诺德 中 小 盘混合 型证 券投资 基 金 2 01 6 年年
度报 告摘 要
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 3 月 3 0 日诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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§ 1 重 要 提 示
1 . 1 重要提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 3 月 2 9 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
根 据 2 0 1 4 年 8 月 8 日 起 实 施 的 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 关 于 实 施 〈 公 开 募
集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 〉 有 关 问 题 的 规 定 》 及 各 相 关 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ， 经 协 商 相 关 基
金 托 管 人 同 意 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 自 2 0 1 5 年 8 月 8 日 起 “ 诺 德 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ”
变 更 为 “ 诺 德 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” ， 并 相 应 修 订 基 金 合 同 部 分 条 款 。 此 次 变 更 基 金 名 称
并 修 订 基 金 合 同 的 事 项 对 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 无 重 大 实 质 影 响 ， 亦 不 涉 及 基 金 合 同 当 事 人 的 重
大 权 利 义 务 变 化 ， 依 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 约 定 ， 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 就 前 述 修 改 变
更 事 项 ， 本 基 金 管 理 人 已 按 照 相 关 法 律 法 规 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 履 行 了 相 关 手 续 及 各 项 信 息 披
露 工 作 。 详 见 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 1 5 年 8 月 8 日 披 露 的 《 关 于 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 股
票 型 基 金 变 更 基 金 类 别 并 修 订 基 金 合 同 的 公 告 》 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金基 本情况
基 金 名 称 诺 德 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 诺 德 中 小 盘 混 合
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 5 7 0 0 0 6
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 0 年 6 月 2 8 日
基 金 管 理 人 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 5 , 6 7 7 , 7 0 9 . 6 1 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金产 品说明
投 资 目 标 本 基 金 重 点 关 注 行 业 生 命 周 期 中 处 于 成 长 期 的 公 司 ，
主 要 投 资 于 具 备 核 心 竞 争 力 的 高 成 长 型 中 小 市 值 上 市
公 司 ， 同 时 也 投 资 于 具 有 估 值 优 势 的 非 成 长 型 中 小 市
值 公 司 和 大 市 值 上 市 公 司 ， 分 享 中 国 经 济 和 资 本 市 场
高 速 发 展 的 成 果 。 基 于 对 世 界 和 中 国 经 济 增 长 和 产 业
结 构 变 迁 、 全 球 技 术 创 新 和 商 业 模 式 演 化 、 上 市 公 司
争 夺 和 把 握 成 长 机 遇 能 力 等 因 素 的 深 入 分 析 ， 在 有 效
控 制 风 险 的 前 提 下 ， 力 求 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 超 越
业 绩 比 较 基 准 的 回 报 。
投 资 策 略 本 基 金 将 主 要 通 过 在 宏 观 、 行 业 、 公 司 不 同 层 次 上 的
深 入 研 究 ， 寻 找 具 有 核 心 竞 争 力 的 成 长 型 中 小 市 值 企
业 的 股 票 进 行 投 资 ， 同 时 ， 鉴 于 股 票 市 场 与 生 俱 来 的
波 动 性 和 周 期 性 ， 本 基 金 也 会 选 择 具 有 估 值 优 势 的 非
成 长 型 中 小 市 值 股 票 和 大 市 值 股 票 进 行 投 资 。 本 基 金
将 在 充 分 考 虑 预 期 收 益 与 风 险 的 基 础 上 ， 构 建 投 资 组
合 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 7 0 0 指 数 × 8 0 % + 上 证 国 债 指 数 × 2 0 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高
于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 ， 属
于 中 高 预 期 收 益 和 预 期 风 险 水 平 的 投 资 品 种 。
2 . 3 基金管 理人和基金 托管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人 姓 名 罗 丽 娟 王 永 民诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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联 系 电 话 0 2 1 － 6 8 8 7 9 9 9 9 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 l i j u a n . l u o @ n u o d e f u n d . c o m f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 8 - 0 0 0 9 9 5 5 6 6
传 真 0 2 1 － 6 8 8 7 7 7 2 7 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 2
注 册 地 址 上 海 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路
1 2 3 3 号 1 2 0 1 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办 公 地 址 上 海 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路
1 2 3 3 号 1 2 0 1 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 8 1 8
法 定 代 表 人 潘 福 祥 田 国 立
2 . 4 信息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
w w w . n u o d e f u n d . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要会 计数据和财 务指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 2 0 1 5 年 2 0 1 4 年
本 期 已 实 现 收 益 - 5 , 7 7 6 , 5 5 2 . 8 7 4 0 , 4 5 5 , 8 6 6 . 3 2 3 5 , 8 8 0 , 7 1 3 . 1 0
本 期 利 润 - 1 7 , 2 2 6 , 2 1 7 . 3 7 4 5 , 9 8 2 , 7 4 8 . 8 5 3 1 , 9 1 9 , 3 9 5 . 1 5
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 4 5 3 0 0 . 9 2 1 6 0 . 2 6 7 0
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 2 6 . 9 2 % 6 3 . 3 6 % 2 7 . 5 4 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 2 1 1 2 0 . 5 5 9 6 0 . 3 4 2 9
期 末 基 金 资 产 净 值 4 3 , 2 1 2 , 4 9 5 . 4 2 6 5 , 2 4 3 , 4 6 6 . 8 4 9 2 , 2 2 7 , 6 9 9 . 2 4
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 2 1 1 1 . 6 5 7 1 . 3 4 3
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数
（ 为 期 末 余 额 ， 不 是 当 期 发 生 数 ） 。 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 ， 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日
或 交 易 所 的 交 易 日 。
3 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低
于 所 列 数 字 。诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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4 、 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 0 年 6 月 2 8 日 。
3 . 2 基金净 值表现
3 . 2 . 1 基金份 额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益率的 比较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 6 . 1 2 % 0 . 7 6 % - 0 . 5 6 % 0 . 6 4 % - 5 . 5 6 % 0 . 1 2 %
过 去 六 个 月 - 4 . 9 5 % 0 . 8 0 % 2 . 5 5 % 0 . 7 1 % - 7 . 5 0 % 0 . 0 9 %
过 去 一 年 - 2 6 . 9 2 % 1 . 9 1 % - 1 3 . 1 9 % 1 . 4 5 % - 1 3 . 7 3 % 0 . 4 6 %
过 去 三 年 5 2 . 2 7 % 2 . 2 7 % 4 5 . 8 6 % 1 . 6 3 % 6 . 4 1 % 0 . 6 4 %
过 去 五 年 9 6 . 5 0 % 1 . 9 2 % 6 1 . 8 8 % 1 . 4 6 % 3 4 . 6 2 % 0 . 4 6 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
6 4 . 8 4 % 1 . 7 9 % 4 1 . 4 6 % 1 . 4 1 % 2 3 . 3 8 % 0 . 3 8 %
注 ： 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 7 0 0 指 数 * 8 0 % + 上 证 国 债 指 数 * 2 0 %
3 . 2 . 2 自基金 合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动及其 与同期业绩 比较基准
收益率 变动的比较诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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注 ： 诺 德 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 成 立 于 2 0 1 0 年 6 月 2 8 日 ， 图 示 时 间 段 为 2 0 1 0 年 6 月 2 8 日
至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 。
本 基 金 建 仓 期 间 自 2 0 1 0 年 6 月 2 8 日 至 2 0 1 0 年 1 2 月 2 7 日 ， 报 告 期 结 束 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金
基 金 合 同 规 定 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 7 0 0 指 数 * 8 0 % + 上 证 国 债 指 数 * 2 0 %
3 .2.3 过去五 年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较基准 收益率的比 较
注 ： 本 图 为 基 金 过 2 0 1 2 年 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 基 准 收 益 率 比 较
3 . 3 过去三 年基金的利 润分配情况
单 位 ： 人 民 币 元
年
度
每 1 0 份 基 金 份 额
分 红 数
现 金 形 式 发 放
总 额
再 投 资 形 式 发
放 总 额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 6 - - - -
2 0 1 5 5 . 0 0 0 0 2 3 , 5 2 8 , 6 3 9 . 3 3 5 , 6 2 4 , 4 1 0 . 7 7 2 9 , 1 5 3 , 0 5 0 . 1 0
2 0 1 4 - - - -
合 5 . 0 0 0 0 2 3 , 5 2 8 , 6 3 9 . 3 3 5 , 6 2 4 , 4 1 0 . 7 7 2 9 , 1 5 3 , 0 5 0 . 1 0诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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计
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金管 理人及基金 经理情况
4 . 1 . 1 基金管 理人及其管 理基金的经 验
诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 6 ] 8 8 号 文 批 准 设 立 。 公 司 股 东 为 清 华 控
股 有 限 公 司 和 宜 信 惠 民 投 资 管 理 （ 北 京 ） 有 限 公 司 ， 注 册 地 为 上 海 ， 注 册 资 本 为 1 亿 元 人 民 币 。
截 至 本 报 告 期 末 ， 公 司 管 理 了 十 一 只 开 放 式 基 金 ： 诺 德 价 值 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 德 主 题
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 德 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 德 成 长 优 势 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 诺 德 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 德 优 选 3 0 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 德 双 翼 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 诺 德 周 期 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、
诺 德 货 币 市 场 基 金 、 诺 德 天 禧 债 券 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金经 理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
罗 世 锋
本 基 金 基
金 经 理 、
诺 德 价 值
优 势 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
诺 德 周 期
策 略 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
诺 德 优 选
3 0 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 研
究 副 总 监
2 0 1 5 年 7 月
1 1 日
- 8
清 华 大 学 工 商 管 理 学 院
硕 士 。 2 0 0 8 年 6 月 加 入
诺 德 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 在 投 资 研 究 部 从 事
投 资 管 理 相 关 工 作 ， 历
任 研 究 员 、 基 金 经 理 助
理 和 基 金 经 理 职 务 。 现
任 研 究 副 总 监 ， 具 有 基
金 从 业 资 格 。
王 赟
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 年 8 月
1 9 日
- 9
英 国 阿 斯 顿 大 学 商 学 院
硕 士 。 2 0 0 7 年 9 月 加 入
诺 德 基 金 管 理 有 限 公诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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司 ， 在 投 资 研 究 部 从 事
投 资 研 究 相 关 工 作 ， 历
任 研 究 员 及 基 金 经 理 助
理 职 务 ， 具 有 基 金 从 业
资 格 。
注 ： 任 职 日 期 是 指 本 公 司 总 经 理 办 公 会 作 出 决 定 并 履 行 必 要 备 案 程 序 后 对 外 公 告 的 任 职 日 期 ； 证
券 从 业 的 含 义 遵 守 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理人 对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 基 金 合 同 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金
运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 、 法 规 和 监 管 部 门 的 相 关 规 定 ， 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 安 全 高 效 的 原
则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 ， 没 有
损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理人 对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4 . 3 . 1 公平交 易制度和控 制方法
为 保 证 各 类 受 托 投 资 资 金 的 安 全 ， 保 证 本 公 司 各 项 资 产 管 理 业 务 的 正 常 运 行 ， 维 护 投 资 者 的
合 法 权 益 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 》 、 《 证 券
投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 等 法 律 、 法 规 、 规 范 性 文 件 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 制 定
并 实 施 了 《 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 ， 确 保 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 所 有 投 资
组 合 ， 严 防 直 接 或 者 通 过 与 第 三 方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 ， 其 规 范 的 范 围
包 括 境 内 上 市 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 ， 同 时 包 括 授 权 、 研 究
分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 。 具 体 的 控 制 措 施 包 括 ：
一 、 实 施 信 息 隔 离 制 度 ： 公 司 建 立 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度 ， 不 同 投 资 组 合 经 理
之 间 的 持 仓 和 交 易 等 重 大 非 公 开 投 资 信 息 相 互 隔 离 ；
二 、 公 平 分 享 研 究 分 析 报 告 ： 所 有 研 究 报 告 均 在 公 司 内 网 平 台 上 发 布 ， 但 是 禁 止 在 其 他 公 开
渠 道 发 布 ， 各 组 合 经 理 同 步 获 取 研 究 分 析 报 告 资 料 ；
三 、 严 格 控 制 同 日 反 向 交 易 ： 原 则 上 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 ， 确 实 由 于 投 资
组 合 的 投 资 决 策 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易 ， 相 关 投 资 组 合 经 理 应 向 投 资 决 策 委 员 会
提 供 决 策 依 据 并 留 存 记 录 备 案 ；
四 、 公 平 执 行 交 易 指 令 ： （ 1 ） 交 易 员 对 于 接 收 到 的 交 易 指 令 依 照 时 间 优 先 、 价 格 优 先 的 顺 序
执 行 。 在 执 行 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的 相 同 方 向 的 投 资 指 令 时 ， 除 需 经 过 公 平
性 审 核 的 例 外 指 令 外 ， 必 须 开 启 系 统 的 公 平 交 易 开 关 ； （ 2 ） 不 同 投 资 组 合 参 与 银 行 间 市 场 交 易 、诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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交 易 所 大 宗 交 易 等 非 集 中 竞 价 交 易 ， 对 于 需 要 分 配 交 易 量 的 交 易 ， 应 当 填 写 《 公 平 交 易 审 批 表 》 ，
按 比 例 分 配 的 原 则 实 施 分 配 ， 保 证 不 同 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 ； （ 3 ） 对 于 部 分 债 券 一 级 市
场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 ， 各 投 资 组 合 经 理 应 在 交 易 前 独 立 地 确 定
各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 ， 集 中 交 易 室 应 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分
配 ； （ 4 ） 对 于 由 于 特 殊 原 因 无 法 通 过 投 资 交 易 系 统 公 平 交 易 模 块 分 配 的 交 易 ， 应 当 实 施 公 平 性 审
核 ， 填 写 《 公 平 交 易 审 批 表 》 ， 报 公 司 投 资 总 监 或 分 管 投 资 的 高 管 审 批 后 实 施 。
五 、 实 施 事 前 审 核 和 事 后 稽 核 ： 公 司 风 险 管 理 部 门 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 对 各 投 资 组 合
与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 事 前 审 查 ， 对 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的
反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 控 ， 对 不 同 投 资 组 合 临 近 交
易 日 的 同 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 事 后 分 析 。
4 . 3 . 2 公平交 易制度的执 行情况
本 报 告 期 内 ， 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 。 本 公 司 在 2 0 1 6 年 各 季 度 末 对 连 续 四 个 季 度 期
间 内 、 不 同 时 间 窗 下 （ 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ） 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行
专 项 分 析 。 经 T 检 验 分 析 和 贡 献 率 分 析 ， 本 投 资 组 合 与 其 他 投 资 组 合 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 的 同 向
交 易 不 存 在 显 著 占 优 或 占 劣 的 情 况 ， 也 未 发 现 其 他 存 在 利 益 输 送 的 情 况 。
4 . 3 . 3 异常交 易行为的专 项说明
公 司 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 制 定 了 《 诺 德
基 金 管 理 有 限 公 司 异 常 交 易 监 控 与 报 告 管 理 办 法 》 ， 明 确 公 司 对 投 资 组 合 的 同 向 与 反 向 交 易 和 其 他
日 常 交 易 行 为 进 行 监 控 ， 并 对 发 现 的 异 常 交 易 行 为 进 行 报 告 。 该 办 法 覆 盖 异 常 交 易 的 类 型 、 界 定
标 准 、 监 控 方 法 与 识 别 程 序 、 对 异 常 交 易 的 分 析 报 告 等 内 容 并 得 到 有 效 执 行 。 本 报 告 期 内 ， 本 基
金 与 其 它 组 合 之 间 未 有 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日
成 交 量 5 % 的 交 易 ， 也 未 发 现 存 在 不 公 平 交 易 的 情 况 。
4 . 4 管理人 对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4 . 4 . 1 报告期 内基金投资 策略和运作 分析
2 0 1 6 年 ， 上 证 综 指 在 年 初 遭 遇 断 崖 式 下 跌 ， 最 低 下 探 到 2 6 3 8 . 3 点 ， 随 后 弱 势 震 荡 上 行 ， 年
底 收 复 在 3 1 0 4 . 6 4 点 ， 全 年 累 计 下 跌 1 2 . 3 1 % 。 沪 深 3 0 0 和 创 业 板 指 数 分 化 明 显 ， 年 跌 幅 分 别 1 1 . 3 %
和 2 7 . 7 % 。 板 块 方 面 ， 受 益 消 费 升 级 的 食 品 饮 料 和 P P P 政 策 驱 动 的 建 筑 建 材 板 块 实 现 正 收 益 。
本 基 金 秉 承 一 贯 的 " 立 足 精 选 业 绩 确 定 性 较 高 个 股 " 的 投 资 风 格 ， 行 业 重 点 落 脚 在 人 工 智 能 、诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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智 能 制 造 、 卫 教 文 体 等 新 兴 成 长 性 行 业 ， 金 融 、 地 产 、 建 筑 等 大 市 值 低 估 值 蓝 筹 板 块 基 本 没 有 配
置 。 2 0 1 6 年 市 场 风 格 聚 焦 在 在 高 分 红 蓝 筹 股 和 消 费 股 上 ， 而 新 兴 板 块 因 为 受 到 业 绩 和 估 值 的 双 重
压 力 ， 股 价 不 断 下 挫 。 基 金 坚 持 优 化 板 块 和 个 股 配 置 ， 为 下 阶 段 的 成 长 股 选 择 奠 定 基 础 。
4 . 4 . 2 报告期 内基金的业 绩表现
截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 2 1 1 元 ， 累 计 净 值 为 1 . 7 4 1 元 。 本 报 告 期 份
额 净 值 增 长 率 为 - 2 6 . 9 2 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 - 1 3 . 1 9 % 。
4 . 5 管理人 对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
2 0 1 6 年 作 为 十 三 五 的 开 局 之 年 ， 国 际 市 场 黑 天 鹅 事 件 不 断 ， 国 内 经 济 增 长 平 稳 回 落 。 随 着 美
国 大 选 的 落 幕 ， 加 息 靴 子 应 声 而 落 ， 美 元 强 势 走 强 。 我 们 将 经 济 周 期 、 政 策 预 期 以 及 外 汇 走 势 这
三 大 变 量 作 为 考 察 A 股 市 场 能 否 走 出 颓 势 的 核 心 要 素 。 随 着 I P O 的 恢 复 ， 资 本 市 场 秩 序 将 逐 步 恢
复 ， 多 层 次 资 本 市 场 建 设 将 持 续 推 进 。 在 A 股 市 场 去 杠 杆 逐 步 完 成 之 际 ， 投 资 者 将 关 注 经 济 周 期 、
市 场 估 值 中 枢 以 及 企 业 核 心 竞 争 优 势 等 要 素 。
2 0 1 7 年 全 国 的 经 济 工 作 将 坚 持 稳 中 求 进 的 基 调 ， 确 保 经 济 平 稳 健 康 发 展 ， 促 进 经 济 提 质 增 效 ，
深 化 供 给 侧 结 构 性 改 革 。 本 基 金 坚 持 认 为 大 的 经 济 周 期 决 定 未 来 较 长 时 间 内 的 投 资 机 会 依 然 集 中
在 稳 定 成 长 的 消 费 类 行 业 及 国 家 政 策 长 期 重 点 扶 持 的 新 兴 产 业 。 一 方 面 是 为 提 高 经 济 增 长 质 量 ，
提 升 人 民 生 活 水 平 ， 持 续 发 力 的 教 育 体 育 ， 环 保 及 市 政 建 设 领 域 ； 另 一 方 面 是 以 新 能 源 汽 车 和 智
能 制 造 为 代 表 弯 道 超 车 行 业 ， 也 将 在 政 府 的 扶 持 下 快 速 成 长 ， 走 上 健 康 的 高 速 发 展 道 路 。
本 基 金 将 维 持 偏 成 长 的 投 资 风 格 ， 着 重 强 化 对 新 兴 成 长 性 行 业 以 及 重 点 个 股 的 跟 踪 力 度 ， 以
争 取 获 取 长 期 稳 定 的 超 额 收 益 。
4 . 6 管理人 对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
为 了 确 保 基 金 估 值 严 格 执 行 新 会 计 准 则 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ，
更 好 地 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 基 金 管 理 人 制 定 并 修 订 了 《 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 证 券
投 资 基 金 估 值 制 度 》 （ 以 下 简 称 “ 估 值 制 度 ” 。 ）
根 据 估 值 制 度 ， 基 金 管 理 人 设 立 了 专 门 的 估 值 委 员 会 。 估 值 委 员 会 由 公 司 投 资 总 监 、 运 营 总
监 、 清 算 登 记 部 经 理 、 基 金 会 计 主 管 和 法 务 主 管 组 成 ， 所 有 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力
和 长 期 相 关 工 作 经 历 。 估 值 委 员 会 主 要 负 责 制 定 基 金 资 产 的 估 值 政 策 和 程 序 ， 定 期 评 价 现 有 估 值诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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政 策 和 程 序 的 适 用 性 以 及 保 证 估 值 策 略 和 程 序 的 一 致 性 。 其 中 ：
基 金 会 计 主 管 主 要 负 责 制 定 新 的 估 值 政 策 、 方 法 和 程 序 ， 提 供 相 关 的 会 计 数 据 ， 并 具 体 负 责
和 会 计 事 务 所 及 基 金 托 管 行 就 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 进 行 沟 通 ， 以 支 持 委 员 会 的 相 关 决 定 ；
运 营 总 监 及 清 算 登 记 部 经 理 主 要 负 责 监 督 估 值 委 员 会 决 议 有 效 执 行 及 实 施 ；
投 资 总 监 主 要 负 责 分 析 市 场 情 况 ， 并 在 结 合 相 关 行 业 研 究 员 意 见 的 基 础 上 对 具 体 投 资 品 种 所
处 的 经 济 环 境 和 相 关 重 大 事 项 进 行 判 断 ；
法 务 主 管 负 责 审 核 委 员 会 决 议 的 合 法 合 规 性 ， 以 及 负 责 具 体 信 息 披 露 工 作 。
根 据 估 值 制 度 ， 估 值 委 员 会 成 员 中 不 包 括 基 金 经 理 。 本 报 告 期 内 ， 上 述 参 与 流 程 各 方 之 间 不
存 在 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 7 管理人 对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
4 . 8 报告期 内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预警 情形的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 连 续 六 十 个 工 作 日 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 情 形 。 本 基 金 管 理 人
以 及 相 关 机 构 正 在 就 可 行 的 解 决 方 案 进 行 探 讨 论 证 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告期 内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 诺 德 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基
金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金
合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应
尽 的 义 务 。
5 . 2 托管人 对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信 、 净值计 算 、 利润分 配等情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管人 对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确和 完整发表意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
本 报 告 期 的 基 金 财 务 会 计 报 告 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 注 册 会
计 师 单 峰 曹 阳 签 字 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 7 ) 第 2 0 2 8 9 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。
投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 。
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产负 债表
会 计 主 体 ： 诺 德 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 4 , 3 5 5 , 7 7 9 . 0 6 8 , 5 1 4 , 2 0 9 . 9 0
结 算 备 付 金 2 9 1 , 6 5 6 . 4 9 1 2 9 , 0 9 6 . 9 3
存 出 保 证 金 1 6 , 0 4 3 . 8 0 3 6 , 5 1 4 . 4 6
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 3 6 , 5 0 0 , 0 7 0 . 8 5 5 8 , 4 8 8 , 7 0 0 . 0 0
其 中 ： 股 票 投 资 3 6 , 5 0 0 , 0 7 0 . 8 5 5 8 , 4 8 8 , 7 0 0 . 0 0
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 4 , 3 6 4 , 7 0 4 . 5 1 1 3 9 , 4 7 8 . 3 9
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 1 , 3 2 7 . 8 9 1 , 4 2 4 . 3 4
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 3 , 7 2 3 . 6 9 1 , 9 9 2 . 5 4
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 4 5 , 5 3 3 , 3 0 6 . 2 9 6 7 , 3 1 1 , 4 1 6 . 5 6
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 6 5 6 , 9 9 4 . 3 7 2 3 8 , 4 2 1 . 1 5
应 付 赎 回 款 4 0 , 3 8 8 . 1 0 1 7 2 , 8 7 9 . 2 2
应 付 管 理 人 报 酬 5 5 , 5 2 0 . 5 2 8 2 , 6 4 9 . 6 0
应 付 托 管 费 9 , 2 5 3 . 4 1 1 3 , 7 7 4 . 9 1
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 4 6 , 5 3 2 . 8 1 9 7 , 5 5 6 . 0 3
应 交 税 费 1 2 , 0 7 5 . 2 0 1 2 , 0 7 5 . 2 0
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 1 , 5 0 0 , 0 4 6 . 4 6 1 , 4 5 0 , 5 9 3 . 6 1
负 债 合 计 2 , 3 2 0 , 8 1 0 . 8 7 2 , 0 6 7 , 9 4 9 . 7 2
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 3 5 , 6 7 7 , 7 0 9 . 6 1 3 9 , 3 8 2 , 3 7 4 . 8 8
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 7 , 5 3 4 , 7 8 5 . 8 1 2 5 , 8 6 1 , 0 9 1 . 9 6
所 有 者 权 益 合 计 4 3 , 2 1 2 , 4 9 5 . 4 2 6 5 , 2 4 3 , 4 6 6 . 8 4
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4 5 , 5 3 3 , 3 0 6 . 2 9 6 7 , 3 1 1 , 4 1 6 . 5 6
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 2 1 1 元 ， 基 金 份 额 总 额 3 5 , 6 7 7 , 7 0 9 . 6 1 份 。
7 . 2 利润表
会 计 主 体 ： 诺 德 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 - 1 5 , 7 4 0 , 7 6 6 . 8 2 4 8 , 7 8 3 , 6 8 2 . 4 3
1 . 利 息 收 入 1 3 6 , 9 4 8 . 7 6 1 2 7 , 3 4 1 . 3 7
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 6 3 , 3 6 8 . 4 4 1 1 3 , 5 5 2 . 0 5
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 7 3 , 5 8 0 . 3 2 1 3 , 7 8 9 . 3 2
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 4 , 4 3 9 , 1 4 8 . 0 3 4 2 , 9 8 4 , 2 1 7 . 5 2
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - 4 , 6 2 4 , 2 0 0 . 6 7 4 2 , 6 8 0 , 2 9 9 . 0 7
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 1 8 5 , 0 5 2 . 6 4 3 0 3 , 9 1 8 . 4 5
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 7 - 1 1 , 4 4 9 , 6 6 4 . 5 0 5 , 5 2 6 , 8 8 2 . 5 3
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7 . 4 . 7 . 1 8 1 1 , 0 9 6 . 9 5 1 4 5 , 2 4 1 . 0 1
减 ： 二 、 费 用 1 , 4 8 5 , 4 5 0 . 5 5 2 , 8 0 0 , 9 3 3 . 5 8
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 7 1 5 , 2 8 0 . 5 0 1 , 2 2 9 , 8 0 4 . 3 6
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 1 9 , 2 1 3 . 4 5 2 0 4 , 9 6 7 . 2 9
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 4 1 8 , 8 3 5 . 0 0 9 8 1 , 7 6 4 . 0 9
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 2 3 2 , 1 2 1 . 6 0 3 8 4 , 3 9 7 . 8 4
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 1 7 , 2 2 6 , 2 1 7 . 3 7 4 5 , 9 8 2 , 7 4 8 . 8 5
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 7 , 2 2 6 , 2 1 7 . 3 7 4 5 , 9 8 2 , 7 4 8 . 8 5
7 . 3 所有者 权益（基金 净值）变动 表
会 计 主 体 ： 诺 德 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 9 , 3 8 2 , 3 7 4 . 8 8 2 5 , 8 6 1 , 0 9 1 . 9 6 6 5 , 2 4 3 , 4 6 6 . 8 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 1 7 , 2 2 6 , 2 1 7 . 3 7 - 1 7 , 2 2 6 , 2 1 7 . 3 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 3 , 7 0 4 , 6 6 5 . 2 7 - 1 , 1 0 0 , 0 8 8 . 7 8 - 4 , 8 0 4 , 7 5 4 . 0 5
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 7 , 4 0 1 , 8 5 3 . 9 9 1 , 8 0 3 , 8 9 7 . 6 5 9 , 2 0 5 , 7 5 1 . 6 4
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 1 , 1 0 6 , 5 1 9 . 2 6 - 2 , 9 0 3 , 9 8 6 . 4 3 - 1 4 , 0 1 0 , 5 0 5 . 6 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - -诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 1 5 页 共 3 2 页
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 5 , 6 7 7 , 7 0 9 . 6 1 7 , 5 3 4 , 7 8 5 . 8 1 4 3 , 2 1 2 , 4 9 5 . 4 2
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
6 8 , 6 7 7 , 3 8 4 . 9 3 2 3 , 5 5 0 , 3 1 4 . 3 1 9 2 , 2 2 7 , 6 9 9 . 2 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 4 5 , 9 8 2 , 7 4 8 . 8 5 4 5 , 9 8 2 , 7 4 8 . 8 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 2 9 , 2 9 5 , 0 1 0 . 0 5 - 1 4 , 5 1 8 , 9 2 1 . 1 0 - 4 3 , 8 1 3 , 9 3 1 . 1 5
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 7 5 , 3 2 7 , 8 0 8 . 0 2 6 5 , 9 7 3 , 3 8 6 . 3 1 1 4 1 , 3 0 1 , 1 9 4 . 3 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 0 4 , 6 2 2 , 8 1 8 . 0 7 - 8 0 , 4 9 2 , 3 0 7 . 4 1 - 1 8 5 , 1 1 5 , 1 2 5 . 4 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - 2 9 , 1 5 3 , 0 5 0 . 1 0 - 2 9 , 1 5 3 , 0 5 0 . 1 0
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 9 , 3 8 2 , 3 7 4 . 8 8 2 5 , 8 6 1 , 0 9 1 . 9 6 6 5 , 2 4 3 , 4 6 6 . 8 4
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 胡 志 伟 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 胡 志 伟 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 奇 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表附 注
7 . 4 . 1 基金基 本情况
诺 德 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 名 为 诺 德 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 以 下 简 称 “ 本 基
金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 0 ] 2 7 0 号 《 关 于 核 准 诺
德 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和
国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 诺 德 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契
约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 3 6 3 , 5 5 2 , 1 8 5 . 1 7 元 ，
业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 0 ) 第 1 6 9 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 诺 德 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 0 年 6 月 2 8 日 正 式 生 效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3 6 3 , 5 7 0 , 3 7 8 . 5 3 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
1 8 , 1 9 3 . 3 6 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行
股 份 有 限 公 司 。
根 据 2 0 1 4 年 中 国 证 监 会 令 第 1 0 4 号 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ， 诺 德 中 小 盘 股
票 型 证 券 投 资 基 金 于 2 0 1 5 年 8 月 8 日 公 告 后 更 名 为 诺 德 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 诺 德 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的
有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 公 开 发 行 上 市 的 股 票 、
债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融
工 具 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的 6 0 % - 9 5 % ； 债
券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 等 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产
的 5 % - 4 0 % ， 其 中 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 将 不 低
于 8 0 % 的 股 票 资 产 投 资 于 中 小 盘 股 票 。 本 基 金 投 资 权 证 的 比 例 不 超 过 资 产 的 3 % 。 自 2 0 1 1 年 7 月 1
日 起 ， 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 由 原 来 的 “ 天 相 中 盘 指 数 × 4 0 % ＋ 天 相 小 盘 指 数 × 4 0 % + 上 证 国 债 指 数
× 2 0 % ” 变 更 为 “ 中 证 7 0 0 指 数 × 8 0 % + 上 证 国 债 指 数 × 2 0 % ” 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 7 年 3 月 2 4 日 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会计报 表的编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 诺 德 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及
允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
?
根 据 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 ， 开 放 式 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 ，
连 续 6 0 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 2 0 0 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 情 形 的 ，诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 ， 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止
基 金 合 同 等 ， 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进 行 表 决 。 本 基 金 于 2 0 1 6 年 度 出 现 连 续 6 0 个 工 作 日 基
金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 的 情 形 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 已 向 中 国 证 监 会 报 告 并 在 评 估 后 续 处 理 方
案 ， 故 本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 编 制 基 础 。
7 . 4 . 3 遵循企 业会计准则 及其他有关 规定的声明
本 基 金 2 0 1 6 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 本报告 期所采用的 会计政策 、 会计估 计与最近一 期年度会计 报表相一致 的说明
本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 上 年 度 会 计 报 表 相 一 致 。
7 . 4 . 5 会计政 策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7 . 4 . 5 . 1 会计政 策变更的说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计估 计变更的说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差错更 正的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收
政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于
实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公
司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改
征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策
的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税
法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ，诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收
入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利
收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售
股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人
所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
7 . 4 . 7 关联方 关系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 诺 德 基 金 ” ) 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
清 华 控 股 有 限 公 司 ( “ 清 华 控 股 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东
宜 信 惠 民 投 资 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 ( “ 宜
信 惠 民 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东
长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 长 江 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 原 股 东 ( 2 0 1 5 年 7 月 1 6 日 之 前 ) 、 基
金 销 售 机 构
L o r d A b b e t t & C o . L L C 基 金 管 理 人 的 原 股 东 ( 2 0 1 5 年 7 月 1 6 日 之 前 )
注 ：
1 . 于 2 0 1 5 年 7 月 1 6 日 ， 经 诺 德 基 金 股 东 会 审 议 通 过 ， 并 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 4 9 7 号 文
批 准 ， L o r d A b b e t t & C o . L L C 将 其 持 有 的 诺 德 基 金 4 9 % 股 权 转 让 给 宜 信 惠 民 ， 长 江 证 券 将 其 持 有
的 诺 德 基 金 3 0 % 股 权 转 让 给 原 股 东 清 华 控 股 。 本 次 股 权 转 让 后 ， 诺 德 基 金 的 股 东 及 股 权 比 例 为 ：
清 华 控 股 持 有 5 1 % ， 宜 信 惠 民 持 有 4 9 % 。诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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2 . 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 8 本报告 期及上年度 可比期间的 关联方交易
7 . 4 . 8 . 1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
7 . 4 . 8 . 2 关联方 报酬
7 . 4 . 8 . 2 . 1 基金管 理费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
7 1 5 , 2 8 0 . 5 0 1 , 2 2 9 , 8 0 4 . 3 6
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
2 5 8 , 7 6 8 . 9 5 4 3 4 , 1 2 2 . 7 7
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 诺 德 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 5 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1 . 5 0 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 8 . 2 . 2 基金托 管费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 1 9 , 2 1 3 . 4 5 2 0 4 , 9 6 7 . 2 9
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至
每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 2 5 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 8 . 2 . 3 销售服 务费
不 适 用 。
7 . 4 . 8 . 3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券 ( 含回购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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7 . 4 . 8 . 4 各关联 方投资本基 金的情况
7 . 4 . 8 . 4 . 1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
7 . 4 . 8 . 4 . 2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金的 情况
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 8 . 5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 银 行 4 , 3 5 5 , 7 7 9 . 0 6 5 9 , 4 0 5 . 3 9 8 , 5 1 4 , 2 0 9 . 9 0 1 0 7 , 6 0 6 . 2 1
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 . 4 . 8 . 6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
7 . 4 . 8 . 7 其他关 联交易事项 的说明
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。
7 . 4 . 9 期末（ 2 016 年 1 2 月 3 1 日 ）本基 金持有的流 通受限证券
7 . 4 . 9 . 1 因认购 新发 / 增发证 券而于期末 持有的流通 受限证券
本 基 金 本 期 末 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
7 . 4 . 9 . 2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌 日
期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 4 9 1 通 鼎 互
联
2 0 1 6 年
1 2 月 2 2
日
重 大 事
项
1 5 . 5 4 2 0 1 7 年 1
月 3 日
1 5 . 8 9 1 2 0 , 0 0 0 2 , 0 3 3 , 1 8 6 . 3 6 1 , 8 6 4 , 8 0 0 . 0 0 -
0 0 2 6 6 4 信 质 电
机
2 0 1 6 年
1 2 月 1 6
日
重 大 资
产 重 组
2 5 . 3 9 - - 5 0 , 0 0 0 1 , 6 5 2 , 3 5 2 . 0 0 1 , 2 6 9 , 5 0 0 . 0 0 -诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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3 0 0 1 0 0 双 林 股
份
2 0 1 6 年
1 1 月 7
日
重 大 资
产 重 组
3 4 . 0 0 2 0 1 7 年 1
月 2 5 日
3 0 . 6 0 2 2 , 0 0 0 7 6 0 , 5 2 6 . 0 0 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 -
注 ： 本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌
的 股 票 ， 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7 . 4 . 9 . 3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7 . 4 . 9 . 3 . 1 银行间 市场债券正 回购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
7 . 4 . 9 . 3 . 2 交易所 市场债券正 回购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
7 . 4 . 1 0 有 助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 一 层 次 的 余 额 为 3 2 , 6 1 7 , 7 7 0 . 8 5 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 3 , 8 8 2 , 3 0 0 . 0 0 元 ， 无 属 于 第 三 层
次 的 余 额 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ： 第 一 层 次 4 7 , 4 4 0 , 8 5 0 . 0 0 元 ， 第 二 层 次 1 1 , 0 4 7 , 8 5 0 . 0 0 元 ， 无 第
三 层 次 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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不 活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期
间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输
入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 ： 同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末基 金资产组合 情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 3 6 , 5 0 0 , 0 7 0 . 8 5 8 0 . 1 6
其 中 ： 股 票 3 6 , 5 0 0 , 0 7 0 . 8 5 8 0 . 1 6
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4 , 6 4 7 , 4 3 5 . 5 5 1 0 . 2 1
7 其 他 各 项 资 产 4 , 3 8 5 , 7 9 9 . 8 9 9 . 6 3诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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8 合 计 4 5 , 5 3 3 , 3 0 6 . 2 9 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末按 行业分类的 股票投资组 合
8 . 2 . 1 报告期 末按行业分 类的境内股 票投资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 2 , 6 9 6 , 1 4 0 . 0 0 6 . 2 4
B
采 矿 业 2 , 3 3 2 , 1 0 0 . 0 0 5 . 4 0
C
制 造 业 1 8 , 3 9 3 , 7 8 1 . 8 5 4 2 . 5 7
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 1 , 6 9 6 , 6 0 0 . 0 0 3 . 9 3
F
批 发 和 零 售 业 - -
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
4 , 1 4 5 , 6 4 9 . 0 0 9 . 5 9
J
金 融 业 1 , 4 4 4 , 1 0 0 . 0 0 3 . 3 4
K
房 地 产 业 4 , 1 0 6 , 3 0 0 . 0 0 9 . 5 0
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 4 2 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 9 9
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 1 , 2 5 6 , 4 0 0 . 0 0 2 . 9 1
S
综 合 - -
合 计 3 6 , 5 0 0 , 0 7 0 . 8 5 8 4 . 4 7
8 . 2 . 2 报告期 末按行业分 类的沪港通 投资股票投 资组合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 。诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 4 页 共 3 2 页
8 . 3 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有股 票投资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 3 0 0 1 4 5 中 金 环 境 1 1 5 , 0 0 0 3 , 0 0 1 , 5 0 0 . 0 0 6 . 9 5
2 0 0 2 2 0 0 云 投 生 态 9 7 , 0 0 0 2 , 2 7 1 , 7 4 0 . 0 0 5 . 2 6
3 0 0 2 4 9 1 通 鼎 互 联 1 2 0 , 0 0 0 1 , 8 6 4 , 8 0 0 . 0 0 4 . 3 2
4 3 0 0 1 8 2 捷 成 股 份 1 7 0 , 0 0 0 1 , 7 5 2 , 7 0 0 . 0 0 4 . 0 6
5 6 0 0 5 0 2 安 徽 水 利 1 7 0 , 0 0 0 1 , 6 9 6 , 6 0 0 . 0 0 3 . 9 3
6 0 0 2 0 3 6 联 创 电 子 8 0 , 0 0 0 1 , 5 3 2 , 8 0 0 . 0 0 3 . 5 5
7 3 0 0 2 0 3 聚 光 科 技 5 0 , 0 0 0 1 , 5 2 7 , 5 0 0 . 0 0 3 . 5 3
8 0 0 2 0 9 4 青 岛 金 王 4 9 , 9 4 2 1 , 4 9 8 , 2 6 0 . 0 0 3 . 4 7
9 3 0 0 3 0 2 同 有 科 技 6 2 , 8 0 0 1 , 3 9 7 , 9 2 8 . 0 0 3 . 2 4
1 0 6 0 0 2 6 6 北 京 城 建 1 0 0 , 0 0 0 1 , 3 3 3 , 0 0 0 . 0 0 3 . 0 8
8 . 4 报告期 内股票投资 组合的重大 变动
8 .4.1 累计买 入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 4 , 9 6 4 , 1 8 9 . 0 0 7 . 6 1
2 3 0 0 3 7 7 赢 时 胜 4 , 0 7 4 , 6 2 3 . 2 0 6 . 2 5
3 3 0 0 1 4 5 中 金 环 境 3 , 4 5 3 , 2 6 3 . 1 1 5 . 2 9
4 6 0 1 2 2 2 林 洋 能 源 3 , 2 4 8 , 7 9 5 . 0 0 4 . 9 8
5 3 0 0 2 0 3 聚 光 科 技 3 , 0 1 5 , 7 5 3 . 8 1 4 . 6 2
6 0 0 2 2 0 0 云 投 生 态 2 , 9 8 0 , 6 6 6 . 7 8 4 . 5 7
7 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 2 , 4 9 5 , 0 4 3 . 0 0 3 . 8 2
8 0 0 2 1 5 3 石 基 信 息 2 , 4 0 2 , 2 2 9 . 3 5 3 . 6 8
9 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 2 , 3 6 0 , 6 0 0 . 0 0 3 . 6 2
1 0 0 0 0 6 6 6 经 纬 纺 机 2 , 3 4 5 , 2 7 3 . 5 0 3 . 5 9
1 1 0 0 2 0 4 1 登 海 种 业 2 , 2 9 9 , 7 7 0 . 0 0 3 . 5 2
1 2 3 0 0 2 6 7 尔 康 制 药 2 , 2 7 8 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 9
1 3 0 0 2 4 9 1 通 鼎 互 联 2 , 2 0 1 , 8 5 0 . 0 0 3 . 3 7
1 4 6 0 0 2 6 6 北 京 城 建 2 , 1 7 6 , 8 5 3 . 0 0 3 . 3 4
1 5 6 0 0 8 2 0 隧 道 股 份 2 , 1 4 5 , 8 9 3 . 8 4 3 . 2 9
1 6 0 0 2 0 3 6 联 创 电 子 2 , 1 1 5 , 8 2 9 . 0 0 3 . 2 4诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 5 页 共 3 2 页
1 7 3 0 0 3 0 2 同 有 科 技 2 , 1 1 2 , 1 3 9 . 8 0 3 . 2 4
1 8 0 0 2 1 9 6 方 正 电 机 2 , 0 7 1 , 0 5 1 . 0 0 3 . 1 7
1 9 3 0 0 4 9 6 中 科 创 达 2 , 0 2 3 , 8 8 3 . 0 0 3 . 1 0
2 0 3 0 0 1 8 2 捷 成 股 份 2 , 0 1 9 , 8 0 0 . 0 0 3 . 1 0
2 1 6 0 1 8 9 8 中 煤 能 源 1 , 9 9 0 , 5 8 8 . 0 0 3 . 0 5
2 2 0 0 2 1 9 1 劲 嘉 股 份 1 , 8 7 3 , 5 0 0 . 0 0 2 . 8 7
2 3 6 0 1 6 9 9 潞 安 环 能 1 , 7 4 9 , 3 0 0 . 0 0 2 . 6 8
2 4 3 0 0 4 9 5 美 尚 生 态 1 , 7 3 9 , 9 0 0 . 0 0 2 . 6 7
2 5 6 0 3 1 1 1 康 尼 机 电 1 , 7 2 6 , 7 6 0 . 0 0 2 . 6 5
2 6 0 0 2 6 6 4 信 质 电 机 1 , 6 5 2 , 3 5 2 . 0 0 2 . 5 3
2 7 6 0 0 5 0 2 安 徽 水 利 1 , 6 3 2 , 0 1 2 . 0 0 2 . 5 0
2 8 3 0 0 4 4 0 运 达 科 技 1 , 5 9 9 , 1 4 3 . 0 0 2 . 4 5
2 9 0 0 0 4 2 1 南 京 公 用 1 , 5 8 5 , 4 5 7 . 0 0 2 . 4 3
3 0 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 1 , 5 3 6 , 9 8 0 . 0 0 2 . 3 6
3 1 0 0 2 3 2 9 皇 氏 集 团 1 , 5 3 0 , 4 0 6 . 0 0 2 . 3 5
3 2 0 0 2 2 9 2 奥 飞 娱 乐 1 , 5 2 2 , 2 5 0 . 0 0 2 . 3 3
3 3 0 0 0 7 2 8 国 元 证 券 1 , 5 2 1 , 0 4 7 . 6 3 2 . 3 3
3 4 0 0 2 0 9 4 青 岛 金 王 1 , 5 1 6 , 9 0 4 . 1 2 2 . 3 2
3 5 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 1 , 5 1 4 , 7 0 0 . 0 0 2 . 3 2
3 6 0 0 0 8 0 7 云 铝 股 份 1 , 5 0 3 , 5 5 5 . 0 0 2 . 3 0
3 7 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 1 , 4 6 6 , 1 2 2 . 0 0 2 . 2 5
3 8 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 1 , 4 6 4 , 4 2 5 . 0 0 2 . 2 4
3 9 0 0 0 4 0 1 冀 东 水 泥 1 , 3 9 8 , 9 6 3 . 0 0 2 . 1 4
4 0 3 0 0 3 5 1 永 贵 电 器 1 , 3 9 5 , 4 6 2 . 0 0 2 . 1 4
4 1 0 0 2 2 3 4 民 和 股 份 1 , 3 8 7 , 5 3 1 . 8 8 2 . 1 3
4 2 0 0 2 1 7 9 中 航 光 电 1 , 3 2 0 , 3 0 0 . 0 0 2 . 0 2
注 ： “ 买 入 金 额 ” 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 .4.2 累计卖 出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 5 , 0 9 6 , 0 6 9 . 0 0 7 . 8 1
2 3 0 0 3 7 7 赢 时 胜 4 , 5 5 4 , 3 7 1 . 4 3 6 . 9 8
3 3 0 0 1 4 5 中 金 环 境 4 , 5 2 2 , 7 6 0 . 7 0 6 . 9 3
4 3 0 0 3 5 1 永 贵 电 器 4 , 1 7 3 , 6 2 5 . 0 0 6 . 4 0诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 6 页 共 3 2 页
5 6 0 1 2 2 2 林 洋 能 源 4 , 0 5 0 , 1 1 5 . 4 0 6 . 2 1
6 0 0 0 6 6 6 经 纬 纺 机 3 , 7 5 3 , 3 2 7 . 0 0 5 . 7 5
7 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 3 , 6 1 0 , 0 3 0 . 0 0 5 . 5 3
8 0 0 2 2 9 2 奥 飞 娱 乐 3 , 4 5 0 , 8 6 4 . 0 0 5 . 2 9
9 6 0 3 1 1 1 康 尼 机 电 3 , 4 3 5 , 7 3 8 . 0 0 5 . 2 7
1 0 3 0 0 2 0 3 聚 光 科 技 3 , 3 8 1 , 8 4 7 . 4 7 5 . 1 8
1 1 6 0 1 0 2 1 春 秋 航 空 2 , 7 7 9 , 6 7 5 . 0 0 4 . 2 6
1 2 6 0 3 7 6 6 隆 鑫 通 用 2 , 5 5 1 , 0 6 8 . 0 0 3 . 9 1
1 3 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 2 , 4 6 9 , 8 0 0 . 0 0 3 . 7 9
1 4 0 0 2 3 0 8 威 创 股 份 2 , 4 2 7 , 9 5 3 . 0 0 3 . 7 2
1 5 0 0 2 0 4 1 登 海 种 业 2 , 4 2 7 , 2 0 0 . 0 0 3 . 7 2
1 6 6 0 0 6 5 5 豫 园 商 城 2 , 3 4 8 , 0 7 7 . 0 0 3 . 6 0
1 7 0 0 2 3 2 9 皇 氏 集 团 2 , 2 7 5 , 9 5 0 . 0 0 3 . 4 9
1 8 6 0 0 8 2 0 隧 道 股 份 2 , 2 4 8 , 6 0 0 . 0 0 3 . 4 5
1 9 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 2 , 2 1 6 , 2 8 0 . 0 0 3 . 4 0
2 0 0 0 2 6 5 5 共 达 电 声 2 , 1 8 0 , 4 7 9 . 1 0 3 . 3 4
2 1 3 0 0 4 9 6 中 科 创 达 2 , 1 6 7 , 7 9 3 . 0 0 3 . 3 2
2 2 0 0 2 1 5 3 石 基 信 息 2 , 0 6 3 , 2 8 0 . 0 0 3 . 1 6
2 3 3 0 0 2 6 7 尔 康 制 药 2 , 0 4 9 , 7 0 0 . 0 0 3 . 1 4
2 4 6 0 0 6 4 3 爱 建 集 团 2 , 0 0 2 , 0 1 6 . 0 0 3 . 0 7
2 5 3 0 0 4 9 5 美 尚 生 态 1 , 9 1 4 , 2 8 0 . 0 0 2 . 9 3
2 6 0 0 2 1 9 1 劲 嘉 股 份 1 , 9 0 8 , 0 5 0 . 0 0 2 . 9 2
2 7 0 0 0 5 5 8 莱 茵 体 育 1 , 8 7 2 , 6 8 0 . 2 8 2 . 8 7
2 8 6 0 0 5 6 5 迪 马 股 份 1 , 8 7 2 , 6 7 0 . 0 0 2 . 8 7
2 9 0 0 0 9 9 7 新 大 陆 1 , 7 5 7 , 3 5 0 . 0 0 2 . 6 9
3 0 0 0 0 7 2 8 国 元 证 券 1 , 6 7 6 , 5 8 8 . 0 0 2 . 5 7
3 1 0 0 0 8 0 2 北 京 文 化 1 , 6 4 5 , 6 3 6 . 0 0 2 . 5 2
3 2 0 0 0 4 2 1 南 京 公 用 1 , 6 0 3 , 9 7 6 . 0 0 2 . 4 6
3 3 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 1 , 4 8 7 , 1 2 1 . 5 3 2 . 2 8
3 4 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 1 , 4 5 5 , 6 2 8 . 0 0 2 . 2 3
3 5 6 0 0 1 7 2 黄 河 旋 风 1 , 3 9 4 , 0 2 3 . 0 3 2 . 1 4
3 6 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 1 , 3 6 7 , 5 0 0 . 0 0 2 . 1 0
3 7 6 0 1 3 1 1 骆 驼 股 份 1 , 3 5 2 , 7 4 3 . 0 0 2 . 0 7
3 8 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 1 , 3 5 1 , 0 0 0 . 0 0 2 . 0 7
3 9 6 0 0 2 7 1 航 天 信 息 1 , 3 3 6 , 1 0 7 . 1 1 2 . 0 5
4 0 0 0 2 1 7 9 中 航 光 电 1 , 3 3 0 , 1 3 9 . 0 0 2 . 0 4
4 1 0 0 2 4 7 2 双 环 传 动 1 , 3 0 8 , 5 9 8 . 0 5 2 . 0 1
注 ： “ 卖 出 金 额 ” 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 7 页 共 3 2 页
8 . 4 . 3 买入股 票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 3 3 , 8 4 3 , 2 6 5 . 0 6
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1 3 9 , 7 5 8 , 0 2 9 . 0 4
注 ： " 买 入 股 票 成 本 " 、 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不
考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 5 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 6 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 7 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有资 产支持证券 投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的前 五名贵金属 投资明细
本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 9 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 权证投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报告 期 末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8 . 1 0 . 1 报 告期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 。
8 . 1 0 . 2 本 基金 投资股指期 货的投资政 策
本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 。
8 . 1 1 报告 期 末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8 . 1 1 . 1 本 期国 债期货投资 政策
本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 。
8 . 1 1 . 2 报 告期 末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 。诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 8 页 共 3 2 页
8 . 1 1 . 3 本 期国 债期货投资 评价
本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 。
8 . 1 2 投资 组 合报告附注
8 . 1 2 . 1
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 ， 在 报 告 编
制 日 前 一 年 内 也 不 存 在 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
8 . 1 2 . 2
本 基 金 本 报 告 期 内 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的
股 票 。
8 . 1 2 . 3 期 末其 他各项资产 构成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 6 , 0 4 3 . 8 0
2 应 收 证 券 清 算 款 4 , 3 6 4 , 7 0 4 . 5 1
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 3 2 7 . 8 9
5 应 收 申 购 款 3 , 7 2 3 . 6 9
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 , 3 8 5 , 7 9 9 . 8 9
8 . 1 2 . 4 期 末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 期 末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 4 9 1 通 鼎 互 联 1 , 8 6 4 , 8 0 0 . 0 0 4 . 3 2 重 大 事 项诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 9 页 共 3 2 页
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末基 金份额持有 人户数及持 有人结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
2 , 6 0 6 1 3 , 6 9 0 . 6 0 9 8 5 , 9 6 3 . 0 1 2 . 7 6 % 3 4 , 6 9 1 , 7 4 6 . 6 0 9 7 . 2 4 %
9 . 2 期末基 金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 %
9 . 3 期末基 金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总量 区间的情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 0 年 6 月 2 8 日 ） 基 金 份 额 总 额
3 6 3 , 5 7 0 , 3 7 8 . 5 3
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 9 , 3 8 2 , 3 7 4 . 8 8
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 7 , 4 0 1 , 8 5 3 . 9 9
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 1 , 1 0 6 , 5 1 9 . 2 6
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 5 , 6 7 7 , 7 0 9 . 6 1
注 ： 总 申 购 份 额 包 含 转 换 入 份 额 ； 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 0 页 共 3 2 页
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份 额持有人大 会决议
本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基金 管 理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重大人 事变动
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 2 0 1 6 年 4 月 1 3 日 发 布 公 告 ， 张 欣 （ A l a n C h a n g ） 先 生 因 个 人 原 因
于 2 0 1 6 年 4 月 1 1 日 离 任 公 司 督 察 长 ， 由 胡 志 伟 先 生 代 任 公 司 督 察 长 。 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 6 年 6
月 2 4 日 发 布 公 告 ， 陈 玮 光 先 生 自 2 0 1 6 年 6 月 2 3 日 起 任 公 司 督 察 长 ， 胡 志 伟 先 生 代 任 督 察 长 结
束 。 本 公 司 已 将 上 述 变 更 事 项 报 相 关 监 管 部 门 备 案 。
2 0 1 6 年 1 2 月 ， 郭 德 秋 先 生 担 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 总 经 理 职 务 。 上 述 人 事 变
动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。
1 1 . 3 涉及 基 金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基金 投 资策略的改 变
本 报 告 期 内 基 金 的 投 资 组 合 策 略 没 有 重 大 改 变 。
1 1 . 5 为基 金 进行审计的 会计师事务 所情况
本 报 告 期 内 继 续 聘 任 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 担 任 本 基 金 2 0 1 6 年 度 的
基 金 审 计 机 构 ， 报 告 期 内 应 支 付 给 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 人 民 币 6 万 元 ， 目 前 普 华 永 道 中 天 会 计 师
事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 已 为 本 基 金 提 供 连 续 5 年 的 审 计 服 务 。
1 1 . 6 管理 人 、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受
稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 1 . 7 基金 租 用证券公司 交易单元的 有关情况
1 1 . 7 . 1 基 金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
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例
民 生 证 券 1 3 8 , 4 3 2 , 0 7 0 . 6 6 1 4 . 0 5 % 3 5 , 7 9 2 . 0 5 1 4 . 0 5 % -
浙 商 证 券 1 3 7 , 6 0 7 , 8 3 5 . 8 6 1 3 . 7 5 % 3 5 , 0 2 4 . 2 0 1 3 . 7 5 % -
东 北 证 券 1 3 5 , 4 8 6 , 3 0 1 . 0 5 1 2 . 9 7 % 3 3 , 0 4 8 . 6 9 1 2 . 9 7 % -
光 大 证 券 1 3 1 , 4 8 5 , 9 3 3 . 2 9 1 1 . 5 1 % 2 9 , 3 2 2 . 8 4 1 1 . 5 1 % -
申 银 万 国 1 3 0 , 9 4 5 , 9 4 3 . 0 1 1 1 . 3 1 % 2 8 , 8 1 9 . 7 3 1 1 . 3 1 % -
东 方 证 券 2 2 7 , 2 9 1 , 7 9 9 . 3 2 9 . 9 8 % 2 5 , 4 1 6 . 6 6 9 . 9 8 % -
国 泰 君 安 2 2 2 , 9 0 3 , 8 6 7 . 3 3 8 . 3 7 % 2 1 , 3 3 0 . 6 1 8 . 3 7 % -
中 投 证 券 2 2 0 , 6 7 9 , 6 2 7 . 3 9 7 . 5 6 % 1 9 , 2 5 9 . 0 4 7 . 5 6 % -
国 海 证 券 2 1 6 , 6 5 8 , 5 5 5 . 4 8 6 . 0 9 % 1 5 , 5 1 4 . 1 2 6 . 0 9 % -
海 通 证 券 1 1 2 , 1 0 9 , 3 6 0 . 7 1 4 . 4 3 % 1 1 , 2 7 7 . 3 2 4 . 4 3 % -
东 兴 证 券 1 - - - - -
方 正 证 券 1 - - - - -
国 信 证 券 2 - - - - -
招 商 证 券 1 - - - - -
中 信 证 券 2 - - - - -
国 联 证 券 1 - - - - -
注 ： 根 据 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、
研 究 水 平 后 ， 向 多 家 证 券 公 司 租 用 了 基 金 交 易 单 元 。
1 、 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 如 下 ：
（ 1 ） 公 司 财 务 状 况 良 好 、 经 营 行 为 稳 健 规 范 ， 内 控 制 度 健 全 ， 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ；
（ 2 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ；
（ 3 ） 具 有 较 强 的 研 究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 质 量 较 高 的 宏 观 、 行 业 、 公 司 和 证 券 市 场 研
究 报 告 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求 ， 提 供 专 门 的 研 究 报 告 ；
2 、 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 如 下 ：
( 1 ) 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 ， 确 定 选 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 ；
( 2 ) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 。
3 、 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 ：
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 新 租 交 易 单 元 ： 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 。 退 租 交 易 单 元 ： 安 信 证 券 股 份 有
限 公 司 ， 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 ， 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 。
1 1 . 7 . 2 基 金租 用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元诺 德 中 小 盘 混 合 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 2 页 共 3 2 页
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
民 生 证 券 - - - - - -
浙 商 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
光 大 证 券 - - 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 . 2 4 % - -
申 银 万 国 - - 8 0 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 1 . 2 5 % - -
东 方 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
中 投 证 券 - - 9 7 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 8 . 1 6 % - -
国 海 证 券 - - - - - -
海 通 证 券 - - 6 2 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 4 . 3 5 % - -
东 兴 证 券 - - - - - -
方 正 证 券 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
国 联 证 券 - - - - - -
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无 。
诺德基金管理有限公司
2017 年 3 月 30 日
