诺 德 货币 市场基 金 2 01 6 年年 度报 告
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 3 月 3 0 日诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 3 月 2 9 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 5 月 5 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 7
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 2 债 券 回 购 融 资 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 2 4 0 天 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 6 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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8 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 9 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 9 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金基 本情况
基 金 名 称 诺 德 货 币 市 场 基 金
基 金 简 称 诺 德 货 币
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 2 6 7 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 5 月 5 日
基 金 管 理 人 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 , 9 9 0 , 0 6 3 , 9 8 6 . 3 5 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 诺 德 货 币 A 诺 德 货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 0 0 2 6 7 2 0 0 2 6 7 3
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 3 2 , 2 8 5 , 4 1 3 . 0 2 份 2 , 9 5 7 , 7 7 8 , 5 7 3 . 3 3 份
2 . 2 基金产 品说明
投 资 目 标 在 保 持 基 金 资 产 的 低 风 险 和 高 流 动 性 的 前 提 下 ， 力 求 实 现 超 过 业 绩 比 较 基
准 的 投 资 回 报 。
投 资 策 略 本 基 金 将 通 过 对 宏 观 经 济 发 展 态 势 、 金 融 监 管 政 策 、 财 政 与 货 币 政 策 、 市
场 及 其 结 构 变 化 和 短 期 的 资 金 供 需 等 因 素 的 分 析 ， 形 成 对 市 场 短 期 利 率 走
势 的 判 断 。 并 在 此 基 础 上 通 过 对 各 种 不 同 类 别 资 产 的 收 益 率 水 平 （ 不 同 剩
余 期 限 到 期 收 益 率 、 利 息 支 付 方 式 以 及 再 投 资 便 利 性 ） 进 行 分 析 ， 结 合 各
类 资 产 的 流 动 性 特 征 （ 日 均 成 交 量 、 交 易 方 式 、 市 场 流 量 ） 和 风 险 特 征 （ 信
用 等 级 、 波 动 性 ） ， 决 定 各 类 资 产 的 配 置 比 例 和 期 限 匹 配 情 况 。
业 绩 比 较 基 准 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 。 本 基 金 长 期 的
风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 。
2 . 3 基金管 理人和基金 托管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓 名 罗 丽 娟 陆 志 俊
联 系 电 话 0 2 1 － 6 8 8 7 9 9 9 9 9 5 5 5 9
电 子 邮 箱 l i j u a n . l u o @ n u o d e f u n d . c o m l u z j @ b a n k c o m m . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 8 - 0 0 0 9 9 5 5 5 9
传 真 0 2 1 － 6 8 8 7 7 7 2 7 0 2 1 - 6 2 7 0 1 2 1 6
注 册 地 址 上 海 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 8 8诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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1 2 3 3 号 1 2 0 1 室 号
办 公 地 址 上 海 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路
1 2 3 3 号 1 2 0 1 室
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 8 8
号
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 2 0
法 定 代 表 人 潘 福 祥 牛 锡 明
2 . 4 信息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 w w w . n u o d e f u n d . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所
2 . 5 其他相 关资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊
普 通 合 伙 )
上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 企 业 天 地 2 号
楼 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
注 册 登 记 机 构 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路
1 2 3 3 号 汇 亚 大 厦 1 2 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要会 计数据和财 务指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
注 ： 1 、 本 基 金 无 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) - 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
诺 德 货 币 A 诺 德 货 币 B
本 期 已 实 现 收 益 1 6 3 , 8 9 7 . 6 8 2 1 , 3 3 7 , 4 0 8 . 6 1
本 期 利 润 1 6 3 , 8 9 7 . 6 8 2 1 , 3 3 7 , 4 0 8 . 6 1
本 期 净 值 收 益 率 1 . 3 5 5 5 % 1 . 5 1 5 6 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 末
期 末 基 金 资 产 净 值 3 2 , 2 8 5 , 4 1 3 . 0 2 2 , 9 5 7 , 7 7 8 , 5 7 3 . 3 3
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 6 年 末
累 计 净 值 收 益 率 1 . 3 5 5 5 % 1 . 5 1 5 6 %诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 本 基 金 采 用 摊 余
成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 。
3 、 本 基 金 按 日 结 转 份 额 。
4 、 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 6 年 5 月 5 日 。
3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 基金份 额净值收益 率及其与同 期业绩比较 基准收益率的 比较
诺 德 货 币 A
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 0 . 5 8 2 0 % 0 . 0 0 3 0 % 0 . 0 8 9 4 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 4 9 2 6 % 0 . 0 0 3 0 %
过 去 六 个 月 1 . 0 9 7 4 % 0 . 0 0 2 2 % 0 . 1 7 8 9 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 9 1 8 5 % 0 . 0 0 2 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 . 3 5 5 5 % 0 . 0 0 2 1 % 0 . 2 3 4 3 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 1 2 1 2 % 0 . 0 0 2 1 %
诺 德 货 币 B
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 0 . 6 4 2 4 % 0 . 0 0 2 9 % 0 . 0 8 9 4 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 5 5 3 0 % 0 . 0 0 2 9 %
过 去 六 个 月 1 . 2 1 9 3 % 0 . 0 0 2 2 % 0 . 1 7 8 9 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 0 4 0 4 % 0 . 0 0 2 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 . 5 1 5 6 % 0 . 0 0 2 1 % 0 . 2 3 4 3 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 2 8 1 3 % 0 . 0 0 2 1 %
注 ： ① 本 基 金 的 利 润 分 配 方 式 是 “ 每 日 分 配 、 按 日 支 付 ” 。
② 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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3 . 2 . 2 自基金 合同生效以 来基金累计 净值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益
率变动 的比较诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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注 ： 诺 德 货 币 市 场 基 金 成 立 于 2 0 1 6 年 5 月 5 日 ， 图 示 时 间 段 为 2 0 1 6 年 5 月 5 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 。
本 基 金 建 仓 期 间 自 2 0 1 6 年 5 月 5 日 至 2 0 1 6 年 1 1 月 4 日 ， 报 告 期 结 束 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金
合 同 规 定 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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3 .2.3 自基金 合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同期业 绩比较基准 收益率的
比较诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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注 ： 合 同 生 效 当 年 的 本 基 金 净 值 收 益 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 按 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个
自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 . 3 过去三 年基金的利 润分配情况
单 位 ： 人 民 币 元
诺 德 货 币 A
年 度
已 按 再 投 资 形 式
转 实 收 基 金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
年 度 利 润
分 配 合 计
备 注
2 0 1 6 年 1 6 0 , 2 4 7 . 2 8 - 3 , 6 5 0 . 4 0 1 6 3 , 8 9 7 . 6 8
合 计 1 6 0 , 2 4 7 . 2 8 - 3 , 6 5 0 . 4 0 1 6 3 , 8 9 7 . 6 8
单 位 ： 人 民 币 元
诺 德 货 币 B
年 度
已 按 再 投 资 形 式
转 实 收 基 金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
年 度 利 润
分 配 合 计
备 注
2 0 1 6 年 2 0 , 9 8 3 , 5 8 9 . 8 8 - 3 5 3 , 8 1 8 . 7 3 2 1 , 3 3 7 , 4 0 8 . 6 1
合 计 2 0 , 9 8 3 , 5 8 9 . 8 8 - 3 5 3 , 8 1 8 . 7 3 2 1 , 3 3 7 , 4 0 8 . 6 1诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金管 理人及基金 经理情况
4 . 1 . 1 基金管 理人及其管 理基金的经 验
诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 6 ] 8 8 号 文 批 准 设 立 。 公 司 股 东 为 清 华 控
股 有 限 公 司 和 宜 信 惠 民 投 资 管 理 （ 北 京 ） 有 限 公 司 ， 注 册 地 为 上 海 ， 注 册 资 本 为 1 亿 元 人 民 币 。
截 至 本 报 告 期 末 ， 公 司 管 理 了 十 一 只 开 放 式 基 金 ： 诺 德 价 值 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 德 主 题
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 德 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 德 成 长 优 势 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 诺 德 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 德 优 选 3 0 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 德 双 翼 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 诺 德 周 期 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、
诺 德 货 币 市 场 基 金 、 诺 德 天 禧 债 券 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金经 理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
赵 滔 滔
本 基 金 基
金 经 理 、
诺 德 增 强
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
诺 德 双 翼
债 券 型 证
券 投 资 基
金 （ L O F ）
基 金 经 理
和 诺 德 天
禧 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理
2 0 1 6 年 5 月 5
日
- 9
上 海 财 经 大 学 金 融
学 硕 士 。 2 0 0 6 年 1 1
月 至 2 0 0 8 年 1 0 月 ，
任 职 于 平 安 资 产 管
理 有 限 责 任 公 司 。
2 0 0 8 年 1 0 月 加 入
诺 德 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 先 后 担 任 债
券 交 易 员 ， 固 定 收
益 研 究 员 等 职 务 。
现 任 公 司 固 定 收 益
部 总 监 ， 具 有 基 金
从 业 资 格 。
张 倩
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 6 年 1 1 月
5 日
- 7
上 海 财 经 大 学 经 济
学 学 士 。 2 0 0 9 年 7
月 至 2 0 1 6 年 6 月 ，
先 后 于 华 鑫 证 券 有
限 责 任 公 司 、 万 家
基 金 管 理 有 限 公
司 、 农 银 汇 理 基 金诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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管 理 有 限 公 司 担 任
债 券 交 易 员 。 2 0 1 6
年 6 月 加 入 诺 德 基
金 管 理 有 限 公 司 ，
担 任 基 金 经 理 助 理
职 务 ， 具 有 基 金 从
业 资 格 。
注 ： 1 、 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理 ， 其 “ 任 职 日 期 ” 为 基 金 合 同 生 效 日 ； 除 首 任 基 金 经 理 外 ， “ 任 职
日 期 ” 为 本 公 司 总 经 理 办 公 会 作 出 决 定 并 履 行 必 要 备 案 程 序 后 对 外 公 告 的 任 职 日 期 ； “ 离 任 日
期 ” 为 本 公 司 总 经 理 办 公 会 作 出 决 定 并 履 行 必 要 备 案 程 序 后 对 外 公 告 的 离 任 日 期 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理人 对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 基 金 合 同 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金
运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 、 法 规 和 监 管 部 门 的 相 关 规 定 ， 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 安 全 高 效 的 原
则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 ， 没 有
损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理人 对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4 . 3 . 1 公平交 易制度和控 制方法
为 保 证 各 类 受 托 投 资 资 金 的 安 全 ， 保 证 本 公 司 各 项 资 产 管 理 业 务 的 正 常 运 行 ， 维 护 投 资 者 的
合 法 权 益 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 》 、 《 证 券
投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 等 法 律 、 法 规 、 规 范 性 文 件 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 制 定
并 实 施 了 《 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 ， 确 保 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 所 有 投 资
组 合 ， 严 防 直 接 或 者 通 过 与 第 三 方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 ， 其 规 范 的 范 围
包 括 境 内 上 市 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 ， 同 时 包 括 授 权 、 研 究
分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 。 具 体 的 控 制 措 施 包 括 ：
一 、 实 施 信 息 隔 离 制 度 ： 公 司 建 立 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度 ， 不 同 投 资 组 合 经 理
之 间 的 持 仓 和 交 易 等 重 大 非 公 开 投 资 信 息 相 互 隔 离 ；
二 、 公 平 分 享 研 究 分 析 报 告 ： 所 有 研 究 报 告 均 在 公 司 内 网 平 台 上 发 布 ， 但 是 禁 止 在 其 他 公 开
渠 道 发 布 ， 各 组 合 经 理 同 步 获 取 研 究 分 析 报 告 资 料 ；
三 、 严 格 控 制 同 日 反 向 交 易 ： 原 则 上 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 ， 确 实 由 于 投 资
组 合 的 投 资 决 策 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易 ， 相 关 投 资 组 合 经 理 应 向 投 资 决 策 委 员 会
提 供 决 策 依 据 并 留 存 记 录 备 案 ；诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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四 、 公 平 执 行 交 易 指 令 ： （ 1 ） 交 易 员 对 于 接 收 到 的 交 易 指 令 依 照 时 间 优 先 、 价 格 优 先 的 顺 序
执 行 。 在 执 行 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的 相 同 方 向 的 投 资 指 令 时 ， 除 需 经 过 公 平
性 审 核 的 例 外 指 令 外 ， 必 须 开 启 系 统 的 公 平 交 易 开 关 ； （ 2 ） 不 同 投 资 组 合 参 与 银 行 间 市 场 交 易 、
交 易 所 大 宗 交 易 等 非 集 中 竞 价 交 易 ， 对 于 需 要 分 配 交 易 量 的 交 易 ， 应 当 填 写 《 公 平 交 易 审 批 表 》 ，
按 比 例 分 配 的 原 则 实 施 分 配 ， 保 证 不 同 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 ； （ 3 ） 对 于 部 分 债 券 一 级 市
场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 ， 各 投 资 组 合 经 理 应 在 交 易 前 独 立 地 确 定
各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 ， 集 中 交 易 室 应 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分
配 ； （ 4 ） 对 于 由 于 特 殊 原 因 无 法 通 过 投 资 交 易 系 统 公 平 交 易 模 块 分 配 的 交 易 ， 应 当 实 施 公 平 性 审
核 ， 填 写 《 公 平 交 易 审 批 表 》 ， 报 公 司 投 资 总 监 或 分 管 投 资 的 高 管 审 批 后 实 施 。
五 、 实 施 事 前 审 核 和 事 后 稽 核 ： 公 司 风 险 管 理 部 门 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 对 各 投 资 组 合
与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 事 前 审 查 ， 对 公 平 交 易 的 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临
近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行 事 中 监 控 ， 对 不 同
投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 事 后 分 析 。
4 . 3 . 2 公平交 易制度的执 行情况
本 报 告 期 内 ， 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 。 本 公 司 在 2 0 1 6 年 各 季 度 末 对 连 续 四 个 季 度 期
间 内 、 不 同 时 间 窗 下 （ 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ） 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行
专 项 分 析 。 经 T 检 验 分 析 和 贡 献 率 分 析 ， 本 投 资 组 合 与 其 他 投 资 组 合 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 的 同 向
交 易 不 存 在 显 著 占 优 或 占 劣 的 情 况 ， 也 未 发 现 其 他 存 在 利 益 输 送 的 情 况 。
4 . 3 . 3 异常交 易行为的专 项说明
公 司 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 制 定 了 《 诺 德
基 金 管 理 有 限 公 司 异 常 交 易 监 控 与 报 告 管 理 办 法 》 ， 明 确 公 司 对 投 资 组 合 的 同 向 与 反 向 交 易 和 其 他
日 常 交 易 行 为 进 行 监 控 ， 并 对 发 现 的 异 常 交 易 行 为 进 行 报 告 。 该 办 法 覆 盖 异 常 交 易 的 类 型 、 界 定
标 准 、 监 控 方 法 与 识 别 程 序 、 对 异 常 交 易 的 分 析 报 告 等 内 容 并 得 到 有 效 执 行 。 本 报 告 期 内 ， 本 基
金 与 其 它 组 合 之 间 未 有 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日
成 交 量 5 % 的 交 易 ， 也 未 发 现 存 在 不 公 平 交 易 的 情 况 。
4 . 4 管理人 对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4 . 4 . 1 报告期 内基金投资 策略和运作 分析
2 0 1 6 年 国 内 经 济 运 行 稳 中 有 进 ， G D P 较 去 年 增 长 6 . 7 % ， 全 年 C P I 增 幅 在 2 % 附 近 。 央 行 实 施 稳诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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健 中 性 的 货 币 政 策 ， 在 一 季 度 实 施 了 一 次 降 准 ， 并 通 过 公 开 市 场 操 作 、 M L F 等 货 币 政 策 工 具 维 护
了 市 场 的 流 动 性 稳 定 。 上 半 年 度 债 券 市 场 走 势 保 持 平 稳 ， 第 三 季 度 C P I 数 据 略 低 于 一 二 季 度 ， 并
且 流 动 性 宽 裕 ， 债 券 市 场 收 益 率 下 行 。 进 入 第 四 季 度 ， 受 到 美 联 储 加 息 、 国 内 经 济 数 据 好 于 预 期
等 影 响 ， 加 之 季 节 性 因 素 导 致 市 场 流 动 性 趋 紧 ， 债 券 市 场 上 涨 行 情 出 现 反 转 ， 收 益 率 出 现 较 大 幅
度 上 行 。
基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 严 格 按 照 基 金 合 同 和 相 关 法 律 法 规 进 行 投 资 管 理 ， 合 理 配 置 了 短 期 债
券 、 存 款 和 回 购 等 货 币 市 场 投 资 品 种 ， 并 根 据 市 场 利 率 走 势 ， 进 行 适 当 的 仓 位 调 整 。 组 合 在 报 告
期 内 未 出 现 流 动 性 风 险 和 信 用 风 险 。
4 . 4 . 2 报告期 内基金的业 绩表现
本 报 告 期 本 基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 1 . 3 5 5 5 % ， B 类 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为
1 . 5 1 5 6 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0 . 2 3 4 3 % 。
4 . 5 管理人 对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展 望 2 0 1 7 年 ， 金 融 市 场 改 革 继 续 深 化 ， 防 控 金 融 风 险 的 任 务 仍 然 较 为 突 出 。 央 行 对 于 货 币 政
策 工 具 的 运 用 更 加 灵 活 ， 美 联 储 加 息 节 奏 可 能 加 快 ， 对 国 内 债 券 市 场 的 影 响 存 在 不 确 定 性 。 预 计
2 0 1 7 年 债 券 市 场 收 益 率 中 枢 较 2 0 1 6 年 上 行 。 基 金 管 理 人 将 秉 持 谨 慎 稳 健 的 投 资 管 理 风 格 ， 在 保
证 流 动 性 的 前 提 下 进 行 合 理 配 置 ， 并 积 极 主 动 把 握 投 资 机 会 ， 在 稳 健 安 全 的 前 提 下 提 高 组 合 收 益 。
4 . 6 管理人 内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 从 保 障 基 金 份 额 持 有 人 利 益 出 发 ， 继 续 加 强 了 公 司 内 部 控 制 制 度
体 系 的 建 设 ， 积 极 开 展 了 风 险 管 理 及 合 规 培 训 。 公 司 内 部 设 立 专 门 的 监 察 稽 核 部 门 ， 负 责 督 促 投
资 研 究 、 市 场 营 销 、 运 营 保 障 等 业 务 部 门 合 规 运 作 ， 并 实 施 定 期 和 不 定 期 检 查 ， 确 保 各 项 法 规 和
公 司 管 理 制 度 的 有 效 落 实 ， 发 现 潜 在 违 规 风 险 及 时 与 相 关 业 务 部 门 沟 通 并 向 管 理 层 报 告 ， 定 期 向
公 司 董 事 会 出 具 监 察 稽 核 报 告 。
在 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 内 部 监 察 工 作 重 点 集 中 于 以 下 几 个 方 面 ：
（ 1 ） 根 据 公 司 业 务 发 展 情 况 以 及 基 金 监 管 法 律 、 法 规 的 要 求 ， 推 动 公 司 各 部 门 完 善 规 章 制 度
和 业 务 流 程 建 设 ， 确 保 基 金 投 资 研 究 、 销 售 及 运 营 保 障 的 制 度 化 、 规 范 化 。
（ 2 ） 全 面 开 展 了 监 察 稽 核 工 作 ， 保 证 了 公 司 和 基 金 在 合 法 合 规 前 提 下 进 行 投 资 运 作 。 通 过 定
期 检 查 、 不 定 期 抽 查 等 工 作 方 法 ， 加 强 了 对 投 资 运 作 的 事 前 、 事 中 及 事 后 的 风 险 控 制 ， 确 保 了 本
基 金 在 报 告 期 内 未 出 现 违 法 违 规 的 投 资 行 为 。诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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（ 3 ） 报 告 期 内 ， 通 过 各 部 门 的 积 极 参 与 ， 重 点 对 投 资 管 理 人 员 管 理 、 投 资 监 控 措 施 、 基 金 销
售 适 用 性 、 反 洗 钱 工 作 等 实 际 业 务 运 作 中 存 在 的 潜 在 风 险 点 进 行 了 梳 理 、 检 查 ， 有 效 地 防 止 了 基
金 和 公 司 投 资 运 作 和 经 营 方 面 的 风 险 。
（ 4 ） 根 据 监 管 部 门 的 要 求 ， 完 成 定 期 的 监 察 稽 核 报 告 及 专 项 监 察 报 告 ， 及 时 报 送 中 国 证 监 会
和 董 事 会 审 阅 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 各 项 业 务 运 作 正 常 ， 内 部 控 制 和 风 险 防 范 措 施 逐 步 完 善 并 积 极 发 挥
作 用 ； 本 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 保 障 了 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 。 本 基 金 管 理 人 将 继 续 贯 彻 内 控 优 先
的 经 营 理 念 ， 进 一 步 完 善 公 司 内 部 控 制 制 度 体 系 ， 加 强 对 公 司 投 资 研 究 、 市 场 营 销 、 运 营 保 障 等
环 节 的 风 险 点 识 别 及 控 制 ， 提 高 内 部 监 察 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 ， 保 障 基 金 在 合 法 合 规 前 提 下 的
有 效 运 作 。
4 . 7 管理人 对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
为 了 确 保 基 金 估 值 严 格 执 行 新 会 计 准 则 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ，
更 好 地 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 基 金 管 理 人 制 定 并 修 订 了 《 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 证 券
投 资 基 金 估 值 制 度 》 （ 以 下 简 称 “ 估 值 制 度 ” 。 ）
根 据 估 值 制 度 ， 基 金 管 理 人 设 立 了 专 门 的 估 值 委 员 会 。 估 值 委 员 会 由 公 司 投 资 总 监 、 运 营 总
监 、 清 算 登 记 部 经 理 、 基 金 会 计 主 管 和 法 务 主 管 组 成 ， 所 有 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力
和 长 期 相 关 工 作 经 历 。 估 值 委 员 会 主 要 负 责 制 定 基 金 资 产 的 估 值 政 策 和 程 序 ， 定 期 评 价 现 有 估 值
政 策 和 程 序 的 适 用 性 以 及 保 证 估 值 策 略 和 程 序 的 一 致 性 。 其 中 ：
基 金 会 计 主 管 主 要 负 责 制 定 新 的 估 值 政 策 、 方 法 和 程 序 ， 提 供 相 关 的 会 计 数 据 ， 并 具 体 负 责
和 会 计 事 务 所 及 基 金 托 管 行 就 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 进 行 沟 通 ， 以 支 持 委 员 会 的 相 关 决 定 ；
运 营 总 监 及 清 算 登 记 部 经 理 主 要 负 责 监 督 估 值 委 员 会 决 议 有 效 执 行 及 实 施 ；
投 资 总 监 主 要 负 责 分 析 市 场 情 况 ， 并 在 结 合 相 关 行 业 研 究 员 意 见 的 基 础 上 对 具 体 投 资 品 种 所
处 的 经 济 环 境 和 相 关 重 大 事 项 进 行 判 断 ；
法 务 主 管 负 责 审 核 委 员 会 决 议 的 合 法 合 规 性 ， 以 及 负 责 具 体 信 息 披 露 工 作 。
根 据 估 值 制 度 ， 估 值 委 员 会 成 员 中 不 包 括 基 金 经 理 。 本 报 告 期 内 ， 上 述 参 与 流 程 各 方 之 间 不
存 在 重 大 利 益 冲 突 。诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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4 . 8 管理人 对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根 据 本 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 等 有 关 规 定 ， 本 基 金 每 日 将 基 金 净 收 益 分 配 给 基 金 份
额 持 有 人 ， 当 日 收 益 参 与 下 一 日 的 收 益 分 配 ， 并 定 期 支 付 且 结 转 为 相 应 的 基 金 份 额 。
4 . 9 报告期 内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预警 情形的说明
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 应 说 明 预 警 信 息 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告期 内本基金托 管人遵规守 信情况声明
2 0 1 6 年 度 ， 托 管 人 在 诺 德 货 币 市 场 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其
他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 ， 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应 尽 的 义 务 ， 不 存 在 任 何 损 害
基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管人 对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信 、 净值计 算 、 利润分 配等情况的 说明
2 0 1 6 年 度 ， 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 在 诺 德 货 币 市 场 基 金 投 资 运 作 、 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 收
益 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 托 管 人 未 发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
本 基 金 本 报 告 期 内 向 A 级 份 额 持 有 人 分 配 利 润 ： 1 6 3 , 8 9 7 . 6 8 元 ， 向 B 级 份 额 持 有 人 分 配 利 润 ：
2 1 , 3 3 7 , 4 0 8 . 6 1 元 。
5 . 3 托管人 对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确和 完整发表意 见
2 0 1 6 年 度 ， 由 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 诺 德 货 币 市 场 基 金 的 年
度 报 告 中 财 务 指 标 、 收 益 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 相 关 内 容 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真
实 、 准 确 、 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审计报 告基本信息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 7 ) 第 2 0 2 9 0 号诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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6 . 2 审计报 告的基本内 容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 诺 德 货 币 市 场 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 ：
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 诺 德 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 “ 诺 德 货 币
基 金 ” ) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 、
2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止
期 间 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表
附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 诺 德 货 币 基 金 的 基 金 管 理 人 诺
德 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ：
( 1 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ” ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中
国 基 金 业 协 会 ” ) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操
作 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ；
( 2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在
由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计
意 见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计
工 作 。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计
师 职 业 道 德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不
存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披
露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和
公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的
并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管
理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及
评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审
计 意 见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 我 们 认 为 ， 上 述 诺 德 货 币 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按
照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、
中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编 制 ， 公 允 反 映 了 诺 德 货 币 基 金 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状
况 以 及 2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 单 峰 曹 阳
会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 ? 上 海 市
审 计 报 告 日 期 2 0 1 7 年 3 月 2 4 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产负 债表
会 计 主 体 ： 诺 德 货 币 市 场 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 9 1 0 , 4 4 5 , 4 1 5 . 6 0
结 算 备 付 金 -
存 出 保 证 金 -
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 8 6 8 , 7 5 4 , 2 3 6 . 7 7
其 中 ： 股 票 投 资 -
基 金 投 资 -
债 券 投 资 8 6 8 , 7 5 4 , 2 3 6 . 7 7
资 产 支 持 证 券 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 1 , 0 8 4 , 8 4 0 , 8 6 7 . 2 6
应 收 证 券 清 算 款 1 0 0 , 0 8 8 . 4 7
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 1 1 , 8 8 5 , 6 3 2 . 1 7
应 收 股 利 -
应 收 申 购 款 1 1 5 , 2 4 7 , 5 8 0 . 0 0
递 延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 -
资 产 总 计 2 , 9 9 1 , 2 7 3 , 8 2 0 . 2 7
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 -
交 易 性 金 融 负 债 -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 -
应 付 证 券 清 算 款 -
应 付 赎 回 款 -诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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应 付 管 理 人 报 酬 4 1 0 , 6 6 2 . 3 8
应 付 托 管 费 9 5 , 8 2 1 . 2 0
应 付 销 售 服 务 费 1 6 , 0 0 0 . 5 8
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 2 9 , 8 8 0 . 6 3
应 交 税 费 -
应 付 利 息 -
应 付 利 润 3 5 7 , 4 6 9 . 1 3
递 延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 1 , 2 0 9 , 8 3 3 . 9 2
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 2 , 9 9 0 , 0 6 3 , 9 8 6 . 3 5
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 -
所 有 者 权 益 合 计 2 , 9 9 0 , 0 6 3 , 9 8 6 . 3 5
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 , 9 9 1 , 2 7 3 , 8 2 0 . 2 7
注 ： 1 . 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 元 ， 基 金 份 额 总 额 2 , 9 9 0 , 0 6 3 , 9 8 6 . 3 5
份 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 总 额 3 2 , 2 8 5 , 4 1 3 . 0 2 份 ， B 类 基 金 份 额 总 额 2 , 9 5 7 , 7 7 8 , 5 7 3 . 3 3 份 。
2 . 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 。
7 . 2 利润表
会 计 主 体 ： 诺 德 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 2 6 , 0 4 8 , 8 1 6 . 6 5
1 . 利 息 收 入 2 6 , 6 2 4 , 1 3 0 . 8 1
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 8 , 1 9 9 , 1 9 8 . 9 4
债 券 利 息 收 入 1 2 , 6 7 9 , 7 0 8 . 4 1
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 5 , 7 4 5 , 2 2 3 . 4 6
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 5 7 5 , 3 1 4 . 1 6
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 -
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 - 5 7 5 , 3 1 4 . 1 6
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 -诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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贵 金 属 投 资 收 益 -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7 . 4 . 7 . 1 6 -
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7 . 4 . 7 . 1 7 -
减 ： 二 、 费 用 4 , 5 4 7 , 5 1 0 . 3 6
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 , 7 3 1 , 2 6 1 . 4 4
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 6 3 7 , 2 9 4 . 3 6
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 1 1 0 , 5 2 6 . 2 2
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 8 -
5 ． 利 息 支 出 7 1 0 , 7 1 9 . 8 9
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 7 1 0 , 7 1 9 . 8 9
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 3 5 7 , 7 0 8 . 4 5
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ） 2 1 , 5 0 1 , 3 0 6 . 2 9
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） 2 1 , 5 0 1 , 3 0 6 . 2 9
7 . 3 所有者 权益（基金 净值）变动 表
会 计 主 体 ： 诺 德 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 1 9 6 , 9 6 8 , 7 7 7 . 3 1 - 1 , 1 9 6 , 9 6 8 , 7 7 7 . 3 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 2 1 , 5 0 1 , 3 0 6 . 2 9 2 1 , 5 0 1 , 3 0 6 . 2 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
1 , 7 9 3 , 0 9 5 , 2 0 9 . 0 4 - 1 , 7 9 3 , 0 9 5 , 2 0 9 . 0 4
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 4 , 4 5 5 , 2 3 6 , 8 5 6 . 1 5 - 4 , 4 5 5 , 2 3 6 , 8 5 6 . 1 5
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 , 6 6 2 , 1 4 1 , 6 4 7 . 1 1 - - 2 , 6 6 2 , 1 4 1 , 6 4 7 . 1 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - 2 1 , 5 0 1 , 3 0 6 . 2 9 - 2 1 , 5 0 1 , 3 0 6 . 2 9诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 , 9 9 0 , 0 6 3 , 9 8 6 . 3 5 - 2 , 9 9 0 , 0 6 3 , 9 8 6 . 3 5
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 胡 志 伟 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 胡 志 伟 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 奇 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表附 注
7 . 4 . 1 基金基 本情况
诺 德 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监
会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 7 2 8 号 《 关 于 准 予 诺 德 货 币 市 场 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 诺 德 基 金 管 理 有
限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 诺 德 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1 , 1 9 6 , 8 8 6 , 1 4 4 . 4 3 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 6 )
第 4 8 8 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 诺 德 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 6 年 5
月 5 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1 , 1 9 6 , 9 6 8 , 7 7 7 . 3 1 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资
金 利 息 折 合 8 2 , 6 3 2 . 8 8 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人
为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 根 据 单 个 账 户 持 有 的 基 金 份 额 数 量 和 销 售 服 务 费 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为 不
同 的 类 别 。 若 A 类 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个 基 金 账 户 保 留 的 基 金 份 额 达 到 或 超 过 3 0 0 万 份 时 ， 本 基
金 的 登 记 机 构 自 动 将 其 在 该 基 金 账 户 持 有 的 A 类 基 金 份 额 升 级 为 B 类 基 金 份 额 。 若 B 类 基 金 份 额
持 有 人 在 单 个 基 金 账 户 保 留 的 基 金 份 额 低 于 3 0 0 万 份 时 ， 本 基 金 的 登 记 机 构 自 动 将 其 在 该 基 金 账
户 持 有 的 B 类 基 金 份 额 降 级 为 A 类 基 金 份 额 。 A 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 率 为 0 . 2 5 % ， B 类 基 金 份
额 的 销 售 服 务 费 率 为 0 . 0 1 % 。 两 类 基 金 份 额 分 别 设 置 基 金 代 码 ， 并 单 独 公 布 每 万 份 基 金 净 收 益 和 7
日 年 化 收 益 率 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 诺 德 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本
基 金 的 投 资 范 围 为 是 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 现 金 ， 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 银 行 存
款 、 债 券 回 购 、 中 央 银 行 票 据 、 同 业 存 单 ， 剩 余 期 限 在 3 9 7 天 以 内 ( 含 3 9 7 天 ) 的 债 券 、 非 金 融 企
业 债 务 融 资 工 具 、 资 产 支 持 证 券 以 及 中 国 证 监 会 、 人 民 银 行 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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币 市 场 工 具 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 7 年 3 月 2 4 日 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会计报 表的编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 诺 德 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》
和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行
业 实 务 操 作 编 制 。
7 . 4 . 3 遵循企 业会计准则 及其他有关 规定的声明
本 基 金 2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会
计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 重要会 计政策和会 计估计
-
7 . 4 . 4 . 1 会计年 度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6
年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 。
7 . 4 . 4 . 2 记账本 位币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
7 . 4 . 4 . 3 金融资 产和金融负 债的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资 产 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产
列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
对 于 取 得 债 券 投 资 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为
应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
债 券 投 资 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 每 日 计 提 应 收 利 息 ， 按 实 际 利 率 法 在 其 剩 余 期 限 内 摊 销 其 买
入 时 的 溢 价 或 折 价 ； 同 时 于 每 一 计 价 日 计 算 影 子 价 格 ， 以 避 免 债 券 投 资 的 账 面 价 值 与 公 允 价 值 的
差 异 导 致 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离 。 对 于 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成
本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ： ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ； ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ；
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 4 . 5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
为 了 避 免 投 资 组 合 的 账 面 价 值 与 公 允 价 值 的 差 异 导 致 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离 ， 从 而 对 基
金 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 或 不 公 平 的 结 果 ， 基 金 管 理 人 于 每 一 计 价 日 采 用 投 资 组 合 的 公 允 价 值 计
算 影 子 价 格 。 当 影 子 价 格 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 度 绝 对 值
达 到 或 超 过 0 . 2 5 % 时 ， 基 金 管 理 人 应 根 据 相 关 法 律 法 规 采 取 相 应 措 施 ， 使 基 金 资 产 净 值 更 能 公 允
地 反 映 基 金 投 资 组 合 价 值 。
计 算 影 子 价 格 时 按 如 下 原 则 确 定 债 券 投 资 的 公 允 价 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 ， 但 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近
交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 ， 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具
有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市
场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权
定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参
数 。
7 . 4 . 4 . 6 金融资 产和金融负 债的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
7 . 4 . 4 . 7 实收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 。 每 份 基 金 份 额 面 值 为 1 . 0 0 元 。 由 于 申 购 和 赎
回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 ， 以 及 因 类 别 调 整 而 引 起
的 A 、 B 类 基 金 份 额 之 间 的 转 换 所 产 生 的 实 收 基 金 变 动 。
7 . 4 . 4 . 8 损益平 准金
-
7 . 4 . 4 . 9 收入/ ( 损失 ) 的确认 和计量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 计 算 确 定 的 金 额 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴
的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
债 券 投 资 处 置 时 其 处 置 价 格 扣 除 相 关 交 易 费 用 后 的 净 额 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收
益 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用的 确认和计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 、 托 管 费 和 销 售 服 务 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方
法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基金的 收益分配政 策
本 基 金 每 一 类 别 的 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 确 认 当 日 的 分 红 权 益 ，
而 赎 回 的 基 金 份 额 享 有 确 认 当 日 的 分 红 权 益 。 本 基 金 以 份 额 面 值 1 . 0 0 元 固 定 份 额 净 值 交 易 方 式 ，
每 日 计 算 当 日 收 益 并 全 部 分 配 结 转 至 应 付 收 益 科 目 ， 每 月 以 红 利 再 投 资 方 式 集 中 支 付 累 计 收 益 。 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分部报 告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： ( 1 ) 该 组诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部
分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、
经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足
一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
7 . 4 . 4 . 1 3 其他重 要的会计政 策和会计估 计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以 下 类 别 债
券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券 投 资
基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。
本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 ， 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由 中 央 国
债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
7 . 4 . 5 会计政 策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7 . 4 . 5 . 1 会计政 策变更的说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计估 计变更的说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差错更 正的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收
政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于
全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试
点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债
以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收
入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。
7 . 4 . 7 重要财 务报表项目 的说明
7 . 4 . 7 . 1 银行存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 1 0 , 4 4 5 , 4 1 5 . 6 0
定 期 存 款 9 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
存 款 期 限 1 个 月 以 内 7 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
存 款 期 限 3 个 月 以 上 1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 存 款 -
合 计 ： 9 1 0 , 4 4 5 , 4 1 5 . 6 0
7 . 4 . 7 . 2 交易性 金融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
摊 余 成 本 影 子 定 价 偏 离 金 额 偏 离 度
债
券
交 易 所 市 场
- - - -
银 行 间 市 场
8 6 8 , 7 5 4 , 2 3 6 . 7 7 8 6 7 , 6 0 2 , 0 0 0 . 0 0 - 1 , 1 5 2 , 2 3 6 . 7 7 - 0 . 0 3 8 5 %诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 9 页 共 5 9 页
合 计
8 6 8 , 7 5 4 , 2 3 6 . 7 7 8 6 7 , 6 0 2 , 0 0 0 . 0 0 - 1 , 1 5 2 , 2 3 6 . 7 7 - 0 . 0 3 8 5 %
注 ： 1 . 偏 离 金 额 ＝ 影 子 定 价 － 摊 余 成 本 ；
2 . 偏 离 度 ＝ 偏 离 金 额 / 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 。
7 . 4 . 7 . 3 衍生金 融资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
7 . 4 . 7 . 4 买入返 售金融资产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
交 易 所 买 入 返 售 证 券 - -
银 行 间 买 入 返 售 证 券 1 , 0 8 4 , 8 4 0 , 8 6 7 . 2 6 -
合 计 1 , 0 8 4 , 8 4 0 , 8 6 7 . 2 6 -
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 从 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应收利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 6 , 0 5 5 . 0 3
应 收 定 期 存 款 利 息 9 4 9 , 2 7 7 . 4 8
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 -
应 收 债 券 利 息 9 , 4 6 9 , 2 7 9 . 9 8
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 1 , 4 6 1 , 0 1 9 . 6 8
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 -
合 计 1 1 , 8 8 5 , 6 3 2 . 1 7
7 . 4 . 7 . 6 其他资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 0 页 共 5 9 页
7 . 4 . 7 . 7 应付交 易费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 2 9 , 8 8 0 . 6 3
合 计 2 9 , 8 8 0 . 6 3
7 . 4 . 7 . 8 其他负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -
预 提 费 用 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 9 实收基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
诺 德 货 币 A
项 目
本 期
2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
基 金 合 同 生 效 日 3 2 , 2 1 8 , 4 0 3 . 0 6 3 2 , 2 1 8 , 4 0 3 . 0 6
本 期 申 购 7 4 , 9 1 9 , 3 8 8 . 5 7 7 4 , 9 1 9 , 3 8 8 . 5 7
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 7 4 , 8 5 2 , 3 7 8 . 6 1 - 7 4 , 8 5 2 , 3 7 8 . 6 1
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 3 2 , 2 8 5 , 4 1 3 . 0 2 3 2 , 2 8 5 , 4 1 3 . 0 2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
诺 德 货 币 B
项 目
本 期
2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
基 金 合 同 生 效 日 1 , 1 6 4 , 7 5 0 , 3 7 4 . 2 5 1 , 1 6 4 , 7 5 0 , 3 7 4 . 2 5诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 1 页 共 5 9 页
本 期 申 购 4 , 3 8 0 , 3 1 7 , 4 6 7 . 5 8 4 , 3 8 0 , 3 1 7 , 4 6 7 . 5 8
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 2 , 5 8 7 , 2 8 9 , 2 6 8 . 5 0 - 2 , 5 8 7 , 2 8 9 , 2 6 8 . 5 0
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 2 , 9 5 7 , 7 7 8 , 5 7 3 . 3 3 2 , 9 5 7 , 7 7 8 , 5 7 3 . 3 3
注 ： 1 . 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 、 级 别 调 整 入 份 额 ； 赎 回 含 转 换 出 、 级 别 调 整 出 份 额 。
2 . 本 基 金 自 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 9 日 止 期 间 公 开 发 售 ， 共 募 集 有 效 净 认 购 资 金
1 , 1 9 6 , 8 8 6 , 1 4 4 . 4 3 元 。 根 据 《 诺 德 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 》 的 规 定 ， 本 基 金 设 立 募 集 期 内 认 购
资 金 产 生 的 利 息 收 入 8 2 , 6 3 2 . 8 8 元 在 本 基 金 成 立 后 ， 折 算 为 8 2 , 6 3 2 . 8 8 份 基 金 份 额 ， 划 入 基 金 份
额 持 有 人 账 户 。
3 . 根 据 《 诺 德 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 及 《 诺 德 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 》 的 相 关 规 定 ， 本 基 金
于 2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 5 月 8 日 止 期 间 暂 不 向 投 资 人 开 放 基 金 交 易 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未分配 利润
单 位 ： 人 民 币 元
诺 德 货 币 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
基 金 合 同 生 效 日 - - -
本 期 利 润 1 6 3 , 8 9 7 . 6 8 - 1 6 3 , 8 9 7 . 6 8
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 1 6 3 , 8 9 7 . 6 8 - - 1 6 3 , 8 9 7 . 6 8
本 期 末 - - -
单 位 ： 人 民 币 元
诺 德 货 币 B
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
基 金 合 同 生 效 日 - - -
本 期 利 润 2 1 , 3 3 7 , 4 0 8 . 6 1 - 2 1 , 3 3 7 , 4 0 8 . 6 1
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 2 页 共 5 9 页
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 2 1 , 3 3 7 , 4 0 8 . 6 1 - - 2 1 , 3 3 7 , 4 0 8 . 6 1
本 期 末 - - -
7 . 4 . 7 . 1 1 存款利 息收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 , 1 5 3 , 6 7 6 . 2 9
定 期 存 款 利 息 收 入 7 , 0 4 4 , 6 2 2 . 4 9
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 9 0 0 . 1 6
其 他 -
合 计 8 , 1 9 9 , 1 9 8 . 9 4
7 . 4 . 7 . 1 2 股票投 资收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 股 票 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 3 债券投 资收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ） 成 交 总 额
1 , 4 3 6 , 3 1 8 , 2 5 7 . 3 9
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期 兑 付 ） 成 本 总 额
1 , 4 2 9 , 3 5 8 , 0 2 5 . 9 4
减 ： 应 收 利 息 总 额 7 , 5 3 5 , 5 4 5 . 6 1
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 5 7 5 , 3 1 4 . 1 6
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 资产支 持证券投资 收益
本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 衍生工 具收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 。诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 3 页 共 5 9 页
7 . 4 . 7 . 1 5 股利收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 股 利 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 6 公允价 值变动收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 公 允 价 值 变 动 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 7 其他收 入
本 基 金 本 报 告 期 内 无 其 他 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 8 交易费 用
本 基 金 本 报 告 期 内 无 交 易 费 用 。
7 . 4 . 7 . 1 9 其他费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 6 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 2 4 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 4 8 , 0 0 8 . 4 5
银 行 间 账 户 维 护 费 9 , 3 0 0 . 0 0
开 户 费 4 0 0 . 0 0
合 计 3 5 7 , 7 0 8 . 4 5
7 . 4 . 7 . 2 0 分部报 告
-
7 . 4 . 8 或有事 项、资产负 债表日后事 项的说明
7 . 4 . 8 . 1 或有事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资产负 债表日后事 项
财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务
等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 ) ， 要 求 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ，
以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 ， 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 执 行 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 月 6 日 颁 布 的 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的
补 充 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 ) ， 2 0 1 7 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以 后 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 4 页 共 5 9 页
税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 ， 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 7 年 7
月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已
纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 增 值 税 应
税 行 为 的 具 体 征 收 管 理 办 法 ， 由 国 家 税 务 总 局 另 行 制 定 。 上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 本 财 务 报 表
批 准 报 出 日 止 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 影 响 。
7 . 4 . 9 关联方 关系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 诺 德 基 金 ” ) 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 交 通 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
清 华 控 股 有 限 公 司 ( “ 清 华 控 股 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东
宜 信 惠 民 投 资 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 ( “ 宜
信 惠 民 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 本 报告 期及上年度 可比期间的 关联方交易
7 . 4 . 1 0 . 1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关联方 报酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金管 理费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2 , 7 3 1 , 2 6 1 . 4 4
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 3 9 2 , 1 4 6 . 0 8
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 诺 德 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 3 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 3 0 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金托 管费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 6 3 7 , 2 9 4 . 3 6诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 5 页 共 5 9 页
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 交 通 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 0 7 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至
每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 0 7 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售服 务费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
诺 德 货 币 A 诺 德 货 币 B 合 计
诺 德 基 金 5 , 1 4 3 . 9 6 6 4 , 3 8 3 . 3 3 6 9 , 5 2 7 . 2 9
交 通 银 行 2 8 . 8 9 - 2 8 . 8 9
合 计 5 , 1 7 2 . 8 5 6 4 , 3 8 3 . 3 3 6 9 , 5 5 6 . 1 8
注 ： 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 约 定 年 费 率 计 提 ， 每 日 计 提 ， 按 月
支 付 给 基 金 管 理 人 ， 再 由 基 金 管 理 人 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 。 A 类 基 金 份 额 和 B 类 基 金 份
额 约 定 的 销 售 服 务 费 年 费 率 分 别 为 0 . 2 5 % 和 0 . 0 1 % 。 销 售 服 务 费 的 计 算 公 式 为 ：
对 应 级 别 日 销 售 服 务 费 ＝ 前 一 日 对 应 级 别 基 金 资 产 净 值 X 约 定 年 费 率 / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券 ( 含回购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各关联 方投资本基 金的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
诺 德 货 币 A 诺 德 货 币 B
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6
年 5 月 5 日 ） 持 有 的 基 金 份
额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - 2 1 , 0 1 9 , 4 3 5 . 5 8
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 2 1 , 0 1 9 , 4 3 5 . 5 8诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 6 页 共 5 9 页
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- 0 . 7 1 %
注 ： 基 金 管 理 人 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 本 年 度 申 购 本 基 金 的 交 易 委 托 诺 德 基 金 直 销 柜 台 办 理 ， 无
申 购 费 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金的 情况
本 基 金 本 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 以 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
交 通 银 行 1 0 , 4 4 5 , 4 1 5 . 6 0 1 , 1 5 3 , 6 7 6 . 2 9
注 ： 1 . 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 交 通 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
2 . 本 基 金 用 于 证 券 交 易 结 算 的 资 金 通 过 “ 交 通 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转 存 于 中 国
证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。 于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 相 关 余 额 在 资 产 负 债
表 中 的 “ 结 算 备 付 金 ” 科 目 中 单 独 列 示 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
7 . 4 . 1 0 . 7 其他关 联交易事项 的说明
本 基 金 本 报 告 期 内 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。
7 . 4 . 1 1 利 润分 配情况
7 . 4 . 1 1 . 1 利润分 配情况 ——货币市 场基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
诺 德 货 币 A
已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基
金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
本 期 利 润
分 配 合 计
备 注
1 6 0 , 2 4 7 . 2 8 - 3 , 6 5 0 . 4 0 1 6 3 , 8 9 7 . 6 8 -
诺 德 货 币 B
已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基
金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
本 期 利 润 分
配 合 计
备 注
2 0 , 9 8 3 , 5 8 9 . 8 8 - 3 5 3 , 8 1 8 . 7 3 2 1 , 3 3 7 , 4 0 8 . 6 1 -诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 7 页 共 5 9 页
7 . 4 . 1 2 期 末（ 2 016 年 1 2 月 3 1 日 ）本基 金持有的流 通受限证券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认购 新发 / 增发证 券而于 期末 持有的流通 受限证券
本 基 金 本 期 末 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
本 基 金 本 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
7 . 4 . 1 2 . 3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行间 市场债券正 回购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易所 市场债券正 回购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
7 . 4 . 1 3 金 融工 具风险及管 理
-
7 . 4 . 1 3 . 1 风险管 理政策和组 织架构
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 。 本 基 金 长 期 的 风 险 和 预 期 收 益 低
于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 。 本 基 金 投 资 于 各 类 货 币 市 场 工 具 。 本 基 金 在 日 常 经 营
活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的
基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 在 保 持 基 金 资 产 的 低 风 险 和 高 流 动 性 的 前 提 下 ， 力 求 实 现
超 过 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 内 部 风 险 控 制 机 制 分 为 “ 决 策 系 统 ” 、 “ 执 行 系 统 ” 和 “ 监 督 系 统 ” 三 个
方 面 ： ( 1 ) 决 策 系 统 由 股 东 会 、 董 事 会 、 公 司 经 营 层 下 设 的 投 资 决 策 委 员 会 和 风 险 管 理 委 员 会 组 成 ；
( 2 ) 执 行 系 统 由 公 司 各 职 能 部 门 组 成 ， 承 担 公 司 日 常 经 营 管 理 、 风 险 控 制 、 基 金 投 资 运 作 活 动 和 具
体 工 作 ， 负 责 将 公 司 决 策 系 统 的 各 项 决 议 付 诸 实 施 ； ( 3 ) 监 督 系 统 由 监 事 会 、 董 事 会 及 其 下 设 的 审
计 委 员 会 、 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 组 成 。 各 自 监 督 的 内 容 和 对 象 分 别 由 公 司 章 程 及 相 应 的 专 门 制 度
加 以 明 确 规 定 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 8 页 共 5 9 页
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ，
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 活 期 银 行
存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 交 通 银 行 ； 定 期 存 款 存 放 在 具 有 基 金 托 管 资 格 的 徽 商 银 行 股 份 有 限 公
司 、 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 、 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 、 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 及 包 商 银 行 股
份 有 限 公 司 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ； 在 银 行 间 同
业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风
险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 不 投 资 于 短 期 信 用 评 级 在 A - 1 级 以 下 或 长 期
信 用 评 级 在 A A A 级 以 下 的 债 券 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 ， 且
通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况 按 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计
及 汇 总 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短期 信用评级列 示的债券投 资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 3 0 , 0 0 6 , 4 3 5 . 6 3
A - 1 以 下 -
未 评 级 7 3 8 , 5 1 3 , 8 0 3 . 1 7
合 计 7 6 8 , 5 2 0 , 2 3 8 . 8 0
注 ： 未 评 级 债 券 为 短 期 融 资 券 、 政 策 性 金 融 债 及 同 业 存 单 。诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 9 页 共 5 9 页
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长期 信用评级列 示的债券投 资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
A A A -
A A A 以 下 -
未 评 级 1 0 0 , 2 3 3 , 9 9 7 . 9 7
合 计 1 0 0 , 2 3 3 , 9 9 7 . 9 7
注 ： 未 评 级 债 券 为 政 策 性 金 融 债 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种
所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合
理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 主 要 通 过 限 制 、 跟 踪 和 控 制 基 金 投 资
交 易 的 不 活 跃 品 种 ( 企 业 债 或 短 期 融 资 券 ) 来 实 现 。 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日
均 不 得 超 过 1 2 0 天 ， 平 均 剩 余 存 续 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 2 4 0 天 ， 且 能 够 通 过 出 售 所 持 有
的 银 行 间 同 业 市 场 交 易 债 券 应 对 流 动 性 需 求 。 此 外 本 基 金 还 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短
期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 除 发 生 巨 额 赎 回 、 连 续 3 个 交 易 日 累 计 赎 回 2 0 % 以 上 或 者 连 续 5 个 交 易
日 累 计 赎 回 3 0 % 以 上 的 情 形 外 ， 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
2 0 % 。
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不
计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合
约 到 期 现 金 流 量 。诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 0 页 共 5 9 页
7 . 4 . 1 3 . 3 . 1 金融资 产和金融负 债的到期期 限分析
7 . 4 . 1 3 . 4 市场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率风 险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现
金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算
备 付 金 、 债 券 投 资 、 买 入 返 售 金 融 资 产 等 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率风 险敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年
5 年
以 上
不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 7 5 0 , 4 4 5 , 4 1 5 . 6 0 - 1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 9 1 0 , 4 4 5 , 4 1 5 . 6 0
交 易 性 金
融 资 产
2 6 9 , 9 6 2 , 4 6 7 . 1 5 1 4 9 , 6 6 3 , 4 8 9 . 5 5 4 4 9 , 1 2 8 , 2 8 0 . 0 7 - - - 8 6 8 , 7 5 4 , 2 3 6 . 7 7
买 入 返 售
金 融 资 产
1 , 0 8 4 , 8 4 0 , 8 6 7 . 2 6 - - - - - 1 , 0 8 4 , 8 4 0 , 8 6 7 . 2 6
应 收 证 券
清 算 款
- - - - - 1 0 0 , 0 8 8 . 4 7 1 0 0 , 0 8 8 . 4 7
应 收 利 息 - - - - - 1 1 , 8 8 5 , 6 3 2 . 1 7 1 1 , 8 8 5 , 6 3 2 . 1 7
应 收 申 购 - - - - - 1 1 5 , 2 4 7 , 5 8 0 . 0 0 1 1 5 , 2 4 7 , 5 8 0 . 0 0诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 1 页 共 5 9 页
款
资 产 总 计 2 , 1 0 5 , 2 4 8 , 7 5 0 . 0 1 1 4 9 , 6 6 3 , 4 8 9 . 5 5 6 0 9 , 1 2 8 , 2 8 0 . 0 7 - - 1 2 7 , 2 3 3 , 3 0 0 . 6 4 2 , 9 9 1 , 2 7 3 , 8 2 0 . 2 7
负 债
应 付 管 理
人 报 酬
- - - - - 4 1 0 , 6 6 2 . 3 8 4 1 0 , 6 6 2 . 3 8
应 付 托 管
费
- - - - - 9 5 , 8 2 1 . 2 0 9 5 , 8 2 1 . 2 0
应 付 销 售
服 务 费
- - - - - 1 6 , 0 0 0 . 5 8 1 6 , 0 0 0 . 5 8
应 付 交 易
费 用
- - - - - 2 9 , 8 8 0 . 6 3 2 9 , 8 8 0 . 6 3
应 付 利 润 - - - - - 3 5 7 , 4 6 9 . 1 3 3 5 7 , 4 6 9 . 1 3
其 他 负 债 - - - - - 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 - - - - - 1 , 2 0 9 , 8 3 3 . 9 2 1 , 2 0 9 , 8 3 3 . 9 2
利 率 敏 感
度 缺 口
2 , 1 0 5 , 2 4 8 , 7 5 0 . 0 1 1 4 9 , 6 6 3 , 4 8 9 . 5 5 6 0 9 , 1 2 8 , 2 8 0 . 0 7 - - 1 2 6 , 0 2 3 , 4 6 6 . 7 2 2 , 9 9 0 , 0 6 3 , 9 8 6 . 3 5
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率风 险的敏感性 分析
假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 ）
市 场 利 率 下 降 2 5 个
基 点
2 1 6 . 0 0 -
市 场 利 率 上 升 2 5 个
基 点
2 1 4 . 0 0
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品
种 ， 因 此 无 重 大 其 他 价 格 风 险 。诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他价 格风险敞口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 8 6 7 , 6 0 2 , 0 0 0 . 0 0 2 9 . 0 2
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - -
其 他 - -
合 计 8 6 7 , 6 0 2 , 0 0 0 . 0 0 2 9 . 0 2
7 . 4 . 1 4 有 助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 于
第 二 层 次 的 余 额 为 8 6 8 , 7 5 4 , 2 3 6 . 7 7 元 ， 无 属 于 第 一 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次 未 发 生
重 大 变 动 。诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 3 页 共 5 9 页
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末基 金资产组合 情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 固 定 收 益 投 资 8 6 8 , 7 5 4 , 2 3 6 . 7 7 2 9 . 0 4
其 中 ： 债 券 8 6 8 , 7 5 4 , 2 3 6 . 7 7 2 9 . 0 4
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 1 , 0 8 4 , 8 4 0 , 8 6 7 . 2 6 3 6 . 2 7
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 1 0 , 4 4 5 , 4 1 5 . 6 0 3 0 . 4 4
4 其 他 各 项 资 产 1 2 7 , 2 3 3 , 3 0 0 . 6 4 4 . 2 5
5 合 计 2 , 9 9 1 , 2 7 3 , 8 2 0 . 2 7 1 0 0 . 0 0
8 . 2 债券回 购融资情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ % ）
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 2 . 9 1
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 -诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 4 页 共 5 9 页
序 号 项 目 金 额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例 （ % ）
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净
值 比 例 的 简 单 平 均 值 。
债券正 回购的资金 余额超过基 金资产净值 的 20%的说明
在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 2 0 % 。
8 . 3 基金投 资组合平均 剩余期限
8 . 3 . 1 投资组 合平均剩余 期限基本情 况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 4 4
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 1 1 3
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 0
报告期 内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况 说明
在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 1 2 0 天 。
8 . 3 . 2 期末投 资组合平均 剩余期限分 布比例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产
净 值 的 比 例 （ % ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资
产 净 值 的 比 例 （ % ）
1 3 0 天 以 内 7 0 . 7 6 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) — 6 0 天 3 . 6 7 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) — 9 0 天 1 . 3 4 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
4 9 0 天 ( 含 ) — 1 2 0 天 3 . 3 3 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
5 1 2 0 天 ( 含 ) — 3 9 7 天 （ 含 ） 1 7 . 0 4 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 5 页 共 5 9 页
合 计 9 6 . 1 4 -
8 . 4 报告期 内投资组合 平均剩余存 续期超过 2 4 0 天情况 说明
在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 未 超 过 2 4 0 天 。
8 . 5 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 6 0 , 2 2 8 , 5 8 2 . 7 2 5 . 3 6
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 6 0 , 2 2 8 , 5 8 2 . 7 2 5 . 3 6
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 4 6 9 , 5 9 9 , 0 2 4 . 0 6 1 5 . 7 1
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 2 3 8 , 9 2 6 , 6 2 9 . 9 9 7 . 9 9
8 其 他 - -
9 合 计 8 6 8 , 7 5 4 , 2 3 6 . 7 7 2 9 . 0 5
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 - -
8 . 6 期末按 摊余成本占 基金资产净 值比例大小 排序的前十名 债券投资明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
1 1 4 0 2 0 1 1 4 国 开 0 1 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 6 0 , 6 6 9 . 3 2 1 . 6 7
2 1 6 0 4 0 1 1 6 农 发 0 1 5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 9 9 6 , 0 4 1 . 0 1 1 . 6 7
3 1 1 1 6 2 1 0 6 0 1 6 渤 海 银
行 C D 0 6 0
5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 9 7 2 , 1 1 4 . 1 8 1 . 6 7
4 1 1 1 6 9 8 7 3 3 1 6 包 商 银
行 C D 0 5 6
4 0 0 , 0 0 0 3 9 , 6 4 0 , 2 9 1 . 9 1 1 . 3 3
5 1 4 0 4 0 7 1 4 农 发 0 7 3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 1 1 8 , 1 7 9 . 2 0 1 . 0 1
6 0 1 1 6 9 9 9 3 9 1 6 南 京 交
建 S C P 0 0 1
3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 0 1 5 , 8 7 5 . 4 9 1 . 0 0
7 0 4 1 6 5 3 0 0 4 1 6 云 南 华
电 C P 0 0 1
3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 6 , 4 3 5 . 6 3 1 . 0 0
8 0 1 1 6 9 9 5 8 0 1 6 远 东 租
赁 S C P 0 0 1
3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 2 , 6 5 7 . 7 6 1 . 0 0
9 0 1 1 6 9 8 1 6 9 1 6 物 产 中
大 S C P 0 0 4
3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 9 9 2 , 8 4 6 . 3 4 1 . 0 0诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 6 页 共 5 9 页
1 0 0 1 1 6 9 8 9 3 7 1 6 兖 州 煤
业 S C P 0 0 8
3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 9 8 4 , 8 0 3 . 2 5 1 . 0 0
8 . 7 “影子定 价 ” 与“摊余成 本法 ”确定的 基金资产净 值的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 2
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 0 6 6 2 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 - 0 . 2 5 6 3 %
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 3 8 5 %
报告期 内负偏离度 的绝对值达 到 0 . 2 5 % 情况说 明
序 号 发 生 日 期 偏 离 度 原 因 调 整 期
1 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 0 . 2 6 % 本 报 告 期 内 ， 由 于 临
近 年 底 资 金 面 紧 张 ，
债 券 市 场 收 益 率 快 速
上 行 ， 出 现 了 组 合 的
负 偏 离 度 绝 对 值 达 到
0 . 2 5 % 的 情 况 。
2 个 交 易 日
2 2 0 1 6 年 1 2 月 2 0 日 0 . 2 5 % 本 报 告 期 内 ， 由 于 临
近 年 底 资 金 面 紧 张 ，
债 券 市 场 收 益 率 快 速
上 行 ， 出 现 了 组 合 的
负 偏 离 度 绝 对 值 达 到
0 . 2 5 % 的 情 况 。
1 个 交 易 日
报告期 内正偏离度 的绝对值达 到 0 . 5 % 情况说 明
本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 不 存 在 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0 . 5 % 的 情 况 。
8 . 8 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有资 产支持证券 投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 9 投资组 合报告附注
8 . 9 . 1
鉴 于 货 币 市 场 基 金 的 特 性 ， 本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 基 金 资 产 净 值 ， 即 本 基 金 按 持 有 债 券
投 资 的 票 面 利 率 或 商 定 利 率 每 日 计 提 应 收 利 息 ， 并 按 实 际 利 率 法 在 其 剩 余 期 限 内 摊 销 其 买 入 时 的
溢 价 或 折 价 ， 以 摊 余 的 成 本 计 算 基 金 资 产 净 值 。
为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 或 交 易 市 价 计 算 的 基 金 资 产 净 值诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 7 页 共 5 9 页
发 生 重 大 偏 离 ， 从 而 对 基 金 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 或 不 公 平 的 结 果 ， 基 金 管 理 人 采 用 “ 影 子 定
价 ” ， 即 于 每 一 计 价 日 采 用 市 场 利 率 和 交 易 价 格 对 基 金 持 有 的 计 价 对 象 进 行 重 新 评 估 ， 当 基 金 资
产 净 值 与 其 他 可 参 考 公 允 价 值 指 标 产 生 重 大 偏 离 的 ， 应 按 其 他 公 允 价 值 指 标 对 组 合 的 账 面 价 值 进
行 调 整 ， 调 整 差 额 确 认 为 “ 公 允 价 值 变 动 损 益 ” ， 并 按 其 他 公 允 价 值 指 标 进 行 后 续 计 量 。 如 基 金 份
额 净 值 恢 复 至 1 . 0 0 元 ， 可 恢 复 使 用 摊 余 成 本 法 估 算 公 允 价 值 。 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 规 定 不 能
客 观 反 映 基 金 资 产 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 ， 在 与 基 金 托 管 人 商 议 后 ， 按 最 能 反
映 基 金 资 产 公 允 价 值 的 方 法 估 值 。
8 . 9 . 2
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 况 ， 在 报
告 编 制 日 前 一 年 内 也 不 存 在 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
8 . 9 . 3 期末其 他各项资产 构成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 1 0 0 , 0 8 8 . 4 7
3 应 收 利 息 1 1 , 8 8 5 , 6 3 2 . 1 7
4 应 收 申 购 款 1 1 5 , 2 4 7 , 5 8 0 . 0 0
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 1 2 7 , 2 3 3 , 3 0 0 . 6 4
8 . 9 . 4 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末基 金份额持有 人户数及持 有人结构
份 额 单 位 ： 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基
金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 8 页 共 5 9 页
诺 德
货 币
A
1 , 5 9 3 2 0 , 2 6 7 . 0 5 4 , 2 0 6 , 4 1 5 . 7 6 1 3 . 0 3 % 2 8 , 0 7 8 , 9 9 7 . 2 6 8 6 . 9 7 %
诺 德
货 币
B
6 6 4 4 , 8 1 4 , 8 2 6 . 8 7 2 , 9 1 0 , 1 0 8 , 1 8 8 . 4 9 9 8 . 3 9 % 4 7 , 6 7 0 , 3 8 4 . 8 4 1 . 6 1 %
合 计 1 , 6 5 9 1 , 8 0 2 , 3 2 9 . 1 1 2 , 9 1 4 , 3 1 4 , 6 0 4 . 2 5 9 7 . 4 7 % 7 5 , 7 4 9 , 3 8 2 . 1 0 2 . 5 3 %
9 . 2 期末基 金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
诺 德 货 币 A 1 , 3 9 5 , 7 7 9 . 4 3 4 . 3 2 %
诺 德 货 币 B - -
合 计
1 , 3 9 5 , 7 7 9 . 4 3 0 . 0 5 %
9 . 3 期末基 金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总量 区间的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
诺 德 货 币 A > 1 0 0
诺 德 货 币 B 0
合 计
> 1 0 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
诺 德 货 币 A
0
诺 德 货 币 B
0
合 计
0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
诺 德 货 币 A 诺 德 货 币 B
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6 年 5 月 5 日 ） 基 金 份
额 总 额
3 2 , 2 1 8 , 4 0 3 . 0 6 1 , 1 6 4 , 7 5 0 , 3 7 4 . 2 5
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 - -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购
份 额
7 4 , 9 1 9 , 3 8 8 . 5 7 4 , 3 8 0 , 3 1 7 , 4 6 7 . 5 8诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 9 页 共 5 9 页
减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎 回 份 额
7 4 , 8 5 2 , 3 7 8 . 6 1 2 , 5 8 7 , 2 8 9 , 2 6 8 . 5 0
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变
动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 2 , 2 8 5 , 4 1 3 . 0 2 2 , 9 5 7 , 7 7 8 , 5 7 3 . 3 3
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 份 额 。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份 额持有人大 会决议
本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基金 管 理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重大人 事变动
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 6 年 6 月 2 4 日 发 布 公 告 ， 陈 玮 光 先 生 自 2 0 1 6 年 6 月 2 3 日
起 任 公 司 督 察 长 ， 胡 志 伟 先 生 代 任 督 察 长 结 束 。 本 公 司 已 将 上 述 变 更 事 项 报 相 关 监 管 部 门 备 案 。
本 报 告 期 内 ， 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 1 . 3 涉及 基 金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基金 投 资策略的改 变
本 报 告 期 内 基 金 的 投 资 组 合 策 略 没 有 重 大 改 变 。
1 1 . 5 为基 金 进行审计的 会计师事务 所情况
本 报 告 期 内 聘 任 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 担 任 本 基 金 2 0 1 6 年 度 的 基 金 审
计 机 构 ， 报 告 期 内 应 支 付 给 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 人 民 币 6 万 元 ， 目 前 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 提 供 1 年 的 审 计 服 务 。
1 1 . 6 管理 人 、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等情况
本 基 金 的 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 未 有 受 到 稽 查 或 处 罚
的 情 形 。
1 1 . 7 基金 租 用证券公司 交易单元的 有关情况
1 1 . 7 . 1 基 金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 0 页 共 5 9 页
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
海 通 证 券 2 - - - - -
注 ： 根 据 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、
研 究 水 平 后 ， 向 证 券 公 司 租 用 了 基 金 交 易 单 元 。
1 、 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 如 下 ：
（ 1 ） 公 司 财 务 状 况 良 好 、 经 营 行 为 稳 健 规 范 ， 内 控 制 度 健 全 ， 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ；
（ 2 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ；
（ 3 ） 具 有 较 强 的 研 究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 质 量 较 高 的 宏 观 、 行 业 、 公 司 和 证 券 市 场 研
究 报 告 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求 ， 提 供 专 门 的 研 究 报 告 ；
2 、 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 如 下 ：
( 1 ) 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 ， 确 定 选 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 ；
( 2 ) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 。
3 、 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 ：
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 新 租 用 基 金 专 用 交 易 单 元 如 下 : 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 。
1 1 . 7 . 2 基 金租 用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
海 通 证 券 - - 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
1 1 . 8 偏离 度 绝对值超过 0 . 5 % 的情况
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 。
1 1 . 9 其他 重 大事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 诺 德 货 币 市 场 基 金 基 金 份 额 发 三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 4 月 2 2诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 1 页 共 5 9 页
售 公 告 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 及
招 募 说 明 书
日
2 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司
为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 相 应 开
通 定 投 业 务 和 转 换 业 务 及 参 与
费 率 优 惠 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 4 月 2 9
日
3 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 诺 德 货
币 市 场 基 金 基 金 合 同 生 效 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 5 月 6
日
4 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 诺 德 货
币 市 场 基 金 基 金 开 放 日 常 申 购
（ 赎 回 、 定 期 定 额 投 资 ） 业 务 公
告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 5 月 7
日
5 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 相
应 开 通 转 换 业 务 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 5 月 2 3
日
6 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 深 圳 市 金 斧 子 投 资 咨 询 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构
并 相 应 开 通 定 投 业 务 和 转 换 业
务 及 参 与 费 率 优 惠 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 5 月 2 5
日
7 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 北 京 懒 猫 金 融 信 息 服 务 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构
的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 6 月 8
日
8 关 于 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 旗
下 部 分 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产
管 理 有 限 公 司 开 通 定 投 业 务 并
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 6 月 2 2
日诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 2 页 共 5 9 页
参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
9 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 行
业 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 6 月 2 4
日
1 0 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限
公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 6 月 2 8
日
1 1 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限
公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 相
应 开 通 定 投 业 务 和 转 换 业 务 以
及 参 与 费 率 优 惠 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
1 2 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基
金 资 产 净 值 与 份 额 净 值 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 7 月 1
日
1 3 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 深 圳 前 海 凯 恩 斯 基 金 销 售 有
限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构 并 相 应 开 通 定 投 业 务 和 转 换
业 务 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 7 月 9
日
1 4 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参
加 厦 门 市 鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 7 月 1 2
日
1 5 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参
加 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 7 月 1 5
日
1 6 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 奕 丰 金 融 服 务 （ 深 圳 ） 有 限 公
司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 相 应
开 通 定 投 业 务 和 转 换 业 务 的 公
告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 7 月 2 0
日诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 3 页 共 5 9 页
1 7 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司
旗 下 基 金 代 销 机 构 并 相 应 开 通
定 投 业 务 和 转 换 业 务 及 参 与 费
率 优 惠 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 8 月 2
日
1 8 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司
旗 下 基 金 代 销 机 构 并 相 应 开 通
定 投 业 务 和 转 换 业 务 及 参 与 费
率 优 惠 的 更 正 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 8 月 4
日
1 9 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 泰 诚 财 富 基 金 销 售 （ 大 连 ） 有
限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构 并 相 应 开 通 定 投 业 务 和 转 换
业 务 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 8 月 5
日
2 0 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 相
应 开 通 定 投 业 务 和 转 换 业 务 及
参 与 费 率 优 惠 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 8 月 9
日
2 1 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构
并 相 应 开 通 转 换 业 务 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 8 月 1 3
日
2 2 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 大 同 证 券 有 限 责 任 公 司 旗 下
部 分 基 金 代 销 机 构 并 相 应 开 通
定 投 业 务 和 转 换 业 务 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 8 月 1 6
日
2 3 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 尚 智 逢 源 （ 北 京 ） 基 金 销 售 有
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 8 月 1 6
日诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 4 页 共 5 9 页
限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构 的 公 告
2 4 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 诺 德 货
币 市 场 基 金 基 金 开 放 日 常 转 换
业 务 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 8 月 1 8
日
2 5 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 一 路 财 富 （ 北 京 ） 信 息 科 技 有
限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构 并 相 应 开 通 定 投 业 务 和 转 换
业 务 及 参 与 费 率 优 惠 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 9 月 2 0
日
2 6 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份
有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 和
定 期 定 额 投 资 的 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 9 月 2 0
日
2 7 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参
加 北 京 懒 猫 金 融 信 息 服 务 有 限
公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 9 月 2 3
日
2 8 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 鼎 信 汇 金 （ 北 京 ） 投 资 管 理 有
限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构 并 相 应 开 通 定 投 业 务 和 转 换
业 务 及 参 与 费 率 优 惠 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 9 月 2 9
日
2 9 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构
并 相 应 开 通 定 投 业 务 和 转 换 业
务 以 及 参 与 费 率 优 惠 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 9 月 3 0
日
3 0 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 0 月诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 5 页 共 5 9 页
增 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询
有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销
机 构 并 相 应 开 通 定 投 业 务 和 转
换 业 务 及 参 与 费 率 优 惠 的 公 告
1 4 日
3 1 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 北 京 钱 景 财 富
投 资 管 理 有 限 公 司 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 0 月
1 4 日
3 2 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 晋 商 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 相 应 开
通 定 投 业 务 和 转 换 业 务 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 0 月
1 8 日
3 3 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 北 京 格 上 富 信 投 资 顾 问 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构
并 相 应 开 通 定 投 业 务 和 转 换 业
务 及 参 与 费 率 优 惠 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 0 月
2 2 日
3 4 诺 德 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 第 3
季 度 报 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 0 月
2 5 日
3 5 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 相
应 开 通 定 投 业 务 和 转 换 业 务 及
参 与 费 率 优 惠 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 0 月
2 6 日
3 6 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
聘 诺 德 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理
的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 1 月 5
日
3 7 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 大 有 期 货 有 限 公 司 为 旗 下 部
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 1 月
2 6 日诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 6 页 共 5 9 页
分 基 金 代 销 机 构 并 相 应 开 通 定
投 业 务 和 转 换 业 务 及 参 与 费 率
优 惠 的 公 告
3 8 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 上 海 攀 赢 金 融 信 息 服 务 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构
并 相 应 开 通 转 换 业 务 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 1 月
2 6 日
3 9 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份
有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 和
定 期 定 额 投 资 的 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 1 月
3 0 日
4 0 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 凤 凰 金 信 （ 银 川 ） 投 资 管 理 有
限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构 并 相 应 开 通 定 投 业 务 和 转 换
业 务 及 参 与 费 率 优 惠 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 2 月 1
日
4 1 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 相 应 开
通 转 换 业 务 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 2 月 2
日
4 2 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参
与 费 率 优 惠 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 2 月
1 5 日
4 3 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构
并 相 应 开 通 定 投 业 务 和 转 换 业
务 及 参 与 费 率 优 惠 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 2 月
1 7 日诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 7 页 共 5 9 页
4 4 诺 德 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书
（ 更 新 ）
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 2 月
1 7 日
4 5 诺 德 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书
（ 更 新 ） 摘 要
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 2 月
1 7 日
4 6 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 相 应 开
通 定 投 业 务 和 转 换 业 务 及 参 与
费 率 优 惠 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 2 月
2 1 日
4 7 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份
有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 和
定 期 定 额 投 资 的 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 2 月
2 1 日
4 8 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限
公 司 为 旗 下 诺 德 货 币 市 场 基 金
代 销 机 构 并 相 应 开 通 定 投 业 务
和 转 换 业 务 及 参 与 费 率 优 惠 的
公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 2 月
2 3 日
4 9 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 财 达 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 2 月
2 4 日
5 0 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 相
应 开 通 转 换 业 务 和 参 与 费 率 优
惠 的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 2 月
2 8 日
5 1 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 2 月诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 8 页 共 5 9 页
增 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有
限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构 并 相 应 开 通 定 投 业 务 和 转 换
业 务 及 参 与 费 率 优 惠 的 公 告
2 9 日
5 2 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 参 加 宜 信 普 泽 投 资 顾 问
（ 北 京 ） 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
三 大 证 券 报 、 公 司 网 站 2 0 1 6 年 1 2 月
3 0 日
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无 。
§ 1 3 备 查 文 件 目 录
1 3 . 1 备查 文 件目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 诺 德 货 币 市 场 基 金 募 集 的 文 件 。
2 、 《 诺 德 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 。
3 、 《 诺 德 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 》 。
4 、 《 诺 德 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 》 。
5 、 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程 。
6 、 诺 德 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 年 度 度 报 告 原 文 。
1 3 . 2 存放 地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 ： w w w . n u o d e f u n d . c o m 。
1 3 . 3 查阅 方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 基 金 管 理 人 住 所 免 费 查 阅 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
4 0 0 - 8 8 8 - 0 0 0 9 、 ( 0 2 1 ) 6 8 6 0 4 8 8 8 ， 或 发 电 子 邮 件 ， E - m a i l : s e r v i c e @ n u o d e f u n d . c o m 。诺 德 货 币 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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诺德基金管理有限公司
2017 年 3 月 30 日
