南方 利达 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 .............................................. 错误! 未定义书签。
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误! 未 定 义书 签 。
3.4 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵 规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 管理人对 会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 18
4.10 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 18
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 54
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 54
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 54
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 55
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 60 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 60
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 61
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 61
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 61
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 61
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 61
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 62
§9 基 金 份额 持 有 人信息 ....................................................................................................................... 64
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间 的情况 ................................ 65
§ 10 开放 式基 金 份 额变动 ..................................................................................................................... 66
§ 11 重大 事件 揭 示 ................................................................................................................................. 67
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 67
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 67
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 67
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 67
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 67
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 68
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 68
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 69
§ 12 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 .................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 75
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 75
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 75
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 75
南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方利达灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 南方利达灵活配置混合
基金主代码 001566
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月8 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 923,954,693.52 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 南方利达 A 南方利达 C
下属分级基金的交易代码 ： 001566 001567
报告期末 下属分级基金的份额总额 790,651,401.43 份 133,303,292.09 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方利达” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析及投
资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势， 评估
市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、
债券等各类资产的比例， 在保持总体风 险水平相对稳定的基础上， 力 争投资组
合的稳定增值。 此外， 本 基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，
适时地做出相应的调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币三年期定期存款利率（税后）+2%
风险收益特征 本基金为混合型基金， 其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金， 高于
债券型基金、货币市场基金。
南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 刘晔
联系电话 0755-82763888 010-66223586
电子邮箱 manager@southernfund.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95526
传真 0755-82763889 010-66225309
注册地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区金融大街甲 17 号
首层
办公地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区金融大街丙17 号
邮政编码 518048 100033
法定代表人 张海波 闫冰竹
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路 6 号免
税商务大厦塔楼 31-33 层 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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§3 主要财务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数
据和指标
2016 年
2015 年 7 月8 日( 基金合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
南方利达 A 南方利达 C 南方利达 A 南方利达 C
本期已实现收
益
41,822,919.22 22,826,792.73 14,419,764.71 4,322,732.37
本期利润 35,933,356.10 17,509,837.89 20,912,741.05 6,681,636.23
加权平均基金
份额本期利润
0.0337 0.0322 0.0035 0.0052
本期加权平均
净值利润率
3.30% 3.14% 0.35% 0.51%
本期基金份额
净值增长率
3.85% 3.85% 1.30% 0.50%
3.1.2
期末 数
据和指标
2016 年末 2015 年末
期末可供分配
利润
41,303,577.59 6,976,504.47 14,007,522.06 11,338,788.96
期末可供分配
基金份额利润
0.0522 0.0523 0.0089 0.0088
期末基金资产
净值
831,954,979.02 140,279,796.56 1,592,545,225.68 1,306,677,636.23
期末基金份额
净值
1.052 1.052 1.013 1.013
3.1.3
累计
期末指标
2016 年末 2015 年末
基金份额累计 5.20% 4.37% 1.30% 0.50% 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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净值增长率
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4 、本报告期 内，基金持有人实际持有本基金 C 类份额的期间为 2016 年 1 月 1 日--2016 年 11 月
13 日, 2016 年 11 月 17 日--2016 年12 月 31 日, 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
南方利达 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.15% 0.07% 1.13% 0.02% 0.02% 0.05%
过去六个月 2.33% 0.07% 2.28% 0.01% 0.05% 0.06%
过去一年 3.85% 0.07% 4.64% 0.02% -0.79% 0.05%
自基金合同
生效起至今
5.20% 0.06% 7.16% 0.01% -1.96% 0.05%
南方利达 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.25% 0.07% 1.08% 0.02% 0.17% 0.05%
过去六个月 2.43% 0.07% 2.26% 0.01% 0.17% 0.06%
过去一年 3.85% 0.08% 4.65% 0.02% -0.80% 0.06% 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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自基金合同
生效起至今
4.37% 0.07% 5.34% 0.01% -0.97% 0.06%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
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注：基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：过往三年本基金未有利润分配事项。 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代” 的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 6,500 亿元，旗下
管理 116 只 开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴剑毅 本基金基金经理
2015 年7 月
8 日
- 8 年
清华大学金融学硕士，具有基金从
业资格。 2009 年7 月加入南方基金，
任南方基金研究部金融行业研究
员；2012 年3 月至2014 年 7 月，
担任南方避险、南方保本基金经理
助理；2014 年 7 月至今 ， 任南方恒
元基金经理；2015 年5 月至今， 任
南方利众基金经理；2015 年7 月至
今， 任南方利达基金经理；2015 年
9 月至今，任 南方消费活力基金经
理；2015 年10 月至今， 任南方顺
达基金经理；2015 年 11 月至今，南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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任南方利安、南方顺康基金经理；
2016 年 12 月 至今，任南方安颐养
老基金经理。
姚万宁
本基金基金经理
助理
2015 年 11
月 23 日
- 4 年
深圳大学金融学硕士，具有基金从
业资格。 2012 年7 月加入南方基金，
担任投资部投资账户助理；2015 年
11 月至今， 任南方恒元、 南方利众、
南方利达、南方利安、南方顺达、
南方顺康的基金经理助理；2016 年
12 月至今， 任南方安颐养老基金经
理助理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日 期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《 南 方利 达灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金基 金合同 》的 规定， 本着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 持有人 谋求 最大利 益 。 本 报
告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 没有发 生损 害基金 持有 人利益 的情 形。基 金的 投资范 围 、 投 资
比例符合 有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交 易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年, 国内 经济呈现复苏态势，GDP 同比增长 6.7% ，规模以上 工 业增加值同比增长 6% ，社
会消费品零售总额同比增长 10.4% ，CPI 同比 上涨 2% 。数 据显示通胀温和可控，消费需求有回暖
迹象。PMI 自 8 月重返荣枯线水平之上后逐渐回升，并在 11 月攀升至 51.7，创下 28 个月以来新
高，虽然在 12 月小幅回落至 51.4 ，但 仍处于扩张区间，且生产、需求较旺。而 PPI 也呈加速回
升态势，全年同比下降 1.4% ，但 12 月大幅提升至 5.5% ，有 利于工业企业盈利企稳回升。PMI 和
工业企业数据均表明当前库存处于偏低位置，叠加 PPI 持 续回升，进一步去库存压力较小，补库
存反而很有动力，是支持经济增长的重 要因素，而 PPP 在 城市基础建设管理方面空间广阔，将成
为新的经济拉动点。 同时全球主要国家和地区 PMI 总体改善， 有助于提振国内出口和制造业投资，
弥补地产投资可能的下滑。
市场方面， 股票市场在经过年初大幅调整后维持区间震荡行情， 结构上分化显著: 全年 上证综
指下跌 12.31%， 创业板指下跌 27.71%； 债券市场在 10 月创出 新高后于 12 月出现剧烈调整， 全 年
中证全债指数上涨 2%。
本 基 金 运 作 以 获 取 绝 对 收 益 为 目 标 ， 采 用 类 保 本 基 金 的 思 路 进 行 操 作 ， 主 要 的 运 作 策 略 是
CPPI 策略。 由于是开放式基金， 我们将重点控制净值的最大回撤幅度 ， 在此前提下， 买入价格低
于合理 价值 的个股 并持 有等待 价值 回归。 同时 积极参 与新 股、可 交换 债和可 转债 的网下 申 购 以 获南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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取绝对 收益 。固定 收益 投资方 面， 本基金 在券 种的选 择以 高评级 、短 久期为 主， 主要目 的 是 获 取
确定性 的持 有到期 收益 ；此外 ，同 等期限 的协 议存款 收益 率高于 高评 级债券 的情 况时有 发 生 ， 我
们在 3 季度 逐步增加了存款的配置力度，并在资金紧张的时候辅以逆回购等操作。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额 A 级净值为 1.052 元，本报告期份额净值增长率为 3.85% ，同期
业 绩 比较 基准 增 长率 为 4.64% 。本 基金 份 额 C 级净 值 为 1.052 元 ，本 报告 期 份额 净值 增 长率 为
3.85% ，同期 业绩比较基准增长率为 4.65% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
中央经济工作会议明确 2017 年的总基 调是稳中求进， 并将经济 工作重点转向防风险与深化改
革。 从消费、 投资与外贸三方面来看，2017 年 经济下行压力依然存在。 尽管经济面临压力， 货币
政策空 间也 不大， 更多 依赖财 政刺 激，但 流动 性宽松 和无 风险利 率走 低的背 景并 未发生 变 化 ， 低
风险资 金持 续流入 股市 的步伐 也没 有改变 ，未 来随着 这一 进程的 持续 ，将为 二级 市场带 来 增 量 的
低风险资金。 我们认为 2017 年股票市场 依然存在着众多的绝对收益机会， 在股票的配置上将继续
立足于选取价格具备收敛机制、 可以越跌越买的品种。 当前主要从如下 3 个方面的收敛机制选股：
（1 ）PEG 小于 1 的白马 成长股； （2 ） 市值低于重估价值， 存在被举牌的可能； （3 ） 价格低于定增
价或重要股东增持成本。
债市方面， 随 着 17 年开年 以来债市的进一步调整, 当前中美两国 10 年期国 债收益率价差已 恢
复到合理水平。 尽管短期 内并未看到支撑债市收益率下行的有利条件, 但 是当前长端利率债已经具
备一定 的配 置价值 。在 组合整 体固 收资产 配置 以获取 持有 到期收 益为 主的前 提下 ，我们 将 结 合 市
场环境 适当 增加对 于长 端利率 债的 配置， 同时 将此部 分配 置视为 风险 资产的 一部 分，同 股 票 资 产
一起纳入回撤控制目标的考虑范畴。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司 业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系； 对公司投研交南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 17 页 共 75 页
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托 管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则 和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次，每 份基 金份额 每次 基金收 益分 配比例 不得 低于基 金收 益分配 基准 日每份 基金 份额可 供 分 配 利
润的 10% ， 若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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金分红 与红 利再投 资， 投资人 可选 择现金 红利 或将现 金红 利自动 转为 基金份 额进 行再投 资 ； 若 投
资人不 选择 ，本基 金默 认的收 益分 配方式 是现 金分 红 ；基 金收益 分配 后基金 份额 净值不 能 低 于 面
值；即 基金 收益分 配基 准日的 基金 份额净 值减 去每单 位基 金份额 收益 分配金 额后 不能低 于 面 值 ；
由于本基 金 A 类基金份额 不收取销售服务费，而 C 类基金份额 收取销售服务费，各基金份额类别
对应的 可分 配收益 将有 所不同 。本 基金同 一类 别每一 基金 份额享 有同 等分配 权； 法律法 规 或 监 管
机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 管 理 人 对 会计 师 事 务 所出 具 非 标 准审 计 报 告 所涉 相 关 事 项的 说 明
无。
4.10 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 本 报告 期内 ， 本基 金托 管 人在 托管 南 方利 达基 金 过程 中， 严 格遵 守了 《 中华 人民 共和国证
券投资 基金 法》及 其他 有关法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
在 本 报告 期内 ， 本基 金托 管 人按 照相 关 法律 法规 、 基金 合同 、 托管 协议 和 其他 有关 规定，对
本基金 的基 金资产 净值 计算、 基金 费用开 支等 方面进 行了 认真的 复核 ，对本 基金 的投资 运 作 进 行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 了 本年 度报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 财务 会 计报 告、 利 润分 配情 况、投资
组合报 告的 内容（ “ 金融 工具风 险及 管理” 部分 未在托 管人 复核范 围内） ，保证 复核 内容真 实 、 准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21465 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方利达灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方利达灵活配置混合型证券投资基金( 以
下简称“南方利达灵活配置基金 ”) 的财务报表，包括 2016 年
12 月 31 日的 资产负债表、2016 年度 的利润表和所有者权益( 基
金净值) 变动 表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方利达灵活配置基金 的基金 管
理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业 会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中国证监会”) 、中国 证券投资基金业协会( 以 下简称 “中国
基金业协会”) 发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计 程序，以获取有关财务报表金额和披露南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述南方利达灵活配置基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制， 公允反映了南方利达灵活配置基金 2016 年12 月 31 日
的财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2017 年 3 月24 日
南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方利达灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 313,739,479.42 59,605,889.88
结算备付金
2,080,741.64 8,642,303.75
存出保证金
197,821.36 455,293.84
交易性金融资产 7.4.7.2 579,996,583.15 1,169,310,148.06
其中：股票投资
63,272,588.35 54,436,264.56
基金投资
- -
债券投资
516,723,994.80 1,114,873,883.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 73,000,000.00 1,506,090,679.13
应收证券清算款
- 318,708,696.67
应收利息 7.4.7.5 4,510,065.39 9,131,386.42
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
973,524,690.96 3,071,944,397.75
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 170,000,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 996.03
应付管理人报酬
658,093.03 1,963,995.98
应付托管费
164,523.23 490,999.00
应付销售服务费
11,868.77 110,646.67
应付交易费用 7.4.7.7 64,430.35 32,895.66
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 391,000.00 122,002.50
负债合计
1,289,915.38 172,721,535.84
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 923,954,693.52 2,861,318,240.41
未分配利润 7.4.7.10 48,280,082.06 37,904,621.50
所有者权益合计
972,234,775.58 2,899,222,861.91
负债和所有者权益总计
973,524,690.96 3,071,944,397.75
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额总额 923,954,693.52 份，其 中 A 类基金 份额总额
为 790,651,401.43 份，基 金份额净值为 1.013 元；C 类基金份 额总额为 133,303,292.09 份， 基
金份额净值为 1.050 元。
7.2 利润表
会计主体： 南方利达灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年7 月8 日( 基金
合 同 生 效日) 至 2015
年 12 月 31 日
一、收入
71,835,548.75 42,872,701.23
1. 利息收入
39,602,837.88 42,842,488.73
其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,883,977.61 28,289,364.33
债券利息收入
21,900,055.69 9,741,605.79
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
12,818,804.58 4,811,518.61
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
43,386,653.44 -9,808,731.16
其中：股票投资收益 7.4.7.12 35,549,130.95 -10,102,581.27
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 6,957,500.00 265,645.55
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 880,022.49 28,204.56
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 -11,206,517.96 8,851,880.20
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.17 52,575.39 987,063.46
减：二 、费用
18,392,354.76 15,278,323.95
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 13,254,847.50 8,207,149.16
2 ．托管费 7.4.10.2.2 3,313,711.76 5,605,787.28
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 560,687.96 174,764.35 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 25 页 共 75 页
4 ．交易费用 7.4.7.18 562,424.00 398,572.65
5 ．利息支出
236,266.73 677,150.00
其中：卖出回购金融资产支出
236,266.73 677,150.00
6 ．其他费用 7.4.7.19 464,416.81 214,900.51
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
53,443,193.99 27,594,377.28
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
53,443,193.99 27,594,377.28
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方利达灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,861,318,240.41 37,904,621.50 2,899,222,861.91
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 53,443,193.99 53,443,193.99
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-1,937,363,546.89 -43,067,733.43 -1,980,431,280.32
其中：1. 基 金申购款 419,206,201.06 20,893,613.07 440,099,814.13
2. 基金赎回 款 -2,356,569,747.95 -63,961,346.50 -2,420,531,094.45 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 26 页 共 75 页
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
923,954,693.52 48,280,082.06 972,234,775.58
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 7 月 8 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
1,685,721,406.28 - 1,685,721,406.28
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 27,594,377.28 27,594,377.28
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
1,175,596,834.13 10,310,244.22 1,185,907,078.35
其中：1. 基 金申购款 41,289,727,196.29 10,317,761.96 41,300,044,958.25
2. 基金赎回 款 -40,114,130,362.16 -7,517.74 -40,114,137,879.90
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,861,318,240.41 37,904,621.50 2,899,222,861.91
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐 超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
南 方 利 达 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2015]1285 号 《关于准予南方利达灵活配置混合型证券投资
基金注册的批复》 核准， 由南方基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《南
方利达 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本基 金为契 约型 开放式 基 金 ， 存
续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,685,664,803.77 元， 业经普华永
道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第 895 号验 资报告予以验证。经 向
中国证监会备案， 《南方 利达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 8 日正式生
效 ， 基金 合同 生 效日 的基 金 份额 总额 为 1,685,721,406.28 份 基 金份 额， 其 中认 购资 金 利息 折合
56,602.51 份 基 金份 额。 本 基金 的基 金 管理 人为 南 方基 金管 理 有限 公司 ， 基金 托管 人 为北京银行
股份有限公司。
根据 《南方利达灵活 配置混合型证券投资基金招募说明书》 ， 本基金根据销售服务费及赎回费
收取方 式的 不同， 将基 金份额 分为 不同的 类别 。不从 本类 别基金 资产 中计提 销售 服务费 的 称 为 A
类基金份额；从本类 别基金资产中计提销售服务费的称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种
收费模式并存，并分别计算并公告基金份额净值。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《南 方 利达 灵活 配 置混 合型 证 券投 资基 金基金合
同》 的有关规定， 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票( 包 括中小板、 创业板及其他 经
中国证监会核准上市的股票) 、 债券( 包括国内依 法发行和上市交易的国债、 央行票据、 金融债 券 、
企业债 券、 公司债 券、 中期票 据、 短期融 资券 、超短 期融 资券、 次级 债券、 政府 支持机 构 债 券 、
政府支 持债 券、地 方政 府债券 、中 小企业 私募 债券、 可转 换债券 及 其 他经中 国证 监会允 许 投 资 的
债券或票据) 、资产支持证券、债券回购、银行存款( 包括协 议存款、定期存款及其他银行存款) 、
货币市场工具、 权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但 需符合中国证
监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程
序后， 可以 将其纳 入投 资范围 。基 金的投 资组 合比例 为： 本基金 股票 投资 占 基金 资产的 比 例 范 围
为 0-95% 。债 券 、资 产支 持 证券 、债 券 回购 、银 行 存款 、货 币 市场 工具 、 权证 、股 指 期货以及经南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净 值的5%。 本基金每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或者到期日在一
年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：人民币三年期定期存款利率( 税后)+2% 。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 30 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方利 达灵活配置混合型证券
投资基金 基 金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015
年 7 月8 日( 基金合同生效日) 至 2015 年12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期 投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终 止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
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(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。实 收基金 为 对 外 发
行基金 份额 所募集 的总 金额在 扣除 损益平 准金 分摊部 分后 的余额 。由 于申购 和赎 回引起 的 实 收 基
金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和赎 回分别 包括 基金转 换 所 引 起
的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方
法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
本 基 金同 一类 别 的每 份基 金 份额 享有 同 等分 配权 。 本基 金收 益 以现 金形 式 分配 ，但 基金份额
持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资。若 期末 未分配 利润 中的未 实现 部分为 正数 ，包括 基金 经营活 动产 生的未 实现 损益以 及 基 金 份
额交易 产生 的未实 现平 准金等 ，则 期末可 供分 配 利润 的金 额为期 末未 分配利 润中 的已实 现 部 分 ；
若期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未分 配利润 ， 即 已 实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票， 若出 现 重大 事项 停 牌或 交易 不 活跃( 包括 涨 跌停 时的 交易不
活跃) 等情 况， 本 基金 根 据 中 国证 监会 公 告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务
的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提 供 的南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作 ，主要税项列示如下：
(1) 自 2016 年 5 月 1 日 起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ，对国 债、 地方政 府债 以及金 融同 业往来 利 息 收 入
亦免征增值税 。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人 所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交 易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 13,739,479.42 9,605,889.88
定期存款 300,000,000.00 50,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 50,000,000.00 -
存款期限 3 个月以上 250,000,000.00 -
其他存款 - -
合计： 313,739,479.42 59,605,889.88
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 65,439,299.74 63,272,588.35 -2,166,711.39
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 67,756,380.09 67,897,994.80 141,614.71 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 34 页 共 75 页
银行间市场 449,155,541.08 448,826,000.00 -329,541.08
合计 516,911,921.17 516,723,994.80 -187,926.37
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 582,351,220.91 579,996,583.15 -2,354,637.76
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 49,451,138.60 54,436,264.56 4,985,125.96
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 201,644,999.49 201,856,883.50 211,884.01
银行间市场 909,362,129.77 913,017,000.00 3,654,870.23
合计 1,111,007,129.26 1,114,873,883.50 3,866,754.24
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,160,458,267.86 1,169,310,148.06 8,851,880.20
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 73,000,000.00 - 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 35 页 共 75 页
合计 73,000,000.00 -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 360,000,000.00 -
买入返售证券_ 银行间 1,146,090,679.13 -
合计 1,506,090,679.13 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 16,914.00 12,771.18
应收定期存款利息 280,222.30 18,333.32
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,029.93 4,277.90
应收债券利息 4,166,189.17 8,774,464.77
应收买入返售证券利息 45,612.09 321,313.86
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 97.90 225.39
合计 4,510,065.39 9,131,386.42
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 36 页 共 75 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 53,052.08 18,730.83
银行间市场应付交易费用 11,378.27 14,164.83
合计 64,430.35 32,895.66
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 2.50
预提费用 391,000.00 122,000.00
合计 391,000.00 122,002.50
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方利达 A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,571,639,669.01 1,571,639,669.01
本期申购 285,902,908.97 285,902,908.97
本期赎回 （以“- ”号填 列） -1,066,891,176.55 -1,066,891,176.55
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“- ”号填 列） - -
本期末 790,651,401.43 790,651,401.43 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 37 页 共 75 页
金额单位：人民币元
南方利达 C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,289,678,571.40 1,289,678,571.40
本期申购 133,303,292.09 133,303,292.09
本期赎回 （以“- ”号填 列） -1,289,678,571.40 -1,289,678,571.40
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“- ”号填 列） - -
本期末 133,303,292.09 133,303,292.09
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
南方利达 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,007,522.06 6,898,034.61 20,905,556.67
本期利润 41,822,919.22 -5,889,563.12 35,933,356.10
本期基金份额交易
产生的变动数
-14,122,559.46 -1,412,775.72 -15,535,335.18
其中：基金申购款 13,138,804.70 1,061,100.46 14,199,905.16
基金赎回款 -27,261,364.16 -2,473,876.18 -29,735,240.34
本期已分配利润 - - -
本期末 41,707,881.82 -404,304.23 41,303,577.59
单位：人民币元 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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南方利达 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,338,788.96 5,660,275.87 16,999,064.83
本期利润 22,826,792.73 -5,316,954.84 17,509,837.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-26,641,587.29 -890,810.96 -27,532,398.25
其中：基金申购款 6,704,730.64 -11,022.73 6,693,707.91
基金赎回款 -33,346,317.93 -879,788.23 -34,226,106.16
本期已分配利润 - - -
本期末 7,523,994.40 -547,489.93 6,976,504.47
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年7 月8 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
活期存款利息收入 646,863.18 13,166,900.77
定期存款利息收入 4,146,889.00 8,519,180.38
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息 收入 77,228.05 351,846.19
其他 12,997.38 6,251,436.99
合计 4,883,977.61 28,289,364.33
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年7 月8 日( 基金合
同生效日) 至2015 年12 月 31南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 39 页 共 75 页
日
卖出股票成交总额 405,473,311.57 264,476,929.66
减：卖出股票成本总额 369,924,180.62 274,579,510.93
买卖股票差价收入 35,549,130.95 -10,102,581.27
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年7 月8 日( 基金合
同生效日) 至2015 年12月31
日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
1,865,294,981.99 596,837,050.02
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
1,824,739,029.19 587,547,438.06
减：应收利息总额 33,598,452.80 9,023,966.41
买卖债券差价收入 6,957,500.00 265,645.55
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年7 月8 日( 基金合同 生效日)
至 2015 年 12 月31 日
股票投资产生的股利收益 880,022.49 28,204.56
基金投资产生的股利收益 - -
合计 880,022.49 28,204.56
南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 40 页 共 75 页
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年7 月8 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -11,206,517.96 8,851,880.20
——股票投资 -7,151,837.35 4,985,125.96
——债券投资 -4,054,680.61 3,866,754.24
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -11,206,517.96 8,851,880.20
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年7 月8 日( 基金合同 生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 75.39 836,238.93
其他 52,500.00 150,824.53
合计 52,575.39 987,063.46
注：
1. 本基金的 赎回费率按持有期间递减， 其中，A 类份额将不低于赎回 费总额的 25% 归 入基金资产，
C 类份额将赎 回费收入全额归入基金资产。
2. 本基金的 转换费由申购补差费和赎回费两部分构成， 其中 ， A 类份额将 不低于赎回费总额的 25%
归入基金资产，C 类份额 将赎回费收入全额归入基金资产。 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年7 月8 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 554,349.00 394,672.65
银行间市场交易费用 8,075.00 3,900.00
合计 562,424.00 398,572.65
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年7 月8 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
审计费用 91,000.00 82,000.00
信息披露费 300,000.00 120,000.00
银行费用 36,016.81 9,650.51
帐户维护费 37,400.00 3,100.00
交易费用 - -
结算服务费- 债券 - 150.00
合计 464,416.81 214,900.51
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融 房地产开 发 教育辅助 服 务
等 增 值税 政策 的 通知 》(财税[2016]140 号) ， 要求 资 管产 品运 营 过程 中发 生 的增 值税 应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 42 页 共 75 页
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
北京银行股份有限公司 (“ 北京银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司
基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司
基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司
基金管理人的股东
南方资本管理有限公司
基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司
基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 7 月8 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 13,254,847.50 8,207,149.16 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 43 页 共 75 页
的管理费
其中： 支付销售机构的客
户维护费
26,690.31 38,069.46
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.80% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 7 月8 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
3,313,711.76 5,605,787.28
注 ： 支付 基金 托 管人 北京 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.20% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一 日基金资产净值 X 0.20% / 当 年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方利达 A 南方利达 C 合计
南方基金 - 560,687.96 560,687.96
合计 - 560,687.96 560,687.96
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 7 月8 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方利达 A 南方利达 C 合计 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 44 页 共 75 页
南方基金 - 174,764.35 174,764.35
合计 - 174,764.35 174,764.35
注：自 2015 年 7 月 8 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 11 月 12 日，支付 C 类基金份额销售机构的
销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额 基金资产净值 X 0.50% / 当年天数 。
根据《南方基金关于旗下南方利达混合型基金 C 类基金份额 销售服务费优惠的公告》和《南方基
金关于继续开展旗下部分基金销售服务费优惠的公告》 ，自 2015 年 11 月 13 日起， 销售服务费 率
调整为 0.10% ， 调整后， 本基金的销售服务费按前一日 C 类基 金份额的基金资产净值 0.10% 的年费
率计提 ，逐 日累计 至每 月月底 ，按 月支付 给南 方基金 ，再 由南方 基金 计算并 支付 给各基 金 销 售 机
构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额 基金资产净值 X 0.10% / 当年天数 。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入
交易金
额
利息支出
北京银行 - - 710,000,000.00 78,103.63 - -
上年度可比期间
2015 年 7 月8 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入
交易金
额
利息支出
北京银行 - - - - - -
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 7 月8 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
北京银行 13,739,479.42 646,863.18 9,605,889.88 13,166,900.77
注：注：本基金的银行存款由基金托管人北京银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
兴业证券 113010 江南转债 网下申购 1,430 143,000.00
上年度可比期间
2015 年 7 月8 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
兴业证券 - - - - -
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内无利润分配。 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新股未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新股未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
603308 应流
股份
2016
年11
月24
日
重大
资产
重组
21.92 2017 年
2 月14
日
21.92 128,100 2,729,892.69 2,807,952.00 -
000887 中鼎
股份
2016
年11
月18
日
重大
资产
重组
25.94 2017 年
2 月15
日
23.99 12,900 313,332.56 334,626.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 进 行主 动投 资 的混 合型 证 券投 资基 金 ，预 期风 险 和收 益水 平 高于 债券 基金及货
币市场 基金 ，低于 股票 基金。 本基 金投资 的金 融工具 主要 包括股 票投 资和债 券投 资等。 本 基 金 在
日常投 资管 理中面 临的 与这些 金融 工具相 关的 风险主 要包 括信用 风险 、流动 性 风 险及市 场 风 险 。
本基金 的基 金管理 人从 事风险 管理 的主要 目标 是争取 将以 上风险 控制 在限定 的范 围之内 ， 使 本 基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 48 页 共 75 页
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 活期银行
存款存 放在 本基金 的托 管行北 京银 行；定 期存 款存放 在具 有基金 托管 资格的 上海 银行股 份 有 限 公
司、广 东发 展银行 股份 有限公 司、 兴业银 行股 份有限 公司 、上海 浦东 发展银 行股 份有限 公 司 、 中
信银行 股份 有限公 司、 中国民 生银 行股份 有限 公司、 平安 银行股 份有 限公司 ，因 而与银 行 存 款 相
关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行的 交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为 交 易 对
手完成 证券 交收和 款项 清算， 违约 风险可 能性 很小； 在银 行间同 业市 场进行 交易 前均对 交 易 对 手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信 用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 47.70%(2015 年 12 月 31 日：无) 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场 不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金持 有一家 公司 发行的 证券 ，其市 值不 超过基 金资 产净值 的 10% ，且 本基 金与由 本基金 的 基 金
管 理人 管理的 其他 基金共 同持 有一家 公司 发行的 证券 不得超 过该 证券的 10% 。 本基 金所持 大 部 分
证券在证券交易所上市， 其余亦可在银 行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的 部分基金
资产流 通暂 时受限 制不 能自由 转让 的情况 外， 其余均 能根 据本基 金的 基金管 理人 的投资 意 图 ， 以
合理的价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 50 页 共 75 页
备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 313,739,479.42 - - - 313,739,479.42
结算备付金 2,080,741.64 - - - 2,080,741.64
存出保证金 197,821.36 - - - 197,821.36
交易性金融资产 501,793,271.40 14,930,723.40 - 63,272,588.35 579,996,583.15
买入返售金融资产 73,000,000.00 - - - 73,000,000.00
应收利息 - - - 4,510,065.39 4,510,065.39
其他资产 - - - - -
资产总计 890,811,313.82 14,930,723.40 - 67,782,653.74 973,524,690.96
负债
应付管理人报酬 - - - 658,093.03 658,093.03
应付托管费 - - - 164,523.23 164,523.23
应付销售服务费 - - - 11,868.77 11,868.77
应付交易费用 - - - 64,430.35 64,430.35
其他负债 - - - 391,000.00 391,000.00
负债总计 - - - 1,289,915.38 1,289,915.38
利率敏感度缺口 890,811,313.82 14,930,723.40 - 66,492,738.36 972,234,775.58
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 59,605,889.88 - - - 59,605,889.88
结算备付金 8,642,303.75 - - - 8,642,303.75
存出保证金 455,293.84 - - - 455,293.84
交易性金融资产 1,110,066,686.70 2,008,001.80 2,799,195.00 54,436,264.56 1,169,310,148.06
买入返售金融资产 1,506,090,679.13 - - - 1,506,090,679.13
应收证券清算款 - - - 318,708,696.67 318,708,696.67
应收利息 - - - 9,131,386.42 9,131,386.42
资产总计 2,684,860,853.30 2,008,001.80 2,799,195.00 382,276,347.65 3,071,944,397.75
负债
卖出回购金融资产
款
170,000,000.00 - - - 170,000,000.00
应付赎回款 - - - 996.03 996.03
应付管理人报酬 - - - 1,963,995.98 1,963,995.98
应付托管费 - - - 490,999.00 490,999.00
应付销售服务费 - - - 110,646.67 110,646.67
应付交易费用 - - - 32,895.66 32,895.66 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 51 页 共 75 页
其他负债 - - - 122,002.50 122,002.50
负债总计 170,000,000.00 - - 2,721,535.84 172,721,535.84
利率敏感度缺口 2,514,860,853.30 2,008,001.80 2,799,195.00 379,554,811.81 2,899,222,861.91
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
52.00 121.00
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-52.00 -121.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经 济 情 况及 政策 的分析，
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围
0-95% ； 债券 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款 （包括协议存款、 定期存款及其他银行存款） 、
货币市 场工 具、权 证、 股指期 货以 及经中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 不低于 基 金 资 产南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 75 页
净值的 5%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指 标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 63,272,588.35 6.51 54,436,264.56 1.88
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - 0.00 0.00
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 63,272,588.35 6.51 54,436,264.56 1.88
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
6.51%(2015 年 12 月 31 日：1.88%) ， 因此除市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素的变动对于
本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定： 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 53 页 共 75 页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 62,513,057.74 元， 属于第二层次的余额为 517,483,525.41 元， 无 属于第三
层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第 一层次 59,195,861.36 元 ，第二层次 1,110,114,286.70 ，无
第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活 跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价 值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 54 页 共 75 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 63,272,588.35 6.50
其中：股票 63,272,588.35 6.50
2 固定收益投资 516,723,994.80 53.08
其中：债券 516,723,994.80 53.08
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 73,000,000.00 7.50
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 315,820,221.06 32.44
7 其他各项资产 4,707,886.75 0.48
8 合计 973,524,690.96 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 3,467,841.00 0.36
C
制造业 41,499,566.13 4.27
D
电力、热力、燃气及水生产和供 1,222,956.00 0.13 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 55 页 共 75 页
应业
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和零售业 2,362,560.00 0.24
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 1,612,463.64 0.17
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,859,980.00 0.29
J
金融业 2,669,324.00 0.27
K
房地产业 5,284,422.00 0.54
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 2,277,883.35 0.23
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 63,272,588.35 6.51
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603308 应流股份 128,100 2,807,952.00 0.29
2 600600 青岛啤酒 81,000 2,384,640.00 0.25
3 600315 上海家化 87,400 2,369,414.00 0.24 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 56 页 共 75 页
4 600153 建发股份 220,800 2,362,560.00 0.24
5 600637 东方明珠 99,800 2,325,340.00 0.24
6 000069 华侨城Ａ 327,753 2,277,883.35 0.23
7 300161 华中数控 87,000 2,262,000.00 0.23
8 600223 鲁商置业 413,000 2,246,720.00 0.23
9 002029 七匹狼 214,500 2,190,045.00 0.23
10 600547 山东黄金 57,200 2,088,372.00 0.21
11 600565 迪马股份 274,500 2,036,790.00 0.21
12 600273 嘉化能源 184,200 1,770,162.00 0.18
13 300214 日科化学 196,100 1,768,822.00 0.18
14 600754 锦江股份 54,734 1,612,463.64 0.17
15 300263 隆华节能 214,100 1,577,917.00 0.16
16 603766 隆鑫通用 75,600 1,570,968.00 0.16
17 002523 天桥起重 227,200 1,522,240.00 0.16
18 000565 渝三峡Ａ 115,600 1,455,404.00 0.15
19 600489 中金黄金 114,100 1,379,469.00 0.14
20 002158 汉钟精机 132,800 1,366,512.00 0.14
21 600761 安徽合力 106,100 1,349,592.00 0.14
22 601939 建设银行 236,200 1,284,928.00 0.13
23 601988 中国银行 371,400 1,277,616.00 0.13
24 600900 长江电力 96,600 1,222,956.00 0.13
25 002026 山东威达 100,000 1,155,000.00 0.12
26 002046 轴研科技 91,500 1,075,125.00 0.11
27 000778 新兴铸管 204,982 1,059,756.94 0.11
28 002104 恒宝股份 88,400 1,042,236.00 0.11
29 300011 鼎汉技术 49,700 1,029,784.00 0.11
30 300151 昌红科技 89,299 1,024,259.53 0.11
31 002687 乔治白 85,000 1,015,750.00 0.10 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 57 页 共 75 页
32 002498 汉缆股份 234,500 1,008,350.00 0.10
33 000886 海南高速 193,600 1,000,912.00 0.10
34 002361 神剑股份 140,700 984,900.00 0.10
35 000100 TCL 集团 296,500 978,450.00 0.10
36 002559 亚威股份 63,900 948,915.00 0.10
37 002600 江粉磁材 77,200 790,528.00 0.08
38 002111 威海广泰 36,810 787,734.00 0.08
39 000868 安凯客车 115,200 766,080.00 0.08
40 000852 石化机械 65,900 714,356.00 0.07
41 300260 新莱应材 17,000 570,520.00 0.06
42 002249 大洋电机 63,900 551,457.00 0.06
43 002555 三七互娱 32,600 534,640.00 0.05
44 002630 华西能源 41,100 506,763.00 0.05
45 002217 合力泰 20,000 358,000.00 0.04
46 000887 中鼎股份 12,900 334,626.00 0.03
47 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
48 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
49 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
50 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
51 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00
52 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
53 603239 N 仙通 924 29,059.80 0.00
54 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
55 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
56 603929 N 亚翔 2,193 15,592.23 0.00
57 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
58 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
59 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 58 页 共 75 页
60 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002344 海宁皮城 12,984,580.39 0.45
2 002630 华西能源 11,416,622.74 0.39
3 600325 华发股份 10,200,394.01 0.35
4 600600 青岛啤酒 9,831,195.55 0.34
5 600223 鲁商置业 9,198,533.23 0.32
6 000069 华侨城Ａ 8,929,288.00 0.31
7 601988 中国银行 8,478,806.00 0.29
8 000750 国海证券 6,488,428.00 0.22
9 000001 平安银行 6,282,819.00 0.22
10 600597 光明乳业 6,231,705.80 0.21
11 600565 迪马股份 6,194,494.72 0.21
12 601939 建设银行 5,461,092.00 0.19
13 601628 中国人寿 5,166,852.00 0.18
14 002251 步步高 5,043,852.20 0.17
15 002029 七匹狼 4,921,847.52 0.17
16 600637 东方明珠 4,492,969.14 0.15
17 000540 中天城投 4,200,097.00 0.14
18 002004 华邦健康 4,171,145.00 0.14
19 000905 厦门港务 4,166,118.50 0.14
20 000507 珠海港 3,611,580.00 0.12
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 59 页 共 75 页
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002344 海宁皮城 14,000,706.13 0.48
2 002630 华西能源 12,798,857.43 0.44
3 600325 华发股份 10,401,793.00 0.36
4 000001 平安银行 10,384,193.04 0.36
5 601988 中国银行 8,781,870.91 0.30
6 600600 青岛啤酒 7,824,924.32 0.27
7 000750 国海证券 7,742,792.46 0.27
8 000069 华侨城Ａ 7,440,136.00 0.26
9 600223 鲁商置业 6,978,484.89 0.24
10 600031 三一重工 6,684,125.50 0.23
11 600597 光明乳业 6,654,674.36 0.23
12 002375 亚厦股份 6,170,493.00 0.21
13 601628 中国人寿 5,679,253.00 0.20
14 002251 步步高 5,582,333.50 0.19
15 601808 中海油服 5,068,224.01 0.17
16 000895 双汇发展 5,011,931.00 0.17
17 000905 厦门港务 4,421,069.32 0.15
18 000540 中天城投 4,331,964.29 0.15
19 600565 迪马股份 4,320,729.96 0.15
20 000825 太钢不锈 4,285,766.18 0.15
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 60 页 共 75 页
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 385,912,341.76
卖出股票收入（成交）总额 405,473,311.57
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 52,967,271.40 5.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 12,309,981.00 1.27
5 企业短期融资券 448,826,000.00 46.16
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,620,742.40 0.27
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 516,723,994.80 53.15
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 011698578 16 苏交通
SCP015
400,000 39,916,000.00 4.11
2 011698885 16 联通SCP006 400,000 39,896,000.00 4.10 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 61 页 共 75 页
3 011698421 16 宁沪高
SCP007
400,000 39,884,000.00 4.10
4 011698450 16 国药控股
SCP004
400,000 39,872,000.00 4.10
5 011698717 16 华润SCP002 400,000 39,844,000.00 4.10
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的所有资产 支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在进行股指期货投资时，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期
货市场运 行趋势的研究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平， 与现货资产进行匹配，
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值或期限套利等操作。基金管理人将充分考虑股指期
货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风
险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他
投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将
其纳入投资范围以 丰富组合投资策略。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 62 页 共 75 页
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 197,821.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,510,065.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,707,886.75
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 603308 应流股份 2,807,952.00 0.29 重大资产重组停牌 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 63 页 共 75 页
南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 64 页 共 75 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
南方
利达
A
326 2,425,311.05 785,802,169.45 99.39% 4,849,231.98 0.61%
南方
利达
C
3 44,434,430.70 133,303,292.09 100.00% - -
合计 329 2,808,372.93 919,105,461.54 99.48% 4,849,231.98 0.52%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即 期末基金份 额总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
南方利达 A 100,005.27 0.0126%
南方利达 C - -
合计
100,005.27 0.0108%
注：1. 分级 基金管 理人 的从业 人员 持有基 金占 基金总 份额 比例的 计算 中，对 下属 分级基 金 ， 比 例
的分母 采用 各自级 别的 份额， 对合 计数， 比例 的分母 采用 下属分 级基 金份额 的合 计数（ 即 期 末 基
金份额总额） 。
南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 65 页 共 75 页
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
南方利达 A -
南方利达 C -
合计 -
本基金基金经理 持有本开
放式基金
南方利达 A 10~50
南方利达 C 10~50
合计 -
南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 66 页 共 75 页
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 南方利达 A 南方利达 C
基金合同生效日（2015 年 7 月 8 日 ）基金份
额总额
1,685,721,406.28 -
本报告期期初基金份额总额 1,571,639,669.01 1,289,678,571.40
本报告期基金总申购份额 285,902,908.97 133,303,292.09
减: 本报告期基金总赎回份额 1,066,891,176.55 1,289,678,571.40
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金 份额总额 790,651,401.43 133,303,292.09
南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产的诉讼。
报告期内无涉及基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用 91,000.00 元 ，该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2
年。
南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 68 页 共 75 页
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受 监管部门稽查或处罚。
报告期内无基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 2 786,491,523.64 100.00% 78,651.75 100.00% -
中信证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准 和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商 服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 69 页 共 75 页
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信建投 177,669,028.03 100.00% 5,930,400,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方利达灵活配置混合型证
券投资基金恢复大额申购业
务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 28 日
2 南方基金关于旗下部分基金
增加齐商银行为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 23 日
3 南方基金关于旗下部分基金
增加基煜基金为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 16 日
4 南方基金关于旗下部分基金
增加长春农商银行为代销机
构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 29 日
5 南方利达灵活配置混合型证
券投资基金限制大额申购业
务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 24 日
6 南方基金关于旗下部分基金
增加富阳农商银行为代销机
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 22 日 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 70 页 共 75 页
构及开通相关业务的公告
7 南方基金关于旗下部分基金
增加弘业期货为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 16 日
8 南方利达灵活配置混合型证
券投资基金恢复申购业务的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 14 日
9 南方基金关于旗下部分基金
增加首创证券为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 9 日
10 南方基金关于旗下部分基金
增加民生证券为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 8 日
11 南方基金关于旗下部分基金
增加南京证券为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 14 日
12 南方基金关于旗下部分基金
增加东海期货为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 11 日
13 南方基金关于旗下部分基金
增加徽商期货为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 10 日
14 南方基金关于旗下部分基金
增加途牛金服为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 9 月28 日
15 南方基金关于电子直销平台
相关业务调整费率优惠方案
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 9 月26 日
16 南方基金关于旗下部分基金 中国证券报、 上海证 2016 年 9 月9 日 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 71 页 共 75 页
增加云湾投资为代销机构及
开通相关业务的公告
券报、证券时报
17 南方基金关于旗下部分基金
增加中正达广为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 9 月6 日
18 南方基金关于旗下部分基金
增加蛋卷基金为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 8 月19 日
19 南方基金关于继续开展直销
柜台部分混合型基金赎回费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月30 日
20 南方基金关于旗下部分基金
增加万得投顾为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月29 日
21 南方基金关于旗下部分基金
增加广源达信为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月28 日
22 南方基金关于旗下部分基金
增加大智慧财富为代销机构
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月26 日
23 南方基金关于旗下部分基金
增加陆金所资管、 唐鼎耀华为
代销机构及开通相关业务的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月25 日
24 南方基金关于旗下部分基金
增加苏宁基金为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月6 日
25 南方基金关于继续开展旗下
部分基金销售服务费优惠的
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月30 日 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 72 页 共 75 页
公告
26 南方基金关于旗下部分基金
增加晋商银行和贵阳银行为
代销机构及开通相关业务的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月23 日
27 南方基金关于旗下部分基金
增加余杭农村商业银行为代
销机构及开通相关业务的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月23 日
28 南方基金关于旗下部分基金
增加泰隆银行为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月3 日
29 南方基金关于旗下部分基金
增加宁波银行为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月2 日
30 关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 5 月19 日
31 南方基金关于旗下部分基金
增加汇成基金为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 5 月13 日
32 南方基金关于旗下部分基金
增加天津银行为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 5 月10 日
33 南方基金关于旗下部分基金
增加徽商银行和广东南粤银
行为代销机构及开通相关业
务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2016 年 4 月20 日
34 关于淘宝基金理财平台和支
付宝基金支付业务下线的公
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4 月12 日 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 73 页 共 75 页
告
35 南方基金管理有限公司电子
交易赎回转认/ 申购业务 规则
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月28 日
36 南方基金关于旗下部分基金
增加泉州银行为代销机构及
开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月25 日
37 南方基金关于旗下部分基金
增加鼎信汇金为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月9 日
38 南方基金关于临时暂停电子
直销实时赎回业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 2 月15 日
39 南方利达灵活配置混合型证
券投资基金暂停申购业务的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 2 月2 日
40 南方基金关于旗下部分基金
增加中经北证为代销机构及
开通定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月29 日
41 南方基金关于旗下部分基金
增加中证金牛为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月26 日
42 南方基金关于旗下部分基金
增加大泰金石为代销机构及
开通转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月25 日
43 南方基金关于电子直销平台
通过货币基金定投其他基金
费率为 0 的 公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月15 日
44 南方基金关于开展旗下部分 中国证券报、 上海证 2016 年 1 月12 日 南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 74 页 共 75 页
混合型基金赎回费率优惠活
动的公告
券报、证券时报
45 南方基金关于旗下部分基金
增加富济财富为代销机构及
开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月8 日
46 南方基金关于旗下部分基金
增加天风证券为代销机构及
开通定投和转换业务公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月8 日
47 南方基金管理有限公司关于
在 2016 年1 月 7 日指数 熔断
实施期间调整旗下部分基金
开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月7 日
48 南方基金管理有限公司关于
在指数熔断实施期间调整旗
下交易所场内基金开放时间
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月6 日
49 南方基金管理有限公司关于
在 2016 年1 月 4 日指数 熔断
实施期间调整旗下部分基金
开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月6 日
50 南方基金管理有限公司关于
在指数熔断实施期间调整旗
下部分基金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月6 日
§12
南方利达灵活配置混合 2016 年年度报告
第 75 页 共 75 页
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方利达灵活配置混合型证券投资基金的文件。
2 、南方利达 灵活配置混合型证券投资基金基金合同。
3 、南方利达 灵活配置混合型证券投资基金托管协议。
4 、中国证监 会批准设立 南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
13.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
13.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
