南方 医药 保健 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金 2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 49
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 58
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 59
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 59
11.3 涉及基 金管理人 、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 59
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 59
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 62
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 68
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 68
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 68
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 68
南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 南方医药保健灵活配置混合
基金主代码 000452
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月23 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 390,649,111.58 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方医药 保健” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金主要投资于医药保健行业证券，在严格控制风
险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、
证券市场以及医药保健行业的发展趋势，评估市场的
系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理
制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总
体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定
增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资
产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易
方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本
基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富
组合投资策略。
业绩比较基准 1 年期银行定 期存款利率( 税后)+1% 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 田青
联系电话 0755-82763888 010-67595096
电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 张海波 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路 202 号普 华永道中心南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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普通合伙） 11 楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33 层
南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标
2016 年 2015 年
2014 年1 月23 日( 基
金合同生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已实现收益 16,814,358.39 192,041,883.90 96,286,111.98
本期利润 -22,525,710.24 251,622,610.80 100,374,821.22
加权平均基金份额本期利润 -0.0449 0.6840 0.0901
本期加权平均净值利润率 -3.28% 53.20% 8.87%
本期基金份额净值增长率 -7.10% 67.79% 7.21%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 156,309,134.33 183,757,494.67 8,168,620.57
期末可供分配基金份额利润 0.4001 0.4705 0.0184
期末基金资产净值 546,958,245.91 588,661,207.08 452,243,943.86
期末基金份额净值 1.400 1.507 1.018
3.1.3
累计 期末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 67.12% 79.89% 7.21%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.34% 0.44% 0.58% 0.01% -1.92% 0.43%
过去六个月 2.79% 0.51% 1.17% 0.01% 1.62% 0.50%
过去一年 -7.10% 1.11% 2.35% 0.01% -9.45% 1.10%
自基金合同
生效起至今
67.12% 1.48% 9.35% 0.01% 57.77% 1.47%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
2015 1.6000 53,308,311.37 10,227,018.98 63,535,330.35
2014 0.5500 38,333,804.43 3,521,499.97 41,855,304.40
合计 2.1500 91,642,115.80 13,748,518.95 105,390,634.75
南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代” 的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
刘霄汉
本基金基
金经理
2015 年11
月 23 日
- 11 年
女 ， 经济 学硕 士 ，具 有基 金 从业 资格 。 曾就 职于 中
邮 基 金管 理有 限 公司 ，历 任 研究 员、 研 究组 组长 ，
2010 年 5 月至 2015 年 3 月担任中邮核心主题股票
型基金基金经理。2015 年 4 月加入 南方基金， 现任
南方基金刘霄汉工作室负责人。2015 年8 月至今 ，
任南方国策动力基金经理；2015 年 11 月至今， 任
南方医保基金经理；2015 年 12 月至 今，任南方沪
港深价值、南方改革机遇基金经理；2016 年 12 月
至今，任南方睿见混合基金经理。
周冬
本基金基
金经理助
理
2016 年 6
月 28 日
- 6 年
清 华 大学 管理 科 学与 工程 专 业硕 士， 具 有基 金从 业
资格。 2010 年 7 月加入 南方基金， 历任助理研究员、
研究员、 高级研究员， 负责医药行业研究。2016 年
6 月 至今 ，任 南 方医 保、 南 方改 革机 遇 、南 方国 策南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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动力、南方沪港深价值的基金经理助理。
杜冬松
本基金基
金经理
2014 年 1
月 23 日
2016 年
3 月30
日
14 年
第 三 军医 大学 医 学硕 士， 具 有基 金从 业 资格 。曾 担
任天津 272 医院外科主治医师、深圳健安医药 市场
部部长、 中新药业成药分公司学术推广部部长； 2002
年4 月至2008 年8 月， 历 任平安证券研究所研究员、
医药行业首席研究员、行业部副总经理。2008 年 9
月 加 入南 方基 金 ，任 研究 部 医药 行业 首 席研 究员 和
消费组组长；2012 年 3 月至 2015 年 4 月，任 南方
消费基金经理；2013 年 7 月至 2016 年 3 月，任 南
方高端装备 （原金粮油） 基金经理；2014 年1 月至
2016 年 3 月 ， 任南方医保基金经理；2015 年 3 月至
2016 年 3 月 ，任南方创新经济的基金经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方医 药保健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金基金 合同 》的规 定， 本着诚 实 信 用 、
勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金持 有人 谋求最 大 利 益 。
本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有发 生损害 基金 持有人 利益 的情形 。基 金的投 资 范 围 、
投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年，A 股市场经历了四次熔断，在金融去杠杆、投资者情绪变化的影响下，市场出现大
幅波动 ，指 数宽幅 震荡 ，受益 于供 给侧改 革， 钢铁、 化工 等相关 公司 股价表 现活 跃。国 际 上 ， 美
国经济运行良好， 市场担心加息频率超预期。 强美元背景下， 人民币汇率承压， 并出现快速贬值，
制约了 国内 货币政 策。 国内经 济政 府托底 ，房 地产和 基建 同时发 力使 得经济 企稳 ，供给 侧 改 革 已
见成效 。在 经济企 稳， 通胀渐 起， 地产调 控和 金融去 杠杆 的影响 下， 货币政 策不 再继续 宽 松 ， 流
动性已经出现变化， 投资者风险偏好降低， 低估值蓝筹股将占据明显优势。 针对 宽幅 波动的市场 ，
基金的 操作 策略坚 持理 性投资 、价 值投资 、精 选各股 ，在 资产配 置上 采取谨 慎乐 观的策 略 ， 通 过
仓位控制防范系统性风险，通过个股选择来努力创造超额收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年，本 基金净值增长-7.10% ， 同期业绩比较基准增长 2.35% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 上 半年， 国内经济企稳， 供给侧改革已见成效， 人民币贬值压力依然存在。 通胀渐
起，地 产调 控和金 融去 杠杆三 大制 约因素 ，使 得央行 货币 政策及 整体 流动性 环境 开始逐 步 趋 紧 。
全球经 济复 苏的基 础并 不牢固 ，欧 洲和日 本经 济环 境 较为 脆弱， 将继 续保持 流动 性宽松 ； 而 美 国
已开启 连续 加息模 式， 经济周 期与 政策周 期出 现错位 ，对 国内货 币政 策形成 较大 挑战。 我 们 判 断南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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A 股市场将 在多重 不确 定因素 影响 下宽幅 震荡 ，风险 偏好 降低， 精选 各股和 均衡 配置仍 然 是 主 要
投资策略。
随着人口老龄化， 居民对医药保健需求日益增加， 行业将保持较高景气， 存在较 好投资机会 。
看好国有企业改革、医药蓝筹股以及具有特色医疗模式的投资标的。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保 护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系； 对公司投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次，每 份基 金份额 每次 基金收 益分 配比例 不得 低于基 金收 益分配 基准 日每份 基金 份额可 供 分 配 利
润的 10% ， 若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现
金分红 与红 利再投 资， 投资人 可选 择现金 红利 或将现 金红 利自动 转为 基金份 额进 行再投 资 ； 若 投
资人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面
值；即 基金 收益分 配基 准日的 基金 份额净 值减 去每单 位基 金份额 收益 分配金 额后 不能低 于 面 值 。
每一基 金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21469 号
6.2 审计报告的 基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南 方 医 药 保 健 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 南 方 医 药 保 健 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
( 以下简称“ 南方医药保健基金 ”) 的 财务报表， 包括 2016 年 12
月 31 日的资 产负债表、2016 年度的利 润表和所有者权益( 基金
净值) 变动表 以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 一、管理层对财务报表的责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 南 方 医 药 保 健 基 金 的 基 金 管 理 人 南
方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 二、注册会计师的责任
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为 ， 上 述 南 方 医 药 保 健 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面
按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、
中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制， 公允反映了南方医药保健基金 2016 年12 月31 日的财务 状
况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛
竞 陈
熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2017 年 3 月24 日
南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 166,104,032.20 197,984,498.84
结算备付金
1,141,655.98 152,070.61
存出保证金
94,418.26 264,240.27
交易性金融资产 7.4.7.2 351,921,877.51 389,609,799.42
其中：股票投资
351,921,877.51 389,609,799.42
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
29,770,191.50 -
应收利息 7.4.7.5 42,369.78 21,779.41
应收股利
- -
应收申购款
414,920.55 3,841,375.84
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
549,489,465.78 591,873,764.39
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期 末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
969,728.53 2,120,221.91
应付管理人报酬
834,885.56 593,181.55
应付托管费
139,147.62 98,863.59
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 322,881.84 241,045.47
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 264,576.32 159,244.79
负债合计
2,531,219.87 3,212,557.31
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 390,649,111.58 390,535,954.55
未分配利润 7.4.7.10 156,309,134.33 198,125,252.53
所有者权益合计
546,958,245.91 588,661,207.08
负债和所有者权益总计
549,489,465.78 591,873,764.39
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.400 元 ， 基金份额 总额 390,649,111.58 份。
7.2 利润表
会计主体： 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
上年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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2016 年12 月 31 日 2015 年12 月 31 日
一、收入
-8,361,134.66 262,668,185.77
1.利息收入
2,053,050.08 913,979.06
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,781,245.26 747,150.67
债券利息收入
80.04 120,591.78
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
271,724.78 46,236.61
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
27,413,708.20 196,028,863.66
其中：股票投资收益 7.4.7.12 23,741,380.58 193,706,830.92
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 175,489.86 81,360.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 3,496,837.76 2,240,672.74
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 -39,340,068.63 59,580,726.90
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 1,512,175.69 6,144,616.15
减：二 、费用
14,164,575.58 11,045,574.97
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 10,280,234.95 7,082,642.30
2 ．托管费 7.4.10.2.2 1,713,372.52 1,180,440.41
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 1,791,670.75 2,402,728.81
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 379,297.36 379,763.45
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” -22,525,710.24 251,622,610.80 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 22 页 共 68 页
号填列）
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-22,525,710.24 251,622,610.80
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方医药保健灵活配置混合型证券投 资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
390,535,954.55 198,125,252.53 588,661,207.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -22,525,710.24 -22,525,710.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
113,157.03 -19,290,407.96 -19,177,250.93
其中：1. 基 金申购款 390,519,414.11 132,001,699.42 522,521,113.53
2. 基金赎回 款 -390,406,257.08 -151,292,107.38 -541,698,364.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
390,649,111.58 156,309,134.33 546,958,245.91 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 23 页 共 68 页
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
444,075,323.29 8,168,620.57 452,243,943.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 251,622,610.80 251,622,610.80
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-53,539,368.74 1,869,351.51 -51,670,017.23
其中：1. 基 金申 购款 1,057,136,687.36 339,192,584.48 1,396,329,271.84
2. 基金赎回 款 -1,110,676,056.10 -337,323,232.97 -1,447,999,289.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -63,535,330.35 -63,535,330.35
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
390,535,954.55 198,125,252.53 588,661,207.08
报表附注为财 务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
南 方 医药 保健 灵 活配 置混 合 型证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证 券监 督管 理委员
会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许 可[2013]1444 号 《关于核 准南方医药保健灵活配置混合型 证南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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券投资基金募集的批复》 核准， 由南 方基金管理有限公司依照 《中华人 民共和国证券投资基金法》
和《南 方医 药保健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本基 金为契 约 型 开 放
式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,585,627,208.90 元 ， 业经普华永
道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中天验字(2014)第 028 号验 资报告予以验证。经 向
中国证监会备案， 《南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2014 年 1 月23 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,586,108,088.22 份 ， 其 中 认 购资金利息折合
480,879.32 份基金份额。 本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设
银行股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《南 方 医药 保健 灵 活配 置混 合 型证 券投 资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票( 包括中小 板、 创业板 及 其
他经中 国证 监 会核 准上 市的股 票) 、 债券( 包 括国 内依法 发行 和上市 交易 的国债 、央 行票据 、 金 融
债券、 企业 债券、 公司 债券、 中期 票据、 短期 融资券 、超 短期融 资券 、次级 债券 、政府 支 持 机 构
债、政 府支 持债券 、地 方政府 债、 资产支 持证 券、中 小 企 业私募 债券 、可转 换债 券及其 他 经 中 国
证监会允许投资的债券) 、 债券回购、 银行存款( 包 括协议存款、 定期存款及其他银行存款) 、 货币
市场工具、 权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合 中国证监会
相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为
0-95% ， 投资于医药保健行业证券不低于非现金基金资产的 80% 。 债券、 债券回购、 银行存款、 货
币市场 工具 、权证 、股 指期货 以及 经中国 证监 会 允许 基金 投资的 其他 金融工 具不 低于基 金 资 产 净
值的5% 。 本 基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基
金资产净值 5% 的现金或者 到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为： 一年期银行
定期存款利率( 税后)+1% 。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方医 药保健灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信 息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认 ：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的 股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资 源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票， 若出 现 重大 事项 停 牌或 交易 不 活跃( 包括 涨 跌停 时的 交易不
活跃) 等情 况， 本 基 金 根据 中 国证 监会 公 告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务
的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提 供 的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投 资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 166,104,032.20 197,984,498.84
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 166,104,032.20 197,984,498.84
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 30 页 共 68 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 327,592,510.00 351,921,877.51 24,329,367.51
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 327,592,510.00 351,921,877.51 24,329,367.51
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 325,940,363.28 389,609,799.42 63,669,436.14
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 325,940,363.28 389,609,799.42 63,669,436.14
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负 债。 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 31 页 共 68 页
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 41,757.96 21,573.38
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 565.07 75.24
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 46.75 130.79
合计 42,369.78 21,779.41
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 322,881.84 241,045.47
银行间市场应付交易费用 - -
合计 322,881.84 241,045.47
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 32 页 共 68 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,576.32 4,244.79
预提费用 262,000.00 155,000.00
合计 264,576.32 159,244.79
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 390,535,954.55 390,535,954.55
本期申购 390,519,414.11 390,519,414.11
本期赎回 （以“- ”号填 列） -390,406,257.08 -390,406,257.08
本期末 390,649,111.58 390,649,111.58
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 183,757,494.67 14,367,757.86 198,125,252.53
本期利润 16,814,358.39 -39,340,068.63 -22,525,710.24
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,792,576.16 -16,497,831.80 -19,290,407.96
其中：基金申购款 187,084,664.58 -55,082,965.16 132,001,699.42
基金赎回款 -189,877,240.74 38,585,133.36 -151,292,107.38
本期已分配利润 - - -
本期末 197,779,276.90 -41,470,142.57 156,309,134.33
南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 33 页 共 68 页
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 1,759,853.13 727,811.92
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 13,092.00 9,624.90
其他 8,300.13 9,713.85
合计 1,781,245.26 747,150.67
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 603,440,835.69 887,888,325.76
减：卖出股票成本总额 579,699,455.11 694,181,494.84
买卖股票差价收入 23,741,380.58 193,706,830.92
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到期兑
付）成交总额
1,088,569.90 10,393,000.00
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
913,000.00 9,918,640.00 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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减：应收利息总额 80.04 393,000.00
买卖债券差价收入 175,489.86 81,360.00
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
股票投资 产生的股利收益 3,496,837.76 2,240,672.74
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,496,837.76 2,240,672.74
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -39,340,068.63 59,580,726.90
——股票投资 -39,340,068.63 59,656,086.90
——债券投资 - -75,360.00
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -39,340,068.63 59,580,726.90
南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎回费收入 1,421,098.13 5,094,577.61
基金转换费收入 91,077.56 1,050,038.54
合计 1,512,175.69 6,144,616.15
注：1. 本基 金的赎回费率按持有期间递减，对于持有期少于 30 日的基 金份额所收取的赎回费，
赎回费用全额归入基金财产； 对于持有期长于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费， 赎
回费用 75%归 入基金财产；对于持有期长于 3 个月但小于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，赎
回费用 50% 归 入基金财产； 对于持有期长于 6 个月 的基金份额所收取的赎回费， 赎回费用 25% 归入
基金财产。
2. 本基金的 转换费由申购补差费和赎回费两部分构成， 其中不低于赎回费部分的 25% 归入转
出基金的基金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用 1,791,670.75 2,402,728.81
银行间市场交易费用 - -
合计 1,791,670.75 2,402,728.81
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 62,000.00 55,000.00 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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信息披露费 300,000.00 285,000.00
银行汇划费 11,097.36 12,563.45
账户维护费 6,200.00 27,200.00
合计 379,297.36 379,763.45
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增 值 税政 策的 通 知》( 财税[2016]140 号) ，要 求资 管 产品 运营 过 程中 发生 的 增值 税应 税 行 为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月 1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的 具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控 股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 37 页 共 68 页
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 158,756,081.69 13.46% 44,836,409.28 2.97%
兴业证券 81,050,451.49 6.87% 304,453,779.93 20.18%
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 147,850.72 13.64% 147,850.72 45.79%
兴业证券 73,861.33 6.82% 50,907.09 15.77%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 40,818.77 3.00% - -
兴业证券 273,151.73 20.08% 17,736.39 7.36% 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 38 页 共 68 页
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类 佣金协 议 的服 务范 围 还包 括佣 金 收取 方为 本 基金 提供 的 证券 投资 研 究成 果和 市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
10,280,234.95 7,082,642.30
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,717,682.25 2,089,441.68
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,713,372.52 1,180,440.41
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产净值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交
易。 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 39 页 共 68 页
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2014 年
1 月23 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 8,044,247.78 -
期间申购/ 买 入总份额 - 8,044,247.78
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 8,044,247.78 8,044,247.78
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.0600% 2.0600%
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存 款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
166,104,032.20 1,759,853.13 197,984,498.84 727,811.92
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 40 页 共 68 页
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与 关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
23.16 23.16 2,078 48,126.48 48,126.48 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
2017
年1 月
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 41 页 共 68 页
日 5 日
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申 购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 42 页 共 68 页
002260 德奥通
航
2016 年
12 月5
日
重大资
产重组
23.10 - - 399,951 10,964,983.34 9,238,868.10 -
002462 嘉事堂 2016 年
9 月28
日
重大资
产重组
42.53 2017 年1
月12 日
38.98 208,291 9,136,629.83 8,858,616.23 -
600151 航天机
电
2016 年
11 月11
日
重大资
产重组
10.04 - - 600,000 6,201,746.49 6,024,000.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末 无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 进 行主 动投 资 的混 合型 证 券投 资基 金 ，预 期风 险 和收 益水 平 高于 债券 基金及货
币市场 基金 ，低于 股票 基金。 本基 金投资 的金 融工具 主要 包括股 票投 资和债 券投 资等。 本 基 金 在
日常投 资管 理中面 临的 与这些 金融 工具相 关的 风险主 要包 括信用 风险 、流动 性风 险及市 场 风 险 。
本基金 的基 金管理 人从 事风险 管理 的主要 目标 是争取 将以 上风险 控制 在限定 的范 围之内 ， 使 本 基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基 金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 43 页 共 68 页
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、 拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国建 设银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性 很小 ；在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险 。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金无债券投资(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定 流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 44 页 共 68 页
基 金持 有一家 公司 发行的 证券 ，其市 值不 超过基 金资 产净值 的 10% ，且 本基 金与由 本基金 的 基 金
管 理人 管理的 其他 基金共 同持 有一家 公司 发行的 证券 不得超 过该 证券的 10% 。 本基 金所持 大 部 分
证券在证券交易所上市， 其余亦可在银 行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的 部分基金
资产流 通暂 时受限 制不 能自由 转让 的情况 外， 其余均 能根 据本基 金的 基金管 理人 的投资 意 图 ， 以
合理价 格适 时变现 。此 外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性 需 求 ，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 166,104,032.20 - - - 166,104,032.20
结算备付金 1,141,655.98 - - - 1,141,655.98
存出保证金 94,418.26 - - - 94,418.26 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 45 页 共 68 页
交易性金融资产 - - - 351,921,877.51 351,921,877.51
应收证券清算款 - - - 29,770,191.50 29,770,191.50
应收利息 - - - 42,369.78 42,369.78
应收申购款 36,171.41 - - 378,749.14 414,920.55
资产总计 167,376,277.85 - - 382,113,187.93 549,489,465.78
负债
应付赎回款 - - - 969,728.53 969,728.53
应付管理人报酬 - - - 834,885.56 834,885.56
应付托管费 - - - 139,147.62 139,147.62
应付交易费用 - - - 322,881.84 322,881.84
其他负债 - - - 264,576.32 264,576.32
负债总计 - - - 2,531,219.87 2,531,219.87
利率敏感度缺口 167,376,277.85 - - 379,581,968.06 546,958,245.91
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 197,984,498.84 - - - 197,984,498.84
结算备付金 152,070.61 - - - 152,070.61
存出保证金 264,240.27 - - - 264,240.27
交易性金融资产 - - - 389,609,799.42 389,609,799.42
应收利息 - - - 21,779.41 21,779.41
应收申购款 409,234.45 - - 3,432,141.39 3,841,375.84
资产总计 198,810,044.17 - - 393,063,720.22 591,873,764.39
负债
应付赎回款 - - - 2,120,221.91 2,120,221.91
应付管理人报酬 - - - 593,181.55 593,181.55
应付托管费 - - - 98,863.59 98,863.59
应付交易费用 - - - 241,045.47 241,045.47
其他负债 - - - 159,244.79 159,244.79 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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负债总计 - - - 3,212,557.31 3,212,557.31
利率敏感度缺口 198,810,044.17 - - 389,851,162.91 588,661,207.08
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：同) ，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金 所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分析，
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金的 投 资组 合比 例 为： 本基 金股票投
资占基金资产的比例范围 0-95% ，投 资于医药保健行业证券不低于非现金基金资产的 80% 。债券 、
债券回 购、 银行存 款、 货币市 场工 具、权 证、 股指期 货以 及经中 国证 监会允 许基 金投资 的 其 他 金
融工具不低于基金资产净值的 5%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或者 到期日在一年以内的政府债券。 此外， 本基金
的基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价格 实施监 控， 定期运 用多 种定量 方法 对基金 进 行 风 险
度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 351,921,877.51 64.34 389,609,799.42 66.19
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 351,921,877.51 64.34 389,609,799.42 66.19
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1.沪深300 指数上升5% 增加约 1,320 增加约 1,952
2.沪深300 指数下降5% 减少约 1,320 减少约 1,952
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 48 页 共 68 页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次： 相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 327,380,438.52 元， 属于第二层次的余额为 24,541,438.99 元， 无 属于第三
层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 358,031,018.02 元 ， 第二层次 31,578,781.40 元， 无
第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项 停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值 的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融 工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 351,921,877.51 64.05
其中：股票 351,921,877.51 64.05
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 167,245,688.18 30.44
7 其他各项资产 30,321,900.09 5.52
8 合计 549,489,465.78 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 268,640,837.54 49.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,917.66 0.01
E
建筑业 15,592.23 0.00 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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F
批发和零售业 73,181,599.20 13.38
G
交通运输、仓储和邮政业 3,717,458.68 0.68
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
241,692.20 0.04
J
金融业 106,780.00 0.02
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 5,980,000.00 1.09
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 351,921,877.51 64.34
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000423 东阿阿胶 770,000 41,479,900.00 7.58
2 600436 片仔癀 700,000 32,053,000.00 5.86
3 000538 云南白药 350,000 26,652,500.00 4.87
4 600276 恒瑞医药 450,000 20,475,000.00 3.74
5 000028 国药一致 300,000 20,070,000.00 3.67
6 000963 华东医药 269,871 19,449,602.97 3.56
7 600521 华海药业 600,000 13,218,000.00 2.42
8 002399 海普瑞 700,000 12,754,000.00 2.33 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
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9 000661 长春高新 100,000 11,185,000.00 2.04
10 002007 华兰生物 300,000 10,725,000.00 1.96
11 002020 京新药业 900,000 10,188,000.00 1.86
12 002022 科华生物 500,000 10,000,000.00 1.83
13 000999 华润三九 400,000 9,892,000.00 1.81
14 600511 国药股份 307,800 9,264,780.00 1.69
15 002260 德奥通航 399,951 9,238,868.10 1.69
16 002462 嘉事堂 208,291 8,858,616.23 1.62
17 600079 人福医药 400,000 7,980,000.00 1.46
18 600713 南京医药 1,000,000 7,950,000.00 1.45
19 000513 丽珠集团 130,000 7,735,000.00 1.41
20 600993 马应龙 380,000 7,588,600.00 1.39
21 600587 新华医疗 300,000 7,533,000.00 1.38
22 600085 同仁堂 200,000 6,276,000.00 1.15
23 002317 众生药业 500,000 6,175,000.00 1.13
24 300439 美康生物 200,000 6,038,000.00 1.10
25 600151 航天机电 600,000 6,024,000.00 1.10
26 300015 爱尔眼科 200,000 5,980,000.00 1.09
27 002262 恩华药业 200,000 4,180,000.00 0.76
28 600518 康美药业 230,000 4,105,500.00 0.75
29 600896 览海投资 300,000 3,708,000.00 0.68
30 002675 东诚药业 150,000 2,145,000.00 0.39
31 600420 现代制药 50,000 1,656,000.00 0.30
32 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.04
33 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.03
34 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02
35 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02
36 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 68 页
37 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
38 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
39 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
40 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01
41 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01
42 603228 景旺电子 2,078 48,126.48 0.01
43 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01
44 603816 顾家家居 823 38,960.82 0.01
45 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01
46 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
47 603886 元祖股份 1,867 33,045.90 0.01
48 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
49 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
50 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
51 603929 N 亚翔 2,193 15,592.23 0.00
52 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
53 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
54 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
55 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
56 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002399 海普瑞 35,705,134.22 6.07
2 601169 北京银行 19,281,412.69 3.28 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 53 页 共 68 页
3 002175 东方网络 19,219,918.73 3.27
4 300289 利德曼 18,778,331.07 3.19
5 000705 浙江震元 18,633,528.32 3.17
6 600276 恒瑞医药 18,062,157.20 3.07
7 600521 华海药业 17,575,821.90 2.99
8 601997 贵阳银行 16,772,288.29 2.85
9 300336 新文化 15,042,011.00 2.56
10 600436 片仔癀 14,255,890.56 2.42
11 600713 南京医药 13,943,868.20 2.37
12 002020 京新药业 13,879,473.05 2.36
13 000423 东阿阿胶 13,862,935.43 2.35
14 000028 国药一致 13,759,375.92 2.34
15 000568 泸州老窖 13,263,282.48 2.25
16 002413 雷科防务 13,182,940.42 2.24
17 600151 航天机电 12,380,228.83 2.10
18 002236 大华股份 11,953,606.50 2.03
19 000963 华东医药 11,422,507.02 1.94
20 300404 博济医药 11,299,441.40 1.92
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002399 海普瑞 22,905,877.19 3.89
2 002175 东方网络 21,647,484.60 3.68
3 000705 浙江震元 20,185,753.82 3.43
4 601169 北京银行 19,529,560.65 3.32 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 54 页 共 68 页
5 300289 利德曼 17,787,698.44 3.02
6 601997 贵阳银行 16,213,593.93 2.75
7 000541 佛山照明 14,741,285.42 2.50
8 600521 华海药业 14,208,976.06 2.41
9 600420 现代制药 13,841,466.27 2.35
10 000568 泸州老窖 13,763,025.95 2.34
11 002236 大华股份 13,669,733.98 2.32
12 002413 雷科防务 13,344,950.00 2.27
13 300404 博济医药 13,160,488.05 2.24
14 600373 中文传媒 12,363,975.96 2.10
15 002769 普路通 12,340,080.36 2.10
16 300336 新文化 12,271,808.90 2.08
17 000999 华润三九 12,221,547.89 2.08
18 300452 山河药辅 11,391,666.77 1.94
19 601009 南京银行 10,517,775.52 1.79
20 600633 浙报传媒 10,179,260.66 1.73
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少 的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 579,981,201.83
卖出股票收入（成交）总额 603,440,835.69
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 55 页 共 68 页
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达
到降低投资组合的整体风险的目的。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 94,418.26 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 56 页 共 68 页
2 应收证券清算款 29,770,191.50
3 应收股利 -
4 应收利息 42,369.78
5 应收申购款 414,920.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,321,900.09
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 57 页 共 68 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
50,435 7,745.60 40,268,420.83 10.31% 350,380,690.75 89.69%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
550,352.31 0.1409%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 58 页 共 68 页
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 1 月23 日 ）基金份额 总额
1,586,108,088.22
本报告期期初基金份额总额 390,535,954.55
本报告期基金总申购份额 390,519,414.11
减: 本报告期基金总赎回份额 390,406,257.08
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 390,649,111.58
南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 59 页 共 68 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按 规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中 国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道 中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用 62,000.00 元 。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 3
年。
南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 60 页 共 68 页
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
民族 证券 1 495,201,154.28 41.97% 451,277.38 41.65% -
华泰证券 1 158,756,081.69 13.46% 147,850.72 13.64% -
中金证券 1 138,167,000.94 11.71% 125,911.62 11.62% -
安信证券 1 116,057,030.51 9.84% 108,082.96 9.97% -
中泰证券 1 86,402,743.94 7.32% 80,466.64 7.43% -
兴业证券 1 81,050,451.49 6.87% 73,861.33 6.82% -
银河证券 1 41,121,553.57 3.49% 38,296.83 3.53% -
招商证券 1 22,145,226.72 1.88% 20,180.87 1.86% -
第一创业 1 20,044,464.44 1.70% 18,667.94 1.72% -
国泰君安 1 15,656,769.28 1.33% 14,267.80 1.32% -
宏信证券 1 5,166,990.81 0.44% 4,708.65 0.43% -
申万宏源 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
诚浩证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - - 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 61 页 共 68 页
天源证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究 报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
民族证券 - - - - - -
华泰证券 - - 530,000,000.00 39.55% - -
中金证券 - - - - - -
安信证券 1,088,569.90 100.00% 300,000,000.00 22.39% - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - - 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 62 页 共 68 页
银河证券 - - 180,000,000.00 13.43% - -
招商证券 - - - - - -
第一创业 - - 330,000,000.00 24.63% - -
国泰君安 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
诚浩证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指
数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基
金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月4 日
2
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
2016 年1 月4 日指数熔断 实施期
间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月4 日
3
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指
数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 交 易 所
场内基金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月5 日
4
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
2016 年1 月7 日指数熔断 实施期
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 1 月7 日 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 63 页 共 68 页
间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
5
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 1 月8 日
6
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
贵 阳 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月15 日
7
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 通 过
货 币 基 金 定 投 其 他 基 金 费 率 为 0
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月15 日
8
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
昆 仑 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月26 日
9
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
中 证 金 牛 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月26 日
10
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 交 易
赎回转认/ 申 购业务规则
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 1 月27 日
11
南 方 基 金 关 于 临 时 暂 停 电 子 直 销
实时赎回业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 2 月4 日
12
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
鼎 信 汇 金 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月9 日
13
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时 报
2016 年 3 月31 日
14
关 于 南 方 医 药 保 健 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 变 更 基 金 经 理 的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月31 日 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 64 页 共 68 页
15
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 4 月6 日
16
关 于 淘 宝 基 金 理 财 平 台 和 支 付 宝
基金支付业务下线的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 4 月12 日
17
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
德 州 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4 月15 日
18
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
徽 商 期 货 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4 月18 日
19
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
徽 商 银 行 和 广 东 南 粤 银 行 为 代 销
机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4 月20 日
20
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
潍 坊 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4 月26 日
21
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
汇 成 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证 券时报
2016 年 5 月13 日
22
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 5 月19 日
23
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
江 苏 银 行 和 南 充 市 商 业 银 行 为 代
销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 5 月27 日
24
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
宁 波 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月2 日
25
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
泰 隆 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
中国证券报、 上 海证
券报、证券时报 2016 年 6 月3 日 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 65 页 共 68 页
业务的公告
26
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
余 杭 农 村 商 业 银 行 为 代 销 机 构 及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月23 日
27
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
广 发 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月28 日
28
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
交 通 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月30 日
29
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 7 月1 日
30
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
苏 宁 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月6 日
31
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 7 月13 日
32
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
大智慧财富为代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 7 月26 日
33
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
广 源 达 信 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上 海证
券报、证券时报
2016 年 7 月28 日
34
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
万 得 投 顾 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月29 日
35
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
蛋 卷 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 8 月19 日
36 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中国证券报、 上海证 2016 年 8 月29 日 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 66 页 共 68 页
云 湾 投 资 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
券报、证券时报
37
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
中 正 达 广 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 9 月6 日
38
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
交 通 银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 定
期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 9 月20 日
39
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
途 牛 金 服 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 9 月28 日
40
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
东 海 期 货 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 11 日
41
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
南 京 证 券 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 14 日
42
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
首 创 证 券 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 9 日
43
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
弘 业 期 货 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 16 日
44
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
富 阳 农 商 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通
相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 22 日
45
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
交 通 银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 定
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 11 月 29 日 南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 67 页 共 68 页
期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公告
46
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
长 春 农 商 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通
相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 29 日
47
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 12 月 13 日
48
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
基 煜 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 16 日
49
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
交 通 银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 定
期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 22 日
50
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
齐 商 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 23 日
51
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
邮 储 银 行 个 人 网 上 银 行 和 手 机 银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 30 日
52
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
中 国 工 商 银 行 基 金 定 投 优 惠 活 动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 30 日
53
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
中 国 农 业 银 行 开 放 式 公 募 基 金 交
易优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 30 日
南方医药保健灵活配置混合 2016 年年度报告
第 68 页 共 68 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的文件。
2 、 《南方医 药保健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3 、 《南方医 药保健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
