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泰信现代(290014)

泰信现代:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
泰信现代服务 业混合型证 券投资基金 
2016 年年度 报告


摘要 2016 年12 月31 日 基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 送出日 期:2017 年3 月30 日 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 2 页 共 38 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 , 并 对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。 本报告 期自 2016 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 3 页 共 38 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 泰信现 代服 务业 混合 基金主 代码 290014 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 2 月 7 日 基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 33,846,558.62 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 充分把握 中国 经济 可持 续发 展过程 中现 代服 务业 呈现 出的投资 机会 ,通 过行 业配 置和精 选个 股, 分享 中国 在加快转 变经 济发 展方 式 的过程中 现代 服务 业的 崛起 所孕育的 投资 机遇 。在 严格 控制投 资风 险的 条件 下, 力争基 金资 产获 取超 越业 绩比较 基准 的稳 健收 益。 投资策 略 本基金看 好在 我国 加快 转变 经济发 展方 式的 过程 中现 代服务业 的发 展前 景, 将结 合“自 上而 下” 的资 产配 置策略和 “自 下而 上” 的个 股精选 策略 ,注 重股 票资 产在其各 相关 行业 的配 置, 并考虑 组合 品种 的估 值风 险和大类 资产 的系 统风 险, 通过品 种和 仓位 的动 态调 整降低 资产 波动 的风 险。 业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指数+25%×中证全 债指 数 风险收 益特 征 本基金作 为混 合型 基金 ,主 要通过 发掘 在我 国加 快转 变经济 发展方 式的 过程 中, 推动现 代服 务业 大发 展带 来的投资 机会 ,实 现基 金资 产增值 ,属 于中 高风 险、 中高收益 的基 金品 种, 其预 期风险 和预 期收 益高 于债 券型基 金和 货币 市场 基金 、低于 股票 型基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 胡囡 郭明 联系电 话 021-20899098 (010 )66105799 电子邮 箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 4 页 共 38 页


客户服 务电 话


400-888-5988 95588 传真 021-20899008 (010 )66105798


2.4 信息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.ftfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 -1,476,606.29 7,322,555.16 9,494,889.47 本期利 润 -3,417,800.19 3,865,067.02 13,451,115.36 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0966 0.1220 0.3637 本期基 金份 额净 值增 长率 -6.72% 29.52% 34.48% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5964 0.7110 0.3209 期末基 金资 产净 值 54,033,770.67 56,791,572.45 43,810,532.14 期末基 金份 额净 值 1.596 1.711 1.321 注:1 、上 述指 标的 计算 时间的起 始日 为 2013 年 2 月 7 日(基 金合 同生 效日 ) 。


2、 所述基 金业 绩指 标不 包括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 (例如, 开放 式基 金的 申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ) , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。





3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.24% 0.68% 0.88% 0.55% -2.12% 0.13% 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 5 页 共 38 页


过去六 个月 3.43% 0.68% 3.85% 0.57% -0.42% 0.11% 过去一 年 -6.72% 1.45% -7.71% 1.05% 0.99% 0.40% 过去三 年 62.48% 2.01% 40.11% 1.34% 22.37% 0.67% 自基金 合同 生效起 至今 67.52% 1.86% 22.83% 1.28% 44.69% 0.58% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为:75%× 沪深300 指数+25%× 中证全 债指 数


1、沪 深 300 指数, 编制 合理和透 明, 运用 广泛 ,对 中国 A 股市 场具 有较 强的 代表性 和权 威性 。 2、 中证全 债指 数以 银行 间市场和 沪深 交易 所市 场的 国债 、 金融债 券及 企业 债券为样 本, 是综合 反 映银行间债券 市场和沪 深 交易所债券市 场的跨市 场 债券指数,具 有良好的 债 券市场代表 性,运用 较为广 泛。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注: 1、 本基 金合 同于2013 年2 月7 日正式 生效 。 本基金 自 2015 年8 月7 日起变更为 混合 型基 金。 2、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 , 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 。 本 基金 将 基金资 产的 60%-95% 投资 于股票 ,固 定收 益类 证券 投资比 例为 基金 资产 的 0%-35%,现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的5% , 权证投 资比 例为基 金资 产净 值的泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 6 页 共 38 页


0%-3% 。本 基金 投资 于现 代服务业 相关 上市 公司 的比 例不低 于股 票投 资资 产的80%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比 较 注:本 基金 合同 于2013 年2 月7 日正式 生效 ,2013 年度 相关 数据 根据 实际 存续期 计算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10份基金 份额 分红数 现金形式发 放 总额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配合 计 备注 2016 - - - -


2015 - - - -


2014 0.500 1,368,511.18 286,880.17 1,655,391.35


合计 0.500 1,368,511.18 286,880.17 1,655,391.35





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§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人 :泰 信基 金管 理有限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 37 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 36-37 层 成立日 期:2003 年5 月23 日 法定代 表人 :王 小林 总经理 :葛 航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人 :徐 磊 发展沿 革: 泰信基 金管 理有 限公 司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd. )是 原山 东省国际 信托 投 资有限公司( 现更名为 山 东省国际信托 股份有限 公 司)联合江 苏 省投资管 理 有限责任公 司、青岛 国信实 业有 限公 司共 同发 起设立 的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经中国 证券 监督 委员 会批准 正式 筹建 ,2003 年5 月8 日获 准开 业, 是以 信 托投资 公司 为主 发起 人而 发起设 立的 基金 管 理公司 。 公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部(分 华 东、华北、华 南 三大营 销中 心) 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资部、 研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察 稽核部 、综 合管 理部 。截 至 2016 年 12 月底 , 公司有正式 员工 108 人, 多数 具有硕 士以 上学 历。 所有人 员在 最近 三年 内均 未受到 所在 单位 及有 关管 理部门 的处 罚。 截至2016 年12 月31 日 , 泰信基 金管 理有 限公 司旗 下共有 泰信 天天 收益 货币 、 泰信 先行 策略 混合、泰信双 息双利债 券 、泰信优质生 活混合、 泰 信优势增长混 合、泰信 蓝 筹精选混合 、泰信债 券增强 收益 、 泰信 发展 主题混合 、 泰信 债券 周期 回报、 泰信 中证 200 指数 、 泰信中 小盘 精选 混合 、 泰信行 业精 选混 合、 泰信 中证基 本面 400 指数 分级 、泰信 现代 服务 业混 合、 泰信鑫 益定 期开 放 债 券、泰 信国 策驱 动混 合、 泰信鑫 选混 合、 泰信 互联 网+混合、 泰信 智 选成长 共 19 只开 放式 基金 及 泰信乐 利 5 号、 泰信 鲁信 1 号、 泰信 磐晟 稳健1 号、泰信 价值 1 号、泰 信添 盈债券 分级 1 号、泰泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 8 页 共 38 页


信添盈 债券 分级 2 号、 泰信中行 新时 代 6 号、 泰信财达添 利 1 号、 泰信财 达添利 2 号、 泰信- 合信 一号、 泰信 合信 三号 、泰 信融昇 保本 1 号 、泰 信融 昇保本 2 号 、泰 信融昇 3 号保本 、泰 信融 昇 4 号保本 、泰 信融 嘉 1 号保 本、泰 信融 嘉 2 号保 本、 泰信中 融景 诚旭 诚一 期、 泰信洛 肯 1 号、 泰信 洛肯 2 号、泰 信易 享一 号 、泰信 融鑫 2 号、 泰信 中 融景诚 旭诚 固收 1 号、 泰 信融昇 5 号、 泰信 财 达添 利 3 号共 25 个资产 管理计划 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王博强 先生 本基金经 理兼泰信 先行策略 混合基金 经理 2015 年 3 月 17 日 - 8 年 研究生硕士。具有基金从业资 格。2008 年 12 月加入 泰信基金 管理有 限公 司, 历任基 金投资部 行政助 理、 集中 交易 部交 易员 、 研究部 助理 研究 员、 研究 员、 高 级研究员兼泰信发展主题混合 基金经理助 理。 自 2016 年 6 月 30 日起担任泰信先行 策 略混合 基金经 理。 注:1 、 基 金经 理的 任职 日期以 基金 合同 生效 日为 准。





2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理 办法》 、 《泰信 现代服务 业 混合型证券 投资基金 基金 合同》和其 他相关法 律法 规的规定, 本着诚 实 信用、勤勉尽 责、取信 于 市场、取信于 社会的原 则 管理和运用基 金资产。 本 基金管理人 在严格控 制风险的基础 上,为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 ,无损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,本基金 的投资 运作 符合 有关 法规 和基金 合同 的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ( 中国 证监 会公 告[2011]18 号) , 公司 制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 , 主 要控制 方法 如下 : 1、建 立统 一的 研究 平台 , 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。 2、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 9 页 共 38 页


3、 投委会 作为 公司 受托 资产 投资 的最 高决 策机 构, 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投 资决策。投资 总监在其 权 限范围内审批 超出投资 组 合经理权限的 投资计划 。 投资组合经 理在其权 限范围 内进 行投 资决 策。 4、 投资组 合经 理同 时管 理多个投 资组 合 时, 必须 公平公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合, 除申 购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外,同 一 交易日投资同 一交易品 种 时,应尽可 能使他们 获得相 同或 相近 的交 易价 格。 严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易,严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同 日反向 交易 。 5、 集中交 易室 负责 所有 投资指令 的执 行, 必须确 保所有同 向指 令的 公平 公正 , 平等对 待所 有 投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ,交易室应立 即停止执 行 指令,并向 投资总监 和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ,不同投 资 组合也必须公 平对待, 主 要采取成交 结果按比 例分配 和轮侯方 式处 理。 6、 风险管 理部 通过 交易 系统监控 指标 设置 , 实时 监控交易 指令 , 禁止 同一 投资组合 内部 的同 日反向交易, 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易,严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 7、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数, 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同 向指令 执行 公平 委托 。 8、风 险管 理部 定期 与不 定 期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析, 对 强制 公平 委托的执行过 程与结果 进 行检查;对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机 和交易 价差 进行 分析 ,并 完成定 期分 析报 告。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ,以及所 有 投资管理活动 ,涵盖授 权 、研究分析、 投 资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节,从研究、 投资、交 易 合规性监控 ,发现可 疑交易 立即 报告 ,并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。 公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放,投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立 的原则下达投 资指令, 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行,投 资交易过 程 公平公正, 投资交易 监控贯 穿于 整个 投资 过程 。 本报告期内, 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 , 公平交易制度 整 体执行 情况 良好 。 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 10 页 共 38 页


4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ,严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输 送的同日反向 交易。本 报 告期内,本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易,未出现 成交较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 回顾2016 年, 我国 宏观 经 济背景 处于 改善 的大 格局 下, 市场 在经 历1 月份 熔断下跌 后, 全年 呈现慢牛格局 。 2016 年 国际环境复杂 ,以民粹 主 义为代表的不 确定性因 素 有抬头的趋势 。市场 风格经 历了 较大 的变 化, 市场开 始重 视蓝 筹股 的投 资价值 。 本基金 在2015 年底 调低 了 基金仓 位, 较大 避免 了年 初的净 值回 撤。 整个 一二 季度我 们积 极参 与市场的反弹 ,较好的 把 握了市场机会 。我们主 要 配置了消费、 贵金属、 化 工等方向, 也较多参 与了PPP 主题投 资。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至本 报告 期末 ,本 基金 单位净 值 为 1.596 元 ,净 值增长 率为-6.72%,业绩 比较基 准增 长率 为-7.71%。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 我们认 为 2017 年经 济形 势较 2016 年更为 复杂 ,市 场面临美 国加 息、 特朗 普上 台、欧 洲大 选 年等不 确定 因素 。 我 们认 为通胀 系统 性抬 升确 定性 较高。 总体 上看 , 我 们认 为 市场呈 现"N"型走势 。 2017 年我 们以 消费 、 工 业 金属、 贵金 属为 基础 配置 。 我们 认为 成长 股出 清符 合当下 脱虚 向实 的政 策指引 。我 们认 为长 股的 投资机 会将 在下 半年 逐步 显现。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况 在本报告期内 ,本基金 管 理人内部控制 工作本着 对 基金份额持有 人利益高 度 负责的精神, 以 独立于各业务 部门的风 险 管理部、监察 稽核部为 主 体,对基金销 售、投资 运 作、后台保 障等主要 业务活 动进 行监 督与 控制 ,较好 地保 证了 基金 运作 的合规 性。 1、进 一步 完善 制度 建设 , 构建全 面有 效的 内部 控制 体系 本基金管理人 根据最新 出 台的相关法律 法规,及 时 补充及完善了 内部管理 制 度,同时对业 务 流程进一步梳 理,严格 按 照监管要求进 行风险控 制 评估,确保风 险控制的 有 效性,不断 提升内部泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 11 页 共 38 页


控制水 平。 2、进 一步 规范 基金 投资 管 理工作 流程 ,加 强基 金投 资风险 控制 。 (1) 加强 基金 的日 常投 资交易进 行监 控, 及时提 示相关风 险。 公司风 险管 理部负责 基金 日常 投资行为的监 控,并与 相 关基金经理沟 通,提示 相 关风险。同时 根据投委 会 的投资决议 对风险指 标设置进行调 整,不定 期 检查风险监控 指标设置 , 并根据新的需 求对风险 监 控指标进行 测试和更 新,特 别是 在 2015 年 7、8 月间加 强了 对旗 下公 募 基金所 持停 牌股 票的 流动 性指标 监测 。另 外注 意对监 管机 构处 罚信 息与 市场负 面信 息搜 集, 提示 投研部 门注 意潜 在风 险。 (2 ) 规范投 资交 易行 为, 防范交 易环 节的 操作 风险 。 公司禁 止基 金内 的同 日反向交 易, 严格 控制旗下管理 投资组合 间 的同日反向交 易,新增 了 基金间同日同 向交易、 所 有投资组合 对单只股 票成交量占其 市场总成 交 异常等指标预 警。对于 日 常的投资监控 ,公司实 行 的是事前控 制、事中 监督、事后检 查的方法 , 在公平交易的 各环节建 立 了责任追究制 ,实行各 部 门责任人、 分管领导 责任人 负责 制, 以最 大限 度地监 控并 处置 可能 造成 不公平 交易 或利 益输 送的 行为。 3、日 常监 察与 专项 稽核 相 结合, 深入 开展 各项 监察 稽核工 作。 包括 对基 金销 售、宣 传材 料、 客户服务、反 洗钱工作 、 信息披露、应 用系统权 限 管理、基金投 资备选库 管 理、异常交 易监控等 方面进行专项 稽核。通 过 日常监察与专 项稽核的 方 式,保证了内 部监察稽 核 的全面性、 实时性, 强化了 风险 控制 流程 ,提 高了业 务部 门及 人员 的风 险意识 水平 ,从 而较 好地 预防风 险。 4、 做好投 研交 易等 人员 的合规培 训, 提高合 规意 识。 公司组 织投 研人 员开 展内幕交 易案 例合 规培训,就近 年来发生 的 典型内幕交易 案例作了 分 类汇报,并对 目前市场 上 的疑似内幕 交易、有 争议的内幕交 易案例进 行 了说明,要求 投研人员 遵 守投资纪律, 规范决策 流 程,从源头 避免内幕 交易事 件的 发生 ,加 强了 投研人 员的 合规 意识 。 5、 公司 采用 技术 手段 对网 站、 交易 、 行情 等进 行屏 蔽, 对其 他非 受控 方式 上 网及即 时通 讯做 出进一步规范 。加强投 研 人员的资讯管 理,对基 金 经理集中区域 进行录像 监 控,对于证 券公司的 网站、网页委 托进行了 屏 蔽,对投研人 员的办公 电 脑安装截屏软 件进行留 痕 处理,并对 安装软件 的权限 进行 严格 限制 。 在本报告期内 ,本基金 的 投资运作等各 环节基本 符 合规定的要求 ,未出现 异 常交易、操纵 市 场、内幕交易 等违法违 规 现象。今后公 司将继续 夯 实内部控制和 风险管理 工 作,保证基 金运作的 合规性 ,充 分保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 1、泰 信基 金管 理有 限公 司估值程 序等 事项 的说 明 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 12 页 共 38 页


委员会 主席 韩波先 生, 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司,现 任公 司副 总经 理。 委员会 成员 : 唐国培 先生 ,硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 风险 管理 部总监 。 蔡海成 先生 ,硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 清算 会计 部总监 。 朱志权 先生 , 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司, 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总 监,泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。 梁剑先 生, 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 , 现 任研究 部副 总 监兼研 究副 总监 。 2、本 基金 基金 经理 不参 与本基金 估值 。 3、参 与估 值流 程各 方之 间不存在 任何 重大 利益 冲突 。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 一、基 金合 同关 于利 润分 配的约 定: 1、 在符合 有关 基金 分红 条件的前 提下 , 本基 金每 年收益分 配次 数最 多为 6 次, 每次收 益分 配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的10% ,若《 基金 合同》 生效 不满 3 个月可 不进行 收益 分配 ; 2、 本基金 收益 分配 方式 分两种 : 现金分 红与 红利 再投资 , 投资人 可选 择现 金红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 人不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ; 3、 基金收 益分 配后 基金 份额净值 不能 低于 面值 ; 即基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。 4、每 一基 金份 额 享有同 等分配权 ; 5、法 律法 规或 监管 机关 另有规定 的, 从其 规定 。 二、本 报告 期, 本基 金未 进行利润 分配 。 4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 本报告 期本 基金 有连 续二 十个工 作日 基金 资产 净值 低于五 千万 元的 情况 。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期内, 本基金托 管 人在对泰信现 代服务业 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中,严格 遵泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 13 页 共 38 页


守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定, 不存在任 何 损害基金份 额持有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配 等情况 的说明 本报告期内, 泰信现代 服 务业混合型证 券投资基 金 的管理人—— 泰信基金 管 理有限公司在 泰 信现代 服务 业混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、 基金费用开支 等问题上 , 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内, 泰信 现代 服务业 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意 见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信现代服务业混合型证券投资基金 2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进 行了核 查, 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 21011 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 泰信现 代服 务业 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 : 引言段 我们审计了后附的泰信现代服务业混合型证券投资基金( 原泰 信现代服务业股票型证券投 资基金,以下简称 “ 泰信 现代服务 业基金 ”) 的财 务报 表, 包括 2016 年12 月 31 日的 资 产负债 表、 2016 年度 的利 润表 和所 有 者权益(基金净 值)变 动表 以及财 务报 表附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是 泰信现代服务业基金的基 金管理人泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 14 页 共 38 页


泰信基 金管 理有 限公 司管 理层的 责任 。这 种责 任包 括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财 务报 表, 并使 其实 现公允 反映 ; (2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计 师职业道 德守则,计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存 在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程序 ,以获取有关财务报表金 额和披露 的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判 断,包括 对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进 行风险评估时,注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相 关的内部控制,以设计恰当 的审计程序,但目的并非 对内部控 制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选 用会计政 策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价财务 报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为 发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述泰信现代服 务业基金的财务报表在所 有重大方 面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行 业实务操 作编制 , 公允 反映 了泰 信现代服 务业 基金 2016 年12 月 31 日的 财务状 况以 及2016 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 注册会 计师 的姓 名 单峰


傅琛慧 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 卢湾 区湖 滨路202 号企业 天地2 号楼 普华 永道中 心11 楼 审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 泰信 现代 服务 业混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年12 月31 日 单位: 人民 币元 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 15 页 共 38 页


资 产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 10,526,540.23 8,230,767.17 结算备 付金 214,949.90 800,704.67 存出保 证金 37,758.55 120,118.91 交易性 金融 资产 42,642,788.00 38,424,163.01 其中: 股票 投资 42,642,788.00 38,424,163.01 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 1,013,228.71 10,001,918.05 应收利 息 2,237.81 3,553.27 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 54,437,503.20 57,581,225.08 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 69,269.31 79,579.44 应付托 管费 11,544.88 13,263.23 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 53,918.34 332,309.96 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 269,000.00 364,500.00 负债合 计 403,732.53 789,652.63 所有者权益:


实收基 金 33,846,558.62 33,191,925.06 未分配 利润 20,187,212.05 23,599,647.39 所有者 权益 合计 54,033,770.67 56,791,572.45 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 16 页 共 38 页


负债和 所有 者权 益总 计 54,437,503.20 57,581,225.08 注:报 告截 止日 2016 年12 月31 日,基 金份 额净 值1.596 元, 基金 份额 总额33,846,558.62 份。


7.2 利润表 会计主 体: 泰信 现代 服务 业混合 型证 券投 资基 金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 一、收入 -1,461,068.30 6,675,780.98 1.利息 收入 108,905.95 77,813.00 其中: 存款 利息 收入 108,905.95 75,894.95 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 1,918.05 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 358,383.23 9,961,191.25 其中: 股票 投资 收益 -338,397.15 9,803,963.25 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 696,780.38 157,228.00 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-”号填 列) -1,941,193.90 -3,457,488.14 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 12,836.42 94,264.87 减:二、费用 1,956,731.89 2,810,713.96 1.管 理人 报酬 830,722.83 765,468.64 2.托 管费 138,453.72 127,578.04 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 709,063.34 1,537,570.28 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 278,492.00 380,097.00 三、 利润总额 (亏损 总额 以 “-” 号填列) -3,417,800.19 3,865,067.02 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -3,417,800.19 3,865,067.02


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7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 泰信 现代 服务 业混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权益 (基 金净值 ) 33,191,925.06 23,599,647.39 56,791,572.45 二 、本期经 营活动产 生的 基金净 值变 动数 ( 本期 净 - 利润) -3,417,800.19 -3,417,800.19 三 、本期基 金份额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 654,633.56 5,364.85 659,998.41 其中:1.基金申 购款 7,608,682.56 4,334,621.94 11,943,304.50 2.基金 赎回 款 -6,954,049.00 -4,329,257.09 -11,283,306.09 四 、本期向 基金份额 持有 人 分配利润 产生的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、期末所 有者权益 (基 金净值 ) 33,846,558.62 20,187,212.05 54,033,770.67 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权益 (基 金净值 ) 33,166,854.79 10,643,677.35 43,810,532.14 二 、本期经 营活动产 生的 基金净 值变 动数 ( 本期 净 - 利润) 3,865,067.02 3,865,067.02 三 、本期基 金份额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 25,070.27 9,090,903.02 9,115,973.29 其中:1.基金申 购款 47,342,333.26 46,190,638.13 93,532,971.39 2.基金 赎回 款 -47,317,262.99 -37,099,735.11 -84,416,998.10 四 、本期向 基金份额 持有 - - - 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 18 页 共 38 页


人 分配利润 产生的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) 五 、期末所 有者权益 (基 金净值 ) 33,191,925.06 23,599,647.39 56,791,572.45 注:报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 葛航______














______ 韩波______














____ 7.4 报表附注 蔡海 成____ 基金管 理人 负责 人














主管会 计工 作负 责人














会计机 构负 责人 7.4.1 基金基 本情 况 泰信现代服务业混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经中国证券监督管理 委员会( 以 下简称“中国 证监会 ”)证 监许可 2012]第 938 号《 关于核准泰信 现代服务 业 股票型证券投 资基 金募集的批复 》核准, 由 泰信基 金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《泰 信现代服务业 股票型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式, 存续期限 不定。首次设立 募集不包 括认购资金利息 共募集人 民币 358,345,806.61 元 ,业经普华永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2013)第 070 号验 资报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备 案, 《泰信 现代 服务 业股 票型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2013 年 2 月 7 日正式生 效, 基金合 同 生效日 的基 金份 额总 额为 358,406,733.77 份, 其中认购资 金利 息折 合 60,927.16 份。 本基金 的 基金管 理人 为泰 信基 金管 理有限 公司 ,基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。 根据 2014 年中国证 监会 令第 104 号 《公开募 集证 券投资基金运 作管理办 法 》 ,泰信现代 服 务业股票型证 券投资基 金 于 2015 年 8 月 7 日 公 告后更名为泰 信现代服 务 业混合型证 券投资基 金。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《泰 信 现代服 务业 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法发行上市 的各类股 票、债券、货 币市场工 具 、权证、资产 支持证券 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他 金融工具。基 金的投资 组 合比例为:股 票投资占 基 金资产的 60%-95% ,固定 收益类证券投 资占基 金资产 的 0-35% ,现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值的 5% , 权证投 资比 例为 基金 资产 净值的 0-3% 。 投资于 现代 服务业 相关 上市 公司 的比 例 不低 于股 票投 资资 产的 80% 。本基 金的 业绩 比较基 准为 :75%× 沪深 300 指数+25%× 中证 全债 指数。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金管 理有 限公司 于2017 年 3 月 24 日批准 报出 。 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 19 页 共 38 页


7.4.2 会计报 表 的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半年 度报告>》 、 中国证 券投 资基 金业协会(以下简 称 “中国 基金 业协 会 ”) 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《泰信 现代 服务业 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。 7.4.3 遵 循企 业会 计准 则 及其 他有关 规定 的声明 本基 金 2016 年度财 务报 表符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 20 页 共 38 页


(1) 金融业 由缴纳营 业税 改为缴纳增值 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、债 券 的转让 收入 免征 增值 税, 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期限超 过 1 年的 , 暂免 征收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 山东省国际信托股份有限公司 (“ 山东国 托”) 基金管 理人 的股 东 江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 青岛国 信实 业有 限公 司(“青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股票交 易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 债券交 易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.3 债券回 购交 易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行债 券回 购交 易。 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 21 页 共 38 页


7.4.8.1.4 权证交 易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 无应 支付 关联 方佣 金余额 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的管理 费 830,722.83 765,468.64 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 135,140.30 125,887.98 注: 支 付基 金管 理人 泰信 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.5% 的年 费率 计 提, 逐日 累计 至每 月月 底 , 按月支 付 。 其 计算 公式 为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值×1.5% / 当年 天数 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管 费 138,453.72 127,578.04 注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 其计 算公 式为 : 日 托管 费=前 一日 基金 资产 净值×0.25% / 当年 天数。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 本报告 期末 及上 年度 末本 基金未 发生 销售 服务 费。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未发 生与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券( 含回购 )的 交易 。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 22 页 共 38 页


7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他 关联 方投 资本基 金的 情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 山东省国 际信 托 股份有 限公 司 18,130,215.59 53.5700% 18,130,215.59 54.6200%


7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 10,526,540.23 103,582.28 8,230,767.17 67,203.70 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 在承 销期 内持 有关联 方承 销的 证券 。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 7.4.9 期末 ( 2016 年12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增发而 持有 的流通受 限证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300005 探路 者 2016 年 11 月 28 日 重大 资产 重组 16.69 2017 年2 月 6 日 15.02 70,000 1,170,630.00 1,168,300.00 - 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 23 页 共 38 页


注: 本 基金 截至2016 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银行间 市场 债券 正回 购 本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 7.4.9.3.2 交易所 市场 债券 正回 购 本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1)公允价 值 (a)金融工 具公 允价 值计 量的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具 (i)各层次 金融 工具 公允 价值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 41,474,488.00 元, 属于 第二 层次的余 额为 1,168,300.00 元, 无属于 第三 层 次的余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次的余额为 33,150,362.71 元,第二层次的余额为 4,541,848.30 元, 第三 层次的余 额为 731,952.00 元)。 (ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况, 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额










































































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交易性金 融资产





——股票 投资








2016 年 1 月 1 日








731,952.00 购买








- 出售








- 668,289.72 当期利得 或损失 总额








- ——计入 损益的 利得或 损 失








-63,662.28 2016 年 12 月 31 日








- 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。 2015 年 1 月 1 日








- 购买








- 出售








- 转入第三 层次








555,542.00 转出第三 层次








- 当期利得 或损失 总额








——计入 损益的 利得或 损 失








176,410.00 2015 年 12 月 31 日








731,952.00 2015 年 12 月 31 日扔持 有的 资产计 入 2015 年度损 益的 未实现利 得或损 失的变 动 ——公允 价值变 动损益








-465,165.20








使用重 要不 可观 察输 入值 的第三 层次 公允 价值 按照 可比公 司法 确定 。 (c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具 于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公 允价 值计 量的 金融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2)除公允 价值 外, 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 25 页 共 38 页


§8 投资组 合报 告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 42,642,788.00 78.33 其中: 股票 42,642,788.00 78.33 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,741,490.13 19.73 7 其他各 项资 产 1,053,225.07 1.93 8 合计 54,437,503.20 100.00


8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 1,825,100.00 3.38 B 采矿业 4,481,110.00 8.29 C 制造业 28,348,890.00 52.47 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 1,070,000.00 1.98 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,706,400.00 3.16 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 1,404,200.00 2.60 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 26 页 共 38 页


K 房地产 业 531,480.00 0.98 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,195,208.00 4.06 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 1,080,400.00 2.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 42,642,788.00 78.92


8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合 报告期 末本 基金 未持 有沪 港通股 票。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 600132 重庆啤 酒 170,000 3,136,500.00 5.80 2 000703 恒逸石化 150,000 2,254,500.00 4.17 3 000538 云南白 药 26,300 2,002,745.00 3.71 4 300090 盛运环 保 172,000 1,995,200.00 3.69 5 601233 桐昆股 份 128,000 1,838,080.00 3.40 6 300422 博世科 40,600 1,653,638.00 3.06 7 000060 中金岭 南 145,000 1,616,750.00 2.99 8 601899 紫金矿 业 470,000 1,569,800.00 2.91 9 600219 南山铝 业 490,000 1,514,100.00 2.80 10 600547 山东黄 金 41,000 1,496,910.00 2.77


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8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600547 山东黄 金 5,056,354.00 8.90 2 601198 东兴证 券 4,251,523.01 7.49 3 601069 西部黄 金 4,100,340.99 7.22 4 300347 泰格医 药 4,040,826.00 7.12 5 600990 四创电 子 3,397,648.08 5.98 6 300017 网宿科 技 3,178,598.00 5.60 7 600132 重庆啤 酒 3,169,966.00 5.58 8 002456 欧菲光 3,151,267.04 5.55 9 300336 新文化 3,149,287.79 5.55 10 600170 上海建 工 3,112,500.00 5.48 11 600633 浙报传 媒 3,012,440.93 5.30 12 000703 恒逸石 化 2,867,209.00 5.05 13 600622 嘉宝集 团 2,863,483.00 5.04 14 600489 中金黄 金 2,817,320.00 4.96 15 600048 保利地 产 2,773,000.00 4.88 16 600855 航天长 峰 2,645,057.80 4.66 17 600737 中粮屯 河 2,566,901.00 4.52 18 300422 博世科 2,480,154.61 4.37 19 600180 瑞茂通 2,477,656.46 4.36 20 600158 中体产 业 2,416,691.33 4.26 21 002183 怡亚通 2,400,501.56 4.23 22 002655 共达电 声 2,349,839.00 4.14 23 600074 保千里 2,315,612.58 4.08 24 600576 万家文 化 2,278,212.50 4.01 25 300364 中文在 线 2,232,419.00 3.93 26 600596 新安股 份 2,231,440.28 3.93 27 600688 上海石 化 2,166,430.00 3.81 28 300122 智飞生 物 2,099,049.52 3.70 29 002244 滨江集 团 2,045,626.00 3.60 30 002230 科大讯 飞 2,033,540.30 3.58 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 28 页 共 38 页


31 002123 梦网荣 信 1,953,060.51 3.44 32 601886 江河集 团 1,951,456.71 3.44 33 601233 桐昆股 份 1,935,083.53 3.41 34 300398 飞凯材 料 1,929,099.00 3.40 35 600395 盘江股 份 1,913,933.19 3.37 36 601021 春秋航 空 1,860,478.00 3.28 37 600343 航天动 力 1,860,154.33 3.28 38 600153 建发股 份 1,851,000.00 3.26 39 600036 招商银 行 1,813,856.55 3.19 40 300253 卫宁健 康 1,813,661.00 3.19 41 300113 顺网科 技 1,797,547.00 3.17 42 000538 云南白 药 1,783,805.78 3.14 43 600879 航天电 子 1,768,761.00 3.11 44 002418 康盛股 份 1,735,534.00 3.06 45 002675 东诚药 业 1,731,414.00 3.05 46 601328 交通银 行 1,726,700.00 3.04 47 000049 德赛电 池 1,717,436.48 3.02 48 601988 中国银 行 1,709,800.00 3.01 49 600600 青岛啤 酒 1,705,443.36 3.00 50 000060 中金岭 南 1,702,915.00 3.00 51 000729 燕京啤 酒 1,694,188.33 2.98 52 300078 思创医 惠 1,693,608.16 2.98 53 002468 艾迪西 1,691,754.70 2.98 54 002176 江特电 机 1,673,153.25 2.95 55 300090 盛运环 保 1,671,782.02 2.94 56 600219 南山铝 业 1,669,834.00 2.94 57 600176 中国巨 石 1,649,376.00 2.90 58 601899 紫金矿 业 1,648,600.00 2.90 59 601311 骆驼股 份 1,647,092.84 2.90 60 600350 山东高 速 1,641,800.92 2.89 61 300197 铁汉生 态 1,641,755.80 2.89 62 601933 永辉超 市 1,638,665.00 2.89 63 300165 天瑞仪 器 1,638,600.69 2.89 64 300437 清水源 1,632,475.00 2.87 65 600362 江西铜 业 1,625,767.00 2.86 66 300100 双林股 份 1,597,862.00 2.81 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 29 页 共 38 页


67 600360 华微电 子 1,558,192.00 2.74 68 002494 华斯股 份 1,516,434.60 2.67 69 601555 东吴证 券 1,507,877.00 2.66 70 600259 广晟有 色 1,505,744.00 2.65 71 002383 合众思 壮 1,455,296.00 2.56 72 002146 荣盛发 展 1,450,980.96 2.55 73 002596 海南瑞 泽 1,438,298.00 2.53 74 002285 世联行 1,426,472.80 2.51 75 600895 张江高 科 1,413,570.00 2.49 76 002196 方正电 机 1,379,542.80 2.43 77 601155 新城控 股 1,342,646.80 2.36 78 601058 赛轮金宇 1,334,898.00 2.35 79 000983 西山煤 电 1,288,023.20 2.27 80 300106 西部牧 业 1,277,040.00 2.25 81 600029 南方航 空 1,269,493.00 2.24 82 000937 冀中能 源 1,249,651.00 2.20 83 000402 金融街 1,236,280.00 2.18 84 002172 澳洋科 技 1,233,948.58 2.17 85 600409 三友化 工 1,221,426.00 2.15 86 002245 澳洋顺 昌 1,217,272.00 2.14 87 002714 牧原股 份 1,212,026.00 2.13 88 300178 腾邦国 际 1,200,914.68 2.11 89 600958 东方证 券 1,190,309.00 2.10 90 600309 万华化 学 1,189,270.80 2.09 91 002474 榕基软 件 1,177,352.00 2.07 92 600889 南京化 纤 1,174,500.00 2.07 93 600803 新奥股 份 1,171,244.00 2.06 94 300005 探路者 1,170,630.00 2.06 95 601118 海南橡 胶 1,165,876.00 2.05 96 600172 黄河旋 风 1,161,971.00 2.05 97 600693 东百集 团 1,159,066.60 2.04 98 000911 南宁糖 业 1,156,150.00 2.04 99 000792 盐湖股 份 1,143,755.34 2.01 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 30 页 共 38 页


8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600547 山东黄 金 4,204,326.42 7.40 2 601069 西部黄 金 4,066,434.00 7.16 3 002456 欧菲光 3,508,066.00 6.18 4 600990 四创电 子 3,472,228.68 6.11 5 300017 网宿科 技 3,452,370.69 6.08 6 300336 新文化 3,435,964.00 6.05 7 000895 双汇发 展 3,347,824.00 5.89 8 600170 上海建 工 3,114,468.00 5.48 9 600633 浙报传 媒 2,893,979.25 5.10 10 300347 泰格医 药 2,883,333.73 5.08 11 600737 中粮屯 河 2,792,488.00 4.92 12 600622 嘉宝集 团 2,652,218.88 4.67 13 000729 燕京啤 酒 2,648,455.91 4.66 14 601198 东兴证 券 2,620,075.00 4.61 15 600158 中体产 业 2,543,448.00 4.48 16 600855 航天长 峰 2,432,579.25 4.28 17 002655 共达电 声 2,422,824.00 4.27 18 600048 保利地 产 2,414,248.00 4.25 19 300398 飞凯材 料 2,351,245.94 4.14 20 600180 瑞茂通 2,306,773.62 4.06 21 600576 万家文 化 2,297,793.52 4.05 22 600074 保千里 2,251,717.42 3.96 23 002183 怡亚通 2,244,325.00 3.95 24 600489 中金黄 金 2,205,300.00 3.88 25 300122 智飞生 物 2,170,269.97 3.82 26 000625 长安汽 车 2,099,754.08 3.70 27 600688 上海石 化 2,090,330.54 3.68 28 002244 滨江集 团 2,055,151.00 3.62 29 300364 中文在 线 1,984,188.00 3.49 30 002675 东诚药 业 1,962,527.10 3.46 31 002230 科大讯 飞 1,951,747.00 3.44 32 600766 园城黄 金 1,929,427.50 3.40 33 600879 航天电 子 1,927,100.00 3.39 34 002123 梦网荣 信 1,915,030.00 3.37 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 31 页 共 38 页


35 600395 盘江股 份 1,912,885.05 3.37 36 601311 骆驼股 份 1,911,681.60 3.37 37 601328 交通银 行 1,907,700.00 3.36 38 600360 华微电 子 1,896,916.72 3.34 39 300113 顺网科 技 1,893,301.45 3.33 40 600036 招商银 行 1,883,427.04 3.32 41 000651 格力电 器 1,872,432.00 3.30 42 300253 卫宁健 康 1,871,609.00 3.30 43 601021 春秋航 空 1,824,114.24 3.21 44 600343 航天动 力 1,819,504.30 3.20 45 000049 德赛电 池 1,809,649.00 3.19 46 002383 合众思 壮 1,764,247.00 3.11 47 300100 双林股 份 1,747,277.13 3.08 48 002241 歌尔股 份 1,736,614.39 3.06 49 300238 冠昊生 物 1,723,117.86 3.03 50 601988 中国银 行 1,721,600.00 3.03 51 600600 青岛啤酒 1,713,100.39 3.02 52 002468 艾迪西 1,704,041.00 3.00 53 300165 天瑞仪 器 1,703,278.60 3.00 54 002418 康盛股 份 1,694,909.00 2.98 55 300078 思创医 惠 1,687,296.00 2.97 56 601058 赛轮金 宇 1,682,404.00 2.96 57 600259 广晟有 色 1,672,169.00 2.94 58 002299 圣农发 展 1,666,350.44 2.93 59 601886 江河集 团 1,646,820.99 2.90 60 300437 清水源 1,633,769.00 2.88 61 600519 贵州茅 台 1,622,655.40 2.86 62 000703 恒逸石 化 1,621,237.00 2.85 63 002172 澳洋科 技 1,616,597.00 2.85 64 601933 永辉超 市 1,604,366.12 2.83 65 300197 铁汉生 态 1,597,342.00 2.81 66 002196 方正电 机 1,578,799.40 2.78 67 002285 世联行 1,578,366.50 2.78 68 002176 江特电 机 1,567,582.00 2.76 69 600895 张江高 科 1,552,103.00 2.73 70 601555 东吴证 券 1,544,546.88 2.72 71 002494 华斯股 份 1,544,197.00 2.72 72 002596 海南瑞 泽 1,526,348.00 2.69 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 32 页 共 38 页


73 002146 荣盛发 展 1,498,787.50 2.64 74 600596 新安股 份 1,440,098.85 2.54 75 002474 榕基软 件 1,401,927.00 2.47 76 000402 金融街 1,396,033.00 2.46 77 601155 新城控 股 1,388,757.90 2.45 78 601515 东风股 份 1,385,914.95 2.44 79 000877 天山股 份 1,328,246.00 2.34 80 000937 冀中能 源 1,327,670.18 2.34 81 000983 西山煤 电 1,313,052.70 2.31 82 000911 南宁糖 业 1,274,585.00 2.24 83 600029 南方航 空 1,272,500.00 2.24 84 600409 三友化 工 1,261,525.00 2.22 85 600315 上海家 化 1,252,803.75 2.21 86 601006 大秦铁 路 1,250,947.00 2.20 87 600693 东百集 团 1,211,459.00 2.13 88 601588 北辰实 业 1,202,223.00 2.12 89 600775 南京熊 猫 1,176,273.00 2.07 90 300178 腾邦国 际 1,157,692.82 2.04 91 600309 万华化 学 1,154,247.13 2.03 92 000901 航天科 技 1,145,648.86 2.02 注: 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 239,100,423.97 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 232,602,207.93 注: 本 项 “买 入股 票成 本” 、 “卖出 股票 收入” 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本报告 期末 本基 金未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序的前五名债 券投资明 细 本报告 期末 本基 金未 持有 债券。 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 33 页 共 38 页


8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序的前十名资 产支持证 券投资 明细 本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序的前五名权 证投资明 细 本报告 期末 本基 金未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 8.11.1 本期国债期 货投资 政策 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.11.3 本期国债期 货投资 评价 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的,或 在 报告编制日前 一泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 34 页 共 38 页


年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 8.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 37,758.55 2 应收证 券清 算款 1,013,228.71 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,237.81 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,053,225.07


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 报告期 末本 基金 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。 8.12.6 本 报告 涉及 合计 数 相关比 例的 , 均 以合 计数 除以相 关数 据计 算, 而不 是对不 同比 例进 行合 计。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 212 159,653.58 25,340,631.10 74.87% 8,505,927.52 25.13%


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9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 4,947.50 0.0146%


9.4 期末基金管理人的从 业人员持有 本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部 门负责 人持有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式基金份额变动 注:基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万份( 含) 、10 万份至 50 万份 (含) 、50 万份至 100 万份( 含) 、100 万份以 上。 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2013 年2 月7 日 )基金 份额 总额 358,406,733.77 本报告 期期 初基 金份 额总 额 33,191,925.06 本报告 期基 金总 申购 份额 7,608,682.56 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 6,954,049.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 33,846,558.62


§11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。





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11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 2016 年7 月万 科企 业股 份 有限公 司工 会委 员会 诉泰 信基金 管理 有限 公司 等被 告损害 股东 利 益 责任纠 纷一 案, 公司 已聘 请专业 律师 应诉 ,目 前案 件正在 审理 阶段 ,法 院未 作出判 决。 本报告 期无 涉及 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投资策略的改变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。





11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民 币6 万元。 该审 计 机构从 基金 合同 生效 日(2013 年2 月7 日)开 始为 本基金 提供 审计 服务 。





11.6 管 理人、托管人及其 高级管 理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 广发证券 2 133,887,452.94 28.38% 124,689.05 28.69% - 国信证券 2 116,450,449.97 24.69% 106,121.40 24.42% - 广州证券 1 72,085,050.20 15.28% 65,691.32 15.11% - 宏源证券 2 51,412,889.97 10.90% 47,806.12 11.00% - 华创证券 2 41,470,404.50 8.79% 37,792.15 8.70% - 川财证券 1 22,584,054.04 4.79% 21,032.85 4.84% - 民生证券 1 21,511,659.67 4.56% 20,033.83 4.61% - 东兴证券 1 12,294,540.61 2.61% 11,449.87 2.63% - 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 37 页 共 38 页


齐鲁证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 华泰联合证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 中国银河证券 1 - - - - - 注:1、 根据 中国 证监 会 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字 【2007】 48 号) 中关于 “一 家基金 公司通 过一 家证 券经 营机 构买卖 证券 的年 交易 佣金 , 不得 超过 其当 年 所 有基金买卖证 券交易佣 金 30%”的要 求,本基 金管理 人在选择租用 交易单元 时 ,注重所选证 券公 司的综合实力 、市场声 誉 。对证券公司 的研究能 力 ,由公司研究 人员对其 提 供的研究报 告、研究 成果的质量进 行定期评 估 。公司将根据 内部评估 报 告,对交易单 元租用情 况 进行总体评 价,决定 是否对 交易 单元 租用 情况 进行调整。 2、 本基 金新 增交 易单 元: 国信证 券上 海34699 、 国信证券 深圳 397448 、 天风证券上 海 36378、东 北证券 深圳 001675 ;退 租交易 单元 :无 。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 广发证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 泰信现代服务业混合 2016 年年 度报告摘要 第 38 页 共 38 页


齐鲁证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中国银河证券 - - - - - -


泰信基金管理有限公司 2017 年3 月30 日