.01% 25,350.63 2.01% -
华西证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 56 页 共 64 页
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交
易单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元无 进行 其他 证券 投资 的情况 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 指数 熔断 期间 调整 开放时 间的
公告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月4 日
2
诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2015
年最后 一个 交易 日基 金资 产净值 、 基 金
份额净 值及 份额 累计 净值 公告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月5 日
3
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内
基金在 指数 熔断 期间 暂停 申购赎 回业
务的提 示性 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月6 日
4
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加浙 江金 观诚 网费 率优惠 活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月6 日
5
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 指数 熔断 期间 调整 开放时 间的
基金管 理人 网站 2016 年 1 月7 日 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 57 页 共 64 页
公告
6
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加平 安证 券费 率优 惠活动 的公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月20 日
7
诺安多 策略 混合 型证 券投 资基 金 2015
年第4 季度 报告
《中国 证券 报》 2016 年 1 月21 日
8
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
所持停 牌股 票中 材科 技估 值调整 的公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月27 日
9
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
所持停 牌股 票信 威集 团估 值调整 的公
告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 2 月4 日
10
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 平安 证券 开通 定投 、 转换 业务 及
开展费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 2 月25 日
11
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
所持停 牌股 票东 风汽 车估 值调整 的公
告
《中国 证券 报》 2016 年 2 月25 日
12
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 中国 民生 银行 开通 定投业 务的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月21 日
13
诺安多 策略 混合 型证 券投 资基金 招募
说明书 （更 新） 摘 要 2016 年第 1 期
《中国 证券 报》 2016 年 3 月25 日
14
诺安多 策略 混合 型证 券投 资基金 招募
说明书 （更 新）2016 年第1 期
基金管 理人 网站 2016 年 3 月25 日
15
诺安多 策 略 混合 型证 券投 资基 金 2015
年年度 报告 摘要
《中国 证券 报》 2016 年 3 月30 日
16
诺安多 策略 混合 型证 券投 资基 金 2015
年年度 报告
基金管 理人 网站 2016 年 3 月30 日 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 58 页 共 64 页
17
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 大同 证券 开通 定投 业务的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月1 日
18
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
继续参 加中 国工 商银 行个 人电子 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月1 日
19
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加浦 发银 行关 于 “ 财智组 合 ”
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月7 日
20
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 厦门
市鑫鼎 盛控 股有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月12 日
21
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
汇成基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月28 日
22
诺安多 策略 混合 型证 券投 资基 金 2016
年第1 季度 报告
《中国 证券 报》 2016 年 4 月20 日
23
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 珠海
盈米财 富管 理有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 展定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
24
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海
联泰资 产管 理有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
25
诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下
部分基 金通 过钱 景财 富定 投申购 起点
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2016 年 5 月10 日 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 59 页 共 64 页
金额的 公告 《中国 证券 报》
26
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加民 生银 行直 销银 行基金 通系
统申购 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月14 日
27
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 中证
金牛 （ 北京 ） 投 资咨 询有 限公司 为旗 下
部分基 金代 销机 构并 开通 定投、 转换 业
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月24 日
28
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 首创 证券 开通 定投 、 转换 业务 的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月27 日
29
诺安基 金管 理有 限公 司关 于直销 账户
变更的 公告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月14 日
30
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 奕丰
金融服 务 （ 深圳 ） 有 限公 司为旗 下部 分
基金代 销机 构并 开通 定投 、 转换 业务 及
开展费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月15 日
31
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 上海 陆金 所资 产管 理有限 公 司
开通定 投业 务及 开展 优惠 费率活 动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月17 日
32
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加交 通银 行网 上银 行、 手机银 行基 金
申购费 率优 惠的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月30 日
33
诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2016
上半年 最后 一个 交易 日基 金资产 净值 、
基金份 额净 值及 份额 累计 净值公 告
基金管 理人 网站 2016 年 7 月1 日
34
诺安多 策略 混合 型证 券投 资基 金 2016
年第2 季度 报告
《中国 证券 报》 2016 年 7 月21 日 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 60 页 共 64 页
35
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 乾道
金融信 息服 务 （ 北京 ） 有 限公司 为旗 下
部分基 金代 销机 构并 开通 定投、 转换 业
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月3 日
36
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加常 熟农 商银 行个 人网上 银行 、
手机银 行基 金申 购费 率优 惠的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月3 日
37
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
格上富 信投 资顾 问有 限公 司为旗 下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转 换业 务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《证 券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月18 日
38
诺安多 策略 混合 型证 券投 资基 金 2016
年半年 度报 告
基金管 理人 网站 2016 年 8 月29 日
39
诺安多 策略 混合 型证 券投 资基 金 2016
年半年 度报 告摘 要
《中国 证券 报》 2016 年 8 月29 日
40
诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上
直销单 笔申 购、 定投 申请 最低金 额及 赎
回申请 最低 份额 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月30 日
41
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
广源达 信投 资管 理有 限公 司为旗 下部
分基金 代销 机构 并 开 通定 投、 转 换业 务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月6 日
42
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
新浪仓 石基 金销 售有 限公 司为旗 下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转 换业 务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月6 日
43
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 泰信
财富投 资管 理有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月6 日 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 61 页 共 64 页
展费率 优惠 活动 的公 告
44
诺安基 金管 理有 限公 司关 于通过 网上
直销现 金宝 账户 申购 （认 购） 及 定投 申
购基金 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月7 日
45
诺安基 金管 理有 限公 司关 于直销 网上
交易开 展基 金申 购 （ 认购 ） 及定 投申 购
费率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月12 日
46
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 凤凰
金信 （ 银川 ） 投 资管 理有 限公司 为旗 下
部分基 金代 销机 构并 开通 定投、 转换 业
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月14 日
47
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海
万得投 资顾 问有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月14 日
48
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加交 通银 行手 机银 行基 金申购 及定
投申购 手续 费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月20 日
49
诺安多 策略 混合 型证 券投 资基金 招募
说明书 （更 新）2016 年第2 期- 正文
基金管 理人 网站 2016 年 9 月23 日
50
诺安多 策略 混 合 型证 券投 资基金 招募
说明书 （更 新）2016 年第2 期- 摘要
《中国 证券 报》 2016 年 9 月23 日
51
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 天津
国美基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年10 月18 日
52
诺安多 策略 混合 型证 券投 资基 金 2016
年第3 季度 报告
《中国 证券 报》 2016 年10 月25 日
53 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 《证券 时报 》 、 2016 年10 月26 日 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 62 页 共 64 页
华信证 券有 限责 任公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 的公 告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
54
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
电盈基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年10 月26 日
55
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加和 讯信 息科 技有 限公司 费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年11 月11 日
56
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增聘 高级
管理人 员的 公告
《中国 证券 报》 2016 年11 月15 日
57
诺安基 金管 理有 限公 司关 于督察 长变
更的公 告
《中国 证券 报》 2016 年11 月15 日
58
诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下
部分基 金通 过国 美基 金定 投申购 起点
金额的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年11 月29 日
59
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加交 通银 行手 机银 行基 金申购 及定
投申购 手续 费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年11 月29 日
60
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 民生 银行 直销 银行 基金通 系统
开通定 投业 务及 开展 费率 优惠活 动的
公告
《证券 时 报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 12 月5 日
61
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 和谐
保险销 售有 限公 司为 旗下 部分基 金代
销机构 并开 通定 投、 转换 业务及 开展 费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 12 月7 日
62
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
懒猫金 融信 息服 务有 限公 司为旗 下部
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2016 年12 月14 日 诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 63 页 共 64 页
分基金 代销 机构 并开 展费 率优惠 活动
的公告
《中国 证券 报》
63
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
所持停 牌股 票乐 视网 估值 调整的 公告
《中 国 证券 报》 2016 年12 月15 日
64
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 上海 华信 证券 有限 责任公 司开
通定投 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月19 日
65
诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下
部分基 金通 过部 分代 销机 构办理 认
（申） 购、 定投 业务 起点 金额的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月27 日
66
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金增 加华 宝证 券有 限责 任公司 为代
销机构 并开 通定 投、 转换 业务的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月28 日
67
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加苏 州银 行基 金申 购及 定期定 额申
购费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月30 日
68
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加中 国农 业银 行开 放式公 募基
金交易 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月30 日
69
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加中 国工 商银 行 “ 2 017 倾 心回
馈”基 金定 投优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月30 日
70
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加烟 台银 行手 机银 行渠道 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
诺安多策略混合 2016 年年度报 告
第 64 页 共 64 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 多策 略股 票型 证券投 资基 金募 集的 文件 。
②《诺 安多 策略 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 。
③《诺 安多 策略 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》 。
④《诺安基金 管理有限 公 司关于诺安多 策略股票 型 证券投资基金 变更基金 名 称及类型并相 应
修订基 金合 同部 分条 款的 公告》 。
⑤基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑥诺安 多策 略混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 正文。
⑦报告 期内 诺安 多策 略混 合型证 券投 资基 金在 指定 报刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
