南方 甑智 定期 开放 混合 型发 起式 证券 投资
基金 2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年7 月6 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 49
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56
8.7 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
9.4 发起式基 金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 59
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 59
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 60
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金 托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 62
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 南方甑智定期开放混合型发起式
基金主代码 002850
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月6 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,164,605,610.92 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方甑智” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定
的投资收益。
投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和
证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资
产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债
券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定
的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外 ，本基金
将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适
时地做出相应的调整。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×20% ＋中债综 合指数收益率
×80%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水
平低于股票型基金， 高于债券型基金、 货币市场基金。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 张燕
联系电话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201
注册地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
中国深圳深南大道 7088 号招商
银行大厦
办公地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
中国深圳深南大道 7088 号招商
银行大厦
邮政编码 518048 518040
法定代表人 张海波 李建红
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33 层
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标 2016 年 7 月6 日( 基金合 同生效日)-2016 年12 月31 日
本期已实现收益 316,834.89
本期利润 -36,507,750.98
加权平均基金份额本期利润 -0.0313
本期加权平均净值利润率 -3.13%
本期基金份额净值增长率 -3.10%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末
期末可供分配利润 -36,507,750.98
期末可供分配基金份额利润 -0.0313
期末基金资产净值 1,128,097,859.94
期末基金份额净值 0.969
3.1.3
累计 期末指标 2016 年末
基金份额累计净值增长率 -3.10%
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
4. 基金合同 生效日至本报告期末不满一年。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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过去三个月 -2.61% 0.35% -1.49% 0.21% -1.12% 0.14%
自基金合同
生效起至今
-3.10% 0.28% -0.54% 0.19% -2.56% 0.09%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金的基金合同生效日至本报告期末不满 1 年；本 基金建仓期为自基金合同生效之日起 6
个月，截至本报告期末，建仓期尚未结束。
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股 份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司， 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 —
—南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南
方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘文良
本基金基
金经理
2016 年7 月
6 日
- 4 年
北京大学金融学专业硕士， 具有基金从业
资格。2012 年 7 月加入 南方基金， 历任固
定收益部转债研究员、 宏观研究员、 信用
分析师；2015 年2 月至2015 年8 月， 任
南方永利基金经理助理；2015 年 8 月至
今，任南方永利基金经理；2015 年12 月
至今，任南方弘利、南方安心基金经理；
2016 年 6 月 至今，任南方广利基金经理；
2016 年 7 月 至今， 任南方 甑智混合基金经
理；2016 年11 月至今， 任南方荣发、南
方卓元基金经理。
赵凤学 本基金基 2016 年7 月 - 8 年 北京大学硕士， 具有基金从业资格。 曾先南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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金经理 6 日 后任职于北京建工集团有限公司、 京能置
业股份有限公司和首创置业股份有限公
司。2008 年4 月至2015 年 8 月任职 于新
华资产管理股份有限公司， 先后担任研究
员、投资经理等职务，自 2011 年6 月起
管理分红险和投资连结险的股票投资账
户。2015 年8 月加入南方 基金；2016 年 5
月至今， 任南方新兴混合基金经理；2016
年 7 月至今 ，任南方甑智混合基金经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和 《南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽 责的 原则管 理和 运 用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求 最 大 利
益。本 报告 期内， 基金 运作整 体合 法合规 ，没 有损害 基金 份额持 有人 利益。 基金 的投资 范 围 、 投
资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的 所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年， 在 经济运行方面， 得益于国家经济发展方向和目标的引导、 相关法律法规和政策的
实施、 企事 业单位 与就 业人员 的钻 研和努 力， 中国经 济运 行总体 平稳 ，运行 质量 有所改 善 。 经 济
规模和 货币 供应稳 定增 长但增 速有 所下降 ；经 济结构 不断 调整和 优化 ；物价 水平 有所上 升 但 总 体
平稳； 人民 币定价 机制 逐步改 善， 人民币 有所 贬值但 总体 可控。 在供 给侧改 革、 一带一 路 和 转 型
升级等 重要 发展方 向上 稳步推 进， 与大宗 商品 有关的 周期 性行业 和新 兴行业 发 展 势头良 好 ； 房 地
产行业 前三 季度量 价齐 升，四 季度 受调控 政策 影响较 大； “三去 一降 一补 ” 政策 对经济 运 行 起 到
了一定 的引导和调节作用。2016 年 ， 国际环境风起云涌， 中东难民潮、 英国脱欧公投和美国总统
大选等事件对国际环境影响较大，保守主义有所抬头。
2016 年，在 权益市场运行方面，中证全指指数先抑后扬，全年下跌 14.4% 。年初受 熔断制度
和人民 币贬 值的影 响， 前两月 份市 场表现 较差 。之后 ，受 国内经 济运 行状况 的好 转、市 场 负 面 情
绪的衰 减， 以及美 国加 息预期 的变 化、美 元升 值速度 的放 缓和大 宗商 品价格 上涨 等因素 的 影 响 ，
市场触 底回 升，结 构 性 行情比 较明 显。年 末受 流动性 趋紧 、美国 总统 大选等 因素 的影响 ， 有 所 回
调。全 年食 品饮料 、建 筑装饰 、建 筑材料 、 家 用电器 和银 行等行 业表 现较好 ，传 媒、计 算 机 、 交
通运输 、休 闲服务 和国 防军工 等行 业表现 较差 。在固 定收 益市场 运行 方面， 中证 全债指 数 先 扬 后南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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抑， 全年上涨 2%。 信用 风险频繁发生， 市场对信用风险重新定价， 同一评级下不同行业、 不同区
域的信用债风险溢价显著分化。
2016 年， 在 固定收益类资产的投资操作方面， 以持有信用债为主， 在控制信用风险的前提下，
配置一二级市场上性价比较高的个券， 少量参与利率债波段交易， 在 11、12 月债券 市场大幅调整
过程中卖出利率债， 快速降低组合久期和杠杆， 在年底资金面紧张的时点布局了部分逆回购资产。
在权益 类资 产的投 资操 作方面 ，在 新兴产 业和 行业龙 头公 司方面 进行 了合理 布局 ；同时 ， 也 积 极
参与定 向增 发投资 ，由 于市场 在定 向增发 投资 方面比 较激 进，出 现折 价率较 低的 情况。 在 此 情 况
下，我们没有受市场的影响，进行了合理报价。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年，南 方甑智混合基金净值增长约-3.10% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年， 在 经济运行方面， 我们认为国际环境不确定性增加， 国际经济形势仍 然严峻； 国内
经济环 境不 断改善 ，经 济规模 将稳 定增长 ，经 济结构 将不 断优化 ，经 济转型 将加 快速度 ， 与 全 球
主要经 济体 相比， 中国 经济环 境优 势明显 。同 时，鉴 于中 国已经 成为 全球第 二大 经济体 ， 经 济 体
量较大 、与 全球主 要经 济体密 切相 关等特 征愈 发明显 ，我 们对经 济规 模的增 长速 度、经 济 结 构 的
优化力 度、 劳动就 业的 安排难 度等 关键因 素也 应该有 清醒 的认识 。另 外，对 美国 总统更 替 引 发 的
执政思路变化、美国加息预期、国内货币供应和货币市场流动性也需要格外重视。
2017 年， 在 市 场运行方面， 我们认为受宏观经济运行平稳、 企业盈利好转和国际环境不确定
性增加 等因 素的影 响， 风险偏 好和 市场情 绪的 波动性 增加 ，权益 市场 将出现 震荡 行情。 同 时 ， 随
着市场 利率 中枢的 上行 和金融 行业 去杠杆 的力 度加大 ，中 长期机 构投 资者提 升权 益类资 产 投 资 比
例将是大势所趋。
2017 年， 在 固定收益类资产的投资操作方面， 我们认为一季度的基本面和政策组合仍对债券
市场形 成压 制，但 年初 配置力 量相 对较强 ，市 场表现 应好 于去年 四季 度，预 计整 体呈现 弱 势 震 荡
格局， 收益 率曲线 较为 平坦的 状态 下，中 短端 品种的 性价 比较高 。我 们将以 获取 信用债 持 有 收 益
为主， 在严 格控制 信用 风险的 前提 下重点 关注 中短端 品种 ，根据 资金 面的变 化灵 活调整 组 合 的杠
杆水平 。在 权益类 资产 的投资 操作 方面， 我们 将紧盯 经济 运行情 况、 政策变 动趋 势和市 场 情 绪 的
波动情 况， 争取在 震荡 行情中 把握 住结构 性机 会。重 点关 注高成 长的 战略新 兴产 业和低 估 值 高 分
红的行业龙头公司的投资价值，并积极捕捉和把握有效的市场主题。
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4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系； 对公司投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管 理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯 彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 15 页 共 63 页
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等 。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次，每 份基 金份额 每次 基金收 益分 配比例 不得 低于基 金收 益分配 基准 日每份 基金 份额可 供 分 配 利
润的 10% ， 若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：现
金分红 与 红 利再投 资， 投资人 可选 择现金 红利 或将现 金红 利自动 转为 基金份 额进 行再投 资 ； 若 投
资人不 选择 ，本基 金默 认的收 益分 配方式 是现 金分红 。基 金收益 分配 后基金 份额 净值不 能 低 于 面
值；即 基金 收益分 配基 准日的 基金 份额净 值减 去每单 位基 金份额 收益 分配金 额后 不能低 于 面 值 。
每一基金 份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托管人 声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基 金合 同 的 规 定
进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 年 度报 告中 财 务指 标、 净 值表 现、 财 务会 计报 告 、利 润分 配 、投 资组 合 报告 等内 容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21415 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金全体基金份额持
有人：
引言段 我们审计了后附的南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基
金( 以下简称 “南方甑智定期开放基金 ”) 的财务 报表，包括
2016 年 12 月 31 日的资 产负债表、2016 年7 月6 日( 基金合同
生效日) 至2016 年12 月31 日止期间的利润表和所有者权益( 基
金净值) 变动 表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方甑智定期开放基金的基金管理
人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业 会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中国证监会”) 、中国 证券投资基金业协会( 以 下简称 “中国
基金业协会”) 发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述南方甑智定期开放基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制， 公允反映了南方甑智定期开放基金 2016 年12 月 31 日
的财务状况以及 2016 年7 月6 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年
12 月 31 日止 期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛
竞
陈
熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2017 年 3 月24 日
南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,970,858.57
结算备付金
20,106,784.14
存出保证金
179,285.07
交易性金融资产 7.4.7.2 1,219,295,755.14
其中：股票投资
288,011,104.14
基金投资
-
债券投资
931,284,651.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返 售金融资产 7.4.7.4 50,001,275.00
应收证券清算款
3,404,127.21
应收利息 7.4.7.5 11,238,909.95
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
1,311,196,995.08
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
181,000,000.00
应付证券清算款
15,134.76
应付赎回款
-
应付管理人报酬
1,455,636.71
应付托管费
242,606.12
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 215,238.10
应交税费
-
应付利息
3,519.45
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 167,000.00
负债合计
183,099,135.14
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,164,605,610.92
未分配利润 7.4.7.10 -36,507,750.98
所有者权益合计
1,128,097,859.94
负债和所有者权益总计
1,311,196,995.08
注：1. 报告截 止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 0.969 元， 基金份额总额 1,164,605,610.92
份。
2. 本财务报 表的实际编制期间为 2016 年7 月6 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主体： 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期： 2016 年 7 月6 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年 7 月 6 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016
年 12 月 31 日
一、收入
-23,592,925.65
1.利息收入
16,417,295.19
其中：存款利息收入 7.4.7.11 366,676.57
债券利息收入
13,540,687.95
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
2,509,930.67
其他利息收入
-
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-3,185,634.97
其中：股票投资收益 7.4.7.12 12,555,795.03
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -15,845,430.00
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 104,000.00
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 -36,824,585.87
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
-
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 -
减：二 、费用
12,914,825.33
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 8,496,927.03
2 ．托管费 7.4.10.2.2 1,416,154.49
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 -
4 ．交易费用 7.4.7.18 911,299.49
5 ．利息支出
1,862,181.69
其中：卖出回购金融资产支出
1,862,181.69 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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6 ．其他费用 7.4.7.19 228,262.63
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-36,507,750.98
减：所得税费用
-
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-36,507,750.98
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年7 月6 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月 6 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,164,605,610.92 - 1,164,605,610.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -36,507,750.98 -36,507,750.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - - 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,164,605,610.92 -36,507,750.98 1,128,097,859.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
南 方 甑智 定期 开 放混 合型 发 起式 证券 投 资基 金( 以 下 简称 “本基金”) 经中 国 证券 监督 管理委
员会( 以下简 称 “中国证监会”) 证监 许可[2016]1003 号 《关于 准予南方甑智定期开放混合型发 起
式证券 投资 基金注 册的 批复》 核准 ，由南 方基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民共 和国证 券 投 资 基
金法》 和《 南方甑 智定 期开放 混合 型发起 式证 券投资 基金 基金合 同》 负责公 开募 集。本 基 金 为 契
约 型 、 定 期 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,164,120,992.16 元， 业 经普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙) 普 华永道中天 验字(2016)
第 805 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基
金基金合同》 于 2016 年7 月 6 日正式 生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 1,164,605,610.92
份， 其中认购资金利息折合 484,618.76 份基金份额 。 本基金的基金管理人为南方基金管 理有限公
司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根 据 《南 方甑 智 定期 开放 混 合型 发起 式 证券 投资 基 金基 金合 同 》和 《南 方 甑智 定期 开放混合
型发起 式证 券投资 基金 招募说 明书 》的有 关规 定，本 基金 自基金 合同 生效后 ，每 两年开 放 一 次 申
购和赎回。封闭期内，投资者不能申购和赎回基金份额。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《南 方 甑智 定期 开 放混 合型 发 起式 证券 投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的股票( 包括 中小板、 创 业 板
及其他 经中 国证监 会核 准上市 的股 票) ，债 券( 包括国 内依 法发行 和上 市交易 的国 债、央 行票 据 、
金融债 券、 企业债 券、 公司债 券、 中期票 据、 短期融 资券 、超短 期融 资券、 次级 债券、 政 府 支 持
机构债 券、 政府支 持债 券、地 方政 府债券 、中 小企业 私募 债券、 可转 换债券 及其 他经中 国 证 监 会南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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允许投 资的 债券) 、 资产 支持证 券、 债券回 购、 银行存 款( 包 括协议 存款 、定期 存款 、同业 存 单 及
其他银行存款) 、 货币市 场工具、 权证 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但
须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为
0 —30% 之 间； 开 放期 内， 在 扣除 股指 期 货合 约需 缴 纳的 交易 保 证金 后， 基 金保 留的 现 金或到期日
在 一年 以内的 政府 债券的 比例 合计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。在 封闭期 内， 本基金不受 上述 5%
的限制。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×20%+ 中债 综合指数收益率 ×80% 。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和 半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方甑 智定期开放混合型发起
式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年 7 月 6 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本基金2016 年12 月31 日的财务状况以及2016 年7 月6 日( 基
金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 7 月6 日( 基金合同生效日) 至 2016 年12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力 。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及 其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期 损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易 日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 27 页 共 63 页
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分 配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 28 页 共 63 页
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 在银行 间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关于证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私 募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 29 页 共 63 页
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 自2016 年 5 月1 日 起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运
用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ，对国 债、 地方政 府债 以及金 融同 业往来 利 息 收 入
亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人 所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票 交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 6,970,858.57
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 6,970,858.57
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 312,220,123.21 288,011,104.14 -24,209,019.07
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 376,104,714.82 368,704,251.00 -7,400,463.82
银行间市场 567,795,502.98 562,580,400.00 -5,215,102.98
合计 943,900,217.80 931,284,651.00 -12,615,566.80
资产支持证券 - - -
基金 - - - 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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其他 - - -
合计 1,256,120,341.01 1,219,295,755.14 -36,824,585.87
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各项买入返 售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 50,001,275.00 -
合计 50,001,275.00 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 5,538.23
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 9,952.91
应收债券利息 11,087,855.03
应收买入返售证券利息 135,475.12
应收申购款利息 - 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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应收黄金合约拆借孳息 -
其他 88.66
合计 11,238,909.95
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 203,862.36
银行间市场应付交易费用 11,375.74
合计 215,238.10
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 167,000.00
合计 167,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月6 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,164,605,610.92 1,164,605,610.92 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 1,164,605,610.92 1,164,605,610.92
注：1. 本基 金自 2016 年 6 月 13 日至 2016 年 7 月 1 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
1,164,120,992.16 元。根 据《南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，
本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入484,618.76 元 在本基金成立后， 折算为484,618.76
份基金份额，划入基金份额持有人账户。
2. 根据 《南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 基金合同》 的相关规定， 本基金为定期开
放基金， 每两年开放一次， 开放期的起始日为基金合同生效日的每两年对日( 如该日为 非工作日 或
无对应日期， 则顺延至下一工作日) ， 每次开放期不少于 5 个 工作日并且最长不超过 20 个工作日。
投资人在开放日办理基金份额的申购与赎回，封闭期内不办理申购与赎回业务。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 316,834.89 -36,824,585.87 -36,507,750.98
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 316,834.89 -36,824,585.87 -36,507,750.98
南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7 月6 日( 基金合同 生效日) 至2016
年 12 月 31 日
活期存款利息收入 129,821.21
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 236,105.47
其他 749.89
合计 366,676.57
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月6 日( 基金合 同生效日) 至
2016 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 200,965,401.26
减：卖出股票成本总额 188,409,606.23
买卖股票差价收入 12,555,795.03
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7 月6 日( 基金合同 生效日) 至
2016 年12 月31 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 513,861,421.02
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 523,306,380.00
减：应收利 息总额 6,400,471.02
买卖债券差价收入 -15,845,430.00 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7 月6 日( 基金合同 生效日) 至2016
年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 104,000.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 104,000.00
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年7 月6 日( 基金合同 生效日)
至 2016 年 12 月31 日
1. 交易性金 融资产 -36,824,585.87
—— 股票投资 -24,209,019.07
—— 债券投资 -12,615,566.80
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -36,824,585.87
南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月6 日( 基金合 同生效日) 至
2016 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 -
合计 -
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月6 日( 基金合 同生效日) 至
2016 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 904,074.49
银行间市场交易费用 7,225.00
合计 911,299.49
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月6 日( 基金合 同生效日)
至 2016 年 12 月31 日
审计费用 82,000.00
信息披露费 125,000.00
其他 600.00
银行汇划费 14,662.63
账户维护费 6,000.00
合计 228,262.63
南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增 值 税政 策的 通 知》( 财税[2016]140 号) ，要 求资 管 产品 运营 过 程中 发生 的 增值 税应 税 行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月 1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司 (“ 招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限 公司(“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 7 月6 日( 基金合 同生效 日) 至2016 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 315,679,199.74 45.29%
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年7 月6 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 288,372.35 45.10% 150,893.83 74.02%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7 月6 日( 基金合 同生效日) 至2016 年12 月31
日 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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当期发生的基金应支付的管理费 8,496,927.03
其中：支付销售机构的客户维护费 4,175,839.33
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7 月6 日( 基金合 同生效日) 至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的托管费 1,416,154.49
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按 月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天 数。
7.4.10.2.3 销 售 服 务费
注：本基金本报告期内无销售服务费。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年7 月6 日( 基金合 同生效日) 至2016 年12 月31
日
基金合同生效日（ 2016 年 7 月6 日 ）
持有的基金份额
10,007,389.62
期初持有的基金份 额 10,007,389.62
期间申购/ 买 入总份额 -
期间因拆分变动份额 - 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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减：期间赎回/ 卖出总份 额 -
期末持有的基金份额 10,007,389.62
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.86%
注：基 金管 理人南 方基 金在本 年度 认购本 基金 的交易 委托 中国光 大银 行股份 有限 公司办 理 ， 适 用
认购费用为 1,000 元。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 7 月6 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
招商银行 6,970,858.57 129,821.21
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注：本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
期末
成本总额
期末估值
总额
备注 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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股）
601375 中原证券
2016 年12
月20 日
2017 年1
月3 日
新股流通
受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228 景旺电子
2016 年12
月28 日
2017 年1
月6 日
新股流通
受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877 太平鸟
2016 年12
月29 日
2017 年1
月9 日
新股流通
受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物
2016 年12
月29 日
2017 年1
月6 日
新股流通
受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天然气
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
新股流通
受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035 常熟汽饰
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
新股流通
受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
新股流通
受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
002840 华统股份
2016 年12
月29 日
2017 年1
月10 日
新股流通
受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份
2016 年12
月28 日
2017 年1
月6 日
新股流通
受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186 华正新材
2016 年12
月26 日
2017 年1
月3 日
新股流通
受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新交运
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
新股流通
受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新材
2016 年12
月26 日
2017 年1
月4 日
新股流通
受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
新股流通
受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信息
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
新股流通
受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户 ， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 181,000,000.00 元， 于 2017 年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 进 行主 动投 资 的混 合型 证 券投 资基 金 ，预 期风 险 和收 益水 平 高于 债券 基金及货
币市场 基金 ，低于 股票 基金。 本基 金投资 于依 法发行 或上 市的股 票、 债券等 金融 工具及 法 律 法 规
或中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具。 本基金 在日 常投资 管理 中面临 的与 这些金 融 工 具 相
关的风 险主 要包括 信用 风险、 流动 性风险 及市 场风险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理 的 主 要
目标是 争取 将以上 风险 控制在 限定 的范围 之内 ，使本 基金 在风险 和收 益之间 取得 最佳的 平 衡 以 实
现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的 量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 招商银 行， 因而与 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在交 易 所 进 行
的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成 证券 交收 和款项 清算 ，违约 风 险 可 能
性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的 债券占基金资
产净值的比例为 82.55%。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可定期 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 于开 放 申赎 期间 每 日对 本基 金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金持 有一家 公司 发行的 证券 ，其市 值不 超过基 金资 产净值 的 10% ，且 本基 金与由 本基金 的 基 金
管 理人 管理的 其他 基金共 同持 有一家 公司 发行的 证券 不得超 过该 证券的 10% 。 本基 金所持 证 券 均
在证券交易所上市， 因此 除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外， 其余 均能根 据本 基金的 基金 管理人 的投 资意图 ，以 合理的 价格 适时变 现。 此外， 本 基 金可
通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不超 过基 金持有 的 债 券 投
资的公允价值。
本 基 金将 根据 风 险管 理的 原 则， 以套 期 保值 为目 的 投资 股指 期 货， 以对 冲 系统 性风 险和某些
特殊情 况下 的流动 性风 险等， 主要 采用流 动性 好、交 易活 跃的股 指期 货合约 ，通 过多头 或 空 头 套
期保值 等策 略进行 套期 保值操 作。 本基金 力争 利用股 指期 货的杠 杆作 用，降 低股 票仓位 频 繁 调 整
的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
于 2016 年 12 月 31 日， 除卖出回购金融资产款余额 中有 181,000,000.00 元将在一个月以内
到期且 计息( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一 个 月
以内且 不计 息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 约 为 未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场 利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12
月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,970,858.57 - - - 6,970,858.57
结算备付金 20,106,784.14 - - - 20,106,784.14
存出保证金 179,285.07 - - - 179,285.07
交易性金融
资产
521,050,400.00 410,036,746.00 197,505.00 288,011,104.14 1,219,295,755.14
买入返售金
融资产
50,001,275.00 - - - 50,001,275.00
应收证券清
算款
- - - 3,404,127.21 3,404,127.21
应收利息 - - - 11,238,909.95 11,238,909.95
资产总计 598,308,602.78 410,036,746.00 197,505.00 302,654,141.30 1,311,196,995.08
负债
南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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卖出回购金
融资产款
181,000,000.00 - - - 181,000,000.00
应付证券清
算款
- - - 15,134.76 15,134.76
应付管理人
报酬
- - - 1,455,636.71 1,455,636.71
应付托管费 - - - 242,606.12 242,606.12
应付交易费
用
- - - 215,238.10 215,238.10
应付利息 - - - 3,519.45 3,519.45
其他负债 - - - 167,000.00 167,000.00
负债总计 181,000,000.00 - - 2,099,135.14 183,099,135.14
利率敏感度
缺口
417,308,602.78 410,036,746.00 197,505.00 300,555,006.16 1,128,097,859.94
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末（ 2016 年 12 月31 日 ）
1. 市场利率 下降 25 个基 点 增加约 392
2. 市场利率 上升 25 个基 点 减少约 388
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本 基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分析，
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的 定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金的 投 资组 合比 例 为： 股票 投资占基
金资产的比例范围为 0 —30% 之间； 开放期内， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金
保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 此外， 本基金
的基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价格 实施监 控， 定期运 用多 种定量 方 法 对基金 进 行 风 险
度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 288,011,104.14 25.53
交易性金融资产 －基金投资 - -
交易性金融资产 －债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 288,011,104.14 25.53
南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2016 年 12 月31 日 ）
1.沪深300 指数上升5% 增加约 1,772
2.沪深300 指数下降5% 减少约 1,772
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要 意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 287,739,214.81 元，属于第二层次的余额为 931,556,540.33 元， 无属于第
三层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次 间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资 产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 288,011,104.14 21.97
其中：股票 288,011,104.14 21.97
2 固定收益投资 931,284,651.00 71.03
其中：债券 931,284,651.00 71.03
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 50,001,275.00 3.81
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 27,077,642.71 2.07
7 其他各项资产 14,822,322.23 1.13 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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8 合计 1,311,196,995.08 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允 价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 151,968,949.97 13.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,917.66 0.00
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和零售业 10,885,794.62 0.96
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
46,331,465.54 4.11
J
金融业 12,172,525.44 1.08
K
房地产业 50,280,000.00 4.46
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 11,074,400.00 0.98
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 5,235,000.00 0.46
S
综合 - -
合计 288,011,104.14 25.53
南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 51 页 共 63 页
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600606 绿地控股 2,000,000 17,420,000.00 1.54
2 000718 苏宁环球 2,000,000 17,260,000.00 1.53
3 002192 融捷股份 750,000 16,410,000.00 1.45
4 002153 石基信息 500,400 12,194,748.00 1.08
5 000671 阳光城 2,000,000 11,140,000.00 0.99
6 600153 建发股份 1,000,000 10,700,000.00 0.95
7 300011 鼎汉技术 500,000 10,360,000.00 0.92
8 600718 东软集团 500,000 9,830,000.00 0.87
9 601966 玲珑轮胎 360,000 9,680,400.00 0.86
10 300321 同大股份 250,000 9,650,000.00 0.86
11 300274 阳光电源 900,000 9,486,000.00 0.84
12 300126 锐奇股份 750,000 9,097,500.00 0.81
13 300470 日机密封 200,000 8,794,000.00 0.78
14 603131 上海沪工 150,000 8,778,000.00 0.78
15 000700 模塑科技 1,000,000 8,350,000.00 0.74
16 300329 海伦钢琴 500,000 8,050,000.00 0.71
17 300419 浩丰科技 250,029 7,115,825.34 0.63
18 603508 思维列控 100,000 6,852,000.00 0.61
19 601163 三角轮胎 200,076 6,792,580.20 0.60
20 002500 山西证券 550,000 6,611,000.00 0.59
21 002609 捷顺科技 400,000 6,400,000.00 0.57
22 002588 史丹利 500,000 5,675,000.00 0.50
23 603339 四方冷链 150,000 5,592,000.00 0.50
24 002178 延华智能 600,000 5,544,000.00 0.49 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 52 页 共 63 页
25 002469 三维工程 620,000 5,530,400.00 0.49
26 300144 宋城演艺 250,000 5,235,000.00 0.46
27 002233 塔牌集团 550,000 5,142,500.00 0.46
28 600446 金证股份 200,000 5,026,000.00 0.45
29 002496 辉丰股份 1,000,000 4,950,000.00 0.44
30 002065 东华软件 200,000 4,660,000.00 0.41
31 000920 南方汇通 320,000 4,630,400.00 0.41
32 000031 中粮地产 500,000 4,460,000.00 0.40
33 600109 国金证券 300,000 3,909,000.00 0.35
34 002763 汇洁股份 100,000 3,415,000.00 0.30
35 002468 艾迪西 100,000 3,022,000.00 0.27
36 600352 浙江龙盛 300,000 2,763,000.00 0.24
37 300529 健帆生物 50,000 2,353,000.00 0.21
38 601229 上海银行 66,398 1,545,745.44 0.14
39 002657 中科金财 20,000 863,200.00 0.08
40 603858 步长制药 4,370 416,461.00 0.04
41 603556 海兴电力 5,664 254,653.44 0.02
42 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02
43 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.02
44 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.01
45 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
46 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.01
47 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
48 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.01
49 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
50 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01
51 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.01
52 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.01 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 53 页 共 63 页
53 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01
54 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
55 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
56 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
57 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01
58 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
59 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.00
60 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
61 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00
62 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00
63 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
64 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
65 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
66 603929 N 亚翔 2,193 15,592.23 0.00
67 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
68 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
69 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
70 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
71 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
72 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
73 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600606 绿地控股 28,038,548.38 2.49 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 54 页 共 63 页
2 002192 融捷股份 23,107,883.87 2.05
3 600016 民生银行 19,252,752.98 1.71
4 000049 德赛电池 19,080,071.50 1.69
5 000718 苏宁环球 18,721,006.44 1.66
6 000671 阳光城 12,704,930.22 1.13
7 002153 石基信息 12,298,737.62 1.09
8 002031 巨轮智能 11,995,752.49 1.06
9 300274 阳光电源 11,976,700.52 1.06
10 600153 建发股份 11,965,768.00 1.06
11 002709 天赐材料 11,716,479.54 1.04
12 600783 鲁信创投 11,545,167.50 1.02
13 002469 三维工程 11,193,071.51 0.99
14 300470 日机密封 10,795,320.63 0.96
15 002051 中工国际 10,759,648.44 0.95
16 601966 玲珑轮胎 10,706,746.42 0.95
17 600580 卧龙电气 10,236,536.83 0.91
18 300126 锐奇股份 10,160,629.00 0.90
19 000786 北新建材 10,013,428.26 0.89
20 300011 鼎汉技术 9,830,862.11 0.87
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 000049 德赛电池 20,678,212.70 1.83
2 600016 民生银行 18,622,160.08 1.65
3 002709 天赐材料 14,424,249.49 1.28 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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4 002051 中工国际 13,271,949.69 1.18
5 000786 北新建材 11,726,920.52 1.04
6 600783 鲁信创投 11,534,015.64 1.02
7 002031 巨轮智能 10,602,452.50 0.94
8 300440 运达科技 9,927,100.10 0.88
9 600580 卧龙电气 9,868,977.01 0.87
10 600606 绿地控股 9,230,516.64 0.82
11 000554 泰山石油 9,207,970.37 0.82
12 002335 科华恒盛 8,978,527.97 0.80
13 002771 真视通 8,387,082.92 0.74
14 002469 三维工程 5,763,380.21 0.51
15 603000 人民网 4,742,546.00 0.42
16 600977 中国电影 4,698,920.00 0.42
17 002233 塔牌集团 4,073,066.60 0.36
18 002178 延华智能 3,753,075.32 0.33
19 601117 中国化学 3,168,123.10 0.28
20 000920 南方汇通 2,968,649.00 0.26
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单 价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 500,629,729.44
卖出股票收入（成交）总额 200,965,401.26
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 56 页 共 63 页
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 399,860,146.00 35.45
5 企业短期融资券 343,608,000.00 30.46
6 中期票据 187,619,000.00 16.63
7 可转债（可交换债） 197,505.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 931,284,651.00 82.55
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122200 12 晋兰花 500,000 49,650,000.00 4.40
2 136176 16 绿地 01 500,000 48,500,000.00 4.30
3 1180073 11 北部湾港 债 310,000 31,353,400.00 2.78
4 122337 13 魏桥 02 300,000 30,657,000.00 2.72
5 101355009 13 中铝 业 MTN001 300,000 30,543,000.00 2.71
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 57 页 共 63 页
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被 监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 179,285.07
2 应收证券清算款 3,404,127.21
3 应收股利 -
4 应收利息 11,238,909.95
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 58 页 共 63 页
9 合计 14,822,322.23
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基 金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,205 161,638.53 10,007,389.62 0.86% 1,154,598,221.30 99.14%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
107,745.54 0.0093%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 59 页 共 63 页
9.4 发 起 式 基 金发 起 资 金 持有 份 额 情 况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人 固有
资金
10,007,389.62 0.86 9,900,000.00 0.85
自合同生效
之日起不少
于 3 年
基金管理人 高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员
117,634.46 0.01 100,000.00 0.01
自合同生效
之日起不少
于 3 年
基金管理人 股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,125,024.08 0.87 10,000,000.00 0.86
自合同生效
之日起不少
于 3 年
注：本基金合同生效日为 2016 年7 月 6 日。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 7 月6 日 ）基金份额总额
1,164,605,610.92
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少以"-" 填列）
-
本报告期期末基金份额总额 1,164,605,610.92
注：本基金合同生效日为 2016 年7 月 6 日。 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 60 页 共 63 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 。 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天
会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计费用 82,000.00 元。 该 审计机构已提供审计服务的连续年限
为 1 年。
南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 1 199,899,417.40 28.68% 182,169.20 28.49% -
国信证券 1 - - -56.55 -0.01% -
华创证券 1 - - - - -
华泰证券 2 315,679,199.74 45.29% 288,372.35 45.10% -
银河证券 1 112,431,345.98 16.13% 104,690.96 16.37% -
中投证券 1 69,073,005.69 9.91% 64,241.47 10.05% -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金 操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证 券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
广发证券 - - - - - -
国信证券 55,667,803.11 19.10% 6,720,000,000.00 17.95% - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 136,830,241.94 46.94% 23,876,600,000.00 63.77% - -
银河证券 15,258,209.35 5.23% 3,340,300,000.00 8.92% - -
中投证券 83,771,343.86 28.74% 3,507,000,000.00 9.37% - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金关于旗下部分基金增加
齐商银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 23 日
2
南方基金关于旗下部分基金增加
长春农商银行为代销机构及开通
相关业务的公告
中国证券报、 上海 证
券报、证券时报
2016 年 11 月 29 日
3
南方基金关于旗下部分基金增加
富阳农商银行为代销机构及开通
相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 22 日
4 南方基金关于南方甑智混合基金 中国证券报、 上海证 2016 年 6 月24 日 南方甑智定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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增加中国农业银行为代销机构的
公告
券报、证券时报
5
南方基金关于旗下部分基金增加
余杭农村商业银行为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月23 日
6
南方基金关于南方甑智混合基金
增加中国建设银行为代销机构的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月22 日
7
南方基金关于南方甑智定期开放
混合型发起式证券投资基金增加
部分代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月17 日
8
南方基金关于南方甑智定期开放
混合型发起式证券投资基金增加
部分代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月13 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方甑智定期开放混合型发起式基金的文件。
2 、南方甑智 定期开放混合型发起式基金基金合同。
3 、南方甑智 定期开放混合型发起式基金 托管协议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
