泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2017年 3 月30 日
泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 20?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21?
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21?
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 21?
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 21?
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24?
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26?
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48?
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50?
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50?泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50?
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 50?
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50?
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52?
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53?
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53?
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53?
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58?
泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 泰信鑫益定期开放
基金主代码 000212
基金运作方式 契约型、定期开放式。
基金合同生效日 2013年 7月17 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 189,851,971.96 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰信鑫益定期开放 A 泰信鑫益定期开放 C
下属分级基金的交易代码： 000212 000213
报告期末下属分级基金的份额总额 127,878,327.17 份 61,973,644.79 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金投资将追求资金的安全与长期稳定增长，并
力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行整体资产配置和类属资产配置。
在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配
置策略动态调整大类金融资产的比例，在充分分析债券市场环境及市场流动性
的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调
整。
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预
期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡囡 方韡
联系电话 021-20899098 4006800000
电子邮箱 xxpl@ftfund.com fangwei@citicib.com.cn
客户服务电话
400-888-5988 95558
传真 021-20899008 010-85230024
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东南路 256号 37 层
北京市东城区朝阳门北大街 9
号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区朝阳门北大街 9泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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区浦东南路 256 号 华夏银
行大厦36-37 层
号
邮政编码 200120 100010
法定代表人 王小林 李庆萍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证
券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天
地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区浦东
南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2016年 2015年 2014年
泰信鑫益定期开
放A
泰信鑫益定期
开放 C
泰信鑫益定期
开放 A
泰信鑫益定期
开放 C
泰信鑫益定期
开放 A
泰信鑫益定期
开放 C
本期已
实现收
益
4,934,764.80 1,071,963.95 4,305,655.47 1,035,362.23 5,760,062.59 3,064,364.74
本期利
润
665,414.34 -468,982.33 6,449,278.84 1,576,151.97 7,016,123.40 3,866,911.60
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0066 -0.0151 0.0980 0.0928 0.0822 0.0693
本期加 0.62% -1.43% 9.06% 8.64% 7.91% 6.74%泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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权平均
净值利
润率
本期基
金份额
净值增
长率
1.15% 0.67% 9.60% 9.16% 9.17% 8.79%
3.1.2
期末数
据和指
标
2016年末 2015年末 2014年末
期末可
供分配
利润
6,281,879.12 2,729,062.69 879,212.31 227,616.27 2,100,154.67 531,865.29
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0491 0.0440 0.0098 0.0088 0.0401 0.0338
期末基
金资产
净值
134,160,206.29 64,702,707.48 94,227,487.19 27,152,897.40 54,838,880.56 16,370,855.71
期末基
金份额
净值
1.049 1.044 1.048 1.047 1.047 1.041
3.1.3
累计期
末指标
2016年末 2015年末 2014年末
基金份
额累计
净值增
长率
21.87% 20.15% 20.49% 19.35% 9.94% 9.34%
注：1、本基金合同生效日为 2013 年7 月17 日。
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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泰信鑫益定期开放 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.21% 0.11% 0.51% 0.01% -1.72% 0.10%
过去六个月 -0.09% 0.08% 1.03% 0.01% -1.12% 0.07%
过去一年 1.15% 0.08% 2.05% 0.01% -0.90% 0.07%
过去三年 21.03% 0.12% 8.55% 0.01% 12.48% 0.11%
自基金合同
生效起至今
21.87% 0.11% 10.33% 0.01% 11.54% 0.10%
泰信鑫益定期开放 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.31% 0.11% 0.51% 0.01% -1.82% 0.10%
过去六个月 -0.28% 0.09% 1.03% 0.01% -1.31% 0.08%
过去一年 0.67% 0.08% 2.05% 0.01% -1.38% 0.07%
过去三年 19.56% 0.12% 8.55% 0.01% 11.01% 0.11%
自基金合同
生效起至今
20.15% 0.11% 10.33% 0.01% 9.82% 0.10%
注：本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%。
本基金是定期开放式债券型基金产品，每个运作周期为一年。为满足每个运作周期后自由开放期
的流动性要求，本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与运作周期进行适当的匹配。以一年
期定期存款基准利率税后+0.5%的收益率作为本基金的业绩比较基准， 能够使本基金投资人理性判
断本基金产品的风险收益特征，并合理地衡量比较本基金的业绩表现。 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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注：1、本基金合同于 2013 年7 月17日正式生效。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于
基金资产的 80%，在每个受限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、自由开放期的前 3 个月
和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或到期日
在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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注：本基金合同于 2013年 7 月17 日正式生效，2013 年度相关数据根据实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
泰信鑫益定期开放 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.110 1,390,571.36 15,923.31 1,406,494.67
2015 0.980 8,454,998.15 327,284.21 8,782,282.36
2014 0.500 2,583,904.74 33,758.39 2,617,663.13
合计 1.590 12,429,474.25 376,965.91 12,806,440.16
单位：人民币元
泰信鑫益定期开放 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.100 598,273.38 21,258.92 619,532.30
2015 0.880 2,225,284.21 53,386.22 2,278,670.43
2014 0.500 772,875.85 13,166.61 786,042.46
合计 1.480 3,596,433.44 87,811.75 3,684,245.19
泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层
成立日期：2003 年5 月23 日
法定代表人：王小林
总经理：葛航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：徐磊
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投
资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛
国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员
会批准正式筹建，2003年 5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管
理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南
三大营销中心） 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、
研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察
稽核部、综合管理部。截至 2016 年 12 月底，公司有正式员工 108 人，多数具有硕士以上学历。
所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至 2016 年12月 31 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略
混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债
券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、
泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债
券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长共 19 只开放式基金及
泰信乐利 5 号、泰信鲁信 1 号、泰信磐晟稳健 1 号、泰信价值 1 号、泰信添盈债券分级 1 号、泰泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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信添盈债券分级 2 号、泰信中行新时代 6 号、泰信财达添利 1 号、泰信财达添利 2 号、泰信-合信
一号、泰信合信三号、泰信融昇保本 1 号、泰信融昇保本 2 号、泰信融昇 3 号保本、泰信融昇 4
号保本、泰信融嘉 1 号保本、泰信融嘉 2 号保本、泰信中融景诚旭诚一期、泰信洛肯 1 号、泰信
洛肯 2 号、泰信易享一号、泰信融鑫 2 号、泰信中融景诚旭诚固收 1 号、泰信融昇 5 号、泰信财
达添利 3 号共 25 个资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何俊春
女士
基金投资
部固定收
益投资总
监、本基
金经理兼
泰信天天
收益货币
基金、泰
信双息双
利债券基
金、泰信
债券增强
收益基
金、泰信
周期回报
债券基金
经理
2013 年 7 月
17日
- 20 年
工商管理硕士。具有基金从业
资格。曾任职于上海鸿安投资
咨询有限公司、齐鲁证券上海
斜土路营业部。2002 年 12 月
加入泰信基金管理有限公司，
先后担任泰信天天收益基金交
易员、交易主管，泰信天天收
益基金经理。自 2008 年 10 月
10日起担任泰信双息双利基金
经理；自 2009 年 7 月 29 日起
担任泰信债券增强收益基金经
理； 自2012年10 月25日起担
任泰信周期回报债券基金经
理； 自2016年10 月11日起担
任泰信天天收益货币基金经
理。现同时担任基金投资部固
定收益投资总监。
注：1、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基
金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （中国证监会公告[2011]18号） ，公司
制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》 ，主要控制方法如下：
1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。
2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。
3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投
资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权
限范围内进行投资决策。
4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申
购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们
获得相同或相近的交易价格。
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同
日反向交易。
5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有
投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监
和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比
例分配和轮侯方式处理。
6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同
日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易。
7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同
向指令执行公平委托。
8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平
委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可
疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整
体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
展望2017， 我们认为国内宏观经济稳增长势头有望延续。 投资仍是“三驾马车”的主要助力，
目前多省市已出台 2017年固定资产投资增速计划及实施方案，基建投资增速值得期待，地产投资
增速虽受严调控制约，但由于库存因素影响，增速下滑或有限。制造业投资增速也有望在企业盈
利改善环境下维持。改革推动的总需求有望维持稳健。2017 年全球经济改善的乐观预期有利出口
向好，只是受美国贸易保护主义抬头影响，出口复苏仍存在较不确定性，进口则有望延续温和改
善。通胀整体可控，关注国际油价及经济回暖对通胀的带动影响。政策方面看，中央经济工作会
议上进一步强调了“稳中求进”的政策总基调，2017 年为供给侧改革的深化之年，“三去一降一
补”五大目标推进落实，积极财政政策、稳健货币政策仍是政策的主旋律。但货币政策在维持经
济“稳中求进”同时，增加了严控金融风险，防范资产泡沫的目标，中央经济工作会议提出“货
币政策稳健中性”、“调整好货币阀门”等政策思路正不断改变着市场预期。当前国际宏观经济
呈现回升态势，但随着英国脱欧、及川普上台后的贸易保护主义升温，全球化分工面临挑战。民
粹主义、种族主义的泛行也正不断对社会意识形态造成改变，政治形势却面临更多严峻挑战。
2017 年我们认为债券市场风险与机遇并存。我们认为全年宏观经济延续企稳态势，但仍缺乏
上行动能，投资与出口仍存变数，通胀中枢上行整体仍在可控范围之内，经济基本面对债市压制
或有限。汇率方面看，特朗普政府的贸易保护主义政策并不支持美元持续走强，人民币贬值压力
将在一定程度上得以缓解，从而给予货币政策更多空间。央行推动金融去杠杆、防范资产泡沫从
而启动货币政策紧缩周期是 2017 年债券市场的主要风险点之一，但我们认为防泡沫、去杠杆是一
个系统性的工程，无法一蹴而就，在此期间债券市场仍存在交易配置空间。货币政策表现或正如泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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央行副行长易纲所述“保持稳健的货币政策，中性就是不紧不松” 。伴随着债市快速调整，10 年
期国债及国开债的收益率已突破 3.4%及 4.1%，我们认为伴随市场利空的影响逐步落地，债券的长
期配置投资价值已明显抬升。此外，从国际经济形势上看，随着英国脱欧及川普上台，全球宏观
经济、政治的不确定性增高，未来如果贸易及地缘政治摩擦升级，避险情绪抬升也有望给国内债
市带来机会。当然，2017 年债市风险点仍不能忽视，经济超预期改善，金融去杠杆的严厉推进，
货币政策收紧带来的流动性冲击，银行体系刚兑打破，大类资产配置变化，信用债违约风险加剧
推升利差走阔，地方政府债务置换下城投债估值调整，以及包括美联储在内的海外央行货币政策
超预期紧缩等风险都需要时刻保持警惕。
鉴于对 2017年宏观和市场的预判，本基金在运作管理的过程中将切实做好流动性管理，保持
组合持仓的灵活性，积极把握市场波段机会。信用债配置上仍将首要重视个券甄别，有效做好信
用风险防范，为投资者继续创造良好稳健的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金 A 类单位净值为 1.049 元，份额净值增长率为 1.15%，同期业绩比
较基准收益率为 2.05%；C 类单位净值为 1.044 元，份额净值增长率为 0.67%，同期业绩比较基准
收益率为 2.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017， 我们认为国内宏观经济稳增长势头有望延续。 投资仍是“三驾马车”的主要助力，
目前多省市已出台 2017年固定资产投资增速计划及实施方案，基建投资增速值得期待，地产投资
增速虽受严调控制约，但由于库存因素影响，增速下滑或有限。制造业投资增速也有望在企业盈
利改善环境下维持。改革推动的总需求有望维持稳健。2017 年全球经济改善的乐观预期有利出口
向好，只是受美国贸易保护主义抬头影响，出口复苏仍存在较不确定性，进口则有望延续温和改
善。通胀整体可控，全年前高后低形态，关注国际油价及经济回暖对通胀的带动影响。政策方面
看，中央经济工作会议上进一步强调了“稳中求进”的政策总基调，2017 年为供给侧改革的深化
之年，“三去一降一补”五大目标推进落实，积极财政政策、稳健货币政策仍是政策的主旋律。
但货币政策在维持经济“稳中求进”同时，增加了严控金融风险，防范资产泡沫的目标，继中央
经济工作会议关于“货币政策稳健中性”、“调整好货币阀门”的相关描述正不断改变着市场预
期。当前国际宏观经济呈现回升态势，但随着英国脱欧、及川普上台后的贸易保护主义升温，全
球化分工面临挑战。民粹主义、种族主义的泛行也正不断对社会意识形态造成改变，政治形势却泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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面临更多严峻挑战。
2017 年我们认为债券市场风险与机遇并存。我们认为全年宏观经济延续企稳态势，但仍缺乏
上行动能，投资与出口仍存变数，通胀中枢上行整体仍在可控范围之内，经济基本面对债市压制
或有限。汇率方面看，特朗普政府的贸易保护主义政策并不支持美元持续走强空间，人民币贬值
压力将在一定程度上得以缓解，从而给予货币政策更多空间。央行推动金融去杠杆、防范资产泡
沫从而启动货币政策紧缩周期确实是 2017 年债券市场的主要风险点之一，但我们认为防泡沫、去
杠杆是一个系统性的工程，无法一蹴而就，在此期间债券市场仍存在交易配置空间。货币政策表
现或正如央行副行长易纲所述 “保持稳健的货币政策， 中性就是不紧不松” 。 伴随着债市快速调整，
10 年期国债及国开债的收益率已突破 3.4%及 4.1%，我们认为伴随市场利空的影响逐步落地，债
券的长期配置投资价值已明显抬升。此外，从国际经济形势上看，随着英国脱欧几川普上台，全
球宏观经济、政治的不确定性增高，未来如果贸易及地缘政治摩擦升级，避险情绪抬升也有望给
国内债市带来机会。当然，2017 年债市风险点仍不能忽视，经济超预期改善，金融去杠杆的严厉
推进，货币政策收紧带来的流动性冲击，银行体系刚兑打破，大类资产配置变化，信用债违约风
险加剧推升利差走阔，地方政府债务置换下城投债估值调整，以及包括美联储在内的海外央行货
币政策超预期紧缩等风险都需要时刻保持警惕。
鉴于对 2017年宏观和市场的预判，本基金在运作管理的过程中将切实做好流动性管理，保持
组合持仓的灵活性，积极把握市场波段机会。信用债配置上仍将首要重视个券甄别，有效做好信
用风险防范，为投资者继续创造良好稳健的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以
独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要
业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。
1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系
本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务
流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估，确保风险控制的有效性，不断提升内部
控制水平。
2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。
（1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常
投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议对风险指泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更
新，特别是在 2015 年 7、8 月间加强了对旗下公募基金所持停牌股票的流动性指标监测。另外注
意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投研部门注意潜在风险。
（2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格
控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股
票成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中
监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导
责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。
3、日常监察与专项稽核相结合，深入开展各项监察稽核工作。包括对基金销售、宣传材料、
客户服务、反洗钱工作、信息披露、应用系统权限管理、基金投资备选库管理、异常交易监控等
方面进行专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，
强化了风险控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。
4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合
规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有
争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕
交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。
5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做
出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的
网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件
的权限进行严格限制。
在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市
场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的
合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士。2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。
蔡海成先生，硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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朱志权先生，学士。2008 年6 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总
监，泰信优势增长基金基金经理。
梁剑先生，硕士。2004年7 月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、基金合同关于利润分配的约定：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
二、本报告期,本基金 A 类每 10 份分配 0.110 元,利润分配合计 1,406,494.67 元，(其中,现
金形式发放 1,390,571.36元,再投资形式发放 15,923.31 元)；C类每 10 份分配 0.100 元,利润分
配合计 619,532.30 元，(其中,现金形式发放 598,273.38 元,再投资形式发放 21,258.92 元)，符
合基金合同的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
自 2013 年7月 17 日泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）成立以
来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人－泰泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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信基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎
回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有
人利益的行为。本报告期，本基金进行了利润分配，本托管人按照基金合同要求进行了严格审核，
符合基金合同相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告由本基金管理人－泰信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告
中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21013 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金(以
下简称“泰信鑫益定期开放基金”)的财务报表，包括 2016 年
12月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信鑫益定期开放基金的基金管理
人泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述泰信鑫益定期开放基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了泰信鑫益定期开放基金 2016 年12月 31日
的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
傅琛慧
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
审计报告日期 2017年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,536,059.67 189,571.18
结算备付金
79,561.60 1,053,039.28
存出保证金
1,504.94 8,922.61
交易性金融资产 7.4.7.2 190,491,663.20 172,242,888.00
其中：股票投资
--
基金投资
- -
债券投资
190,491,663.20 172,242,888.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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应收证券清算款
--
应收利息 7.4.7.5 3,270,535.02 3,474,938.25
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
199,379,324.43 176,969,359.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
- 55,099,740.00
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
119,041.39 71,557.75
应付托管费
34,011.84 20,445.08
应付销售服务费
22,119.93 9,148.40
应付交易费用 7.4.7.7 1,237.50 3,285.50
应交税费
--
应付利息
- 35,798.00
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 340,000.00 349,000.00
负债合计
516,410.66 55,588,974.73
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 189,851,971.96 115,877,973.66
未分配利润 7.4.7.10 9,010,941.81 5,502,410.93
所有者权益合计
198,862,913.77 121,380,384.59
负债和所有者权益总计
199,379,324.43 176,969,359.32
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金份额总额
189,851,971.96 份，其中 A 类基金份额净值 1.049 元，基金份额总额 127,878,327.17份；C 类基
金份额净值 1.044 元，基金份额总额 61,973,644.79 份。
7.2 利润表
会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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年12月31日 2015 年12 月 31 日
一、收入
2,372,530.98 10,513,964.29
1.利息收入
6,038,422.42 6,974,113.07
其中：存款利息收入 7.4.7.11 66,129.40 24,434.52
债券利息收入
5,937,746.58 6,948,211.37
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
34,546.44 1,467.18
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,140,148.86 851,659.45
其中：股票投资收益 7.4.7.12 --
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,140,148.86 851,659.45
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 --
贵金属投资收益 7.4.7.14 --
衍生工具收益 7.4.7.15 --
股利收益 7.4.7.16 --
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -5,810,296.74 2,684,413.11
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 4,256.44 3,778.66
减：二、费用
2,176,098.97 2,488,533.48
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 989,934.97 626,990.76
2．托管费 7.4.10.2.2 282,838.66 179,140.19
3．销售服务费 7.4.10.2.3 133,166.69 73,075.03
4．交易费用 7.4.7.19 6,766.74 4,479.02
5．利息支出
382,512.65 1,174,610.27
其中：卖出回购金融资产支出
382,512.65 1,174,610.27
6．其他费用 7.4.7.20 380,879.26 430,238.21
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
196,432.01 8,025,430.81
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
196,432.01 8,025,430.81
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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项目
本期
2016年1 月1 日至 2016年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
115,877,973.66 5,502,410.93 121,380,384.59
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 196,432.01 196,432.01
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
73,973,998.30 5,338,125.84 79,312,124.14
其中：1.基金申购款 125,333,457.81 8,623,283.30 133,956,741.11
2.基金赎回款 -51,359,459.51 -3,285,157.46 -54,644,616.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -2,026,026.97 -2,026,026.97
五、期末所有者权益（基
金净值）
189,851,971.96 9,010,941.81 198,862,913.77
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
68,117,105.23 3,092,631.04 71,209,736.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 8,025,430.81 8,025,430.81
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
47,760,868.43 5,445,301.87 53,206,170.30
其中：1.基金申购款 62,268,346.54 6,610,715.51 68,879,062.05
2.基金赎回款 -14,507,478.11 -1,165,413.64 -15,672,891.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -11,060,952.79 -11,060,952.79
五、期末所有者权益（基
金净值）
115,877,973.66 5,502,410.93 121,380,384.59泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 26 页 共 58 页
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______葛航______
______韩波______
____蔡海成____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可 2013]第 746 号《关于核准泰信鑫益定期开放债券型证券
投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放
式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 232,623,276.88 元，业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 426 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013年 7 月17 日正
式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为232,641,999.64份， 其中认购资金利息折合18,722.76
份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
本基金以定期开放的方式运作，以 1 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日
(包括该日)或每个自由开放期结束之后次日起(包括该日)至 1 年后的年度对日的前一日止。在每
个运作周期结束后进入自由开放期。 每个自由开放期最短不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工
作日。在自由开放期间，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基金的每个运作周期
以封闭期和受限开放期相交替的方式运作，共包含为 2 个封闭期和 1 个受限开放期。在首个运作
周期中，本基金的受限开放期为基金合同生效日的半年度对日。在第二个及以后的运作周期中，
本基金的受限开放期为该运作周期首日的半年度对日。本基金的每个受限开放期为 1 个工作日。
在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申
购和赎回。
根据《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《泰信鑫益定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》的相关规定，本基金自募集期起根据申购费用及销售服务费用收取方式的
不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费，赎回时根据持有期
限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购费，赎回时亦不收取赎回费，而从本类
别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类两种收费模式并存，A
类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 27 页 共 58 页
但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、
央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短
期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他固定收益类金融工具。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，在每个受限开放期
的前 10 个工作日和后 10 个工作日、每个自由开放期始前三个月至结束后三个月内不受前述比
例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于
5% ，在封闭期内本基金不受上述 5% 的限制。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的一
年期定期存款基准利率(税后)＋0.5%。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2017 年3月 24 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信鑫益定期开放债券型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 28 页 共 58 页
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 29 页 共 58 页
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 30 页 共 58 页
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份
额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 31 页 共 58 页
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5 月1日起，金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 32 页 共 58 页
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款 5,536,059.67 189,571.18
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 --
合计： 5,536,059.67 189,571.18
注：定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 26,331,480.26 25,865,663.20 -465,817.06
银行间市场 167,198,959.43 164,626,000.00 -2,572,959.43
合计 193,530,439.69 190,491,663.20 -3,038,776.49
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 193,530,439.69 190,491,663.20 -3,038,776.49
项目
上年度末
2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券 交易所市场 24,971,860.40 25,607,088.00 635,227.60泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 33 页 共 58 页
银行间市场 144,499,507.35 146,635,800.00 2,136,292.65
合计 169,471,367.75 172,242,888.00 2,771,520.25
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 169,471,367.75 172,242,888.00 2,771,520.25
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期及上年度末本基金未买入反售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应收活期存款利息 1,425.44 104.25
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 35.80 473.90
应收债券利息 3,269,073.08 3,474,356.10
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 0.70 4.00
合计 3,270,535.02 3,474,938.25
7.4.7.6 其他资产
本报告期基及上年度末本基金末无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 34 页 共 58 页
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 1,237.50 3,285.50
合计 1,237.50 3,285.50
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 - -
预提费用 340,000.00 349,000.00
- --
合计 340,000.00 349,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
泰信鑫益定期开放 A
项目
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 89,932,262.68 89,932,262.68
本期申购 69,076,957.57 69,076,957.57
本期赎回（以“-”号填列） -31,130,893.08 -31,130,893.08
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回（以“-”号填列） --
本期末 127,878,327.17 127,878,327.17
金额单位：人民币元
泰信鑫益定期开放 C
项目
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 25,945,710.98 25,945,710.98
本期申购 56,256,500.24 56,256,500.24
本期赎回（以“-”号填列） -20,228,566.43 -20,228,566.43
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 35 页 共 58 页
本期赎回（以“-”号填列） --
本期末 61,973,644.79 61,973,644.79
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
泰信鑫益定期开放 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 879,212.31 3,416,012.20 4,295,224.51
本期利润 4,934,764.80 -4,269,350.46 665,414.34
本期基金份额交易
产生的变动数
2,091,965.19 635,769.75 2,727,734.94
其中：基金申购款 3,647,882.24 1,254,803.61 4,902,685.85
基金赎回款 -1,555,917.05 -619,033.86 -2,174,950.91
本期已分配利润 -1,406,494.67 - -1,406,494.67
本期末 6,499,447.63 -217,568.51 6,281,879.12
单位：人民币元
泰信鑫益定期开放 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 227,616.27 979,570.15 1,207,186.42
本期利润 1,071,963.95 -1,540,946.28 -468,982.33
本期基金份额交易
产生的变动数
2,160,155.74 450,235.16 2,610,390.90
其中：基金申购款 2,732,169.59 988,427.86 3,720,597.45
基金赎回款 -572,013.85 -538,192.70 -1,110,206.55
本期已分配利润 -619,532.30 - -619,532.30
本期末 2,840,203.66 -111,140.97 2,729,062.69
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 60,848.14 11,612.19
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 5,032.69 12,634.97
其他 248.57 187.36
合计 66,129.40 24,434.52
泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 36 页 共 58 页
7.4.7.12 股票投资收益
本报告期及上年度可比期间本基金未持有股票。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
2,140,148.86 851,659.45
债券投资收益——赎回差价收入 --
债券投资收益——申购差价收入 --
合计 2,140,148.86 851,659.45
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
215,217,722.64 196,601,249.30
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
208,871,090.39 190,227,522.46
减：应收利息总额 4,206,483.39 5,522,067.39
买卖债券差价收入 2,140,148.86 851,659.45
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本期末及上年度可比期间本基金无资产支持证券收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期末及上年度可比期间无衍生工具投资收益余额。
泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 37 页 共 58 页
7.4.7.16 股利收益
本报告期及上年度可比期间本基金无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年
12月31日
1.交易性金融资产 -5,810,296.74 2,684,413.11
——股票投资 - -
——债券投资 -5,810,296.74 2,684,413.11
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -5,810,296.74 2,684,413.11
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12
月31日
基金赎回费收入 4,256.44 3,778.66
合计 4,256.44 3,778.66
注：1. 本基金的赎回费由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额的 25%归
入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金的申购费、转出和转入基金的申购费补差构成，其中赎回费部分的
25%归入转出基金的基金资产
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12
月31日
交易所市场交易费用
54.24 111.52
银行间市场交易费用
6,712.50 4,367.50
合计
6,766.74 4,479.02
泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 38 页 共 58 页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年
12月31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 280,000.00 280,000.00
其它 1,400.00 25,200.00
账户服务费 27,000.00 36,000.00
银行划款手续费 12,479.26 9,038.21
持有人大会费用 - 20,000.00
合计 380,879.26 430,238.21
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年12月21 日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5月 1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止，上述税
收政策对本基金截止 2016 年12月 31日止年度的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司
山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 39 页 共 58 页
托”)
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
989,934.97 626,990.76
其中： 支付销售机构的客
户维护费
289,142.29 127,238.82
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 40 页 共 58 页
项目
本期
2016年1月1 日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
282,838.66 179,140.19
注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信鑫益定期开放
A
泰信鑫益定期开放C 合计
泰信基金管理有限公司 - 4,659.80 4,659.80
中信银行 - 43,655.81 43,655.81
合计 - 48,315.61 48,315.61
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信鑫益定期开放
A
泰信鑫益定期开放C 合计
泰信基金管理有限公司 - 13,386.36 13,386.36
中信银行 - 50,886.97 50,886.97
合计 - 64,273.33 64,273.33
注：支付基金销售机构的 C 类基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各
基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值 × 0.4% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期末本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 41 页 共 58 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
泰信鑫益定期开放 A
关联方名称
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
山东省国际信托
股份有限公司
44,999,000.00 23.7000% 44,999,000.00 38.8300%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 5,536,059.67 60,848.14 189,571.18 11,612.19
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
泰信鑫益定期开放A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
1 2016年12
月28日
2016年12 月28日
0.110 1,390,571.36 15,923.311,406,494.67
合
计
- - 0.110 1,390,571.36 15,923.311,406,494.67
泰信鑫益定期开放 C
金额单位：人民币元 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 42 页 共 58 页
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配
合计
备注
1 2016年12
月28日
2016年12 月28日 0.100 598,273.38 21,258.92 619,532.30
合
计
- - 0.100 598,273.38 21,258.92 619,532.30
7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含
可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险和流动性风险。在严格控制风险的前提下，本基金的投资将追
求资金的安全与长期稳定增长，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经
营管理行为进行监督的四道监控防线。 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 43 页 共 58 页
监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监
督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个
控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营
过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目
标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监
察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中信银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
A-1 9,927,000.00 10,011,000.00
A-1以下 - -泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 44 页 共 58 页
未评级 14,916,000.00 -
合计 24,843,000.00 10,011,000.00
注：未评级部分为超短期融资券
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
AAA 24,648,137.20 4,897,500.00
AAA 以下 30,831,966.00 85,296,388.00
未评级 110,168,560.00 72,038,000.00
合计 165,648,663.20 162,231,888.00
注：未评级部分为国债、政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此均能以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 45 页 共 58 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。本
基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31
日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,536,059.67 - - - 5,536,059.67
结算备付金 79,561.60 - - - 79,561.60
存出保证金 1,504.94 - - - 1,504.94
交易性金融资
产
29,898,840.00140,895,263.2019,697,560.00 -190,491,663.20
应收利息 - - -3,270,535.02 3,270,535.02
资产总计 35,515,966.21140,895,263.2019,697,560.003,270,535.02199,379,324.43
负债
应付管理人报
酬
- - - 119,041.39 119,041.39
应付托管费 - - - 34,011.84 34,011.84
应付销售服务
费
- - - 22,119.93 22,119.93
应付交易费用 - - - 1,237.50 1,237.50
其他负债 - - - 340,000.00 340,000.00
负债总计 - - - 516,410.66 516,410.66
利率敏感度缺
口
35,515,966.21140,895,263.2019,697,560.002,754,124.36198,862,913.77
上年度末
2015年12月31
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 46 页 共 58 页
日
资产
银行存款 189,571.18 - - - 189,571.18
结算备付金 1,053,039.28 - - - 1,053,039.28
存出保证金 8,922.61 - - - 8,922.61
交易性金融资
产
35,697,200.00136,545,688.00 - -172,242,888.00
应收利息 - - -3,474,938.25 3,474,938.25
资产总计 36,948,733.07136,545,688.00 -3,474,938.25176,969,359.32
负债
卖出回购金融
资产款
55,099,740.00 - - - 55,099,740.00
应付管理人报
酬
- - - 71,557.75 71,557.75
应付托管费 - - - 20,445.08 20,445.08
应付销售服务
费
- - - 9,148.40 9,148.40
应付交易费用 - - - 3,285.50 3,285.50
应付利息 - - - 35,798.00 35,798.00
其他负债 - - - 349,000.00 349,000.00
负债总计 55,099,740.00 - - 489,234.73 55,588,974.73
利率敏感度缺
口
-18,151,006.93136,545,688.00 -2,985,703.52121,380,384.59
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年12月31日 ）
上年度末（ 2015年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
980,000.00 1,130,000.00
2.市场利率上升 25
个基点
-970,000.00 -1,110,000.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 47 页 共 58 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略对基金资产
进行整体资产配置和类属资产配置。 在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，
根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例，在充分分析债券市场环境及市场流动性的
基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产比例不低于基金资
产的 80%，在每个受限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、每个自由开放期始前三个月
至结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券
占基金资产净值的比例不低于 5% ，在封闭期内本基金不受上述 5% 的限制。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注：于 2016年 12 月 31日，本基金未持有交易性权益类投资，因此无其他价格风险敞口(2015年
12月31日：同)。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有的交易性权益类投资(2015 年 12 月 31 日：同)，因此
除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月
31 日：同)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 48 页 共 58 页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 190,491,663.20 元，无属于第一层次以及第三层次的余额(2015 年 12 月 31
日：第二层次 172,242,888.00 元，无属于第一层次以及第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 190,491,663.20 95.54泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 49 页 共 58 页
其中：债券 190,491,663.20 95.54
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,615,621.27 2.82
7 其他各项资产 3,272,039.96 1.64
8 合计 199,379,324.43 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
报告期末本基金未投资股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
报告期末本基金未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
截至报告期末本基金未投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
截至报告期末本基金未投资股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 196,560.00 0.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 109,972,000.00 55.30
其中：政策性金融债 109,972,000.00 55.30
4 企业债券 24,302,766.00 12.22
5 企业短期融资券 24,843,000.00 12.49
6 中期票据 29,811,000.00 14.99
7 可转债（可交换债） 1,366,337.20 0.69
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 190,491,663.20 95.79泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 50 页 共 58 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150223 15 国开 23 300,000 29,685,000.00 14.93
2 150207 15 国开 07 200,000 20,182,000.00 10.15
3 150201 15 国开 01 200,000 20,092,000.00 10.10
4 011698650 16洋河SCP002 150,000 14,916,000.00 7.50
5 150412 15 农发 12 100,000 10,156,000.00 5.11
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 51 页 共 58 页
8.11.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,504.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,270,535.02
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,272,039.96
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金未投资股票。
8.11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不
同比例进行合计。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
泰信鑫益定期开
放A
648 197,343.10 44,999,000.00 35.19% 82,879,327.17 64.81%
泰信鑫益定期开
放C
618 100,280.98 14,071,294.56 22.71% 47,902,350.23 77.29%
合计 1,266 149,962.06 59,070,294.56 31.11% 130,781,677.40 68.89%泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 52 页 共 58 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
泰信鑫益定
期开放 A
- -
泰信鑫益定
期开放 C
115,614.86 0.1866%
合计
115,614.86 0.0609%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰信鑫益定期开放 A 0
泰信鑫益定期开放 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰信鑫益定期开放 A 0
泰信鑫益定期开放 C 0
合计 0
注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含） 、10 万份至 50 万份（含） 、50 万份至 100
万份（含） 、100 万份以上。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰信鑫益定期开
放A
泰信鑫益定期开
放C
基金合同生效日（2013 年 7 月17 日）基金份
额总额
119,273,547.88 113,368,451.76
本报告期期初基金份额总额 89,932,262.68 25,945,710.98
本报告期基金总申购份额 69,076,957.57 56,256,500.24
减:本报告期基金总赎回份额 31,130,893.08 20,228,566.43
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
--
本报告期期末基金份额总额 127,878,327.17 61,973,644.79
泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 53 页 共 58 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司经董事会会议审议通过以下事项：任命李庆
萍女士为本行董事长，任命孙德顺先生为本行行长，以上任职资格于 2016 年7 月20 日获中国银
监会批复核准。
2016年 8月6 日，基金托管人中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告：“中信银
行股份有限公司（“本行”）收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》 ，本行已完成
法定代表人变更的工商登记手续，自 2016 年 8 月 1 日起，本行法定代表人由常振明先生变更为
李庆萍女士。”
本报告期基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2016年7月万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利益
责任纠纷一案，公司已聘请专业律师应诉，目前案件正在审理阶段，法院未作出判决。
本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 6 万元。 该审计
机构从基金合同生效日（2013年 7月 17 日）开始为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 54 页 共 58 页
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中山证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 （证监基金字【2007】
48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所
有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公
司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究
成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定
是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本基金新增交易单元：无；退租交易单元：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中山证券 - - - - - -
海通证券 16,164,250.29 100.00%613,500,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 基金募集文件 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年1月5日
2 新增安信证券、兴业证券、陆
金所证券为销售机构
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年1月8日
3 新增兴业证券为销售机构并
开通定投转换及费率优惠业
务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年1月12日
4 新增北京增财销售为销售机
构并开通定投转换费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年1月20日泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 55 页 共 58 页
5 15年 4 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年1月22日
6 第三次受限开放申购赎回 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年2月2日
7 第三次受限开放申购赎回结
果公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年2月17日
8 在平安证券开通定投转换业
务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年2月17日
9 在财富证券开通转换业务 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年3月1日
10 德邦证券开定投转换费率优
惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年3月1日
11 在东海证券开通转换业务 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年3月10日
12 提醒投资者更新身份信息公
告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年3月24日
13 2015 年年度报告 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年3月30日
14 新增北京钱景财富管理有限
公司为销售机构并开通定投
转换费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年4月12日
15 参加陆金所费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年4月15日
16 2016年 1 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年4月21日
17 在中信建投开定投转换及费
率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年5月4日
18 新增鑫鼎盛为销售机构并开
通定投转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年5月24日
19 新增深圳新兰德为销售机构
并开通定投转换费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
2016年6月7日 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
第 56 页 共 58 页
及公司网站 （www.ftfund.com）
20 新增泰诚财富为销售机构并
开通定投转换费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年6月17日
21 在陆金所开通申购定投费率
优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年6月24日
22 在交通银行开通网上银行、 手
机银行申购费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年6月27日
23 参加鑫鼎盛申购定定投费率
优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年7月6日
24 新增北京晟视天下为销售机
构并开通定投转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年7月12日
25 新增武汉市伯嘉销售有限公
司为销售机构并开通定投转
换业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年7月16日
26 16年 2 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年7月19日
27 参加泰诚财富基金销售（大
连）有限公司申购、定投费率
优惠活动
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年8月12日
28 16 年半年度报告 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年8月29日
29 新增华泰证券为销售机构开
通定投转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年9月19日
30 参加交通银行手机银行申购
及定投费率优惠活动
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年9月20日
31 参加北京恒天明泽基金销售
有限公司申购、 定投费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年10月25日
32 参加嘉实财富费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年10月25日
33 开通中国工商银行股份有限
公司转换业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年10月25日
34 16年 3 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 2016年 10月 26 日泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
35 新增上海万得投资顾问有限
公司为销售机构并开通定投、
转换、费率优惠业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年11月11日
36 新增上海华信证券有限责任
公司为销售机构并参与费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年11月29日
37 参加交通银行手机银行申购
及定投费率优惠活动
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年11月29日
38 新增华福证券为销售机构并
开通定投、转换及费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年11月30日
39 新增宁波银行为销售机构并
开通定投、转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年11月30日
40 在上海华信证券开通定投业
务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年12月15日
41 第四次分红公告 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》
及公司网站 （www.ftfund.com）
2016年12月27日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金设立的文件
2、 《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》
3、 《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
4、 《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人住所、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。 泰信鑫益定期开放 2016年年度报告
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12.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2017年3月30日
