泰信天天收益 货币市场基 金
2016 年年度 报告
摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
经泰信天天收 益开放式 证 券投资基金基 金份额持 有 人大会表决通 过，并报 中 国证监会备案 。
自 2016 年 5 月 17 日 起修 订后的 《泰 信天 天收 益货 币市场 基金 基金 合同 》生 效，原 《泰 信天 天 收
益开放式证券 投资基金 基 金合同》失效 。本次持 有 人大会对《基 金合同》 的 相关内容进 行修改，
包括变更基金 名称、根 据 最新法律法规 、证监会 规 范性文件要求 修改原合 同 中部分条款 及措辞、
调整组 合的 投资 范围 和投 资比例 、对 基金 份额 进行 分类等 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期自 2016 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰信天 天收 益货 币
基金主 代码 290001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月 17 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,058,835,008.40 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰信天 天收 益A 泰信天 天收 益B 泰信天 天收 益E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 290001 002234 002235
报告期 末下 属分级基 金 的份额总 额 125,746,750.82
份
1,933,085,386.07
份
2,871.51 份
注：泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金合 同于 2004 年 2 月 10 日正式 生效 ，于 2016 年 5 月 17 日
变更为 泰信 天天 收益 货币 市场基 金， 并增 加B 类、E 类份 额。
2.2 基金产品说明
投资目 标 确保本 金安 全和 资产 的充 分流动 性， 追求 超过 业绩 比较基 准的 现金 收益
投资策 略 运用久 期控 制、 类别 配置 和无风 险套 利等 投资 策略 追求低 风险 稳定 收益 并
保持基 金资 产的 最佳 流动 性。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 胡囡 王永民
联系电 话 021-20899098 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ftfund.com
基金年 度报 告备置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位：人民 币元
金额 单位 ：人 民币 元
注：1 、 泰信天 天收 益开 放式证券 投资 基金 合同 于 2004 年2 月 10 日正式 生效 ， 于 2016 年 5 月 17
日变更 为泰 信天 天收 益货 币市场 基金 ，并 增 加B 类、E 类份额 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、上述基金 业绩指标 不包 括持有人申 购或交易 基金 的各项费用 （例如基 金转 换费等） ，计 入费用
后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.1.1 期
间数据 和
指标
2016 年 2015 年 2014 年
泰信天 天收 益A 泰信天 天收 益B 泰信天 天收 益E 泰信天 天收 益A 泰信天 天收 益A
本期已 实
现收益
17,787,975.76 24,014,697.10 489.76 62,741,279.10 21,754,017.43
本期利 润 17,787,975.76 24,014,697.10 489.76 62,741,279.10 21,754,017.43
本期净 值
收益率
2.1878% 1.5909% 1.4002% 4.2815% 3.9132%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基 金
资产净 值
125,746,750.82 1,933,085,386.07 2,871.51 5,209,544,242.80 2,078,354,314.15
期末基 金
份额净 值
1 1 1 1 1
3.1.3 累
计期末 指
标
2016 年末
2015 年末 2014 年末
累计净 值
收益率
44.5513% 1.5909% 1.4002% 41.4567% 36.4663% 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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4、本 基金 收益 分配 是按 月 结转份 额。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份 额 净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰信天 天收 益A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6147% 0.0020% 0.3450% 0.0000% 0.2697% 0.0020%
过去六 个月 1.1653% 0.0027% 0.6900% 0.0000% 0.4753% 0.0027%
过去一 年 2.1878% 0.0035% 1.3535% 0.0001% 0.8343% 0.0034%
过去三 年 10.4597% 0.0083% 6.1076% 0.0018% 4.3521% 0.0065%
过去五 年 19.3553% 0.0084% 12.0103% 0.0019% 7.3450% 0.0065%
自基金 合同
生效起 至今
44.5513% 0.0067% 29.7130% 0.0019% 14.8383% 0.0048%
泰信天 天收 益B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6752% 0.0020% 0.3450% 0.0000% 0.3302% 0.0020%
过去六 个月 1.2873% 0.0027% 0.6900% 0.0000% 0.5973% 0.0027%
自基金 合同
生效起 至今
1.5909% 0.0039% 0.8588% 0.0000% 0.7321% 0.0039%
泰信天 天收 益E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.5884% 0.0021% 0.3450% 0.0000% 0.2434% 0.0021%
过去六 个月 1.1276% 0.0028% 0.6900% 0.0000% 0.4376% 0.0028%
自基金 合同
生效起 至今
1.4002% 0.0040% 0.8588% 0.0000% 0.5414% 0.0040%
注：1 、 泰信天 天收 益开 放式证券 投资 基金 合同 于 2004 年2 月 10 日正式 生效 ， 于 2016 年 5 月 17
日变更 为泰 信天 天收 益货 币市场 基金 ，并 增 加B 类、E 类份额 。
2、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：七天 通知 存款 利率 （税 后） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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变 动的 比较
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注：1 、 泰信天 天收 益开 放式证券 投资 基金 合同 于 2004 年2 月 10 日正式 生效 ， 于 2016 年 5 月17
日变更 为泰 信天 天收 益货 币市场 基金 ，并 增 加B 类、E 类份额 。
2、本 基金 建仓 期为 六个 月。建仓 期满 各项 投资 比例 符合基 金合 同关 于投 资组 合的相 关规 定 。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金、 通知 存 款、 短期 融资 券(包含
超级短 期融 资券)、 一年 以 内（含 一年 ）的 银行 定期 存款和 大额 存单 、期 限在 一年以 内（ 含一 年）
的债券 回购 、期 限在 一年 以内（ 含一 年） 的中 央银 行票据 、剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天）
的债券 、剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天） 的资 产支持 证券 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397
天）的中期票 据，以及 法 律法规或中国 证监会、 中 国人民银行允 许基金投 资 的其他具有 良好流动
性的货 币市 场工 具（ 但须 符合中 国证 监会 的有 关规 定） 。
3、 经泰信 基金 管理 有限 公司总办 会审 议决 定 , 由何 俊春女 士担 任本 基金 基金 经理， 邱庆 东先 生不
再管理 本基 金。 具体详 情请见 2016 年10 月 11 日刊登在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证券 报》 、 《证券 时
报》 及 本公 司网 站上 的 《泰 信基金 管理 有限 公司 关于 泰信天 天收 益货 币市 场基 金经理 变更 的公 告 》 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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注：泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金合 同 于 2004 年 2 月 10 日正式 生效 ，于 2016 年 5 月 17 日
变更为 泰信 天天 收益 货币 市场基 金， 并增 加B 类、E 类份 额。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
泰信天 天收 益A
年度
已按再投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 21,004,602.59 2,714,658.30 -5,931,285.13 17,787,975.76
2015 52,136,688.85 6,283,123.79 4,321,466.46 62,741,279.10
2014 18,567,803.69 2,245,385.46 940,828.28 21,754,017.43
合计 91,709,095.13 11,243,167.55 -668,990.39 102,283,272.29
泰信天 天收 益B
年度
已按再投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 19,735,329.83 1,666,811.38 2,612,555.89 24,014,697.10
合计 19,735,329.83 1,666,811.38 2,612,555.89 24,014,697.10
泰信天 天收 益E
年度 已按再投资 形式 直接通 过应 付 应付利 润 年度利 润 备注 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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转实收 基金 赎回款 转出 金额 本年变 动 分配合计
2016 207.05 280.43 2.28 489.76
合计 207.05 280.43 2.28 489.76
注：泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同于 2004 年 2 月 10 日正 式生 效。于 2016 年 5 月
17 日变更 为泰 信天 天收 益货币市 场基 金。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 37 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 36-37 层
成立日 期：2003 年5 月23 日
法定代 表人 ：王 小林
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：徐 磊
发展沿 革：
泰信基 金管理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd. ）是 原山 东省国际 信托 投
资有限公司（ 现更名为 山 东省国际信托 股份有限 公 司）联合江 苏 省投资管 理 有限责任公 司、青岛
国信实 业有 限公 司共 同发 起设立 的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经中国 证券 监督 委员
会批准 正式 筹建 ，2003 年5 月8 日获 准开 业， 是以 信 托投资 公司 为主 发起 人而 发起设 立的 基金 管
理公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部（分 华 东、华北、华 南
三大营 销中 心） 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、
研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、综 合管 理部 。截 至 2016 年 12 月底 ， 公司有正式 员工 108 人， 多数 具有硕 士以 上学 历。
所有人 员在 最近 三年 内均 未受到 所在 单位 及有 关管 理部门 的处 罚。
截至2016 年12 月31 日 ， 泰信基 金管 理有 限公 司旗 下共有 泰信 天天 收益 货币 、 泰信 先行 策略泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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混合、泰信双 息双利债 券 、泰信优质生 活混合、 泰 信优势增长混 合、泰信 蓝 筹精选混合 、泰信债
券增强 收益 、 泰信 发展 主题混合 、 泰信 债券 周期 回报、 泰信 中证 200 指数 、 泰信中 小盘精选 混合 、
泰信行 业精 选混 合、 泰信 中证基 本 面 400 指数 分级 、泰信 现代 服务 业混 合、 泰信鑫 益定 期开 放 债
券、泰 信国 策驱 动混 合、 泰信鑫 选混 合、 泰信 互联 网+混合、 泰信 智 选成长 共 19 只开 放式 基金 及
泰信乐 利 5 号、 泰信 鲁信 1 号、 泰信 磐晟 稳健1 号、泰信 价值 1 号、泰 信添 盈债券 分级 1 号、泰
信添盈 债券 分级 2 号、 泰信中行 新时 代 6 号、 泰信财达添 利 1 号、 泰信财 达添利 2 号、 泰信- 合信
一号、 泰信 合信 三号 、泰 信融昇 保本 1 号 、泰 信融 昇保本 2 号 、泰 信融昇 3 号保本 、泰 信融 昇 4
号保本 、泰 信融 嘉 1 号保 本、泰 信融 嘉 2 号保 本、 泰信中 融景 诚旭 诚一 期、 泰信洛 肯 1 号、 泰信
洛肯 2 号、泰 信易 享一 号、泰信 融鑫 2 号、 泰信 中 融景诚 旭诚 固收 1 号、 泰 信融昇 5 号、 泰信 财
达添 利 3 号共 25 个资产 管理计划 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
何俊春
女士
基金投资
部固定收
益投资总
监、本基
金基金经
理兼泰信
双息双利
债券、泰
信债券增
强收益、
泰信债券
周期回
报、泰信
鑫益定期
开放债券
基金经 理
2016 年10 月 11 日 - 20 年
工商管理 硕士。 具有 基金从 业
资格。曾 任职于 上海 鸿安投 资
咨询有限 公司、 齐鲁 证券上 海
斜土路 营业 部。2002 年 12 月
加入泰信 基金管 理有 限公司 ，
先后担任 泰信天 天收 益基金 交
易员、交 易主管 ，泰 信天天 收
益基金 经理 。自 2008 年 10 月
10 日起担 任泰 信双 息双 利债券
基金经 理； 自 2009 年 7 月 29
日起担任 泰信债 券增 强收益 基
金经理 ； 自2012 年 10 月25 日
起担任泰 信债券 周期 回报基 金
经理； 自 2013 年 7 月 17 日起
担任泰信 鑫益定 期开 放债券 基
金经理。 现同时 担任 基金投 资
部固定 收益 投资 总监 。
于瑞女 士
基金经理
助理
2016 年9 月6 日 - 5 年
复旦大学 金融学 硕士 ，具有 基
金从业资 格。曾 任职 于 摩根 士
丹利管理服 务有限 公司，2013
年加入泰信基金管理有限公
司，历任 交易员 、交 易部总 监
助理，现 任研究 部研 究员兼 泰
信天天收 益、周 期回 报基金 经
理助理 。 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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邱庆东先
生
本基金经
理
2016 年5 月17 日 - 9 年
2007 年7 月至2012 年12 月先
后任职 于国 都证 券、 海通 证 券、
申万菱信 基金管 理公 司担任 债
券研究 员。2012 年 12 月进入
泰信基金 管理有 限公 司，在 集
中交易部担任债券交易员，
2013 年 9 月至 2014 年 9 月担
任研究部 高级债 券研 究员兼 泰
信天天收 益、泰 信鑫 益定期 开
放基金 经理 助理 。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
3、 经泰信 基金 管理 有限 公司总办 会审 议决 定 , 由何 俊春女 士担 任本 基金 基金 经理， 邱庆 东先 生不
再管理 本基 金。 具体详 情请见 2016 年10 月 11 日刊登在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证券 报》 、 《证券 时
报》 及 本公 司网 站上 的 《泰 信基金 管理 有限 公司 关于 泰信天 天收 益货 币市 场基 金经理 变更 的公 告 》 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 天天收益 开 放式证券投 资基金基 金合 同》 、 《泰信天 天收益货 币 市场基金基 金合同 》
和其他相关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责、取信于 市场、取 信 于社会的原 则管理和
运用基金资产 。本基金 管 理人在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，无损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 本基 金的 投资 运作 符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 （ 中国 证监 会公 告[2011]18 号） ， 公司
制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司公平 交易 制度 》 ，主要控制 方法 如下 ：
1、建 立统 一的 研究 平台 ， 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。
2、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。
3、 投 委会 作为 公司 受托 资 产投资 的最 高决 策机 构， 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投
资决策。投资 总监在其 权 限范围内审批 超出投资 组 合经理权限的 投资计划 。 投资组合经 理在其权
限范围 内进 行投 资决 策。
4、 投资组 合经 理同 时管 理多个投 资组 合 时， 必须 公平公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合， 除申泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外，同 一 交易日投资同 一交易品 种 时，应尽可 能使他们
获得相 同或 相近 的交 易价 格。
严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易，严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向 交易 。
5、 集中交 易室 负责 所有 投资指令 的执 行， 必须确 保所有同 向指 令的 公平 公正 ， 平等对 待所 有
投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ，交易室应立 即停止执 行 指令，并向 投资总监
和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ，不同投 资 组合也必须公 平对待， 主 要采取成交 结果按比
例分配 和轮侯方 式处 理。
6、 风险管 理部 通过 交易 系统监控 指标 设置 ， 实时 监控交易 指令 ， 禁止 同一 投资组合 内部 的同
日反向交易， 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易，严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
7、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数， 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同
向指令 执行 公平 委托 。
8、 风 险管 理部 定期 与不 定 期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析， 对 强制 公平
委托的执行过 程与结果 进 行检查；对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机
和交易 价差 进行 分析 ，并 完成定 期分 析报 告。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
第 16 页 共 40 页
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年一 季度 ， 经济继 续低位波 动， 但 PMI 指数经 过持续 下滑 后在 3 月份出 现回升 ， 再度升
至荣枯 分界 线以 上。 央行 降低货 币政 策宽 松的 节奏 ，未进 行降 息操 作， 仅降 准 1 次。资 金面 整体
中性偏宽松， 但部分时 点 如季末，资金 极为紧张 。 债券市场方面 ，受通胀 等 因素影响， 长债收益
率回升，而短 端收益率 在 偏宽松的资金 面背景下 ， 继续低位波动 ，收益率 曲 线呈现一定 程度的陡
峭化。信用利 差方面， 在 较高的配置压 力下，短 期 信用债尤其是 中高等级 信 用债的信用 利差持续
压缩， 但部 分低 评级 信用 债的违 约风 险仍 是市 场关 注重点 。2016 年二 季度， 债券市 场走 势明 显 分
为两段。4 月 份，受信 用 风险加剧及营 改增政策 影 响，债券市场 投资者的 违 约担忧增大 及资金成
本上升 ，最 终导 致债 券收 益率大 幅上 扬， 短期 的 1 年国开 债收 益率 一度 上升 至 2.9% 左右 。5-6 月
份债券市场整 体走好。 首 先是管理层修 订了营改 增 政策，消除对 债市的负 面 影响；另一 方面宏观
经济数据仍较 低迷，通 胀 走势略有回落 ，基本面 仍 对债市有所呵 护。英国 脱 欧派赢得公 投，导致
金融市场波动 ，拖累全 球 经济复苏，作 为避险资 产 ，债券市场成 为较好的 投 资标的。1 年国开债
收益率 至季 末回 落至 2.6% 附近。 受配 置力 量和 资金 面的交 互作 用，2016 年三 季度债 券市 场收 益率
呈现分段波动 走势，第 一 个阶段为七月 到八月中 旬 ，债券收益率 在配置资 金 追逐下出现 一波明显
下行。 一年 期国 开债 、AAA 短融和 AA+ 短融 分别 下行 28bp、27bp 和 46bp。8 月中旬 央行 公开 市场
操作陆续释放 出去杠杆 信 号，资金面趋 紧；高频 经 济数据也开始 出现企稳 迹 象，各期限 债券收益
率和资金利率 均出现显 著 反弹。9 月进 入中旬后 资 金面难言乐观 ，短端收 益 率呈现出小 幅整荡上
行。 四 季度 债券 市场 的主 要影响 因素 为央 行货 币政 策转向 和经 济基 本面 数据 不断改 善。10 月至 11
月，央行货币 政策重心 仍 是去杠杆，并 继续维持 稳 中偏紧的货币 政策，临 近 年末叠加跨 年因素、
银行 MPA 考 核因 素和 节前 现金漏 损因 素， 资金 面紧 平衡局 面未 得到 显著 改善 ，机构 投资 者情 绪 明
显转向 谨慎 ， 债券 二级 市 场抛压 较大 。 受资 金面 因 素制约 ， 短端 债券 收益 率 在这一 阶段 震荡 上行 。
12 月初公 布的 11 月中采 PMI 指数 51.7%，为 2012 年 7 月 以来 最高 点， 经济 基本面 改善 短期 内无
法证伪；银行 理财监管 的 重量级文件逐 步出台； 年 底信用风险出 现回升； 市 场情绪跌至 谷底，国
债期货 出现 跌停 ；海 外方 面，美 国大 选尘 埃落 定、 在 12 月进 行了 年内 加息 ， 并预计 2017 年加息
3 次，美元指 数持续走 高 ，人民币汇率 持续受到 贬 值压力，进一 步制约货 币 政策宽松， 资金面进
一步承 压。 多重 因素 共同 导致 11 月底至 12 月中旬 债券市 场发 生剧 烈调 整， 收益率 快速 蹿升 至近
两年高 点。 此轮 调整 中一 年期国 开债 、AAA 短融 和 AA+ 短融 分别 上行 174bp 、169bp 和 175bp 。12
月下旬央行及 时通过公 开 市场操作投放 流动性， 市 场悲观情绪才 得以缓解 ， 债券止跌， 估值有所泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
第 17 页 共 40 页
修复。
2016 年一 季度 ，本 基金 平均剩余 期限 保持 在 80 天 左右， 未进 行杠 杆操 作， 较好控 制流 动性
风险和信用风 险。天天 收 益基金于二季 度完成基 金 合同修改，与 时俱进扩 大 部分投资品 种范围。
大部分时间保 持较为中 性 的组合久期， 至季末为 防 范流动性风险 ，有所缩 短 。资产配置 方面，增
加同业 存单 的配 置比 例， 考虑到 信用 风险 频发 ， 本基金严 控信 用风 险， 配置大量 AAA 级短期 债券 。
天天收益基金 在三季度 继 续维持适中偏 短的组合 久 期，短融配置 比例在 27% 左右，且所持 短融信
用评级较高。 另外配置 了 较高比例的政 策性金融 债 和逆回购资产 ，使得基 金 组合在面临 资金面波
动时具有较好 的流动性 。 天天收益基金 在四季度 继 续维持适中偏 短的组合 久 期，短融配 置比例在
20%左右， 且所 持短 融信 用评级较 高。 另外配 置了 较高比例 的政 策性 金融 债和 逆回购 资产 ， 使得 基
金在面 临资 金面 波动 和市 场剧烈 调整 时仍 具有 较好 的流动 性。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末，A 份额 净 值收益 率为 2.1878%，业绩比较 基准 收益 率为 1.3535%；B 份额 净值
收益率 为 1.5909% ，业 绩比较基 准收 益率 为 0.8588%；E 份 额净 值收 益率为 1.4002% ，业 绩比 较基
准收益 率为 0.8588% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2016 年末 的中 央经 济工 作会议 为 17 年 货币 政策 定 调，延 续中 性稳 健， 货币 政策转 向中 性偏
紧；央行继续 通过“锁短放长”间接提 高杠杆资 金 成本来达到“ 去杠杆、 防 风险”的目 的；人民
银行将 于2017 年第 一季 度评估时 正式 将表 外理 财纳 入 MPA 广义 信贷 范围 ， 将限制理财 规模 扩张 速
度， 导致 配置 资金 边际 减 少。1 月底 MLF6 月、1 年利率上 调 10bp 分别 达到2.95% 、3.1% ，春 节后
SLF 、公开市 场操作利 率各 期限也同步上 调 10bp，市 场回购加权利 率中枢随 之 抬升。预计资 金成
本抬升将进一 步向现券 传 导，收益率曲 线恐进一 步 走陡；金融去 杠杠对信 用 债尤其低等 级信用债
的冲击会逐步 体现，信 用 利差会趋于扩 大。一季 度 各类监管政策 集中落地 ， 建议保持谨 慎，等待
配置机 会。 其次 ，基 本面 考虑 到 1 月气温 下降 猪价 菜价上 升、 春节 较早 导致 需求上 升， 预计 食品
类 CPI 有望回 暖， 带动 整体 CPI 季节性 走高 ，对 年初债市 形成 一定 的压 力。 海外方 面， 美国 在
12 月进 行了 年内 加息 ，并 预计 2017 年加 息 3 次 ， 美元指 数持 续走 高， 人民 币汇率 在美 联储 加息
下将持 续受 到贬 值压 力， 进一步 制约 货币 政策宽松 ，资金 面进 一步 承压 。
展望全年，需 要重点关 注 的是宏观因素 出现的潜 在 变化，主要关 注点为央 行 货币政策及相 关
监管办法、美 国货币政 策 对国内货币政 策的传导 影 响；关注中下 游产品价 格 持续上涨、 企业盈利
稳步恢复等经 济基本面 因 素。本基金投 资展望： 整 体而言，今年 是否开启 加 息周期尚待 观察，但泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
第 18 页 共 40 页
短期限债券收 益率已初 具 配置价值，未 来投资组 合 仍以中性配置 为主，信 用 风险控制继 续加强，
维持目前组合 较高的信 用 评级。今年债 券市场将 会 充满波动，波 动中也蕴 藏 投资机会， 需要跟随
市场的 预期 及时 调整 投资 策略。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等 事项的 说明
1、泰 信基 金管 理有 限公 司估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先 生， 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司，现 任公 司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 现 任研究 部副 总 监兼研 究副 总监 。
2、本 基金 基金 经理 不参 与本基金 估值 。
3、参 与估 值流 程各 方之 间不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
1、基 金合 同关 于利 润分 配的约定 ：
（1） 本基 金收 益根 据每 日基金收 益公 告， 以每万 分基金份 额收 益为 基准 ， 为投资者 每日 计算
当日收 益并 分配 ， 每 月集 中支付 收益 。 投 资者 当日 收益的 精度 为0.01 元， 第 三位采 用去 尾的 方式 。
因去尾 形成 的余 额进 行再 次分配 。
（2 ） 本基金 根据 每日 收益 情况 ， 将当日 收益 全部 分配， 若当 日净 收益 大于 零时， 为投 资者 记
正收益；若当 日净收益 小 于零时，为投 资者记负 收 益；若当日净 收益等于 零 时，当日投 资者不记
收益。
（3） 本基 金每 日收 益计 算并分配 时， 以人民 币元 方式簿记 ， 每月 累计 收益 支付方式 只采 用红
利再投资（即 红利转基 金 份额）方式， 投资者可 通 过赎回基金份 额获得现 金 收益；若投 资者在每
月累计收益支 付时，其 累 计收益恰好为 负值，则 将 缩减投资者基 金份额。 若 投资者全部 赎回基金
份额时 ，其 收益 将立 即结 清，若 收益 恰好 为负 值， 则将从 投资 者赎 回基 金款 中扣除 。 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
第 19 页 共 40 页
（4）T 日 申购 的基 金份 额 不享有 当日 分红 权益 ，赎 回的基 金份 额享 有当 日分 红权益 。
（5） 本基 金收 益每 月固 定日期集 中支 付一 次， 成立不满一 个月 不支 付。 每一基金份 额享 有同
等分配 权。
2、报 告期 内已 实施 的利 润 分配情 况：
本报告期内，本基金 A 类份额收益分配共 17,787,975.76 元;B 类份额收益分配共
24,014,697.10 元；E 类份额收益 分配 共 489.76 元。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本托 管人” ） 在 泰信 天天 收益 货 币市场 基金 （ 以
下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同和
托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报 告期 内， 本托管 人根 据 《证券 投资 基金 法》 及其他有 关法 律法 规、 基金合同和 托管 协议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
第 20 页 共 40 页
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 21005 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰信天 天收 益货币 市场 基 金( 原泰 信天 天收 益开放 式证券 投
资基金)全体基 金份 额持 有人：
引言段 我们审计了后附的泰信天天收益货币市场基金( 以下简称
“泰信 天天 收益 基金”) 的财务报 表 ，包括 2016 年 12 月 31
日的资产负债表、2016 年 度的利润表和所有者 权益( 基金净
值)变动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是泰信天天收益基 金的基 金管理人
泰信基 金管 理有 限公 司管 理层的 责任 。这 种责 任包 括：
(1)按照企业会计 准则和中 国证券监督管理委 员会(以 下简称
“中国证监会”)、中国证 券投资基金业协会( 以下简 称“中
国基金业 协会”) 发布 的 有关规定 及允许 的基金 行 业实务 操
作编制 财务 报表 ，并 使其 实现公 允反 映；
(2)设计、 执行 和维 护必 要的内部 控制 ， 以使财 务报 表不存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管
理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性，以及
评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，上述泰 信天天 收益基金的财务报 表在所 有重大方泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
第 21 页 共 40 页
面按照企业会计准 则和在 财务报表附注中所 列示的 中国证监
会、中国基金业协 会发布 的有关规定及允许 的基金 行业实务
操作编 制， 公允 反映 了泰 信天天 收益 基 金 2016 年 12 月 31
日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金 净 值变动情
况。
注册会 计师 的姓 名 单峰
傅琛慧
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 卢湾 区湖 滨路202 号企业 天地2 号 楼普 华永 道中心11
楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 泰信 天天 收益 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 87,220,186.75 1,530,793,676.12
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 737,926,380.07 1,446,854,506.81
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 737,926,380.07 1,446,854,506.81
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,229,266,283.91 2,030,507,925.75
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 8,968,626.24 9,090,672.09
应收股 利 - -
应收申 购款 - 201,000,006.97
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,063,381,476.97 5,218,246,787.74
负债和所有者权益 本期末 上年度末 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 9,852.22 3,114.08
应付管 理人 报酬 404,849.23 674,261.02
应付托 管费 122,681.59 204,321.51
应付销 售服 务费 32,683.52 510,803.80
应付交 易费 用 31,229.91 46,246.64
应交税 费 628,500.00 628,500.00
应付利 息 - -
应付利 润 2,967,524.32 6,286,251.28
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 349,147.78 349,046.61
负债合 计 4,546,468.57 8,702,544.94
所有者权益：
实收基 金 2,058,835,008.40 5,209,544,242.80
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 2,058,835,008.40 5,209,544,242.80
负债和 所有 者权 益总 计 2,063,381,476.97 5,218,246,787.74
注：报 告截 止日2016 年 12 月 31 日，基 金份 额总 额 2,058,835,008.40 份。 其 中天天 收益 货币A
类基金 份额 净值 为 1.00 元，基金 份额 为 125,746,750.82 份； 天天 收益 货币 B 类基金 份额 净值 为
1.00 元， 基金 份额 为1,933,085,386.07 份； 天天 收益货 币 E 类基金 份额 净值 为 1.00 元， 基金份
额为2,871.51 份。
7.2 利润表
会计主 体： 泰信 天天 收益 货币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月31 日
一、收入 52,764,290.21 77,184,204.23
1.利息 收入 50,596,699.34 60,551,303.56
其中： 存款 利息 收入 10,894,544.87 23,033,274.40
债券利 息收 入 26,178,791.18 29,736,252.88 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 13,523,363.29 7,781,776.28
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 2,167,590.87 16,632,900.67
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,167,590.87 16,632,900.67
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”号
填列）
- -
4. 汇兑收 益 （损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减：二、费用 10,961,127.59 14,442,925.13
1．管 理人 报酬 6,149,287.85 6,237,301.25
2．托 管费 1,863,420.54 1,890,091.23
3．销 售服 务费 2,354,543.40 4,725,228.19
4．交 易费 用 125.00 75.00
5．利 息支 出 165,866.02 1,155,696.81
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 165,866.02 1,155,696.81
6．其 他费 用 427,884.78 434,532.65
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
41,803,162.62 62,741,279.10
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列） 41,803,162.62 62,741,279.10
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰信 天天 收益 货币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
5,209,544,242.80 - 5,209,544,242.80
二、本期经营活动产生的 - 41,803,162.62 41,803,162.62 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-3,150,709,234.40 - -3,150,709,234.40
其中：1.基金申 购款 7,337,262,297.86 - 7,337,262,297.86
2.基金 赎回 款 -10,487,971,532.26 - -10,487,971,532.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- -41,803,162.62 -41,803,162.62
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,058,835,008.40 - 2,058,835,008.40
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,078,354,314.15 - 2,078,354,314.15
二、本期经营活动产生的
基金净 值变 动数 （本 期 净 -
利润）
62,741,279.10 62,741,279.10
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
3,131,189,928.65 - 3,131,189,928.65
其中：1.基金申 购款 11,481,584,714.56 - 11,481,584,714.56
2.基金 赎回 款 -8,350,394,785.91 - -8,350,394,785.91
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- -62,741,279.10 -62,741,279.10
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,209,544,242.80 - 5,209,544,242.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航 ______
______ 韩波______
____
7.4 报表附注
蔡海成____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基金基 本情 况 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
第 25 页 共 40 页
泰信天 天收 益货 币市 场基 金(原名为 泰信 天天 收益 开放式证 券投 资基 金， 以下 简称“本基金”)
经中国证券监 督管理委员 会(以下简称“ 中国证监会”)证监基金 字[2003]147 号《关于同意 泰信
天天收益开放 式证券投 资 基金设立的批 复》核准 ， 由泰信基金管 理有限公 司 依照《证券 投资基金
管理暂 行办 法》 及其实 施细则、 《开放 式证 券投 资基 金试点 办法 》 等 有关规 定和 《泰信 天天 收益 开
放式证券投 资基金基 金契 约》(后更名 为《泰信 天天 收益开放式 证券投资 基金 基金合同》) 发起，
并于 2004 年 2 月 10 日募 集成立 。本 基金 为契 约型 开放式 ，存 续期 限不 定， 首次设 立募 集不 包括
认购资 金利 息共 募集 人民 币6,020,966,560.32 元， 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普 华
永道中 天验 字(2004) 第004 号验 资报 告予 以验 证。 本 基金的 基金 管理 人为 泰信 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。
根据 2016 年 5 月 11 日《 泰信天 天收 益开 放式 证券 投资基 金基 金份 额持 有人 大会表 决结 果 暨
决议生 效公 告》 ， 依 据基 金 份额持 有人 大会 决议 ， 自2016 年5 月17 日起 ， 本基金更名 为泰 信天 天
收益货 币市 场基 金， 并将 基金份 额分 为A 类、B 类和 E 类。 三类基 金份 额根 据基金 份额 费率 结构 、
申购(赎回)各 类基金份 额 的最低金额 限制及在 销售 机构保留的 各类基金 份额 的最低份额 限制不 同
而区分，各份 额类别基 金 资产合并运作 ，单独计 算 及公布基金日 收益和基 金 七日收益率 。本基金
E 类基 金份 额目 前仅 限通 过直销 渠道 及公 司指 定的 电子交 易平 台进 行申 购、 赎回和 转换 等业 务。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 泰信 天天收 益货 币市 场基 金基 金合同 》 ， 本 基金
的投资 范围 为法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金、 通知 存 款、 短期 融资 券(包含
超级短 期融 资券)、 一年 以内(含一年) 的银 行定 期存 款和大 额存 单、 期限 在一 年以内(含一年) 的债
券回购、期 限在 一年 以内( 含一年)的中央 银行 票据 、剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、
剩余期 限在397 天以内( 含 397 天)的资产 支持 证券 、剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天)的中期 票
据，以及法律 法规或中 国 证监会、中国 人民银行 允 许基金投资的 其他具有 良 好流动性的 货币市场
工具(但须符 合中国证 监会 的有关规定) 。本基金 的原 业绩比较基 准为半年 期银 行定期存款 税后利
率； 自 2016 年5 月17 日 起，本 基金 业绩 比较 基准 变更为 七天 通知 存款 利率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金管 理有 限公司 于2017 年 3 月 24 日批准报出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 、 各 项
具体会计准则 及相关规 定( 以下合称“企 业会计准 则”)、中国证 监会颁布 的《 证券投资基 金信息
披露XBRL 模板 第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 中国证券 投资 基金 业( 以下 简称“中国基 金业 协
会”) 协会 颁布 的 《证券 投资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《泰 信天 天收 益货 币市 场基金基 金合 同》 和泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
第 26 页 共 40 页
在财务 报表 附注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行 业
实务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2016 年度财 务报 表符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自2016 年5 月 1 日起 ， 金融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
第 27 页 共 40 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
山东 省国际信托 股份有限公司(“ 山东国
托”)
基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股票交 易
本基金 本期 末及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债券交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债券回 购交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权证交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本期及 上年 度可 比期 间本 基金无 应支 付关 联方 佣金 余额。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
6,149,287.85 6,237,301.25
其中：支付销售机构的 463,516.64 409,536.99 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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客户维 护费
注：支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.33%的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.33% / 当年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,863,420.54 1,890,091.23
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1%的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.1% / 当年 天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰信天 天
收益A
泰信天 天收
益 B
泰信天 天
收益 E
合计
泰信基 金 1,650,159.42 81,536.83 53.12 1,731,749.37
中国银 行 128,981.88 444.73 - 129,426.61
合计 1,779,141.30 81,981.56 53.12 1,861,175.98
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰信天 天
收益A
泰信天 天收
益 B
泰信天 天收
益 E
合计
泰信基 金 3,686,633.60 - - 3,686,633.60
中国银 行 363,454.09 - - 363,454.09
合计 4,050,087.69 - - 4,050,087.69
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给泰 信 基金管理有限 公司，再 由 泰信基金管理 有限公司 计 算并支付给 各基金销
售机构 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.25% / 当年天数 。
根据 《 泰信 天天 收益 开放 式 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决结 果暨 决议 生效公 告》 ， 自2016泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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年5 月 17 日起 ， 泰信天 天收益开 放式 证券 投资 基金 更 名为 泰信 天天 收益 货币 市场基 金， 且分 为A
类、B 类和 E 类， 其中 A 类和 E 类销售 服务 费率 为 0.25% ，B 类销 售服 务费费 率为 0.01% ， 调整后 ，
A 类和E 类的销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值的0.25% 年费 率计 提， 逐日 累 计至每 月月 底， 按月
支付 ；B 类销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.01% 年费 率计 提， 逐日 累计 至每月月 底， 按月支
付。其 计算 公式 为：
A 类和E 类日基 金销 售服 务费＝ 前一 日基 金资 产净 值 0.25%/ 当年 天数 。
B 类基 金销 售服 务费 ＝前 一日基 金资 产净 值0.01%/ 当年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债 券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银 行 - 60,593,932.39 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
中国银 行 20,628,210.96 20,127,135.74 - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
泰信天 天收 益A 泰信天 天收 益B 泰信天 天收 益E
期初持 有的 基金 份额 - 6,812,704.21 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 61,745,362.79 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - 68,558,067.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 3.3300% -
泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
泰信天 天收 益A 泰信天 天收 益B 泰信天 天收 益E
期初持 有的 基金 份额 15,537,898.86 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 41,274,805.35 - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 50,000,000.00 - -
期末持 有的 基金 份额 6,812,704.21 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.1300% - -
注：1. 期间申 购/买 入总 份额含 转换 入份 额。
2. 基 金管 理人 泰信 基金 管 理有限 公司 在本 年度 申购 本基金 的交 易委 托泰 信直 销办理 ， 转 换入 通过
中国银 行、 工商 银行 和光 大银行 办理 ，无 费用 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
泰信 天天 收益A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
山东国 托 - - 53,476,998.02 1.0300%
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
中国银 行 7,220,186.75 105,374.90 5,793,676.12 232,963.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国银 行 保管，按 银行 同业 利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未在 承销 期内 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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本基金 本期 末无 因认 购新 发/增发证 券 而于期 末持 有的流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 证券 。
7.4.9.3.1 银行间 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1)公允价 值
(a)金融工 具公 允价 值计 量的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具
(ii)各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层次 的余 额 为
737,926,380.07 元，无属于第一或第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第二层次
1,446,854,506.81 元， 无属于第 一或 第三 层次 的余 额)。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iv)第三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公 允价 值计 量的 金融工具 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
第 32 页 共 40 页
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 737,926,380.07 35.76
其中： 债券 737,926,380.07 35.76
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,229,266,283.91 59.58
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 87,220,186.75 4.23
4 其他各项 资产 8,968,626.24 0.43
5 合计 2,063,381,476.97 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.44
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：1 、 上表 中报 告期 内债 券回购 融资 余额 为报 告期 内每个 交易 日的 融资 余额 的合计 数 ， 报 告期 内
债券回购融资 余额占基 金 资产净值的比 例为报告 期 内每个交易日 融资余额 占 基金资产净 值比例的
简单平 均值 。 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
第 33 页 共 40 页
2、本 报告 期内 本货 币市 场基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值的 20% 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 49
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39
注：本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超过 120 天的情 况。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比例（%）
1 30 天以内 60.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含)—60 天 8.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含)—90 天 8.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含)—120 天 16.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮
动利率 债
- -
5 120 天(含)—397 天（含 ） 5.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮
动利率 债
- -
合计 99.78 -
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天情况说 明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期未 超 过240 天。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - - 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
第 34 页 共 40 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,947,995.07 5.83
其中： 政策 性金 融债 119,947,995.07 5.83
4 企业债 券 - -
5 企业短期融 资券 409,846,677.75 19.91
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 208,131,707.25 10.11
8 其他 - -
9 合计 737,926,380.07 35.84
10 剩余存 续期 超过397 天的浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111612188 16 北京银 行 CD188 600,000 59,389,333.19 2.88
2 041673003 16 中 信重 工 CP001 500,000 50,064,536.51 2.43
3 160304 16 进出 04 500,000 50,030,964.89 2.43
4 041659015 16 义乌国 资 CP002 500,000 49,980,585.85 2.43
5 111607123 16 招行 CD123 500,000 49,924,926.11 2.42
6 111610591 16 兴业 CD591 500,000 49,496,077.55 2.40
7 111681046 16 杭州银 行 CD193 500,000 49,321,370.40 2.40
8 160401 16 农发 01 400,000 40,000,376.34 1.94
9 041652004 16 京能投 CP001 300,000 29,997,911.85 1.46
10 041659013 16 福州城 投 CP001 300,000 29,996,825.04 1.46
8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0939%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2470%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0518%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 情况 。 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
第 35 页 共 40 页
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期本 基金 未发 生正 偏离度 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
（1 ） 本基金 所持 有的 债券 （包 括票 据） 采用摊 余成 本法进 行估 值， 即估值 对象以买 入成 本列
示，按票面利 率或商定 利 率并考虑其买 入时的溢 价 与折价，在其 剩余期限 内 按实际利率 法进行摊
销，每 日计 提收 益。
（2）本基金 持有的回 购 以成本列示， 按实际利 率 在回购期间内 逐日计提 应 收或应付利息 ；
合同利 率与 实际 利率 差异 较小的 ，也 可采 用合 同利 率计算 确定 利息 收入 。
（3） 本基 金持 有的 银行 存 款和备 付金 余额 以本 金列 示，按 相应 利率 逐日 计提 利息。
8.9.2 本基金投 资的前十名证 券本期没 有出现被 监管部 门立案调 查，或在 报告编 制日前一 年内受
到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,968,626.24
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 8,968,626.24
8.9.4 本报告 涉及合计 数相关 比例的， 均以合计 数除以 相关数据 计算，而 不是对 不同比例 进行合
计。 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
泰信天 天收 益
A
5,272 23,851.81 12,856,698.66 10.22% 112,890,052.16 89.78%
泰信天 天收 益
B
46 42,023,595.35 1,840,302,919.36 95.20% 92,782,466.71 4.80%
泰信天 天收 益
E
27 106.35 0.00 0.00% 2,871.51 100.00%
合计 5,345 385,188.96 1,853,159,618.02 90.01% 205,675,390.38 9.99%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰信天 天收
益A
12,265.15 0.0098%
泰信天 天收
益B
- -
泰信天 天收
益E
2,635.17 91.7695%
合计
14,900.32 0.0007%
9.4 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
泰信天 天收 益A 0
泰信天 天收 益B 0
泰信天 天收 益E 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰信天 天收 益A
0
泰信天 天收 益B
0 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
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泰信天 天收 益E
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
注：基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （含） 、50 万份至 100
万份（ 含） 、100 万份以 上。
单位： 份
泰信天 天收 益A 泰信天 天收 益B 泰信天 天收 益E
基金合 同生 效日 （2016 年5
月 17 日）基金 份额 总额
6,023,310,189.68 - -
本报告期期初基金份额总
额
5,209,544,242.80 - -
本报告 期基 金总 申购 份额 1,671,388,425.82 5,665,707,222.57 166,649.47
减: 本报告期基金总赎回份
额
6,755,185,917.80 3,732,621,836.50 163,777.96
本报告期基金拆分变动份
额（份 额减 少以"-" 填列）
- - -
本报告期期末基金份额总
额
125,746,750.82 1,933,085,386.07 2,871.51
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
经泰信 天天 收益 开放 式证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 表决 通过 ，并 报中 国证监 会备 案 。
自2016 年5 月17 日起修 订后的 《泰 信天 天收 益货 币市场 基金 基金 合同 》生效， 原《泰信 天天 收
益开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》失 效。 本次 持有 人大会 对《 基金 合同 》的 相关内 容进 行修 改 ，
包括变 更基 金名 称、 根据 最新法 律法 规、 证监 会规 范性文 件要 求修 改原 合同 中部分 条款 及措 辞 、
调整组 合的 投资 范围 和投 资比例 、对 基金份额 进行 分类等 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1、2016 年12 月， 郭德 秋 先生担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
第 38 页 共 40 页
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
2 、经泰 信基 金管理 有限 公司 总办会 审议 决定 ,由何俊 春女士 担任 本基 金基 金经 理，邱 庆东
先生不 再管 理本 基金 。具 体详情 请 见 2016 年 10 月 11 日刊登 在《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》 及本 公司 网 站上的 《 泰信 基金 管理 有 限公司 关于 泰信 天天 收益 货币市 场基 金经 理变
更的公 告》 。除 此以 外基 金 管理人 、基 金托 管人 的专 门基金托管 部门 无其 他重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
2016 年7 月万 科企 业股 份 有限公 司工 会委 员会 诉泰 信基金 管理 有限 公司 等被 告损害 股东 利 益
责任纠 纷一 案， 公司 已聘 请专业 律师 应诉 ， 目 前案 件正在 审理 阶段 ， 法 院未 作出判 决。 本报 告期
无涉及 基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投资策略的改变
经原泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决通 过 ， 并 报中 国证监 会备 案 。
自 2016 年 5 月17 日 起修 订后的 《泰 信天 天收 益货 币市场 基金 基金 合同 》生 效，原 《泰 信天 天 收
益开放式证 券投资 基金基 金合同》失 效。本 次持有 人大会对《 基金合 同》的 相关内容进 行修改 ，
包括变更基 金名称 ；根据 最新法律法 规、证 监会规 范性文件要 求修改 原合同 中部分条款 及措辞 ；
调整组 合的 投资 范围 和投 资比例 ；对 基金 份额 进行 分类等 。
根据《中华 人民共 和国证 券投资基金 法》和 《泰信 天天收益货 币市场 基金基 金合同》的 有关
规定，本基 金投资 于法律 法规及监管 机构允 许投资 的金融工具 ，包括 现金、 通知存款、 短期融 资
券(包含超 级短 期融 资券) 、 一年 以内 （含 一年） 的银 行定期 存款 和大 额存 单、 期限在 一年 以内 （ 含
一年） 的债 券回购 、 期 限 在一年 以内 （含一 年） 的 中央银 行票 据、 剩 余期 限 在397 天以 内 （含 397
天）的 债券 、剩 余期 限在397 天以 内（ 含 397 天） 的资产 支持 证券 、剩 余期 限在 397 天以 内（ 含
397 天） 的中期票 据，以 及法律法规 或中国 证监会 、中国人民 银行允 许基金 投资的其他 具有良 好
流动性 的货 币市 场工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的有 关规定 ） 。 业 绩比 较基 准调 整为七 天通 知存 款 利
率（税 后） 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民 币10 万元。 该审计
机构从 基金 合同 生效日（2004 年2 月10 日） 开始 为本基金 提供 审计 服务 。 泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
第 39 页 共 40 页
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证券 - - 3,068,000,000.00 100.00% - -
华安证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
泰信天天收益货币 2016 年年度 报告摘要
第 40 页 共 40 页
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
本报告 期本 基金 未发 生偏 离度绝 对值 超 过0.5%的情况。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
经 原泰信 天天收 益开放 式证 券投资 基金基 金份额 持有 人大会 表决通 过，并 报中 国证监会备
案。自 2016 年 5 月 17 日起修订 后的 《泰 信天 天收 益 货币 市场 基金 基金 合同 》生效 ，原 《泰 信
天 天收益开 放式证 券投资基 金基金合 同》失 效。本次 持有人大 会对《 基金合同 》的相关 内容进
行 修改，包 括变更 基金名称 ；根据最 新法律 法规、证 监会规范 性文件 要求修改 原合同中 部分条
款及措 辞； 调整 组合 的投 资范围 和投 资比 例； 对基 金份额 进行 分类 等。
本基金 基金 管理 人于 2016 年10 月 20 日申 请申 购泰 信天天 收益 货币 20,000,000.00 份。
本基金 基金 管理 人于 2016 年12 月 27 日申 请从 泰信 蓝筹精 选混 合、 泰信 行业 精选混 合A 转
换出基 金份 额至 泰信 天天 收益货 币， 转换 入份 额共 计41,512,408.76 份。
本基金 基金 管理 人的 股东 山东省 国际 信托 股份 有限 公司于 2016 年 5 月 12 日申请从 泰信 先
行策略 混合 、 泰信 优质 生 活混合 、 泰信 蓝筹 精选 混 合、 泰信 发展 主题 混合 、 泰信中 证200 指数、
泰 信中小盘 精选混 合、泰信 国策驱动 混合转 换出基金 份额至泰 信天天 收益货币 ，转换入 份额共
计54,635,727.10 份。
本基金 基金 管理 人的 股东 山东省 国际 信托 股份 有限 公司于 2016 年 7 月 19 日申请赎 回泰 信
天天收益货 币 109,036,574.59 份。
泰信基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
