南方 宝元 债券 型基 金 2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方宝元债券 2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 南方宝元债券 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 49
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产 支持证券投资明细 ................ 55 南方宝元债券 2016 年年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 57
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 58
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
11.6 管理人 、托管人及其高 级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 61
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 67
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 67
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 67
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 67
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方宝元债券型基金
基金简称 南方宝元债券
基金主代码 202101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002 年 9 月20 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 782,506,544.63 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方宝元” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为开放式债券型基金， 以债券投资为主，股票
投资为辅，在保持投资组合低风险和充分流动性的前
提下，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
投资策略 南方宝元债券型基金采取自上而下的投资策略，通过
对宏观经济形势以及财政货币政策的深入分析，确定
资产配置的指导原则，在此基础上依照收益率与风险
特征对不同金融产品的投资比例进行合理配置，并随
投资环境的变化及时做出调整。力争在控制利率风险
与市场风险的同时，为投资者获取稳定收益。
业绩比较基准 南方宝元债券型基金采用“75% 交易 所国债指数
+25%( 上证A 股指数+ 深证A 股指数)” 为业绩比较基
准。
风险收益特征 南方宝元债券型基金属于证券投资基金中的低风险品
种，其风险收益配比关系为低风险、适度收益。
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方宝元” 。 南方宝元债券 2016 年年度报告
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一
路六号免税商务大厦 31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一
路六号免税商务大厦 31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 张海波 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税
商务大厦31-33 层
南方宝元债券 2016 年年度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 15,212,965.07 358,921,153.44 194,405,270.06
本期利润 -61,339,413.92 401,311,026.46 235,103,453.97
加权平均基金份额本期利润 -0.0709 0.4017 0.2599
本期加权平均净值利润率 -3.89% 22.98% 19.13%
本期基金份额净值增长率 -1.56% 28.40% 20.72%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 543,230,732.29 765,678,136.03 351,522,542.06
期末可供分配基金份额利润 0.6942 0.6844 0.3679
期末基金资产净值 1,466,248,784.32 2,153,959,978.79 1,451,697,155.70
期末基金份额净值 1.8738 1.9253 1.5195
3.1.3
累计 期末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 405.52% 413.47% 299.90%
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期 末可 供 分配 利润 ， 采用 期末 资 产负 债表 中 未分 配利 润 与未 分配 利 润中 已实 现 部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所 述基 金 业绩 指标 不 包括 持有 人 认购 或交 易 基金 的各 项 费用 ，计 入 费用 后实 际 收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.13% 0.23% -1.27% 0.31% 1.14% -0.08% 南方宝元债券 2016 年年度报告
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过去六个月 2.43% 0.23% 1.08% 0.27% 1.35% -0.04%
过去一年 -1.56% 0.61% -1.51% 0.42% -0.05% 0.19%
过去三年 52.58% 0.73% 36.80% 0.47% 15.78% 0.26%
过去五年 77.47% 0.63% 38.30% 0.41% 39.17% 0.22%
自基金合同
生效起至今
405.52% 0.58% 99.42% 0.44% 306.10% 0.14%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
南方宝元债券 2016 年年度报告
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.2000 9,393,794.75 11,285,854.36 20,679,649.11
2015 0.2000 5,883,108.74 12,871,462.11 18,754,570.85
2014 0.2000 4,413,197.08 13,844,455.96 18,257,653.04
合
计
0.6000 19,690,100.57 38,001,772.43 57,691,873.00
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司， 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 —
—南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南
方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林乐峰
本基金基
金经理
2016 年 3
月 30 日
- 8 年
北京大学理学硕士，具有基金从业资格。
2008 年 7 月 加入南方基金研究部， 历任研
究员、 高级研究员， 负责钢铁、 机械制造、
中小市值的行业研究。 2015 年2 月至2016
年3 月， 任南方高增长基金经理助理； 2016
年 3 月至今 ，任南方宝元基金经理。
应帅
本基金基
金经理
2010 年12
月 2 日
2016 年3 月
30 日
15 年
北大光华管理学院管理学硕士， 具有基金
从业资格。 曾担任长城基金管理公司行业
研究员，2007 年加入南方 基金，2007 年 5
月至 2009 年2 月， 任南方宝元基金经理；
2007 年 5 月至 2012 年 11 月， 任南方 成份
基金经理；2010 年12 月至 2016 年3 月，
任南方宝元基金经理； 2012 年 11 月至 今，南方宝元债券 2016 年年度报告
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任南方稳健基金经理； 2012 年 11 月至 今，
任南稳贰号基金经理；2016 年3 月至 今，
任南方驱动基金经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ，除 首任基 金经 理 外， “任 职日期 ”和 “离任 日期 ”分别 指根 据公司 决 定 确 定
的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方宝 元债券 型基 金基金 合同 》的规 定， 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和
运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内， 基 金 运 作
整体合 法合 规，没 有损 害基金 持有 人利益 。基 金的投 资范 围、投 资比 例符 合 有关 法律法 规 及 基 金
合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价 率、 交易占优比等因素进行南方宝元债券 2016 年年度报告
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了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年宏观 经济增速继续下行， 不过随着工业品价格回升， 企业盈利逐渐回暖， 四季度经济
增 速略 有回升 。CPI 仍然 处于 可控区 间， 稳健货 币政 策持续 ，但 监管方 向正 在向去 杠杆控 风 险 倾
斜，边 际放 松可能 性已 经不大 。年 初人民 币汇 率出现 波动 ，A 股市场 也经历 了大 幅调整 ， 上 证 指
数创造了近年来最大的单月跌幅。 之后市场情绪趋稳， 逐渐走出震荡向上的行情， 波动幅度 趋窄 。
全年来看，食品饮料、家电等板块表现较好，高股息价值股受到青睐。
本 基 金年 初时 的 股票 部分 净 值出 现一 定 幅度 的回 撤 ，本 基金 管 理组 主动 应 对市 场变 化，优化
持股结 构， 在二季 度市 场反弹 时对 新能源 汽车 产业链 ，白 酒、家 电、 家居等 消费 品加大 配 置 。 同
时基于 对无 风险收 益下 行以及 长期 资金入 市的 判断， 重点 对高股 息率 个股进 行了 配置。 在 四 季 度
经济回 升的 背景下 ，在 消费品 底仓 不变的 情况 下对部 分周 期板块 进行 了配置 。总 体来看 ， 股 票 部
分投资在后三个季度的市场中取得了较为理想的成绩。
固 定 收益 投资 方 面， 基于 对 利率 下行 的 判断 ，本 基 金在 一季 度 加大 债券 仓 位， 之后 仓位保持
稳定。 年底 的债市 出现 类似年 初股 市的大 幅调 整，本 基金 由于未 加大 杠杆操 作， 在债市 调 整 中 受
损相对可控，并在收益率大幅上行之后加大了性价比较高的短期品种配置。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年，沪 深 300 指数 增长率为-11.28% ，基金 净值增长率为-1.56% ， 业绩基准为-1.51% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 宏观经济， 从长期经济转型的大背景来看仍将处于下降通道中， 不过从中短期来
看，补库存的惯性仍在，加之上半年基数较低，预计 2017 年上半年仍能够看到经济数据的向好。
固定资 产投 资方面 ，基 建投资 预计 保持稳 定， 房地产 投资 面临政 策压 制都难 有超 预期表 现 ， 可 能南方宝元债券 2016 年年度报告
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存在变数的是制造业投资。 随着工业企业利润的恢复， 制造业投资存在之前悲观预期转向的可能，
时间点 或在 下半年 出现 。如果 制造 业投资 超预 期向上 ，这 次阶段 性经 济复苏 持续 时间可 能 拉 长 ，
否则下半年面临经济再次转头向下的局面。
通胀数据预计在 1 月份 达到阶段性高点，之后逐渐 走低，目前来看不会对货币环境造成负面
影响，但仍需要观测 PPI 对CPI 的传 导情况。监管方面正在趋严，央行 MLF 、SLF 利率 相继提升，
结合经济数据的向好，短期来看利率下行的可能性不大。
我们判断接下来阶段 A 股指数在一定的区间内震荡，没有明显趋势性机会。由于无风险利率
的上升 ，股 票市场 整体 估值中 枢将 面临下 移， 因此选 股方 面需要 用业 绩增长 与估 值下行 赛 跑 ， 选
择业绩 增长 能够战 胜估 值下行 幅度 的公司 ，现 阶段重 点 配 置估值 合理 的白马 成长 股以及 景 气 复 苏
的中游 周期 股，同 时也 维持对 稳定 消费股 的底 仓配置 。中 游周期 股受 益于库 存周 期和产 能 周 期的
共振， 库存周期提振需求、 产能周期确认供给受限， 预计景气度可持续至少一两个季度。2017 年
中期将是较为重要的观测时点，经济复苏的持续性将决定下半年股市行情结构的变化。
固 定 收益 方面 阶 段性 谨慎 ， 现阶 段的 经 济复 苏压 制 利率 下行 空 间， 中短 期 品种 持有 到期具备
吸引力，长期品种需要等待。如果债市有一定幅度的调整，上半年可能会有建仓机会。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根 据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系； 对公司 投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检南方宝元债券 2016 年年度报告
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查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服 务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：基 金 收益 分 配 比 例按 有关 规 定制 定； 投资者可
以选择 现金 分红方 式或 分红再 投资 的分红 方式 ，以投 资者 在分红 权益 登记日 前的 最后一 次 选 择 的
方式为 准， 投资者 选择 分红的 默认 方式为 现金 分红； 基金 投资当 期出 现净亏 损， 则不进 行 收 益 分
配；基 金当 期收益 应先 弥补上 期亏 损后， 才可 进行当 期收 益分配 ；在 符合有 关基 金分红 条 件 的 前
提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个 月则不进行收益分配，年度分配在基金
会计年度结束后的 4 个 月内完成；基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；每一基金单
位享有同等 分配权。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况， 本 基金于 2017 年1 月18 日进行本基金的 2016
年年度收益分配（每 10 份基金份额派发红利 0.20 元） 。
本报告期内 2016 年 1 月 19 日已分配数 （每 10 份基 金份额派发红利 0.20 元 ）为以往年度 收南方宝元债券 2016 年年度报告
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益分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 南方 宝 元债 券型 基 金 的 托管 过 程中 ，严 格 遵守 《证 券投资基
金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行 为 ， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人 应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 南 方宝 元债 券 型基 金 的 管 理人 —— 南 方基 金管 理 有限 公司 在 南方 宝元 债券型基
金的投 资运 作、基 金资 产净值 计算 、基金 份额 申购赎 回价 格计算 、基 金费用 开支 等问题 上 ， 不 存
在任何 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 在各 重要方 面的 运作严 格按 照基金 合同 的规定 进 行 。 本
报 告 期 内 ， 南 方 宝 元 债 券 型 证 券 投 资 基 金 对 基 金 份 额 持 有 人 进 行 了 1 次 利 润 分 配 ， 分 配 金 额
20,679,649.11 元。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的 南 方宝 元 债券 型基 金 2016 年 年 度报告
中财务 指标 、净值 表现 、利润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内 容进 行了核 查 ， 以 上
内容真实、准确和完整。 南方宝元债券 2016 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21424 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方宝元债券型基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方宝元债券型基金( 以下简 称 “南方宝元
债券基金”) 的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债
表、2016 年 度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及 财
务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方宝元债券基金的基金管理人南
方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业 会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中国证监会”) 、中国 证券投资基金业协会( 以 下简称 “中国
基金业协会”) 发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务 报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
南方宝元债券 2016 年年度报告
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审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允 列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述南方宝元债券基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制， 公允反映了南方宝元债券基金 2016 年12 月31 日的财务 状
况以及 2016 年度的经营 成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2017 年 3 月24 日
南方宝元债券 2016 年年度报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方宝元债券型基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 11,197,949.13 50,510,724.71
结算备付金
1,921,205.63 8,115,942.89
存出保证金
283,973.82 844,967.85
交易性金融资产 7.4.7.2 1,427,344,066.51 1,968,503,691.76
其中：股票投资
342,260,909.81 687,852,383.46
基金投资
- -
债券投资
1,085,083,156.70 1,280,651,308.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返 售金融资产 7.4.7.4 20,000,000.00 -
应收证券清算款
- 60,230,845.64
应收利息 7.4.7.5 18,392,231.95 26,736,027.45
应收股利
- -
应收申购款
84,026.48 87,436,623.65
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,479,223,453.52 2,202,378,823.95
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期 末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 南方宝元债券 2016 年年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
9,681,957.31 39,030,691.72
应付赎回款
1,120,199.74 5,653,336.80
应付管理人报酬
946,487.86 1,243,561.72
应付托管费
220,847.19 290,164.40
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 720,978.99 2,106,118.80
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 284,198.11 94,971.72
负债合计
12,974,669.20 48,418,845.16
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 782,506,544.63 1,118,791,158.66
未分配利润 7.4.7.10 683,742,239.69 1,035,168,820.13
所有者权益合计
1,466,248,784.32 2,153,959,978.79
负债和所有者权益总计
1,479,223,453.52 2,202,378,823.95
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.8738 元，基金份 额总额 782,506,544.63
份。
7.2 利润表
会计主体： 南方宝元债券型基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元 南方宝元债券 2016 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-40,029,888.13 432,666,133.16
1.利息收入
48,979,837.73 55,173,172.71
其中：存款利息收入 7.4.7.11 379,203.79 776,619.52
债券利息收入
48,136,529.48 54,253,307.45
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
464,104.46 143,245.74
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-13,379,367.69 333,100,843.35
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -21,107,855.59 322,892,543.01
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,047,464.98 7,292,827.31
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 5,681,022.92 2,915,473.03
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 -76,552,378.99 42,389,873.02
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 922,020.82 2,002,244.08
减：二 、费用
21,309,525.79 31,355,106.70
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 11,884,793.01 13,113,842.29
2 ．托管费 7.4.10.2.2 2,773,118.50 3,059,896.48
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 5,784,268.83 13,026,351.85
5 ．利息支出
443,508.91 1,743,435.24
其中：卖出回购金融资产支出
443,508.91 1,743,435.24 南方宝元债券 2016 年年度报告
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6 ．其他费用 7.4.7.19 423,836.54 411,580.84
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-61,339,413.92 401,311,026.46
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-61,339,413.92 401,311,026.46
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方宝元债券型基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,118,791,158.66 1,035,168,820.13 2,153,959,978.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -61,339,413.92 -61,339,413.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号 填列）
-336,284,614.03 -269,407,517.41 -605,692,131.44
其中：1. 基 金申购款 345,409,394.37 278,190,407.82 623,599,802.19
2. 基金赎回 款 -681,694,008.40 -547,597,925.23 -1,229,291,933.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -20,679,649.11 -20,679,649.11 南方宝元债券 2016 年年度报告
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五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
782,506,544.63 683,742,239.69 1,466,248,784.32
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
955,398,094.25 496,299,061.45 1,451,697,155.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 401,311,026.46 401,311,026.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
163,393,064.41 156,313,303.07 319,706,367.48
其中：1. 基 金申购款 1,675,494,964.01 1,313,795,967.35 2,989,290,931.36
2. 基金赎回 款 -1,512,101,899.60 -1,157,482,664.28 -2,669,584,563.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -18,754,570.85 -18,754,570.85
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,118,791,158.66 1,035,168,820.13 2,153,959,978.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
南方宝元债券 2016 年年度报告
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7.4.1 基 金 基 本 情况
南 方 宝 元 债 券 型 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员会( 以下简称“ 中国证
监会”) 证监 基金字[2002]第 42 号《 关于同意南方宝元债券型证券投资基金设立的批复》核准，
由南方基金管理有限公司依照 《证券投资基金管理暂行办法》 及其实施细则、 《开 放式证券投资基
金试点办法》 等有关规定和 《南方宝元债券型基金基金契约》( 后更名为 《南方宝元债券型基金基
金合同》) 发起， 并于 2002 年9 月20 日募集成立。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首 次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,902,664,980.80 元， 业经 普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道验字(2002) 第97 号验资报告 予以验证。 本 基金的基金管理人为南方基金管理
有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《南 方 宝元 债券 型 基金 基金 合 同》 的有 关规定，
本基金 的投 资范围 为国 内依法 公开 发行的 各类 债券、 股票 以及中 国证 监会允 许基 金投资 的 其 他 金
融工具 。本 基金主 要投 资于各 类债 券，品 种主 要包括 国债 、金融 债、 企业债 与可 转换债 券 。 债 券
投资在资产配置中的比例最低为 45% ， 最高为 95% ； 股票投资在资产配置中的比例不超过 35%。本
基金的业绩比较基准为： 75%× 交易 所国债指数＋ 25%×( 上证 A 股指数 ＋深证 A 股 指数) 。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投 资基金会计核算业务指引》 、 《南方宝 元债券型基金基金合同 》
和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
南方宝元债券 2016 年年度报告
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7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可 确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款 中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
南方宝元债券 2016 年年度报告
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对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影 响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
南方宝元债券 2016 年年度报告
第 26 页 共 67 页
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收 基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约 定的费率和计算方法逐日确认。
南方宝元债券 2016 年年度报告
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其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票， 若出 现 重大 事项 停 牌或 交易 不 活跃( 包括 涨 跌停 时的 交易不
活跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证 监会 公 告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务南方宝元债券 2016 年年度报告
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的指导 意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提 供 的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企 业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方 式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。南方宝元债券 2016 年年度报告
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票 不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 11,197,949.13 50,510,724.71
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 11,197,949.13 50,510,724.71
南方宝元债券 2016 年年度报告
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7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 322,797,594.05 342,260,909.81 19,463,315.76
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 375,305,068.05 375,333,156.70 28,088.65
银行间市场 697,270,889.50 709,750,000.00 12,479,110.50
合计 1,072,575,957.55 1,085,083,156.70 12,507,199.15
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,395,373,551.60 1,427,344,066.51 31,970,514.91
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 621,418,995.30 687,852,383.46 66,433,388.16
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 583,096,931.92 591,839,308.30 8,742,376.38
银行间市场 655,464,870.64 688,812,000.00 33,347,129.36
合计 1,238,561,802.56 1,280,651,308.30 42,089,505.74
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,859,980,797.86 1,968,503,691.76 108,522,893.90
南方宝元债券 2016 年年度报告
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7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 20,000,000.00 -
合计 20,000,000.00 -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,584.47 23,081.28
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 864.50 3,652.20
应收债券利息 18,378,138.52 26,708,913.77
应收买入返售证券利息 10,516.66 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - - 南方宝元债券 2016 年年度报告
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其他 127.80 380.20
合计 18,392,231.95 26,736,027.45
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 719,628.99 2,106,118.80
银行间市场应付交易费用 1,350.00 -
合计 720,978.99 2,106,118.80
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,198.11 12,971.72
预提费用 282,000.00 82,000.00
合计 284,198.11 94,971.72
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,118,791,158.66 1,118,791,158.66
本期申购 345,409,394.37 345,409,394.37 南方宝元债券 2016 年年度报告
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本期赎回 （以“- ”号填 列） -681,694,008.40 -681,694,008.40
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 782,506,544.63 782,506,544.63
注：申购含红利再投、转换 入、类别调整入份额；赎回含转换出、类别调整出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 765,678,136.03 269,490,684.10 1,035,168,820.13
本期利润 15,212,965.07 -76,552,378.99 -61,339,413.92
本期基金份额交易
产生的变动数
-216,980,719.70 -52,426,797.71 -269,407,517.41
其中：基金申购款 225,151,313.32 53,039,094.50 278,190,407.82
基金赎回款 -442,132,033.02 -105,465,892.21 -547,597,925.23
本期已分配利润 -20,679,649.11 - -20,679,649.11
本期末 543,230,732.29 140,511,507.40 683,742,239.69
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息 收入 310,879.70 645,165.91
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 45,653.22 83,173.44
其他 22,670.87 48,280.17 南方宝元债券 2016 年年度报告
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合计 379,203.79 776,619.52
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 2,008,516,877.26 4,344,732,380.91
减：卖出股票成本总额 2,029,624,732.85 4,021,839,837.90
买卖股票差价收入 -21,107,855.59 322,892,543.01
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
卖出债券 （债 转股及债券到期兑付）
成交总额
688,388,069.14 635,345,100.23
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
661,857,308.21 615,824,591.08
减：应收利息总额 24,483,295.95 12,227,681.84
买卖债券差价收入 2,047,464.98 7,292,827.31
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月南方宝元债券 2016 年年度报告
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月 31 日 31 日
股票投资产生的股利收益 5,681,022.92 2,915,473.03
基金投资产生的股利收益 - -
合计 5,681,022.92 2,915,473.03
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -76,552,378.99 42,389,873.02
——股票投资 -46,970,072.40 11,683,198.50
——债券投资 -29,582,306.59 30,706,674.52
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -76,552,378.99 42,389,873.02
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎回费收入 843,785.56 1,554,997.01
基金转换费收入 78,235.26 447,247.07
其他 - - 南方宝元债券 2016 年年度报告
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合计 922,020.82 2,002,244.08
注：1. 本基 金的赎回费率为赎回 金额的 0.3% ， 不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2. 本基金的 转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中 不低于转出基金的赎回费
的 25% 归入转 出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用 5,782,268.83 13,023,876.85
银行间市场交易费用 2,000.00 2,475.00
合计 5,784,268.83 13,026,351.85
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 82,000.00 82,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 1,400.00 650.00
债券托管账户维护费 36,000.00 27,000.00
银行划款手续费 4,436.54 1,930.84
合计 423,836.54 411,580.84
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 南方宝元债券 2016 年年度报告
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7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
1. 本基金的 基金管理人于 2017 年 1 月 16 日宣告 2016 年度 第一次分红，向截至 2017 年 1
月 18 日止在 本基金注册登记人登记在册的全体持有人，按每 10 份基金 份额派发红利 0.2000 元。
2. 财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁 布《关于明确金融房地产开发教育辅助服
务等增值税政策的通知》( 财税[2016]140 号) ， 要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策 有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
南方宝元债券 2016 年年度报告
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7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 348,041,094.72 9.31% 46,435,693.68 0.54%
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 318,050.10 9.25% 202,202.02 28.10%
关联方名称
上年度可 比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 41,091.22 0.53% - -
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。 南方宝元债券 2016 年年度报告
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7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 11,884,793.01 13,113,842.29
其中： 支付销 售机构的客户维护费 603,187.18 591,902.26
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.75% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,773,118.50 3,059,896.48
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.175%的年费率 计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.175% / 当 年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元 南方宝元债券 2016 年年度报告
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关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 11,197,949.13 310,879.70 50,510,724.71 645,165.91
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年 1
月 19 日
- 2016 年 1
月 19 日
0.2000 9,393,794.75 11,285,854.36 20,679,649.11
合
计
- - 0.2000 9,393,794.75 11,285,854.36 20,679,649.11
注：本 基金 的基金 管理 人于资 产负 债表日 后， 报告批 准报 出日前 宣告 的利润 分配 情况， 请 参 见 附
注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
复牌日
期
复牌
开盘
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 南方宝元债券 2016 年年度报告
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单价 单价
600655 豫园商城 2016 年12
月20 日
重大事项
未公告
11.42 - - 800,000 9,596,798.91 9,136,000.00 -
000887 中鼎股份 2016 年11
月18 日
重大资产
重组
25.94 2017 年2
月15 日
23.99 200,000 4,976,937.22 5,188,000.00 -
300100 双林股份 2016 年11
月7 日
重大资产
重组
34.00 2017 年1
月25 日
30.60 150,000 5,259,888.96 5,100,000.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款 余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金是一只债券型证券投资基金。 本基金投资的金融工具主要包括债券投资和股票投资等。
本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风 险 及 市
场风险。 本基 金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管 理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析 的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风南方宝元债券 2016 年年度报告
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险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国工 商银 行，与 该银 行存款 相关 的信用 风险 不重大 。本 基金在 交 易 所 进
行的交 易均 以中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 为交易 对手 完成证 券交 收和款 项清 算，违 约 风 险 可
能性很 小； 在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进 行 限 制
以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和 流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 44.10%(2015 年 12 月 31 日：34.44%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
南方宝元债券 2016 年年度报告
第 43 页 共 67 页
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金持 有一家 公司 发行的 证券 ，其市 值不 超过基 金资 产净值 的 10% 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银 行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 根据 本基金 的基 金管理 人的 投资意 图 ， 以 合
理的价 格 适 时变现 。此 外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性 需 求 ，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金 流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 南方宝元债券 2016 年年度报告
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本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12
月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,197,949.13 - - - 11,197,949.13
结算备付金 1,921,205.63 - - - 1,921,205.63
存出保证金 283,973.82 - - - 283,973.82
交易性金融
资产
308,172,915.80 695,472,240.90 81,438,000.00 342,260,909.81 1,427,344,066.51
买入返售金
融资产
20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
应收利息 - - - 18,392,231.95 18,392,231.95
应收申购款 2,812.63 - - 81,213.85 84,026.48
资产总计 341,578,857.01 695,472,240.90 81,438,000.00 360,734,355.61 1,479,223,453.52
负债
应付证券清
算款
- - - 9,681,957.31 9,681,957.31
应付赎回款 - - - 1,120,199.74 1,120,199.74
应付管理人
报酬
- - - 946,487.86 946,487.86
应付托管费 - - - 220,847.19 220,847.19
应付交易费
用
- - - 720,978.99 720,978.99
其他负债 - - - 284,198.11 284,198.11
负债总计 - - - 12,974,669.20 12,974,669.20 南方宝元债券 2016 年年度报告
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利率敏感度
缺口
341,578,857.01 695,472,240.90 81,438,000.00 347,759,686.41 1,466,248,784.32
上年度末
2015 年 12
月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 50,510,724.71 - - - 50,510,724.71
结算备付金 8,115,942.89 - - - 8,115,942.89
存出保证金 844,967.85 - - - 844,967.85
交易性金融
资产
790,971,308.30 357,743,700.00 131,936,300.00 687,852,383.46 1,968,503,691.76
应收证券清
算款
- - - 60,230,845.64 60,230,845.64
应收利息 - - - 26,736,027.45 26,736,027.45
应收申购款 76,939,505.82 - - 10,497,117.83 87,436,623.65
其他资产 - - - - -
资产总计 927,382,449.57 357,743,700.00 131,936,300.00 785,316,374.38 2,202,378,823.95
负债
应付证券清
算款
- - - 39,030,691.72 39,030,691.72
应付赎回款 - - - 5,653,336.80 5,653,336.80
应付管理人
报酬
- - - 1,243,561.72 1,243,561.72
应付托管费 - - - 290,164.40 290,164.40
应付交易费
用
- - - 2,106,118.80 2,106,118.80
其他负债 - - - 94,971.72 94,971.72
负债总计 - - - 48,418,845.16 48,418,845.16
利率敏感度927,382,449.57 357,743,700.00 131,936,300.00 736,897,529.22 2,153,959,978.79 南方宝元债券 2016 年年度报告
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缺口
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末 （ 2016 年12 月 31
日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个基点 增加约 677 增加约 681
市场利率上升 25 个基点 减少约 669 减少约 672
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分析，
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 组合 中债 券 投资 在资 产配置中
的比例最低为 45% ， 最高 为 95% ； 股票 投资在资产配置中的比例不超过 35% 。 此外， 本基金的基金
管理人 每日 对本基 金所 持有的 证券 价格实 施监 控，定 期运 用多种 定量 方法对 基金 进行风 险 度 量 ，南方宝元债券 2016 年年度报告
第 47 页 共 67 页
包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 342,260,909.81 23.34 687,852,383.46 31.93
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 342,260,909.81 23.34 687,852,383.46 31.93
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上升 5% 增加约 1,504 增加约 4,407
沪深 300 指 数下降 5% 减少约 1,504 减少约 4,407
南方宝元债券 2016 年年度报告
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7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或 负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 322,836,909.81 元，属于第二层次的余额为 1,104,507,156.70 元 ，无属于
第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 662,246,907.50 元， 第 二层次 1,306,256,784.26
元，无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间 的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31南方宝元债券 2016 年年度报告
第 49 页 共 67 页
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 342,260,909.81 23.14
其中：股票 342,260,909.81 23.14
2 固定收益投资 1,085,083,156.70 73.35
其中：债券 1,085,083,156.70 73.35
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.35
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 13,119,154.76 0.89
7 其他各项资产 18,760,232.25 1.27
8 合计 1,479,223,453.52 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
南方宝元债券 2016 年年度报告
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金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 9,127,500.00 0.62
C
制造业 271,953,168.41 18.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 8,130,054.20 0.55
F
批发和零售业 23,304,618.70 1.59
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 15,996,000.00 1.09
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 6,822,568.50 0.47
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 6,927,000.00 0.47
S
综合 - -
合计 342,260,909.81 23.34
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 南方宝元债券 2016 年年度报告
第 51 页 共 67 页
1 000910 大亚圣象 1,150,051 21,965,974.10 1.50
2 000651 格力电器 800,000 19,696,000.00 1.34
3 002117 东港股份 600,092 17,972,755.40 1.23
4 600266 北京城建 1,200,000 15,996,000.00 1.09
5 002508 老板电器 400,000 14,720,000.00 1.00
6 000338 潍柴动力 1,400,000 13,944,000.00 0.95
7 600567 山鹰纸业 3,000,041 10,860,148.42 0.74
8 300232 洲明科技 700,000 10,444,000.00 0.71
9 000778 新兴铸管 2,000,000 10,340,000.00 0.71
10 600519 贵州茅台 30,000 10,024,500.00 0.68
11 002217 合力泰 550,085 9,846,521.50 0.67
12 000895 双汇发展 450,054 9,419,630.22 0.64
13 603008 喜临门 500,031 9,150,567.30 0.62
14 600655 豫园商城 800,000 9,136,000.00 0.62
15 600547 山东黄金 250,000 9,127,500.00 0.62
16 600511 国药股份 300,087 9,032,618.70 0.62
17 000858 五粮液 250,090 8,623,103.20 0.59
18 603766 隆鑫通用 400,000 8,312,000.00 0.57
19 000708 大冶特钢 650,098 8,282,248.52 0.56
20 000065 北方国际 300,002 8,130,054.20 0.55
21 300338 开元仪器 300,000 7,680,000.00 0.52
22 002083 孚日股份 1,000,000 7,070,000.00 0.48
23 300072 三聚环保 150,019 6,944,379.51 0.47
24 600977 中国电影 300,000 6,927,000.00 0.47
25 000978 桂林旅游 600,050 6,822,568.50 0.47
26 600273 嘉化能源 700,000 6,727,000.00 0.46
27 000789 万年青 800,000 6,424,000.00 0.44
28 600761 安徽合力 500,000 6,360,000.00 0.43 南方宝元债券 2016 年年度报告
第 52 页 共 67 页
29 601689 拓普集团 200,000 5,884,000.00 0.40
30 000921 海信科龙 547,144 5,586,340.24 0.38
31 603188 亚邦股份 300,000 5,358,000.00 0.37
32 000887 中鼎股份 200,000 5,188,000.00 0.35
33 600297 广汇汽车 600,000 5,136,000.00 0.35
34 300100 双林股份 150,000 5,100,000.00 0.35
35 002705 新宝股份 300,000 5,073,000.00 0.35
36 000565 渝三峡Ａ 400,000 5,036,000.00 0.34
37 600362 江西铜业 300,000 5,019,000.00 0.34
38 600963 岳阳林纸 600,000 4,902,000.00 0.33
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600030 中信证券 30,477,556.24 1.41
2 600837 海通证券 29,584,037.12 1.37
3 603008 喜临门 28,450,266.16 1.32
4 000568 泸州老窖 20,403,995.40 0.95
5 000895 双汇发展 20,049,818.20 0.93
6 000651 格力电器 20,029,494.00 0.93
7 601939 建设银行 19,606,039.00 0.91
8 600508 上海能源 19,049,826.47 0.88
9 000910 大亚圣象 17,327,335.14 0.80
10 600567 山鹰纸业 17,262,422.35 0.80
11 603308 应流股份 16,949,212.70 0.79
12 600547 山东黄金 16,306,547.00 0.76 南方宝元债券 2016 年年度报告
第 53 页 共 67 页
13 300048 合康新能 16,249,431.82 0.75
14 601009 南京银行 15,817,093.58 0.73
15 600886 国投电力 15,515,130.93 0.72
16 000778 新兴铸管 15,438,431.06 0.72
17 002508 老板电器 14,973,437.15 0.70
18 600266 北京城建 14,922,892.00 0.69
19 000333 美的集团 14,369,572.10 0.67
20 002366 台海核电 14,295,577.70 0.66
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600030 中信证券 45,254,541.47 2.10
2 600837 海通证券 38,096,627.11 1.77
3 600563 法拉电子 37,681,521.77 1.75
4 002466 天齐锂业 37,678,365.80 1.75
5 603008 喜临门 30,834,152.49 1.43
6 600303 曙光股份 29,857,961.26 1.39
7 603308 应流股份 27,175,222.79 1.26
8 000568 泸州老窖 25,762,811.04 1.20
9 002094 青岛金王 24,714,708.60 1.15
10 002124 天邦股份 23,205,337.79 1.08
11 600185 格力地产 20,997,872.02 0.97
12 601939 建设银行 20,141,000.00 0.94
13 600508 上海能源 18,785,901.20 0.87
14 600884 杉杉股份 18,530,050.07 0.86 南方宝元债券 2016 年年度报告
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15 601009 南京银行 17,766,971.57 0.82
16 300113 顺网科技 17,643,583.19 0.82
17 002142 宁波银行 17,371,532.40 0.81
18 002123 梦网荣信 17,162,857.26 0.80
19 600886 国投电力 17,110,258.77 0.79
20 300128 锦富新材 17,055,170.25 0.79
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,731,003,331.60
卖出股票收入（成交）总额 2,008,516,877.26
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 213,253,975.80 14.54
2 央行票据 - -
3 金融债券 225,199,000.00 15.36
其中：政策性金融债 225,199,000.00 15.36
4 企业债券 497,250,180.90 33.91
5 企业短期融资券 119,579,000.00 8.16
6 中期票据 29,801,000.00 2.03
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,085,083,156.70 74.00 南方宝元债券 2016 年年度报告
第 55 页 共 67 页
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1380225 13 陕高速债 1,000,000 105,180,000.00 7.17
2 1180007 11 渝城投债 600,000 63,852,000.00 4.35
3 019539 16 国债 11 600,000 59,922,000.00 4.09
4 080216 08 国开 16 500,000 51,210,000.00 3.49
5 1180096 11 中水电债 400,000 42,172,000.00 2.88
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 南方宝元债券 2016 年年度报告
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8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 283,973.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,392,231.95
5 应收申购款 84,026.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,760,232.25
8.12.4 期末持有的 处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 南方宝元债券 2016 年年度报告
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持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
49,213 15,900.40 14,424,628.27 1.84% 768,081,916.36 98.16%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
545,297.70 0.0697%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2002 年 9 月20 日 ）基金份额 总额
4,902,664,980.80
本报告期期初基金份额总额 1,118,791,158.66
本报告期基金总申购份额 345,409,394.37
减: 本报告期基金总赎回份额 681,694,008.40
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 782,506,544.63
南方宝元债券 2016 年年度报告
第 58 页 共 67 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中 国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会
计师事 务所( 特殊普通合伙) 审计费用82,000 元。 该 审计机构已提供审计服务的连续年限为15 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方宝元债券 2016 年年度报告
第 59 页 共 67 页
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 581,489,995.70 15.55% 529,911.73 15.40% -
万联证券 1 568,964,365.14 15.21% 529,786.17 15.40% -
广发证券 2 511,296,671.51 13.67% 465,945.01 13.54% -
国信证券 1 402,783,543.63 10.77% 367,057.22 10.67% -
招商证券 1 399,393,297.05 10.68% 371,941.94 10.81% -
华泰证券 3 348,041,094.72 9.31% 318,050.10 9.25% -
信达证券 1 237,294,172.93 6.35% 220,924.01 6.42% -
中信建投 2 191,398,294.16 5.12% 176,961.44 5.14% -
上海证券 1 155,769,368.97 4.17% 141,952.98 4.13% -
华安证券 1 132,151,005.84 3.53% 122,988.38 3.58% -
银河证券 2 87,280,449.60 2.33% 79,538.54 2.31% -
齐鲁证券 1 67,174,783.26 1.80% 62,543.71 1.82% -
财达证券 1 56,483,166.35 1.51% 52,601.89 1.53% -
申银万国 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
注：本基金本报告期租用证券公司交易单元无变化。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权证
成交总额的南方宝元债券 2016 年年度报告
第 60 页 共 67 页
例 成交总额
的比例
比例
国泰君安 - - - - - -
万联证券 87,077,242.83 28.42% 770,000,000.00 30.81% - -
广发证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
招商证券 14,318,918.28 4.67% 555,000,000.00 22.21% - -
华泰证券 - - 90,000,000.00 3.60% - -
信达证券 67,398,985.70 22.00% 510,000,000.00 20.41% - -
中信建投 38,394,555.77 12.53% 190,000,000.00 7.60% - -
上海证券 - - - - - -
华安证券 84,154,916.08 27.47% 324,000,000.00 12.97% - -
银河证券 - - - - - -
齐鲁证券 15,007,257.17 4.90% 60,000,000.00 2.40% - -
财达证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
专用交 易单 元的选 择标 准和程 序： 根据中 国证 监会《 关于 完善证 券投 资基金 交易 席位制 度 有 关 问
题 的 通知 》 （证 监 基金 字[2007]48 号） 的 有关 规定 ， 我公 司制 定 了租 用证 券 公司 专用 交 易单元的
选择标准和程序。
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确 的信息资讯服务。
B ：选择流程 南方宝元债券 2016 年年度报告
第 61 页 共 67 页
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否 充足全面。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金关于旗下部分基金参加
邮储银行个人网上银行和手机银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 30 日
2
南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行基金定投优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 30 日
3
南方基金关于旗下部分基金参加
中国农业银行开放式公募基金交
易优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 30 日
4
南方基金关于旗下部分基金增加
齐商银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 23 日
5
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 22 日
6
南方基金关于旗下部分基金增加
基煜基金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 16 日
7 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、 上海证 2016 年 12 月 15 日 南方宝元债券 2016 年年度报告
第 62 页 共 67 页
漳州农商银行为代销机构及开通
相关业务的公告
券报、证券时报
8
南方基金关于旗下部分基金增加
永安期货为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 14 日
9
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 29 日
10
南方基金关于旗下部分基金增加
长春农商银行为代销机构及开通
相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 29 日
11
南方基金关于旗下部分基金增加
富阳农商银行为代销机构及开通
相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 22 日
12
南方基金关于旗下部分基金增加
弘业期货为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 16 日
13
南方基金关于旗下部分基金增加
首创证券为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 9 日
14
南方基金关于旗下部分基金增加
东海期货为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 11 日
15
南方基金关于旗下部分基金增加
徽商期货为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 10 日
16
南方基金关于旗下部分基金增加
途牛金服为代销机构及开通相关
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 9 月28 日 南方宝元债券 2016 年年度报告
第 63 页 共 67 页
业务的公告
17
南方基金关于电子直销平台相关
业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 9 月26 日
18
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 9 月20 日
19
南方基金关于旗下部分基金增加
云湾投资为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 9 月9 日
20
南方基金关于旗下部分基金增加
中正达广为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 9 月6 日
21
南方基金关于旗下部分基金增加
蛋卷基金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 8 月19 日
22
南方基金关于旗下部分基金增加
万得投顾为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月29 日
23
南方基金关于旗下部分基金增加
广源达信为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月28 日
24
南方基金关于旗下部分基金增加
大智慧财富为代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 7 月26 日
25
南方基金关于旗下部分基金增加
苏宁基金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月6 日
26
关于京东电子交易平台实施费率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 7 月4 日 南方宝元债券 2016 年年度报告
第 64 页 共 67 页
27
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行网上银行、手机银行基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月30 日
28
南方基金关于继续开展直销柜台
部分债券型基金申购费 1 折的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月30 日
29
南方基金关于旗下部分基金增加
余杭农村商业银行为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月23 日
30
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 6 月16 日
31
南方基金关于旗下部分基金增加
泰隆银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月3 日
32
南方基金关于旗下部分基金增加
潍坊银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 5 月26 日
33
南方基金关于旗下部分基金增加
汇成基金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 5 月13 日
34
南方基金关于旗下部分基金增加
天津银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 5 月10 日
35
南方基金关于旗下部分基金增加
德州银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4 月15 日
36
关于淘宝基金理财平台和支付宝
基金支付业务下线的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 4 月12 日
37 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、 上海证 2016 年 3 月31 日 南方宝元债券 2016 年年度报告
第 65 页 共 67 页
中国工商银行个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
券报、证券时报
38
关于南方宝元债券型基金变更基
金经理的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 3 月31 日
39
南方基金关于旗下部分基金增加
恒丰银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月30 日
40
南方基金管理有限公司电子交易
赎回转认/ 申 购业务规则
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 3 月28 日
41
南方基金关于旗下部分基金增加
泉州银行为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月25 日
42
南方基金关于旗下部分基金增加
鼎信汇金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月9 日
43
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 2 月26 日
44
南方基金关于临时暂停电子直销
实时赎回业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 2 月15 日
45
南方基金关于旗下部分基金增加
南商（中国）为代销机构及开通
定投和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 2 月4 日
46
南方基金关于旗下部分基金增加
中经北证为代销机构及开通定投
和转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月29 日
47
南方基金关于旗下部分基金增加
晋商银行为代销机构及开通定投
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 1 月27 日 南方宝元债券 2016 年年度报告
第 66 页 共 67 页
和转换业务公告
48
南方基金关于旗下部分基金增加
中证金牛为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月26 日
49
南方基金关于旗下部分基金增加
大泰金石为代销机构及开通转换
业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月25 日
50 南方宝元债券型基金分红公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 1 月15 日
51
南方基金关于电子直销平台通过
货币基金定投其他基金费率为 0
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月15 日
52
南方基金关于旗下部分基金增加
富济财富为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月8 日
53
南方基金关于旗下部分基金增加
天风证券为代销机构及开通定投
和转换业务公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月8 日
54
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 1 月8 日
55
南方基金管理有限公司关于在
2016 年1 月7 日指数熔断 实施期
间调整旗下部分基金开放时间的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月7 日
56
南方基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下部分基
金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月5 日 南方宝元债券 2016 年年度报告
第 67 页 共 67 页
57
南方基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下交易所
场内基金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月4 日
58
南方基金管理有限公司关于在
2016 年1 月4 日指数熔断 实施期
间调整旗下部分基金开放时间的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月4 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方宝元债券型基金的文件。
2 、南方宝元 债券型基金基金合同。
3 、南方宝元 债券型基金托管协议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
