诺 安 中 小 盘精 选 混 合 型证 券 投 资 基金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2016
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表 现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误! 未 定义 书签 。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 诺安中 小盘 精选 混合
基金主 代码 320011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 28 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 345,054,099.53 份
基金合 同存 续期 不定期
注： 自2015 年8 月6 日 起 ， 原 “ 诺安 中小 盘精 选股 票型证 券投 资基 金 ” 变更 为 “ 诺 安中 小盘 精选
混合型 证券 投资 基金 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 对具 备良 好成 长潜 力及 合 理估 值水 平的 中 小 市值
股 票的 投资, 在有效 控制 组合 风险 的基 础上,力 图实 现
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 的投 资策 略分 为四 部分: 资产 配置 策略、 股票 投
资策略 、债 券投 资策 略以 及权证 投资 策略 。
1、资 产配 置策 略
本 基 金 将 运 用 长 期 资 产 配 置(SAA) 和 短 期 资 产 配 置
(TAA) 相 结 合 的 方 法, 根 据 市 场 环 境 的 变 化, 在 长 期 资
产 配 置 保 持 稳 定 的 前 提 下, 积 极 进 行 短 期 资 产 灵 活 配
置, 力 图 通 过 时 机 选 择 达 到 在 承 受 一 定 风 险 的 前 提 下
获取较 高收 益的 资产 组合 。
2、股 票投 资策 略
本 基 金 的 股 票 投 资 策 略 分 三 步 进 行, 首 先 是 确 定 基 本
股 票池, 其次 是进行 个股 基本 面鉴 别,最 后是股 票组 合
最终确 认。
3、债 券投 资策 略
本 基 金 的 债 券 投 资 部 分 采 用 积 极 管 理 的 投 资 策 略, 具
体包括 利率 预测 策略(Interest rate anticipation) 、
收 益 率 曲 线 预 测 策 略 、 溢 价 分 析 策 略(Yield spread
analysis) 以 及 个 券 估 值 策 略(Valuation analysis)
等。
4、权 证投 资策 略
本 基 金 的 权 证 投 资 部 分 主 要 运 用 的 投 资 策 略 包 括: 价
值发现 策略 和价 差策 略。 作为辅 助性 投资 工具,本基金
会 结 合 自 身 资 产 状 况 审 慎 投 资 于 权 证 资 产, 力 图 获 得
最佳风 险调 整收 益。 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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业绩比 较基 准 中证700 指 数收 益率 ×80% + 中证 全债 指数 收益 率 ×2 0 %
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 基金 ，预 期 风险 与收 益低 于股 票型
基 金 ，高 于债 券型 基金 与货 币 市场 基金 ，属 于中 高风
险、中 高收 益的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 马宏 郭明
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 秦维舟 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 深南 大 道 4013 号 兴 业银行 大 厦 19-20 层
诺安基 金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30
楼
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 50,980,992.06 443,637,055.96 246,349,059.39
本期利 润 47,374,587.77 323,905,450.15 334,796,667.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1169 0.8715 0.4719
本期加 权平 均净 值利 润率 4.87% 40.87% 41.65%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.27% 44.41% 58.60% 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 531,972,509.68 483,330,316.91 148,494,939.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.5417 1.4319 0.3065
期末基 金资 产净 值 883,081,492.83 836,522,330.56 831,535,995.07
期末基 金份 额净 值 2.559 2.478 1.716
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 170.00% 161.45% 81.05%
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.86% 0.60% -0.93% 0.64% 4.79% -0.04%
过去六 个月 8.07% 0.61% 2.35% 0.71% 5.72% -0.10%
过去一 年 3.27% 1.25% -13.43% 1.45% 16.70% -0.20%
过去三 年 136.51% 1.63% 46.58% 1.59% 89.93% 0.04%
过去五 年 176.35% 1.50% 60.92% 1.41% 115.43% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
170.00% 1.43% 28.08% 1.37% 141.92% 0.06%
注： 自2015 年8 月7 日 起 ， 本基 金的 业绩 比较 基准 由原来 的 “ (60% × 天 相中 盘指数 +40% × 天 相小
盘指数 )×8 0%+2 0%× 中证 全债指 数 ” ，变 更为 “中证 700 指数 收益 率 × 80%+ 中证全 债指 数收 益 率
×20% ” 。 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期 为6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理52 只 开放式 基金 ：诺 安平 衡证 券投资 基金 、
诺安货币市场 基金、诺 安 先锋混合型证 券投资基 金 、诺安优化收 益债券型 证 券投资基金 、诺安价
值增长 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 成长 混合型 证券 投资 基金 、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺 安 全球收益 不 动产证券投 资基金、诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本 混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证券投资 基金、诺 安 和鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安积 极回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 诺安 进取 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 优选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
韩冬燕
投 资 二 部
执行总
监 ， 诺 安
先 进 制 造
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 诺 安
中 小 盘 精
选 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
2016 年 9 月
13 日
- 13
硕士，曾任职于华夏基
金管理有限公司，先后
从事于基金清算、行业
研究工 作。2010 年 1 月
加入诺安基金管理有限
公司，从事行业研究工
作，现任投资二部执行
总监 。 2015 年11 月起 任
诺安先进制造股票型证
券投资基金基金经理，
2016 年 9 月 起任 诺安 中
小盘精选混合型证券投
资基金 基金 经理 。
周心鹏 无
2010 年10 月
23 日
2016 年 9 月 13 日 15
金融学硕士, 具 有 基 金
从业资格。曾先后任职
于 南 方 证 券 投 资 银 行
部、中投证券投资银行
部、长盛基金研究部和诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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华夏基金机构投资部。
2010 年 1 月 加入 诺安 基
金 管 理 有 限 公 司, 任基
金经理助理，现任投资
二部执 行总 监。2011 年
3 月至 2015 年 4 月任 诺
安价值增长股票证券投
资 基 金 基 金 经 理,2014
年3 月至2015 年4 月担
任诺安优势行业灵活配
置混合型证券投资基金
基金经 理 。 2010 年10 月
至2016 年9 月任 诺安 中
小盘精选混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理,2014
年9 月至2016 年9 月任
诺安稳健回报灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理 。
注：① 此处 的任 职日 期和 离职日 期均 为公 司作 出决 定并对 外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关 规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 中小 盘精 选 混合型 证券 投资 基金 管理 人严格 遵守 了 《 中华 人民 共 和国证 券投 资
基金法》及 其他有关 法律 法规,遵守了 《诺安中 小盘 精选混合型 证券投资 基金 基金合同》 的规定,
遵守了 本公 司管 理制 度。 本基金 投资 管理 未发 生违 法违规 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理 平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市场 在2016 年 呈现 出一 季 度大幅 向下 调整 、 二 季度 开始缓 慢震 荡向 上的 走势 ， 我们 的投 资操
作遵循了本基 金一贯的 稳 健理念，努力 做到谨慎 而 不保守，动态 地考虑 市 场 周期和市场 阶段进行
仓位管 理， 努力 做到 及时 的防御 和攻 防转 换。
对于配置结构 ，我们基 于 国家正处于经 济转型期 的 现实进行自上 而下的思 考 ，我们认为国 家
经济转型成功 的两个关 键 是能否实现由 “制造大 国 ”向“制造强 国”的转 变 和改革能否 向纵深推
进，长期来看 ，先进制 造 领域和改革涉 及领域内 的 优质企业将具 有优良的 持 续发展空间 和市值提
升空间，因此 ，本基金 结 构上重点配置 在代表制 造 业升级方向的 高端工业 制 造、有较大 长期发展
空间的 医药 和消 费品 制造 领域、 国企 改革 等领 域。 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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在个股选择上 ，我们努 力 寻找可能成为 长期成功 者 的公司，但我 们也要尽 量 买得 便宜。我 们
希望能突破简 单的“价 值 ”和“成长” 的具体风 格 之分，综合考 虑公司竞 争 力、成长性 和估值匹
配度、收益风 险比等方 面 精选个股，在 面向未来 的 基础上深刻地 理解价值 所 在，持续地 研判价值
和价格 之间 的偏 离， 并据 此思索 和判 断我 们应 采取 的投资 决策 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.559 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.27% ，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为-13.43% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
每一次对单一 年度市场 的 判断，都不能 脱离对长 期 趋势的把握， 而做到对 长 期方向的精准 预
判又几乎不可 能，所以 始 终要保持开放 的框架、 动 态的研判，根 据影响市 场 的关键因素 的变化而
适时更 新观 点。 我们 目前 对市场 持震 荡向 上的 判断 ，但会 对易 变性 流出 足够 的余地 。
长期来看，从 大类资产 配 置的角度而言 ，股市的 配 置价值仍然在 相对提升 的 趋势中。经济 在
转型过程中的 预期比较 一 致，我们近期 观察到影 响 市场走势的关 键因素如 国 内宏观政策 、已公布
的经济数据、 汇率的走 势 近期均出现一 些正向的 变 化，后续需要 密切关注 的 是短期改善 的质量、
程度和持续性 ，企业盈 利 变化的趋势等 。政策和 地 缘政治方面对 市场资金 供 求和风险偏 好的影响
也需持续跟踪 和研判 ， 例 如宏观经济和 金融监管 政 策的趋向和执 行力度、 债 务风险暴露 到什么程
度、地 缘政 治方 面是 否有 大的变 故发 生等 。
为越来越多的 持有人实 现 持续的复利增 长是我们 的 职业情愫，为 此我们将 精 勤不倦。衷心 感
谢持有 人把 投资 的任 务托 付给我 们！
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内本基 金管理人 共 管理了五十二 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市
场基金、诺安 先锋混合 型 证券投资基金 、诺安优 化 收益债券型证 券投资基 金 、诺安价值 增长混合
型证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安成长 混合型证 券 投资基金、 诺安增利
债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金 、
诺安主题精选 混合型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指
数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型
证券投 资基金 、诺安多 策 略混合型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气
能源股票证券 投资基金 （LOF ） 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指
数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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中小板等权重 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安研究精选股 票型证券 投 资基金、诺 安纯债定
期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本混合 型 证券投资基金 、诺安信 用 债券一年定 期开放债
券型证券投资 基金、诺 安 稳固收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 泰鑫一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、诺 安优 势行业 灵活 配置 混 合
型证券投资基 金、诺安 天 天宝货币市场 基金、诺 安 理财宝货币市 场基金、 诺 安永鑫收益 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安聚鑫宝 货币市场 基 金、诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、诺安 聚利 债券型证 券 投资基金、诺 安新经济 股 票型证券投资 基金、诺 安 裕鑫收益两 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指 数 证
券投资基金联 接基金、 诺 安创新驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺安 先 进制造股票 型证券投
资基金、 诺安 利鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 景鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安 益鑫保本
混合型证券投 资基金、 诺 安安鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 精选回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、诺安 和鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 积极回报灵活 配置混合 型 证券投资基 金、诺安
进取回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 优选 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。
在内部监察工 作中，本 着 合法合规运作 、最大限 度 保障基金份额 持有人利 益 的宗旨，本基 金
管理人 建立 并完 善了 以监 察、 稽核 为主 导的 工作 体 系和流 程 。 内 部监 察稽 核 人员依 照独 立 、 客 观、
公正的原则， 认真履行 职 责，严格按照 监察稽核 工 作计划、方法 和程序开 展 工作，确保 了公司勤
勉尽责 地管 理基 金资 产。
本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下:
1 、 根 据中 国证 监会 和公 司 内部控 制制 度的 要求 ， 监 察稽核 部在 报告 期内 对公 司各个 部门 进行
了四次全面的 监察稽核 和 多次临时性监 察稽 核。 内 容涉及公司及 员工遵纪 守 法情况，内 部控制制
度、 业 务操 作流 程执 行情 况;涵 盖基 金销 售、 投资 运 作、 后 台保 障等 公司 所有 业务环 节和 工作 岗位 。
对于每次监察 稽核工作 中 发现的问题， 都责成各 相 关部门认真总 结、提出 整 改意见和措 施，切实
进行改善，并 由监察稽 核 部跟踪问题 的 处理情况 ， 确保了公司在 各方面规 范 运作，切实 地保障了
基金份 额持 有人 的利 益。
2 、 对公 司基 金销 售活 动进 行监督 、 指 导， 确 保基 金 销售活 动严 格按 照 《 销售 管理办 法》 的规
定处理 基金 代销 机构 、 基 金宣传 推介 材料 、 基金 销 售费用 等方 面的 问题 ， 不 出现违 法违 规的 情况 。
同时， 督促 市场 部门 利用 各种机 会， 通过 多种 渠道 ，以形 式多 样的 方式 ，做 好投资 者教 育工 作。
3 、 公司 所有 对外 发布 的文 件、 资料 及宣 传材 料 ， 都 事先由 监察 稽核 部进 行合 规性审 查 ， 确 保
其内容 真实 、准 确、 合规 ，符合 中国 证监 会对 信息 披露的 相关 要求 。
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合法合 规， 无内 幕交 易和 不正当 关联 交易 ，诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 合规运 作、 稳健 经营 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核
部、风 险控 制部 、固 定收 益事业 部及 基金 经理 等组 成了估 值小 组, 负责 研究 、 指导基 金估 值业 务。
估值小组成 员均为公 司各 部门人员,均 具有基金 从业 资格、专业 胜任能力 和相 关工作经历, 且之间
不存在任何 重大利益 冲突 。基金经理 作为公司 估值 小组的成员, 不介入基 金日 常估值业务, 但应参
加估值小组 会议,可以 提议 测算某一投 资品种的 估值 调整影响,并 有权表决 有关 议案但仅享 有一票
表决权,从 而将 其影 响程 度 进行适 当限 制, 保证 基金 估 值的公 平、 合理, 保持 估值 政策和 程序 的一 贯
性。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期 内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合有关基 金分红条 件 的前提下，本 基金每年 收 益分配次数最 多为六次 ， 每次分配比例 不
得低于 该次 可供 分配 利润 的 20%; 若 《基 金合 同》 生 效不 满3 个 月可 不进 行收 益分配 。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在诺安中小 盘精选混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安中小 盘 精选混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 诺安基金 管 理有限公司在 诺
安中小 盘精 选混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 诺 安 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(17) 第 P00710 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 诺安中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金 全体 持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 诺 安 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下
简称“ 诺安 中小 盘精 选混 合 ”) 的财 务报 表， 包括2016 年 12 月
31 日的 资产 负债 表、2016 年度 的利 润表、 所有 者 权益( 基金 净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是诺安中小盘精选混合的 基金管理人
诺安基 金管 理有 限公 司管 理层的 责任 ， 这种 责任 包 括：(1) 按照
企业会计准则和中国证券 监督管理委员会发布的关 于基金行业
实务操 作的 有关 规定 编制 财 务报 表， 并使其 实现 公 允反映 ；(2)
设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表 不存在由于
舞弊或 错误 而导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 17 页 共 62 页
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，诺安中小盘精 选混合的财务报表在所有 重大方面按
照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会发布的 关于基金行
业实务操作的有关规定编 制，公允反映了诺安中小 盘精选混合
2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年度 的经 营 成果和 基金
净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 王明静
江丽雅
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2017 年3 月29 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 304,210,483.33 275,768,428.07
结算备 付金
2,319,145.00 1,511,496.67
存出保 证金
436,265.69 496,698.99
交易性 金融 资产 7.4.7.2 623,381,083.33 550,137,748.66
其中： 股票 投资
623,381,083.33 550,137,748.66
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 64,861.93 66,858.78 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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应收股 利
- -
应收申 购款
351,185.43 12,167,286.15
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
930,763,024.71 840,148,517.32
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
11,259,548.60 -
应付赎 回款
33,312,749.66 1,225,482.72
应付管 理人 报酬
1,243,317.32 1,030,512.74
应付托 管费
207,219.57 171,752.15
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,393,412.90 1,064,722.80
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 265,283.83 133,716.35
负债合 计
47,681,531.88 3,626,186.76
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 345,054,099.53 337,540,997.58
未分配 利润 7.4.7.10 538,027,393.30 498,981,332.98
所有者 权益 合计
883,081,492.83 836,522,330.56
负债和 所有 者权 益总 计
930,763,024.71 840,148,517.32
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日, 基金 份额 净值2.559 元,基 金份 额总 额345,054,099.53 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
71,804,121.99 345,293,061.08
1.利息 收入
1,989,833.02 1,242,054.09
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,989,833.02 1,242,054.09
债券利 息收 入
- - 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
72,037,995.08 462,854,715.10
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 62,336,667.76 451,709,296.98
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 9,701,327.32 11,145,418.12
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -3,606,404.29 -119,731,605.81
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,382,698.18 927,897.70
减： 二、费用
24,429,534.22 21,387,610.93
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 14,489,593.09 11,852,739.35
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,414,932.18 1,975,456.62
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 7,278,364.95 7,350,962.96
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 246,644.00 208,452.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
47,374,587.77 323,905,450.15
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
47,374,587.77 323,905,450.15
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
337,540,997.58 498,981,332.98 836,522,330.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- 47,374,587.77 47,374,587.77 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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润）
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
7,513,101.95 -8,328,527.45 -815,425.50
其中：1. 基 金申 购款 514,741,143.55 708,895,187.71 1,223,636,331.26
2. 基金 赎回 款 -507,228,041.60 -717,223,715.16 -1,224,451,756.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
345,054,099.53 538,027,393.30 883,081,492.83
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
484,488,155.00 347,047,840.07 831,535,995.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 323,905,450.15 323,905,450.15
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-146,947,157.42 -171,971,957.24 -318,919,114.66
其中：1. 基 金申 购款 379,860,458.64 428,193,753.06 808,054,211.70
2. 基金 赎回 款 -526,807,616.06 -600,165,710.30 -1,126,973,326.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
337,540,997.58 498,981,332.98 836,522,330.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安中小盘精 选混合型 证 券 投资基金(简称 “本基 金 ”)原名为诺 安中小盘 精选 股票型证券 投
资基金，经中 国证券监督 管理委员会(简称 “ 中国证 监会 ”)证监 许可[2010]209 号文《关于 核准诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 21 页 共 62 页
诺安中 小盘 精选 股票 型证 券投资 基金 募集 的批 复》 批准, 于 2010 年 3 月 26 日至 2010 年 4 月 23
日 向 社 会 进 行 公 开 募 集, 经 利 安 达 会 计 师 事 务 所 验 资, 募 集 的 有 效 认 购 金 额 为 人 民 币
1,437,077,957.26 元, 其 中净认 购额 为人 民 币1,428,484,955.51 元, 折合1,428,484,955.51 份基
金份额 。 有 效认 购金 额产 生 的利息 为人 民 币 71,086.09 元, 折合 71,086.09 份 基 金份额 于基 金合 同
生 效 后 归 入 本 基 金 。 基 金 合 同 生 效 日 为 2010 年 4 月 28 日, 合同生效日基金份额为
1,428,556,041.60 份基 金 单位。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 《 诺安 中小 盘 精选股 票型 证券 投资 基金 合同》 、 《诺 安中 小盘
精选股 票型 证券 投资 基金 招募说 明书 》等 文件 已按 规定报 送中 国证 监会 备案 。
根据 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 （ 证监 会令 第104 号 ） 规 定 ， 经 与基金 托管 人 协
商一致 ， 并报 中国 证监 会 备案，自 2015 年 8 月 6 日 起， 诺安 中小 盘精 选股 票 型证券 投资 基金 名称
变更为 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金， 基金 合同中 的相 关条 款亦 做相 应修订 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年3 月29 日经 本基 金的 基 金管理 人及 基金 托管 人批 准报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 22 页 共 62 页
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收 款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等，其 中股票
投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报，衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍
生金融 资产 列报 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
(2)金融 负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融
资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1) 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 23 页 共 62 页
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
债券投 资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
权证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增 加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(2) 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
(3)其他 金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 24 页 共 62 页
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
(2) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值
的影响在 0.25% 以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时，应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大
变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
(3) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 且 其潜 在估 值调 整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在
0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同， 且被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
(4)对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 采用 第三 方估 值 机构所 提供 的估 值确 定公 允价值 ，另 有规 定的 除外 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日发 布 的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同意， 可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如 指数 收益 法) ，调 整最 近交 易市 价， 确 定公允 价值 。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘 价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
债券投 资
银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券 除外)，采用 第
三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提 供的 估值 净价 确 定公允 价值 。 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 25 页 共 62 页
交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价
作为公 允价 值。
未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所 市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本
估值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
权证投 资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。
配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估 值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整
体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销 已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金 融资 产 和 金 融 负 债以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利 润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1. 利息 收入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除 贴息 债外 的债 券利 息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣
除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额， 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债
视同到期一次 性还本付 息 的附息债，根 据其发行 价 、到期 价和发 行期限推 算 内含利率后 ，逐日确
认债券 利息 收入 。
(3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2. 投资 收益
(1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的差额
确认。
(2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与应收
利息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差
额确认 。
(4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。
3. 公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的 利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下, 本基金每 年 收益分配次数 最多为六 次, 每次收益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20%, 若《 基金 合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种:现金分 红与红利 再 投资,投资者可 选择现金 红 利或将现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择, 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
(3) 基金收 益分配后 基金 份额净 值不能 低于面值 ； 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的,从 其规 定。
在遵守 法律 法规 的前 提下, 基金管 理人 、 注 册登 记机 构 可对基 金收 益分 配的 有关 业务规 则进 行
调整, 并及 时公 告。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对 基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化
个人所得税政 策有关问 题 的通知 》 、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 证券投 资基金(封 闭式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票 、
债券免 征 营 业税 或增 值税 。
(2) 对证券 投资基金 从证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 收到税 款当 月的 法定 申报 期内向 主管 税
务机关 申报 缴纳 ， 个 人从 公开发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1
个月) 的， 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额 ； 持股期 限 在 1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 ， 暂
减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所
得统一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 对基金 取得的债券 利 息收入，由发 行债券的企 业在向基金支 付上述收入 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(5) 对 于基 金从 事 A 股买 卖，出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 对受 让方
不再缴 纳印 花税 。
(6) 基金作 为流通股 股东 在股权分置 改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、现金等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 304,210,483.33 275,768,428.07
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 304,210,483.33 275,768,428.07
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 29 页 共 62 页
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 621,556,081.74 623,381,083.33 1,825,001.59
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市 场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 621,556,081.74 623,381,083.33 1,825,001.59
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 544,706,342.78 550,137,748.66 5,431,405.88
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 544,706,342.78 550,137,748.66 5,431,405.88
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 63,622.03 65,955.18 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 30 页 共 62 页
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,043.60 680.10
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 196.30 223.50
合计 64,861.93 66,858.78
注：本 报告 期末 及上 年度 末“其 他” 为应 收保 证金 利息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,393,412.90 1,064,722.80
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,393,412.90 1,064,722.80
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付赎 回费 125,283.83 3,716.35
预提费 用 140,000.00 130,000.00
合计 265,283.83 133,716.35
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 337,540,997.58 337,540,997.58
本期申 购 514,741,143.55 514,741,143.55
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -507,228,041.60 -507,228,041.60
本期末 345,054,099.53 345,054,099.53
注：本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 31 页 共 62 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人 民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 483,330,316.91 15,651,016.07 498,981,332.98
本期利 润 50,980,992.06 -3,606,404.29 47,374,587.77
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,338,799.29 -5,989,728.16 -8,328,527.45
其中： 基金 申购 款 735,877,412.54 -26,982,224.83 708,895,187.71
基金赎 回款 -738,216,211.83 20,992,496.67 -717,223,715.16
本期已 分配 利润 - - -
本期末 531,972,509.68 6,054,883.62 538,027,393.30
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,927,737.13 1,198,445.13
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 32,008.60 28,930.29
其他 30,087.29 14,678.67
合计 1,989,833.02 1,242,054.09
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间内 “其 他” 为申 购款利 息收 入及 保证 金利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 2,391,843,007.06 2,569,081,557.27
减：卖 出股 票成 本总 额 2,329,506,339.30 2,117,372,260.29
买卖股 票差 价收 入 62,336,667.76 451,709,296.98
7.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 32 页 共 62 页
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,701,327.32 11,145,418.12
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 9,701,327.32 11,145,418.12
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -3,606,404.29 -119,731,605.81
—— 股 票投 资 -3,606,404.29 -119,731,605.81
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -3,606,404.29 -119,731,605.81
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,314,577.66 889,474.72
基金转 换费 收入 68,120.52 38,422.98
合计 1,382,698.18 927,897.70
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 7,278,364.95 7,350,962.96
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
7,278,364.95 7,350,962.96 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 33 页 共 62 页
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 40,000.00 60,000.00
信息披 露费 200,000.00 100,000.00
汇划费 644.00 452.00
账户维 护费 6,000.00 18,000.00
律师费 用 - 30,000.00
合计 246,644.00 208,452.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金。 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 34 页 共 62 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,489,593.09 11,852,739.35
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,799,815.51 2,666,868.63
注：本 基金 的管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.5% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下:
H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算,逐 日 累计至 每月 月末 ， 按 月支 付， 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金
管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管 理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,414,932.18 1,975,456.62
注：本 基金 的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计 算 方法 如下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算, 逐 日 累计至 每月 月末, 按 月支 付 ， 由基 金管 理人 向基 金托 管 人发送 基金 托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 35 页 共 62 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 19,999,000.00 19,999,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 19,999,000.00 19,999,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.80% 5.92%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 相关 费率 按照基 金合 同及 招募 说明 书 的规 定执 行。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
304,210,483.33 1,927,737.13 275,768,428.07 1,198,445.13
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 36 页 共 62 页
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603823
百合
花
2016 年
12 月9 日
2017 年
12 月
20 日
新股流
通受限
10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 37 页 共 62 页
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金 无因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通
受限债 券及 权证 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002297 博云新
材
2016 年6
月20 日
重大事
项
13.09 2017 年1
月 4 日
13.40 1,524 17,929.49 19,949.16 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款,无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 组织体系由三 级构成： 第 一层次为董事 会、合规 审 查与风险控制 委
员会所领导； 第二层 次 为 总经理、督察 长、风险 控 制办公会、监 察稽核部 及 风险控制部 所监控；
第三层 次为 公司 各业 务相 关部门 对各 自部 门的 风险 控制负 责。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 38 页 共 62 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证
券, 不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所 进 行 的 交易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交收 和 款 项 清 算,
因此违约风险发生 的可能 性很小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本 基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险指 因市场交 易 不活跃，基金 资产无法 以 适当价格及时 变现的风 险 或基金无法应 付
基金赎回支付 的要求所 引 起的风险。本 基金坚持 组 合持有、分散 投资 的原 则 ，基金管理 人根据市
场运行情况和 基金运行 情 况制订本基金 的风险控 制 目标和方法， 具体计算 与 分析各类风 险控制指
标，从 而对 流动 性风 险进 行监控 和防 范。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除 在 附注7.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证
券外，本基金 所持大部 分 证券均可在证 券交易所 或 银行间同业市 场进行交 易 ，资产变现 能力强。
本基金持有的 其他资产 主 要为银行存款 等期限短 、 流动性强的 品 种。本基 金 的负债水平 也严格按
照基金 合同 及中 国证 监会 相关规 定进 行管 理， 因此 无重大 流动 性风 险。
7.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受 到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常 见的,也 是最 难防 范 的风险 ， 其 他如 流动 性风 险最终 是因 为市 场风 险在 起作用 。 市 场风 险包
括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 39 页 共 62 页
险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债不 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量
在一定程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及 存出保证
金等。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 304,210,483.33 - - - - 304,210,483.33
结算备 付金 2,319,145.00 - - - - 2,319,145.00
存出保 证金 436,265.69 - - - - 436,265.69
交易性 金融 资产 - - - - 623,381,083.33 623,381,083.33
应收利 息 - - - - 64,861.93 64,861.93
应收申 购款 11,977.92 - - - 339,207.51 351,185.43
资产总 计 306,977,871.94 - - - 623,785,152.77 930,763,024.71
负债
应付证 券清 算款 - - - - 11,259,548.60 11,259,548.60
应付赎 回款 - - - - 33,312,749.66 33,312,749.66
应付管 理人 报酬 - - - - 1,243,317.32 1,243,317.32
应付托 管费 - - - - 207,219.57 207,219.57
应付交 易费 用 - - - - 1,393,412.90 1,393,412.90
其他负 债 - - - - 265,283.83 265,283.83
负债总 计 - - - - 47,681,531.88 47,681,531.88
利率敏 感度 缺口 306,977,871.94 - - - 576,103,620.89 883,081,492.83
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 275,768,428.07 - - - - 275,768,428.07
结算备 付金 1,511,496.67 - - - - 1,511,496.67
存出保 证金 496,698.99 - - - - 496,698.99
交易性 金融 资产 - - - - 550,137,748.66 550,137,748.66
应收利 息 - - - - 66,858.78 66,858.78
应收申 购款 9,999,198.51 - - - 2,168,087.64 12,167,286.15
资产总 计 287,775,822.24 - - - 552,372,695.08 840,148,517.32
负债
应付赎 回款 - - - - 1,225,482.72 1,225,482.72
应付管 理人 报酬 - - - - 1,030,512.74 1,030,512.74 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 40 页 共 62 页
应付托 管费 - - - - 171,752.15 171,752.15
应付交 易费 用 - - - - 1,064,722.80 1,064,722.80
其他负 债 - - - - 133,716.35 133,716.35
负债总 计 - - - - 3,626,186.76 3,626,186.76
利率敏 感度 缺口 287,775,822.24 - - - 548,746,508.32 836,522,330.56
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感 性 分析
本基金本报告期末及上年 度末无债券投资, 因 此 市 场利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资产 净 值 无 重 大
影响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价 格风 险是 指外 汇风 险和利 率风 险以 外的 市场 风险。 本基 金为 股票 型基 金,投资 范围 包括
国内依法发 行上市的 股票 、国债、金 融债、企 业(公司)债(包括可 转债)、央 行 票据、资产 支持证
券、权证以及 中国证监 会 允许基金投资 的其它金 融 工具。本基金 所面临的 其 他价格风险 主要由所
持有的金融 工具的公 允价 值决定。通 过分散化 投资, 本基金有效 降低了投 资组 合的其他价 格风险,
并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金投资组合中股票等权益类金融工具投资比例占基金资产净值的 60%-95%( 其中权证投
资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%); 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 投 资 比 例 占 基 金 资 产 净 值 的
5%-40%( 其中现金 或者到期 日在一年以内 的政府债券 不低于基金资 产净值的 5%); 本基金将不 低于
80% 的 股票 资产 投资 于国 内 股票市 场上 具有 良好 成长 性和基 本面 的中 小盘 股票 。于 2016 年 12 月
31 日, 本基 金面 临的 整体 其他价 格风 险列 示如 下:
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 623,381,083.33 70.59 550,137,748.66 65.76
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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其他 - - - -
合计 623,381,083.33 70.59 550,137,748.66 65.76
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 30,498,066.41 22,696,709.75
业绩比 较基 准下 降 5% -30,498,066.41 -22,696,709.75
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准为： 中 证 700 指数 收益 率 ×80 %+ 中 证全 债指 数收 益率 × 20% 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使 用过 去一 年的 历 史数据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基 金持 仓资 产组 合 可能的 最大 损失 值。
假设
1.置信 区间
95%
2.观察 期 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2015 年 12 月 31
日）
基金投 资组 合的 风
险价值
7,317,024.12 19,636,632.52
合计 7,317,024.12 19,636,632.52
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 42 页 共 62 页
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量 的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
622,902,145.52 元， 属 于第 二层级 的余 额为19,949.16 元， 属 于第 三层 级的余 额 为458,988.65 元，
其 中 列 入 属 于 第 三 层 级 的 金 融 工 具 为 未 上 市 交 易 的 股 票 。(2015 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 级
495,587,324.74 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 54,550,423.92 元,无 属于 第三 层 级的余 额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间 及 限售期间 将 相关股票的 公允价值
列入第 二层 级或 第三 层级 ，上述 事项 解除 时将 相关 股票的 公允 价值 列入 第一 层级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 623,381,083.33 66.98
其中： 股票 623,381,083.33 66.98
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投 资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 306,529,628.33 32.93
7 其他各 项资 产 852,313.05 0.09
8 合计 930,763,024.71 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 48,920,243.20 5.54
B
采矿业 20,703,438.92 2.34
C
制造业 389,668,278.26 44.13
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 169,993.66 0.02 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
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应业
E
建筑业 151,904.85 0.02
F
批发和 零售 业 131,108,539.20 14.85
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
383,540.42 0.04
J
金融业 375,797.44 0.04
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 31,889,888.70 3.61
S
综合 - -
合计 623,381,083.33 70.59
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000538 云南白 药 979,128 74,560,597.20 8.44
2 000869 张
裕Ａ 1,604,112 57,748,032.00 6.54
3 600597 光明乳 业 4,399,790 57,461,257.40 6.51
4 600993 马应龙 2,799,852 55,913,044.44 6.33
5 600598 北大荒 4,009,856 48,920,243.20 5.54
6 000963 华东医 药 608,844 43,879,387.08 4.97
7 002353 杰瑞股 份 1,999,967 40,599,330.10 4.60
8 002294 信立泰 1,261,711 36,892,429.64 4.18
9 600271 航天信 息 1,799,854 35,907,087.30 4.07
10 601928 凤凰传 媒 2,999,907 31,409,026.29 3.56
11 601607 上海医 药 1,601,028 31,316,107.68 3.55
12 000625 长安汽 车 1,782,535 26,631,072.90 3.02
13 600887 伊利股 份 1,199,983 21,119,700.80 2.39
14 600583 海油工 程 2,799,894 20,663,217.72 2.34 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 44 页 共 62 页
15 002557 洽洽食 品 1,199,937 19,270,988.22 2.18
16 000599 青岛双 星 2,000,000 15,880,000.00 1.80
17 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.14
18 600977 中国电 影 16,446 379,738.14 0.04
19 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.04
20 601997 贵阳银 行 17,048 269,017.44 0.03
21 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.03
22 002831 裕同科 技 2,219 153,554.80 0.02
23 603189 网达软 件 3,898 141,848.22 0.02
24 002812 创新股 份 2,211 137,966.40 0.02
25 603393 新天燃 气 2,492 132,076.00 0.01
26 603515 欧普照 明 2,845 109,560.95 0.01
27 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
28 603658 安图生 物 1,911 106,232.49 0.01
29 601811 新华文 轩 4,549 101,124.27 0.01
30 603887 城地股 份 1,751 95,079.30 0.01
31 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
32 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.01
33 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.01
34 603660 苏州科 达 2,353 75,813.66 0.01
35 603585 苏利股 份 1,041 72,578.52 0.01
36 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.01
37 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
38 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
39 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
40 603090 宏盛股 份 1,371 65,355.57 0.01
41 300548 博创科 技 754 63,773.32 0.01
42 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.01
43 002827 高争民 爆 2,059 60,905.22 0.01
44 002803 吉宏股 份 1,165 60,323.70 0.01
45 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
46 603036 如通股 份 2,114 51,771.86 0.01
47 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.01
48 002817 黄山胶 囊 839 47,797.83 0.01
49 002810 山东赫 达 957 46,605.90 0.01
50 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
51 300536 农尚环 境 876 41,233.32 0.00
52 002828 贝肯能 源 1,042 40,221.20 0.00
53 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 45 页 共 62 页
54 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
55 601992 金隅股 份 8,478 37,811.88 0.00
56 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
57 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
58 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
59 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
60 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
61 002297 博云新 材 1,524 19,949.16 0.00
62 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
63 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
64 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
65 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
66 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
67 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
68 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601628 中国人 寿 96,547,175.29 11.54
2 000869 张
裕Ａ 93,715,430.11 11.20
3 000776 广发证 券 74,811,178.00 8.94
4 000069 华侨城Ａ 73,456,484.77 8.78
5 600597 光明乳 业 71,619,576.45 8.56
6 000623 吉林敖 东 68,042,562.81 8.13
7 600259 广晟有 色 60,768,635.38 7.26
8 000876 新 希 望 59,885,779.33 7.16
9 002321 华英农 业 59,699,462.69 7.14
10 600271 航天信 息 59,080,588.01 7.06
11 601328 交通银 行 58,888,842.24 7.04
12 600993 马应龙 58,497,990.63 6.99
13 000758 中色股 份 56,642,714.37 6.77
14 002008 大族激 光 53,659,817.17 6.41
15 600198 大唐电 信 49,254,389.36 5.89
16 601186 中国铁 建 47,026,872.32 5.62 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 46 页 共 62 页
17 600598 北大荒 46,136,569.67 5.52
18 600582 天地科 技 44,874,353.11 5.36
19 600123 兰花科 创 44,663,084.51 5.34
20 600583 海油工 程 43,116,607.85 5.15
21 600030 中信证 券 42,385,984.64 5.07
22 002422 科伦药 业 41,461,948.02 4.96
23 000636 风华高 科 40,884,499.54 4.89
24 000768 中航飞 机 39,632,088.68 4.74
25 002353 杰瑞股 份 39,592,471.23 4.73
26 600887 伊利股 份 38,550,279.33 4.61
27 000581 威孚高 科 38,517,889.81 4.60
28 601311 骆驼股 份 37,961,382.51 4.54
29 000599 青岛双 星 37,417,459.93 4.47
30 002294 信立泰 37,059,700.38 4.43
31 000963 华东医 药 35,706,833.55 4.27
32 600585 海螺水 泥 35,258,987.14 4.21
33 601788 光大证 券 33,877,325.47 4.05
34 002299 圣农发 展 33,292,907.21 3.98
35 000967 盈峰环 境 33,041,005.72 3.95
36 601928 凤凰传 媒 32,968,799.75 3.94
37 601857 中国石 油 32,510,535.40 3.89
38 601607 上海医 药 32,404,953.10 3.87
39 601088 中国神 华 31,903,777.14 3.81
40 601939 建设银 行 31,611,998.71 3.78
41 001979 招商蛇 口 31,607,779.00 3.78
42 601601 中国太 保 30,968,693.48 3.70
43 300124 汇川技 术 30,720,830.00 3.67
44 000726 鲁
泰Ａ 29,883,257.31 3.57
45 000625 长安汽 车 28,616,521.68 3.42
46 600309 万华化 学 26,637,081.03 3.18
47 600138 中青旅 26,607,255.62 3.18
48 600028 中国石 化 25,028,795.00 2.99
49 601901 方正证 券 24,233,120.00 2.90
50 300027 华谊兄 弟 22,455,414.61 2.68
51 600029 南方航 空 22,241,650.85 2.66
52 002573 清新环 境 21,369,798.72 2.55 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 47 页 共 62 页
53 000712 锦龙股 份 20,561,534.04 2.46
54 600395 盘江股 份 20,544,716.28 2.46
55 002557 洽洽食 品 19,415,720.36 2.32
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601628 中国人 寿 94,560,940.37 11.30
2 600259 广晟有 色 92,442,987.42 11.05
3 000623 吉林敖 东 83,204,377.92 9.95
4 002422 科伦药 业 79,905,406.56 9.55
5 000776 广发证 券 79,582,542.90 9.51
6 600309 万华化 学 78,749,151.38 9.41
7 600585 海螺水 泥 76,239,317.98 9.11
8 601939 建设银 行 75,444,170.83 9.02
9 000069 华侨城 Ａ 71,028,930.60 8.49
10 600123 兰花科 创 70,061,107.37 8.38
11 000726 鲁
泰Ａ 68,470,337.48 8.19
12 000758 中色股 份 67,662,390.32 8.09
13 002321 华英农 业 60,629,201.84 7.25
14 000876 新 希 望 59,759,893.82 7.14
15 601328 交通银 行 59,367,635.53 7.10
16 601006 大秦铁 路 54,406,583.95 6.50
17 601857 中国石 油 53,505,150.28 6.40
18 002008 大族激 光 49,759,404.89 5.95
19 000768 中航飞 机 49,075,966.98 5.87
20 600582 天地科 技 48,830,349.61 5.84
21 002299 圣农发 展 46,027,370.72 5.50
22 601186 中国铁 建 45,518,968.48 5.44
23 600030 中信证 券 44,416,397.43 5.31
24 600198 大唐电 信 44,083,985.29 5.27
25 601088 中国神 华 43,953,864.34 5.25
26 000581 威孚高 科 42,985,797.13 5.14
27 000553 沙隆达 Ａ 42,643,915.24 5.10
28 601311 骆驼股 份 40,611,515.60 4.85
29 000636 风华高 科 40,358,930.58 4.82 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 48 页 共 62 页
30 000869 张
裕Ａ 38,585,565.95 4.61
31 000166 申万宏 源 37,980,188.48 4.54
32 001979 招商蛇 口 36,080,881.77 4.31
33 601788 光大证 券 32,582,331.33 3.89
34 601601 中国太 保 30,742,582.85 3.68
35 600138 中青旅 27,816,274.79 3.33
36 000967 盈峰环 境 27,377,201.61 3.27
37 600028 中国石 化 27,331,676.13 3.27
38 300124 汇川技 术 27,260,993.34 3.26
39 000963 华东医 药 26,220,347.32 3.13
40 601901 方正证 券 25,983,613.12 3.11
41 000599 青岛双 星 24,747,298.69 2.96
42 300027 华谊兄 弟 22,922,031.46 2.74
43 600029 南方航 空 22,621,534.02 2.70
44 000860 顺鑫农 业 22,055,425.74 2.64
45 600395 盘江股 份 21,374,402.26 2.56
46 600583 海油工 程 20,810,764.04 2.49
47 002573 清新环 境 20,462,952.40 2.45
48 000712 锦龙股 份 20,287,964.40 2.43
49 600887 伊利股 份 17,973,569.97 2.15
50 600271 航天信 息 17,516,262.06 2.09
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,406,356,078.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,391,843,007.06
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 49 页 共 62 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本 基 金本 报告 期投资的 前十 名证券 的发 行主体 ，除 北大荒 外， 本报告 期没 有
出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形, 也 没有出 现在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开
谴 责、 处罚的 情形 。
黑龙江 北大 荒农 业股 份有 限公司 于 2016 年 8 月 29 日收到 《中 国证 券监 督管 理委员 会行 政 处
罚决定 书》 （[2016]102 号 ） ， 主要 是因 为公 司全 资子 公 司北大 荒鑫 亚经 贸有 限责 任公司 虚增 了 2011
年度利 润 ， 导 致北 大荒2011 年年 度报 告存 在虚 假陈 述， 违反 了 《证 券法 》 第 六十三 条关 于 “ 上市
公司依法披露 的信息， 必 须真实、准确 、完整， 不 得有虚假记载 、误导性 陈 述或者重大 遗漏 ” 的
规定，构成《 证券法》 第 一百九十三条 第一款所 述 信息披露违法 行为，中 国 证券监督管 理委员依
法对公 司相 关当 事人 做出 了处罚 决定 。
截至本报告期 末，北大荒 （600598 ）为本基 金前十 大重仓股。从 投资的角度 看，我们认为 该
公司估值和成 长匹配， 农 业供给侧改革 有助于进 一 步提升公司的 长期发展 空 间，上述行 政处罚措诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 50 页 共 62 页
施将使得公司 更加规范 的 经营和管理， 有持续增 长 和提升长期竞 争力的潜 力 ，因此本基 金继续持
有北大 荒。 本基 金对 该股 票的投 资符 合法 律法 规和 公司制 度。
8.12.2
本 基 金投 资的 前十名股 票中, 没有 投资于 超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外
的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 436,265.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 64,861.93
5 应收申 购款 351,185.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 852,313.05
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 期末 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 的情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
24,416 14,132.29 131,064,444.64 37.98% 213,989,654.89 62.02%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
662,172.13 0.1919%
诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 51 页 共 62 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单 位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 4 月 28 日 ） 基金 份额 总额
1,428,556,041.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 337,540,997.58
本报告 期基 金总 申购 份额 514,741,143.55
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 507,228,041.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 345,054,099.53
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 11 月 15 日 在 《中国 证券 报》 发布 了《 诺安基 金管 理 有
限公司 关于 督察 长变 更的 公告》 、 《 诺安 基金 管理 有 限公司 关于 增聘 高级 管理 人员的 公告 》 的公 告。
自2016 年11 月15 日起 ， 陈勇不 再担 任公 司督 察长 ， 转任 公司 副总 经理 。 自2016 年 11 月 15 日
起，马 宏任 公司 督察 长。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 52 页 共 62 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为4 万元 。 截至 本报 告期 末 ， 该 事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关业务 措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 ，一 次性 通过 深圳 证监局 整改 验收 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
大通证券 1 1,179,120,859.18 24.61% 1,098,113.83 24.61% -
爱建证券 1 1,041,535,050.13 21.74% 969,981.26 21.74% -
万联证券 1 826,889,713.08 17.26% 770,083.40 17.26% -
信达证券 1 805,259,392.99 16.81% 749,934.55 16.81% -
华安证券 1 436,125,268.51 9.10% 406,164.19 9.10% -
西南证券 1 427,354,014.41 8.92% 397,993.06 8.92% -
东方证券 1 74,383,318.50 1.55% 69,272.90 1.55% -
高华证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无
2 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 53 页 共 62 页
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券 交易 的需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交
易单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元未 进行 其他 证券 投资 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 指数 熔断 期间 调整 开放时 间的
公告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日
2
诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2015
年最后 一个 交易 日基 金资 产净值 、 基 金
份额净 值及 份额 累计 净值 公告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 5 日
3
诺安基 金管 理 有 限公 司关 于旗下 场内
基金在 指数 熔断 期间 暂停 申购赎 回业
务的提 示性 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 6 日
4
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加浙 江金 观诚 网费 率优惠 活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 6 日
5
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 指数 熔断 期间 调整 开放时 间的
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 7 日 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 54 页 共 62 页
公告
6
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加平 安证 券费 率优 惠活动 的公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月20 日
7
诺安中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
2015 年第4 季 度报 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月21 日
8
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加渤 海银 行费 率优 惠活动 的公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月22 日
9
诺安基 金管 理有 限公 司关 于诺安 中小
盘精选 混合 型证 券投 资基 金参加 北京
农村商 业银 行费 率优 惠活 动的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 2 月23 日
10
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 平安 证券 开通 定投 、 转换 业务 及
开展费 率 优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 2 月25 日
11
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 中国 民生 银行 开通 定投业 务的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月21 日
12
诺安中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
2015 年年 度报 告
基金管 理人 网站 2016 年 3 月30 日
13
诺安中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
2015 年年 度报 告摘 要
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月30 日
14
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 大同 证券 开通 定投 业务的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 1 日
15
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
继续参 加中 国工 商银 行个 人电子 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 1 日
16 诺安基 金管 理有 限公 司关 于诺安 中小 《证券 时报 》 、 2016 年 4 月 6 日 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 55 页 共 62 页
盘精选 混合 型证 券投 资基 金在北 京银
行开通 定投 业务 的公 告
《中国 证券 报》
17
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加浦 发银 行关 于 “ 财智组 合 ”
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 7 日
18
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 厦门
市鑫鼎 盛控 股有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月12 日
19
诺安中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
2016 年第1 季 度报 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月20 日
20
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
汇成基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月28 日
21
诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整 诺安
中小盘 精选 混合 通过 长江 证券定 投申
购起点 金额 的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月29 日
22
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 珠海
盈米财 富管 理有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 展定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
23
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海
联泰资 产管 理有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
24
诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下
部分基 金通 过钱 景财 富定 投申购 起点
金额的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 56 页 共 62 页
25
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加民 生银 行直 销银 行基金 通系
统申购 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月14 日
26
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 中证
金牛 （ 北京 ） 投 资咨 询有 限公司 为旗 下
部分基 金代 销机 构并 开通 定投、 转换 业
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
《证 券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月24 日
27
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 首创 证券 开通 定投 、 转换 业务 的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月27 日
28
诺安中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
招募说 明书 （更 新）2016 年第 1 期- 正
文
基金管 理人 网站 2016 年 6 月 8 日
29
诺安中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
招募说 明书 （更 新）2016 年第 1 期- 摘
要
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 8 日
30
诺安基 金管 理有 限公 司关 于直销 账户
变更的 公告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月14 日
31
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 奕丰
金融服 务 （ 深圳 ） 有 限公 司为旗 下部 分
基金代 销机 构并 开通 定投 、 转换 业务 及
开展费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月15 日
32
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
开通定 投业 务及 开展 优惠 费率活 动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月17 日
33
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加交 通银 行网 上银 行、 手机银 行基 金
申购费 率优 惠的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月30 日 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 57 页 共 62 页
34
诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2016
上半年 最后 一个 交易 日基 金资产 净值 、
基金份 额净 值及 份额 累计 净值公 告
基金管 理人 网站 2016 年 7 月 1 日
35
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 昆仑
银行股 份有 限公 司为 旗下 部分基 金代
销机构 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 7 月11 日
36
诺安中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
2016 年第2 季 度报 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 7 月21 日
37
诺安基 金管 理有 限公 司 关 于增加 乾道
金融信 息服 务 （ 北京 ） 有 限公司 为旗 下
部分基 金代 销机 构并 开通 定投、 转换 业
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月 3 日
38
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加常 熟农 商银 行个 人网上 银行 、
手机银 行基 金申 购费 率优 惠的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月 3 日
39
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
格上富 信投 资顾 问有 限公 司为旗 下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转 换业 务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中 国 证券 报》
2016 年 8 月18 日
40
诺安中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
2016 年半 年度 报告
基金管 理人 网站 2016 年 8 月29 日
41
诺安中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
2016 年半 年度 报告 摘要
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月29 日
42
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
所持停 牌股 票云 南白 药估 值调整 的公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月30 日
43
诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上
直销单 笔申 购、 定投 申请 最低金 额及 赎
回申请 最低 份额 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月30 日 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 58 页 共 62 页
44
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
广源达 信投 资管 理有 限公 司为旗 下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转 换业 务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月 6 日
45
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
新浪仓 石基 金销 售有 限公 司为旗 下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转 换业 务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月 6 日
46
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 泰信
财富投 资管 理有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月 6 日
47
诺安基 金管 理有 限公 司关 于通过 网上
直销现 金宝 账户 申购 （认 购） 及 定投 申
购基金 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月 7 日
48
诺安基 金管 理有 限公 司关 于直销 网上
交易开 展基 金申 购 （ 认购 ） 及定 投申 购
费率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月12 日
49
诺安基 金管 理有 限公 司关 于诺安 中小
盘精选 混合 型证 券投 资基 金变更 基金
经理的 公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月13 日
50
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 凤凰
金信 （ 银川 ） 投 资管 理有 限公司 为旗 下
部分基 金代 销机 构并 开通 定投、 转换 业
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月14 日
51
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海
万得投 资顾 问有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月14 日 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 59 页 共 62 页
52
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加交 通银 行手 机银 行基 金申购 及定
投申购 手续 费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月20 日
53
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 天津
国美基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年10 月18 日
54
诺安基 金管 理有 限公 司关 于诺安 中小
盘精选 混合 在中 国中 投证 券开通 定投
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年10 月24 日
55
诺安中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
2016 年第3 季 度报 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年10 月25 日
56
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海
华信证 券有 限责 任公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年10 月26 日
57
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
电盈基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年10 月26 日
58
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加和 讯信 息科 技有 限公司 费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年11 月11 日
59
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增聘 高级
管理人 员的 公告
《中国 证券 报》 2016 年11 月15 日
60
诺安基 金管 理有 限公 司关 于督察 长变
更的公 告
《中国 证券 报》 2016 年11 月15 日
61
诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下
部分基 金通 过国 美基 金定 投申购 起点
金额的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年11 月29 日 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 60 页 共 62 页
62
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加交 通银 行手 机银 行基 金申购 及定
投申购 手续 费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年11 月29 日
63
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 民生 银行 直销 银行 基金通 系统
开通定 投业 务及 开展 费率 优惠活 动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 12 月 5 日
64
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 和谐
保险销 售有 限公 司为 旗下 部分基 金代
销机构 并开 通定 投、 转换 业务及 开展 费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 12 月 7 日
65
诺安中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
招募说 明书 （更 新）2016 年第 2 期- 摘
要
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月12 日
66
诺安中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
招募说 明书 （更 新）2016 年第 2 期- 正
文
基金管 理人 网站 2016 年12 月12 日
67
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
懒猫金 融信 息服 务有 限公 司为旗 下部
分基金 代销 机构 并开 展费 率优惠 活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月14 日
68
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 广发
银行股 份有 限公 司为 旗下 部分基 金代
销机构 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月14 日
69
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金在 上海 华信 证券 有限 责任公 司开
通定投 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月19 日
70
诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下
部分基 金通 过部 分代 销机 构办理 认
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2016 年12 月27 日 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 61 页 共 62 页
（申） 购、 定投 业务 起点 金额的 公告 《中国 证券 报》
71
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加苏 州银 行基 金申 购及 定期定 额申
购费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月30 日
72
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加中 国工 商银 行 “ 2 017 倾 心回
馈”基 金定 投优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月30 日
73
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加烟 台银 行手 机银 行渠道 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 中小 盘精 选股 票型证 券投 资基 金募 集的 文件。
②《 诺 安中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 。
③《诺 安中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 。
④《诺安基金 管理有限 公 司关于诺安中 小盘精选 股 票型证券投资 基金变更 基 金名称及类型 并
相应修 订基 金合 同部 分条 款的公 告》 。
⑤基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑥诺安 中小 盘精 选混 合型 证券投 资基 金2016 年年 度 报告正 文。
⑦报告 期内 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有 疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安中小盘精选混合 2016 年年 度报告
第 62 页 共 62 页
诺安基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
