南方 保本 混合 型证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方保本混合 2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 南方保本混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明细 ................ 47 南方保本混合 2016 年年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
11.6 管理人 、托管人 及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 52
§1 2 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 55
南方保本混合 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方保本混合型证券投资基金
基金简称 南方保本混合
基金主代码 202212
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月21 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 416,008,733.84 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金按照恒定比例投资组合保险机制进行资产配
置，在确保保本期到期时本金安全的基础上，力争基
金资产的稳定增值。
投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略
（Constant-Proportion Portfolio Insurance ， CPPI）
来实现保本和增值的目标。
业绩比较基准 3 年期银行定 期存款税后收益率+0.5%
风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品
种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京东城区建国门内大街 69 号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区复兴门内大街28
号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 518048 100031
法定代表人 张海波 周慕冰
南方保本混合 2016 年年度报告
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2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦 31-33 层
基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 北京市海淀区西三环北陆 100 号金
玉大厦写字楼 9 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 47,935,409.18 135,020,104.73 122,008,943.14
本期利润 40,795,042.05 125,145,429.74 145,724,490.43
加权平均基金份额本期利润 0.0921 0.2322 0.0895
本期加权平均净值利 润率 6.76% 18.65% 8.31%
本期基金份额净值增长率 7.08% 19.44% 13.58%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 176,195,101.33 153,005,976.76 57,022,831.60
期末可供分配基金份额利润 0.4235 0.3262 0.0855
期末基金资产净值 591,048,314.86 622,514,431.85 740,946,928.02
期末基金份额净值 1.421 1.327 1.111
3.1.3
累计 期末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 58.54% 48.05% 23.96%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 南方保本混合 2016 年年度报告
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.50% 0.19% 0.75% 0.01% 0.75% 0.18%
过去六个月 4.26% 0.20% 1.52% 0.01% 2.74% 0.19%
过去一年 7.08% 0.26% 3.07% 0.01% 4.01% 0.25%
过去三年 45.27% 0.37% 11.56% 0.01% 33.71% 0.36%
过去五年 55.28% 0.30% 22.26% 0.01% 33.02% 0.29%
自基金合同
生效起至今
58.54% 0.29% 25.80% 0.01% 32.74% 0.28%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金的第一个保本期为三年，自 2011 年 6 月 21 日至 2014 年 6 月 23 日止；第 二个保本期南方保本混合 2016 年年度报告
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为三年，自 2014 年7 月11 日至2017 年 7 月11 日 止。
3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过去三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年度
每10 份 基 金 份
额分红数
现金形式发放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
2014 1.0200 254,617,591.10 - 254,617,591.10
合计 1.0200 254,617,591.10 - 254,617,591.10
南方保本混合 2016 年年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限 公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司， 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 —
—南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南
方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管 理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职务
任本基金的基金
经理（助理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
孙
鲁
闽
本基
金基
金经
理
2011
年 6 月
21 日
- 13 年
南开大学理学和经济学双学士、 澳大利亚新南威尔士大学商
学硕士， 具有基金从业资格。 曾任 职于厦门国际银行福州分
行，2003 年4 月加入南方 基金管理有限公司， 历任行业研究
员、 南方高增和南方隆元的 基金经理助理、 专 户投资管理部
总监助理，现任投资部副总监；2007 年12 月至 2010 年 10
月，担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010 年 12
月至今， 任南方避险基金经理；2011 年6 月至今 ， 任南方保
本基金经理；2015 年4 月至今， 任南方利淘基金经理；2015
年 5 月至今 ， 任南方利鑫基金经理；2015 年5 月至今， 任南
方丰合基金 经理；2015 年 12 月至今 ，任南方瑞利保本基金
经理；2016 年 1 月至今 ，任南方益和保本基金经理；2016
年 9 月至今 ， 任南方安泰养老基金经理；2016 年 11 月至今 ，
任南方安裕养老基金经理。
陈
乐
本基
金基
金经
理助
理
2016
年 2 月
23 日
- 8 年
北京大学金融学硕士， 具有基金从业资格。2008 年7 月加入
南方基金， 历任研究部研究员、 高级研究员， 负责交运、 有
色、 煤炭的行业研究；2016 年2 月至 今， 任南方避险、 南方
保本、 南方利淘、 南方利鑫、 南方丰合、 南方益和、 南方瑞
利的基金经理助理；2016 年10 月至 今，任南方安泰养老基南方保本混合 2016 年年度报告
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金经理助理；2016 年 12 月至今，任南方安裕养老基金经理
助理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离职日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ，对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方保 本混合 型证 券投资 基金 基金合 同》 的规定 ，本 着诚实 信用 、勤勉 尽 责 的 原
则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为基 金持有 人谋 求最大 利益 。本报 告 期 内 ，
基金运 作整 体合法 合规 ，没有 发生 损害基 金持 有人利 益的 情形。 基金 的投资 范围 、投资 比 例 符 合
有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策 、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买 入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 ”
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数南方保本混合 2016 年年度报告
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为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2016 年 ， 大类资产表现迥异。 工业品在国外产能出清、 国内供给侧改革、 需求企稳的情
况下出现了较大幅度的上涨。 英国脱欧、 美国大选等黑天鹅事件频发， 阶段性推 升了贵金属价格 。
美元处 于加 息周期 中， 美元相 对强 势，人 民币 经历了 一定 幅度的 贬值 。A 股整体 表现平 稳 ， 由 于
投资者 结构 以及政 策取 向发生 了变 化，价 值股 表现突 出。 国内债 券市 场收益 率在 流动性 宽 松 、 国
外出现 负利 率的情 况下 一度触 及多 年历史 低位 ，但年 底在 美国利 率上 升、货 币政 策转向 中 性 、 工
业品价 格上 涨的情 况下 ，债券 收益 率出现 上行 ，而债 券市 场普遍 存在 期限错 配、 杠杆率 高 、 资 产
流动性差等问题，因此经历了较大回调。
仓位控制 方面， 本基金采用 CPPI （ 固定比例投资组合保险） 策略， 以固定收益类资产的回报
作为安全垫，以此作为股票仓位的约束。
回顾 2016 年 ， 在基金净值逐步提升的过程中， 由于安全垫增加， 本基金的股票仓位逐步增加 。
投资风 格上 ，本基 金的 核心仓 位投 向低估 值、 高分红 、具 有安全 边际 的价值 股， 同时积 极 寻 找 具
有竞争优势且有真正成长的白马股投资机会。2016 年价值股 表现较好， 本基金的股票部分相对主
要指数取得了一定的超额收益。
由 于 本基 金的 固 定收 益资 产 配置 的主 要 目的 是积 累 安全 垫， 因 此本 基金 在 债券 配置 上尤其重
视控制 风险 ，以持 有到 期为主 ，主 要配置 短久 期、高 流动 性、高 评级 的债券 。由 于这样 的 配 置 策
略，本 基金 的债券 部分 在二季 度风 险事件 频发 、四季 度债 市收益 率明 显上升 的环 境下， 受 到 的 冲
击较小。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年 ， 本 基 金 净 值 增 长 率 为 7.08% 。本基金业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率
+0.5% ，同期 增长率为 3.07% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
我 们 看 好 居 民 对 股 票 的 配 置 需 求 不 断 提 升 。 中 国 居 民 资 产 配 置 中 ， 房 地 产 等 实 物 资 产 占 比
60% ，占 居民总 资 产的 比重 明 显偏 高。2016 年 房地 产 价格 大幅 上 涨， 主要 城 市相 继出 台地产调控
政策， 改善 型需求 以及 投资需 求受 到抑制 。我 们认为 ，在 中央将 房地 产的主 要功 能定位 于 居 住 、
严控系 统性 风险的 大背 景下， 未来 居民对 于房 地产的 配置 比重不 会明 显增加 ，金 融资产 的 比 重 将
会逐步 提升 。与美 国居 民资产 配置 相比， 我国 居民金 融资 产配置 以存 款、理 财为 主，而 美 国 居 民南方保本混合 2016 年年度报告
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的金融 资产 则以股 票、 养老金 、共 同基金 等权 益类资 产为 主，我 们预 计未来 居民 资产配 置 中 股 票
的比重 有较大提升空间。
我们看好机构对股票的配置需求不断提升。 首先是基本养老金入市带来资金增量。2016 年 12
月， 社保基金会评出第一批基本养老保险投资管理机构， 基本养老金入市节 奏加快。2015 年 底全
国基本养老保险累计余额接近 4 万 亿，基本养老金入市将给股市带来新增资金。其次是保险资金
面临再 配置 压力。 近年 来保险 行业 资金运 用余 额持续 高速 增长， 当前 保险行 业资 金运用 余 额 达 到
13 万亿 。 如 果考虑每年的保费收入， 以及每年有一部分存量资产 （存款、 债券等） 到期， 预计 2017
年将有超过 4 万亿保险资 金等待配置。除了基本养老金、保险等机 构投资者，A 股纳 入 MSCI 、深
港通开通等拓宽了国外机构投资者投资 A 股的 渠道，给 A 股带来新增资金。
我们认为， 居民和机构对股票的配置需求都在上升， 而股票在大类资产中的性价比相 对较高，
看好 2017 年 股市的表现。 受益于机构投资者比重增加， 我们认为低估值、 优业绩、 高分红的股票
仍然是 优质 稀缺资 产， 看好这 类个 股的表 现。 同时我 们发 现，在 过去 几年经 济下 行的背 景 下 ， 部
分行业 的竞 争格局 有了 明显的 改善 ，龙头 公司 的市场 占有 率提升 ，竞 争优势 显著 ，这类 个 股 也 将
是我们 重点 关注的 方向 。此外 ，我 们相对 看好 国家政 策支 持、具 备效 率提升 潜力 的国 企 改 革 、 医
改、军工、京津冀等板块，这些板块中的低估值个股具备长期配置价值。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系； 对公司投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计 、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检南方保本混合 2016 年年度报告
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查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务 。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：本 基 金的 每份 基 金份 额享 有 同等 分配 权；在符
合有关 基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每份基金份额每次分配比
例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10% ；若基金 合同生效不满 3 个月， 可
不进行 收益 分配； 基金 收益分 配基 准日的 基金 份额净 值减 去每单 位基 金份额 收益 分配金 额 后 不 能
低于面 值； 本基金 仅采 取现金 分红 一种收 益分 配方式 ，不 进行红 利再 投资。 转型 为 “南 方 平 衡 配
置混合 型证 券投资 基金 ”后， 基金 收益分 配方 式分为 现金 分红与 红利 再投资 ，投 资者可 选 择 现 金
红利或 将现 金红利 按除 权日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资； 若投 资者不 选 择 ， 本
基金默认的 收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方保本混合 2016 年年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —南方 基 金 管 理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 南方 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 南方 基 金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21416 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人 ：
引言段 我们审计了后附的南方保本混合型证券投资基金( 以下简称
“南方保本基金”) 的财 务报表，包括 2016 年 12 月31 日的 资
产负债表、2016 年度的利 润表和所有者权益( 基金 净值) 变动表
以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方保本基金的基金管理人南方基
金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业 会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称南方保本混合 2016 年年度报告
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“中国证监会”) 、中国 证券投资基金业协会( 以 下简称 “中国
基金业协会”) 发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述南方保本基金的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了南方保本基金 2016 年 12 月31 日的 财务状况以及
2016 年度的 经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2017 年 3 月24 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,353,276.23 5,020,772.94
结算备付金
3,035,905.72 3,067,520.78 南方保本混合 2016 年年度报告
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存出保证金
83,057.43 179,582.37
交易性金融资产 7.4.7.2 635,587,261.11 644,016,688.77
其中：股票投资
109,696,172.71 111,282,545.87
基金投资
- -
债券投资
525,891,088.40 532,734,142.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融 资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 179,998,917.06
应收利息 7.4.7.5 10,575,319.75 12,675,357.15
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
651,634,820.24 844,958,839.07
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期 末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
59,400,000.00 219,000,000.00
应付证券清算款
- 2,270,904.40
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
607,032.37 633,274.48
应付托管费
101,172.07 105,545.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 188,386.70 252,861.59
应交税费
- -
应付利息
34,914.24 9,821.01
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 255,000.00 172,000.00
负债合计
60,586,505.38 222,444,407.22
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 414,853,213.53 467,709,302.34
未分配利润 7.4.7.10 176,195,101.33 154,805,129.51
所有者权益合计
591,048,314.86 622,514,431.85
负债和所有者权益总计
651,634,820.24 844,958,839.07
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.421 元 ， 基金份额 总额 416,008,733.84 份。
南方保本混合 2016 年年度报告
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7.2 利润表
会计主体： 南方保本混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
53,753,942.80 141,914,535.82
1.利息收入
21,624,787.03 25,745,208.24
其中：存款利息收入 7.4.7.11 153,735.67 556,058.29
债券利息收入
21,308,582.34 24,964,991.59
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
162,469.02 224,158.36
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
39,205,376.80 125,464,652.47
其中：股票投资收益 7.4.7.12 31,445,125.55 119,794,283.93
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 5,050,250.75 3,453,309.11
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 2,710,000.50 2,217,059.43
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17 -7,140,367.13 -9,874,674.99
4. 汇兑 收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 64,146.10 579,350.10
减：二 、费用
12,958,900.75 16,769,106.08
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 7,239,543.18 8,054,674.98
2 ．托管费 7.4.10.2.2 1,206,590.59 1,342,445.75
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.19 1,236,950.31 2,055,301.18
5 ．利 息支出
2,875,431.60 4,891,197.52
其中：卖出回购金融资产支出
2,875,431.60 4,891,197.52
6 ．其他费用 7.4.7.20 400,385.07 425,486.65
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
40,795,042.05 125,145,429.74
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
40,795,042.05 125,145,429.74
南方保本混合 2016 年年度报告
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7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方保本混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
467,709,302.34 154,805,129.51 622,514,431.85
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 40,795,042.05 40,795,042.05
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-52,856,088.81 -19,405,070.23 -72,261,159.04
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -52,856,088.81 -19,405,070.23 -72,261,159.04
四、 本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
414,853,213.53 176,195,101.33 591,048,314.86
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
664,822,040.40 76,124,887.62 740,946,928.02
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 125,145,429.74 125,145,429.74
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-197,112,738.06 -46,465,187.85 -243,577,925.91
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -197,112,738.06 -46,465,187.85 -243,577,925.91
四、 本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
467,709,302.34 154,805,129.51 622,514,431.85 南方保本混合 2016 年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
南 方 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国证监会 ”) 证监许 可[2011] 第524 号《关于 核准南方保本混合型证券投资基金募集的批复》
核准， 由南 方基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《南 方保本 混 合 型 证
券投资 基金 基金合 同》 负责公 开募 集。本 基金 为契约 型开 放式， 存续 期限不 定， 首次设 立 募 集 不
包括认购资金利息共募集人民币 4,957,089,273.27 元 ， 业经 普 华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2011)第 213 号验 资报告予以验证。 经向中国证 监会备案， 《南方保本混合型证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 6 月 21 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
4,960,661,163.34 份基 金份额，其中认购资金利息折合 3,571,890.07 份基金份额。本基金的基
金管理 人为 南方基 金管 理有限 公司 ，基金 托管 人为中 国农 业银行 股份 有限公 司， 担保人 为 中 国 投
融资担保股份有限公司( 原中国投资担保有限公司) 。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《南 方 保本 混合 型 证券 投资 基 金基 金合 同》的有
关规定 ，本 基金可 以投 资于股 票( 包 括中小 板、 创业板 及其 他经中 国证 监会核 准上 市 的股 票) 、债
券、货 币市 场工具 、权 证、股 指期 货及中 国证 监会允 许投 资的其 他金 融工具 。本 基金的 投 资 组 合
比 例为 ：股票 、权 证等风 险资 产占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ； 债券 、货 币市 场工具等安 全 资 产
占 基金 资产的 比例 不低于 60% ； 现金 或者 到期日 在一 年以内 的政 府债券 投资 比例不 低于基 金 资 产
净值的 5%。 本基金的投资目标为在严格控制风险的前提下，为投资者提供认购保本金额的保证，
并在此 基础 上力争 基金 资产的 稳定 增值。 在保 本期到 期日 ，如按 基金 份额持 有人 认购并 持 有 到 期
的基金 份额 与到期 日基 金份额 净值 的乘积 加上 其认购 并持 有到期 的基 金份额 累计 分 红款 项 之 和 计
算的总 金额 低于其 保本 金额， 则基 金管理 人补 足该差 额， 并由担 保人 提供不 可撤 销的连 带 责 任 担
保。本基金的业绩比较基准为：3 年 期银行定期存款税后收益率+0.5% 。
于 2016 年 12 月 31 日，本基金的保本期安排列示如下：
南方保本混合 2016 年年度报告
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保本年到期日 份额数 最大保本线
截止 2016 年 12 月
31 日基金份额净值
2017 年 7 月 11 日 416,008,733.84 1.000 1.421
本财务报表由本基金的基金管理人 南方基金管理有限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方保 本混合型证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允
许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持 有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类南方保本混合 2016 年年度报告
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应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负 债的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为 应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在活跃 市 场的 金融 工 具按 其估 值 日的 市场 交 易价 格确 定 公允 价值 ； 估值 日无 交 易，但
最近交 易日 后经济 环境 未发生 重大 变化且 证券 发行机 构未 发生影 响证 券价格 的重 大事件 的 ， 按 最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存 在活跃 市 场的 金融 工 具， 如估 值 日无 交易 且 最近 交易 日 后经 济环 境 发生 了重 大 变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当 金融工 具 不存 在活 跃 市场 ，采 用 市场 参与 者 普遍 认同 且 被以 往市 场 实际 交易 价 格验证
具有可 靠性 的估值 技术 确定公 允价 值。估 值技 术包括 参考 熟悉情 况并 自愿交 易的 各方最 近 进 行 的
市场交 易中 使用的 价格 、参照 实质 上相同 的其 他金融 工具 的当前 公允 价值、 现金 流量折 现 法 和 期南方保本混合 2016 年年度报告
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权定价 模型 等。采 用估 值技术 时， 尽可能 最大 程度使 用市 场参数 ，减 少使用 与本 基金特 定 相 关 的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额折算 日根 据折算 前的 基金份 额数 及确定 的 折 算 比
例计算认列。由于赎回引起的实收基金变动于基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实 际 利率 法 与直 线法 差异较小南方保本混合 2016 年年度报告
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的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 。 若期 末未 分 配利 润中 的未实现
部分为 正数 ，包括 基金 经营活 动产 生的未 实现 损益以 及基 金份额 交易 产生的 未实 现平准 金 等 ， 则
期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润中 的已实 现部 分；若 期末 未分配 利润 的未实 现 部 分 为
负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据 确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票， 若出 现 重大 事项 停 牌或 交易 不 活跃( 包括 涨 跌停 时的 交易不
活跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证 监会 公 告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务
的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提 供 的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 南方保本混合 2016 年年度报告
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7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、 债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超 过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。 南方保本混合 2016 年年度报告
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(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 2,353,276.23 5,020,772.94
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 2,353,276.23 5,020,772.94
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 101,472,372.77 109,696,172.71 8,223,799.94
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 215,813,499.21 214,885,088.40 -928,410.81
银行间市场 309,045,293.39 311,006,000.00 1,960,706.61
合计 524,858,792.60 525,891,088.40 1,032,295.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 626,331,165.37 635,587,261.11 9,256,095.74
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 106,480,033.81 111,282,545.87 4,802,512.06
贵金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 311,187,528.26 318,768,142.90 7,580,614.64
银行间市场 209,952,663.83 213,966,000.00 4,013,336.17
合计 521,140,192.09 532,734,142.90 11,593,950.81
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 627,620,225.90 644,016,688.77 16,396,462.87 南方保本混合 2016 年年度报告
第 26 页 共 55 页
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,234.39 24,416.86
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,366.20 1,380.40
应收债券利息 10,572,681.76 12,649,479.09
应收买入返售证券 利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 37.40 80.80
合计 10,575,319.75 12,675,357.15
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 187,436.70 250,786.59
银行间市场应付交易费用 950.00 2,075.00
合计 188,386.70 252,861.59
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - - 南方保本混合 2016 年年度报告
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应付赎回费 - -
预提费用 255,000.00 172,000.00
合计 255,000.00 172,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 469,016,884.41 467,709,302.34
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） -53,008,150.57 -52,856,088.81
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 416,008,733.84 414,853,213.53
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 153,005,976.76 1,799,152.75 154,805,129.51
本期利润 47,935,409.18 -7,140,367.13 40,795,042.05
本期基金份额交易
产生的变动数
-19,783,058.22 377,987.99 -19,405,070.23
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -19,783,058.22 377,987.99 -19,405,070.23
本期已分配利润 - - -
本期末 181,158,327.72 -4,963,226.39 176,195,101.33
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 87,977.41 497,171.84
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 64,107.89 56,972.69 南方保本混合 2016 年年度报告
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其他 1,650.37 1,913.76
合计 153,735.67 556,058.29
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
卖出股票成交总额 423,206,970.31 714,989,387.47
减：卖出股票成本总额 391,761,844.76 595,195,103.54
买卖股票差价收入 31,445,125.55 119,794,283.93
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
401,302,273.58 257,558,426.84
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本 总额
385,391,192.59 247,003,177.09
减：应收利息总额 10,860,830.24 7,101,940.64
买卖债券差价收入 5,050,250.75 3,453,309.11
7.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 2,710,000.50 2,217,059.43
基金投资产生的股利收益 - - 南方保本混合 2016 年年度报告
第 29 页 共 55 页
合计 2,710,000.50 2,217,059.43
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
1.交易性金 融资产 -7,140,367.13 -9,874,674.99
——股票投资 3,421,287.88 -18,450,639.75
——债券投资 -10,561,655.01 8,575,964.76
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -7,140,367.13 -9,874,674.99
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 64,146.10 545,666.16
其他 - 33,683.94
合计 64,146.10 579,350.10
注：根 据《 南方保 本混 合型证 券投 资基金 招募 说明书 》的 有关规 定， 在保本 周期 到期前 赎 回 费 率
随申请份额持有时间增加而递减，赎回费归入基金资产的比例不得低于 50% 。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所市场交易费用
1,233,000.31 2,052,201.18
银行间市场交易费用
3,950.00 3,100.00
合计
1,236,950.31 2,055,301.18
南方保本混合 2016 年年度报告
第 30 页 共 55 页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
审计费用 55,000.00 63,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行费用 17,185.07 25,936.65
帐户维护费 28,200.00 36,450.00
其他 - 100.00
合计 400,385.07 425,486.65
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增 值 税政 策的 通 知》( 财税[2016]140 号) ，要 求资 管 产品 运营 过 程中 发生 的 增值 税应 税 行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月 1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管 产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记 机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方保本混合 2016 年年度报告
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南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 - - 484,489,409.69 36.61%
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 430,124.95 35.92% - -
注：
1. 上述佣金 按市场佣金率计算， 以扣 除由中国证券登 记结算有限责任公司收取的证管费和经手费
的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 南方保本混合 2016 年年度报告
第 32 页 共 55 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
7,239,543.18 8,054,674.98
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,309,029.81 2,579,755.71
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.20% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,206,590.59 1,342,445.75
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当 年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - - -
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 40,000,000.00 23,423.84
南方保本混合 2016 年年度报告
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7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
2,353,276.23 87,977.41 5,020,772.94 497,171.84
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
兴业证券 113010 江南转债 网下申购 6,380 638,000.00
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
兴业证券 - - - - -
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限 证券类别：股票
证券 证券 成功 可流通日 流通受限类 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备南方保本混合 2016 年年度报告
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代码 名称 认购日 型 价格 值单价 （单位：
股）
成本总额 注
002792 通宇通讯
2016 年3
月21 日
2017 年3
月28 日
新股流通受
限
22.94 54.26 77,621 1,780,625.74 4,211,715.46 -
002792 通宇通讯
2016 年3
月21 日
2017 年3
月28 日
新股流通受
限
- 54.26 38,810 - 2,105,830.60 -
300508 维宏股份
2016 年4
月12 日
2017 年4
月19 日
新股流通受
限
20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 -
601375 中原证券
2016 年12
月20 日
2017 年1
月3 日
新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877 太平鸟
2016 年12
月29 日
2017 年1
月9 日
新股未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物
2016 年12
月29 日
2017 年1
月6 日
新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603228 景旺电子
2016 年12
月28 日
2017 年1
月6 日
新股未上市 23.16 23.16 2,597 60,146.52 60,146.52 -
603689 皖天然气
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
新股未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035 常熟汽饰
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
新股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
新股未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
002840 华统股份
2016 年12
月29 日
2017 年1
月10 日
新股未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份
2016 年12
月28 日
2017 年1
月6 日
新股未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603032 德新交运
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
新股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新材
2016 年12
月26 日
2017 年1
月4 日
新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
新股未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信息
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元 南方保本混合 2016 年年度报告
第 35 页 共 55 页
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600151 航天机电 2016 年11
月11 日
重大资产
重组
10.04 - - 150,000 1,667,604.63 1,506,000.00 -
000540 中天城投 2016 年11
月28 日
重大资产
重组
6.93 2017 年1
月3 日
7.00 200,000 1,348,000.00 1,386,000.00 -
002400 省广 股份 2016 年11
月28 日
重大事项 13.79 - - 50,000 728,642.86 689,500.00 -
002635 安洁科技 2016 年11
月8 日
重大资产
重组
36.40 2017 年2
月8 日
33.50 15,000 500,994.00 546,000.00 -
603986 兆易创新 2016 年9
月19 日
重大资产
重组
177.97 2017 年3
月13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公 布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 59,400,000.00 元， 于2017 年1 月4 日到期。 该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金是一只保本型证券投资基金。 本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。
本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风 险 及 市
场风险。 本基 金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在确保保本期到期时本金安全的基础上，
力争基金资产的稳定增值。 南方保本混合 2016 年年度报告
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本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在 董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量 分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性 很小 ；在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人 根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 82.21%(2015 年 12 月 31 日：79.14%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性南方保本混合 2016 年年度报告
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风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市 场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金持 有一家 公司 发行的 证券 ，其市 值不 超过基 金资 产净值 的 10% ，且 本基 金与由 本基金 的 基 金
管 理人 管理的 其他 基金共 同持 有一家 公司 发行的 证券 不得超 过该 证券的 10% 。 本基 金所持 部 分 证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银行 间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 根据 本基金 的基 金管理 人的 投资意 图 ， 以 合
理的价 格适 时变现 。此 外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性 需 求 ，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月31 日 ， 除卖出回购金融资产款余额中有 59,400,000.00 元将在一个月以内到
期且计 息( 该 利息金 额不 重大) 外 ，本 基金所 承担 的其他 金融 负债的 合约 约定到 期日 均为一 个 月 以
内且不 计息 ，可赎 回基 金份额 净值( 所有者 权益) 无固定 到 期 日且不 计息 ，因此 账面 余额约 为 未 折
现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融 工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 南方保本混合 2016 年年度报告
第 38 页 共 55 页
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 2,353,276.23 - - - 2,353,276.23
结算备付金 3,035,905.72 - - - 3,035,905.72
存出保证金 83,057.43 - - - 83,057.43
交易性金融资产 445,331,998.50 80,559,089.90 - 109,696,172.71 635,587,261.11
应收利息 - - - 10,575,319.75 10,575,319.75
资产总计 450,804,237.88 80,559,089.90 - 120,271,492.46 651,634,820.24
负债
卖出回购金融资产
款
59,400,000.00 - - - 59,400,000.00
应付管理人报酬 - - - 607,032.37 607,032.37
应付托管费 - - - 101,172.07 101,172.07
应付交易费用 - - - 188,386.70 188,386.70
应付利息 - - - 34,914.24 34,914.24
其他负债 - - - 255,000.00 255,000.00
负债总计 59,400,000.00 - - 1,186,505.38 60,586,505.38
利率敏感度缺口 391,404,237.88 80,559,089.90 - 119,084,987.08 591,048,314.86
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 5,020,772.94 - - - 5,020,772.94
结算备付金 3,067,520.78 - - - 3,067,520.78
存出保证金 179,582.37 - - - 179,582.37
交易性金融资产 335,251,533.60 197,482,609.30 - 111,282,545.87 644,016,688.77
应收证券清算款 - - - 179,998,917.06 179,998,917.06
应收利息 - - - 12,675,357.15 12,675,357.15
资产总计 343,519,409.69 197,482,609.30 - 303,956,820.08 844,958,839.07
负债
卖出回购金融资产
款
219,000,000.00 - - - 219,000,000.00
应付证券清算款 - - - 2,270,904.40 2,270,904.40
应付管理人报酬 - - - 633,274.48 633,274.48
应付托管费 - - - 105,545.74 105,545.74
应付交易费用 - - - 252,861.59 252,861.59
应付利息 - - - 9,821.01 9,821.01
其他负债 - - - 172,000.00 172,000.00 南方保本混合 2016 年年度报告
第 39 页 共 55 页
负债总计 219,000,000.00 - - 3,444,407.22 222,444,407.22
利率敏感度缺口 124,519,409.69 197,482,609.30 - 300,512,412.86 622,514,431.85
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 （ 2016 年12 月 31
日 ）
上年度末（ 2015 年 12
月 31 日 ）
1.市场利率 下降 25 个基 点 增加约 68 增加约 137
2.市场利率 上升 25 个基 点 减少约 68 减少约136
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因 素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分析，
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能 发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金的 投 资组 合比 例 为： 股票 、权证等
风 险资 产占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ； 债券 、货 币市 场工具 等安 全资产 占基 金资产的比 例 不 低
于 60% ；现金 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。此外，本基
金的基 金管 理人每 日对 本基金 所持 有的证 券价 格实施 监控 ，定期 运用 多种定 量方 法对基 金 进 行 风
险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指 标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。 南方保本混合 2016 年年度报告
第 40 页 共 55 页
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 109,696,172.71 18.56 111,282,545.87 17.88
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 109,696,172.71 18.56 111,282,545.87 17.88
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
18.56%(2015 年 12 月 31 日：17.88%) ， 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上 未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 97,349,430.06 元， 属于第二层次的余额为 538,237,831.05 元， 无 属于第三
层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第 一层次 111,340,311.47 元 ，第二层次 532,676,377.30 元 ，
无第三层次) 。 南方保本混合 2016 年年度报告
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(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价 值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 109,696,172.71 16.83
其中：股票 109,696,172.71 16.83
2 固定收益投资 525,891,088.40 80.70
其中：债券 525,891,088.40 80.70
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,389,181.95 0.83
7 其他各项资产 10,658,377.18 1.64
8 合计 651,634,820.24 100.00
南方保本混合 2016 年年度报告
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8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报告期末按 行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 65,835,444.33 11.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,337,917.66 0.23
E 建筑业 4,987,773.74 0.84
F 批发和零售业 7,350,780.00 1.24
G 交通运输、仓储和邮政业 3,588,658.68 0.61
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信 息技术服务
业
1,687,227.59 0.29
J 金融业 10,415,599.45 1.76
K 房地产业 8,971,688.00 1.52
L 租赁和商务服务业 689,500.00 0.12
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,831,583.26 0.82
S 综合 - -
合计 109,696,172.71 18.56
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002792 通宇通讯 116,431 6,317,546.06 1.07
2 600266 北京城建 420,000 5,598,600.00 0.95
3 000895 双汇发展 266,479 5,577,405.47 0.94
4 600511 国药股份 170,200 5,123,020.00 0.87
5 601166 兴业银行 312,923 5,050,577.22 0.85 南方保本混合 2016 年年度报告
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6 000333 美的集团 177,027 4,986,850.59 0.84
7 601098 中南传媒 290,011 4,831,583.26 0.82
8 000786 北新建材 340,000 3,498,600.00 0.59
9 000921 海信科龙 270,300 2,759,763.00 0.47
10 600068 葛洲坝 291,514 2,679,013.66 0.45
11 600519 贵州茅台 8,000 2,673,200.00 0.45
12 000651 格力电器 103,675 2,552,478.50 0.43
13 600741 华域汽车 160,000 2,552,000.00 0.43
14 600567 山鹰纸业 700,000 2,534,000.00 0.43
15 002563 森马服饰 230,000 2,362,100.00 0.40
16 600015 华夏银行 213,455 2,315,986.75 0.39
17 603898 好莱客 66,500 2,152,605.00 0.36
18 600273 嘉化能源 210,607 2,023,933.27 0.34
19 000498 山东路桥 250,000 1,982,500.00 0.34
20 600873 梅花生物 300,000 1,956,000.00 0.33
21 002304 洋河股份 27,000 1,906,200.00 0.32
22 603766 隆鑫通用 90,000 1,870,200.00 0.32
23 601009 南京银行 161,261 1,748,069.24 0.30
24 600978 宜华生活 160,403 1,708,291.95 0.29
25 600151 航天机电 150,000 1,506,000.00 0.25
26 002117 东港股份 50,000 1,497,500.00 0.25
27 300408 三环集团 90,000 1,429,200.00 0.24
28 000540 中天城投 200,000 1,386,000.00 0.23
29 600221 海南航空 400,000 1,304,000.00 0.22
30 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.21
31 600153 建发股份 116,800 1,249,760.00 0.21
32 002029 七匹狼 120,000 1,225,200.00 0.21
33 002142 宁波银行 71,766 1,194,186.24 0.20
34 002508 老板电器 30,000 1,104,000.00 0.19
35 600009 上海机场 40,000 1,060,800.00 0.18
36 000625 长安汽车 70,000 1,045,800.00 0.18
37 300232 洲明科技 70,000 1,044,400.00 0.18
38 002078 太阳纸业 150,000 1,002,000.00 0.17
39 000999 华润三九 40,000 989,200.00 0.17
40 601607 上海医药 50,000 978,000.00 0.17
41 000063 中兴通讯 60,000 957,000.00 0.16
42 600525 长园集团 60,000 837,000.00 0.14
43 600223 鲁商置业 150,000 816,000.00 0.14
44 002400 省广股份 50,000 689,500.00 0.12 南方保本混合 2016 年年度报告
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45 002507 涪陵榨菜 50,000 669,000.00 0.11
46 600886 国投电力 100,000 667,000.00 0.11
47 600350 山东高速 100,000 648,000.00 0.11
48 600900 长江电力 50,000 633,000.00 0.11
49 000402 金融街 60,000 618,000.00 0.10
50 300258 精锻科技 40,000 586,400.00 0.10
51 601006 大秦铁路 80,000 566,400.00 0.10
52 002498 汉缆股份 130,000 559,000.00 0.09
53 600639 浦东金桥 29,800 553,088.00 0.09
54 002635 安洁科技 15,000 546,000.00 0.09
55 002152 广电运通 40,000 531,200.00 0.09
56 600585 海螺水泥 30,000 508,800.00 0.09
57 600066 宇通客车 20,000 391,800.00 0.07
58 000418 小天鹅Ａ 10,300 332,896.00 0.06
59 002325 洪涛股份 38,785 310,667.85 0.05
60 002511 中顺洁柔 15,000 298,500.00 0.05
61 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.04
62 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.03
63 603888 新华网 2,169 184,104.72 0.03
64 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.03
65 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02
66 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02
67 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
68 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01
69 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
70 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
71 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
72 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01
73 603228 景旺电子 2,597 60,146.52 0.01
74 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
75 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01
76 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01
77 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01
78 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01
79 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
80 603239 N 仙通 924 29,059.80 0.00
81 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
82 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
83 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 南方保本混合 2016 年年度报告
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84 600885 宏发股份 539 17,221.05 0.00
85 603929 N 亚翔 2,193 15,592.23 0.00
86 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
87 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
88 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
89 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
90 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
91 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002142 宁波银行 10,165,911.98 1.63
2 601009 南京银行 8,279,118.00 1.33
3 002117 东港股份 6,934,369.00 1.11
4 601166 兴业银行 5,820,188.09 0.93
5 601169 北京银行 4,890,391.34 0.79
6 600266 北京城建 4,784,578.00 0.77
7 000786 北新建材 4,681,107.89 0.75
8 600068 葛洲坝 4,660,134.69 0.75
9 600273 嘉化能源 4,429,628.00 0.71
10 600511 国药股份 4,372,949.25 0.70
11 600741 华域汽车 4,249,869.74 0.68
12 002563 森马服饰 4,072,539.61 0.65
13 603898 好莱客 3,886,236.00 0.62
14 000404 华意压缩 3,855,832.69 0.62
15 600978 宜华生活 3,627,190.94 0.58
16 300408 三环集团 3,426,175.00 0.55
17 600886 国投电力 3,402,810.00 0.55
18 002242 九阳股份 3,341,160.23 0.54
19 000651 格力电器 3,336,292.00 0.54
20 000488 晨鸣纸业 3,260,721.00 0.52
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南方保本混合 2016 年年度报告
第 46 页 共 55 页
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 13,833,365.11 2.22
2 002142 宁波银行 10,355,293.27 1.66
3 000895 双汇发展 9,019,335.52 1.45
4 601009 南京银行 7,961,773.55 1.28
5 601169 北京银行 7,802,027.28 1.25
6 600068 葛洲坝 6,893,950.25 1.11
7 000418 小天鹅Ａ 6,080,865.90 0.98
8 002117 东港股份 5,269,818.85 0.85
9 000333 美的集团 4,433,628.18 0.71
10 000404 华意压缩 4,402,669.04 0.71
11 000910 大亚圣象 3,989,759.00 0.64
12 000858 五粮液 3,894,721.68 0.63
13 600885 宏发股份 3,883,382.00 0.62
14 000488 晨鸣纸业 3,745,584.00 0.60
15 002242 九阳股份 3,614,423.79 0.58
16 600886 国投电力 3,447,908.00 0.55
17 000001 平安银行 3,280,210.55 0.53
18 601186 中国铁建 3,090,452.21 0.50
19 600418 江淮汽车 3,025,310.00 0.49
20 601333 广深铁路 2,909,782.00 0.47
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（ 成交）总额 386,754,183.72
卖出股票收入（成交）总额 423,206,970.31
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 南方保本混合 2016 年年度报告
第 47 页 共 55 页
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,988,000.00 6.77
其中：政策性金融债 39,988,000.00 6.77
4 企业债券 214,885,088.40 36.36
5 企业短期融资券 210,044,000.00 35.54
6 中期票据 60,974,000.00 10.32
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 525,891,088.40 88.98
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122923 10 北汽投 410,150 41,056,015.00 6.95
2 1382116 13 北国 资 MTN1 400,000 40,780,000.00 6.90
3 011699583 16 国电 SCP003 400,000 40,152,000.00 6.79
4 160204 16 国开 04 400,000 39,988,000.00 6.77
5 122154 12 京能 02 350,010 35,148,004.20 5.95
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货
投资中主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期
货市场运行趋 势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通
过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 南方保本混合 2016 年年度报告
第 48 页 共 55 页
（1 ）利用股 指期货调整风险资产的比例
本基金管理人将根据 CPPI 策略与市场 的变化不断调整风险资产和安全资产之间的比例。 在需
要调整风险资产的头寸时，本基金将适当通过买卖股指期货对风险资产头寸进行调整。当需要增
加风险资产 头寸时，可根据相应的β值建立股指期货多头头寸；反之，当需要降低风险资产头寸
时，可根据相应的β值建立股指期货空头头寸。
（2 ）调整投 资组合的 β 值
风险资产的β值是决定组合表现的重要 因素，基金管理人将通过在弱市中降低风险资产组合
的β值，在强市中提高风险资产组合的β值，以提升组合的业绩表现。基金管理人将通过建立多
头或者空头股指期货头寸实现对风险资产组合β值的控制。
（3 ）α 策略
在投资组合中分离出系统风险， 寻求 具有长期稳定的超额收益的投资品种, 并利用股 指期货规
避系统风险。
本基金管理人正式投资股指期货前将与担保人协商确定股指期货相关风险控制流程。本基金
的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金本 期投 资 的前 十名 证 券中 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 83,057.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,575,319.75
5 应收申购款 - 南方保本混合 2016 年年度报告
第 49 页 共 55 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,658,377.18
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
8,828 47,123.78 4,083,050.07 0.98% 411,925,683.77 99.02%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,110,819.32 0.2670%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金
50~100
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份 南方保本混合 2016 年年度报告
第 50 页 共 55 页
基金合同生效日（ 2011 年 6 月21 日 ）基金份额 总额
4,960,661,163.34
本报告期期初基金份额总额 469,016,884.41
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期基金总赎回份额 53,008,150.57
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 416,008,733.84
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届 董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证 券投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公
司章程》的规定，公司股东会 2016 年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十 八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
南方保本混合 2016 年年度报告
第 51 页 共 55 页
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙) 审计 费用 55,000.00 元，该审 计机构已提供审计服务的连续年限为 6 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 351,919,350.87 43.88% 320,625.90
40.72%
-
东兴证券 1 163,183,492.25 20.35% 151,952.09
19.30%
-
中天证券 1 123,734,067.72 15.43% 164,067.22
20.84%
-
东方证券 1 101,007,083.32 12.59% 94,026.70
11.94%
-
江海证券 1 62,178,395.42 7.75% 56,663.16
7.20%
-
国泰君安 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
注： 交易单 元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序：
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。 南方保本混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 55 页
B ：选择流 程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性 以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券 1,627,413.32 1.34% - - - -
东兴证券 20,636,797.65 16.93% 2,386,500,000.00 30.31% - -
中天证券 58,800,240.77 48.25% 2,863,700,000.00 36.37% - -
东方证券 40,797,109.55 33.48% 2,622,800,000.00 33.31% - -
江海证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下部分基
金开放时间的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 1 月4 日
2
南方基金管理有限公司关于在
2016 年1 月4 日指数熔断 实施期
间调整旗下部分基金开放时间的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 1 月4 日
3
南方基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下交易所
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2016 年 1 月5 日 南方保本混合 2016 年年度报告
第 53 页 共 55 页
场内基金开放时间的公告
4
南方基金管理有限公司关于在
2016 年1 月7 日指数熔断 实施期
间调整旗下部分基金开放时间的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 1 月7 日
5
南方基金关于电子直销平台通过
货币基金定投其他基金费率为 0
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 1 月15 日
6
南方基金关于旗下部分基金增加
中证金牛为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 1 月26 日
7
南方基金关于旗下部分基金增加
昆仑银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 1 月26 日
8
南方基金管理有限公司电子交易
赎回转认/ 申 购业务规则
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2016 年 1 月27 日
9
南方基金关于旗下部分基金增加
陆金所资管、唐鼎耀华为代销机
构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 2 月1 日
10
南方基金关于临时暂停电子直销
实时赎回业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2016 年 2 月4 日
11
南方基金关于旗下部分基金增加
鼎信汇金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 3 月9 日
12
关于淘宝基金理财平台和支付宝
基金支付业务下线的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2016 年 4 月12 日
13
南方基金关于旗下部分基金增加
徽商期货为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 4 月18 日
14
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2016 年 5 月12 日
15
南方基金关于旗下部分基金增加
汇成基金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 5 月13 日
16
南方基金关于旗下部分基金增加
泰隆银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 6 月3 日
17
南方基金关于旗下部分基金增加
余杭农村商业银行为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 6 月23 日
18
南方基金关于旗下部分基金增加
晋商银行和贵阳银行为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 6 月23 日
19 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海证券报、 2016 年 7 月6 日 南方保本混合 2016 年年度报告
第 54 页 共 55 页
苏宁基金为代销机构及开通相关
业务的公告
证券时报
20
南方基金关于旗下部分基金增加
大智慧财富为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2016 年 7 月26 日
21
南方基金关于旗下部分基金增加
广源达信为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 7 月28 日
22
南方基金关于旗下部分基金增加
万得投顾为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 7 月29 日
23
南方基金关于旗下部分基金增加
蛋卷基金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 8 月19 日
24
南方基金关于旗下部分基金增加
云湾投资为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 8 月29 日
25
南方基金关于旗下部分基金增加
中正达广为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 9 月6 日
26
南方基金关于旗下部分基金增加
途牛金服为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 9 月28 日
27
南方基金关于旗下部分基金增加
东海期货为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 10 月 11 日
28
南方基金关于旗下部分基金增加
首创证券为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 11 月 9 日
29
南方基金关于旗下部分基金增加
弘业期货为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 11 月 16 日
30
南方基金关于旗下部分基金增加
富阳农商银行为代销机构及开通
相关业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 11 月 22 日
31
南方基金关于旗下部分基金增加
长春农商银行为代销机构及开通
相关业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 11 月 29 日
32
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证 券报、
证券时报 2016 年 12 月 13 日
33
南方基金关于旗下部分基金增加
基煜基金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 12 月 16 日
34
南方基金关于旗下部分基金增加
齐商银行为代销机构及开通相关
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2016 年 12 月 23 日 南方保本混合 2016 年年度报告
第 55 页 共 55 页
业务的公告
35
南方基金关于旗下部分基金参加
邮储银行个人网上银行和手机银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 12 月 30 日
36
南方基金关于旗下部分基金参加
中国农业银行开放式公募基金交
易优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2016 年 12 月 30 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方保本混合型证券投资基金的文件。
2 、南方保本 混合型证券投资基金基金合同。
3 、南方保本 混合型证券投资基金托管协议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
6 、 南方保本 混合型证券投资基金 2016 年年度报告 原文。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
