对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
新兴ETF(510260)

新兴ETF:2016年年度报告

 
 
上 证 新 兴 产业 交 易 型 开放 式 
指 数 证 券 投资 基 金 
2016 年 年度 报 告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月30 日 
 
 
 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 
第 2 页 共 51 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 29 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2016 年度无 保留 意见 的审 计报 告,请 投资 者注 意阅 读。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 3 页 共 51 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、 基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 4 页 共 51 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明 细 ................ 45 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47 9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 47 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47 9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误! 未 定义 书签 。 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 5 页 共 51 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金简 称 诺安上 证新 兴产 业 ETF 场内简 称 新兴 ETF 基金主 代码 510260 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年4 月 7 日 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 75,482,658.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2011 年6 月 8 日 注:本基金二 级市场交 易 简称为“新 兴 ETF ”, 基金 的申购、赎回 简称为 “ 新 兴申赎 ”,申 购、赎 回代码 为 “ 5102 61” 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 的标 的指数 是上 证 新兴产 业指 数。本 基金 的 投资目 标 是 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小化, 实现 与标 的指 数表 现 相一致 的长 期投 资收 益。 投资策 略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 策 略 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 即按 照标的 指数 的成份 股票 的 构成及 其权 重构建 基金 股 票投资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 票 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调整。 基金 投资于 标的 指 数成份 股票 及备选 成份 股 票的比 例不低 于基 金资 产净 值 的90%。 业绩比 较基 准 上证新 兴产 业指 数收 益率 风险收 益特 征 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金、债 券基 金、混 合基 金; 本基金 为指 数型基 金,具 有 和标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征, 属 于 证 券 投资基 金中 较高 风险 、较 高预期 收益 的品 种。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 马宏 郭明 联系电 话 0755-83026688 (010)66105799 电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 6 页 共 51 页


业银行 大 厦19-20 层 号 办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码 518048 100140 法定代 表人 秦维舟 易会满 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.lionfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 深南 大 道 4013 号 兴 业银行 大 厦 19-20 层 诺安基 金管 理有 限公 司 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙) 上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30 楼 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 §3 主要财 务指标、基 金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 -15,806,090.23 122,978,304.14 109,057,425.40 本期利 润 -17,211,821.49 94,462,137.28 111,838,727.44 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2149 0.7005 0.2276 本期加 权平 均净 值利 润率 -19.73% 50.31% 27.64% 本期基 金份 额净 值增 长率 -16.31% 27.13% 32.31% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配利 润 7,390,008.34 25,392,021.24 9,298,658.84 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0979 0.3116 0.0322 期末基 金资 产净 值 82,872,666.34 106,874,679.24 298,281,316.84 期末基 金份 额净 值 1.098 1.312 1.032 3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 9.80% 31.20% 3.20% 注:① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要 低于所 列数 字。 ② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 7 页 共 51 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.73% 0.78% 1.11% 0.84% -0.38% -0.06% 过去六 个月 3.00% 0.89% 3.50% 0.95% -0.50% -0.06% 过去一 年 -16.31% 1.76% -16.34% 1.85% 0.03% -0.09% 过去三 年 40.77% 2.04% 43.33% 2.20% -2.56% -0.16% 过去五 年 61.23% 1.85% 65.26% 1.96% -4.03% -0.11% 自基金 合同 生效起 至今 9.80% 1.80% 4.88% 1.91% 4.92% -0.11% 注:本 基金 业绩 比较 基准: 上证新 兴产 业指 数收 益率 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 的建 仓期 为3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 8 页 共 51 页


3.2.3


过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况





本 基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理52 只 开放式 基金 :诺 安平 衡证 券投资 基金 、 诺安货币市场 基金、诺 安 先锋混合型证 券投资基 金 、诺安优化收 益债券型 证 券投资基金 、诺安价 值增长 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 成长 混合型 证券 投资 基金 、 诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投 资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型 开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保 本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合 型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 9 页 共 51 页


诺安油气能源 股票证券 投 资基金(LOF ) 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创 业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券 投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、 诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型 证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益 两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股 票型证券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺 安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混 合型证券投资 基金、诺 安 和鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安积 极回报灵 活 配置混合型 证券投资 基金、 诺安 进取 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 优选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 宋德舜 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 基 金 经理 、 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 2011 年4 月7 日 - 10 经济学博士, 具有基金从业资 格。 曾任 招商 银行 计划 财 务部 资产负债管理经理, 泰达荷银 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部副总 经理 。 2010 年 4 月 加入 诺安基金管理有限公司, 曾任 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 经理 。 2012 年 12 月至2015 年 3 月任诺 安中 小板 等权 重 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联接基 金基 金经 理。2011 年4 月 起 任 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 和 诺 安 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金联 接基 金基 金经 理,2012 年 12 月 起任 中小 板等 权 重交诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 10 页 共 51 页


易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 注: ①此 处基 金经 理的 任 职日期 为基 金合 同生 效之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 上证 新兴 产业 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了 《 中 华人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规, 遵守 了 《 上 证新兴 产业 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定,遵 守了 本 公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组 合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对 手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明 确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中 心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达 了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每 笔 交易报单 都自动按比例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交 易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下 达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则 根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所 大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场 或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平 的 交易机 会。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 11 页 共 51 页


4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公平交易 制 度总体执行情 况良好, 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外, 公 司对连 续四 个季 度期 间内 , 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价 差进行 了分 析, 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期内,本 基金的年 化 跟踪误差和日 均跟踪偏 离 度均控制在了 基金合同 约 定的范围之内 。 报告期内,本 基金跟踪 误差 主要来自指 数成份股 调整 ,原因是在 较小的最 小申 赎单位下,申 购赎回 清单文 件中 各股 票的 权重 与标的 指数 相比 产生 了一 定差异 。 本 基金 管理 人在 量 化分析 基础 上, 借助 适当的 组合 优化 模型,尽 可 能地控 制基 金的 跟踪 误差 与偏离 度。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为1.098 元 。 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-16.31% , 同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-16.34% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望未 来一 年 , 从 技术 角 度, 不要 轻易 看多 大盘 , 也不应 轻易 看空 小盘 行情 ; 从 基本 面角 度, 业绩的 持续 性确 保了 上市 公司业 绩大 幅度 变动 的可 能性很 小, 但是 这不 并意 味 行情没 有大 的波 动 。


4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内本基 金管理人 共 管理了五十二 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市 场基金、诺安 先锋混合 型 证券投资基金 、诺安优 化 收益债券型证 券投资基 金 、诺安价值 增长混合 型证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安成长 混合型证 券 投资基金、 诺安增利 债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金 、 诺安主题精选 混合型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指 数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型 证券投 资基金 、诺安多 策 略混合型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 12 页 共 51 页


能源股票证券 投资基金 (LOF ) 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指 数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、 中小板等权重 交易型 开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安研究精选股 票型证券 投 资基金、诺 安纯债定 期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本混合 型 证券投资基金 、诺安信 用 债券一年定 期开放债 券型证券投资 基金、诺 安 稳固收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 泰鑫一年定 期开放债 券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、诺 安优 势行业 灵活 配置 混 合 型证券投资基 金、诺安 天 天宝货币市场 基金、诺 安 理财宝货币市 场基金、 诺 安永鑫收益 一年定期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安聚鑫宝 货币市场 基 金、诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证 券投资基 金、诺安聚利 债券型证 券 投 资基金、诺 安新经济 股 票型证券投资 基金、诺 安 裕鑫收益两 年定期开 放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指 数 证 券投资基金联 接基金、 诺 安创新驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺安 先 进制造股票 型证券投 资基金、 诺安 利鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 景鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安 益鑫保本 混合型证券投 资基金、 诺 安安鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 精选回报 灵 活配置混合 型证券投 资基金、诺安 和鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 积极回报灵活 配置混合 型 证券投资基 金、诺安 进取回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资 基 金、 诺安 优选 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。 在内部监察工 作中,本 着 合法合规运作 、最大限 度 保障基金份额 持有人利 益 的宗旨,本基 金 管理人 建立 并完 善了 以监 察、 稽核 为主 导的 工作 体 系和流 程 。 内 部监 察稽 核 人员依 照独 立 、 客 观、 公正的原则, 认真履行 职 责,严格按照 监察稽核 工 作计划、方法 和程序开 展 工作,确保 了公司勤 勉尽责 地管 理基 金资 产。 本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下: 1 、 根 据中 国证 监会 和公 司 内部控 制制 度的 要求 , 监 察稽核 部在 报告 期内 对公 司各个 部门 进行 了四次全面的 监察稽核 和 多次临时性监 察稽核。 内 容涉及公司 及 员工遵纪 守 法情况,内 部控制制 度、 业 务操 作流 程执 行情 况;涵 盖基 金销 售、 投资 运 作、 后 台保 障等 公司 所有 业务环 节和 工作 岗位 。 对于每次监察 稽核工作 中 发现的问题, 都责成各 相 关部门认真总 结、提出 整 改意见和措 施,切实 进行改善,并 由监察稽 核 部跟踪问题 的 处理情况 , 确保了公司在 各方面规 范 运作,切实 地保障了 基金份 额持 有人 的利 益。 2 、 对公 司基 金销 售活 动进 行监督 、 指 导, 确 保基 金 销售活 动严 格按 照 《 销售 管理办 法》 的规 定处理 基金 代销 机构 、 基 金宣传 推介 材料 、 基金 销 售费用 等方 面的 问题 , 不 出现违 法违 规的 情况 。 同时, 督促 市场 部门 利用 各种机 会, 通 过 多种 渠道 ,以形 式多 样的 方式 ,做 好投资 者教 育工 作。 3 、 公司 所有 对外 发布 的文 件、 资料 及宣 传材 料 , 都 事先由 监察 稽核 部进 行合 规性审 查 , 确 保诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 13 页 共 51 页


其内容 真实 、准 确、 合规 ,符合 中国 证监 会对 信息 披露的 相关 要求 。 本报告 期内 , 本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合法合 规, 无内 幕交 易和 不正当 关联 交易 , 保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 合规运 作、 稳健 经营 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严 格 遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及 中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值 计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基 金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人 完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与 基金会 计账 务的 核对 同时 进行。 报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核 部、风 险控 制部 、固 定收 益事业 部及 基金 经理 等组 成了估 值小 组, 负责 研究 、 指导基 金估 值业 务。 估值小组成 员均为公 司各 部门人员,均 具有基金 从业 资格、专业 胜任能力 和相 关工作经历, 且之间 不存在任何 重大利益 冲突 。基金经理 作为公司 估值 小组的成员, 不介入基 金日 常估值业务, 但应参 加估值小组 会议,可以 提议 测算某一投 资品种的 估值 调整影响,并 有权表决 有关 议案但仅享 有一票 表决权,从 而将 其影 响程 度 进行适 当限 制, 保证 基金 估 值的公 平、 合理, 保持 估值 政策和 程序 的一 贯 性。 报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情 况 的说 明 本基金 合同 规定,本 基金 的 收益分 配原 则为 : 当 基金 净 值增长 率超 过标 的指 数同 期增长 率达 到 1%以上时,本 基金可进 行 收益分配;在 符合有关 基 金收益分配条 件的前提 下 ,本基金每 年收益分 配次数 最多 为 6 次 , 每次 收益分 配比 例的 确定 原则 : 使收 益分 配后 基金 净值 增长率 尽可 能贴 近 标 的指数同期增 长率。基 于 本基金的性质 和特点, 本 基金收益分配 不须以弥 补 浮动亏损为 前提,收 益分配后可能 使除息后 的 基金份额净值 低于面值 ; 本基金收益分 配方式为 现 金分红;若 《基金合 同》生效不 满 3 个月, 则 不进行收益分 配;每一 基 金份额享有同 等分配权 ; 法律法规或 监 管机关 另有规 定的 ,从 其规 定。 根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况, 本报 告期 未有收 益分 配事 项。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 14 页 共 51 页


4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人 在对上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中, 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 上证新兴 产 业交易型开放 式指数证 券 投资基金的管 理人 —— 诺 安基金管理有 限 公司在上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上,不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为,在各 重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内,上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证 券投资 基金 未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完 整 发表 意见 本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投 资基 金2016 年 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 德师报(审) 字(17) 第 P00713 号 6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 全体 持有人 引言段 我们审计了后附的上证 新兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金(以 下简 称 “ 诺安 上证 新 兴产业 E TF” ) 的 财务 报表 , 包括2016诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 15 页 共 51 页


年12 月31 日 的资 产负 债 表、 2016 年 度的 利润 表、 所 有者权 益( 基 金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是诺安 上证 新兴 产业 ETF 的基金 管理 人诺安 基金 管理 有限 公司 管理层 的责 任, 这 种责 任 包括:(1) 按 照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会发布的 关于基金行 业实务操作的有关规定编 制财务报表,并使其实现 公允反映; (2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞弊 或 错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。


审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以 设 计 恰当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并非 对 内 部 控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。


我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认 为, 诺安 上证 新兴 产业 ETF 的财 务报 表在 所 有重大 方面 按照企业会计准则和中国 证券监督管理委员会发布 的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制,公允反映了诺安上 证新兴产业 ETF2016 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2016 年 度的 经营成 果和 基金净 值变 动情 况。 注册会 计师 的姓 名 王明静


江丽雅 会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 审计报 告日 期 2017 年3 月29 日 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 16 页 共 51 页


银行存 款 7.4.7.1 6,346,043.25 5,485,493.92 结算备 付金


- - 存出保 证金


542.67 15,609.68 交易性 金融 资产 7.4.7.2 76,714,866.44 101,628,890.93 其中: 股票 投资


76,714,866.44 101,628,890.93 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 1,178.27 1,105.02 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


83,062,630.63 107,131,099.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


35,846.20 45,689.60 应付托 管费


7,169.25 9,137.90 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 56,948.84 31,592.81 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 90,000.00 170,000.00 负债合 计


189,964.29 256,420.31 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 75,482,658.00 81,482,658.00 未分配 利润 7.4.7.10 7,390,008.34 25,392,021.24 所有者 权益 合计


82,872,666.34 106,874,679.24 负债和 所有 者权 益总 计


83,062,630.63 107,131,099.55 注:报 告截 止 日2016 年12 月 31 日, 基金 份额 净值1.098 元,基 金份 额总 额75,482,658.00 份。


诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 17 页 共 51 页


7.2 利 润表 会计主 体: 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


-16,038,351.83 96,291,358.23 1.利息 收入


34,649.77 98,259.92 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 34,649.77 98,259.92 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-14,667,270.34 124,670,494.17 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -15,559,099.14 123,619,020.47 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 891,828.80 1,051,473.70 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 -1,405,731.26 -28,516,166.86 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其 他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.18 - 38,771.00 减: 二、费用


1,173,469.66 1,829,220.95 1.管 理人 报酬


436,165.24 942,452.24 2.托 管费


87,233.09 188,490.37 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.19 149,904.33 298,044.34 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.20 500,167.00 400,234.00 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) -17,211,821.49 94,462,137.28 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) -17,211,821.49 94,462,137.28 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 18 页 共 51 页


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 81,482,658.00 25,392,021.24 106,874,679.24 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -17,211,821.49 -17,211,821.49 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值减少以“-”号填 列) -6,000,000.00 -790,191.41 -6,790,191.41 其中:1. 基 金申 购款 6,000,000.00 645,235.21 6,645,235.21 2. 基金 赎回 款 -12,000,000.00 -1,435,426.62 -13,435,426.62 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 75,482,658.00 7,390,008.34 82,872,666.34 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 288,982,658.00 9,298,658.84 298,281,316.84 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 94,462,137.28 94,462,137.28 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值减少以“-”号填 列) -207,500,000.00 -78,368,774.88 -285,868,774.88 其中:1. 基 金申 购款 17,303,000,000.00 14,294,564,543.02 31,597,564,543.02 2. 基金 赎回 款 -17,510,500,000.00 -14,372,933,317.90 -31,883,433,317.90 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 - - - 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 19 页 共 51 页


金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 81,482,658.00 25,392,021.24 106,874,679.24 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 奥成 文______














______ 薛 有为______














____ 薛有 为____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 上证新兴产业 交易型开 放 式指数证券投 资基金(简 称 “本基金”), 经中国证 券 监督管理委 员 会( 简称“中国 证监会”) 证监许可[2011]240 号 文 《关于核准上 证新兴产 业 交易型开放式 指数证 券投资 基金 及联 接基 金募 集的批 复》 批准 , 于2011 年 3 月7 日至 2011 年3 月30 日向 社会 进行 公 开募集 , 经 利安 达会 计师 事务所 验资 , 本 基金 通过 现金认 购方 式募 集资 金人 民币 901,299,000.00 元,有 效认 购金 额产 生的 利息为 人民 币 16,800.00 元,折 成基 金份 额的 净认 购金额 和利 息为 人 民 币 901,315,800.00 元, 折 合 901,315,800.00 份基 金 份额; 本基 金通 过网 下股 票认购 方式 募集 的 股 票 股 数 为 848,800.00 股 , 按 本 基 金 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 均 价 计 算 的 股 票 市 值 为 人 民 币 11,166,858.00 元, 折合11,166,858.00 份基 金份 额 。 基金 合同 生效 日 为2011 年 4 月 7 日 , 合 同 生效日 基金 份额 为912,482,658.00 份基 金单 位。 经上海 证券 交易 所( 以下 简 称:上 交所) 上证 债字[2011]106 号 文核 准同 意,本 基 金于 2011 年 6 月8 日 在上 交所 挂牌 交易 。 本基金为交易 型开放式, 存 续期限不定。 本基 金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 《上 证新 兴产 业交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 招 募说明书》等 文件已按 规 定报送中国 证监会备 案。 本基金 管理 人诺 安基 金管 理有限 公司 以本 基金 为目 标 ETF,于 2011 年 4 月 7 日募集 成立 了 诺 安 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金( 以 下 简 称 “ 诺 安 上 证 新 兴 ETF 联 接”) 。 诺安 上证 新 兴ETF 联接为 契约 型开 放式 基金, 投资目 标与 本基 金类 似, 将 绝大多 数基 金资 产 投资于 本基 金。 本基金 的财 务报 表 于 2017 年3 月29 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 20 页 共 51 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”) 和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制,同 时在具体 会 计核算和信 息披露方 面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计 入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等,其 中股票 投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性 金融 资 产列报,衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍 生金融 资产 列报 。 本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或 可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。 (2)金融 负 债的 分类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为 其他金 融负 债。 其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 21 页 共 51 页


表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入 当期损益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日 止的利 息, 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量,公允价值 变 动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益;应收款 项和其他 金融负 债采 用实 际利 率法 ,以摊 余成 本进 行后 续计 量。 满足下 列条 件之 一的 金融 资产, 予以 终止 确认: (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止; (2) 该金融资 产已转移 ,且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方;(3) 该金融 资产已转移, 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬,但是 放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的, 才 能终止确认 该金融负 债或其 一部 分。 (1) 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产 股票投 资 买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ,相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。 因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价,于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投 资成本;股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获 得的股 票, 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例, 计算 确定 增加的 股票 数量 。 卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 债券投 资 买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账,相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ,上述公允价 值 不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。 配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券,于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债 券的认 购成 本进 行分 摊, 确定应 归属 于 债 券部 分的 成本。 买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券,根 据其发行 价 、到期价和发 行 期限推 算内 含利 率后 ,逐 日确认 债券 利息 收入 。 卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 权证投 资 买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账, 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。 获赠的权证(包 括配股权 证),在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ,计算确 定 增加的权证 数 量,成 本为 零。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 22 页 共 51 页


配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证,于实际 取得日按 照 估值方法对分 离 交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ,确 定应 归属 于权 证 部分 的成 本。 卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。 (2) 贷 款及 应收 款项 买入返 售金 融资 产 买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融 出的资 金。 买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账, 相关交易 费 用计入初始确 认 金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。 (3) 其 他金 融负 债 卖出回 购金 融资 产款 卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产 所融入 的资 金。 卖出回购金融 资产款于 交 易日按 照应收 或实际收 到 的金额入账, 相关交易 费 用计入初始确 认 金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 (1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种, 如估 值日 有市 价的 , 采用市 价确 定公 允价 值; 估值日 无市 价, 且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的,采 用最近 交易 市价 确定 公允 价值。 (2) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种, 如估 值日 无市 价, 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化 或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 , 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值 的影响在 0.25% 以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时,应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大 变化等 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 值。 (3) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 , 且 其潜 在估 值调 整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在 0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时, 应采 用市场 参与 者普 遍认 同, 且被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术, 确定 投资 品种 的公允 价值 。 (4) 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外), 采用 第三 方估 值 机构所 提供 的估 值确 定公 允价值 ,另 有规 定的 除外 。 具 体投 资品 种的 估值 方法 如下: 股票投 资 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 23 页 共 51 页


交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。 本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日发 布 的[2008]38 号文 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定,若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对 前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ,经基金管理 人估值小 组 同意,可参考 类似投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如 指数 收益 法) ,调 整最 近交 易市 价, 确 定公允 价值 。 由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂 时受限 制 的股票投资, 按 交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。 首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值,在估 值 技术难以可靠 计 量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票,于 同 一股票上市 后按交易 所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。 非公开发行有 明确锁定 期 的股票,若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本,以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价 值;若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行 股 票 的初始投资 成本,按 中国证 监会 相关 规定 处理 。 债券投 资 银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券 除外),采用 第 三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提 供的 估值 净价 确 定公允 价值 。 交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价 作为公 允价 值。 未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本 估值。 同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的, 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。 权证投 资 交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。 首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前, 采 用估值技术确 定公允价 值 ,如估值技术 难 以可靠 计量 ,则 以成 本计 量。 配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前,采用 估 值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量, 则按成 本计 量。 因持有 股票 而享 有的 配股 权,以 及停 止交 易但 未行 权的权 证, 采用 估值 技术 确定公 允价 值。 如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值, 基 金管理人将根 据诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 24 页 共 51 页


具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。 本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整 体的重 要性 ,被 划分 为三 个层次 : 第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价; 第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值; 第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负 债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的, 同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金 融资 产 和 金 融 负 债以 相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示, 不予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回等引起 的实收基 金 的变动分别于 上 述各交 易确 认日 认列 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金指 申购、赎 回 等事项导致基 金份额变 动 时,相关款项 中包含的 未 分配利润。根 据 交易申请日 利润分配( 未分 配利润)已实 现与未实 现部 分各自占基 金净值的 比例 ,损益 平准 金分为 已实现损益平 准金和未 实 现损益平准金 。损益平 准 金于基金申购 确认日或 基 金赎回确认 日认列, 并于期 末全 额转 入利 润分 配(未 分配 利润) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 1. 利息 收入 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。 (2) 除 贴息 债外 的债 券利 息 收入在 持有 债券 期内 , 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣 除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额, 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债 视同到期一次 性还本付 息 的附息债,根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ,逐日确 认债券 利息 收入 。 (3) 买入返售 金 融 资 产 收 入按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊余 成 本 在 返 售 期 内 以 实 际利 率 法 逐 日 计 提,若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ,则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。 2. 投资 收益 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 25 页 共 51 页


(1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的差额 确认。 (2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与应收 利息( 若有) 后的 差额 确认 。 (3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差 额确认 。 (4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上 市公 司 代 扣 代 缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认。 3. 公 允价 值变 动收 益 公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公 允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认, 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 、托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交 易费用 。 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提,若 合同 利 率 与实 际利 率差异 较小 ,则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 当 基金 净值 增长 率超 过标的 指数 同期 增长 率达 到 1% 以上 时,本 基金 可进 行收益 分配; (2) 在符合有关基金收益 分配条件的前提下, 本 基 金每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 6 次, 每次收 益分配 比例 的确 定原 则: 使 收益分 配后 基金 净值 增长 率尽可 能贴 近标 的指 数同 期增长 率。 基于 本基 金的性质和 特点,本基 金收 益分配不须 以弥补浮 动亏 损为前提,收 益分配后 可能 使除息后的 基金份 额净值 低于 面值; (3) 本 基金 收益 分配 方式 为现金 分红; (4) 若 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月,则 不进 行收 益分配; (5) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权; (6) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的,从 其规 定。 7.4.4.12 分 部报 告 根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 26 页 共 51 页


管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政 策和会 计估 计。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税 [2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、 国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所 关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化 个人所得税政 策有关问 题 的通知 》 、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通 知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : (1) 证券投 资基金(封 闭式 证券投资基金 ,开放式 证 券投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票 、 债券免 征营 业税 或增 值税 。 (2) 对证券 投资基金 从证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权的 股 息、红 利收 入, 债券 的利 息收入 及其 他收 入, 暂不 缴纳企 业所 得税 。 (3)对基 金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 , 由 上市 公司 在 收到税 款当 月的 法定 申报 期内向 主管 税 务机关 申报 缴纳 , 个 人从 公开发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票 , 持 股期 限 在 1 个月 以内(含1 个月) 的, 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额 ; 持股期 限 在 1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 , 暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额;持 股期 限超 过 1 年的 ,股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所 得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 27 页 共 51 页


(4) 对基金 取得的债券 利 息收入,由发 行债券的企 业在向基金支 付上述收入 时代扣代缴 20% 的个人 所得 税, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 (5) 对 于基 金从事 A 股买 卖,出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税, 对受 让方 不再缴 纳印 花税 。 (6) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、现金等 对 价,暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 6,346,043.25 5,485,493.92 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 6,346,043.25 5,485,493.92 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 91,699,471.01 76,714,866.44 -14,984,604.57 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 91,699,471.01 76,714,866.44 -14,984,604.57 项目 上年度 末 2015 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 115,207,764.24 101,628,890.93 -13,578,873.31 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 28 页 共 51 页


银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 115,207,764.24 101,628,890.93 -13,578,873.31 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债





本 基金 本 报 告期 末及 上年度 末无 衍生 金融 资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额





本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 买入 返售 金融 资产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券





本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 1,178.07 1,098.02 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 - - 应收债 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 0.20 7.00 合计 1,178.27 1,105.02 注:本 报告 期末 及上 年度 末“其 他” 为应 收保 证金 利息。 7.4.7.6 其 他资 产





本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 56,948.84 31,592.81 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 29 页 共 51 页


银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 56,948.84 31,592.81 7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - - 预提费 用 40,000.00 120,000.00 指数使 用费 50,000.00 50,000.00 合计 90,000.00 170,000.00 7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 81,482,658.00 81,482,658.00 本期申 购 6,000,000.00 6,000,000.00 本期赎 回( 以"-" 号填列) -12,000,000.00 -12,000,000.00 本期末 75,482,658.00 75,482,658.00 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 47,249,526.57 -21,857,505.33 25,392,021.24 本期利 润 -15,806,090.23 -1,405,731.26 -17,211,821.49 本期基金份额交易 产生的 变动 数 -3,041,006.87 2,250,815.46 -790,191.41 其中: 基金 申购 款 2,971,215.90 -2,325,980.69 645,235.21 基金赎 回款 -6,012,222.77 4,576,796.15 -1,435,426.62 本期已 分配 利润 - - - 本期末 28,402,429.47 -21,012,421.13 7,390,008.34 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 34,150.18 64,039.50 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 30 页 共 51 页


结算备 付金 利息 收入 462.24 34,058.43 其他 37.35 161.99 合计 34,649.77 98,259.92 注:本 报告 期内 及上 年度 可比期 间内 “其 他” 为保 证金利 息收 入。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -11,931,253.88 4,986,943.07 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -3,627,845.26








118,632,077.40








股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -








-





合计 -15,559,099.14











123,619,020.47





7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 49,684,105.95 117,033,698.85 减:卖 出股 票成 本总 额 61,615,359.83 112,046,755.78 买卖股 票差 价收 入 -11,931,253.88 4,986,943.07 7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入











单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 赎回基 金份 额对 价总 额 13,435,426.62 31,883,433,317.90 减: 现 金支 付赎 回款 总额 -51,139.38 2,213,452,159.90 减: 赎 回股 票成 本总 额 17,114,411.26 29,551,349,080.60 赎回差 价收 入 -3,627,845.26 118,632,077.40 7.4.7.13 债 券投 资收益





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 债券 投资收 益。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益








本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 贵金 属投资 收益 。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 31 页 共 51 页


7.4.7.15 衍 生工 具收益





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 衍生 工具收 益。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 891,828.80 1,051,473.70 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 891,828.80 1,051,473.70 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -1,405,731.26 -28,516,166.86 —— 股 票投 资 -1,405,731.26 -28,516,166.86 —— 债 券投 资 - - —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -1,405,731.26 -28,516,166.86 7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 - - 替代损 益 - 38,771.00 合计 - 38,771.00 注: 替 代损 益是 指投 资者 采 用现金 替代 股票 方式 申购 本基金 时, 补入 被替 代股 票 的实际 买入 成本 与 申购确 认日 估值 的差 额, 或 未补票 强制 退款 的替 代股 票在强 制退 款日 与申 购确 认日估 值的 差额 。 7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 32 页 共 51 页


2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 149,904.33 298,044.34 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 149,904.33 298,044.34 7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 审计费 用 40,000.00 40,000.00 信息披 露费 200,000.00 100,000.00 汇划费 167.00 234.00 上市费 60,000.00 60,000.00 指数使 用费 200,000.00 200,000.00 合计 500,167.00 400,234.00 注:① “上 市费 ”为 上交 所向本 基金 征收 的上 市年 费。 上 市年 费 为60,000 元/年。 ②指数使用费为支付标的 指数供应商的标的指数许 可使用费, 按 前 一 日 基 金 资产 净 值 的 0.03% 的 年费率计提, 逐日计提, 按 季 支 付, 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季 度( 自然季度) 人民币 50,000.00 元。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东 深圳市 捷隆 投资 有 限 公司 管理人 股东 大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东 诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 诺 安 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资基 金联 接基 金 本基金 的联 接基 金 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 33 页 共 51 页


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 7.4.10.1.2 权 证交 易





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内不 存在 应支付 关联 方的 佣金 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 436,165.24 942,452.24 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5% 的 年 费率计 提, 计算 方法 如下: H=E×0 .5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值





基金 管理费每 日计算, 逐日累计至每 月月末, 按 月支付, 由基 金管理人 向 基金托管人发 送基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支付 日期 顺 延。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 87,233.09 188,490.37 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下: 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 34 页 共 51 页


H=E×0 .1% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值





基金 托管费每 日计算, 逐日累计至每 月月末, 按 月支付, 由基 金管理人 向 基金托管人发 送基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支取 。 若 遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易





本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基 金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 诺 安 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式指数证券投资基金联接基金 56,000,000.00 74.19% 58,000,000.00 71.18% 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行股份 有限公司 6,346,043.25 34,150.18 5,485,493.92 64,039.50 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 35 页 共 51 页


7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金





本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 7.4.12 期 末(2016 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券





截至 本报 告期 末2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金 无因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通 受限证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600875 东方电 气 2016 年 12 月9 日 重大事 项 10.79 2017 年 3 月 28 日 10.90 154,284 2,450,812.19 1,664,724.36 - 601727 上海电 气 2016 年 8 月 31 日 重大事 项 8.42 - - 195,926 2,337,495.25 1,649,696.92 - 600406 国电南 瑞 2016 年 12 月28 日 重大事 项 16.63 - - 97,458 1,698,340.80 1,620,726.54 - 600645 中源协 和 2016 年 12 月13 日 重大事 项 26.80 - - 56,700 1,672,389.00 1,519,560.00 - 600485 信威集 团 2016 年 12 月26 日 重大事 项 14.60 - - 100,100 1,686,974.00 1,461,460.00 -


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止, 本基 金无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购证 券款,无 抵押 债券 。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 36 页 共 51 页


7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设 定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金管理人 的风险管 理 组织体系由三 级构 成: 第 一层次为董事 会、合规 审 查与风险控制 委 员会所领导; 第二层次 为 总经理、督察 长、风险 控 制办公会、监 察稽核部 及 风险控制部 所监控; 第三层 次为 公司 各业 务相 关部门 对各 自部 门的 风险 控制负 责。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信 用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超 过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 得超 过该 证券 的10% 。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算, 因此违约风险发生 的可能 性很小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用评 估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资





本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资





本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的债 券投 资。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险指 因市场交 易 不活跃,基金 资产无法 以 适当价格及时 变现的风 险 或基金无法应 付 基金赎回支付 的要求所 引 起的风险。本 基金坚持 组 合持有、分散 投资的原 则 ,基金管理 人根据市 场运行情况和 基金运行 情 况制订本基金 的风险控 制 目标和方法, 具体计算 与 分析各类风 险控制指诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 37 页 共 51 页


标,从 而对 流动 性风 险进 行监控 和防 范。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 , 除 在 附注7.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证 券外,本基金 所持大部 分 证券均可在证 券交易所 或 银行间同业市 场进行交 易 ,资产变现 能力强。 本基金持有的 其他资产 主 要为银行存款 等期限短 、 流动性强的 品 种。本基 金 的负债水平 也严格按 照基金 合同 及中 国证 监会 相关规 定进 行管 理, 因此 无重大 流动 性风 险。 此外, 本基 金申 购赎 回采 用一篮 子股 票的 形式 ,流 动性风 险低 于其 他类 型基 金。 7.4.13.4 市 场风 险 本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的 影响,导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险,反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数 变化的敏感性 。一般来 讲 ,市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险,也往 往 是众多风险 中最基本 和最常 见的,也 是最 难防 范 的风险 , 其 他如 流动 性风 险最终 是因 为市 场风 险在 起作用 。 市 场风 险包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风 险。 本 基金 持有 的大 部分 金 融资产 和金 融负 债不 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在 一定程 度上 独立 于市 场利 率变化 。本 基金 的生 息资 产主要 为银 行存 款及 存出 保证金 等。 下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 6,346,043.25 - - - - 6,346,043.25 存出保证金 542.67 - - - - 542.67 交易性金融资产 - - - - 76,714,866.44 76,714,866.44 应收利息 - - - - 1,178.27 1,178.27 资产总计 6,346,585.92 - - - 76,716,044.71 83,062,630.63 负债








应付管理人报酬 - - - - 35,846.20 35,846.20 应付托管费 - - - - 7,169.25 7,169.25 应付交易费用 - - - - 56,948.84 56,948.84 其他负债 - - - - 90,000.00 90,000.00 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 38 页 共 51 页


负债总计 - - - - 189,964.29 189,964.29 利率敏感度缺口 6,346,585.92 - - - 76,526,080.42 82,872,666.34 上年度末


2015 年12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 5,485,493.92 - - - - 5,485,493.92 存出保证金 15,609.68 - - - - 15,609.68 交易性金融资产 - - - - 101,628,890.93 101,628,890.93 应收利息 - - - - 1,105.02 1,105.02 资产总计 5,501,103.60 - - - 101,629,995.95 107,131,099.55 负债








应付管理人报酬 - - - - 45,689.60 45,689.60 应付托管费 - - - - 9,137.90 9,137.90 应付交易费用 - - - - 31,592.81 31,592.81 其他负债 - - - - 170,000.00 170,000.00 负债总计 - - - - 256,420.31 256,420.31 利率敏感度缺口 5,501,103.60 - - - 101,373,575.64 106,874,679.24 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析





本 基 金 本报 告 期 末 及上 年 度 末 无 债 券 投 资, 因 此市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基金 资 产 净 值 无 重 大 影响。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产 及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 主要投资 于 标的指数成份 股 票、备选成份 股票、一 级 市场新发股票 、债券、 权 证以及中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工 具。法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资的其 他 品种,基金管 理人在履 行 适当程序后 ,可以将 其纳入投资范 围。本基 金 所面临的其他 价格风险 主 要由所持有的 金融工具 的 公允价值决 定。通过 分散化投资, 本基金有 效降 低了投资组 合的其他 价格 风险,并且本 基金管理 人每 日对本基金 所持有 的证券 价格 实施 监控 。 本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%, 同 时为 有效管理投 资组合,基 金可 投资于经中 国证监会 允许 的各金融衍 生产品,如 权证 以及其他与 标的指 数或标 的指 数成 份股 相关 的衍生 工具,该 部分 资产 比 例不超 过基 金资 产净 值的 10% 。于 2016 年 12 月31 日,本 基金 面临 的整 体其他 价格 风险 列示 如下: 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 39 页 共 51 页


7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 交易性 金融 资产-股 票投 资 76,714,866.44 92.57 101,628,890.93 95.09 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 76,714,866.44 92.57 101,628,890.93 95.09 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 业绩比 较基 准发 生变 化 其他市 场变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影 响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 3,755,749.38 5,390,391.89 业绩比 较基 准下 降 5% -3,755,749.38 -5,390,391.89


注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 上证 新兴 产业 指数 收益率 。 7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险





假 设市 场因 子的 变化 服从多 元正 态分 布, 在 95% 的置信 度下,使 用过 去一 年 的历史 数据,按照 VaR 正 态算 法, 计算 未来 一 个交易 日里, 基 金持 仓资 产 组合可 能的 最大 损失 值。 假设 1.置信 区间


95% 2.观察 期 一年 分析 风险价 值 (单位 : 人 民币 元 ) 本期末 (2016 年 12 月 31 日) 上年度 末(2015 年 12 月 31 日) 基金投 资组 合的 风险 价值 1,173,454.04 5,400,659.35 合计 1,173,454.04 5,400,659.35 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1. 公允 价值 (1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 40 页 共 51 页


不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于 公允价 值。 (1)以 公允 价值 计量 的金 融 工具 ①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。 ②各层 级金 融工 具公 允价 值 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 68,798,698.62 元, 属于 第 二层 级 的余 额 为7,916,167.82 元, 无属 于第三 层级 的余额(2015 年12 月31 日: 第一 层 级100,753,243.43 元, 属于 第二 层 级的余 额 为875,647.50 元 , 无 属于 第三 层级 的余额)。 ③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 , 本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关股票的 公允价值 列入第 二层 级或 第三 层级 ,上述 事项 解除 时将 相关 股票的 公允 价值 列入 第一 层级。 2. 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需 要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 76,714,866.44 92.36 其中: 股票 76,714,866.44 92.36 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,346,043.25 7.64 7 其他各 项资 产 1,720.94 0.00 8 合计 83,062,630.63 100.00 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 41 页 共 51 页


注: 股票 投资 的公 允价 值 包含可 退替 代款 估值 增值 。 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 1,557,648.00 1.88 B 采矿业 2,932,882.00 3.54 C 制造业 53,647,266.66 64.73 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 1,575,086.00 1.90 E 建筑业 1,435,365.00 1.73 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 12,454,193.78 15.03 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 1,519,560.00 1.83 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 1,592,865.00 1.92 合计 76,714,866.44 92.57 8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合





本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资的 股票 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 42 页 共 51 页


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600085 同仁堂 55,648 1,746,234.24 2.11 2 600518 康美药 业 97,704 1,744,016.40 2.10 3 600959 江苏有线 153,160 1,730,708.00 2.09 4 600703 三安光 电 125,814 1,684,649.46 2.03 5 601727 上海电 气 195,926 1,649,696.92 1.99 6 600718 东软集 团 83,800 1,647,508.00 1.99 7 600066 宇通客 车 83,558 1,636,901.22 1.98 8 600104 上汽集 团 69,501 1,629,798.45 1.97 9 600637 东方明 珠 69,900 1,628,670.00 1.97 10 600406 国电南 瑞 97,458 1,620,726.54 1.96 11 600196 复星医 药 69,671 1,612,186.94 1.95 12 600770 综艺股 份 153,900 1,592,865.00 1.92 13 601989 中国重 工 223,500 1,584,615.00 1.91 14 601985 中国核 电 223,100 1,575,086.00 1.90 15 600487 亨通光 电 83,500 1,558,110.00 1.88 16 601118 海南橡 胶 223,800 1,557,648.00 1.88 17 603019 中科曙 光 55,800 1,552,356.00 1.87 18 600372 中航电 子 83,488 1,549,537.28 1.87 19 600100 同方股 份 111,400 1,542,890.00 1.86 20 600111 北方稀 土 125,642 1,541,627.34 1.86 21 600150 中国船 舶 55,800 1,540,638.00 1.86 22 600031 三一重 工 251,926 1,536,748.60 1.85 23 600804 鹏博士 69,874 1,532,336.82 1.85 24 600089 特变电 工 167,720 1,531,283.60 1.85 25 600645 中源协 和 56,700 1,519,560.00 1.83 26 600666 奥瑞德 55,900 1,506,505.00 1.82 27 601766 中国中 车 153,713 1,501,776.01 1.81 28 603993 洛阳钼 业 403,600 1,501,392.00 1.81 29 600037 歌华有 线 97,716 1,497,009.12 1.81 30 601012 隆基股 份 111,500 1,492,985.00 1.80 31 600879 航天电 子 97,400 1,484,376.00 1.79 32 600584 长电科 技 83,998 1,482,564.70 1.79 33 603000 人民网 83,800 1,479,908.00 1.79 34 600391 成发科 技 41,800 1,473,450.00 1.78 35 600522 中天科 技 139,500 1,468,935.00 1.77 36 600485 信威集 团 100,100 1,461,460.00 1.76 37 600435 北方导 航 111,684 1,456,359.36 1.76 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 43 页 共 51 页


38 601611 中国核 建 83,500 1,435,365.00 1.73 39 600652 游久游 戏 111,400 1,431,490.00 1.73 40 600516 方大炭 素 152,900 1,415,854.00 1.71 41 600498 烽火通 信 55,822 1,407,272.62 1.70 42 601127 小康股 份 51,600 1,379,784.00 1.66 43 600884 杉杉股 份 97,700 1,375,616.00 1.66 44 600893 中航动 力 41,995 1,374,916.30 1.66 45 600038 中直股 份 27,806 1,346,366.52 1.62 46 600570 恒生电 子 27,945 1,317,327.30 1.59 47 600118 中国卫 星 41,866 1,307,893.84 1.58 48 600276 恒瑞医 药 27,821 1,265,855.50 1.53 49 600549 厦门钨 业 55,900 1,230,918.00 1.49 50 603528 多伦科 技 13,900 908,365.00 1.10 8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 600875 东方电 气 154,284 1,664,724.36 2.01 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 603019 中科曙 光 2,141,255.60 2.00 2 600666 奥瑞德 2,093,554.00 1.96 3 600487 亨通光 电 1,718,954.00 1.61 4 600770 综艺股 份 1,715,724.00 1.61 5 600485 信威集 团 1,675,711.00 1.57 6 601016 节能风 电 1,671,670.00 1.56 7 600645 中源协 和 1,661,669.00 1.55 8 601158 重庆水 务 1,617,945.32 1.51 9 600867 通化东 宝 1,617,028.12 1.51 10 601958 金钼股 份 1,616,885.00 1.51 11 600685 中船防 务 1,615,930.29 1.51 12 600522 中天科 技 1,597,740.00 1.49 13 600584 长电科 技 1,581,631.98 1.48 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 44 页 共 51 页


14 600516 方大炭 素 1,579,041.72 1.48 15 600879 航天电 子 1,569,370.00 1.47 16 600391 成发科 技 1,553,120.00 1.45 17 600549 厦门钨 业 1,551,561.00 1.45 18 600652 游久游 戏 1,547,596.00 1.45 19 601127 小康股 份 1,499,693.00 1.40 20 600884 杉杉股 份 1,494,112.00 1.40 注:本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600549 厦门钨 业 3,102,646.62 2.90 2 600309 万华化 学 2,266,025.66 2.12 3 600880 博瑞传 播 2,165,264.87 2.03 4 600535 天士力 2,077,911.87 1.94 5 600332 白云山 1,908,547.64 1.79 6 601158 重庆水 务 1,827,372.53 1.71 7 600685 中船防 务 1,711,471.52 1.60 8 601106 中国一 重 1,667,982.96 1.56 9 600867 通化东 宝 1,663,062.98 1.56 10 601808 中海油 服 1,662,900.72 1.56 11 600008 首创股 份 1,610,278.92 1.51 12 601179 中国西 电 1,606,010.56 1.50 13 600316 洪都航 空 1,585,681.28 1.48 14 601608 中信重 工 1,577,547.26 1.48 15 600312 平高电 气 1,566,572.14 1.47 16 600583 海油工 程 1,556,513.90 1.46 17 601016 节能风 电 1,534,934.76 1.44 18 600143 金发科 技 1,527,490.96 1.43 19 601958 金钼股 份 1,479,801.52 1.38 20 600765 中航重 机 1,393,240.47 1.30 注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 45 页 共 51 页


买入股 票成 本( 成交 )总 额 48,569,424.86 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 49,684,105.95 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合





本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投 资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资 政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 46 页 共 51 页


8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基 金本 报告期 投资的 前十 名证券 的发 行主体,本 期没有 出现 被监管 部门 立 案 调查 的情形,也 没有出 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。 8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股 票。 8.12.3 期末 其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 542.67 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,178.27 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,720.94 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限 部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 601727 上海电 气 1,649,696.92 1.99 重大事 项 2 600406 国电南 瑞 1,620,726.54 1.96 重大事 项 8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 600875 东方电 气 1,664,724.36 2.01 重大事 项 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 47 页 共 51 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,177 64,131.40 56,000,000.00 74.19% 19,482,658.00 25.81% 9.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 郭智勇 600,637.00 0.80% 2 潘忠文 400,000.00 0.53% 3 邓都华 400,000.00 0.53% 4 陈炳坤 250,000.00 0.33% 5 王师灏 200,000.00 0.26% 6 江治 200,000.00 0.26% 7 梁涛 200,000.00 0.26% 8 王金森 200,000.00 0.26% 9 刁成业 200,000.00 0.26% 10 王弋 200,000.00 0.26% 中国工 商银 行- 诺安 上证 新兴产 业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 56,000,000.00 74.19% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况





本 报告 期末 基金 管理 人的从 业人 员未 持有 本开 放式基 金基 金份 额。 9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 48 页 共 51 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年4 月 7 日 ) 基金 份额 总额 912,482,658.00 本报 告 期期 初基 金份 额总 额 81,482,658.00 本报告 期基 金总 申购 份额 6,000,000.00 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 12,000,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 75,482,658.00 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人 事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 于 2016 年 11 月 15 日 在 《中国 证券 报》 发布 了《 诺安基 金管 理 有 限公司 关于 督察 长变 更的 公告》 、 《 诺安 基金 管理 有 限公司 关于 增聘 高级 管理 人员的 公告 》 的公 告。 自2016 年11 月15 日起 , 陈勇不 再担 任公 司督 察长 , 转任 公司 副总 经理 。 自2016 年 11 月 15 日 起,马 宏任 公司 督察 长。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本 报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。 本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为4 万元 。 截至 本报 告期 末 , 该 事务 所已 提 供审计 服务 的连 续年 限:4 年。





诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 49 页 共 51 页


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 2016 年6 月, 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相 关 业 务措 施的 决定 》 , 以及对 相 关人 员的 警示 ,公 司高 度 重视 ,认 真落 实整 改要 求 ,加 强制 度和 风控措 施, 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 ,一 次性 通过 深圳 证监局 整改 验收 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 西部证券 1 98,253,530.81 100.00% 91,503.15 100.00% - 国盛证券 1 - - - - - 注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。 2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1) 、实力 雄厚,信 誉良 好,注 册资本 不少 于 3 亿 元人 民 币。 (2) 、财务 状况 良好,各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 (3) 、经营 行为 规范,最 近两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。 (4) 、内部 管理 规范 、严 格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。 (5) 、 具备 基金 运作所 需的高 效、 安全 的通 讯条件, 交易 设施 符合 代理 本基金 进 行 证券 交易 的 需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 (6) 、 研究实 力较 强, 有固 定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务。 基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交 易单元 租用 协议 》 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况





本 基金 租用 证券 公司 交易单 元无 进行 其他 证券 投资的 情况 。 11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 50 页 共 51 页


1 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在指数 熔断 期间 调整 开放 时间的 公告 基金管 理人 网站 2016 年 1 月4 日 2 诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2015 年 最后一 个交 易日 基金 资产 净值、 基金 份额 净值及 份额 累计 净值 公告 基金管 理人 网站 2016 年 1 月5 日 3 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在指数 熔断 期间 暂停 申购 赎回业 务的 提示 性公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2016 年 1 月6 日 4 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在指数 熔断 期间 调整 开放 时间的 公告 基金管 理人 网站 2016 年 1 月7 日 5 上证新 型新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资基 金2015 年第4 季 度 报告 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2016 年 1 月21 日 6 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金2015 年年 度报 告 基金管 理人 网站 2016 年 3 月30 日 7 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金2015 年年 度报 告摘 要 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2016 年 3 月30 日 8 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金2016 年第1 季 度报 告 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2016 年 4 月20 日 9 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金招 募说 明书 (更 新)2016 年第 1 期- 正文 基金管 理人 网站 2016 年 5 月21 日 10 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金招 募说 明书 (更 新)2016 年第 1 期- 摘要 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2016 年 5 月21 日 11 诺安基 金管 理有 限公 司关 于直销 账户 变更 的公告 《中国 证券 报》 2016 年 6 月14 日 12 诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2016 上 半年最 后一 个交 易日 基金 资产净 值、 基金 份额净 值及 份额 累计 净值 公告 基金管 理人 网站 2016 年 7 月1 日 13 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金2016 年第2 季 度报 告 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2016 年 7 月21 日 14 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金2016 年半 年度 报告 基金管 理人 网站 2016 年 8 月29 日 15 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金2016 年半 年度 报告 摘 要 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2016 年 8 月29 日 16 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金2016 年第3 季 度报 告 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2016 年 10 月 25 日 17 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增聘 高级 管理 人员的 公告 《中国 证券 报》 2016 年 11 月 15 日 18 诺安基 金管 理有 限公 司关 于督 察 长变 更的 公告 《中国 证券 报》 2016 年 11 月 15 日 19 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金招 募说 明书 (更 新)2016 年第 2 期- 正文 基金管 理人 网站 2016 年 11 月 21 日 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 年度报告 第 51 页 共 51 页


20 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金招 募说 明书 (更 新)2016 年第 2 期- 摘要 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2016 年 11 月 21 日 注:前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。 §12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 上证 新兴 产业 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金募集 的文 件。 ②《上 证新 兴 产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 。 ③《上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 。


④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤上证 新兴 产业 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 正文 。 ⑥报告 期内 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 。 12.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 12.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2017 年3 月30 日