南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 30 日 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6
2.4 境外资产托管人 ......................................................................................................................... 6
2.5 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 ............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 16
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 17
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 18
6.1 审计报告基本信息 ................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ............................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 22
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 23
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 49
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ........................................................... 50
8.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 ............................................................... 50
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ............................... 50
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ....................................................................................... 52
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ........................................................................... 56 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 57
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ............... 57
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......................... 57
8.11 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 59
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 62
11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 65
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 71
12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 71
12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 71
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 南方香港成长灵活配置混合
场内简称 南方香港成长
基金主代码 001691
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 9月30 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,684,559,045.25 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方香港成长” 。
2.2
基金产品说明
投资目标 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的
长期稳健增值。
投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配
置中，通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政
策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势
及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投
资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自上而下”的行
业配置策略和“自下而上”的个股选择策略，精选出具有持续竞争
优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅
以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款
利率×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金、货币市场基金。 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 鲍文革 王永民
联系电话 0755-82763888 010-66594896
电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦 31-33 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦 31-33 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 张海波 田国立
2.4
境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED
中文 中国银行（香港）有限公司
注册地址 1 Garden Road, Hong Kong
办公地址 1 Garden Road, Hong Kong
邮政编码 999077
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免
税商务大厦 31-33 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年
2015 年 9月30 日(基金合同生效
日)-2015 年12月 31 日
本期已实现收益 -25,810,829.61 2,300,454.86
本期利润 -80,494,738.64 2,632,465.84
加权平均基金份额本期利润 -0.1856 0.0122
本期加权平均净值利润率 -20.23% 1.21%
本期基金份额净值增长率 -9.63% -0.30%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -236,500,178.41 -483,729.46
期末可供分配基金份额利润 -0.1404 -0.0031
期末基金资产净值 1,517,361,187.59 156,165,003.61
期末基金份额净值 0.901 0.997
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -9.90% -0.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.25% 0.69% -1.78% 0.81% -2.47% -0.12%
过去六个月 0.11% 0.67% 10.21% 0.87% -10.10% -0.20% 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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过去一年 -9.63% 1.04% 6.92% 1.12% -16.55% -0.08%
自基金合同
生效起至今
-9.90% 1.01% 14.36% 1.18% -24.26% -0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3
过去三年基金的利润分配情况
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3月6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45% ）；
深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10% ）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——
南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿元，旗下管
理 116 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡青
本基金
基金经
理
2015 年 9月30
日
- 10 年
女，英国朴茨茅斯大学金融决策分析专业
硕士，具有基金从业资格。2006 年 7 月加
入南方基金，历任国际业务部研究员、高
级研究员，现任国际业务部总监助理。
2011 年 6 月至 2015 年5月，担任南方全
球的基金经理助理。2015 年5 月至今，任
南方全球基金经理；2015 年9 月至今，任
南方香港成长基金经理。
注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、
投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 1 次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年全球资本市场经历了跌宕起伏的一年,年初在整体经济数据疲弱、对中国经济减速担
忧升温以及朝鲜宣布氢弹试验成功的背景下，避险情绪迅速提升。原油、股票等风险类资产遭遇
重创，黄金、美国国债等避险类资产受到追捧。进入一月下旬以后，随着欧洲央行行长德拉吉发
表鸽派观点、美联储延迟加息、日本央行启动负利率政策、欧洲央行下调再融资利率，市场乐观
情绪逐步升温。6 月 23 日英国意外退出欧盟给市场带来短暂震荡，但未改变股市上涨趋势。三季
度在整体政治、经济情况较为平稳的环境下，全球股票市场取得较为显著的上涨。前三季度，在
原油价格触底回升、美联储加息预期走弱的市场环境下，新兴市场股市的表现显著超越发达市场
股市表现。
市场的转折点发生在第四季度，随着市场对美联储加息预期的升温，美元指数开始回升，美
国、德国、日本国债收益率进入上行通道，MSCI 发达国家指数及 MSCI 新兴市场指数均掉头下行，
黄金价格基本持平。2016 年 11 月 9 日特朗普当选美国总统后，市场悲观情绪在当天迅速释放，
进而转向演绎通货膨胀预期升温的逻辑。美元指数及债券收益率大幅攀升，黄金价格跳水，股票
市场方面资金加速回流至以美国为代表的发达市场，MSCI 发达国家指数及 MSCI 新兴市场指数走
势出现分化。12 月 15 日，美联储议息会议决议加息 0.25%,符合市场预期，然而会后新闻发布会
所传递的较为鹰派的观点进一步抬升了市场对通货膨胀抬头以及利率加速正常化的预期。
报告期间,按照 MSCI 发达国家指数按美元计价上涨 5.32%，MSCI 新兴市场指数按美元计价上
涨 8.58%,恒生指数按港币计价上涨 0.39%,黄金价格按美元计价上涨 8.14%，十年期美国国债收益
率回升了 17 个基点，十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下降了 22 和 42 个基点，美元
指数上涨 3.63%。新兴市场主要国家股市报告期间出现分化,其中巴西圣保罗证交所指数按本币计
价上涨 38.93%,俄罗斯 MICEX 指数按本币计价上涨 26.76%,印度则受困于年末废钞事件的短期影
响，Nifty 指数按本币计价仅上涨 3.01%。MSCI 中国指数全年按本币计价下跌 1.38%。
港股市场 2016 年受到资金回流发达市场的影响在全球主要市场中表现相对落后，恒生指数
全年微涨 0.39%。深港通开通后并未出现南下资金抢筹中小盘股票的情况，活跃成交股票以中大
盘蓝筹股为主。恒生 AH股溢价指数全年有所收窄,由 2015年末的 139.75 点下降至122.35 点。行
业方面分化极为明显，原材料板块、资讯科技、能源板块表现较好，分别跑赢恒生指数 20.63%、
17.86%和13.88%;综合板块及公用事业板块表现落后，分别跑输恒生指数 15.83%和7.83%。
本基金于 2016 年在投资策略上保持灵活配置仓位，并努力挖掘成长股的投资机会。 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率为-9.63%，业绩比较基准收益率为 6.92%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016 年资本市场以股灾开始，以债灾结束，但纵观全年来看，MSCI 全球指数及 MSCI 新兴市
场指数依然取得了近三年以来最好的表现。展望 2017 年一季度，随着市场通胀预期的充分发酵，
预计美元指数上升、资金逃离债券市场及新兴市场股市并回流美国股市的势头将在特朗普 1月20
日就职前将有所减弱，市场当前的主要分歧转移到特朗普财政政策的实际落实情况以及美国货币
政策对新兴市场的影响。2017 年全年来看，美国新政府的政策走向，英国开始与欧盟的退欧谈判，
以及各主要欧洲国家的大选仍将使市场充满不确定性。由于对央行流动性依赖的降低，政治风险
上升，全球通胀水平抬头，各资产大类的相关性将开始减弱。资金将不再一味追逐收益率，而将
更重视基本面。我们对全球股市 2017年的前景并不悲观，但欧洲以及部分新兴市场国家所面临的
地缘政治风险以及贸易摩擦风险对资本市场的影响值得警惕。 我们判断 2017 年仍然需要在波动中
寻找机会,盈利出现边际改善的价值股值得重点关注。我们对于香港市场 2017 年的表现持较为积
极的观点,国内资金南下对于香港市场流动性及估值水平所带来的提升以及企业微观层面盈利改
善带来的业绩提升将共同支撑港股市场的走势。
未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对标的指数的
有效跟踪。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守
底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致
力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推
动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务
风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交
易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制
度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等
三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极
配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监
管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质
和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检
查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证
所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源
配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的
可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总
监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基
金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生
效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分
配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准
日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多
12 次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%；基金收益分配
方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的
基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在南方香港成长灵活配置混合型
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字（2017）第 21428号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金(以下
简称“南方香港成长混合基金”)的财务报表，包括 2016 年12月 31
日的资产负债表、 2016 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方香港成长混合基金的基金管理人 南
方基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并
使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我
们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计
证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或
错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以
及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。
审计意见段 我们认为，上述南方香港成长混合基金的财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了
南方香港成长混合基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛
竞
陈
熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2017 年 3月24 日
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,493,226,874.65 30,940,798.11
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 959,429,262.59 143,700,767.44
其中：股票投资
953,920,840.62 143,700,767.44
基金投资
- -
债券投资
5,508,421.97 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 380,719.57 880.56
应收股利
- -
应收申购款
60,462.58 88,870.34
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,453,097,319.39 174,731,316.45 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
603,423.84 16,841,720.47
应付赎回款
930,652,649.93 143,215.10
应付管理人报酬
2,661,477.34 1,240,413.64
应付托管费
443,579.54 206,735.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 958,547.29 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 416,453.86 134,228.01
负债合计
935,736,131.80 18,566,312.84
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,684,559,045.25 156,648,733.07
未分配利润 7.4.7.10 -167,197,857.66 -483,729.46
所有者权益合计
1,517,361,187.59 156,165,003.61
负债和所有者权益总计
2,453,097,319.39 174,731,316.45
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.901 元，基金份额总额 1,684,559,045.25
份。
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12月 31 日
上年度可比期间 2015 年
9 月30 日
(基金合同生效日)至
2015 年12月 31 日
一、收入
-68,440,106.68 4,985,690.98
1. 利息收入
1,331,556.13 396,790.44
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,288,555.73 104,751.23
债券利息收入
43,000.40 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 292,039.21
其他利息收入
- -
2. 投资收益(损失以“-”填列)
-22,050,878.70 1,686,692.52
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -22,601,484.62 2,995,427.07
基金投资收益 7.4.7.13 - -1,308,734.55
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 550,605.92 -
3. 公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 7.4.7.16 -54,683,909.03 332,010.98
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
1,899,731.29 1,334,773.25
5. 其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 5,063,393.63 1,235,423.79
减：二、费用
12,054,631.96 2,353,225.14
1. 管理人报酬 7.4.10.2.1 6,874,559.50 1,240,413.64
2. 托管费 7.4.10.2.2 1,145,759.80 206,735.62
3. 销售服务费
- -
4. 交易费用 7.4.7.18 3,654,513.23 767,488.50
5. 利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 其他费用 7.4.7.19 379,799.43 138,587.38
三、 利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
-80,494,738.64 2,632,465.84
减：所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-80,494,738.64 2,632,465.84
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 156,648,733.07 -483,729.46 156,165,003.61
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) - -80,494,738.64 -80,494,738.64
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填
列)
1,527,910,312.1
8 -86,219,389.56
1,441,690,922.6
2
其中：1.基金申购款
3,254,028,782.6
6
-273,288,002.4
1
2,980,740,780.2
5
2.基金赎回款
-1,726,118,470.
48 187,068,612.85
-1,539,049,857.
63
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少
以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值)
1,684,559,045.2
5
-167,197,857.6
6
1,517,361,187.5
9
项目
上年度可比期间
2015 年 9 月 30 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 459,296,083.13 - 459,296,083.13
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) - 2,632,465.84 2,632,465.84
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填
列) -302,647,350.06 -3,116,195.30 -305,763,545.36
其中：1.基金申购款 13,146,273.99 486,620.38 13,632,894.37
2.基金赎回款 -315,793,624.05 -3,602,815.68 -319,396,439.73
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少
以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 156,648,733.07 -483,729.46 156,165,003.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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—————————
——————————
————————
基金管理人负责人：杨小松
主管会计工作负责人：徐超
会计机构负责人：徐超
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2015]1524 号《关于准予南方香港成长灵活配置混合型
证券投资基金注册的批复》准予，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 459,245,702.41 元，业
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1159 号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案， 《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年
9 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 459,296,083.13 份基金份额，其中认购
资金利息折合 50,380.72 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管
人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球
证券市场中的国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股
票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可
转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行
存款等固定收益类资产以及现金；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证
券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、
可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转
换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；法
律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注
册的公募基金(包括 ETF)；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其中
投资于本基金定义的香港成长股票的投资比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活
期存款利率×5%。 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3月 24 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方香港成长灵活配置混合型
证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定
价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利及基金分红收益扣除股票和基金交易所
在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者
发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息
收入。基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净
额，于除息日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额 直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 29 页 共 71 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。自
2016 年 5月1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增值
税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于 2016 年5月 1 日前)或增值税(自 2016 年 5月 1
日起)且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 30 页 共 71 页
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
活期存款 1,493,226,874.65 30,940,798.11
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 1,493,226,874.65 30,940,798.11
注：货币资金中包括以下外币余额：
项目
本期末
2016 年12月 31 日
外币金额 汇率 折合人民币
港元 74,403,920.90 0.89451 66,555,051.28
美元 540,705.47 6.9370 3,750,873.84
合计
70,305,925.12
项目
上年度末
2015 年12月 31 日
外币金额 汇率 折合人民币
港元 22,225,102.58 0.83778 18,619,746.44
美元 20,449.08 6.4936 132,788.14
合计
18,752,534.58
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,008,355,800.64 953,920,840.62 -54,434,960.02
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券
交易所市场 5,425,360.00 5,508,421.97 83,061.97
银行间市场 - - -
合计 5,425,360.00 5,508,421.97 83,061.97
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,013,781,160.64 959,429,262.59 -54,351,898.05 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 31 页 共 71 页
项目
上年度末
2015 年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 143,368,756.46 143,700,767.44 332,010.98
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 143,368,756.46 143,700,767.44 332,010.98
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
应收活期存款利息 337,478.96 880.56
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 43,240.61 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 380,719.57 880.56
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 32 页 共 71 页
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 958,547.29 -
银行间市场应付交易费用 - -
合计 958,547.29 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
预提费用 416,000.00 134,000.00
应付赎回费 453.86 228.01
合计 416,453.86 134,228.01
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 156,648,733.07 156,648,733.07
本期申购
3,254,028,782.66
3,254,028,782.66
本期赎回(以“-”号填列) -1,726,118,470.48
-1,726,118,470.48
本期末
1,684,559,045.25
1,684,559,045.25
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,415,271.86 -1,899,001.32 -483,729.46
本期利润 -25,810,829.61 -54,683,909.03 -80,494,738.64
本期基金份额交易产生
的变动数 -212,104,620.66 125,885,231.10 -86,219,389.56
其中：基金申购款 -450,480,399.43 177,192,397.02 -273,288,002.41
基金赎回款 238,375,778.77 -51,307,165.92 187,068,612.85
本期已分配利润 - - -
本期末 -236,500,178.41 69,302,320.75 -167,197,857.66
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间2015年南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 33 页 共 71 页
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12月 31 日
9 月30 日
(基金合同生效日)至
2015 年12月 31 日
活期存款利息收入 1,156,993.68 104,728.22
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 81,419.47 -
其他 50,142.58 23.01
合计 1,288,555.73 104,751.23
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12月 31 日
上年度可比期间 2015 年
9 月 30 日
(基金合同生效日)至
2015 年12月 31 日
卖出股票成交总额 357,787,501.50 94,318,623.76
减：卖出股票成本总额 380,388,986.12 91,323,196.69
买卖股票差价收入 -22,601,484.62 2,995,427.07
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间 2015 年
9 月 30 日
(基金合同生效日)至
2015 年12月 31 日
卖出基金成交总额 - 7,278,523.14
减：卖出基金成本总额 - 8,587,257.69
基金投资收益 - -1,308,734.55
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间 2015 年
9 月 30 日
(基金合同生效日)至
2015 年12月 31 日
股票投资产生的股利收益 550,605.92 - 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 34 页 共 71 页
基金投资产生的股利收益 - -
合计 550,605.92 -
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间 2015 年
9 月30 日
(基金合同生效日)至
2015 年12月 31 日
1. 交易性金融资产 -54,683,909.03 332,010.98
——股票投资 -54,766,971.00 332,010.98
——债券投资 83,061.97 -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -54,683,909.03 332,010.98
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间2015年9
月 30 日
(基金合同生效日)至
2015 年12月 31 日
基金赎回费收入 5,063,393.63 1,235,423.79
合计 5,063,393.63 1,235,423.79
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费归入基金资产的比例不得低于 25%。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间2015年9
月 30 日
(基金合同生效日)至
2015 年12月 31 日
交易所市场交易费用 3,646,150.36 767,488.50
银行间市场交易费用 - -
证券组合费 8,362.87 -
合计 3,654,513.23 767,488.50 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 35 页 共 71 页
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间2015年
9 月30 日
(基金合同生效日)至
2015 年12月 31 日
信息披露费 300,000.00 75,000.00
审计费用 66,000.00 59,000.00
银行汇划费用 12,967.91 4,047.67
其他 831.52 539.71
合计 379,799.43 138,587.38
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年12月21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 36 页 共 71 页
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
华泰金融控股(香港)有限公司 基金管理人的股东华泰证券的子公司
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间 2015 年
9 月 30 日
(基金合同生效日)至
2015 年12月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 6,874,559.50 1,240,413.64
其中：支付销售机构的客户维护费 134,040.25 83,737.26
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间 2015 年
9 月 30 日
(基金合同生效日)至
2015 年12月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,145,759.80 206,735.62
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.30% / 当年天数。
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 37 页 共 71 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
项目
本期
2016年1月1日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间2015年
9月30日(基金合同生效
日)至
2015 年12月 31 日
基金合同生效日持有的基金份额 20,007,444.44 20,007,444.44
报告期初持有的基金份额 20,007,444.44 -
报告期间申购/买入总份额 5,550,005.55 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 25,557,449.99 20,007,444.44
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例 1.52% 12.77%
注：基金管理人南方基金本会计期间申购本基金的交易委托华泰证券办理，适用申购费率为
0.10%。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 9 月30 日
(基金合同生效日)至
2015 年12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,423,007,898.35 1,156,993.68 3,882,286.97 104,728.22
中银香港 70,218,976.30 - 27,058,511.14 -
合计 1,493,226,874.65 1,156,993.68 30,940,798.11 104,728.22
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按适用利率
或约定利率计息。
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 38 页 共 71 页
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2016 年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有流通受限证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 39 页 共 71 页
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国银行及境外资产托管人中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方
式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级
主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。
此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的
比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.36%(2015 年12月31 日：无)
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于本基金定义的香港成长股票的
投资比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以
后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 40 页 共 71 页
于 2016 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的
合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款。 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 41 页 共 71 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,493,226,874.65 - - - 1,493,226,874.65
交易性金融资产 - - 5,508,421.97 953,920,840.62 959,429,262.59
应收利息 - - - 380,719.57 380,719.57
应收申购款 14,605.19 - - 45,857.39 60,462.58
资产总计 1,493,241,479.84 - 5,508,421.97 954,347,417.58 2,453,097,319.39
负债
应付证券清算款 - - - 603,423.84 603,423.84
应付赎回款 - - - 930,652,649.93 930,652,649.93
应付管理人报酬 - - - 2,661,477.34 2,661,477.34
应付托管费 - - - 443,579.54 443,579.54
应付交易费用 - - - 958,547.29 958,547.29
其他负债 - - - 416,453.86 416,453.86
负债总计 - - - 935,736,131.80 935,736,131.80
利率敏感度缺口 1,493,241,479.84 - 5,508,421.97 18,611,285.78 1,517,361,187.59
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,882,286.97 - - 27,058,511.14 30,940,798.11
交易性金融资产 - - - 143,700,767.44 143,700,767.44
应收利息 - - - 880.56 880.56
应收申购款 85,767.66 - - 3,102.68 88,870.34
资产总计 3,968,054.63 - - 170,763,261.82 174,731,316.45
负债
应付证券清算款 - - - 16,841,720.47 16,841,720.47
应付赎回款 - - - 143,215.10 143,215.10
应付管理人报酬 - - - 1,240,413.64 1,240,413.64
应付托管费 - - - 206,735.62 206,735.62
其他负债 - - - 134,228.01 134,228.01
负债总计 - - - 18,566,312.84 18,566,312.84
利率敏感度缺口 3,968,054.63 - - 152,196,948.98 156,165,003.61
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 42 页 共 71 页
0.36%(2015 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年
12月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基
金的外汇头寸进行监控。 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 43 页 共 71 页
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
港币
折合人民币
美元
折合人民币
人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 66,555,051.28 3,750,873.84
1,422,920,949.53
1,493,226,874.65
交易性金融资产 111,743,307.33 5,508,421.97 842,177,533.29 959,429,262.59
应收利息 0.10 43,240.61 337,478.86 380,719.57
应收申购款 - - 60,462.58 60,462.58
资产合计 178,298,358.71 9,302,536.42 2,265,496,424.26 2,453,097,319.39
以外币计价的负债
应付证券清算款 - -
603,423.84
603,423.84
应付赎回款 - -
930,652,649.93
930,652,649.93
应付管理人报酬 - -
2,661,477.34
2,661,477.34
应付托管费 - -
443,579.54
443,579.54
应付交易费用 - -
958,547.29
958,547.29
其他负债 - -
416,453.86
416,453.86
负债合计 - -
935,736,131.80
935,736,131.80
资产负债表外汇风险
敞口净额 178,298,358.71 9,302,536.42
1,329,760,292.46
1,517,361,187.59
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
港币
折合人民币
美元
折合人民币
人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 18,619,746.44 132,788.14 12,188,263.53 30,940,798.11
交易性金融资产 143,700,767.44 - - 143,700,767.44
应收利息 - - 880.56 880.56
应收申购款 - - 88,870.34 88,870.34
资产合计 162,320,513.88 132,788.14 12,278,014.43 174,731,316.45
以外币计价的负债
应付证券清算款 16,841,720.47 - - 16,841,720.47
应付赎回款 - - 143,215.10 143,215.10
应付管理人报酬 - - 1,240,413.64 1,240,413.64
应付托管费 - - 206,735.62 206,735.62
其他负债 - - 134,228.01 134,228.01
负债合计 16,841,720.47 - 1,724,592.37 18,566,312.84
资产负债表外汇风险
敞口净额 145,478,793.41 132,788.14 10,553,422.06 156,165,003.61 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 44 页 共 71 页
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
本期末
2016年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 938 增加约 728
2. 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 938 减少约 728
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 45 页 共 71 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和基金，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用稳健的资产配置和积极的股票投
资策略。在资产配置中，通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政策性、周期
性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素，预测可能对资本市场
产生的重大影响，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自上而下”的行业配
置策略和“自下而上”的个股选择策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精
心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
比例为 0-95%，其中投资于本基金定义的香港成长股票的投资比例不低于非现金基金资产的 80%。
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年12月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 953,920,840.62 62.87
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 953,920,840.62 62.87
项目
上年度末
2015 年12月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 143,700,767.44 92.02
交易性金融资产－基金投资 - - 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 46 页 共 71 页
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 143,700,767.44 92.02
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 47 页 共 71 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单
位：人民币万元)
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)
上升 5% 增加约 3,419 增加约 174
2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下
降 5% 减少约 3,419 减少约 174
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为 959,429,262.59 元，无属于第二或第三层次的余额(2015年 12 月 31 日：第一层
次 143,700,767.44 元，无第二或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大
变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 48 页 共 71 页
相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 49 页 共 71 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 953,920,840.62 38.89
其中：普通股 953,920,840.62 38.89
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,508,421.97 0.22
其中：债券 5,508,421.97 0.22
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,493,226,874.65 60.87
8 其他各项资产 441,182.15 0.02
9 合计 2,453,097,319.39 100.00
注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 842,177,533.29元，占基金
资产净值比例 55.50%。
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 50 页 共 71 页
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国 953,920,840.62 62.87
合计 953,920,840.62 62.87
8.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
能源 248,933,187.90 16.41
通讯 59,120,715.25 3.90
金融 498,266,382.78 32.84
保健 36,286,155.95 2.39
材料 42,043,544.34 2.77
工业 69,270,854.40 4.57
合计 953,920,840.62 62.87
注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代
码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金资产
净值比例
(%)
1 CNOOC Limited 中国海洋石油有
限公司
883 HK 香港交
易所
中国 12,800,000 111,062,361.60 7.32
2 Hong Kong Exchanges
And Clearing Limited
香港交易及结算
所有限公司
388 HK 香港交
易所
中国 600,000 98,324,539.20 6.48
3 China Petroleum &
Chemical Corporation
中国石油化工股
份有限公司
386 HK 香港交
易所
中国 17,500,000 86,096,587.50 5.67
4 China Overseas Land
And Investment Ltd.
中国海外发展有
限公司
688 HK 香港交
易所
中国 4,000,000 73,528,722.00 4.85
5 Citic Securities
Company Limited
中信证券股份有
限公司
6030 HK 香港交
易所
中国 4,500,000 63,438,649.20 4.18 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 51 页 共 71 页
6 China Galaxy
Securities Co.,Ltd.
中国银河证券股
份有限公司
6881 HK 香港交
易所
中国 10,002,000 62,538,754.25 4.12
7 Haitong Securities
Co.,Ltd.
海通证券股份有
限公司
6837 HK 香港交
易所
中国 5,000,000 59,484,915.00 3.92
8 China State
Construction
International
Holdings Limited
中国建筑国际集
团有限公司
3311 HK 香港交
易所
中国 3,600,000 37,354,737.60 2.46
9 China Overseas
Property Holdings
Limited
中海物业集团有
限公司
2669 HK 香港交
易所
中国 30,000,000 35,690,949.00 2.35
10 China International
Capital Corporation
Limited
中国国际金融股
份有限公司
3908 HK 香港交
易所
中国 3,600,000 35,358,191.28 2.33
11 China Resources
Pharmaceutical Group
Limited
华润医药集团有
限公司
3320 HK 香港交
易所
中国 4,500,000 35,221,331.25 2.32
12 China Unicom (Hong
Kong) Limited
中国联合网络通
信(香港)股份有
限公司
762 HK 香港交
易所
中国 4,000,000 32,309,701.20 2.13
13 China Communications
Construction Company
Limited
中国交通建设股
份有限公司
1800 HK 香港交
易所
中国 4,000,000 31,916,116.80 2.10
14 CITIC Limited 中国中信股份有
限公司
267 HK 香港交
易所
中国 3,132,000 31,097,819.05 2.05
15 Chongqing Iron & Steel
Company Limited
重庆钢铁股份有
限公司
1053 HK 香港交
易所
中国 13,226,000 26,737,583.73 1.76
16 China Oilfield
Services Limited
中海油田服务股
份有限公司
2883 HK 香港交
易所
中国 4,000,000 25,761,888.00 1.70
17 Shanghai Industrial 上海实业控股有 0363 HK 香港交 中国 1,200,000 22,541,652.00 1.49 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 52 页 共 71 页
Holdings Limited 限公司 易所
18 China Telecom
Corporation Limited
中国电信股份有
限公司
728 HK 香港交
易所
中国 6,000,000 19,214,074.80 1.27
19 China Merchants Bank
Co.,Ltd.
招商银行股份有
限公司
3968 HK 香港交
易所
中国 1,000,000 16,262,191.80 1.07
20 China Shenhua Energy
Company Limited
中国神华能源股
份有限公司
1088 HK 香港交
易所
中国 1,200,000 15,671,815.20 1.03
21 MMG Limited 五矿资源有限公
司
1208 HK 香港交
易所
中国 6,600,000 11,748,494.34 0.77
22 PetroChina Company
Limited
中国石油天然气
股份有限公司
857 HK 香港交
易所
中国 2,000,000 10,340,535.60 0.68
23 Citic Telecom
International
Holdings Limited
中信国际电讯集
团有限公司
1883 HK 香港交
易所
中国 3,645,000 7,596,939.25 0.50
24 China Molybdenum
Co.,Ltd.
洛阳栾川钼业集
团股份有限公司
3993 HK 香港交
易所
中国 1,300,000 2,197,811.07 0.14
25 CITIC Resources
Holdings Limited
中信资源控股有
限公司
1205 HK 香港交
易所
中国 1,600,000 1,359,655.20 0.09
26 Phoenix Healthcare
Group Co. Ltd.
凤凰医疗集团有
限公司
1515 HK 香港交
易所
中国 120,000 1,064,824.70 0.07
注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 Hong Kong Exchanges And Clearing
Limited
388 HK 115,648,806.02 74.06 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 53 页 共 71 页
2 CNOOC Limited 883 HK 113,703,278.61 72.81
3 China Overseas Land And
Investment Ltd.
688 HK 95,659,420.04 61.26
4 China Petroleum & Chemical
Corporation
386 HK 86,305,415.84 55.27
5 Citic Securities Company
Limited
6030 HK 76,151,922.25 48.76
6 China Galaxy Securities
Co.,Ltd.
6881 HK 70,442,494.04 45.11
7 Haitong Securities Co.,Ltd. 6837 HK 63,160,810.73 40.44
8 China Vanke CO.,LTD. 2202 HK 42,944,331.55 27.50
9 China State Construction
International Holdings Limited
3311 HK 41,281,158.08 26.43
10 China International Capital
Corporation Limited
3908 HK 40,443,379.57 25.90
11 China Overseas Property
Holdings Limited
2669 HK 39,248,637.92 25.13
12 China Unicom (Hong Kong) Limited 762 HK 39,046,904.79 25.00
13 CITIC Limited 267 HK 36,645,539.76 23.47
14 China Resources Pharmaceutical
Group Limited
3320 HK 35,658,526.28 22.83
15 China Communications
Construction Company Limited
1800 HK 32,922,908.72 21.08
16 China Telecom Corporation
Limited
728 HK 27,390,102.82 17.54
17 Chongqing Iron & Steel Company
Limited
1053 HK 27,344,315.01 17.51
18 China Oilfield Services Limited 2883 HK 26,577,595.58 17.02
19 Gf Securities Co.,Ltd. 1776 HK 26,351,507.15 16.87 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 54 页 共 71 页
20 Shanghai Industrial Holdings
Limited
363 HK 24,350,382.92 15.59
21 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 20,320,247.81 13.02
22 China Life Insurance Company
Limited
2628 HK 17,871,666.04 11.44
23 China Mobile Limited 941 HK 16,309,712.56 10.44
24 China Shenhua Energy Company
Limited
1088 HK 16,055,868.71 10.28
25 Zhaojin Mining Industry Company
Limited
1818 HK 15,762,798.60 10.09
26 MMG Limited 1208 HK 12,855,348.13 8.23
27 Citic Telecom International
Holdings Limited
1883 HK 9,875,720.49 6.32
28 PetroChina Company Limited 857 HK 9,228,636.43 5.91
29 China Communications Services
Corporation Limited
552 HK 8,571,373.46 5.49
30 Zijin Mining Group Co.,Ltd. 2899 HK 6,215,164.27 3.98
31 Jiangxi Copper Company Limited 358 HK 4,366,868.78 2.80
32 Barrick Gold Corporation ABX UN 3,708,551.52 2.37
33 Cosco Shipping Energy
Transportation Co.,ltd.
1138 HK 3,399,389.18 2.18
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额
按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 55 页 共 71 页
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 China Vanke CO.,LTD. 2202 HK 48,006,433.47 30.74
2 Gf Securities Co.,Ltd. 1776 HK 25,316,721.82 16.21
3 China Overseas Land And Investment
Ltd.
688 HK 25,181,970.51 16.13
4 China Mobile Limited 941 HK 23,910,503.05 15.31
5 Zhaojin Mining Industry Company
Limited
1818 HK 20,240,395.40 12.96
6 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 19,151,945.63 12.26
7 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 13,789,071.20 8.83
8 CITIC Limited 267 HK 13,238,306.56 8.48
9 Jiangxi Copper Company Limited 358 HK 12,618,577.76 8.08
10 Zijin Mining Group Co.,Ltd. 2899 HK 12,172,961.59 7.79
11 CRRC Corporation Limited 1766 HK 10,749,258.39 6.88
12 Shanghai Industrial Holdings Limited 363 HK 10,243,034.94 6.56
13 First Tractor Company Limited 38 HK 8,218,974.29 5.26
14 Luoyang Glass Company Limited 1108 HK 8,154,915.97 5.22
15 China Communications Services
Corporation Limited
552 HK 8,011,945.14 5.13
16 China Overseas Property Holdings
Limited
2669 HK 7,968,848.26 5.10
17 Huishang Bank Corporation Limited 3698 HK 7,737,257.98 4.95
18 China Telecom Corporation Limited 728 HK 7,150,714.88 4.58
19 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 1988 HK 6,729,199.21 4.31
20 Zoomlion Heavy Industry Science And 1157 HK 6,539,236.14 4.19 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 56 页 共 71 页
Technology Co.,Ltd.
21 China Unicom (Hong Kong) Limited 762 HK 6,445,140.44 4.13
22 Citic Securities Company Limited 6030 HK 6,385,838.31 4.09
23 Hong Kong Exchanges And Clearing
Limited
388 HK 5,688,440.94 3.64
24 China Taiping Insurance Holdings
Company Limited
966 HK 5,167,187.05 3.31
25 Kunlun Energy Company Limited 135 HK 5,134,822.88 3.29
26 China International Capital
Corporation Limited
3908 HK 4,985,420.67 3.19
27 Cosco Shipping Energy Transportation
Co.,ltd.
1138 HK 3,308,249.27 2.12
28 Barrick Gold Corporation ABX UN 3,265,974.50 2.09
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 1,245,376,030.30
卖出收入（成交）总额 357,787,501.50
注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
其它 5,508,421.97 0.36
总计 5,508,421.97 0.36
注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息
的可适用内部评级。
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 57 页 共 71 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 XS1514052585 HSBANK 5 1/2 12/29/49 8,000 5,508,421.97 0.36
注：于 2016年 12 月 31 日，债券投资包含优先股投资。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 380,719.57
5 应收申购款 60,462.58 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 58 页 共 71 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 441,182.15
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 59 页 共 71 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,435 1,173,908.74 1,651,965,890.63 98.07% 32,593,154.62 1.93%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
3,014,832.90 0.1790%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 60 页 共 71 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 9 月30 日）基金份额总额 459,296,083.13
本报告期期初基金份额总额 156,648,733.07
本报告期基金总申购份额 3,254,028,782.66
减:本报告期基金总赎回份额 1,726,118,470.48
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,684,559,045.25
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 61 页 共 71 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10月 20 日发布公告， 自 2016 年10月18 日起，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第
六届董事会任期届满，根据《公司法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券投
资基金业协会报备，基金管理人于 2016 年10月19 日发布公告，自 2016年 10 月 17 日起，郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 66,000.00 元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2
年。
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 62 页 共 71 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 1 958,547,238.33 59.77% 958,547.29 49.95% -
First Shanghai
Securities Ltd.
- 197,453,829.50 12.31% 257,185.96 13.40% -
China Merchants
Securities(HK)Co
Ltd
- 157,402,251.47 9.82% 157,402.25 8.20% -
China
International
Capital
Corporation Hong
Kong Securities
Limited
- 97,689,641.48 6.09% 376,140.96 19.60% -
Morgan Stanley
Asia Limited
- 94,315,050.97 5.88% 53,236.19 2.77% -
Goldman Sachs
(Asia)L.L.C
- 51,375,980.64 3.20% 69,686.00 3.63% -
BOCI Securities
Limited
- 46,379,538.62 2.89% 46,379.55 2.42% -
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 63 页 共 71 页
注：1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行了
席位整合。
2、 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
A：选择标准
(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金
成交总
额的比
例
广发证券 - - - - - - - -
First Shanghai
Securities Ltd.
- - - - - - - - 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 64 页 共 71 页
China Merchants
Securities(HK)
Co Ltd
- - - - - - - -
China
International
Capital
Corporation
Hong Kong
Securities
Limited
- - - - - - - -
Morgan Stanley
Asia Limited
- - - - - - - -
Goldman Sachs
(Asia)L.L.C
- - - - - - - -
BOCI Securities
Limited
5,425,360.00 100.00% - - - - - -
CMB
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 65 页 共 71 页
选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金关于旗下部分基金参加
中国农业银行开放式公募基金交
易优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 30 日
2
南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行基金定投优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 30 日
3
南方基金关于旗下部分基金参加
邮储银行个人网上银行和手机银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 30 日
4
关于南方香港成长灵活配置混合
型证券投资基金 2017 年境外主要
市场节假日申购赎回安排的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 28 日
5
南方基金关于旗下部分基金增加
齐商银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 23 日
6
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 22 日
7
南方基金关于旗下部分基金增加
汇成基金为代销机构及开通相关
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 8 日 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 66 页 共 71 页
业务的公告
8
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 29 日
9
南方基金关于旗下部分基金增加
富阳农商银行为代销机构及开通
相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 22 日
10
南方基金关于旗下部分基金增加
弘业期货为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 16 日
11
南方基金关于旗下部分基金增加
首创证券为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 9 日
12
南方香港成长灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更新）
（2016 年第 2 号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 4 日
13
南方香港成长灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更新）摘
要（2016 年第 2 号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 4 日
14
南方香港成长灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年第3 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 25 日
15
关于南方香港成长灵活配置混合
型证券投资基金 2016 年10月 21
日暂停申购、赎回和定投业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 22 日
16
关于南方香港成长灵活配置混合
型证券投资基金 2016 年10月 21
日暂停申购赎回等业务的说明
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 21 日 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 67 页 共 71 页
17
南方基金关于旗下部分基金增加
南京证券为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 14 日
18
南方基金关于旗下部分基金增加
东海期货为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 11 日
19
南方基金关于旗下部分基金增加
途牛金服为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 9月28 日
20
南方基金关于旗下部分基金增加
邮储银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 9月21 日
21
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 9月20 日
22
南方基金关于旗下部分基金增加
中正达广为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 9月6 日
23
南方香港成长灵活配置混合型证
券投资基金2016年半年度报告(摘
要)
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 8月29 日
24
南方香港成长灵活配置混合型证
券投资基金2016年半年度报告(正
文)
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 8月29 日
25
南方基金关于旗下部分基金增加
云湾投资为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 8月29 日
26 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海证 2016 年 8月19 日 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 68 页 共 71 页
蛋卷基金为代销机构及开通相关
业务的公告
券报、证券时报
27
关于南方香港成长灵活配置混合
型证券投资基金 2016 年8 月2 日
暂停申购、赎回和定投业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 8月3 日
28
关于南方香港成长灵活配置混合
型证券投资基金 2016 年8 月2 日
暂停申购赎回等业务的说明
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 8月2 日
29
南方基金关于旗下部分基金增加
万得投顾为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 7月29 日
30
南方基金关于旗下部分基金增加
广源达信为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 7月28 日
31
南方基金关于旗下部分基金增加
大智慧财富为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年 7月26 日
32
南方香港成长灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年第2 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 7月21 日
33
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行网上银行、手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 6月30 日
34
关于京东电子交易平台实施费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 6月30 日
35
南方基金关于旗下部分基金增加
余杭农村商业银行为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 6月23 日
36
南方基金关于旗下部分基金增加
泰隆银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 6月3 日 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 69 页 共 71 页
37
南方基金关于旗下部分基金增加
宁波银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 6月2 日
38
南方基金关于旗下部分基金增加
钱景财富为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 6月1 日
39
南方基金关于旗下部分基金增加
天津银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 5月10 日
40
南方香港成长灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更新）
（2016 年第 1 号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 5月5 日
41
南方香港成长灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更新）摘
要（2016 年第 1 号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 5月5 日
42
南方香港成长灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年第1 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 4月20 日
43
南方基金关于旗下部分基金增加
徽商银行和广东南粤银行为代销
机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 4月20 日
44
关于淘宝基金理财平台和支付宝
基金支付业务下线的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 4月12 日
45
南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 3月31 日
46
南方香港成长灵活配置混合型证
券投资基金 2015 年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 3月30 日
47
南方香港成长灵活配置混合型证
券投资基金 2015 年度报告（摘要）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 3月30 日 南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 70 页 共 71 页
48
南方基金关于旗下部分基金增加
鼎信汇金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 3月9 日
49
南方基金关于临时暂停电子直销
实时赎回业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 2月4 日
50
南方基金关于旗下部分基金增加
陆金所资管、唐鼎耀华为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 2月1 日
51
南方基金管理有限公司电子交易
赎回转认/申购业务规则
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 1月27 日
52
南方香港成长灵活配置混合型证
券投资基金 2015 年第4 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 1月21 日
53
南方基金关于电子直销平台通过
货币基金定投其他基金费率为0的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 1月15 日
54
南方基金管理有限公司关于在
2016年1月7日指数熔断实施期间
调整旗下部分基金开放时间的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 1月7 日
55
南方基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下交易所
场内基金开放时间的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 1月5 日
56
南方基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下部分基
金开放时间的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 1月4 日
南方香港成长灵活配置混合 2016年年度报告
第 71 页 共 71 页
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的文件。
2、 《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、 《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、 《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告》原文
5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
