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泰信优质(290004)

泰信优质:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
泰信优质生活混合型证券投资基金 
2016年年度报告 
 
2016年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:泰信基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2017年 3 月30 日 
 
 
 泰信优质生活混合 2016年年度报告 
第 2 页 共 60 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 3 页 共 60 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ? §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ? 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9? §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10? 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14? 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15? 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16? 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17? 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17? §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18? 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18? 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18? §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19? 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19? 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20? 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21? 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22? §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43? 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43? 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43? 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44? 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45? 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50? 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50? 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50? 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50?泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 4 页 共 60 页


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50? 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51? 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51? 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51? §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52? 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52? 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52? 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52? §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52? §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53? 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53? 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53? 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53? 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53? 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53? 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54? 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54? 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56? §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60? 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60? 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 60? 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 60? 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 5 页 共 60 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信优质生活混合型证券投资基金 基金简称 泰信优质生活混合 基金主代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 12月 15 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 921,469,868.55 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够 满足人 们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长,在严格 控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫 星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的 证券精选相结合的投资 策略。 业绩比较基准 75%×富时中国 A600 指数+25%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基 金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承担一定 股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 王永民 联系电话 021-20899098 010-66594896 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256号 37 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256 号 华夏银 行大厦36-37 层 北京西城区复兴门内大街 1 号泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 6 页 共 60 页


邮政编码 200120 100818 法定代表人 王小林 田国立


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易实验区浦东 南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -218,794,664.84 644,121,513.23 188,859,252.68 本期利润 -330,228,708.16 592,319,716.51 219,473,424.36 加权平均基金份额本期利润 -0.3503 0.6374 0.1715 本期加权平均净值利润率 -35.80% 42.70% 20.93% 本期基金份额净值增长率 -28.58% 49.81% 24.93% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 -54,858,348.17 332,890,009.11 -237,313,599.24 期末可供分配基金份额利润 -0.0595 0.4113 -0.2264 期末基金资产净值 866,611,520.38 1,255,737,842.37 1,085,811,975.46 期末基金份额净值 0.9405 1.5517 1.0358 3.1.3 累计期末指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


基金份额累计净值增长率 69.81% 137.75% 58.71% 注:1、本基金合同于 2006 年12月 15日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 7 页 共 60 页


关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.17% 0.69% 0.25% 0.53% -1.42% 0.16% 过去六个月 -6.08% 0.72% 2.45% 0.57% -8.53% 0.15% 过去一年 -28.58% 1.67% -11.67% 1.10% -16.91% 0.57% 过去三年 33.67% 2.03% 30.72% 1.34% 2.95% 0.69% 过去五年 50.97% 1.80% 32.07% 1.22% 18.90% 0.58% 自基金合同 生效起至今 69.81% 1.91% 69.63% 1.43% 0.18% 0.48% 注:本基金业绩比较基准为:75%×富时中国 A600 指数+25%×富时中国国债指数 1、富时中国A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大 的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数。 2、富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券,是 目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 8 页 共 60 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效。 本基金自 2015 年 8 月 7 日起变更为 混合型基金。


2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票资产 60%-95%,,债券资产 0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比例 不低于基金资产净值的 5%。 3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,由刘杰先生担任本基金基金经理,戴宇虹女士不再 管理本基金。具体详情请见 2016 年12月 1 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活混合型证券投资基金经理变更的公 告》 。 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 9 页 共 60 页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年 度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2016 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22 173,118,243.00


2015 - - - -


2014 - - - -


合 计 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22 173,118,243.00


注:本基金的基金管理人于 2015 年12月 31 日宣告 2015 年度第一次分红,向截至 2016 年1 月 6 日止在本基金注册登记人泰信基金管理有限公司登记在册的本基金持有人, 按每 10 份基金份额派 发红利2.137 元。 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 10 页 共 60 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期:2003 年5 月23 日 法定代表人:王小林 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:徐磊 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投 资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建,2003年 5 月8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部(分华东、华北、华南 三大营销中心) 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、 研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2016 年 12 月底,公司有正式员工 108 人,多数具有硕士以上学历。 所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2016 年12月 31 日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债 券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长共 19 只开放式基金及 泰信乐利 5 号、泰信鲁信 1 号、泰信磐晟稳健 1 号、泰信价值 1 号、泰信添盈债券分级 1 号、泰泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 11 页 共 60 页


信添盈债券分级 2 号、泰信中行新时代 6 号、泰信财达添利 1 号、泰信财达添利 2 号、泰信-合信 一号、泰信合信三号、泰信融昇保本 1 号、泰信融昇保本 2 号、泰信融昇 3 号保本、泰信融昇 4 号保本、泰信融嘉 1 号保本、泰信融嘉 2 号保本、泰信中融景诚旭诚一期、泰信洛肯 1 号、泰信 洛肯 2 号、泰信易享一号、泰信融鑫 2 号、泰信中融景诚旭诚固收 1 号、泰信融昇 5 号、泰信财 达添利 3 号共 25 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘杰先生 本基金经 理兼泰信 中小盘精 选混合基 金经理 2016年12月 1日 - 7 年 研究生硕士。具有基金从业资 格。 2009 年7月加入泰信基金管 理有限公司,先后担任研究部助 理研究员、研究员、高级研究员 兼专户投资部投资顾问。 自2015 年 3 月 17 日起担任泰信中小盘 精选混合基金经理。 徐慕浩 先生 基金经理 助理 2015年11月 9日 - 6 年 金融学硕士,具有基金从业资 格。 2011 年加入泰信基金管理有 限公司,历任助理研究员,现任 研究部研究员兼基金经理助理。 戴宇虹 女士 本基金基 金经理 2012年3月1 日 2016年12月1日 9年 金融学硕士。具有基金从业资 格。曾先后任职于国药控股有限 公司、群益证券股份有限公司。 2008 年 10 月加入泰信基金管理 有限公司,先后担任研究部高级 研究、泰信发展主题混合基金经 理助理。自 2013 年 2 月 7 日至 2015 年 3 月 17 日任泰信现代服 务业混合基金经理。 自2015年2 月5日至2016年6月30日担任 泰信先行策略混合基金经理。已 离职。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,由刘杰先生担任本基金基金经理,戴宇虹女士不再 管理本基金。具体详情请见 2016 年12月 1 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活混合型证券投资基金经理变更的公 告》 。 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 12 页 共 60 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管 理办法》及其他有关法律法规、 《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着“诚 实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有 人谋求最大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约 定,未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (中国证监会公告[2011]18号) ,公司 制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》 ,主要控制方法如下: 1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投 资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权 限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申 购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们 获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有 投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,交易室应立即停止执行指令,并向投资总监 和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比 例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同 日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同 向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 13 页 共 60 页


委托的执行过程与结果进行检查;对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2016 年的资本市场,是以出人意料地连续大跌开始,以债券市场的去杠杆引发国债期货 的连续大跌结束,充满了很多戏剧性。2016 年初,A 股市场以熔断开始,年底是以债券市场暴跌 结束;中间夹杂着大宗商品市场集体暴动,以焦炭为代表的品种涨幅巨大;年中出现了英国脱欧, 出乎意料,对全球市场造成了影响;2016 年美国大选更是堪称载入史册的,大选剧情远远超出好 莱坞电影;下半年 A 股市场出现了以宝能系举牌上市公司为代表的事件,先后举牌了万科和格力, 最终也在市场监管的作用下偃旗息鼓。 表面来看,全球的政治经济形势与资本市场的表现很有戏剧性,但其背后的逻辑其实是一条 清晰的主线:过去三四十年经济增长以效率为主导的全球化走到了尽头,正在走向以公平为主导, 无论是英国脱欧还是特朗普上台。中国的形势也是一样,做大蛋糕越来越困难,分配成为一个重 要的议题。经济增长的约束条件越来越多,以效率为核心的经济增长模式,转变为以公平为核心 的利益再分配和格局再分配。这种变化势必影响未来一年甚至数年的投资选择。 虽然在去年底市场热情高涨,一片向好的情绪中本基金逆势降低了仓位,但是配置方向上仍泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 14 页 共 60 页


然偏向于成长股,因此在一月份的大跌行情里,净值损失较为惨重。但在随后的轮动反弹行情中 较为准确地把握了上涨脉络。全年对于个别时点以及重点板块的把握存欠缺是导致净值下跌的主 要原因。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为 0.9405 元,基金净值增长率为-28.58%,同期业绩比较 基准收益率为-11.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济基本面——四季度以来,工业利润增速继续走高,主要缘于工业生产、销售增长加快, 价格涨幅明显扩大,去年同期低基数,以及电子、专用设备和石油加工等行业拉动明显。11月产 成品存货同比增速 0.5%,由负转正并连续 5 个月回升。库存销售比回落至 0.36,低于过去两年同 期。存货周转天数为 14.1 天,较 10 月持平。分行业库存有去有补,整体库存继续缓慢回补,但 力度稍显不足。12 月 PMI 小幅回落。12 月全国制造业 PMI 小幅回落至 51.4,连续第 5 个月高于 荣枯线,但也是 5 个月来首次出现回落。分项来看,需求平、生产降、价格涨、库存去。分企业 规模来看,大、中、小型企业均回落。12 月经济整体平稳,PMI 回落但仍在扩张区间,终端需求 稳中有降,工业生产涨跌互现,完成 6.5%-7%增长目标已无悬念。但 16年稳增长的代价却是房价 大涨、杠杆骤升、汇率承压。中央经济工作会议定调,抑制地产泡沫和防范金融风险将是 17年首 要目标。截止目前 12 月商务部、统计局食品价格环比涨幅分别为 1.8%、-0.4%,预计 12 月 CPI 食品价格环涨 0.9%,受高基数影响,12月 CPI或小降至 2.2%。 资金面——12 月最后一周 R007 均值上升 10bp 至 3.3%,R001 均值下降 22BP 至 2.15%,但周 五的 R007 降至 3.01%,R001 降至 2.13%,节前货币利率整体保持稳定。12月最后一周央行操作逆 回购 6000 亿,逆回购到期 8450 亿,逆回购回笼 2450 亿,但得益于前两周的大幅投放,12 月央 行净投放累计约 4565 亿。央行行长周小川发布新年致辞,称 17 年将保持货币政策稳健中性,调 节好货币闸门,维护流动性基本稳定。而国家外汇管理局在 12 月 31 日表示,个人购汇政策没有 变化,5 万美元的个人购汇额度保持不变,但会加强对真实性和合规性的审核。1 月份将开启新一 轮换汇周期,但得益于 12 月财政万亿放款和央行持续投放,短期流动性仍有望维持稳定。 政策与事件——在习近平主席的新年贺词中, “撸起袖子加油干” 代表了这个砥砺奋进的时代, 新年伊始,央行对于资本管控的加强仍在继续,代表着 2017 年实体经济需要踏实肯干,而防范金 融风险仍是重中之重。关注 2017 年资本市场参与者结构的变化,养老金、深港通等标志性亊件为泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 15 页 共 60 页


市场带来了新的机构投资者,而金融机构对于股票资产配置需求的上升。汇率的预期问题仍然不 可小觑,在强烈的汇率贬值预期之下,资本外流的压力始终非常大,从企业到个人都争相配置海 外资产,央行只能依靠较为严格的汇率管制,来抑制外汇储备的快速下降。外部而言,市场的焦 点在特朗普 1 月20 日就职带来的政策变化。 市场预判——展望 2017年,我们认为外部和内部约束条件较多,很难见到系统性大行情,防 风险为主。2017 年贸易保护主义抬头,会对中国的出口贸易造成很大的冲击;资产价格处于高位, 货币环境很难继续放松;社会的总体的杠杆率较高,对投资形成一定的掣肘;居民的杠杆率上升 和人口老龄化的开始,对长期的消费潜力形成负面影响。投资者需要更加理性,应当适度降低对 于收益率的预期。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内,本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神,以 独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体,对基金销售、投资运作、后台保障等主要 业务活动进行监督与控制,较好地保证了基金运作的合规性。 1、进一步完善制度建设,构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规,及时补充及完善了内部管理制度,同时对业务 流程进一步梳理,严格按照监管要求进行风险控制评估,确保风险控制的有效性,不断提升内部 控制水平。 2、进一步规范基金投资管理工作流程,加强基金投资风险控制。 (1)加强基金的日常投资交易进行监控,及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常 投资行为的监控,并与相关基金经理沟通,提示相关风险。同时根据投委会的投资决议对风险指 标设置进行调整,不定期检查风险监控指标设置,并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更 新,特别是在 2015 年 7、8 月间加强了对旗下公募基金所持停牌股票的流动性指标监测。另外注 意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集,提示投研部门注意潜在风险。 (2)规范投资交易行为,防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易,严格 控制旗下管理投资组合间的同日反向交易,新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股 票成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控,公司实行的是事前控制、事中 监督、事后检查的方法,在公平交易的各环节建立了责任追究制,实行各部门责任人、分管领导 责任人负责制,以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、日常监察与专项稽核相结合,深入开展各项监察稽核工作。包括对基金销售、宣传材料、泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 16 页 共 60 页


客户服务、反洗钱工作、信息披露、应用系统权限管理、基金投资备选库管理、异常交易监控等 方面进行专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式,保证了内部监察稽核的全面性、实时性, 强化了风险控制流程,提高了业务部门及人员的风险意识水平,从而较好地预防风险。 4、做好投研交易等人员的合规培训,提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合 规培训,就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报,并对目前市场上的疑似内幕交易、有 争议的内幕交易案例进行了说明,要求投研人员遵守投资纪律,规范决策流程,从源头避免内幕 交易事件的发生,加强了投研人员的合规意识。 5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽,对其他非受控方式上网及即时通讯做 出进一步规范。加强投研人员的资讯管理,对基金经理集中区域进行录像监控,对于证券公司的 网站、网页委托进行了屏蔽,对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理,并对安装软件 的权限进行严格限制。 在本报告期内,本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求,未出现异常交易、操纵市 场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作,保证基金运作的 合规性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,本科学历。2002 年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 唐国培先生,硕士。2002 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生,硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 朱志权先生,学士。2008 年6 月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总 监,泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生,硕士。2004年7 月加入泰信基金管理有限公司,现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定: (1)基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 17 页 共 60 页


投资; 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; (2)每一基金份额享有同等分配权; (3)基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; (4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; (5)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; (6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少 1 次; (7)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个 月, 收益可不分配; (8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 2、本基金的基金管理人于 2015 年 12 月 31 日宣告 2015 年度第一次分红,向截至 2016 年 1 月 6 日止在本基金注册登记人泰信基金管理有限公司登记在册的本基金持有人, 按每 10 份基金份 额派发红利 2.137 元。利润分配合计 173,118,243.00 元(其中,现金形式发放 100,042,746.78 元,再投资形式发放 73,075,496.22 元)。2016 年度未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在泰信优质生活混合型证券投资 基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 18 页 共 60 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21006 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信优质生活混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 引言段 我们审计了后附的泰信优质生活混合型证券投资基金(以下简 称“泰信优质生活基金”)的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信优质生活基金的基金管理人泰 信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述泰信优质生活基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 19 页 共 60 页


制,公允反映了泰信优质生活基金 2016 年12月31 日的财务状 况以及 2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰


傅琛慧 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2017年3月24日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:泰信优质生活混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 120,510,386.04 227,911,635.54 结算备付金


1,237,078.99 3,681,553.78 存出保证金


341,719.85 698,488.07 交易性金融资产 7.4.7.2 572,162,067.91 1,023,796,957.79 其中:股票投资


572,162,067.91 1,023,796,957.79 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 -- 买入返售金融资产 7.4.7.4 200,000,000.00 - 应收证券清算款


- 4,696,357.44 应收利息 7.4.7.5 21,113.20 35,508.77 应收股利


- - 应收申购款


14,634.92 925,693.20 递延所得税资产


-- 其他资产 7.4.7.6 -- 资产总计


894,287,000.91 1,261,746,194.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- -泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 20 页 共 60 页


衍生金融负债 7.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


24,218,976.45 - 应付赎回款


142,998.66 1,176,001.26 应付管理人报酬


1,125,201.38 1,601,343.92 应付托管费


187,533.57 266,890.67 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 1,350,605.50 2,056,942.74 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


-- 其他负债 7.4.7.8 650,164.97 907,173.63 负债合计


27,675,480.53 6,008,352.22 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 921,469,868.55 809,270,017.15 未分配利润 7.4.7.10 -54,858,348.17 446,467,825.22 所有者权益合计


866,611,520.38 1,255,737,842.37 负债和所有者权益总计


894,287,000.91 1,261,746,194.59 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.9405 元,基金份额总额 921,469,868.55 份。


7.2 利润表 会计主体:泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期: 2016年 1月1 日至2016年 12 月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 一、收入


-298,555,149.63 630,766,683.47 1.利息收入


1,941,694.88 1,937,877.02 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,391,842.60 1,707,826.74 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


549,852.28 230,050.28 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-189,327,696.22 679,018,575.66 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -192,965,946.45 675,231,596.45 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -- 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 --泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 21 页 共 60 页


贵金属投资收益 7.4.7.14 -- 衍生工具收益 7.4.7.15 -- 股利收益 7.4.7.16 3,638,250.23 3,786,979.21 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 7.4.7.17 -111,434,043.32 -51,801,796.72 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 264,895.03 1,612,027.51 减:二、费用


31,673,558.53 38,446,966.96 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 13,857,877.69 20,620,646.92 2.托管费 7.4.10.2.2 2,309,646.35 3,436,774.57 3.销售服务费 7.4.10.2.3 -- 4.交易费用 7.4.7.19 15,060,784.26 13,940,018.53 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.20 445,250.23 449,526.94 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -330,228,708.16 592,319,716.51 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -330,228,708.16 592,319,716.51


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016年1 月1 日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 809,270,017.15 446,467,825.22 1,255,737,842.37 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -330,228,708.16 -330,228,708.16 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 112,199,851.40 2,020,777.77 114,220,629.17 其中:1.基金申购款 419,786,586.46 2,716,552.32 422,503,138.78 2.基金赎回款 -307,586,735.06 -695,774.55 -308,282,509.61 四、本期向基金份额持有 - -173,118,243.00 -173,118,243.00泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 22 页 共 60 页


人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 921,469,868.55 -54,858,348.17 866,611,520.38 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,048,240,054.24 37,571,921.22 1,085,811,975.46 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 592,319,716.51 592,319,716.51 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -238,970,037.09 -183,423,812.51 -422,393,849.60 其中:1.基金申购款 1,097,262,124.27 784,280,073.47 1,881,542,197.74 2.基金赎回款 -1,336,232,161.36 -967,703,885.98 -2,303,936,047.34 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 809,270,017.15 446,467,825.22 1,255,737,842.37 注:报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______葛航______














______韩波______














____蔡海成____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信优质生活混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 229 号 《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设 立的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优 质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,591,255,543.43 元, 业经普华永道中天会计师泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 23 页 共 60 页


事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 191号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰 信优质生活股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年12月15 日正式生效,基金合同生效日的基 金份额总额为 1,591,662,103.09 份基金份额,其中认购资金利息折合 406,559.66 份基金份额。 本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ,泰信优质生活 股票型证券投资基金于 2015 年8 月7日公告后更名为泰信优质生活混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各 类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为:股票资 产 60%-95%,债券资产 0-35%,基金保留的现金以及投资于到期日在 1 年以内的政府债券的比例不 低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:75%×富时中国 A600 指数(原新华富时 A600 指数)+25%×富时中国国债指数(原新华富时国债指数)。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2017 年3月 24 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》 、各 项 具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合 同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 24 页 共 60 页


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且 其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 25 页 共 60 页


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 26 页 共 60 页


为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成 部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的 经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定 条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 27 页 共 60 页


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导 意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收 益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于 2016年 5 月1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自 2016 年5 月1日起,金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税, 对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 28 页 共 60 页


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股权的股息、红利收入及其 他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 活期存款 120,510,386.04 227,911,635.54 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 120,510,386.04 227,911,635.54


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 565,411,594.26 572,162,067.91 6,750,473.65 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 565,411,594.26 572,162,067.91 6,750,473.65泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 29 页 共 60 页


项目 上年度末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 905,612,440.82 1,023,796,957.79 118,184,516.97 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 905,612,440.82 1,023,796,957.79 118,184,516.97


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 200,000,000.00 - 合计 200,000,000.00 - 项目 上年度末 2015年12月31日 账面余额 其中;买断式逆回购 合计 - -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应收活期存款利息 16,652.70 33,528.12 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - -泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 30 页 共 60 页


应收结算备付金利息 556.70 1,656.84 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 3,750.00 - 应收申购款利息 - 9.51 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 153.80 314.30 合计 21,113.20 35,508.77


7.4.7.6 其他资产 本报告期末及上年度末本基金无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,350,235.52 2,056,942.74 银行间市场应付交易费用 369.98 - 合计 1,350,605.50 2,056,942.74


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 500,000.00 应付赎回费 164.97 2,673.63 预提费用 400,000.00 404,500.00 - -- 合计 650,164.97 907,173.63


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 809,270,017.15 809,270,017.15 本期申购 419,786,586.46 419,786,586.46 本期赎回(以“-”号填列) -307,586,735.06 -307,586,735.06 - 基金拆分/份额折算前 --泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 31 页 共 60 页


基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以“-”号填列) -- 本期末 921,469,868.55 921,469,868.55


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 332,890,009.11 113,577,816.11 446,467,825.22 本期利润 -218,794,664.84 -111,434,043.32 -330,228,708.16 本期基金份额交易 产生的变动数 23,592,771.04 -21,571,993.27 2,020,777.77 其中:基金申购款 18,877,110.94 -16,160,558.62 2,716,552.32 基金赎回款 4,715,660.10 -5,411,434.65 -695,774.55 本期已分配利润 -173,118,243.00 - -173,118,243.00 本期末 -35,430,127.69 -19,428,220.48 -54,858,348.17


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 活期存款利息收入 1,306,285.90 1,633,248.48 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 66,851.19 59,635.32 其他 18,705.51 14,942.94 合计 1,391,842.60 1,707,826.74


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年12月31日 卖出股票成交总额 5,051,509,830.89 4,824,994,606.61 减:卖出股票成本总额 5,244,475,777.34 4,149,763,010.16 买卖股票差价收入 -192,965,946.45 675,231,596.45


泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 32 页 共 60 页


7.4.7.13 债券投资收益 本报告期及上年度可比期间本基金无债券收益。 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本报告期末及上年度末本基金未投资资产支持证券。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。 7.4.7.15 衍生工具收益 本报告期末及上年度可比期间本基金无衍生工具投资收益余额。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12 月 31日 股票投资产生的股利收益 3,638,250.23 3,786,979.21 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,638,250.23 3,786,979.21


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年 12月31日 1.交易性金融资产 -111,434,043.32 -51,801,796.72 ——股票投资 -111,434,043.32 -51,801,796.72 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -111,434,043.32 -51,801,796.72


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 33 页 共 60 页


项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 基金赎回费收入 257,265.54 1,546,366.53 转出基金补偿费 7,629.49 49,246.85 其他 - 16,414.13 - - - 合计 264,895.03 1,612,027.51 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月 31日 交易所市场交易费用 15,060,784.26 13,940,018.53 银行间市场交易费用 -- 合计 15,060,784.26 13,940,018.53


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12 月31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行划款手续费 13,550.23 13,326.94 其他 200.00 - 账户维护费 31,500.00 36,200.00 合计 445,250.23 449,526.94


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 34 页 共 60 页


7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于 2016 年12月21 日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等 增值税政策的通知》(财税[2016]140 号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以 资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年5月 1 日起执行。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止, 上述税 收政策对本基金截止 2016 年12月 31日止年度/期间的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 35 页 共 60 页


7.4.10.1.4 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 13,857,877.69 20,620,646.92 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,378,887.30 2,251,357.56 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,309,646.35 3,436,774.57 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 36 页 共 60 页


7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 山东国托 - - 37,311,878.40 4.6100%


7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31 日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 120,510,386.04 1,306,285.90 227,911,635.54 1,633,248.48 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2016年1月6 日 2016年1 月6 日 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22173,118,243.00


泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 37 页 共 60 页


合 计 - - 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22173,118,243.00





7.4.12 期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投 资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范 围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目 标。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经 营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监 督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个 控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营 过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目 标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监 察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 38 页 共 60 页


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月31 日,本基金未持有信用类债券(2015年 12月 31 日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 39 页 共 60 页


理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在 证券交易所上市, 因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年12月31日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016年12月31 日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 120,510,386.04 - - - 120,510,386.04 结算备付金 1,237,078.99 - - - 1,237,078.99 存出保证金 341,719.85 - - - 341,719.85 交易性金融资产 - - - 572,162,067.91 572,162,067.91 买入返售金融资 产 200,000,000.00 - - - 200,000,000.00泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 40 页 共 60 页


应收利息 - - - 21,113.20 21,113.20 应收申购款 - - - 14,634.92 14,634.92 资产总计 322,089,184.88 - - 572,197,816.03 894,287,000.91 负债








应付证券清算款 - - - 24,218,976.45 24,218,976.45 应付赎回款 - - - 142,998.66 142,998.66 应付管理人报酬 - - - 1,125,201.38 1,125,201.38 应付托管费 - - - 187,533.57 187,533.57 应付交易费用 - - - 1,350,605.50 1,350,605.50 其他负债 - - - 650,164.97 650,164.97 负债总计 - - - 27,675,480.53 27,675,480.53 利率敏感度缺口 322,089,184.88 - - 544,522,335.50 866,611,520.38 上年度末


2015年12月31 日 1 年以内 1-5年 5 年以上不计息 合计 资产








银行存款 227,911,635.54 - - - 227,911,635.54 结算备付金 3,681,553.78 - - - 3,681,553.78 存出保证金 698,488.07 - - - 698,488.07 交易性金融资产 - - -1,023,796,957.791,023,796,957.79 应收证券清算款 - - - 4,696,357.44 4,696,357.44 应收利息 - - - 35,508.77 35,508.77 应收申购款 - - - 925,693.20 925,693.20 资产总计 232,291,677.39 - -1,029,454,517.201,261,746,194.59 负债








应付赎回款 - - - 1,176,001.26 1,176,001.26 应付管理人报酬 - - - 1,601,343.92 1,601,343.92 应付托管费 - - - 266,890.67 266,890.67 应付交易费用 - - - 2,056,942.74 2,056,942.74 其他负债 - - - 907,173.63 907,173.63 负债总计 - - - 6,008,352.22 6,008,352.22 利率敏感度缺口 232,291,677.39 - -1,023,446,164.981,255,737,842.37 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日:同),因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年 12 月 31日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 41 页 共 60 页


金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采取“自上而下”的大类资产配置、 以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略, 通过 对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过 对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的 基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主 动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金组合投资的范围为:股票资产 60%-95%,债券资产 0-35%,现金以及投资于到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产 净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种 定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风 险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 572,162,067.91 66.02 1,023,796,957.79 81.53 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 -- -- 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 572,162,067.91 66.02 1,023,796,957.79 81.53泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 42 页 共 60 页





7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 上年度末( 2015 年12 月 31 日 ) 1.业绩比较基准上升 5% 60,330,000.00 78,830,000.00 2.业绩比较基准下降 5% -60,330,000.00 -78,830,000.00


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 572,162,067.91 元,无属于第二、第三层次的余额(2015年 12月 31 日:第 一层次 898,415,310.11 元,第二层次:125,381,647.68 元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 43 页 共 60 页


于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 572,162,067.91 63.98 其中:股票 572,162,067.91 63.98 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 200,000,000.00 22.36 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 121,747,465.03 13.61 7 其他各项资产 377,467.97 0.04 8 合计 894,287,000.91 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 87,450,323.20 10.09 C 制造业 296,847,688.76 34.25泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 44 页 共 60 页


D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 48,960,000.00 5.65 E 建筑业 2,202,000.00 0.25 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 32,048,052.98 3.70 J 金融业 60,890,000.00 7.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 33,757,665.21 3.90 R 文化、体育和娱乐业 10,006,337.76 1.15 S 综合 - - 合计 572,162,067.91 66.02


8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002383 合众思壮 899,851 44,542,624.50 5.14 2 300347 泰格医药 1,249,821 33,757,665.21 3.90 3 002686 亿利达 2,207,723 32,718,454.86 3.78 4 600759 洲际油气 2,850,000 27,987,000.00 3.23 5 600028 中国石化 5,000,000 27,050,000.00 3.12 6 600803 新奥股份 1,775,110 25,313,068.60 2.92 7 300097 智云股份 460,731 25,252,666.11 2.91泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 45 页 共 60 页


8 603000 人民网 1,402,801 24,773,465.66 2.86 9 300061 康耐特 950,020 21,878,960.60 2.52 10 600596 新安股份 2,099,909 21,503,068.16 2.48 11 000703 恒逸石化 1,399,945 21,041,173.35 2.43 12 000921 海信科龙 2,004,689 20,467,874.69 2.36 13 600886 国投电力 3,000,000 20,010,000.00 2.31 14 600096 云天化 2,000,000 18,980,000.00 2.19 15 002554 惠博普 2,000,000 16,340,000.00 1.89 16 601166 兴业银行 1,000,000 16,140,000.00 1.86 17 300164 通源石油 1,554,480 16,073,323.20 1.85 18 600027 华电国际 3,000,000 14,850,000.00 1.71 19 600011 华能国际 2,000,000 14,100,000.00 1.63 20 600016 民生银行 1,500,000 13,620,000.00 1.57 21 601398 工商银行 3,000,000 13,230,000.00 1.53 22 002694 顾地科技 300,000 12,645,000.00 1.46 23 002572 索菲亚 199,697 10,815,589.52 1.25 24 600114 东睦股份 600,487 10,334,381.27 1.19 25 600880 博瑞传播 1,142,276 10,006,337.76 1.15 26 000001 平安银行 1,000,000 9,100,000.00 1.05 27 002353 杰瑞股份 448,147 9,097,384.10 1.05 28 600036 招商银行 500,000 8,800,000.00 1.02 29 000822 山东海化 1,200,000 8,508,000.00 0.98 30 300166 东方国信 349,908 7,274,587.32 0.84 31 300398 飞凯材料 110,000 6,406,400.00 0.74 32 603609 禾丰牧业 400,000 5,172,000.00 0.60 33 600820 隧道股份 200,000 2,202,000.00 0.25 34 300424 航新科技 44,100 2,171,043.00 0.25


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601668 中国建筑 85,230,205.99 6.79 2 002308 威创股份 82,495,442.77 6.57 3 300061 康耐特 64,200,203.66 5.11 4 002407 多氟多 60,371,409.55 4.81泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 46 页 共 60 页


5 002466 天齐锂业 51,304,137.10 4.09 6 601699 潞安环能 51,069,167.33 4.07 7 600804 鹏博士 49,957,698.07 3.98 8 601198 东兴证券 49,696,270.00 3.96 9 601166 兴业银行 48,800,978.24 3.89 10 000858 五粮液 48,742,079.99 3.88 11 600395 盘江股份 48,670,917.97 3.88 12 300398 飞凯材料 48,251,789.50 3.84 13 002554 惠博普 47,162,247.77 3.76 14 600584 长电科技 47,134,644.62 3.75 15 600687 刚泰控股 46,682,029.07 3.72 16 300098 高新兴 45,860,621.22 3.65 17 600622 嘉宝集团 44,712,046.80 3.56 18 300284 苏交科 44,622,861.83 3.55 19 000697 炼石有色 44,592,318.16 3.55 20 600048 保利地产 42,455,567.33 3.38 21 002460 赣锋锂业 41,706,410.08 3.32 22 002718 友邦吊顶 41,316,516.63 3.29 23 002686 亿利达 40,905,029.14 3.26 24 002707 众信旅游 40,540,503.43 3.23 25 300359 全通教育 40,262,852.26 3.21 26 603968 醋化股份 38,723,367.20 3.08 27 000921 海信科龙 36,961,953.62 2.94 28 600079 人福医药 36,463,172.76 2.90 29 600198 大唐电信 35,490,546.11 2.83 30 000596 古井贡酒 35,161,700.79 2.80 31 000811 烟台冰轮 34,288,876.86 2.73 32 002366 台海核电 34,183,880.40 2.72 33 002572 索菲亚 33,439,926.13 2.66 34 300458 全志科技 33,243,009.39 2.65 35 600699 均胜电子 33,172,284.33 2.64 36 002383 合众思壮 32,995,247.51 2.63 37 600688 上海石化 32,614,738.83 2.60 38 000983 西山煤电 31,671,476.39 2.52 39 002292 奥飞娱乐 31,463,215.60 2.51 40 300059 东方财富 31,417,080.22 2.50泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 47 页 共 60 页


41 600958 东方证券 31,221,346.74 2.49 42 600172 黄河旋风 31,109,950.76 2.48 43 300347 泰格医药 31,096,551.27 2.48 44 002681 奋达科技 30,838,464.41 2.46 45 300338 开元仪器 30,313,751.92 2.41 46 603000 人民网 30,023,627.42 2.39 47 002007 华兰生物 29,906,282.70 2.38 48 600114 东睦股份 29,612,276.61 2.36 49 002380 科远股份 29,562,006.20 2.35 50 600029 南方航空 29,561,130.00 2.35 51 603111 康尼机电 28,498,592.84 2.27 52 002048 宁波华翔 28,333,251.24 2.26 53 300010 立思辰 28,240,552.88 2.25 54 002353 杰瑞股份 28,048,842.39 2.23 55 300097 智云股份 27,917,339.19 2.22 56 600816 安信信托 27,516,989.75 2.19 57 300088 长信科技 27,261,362.00 2.17 58 600329 中新药业 27,122,665.11 2.16 59 600576 万家文化 27,015,531.42 2.15 60 600028 中国石化 26,980,255.35 2.15 61 000069 华侨城 A 26,892,047.35 2.14 62 300322 硕贝德 26,879,149.44 2.14 63 600259 广晟有色 26,535,465.34 2.11 64 300014 亿纬锂能 26,427,226.32 2.10 65 002705 新宝股份 26,380,672.58 2.10 66 600559 老白干酒 26,020,869.45 2.07 67 300207 欣旺达 25,932,726.45 2.07 68 600362 江西铜业 25,889,928.57 2.06 69 000703 恒逸石化 25,831,856.91 2.06 70 002285 世联行 25,795,067.47 2.05 71 600759 洲际油气 25,626,722.70 2.04 72 601390 中国中铁 25,604,444.00 2.04 73 603898 好莱客 25,466,363.25 2.03 74 300236 上海新阳 25,433,335.48 2.03 75 300346 南大光电 25,389,125.89 2.02 76 000060 中金岭南 25,317,653.04 2.02泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 48 页 共 60 页


77 000671 阳光城 25,306,905.00 2.02 78 002092 中泰化学 25,274,944.30 2.01 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601668 中国建筑 93,609,409.63 7.45 2 002308 威创股份 77,981,553.01 6.21 3 600048 保利地产 73,108,983.61 5.82 4 300238 冠昊生物 63,803,681.00 5.08 5 002686 亿利达 63,539,770.65 5.06 6 600584 长电科技 62,634,530.11 4.99 7 002407 多氟多 57,922,650.78 4.61 8 000858 五粮液 57,493,046.69 4.58 9 000069 华侨城A 55,922,407.63 4.45 10 300009 安科生物 54,003,424.12 4.30 11 002718 友邦吊顶 52,020,357.43 4.14 12 000988 华工科技 50,160,128.91 3.99 13 002466 天齐锂业 49,290,127.27 3.93 14 000697 炼石有色 48,917,996.49 3.90 15 601699 潞安环能 48,842,476.38 3.89 16 600804 鹏博士 48,601,331.64 3.87 17 601198 东兴证券 45,737,205.04 3.64 18 300398 飞凯材料 45,526,942.63 3.63 19 300098 高新兴 45,175,625.14 3.60 20 600395 盘江股份 45,045,337.68 3.59 21 000596 古井贡酒 42,926,742.92 3.42 22 600622 嘉宝集团 42,403,564.33 3.38 23 600687 刚泰控股 42,123,361.90 3.35 24 002184 海得控制 42,061,534.19 3.35 25 300284 苏交科 39,976,772.47 3.18 26 300061 康耐特 39,370,827.15 3.14 27 002576 通达动力 39,283,450.36 3.13 28 002460 赣锋锂业 39,119,151.41 3.12 29 002230 科大讯飞 37,822,632.17 3.01泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 49 页 共 60 页


30 600699 均胜电子 37,387,376.66 2.98 31 002707 众信旅游 37,277,941.35 2.97 32 603968 醋化股份 36,774,652.89 2.93 33 600259 广晟有色 35,590,649.94 2.83 34 600079 人福医药 35,082,036.95 2.79 35 300236 上海新阳 34,620,454.24 2.76 36 300359 全通教育 34,291,198.20 2.73 37 300136 信维通信 34,269,301.84 2.73 38 600688 上海石化 33,637,482.10 2.68 39 000811 烟台冰轮 33,590,749.05 2.67 40 002366 台海核电 33,523,467.79 2.67 41 300346 南大光电 33,451,691.92 2.66 42 300014 亿纬锂能 33,223,790.74 2.65 43 002554 惠博普 32,377,636.67 2.58 44 601186 中国铁建 32,337,792.03 2.58 45 002292 奥飞娱乐 31,181,791.32 2.48 46 300016 北陆药业 31,094,786.11 2.48 47 000983 西山煤电 30,714,986.64 2.45 48 600728 佳都科技 30,339,853.71 2.42 49 600958 东方证券 29,823,793.20 2.38 50 300059 东方财富 29,802,562.08 2.37 51 601390 中国中铁 29,714,570.33 2.37 52 600172 黄河旋风 29,698,765.18 2.37 53 600198 大唐电信 29,387,631.24 2.34 54 601618 中国中冶 29,365,458.76 2.34 55 601166 兴业银行 28,993,669.72 2.31 56 300207 欣旺达 28,910,148.84 2.30 57 002681 奋达科技 28,734,368.23 2.29 58 002705 新宝股份 28,732,277.52 2.29 59 600376 首开股份 28,624,131.35 2.28 60 300088 长信科技 28,525,600.61 2.27 61 002007 华兰生物 28,454,268.46 2.27 62 300458 全志科技 27,735,703.92 2.21 63 600816 安信信托 27,661,380.75 2.20 64 603111 康尼机电 27,558,609.04 2.19 65 002610 爱康科技 27,425,285.45 2.18 66 600158 中体产业 26,967,066.32 2.15 67 002048 宁波华翔 26,839,432.96 2.14泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 50 页 共 60 页


68 002773 康弘药业 26,799,491.70 2.13 69 601021 春秋航空 26,662,887.05 2.12 70 002572 索菲亚 26,350,351.07 2.10 71 002345 潮宏基 26,125,613.00 2.08 72 600362 江西铜业 25,907,640.97 2.06 73 002285 世联行 25,732,868.53 2.05 74 600329 中新药业 25,625,401.82 2.04 75 300338 开元仪器 25,479,543.27 2.03 76 002185 华天科技 25,456,634.34 2.03 77 002380 科远股份 25,336,390.76 2.02 78 600029 南方航空 25,316,245.90 2.02 79 600718 东软集团 25,235,528.44 2.01 80 600528 中铁二局 25,210,563.00 2.01 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,904,274,930.78 卖出股票收入(成交)总额 5,051,509,830.89 注:本项“买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 51 页 共 60 页


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.12.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 341,719.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,113.20 5 应收申购款 14,634.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 377,467.97


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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不 同比例进行合计。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 25,693 35,864.63 286,961,578.44 31.14% 634,508,290.11 68.86%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 6,723.38 0.0007%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注:基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份(含) 、10 万份至 50 万份(含) 、50 万份至 100 万份(含) 、100 万份以上。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 53 页 共 60 页


基金合同生效日( 2006 年 12 月 15 日 )基金份额总额 1,591,662,103.09 本报告期期初基金份额总额 809,270,017.15 本报告期基金总申购份额 419,786,586.46 减:本报告期基金总赎回份额 307,586,735.06 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 921,469,868.55 注:总申购份额含红利再投资、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2016 年12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。 2、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,由刘杰先生担任本基金基金经理,戴宇虹女 士不再管理本基金。具体详情请见 2016 年12月1 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活混合型证券投资基金经理 变更的公告》 。








11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 2016年7月万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利益 责任纠纷一案,公司已聘请专业律师应诉,目前案件正在审理阶段,法院未作出判决。 本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 10 万元。该审 计机构从基金合同生效日(2006年12月 15 日)开始为本基金提供审计服务。





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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或 处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 11,416,267,676.22 14.23% 1,318,964.14 14.45% - 长江证券 11,356,813,218.80 13.63% 1,236,466.08 13.55% - 东吴证券 21,144,020,770.40 11.49% 1,042,546.51 11.42% - 方正证券 1 911,746,614.27 9.16% 830,875.40 9.10% - 申银万国 1 776,381,057.15 7.80% 723,041.46 7.92% - 海通证券 2 691,506,492.18 6.95% 643,999.17 7.06% - 中国建银投资 证券 2 603,351,865.19 6.06% 549,835.29 6.02% - 中银国际 3 461,156,041.05 4.63% 420,252.98 4.60% - 中信证券 2 432,564,687.01 4.34% 402,845.43 4.41% - 国泰君安 1 411,752,790.13 4.14% 375,230.60 4.11% - 中信建投 2 358,795,324.35 3.60% 326,969.98 3.58% - 招商证券 1 275,360,865.42 2.77% 250,935.94 2.75% - 广发证券 2 265,896,216.41 2.67% 220,752.68 2.42% - 安信证券 3 256,736,499.29 2.58% 235,371.24 2.58% - 东方证券 1 233,731,181.23 2.35% 212,999.39 2.33% - 广州证券 1 197,600,373.15 1.98% 184,026.64 2.02% - 万联证券 1 162,103,089.42 1.63% 150,966.79 1.65% - 中航证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 华泰联合证券 1 - - - - - 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 55 页 共 60 页


天风证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 (证监基金字【20 07】48 号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其 当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选 证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、 研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对席位租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。


2、本报告期新增交易单元:天风证券深圳 001625;退租交易单元:国金证券上海 28266、广发证 券深圳 391580。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 光大证券 - - 770,000,000.00 24.44% - - 长江证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 海通证券 - - 500,000,000.00 15.87% - - 中国建银投资 证券 ------ 中银国际 - - - - - - 中信证券 - - - - - -泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 56 页 共 60 页


国泰君安 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广州证券 - -1,880,000,000.00 59.68% - - 万联证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 停牌股票估值调整(长电科 技) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 1 月 8 日 2 新增兴业证券为销售机构并 开通定投转换及费率优惠业 务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年1月12日 3 新增北京增财销售为销售机 构并开通定投转换费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年1月20日 4 2015年 4 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 2016年1月22日 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 57 页 共 60 页


报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 5 在财富证券开通转换业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 3 月 1 日 6 广州证券、德邦证券开定投转 换费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 3 月 1 日 7 在东海证券开通转换业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年3月10日 8 提醒投资者更新身份信息公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年3月24日 9 提醒投资者更新身份信息公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年3月24日 10 工商银行申购费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年3月28日 11 2015 年年度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年3月30日 12 新增北京钱景财富管理有限 公司为销售机构并开通定投 转换费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年4月12日 13 参加陆金所费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年4月15日 14 2016年 1 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年4月21日 15 停牌股票估值调整(亿利达) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年4月22日 16 中信建投费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 5 月 4 日 17 在民生银行申购费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 5 月 7 日 18 停牌股票估值调整(慧博普) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年5月10日 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 58 页 共 60 页


19 停牌股票估值调整(众信旅 游) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年5月12日 20 停牌股票估值调整(万家文 化) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年5月19日 21 新增鑫鼎盛为销售机构并开 通定投转换业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年5月24日 22 新增深圳新兰德为销售机构 并开通定投转换费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 6 月 7 日 23 陆金所开通定投及费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 6 月 8 日 24 新增泰诚财富为销售机构并 开通定投转换费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年6月17日 25 在陆金所开通申购定投费率 优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年6月24日 26 在交通银行开通网上银行、手 机银行申购费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年6月27日 27 参加鑫鼎盛申购定定投费率 优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 7 月 6 日 28 新增北京晟视天下为销售机 构并开通定投转换业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年7月12日 29 新增武汉市伯嘉销售有限公 司为销售机构并开通定投转 换业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年7月16日 30 16年 2 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年7月19日 31 停牌股票估值调整(德尔未 来) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年7月21日 32 参加泰诚财富基金销售(大 连)有限公司申购、定投费率 优惠活动 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年8月12日 33 参加上海联泰资产管理有限 公司申购、定投费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 2016年8月20日 泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 59 页 共 60 页


站(www.ftfund.com) 34 16 年半年度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年8月29日 35 新增华泰证券为销售机构开 通定投转换业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年9月19日 36 参加交通银行手机银行申购 及定投费率优惠活动 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016年9月20日 37 参加北京恒天明泽基金销售 有限公司申购、定投费率优惠 活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 10 月 25 日 38 参加嘉实财富费率优惠活动 的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 10 月 25 日 39 开通中国工商银行股份有限 公司转换业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 10 月 25 日 40 16年 3 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 10 月 26 日 41 新增上海万得投资顾问有限 公司为销售机构并开通定投、 转换、费率优惠业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 11 月 11 日 42 新增上海华信证券有限责任 公司为销售机构并参与费率 优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 11 月 29 日 43 参加交通银行手机银行申购 及定投费率优惠活动 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 11 月 29 日 44 新增华福证券为销售机构并 开通定投、转换及费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 11 月 30 日 45 新增宁波银行为销售机构并 开通定投、转换业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 11 月 30 日 46 在上海华信证券开通定投业 务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 12 月 15 日 47 参加工商银行定投费率优惠 业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 2016 年 12 月 28 日 48 参加农业银行网上银行掌上 《中国证券报》 、 《上海证券 2016 年 12 月 28泰信优质生活混合 2016年年度报告 第 60 页 共 60 页


银行申购、定投费率优惠业务 报》 、 《证券时报》及公司网 站(www.ftfund.com) 日


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件


2、 《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》


3、 《泰信优质生活混合型证券投资基金招募说明书》





4、 《泰信优质生活混合型证券投资基金托管协议》


5、中国证监会批准设立泰信基金管理有限公司的文件


6、报告期内泰信优质生活混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后, 投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可登录本基金管理人公司网站(http://www.ftfund.com)查阅上述相关文件, 或拨打客 户服 务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本公司客服联系。 泰信基金管理有限公司 2017年3月30日