对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
南方产业活力(000955)

南方产业活力:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
南方 产业 活力 股票 型证 券投 资基 金2016 年
年度 报告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 30 日 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 
第 2 页 共 72 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 3 页 共 72 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 3.4 过去三年 基金的利润分 配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确 和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 50 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 50 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 4 页 共 72 页


8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58 8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59 8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 59 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 61 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61 9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 62 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 63 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 63 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 63 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 63 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 63 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 63 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 64 11.8 其他重 大事 件 .......................................................................................................................... 66 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 72 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 72 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 72 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 72 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 5 页 共 72 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 南方产业活力股票型证券投资基金 基金简称 南方产业活力股票 基金主代码 000955 前端交易代码 000955 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 1 月27 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,917,592,838.88 份 基金合同存续期 不定期 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方产业活力” 。 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 以上市公司基本面研究作为基础, 通过专业化研究分析, 积极挖掘符合产业发 展趋势的行业和企业所蕴含的投资机会, 在严格控制风险的前提下, 追求超越 业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势, 评估 市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、 债券等各类资产的比例, 在保持总体风险水平相对稳定的基础上, 力争投资组 合的稳定增值。 此外, 本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控, 适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 ×80% +上证 国债指数收益率 ×20% 。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种, 其 预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 6 页 共 72 页


名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 王永民 联系电话 0755-82763888 010-66594896 电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一 路六号免税商务大厦 31-33 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一 路六号免税商务大厦 31-33 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 张海波 田国立 2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址、托管人住所 2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊 普通合伙) 上海湖滨路 202 号普华永 道中心 11 楼 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免 税商务大厦塔楼 31 、32、33 层整层 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 7 页 共 72 页


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间 数据和指标 2016 年 2015 年 1 月27 日( 基金合 同生效 日)-2015 年12 月 31 日 本期已实现收益 -216,075,786.08 270,328,294.30 本期利润 -518,820,978.15 549,447,480.05 加权平均基金份额本期利润 -0.2539 0.3285 本期加权平均净值利润率 -20.27% 25.46% 本期基金份额净值增长率 -21.56% 54.00% 3.1.2


期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 116,421,379.32 286,495,708.17 期末可供分配基金份额利润 0.0607 0.1736 期末基金资产净值 2,316,141,306.74 2,541,351,365.59 期末基金份额净值 1.208 1.540 3.1.3


累计 期末指标 2016 年末


2015 年末


基金份额累计净值增长率 20.80% 54.00% 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.08% 0.84% 1.43% 0.57% -8.51% 0.27% 过去六个月 -7.22% 0.96% 4.28% 0.61% -11.50% 0.35% 过去一年 -21.56% 1.99% -8.16% 1.12% -13.40% 0.87% 自基金合同 生效起至今 20.80% 2.65% -3.59% 1.59% 24.39% 1.06%


南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 8 页 共 72 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较


南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 9 页 共 72 页


3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 注:基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 注:无。 3.4 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 注:无。 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 10 页 共 72 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 1998 年 3 月6 日, 经中国 证监会批准, 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理 公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳, 注 册资本 3 亿元人民币。 股东结构为: 华泰证券股份有限公司 (45%); 深圳市投资控股有限公司 (30% ) ; 厦门国际信托有限公司 (15% ) ; 兴业证券股份有限公司 (10%)。 目前, 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司, 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 — —南方东英资产管理有限公司 (香港子公司) 和南方资本管理有限公司 (深圳子公司) 。 其中, 南 方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近 6,500 亿 元,旗下管 理 116 只开 放式基金,多个全国社保、企业年金 和专户理财投资组合。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓 名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张 旭 本基 金基 金经 理 2015 年1 月 27 日 - 8 年 中山大学金融学博士学位, 注册金融分析师 (CFA ) , 具 有基金从业资格。2008 年加入南方基金, 曾任金融及地 产行业研究员、 高级策略研究员、 南方盛元基金经理助 理; 2012 年3 月至 2014 年12 月, 任南 方消费基金经理; 2012 年 11 月 至今, 任南方盛元基金经理;2015 年 1 月 至今, 任南方产业活力基金经理 ;2016 年8 月至 今, 任 南方转型混合基金经理。 注:1. 对基 金的首任基金经理, 其 “任职日期”为基金合同生效日, “离任日期”为根据公司决 定确定 的解 聘日期 ;对 此后的 非首 任基金 经理 , “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决 定确定的聘任日期和解聘日期。


2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、 中国证 监会 和《南 方产 业活力 股票 型证券 投资 基金基 金合 同》的 规 定 ,本着 诚实 信用、 勤 勉 尽 责南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 11 页 共 72 页


的原则 管理 和运用 基金 资产, 在严 格控制 风险 的基础 上, 为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本 报 告 期 内,基 金运 作整体 合法 合规, 没有 发生损 害基 金持有 人利 益的情 形。 基金的 投资 范围、 投 资 比 例 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定, 针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ,以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 , 建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管 理制度 和细 则,投 资管 理制度 和细 则,集 中交 易管理 办法 ,公平 交易 操作指 引, 异常交 易 管 理 制 度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制, 完 善 对 投 资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估, 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务, 切实防 范 投 资 管 理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 完善 相应制 度及 流程, 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易 公 平执 行,公 平 对 待 旗 下管理的所有基金和投资组合。 公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ,对 本 报告 期内 ,两两组 合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行 了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数 为 1 次,是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致, 相关投资组合经理已提供决 策依据并留存记录备查。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2016 年上证 综指跌 12.3% , 创业板指跌 27.7% , 是 继 2014-2015 年市场大涨 之后的回调整理。 从时间 纬度 看,在 年初 市场熔 断快 速下跌 后, 上证综 指走 出了震 荡向 上的趋 势, 而同期 创 业 板 指 数则呈震荡下跌趋势。 从市场表现的结构分化来看, 回顾 2016 年, 股市 表现出明显的脱虚向实趋 势,估 值较 高的新 兴产 业估值 回落 ,传统 行业 、内生 增长 、合理 估值 成为重 要的 选股主 线 , 走 出南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 12 页 共 72 页


了分化 明显 的结构 性行 情。这 与宏 观政策 层面 推动的 供给 侧改革 、资 本市场 内在 运行规 律 和 监 管 导向紧密相关,也是市场在震荡格局中相对偏低的风险偏好使然。 报 告 期内 ,本 基 金在 围绕 改 革红 利的 投 资主 线布 局 同时 ,会 结 合市 场环 境 关注 具有 真实业绩 增长、 行业 复苏带 来的 投资机 会, 以及新 兴产 业中股 价经 过较长 时间 回归, 基本 面依然 具 有 成 长 空间的个股,把握业绩逐步兑现后估值修复的投资机会。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 报告期内,基金收益率-21.56% ,业 绩基准收益率-8.16% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2017 年, 党 的十九大将胜利召开, 以供给 侧改革、 国企改革、 区域发展战略和一带一路等为 代表的 深化 改革政 策将 持续深 入推 进,为 中国 经济提 供新 的持续 发展 动力, 也为 资本市 场 提 供 更 多的投 资机 遇。美 国新 一届政 府上 任后推 行新 的内政 外交 政策, 美联 储货币 政策 收紧趋 势 下 , 对 国际局 势影 响深远 ,对 国内相 关产 业的发 展趋 势带来 新的 外部变 量, 需要用 新的 视角来 审 视 各 产 业发展 机遇 和冲击 。资 本市场 的制 度变革 和完 善同样 会对 市场带 来重 大影响 ,在 降杠杆 、 防 范 资 产 价格 泡沫的 整体 监管思 路指 引下,IPO 常 态化 以及 再融资 政策 新规对 市场 各方行 为导向 意 义 重 大,伴 随着 大陆香 港两 地市场 互联 互通的 深入 ,两地 市场 资金和 投资 逻辑的 相互 渗透将 长 远 影 响 着市场环境和定价基础,在这一系列资本生态的变化中对我们的选股逻辑也提出了新的要求。 新 的 一年 ,我 们 坚守 以改 革 红利 为投 资 主线 ,积 极 布局 具有 类 似于 美股 具 有趋 势性 长牛基因 的品种 ,围 绕产业 结构 转型升 级和 产权结 构转 型开展 投资 研究工 作。 同时在 新的 市场环 境 下 , 对 于产业 结构 转型升 级逻 辑的筛 选标 准会更 加严 格,更 加注 重产业 方向 性、团 队稳 定性和 业 绩 持 续 性,以 国企 改革为 代表 的产权 结构 转型升 级的 线索值 得深 入研究 ,对 于具有 良好 内生业 绩 成 长 和 合理估 值的 品种需 要加 强研究 。我 们在防 范风 险的同 时会 精选优 势 行 业和优 质企 业,努 力 为 投 资 者创造良好回报。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况, 围绕 重合规守 底线、 抓规 范促发 展, 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发, 依照公 司内 部控制 的整 体要求 , 继 续 致 力于内 控机 制的完 善, 积极推 动主 动合规 风控 管理, 加强 内部风 险的 控制与 防范 ,确保 各 项 法 规 和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ,不断推 动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ,及时 贯彻 落实新 的监 管要 求 ,并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务 风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系; 对公司投研交南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 13 页 共 72 页


易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核, 检查业 务开 展的合 规 性 和 制 度执行 的有 效性, 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善; 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等 三阶段 工作 ,加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控,持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 , 积 极 配合各 类新 产品、 新业 务,重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估 及相关 控制 措施的 研究 与落实 ,有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展; 针对新 出台 的法律 法 规 和 监 管要求 ,积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ,不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质 和职业 道德 修养; 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ;严格 审查 基金宣 传推 介材料 , 及 时 检 查基金 销售 业务的 合法 合规情 况, 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ;完 成各项 信息 披露工 作 , 保 证 所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性; 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则, 优化反 洗 钱 资 源 配置, 加大 反洗钱 投入 力度, 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ,积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的 可疑交 易监 控模型 和方 法,健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制,各 项反 洗钱工 作 进 一步完 善 ; 监 督 客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。 本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ,积 极健 全内部管 理制度 ,不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性, 努力防 范各 种风险 ,切 实保护 基 金 资 产 的安全与利益。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定, 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相 关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ,对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律 法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致 基 金资 产净值 的 变 化 在 0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务 机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中, 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 , 建 立 了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构, 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总 监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中, 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基 金从业经验, 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无 重大利益冲突。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本 基 金 合 同 约 定 , 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次,每 份基 金份额 每次 基金收 益分 配比例 不得 低于基 金收 益分配 基准 日每份 基金 份额可 供 分 配 利 润的 10% , 若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现 金分红 与红 利再投 资, 投资人 可选 择现金 红利 或将现 金红 利自动 转为 基金份 额进 行再投 资 ; 若 投南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 14 页 共 72 页


资人不 选择 ,本基 金默 认的收 益分 配方式 是现 金分红 ;基 金收益 分配 后基金 份额 净值不 能 低 于 面 值;即 基金 收益分 配基 准日的 基金 份额净 值 减 去每单 位基 金份额 收益 分配金 额后 不能低 于 面 值 。 每一基金 份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 15 页 共 72 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在南方产业活力股票型证券投资 基金 (以下称 “本基金” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ,不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为,完 全尽 职尽责 地 履 行 了 应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务 会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 16 页 共 72 页


§6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21446 号 6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方产业活力股票型证券投资基金全体基金份额持有人: 引言段 我们审计了后附的南方产业活力股票型证券投资基金( 以下 简称 “南 方产业活力股票基金 ”) 的财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的资产 负债表、 2016 年度的利润 表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以 及财 务 报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方产业活力股票基金的基金管理人南 方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业 会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国 证监会”) 、 中国证券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协 会”) 发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并 使其实现公允反映; (2) 设计、执 行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我 们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计 证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或 错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时, 注册南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 17 页 共 72 页


会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当 的审计程序, 但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还 包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 适当的, 为发表审计意见提 供了基础。 审计意见段 我们认为, 上述南方产业活力股票基金的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制, 公允反映了 南方产业活力股票基金2016 年12 月31 日的财务 状况以及2016 年度 的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的 姓名 薛








熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市 审计报告日期 2017 年 3 月24 日


南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 18 页 共 72 页


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 南方产业活力股票型证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 223,631,331.29 314,709,551.56 结算备付金


5,409,348.34 9,276,093.31 存出保证金


779,153.65 1,637,133.20 交易性金融资产 7.4.7.2 2,127,751,486.74 2,336,447,011.50 其中:股票投资


2,007,955,486.74 2,336,447,011.50 基金投资


- - 债券投资


119,796,000.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,956,433.40 - 应收利息 7.4.7.5 1,626,259.02 60,552.68 应收股利


- - 应收申购款


1,690,627.46 16,469,363.25 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


2,362,844,639.90 2,678,599,705.50 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期 末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 19 页 共 72 页


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


36,648,121.08 112,317,225.50 应付赎回款


2,023,645.47 13,574,127.25 应付管理人报酬


3,050,589.06 3,024,534.49 应付托管费


508,431.51 504,089.06 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 4,075,992.23 7,621,983.69 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 396,553.81 206,379.92 负债合计


46,703,333.16 137,248,339.91 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 1,917,592,838.88 1,649,934,200.90 未分配利润 7.4.7.10 398,548,467.86 891,417,164.69 所有者权益合计


2,316,141,306.74 2,541,351,365.59 负债和所有 者权益总计


2,362,844,639.90 2,678,599,705.50 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.208 元,基金份 额总额 1,917,592,838.88 份。


7.2 利润表 会计主体: 南方产业活力股票型证券投资基金 本报告期: 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 上 年 度 可比期 间 2015 年1 月27 日( 基南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 20 页 共 72 页


2016 年12 月 31 日 金 合 同 生效日) 至 2015 年12 月 31 日 一、收入


-453,140,896.71 616,041,743.21 1.利息收入


2,204,004.37 7,176,982.56 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,863,978.46 2,264,187.56 债券利息收入


38,786.29 777.29 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


301,239.62 4,912,017.71 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“- ”填列)


-159,926,011.75 295,969,952.74 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -167,218,986.38 289,917,323.81 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - 1,375,799.81 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 7,292,974.63 4,676,829.12 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 -302,745,192.07 279,119,185.75 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.18 7,326,302.74 33,775,622.16 减:二 、费用


65,680,081.44 66,594,263.16 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 38,443,125.78 29,799,568.91 2 .托管费 7.4.10.2.2 6,407,187.64 4,966,594.76 3 .销售服务 费 7.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 7.4.7.19 20,374,691.02 31,405,505.65 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 7.4.7.20 455,077.00 422,593.84 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 21 页 共 72 页


三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) -518,820,978.15 549,447,480.05 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) -518,820,978.15 549,447,480.05 7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 南方产业活力股票型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,649,934,200.90 891,417,164.69 2,541,351,365.59 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -518,820,978.15 -518,820,978.15 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 267,658,637.98 25,952,281.32 293,610,919.30 其中:1. 基 金申购款 1,821,000,864.88 458,710,432.59 2,279,711,297.47 2. 基金赎回 款 -1,553,342,226.90 -432,758,151.27 -1,986,100,378.17 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,917,592,838.88 398,548,467.86 2,316,141,306.74 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 22 页 共 72 页


项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 27 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,852,449,534.09 - 1,852,449,534.09 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 549,447,480.05 549,447,480.05 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -202,515,333.19 341,969,684.64 139,454,351.45 其中:1. 基 金申购款 4,600,325,700.36 2,242,925,567.38 6,843,251,267.74 2. 基金赎回 款 -4,802,841,033.55 -1,900,955,882.74 -6,703,796,916.29 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,649,934,200.90 891,417,164.69 2,541,351,365.59 报表附注为财务报表的组 成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 杨小 松______














______ 徐超______














____ 徐超____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 南 方 产 业 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简称“ 中国证监会”) 证 监许可[2014]第 1134 号 《关于准予南方产业活力股票型证券投资基金注 册的批 复》 核准, 由南 方基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《 南 方 产 业活力 股票 型证券 投资 基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型开放 式, 存续期 限 不 定 ,南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 23 页 共 72 页


首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,851,503,182.97 元, 业经普华 永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合 伙) 普华永道 中天验字(2015) 第 064 号 验资报告予以 验证。 经向中国证监会备案, 《 南 方产业活力股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 1 月 27 日正式生效,基金合同生效日的基 金份额总额为 1,852,449,534.09 份, 其中认购资金利息折合 946,351.12 份 基金份 额。本基金的 基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《南 方 产业 活力 股 票型 证券 投 资基 金基 金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票( 包括中小 板、 创业板及其他经中国 证监会 核准 上市的 股票) 、债券( 包括 国内依 法发 行和 上 市交 易的国 债、 央行票 据、 金融债 券 、 企 业债券 、公 司债券 、中 期票据 、短 期融资 券、 超短期 融资 券、次 级债 券、政 府支 持机构 债 、 政 府 支持债 券、 地方政 府债 、资产 支持 证券、 中小 企业私 募债 券、可 转换 债券及 其他 经中国 证 监 会 允 许投资的债 券或票据) 、 债券回购、 银行存款( 包 括协议存款、 定期存款及其他银行存款) 、 货币市 场工具、 权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相 关规定) 。 本基 金 的投 资组 合 比例 为: 股 票投 资占 基 金资 产的 比 例范 围为 80-95% ;债 券、债券回 购、银 行存 款( 包括 协议 存款、 定期 存款及 其 他 银行存 款) 、 货币市 场工 具、权 证、 股指期 货 以 及 经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5% ; 本基金每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在 一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指 数收益率 ×80% +上证国 债指数收益 率×20% 。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方产 业活力股票型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 24 页 共 72 页


7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015 年 1 月27 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1) 金融资产 的分类 金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期 损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易 性金融资产列示。 本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ,包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债 的分类 金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 金融资产或金融负债于本基金 成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ; 对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ,单独 确认 为应收 项 目 。 应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ,按 照 公允 价值 进 行后 续计 量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的, 予以 终 止确 认:(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 25 页 共 72 页


或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时, 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值 : (1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 , 按 最 近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃 市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工 具不存在活跃市场, 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具 有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市 场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权 定价模 型等 。采用 估值 技术时 ,尽 可能最 大程 度使用 市场 参数, 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参 数。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申 购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 26 页 共 72 页


金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认 为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实 际 利率 法 计算 ,实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 , 实际 利率 法 与直 线法 差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 , 但基 金份 额 持有 人可 选择现金 红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利 润中的 未实 现部分 为正 数,包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额 交 易产生 的 未 实 现 平准金 等, 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分; 若期 末未分 配 利 润 的 未实现 部分 为负数 ,则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润, 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 , 以经 营分 部为基础 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部 分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 27 页 共 72 页


一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ,本 基 金确 定以 下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票, 若出 现 重大 事项 停 牌或 交易 不 活跃( 包括 涨 跌停 时的 交易不 活跃) 等情 况, 本 基金 根据 中 国证 监会 公 告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务 的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提 供 的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 , 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允 价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ,具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由 中央国债登记结算有 限责任公司独立提供。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改 征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 28 页 共 72 页


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由 缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股票 的股 息 、红利 收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股, 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ,按 照上述 规定 计算纳 税, 持股时 间自 解禁日 起计 算;解 禁 前 取 得 的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 223,631,331.29 314,709,551.56 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 223,631,331.29 314,709,551.56


7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 29 页 共 72 页


股票 2,031,657,333.06 2,007,955,486.74 -23,701,846.32 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 119,720,160.00 119,796,000.00 75,840.00 合计 119,720,160.00 119,796,000.00 75,840.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,151,377,493.06 2,127,751,486.74 -23,626,006.32 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,057,327,825.75 2,336,447,011.50 279,119,185.75 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,057,327,825.75 2,336,447,011.50 279,119,185.75


7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负 债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 注:本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 30 页 共 72 页


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 36,507.87 55,641.58 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,433.43 4,174.30 应收债券利息 1,586,967.12 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 350.60 736.80 合计 1,626,259.02 60,552.68 7.4.7.6 其他资产 注:无。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 4,075,242.23 7,621,983.69 银行间市场应付交易费用 750.00 - 合计 4,075,992.23 7,621,983.69


7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 31 页 共 72 页


应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 5,553.81 25,379.92 预提费用 391,000.00 181,000.00 - - - 合计 396,553.81 206,379.92


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,649,934,200.90 1,649,934,200.90 本期申购 1,821,000,864.88 1,821,000,864.88 本期赎回 (以“- ”号填 列) -1,553,342,226.90 -1,553,342,226.90 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 (以“- ”号填 列) - - 本期末 1,917,592,838.88 1,917,592,838.88 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 286,495,708.17 604,921,456.52 891,417,164.69 本期利润 -216,075,786.08 -302,745,192.07 -518,820,978.15 本期基金份额交易 产生的变动数 46,001,457.23 -20,049,175.91 25,952,281.32 其中:基金申购款 116,126,240.01 342,584,192.58 458,710,432.59 基金赎回款 -70,124,782.78 -362,633,368.49 -432,758,151.27 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 32 页 共 72 页


本期已分配利润 - - - 本期末 116,421,379.32 282,127,088.54 398,548,467.86


7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月27 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 活期存款利息收入 1,725,979.63 2,034,440.41 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 112,859.09 194,181.53 其他 25,139.74 35,565.62 合计 1,863,978.46 2,264,187.56


7.4.7.12 股 票 投 资 收益 7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月27 日( 基金 合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 6,728,721,155.03 9,856,457,300.34 减:卖出股票成本总额 6,895,940,141.41 9,566,539,976.53 买卖股票差价收入 -167,218,986.38 289,917,323.81


7.4.7.13 债 券 投 资 收益 7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成 单位:人民币元 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 33 页 共 72 页


项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015 年1 月27日( 基金合 同生效日) 至2015 年12月31 日 债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 ( 、 债 转股及债券到期兑付)差价收入 - 1,375,799.81 债券投资收益 ——赎回差价收入 - - 债券投资收益 ——申购差价收入 - - 合计 - 1,375,799.81


7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015 年1 月27日( 基金合 同生效日) 至2015 年12月31 日 卖出债券( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付)成交总额 - 4,786,577.10 减:卖出债券( 、债转股及债券到 期兑付)成本总额 - 3,410,000.00 减:应收利息总额 - 777.29 买卖债券差价收入 - 1,375,799.81 7.4.7.13.3 资 产 支 持 证券 投 资 收 益


注:无。 7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


注:无。 7.4.7.15 衍 生 工 具 收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 34 页 共 72 页


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月27 日( 基金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 7,292,974.63 4,676,829.12 基金投资产生的股利收益 - - 合计 7,292,974.63 4,676,829.12


7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月27 日( 基金合 同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日 1.交易性金 融资产 -302,745,192.07 279,119,185.75 ——股票投资 -302,821,032.07 279,119,185.75 ——债券投资 75,840.00 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -302,745,192.07 279,119,185.75


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月27 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 35 页 共 72 页


基金赎回费收入 6,787,097.70 32,059,307.98 基金转换费收入 539,205.04 1,716,314.18 合计 7,326,302.74 33,775,622.16 注:1. 本基 金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25% 归 入基金资产。 2. 本基 金的转 换费 由申购 补差 费和赎 回费 两部分 构成 ,其中 不低 于赎回 费部 分 的 25%归入转 出 基 金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月27 日( 基金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 20,373,941.02 31,405,505.65 银行间市场交易费用 750.00 - 合计 20,374,691.02 31,405,505.65


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月27 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日 审计费用 91,000.00 91,000.00 信息披露费 300,000.00 270,000.00 其他 400.00 - 银行费用 45,677.00 52,593.84 帐户维护费 18,000.00 9,000.00 - - - 合计 455,077.00 422,593.84


南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 36 页 共 72 页


7.4.7.21 分部报告 注:无。 7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等 增 值 税政 策的 通 知》( 财税[2016]140 号) ,要 求资 管 产品 运营 过 程中 发生 的 增值 税应 税 行为,以 资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年5 月 1 日起执 行。 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》( 财税[2017]2 号) ,2017 年 7 月 1 日( 含) 以后,资 管产品运营过程中发生的增值税应 税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应 税行为 的具 体征收 管理 办法, 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表 批准报出日止的财 务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 37 页 共 72 页


7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 注:无。 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月27日( 基金合同 生效日) 至2015 年 12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 华泰证券 1,409,483,783.98 10.37% - - 兴业证券 921,339,771.38 6.78% 1,851,664,816.79 8.62%


7.4.10.1.2 债券交易 注:无。 7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 注:无。 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华泰证券 1,292,152.60 10.39% 1,292,152.60 31.71% 兴业证券 839,619.02 6.75% 839,619.02 20.60% 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 38 页 共 72 页


关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月27日( 基金合同 生效日) 至2015 年12月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华泰证券 - - - 0.00% 兴业证券 1,661,355.65 8.58% 787,504.73 10.33% 注:1. 上述 佣金参考市场价格经本 基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月27 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 38,443,125.78 29,799,568.91 其中: 支付销售机构的客 户维护费 13,773,395.35 11,033,971.51 注 : 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月27 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 6,407,187.64 4,966,594.76 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 39 页 共 72 页


注 : 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。 7.4.10.2.3 销 售 服 务费 注:无。 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金的基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月27 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 223,631,331.29 1,725,979.63 314,709,551.56 2,034,440.41 注:本基金的基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.6 本基金在承 销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利 润 分 配 情况 注:本基金本报告期内无利润分配。 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 40 页 共 72 页


7.4.12 期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 603660 苏州 科达 2016 年11 月 21 日 2017 年 12 月1 日 新股流 通受限 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 - 601375 中原 证券 2016 年12 月 20 日 2017 年1 月 3 日 新股未 上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603228 景旺 电子 2016 年12 月 28 日 2017 年1 月 6 日 新股未 上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 603877 太平 鸟 2016 年12 月 29 日 2017 年1 月 9 日 新股未 上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016 年12 月 29 日 2017 年1 月 6 日 新股未 上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603689 皖天 然气 2016 年12 月 30 日 2017 年1 月 10 日 新股未 上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603035 常熟 汽饰 2016 年12 月 27 日 2017 年1 月 5 日 新股未 上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙 股份 2016 年12 月 30 日 2017 年1 月 10 日 新股未 上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 002840 华统 股份 2016 年12 月 29 日 2017 年1 月 10 日 新股未 上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年12 月 28 日 2017 年1 月 6 日 新股未 上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 603032 德新 交运 2016 年12 月 27 日 2017 年1 月 5 日 新股未 上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 2016 年122017 年1 新股未 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 41 页 共 72 页


新材 月 26 日 月 4 日 上市 300591 万里 马 2016 年12 月 30 日 2017 年1 月 10 日 新股未 上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱 信息 2016 年12 月 27 日 2017 年1 月 5 日 新股未 上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注:基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户, 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基 金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ,根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 , 在 新 股 上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ;基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股,从 新 股 获 配 日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 002745 木林 森 2016 年7 月15 日 重大事 项 36.49 - - 508,600 17,880,789.00 18,558,814.00 - 600576 万家 文化 2016 年11 月28 日 重大事 项 18.38 2017 年1 月12 日 20.22 700,000 13,218,897.20 12,866,000.00 - 002159 三特 索道 2016 年12 月29 日 重大事 项 32.00 2017 年1 月6 日 31.60 399,912 12,609,660.26 12,797,184.00 - 600421 仰帆 控股 2016 年12 月19 日 重大事 项 25.48 2017 年1 月9 日 22.93 500,000 13,253,720.00 12,740,000.00 - 注: 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易 所批准复牌。 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 42 页 共 72 页


7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金是 一只 进 行主 动投 资 的股 票型 证 券投 资基 金 。本 基金 投 资的 金融 工 具主 要包 括股票投 资和债券投资等。 本基金 在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 以上风 险 控 制在 限定的 范围 之内, 使本 基金在 风险 和收益 之间 取得最 佳的 平衡以 实现 “风险 和收 益相匹 配 ” 的 风 险收益目标。 本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ,建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由 督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体 系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ,负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 , 审 议 通过风 险控 制的总 体措 施等; 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ,讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程 中风险 防范 和控制 措施 ;在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 , 协 调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估,督 察长 负责组 织 指 导 监 察稽核工作。 本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型、 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承 受的范围内 。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款 存放在 本基 金的托 管行 中国银 行, 因而与 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在交 易 所 进 行 的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交收 和款项 清算 ,违约 风 险 可 能 性很小 ;在 银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估并 对证券 交割 方式进 行 限 制 以 控制相 应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ,外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 43 页 共 72 页


要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险, 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此 外,本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级, 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比 例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月31 日, 本基金未持有除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券(2015 年 12 月 31 日: 同) 。 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理 方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本 基 金持 有一家 公司 发行的 证券 ,其市 值不 超过基 金资 产净值 的 10% ,且 本基 金与由 本基金 的 基 金 管 理人 管理的 其他 基金共 同持 有一家 公司 发行的 证券 不得超 过该 证券的 10% 。 本基 金所持 大 部 分 证券在证券交易所上市 , 其余亦可在银行间 同业市场交易, 因此除附注 7.4.12 中列示的 部分基金 资产流 通暂 时受限 制不 能自由 转让 的情况 外, 其余均 能根 据本基 金的 基金管 理人 的投资 意 图 , 以 合理价 格适 时变现 。此 外,本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性 需 求 , 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息, 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息, 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工 具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 44 页 共 72 页


7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ,因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算 备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口





















































单位:人民币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 223,631,331.29 - - - 223,631,331.29 结算备付金 5,409,348.34 - - - 5,409,348.34 存出保证金 779,153.65 - - - 779,153.65 交易性金融资产 119,796,000.00 - - 2,007,955,486.74 2,127,751,486.74 应收证券清算款 - - - 1,956,433.40 1,956,433.40 应收利息 - - - 1,626,259.02 1,626,259.02 应收申购款 91,544.69 - - 1,599,082.77 1,690,627.46 资产总计 349,707,377.97 - - 2,013,137,261.93 2,362,844,639.90 负债








应付证券清算款 - - - 36,648,121.08 36,648,121.08 应付赎回款 - - - 2,023,645.47 2,023,645.47 应付管理人报酬 - - - 3,050,589.06 3,050,589.06 应付托管费 - - - 508,431.51 508,431.51 应付交易费用 - - - 4,075,992.23 4,075,992.23 其他负债 - - - 396,553.81 396,553.81 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 45 页 共 72 页


负债总计 - - - 46,703,333.16 46,703,333.16 利率敏感度缺口 349,707,377.97 - - 1,966,433,928.77 2,316,141,306.74 上年度末 2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 314,709,551.56 - - - 314,709,551.56 结算备付金 9,276,093.31 - - - 9,276,093.31 存出保证金 1,637,133.20 - - - 1,637,133.20 交易性金融资产 - - - 2,336,447,011.50 2,336,447,011.50 应收利息 - - - 60,552.68 60,552.68 应收申购款 917,725.77 - - 15,551,637.48 16,469,363.25 资产总计 326,540,503.84 - - 2,352,059,201.66 2,678,599,705.50 负债








应付证券清算款 - - - 112,317,225.50 112,317,225.50 应付赎回款 - - - 13,574,127.25 13,574,127.25 应付管理人报酬 - - - 3,024,534.49 3,024,534.49 应付托管费 - - - 504,089.06 504,089.06 应付交易费用 - - - 7,621,983.69 7,621,983.69 其他负债 - - - 206,379.92 206,379.92 负债总计 - - - 137,248,339.91 137,248,339.91 利率敏感度 缺 326,540,503.84 - - 2,214,810,861.75 2,541,351,365.59 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注:于 2016 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 5.17%(2015 年 12 月 31 日:无) ,因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日: 同) 。 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 46 页 共 72 页


7.4.13.4.2 外汇风险 外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中, 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分析, 结合证 券市 场运行 情况 ,做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ;通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分 析,选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观 环境的变化, 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正, 来主动应对可能发生的市场价格风险。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 80-95% ; 债 券、 债券回购、 银行存款 (包括协议存款、 定期存款及其他银行存款) 、 货币市场工具 、 权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%。 此 外, 本基金 的基 金管理 人每 日对本 基金 所持有 的证 券价格 实施 监 控, 定期 运用多 种定 量方法 对 基 金 进 行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等来 测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对 风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 2,007,955,486.74 86.69 2,336,447,011.50 91.94 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 47 页 共 72 页


交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,007,955,486.74 86.69 2,336,447,011.50 91.94


7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 上年度末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 1.沪深300 指数上升5% 83,740,000.00 140,100,000.00 2.沪深300 指数下降5% -83,740,000.00 -140,100,000.00





7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三 层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 1,949,696,212.25 元,属于 第二层次的余额为 178,055,274.49 元 ,无属于 第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次 2,249,338,303.10 元, 第二层次 86,932,041.00 元,第三层次 176,667.40 元) 。


南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 48 页 共 72 页


(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券 交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 于 本 期 末 , 本 基 金 未 持 有 公 允 价 值 归 属 于 第 三 层 次 的 金 融 工 具(2015 年 12 月 31 日: 176,667.40 元) 。本基金 本期净转入/( 转出) 第三 层次 的金额为-176,667.40 元,计入 损益的第三 层次金融工具公允价值变动为零元(2015 年度: 净转入/(转出) 第三层 次 176,667.40 元,计入 损 益的第三层次金融工具公允价值变动-358,790.60 元) 。


交易性金融资产





——股票投资








2016 年 1 月 1 日








176,667.40 购买








- 出售








- 转入第三层次








- 转出第三层次








-176,667.40 当期利得或损失总额








- ——计入损益的利得或损 失








- 2016 年 12 月 31 日








-


- 2016 年 12 月 31 日扔持 有的 资产计入 2016 年度损益的未 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益





计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。


交易性金融资产





——股票投资








2015 年 1 月 1 日








- 购买








- 出售








- 转入第三层次








176,667.40 转出第三层次








- 当期利得或损失总额








- 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 49 页 共 72 页


——计入损益的利得或损失








- 2015 年 12 月 31 日








176,667.40 于 2015 年 12 月 31 日仍持有的第三层次金融资产中计入 2015 年 度 损 益 的 未 实 现 利 得 为 -358,790.60 元。 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照 市盈率定价模型确定。 (c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负 债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 50 页 共 72 页


§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 2,007,955,486.74 84.98 其中:股票 2,007,955,486.74 84.98 2 固定收益投资 119,796,000.00 5.07 其中:债券 119,796,000.00 5.07








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 229,040,679.63 9.69 7 其他各项资产 6,052,473.53 0.26 8 合计 2,362,844,639.90 100.00


8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 129,007,887.36 5.57 B 采矿业 66,800,782.00 2.88 C 制造业 1,186,746,313.59 51.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 37,917.66 0.00 E 建筑业 87,575,471.42 3.78 F 批发和零售业 157,182,465.90 6.79 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 51 页 共 72 页


G 交通运输、仓储和邮政业 22,498,458.68 0.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 45,537,725.10 1.97 J 金融业 106,780.00 0.00 K 房地产业 16,669,613.00 0.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 21,096,000.00 0.91 N 水利、环境和公共设施管理业 34,776,388.57 1.50 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 142,067,007.76 6.13 S 综合 97,852,675.70 4.22 合计 2,007,955,486.74 86.69 8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002445 中南文化 10,684,285 160,371,117.85 6.92 2 002502 骅威文化 10,000,078 129,201,007.76 5.58 3 300143 星河生物 5,055,168 129,007,887.36 5.57 4 300325 德威新材 15,874,649 105,725,162.34 4.56 5 000881 大连国际 3,000,091 81,902,484.30 3.54 6 600382 广东明珠 4,200,000 76,440,000.00 3.30 7 300238 冠昊生物 1,800,000 60,030,000.00 2.59 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 52 页 共 72 页


8 002243 通产丽星 4,000,000 54,560,000.00 2.36 9 002167 东方锆业 4,000,000 54,200,000.00 2.34 10 300161 华中数控 1,999,994 51,999,844.00 2.25 11 600518 康美药业 2,680,000 47,838,000.00 2.07 12 300110 华仁药业 3,000,000 46,350,000.00 2.00 13 600416 湘电股份 3,000,011 44,130,161.81 1.91 14 600628 新世界 3,000,000 42,390,000.00 1.83 15 002421 达实智能 6,000,005 39,480,032.90 1.70 16 002482 广田集团 4,200,079 38,850,730.75 1.68 17 002683 宏大爆破 4,000,000 35,520,000.00 1.53 18 002383 合众思壮 699,938 34,646,931.00 1.50 19 002435 长江润发 1,619,418 33,797,253.66 1.46 20 002291 星期六 2,000,082 33,621,378.42 1.45 21 600146 商赢环球 987,569 33,429,210.65 1.44 22 002402 和而泰 3,200,075 32,768,768.00 1.41 23 002675 东诚药业 2,200,078 31,461,115.40 1.36 24 000975 银泰资源 2,000,050 31,280,782.00 1.35 25 000910 大亚圣象 1,581,105 30,199,105.50 1.30 26 300282 汇冠股份 1,000,088 29,452,591.60 1.27 27 600273 嘉化能源 2,999,917 28,829,202.37 1.24 28 002358 森源电气 1,500,071 28,771,361.78 1.24 29 300072 三聚环保 599,955 27,771,916.95 1.20 30 000065 北方国际 988,675 26,793,092.50 1.16 31 603766 隆鑫通用 1,200,010 24,936,207.80 1.08 32 000630 铜陵有色 8,000,000 24,640,000.00 1.06 33 603869 北部湾旅 773,099 21,979,204.57 0.95 34 002738 中矿资源 800,000 21,096,000.00 0.91 35 002745 木林森 508,600 18,558,814.00 0.80 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 53 页 共 72 页


36 300280 南通锻压 500,000 17,095,000.00 0.74 37 002133 广宇集团 2,167,700 16,669,613.00 0.72 38 601689 拓普集团 547,800 16,116,276.00 0.70 39 000609 绵石投资 1,000,012 15,950,191.40 0.69 40 000565 渝三峡A 1,200,000 15,108,000.00 0.65 41 600682 南京新百 378,270 14,098,122.90 0.61 42 300232 洲明科技 900,300 13,432,476.00 0.58 43 300406 九强生物 600,000 13,194,000.00 0.57 44 600576 万家文化 700,000 12,866,000.00 0.56 45 002159 三特索道 399,912 12,797,184.00 0.55 46 600421 仰帆控股 500,000 12,740,000.00 0.55 47 603123 翠微股份 1,200,000 12,600,000.00 0.54 48 002627 宜昌交运 500,000 12,370,000.00 0.53 49 600898 三联商社 679,950 11,654,343.00 0.50 50 002586 围海股份 1,130,656 11,408,319.04 0.49 51 600409 三友化工 1,200,000 11,268,000.00 0.49 52 601678 滨化股份 1,500,000 10,935,000.00 0.47 53 300219 鸿利智汇 1,000,061 10,850,661.85 0.47 54 300495 美尚生态 243,799 10,507,736.90 0.45 55 603223 恒通股份 300,000 10,119,000.00 0.44 56 300258 精锻科技 680,750 9,979,795.00 0.43 57 600746 江苏索普 694,900 8,720,995.00 0.38 58 002258 利尔化学 600,000 7,458,000.00 0.32 59 002609 捷顺科技 363,500 5,816,000.00 0.25 60 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.04 61 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01 62 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01 63 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 54 页 共 72 页


64 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00 65 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00 66 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00 67 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00 68 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00 69 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00 70 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00 71 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00 72 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00 73 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00 74 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00 75 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 76 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00 77 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 78 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 79 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 80 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 81 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 82 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 83 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 84 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 85 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 86 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 55 页 共 72 页


比例(%) 1 300143 星河生物 150,503,402.09 5.92 2 600565 迪马股份 146,781,024.64 5.78 3 002303 美盈森 130,116,807.87 5.12 4 002502 骅威文化 129,618,807.37 5.10 5 300486 东杰智能 129,487,077.99 5.10 6 002421 达实智能 120,134,355.81 4.73 7 300449 汉邦高科 112,387,892.75 4.42 8 002482 广田集团 108,940,251.55 4.29 9 002170 芭田股份 102,555,113.16 4.04 10 000423 东阿阿胶 102,057,652.35 4.02 11 002445 中南文化 99,769,986.18 3.93 12 300093 金刚玻璃 99,176,208.95 3.90 13 000890 法尔胜 97,226,963.96 3.83 14 300325 德威新材 89,847,124.72 3.54 15 300238 冠昊生物 86,773,311.72 3.41 16 002243 通产丽星 84,868,404.47 3.34 17 002675 东诚药业 84,087,849.33 3.31 18 000070 特发信息 77,002,589.62 3.03 19 600382 广东明珠 75,629,886.81 2.98 20 000881 大连国际 72,080,534.47 2.84 21 002402 和而泰 69,355,324.62 2.73 22 300467 迅游科技 68,632,872.83 2.70 23 002358 森源电气 66,839,001.38 2.63 24 000006 深振业A 59,206,341.23 2.33 25 600518 康美药业 58,838,494.54 2.32 26 600887 伊利股份 58,403,734.71 2.30 27 601028 玉龙股份 56,299,177.40 2.22 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 56 页 共 72 页


28 601198 东兴证券 53,681,914.33 2.11 29 300161 华中数控 53,229,558.38 2.09 30 002167 东方锆业 52,784,920.07 2.08 31 603869 北部湾旅 51,541,079.72 2.03 注:买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 , 买 入 金 额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002402 和而泰 258,018,289.11 10.15 2 002303 美盈森 138,498,039.67 5.45 3 600565 迪马股份 138,359,187.38 5.44 4 300449 汉邦高科 128,042,281.87 5.04 5 300325 德威新材 122,048,102.21 4.80 6 300486 东杰智能 120,465,828.10 4.74 7 000423 东阿阿胶 114,669,317.76 4.51 8 002482 广田集团 114,069,919.54 4.49 9 600400 红豆股份 111,246,984.96 4.38 10 001979 招商蛇口 109,702,880.29 4.32 11 000890 法尔胜 103,940,093.62 4.09 12 300187 永清环保 99,919,650.95 3.93 13 300093 金刚玻璃 96,768,642.57 3.81 14 002170 芭田股份 95,360,228.98 3.75 15 000070 特发信息 89,184,490.16 3.51 16 002421 达实智能 85,068,423.77 3.35 17 002094 青岛金王 80,618,405.83 3.17 18 000426 兴业矿业 78,349,258.89 3.08 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 57 页 共 72 页


19 002224 三力士 77,045,967.05 3.03 20 600734 实达集团 68,245,198.78 2.69 21 600160 巨化股份 64,716,013.10 2.55 22 000006 深振业A 64,089,859.04 2.52 23 601028 玉龙股份 63,218,511.71 2.49 24 300467 迅游科技 61,966,163.75 2.44 25 600439 瑞贝卡 59,542,094.79 2.34 26 002141 贤丰控股 59,018,992.91 2.32 27 600887 伊利股份 57,970,943.37 2.28 28 002113 天润数娱 56,939,609.50 2.24 29 002675 东诚药业 52,548,524.22 2.07 30 000050 深天马A 51,808,743.93 2.04 31 600071 凤凰光学 51,184,652.56 2.01 注:卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 , 卖 出 金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 6,870,269,648.72 卖出股票收入(成交)总额 6,728,721,155.03 注:买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考 虑 相 关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 119,796,000.00 5.17 其中:政策性金融债 119,796,000.00 5.17 4 企业债券 - - 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 58 页 共 72 页


5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 119,796,000.00 5.17


8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 150417 15 农发 17 600,000 60,108,000.00 2.60 2 120234 12 国开 34 300,000 29,856,000.00 1.29 3 160308 16 进出 08 300,000 29,832,000.00 1.29


8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投 资。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性 好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。基 金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统 性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 59 页 共 72 页


到降低投资组合的整体风险的目的。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体除东方锆业(002167) ,本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据 2016 年 1 月23 日 东方锆业科技 股份有限公司(下称东方锆业,股票代码:002167) 《东方 锆业科技股份有限公司关于收到<行政 处罚决定书> 的公告》 , 东方锆业于近日收到了 《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》 ( 【2016 】 6 号) ,东方 锆业违反了《证券法》相关规定,被给予警告并罚款 30 万 元。基金管理人对上述股 票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各 项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 779,153.65 2 应收证券清算款 1,956,433.40 3 应收股利 - 4 应收利息 1,626,259.02 5 应收申购款 1,690,627.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 60 页 共 72 页


8 其他 - 9 合计 6,052,473.53 8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:无。 8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:无。 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 61 页 共 72 页


§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 66,507 28,832.95 102,356,817.62 5.34% 1,815,236,021.26 94.66% 9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员持有本基金 614,774.11 0.0321%


9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 10~50 本基金基金经理 持有本开放式基金 10~50 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 62 页 共 72 页


§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2015 年 1 月27 日 )基金份额 总额 1,852,449,534.09 本报告期期初基金份额总额 1,649,934,200.90 本报告期基金总申购份额 1,821,000,864.88 减: 本报告期基金总赎回份额 1,553,342,226.90 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 1,917,592,838.88


南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 63 页 共 72 页


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过, 并按规定向中国证券监督管 理委员会深圳监管局备案, 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告, 自 2016 年10 月18 日起 , 张海波先生担任本基金管理人董事长,吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。 基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告,南方 基金管理有限公司(以下简称"公司" )第 六届董事会任期届满, 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司 章程》的规定,公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过, 并按规定向中国证券投 资基金业协会报备, 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告, 自 2016 年 10 月 17 日起, 郑文 祥先生不再担任本基金管理人副总经理。 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限 公司托管业务部总经理职务。上述人事变 动已按相关规定 备案、公告。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内聘请 普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给 普华永道中天会 计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用91,000 元。 该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2 年。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内,基金管理人、基 金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 64 页 共 72 页


11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 1 2,638,547,817.65 19.41% 2,404,513.74 19.33% - 长江证券 1 2,312,180,607.32 17.01% 2,107,090.79 16.94% - 华泰证券 2 1,409,483,783.98 10.37% 1,292,152.60 10.39% - 中信建投 2 1,213,905,677.85 8.93% 1,113,570.46 8.95% - 兴业证券 1 921,339,771.38 6.78% 839,619.02 6.75% - 东吴证券 1 787,202,040.20 5.79% 717,377.42 5.77% - 英大证券 1 733,262,494.78 5.40% 668,218.17 5.37% - 中银国际 1 623,215,557.45 4.59% 580,399.39 4.67% - 华创证券 1 591,496,600.17 4.35% 539,032.54 4.33% - 银河证券 2 436,106,463.27 3.21% 397,423.91 3.19% - 民生证券 1 389,511,119.75 2.87% 362,754.96 2.92% - 申银万国 1 319,210,899.07 2.35% 297,281.70 2.39% - 广发证券 2 318,854,266.39 2.35% 290,572.88 2.34% - 第一创业 1 311,623,753.25 2.29% 290,213.81 2.33% - 广州证券 1 269,559,711.74 1.98% 251,042.72 2.02% - 中投证券 1 139,716,526.13 1.03% 127,320.95 1.02% - 东方证券 1 123,509,663.55 0.91% 112,554.36 0.90% - 国信证券 1 52,019,776.04 0.38% 48,445.83 0.39% - 东兴证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 65 页 共 72 页


西北证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序


根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 证 监 基 金 字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A :选择标 准 1 、公司经 营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市 场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3 、公司内 部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。 B : 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比, 并根据评比的结果 选择席位: 1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有 关专题提供研究报告和讲 座; 2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 66 页 共 72 页


华泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 英大证券 - - 966,000,000.00 34.06% - - 中银国际 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 申银万国 - - 750,000,000.00 26.45% - - 广发证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中投证券 - - 380,000,000.00 13.40% - - 东方证券 - - - - - - 国信证券 - - 740,000,000.00 26.09% - - 东兴证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西北证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 中信金通 - - - - - -


11.8 其 他 重 大 事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 67 页 共 72 页


1 南方基金管理有限公司关于在 2016 年 1 月4 日 指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间 的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 1 月 4 日 2 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期 间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 1 月 4 日 3 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 示性公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 1 月 5 日 4 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期 间调整旗下交易所场内基金开放时间的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 1 月 5 日 5 南方基金管理有限公司关于在 2016 年 1 月7 日 指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间 的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 1 月 7 日 6 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 示性公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 1 月 13 日 7 南方基金关于旗下部分基金增加贵阳银行为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 1 月 15 日 8 南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投 其他基金费率为 0 的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 1 月 15 日 9 南方基金关于旗下部分基金增加中证金牛为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 1 月 26 日 10 南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/ 申购 业务规则 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 1 月 27 日 11 南方基金关于旗下部分基金增加陆金所资管、 唐 鼎耀华为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 2 月 1 日 12 南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务 的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 2 月 4 日 13 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 示性公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 2 月 18 日 14 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、 上海证 2016 年 2南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 68 页 共 72 页


示性公告 券报、证券时报 月 26 日 15 南方产业活力股票型证券投资基金招募说明书 (更新) (2016 年第 1 号) 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 3 月 2 日 16 南方产业活力股票型证券投资基金招募说明书 (更新)摘要(2016 年第 1 号) 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 3 月 2 日 17 南方基金关于旗下部分基金增加鼎信汇金为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 3 月 9 日 18 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 3 月 31 日 19 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 示性公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 4 月 6 日 20 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务 下线的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 4 月 12 日 21 南方基金关于旗下部分基金增加德州银行为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 4 月 15 日 22 南方基金关于旗下部分基金增加徽商期货为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 4 月 18 日 23 南方基金关于旗下部分基金增加徽商银行和广 东南粤银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 4 月 20 日 24 南方基金关于旗下部分基金增加潍坊银行为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 4 月 26 日 25 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 示性公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 5 月 10 日 26 南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 5 月 13 日 27 南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行和南 充市商业银行为代销机构及开通相关业务的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 5 月 27 日 28 南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为代 中国证券报、 上海证 2016 年 6南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 69 页 共 72 页


销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 月 2 日 29 南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 6 月 3 日 30 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 示性公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 6 月 3 日 31 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 示性公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 6 月 16 日 32 南方基金关于旗下部分基金增加国海证券为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 6 月 21 日 33 南方基金关于旗下部分基金增加余杭农村商业 银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 6 月 23 日 34 南方基金关于旗下部分基金增加广发银行为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 6 月 28 日 35 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 6 月 30 日 36 南方基金关于旗下部分基金增加苏宁基金为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 7 月 6 日 37 南方基金关于旗下部分基金增加陆金所资管、 唐 鼎耀华为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 7 月 25 日 38 南方基金关于旗下部分基金增加大智慧财富为 代销机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 7 月 26 日 39 南方基金关于旗下部分基金增加广源达信为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 7 月 28 日 40 南方基金关于旗下部分基金增加万得投顾为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 7 月 29 日 41 南方基金关于旗下部分基金增加蛋卷基金为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 8 月 19 日 42 南方基金关于旗下部分基金增加中正达广为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 9 月 6 日 南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 70 页 共 72 页


43 南方基金关于旗下部分基金增加云湾投资为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 9 月 9 日 44 南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率 优惠方案的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 9 月 26 日 45 南方基金关于旗下部分基金增加途牛金服为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 9 月 28 日 46 南方基金关于旗下部分基金增加徽商期货为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 10 月 1 日 47 南方基金关于旗下部分基金增加东海期货为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 10 月 1 日 48 南方基金关于旗下部分基金增加南京证券为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 10 月 1 日 49 南方基金关于旗下部分基金增加首创证券为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 11 月 9 日 50 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 示性公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 11 月 1 日 51 南方基金关于旗下部分基金增加弘业期货为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 11 月 1 日 52 南方基金关于旗下部分基金增加富阳农商银行 为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 11 月 2 日 53 南方基金关于旗下部分基金增加长春农商银行 为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 11 月 2 日 54 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 示性公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 11 月 2 日 55 南方基金关于旗下部分基金增加永安期货为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 12 月 1 日 56 南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为代 销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 12 月 1 日 57 南方基金关于旗下部分基金增加齐商银行为代 中国证券报、 上海证 2016 年 12南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 71 页 共 72 页


销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 月 2 日 58 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人 网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 12 月 3 日 59 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 基金定投优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016 年 12 月 3 日


南方产业活力股票 2016 年年 度报告 第 72 页 共 72 页


§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准设立南方产业活力股票型证券投资基金的文件。 2 、南方产业 活力股票型证券投资基金基金合同。


3 、南方产业 活力股票型证券投资基金托管协议。 4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。


5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com