泰信发展主题 混合型证券 投资基金
2016 年年度 报告
摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期自 2016 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰信发 展主 题混 合
基金主 代码 290008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 15 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 60,304,885.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 充分把握中国经济可持续发展过程中的主题投资机
会，通过 主题 配置 和精 选个 股，分 享中 国经 济社 会在
科学发 展、 和谐 发展 和可 持 续发 展过 程中 的投 资机 遇。
在严格控 制投 资风 险的 条件 下，力 争基 金资 产获 取超
越业绩 比较 基准 的稳 健收 益。
投资策 略 本基金的 股票 资产 采用 以“ 核心主 题投 资为 主， 卫星
主题投资 和非 主题 类投 资为 辅”的 投资 策略 ，并 考虑
组合品种 的估 值风 险和 大类 资产的 系统 风险 ，通 过品
种和仓 位的 动态 调整 降低 资产的 波动 风险 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指数+25%×中证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金作 为混 合型 基金 ，属 于中高 风险 、中 高收 益的
基金品种 ，其 预期 风险 和预 期收益 高于 债券 型基 金和
货币市场 基金 、低 于股 票型 基金。 本基 金适 合于 能够
承担一定 股市 风险 ，追 求资 本 长期 增值 的个 人和 机构
投资者 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡囡 郭明
联系电 话 021-20899098 （010 ）66105799
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-5988 95588
传真 021-20899008 （010 ）66105798 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ftfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -7,606,087.88 81,049,284.03 58,757,199.12
本期利 润 -16,536,108.88 46,067,390.37 83,855,718.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2542 0.5319 0.4624
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.41% 24.85% 52.25%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1211 0.3745 0.2779
期末基 金资 产净 值 67,609,813.23 74,321,608.62 212,959,620.49
期末基 金份 额净 值 1.121 1.374 1.489
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年12 月15 日正 式 生效。
2、 所述基 金业 绩指 标不 包括持 有 人申 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.26% 0.90% 0.88% 0.55% 0.38% 0.35%
过去六 个月 -1.32% 0.90% 3.85% 0.57% -5.17% 0.33% 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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过去一 年 -18.41% 1.74% -7.71% 1.05% -10.70% 0.69%
过去三 年 55.09% 2.18% 40.11% 1.34% 14.98% 0.84%
过去五 年 95.71% 1.86% 41.39% 1.22% 54.32% 0.64%
自基金 合同
生效起 至今
51.67% 1.75% 12.38% 1.18% 39.29% 0.57%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：75%×沪深 300 指数+25%× 中证 全债 指数
1、沪 深 300 指数， 编制 合理和透 明， 运用 广泛 ，对 中国 A 股市 场具 有较 强的 代表性 和权 威性 。
2、 中证全 债指 数以 银行 间市场和 沪深 交易 所市 场的 国债 、 金融债 券及 企业 债券为样 本， 是综合 反
映银行间债券 市场和沪 深 交易所债券市 场的跨市 场 债券指数，具 有良好的 债 券市场代表 性，运用
较为广 泛。 选择 该业 绩比 较基准 能够 真实 反映 本基 金长期 动态 的资 产配 置目 标和风 险收 益特 征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本基 金基 金合 同于2010 年12 月15 日正式 生效。
本基金 自 2015 年 8 月 7 日起变 更为 混
合型基 金。
2、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 ， 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 。 本 基金 将
基金资 产的 60%-95% 投资 于股票 ，基 金资 产的 5%-40% 投资 于债 券、 现金 类资 产及权 证、 资产 支持泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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证券。 其中 ， 现 金或 到期 日在1 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的5%， 权证 不高 于基 金资
产净值 的 3% ，资产 支持 证券不高 于基 金资 产净 值的 20%。其中 投资 于发 展主 题相关上 市公 司的 比
例不低 于股 票投 资资 产的80%。
3、经 泰信 基金 管理 有限 公司总办 会审 议决 定 , 由钱 鑫先生 担任 本基 金基 金经 理， 车 广路 先生 不再
担任本 基金 基金 经理 。 具体详情 请见 2016 年1 月27 日刊 登在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证
券时报》及本 公司网站 上 的《泰信基金 管理有限 公 司关于泰信发 展主题混 合 型证券投资 基金经理
变更的 公告 》 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份基金 份额
分红数
现金形式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 - - - -
2015 4.3870 29,985,431.57 7,707,636.99 37,693,068.56
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2014 - - - -
合计 4.3870 29,985,431.57 7,707,636.99 37,693,068.56
注：本 基金 的基 金管 理人 于 2015 年 1 月 6 日宣告 2014 年度 第一 次分 红， 向截至 2015 年 1 月 8
日止在 本基 金注 册登 记人 泰信基 金管 理有 限公 司登 记在册 的本 基金 全体 持有 人， 按 每10 份基 金份
额派发 红利 1.400 元。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 37 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 36-37 层
成立日 期：2003 年5 月23 日
法定代 表人 ：王 小林
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：徐 磊
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd. ）是 原山 东省国际 信托 投
资有限公司（ 现更名 为 山 东省国际信托 股份有限 公 司）联合江苏 省投资管 理 有限责任公 司、青岛
国信实 业有 限公 司共 同发 起设立 的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经中国 证券 监督 委员
会批准 正式 筹建 ，2003 年5 月8 日获 准开 业， 是以 信 托投资 公司 为主 发起 人而 发起设 立的 基金 管
理公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部（分 华 东、华北、华 南
三大营 销中 心） 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、
研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、综 合管 理部 。截 至 2016 年 12 月底 ， 公司有正式 员工 108 人， 多数 具有硕 士以 上学 历。
所有人 员在 最近 三年 内均 未受到 所在 单位 及有 关管 理部门 的处 罚。
截至2016 年12 月31 日 ， 泰信基 金管 理有 限公 司旗 下共有 泰信 天天 收益 货币 、 泰信 先行 策略
混合、泰信双 息双利债 券 、泰信优质生 活混合、 泰 信优势增长混 合、泰信 蓝 筹精选混合 、泰信债泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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券增强 收益 、 泰信 发展 主题混合 、 泰信 债券 周期 回报、 泰信 中证 200 指数 、 泰信中 小盘 精选 混合 、
泰信行 业精 选混 合、 泰信 中证基 本 面 400 指数 分级 、泰信 现代 服务 业混 合、 泰信鑫 益定 期开 放 债
券、泰 信国 策驱 动混 合、 泰信鑫 选混 合、 泰信 互联 网+混合、 泰信 智 选成长 共 19 只开 放式 基金 及
泰信乐 利 5 号、 泰信 鲁信 1 号、 泰信 磐晟 稳健1 号、泰信 价值 1 号、泰 信添 盈债券 分级 1 号、泰
信添盈 债券 分级 2 号、 泰信中行 新时 代 6 号、 泰信财达添 利 1 号、 泰信财 达添利 2 号、 泰信- 合信
一号、 泰信 合信 三号 、泰 信融昇 保本 1 号 、泰 信融 昇保本 2 号 、泰 信融昇 3 号保本 、泰 信融 昇 4
号保本 、泰 信融 嘉 1 号保 本、泰 信融 嘉 2 号保 本、 泰信中 融景 诚旭 诚一 期、 泰信洛 肯 1 号、 泰信
洛肯 2 号、泰 信易 享一 号、泰信 融鑫 2 号、 泰信 中 融景诚 旭诚 固收 1 号、 泰 信融昇 5 号、 泰信 财
达添 利 3 号共 25 个资产 管理计划 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
钱鑫
先生
本基金经
理兼泰信
互联网+
基金经 理
2016 年 1 月 27
日
- 7 年
硕士， 具有 基金 从业 资格 。 曾任
华为海思半导体任产品市场经
理、 上海 彤源 投资 发展 有 限公司
TMT 行业研 究员 。2012 年3 月加
入泰信 基金 管理 有限 公司 ， 在研
究部担任高级研究员岗位，自
2013 年 7 月起任 先行 策略基金
经理助 理。 自 2014 年5 月20 日
起至2016 年6 月30 日担任泰信
先行策 略基 金经理 ；自 2016 年6
月 8 日起担 任泰 信互 联网+主题
基金经 理。
车广路
先生
本基金经
理兼泰信
蓝筹精选
混合、泰
信国策驱
动混合基
金经理
2014 年 6 月 21
日
2016 年 1 月 27
日
9 年
工商管 理学 硕士 。 具有 基 金从业
资格 。 2007 年 6 月进入 泰信基金
管理有 限公 司， 历任研 究部研究
员、 高 级研 究员、 泰信 蓝 筹精选
混合基 金经 理助 理。 自2012 年3
月1 日至2014 年6 月21 日任泰
信蓝筹精选混合基金经理。自
2015 年2 月5 日起 担任 泰 信蓝筹
精选混 合基 金经 理。 自 2015 年
10 月 27 日开 始担 任泰 信 国策驱
动混合 基金 经理 。
注：1 、基 金 经理的 任职 日期以基 金合 同生 效日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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3、 经泰信 基金 管理 有限 公司总办 会审 议决 定 , 由钱 鑫先生 担任 本基 金基 金经 理， 车 广路 先生 不再
担任本 基金 基金 经理 。 具体详情 请见 2016 年1 月27 日刊 登在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证
券时报》及本 公司网站 上 的《泰信基金 管理有限 公 司关于泰信发 展主题混 合 型证券投资 基金经理
变更的 公告 》 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 发展主题 混 合型证券投 资基金基 金合 同》和其他 相关法律 法规 的规定，本 着诚实 信
用、勤勉尽责 、取信于 市 场、取信于社 会的原则 管 理和运用基金 资产。本 基 金管理人在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 无损害基金份 额持有人 利 益的行为， 本基金的
投资运 作符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 （ 中国 证监 会公 告[2011]18 号） ， 公司
制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 ，主要控制 方法 如下 ：
1、建 立统 一的 研究 平台 ， 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。
2、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。
3、 投 委会 作为 公司 受托 资 产投资 的最 高决 策机 构， 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投
资决策。投资 总监在其 权 限范围内审批 超出投资 组 合经理权限的 投资计划 。 投资组合经 理在其权
限范围 内进 行投 资决 策。
4、 投资组 合经 理同 时管 理多个投 资组 合 时， 必须 公平公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合， 除申
购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外，同 一 交易日投资同 一交易品 种 时，应尽可 能使他们
获得相 同或 相近 的交 易价 格。
严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易，严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向 交易 。
5、 集中交 易室 负责 所有 投资指令 的执 行， 必须确 保所有同 向指 令的 公平 公正 ， 平等对 待所 有
投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ，交易室应立 即停止执 行 指令，并向 投资总监
和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ，不同投 资 组合也必须公 平对待， 主 要采取成交 结果按比
例分配 和轮侯方 式处 理。 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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6、 风险管 理部 通过 交易 系统监控 指标 设置 ， 实时 监控交易 指令 ， 禁止 同一 投资组合 内部 的同
日反向交易， 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易，严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
7、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数， 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同
向指令 执行 公平 委托 。
8、 风 险管 理部 定期 与不 定 期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析， 对 强制 公平
委托的执行过 程与结果 进 行检查；对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机
和交易 价差 进行 分析 ，并 完成定 期分 析报 告。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年开 年， 在汇 率贬 值 恐慌、 熔断 、 大 股东 到期 解禁等 一系 列因 素作 用影 响下， 市场 出现
了 5178 点以来 的第 三波 大幅下跌 ， 随后 二、 三月份 周期 、 成长类 个股 相继 出现一波 弱反 弹。 本基
金在 1 月份 保持 了相 对较 低仓位 ，避 免了 深幅 下跌 ，在市 场逐 渐企 稳后 重点 布局参 与了 供给 侧改
革方向 ， 择 机参 与了 煤炭 、 化工、 有色 等品 种， 在 均衡配 置的 基础 上， 三月 份部分 仓位 切换 到中
小创个 股， 取得 了一 定的 投资效 果。 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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2 季度权威人 士关于中 国 经济判断对年 初以来形 成 的市场预期产 生了影响 ， 经济强复苏与 流
动性持续宽松 的预期被 修 正，在形成新 的一致预 期 过程中，业绩 确定高增 长 的景气行业 板块和改
革转型 受益 、主 题类 投资 机会受 到市 场青 睐。6 月份关于 中国 加入 MSCI、美联储议 息会 议、 英国
脱欧等不确定 事件使得 大 盘指数在底部 区间窄幅 波 动，市场形成 了轻指数 重 个股的局面 。本基金
在 2 季度进 行了 积极 调仓 ，配置 了 行业高 景气 、业 绩高增 长的 白酒 、消 费板 块，参 与了 电子 半导
体、物 联网 、区 块链 等符 合产业 大趋 势的 主题 类投 资机会 ，谋 求消 费与 成长 均衡配 置。
3 季度 市场 出现 了一 波震 荡弱反 弹 （上证 指数 为例 约 200 点空 间） ， 但 仍处 在 存量资 金博 弈的
节奏中。相比 仓位管理 ， 报告期内本基 金更为看 重 持仓结构的优 化调整， 配 置上突出对 业绩确定
性的重视，以 基本面有 持 续性改善的行 业和个股 为 重点方向，积 极寻找各 种 结构性机会 ，参与了
受益财 政刺 激政 策的 PPP 板块 （轨 交、 园林、 环保 PPP 等） ， 国家 重点 扶持 的半 导体国 产化 受益 个
股，行 业高 景气 业绩 兑现 较好的 苹果 产业 链， 并对 前期涨 幅较 大的 消费 类个 股进行 了兑 现。
4 季度在十一 期间多地 出 台房地产调控 政策的背 景 下，市场对楼 市资金分 流 的预期提升了 风
险偏好，保险 机构的接 连 举牌动作带动 了市场人 气 并形成一定的 投资主线 。 美国大选尘 埃落定，
特朗普加大基 建投资等 施 政思路刺激了 周期、基 建 、一带一路等 板块表现 ， 十八届六中 全会和年
底中央经济工 作会议的 召 开为下一年的 经济工作 重 点和投资思路 指明了方 向 。本基金积 极应对市
场变化带来的 投资机会 ， 以基本面有持 续性改善 为 配置原则，除 长期的底 仓 配置品种以 外，基于
大宗商 品价 格持 续上 涨阶 段性重 点配 置了 煤炭 板块 ， 基于特 朗普 胜选 的施 政思 路参与 了一 带一 路、
有色等 板块 投资 ，11 月份参与了 次新 股行 情，12 月 份重点 参与 了油 气、 农业 供给侧 改革 等方 向，
取得了 不错 的投 资效 果。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ， 本基 金单位净 值为 1.121 元， 净值增长 率为-18.41% ， 同期业绩比 较基 准收
益率为-7.71%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年， 我们 认为 随 着库存 周期 的逐 步展 开 ， 实体经 济将 迎来 一轮 盈利 复苏的 改善 ， 特
别对于 过去 几年 行业 产能 去化明 显， 竞争 格局 优化 的行业 龙头 公司 ， 盈 利修 复/ROE 回升的 持续 性
可期， 产业 链传 导也 将由 上游传 递到 中下 游。 同时 ， 在利率 上行 的市 场背 景下 ， 过去 几年 基于PE、
PEG 的逻辑 面临估值 中枢 下移的压力， 而实体经 济 的复苏将给具 备优质资 产 ，行业格局好 定价能
力强的行业龙 头充分的 估 值修复。我们 上半年看 好 以化工、钢铁 、造纸为 代 表的中游行 业机会，泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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白酒、 家电 为代 表的 稳定 消费类 投资 机会 ，同 时关 注充分 调整 的优 质成 长类 个股机 会。
此外，2017 年 下半 年的十 九大会 议将 指明 未来 五年 的发展 改革 方向 ， 我 们看 好相关 的供 给 侧
改革、 国资 国企 改革 带来 的投资 机会 。5 月 14 日将在北京 召开 “一带一 路 ” 国际会 议， 这一 历史
发展机 遇也 将带 来相 关投 资机会 。
市场风险方面 ，我们跟 踪 关注实体经济 复苏的持 续 性，特朗普执 政后全球 贸 易以及地缘冲 突
可能的 风险 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
在本报告期内 ，本基金 管 理人内部控制 工作本着 对 基金份额持有 人利益高 度 负责的精神， 以
独立于各业务 部门的风 险 管理部、监察 稽核部为 主 体，对基金销 售、投资 运 作、后台保 障等主要
业务活 动进 行监 督与 控制 ，较好 地保 证了 基金 运作 的合规 性。
1、进 一步 完善 制度 建设 ， 构建全 面有 效的 内部 控制 体系
本基金管理人 根据最新 出 台的相关法律 法规，及 时 补充及完善了 内部管理 制 度，同时对业 务
流程进一步梳 理，严格 按 照监管要求进 行风险控 制 评估，确保风 险控制的 有 效性，不断 提升内部
控制水 平。
2、进 一步 规范 基金 投资 管 理工作 流程 ，加 强基 金投 资风险 控制 。
（1） 加强 基金 的日 常投 资交易进 行监 控， 及时提 示相关风 险。 公司风 险管 理部负责 基金 日常
投资行为的监 控，并与 相 关基金经理沟 通，提示 相 关风险。同时 根据投委 会 的投资决议 对风险指
标设置进行调 整，不定 期 检查风险监控 指标设置 ， 并根据新的需 求对风险 监 控指标进行 测试和更
新，特 别是 在 2015 年 7、8 月间加 强了 对旗 下公 募 基金所 持停 牌股 票的 流动 性指标 监测 。另外注
意对监 管机 构处 罚信 息与 市场负 面信 息搜 集， 提示 投研部 门注 意潜 在风 险。
（2 ） 规范投 资交 易行 为， 防范交 易环 节的 操作 风险 。 公司禁 止基 金内 的同 日反向交 易， 严格
控制旗下管理 投资组合 间 的同日反向交 易，新增 了 基金间同日同 向交易、 所 有投资组合 对单只股
票成交量占其 市场总成 交 异常等指标预 警。对于 日 常的投资监控 ，公司实 行 的是事前控 制、事中
监督、事后检 查的方法 ， 在公平交易的 各环节建 立 了责任追究制 ，实行各 部 门责任人、 分管领导
责任人 负责 制， 以最 大限 度地监 控并 处置 可能 造成 不公平 交易 或利 益输 送的 行为。
3、日 常监 察与 专项 稽核 相 结合， 深入 开展 各项 监察 稽核工 作。 包括 对基 金销 售、宣 传材 料、
客户服务、反 洗钱工作 、 信息披露、应 用系统权 限 管理、基金投 资备选库 管 理、异常交 易监控等
方面进行专项 稽核。通 过 日常监察与专 项稽核的 方 式，保证了内 部监察稽 核 的全面性、 实时性，泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 13 页 共 48 页
强化了 风险 控制 流程 ，提 高了业 务部 门及 人员 的风 险意识 水平 ，从 而较 好地 预防风 险。
4、 做好投 研交 易等 人员 的合规培 训， 提高合 规意 识。 公司组 织投 研人 员开 展内幕交 易案 例合
规培训，就近 年来发生 的 典型内幕交易 案例作了 分 类汇报，并对 目前市场 上 的疑似内幕 交易、有
争议的内幕交 易案例进 行 了说明，要求 投研人员 遵 守投资纪律， 规范决策 流 程，从源头 避免内幕
交易事 件的 发生 ，加 强了 投研人 员的 合规 意识 。
5、 公司 采用 技术 手段 对网 站、 交易 、 行情 等进 行屏 蔽， 对其 他非 受控 方式 上 网及即 时通 讯做
出进一步规范 。加强投 研 人员的资讯管 理，对基 金 经理集中区域 进行录像 监 控，对于证 券公司的
网站、网页委 托进行了 屏 蔽，对投研人 员的办公 电 脑安装截屏软 件进行留 痕 处理，并对 安装软件
的权限 进行 严格 限制 。
在本报告期内 ，本基金 的 投资运作等各 环节基本 符 合规定的要求 ，未出现 异 常交易、操纵 市
场、内幕交易 等违法违 规 现象。今后公 司将继续 夯 实内部控制和 风险管理 工 作，保证基 金运作的
合规性 ，充 分保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
1、泰 信基 金管 理有 限公 司估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先 生， 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司，现 任公 司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长基 金基 金经理。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 现 任研究 部副 总 监兼研 究副 总监 。
2、本 基金 基金 经理 不参 与本基金 估值 。
3、参 与估 值流 程各 方之 间不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
1、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定
（1） 基金 收益 分配 方式 分为现金 分红 与红 利再 投资 两种 。 投资人 可选 择获 取现金红 利， 或将
分红资 金按 权益 登记 日该 类别的 基金 份额 净值 转成 相应的 同一 类别 的基 金份 额； 若 投资 人不 选择 ，泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 14 页 共 48 页
本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金红 利。
（2）每一 基金 份额 享有 同等分配 权。
（3）基 金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
（4）在符 合有 关基 金分 红条件的 前提 下， 基金 收益 分配每 年最 多为 12 次。
（5） 每次 基金 收益 分配 比 例不低 于该 次收 益分 配基 准日可 供分 配利 润的 50% 。 基金合 同生 效
不满三 个月 ，收 益可 不分 配。
（6）基金 红利 发放 日距 离收益分 配基 准日 的时 间不 得超 过 15 个工 作日 。
（7）法律 法规 或监 管机 关另有规 定的 ，从 其规 定。
2、本 报告 期,本基金 未进 行利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情 况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰信发 展主题混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 泰信发展 主 题混合型证券 投资基金 的 管理人——泰 信基金管 理 有限公司在泰 信
发展主题混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，泰 信发 展主 题混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信发展主题混合型证券投资基金
2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 15 页 共 48 页
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20997 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰信发 展主 题混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审计了后附的泰信发展主题混合型证券投资基金( 原泰信
发展主题股票型证券投资基 金，以下简称“ 泰信发展 主题混合
基金”) 的财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月 31 日的资产负 债表 、
2016 年度 的利 润表 和所 有 者权益(基金净 值)变 动表 以及财 务报
表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是 泰信发展主题混合基金的 基金管理
人泰信 基金 管理 有限 公司 管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中国证监会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计 师职业道
德守则，计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存 在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程序 ，以获取有关财务报表金 额和披露
的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判 断，包括
对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进
行风险评估时，注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相
关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非 对内部控
制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选 用会计政
策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务 报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为 发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述泰信发展主 题混合基金的财务报表在 所有重大泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 16 页 共 48 页
方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的 中国证监
会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行 业实务操
作编制 ， 公允 反映 了泰 信 发展主 题混 合基 金2016 年 12 月 31 日
的财务 状况 以及 2016 年度的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰
傅琛慧
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 卢湾 区湖 滨路202 号企业 天地2 号楼 普华 永道中 心11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 泰信 发展 主题 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 12,647,641.72 10,063,641.01
结算备 付金 616,630.09 447,446.26
存出保 证金 89,599.23 112,785.21
交易性 金融 资产 51,980,428.42 59,528,469.60
其中： 股票 投资 51,980,428.42 59,528,469.60
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 4,439,229.68 4,788,887.29
应收利 息 2,989.91 1,689.59
应收股 利 - -
应收申 购款 198.80 108,403.59
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 69,776,717.85 75,051,322.55
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,468,403.18 -
应付赎 回款 - 27,916.90
应付管 理人 报酬 87,648.15 98,347.14
应付托 管费 14,608.03 16,391.20
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 315,745.26 216,505.65
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 280,500.00 370,553.04
负债合 计 2,166,904.62 729,713.93
所有者权益：
实收基 金 60,304,885.61 54,071,921.53
未分配 利润 7,304,927.62 20,249,687.09
所有者 权益 合计 67,609,813.23 74,321,608.62
负债和 所有 者权 益总 计 69,776,717.85 75,051,322.55
注：报 告截 止日 2016 年12 月31 日，基 金份 额净 值1.121 元， 基金 份 额总额 60,304,885.61 份。
7.2 利润表
会计主 体： 泰信 发展 主题 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
一、收入 -12,435,979.47 51,842,838.82
1.利息 收入 117,054.96 118,827.51
其中： 存款 利息 收入 113,888.29 107,088.06
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,166.67 11,739.45
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -3,632,081.28 86,620,657.33
其中： 股票 投资 收益 -3,771,023.88 86,343,782.96
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - - 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 138,942.60 276,874.37
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号填
列）
-8,930,021.00 -34,981,893.66
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 9,067.85 85,247.64
减：二、费用 4,100,129.41 5,775,448.45
1．管 理人 报酬 1,088,065.04 2,028,347.94
2．托 管费 181,344.19 338,058.01
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,536,170.18 3,024,238.50
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 294,550.00 384,804.00
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） -16,536,108.88 46,067,390.37
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -16,536,108.88 46,067,390.37
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰信 发展 主题 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权益 （基
金净值 ）
54,071,921.53 20,249,687.09 74,321,608.62
二 、本期经 营活动产 生的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
-
利润）
-16,536,108.88 -16,536,108.88
三 、本期基 金份额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
6,232,964.08 3,591,349.41 9,824,313.49
其中：1.基金申 购款 25,249,491.50 4,874,606.64 30,124,098.14
2.基金 赎回 款 -19,016,527.42 -1,283,257.23 -20,299,784.65
四 、本期向 基金份额 持有 - - - 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 19 页 共 48 页
人 分配利润 产生的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、期末所 有者权益 （基
金净值 ）
60,304,885.61 7,304,927.62 67,609,813.23
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权益 （基
金净值 ）
143,050,560.73 69,909,059.76 212,959,620.49
二 、本期经 营活动产 生的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
-
利润）
46,067,390.37 46,067,390.37
三 、本期基 金份额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-88,978,639.20 -58,033,694.48 -147,012,333.68
其中：1.基金申 购款 49,783,827.40 25,295,379.91 75,079,207.31
2.基金 赎回 款 -138,762,466.60 -83,329,074.39 -222,091,540.99
四 、本期向 基金份额 持有
人 分配利润 产生的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -37,693,068.56 -37,693,068.56
五 、期末所 有者权益 （基
金净值 ）
54,071,921.53 20,249,687.09 74,321,608.62
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____
7.4 报表附注
蔡海成____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基金基 本情 况
泰信发展主题混合型证券投 资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管理委 员会( 以下
简称“ 中国 证监 会 ”) 证监许可[2010] 第 1280 号《 关 于核准 泰信 发展 主题 股票 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由泰 信 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《泰信发
展主题股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购资金利 息共 募集 人民 币 707,154,077.00 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2010) 第 400 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《泰 信泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 20 页 共 48 页
发展主 题股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于2010 年12 月 15 日正式 生效 ， 基金合同生 效日 的基 金
份额总 额为 707,192,791.05 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合38,714.05 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 泰信 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
根据 2014 年中国证 监会 令第 104 号 《公开募 集证 券投资基金运 作管理办 法 》,泰信发展 主
题股票 型证 券投 资基 金于 2015 年 8 月 7 日公告 后更名为 泰信 发展 主题 混合 型证券 投资 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 发展主题混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法公开发行 上市的股
票、债券以及 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具。本基金 将基金资 产 的 60%-95%投资 于股
票， 基金 资产 的5%-40% 投资于债 券、 现金类 资产 及权证 、 资产支 持证 券， 其中， 现金 或到 期日 在
1 年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的5%，权 证不高 于基 金资 产净 值的3%， 资产支 持证 券不
高于基金资产净值的 20% 。本基金投资于发展主题相关上市公司的比例不低 于股票投资资产的
80%。本基 金的 业绩 比较 基 准为：75% ×沪深 300 指数＋ 25% ×中证全 债指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金管 理有 限公司 于2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半年 度报告>》 、 中国证 券投 资基 金业协会(以下简 称
“中国 基金 业协 会 ”) 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《泰信 发展 主题混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2016 年度财 务报 表符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以 发行基 金方 式募 集资 金不属于 营业 税征 收范 围， 不征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂免 征收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
山东省国际信托股份有限公司 (“ 山东国
托”)
基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报 告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股票交 易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债券交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债券回 购交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权证交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本期及 上年 度可 比期 间本 基金无 应支 付关 联方 佣金 余额。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
1,088,065.04 2,028,347.94
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
192,333.69 354,935.75
注： 支 付基 金管 理人 泰信 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 的1.5%年费率 计
提。基金管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。计 算方法如 下 ：每日应计 提的基金泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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管理费 ＝前 一日 基金 资产 净值 X 1.5% / 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
181,344.19 338,058.01
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 。其计算公式 为：日托 管 费＝前一日基 金资产净 值 × 0.25% / 当年 天
数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本报告 期及 上年 度本 基金 未发生 销售 服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未发 生与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）的 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
山东省国际信
托股份有限公
司
36,653,603.97 60.7800% 30,514,589.51 56.4300%
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 12,647,641.72 100,993.07 10,063,641.01 90,850.48
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 持有关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增发而 流通 受限证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1)公允价 值
(a)金融工 具公 允价 值计 量的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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(i)各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产中属
于第一 层次 的余 额为 51,980,428.42 元， 无属 于第 二层次 以及 第三 层次 的余 额(2015 年 12 月 31
日： 第一 层次 的余 额为55,585,269.60 元， 属于第 二层次的 余额 为 3,943,200.00 元， 无属于 第三
层次的 余额)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 51,980,428.42 74.50
其中： 股票 51,980,428.42 74.50
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,264,271.81 19.01
7 其他各项资 产 4,532,017.62 6.50
8 合计 69,776,717.85 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,022,400.00 2.99
B
采矿业 5,079,400.00 7.51
C
制造业 36,310,628.42 53.71
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 7,448,100.00 11.02
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,119,900.00 1.66
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 51,980,428.42 76.88
泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
报告期 末本 基金 未持 有沪 港通股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002383 合众思 壮 71,000 3,514,500.00 5.20
2 300316 晶盛机 电 240,000 2,875,200.00 4.25
3 600028 中国石 化 400,000 2,164,000.00 3.20
4 000822 山东海 化 290,000 2,056,100.00 3.04
5 002078 太阳纸 业 300,000 2,004,000.00 2.96
6 600803 新奥股 份 140,000 1,996,400.00 2.95
7 600820 隧道股 份 180,000 1,981,800.00 2.93
8 000930 中粮生 化 145,000 1,948,800.00 2.88
9 600596 新安股 份 190,000 1,945,600.00 2.88
10 000018 神州长 城 178,000 1,904,600.00 2.82
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002092 中泰化 学 7,446,385.40 10.02
2 002308 威创股 份 6,908,434.00 9.30
3 300378 鼎捷软 件 6,292,510.00 8.47
4 600198 大唐电 信 6,221,938.50 8.37
5 002358 森源电 气 6,138,922.20 8.26
6 300061 康耐特 5,952,207.00 8.01
7 601198 东兴证 券 5,947,712.50 8.00
8 002673 西部证 券 5,853,473.90 7.88 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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9 000937 冀中能 源 5,820,402.00 7.83
10 002036 联创电 子 5,611,999.81 7.55
11 300316 晶盛机 电 5,460,625.00 7.35
12 002421 达实智 能 5,174,330.44 6.96
13 600068 葛洲坝 5,112,600.00 6.88
14 300440 运达科 技 5,088,241.36 6.85
15 300098 高新兴 5,008,206.50 6.74
16 300275 梅安森 4,853,206.00 6.53
17 000671 阳光城 4,832,864.30 6.50
18 600497 驰宏锌 锗 4,815,382.00 6.48
19 300310 宜通世 纪 4,792,436.60 6.45
20 300347 泰格医 药 4,593,510.00 6.18
21 000050 深天 马 A 4,552,480.00 6.13
22 600855 航天长 峰 4,546,016.00 6.12
23 601555 东吴证 券 4,465,484.00 6.01
24 300479 神思电 子 4,196,973.00 5.65
25 601800 中国交 建 4,180,521.00 5.62
26 002189 利达光 电 4,127,888.81 5.55
27 300322 硕贝德 4,115,348.35 5.54
28 002313 日海通 讯 3,995,500.51 5.38
29 600428 中远海 特 3,989,400.00 5.37
30 300252 金信诺 3,953,325.60 5.32
31 601699 潞安环 能 3,938,600.00 5.30
32 002383 合众思 壮 3,925,500.00 5.28
33 002609 捷顺科 技 3,920,075.50 5.27
34 600467 好当家 3,910,153.00 5.26
35 600958 东方证 券 3,873,743.42 5.21
36 600188 兖州煤 业 3,820,211.00 5.14
37 002245 澳洋顺 昌 3,802,540.00 5.12
38 300236 上海新 阳 3,779,073.00 5.08
39 002452 长高集 团 3,756,421.58 5.05
40 300212 易华录 3,698,860.00 4.98
41 000687 华讯方 舟 3,566,379.81 4.80
42 603012 创力集 团 3,516,440.00 4.73
43 600963 岳阳林 纸 3,465,238.22 4.66
44 002402 和而泰 3,434,739.54 4.62 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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45 603968 醋化股 份 3,358,258.00 4.52
46 603000 人民网 3,310,237.00 4.45
47 000911 南宁糖 业 3,285,909.00 4.42
48 601668 中国建 筑 3,228,700.00 4.34
49 300232 洲明科 技 3,207,939.01 4.32
50 601908 京运通 3,187,300.00 4.29
51 300150 世纪瑞 尔 3,160,008.00 4.25
52 600650 锦江投 资 3,158,554.00 4.25
53 300068 南都电 源 3,149,491.00 4.24
54 002296 辉煌科 技 3,126,461.00 4.21
55 000630 铜陵有 色 3,111,800.00 4.19
56 002078 太阳纸 业 3,056,556.00 4.11
57 300177 中海达 3,050,407.03 4.10
58 300197 铁汉生 态 3,045,235.24 4.10
59 300067 安诺其 3,013,055.00 4.05
60 002638 勤上光 电 2,979,074.00 4.01
61 600114 东睦股 份 2,961,567.00 3.98
62 600594 益佰制 药 2,916,356.14 3.92
63 300164 通源石 油 2,909,800.00 3.92
64 601939 建设银 行 2,898,000.00 3.90
65 600395 盘江股 份 2,884,931.00 3.88
66 002273 水晶光 电 2,851,066.70 3.84
67 600026 中远海 能 2,847,056.99 3.83
68 002368 太极股 份 2,826,809.00 3.80
69 000018 神州长 城 2,822,796.00 3.80
70 600702 沱牌舍 得 2,801,499.00 3.77
71 601901 方正证 券 2,796,608.00 3.76
72 002699 美盛文 化 2,783,179.00 3.74
73 000948 南天信 息 2,735,849.51 3.68
74 300410 正业科 技 2,718,416.00 3.66
75 002380 科远股 份 2,706,845.00 3.64
76 000807 云铝股 份 2,699,623.76 3.63
77 600895 张江高 科 2,690,529.50 3.62
78 600803 新奥股 份 2,646,153.00 3.56
79 002043 兔宝宝 2,587,760.50 3.48
80 300031 宝通科 技 2,574,318.00 3.46 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 30 页 共 48 页
81 600990 四创电 子 2,573,940.00 3.46
82 300444 双杰电 气 2,563,507.50 3.45
83 002347 泰尔股 份 2,551,596.00 3.43
84 603678 火炬电 子 2,548,193.04 3.43
85 600728 佳都科 技 2,521,713.00 3.39
86 600028 中国石 化 2,505,160.00 3.37
87 000657 中钨高 新 2,497,358.00 3.36
88 600818 中路股 份 2,493,981.60 3.36
89 600619 海立股 份 2,445,073.00 3.29
90 000858 五粮液 2,404,308.00 3.24
91 300458 全志科 技 2,384,200.00 3.21
92 603377 东方时 尚 2,377,864.00 3.20
93 300133 华策影 视 2,368,054.00 3.19
94 600184 光电股 份 2,359,717.00 3.18
95 300398 飞凯材 料 2,359,396.00 3.17
96 600645 中源协 和 2,352,736.00 3.17
97 300205 天喻信 息 2,338,096.00 3.15
98 000810 创维数 字 2,336,173.00 3.14
99 600289 亿阳信 通 2,316,400.00 3.12
100 600633 浙报传 媒 2,312,419.00 3.11
101 601766 中国中 车 2,311,800.00 3.11
102 000709 河钢股 份 2,298,500.00 3.09
103 600570 恒生电 子 2,298,000.00 3.09
104 002196 方正电 机 2,289,281.00 3.08
105 300338 开元仪 器 2,284,700.48 3.07
106 600259 广晟有 色 2,278,382.00 3.07
107 601777 力帆股 份 2,275,051.00 3.06
108 300136 信维通 信 2,272,006.30 3.06
109 600807 天业股 份 2,242,200.00 3.02
110 000777 中核科 技 2,226,465.39 3.00
111 002494 华斯股 份 2,225,300.00 2.99
112 002655 共达电 声 2,214,580.00 2.98
113 000060 中金岭 南 2,193,698.00 2.95
114 300359 全通教 育 2,185,289.60 2.94
115 002258 利尔化 学 2,184,925.80 2.94
116 600889 南京化 纤 2,176,913.00 2.93 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 31 页 共 48 页
117 000959 首钢股 份 2,175,220.98 2.93
118 600157 永泰能 源 2,166,000.00 2.91
119 300128 锦富新 材 2,164,740.00 2.91
120 002325 洪涛股 份 2,162,400.00 2.91
121 600725 *ST 云维 2,162,287.00 2.91
122 002590 万安科 技 2,158,083.25 2.90
123 000407 胜利股 份 2,152,600.00 2.90
124 601600 中国铝 业 2,128,468.00 2.86
125 000012 南玻A 2,125,514.00 2.86
126 600641 万业企 业 2,123,534.68 2.86
127 300364 中文在 线 2,119,080.30 2.85
128 002365 永安药 业 2,099,104.00 2.82
129 600536 中国软 件 2,093,600.00 2.82
130 300245 天玑科 技 2,090,844.80 2.81
131 600219 南山铝 业 2,088,994.00 2.81
132 002466 天齐锂 业 2,084,960.00 2.81
133 600754 锦江股 份 2,082,429.00 2.80
134 603398 邦宝益 智 2,075,454.20 2.79
135 603128 华贸物 流 2,066,200.00 2.78
136 002241 歌尔股 份 2,064,500.00 2.78
137 300336 新文化 2,064,000.00 2.78
138 000930 中粮生 化 2,060,697.30 2.77
139 600055 万东医 疗 2,053,010.40 2.76
140 300122 智飞生 物 2,052,500.00 2.76
141 600858 银座股 份 2,051,799.22 2.76
142 300545 联得装 备 2,041,000.00 2.75
143 600502 安徽水 利 2,033,150.00 2.74
144 002298 中电鑫 龙 2,032,942.00 2.74
145 600596 新安股 份 2,025,972.00 2.73
146 600284 浦东建 设 2,025,300.00 2.73
147 600602 云赛智 联 2,024,976.69 2.72
148 002811 亚泰国 际 2,022,714.00 2.72
149 600598 北大荒 2,015,200.00 2.71
150 002103 广博股 份 2,013,885.00 2.71
151 600096 云天化 2,006,767.00 2.70
152 000338 潍柴动 力 2,003,589.68 2.70 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 32 页 共 48 页
153 300522 世名科 技 2,001,584.00 2.69
154 300299 富春通 信 1,990,692.00 2.68
155 601186 中国铁 建 1,979,400.00 2.66
156 300406 九强生 物 1,978,122.00 2.66
157 300535 达威股 份 1,975,308.71 2.66
158 600150 中国船 舶 1,974,500.00 2.66
159 600693 东百集 团 1,972,812.20 2.65
160 600820 隧道股 份 1,970,000.00 2.65
161 002341 新纶科 技 1,969,336.00 2.65
162 600376 首开股 份 1,958,570.00 2.64
163 600826 兰生股 份 1,956,000.00 2.63
164 000703 恒逸石 化 1,952,689.92 2.63
165 600804 鹏博士 1,952,041.00 2.63
166 000758 中色股 份 1,951,200.00 2.63
167 600382 广东明 珠 1,947,400.00 2.62
168 600720 祁连山 1,941,712.00 2.61
169 002279 久其软 件 1,941,672.00 2.61
170 603019 中科曙 光 1,940,787.00 2.61
171 000697 炼石有 色 1,939,107.00 2.61
172 002123 梦网荣 信 1,938,482.50 2.61
173 000603 盛达矿 业 1,938,308.00 2.61
174 002418 康盛股 份 1,934,657.00 2.60
175 601288 农业银 行 1,927,800.00 2.59
176 002718 友邦吊 顶 1,926,200.00 2.59
177 300437 清水源 1,921,300.00 2.59
178 300449 汉邦高 科 1,920,201.00 2.58
179 603393 新天然 气 1,919,925.24 2.58
180 002812 创新股 份 1,919,438.97 2.58
181 300340 科恒股 份 1,907,795.00 2.57
182 603588 高能环 境 1,903,400.00 2.56
183 600880 博瑞传 播 1,903,090.51 2.56
184 002643 万润股 份 1,892,500.00 2.55
185 000977 浪潮信 息 1,891,200.00 2.54
186 300346 南大光 电 1,889,710.00 2.54
187 000625 长安汽 车 1,885,200.00 2.54
188 300002 神州泰 岳 1,879,600.00 2.53 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 33 页 共 48 页
189 600759 洲际油 气 1,875,538.79 2.52
190 600834 申通地 铁 1,874,300.00 2.52
191 600410 华胜天 成 1,872,000.00 2.52
192 002535 林州重 机 1,868,096.00 2.51
193 002783 凯龙股 份 1,864,961.00 2.51
194 000822 山东海 化 1,860,570.00 2.50
195 300016 北陆药 业 1,858,800.00 2.50
196 002719 麦趣尔 1,841,541.00 2.48
197 600552 凯盛科 技 1,835,198.00 2.47
198 000830 鲁西化 工 1,829,994.00 2.46
199 600123 兰花科 创 1,818,800.00 2.45
200 600426 华鲁恒 升 1,811,000.00 2.44
201 300198 纳川股 份 1,810,490.00 2.44
202 600132 重庆啤 酒 1,810,287.00 2.44
203 300221 银禧科 技 1,788,466.00 2.41
204 000921 海信科 龙 1,786,097.00 2.40
205 000680 山推股 份 1,781,700.00 2.40
206 000895 双汇发 展 1,777,672.00 2.39
207 600794 保税科 技 1,775,600.00 2.39
208 600816 安信信 托 1,774,923.00 2.39
209 600158 中体产 业 1,773,521.00 2.39
210 000558 莱茵体 育 1,771,500.00 2.38
211 300231 银信科 技 1,769,489.00 2.38
212 000059 华锦股 份 1,769,372.00 2.38
213 002467 二六三 1,768,207.00 2.38
214 600999 招商证 券 1,767,478.00 2.38
215 600372 中航电 子 1,764,492.72 2.37
216 300161 华中数 控 1,763,200.00 2.37
217 600352 浙江龙 盛 1,748,300.00 2.35
218 600019 宝钢股 份 1,745,992.00 2.35
219 002516 旷达科 技 1,740,300.00 2.34
220 002081 金螳螂 1,738,000.00 2.34
221 002068 黑猫股 份 1,736,902.00 2.34
222 300207 欣旺达 1,729,595.00 2.33
223 600547 山东黄 金 1,727,224.00 2.32
224 600409 三友化 工 1,724,288.00 2.32 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 34 页 共 48 页
225 002468 艾迪西 1,720,850.00 2.32
226 000998 隆平高 科 1,714,000.00 2.31
227 600869 智慧能 源 1,707,516.00 2.30
228 002121 科陆电 子 1,705,637.00 2.29
229 000572 海马汽 车 1,704,344.29 2.29
230 300209 天泽信 息 1,699,046.26 2.29
231 600662 强生控 股 1,683,600.00 2.27
232 002244 滨江集 团 1,682,900.00 2.26
233 600711 盛屯矿 业 1,677,898.36 2.26
234 600168 武汉控 股 1,675,807.00 2.25
235 300427 红相电 力 1,674,718.00 2.25
236 002048 宁波华 翔 1,672,528.00 2.25
237 600782 新钢股 份 1,671,400.00 2.25
238 600879 航天电 子 1,668,117.00 2.24
239 002635 安洁科 技 1,662,697.00 2.24
240 300009 安科生 物 1,661,900.00 2.24
241 002441 众业达 1,658,344.50 2.23
242 002226 江南化 工 1,652,743.00 2.22
243 002025 航天电 器 1,652,532.00 2.22
244 600459 贵研铂 业 1,650,728.00 2.22
245 600461 洪城水 业 1,646,986.00 2.22
246 300011 鼎汉技 术 1,645,609.40 2.21
247 600663 陆家嘴 1,641,942.20 2.21
248 600240 华业资 本 1,641,453.00 2.21
249 000688 建新矿 业 1,639,000.00 2.21
250 002108 沧州明 珠 1,634,000.00 2.20
251 001979 招商蛇 口 1,624,000.00 2.19
252 600201 生物股 份 1,616,800.00 2.18
253 601199 江南水 务 1,616,375.00 2.17
254 002626 金达威 1,611,500.00 2.17
255 600639 浦东金 桥 1,603,459.00 2.16
256 600525 长园集 团 1,582,039.04 2.13
257 300036 超图软 件 1,566,730.00 2.11
258 000031 中粮地 产 1,565,600.00 2.11
259 002712 思美传 媒 1,559,115.88 2.10
260 600584 长电科 技 1,554,976.00 2.09 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 35 页 共 48 页
261 300519 新光药 业 1,552,136.00 2.09
262 300166 东方国 信 1,543,748.00 2.08
263 300219 鸿利智 汇 1,522,015.68 2.05
264 000965 天保基 建 1,520,000.00 2.05
265 300327 中颖电 子 1,504,000.00 2.02
266 600986 科达股 份 1,499,153.00 2.02
267 000799 酒鬼酒 1,492,200.00 2.01
268 002687 乔治白 1,492,000.00 2.01
269 601599 鹿港文 化 1,490,599.46 2.01
270 002353 杰瑞股 份 1,488,000.00 2.00
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600682 南京新 百 7,636,183.20 10.27
2 002092 中泰化 学 7,530,537.25 10.13
3 002036 联创电 子 6,529,799.00 8.79
4 600749 西藏旅 游 6,378,042.52 8.58
5 002308 威创股 份 6,362,343.09 8.56
6 002358 森源电 气 6,341,401.46 8.53
7 000937 冀中能 源 6,293,909.62 8.47
8 300310 宜通世 纪 5,922,240.40 7.97
9 300061 康耐特 5,753,276.00 7.74
10 300378 鼎捷软 件 5,752,007.00 7.74
11 600198 大唐电 信 5,678,330.60 7.64
12 002673 西部证 券 5,625,660.31 7.57
13 601198 东兴证 券 5,598,829.93 7.53
14 600497 驰宏锌 锗 5,198,437.00 6.99
15 002421 达实智 能 5,195,709.80 6.99
16 300440 运达科 技 5,040,165.00 6.78
17 300098 高新兴 4,840,724.91 6.51
18 000671 阳光城 4,595,162.16 6.18
19 600855 航天长 峰 4,575,245.00 6.16
20 002189 利达光 电 4,525,903.00 6.09 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 36 页 共 48 页
21 601555 东吴证 券 4,464,116.00 6.01
22 000050 深天 马 A 4,433,192.00 5.96
23 300347 泰格医 药 4,365,614.00 5.87
24 300236 上海新 阳 4,322,592.00 5.82
25 600068 葛洲坝 4,287,164.94 5.77
26 601699 潞安环 能 4,255,190.00 5.73
27 600428 中远海 特 4,143,942.60 5.58
28 000558 莱茵体 育 4,091,225.23 5.50
29 300336 新文化 4,011,708.00 5.40
30 601800 中国交 建 3,987,318.00 5.36
31 300275 梅安森 3,976,355.00 5.35
32 002609 捷顺科 技 3,934,852.20 5.29
33 002279 久其软 件 3,917,970.45 5.27
34 300212 易华录 3,904,429.00 5.25
35 300009 安科生 物 3,902,924.45 5.25
36 300479 神思电 子 3,867,130.00 5.20
37 300322 硕贝德 3,787,375.00 5.10
38 002313 日海通 讯 3,753,819.00 5.05
39 600188 兖州煤 业 3,715,824.36 5.00
40 000687 华讯方 舟 3,710,966.47 4.99
41 600958 东方证 券 3,701,192.74 4.98
42 002245 澳洋顺 昌 3,693,916.00 4.97
43 300252 金信诺 3,658,262.04 4.92
44 600530 交大昂 立 3,656,954.00 4.92
45 002402 和而泰 3,524,077.13 4.74
46 002452 长高集 团 3,503,103.66 4.71
47 600963 岳阳林 纸 3,483,060.72 4.69
48 603968 醋化股 份 3,421,336.00 4.60
49 603000 人民网 3,367,630.00 4.53
50 300197 铁汉生 态 3,356,891.00 4.52
51 603012 创力集 团 3,334,797.00 4.49
52 600467 好当家 3,275,400.00 4.41
53 300150 世纪瑞 尔 3,234,972.07 4.35
54 000911 南宁糖 业 3,231,786.00 4.35
55 300364 中文在 线 3,225,144.33 4.34
56 300133 华策影 视 3,164,262.08 4.26
57 300316 晶盛机 电 3,126,287.54 4.21
58 002273 水晶光 电 3,079,807.00 4.14 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 37 页 共 48 页
59 300177 中海达 3,061,761.29 4.12
60 000630 铜陵有 色 3,038,000.00 4.09
61 601908 京运通 3,007,700.00 4.05
62 600114 东睦股 份 3,002,745.68 4.04
63 002325 洪涛股 份 2,997,142.45 4.03
64 002368 太极股 份 2,980,717.25 4.01
65 300359 全通教 育 2,962,479.37 3.99
66 601939 建设银 行 2,936,000.00 3.95
67 600026 中远海 能 2,861,500.00 3.85
68 002590 万安科 技 2,857,638.00 3.84
69 002638 勤上光 电 2,851,886.26 3.84
70 600259 广晟有 色 2,822,700.00 3.80
71 002043 兔宝宝 2,817,186.50 3.79
72 002699 美盛文 化 2,815,100.00 3.79
73 600702 沱牌舍 得 2,811,900.00 3.78
74 600650 锦江投 资 2,798,847.00 3.77
75 300067 安诺其 2,792,608.00 3.76
76 000807 云铝股 份 2,769,264.65 3.73
77 601901 方正证 券 2,757,200.00 3.71
78 600728 佳都科 技 2,729,775.00 3.67
79 600395 盘江股 份 2,720,580.12 3.66
80 002296 辉煌科 技 2,705,711.00 3.64
81 000858 五粮液 2,682,933.00 3.61
82 300410 正业科 技 2,675,607.00 3.60
83 000703 恒逸石 化 2,666,586.00 3.59
84 002380 科远股 份 2,648,983.00 3.56
85 600158 中体产 业 2,642,568.00 3.56
86 000948 南天信 息 2,612,349.00 3.51
87 000070 特发信 息 2,591,421.90 3.49
88 300398 飞凯材 料 2,583,074.00 3.48
89 600889 南京化 纤 2,579,978.53 3.47
90 000777 中核科 技 2,570,571.40 3.46
91 300444 双杰电 气 2,569,962.50 3.46
92 002347 泰尔股 份 2,525,100.00 3.40
93 000810 创维数 字 2,523,409.00 3.40
94 600895 张江高 科 2,482,475.00 3.34
95 300232 洲明科 技 2,479,000.00 3.34
96 603377 东方时 尚 2,437,693.10 3.28 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 38 页 共 48 页
97 600633 浙报传 媒 2,419,366.00 3.26
98 000657 中钨高 新 2,409,134.00 3.24
99 002258 利尔化 学 2,408,562.00 3.24
100 000959 首钢股 份 2,405,600.00 3.24
101 300205 天喻信 息 2,402,632.09 3.23
102 601186 中国铁 建 2,381,112.00 3.20
103 300128 锦富新 材 2,375,730.00 3.20
104 300346 南大光 电 2,373,480.00 3.19
105 300136 信维通 信 2,358,298.10 3.17
106 600570 恒生电 子 2,332,837.00 3.14
107 000407 胜利股 份 2,329,851.00 3.13
108 000709 河钢股 份 2,327,400.00 3.13
109 600619 海立股 份 2,318,570.00 3.12
110 002103 广博股 份 2,310,708.80 3.11
111 002196 方正电 机 2,296,819.24 3.09
112 600990 四创电 子 2,272,111.00 3.06
113 002812 创新股 份 2,245,381.00 3.02
114 601777 力帆股 份 2,229,656.00 3.00
115 300545 联得装 备 2,224,177.20 2.99
116 002516 旷达科 技 2,217,295.01 2.98
117 002655 共达电 声 2,213,161.26 2.98
118 000060 中金岭 南 2,208,800.00 2.97
119 300031 宝通科 技 2,207,982.00 2.97
120 300535 达威股 份 2,190,766.00 2.95
121 300299 富春通 信 2,188,126.80 2.94
122 601766 中国中 车 2,188,000.00 2.94
123 300245 天玑科 技 2,182,025.00 2.94
124 300122 智飞生 物 2,172,218.00 2.92
125 600219 南山铝 业 2,171,800.00 2.92
126 002811 亚泰国 际 2,153,349.01 2.90
127 600590 泰豪科 技 2,139,794.00 2.88
128 600184 光电股 份 2,138,277.63 2.88
129 002241 歌尔股 份 2,137,701.00 2.88
130 002466 天齐锂 业 2,131,623.00 2.87
131 002494 华斯股 份 2,118,830.00 2.85
132 600157 永泰能 源 2,110,000.00 2.84
133 000012 南玻A 2,091,076.00 2.81
134 300406 九强生 物 2,089,800.00 2.81 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 39 页 共 48 页
135 600289 亿阳信 通 2,089,006.00 2.81
136 600150 中国船 舶 2,071,623.00 2.79
137 603019 中科曙 光 2,070,485.00 2.79
138 600725 *ST 云维 2,067,033.45 2.78
139 601600 中国铝 业 2,061,200.00 2.77
140 002341 新纶科 技 2,053,590.00 2.76
141 600645 中源协 和 2,046,600.00 2.75
142 300068 南都电 源 2,040,207.00 2.75
143 300458 全志科 技 2,030,400.00 2.73
144 600284 浦东建 设 2,019,605.00 2.72
145 603398 邦宝益 智 2,017,756.40 2.71
146 300427 红相电 力 2,015,720.00 2.71
147 603128 华贸物 流 2,014,207.00 2.71
148 002298 中电鑫 龙 2,010,518.00 2.71
149 000338 潍柴动 力 2,008,500.00 2.70
150 600858 银座股 份 2,003,313.30 2.70
151 300437 清水源 1,982,000.00 2.67
152 600807 天业股 份 1,978,500.00 2.66
153 002783 凯龙股 份 1,976,754.00 2.66
154 300522 世名科 技 1,964,204.00 2.64
155 600818 中路股 份 1,944,000.00 2.62
156 300161 华中数 控 1,938,816.00 2.61
157 300338 开元仪 器 1,934,881.00 2.60
158 002123 梦网荣 信 1,932,985.00 2.60
159 002712 思美传 媒 1,927,200.00 2.59
160 600055 万东医 疗 1,926,183.50 2.59
161 600602 云赛智 联 1,922,100.00 2.59
162 601288 农业银 行 1,921,500.00 2.59
163 300209 天泽信 息 1,920,362.64 2.58
164 600880 博瑞传 播 1,919,811.97 2.58
165 300083 劲胜精 密 1,913,683.00 2.57
166 002718 友邦吊 顶 1,910,400.00 2.57
167 600410 华胜天 成 1,908,829.00 2.57
168 002643 万润股 份 1,903,551.00 2.56
169 600720 祁连山 1,900,600.00 2.56
170 600382 广东明 珠 1,896,068.00 2.55
171 002719 麦趣尔 1,894,800.00 2.55
172 603393 新天然 气 1,884,470.00 2.54 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 40 页 共 48 页
173 600536 中国软 件 1,878,980.00 2.53
174 600826 兰生股 份 1,878,891.32 2.53
175 000921 海信科 龙 1,875,492.00 2.52
176 600834 申通地 铁 1,870,383.00 2.52
177 000625 长安汽 车 1,868,824.08 2.51
178 600641 万业企 业 1,866,861.00 2.51
179 600552 凯盛科 技 1,864,484.00 2.51
180 002418 康盛股 份 1,864,350.89 2.51
181 300207 欣旺达 1,862,600.00 2.51
182 000680 山推股 份 1,861,200.00 2.50
183 000758 中色股 份 1,854,558.00 2.50
184 300002 神州泰 岳 1,854,300.00 2.49
185 002468 艾迪西 1,848,007.08 2.49
186 002244 滨江集 团 1,847,177.00 2.49
187 600376 首开股 份 1,845,726.00 2.48
188 600754 锦江股 份 1,842,972.00 2.48
189 002365 永安药 业 1,842,492.56 2.48
190 600352 浙江龙 盛 1,820,970.00 2.45
191 002048 宁波华 翔 1,819,720.00 2.45
192 600132 重庆啤 酒 1,817,823.00 2.45
193 000603 盛达矿 业 1,813,591.00 2.44
194 000895 双汇发 展 1,809,486.00 2.43
195 600594 益佰制 药 1,806,330.00 2.43
196 600123 兰花科 创 1,795,900.00 2.42
197 300198 纳川股 份 1,794,597.42 2.41
198 300231 银信科 技 1,793,380.00 2.41
199 600816 安信信 托 1,789,530.00 2.41
200 600201 生物股 份 1,773,168.24 2.39
201 600372 中航电 子 1,771,016.00 2.38
202 002121 科陆电 子 1,760,698.00 2.37
203 601222 林洋能 源 1,760,096.00 2.37
204 600168 武汉控 股 1,757,110.00 2.36
205 600804 鹏博士 1,748,996.00 2.35
206 002441 众业达 1,741,348.00 2.34
207 002025 航天电 器 1,741,000.00 2.34
208 000998 隆平高 科 1,739,426.00 2.34
209 000977 浪潮信 息 1,735,122.00 2.33
210 002081 金螳螂 1,734,000.00 2.33 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 41 页 共 48 页
211 600999 招商证 券 1,730,773.12 2.33
212 000697 炼石有 色 1,728,778.00 2.33
213 600711 盛屯矿 业 1,725,600.00 2.32
214 600662 强生控 股 1,720,600.00 2.32
215 603588 高能环 境 1,716,484.32 2.31
216 002535 林州重 机 1,714,264.40 2.31
217 600794 保税科 技 1,711,600.00 2.30
218 600019 宝钢股 份 1,709,942.00 2.30
219 600879 航天电 子 1,708,480.00 2.30
220 601199 江南水 务 1,701,788.00 2.29
221 002068 黑猫股 份 1,694,355.10 2.28
222 300221 银禧科 技 1,692,976.00 2.28
223 300007 汉威电 子 1,689,000.00 2.27
224 600240 华业资 本 1,688,093.72 2.27
225 002467 二六三 1,687,763.00 2.27
226 600547 山东黄 金 1,682,931.00 2.26
227 000572 海马汽 车 1,679,000.00 2.26
228 300016 北陆药 业 1,676,800.00 2.26
229 300219 鸿利智 汇 1,673,212.76 2.25
230 600461 洪城水 业 1,667,716.00 2.24
231 002635 安洁科 技 1,665,625.95 2.24
232 002353 杰瑞股 份 1,663,711.88 2.24
233 300164 通源石 油 1,653,950.00 2.23
234 600869 智慧能 源 1,647,670.00 2.22
235 000031 中粮地 产 1,647,500.00 2.22
236 300036 超图软 件 1,645,899.00 2.21
237 300449 汉邦高 科 1,641,200.00 2.21
238 001979 招商蛇 口 1,624,102.00 2.19
239 002626 金达威 1,619,649.00 2.18
240 600663 陆家嘴 1,610,000.00 2.17
241 002226 江南化 工 1,594,300.00 2.15
242 002026 山东威 达 1,590,524.65 2.14
243 002108 沧州明 珠 1,583,467.96 2.13
244 600782 新钢股 份 1,577,919.00 2.12
245 000688 建新矿 业 1,566,000.00 2.11
246 600584 长电科 技 1,561,600.00 2.10
247 600775 南京熊 猫 1,559,000.00 2.10
248 600693 东百集 团 1,558,114.30 2.10 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
第 42 页 共 48 页
249 002146 荣盛发 展 1,557,800.00 2.10
250 300050 世纪鼎 利 1,554,039.40 2.09
251 600459 贵研铂 业 1,550,561.00 2.09
252 000965 天保基 建 1,543,178.00 2.08
253 300259 新天科 技 1,543,039.00 2.08
254 002383 合众思 壮 1,535,500.00 2.07
255 601599 鹿港文 化 1,532,500.00 2.06
256 300456 耐威科 技 1,520,200.00 2.05
257 600525 长园集 团 1,517,788.00 2.04
258 603678 火炬电 子 1,516,411.00 2.04
259 600872 中炬高 新 1,516,016.00 2.04
260 601669 中国电 建 1,505,528.00 2.03
261 002687 乔治白 1,500,800.00 2.02
262 601668 中国建 筑 1,500,000.00 2.02
263 600639 浦东金 桥 1,494,848.00 2.01
注： 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 850,757,502.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 845,604,499.00
注： 本 项 “买 入股 票成 本” 、 “卖出 股票 收入” 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序的前五名债 券投资明
细
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序的前五名权 证投资明
细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投资股指 期货 。
8.11.1 本期国债期 货投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本期国债期 货投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 89,599.23
2 应收证 券清 算款 4,439,229.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,989.91
5 应收申 购款 198.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,532,017.62
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通 受 限情 况的说 明
报告期 末本 基金 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
8.12.6 本 报告 涉及 合计 数 相关比 例的 ， 均 以合 计数 除以相 关数 据计 算， 而不 是对不 同比 例进 行合
计。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,047 57,597.79 36,653,603.97 60.78% 23,651,281.64 39.22%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 98,050.65 0.1626% 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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持有本 基金
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
注：基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （含） 、50 万份至 100
万份（ 含） 、100 万份以 上。
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年12 月15 日 ）基 金份 额总额
707,192,791.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 54,071,921.53
本报告 期基 金总 申购 份额 25,249,491.50
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 19,016,527.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 60,304,885.61
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、经泰 信基 金管理 有限 公司 总办会 审议 决定 ,由钱鑫 先生担 任本 基金 基金 经理 ，车广 路先
生不再 担任 本基 金基 金经 理。 具体详 情请 见 2016 年 1 月 27 日刊 登在 《中 国 证券报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 时报 》 及 本公 司网站 上的 《泰 信基 金管 理有限 公司 关于 泰信 发展 主题混 合型 证券 投 资
基金经 理变 更的 公告 》 。
泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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2、本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基金 管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
2016 年7 月万 科企 业股 份 有限公 司工 会委 员会 诉泰 信基金 管理 有限 公司 等被 告损害 股东 利 益
责任纠 纷一 案， 公司 已聘 请专业 律师 应诉 ，目 前案 件正在 审理 阶段 ，法 院未 作出判 决。
本报告 期无 涉及 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民 币6.6 万元。 该审
计机构 从基 金合 同生 效日 （2010 年12 月15 日） 开始为本 基金 提供 审 计服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券 2 398,095,670.58 23.47% 362,784.80 23.56% -
川财证券 1 377,813,292.83 22.27% 351,857.66 22.85% -
民生证券 1 192,793,099.57 11.37% 179,548.18 11.66% -
中国银河证券 1 191,370,977.01 11.28% 174,396.61 11.32% -
国信证券 2 174,672,271.45 10.30% 159,179.06 10.34% -
东北证券 1 94,398,458.10 5.56% 67,145.69 4.36% - 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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浙商证券 1 92,542,068.17 5.46% 84,333.86 5.48% -
新时代证券 1 90,464,812.32 5.33% 82,440.78 5.35% -
齐鲁证券 1 84,184,211.67 4.96% 78,400.52 5.09% -
东兴证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
宏源证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
注：1、 根据 中国 证监 会 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字 【2007】
48 号） 中关于 “一 家基金 公司通 过一 家证 券经 营机 构买卖 证券 的年 交易 佣金 ， 不得 超过 其当 年 所
有基金买卖证 券交易佣 金 30%”的要 求，本基 金管理 人在选择租用 交易单元 时 ，注重所选证 券公
司的综合实力 、市场声 誉 。对证券公司 的研究能 力 ，由公司研究 人员对其 提 供的研究报 告、研究
成果的质量进 行定期评 估 。公司将根据 内部评估 报 告，对交易单 元租用情 况 进行总体评 价，决定
是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。
2、本 报告 期新 增交 易单 元：国信 证券 上海 34699、国信证 券深 圳 397448、天风证券 上海 36378、
东北证 券深 圳001675；退租交易 单元 ：无
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中国银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - - 泰信发展主题混合 2016 年年度 报告摘要
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新时代证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - 6,000,000.00 100.00% - -
东兴证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
泰信基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
