南方 安享 绝对 收益 策略 定期 开放 混合 型发
起式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年4 月8 日( 基金合同 生效日) 起 至12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 40
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
8.7 报告期末 按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
8.9 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 49
8.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
8.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
9.4 发起式基 金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 51
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务 的诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
11.6 管理人 、托管人及其 高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 58
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式
基金主代码 002527
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月8 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 210,010,407.10 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基金
资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置股票、股指期货、
债券等投资工具的比例， 通过定量和定性相结合的方法精选个股，
并通过卖出股指期货合约对冲股票组合的市场风险，在尽量避免
投资组合资产损失的前提下力争实现较为稳定的绝对回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率( 税后)+2%
风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市
场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期
风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果
的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对
收益。
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方安享绝对收益” 。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 鲍文革 陆志俊
联系电话 0755-82763888 95559
电子邮箱 manager@southernfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-889-8899 95559
传真 0755-82763889 021-62701216
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33 层
上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33 层
上海市浦东新区银城中路188 号
邮政编码 518048 200120
法定代表人 张海波 牛锡明
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦 31-33 层
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标 2016 年 4 月8 日( 基金合 同生效
日)-2016 年12 月 31 日
本期已实现收益 797,097.04
本期利润 22,333.57
加权平均基金份额本期利润 0.0001
本期加权平均净值利润率 0.01%
本期基金份额净值增长率 -0.10%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末
期末可供分配利润 -246,363.92
期末可供分配基金份额利润 -0.0012
期末基金资产净值 209,764,043.18
期末基金份额净值 0.999
3.1.3
累计 期末指标 2016 年末
基金份额累计净值增长率 -0.10%
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变 动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.20% 0.13% 0.87% 0.01% -1.07% 0.12%
过去六个月 -0.60% 0.13% 1.75% 0.01% -2.35% 0.12%
自基金合同
生效起至今
-0.10% 0.12% 2.56% 0.01% -2.66% 0.11% 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注： 基金合同生效日至本报告期末不满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月 ， 建
仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：过往三年本基金未有利润分配事项。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代” 的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前 海设有子公司——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 6,500 亿元，旗下
管理 116 只 开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
罗文杰
本基金
基金经
理
2016 年12
月 30 日
- 11 年
女， 美 国南加 州大学数学金融硕士、 美 国加州大
学计算机科学硕士， 具有 中国基金从业资格。 曾
先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩
根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008 年 9
月加入南方基金， 曾任南方基金数量化投资部基
金经理助理， 现任数量化投资部总监助理；2013
年 5 月至2015 年6 月，任 南方策略基金经理；
2013 年 4 月 至今，任南方 500 基金 经理；2013
年 4 月至今 ， 任南方 500ETF 基金经理 ；2013 年
5 月至今， 任 南方 300 基 金经理；2013 年5 月至
今， 任南方开元沪深 300ETF 基金经理 ；2014 年
10 月至今， 任 500 医药 基金经理；2015 年2 月
至今， 任南方恒生 ETF 基金经理；2016 年12 月
至今， 任南方 安享绝对收益、 南方卓享 绝对收益
基金经理。
朱卫华
本基金
基金经
理
2016 年 4
月 8 日
2016 年12
月 30 日
7 年
清华大学计算机科学与技术专业硕士， 具有基金
从业资格，2009 年2 月加 入南方基金，担任数
量化投资部高级研究员；2014 年 4 月至 2014 年
11 月，任数 量化投资部投资经理助理，2015 年
9 月至2016 年12 月， 任 数量化投资部总监助理；
2014 年 12 月至 2016 年 12 月， 任南方 绝对收益
基金经理；2016 年4 月至 2016 年 12 月，任南南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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方安享绝对收益基金经理；2016 年5 月至2016
年 12 月，任 南方卓享绝对收益基金经理。
注：1. 对基 金的首 任基 金经理 ，其 “任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， “离职 日期 ”为根 据 公 司 决
定确定 的解 聘日期 ，除 首任基 金经 理外， “任 职日期 ”和 “离任 日期 ”分别 指根 据公司 决 定 确 定
的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等 有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方安 享绝对 收益 策略定 期开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 基金 合同》 的 规 定 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金 持 有 人
谋求最 大利 益。本 报告 期内， 基金 运作整 体合 法合规 ，没 有发生 损害 基金持 有人 利益的 情 形 。 基
金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易 等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金全年度投资主要包括部分仓位的量化对冲操作， 新 股申购及交易所回购等现金管理。
量 化 对冲 部分 投 资由 于股 指 期货 的政 策 限制 ，股 票 现货 的选 择 范围 不大 ， 模型 的超 额收益受
到了不小的影响， 同时由于政策限制导致股指期货的流动性较差以及期货贴水的长期存在， 收益
不是很 理想 ，所以 本基 金操作 上仍 以部分 仓位 交易为 主。 在对冲 之外 ， 我们 也进 行了网 下 的 新
股申购和交易所回购等现金管理的操作， 给基金贡献了部分的收益。 在后续的投资过程中， 随着
期货的 逐步 正常化 ，本 基金的 操作 将逐渐 回归 常态， 以量 化对冲 为主 ，希望 可以 给投资 者 提 供 合
理的回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.999 元， 报 告期内， 份额净值增长率为-0.10％ ， 同期业
绩基准增长率为 2.56％。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 国内经济阶段企稳、 通胀压力有所回升， 货币政策将更加中性， 综合看， 权 益
市场预期将 有一个较好的表现。
对 于 本基 金来 说 ，近 期期 货 基差 贴水 的 状态 逐步 改 善， 给对 冲 操作 带来 了 部分 的机 会，希望
期货贴 水状 态的恢 复以 及监管 对期 货政策 的进 一步放 开， 从而使 得量 化对冲 组合 的投资 能 够 恢 复
常态化运作，获得合理的回报，满足广大投资者的投资需求。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防 范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系； 对公司投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的 管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等 。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权； 若基 金合同生
效不满 3 个 月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分
配基准 日的 基金份 额净 值减去 每单 位基金 份额 收益分 配金 额后不 能低 于面值 ，基 金收益 分 配 基 准
日即期 末可 供 分配 利润 计算截 止日 ；在符 合有 关基金 分红 条件的 前提 下，基 金收 益分配 每 年 最 多
12 次，每次 基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10% ； 基金收益分配
方式分 两种 ：现金 分红 与红利 再投 资。基 金份 额持有 人可 选择现 金红 利或将 现金 红利按 除 权 日 的南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资； 若投资 人不 选择， 本基 金默认 的收 益分配 方 式 是 现
金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2016 年度， 基金托管人在南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的托管
过程中 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合同、 托管 协议， 尽 职 尽 责
地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
2016 年度， 南方基金管理有限公司在南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资
基金投 资运 作、基 金资 产净值 的计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支等 问 题 上 ，
托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
2016 年度， 由南方基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关南方安享绝对收益策略
定期开 放混 合型发 起式 证券投 资基 金的年 度报 告中财 务指 标、净 值表 现、收 益分 配情况 、 财 务 会
计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道 中 天审字(2017) 第 21454 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金全体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资
基金( 以下简 称 “ 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基
金”) 的财务 报表， 包括 2016 年12 月31 日的资产 负债表、2016 年4 月8 日
( 基金合同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期间的利润表和所有者权益(基金
净值) 变动表 以及财务报表附注。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任段
编制和公允列报财务报表是南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。 这 种责任
包括：
(1) 按照企业 会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监
会”) 、中国 证券投资基金业协会( 以 下简称 “中国基金业协会”) 发布的 有
关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我 们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注 册会计师审计准则
要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务
报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包 括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报
表编制和公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。 审计 工作还包括评价管理层选用会计政策的恰
当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了基
础。
审计意见段 我们认为， 上述南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示
的中国证监会、 中国基 金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制， 公允 反映了南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基
金2016 年12 月31 日的 财务状况以及2016 年4 月8 日( 基金 合同生效日) 至
2016 年 12 月 31 日止期 间的经营 成果和基金净值变动情况。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2017 年 3 月24 日
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,228,854.51
结算备付金
126,280,286.38
存出保证金
12,141,638.25
交易性金融资产 7.4.7.2 69,812,035.88
其中：股票投资
69,812,035.88
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
1,434,244.86
应收利息 7.4.7.5 42,048.77
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
211,939,108.65
负债和所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
1,630,501.01
应付赎回款
-
应付管理人报酬
177,828.74
应付托管费
44,457.19
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 132,278.53
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
- 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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其他负债 7.4.7.8 190,000.00
负债合计
2,175,065.47
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 210,010,407.10
未分配利润 7.4.7.10 -246,363.92
所有者权益合计
209,764,043.18
负债和所有者权益总计
211,939,108.65
注：1. 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.999 元，基金份 额总额 210,010,407.10
份。
2. 本财务报 表的实际编制期间为2016 年4 月8 日( 基金合同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期间。
7.2 利润 表
会计主体： 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期： 2016 年 4 月8 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 4 月 8 日( 基 金 合同 生
效日) 至 2016 年12 月 31 日
一、收入
3,265,094.65
1. 利息收入
2,943,751.83
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,208,878.02
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,734,873.81
其他利息收入
-
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
965,365.16
其中：股票投资收益 7.4.7.12 8,245,411.22
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -8,023,200.00
股利收益 7.4.7.15 743,153.94
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填列） 7.4.7.16 -774,763.47
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列）
-
5. 其他收入 （损 失以“- ”号填列） 7.4.7.17 130,741.13
减：二 、费用
3,242,761.08
1 ．管理人报 酬 7.4.10.1.1 2,083,976.00
2 ．托管费 7.4.10.1.2 491,236.86
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 7.4.7.18 407,759.81 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 7.4.7.19 259,788.41
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ）
22,333.57
减：所得税费用
-
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列）
22,333.57
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年4 月8 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 4 月 8 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净
值）
297,572,089.41 - 297,572,089.41
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 22,333.57 22,333.57
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-87,561,682.31 -268,697.49 -87,830,379.80
其中：1. 基 金申购款 2,402,146.51 9,366.05 2,411,512.56
2. 基金赎回 款 -89,963,828.82 -278,063.54 -90,241,892.36
四、本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以“- ”号填 列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
210,010,407.10 -246,363.92 209,764,043.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
南 方 安享 绝对 收 益策 略定 期 开放 混合 型 发起 式证 券 投资 基金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 经 中国证
券 监 督管 理委 员 会( 以 下简 称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许 可[2015] 2695 号 《关 于 准予 南方 安 享绝 对
收益策 略定 期开放 混合 型发起 式证 券投资 基金 注册的 批复 》核准 ，由 南方基 金管 理有限 公 司 依 照
《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》和《 南方 安享绝 对收 益策略 定期 开放混 合型 发起式 证 券 投 资南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型、定 期开 放式基 金， 存续期 限不 定，首 次 设 立 募
集不包括认购资金利息共募集 297,572,089.41 元 ，业经普华永道中天会计师 事务所( 特殊普通合
伙) 普华永道 中天验字(2016)第 394 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《 南 方安享绝 对
收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月 8 日正式 生效， 基金合同
生效日的基金份额总额为 297,572,089.41 份基金 份额， 无认购资金利息折份额。 本基金的基金管
理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根 据 《南 方安 享 绝对 收益 策 略定 期开 放 混合 型发 起 式证 券投 资 基金 基金 合 同》 和《 南方安享
绝对收 益策 略定期 开放 混合型 发起 式证券 投资 基金招 募说 明书》 的有 关规定 ，本 基金自 基 金 合 同
生效后，每三个月开放一次申购和赎回。封闭期内，投资者不能申购和赎回基金份额。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《南 方 安享 绝对 收 益策 略定 期 开放 混合 型发起式
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票( 包括主板、
中小板 、创 业板及 其他 经中国 证监 会核准 上市 的股票) 、股 指期货 、权 证、债 券( 包 括国内 依 法 发
行和上 市交 易的国 债、 央行票 据、 金融债 券、 企业债 券、 公司债 券、 中期票 据、 短期融 资 券 、 超
短期融资券、 次级债券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 中小 企业私 募债券 、
可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存 款等
固 定 收 益 类 资 产 以 及 现 金 以 及 经 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 需 符 合 中 国 证 监 会
的相关规定) 。 本基金的投资组合比例为： 权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值
的 比 例范 围在 80% —120% 之间 。开 放期 内 的每 个交 易 日日 终， 持 有的 买入 期 货合 约价 值 和有价证
券 市值 之和， 不得 超过基 金资 产净值 的 95% ，封 闭期 内的每 个交 易日日 终， 持有的 买入期 货 合 约
价值和有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 100%。 债券、 资产支持 证券、 债券回购、 银
行存款 、货 币市场 工具 、权证 、股 指期货 以及 经中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具 不 低 于
基金资产净值的 5%。 开 放期内， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或
到 期日 在一年 以内 的政府 债券 的比例 合计 不低于 基金 资产净 值 的 5% ；在 封闭 期内，不受 上述 5%
的限制。 本基 金的业绩比较基准为： 中 国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率( 税后)+2%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方安 享绝对收益策略定期开南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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放混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年 4 月 8 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本基 金2016 年12 月31 日的财务状况以及2016 年4 月8 日( 基
金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 4 月8 日( 基金合同生效日) 至 2016 年12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基金 目前以 交易 目的持 有的 股票投 资、 债券投 资和 衍生工 具( 主 要为股 指期 货 投 资) 分类为
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产。 除衍 生工具 所产 生的金 融资 产在资 产 负 债 表
中以衍 生金 融资产 列示 外，以 公允 价值计 量且 其公允 价值 变动计 入损 益的金 融资 产在资 产 负 债 表
中以交易性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收 款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转 移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 股指期 货投 资) 按如 下原 则确定 公 允 价
值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经 济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普 遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资收益。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线 法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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经宣告的拟分配基金收益于分红除权 日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一 个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票， 若出 现 重大 事项 停 牌或 交易 不 活跃( 包括 涨 跌停 时的 交易不
活跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证 监会 公 告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务
的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提 供 的
指数收益法等估值技术进行估值 。
(2) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所 独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持 股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 2,228,854.51
定期存款 - 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 2,228,854.51
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 71,825,979.35 69,812,035.88 -2,013,943.47
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合 计 71,825,979.35 69,812,035.88 -2,013,943.47
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
合同/ 名义金 额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 -61,482,780.00 - -
股指期货
-61,482,780.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 -61,482,780.00 - -
注：衍 生金 融资产 项下 的股指 期货 投资净 额为 0 。在当 日无 负债结 算制 度下， 结算 准备金 已 包 括
所持股指期货合约产生的持仓损益， 则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款( 结
算所得的持仓损益) 之间 按抵销后的净额为 0 。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 7,064.20
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 34,938.59
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利 息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 45.98
合计 42,048.77
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 132,278.53
银行间市场应付交易费用 -
合计 132,278.53
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 190,000.00
合计 190,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 4 月8 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 297,572,089.41 297,572,089.41
本期申购 2,402,146.51 2,402,146.51
本期赎回 （以“- ”号填 列） -89,963,828.82 -89,963,828.82
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 210,010,407.10 210,010,407.10
注：1. 申购 含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金于2016 年 4 月6 日公开发售 ， 共募集有效净认购资金 297,572,089.41 元。 根据 《南 方
安享绝 对收 益策略 定期 开放混 合型 发起式 证券 投资基 金基 金合同 》的 规定， 本基 金设立 募 集 期 内
认购资金未产生利息收入。
3. 根据《南 方安享 绝对 收益策 略定 期开放 混合 型发起 式证 券投资 基金 招募说 明书 》和《 南 方 安 享
绝对收 益策 略定期 开放 混合型 发起 式证券 投资 基金基 金份 额发售 公告 》的相 关规 定，本 基 金 为 定
期开放基金，每三个月开放一次， 每次开放期不超过 5 个 工作日，每个开放期所在月份为基 金合
同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深 300 股
指期货 交割 日( 不含 该日) 前五个 工作 日的第 一个 工作日 。投 资人在 开放 日办理 基金 份额的 申 购 、
赎回与转换，封闭期内不办理申购、赎回与转换业务。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 797,097.04 -774,763.47 22,333.57
本期基金份额交易
产生的变动数
-117,895.96 -150,801.53 -268,697.49
其中：基金申购款 -10,380.79 19,746.84 9,366.05
基金赎回款 -107,515.17 -170,548.37 -278,063.54
本期已分配利润 - - -
本期末 679,201.08 -925,565.00 -246,363.92
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 4 月8 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 279,550.73
定期存款利息收入 -
其他存款利息 收入 -
结算备付金利息收入 928,618.48
其他 708.81
合计 1,208,878.02 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 4 月8 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 197,317,113.92
减：卖出股票成本总额 189,071,702.70
买卖股票差价收入 8,245,411.22
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016 年 4 月8 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
股指期货- 投 资收益 -8,023,200.00
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 4 月8 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 743,153.94
基金投资产生的股利收益 -
合计 743,153.94
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 4 月8 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -2,013,943.47
——股票投资 -2,013,943.47
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 1,239,180.00
合计 -774,763.47
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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项目
本期
2016 年 4 月8 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 118,787.79
基金转换费 收入 11,953.34
合计 130,741.13
注：1. 本基 金的赎回费率按持有期间递减，将不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2. 本基金的 转换费 由申 购补差 费和 转出基 金的 赎回费 两部 分构成 ，其 中转出 基金 的不低 于 赎 回 费
的 25% 归入转 出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 4 月8 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
407,759.81
银行间市场交易费用
-
合计
407,759.81
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年4 月8 日( 基金合 同生效日) 至2016 年12 月31 日
审计费用 55,000.00
信息披露费 200,000.00
其他 400.00
银行汇划费 4,388.41
合计 259,788.41
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增 值 税政 策的 通 知》( 财税[2016]140 号) ，要 求资 管 产品 运营 过 程中 发生 的 增值 税应 税 行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月 1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产 品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1 关联方报酬
7.4.10.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年4 月8 日( 基金合 同生效日) 至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,083,976.00
其中：支付销售机构的客户维护费 794,836.20
注：1. 支 付基 金 管理 人南 方 基金 的管 理 人报 酬按 前 一日 基金 资 产净 值 1.00% 的年 费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一 日基金资产净值 X1.00%/ 当 年天数。
2. 在符合基 金收益 分配 条件的 情况 下，在 提取 评价日( 每一 个封闭 期的 最后一 个工 作日) 计 算 并 计
提附加管理费，按照 “新高法原则”提取超额收益的 10% 作 为附加管理费，次月一次性支付。
7.4.10.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年4 月8 日( 基金合 同生效日) 至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 491,236.86
注 ： 支付 基金 托 管人 交通 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日 基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.10.2 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.3 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.3.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 4 月8 日( 基金合 同生效日) 至
2016 年 12 月 31 日
基金合同生效日 （ 2016 年 4 月8 日 ） 持有的基金份额 10,000,000.00
期初持有的基金份额 10,000,000.00
期间申购/ 买 入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 -
期末持有的基金份额 10,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 4.7600%
注：基 金管 理人南 方基 金在本 会计 期间认 购本 基金的 交易 委托华 泰证 券办理 ，适 用认购 费 为 每 笔
1000 元。
7.4.10.3.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.4 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 4 月8 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
交通银行 2,228,854.51 279,550.73
注：1. 本基 金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
2. 本基金用 于证券 交易 结算的 资金 通过 “ 交通 银行基 金托 管结算 资金 专用存 款账 户 ”转 存 于 中 国
证券登记结算有限责任公司， 按银行同业利率计息。 于 2016 年 12 月 31 日的相关余额在资产负债
表中的 “结算备付金”科目中单独列示。
7.4.10.5 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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7.4.10.6 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内 无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
601375
中原
证券
2016 年12
月 20 日
2017 年1
月 3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年12
月 29 日
2017 年1
月 9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,021 64,347.30 64,347.30 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600406 国电南
瑞
2016 年12
月29 日
重大事项
未公告
16.63 - - 31,500 496,510.00 523,845.00 -
600485 信威集
团
2016 年12
月26 日
重大事项
未公告
14.60 - - 800 12,952.00 11,680.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项 可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 特殊 的 混合 型基 金 ，通 过采 用 多种 绝对 收 益策 略剥 离 市场 系统 性 风险 ，因 此相对股南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 35 页 共 58 页
票型基 金和 一般的 混合 型基金 其预 期风险 较小 。本基 金投 资于依 法发 行或上 市的 股票、 债 券 等 金
融工具 及法 律法规 或中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具。 本基 金在日 常投 资管理 中 面 临 的
与这些 金融 工具相 关的 风险 主 要包 括信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险。本 基金 的基金 管 理 人 从
事风险 管理 的主要 目标 是争取 将以 上风险 控制 在限定 的范 围之内 ，使 本基金 在风 险和收 益 之 间 取
得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和 制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 交通银 行， 与该银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基金 在交易 所 进 行 的
交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算， 违约 风 险 可 能 性
很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金无债券投资。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可定期 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 于开 放 申赎 期间 每 日对 本基 金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括 组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金持 有一家 公司 发行的 证券 ，其市 值不 超过基 金资 产净值 的 10% ，且 本基 金与由 本基金 的 基 金
管 理人 管理的 其他 基金共 同持 有一家 公司 发行的 证券 不得超 过该 证券的 10% 。 本基 金所持 证 券 均
在证券交易所上市， 因此 除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外， 其余 均能根 据本 基金的 基金 管理人 的投 资意图 ，以 合理的 价格 适时变 现。 此外， 本 基 金 可
通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不超 过基 金持有 的 债 券 投
资的公允价值。
本 基 金将 根据 风 险管 理的 原 则， 以套 期 保值 为目 的 投资 股指 期 货， 以对 冲 系统 性风 险和某些
特殊情 况下 的流动 性风 险等， 主要 采用流 动性 好、交 易活 跃的股 指期 货合约 ，通 过多头 或 空 头 套
期保值 等策 略进行 套期 保值操 作。 本基金 力争 利用股 指期 货的杠 杆作 用，降 低股 票仓位 频 繁 调 整
的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额 即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法 对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,228,854.51 - - - 2,228,854.51
结算备付金 126,280,286.38 - - - 126,280,286.38
存出保证 金 92,918.25 - - 12,048,720.00 12,141,638.25
交易性金融资产 - - - 69,812,035.88 69,812,035.88
应收证券清算款 - - - 1,434,244.86 1,434,244.86
应收利息 - - - 42,048.77 42,048.77
资产总计 128,602,059.14 - - 83,337,049.51 211,939,108.65
负债
应付证券清算款 - - - 1,630,501.01 1,630,501.01
应付管理人报酬 - - - 177,828.74 177,828.74
应付托管费 - - - 44,457.19 44,457.19
应付交易费用 - - - 132,278.53 132,278.53
其他负债 - - - 190,000.00 190,000.00
负债总计 - - - 2,175,065.47 2,175,065.47
利率敏感度缺口 128,602,059.14 - - 81,161,984.04 209,764,043.18
注：表 中所 示为本 基金 资产 及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有交易性债券投资， 因此市场 利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分析，
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金的 投 资组 合比 例 为： 权益 类空头头
寸 的 价值 占本 基 金权 益类 多 头头 寸的 价 值的 比例 范 围 在 80% —120% 之间。 开 放期 内的 每 个交易日
日 终， 持有的 买入 期货合 约价 值和有 价证 券市值 之和 ，不得 超过 基金资 产净 值 的 95%，封闭 期 内
的 每 个 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 和 有 价 证 券 市 值 之 和 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
100% 。债 券、 资产 支持证 券、 债券回 购、 银行存 款、 货币 市 场工 具、权 证、 股指期 货以及 经 中 国
证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%。 开放 期内， 在扣除股指期货合约
需缴纳 的交 易保证 金后 ，基金 保留 的现 金 或到 期日在 一年 以内的 政府 债券的 比例 合计不 低 于 基 金
资产净值的 5% ； 在封闭期内， 不受上述5%的限制 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 69,812,035.88 33.28
交易性金融资产 －基金投资 - -
交易性金融资产 －债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 69,812,035.88 33.28
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三 层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 69,105,383.58 元， 属于第二层次的余额为 706,652.30 元， 无属于 第三层次
的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间 及
限售期 间将 相关债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金 融工具
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事 项。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 69,812,035.88 32.94
其中：股票 69,812,035.88 32.94
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 128,509,140.89 60.63
7 其他各项资产 13,617,931.88 6.43
8 合计 211,939,108.65 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 251,285.00 0.12
B 采矿业 2,685,275.00 1.28
C 制造业 29,658,936.14 14.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,965,015.00 0.94
E 建 筑业 202,169.00 0.10
F 批发和零售业 1,563,195.64 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 3,559,404.50 1.70
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,753,436.87 2.27
J 金融业 13,379,257.49 6.38
K 房地产业 3,857,198.00 1.84
L 租赁和商务服务业 1,844,757.00 0.88
M 科学研究和技术服务业 47,750.74 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 1,559,432.00 0.74
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 50,687.00 0.02 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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Q 卫生和社会工作 997,314.50 0.48
R 文化、体育和娱乐业 3,228,818.00 1.54
S 综合 208,104.00 0.10
合计 69,812,035.88 33.28
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002385 大北农 347,250 2,465,475.00 1.18
2 600867 通化东宝 94,698 2,076,727.14 0.99
3 600309 万华化学 81,288 1,750,130.64 0.83
4 601318 中国平安 47,000 1,665,210.00 0.79
5 300251 光线传媒 155,000 1,512,800.00 0.72
6 601333 广深铁路 279,200 1,415,544.00 0.67
7 002153 石基信息 57,951 1,412,265.87 0.67
8 601998 中信银行 219,000 1,403,790.00 0.67
9 300002 神州泰岳 130,100 1,202,124.00 0.57
10 002304 洋河股份 16,600 1,171,960.00 0.56
11 002027 分众传媒 80,100 1,143,027.00 0.54
12 000792 盐湖股份 58,172 1,109,340.04 0.53
13 002594 比亚迪 22,300 1,107,864.00 0.53
14 600048 保利地产 115,200 1,051,776.00 0.50
15 002465 海格通信 90,100 1,049,665.00 0.50
16 601601 中国太保 37,100 1,030,267.00 0.49
17 000568 泸州老窖 31,200 1,029,600.00 0.49
18 601111 中国国航 141,400 1,018,080.00 0.49
19 600038 中直股份 20,700 1,002,294.00 0.48
20 300015 爱尔眼科 33,355 997,314.50 0.48
21 603885 吉祥航空 42,685 994,560.50 0.47
22 002146 荣盛发展 126,000 989,100.00 0.47
23 300133 华策影视 86,400 980,640.00 0.47
24 600900 长江电力 75,800 959,628.00 0.46
25 601398 工商银行 210,900 930,069.00 0.44
26 300070 碧水源 51,900 909,288.00 0.43
27 000858 五粮液 23,200 799,936.00 0.38 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
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28 600066 宇通客车 39,000 764,010.00 0.36
29 600109 国金证券 58,083 756,821.49 0.36
30 000876 新希望 94,000 756,700.00 0.36
31 000783 长江证券 72,800 744,744.00 0.36
32 600674 川投能源 85,600 744,720.00 0.36
33 000686 东北证券 60,100 742,836.00 0.35
34 601099 太平洋 143,100 736,965.00 0.35
35 000728 国元证券 36,900 734,310.00 0.35
36 000709 河钢股份 219,800 734,132.00 0.35
37 002007 华兰生物 20,500 732,875.00 0.35
38 002500 山西证券 60,700 729,614.00 0.35
39 000963 华东医药 10,100 727,907.00 0.35
40 000338 潍柴动力 72,100 718,116.00 0.34
41 300058 蓝色光标 69,000 701,730.00 0.33
42 601988 中国银行 192,400 661,856.00 0.32
43 600028 中国石化 122,300 661,643.00 0.32
44 600688 上海石化 96,500 621,460.00 0.30
45 600276 恒瑞医药 13,600 618,800.00 0.29
46 300072 三聚环保 13,100 606,399.00 0.29
47 002424 贵州百灵 31,700 600,398.00 0.29
48 600036 招商银行 32,700 575,520.00 0.27
49 600376 首开股份 47,300 558,613.00 0.27
50 603993 洛阳钼业 147,700 549,444.00 0.26
51 601288 农业银行 176,400 546,840.00 0.26
52 600406 国电南瑞 31,500 523,845.00 0.25
53 601958 金钼股份 67,900 519,435.00 0.25
54 600000 浦发银行 32,000 518,720.00 0.25
55 600663 陆家嘴 23,400 517,842.00 0.25
56 601169 北京银行 53,000 517,280.00 0.25
57 300144 宋城演艺 24,700 517,218.00 0.25
58 002466 天齐锂业 15,900 515,955.00 0.25
59 600703 三安光电 37,900 507,481.00 0.24
60 601225 陕西煤业 104,000 504,400.00 0.24
61 000725 京东方Ａ 173,400 495,924.00 0.24
62 002049 紫光国芯 15,000 494,100.00 0.24
63 601009 南京银行 45,000 487,800.00 0.23
64 002195 二三四五 42,700 483,364.00 0.23
65 000977 浪潮信息 22,700 481,240.00 0.23
66 300033 同花顺 6,900 474,582.00 0.23 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 43 页 共 58 页
67 600060 海信电器 26,700 457,104.00 0.22
68 000423 东阿阿胶 8,400 452,508.00 0.22
69 300146 汤臣倍健 37,700 450,138.00 0.21
70 000503 海虹控股 10,700 449,935.00 0.21
71 600585 海螺水泥 26,500 449,440.00 0.21
72 000069 华侨城Ａ 64,000 444,800.00 0.21
73 600074 保千里 32,100 425,004.00 0.20
74 600188 兖州煤业 39,100 424,626.00 0.20
75 000895 双汇发展 19,700 412,321.00 0.20
76 601933 永辉超市 51,000 250,410.00 0.12
77 601633 长城汽车 22,300 246,638.00 0.12
78 601607 上海医药 12,100 236,676.00 0.11
79 600196 复星医药 10,100 233,714.00 0.11
80 600383 金地集团 17,900 231,984.00 0.11
81 600741 华域汽车 14,500 231,275.00 0.11
82 600690 青岛海尔 23,000 227,240.00 0.11
83 600085 同仁堂 7,200 225,936.00 0.11
84 600340 华夏幸福 9,200 219,880.00 0.10
85 600373 中文传媒 10,800 218,160.00 0.10
86 600783 鲁信创投 9,200 208,104.00 0.10
87 000671 阳光城 33,900 188,823.00 0.09
88 601166 兴业银行 7,500 121,050.00 0.06
89 600016 民生银行 13,300 120,764.00 0.06
90 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.05
91 601668 中国建筑 8,400 74,424.00 0.04
92 300417 南华仪器 1,200 65,832.00 0.03
93 600099 林海股份 3,400 64,362.00 0.03
94 603877 太平鸟 3,021 64,347.30 0.03
95 002591 恒大高新 3,400 59,976.00 0.03
96 002057 中钢天源 3,300 56,001.00 0.03
97 002205 国统股份 1,800 54,864.00 0.03
98 000737 南风化工 7,300 54,312.00 0.03
99 300344 太空板业 3,400 54,196.00 0.03
100 600513 联环药业 3,100 54,126.00 0.03
101 600853 龙建股份 7,700 53,361.00 0.03
102 300313 天山生物 2,800 53,200.00 0.03
103 600802 福建水泥 5,100 53,142.00 0.03
104 300275 梅安森 2,400 52,512.00 0.03
105 300046 台基股份 2,100 52,458.00 0.03 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 44 页 共 58 页
106 000610 西安旅游 3,500 52,115.00 0.02
107 300330 华虹计通 2,700 51,975.00 0.02
108 600302 标准股份 4,800 51,936.00 0.02
109 600731 湖南海利 4,900 51,744.00 0.02
110 002046 轴研科技 4,400 51,700.00 0.02
111 300176 鸿特精密 1,700 51,629.00 0.02
112 600281 太化股份 6,900 51,612.00 0.02
112 600448 华纺股份 6,600 51,612.00 0.02
113 300305 裕兴股份 4,000 51,600.00 0.02
114 600593 大连圣亚 1,300 51,584.00 0.02
114 600706 曲江文旅 2,600 51,584.00 0.02
115 300040 九洲电气 4,500 51,570.00 0.02
116 300235 方直科技 2,200 51,436.00 0.02
117 300214 日科化学 5,700 51,414.00 0.02
117 600213 亚星客车 3,300 51,414.00 0.02
118 600561 江西长运 3,700 51,356.00 0.02
119 000785 武汉中商 3,600 51,336.00 0.02
120 600573 惠泉啤酒 3,300 51,315.00 0.02
121 002576 通达动力 2,100 51,219.00 0.02
122 600727 鲁北化工 4,800 51,024.00 0.02
123 300405 科隆精化 1,100 50,996.00 0.02
123 600367 红星发展 3,800 50,996.00 0.02
124 600796 钱江生化 4,100 50,963.00 0.02
125 600781 辅仁药业 2,700 50,895.00 0.02
126 601766 中国中车 5,200 50,804.00 0.02
127 000692 惠天热电 7,900 50,797.00 0.02
128 600560 金自天正 3,100 50,747.00 0.02
129 000526 紫光学大 1,300 50,687.00 0.02
130 600778 友好集团 4,500 50,670.00 0.02
131 600101 明星电力 4,200 50,610.00 0.02
132 600719 大连热电 6,200 50,468.00 0.02
133 300260 新莱应材 1,500 50,340.00 0.02
134 600854 春兰股份 6,800 50,320.00 0.02
135 300218 安利股份 3,100 50,282.00 0.02
136 600746 江苏索普 4,000 50,200.00 0.02
137 000929 兰州黄河 2,600 50,180.00 0.02
137 300321 同大股份 1,300 50,180.00 0.02
138 300483 沃施股份 900 50,175.00 0.02
139 300139 晓程科技 3,700 50,135.00 0.02 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 45 页 共 58 页
140 300239 东宝生物 6,200 50,096.00 0.02
141 000713 丰乐种业 4,300 50,095.00 0.02
142 000430 张家界 4,100 50,061.00 0.02
142 600356 恒丰纸业 4,100 50,061.00 0.02
143 300112 万讯自控 3,500 50,015.00 0.02
144 600385 山东金泰 2,100 50,001.00 0.02
145 600241 时代万恒 3,234 49,997.64 0.02
146 600793 宜宾纸业 1,600 49,984.00 0.02
147 000668 荣丰控股 2,000 49,980.00 0.02
148 300092 科新机电 3,600 49,968.00 0.02
149 300453 三鑫医疗 2,100 49,917.00 0.02
150 000695 滨海能源 3,100 49,879.00 0.02
151 600540 新赛股份 6,300 49,833.00 0.02
152 300192 科斯伍德 3,300 49,830.00 0.02
153 300227 光韵达 2,000 49,800.00 0.02
154 600359 新农开发 5,300 49,767.00 0.02
154 600423 柳化股份 5,300 49,767.00 0.02
155 600505 西昌电力 4,900 49,735.00 0.02
156 600605 汇通能源 2,100 49,623.00 0.02
157 300211 亿通科技 4,000 49,600.00 0.02
158 600738 兰州民百 5,200 49,556.00 0.02
159 002627 宜昌交运 2,000 49,480.00 0.02
160 600444 国机通用 2,200 49,478.00 0.02
161 300220 金运激光 1,700 49,436.00 0.02
162 300489 中飞股份 1,300 49,413.00 0.02
163 300486 东杰智能 1,900 49,400.00 0.02
164 000004 国农科技 1,100 49,390.00 0.02
165 002015 霞客环保 5,600 49,336.00 0.02
166 600671 天目药业 1,600 49,296.00 0.02
167 600791 京能置业 6,000 49,200.00 0.02
167 600980 北矿科技 2,000 49,200.00 0.02
168 300387 富邦股份 1,600 49,120.00 0.02
169 300141 和顺电气 2,100 49,119.00 0.02
170 300472 新元科技 1,400 49,000.00 0.02
171 000702 正虹科技 3,600 48,960.00 0.02
172 300035 中科电气 3,300 48,873.00 0.02
173 600128 弘业股份 3,200 48,672.00 0.02
174 002248 华东数控 4,200 48,426.00 0.02
175 300106 西部牧业 3,000 48,390.00 0.02 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 46 页 共 58 页
176 300022 吉峰农机 5,100 48,348.00 0.02
177 300391 康跃科技 2,200 48,004.00 0.02
178 600235 民丰特纸 4,500 47,745.00 0.02
179 300478 杭州高新 800 47,728.00 0.02
180 300125 易世达 1,600 47,680.00 0.02
181 002760 凤形股份 1,200 47,028.00 0.02
182 601818 光大银行 12,000 46,920.00 0.02
183 300354 东华测试 1,900 46,360.00 0.02
184 600030 中信证券 2,500 40,150.00 0.02
185 601390 中国中铁 4,200 37,212.00 0.02
186 600050 中国联通 4,800 35,088.00 0.02
187 600519 贵州茅台 100 33,415.00 0.02
188 601186 中国铁建 2,600 31,096.00 0.01
189 600887 伊利股份 1,700 29,920.00 0.01
190 601198 东兴证券 1,400 28,084.00 0.01
191 601788 光大证券 1,600 25,584.00 0.01
192 600958 东方证券 1,600 24,848.00 0.01
193 601211 国泰君安 1,300 24,167.00 0.01
194 601006 大秦铁路 3,300 23,364.00 0.01
195 601336 新华保险 500 21,890.00 0.01
196 601628 中国人寿 900 21,681.00 0.01
197 600104 上汽集团 900 21,105.00 0.01
198 601989 中国重工 2,600 18,434.00 0.01
199 600637 东方明珠 700 16,310.00 0.01
200 600999 招商证券 900 14,697.00 0.01
201 600518 康美药业 800 14,280.00 0.01
202 600485 信威集团 800 11,680.00 0.01
203 601857 中国石油 1,300 10,335.00 0.00
204 601985 中国核电 1,300 9,178.00 0.00
205 601088 中国神华 500 8,090.00 0.00
206 600111 北方稀土 600 7,362.00 0.00
207 600547 山东黄金 200 7,302.00 0.00
208 600029 南方航空 1,000 7,020.00 0.00
209 600100 同方股份 500 6,925.00 0.00
210 600893 中航动力 200 6,548.00 0.00
211 601800 中国交建 400 6,076.00 0.00
212 601882 海天精工 48 1,211.52 0.00
213 603319 湘油泵 21 1,186.50 0.00
214 603060 国检集团 2 70.74 0.00 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 47 页 共 58 页
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 300133 华策影视 5,263,783.35 2.51
2 002385 大北农 5,248,870.15 2.50
3 002142 宁波银行 4,623,412.09 2.20
4 002304 洋河股份 4,001,911.00 1.91
5 300015 爱尔眼科 3,963,788.02 1.89
6 300144 宋城演艺 3,943,481.91 1.88
7 002027 分众传媒 3,890,349.35 1.85
8 002007 华兰生物 3,811,192.08 1.82
9 600998 九州通 3,726,052.00 1.78
10 300070 碧水源 3,697,193.26 1.76
11 002146 荣盛发展 3,695,026.73 1.76
12 002594 比亚迪 3,680,108.60 1.75
13 300002 神州泰岳 3,644,081.74 1.74
14 300003 乐普医疗 3,621,692.26 1.73
15 300058 蓝色光标 3,573,812.44 1.70
16 300251 光线传媒 3,384,973.60 1.61
17 002153 石基信息 2,985,849.34 1.42
18 002500 山西证券 2,964,420.86 1.41
19 601998 中信银行 2,959,287.00 1.41
20 002465 海格通信 2,928,349.45 1.40
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002142 宁波银行 4,896,621.60 2.33
2 300133 华策影视 4,095,221.13 1.95
3 600998 九州通 3,702,270.43 1.76 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 48 页 共 58 页
4 300003 乐普医疗 3,678,583.19 1.75
5 002007 华兰生物 3,398,674.16 1.62
6 300144 宋城演艺 3,252,610.99 1.55
7 300070 碧水源 3,038,244.23 1.45
8 300058 蓝色光标 2,932,259.00 1.40
9 002202 金风科技 2,907,729.87 1.39
10 002146 荣盛发展 2,867,634.22 1.37
11 002304 洋河股份 2,834,627.01 1.35
12 300015 爱尔眼科 2,824,330.00 1.35
13 601898 中煤能源 2,817,942.86 1.34
14 601992 金隅股份 2,805,931.15 1.34
15 002456 欧菲光 2,609,889.54 1.24
16 002385 大北农 2,563,878.39 1.22
17 002415 海康威视 2,524,479.84 1.20
18 300002 神州泰岳 2,520,484.00 1.20
19 601390 中国中铁 2,483,857.00 1.18
20 300017 网宿科技 2,460,970.22 1.17
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 260,897,682.05
卖出股票收入（成交）总额 197,317,113.92
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.7 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 49 页 共 58 页
8.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IF1701 IF1701 -61 -60,243,600.00 1,239,180.00 -
公允价值变动总额合计 （元） 1,239,180.00
股指期货投资 本期收益（元） -8,023,200.00
股指期货投资 本期公允价值变动（元） 1,239,180.00
8.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原 则，主要采用流动
性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻
求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，力争获得稳定的正向超额收益。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 没有出 现 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
8.11.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,141,638.25
2 应收证券清算款 1,434,244.86
3 应收股利 -
4 应收利息 42,048.77
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,617,931.88
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 50 页 共 58 页
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 51 页 共 58 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,740 120,695.64 10,000,000.00 4.76% 200,010,407.10 95.24%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持有本基金 404,057.31 0.1924%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额 总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
9.4 发 起 式 基 金发 起 资 金 持有 份 额 情 况
项目 持有份额总数
持有份额占基金
总份额比例（% ）
发起份额总数
发起份额占基金
总份额比例（% ）
发起份额承诺
持有期限
基金管理人
固有资金
10,000,000.00 4.76 10,000,000.00 4.76
自合同生效之
日起不少于3 年
基金管理人
高级管理人
员
- - - -
基金经理等
人员
296,442.68 0.14 296,442.68 0.14
自合同生效之
日起不少于3 年
基金管理人
股东
- - - -
其他 200,592.88 0.10 200,592.88 0.96
自合同生效之
日起不少于3 年
合计 10,497,035.56 5.00 10,497,035.56 5.00
自合同生效之
日起不少于3 年
注：上述份额总数均包含利息结转份额 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 52 页 共 58 页
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 4 月8 日 ）基金份额总额
297,572,089.41
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效 日起至报告期期末基金总申购份额 2,402,146.51
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 89,963,828.82
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少以"-" 填列）
-
本报告期期末基金份额总额 210,010,407.10
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 53 页 共 58 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会 深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基 金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用55,000.00 元。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 54 页 共 58 页
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 2 457,008,952.05 100.00% 132,278.53 100.00% -
注：为 节约 交易单 元资 源, 我公 司在 交易所 交易 系统升 级的 基础上, 对同 一银行 托管 基金进 行 了 席
位整合。
本基金 本报 告期租 用证 券公司 交易 单元情 况如 下: 专用交 易单元 的选 择标准 和程 序：根 据 中 国 证
监 会 《关 于完 善 证券 投资 基 金交 易席 位 制度 有关 问 题的 通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号）的有关
规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和 专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
成交金额
占当期权
证成交总南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 55 页 共 58 页
例 比例 额的比例
申万宏源 - - 16,194,600,000.00 100.00% - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定 ，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度 、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金基金份额发售公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年3 月29
日
2
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金基金合同
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年3 月29
日
3
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金托管协议
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年3 月29
日
4
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金招募说明书
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年3 月29
日
5
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金基金份额发售公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年3 月29
日
6
南方基金关于南方安享绝对收益基金增加部
分代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 4 月6
日
7
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金募集期提前结束募集的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 4 月7
日 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 56 页 共 58 页
8
关于南方安享绝对收益策略定期开放混合型
发起式证券投资基金募集期认购申请确认比
例的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2016 年 4 月8
日
9
关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业
务下线的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年4 月12
日
10
南方基金关于旗下部分基金增加徽商期货为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年4 月18
日
11
南方基金关于旗下部分基金增加徽商银行和
广东南粤银行为代销机构及开通相关业务的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2016 年4 月20
日
12
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金基金合同生效公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年4 月29
日
13
南方基金关于旗下部分基金增加天津银行为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年5 月10
日
14
南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年5 月13
日
15
南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行和
南充市商业银行为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2016 年5 月27
日
16
南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 6 月2
日
17
南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 6 月3
日
18
南方基金关于旗下部分基金增加余杭农村商
业银行为代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年6 月23
日
19
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金开放申购、 赎回及转换业务的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2016 年 7 月5
日
20
南方基金关于旗下部分基金增加苏宁基金为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 7 月6
日
21
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年7 月21
日
22
南方基金关于旗下部分基金增加大智慧财富
为代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年7 月26
日
23
南方基金关于旗下部分基金增加广源达信为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年7 月28
日
24
南方基金关于旗下部分基金增加万得投顾为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年7 月29
日
25
南方基金关于旗下部分基金增加蛋卷基金为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年8 月19
日
26
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金 2016 年 半年度报告（摘要）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年8 月29
日
27
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金 2016 年 半年度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年8 月29
日 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 57 页 共 58 页
28
南方基金关于旗下部分基金增加云湾投资为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年8 月29
日
29
南方基金关于旗下部分基金增加中正达广为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 9 月6
日
30
南方基金关于旗下部分基金增加途牛金服为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年9 月28
日
31
南方基金关于旗下部分基金增加东海期货为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 10 月
11 日
32
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金开放申购、 赎回及转换业务的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2016 年 10 月
11 日
33
南方基金关于旗下部分基金增加南京证券为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 10 月
14 日
34
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 10 月
25 日
35
南方基金关于旗下部分基金增加首创证券为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年11 月9
日
36
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金招募说明书( 更新) （2016 年
第 1 号）
中国证券报、 上海 证券
报、证券时报 2016 年 11 月
11 日
37
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金招募说明书( 更新) 摘要 （2016
年第 1 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2016 年 11 月
11 日
38
南方基金关于旗下部分基金增加弘业期货为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 11 月
16 日
39
南方基金关于旗下部分基金增加富阳农商银
行为代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 11 月
22 日
40
南方基金关于旗下部分基金增加长春农商银
行为代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 11 月
29 日
41
南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 12 月
16 日
42
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手
机银行基金申购及定期定额投资手续费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2016 年 12 月
22 日
43
南方基金关于旗下部分基金增加齐商银行为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 12 月
23 日
44
南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个
人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2016 年 12 月
30 日
45
南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银
行开放式公募基金交易优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 12 月
30 日
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年年 度报告
第 58 页 共 58 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、 中国证监 会批准设立南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金的文
件
2 、 《南方安 享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
3 、 《南 方安 享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
