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泰信优质(290004)

泰信优质:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
泰信优质生活 混合型证券 投资基金 
2016 年年度 报告 
 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月30 日 
 
 
 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 
第 2 页 共 39 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 , 并 对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。 本报告 期自 2016 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内容, 应阅 读年 度报 告正文 。 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 3 页 共 39 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 泰信优 质生 活混 合 基金主 代码 290004 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日 基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 921,469,868.55 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够 满足人 们优质生 活需 求的 上市 公司 的长期 稳定 增长 ,在 严格 控制投资 风险 的基 础上 ,谋 求基金 资 产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 、 以核 心- 卫 星策略为 基础 的优 质生 活行 业配置 和 “ 自下 而上 ”的 证券精 选相 结合 的投 资 策略。 业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 指数+25%×富时中 国国 债指 数 风险收 益特 征 本基金为 混合 型基 金, 属于 中高风 险、 中高 收益 的基 金品种, 其预 期风 险和 预期 收益高 于债 券型 基金 和货 币市场基 金、 低于 股票 型基 金。适 合于 能够 承担 一定 股市风 险, 追求 资本 长期 增值的 个人 和机 构投 资者 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰信基金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 胡囡 王永民 联系电 话 021-20899098 010-66594896 电子邮 箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942


泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 4 页 共 39 页


2.4 信息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.ftfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 -218,794,664.84 644,121,513.23 188,859,252.68 本期利 润 -330,228,708.16 592,319,716.51 219,473,424.36 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3503 0.6374 0.1715 本期基 金份 额净 值增 长率 -28.58% 49.81% 24.93% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0595 0.4113 -0.2264 期末基 金资 产净 值 866,611,520.38 1,255,737,842.37 1,085,811,975.46 期末基 金份 额净 值 0.9405 1.5517 1.0358 注:1 、本 基金 合同 于 2006 年12 月15 日正式 生效 。 2、 所述基 金业 绩指 标不 包括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 (例如, 开放 式基 金的 申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换费等 ) ,计入 费用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。





3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.17% 0.69% 0.25% 0.53% -1.42% 0.16% 过去六 个月 -6.08% 0.72% 2.45% 0.57% -8.53% 0.15% 过去一 年 -28.58% 1.67% -11.67% 1.10% -16.91% 0.57% 过去三 年 33.67% 2.03% 30.72% 1.34% 2.95% 0.69% 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 5 页 共 39 页


过去五 年 50.97% 1.80% 32.07% 1.22% 18.90% 0.58% 自基金 合同 生效起 至今 69.81% 1.91% 69.63% 1.43% 0.18% 0.48% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为:75%× 富时 中国A600 指数+25%×富时中 国国 债指数 1、 富时中 国 A600 指数是 富时中 国指 数公 司编 制的 包含上 海、 深圳 两个 证券 交易所 流通 市值 最 大 的 600 只股票 并以 流通 股本加权 的股 票指 数。 2、 富 时中 国国 债指 数涵 盖 了在上 海及 深圳 交易 所交 易的到 期日 至少 在一 年以 上的纯 定息 债券 , 是 目前中 国证 券市 场中 与本 基金投 资范 围比 较适 配同 时公信 力较 好的 股票 指数 和债券 指数 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年 12 月 15 日正式生效 。 本基 金自 2015 年 8 月 7 日起变 更为 混合型 基金 。


2、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 , 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定: 股票资产 60%-95%,, 债券 资产0%-35% , 基金保 留的 现金 以及 投资于剩 余期 限在 1 年以 内 的政府 债券 的比 例 不低于 基金 资产 净值 的5%。 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 6 页 共 39 页


3、 经泰信 基金 管理 有限 公司总办 会审 议决 定 , 由刘 杰先生 担任 本基 金基 金经 理, 戴 宇虹 女士 不再 管理本 基金 。 具体 详情 请见 2016 年12 月1 日刊登 在 《中国 证券 报》 、 《上海 证券报 》 、 《证 券时 报》 及本公司网站 上的《泰 信 基金管理有限 公司关于 泰 信优质生活混 合型证券 投 资基金经理 变更的公 告》 。 3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较


3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10份基金 份 额分红 数 现金形式发 放总 额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配合 计 备注 2016 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22 173,118,243.00


2015 - - - -


2014 - - - -


合计 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22 173,118,243.00


注: 本基金 的基 金管 理人 于 2015 年12 月31 日宣 告 2015 年度第 一次 分红 , 向截 至 2016 年1 月6 日止在 本基 金注 册登 记人 泰信基 金管 理有 限公 司登 记在册 的本 基金 持有 人, 按 每10 份基 金份 额派泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 7 页 共 39 页


发红 利 2.137 元。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人 :泰 信基 金管 理有限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 37 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 36-37 层 成立日 期:2003 年5 月23 日 法定代 表人 :王 小林 总经理 :葛 航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人 :徐 磊 发展沿 革: 泰信基 金管 理有 限公 司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd. )是 原山 东省国际 信托 投 资有限公司( 现更名为 山 东省国际信托 股份有限 公 司)联合江 苏 省投资管 理 有限责任公 司、青岛 国信实 业有 限公 司共 同发 起设立 的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经中国 证券 监督 委员 会批准 正式 筹建 ,2003 年5 月8 日获 准开 业, 是以 信 托投资 公司为主 发起 人而 发起设 立的 基金 管 理公司 。 公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部(分 华 东、华北、华 南 三大营 销中 心) 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、 研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察 稽核部 、综 合管 理部 。截 至 2016 年 12 月底 , 公司有正式 员工 108 人, 多数 具有硕 士以 上学 历。 所有人 员在 最近 三年 内均 未受到 所在 单位 及有 关管 理部门 的处 罚。 截至2016 年12 月31 日 , 泰信基 金管 理有 限公 司旗 下共有 泰信 天天 收益 货币 、 泰信 先行 策略 混合、泰信双 息双利债 券 、泰信优质生 活混合、 泰 信优势增长混 合、泰信 蓝 筹精选混合 、泰信债 券增强 收益 、 泰信 发展 主题混合 、 泰信 债券 周期 回报、 泰信 中证 200 指数 、 泰信中 小盘 精选 混合 、 泰信行 业精 选混 合、 泰信 中证基 本 面 400 指数 分级 、泰信 现代 服务 业混 合、 泰信鑫 益定 期开 放 债 券、泰 信国 策驱 动混 合、 泰信鑫 选混 合、 泰信 互联 网+混合、 泰信 智 选成长 共 19 只开 放式 基金 及泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 8 页 共 39 页


泰信乐 利 5 号、 泰信 鲁信 1 号、 泰信 磐晟 稳健1 号、泰信 价值 1 号、泰 信添 盈债券 分级 1 号、泰 信添盈 债券 分级 2 号、 泰信中行 新时 代 6 号、 泰信财达添 利 1 号、 泰信财 达添利 2 号、 泰信- 合信 一号、 泰信 合信 三号 、泰 信融昇 保本 1 号 、泰 信融 昇保本 2 号 、泰 信融昇 3 号保本 、泰 信融 昇 4 号保本 、泰 信融 嘉 1 号保 本、泰 信融 嘉 2 号保 本、 泰信中 融景 诚旭 诚一 期、 泰信洛 肯 1 号、 泰信 洛肯 2 号、泰 信易 享一 号、泰信 融鑫 2 号、 泰信 中 融景诚 旭诚 固收 1 号、 泰 信融昇 5 号、 泰信 财 达添 利 3 号共 25 个资产 管理计划 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰先 生 本基金经 理兼泰信 中小盘精 选混合基 金经理 2016 年12 月1 日 - 7 年 研究生硕士。具有基金从业资 格。 2009 年 7 月加 入泰 信 基金管 理有限 公司 , 先后 担任 研 究部助 理研究 员、 研究 员、 高 级 研究员 兼专户 投资 部投 资顾 问。 自 2015 年 3 月 17 日起担 任泰 信中小盘 精选混 合基 金经 理。 徐慕浩 先生 基金经理 助理 2015 年11 月9 日 - 6 年 金融学硕士,具有基金从业资 格。 2011 年加 入泰 信基 金 管理有 限公司 , 历 任助 理研 究员 , 现任 研究部 研究 员兼 基金 经理 助理 。 戴宇虹 女士 本基金基 金经理 2012 年3 月1 日 2016 年12 月1 日 9 年 金融学硕士。具有基金从业资 格。 曾先 后任 职于 国药 控 股有限 公司、 群益 证券 股份 有限 公司 。 2008 年 10 月加入 泰信 基金管理 有限公 司, 先后担 任研 究部高级 研究 、 泰信发 展主 题混 合基金经 理助理 。自 2013 年 2 月 7 日至 2015 年 3 月 17 日任泰 信现代服 务业混 合基 金经 理。 自2015 年2 月5 日至2016 年6 月30 日担任 泰信先 行策 略混 合基 金经 理。 已 离职。 注:1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。


2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 3、 经泰信 基金 管理 有限 公司总办 会审 议决 定 , 由刘 杰先生 担任 本基 金基 金经 理, 戴 宇虹 女士 不再 管理本 基金。 具体 详情 请见 2016 年12 月1 日刊登 在 《中国 证券 报》 、 《上海 证券报 》 、 《证 券时 报》 及本公司网站 上的《泰 信 基金管理有限 公司关于 泰 信优质生活混 合型证券 投 资基金经理 变更的公泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 9 页 共 39 页


告》 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 在本报告期内 ,本基金 管 理人严格遵守 《证券投 资 基金法》 、 《公开 募集证券 投资基金运作 管 理办法 》 及 其他 有关 法律 法规、 《 泰信 优质 生活 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的规 定, 本 着 “ 诚 实信用、勤勉 尽责,取 信 于市场、取信 于投资者 ” 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金 份额持有 人谋求最大利 益。本报 告 期内基 金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的约 定,未 发生 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ( 中国 证监 会公 告[2011]18 号) , 公司 制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 , 主 要控制 方法 如下 : 1、建 立统 一的 研究 平台 , 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。 2、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。 3、 投 委会 作为 公司 受托 资 产投资 的最 高决 策机 构, 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投 资决策。投资 总监在其 权 限范围内审批 超出投资 组 合经理权限的 投资计划 。 投资组合经 理在其权 限范围 内进 行投 资决 策。 4、 投资组 合经 理同 时管 理多个投 资组 合 时, 必须 公平公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合, 除申 购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外,同 一 交易日投资同 一交易品 种 时,应尽可 能使他们 获得相 同或 相近 的交 易价 格。 严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易,严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同 日反向 交易 。 5、 集中交 易室 负责 所有 投资指令 的执 行, 必须确 保所有同 向指 令的 公平 公正 , 平等对 待所 有 投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ,交易室应立 即停止执 行 指令,并向 投资总监 和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ,不同投 资 组合也必须公 平对待, 主 要采取成交 结果按比 例分配 和轮侯方 式处 理。 6、 风险管 理部 通过 交易 系统监控 指标 设置 , 实时 监控交易 指令 , 禁止 同一 投资组合 内部 的同 日反向交易, 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易,严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 10 页 共 39 页


7、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数, 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同 向指令 执行 公平 委托 。 8、 风险管 理部 定期 与不 定期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析, 对 强制 公平 委托的执行过 程与结果 进 行检查;对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机 和交易 价差 进行 分析 ,并 完成定 期分 析报 告。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ,以及所 有 投资管理活动 ,涵盖授 权 、研究分析、 投 资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节,从研究、 投资、交 易 合规性监控 ,发现可 疑交易 立即 报告 ,并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。 公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放,投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立 的原则下达投 资指令, 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行,投 资交易过 程 公平公正, 投资交易 监控贯 穿于 整个 投资 过程 。 本报告期内, 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 , 公平交易制度 整 体执行 情况 良好 。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ,严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输 送的同日反向 交易。本 报 告期内,本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易,未出现 成交较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和 业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 回顾2016 年的 资本 市场 , 是以出 人意 料地 连续 大跌 开始, 以债 券市 场的 去杠 杆引发 国债 期货 的连续 大跌 结束 ,充 满了 很多戏 剧性 。2016 年初 ,A 股市 场以 熔断 开始 ,年 底是以 债券 市场 暴跌 结束 ; 中间夹 杂着 大宗 商品市场 集体 暴动 , 以焦 炭为代表 的品 种涨 幅巨 大; 年中出 现了 英国 脱欧 , 出乎意 料, 对全 球市 场造 成了影 响;2016 年 美国 大 选更是 堪称 载入 史册 的, 大选剧 情远 远超 出好 莱坞电 影; 下半 年A 股市 场出现 了以 宝能 系举 牌上 市公司 为代 表的 事件 , 先 后举牌 了万 科和 格力 , 最终也 在市 场监 管的 作用下偃旗 息鼓 。 表面来看,全 球的政治 经 济形势与资本 市场的表 现 很有戏剧性, 但其背后 的 逻辑其实是一 条 清晰的 主线 : 过 去三 四十 年经济 增长 以效 率为 主导 的全球 化走 到了 尽头 , 正 在走向 以公 平为 主导 ,泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 11 页 共 39 页


无论是英国脱 欧还是特 朗 普上台。中国 的形势也 是 一样,做大蛋 糕越来越 困 难,分配成 为一个重 要的议题。经 济增长的 约 束条件越来越 多,以效 率 为核心的经济 增长模式 , 转变为以公 平为核心 的利益 再分 配和 格局 再分 配。这 种变 化势 必影 响未 来一年 甚至 数年 的投 资选 择。 虽然在去年底 市场热情 高 涨,一片向好 的情绪中 本 基金逆势降低 了仓位, 但 是配置方向上 仍 然偏向于成 长 股,因此 在 一月份的大跌 行情里, 净 值损失较为惨 重。但在 随 后的轮动反 弹行情中 较为准确地把 握了上涨 脉 络。全年对于 个别时点 以 及重点板块的 把握存欠 缺 是导致净值 下跌的主 要原因 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至本 报告 期末 ,本 基金 单位净 值 为 0.9405 元, 基 金净值 增长 率为-28.58% ,同期业 绩比 较 基准收 益率 为-11.67%。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 经济基本面—— 四季度 以 来,工业利润 增速继续 走 高,主要缘于 工业生产 、 销售增长加快 , 价格涨 幅明 显扩 大, 去年 同期低 基数 , 以 及电 子、 专用设备和 石油 加工 等行 业拉动 明显 。11 月产 成品存 货同 比增 速0.5% , 由负转 正并 连续 5 个 月回 升。 库存 销售 比回 落至0.36, 低于过 去两 年同 期。存 货周 转天 数为 14.1 天,较 10 月持 平。 分行 业 库存有 去有 补, 整体 库存 继续缓 慢回 补, 但 力度稍 显不 足。12 月 PMI 小幅回 落。12 月全国 制造 业 PMI 小幅 回落至 51.4 , 连续第 5 个月高 于 荣枯线 ,但 也是 5 个 月来 首次出 现回 落。 分项 来看 ,需求 平、 生产 降、 价格 涨、库存去 。分 企业 规模来 看, 大、 中、 小型 企业均 回落 。12 月经济 整体平稳 ,PMI 回 落但 仍在 扩张区 间, 终端 需求 稳中有 降, 工业 生产 涨跌 互现, 完成 6.5%-7% 增长 目标已 无悬 念。 但16 年稳增长的 代价 却是 房价 大涨 、 杠杆骤 升、 汇率承 压。 中央 经济 工作 会议 定调, 抑制 地产 泡沫 和防 范金融风 险将 是 17 年首 要目标 。截 止目 前 12 月商务部 、统 计局 食品 价格 环比涨 幅分 别为 1.8%、-0.4%,预计 12 月 CPI 食品价 格环 涨0.9% ,受 高 基数影 响,12 月 CPI 或小降至 2.2% 。 资金面——12 月最 后一 周 R007 均值 上升 10bp 至 3.3% ,R001 均值下 降 22BP 至 2.15% ,但 周 五的R007 降至3.01%,R001 降至2.13%, 节前 货币 利率整体 保持 稳定 。12 月最后一周 央行 操作 逆 回购 6000 亿, 逆回 购到 期 8450 亿,逆 回购 回笼 2450 亿, 但得 益于 前两 周的大幅 投放 ,12 月央 行净投 放累 计约 4565 亿。央行行 长周 小川 发布 新年 致辞, 称 17 年将保 持货 币政策稳 健中 性, 调 节好货 币闸 门, 维护 流动 性基本 稳定 。而 国家 外汇 管理局 在 12 月 31 日表示 ,个人 购汇 政策 没有 变化 ,5 万美 元的 个人 购汇 额度保 持不 变, 但会加 强对真实 性和 合规 性的 审核 。1 月份 将开 启新 一泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 12 页 共 39 页


轮换汇 周期 ,但 得益 于12 月财政 万亿 放款 和央 行持 续投放 ,短 期流 动性 仍有 望维持 稳定 。 政策与 事件—— 在习 近平 主席的 新年 贺词 中, “ 撸起 袖子加 油干 ” 代 表了 这个 砥 砺奋进 的时 代, 新年伊 始, 央行对 于资 本管控的 加强 仍在 继续 , 代表着 2017 年实 体经 济需 要踏实肯 干, 而防范 金 融风险 仍是 重中 之重 。 关注 2017 年 资本 市场 参与 者 结构的 变化 , 养老 金、 深 港通等 标志 性亊 件为 市场带来了新 的机构投 资 者,而金融机 构对于股 票 资产配置需求 的上升。 汇 率的预期问 题仍然不 可小觑,在强 烈的汇率 贬 值预期之下, 资本外流 的 压力始终非常 大,从企 业 到个人都争 相配置海 外资产,央行 只能依靠 较 为严格的汇率 管制,来 抑 制外汇储备的 快速下降 。 外部而言, 市场的焦 点在特 朗普 1 月20 日就 职带来的 政策 变化 。 市场预 判—— 展望 2017 年, 我们认 为外 部和 内部 约束条件 较多 , 很难 见到 系统性大 行情 , 防 风险为 主。2017 年贸 易保 护主义 抬头 , 会对 中国 的 出口贸 易造 成很 大的 冲击 ; 资产 价格 处于高 位, 货币环境很难 继续放松 ; 社会的总体的 杠杆率较 高 ,对投资形成 一定的掣 肘 ;居民的杠 杆率上升 和人口老龄化 的开始, 对 长期的消费潜 力形成负 面 影响。投资者 需要更加 理 性,应当适 度降低对 于收益 率的 预期 。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况 在本报告期内 ,本基金 管 理人内部控制 工作本着 对 基金份额持有 人利益高 度 负责的精神, 以 独立于各业务 部门的风 险 管理部、监察 稽核部为 主 体,对基金销 售、投资 运 作、后台保 障等主要 业务活 动进 行监 督与 控制 ,较好 地保 证了 基金 运作 的合规 性。 1、进 一步 完善 制度 建设 , 构建全 面有 效的 内部 控制 体系 本基金管理人 根据最新 出 台的相关法律 法规,及 时 补充及完善了 内部管理 制 度,同时对业 务 流程进一步梳 理,严格 按 照监管要求进 行风险控 制 评估,确保风 险控制的 有 效性,不断 提升内部 控制水 平。 2、进 一步 规范 基金 投资 管 理工作 流程 ,加 强基 金投 资风险 控制 。 (1) 加强 基金 的日 常投 资交易进 行监 控, 及时提 示相关风 险。 公司风 险管 理部负责 基金 日常 投资行为的监 控,并与 相 关基金经理沟 通,提示 相 关风险。同时 根据投委 会 的投资决议 对风险指 标设置进行调 整,不定 期 检查风险监控 指标设置 , 并根据新的需 求对风险 监 控指标进行 测试和更 新,特 别是 在 2015 年 7、8 月间加 强了 对旗 下公 募 基金所 持停 牌股 票的 流动 性指标 监测 。另 外注 意对监 管机 构处 罚信 息与 市场负 面信 息搜 集, 提示 投研部 门注 意潜 在风 险。 (2 ) 规范投 资交 易行 为, 防范交 易环 节的 操作 风险 。 公司禁 止基 金内 的同 日反向交 易, 严格 控制旗下管理 投资组合 间 的同日反向交 易,新增 了 基金间同日同 向交易、 所 有投资组合 对单只股泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 13 页 共 39 页


票成交量占其 市场总成 交 异常等指标预 警。对于 日 常的投资监控 ,公司实 行 的是事前控 制、事中 监督、事后检 查的方法 , 在公平交易的 各环节建 立 了责任追究制 ,实行各 部 门责任人、 分管领导 责任人 负责 制, 以最 大限 度地监 控并 处置 可能 造成 不公平 交易 或利 益输 送的 行为。 3、日 常监 察与 专项 稽核 相 结合, 深入 开展 各项 监察 稽核工 作。 包括 对基 金销 售、宣 传材 料、 客户服务、反 洗钱工作 、 信息披露、应 用系统权 限 管理、基金投 资备选库 管 理、异常交 易监控等 方面进行专项 稽核。通 过 日常监察与专 项稽核的 方 式,保证了内 部监察稽 核 的全面性、 实时性, 强化了 风险 控制 流程 ,提 高了业 务部 门及 人员 的风 险意识 水平 ,从 而较 好地 预防风 险。 4、 做好投 研交 易等 人员 的合规培 训, 提高合 规意 识。 公司组 织投 研人 员开 展内幕交 易案 例合 规培训,就近 年来发生 的 典型内幕交易 案例作了 分 类汇报,并对 目前市场 上 的疑似内幕 交易、有 争议的内幕交 易案例进 行 了说明,要求 投研人员 遵 守投资纪律, 规范决策 流 程,从源头 避免内幕 交易事 件的 发生 ,加 强了 投研人 员的 合规 意识 。 5、 公司 采用 技术 手段 对网 站、 交易 、 行情 等进 行屏 蔽, 对其 他非 受控 方式 上 网及即 时通 讯做 出进一步规范 。加强投 研 人员的资讯管 理,对基 金 经理集中区域 进行录像 监 控,对于证 券公司的 网站、网页委 托进行了 屏 蔽,对投研人 员的办公 电 脑安装截屏软 件进行留 痕 处理,并对 安装软件 的权限 进行 严格 限制 。 在本报告期内 ,本基金 的 投资运作等各 环节基本 符 合规定的要求 ,未出现 异 常交易、操纵 市 场、内幕交易 等违法违 规 现象。今后公 司将继续 夯 实内部控制和 风险管理 工 作,保证基 金运作的 合规性 ,充 分保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 1、泰 信基 金管 理有 限公 司估值程 序等 事项 的说 明 委员会 主席 韩波先 生, 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司,现 任公 司副 总经 理。 委员会 成员 : 唐国培 先生 ,硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 风险 管理 部总监。 蔡海成 先生 ,硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 清算 会计 部总监 。 朱志权 先生 , 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司, 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总 监,泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。 梁剑先 生, 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 , 现 任研究 部副 总 监兼研 究副 总监 。 2、本 基金 基金 经理 不参 与本基金 估值 。 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 14 页 共 39 页


3、参 与估 值流 程各 方之 间不存在 任何 重大 利益 冲突 。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 1、基 金合 同关 于利 润分 配的约定 : (1) 基金 收益 分配 采用 现 金方式 , 投 资者 可选 择将 获取的 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再 投资; 基金份 额持 有人 事先未做 出选 择的 ,默 认的 分红方 式为 现金 红利 ; (2)每一 基金 份额 享有 同等分配 权; (3)基金 当期 收益 先弥 补前期亏 损后 ,方 可进 行当 期收益 分配 ; (4) 基金 收益 分配 后每 份 基金份 额的 净值 不能 低于 面值; (5)如果 基金 当期 出现 亏损,则 不进 行收 益分 配; (6)在符 合有 关基 金分 红条件的 前提 下, 基金 收益 分配每 年至 少 1 次; (7) 全年 基金 收益 分配 比例不得 低于 年度 基金 已实 现净收 益的 50% 。 基金合 同生效不 满三 个 月, 收益 可不 分配 ; (8)法律 法规 或监 管机 构另有规 定的 ,从 其规 定。 2、本 基金 的基 金管 理人 于 2015 年 12 月 31 日宣告 2015 年度第 一次 分红 ,向截 至 2016 年 1 月6 日 止在 本基 金注 册登 记人泰 信基 金管 理有 限公 司登记 在册 的本 基金 持有 人, 按 每10 份基 金份 额派发红利 2.137 元。利 润分配合计 173,118,243.00 元(其中,现金形式发放 100,042,746.78 元,再投资 形式 发放 73,075,496.22 元)。2016 年度未进行 利润 分配 。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基 金合同和托管 协议的有 关 规定,不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配 等情况 的说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 15 页 共 39 页


的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 21006 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收件人 泰信优 质生 活混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人: 引言段 我们审计了后附的泰信优质生活混合型证券投资基金( 以下简 称“泰信优 质生 活基 金 ”)的财务 报表 ,包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2016 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是 泰信优质生活基金的基金 管理人泰 信基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 : (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 、中国证券 投资基金业协会( 以下简称 “ 中国 基金业协会 ”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务 报表 ,并 使其 实现 公允反 映; (2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计 师职业道 德守则,计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存 在重大错泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 16 页 共 39 页


报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程序 ,以获取有关财务报表金 额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判 断,包括 对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进 行风险评估时,注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相 关的内部控制,以设计恰当 的审计程序,但目的并非 对内部控 制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选 用会计政 策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价财务 报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为 发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述泰信优质生 活基金的财务报表在所有 重大方面 按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的中国 证监会、 中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实 务操作编 制, 公允 反映 了泰 信优 质 生活基 金2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2016 年度的 经营 成果和基 金净 值变 动情 况。 注册会 计师 的姓 名 单峰


傅琛慧 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 卢湾 区湖 滨路202 号企业 天地2 号楼 普华 永道中 心11 楼 审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 120,510,386.04 227,911,635.54 结算备 付金 1,237,078.99 3,681,553.78 存出保 证金 341,719.85 698,488.07 交易性 金融 资产 572,162,067.91 1,023,796,957.79 其中: 股票 投资 572,162,067.91 1,023,796,957.79 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 17 页 共 39 页


贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 200,000,000.00 - 应收证 券清 算款 - 4,696,357.44 应收利 息 21,113.20 35,508.77 应收股 利 - - 应收申 购款 14,634.92 925,693.20 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 894,287,000.91 1,261,746,194.59 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 24,218,976.45 - 应付赎 回款 142,998.66 1,176,001.26 应付管 理人 报酬 1,125,201.38 1,601,343.92 应付托 管费 187,533.57 266,890.67 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 1,350,605.50 2,056,942.74 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 650,164.97 907,173.63 负债合 计 27,675,480.53 6,008,352.22 所有者权益:


实收基 金 921,469,868.55 809,270,017.15 未分配 利润 -54,858,348.17 446,467,825.22 所有者 权益 合计 866,611,520.38 1,255,737,842.37 负债和 所有 者权 益总 计 894,287,000.91 1,261,746,194.59 注:报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日, 基 金份额 净值 0.9405 元, 基金 份额 总额 921,469,868.55 份。


7.2 利润表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日


单位: 人民 币元 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 18 页 共 39 页


项 目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 一、收入 -298,555,149.63 630,766,683.47 1.利息 收入 1,941,694.88 1,937,877.02 其中: 存款 利息 收入 1,391,842.60 1,707,826.74 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 549,852.28 230,050.28 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -189,327,696.22 679,018,575.66 其中: 股票 投资 收益 -192,965,946.45 675,231,596.45 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 3,638,250.23 3,786,979.21 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-”号填 列) -111,434,043.32 -51,801,796.72 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 264,895.03 1,612,027.51 减:二、费用 31,673,558.53 38,446,966.96 1.管 理人 报酬 13,857,877.69 20,620,646.92 2.托 管费 2,309,646.35 3,436,774.57 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 15,060,784.26 13,940,018.53 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 445,250.23 449,526.94 三、 利润总额 (亏损 总额 以 “-” 号填列) -330,228,708.16 592,319,716.51 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -330,228,708.16 592,319,716.51


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 19 页 共 39 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权益 (基 金净值 ) 809,270,017.15 446,467,825.22 1,255,737,842.37 二 、本期经 营活动产 生的 基金净 值变 动数 ( 本期 净 - 利润) -330,228,708.16 -330,228,708.16 三 、本期基 金份额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 112,199,851.40 2,020,777.77 114,220,629.17 其中:1.基金申 购款 419,786,586.46 2,716,552.32 422,503,138.78 2.基金 赎回 款 -307,586,735.06 -695,774.55 -308,282,509.61 四 、本期向 基金份额 持有 人 分配利润 产生的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -173,118,243.00 -173,118,243.00 五 、期末所 有者权益 (基 金净值 ) 921,469,868.55 -54,858,348.17 866,611,520.38 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权益 (基 金净值 ) 1,048,240,054.24 37,571,921.22 1,085,811,975.46 二 、本期经 营活动产 生的 基金净 值变 动数 ( 本期 净 - 利润) 592,319,716.51 592,319,716.51 三 、本期基 金份额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -238,970,037.09 -183,423,812.51 -422,393,849.60 其中:1.基金申 购款 1,097,262,124.27 784,280,073.47 1,881,542,197.74 2.基金 赎回 款 -1,336,232,161.36 -967,703,885.98 -2,303,936,047.34 四 、本期向 基金份额 持有 人 分配利润 产生的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、期末所 有者权益 (基 金净值 ) 809,270,017.15 446,467,825.22 1,255,737,842.37 注:报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 葛航______














______ 韩波______














____ 蔡海 成____ 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 20 页 共 39 页


基金管 理人 负责 人














主管会 计工 作负 责人














会计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基 本情 况 泰信优质生活混合型证券投 资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管理委 员会( 以下 简称“ 中国 证监 会 ”) 证监基金字[2006] 第 229 号 《关于同意 泰信 优质 生 活股票 型证券 投资 基金 设 立的批复》核 准,由泰 信 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《泰信优 质生活股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式,存续期 限不定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,591,255,543.43 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2006) 第 191 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 泰 信优质 生活 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2006 年 12 月 15 日正 式生 效, 基金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 1,591,662,103.09 份基 金份 额, 其中 认购资 金利 息折 合 406,559.66 份基金 份额 。 本基金 的基 金管 理人 为泰 信基金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 泰信优 质生 活 股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月7 日公告 后更 名为泰信 优质 生活 混合 型证 券投资 基金 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优质生活混合 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法公开发行 上市的各 类股票、债券 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金组合 投 资的范围为 :股票资 产 60%-95% , 债券资 产 0-35% , 基金保 留的 现金 以及 投资于 到期 日在 1 年 以内 的政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值的 5% 。本基金 的业 绩比 较基 准为 :75%×富 时中国 A600 指数(原新华 富时 A600 指数)+25%×富时中 国国 债指数( 原新 华富 时国 债指 数)。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金管 理有 限公司 于2017 年 3 月 24 日批准 报出 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 、 各 项 具体会计准则 及相关规 定( 以下合称“企 业会计准 则 ”)、中国证 监会颁布 的《 证券投资基 金信息 披露XBRL 模板 第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 中国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称 “中国基 金 业协会 ”) 颁布 的 《证券 投资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投资 基金 基金 合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 21 页 共 39 页


7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基 金 2016 年度财 务报 表符 合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 的差 价收 入免征 营业 税。 自2016 年5 月 1 日起 , 金融业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 的转 让收入 免征 增值 税, 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 (2)对基金 从证 券市 场中 取得的收 入, 包括买 卖股 票的差价 收入 , 股权 的股 息、 红利收 入及 其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3)对基金 从上 市公 司取 得的股息 红利 所得 , 持股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的, 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应 纳泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 22 页 共 39 页


税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征 收个 人所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ,解 禁后 取得的 股息 、 红利 收入 , 按照上 述规 定计 算纳 税 , 持股时 间自 解禁 日起 计算 ; 解 禁前 取得 的股 息、 红利收 入继 续暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的税率 计征个 人所 得税 。 (4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票交易印 花税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 山东省国际信托股份有限公司 (“ 山东国 托”) 基金管 理人 的股 东 江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 青岛国 信实 业有 限公 司(“青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报 告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股票交 易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 债券交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。 7.4.8.1.3 债券回 购交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。 7.4.8.1.4 权证交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 本期及 上年 度可 比期 间本 基金无 应支 付关 联方 佣金 余额。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 23 页 共 39 页


月 31 日 日 当期发生的基金应支付 的管理 费 13,857,877.69 20,620,646.92 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,378,887.30 2,251,357.56 注:支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50%的年费 率 计提,逐日 累计至每 月月 底,按月支 付。其计 算公 式为:日管 理人报酬 =前 一日基金资 产净值 X 1.50% / 当年天 数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管 费 2,309,646.35 3,436,774.57 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 销售 服务 费。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未发 生与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券( 含回购 )的 交易 。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年12 月31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基 金份额 占基金 总 份额的 比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 山东国 托 - - 37,311,878.40 4.6100% 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 24 页 共 39 页





7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 120,510,386.04 1,306,285.90 227,911,635.54 1,633,248.48 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 持有关 联方 承销 的证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 7.4.9 期 末( 2016 年12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增发而 流通 受限证券 。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银行间 市场 债券 正回 购 本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 7.4.9.3.2 交易所 市场 债券 正回 购 本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明 的其 他事 项 (1)公允价 值 (a)金融工 具公 允价 值计 量的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 25 页 共 39 页


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具 (i)各层次 金融 工具 公允 价值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 572,162,067.91 元, 无属于 第二、 第三 层次 的余 额(2015 年 12 月 31 日 :第 一层 次 898,415,310.11 元,第二 层次 :125,381,647.68 元,无 第三 层次)。 (ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证券交易所上市的股票 ,若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时 的交易不活 跃)、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基金 不会 于停 牌日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额 无。 (c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具 于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公 允价 值计 量的 金融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2)除公允 价值 外, 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。


§8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的比例 (%) 1 权益投 资 572,162,067.91 63.98 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 26 页 共 39 页


其中: 股票 572,162,067.91 63.98 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 200,000,000.00 22.36 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 121,747,465.03 13.61 7 其他各 项资 产 377,467.97 0.04 8 合计 894,287,000.91 100.00


8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 87,450,323.20 10.09 C 制造业 296,847,688.76 34.25 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 48,960,000.00 5.65 E 建筑业 2,202,000.00 0.25 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 32,048,052.98 3.70 J 金融业 60,890,000.00 7.03 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 33,757,665.21 3.90 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 27 页 共 39 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 10,006,337.76 1.15 S 综合 - - 合计 572,162,067.91 66.02


8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合 报告期 末本 基金 未持 有沪 港通股 票。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 002383 合众思 壮 899,851 44,542,624.50 5.14 2 300347 泰格医 药 1,249,821 33,757,665.21 3.90 3 002686 亿利达 2,207,723 32,718,454.86 3.78 4 600759 洲际油 气 2,850,000 27,987,000.00 3.23 5 600028 中国石 化 5,000,000 27,050,000.00 3.12 6 600803 新奥股 份 1,775,110 25,313,068.60 2.92 7 300097 智云股 份 460,731 25,252,666.11 2.91 8 603000 人民网 1,402,801 24,773,465.66 2.86 9 300061 康耐特 950,020 21,878,960.60 2.52 10 600596 新安股 份 2,099,909 21,503,068.16 2.48


8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601668 中国建 筑 85,230,205.99 6.79 2 002308 威创股 份 82,495,442.77 6.57 3 300061 康耐特 64,200,203.66 5.11 4 002407 多氟多 60,371,409.55 4.81 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 28 页 共 39 页


5 002466 天齐锂 业 51,304,137.10 4.09 6 601699 潞安环 能 51,069,167.33 4.07 7 600804 鹏博士 49,957,698.07 3.98 8 601198 东兴证 券 49,696,270.00 3.96 9 601166 兴业银 行 48,800,978.24 3.89 10 000858 五粮液 48,742,079.99 3.88 11 600395 盘江股 份 48,670,917.97 3.88 12 300398 飞凯材 料 48,251,789.50 3.84 13 002554 惠博普 47,162,247.77 3.76 14 600584 长电科 技 47,134,644.62 3.75 15 600687 刚泰控 股 46,682,029.07 3.72 16 300098 高新兴 45,860,621.22 3.65 17 600622 嘉宝集 团 44,712,046.80 3.56 18 300284 苏交科 44,622,861.83 3.55 19 000697 炼石有 色 44,592,318.16 3.55 20 600048 保利地 产 42,455,567.33 3.38 21 002460 赣锋锂 业 41,706,410.08 3.32 22 002718 友邦吊 顶 41,316,516.63 3.29 23 002686 亿利达 40,905,029.14 3.26 24 002707 众信旅 游 40,540,503.43 3.23 25 300359 全通教 育 40,262,852.26 3.21 26 603968 醋化股 份 38,723,367.20 3.08 27 000921 海信科 龙 36,961,953.62 2.94 28 600079 人福医 药 36,463,172.76 2.90 29 600198 大唐电 信 35,490,546.11 2.83 30 000596 古井贡 酒 35,161,700.79 2.80 31 000811 烟台冰 轮 34,288,876.86 2.73 32 002366 台海核 电 34,183,880.40 2.72 33 002572 索菲亚 33,439,926.13 2.66 34 300458 全志科 技 33,243,009.39 2.65 35 600699 均胜电 子 33,172,284.33 2.64 36 002383 合众思 壮 32,995,247.51 2.63 37 600688 上海石 化 32,614,738.83 2.60 38 000983 西山煤 电 31,671,476.39 2.52 39 002292 奥飞娱 乐 31,463,215.60 2.51 40 300059 东方财 富 31,417,080.22 2.50 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 29 页 共 39 页


41 600958 东方证 券 31,221,346.74 2.49 42 600172 黄河旋 风 31,109,950.76 2.48 43 300347 泰格医 药 31,096,551.27 2.48 44 002681 奋达科 技 30,838,464.41 2.46 45 300338 开元仪 器 30,313,751.92 2.41 46 603000 人民网 30,023,627.42 2.39 47 002007 华兰生 物 29,906,282.70 2.38 48 600114 东睦股 份 29,612,276.61 2.36 49 002380 科远股 份 29,562,006.20 2.35 50 600029 南方航 空 29,561,130.00 2.35 51 603111 康尼机 电 28,498,592.84 2.27 52 002048 宁波华 翔 28,333,251.24 2.26 53 300010 立思辰 28,240,552.88 2.25 54 002353 杰瑞股 份 28,048,842.39 2.23 55 300097 智云股 份 27,917,339.19 2.22 56 600816 安信信 托 27,516,989.75 2.19 57 300088 长信科 技 27,261,362.00 2.17 58 600329 中新药 业 27,122,665.11 2.16 59 600576 万家文 化 27,015,531.42 2.15 60 600028 中国石 化 26,980,255.35 2.15 61 000069 华侨 城 A 26,892,047.35 2.14 62 300322 硕贝德 26,879,149.44 2.14 63 600259 广晟有 色 26,535,465.34 2.11 64 300014 亿纬锂 能 26,427,226.32 2.10 65 002705 新宝股 份 26,380,672.58 2.10 66 600559 老白干 酒 26,020,869.45 2.07 67 300207 欣旺达 25,932,726.45 2.07 68 600362 江西铜 业 25,889,928.57 2.06 69 000703 恒逸石 化 25,831,856.91 2.06 70 002285 世联行 25,795,067.47 2.05 71 600759 洲际油 气 25,626,722.70 2.04 72 601390 中国中 铁 25,604,444.00 2.04 73 603898 好莱客 25,466,363.25 2.03 74 300236 上海新 阳 25,433,335.48 2.03 75 300346 南大光 电 25,389,125.89 2.02 76 000060 中金岭南 25,317,653.04 2.02 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 30 页 共 39 页


77 000671 阳光城 25,306,905.00 2.02 78 002092 中泰化 学 25,274,944.30 2.01 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601668 中国建 筑 93,609,409.63 7.45 2 002308 威创股 份 77,981,553.01 6.21 3 600048 保利地 产 73,108,983.61 5.82 4 300238 冠昊生 物 63,803,681.00 5.08 5 002686 亿利达 63,539,770.65 5.06 6 600584 长电科 技 62,634,530.11 4.99 7 002407 多氟多 57,922,650.78 4.61 8 000858 五粮液 57,493,046.69 4.58 9 000069 华侨 城 A 55,922,407.63 4.45 10 300009 安科生 物 54,003,424.12 4.30 11 002718 友邦吊 顶 52,020,357.43 4.14 12 000988 华工科 技 50,160,128.91 3.99 13 002466 天齐锂 业 49,290,127.27 3.93 14 000697 炼石有 色 48,917,996.49 3.90 15 601699 潞安环 能 48,842,476.38 3.89 16 600804 鹏博士 48,601,331.64 3.87 17 601198 东兴证 券 45,737,205.04 3.64 18 300398 飞凯材 料 45,526,942.63 3.63 19 300098 高新兴 45,175,625.14 3.60 20 600395 盘江股 份 45,045,337.68 3.59 21 000596 古井贡 酒 42,926,742.92 3.42 22 600622 嘉宝集 团 42,403,564.33 3.38 23 600687 刚泰控 股 42,123,361.90 3.35 24 002184 海得控 制 42,061,534.19 3.35 25 300284 苏交科 39,976,772.47 3.18 26 300061 康耐特 39,370,827.15 3.14 27 002576 通达动 力 39,283,450.36 3.13 28 002460 赣锋锂 业 39,119,151.41 3.12 29 002230 科大讯 飞 37,822,632.17 3.01 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 31 页 共 39 页


30 600699 均胜电 子 37,387,376.66 2.98 31 002707 众信旅 游 37,277,941.35 2.97 32 603968 醋化股 份 36,774,652.89 2.93 33 600259 广晟有 色 35,590,649.94 2.83 34 600079 人福医 药 35,082,036.95 2.79 35 300236 上海新 阳 34,620,454.24 2.76 36 300359 全通教 育 34,291,198.20 2.73 37 300136 信维通 信 34,269,301.84 2.73 38 600688 上海石 化 33,637,482.10 2.68 39 000811 烟台冰 轮 33,590,749.05 2.67 40 002366 台海核 电 33,523,467.79 2.67 41 300346 南大光 电 33,451,691.92 2.66 42 300014 亿纬锂 能 33,223,790.74 2.65 43 002554 惠博普 32,377,636.67 2.58 44 601186 中国铁 建 32,337,792.03 2.58 45 002292 奥飞娱 乐 31,181,791.32 2.48 46 300016 北陆药 业 31,094,786.11 2.48 47 000983 西山煤 电 30,714,986.64 2.45 48 600728 佳都科 技 30,339,853.71 2.42 49 600958 东方证 券 29,823,793.20 2.38 50 300059 东方财 富 29,802,562.08 2.37 51 601390 中国中 铁 29,714,570.33 2.37 52 600172 黄河旋 风 29,698,765.18 2.37 53 600198 大唐电 信 29,387,631.24 2.34 54 601618 中国中 冶 29,365,458.76 2.34 55 601166 兴业银 行 28,993,669.72 2.31 56 300207 欣旺达 28,910,148.84 2.30 57 002681 奋达科 技 28,734,368.23 2.29 58 002705 新宝股 份 28,732,277.52 2.29 59 600376 首开股 份 28,624,131.35 2.28 60 300088 长信科 技 28,525,600.61 2.27 61 002007 华兰生 物 28,454,268.46 2.27 62 300458 全志科 技 27,735,703.92 2.21 63 600816 安信信 托 27,661,380.75 2.20 64 603111 康尼机 电 27,558,609.04 2.19 65 002610 爱康科 技 27,425,285.45 2.18 66 600158 中体产 业 26,967,066.32 2.15 67 002048 宁波华 翔 26,839,432.96 2.14 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 32 页 共 39 页


68 002773 康弘药 业 26,799,491.70 2.13 69 601021 春秋航 空 26,662,887.05 2.12 70 002572 索菲亚 26,350,351.07 2.10 71 002345 潮宏基 26,125,613.00 2.08 72 600362 江西铜 业 25,907,640.97 2.06 73 002285 世联行 25,732,868.53 2.05 74 600329 中新药 业 25,625,401.82 2.04 75 300338 开元仪 器 25,479,543.27 2.03 76 002185 华天科 技 25,456,634.34 2.03 77 002380 科远股 份 25,336,390.76 2.02 78 600029 南方航 空 25,316,245.90 2.02 79 600718 东软集 团 25,235,528.44 2.01 80 600528 中铁二 局 25,210,563.00 2.01 注: 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,904,274,930.78 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 5,051,509,830.89 注: 本 项 “买 入股 票成 本” 、 “卖出 股票 收入” 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序的前五名债 券投资明 细 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序的前十名资 产支持证 券投资 明细 报告期 末本 基金 未持 有资产支持 证券 。 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 33 页 共 39 页


8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序的前五名权 证投资明 细 报告期 末本 基金 未持 有权 证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 8.11.1 本期国债期 货投资 政策 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.11.3 本期国债期 货投资 评价 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 8.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 34 页 共 39 页


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 341,719.85 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 21,113.20 5 应收申 购款 14,634.92 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 377,467.97


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 报告期 末本 基金 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。 8.12.6 本报告 涉及 合计 数相关比 例的 , 均 以合 计数 除以相 关数 据计 算, 而不 是对不 同比 例进 行合 计。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 25,693 35,864.63 286,961,578.44 31.14% 634,508,290.11 68.86%


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 6,723.38 0.0007%


泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 35 页 共 39 页


9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部 门负责 人持有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式基金份额变动 注:基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万份( 含) 、10 万份至 50 万份 (含) 、50 万份至 100 万份( 含) 、100 万份以 上。 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年12 月15 日 )基 金份 额总额 1,591,662,103.09 本报告 期期 初基 金份 额总 额 809,270,017.15 本报告 期基 金总 申购 份额 419,786,586.46 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 307,586,735.06 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 921,469,868.55 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额; 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金管理人、基 金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1、2016 年12 月, 郭德 秋 先生担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事 变动已 按相 关规 定备 案、 公告。 2 、经泰 信基 金管理 有限 公司 总办会 审议 决定 ,由刘杰 先生担 任本 基金 基金 经理 ,戴宇 虹女 士不再 管理 本基 金。 具体 详情请 见2016 年 12 月 1 日刊登 在 《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 及本 公司 网站 上的《泰信 基金 管理 有限 公司关于 泰信 优质 生活 混合 型证券 投资 基金 经理 变更的 公告 》 。








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11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 2016 年7 月万 科企 业股 份 有限公 司工 会委 员会 诉泰 信基金 管理 有限 公司 等被 告损害 股东 利 益 责任纠 纷一 案, 公司 已聘 请专业 律师 应诉 ,目 前案 件正在 审理 阶段 ,法 院未 作出判 决。 本报告 期无 涉及 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投资策略的改变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。





11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民 币 10 万元。 该审 计机构 从基 金合 同生 效日 (2006 年12 月15 日) 开始为本 基金 提供 审计 服务 。





11.6 管 理人、托管人及其 高级 管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人、 基金 托管 人的 托管 业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚等 情况 。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 光大证券 1 1,416,267,676.22 14.23% 1,318,964.14 14.45% - 长江证券 1 1,356,813,218.80 13.63% 1,236,466.08 13.55% - 东吴证券 2 1,144,020,770.40 11.49% 1,042,546.51 11.42% - 方正证券 1 911,746,614.27 9.16% 830,875.40 9.10% - 申银万国 1 776,381,057.15 7.80% 723,041.46 7.92% - 海通证券 2 691,506,492.18 6.95% 643,999.17 7.06% - 中国建银投资 证券 2 603,351,865.19 6.06% 549,835.29 6.02% - 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 37 页 共 39 页


中银国际 3 461,156,041.05 4.63% 420,252.98 4.60% - 中信证券 2 432,564,687.01 4.34% 402,845.43 4.41% - 国泰君安 1 411,752,790.13 4.14% 375,230.60 4.11% - 中信建投 2 358,795,324.35 3.60% 326,969.98 3.58% - 招商证券 1 275,360,865.42 2.77% 250,935.94 2.75% - 广发证券 2 265,896,216.41 2.67% 220,752.68 2.42% - 安信证券 3 256,736,499.29 2.58% 235,371.24 2.58% - 东方证券 1 233,731,181.23 2.35% 212,999.39 2.33% - 广州证券 1 197,600,373.15 1.98% 184,026.64 2.02% - 万联证券 1 162,103,089.42 1.63% 150,966.79 1.65% - 中航证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 华泰联合证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 注:1、根据 中国证监 会《 关于完善证 券投资基 金交 易席位有关 问题的通 知》 ( 证监基金字 【20 07】48 号) 中 关于 “一家基金 公司 通过 一家 证券 经营机 构买 卖证 券的 年交 易佣金 , 不得超 过其 当年所有基金 买卖证券 交 易佣金 30 %”的要 求,本 基金管理人在 选择租用 交 易单元时,注 重所选 证券公 司的 综合 实力 、 市 场声誉 。 对证 券公 司的 研 究能力 , 由公 司研 究人 员 对其提 供的 研究 报告 、 研究成果的质 量进行定 期 评估。公司将 根据内部 评 估报告,对席 位租用情 况 进行总体评 价,决定 是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。


2、 本报 告期 新增 交易 单元 : 天风 证券 深圳001625; 退租交 易单 元: 国金 证券 上海28266、广 发证泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 38 页 共 39 页


券深 圳 391580 。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 光大证券 - - 770,000,000.00 24.44% - - 长江证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 海通证券 - - 500,000,000.00 15.87% - - 中国建银投资 证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广州证券 - - 1,880,000,000.00 59.68% - - 万联证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 泰信优质生活混合 2016 年年度 报告摘要 第 39 页 共 39 页


浙商证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - -


泰信基金管理有限公司 2017 年3 月30 日