南方 丰合 保本 混合 型证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 51
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 51
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 52
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小 排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 61
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 61
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、 基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 62
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 68
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 68
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 69
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 69
南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方丰合保本混合型证券投资基金
基金简称 南方丰合保本混合
基金主代码 000327
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月29 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,216,690,603.66 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方丰合” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下，有效
控制风险，追求基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略
（Constant-Proportion Portfolio Insurance ，CPPI ）
来实现保本和增值的目标。恒定比例投资组合保险策略
不仅能从投资组合资产配置的层面上使基金保本期到期
日基金净值低于本金的概率最小化，而且还能在一定程
度上使保本基金受益于股票市场在中长期内整体性上涨
的特点。
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率+0.5% 。
风险收益特征 本基金为保本基金， 属于 证券投资基金中的低风险品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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信息披露负责人
姓名 鲍文革 田青
联系电话 0755-82763888 010-67595096
电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 张海波 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商
务大厦 31-33 层
基金保证人 重庆三峡担保集团股份有限公
司
重庆市渝中区中华路178 号国际商务 中心6 楼
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标
2016 年
2015 年5 月29 日( 基金合 同生
效日)-2015 年 12 月 31 日
本期已实现收益 89,931,751.74 23,334,890.86
本期利润 74,103,436.34 36,728,443.14
加权平均基金份额本期利润 0.0303 0.0128
本期加权平均净值利润率 2.94% 1.28%
本期基金份额净值增长率 3.06% 1.40%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 99,337,950.95 22,206,150.44
期末可供分配基金份额利润 0.0448 0.0083
期末基金资产净值 2,316,028,554.61 2,698,668,666.37
期末基金份额净值 1.045 1.014
3.1.3
累计 期末指标 2016 年末
2015 年末
基金份额累计净值增长率 4.50% 1.40%
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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过去三个月 0.00% 0.10% 0.78% 0.01% -0.78% 0.09%
过去六个月 1.46% 0.10% 1.58% 0.01% -0.12% 0.09%
过去一年 3.06% 0.12% 3.19% 0.01% -0.13% 0.11%
自基金合同
生效起至今
4.50% 0.14% 5.37% 0.01% -0.87% 0.13%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、 本基 金建仓 期为 自基金 合同 生效之 日起 6 个月，建 仓结束 时各 项资产 配置 比例符 合 合 同
约定。
2 、本基金的 第一个保本期为三年，自 2015 年5 月 29 日至 2018 年 5 月 29 日止。
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司， 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 —
—南方东英资产管理有限公司 （香港子公司 ） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南
方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孙鲁闽
本基金基
金经理
2015 年 5
月 29 日
- 13 年
南开大学理学和经济学双学士、 澳大利亚新
南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资
格。 曾任职于厦门国际银行福州分行，2003
年 4 月加入 南方基金管理有限公司， 历任行
业研究员、 南方高增和南方隆元的基金经理
助理、 专户投资管理部总监助理， 现任投资
部副总监；2007 年12 月至 2010 年 10 月，
担任南方基金企业年金和专户的投资经理。
2010 年 12 月 至今，任南方避险基金经理；
2011 年 6 月 至今，任南方保本基金经理；
2015 年 4 月 至今，任南方利淘基金经理；
2015 年 5 月 至今，任南方利鑫基金经理；南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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2015 年 5 月 至今，任南方丰合基金 经理；
2015 年 12 月 至今， 任南方瑞利保本基金经
理；2016 年1 月至今，任 南方益和保本基
金经理；2016 年9 月至今 ，任南方安泰养
老基金经理；2016 年11 月至今， 任南方安
裕养老基金经理。
陈乐
本基金基
金经理助
理
2016 年 2
月 23 日
- 8 年
北京大学金融学硕士，具有基金从业资格。
2008 年 7 月 加入南方基金，历任研究部研
究员、 高级研究员， 负责交运、 有色、 煤炭
的行业研究；2016 年 2 月至今，任南方避
险、 南方保本、 南方利淘、 南方利鑫、 南方
丰合、 南方益和、 南方瑞利的基金经理助理；
2016 年 10 月 至今， 任南方安泰养老基金经
理助理；2016 年12 月至 今， 任南方安裕养
老基金经理助理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方丰 合保本 混合 型证券 投资 基金基 金合 同》的 规定 ，本着 诚实 信用、 勤 勉 尽 责
的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的基础 上， 为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本 报 告 期
内，基 金运 作整体 合法 合规， 没有 发生损 害基 金持有 人利 益的情 形。 基金的 投资 范围、 投 资 比 例
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有 基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据 并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2016 年 ， 大类资产表现迥异。 工业品在国外产能出清、 国内供给侧改革、 需求企稳的情
况下出现了较大幅度的上涨。 英国脱欧、 美国大选等黑天鹅事件频发， 阶段性推 升了贵金属价格 。
美元处 于加 息周期 中， 美元相 对强 势，人 民币 经历了 一定 幅度的 贬值 。A 股整体 表现平 稳 ， 由 于
投资者 结构 以及政 策取 向发生 了变 化，价 值股 表现突 出。 国内债 券市 场收益 率在 流动性 宽 松 、 国
外出现 负利 率的情 况下 一度触 及多 年历史 低位 ，但年 底在 美国利 率上 升、货 币政 策转 向 中 性 、 工
业品价 格上 涨的情 况下 ，债券 收益 率出现 上行 ，而债 券市 场普遍 存在 期限错 配、 杠杆率 高 、 资 产
流动性差等问题，因此经历了较大回调。
仓位控制方面， 本基金采用 CPPI （ 固定比例投资组合保险） 策略， 以固定收益类资产的回报
作为安全垫，以此作为股票仓位的约束。 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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回顾 2016 年 ， 在基金净值逐步提升的过程中， 由于安全垫增加， 本基金的股票仓位逐步增加 。
投资风 格上 ，本基 金的 核心仓 位投 向低估 值、 高分红 、具 有安全 边际 的价值 股， 同时积 极 寻 找 具
有竞争优势且有真正成长的白马股投资机会。2016 年价值股 表现较好， 本基金的股票部分相对主
要指数取得了一定的超额收益。
由 于 本基 金的 固 定收 益资 产 配置 的主 要 目的 是积 累 安全 垫， 因 此本 基金 在 债券 配置 上尤其重
视控制 风险 ，以持 有到 期为主 ，主 要配置 短久 期、高 流动 性、高 评级 的债券 。由 于这样 的 配 置 策
略，本 基金 的债券 部分 在二季 度风 险事件 频发 、四季 度债 市收益 率明 显上升 的环 境下， 受 到 的 冲
击较小。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年 ， 本 基 金 净 值 增 长 率 为 3.06% 。本基金业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率
+0.5% ，同期 增长率为 3.19% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
我 们 看 好 居 民 对 股 票 的 配 置 需 求 不 断 提 升 。 中 国 居 民 资 产 配 置 中 ， 房 地 产 等 实 物 资 产 占 比
60% ，占 居民总 资 产的 比重 明 显偏 高。2016 年 房地 产 价格 大幅 上 涨， 主要 城 市相 继出 台地产调控
政策， 改善 型需求 以及 投资需 求受 到抑制 。我 们认为 ，在 中央将 房地 产的主 要功 能定位 于 居 住 、
严控系 统性 风险的 大背 景下， 未来 居民对 于房 地产的 配置 比重不 会明 显增加 ，金 融资产 的 比 重 将
会逐步 提升 。与美 国居 民资产 配置 相比， 我国 居民金 融资 产配置 以存 款、理 财为 主，而 美 国 居 民
的金融 资产 则以股 票、 养老金 、共 同基金 等权 益类资 产为 主，我 们预 计未来 居民 资产配 置 中 股 票
的比重 有较大提升空间。
我们看好 机构对股票的配置需求不断提升。 首先是基本养老金入市带来资金增量。2016 年 12
月， 社保基金会评出第一批基本养老保险投资管理机构， 基本养老金入市节奏加快。2015 年 底全
国基本养老保险累计余额接近 4 万 亿，基本养老金入市将给股市带来新增资金。其次是保险资金
面临再 配置 压力。 近年 来保险 行业 资金运 用余 额持续 高速 增长， 当前 保险行 业资 金运用 余 额 达 到
13 万亿 。 如 果考虑每年的保费收入， 以及每年有一部分存量资产 （存款、 债券等） 到期， 预计 2017
年将有超过 4 万亿保险资 金等待配置。除了基本养老金、保险等机 构投资者，A 股纳 入 MSCI 、深
港通开通等拓宽了国外机构投资者投资 A 股的 渠道，给 A 股带来新增资金。
我们认为， 居民和机构对股票的配置需求都在上升， 而股票在大类资产中的性价比相对较高，
看好 2017 年 股市的表现。 受益于机构投资者比重增加， 我们认为低估值、 优业绩、 高分红的股票
仍然是 优质 稀缺资 产， 看好这 类个 股的表 现。 同时我 们发 现，在 过去 几年经 济下 行的背 景 下 ， 部南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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分行业 的竞 争格局 有了 明显的 改善 ，龙头 公司 的市场 占有 率提升 ，竞 争优势 显著 ，这类 个 股 也 将
是我们 重点 关注的 方向 。此外 ，我 们相对 看好 国家政 策支 持、具 备效 率提升 潜力 的国 企 改 革 、 医
改、军工、京津冀等板 块，这些板块中的低估值个股具备长期配置价值。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系； 对公司投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱 工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各 方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次，每 份基 金份额 每次 基金收 益分 配比例 不得 低于基 金收 益分配 基准 日每份 基金 份额可 供 分 配 利
润的 10% ， 若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配；保本周期内，本基金仅采取现金
分红一 种收 益分配 方式 ，不进 行红 利再投 资； 基金收 益分 配后基 金份 额净值 不能 低于面 值 ； 即 基
金收益 分配 基准日 的基 金份额 净值 减去每 单位 基金份 额收 益分配 金额 后不能 低于 面值。 每 一 基 金
份额享有同等分配权；法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21448 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方丰合保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方丰合保本混合型证券投资基金( 以下 简
称“南方丰合保本基金 ”) 的财务报 表，包括 2016 年12 月 31
日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益( 基金净 值)
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方丰合保本基金的基金管理人南
方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业 会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中国证监会”) 、中国 证券投资基金业协会( 以 下简称 “中国
基金业协会”) 发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述南方丰合保本基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制， 公允反映了南方丰合保本基金 2016 年12 月31 日的财务 状
况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛 竞
陈 熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2017 年 3 月24 日
南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方丰合保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,006,788.19 52,751,598.69
结算备付金
10,560,584.64 7,689,027.14
存出保证金
55,013.78 251,613.68
交易性金融资产 7.4.7.2 2,552,352,249.17 2,249,520,586.19
其中：股票投资
209,929,281.37 185,388,427.29
基金投资
- -
债券投资
2,342,422,967.80 2,064,132,158.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 360,000,000.00
应收证券清算款
- 710,584,086.96
应收利息 7.4.7.5 41,225,557.00 35,151,024.90
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,607,200,192.78 3,415,947,937.56
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期 末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
286,800,000.00 710,000,000.00
应付证券清算款
600,657.27 3,143,161.99
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,698,431.64 3,107,380.45
应付托管费
399,767.66 460,352.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 209,584.02 477,376.08
应交税费
- -
应付利息
172,197.58 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 291,000.00 91,000.00
负债合计
291,171,638.17 717,279,271.19
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 2,216,690,603.66 2,660,154,524.88
未分配利润 7.4.7.10 99,337,950.95 38,514,141.49
所有者权益合计
2,316,028,554.61 2,698,668,666.37
负债和所有者权益总计
2,607,200,192.78 3,415,947,937.56
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.045 元，基金份 额总额 2,216,690,603.66
份。
7.2 利润表
会计主体： 南方丰合保本混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年5 月29 日( 基
金 合 同 生效日) 至
2015 年12 月 31 日
一、收入
124,124,723.94 68,009,941.93
1.利息收入
85,388,063.43 43,581,348.72
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,317,409.77 7,842,902.06
债券利息收入
83,533,393.22 32,260,393.03
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
537,260.44 3,478,053.63
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
50,432,975.75 7,382,376.81
其中：股票投资收益 7.4.7.12 36,739,533.51 3,591,739.67
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 8,242,442.64 1,903,079.11
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 5,450,999.60 1,887,558.03
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 -15,828,315.40 13,393,552.28
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 4,132,000.16 3,652,664.12
减：二 、费用
50,021,287.60 31,281,498.79
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 34,025,499.83 22,844,277.26
2 ．托管费 7.4.10.2.2 5,040,814.74 3,384,337.39
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.18 1,321,149.99 1,991,527.48
5 ．利息支出
9,163,945.97 2,774,690.89 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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其中：卖出回购金融资产支出
9,163,945.97 2,774,690.89
6 ．其他费用 7.4.7.19 469,877.07 286,665.77
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
74,103,436.34 36,728,443.14
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
74,103,436.34 36,728,443.14
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方丰合保本混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,660,154,524.88 38,514,141.49 2,698,668,666.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 74,103,436.34 74,103,436.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-443,463,921.22 -13,279,626.88 -456,743,548.10
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -443,463,921.22 -13,279,626.88 -456,743,548.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
- - - 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,216,690,603.66 99,337,950.95 2,316,028,554.61
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 5 月29 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 36,728,443.14 36,728,443.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
2,660,154,524.88 1,785,698.35 2,661,940,223.23
其中：1. 基 金申购款 2,982,917,327.01 - 2,982,917,327.01
2. 基金赎回 款 -322,762,802.13 1,785,698.35 -320,977,103.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,660,154,524.88 38,514,141.49 2,698,668,666.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
南 方 丰 合 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称“ 中 国证 监 会 ”) 证监 许 可[2013]1091 号 《关 于 准予 南方 丰 合保 本混 合 型证 券投 资 基金 注册
的批复》 和证券基金机构监管部部函[2015]1168 号 《关于南 方丰合保本混合型证券投资基金延期
募集备案的回函》 准予， 由南方基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《南
方丰合 保本 混合型 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式，存 续 期 限 不
定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,981,975,158.40 元， 业经 普华永道中天会计师 事
务所有限公司普华永道中天验字(2015)第 635 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《南方
丰合保本混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 2,982,917,327.01 份基金 份额，其中认购资金利息折合 942,168.61 份基金 份额。本
基金的 基金 管理人 为南 方基金 管理 有限公 司， 基金托 管人 为中国 建设 银行股 份有 限公司 ， 担 保 人
为重庆市三峡担保集团有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《南 方 丰合 保本 混 合型 证券 投 资基 金基 金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 投 资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具， 包括 国内依 法发 行上市 的 各 类 债
券、股 票、 银行存 款、 货币市 场工 具、股 指期 货、权 证以 及中国 证监 会允许 基金 投资的 其 他 金 融
工具。 本基 金根据 中国 宏观经 济情 况和证 券市 场的阶 段性 变化， 按照 投资组 合保 险机制 对 债 券 和
股 票的 投资比 例进 行动态 调整 。其中 ，权 益类资 产占 基金资 产的 比例不 高 于 40% ， 固定收 益 类 资
产 占基 金资产 的比 例不低 于 60% ，现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券投 资比例 不低于 基 金 资
产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款税后收益率+0.5% 。
本财务报表由本基金的基金管理 人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方丰 合保本混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015
年 5 月29 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分 类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款 项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资 产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于赎
回引起的实收基金变动于基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利 息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 。 若期 末未 分 配利 润中 的未实现
部分为 正数 ，包括 基金 经营活 动产 生的未 实现 损益以 及基 金份额 交易 产生的 未实 现平准 金 等 ， 则
期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润中 的已实 现部 分；若 期末 未分配 利润 的未实 现 部 分 为
负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票， 若出 现 重大 事项 停 牌或 交易 不 活跃( 包括 涨 跌停 时的 交易不
活跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证 监会 公 告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务
的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提 供 的
指数收益法等估值技术进行估值。 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 29 页 共 69 页
(2) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中 国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税 。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 30 页 共 69 页
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 3,006,788.19 52,751,598.69
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 3,006,788.19 52,751,598.69
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 31 页 共 69 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 192,391,400.40 209,929,281.37 17,537,880.97
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 964,875,575.96 947,601,967.80 -17,273,608.16
银行间市场 1,397,520,035.93 1,394,821,000.00 -2,699,035.93
合计 2,362,395,611.89 2,342,422,967.80 -19,972,644.09
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,554,787,012.29 2,552,352,249.17 -2,434,763.12
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 177,978,734.93 185,388,427.29 7,409,692.36
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 832,326,290.56 832,775,158.90 448,868.34
银行间市场 1,225,822,008.42 1,231,357,000.00 5,534,991.58
合计 2,058,148,298.98 2,064,132,158.90 5,983,859.92
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,236,127,033.91 2,249,520,586.19 13,393,552.28
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负 债。 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 - -
银行间买入返售金融资产 - -
合计 - -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 360,000,000.00 -
银行间买入返售金融资产 - -
合计 360,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,235.55 101,403.93
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,227.53 3,806.11
应收债券利息 41,219,066.64 34,920,328.74
应收买入返售证券利息 - 125,361.60
应收申购款利息 - - 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 33 页 共 69 页
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 27.28 124.52
合计 41,225,557.00 35,151,024.90
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 208,025.22 464,540.99
银行间市场应付交易费用 1,558.80 12,835.09
合计 209,584.02 477,376.08
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 291,000.00 91,000.00
合计 291,000.00 91,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,660,154,524.88 2,660,154,524.88 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 34 页 共 69 页
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） -443,463,921.22 -443,463,921.22
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 2,216,690,603.66 2,216,690,603.66
注：赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 22,206,150.44 16,307,991.05 38,514,141.49
本期利润 89,931,751.74 -15,828,315.40 74,103,436.34
本期基金份额交易
产生的变动数
-11,417,616.82 -1,862,010.06 -13,279,626.88
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -11,417,616.82 -1,862,010.06 -13,279,626.88
本期已分配利润 - - -
本期末 100,720,285.36 -1,382,334.41 99,337,950.95
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年5 月29 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
活期存款利息收入 248,880.25 2,306,093.50
定期存款利息收入 893,750.00 -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 173,405.62 68,020.59 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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其他 1,373.90 5,468,787.97
合计 1,317,409.77 7,842,902.06
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 5 月29 日( 基金
合同生效日) 至 2015 年 12 月
31 日
卖出股票成交总额 444,537,690.81 598,025,551.22
减：卖出股票成本总额 407,798,157.30 594,433,811.55
买卖股票差价收入 36,739,533.51 3,591,739.67
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年5 月29日( 基金合
同生效日) 至2015 年12月31
日
卖出债券 （债 转股及债券到期兑付）
成交总额
1,864,115,433.08 770,887,386.76
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
1,815,264,750.24 759,172,262.28
减：应收利息总额 40,608,240.20 9,812,045.37
买卖债券差价收入 8,242,442.64 1,903,079.11
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益 。 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 5 月29 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 5,450,999.60 1,887,558.03
基金投资产生的股利收益 - -
合计 5,450,999.60 1,887,558.03
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月29 日( 基金合 同
生效日) 至 2015 年 12 月31 日
1.交易性金 融资产 -15,828,315.40 13,393,552.28
——股票投资 10,128,188.61 7,409,692.36
——债券投资 -25,956,504.01 5,983,859.92
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -15,828,315.40 13,393,552.28
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月29 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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基金赎回费收入 4,132,000.16 3,440,989.44
其他 - 211,674.68
合计 4,132,000.16 3,652,664.12
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入 基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月29 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所市场 交易费用 1,307,949.99 1,973,252.48
银行间市场交易费用 13,200.00 18,275.00
合计 1,321,149.99 1,991,527.48
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月29 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
审计费用 91,000.00 91,000.00
信息披露费 300,000.00 165,000.00
银行汇划费 41,317.07 24,465.77
账户维护费 36,300.00 6,200.00
其他 1,260.00 -
合计 469,877.07 286,665.77
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 38 页 共 69 页
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增 值 税政 策的 通 知》( 财税[2016]140 号) ，要 求资 管 产品 运营 过 程中 发生 的 增值 税应 税 行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月 1 日起执 行。
根据财政部 、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国 建设银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 39 页 共 69 页
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月29日( 基金合同 生效日) 至2015 年
12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 76,919,938.02 9.00% 145,626,889.07 10.69%
兴业证券 31,809,948.22 3.72% 18,820,331.92 1.38%
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
华泰证券 71,604.29 9.09% 71,361.03 34.30%
兴业证券 28,988.43 3.68% 15,341.93 7.38%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年5 月29日( 基金合同 生效日) 至2015 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
华泰证券 132,325.00 10.67% -243.26 -0.05%
兴业证券 17,151.20 1.38% 17,151.20 3.69%
注：1. 上述 佣金参考市场价格 经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 40 页 共 69 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月29 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 34,025,499.83 22,844,277.26
其中： 支付销 售机构的客户维护费 11,933,094.29 -
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.35% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.35%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月29 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 5,040,814.74 3,384,337.39
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/ 当年天 数。
7.4.10.2.3 销 售 服 务费
注：本基金本报告期内无销售服务费。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 41 页 共 69 页
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年5 月29 日( 基金合 同生效日) 至2015
年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,006,788.19 248,880.25 52,751,598.69 2,306,093.50
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关 联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375 中原证券
2016 年12
月20 日
2017 年1
月3 日
新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228 景旺电子
2016 年12
月28 日
2017 年1
月6 日
新股未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877 太平鸟
2016 年12
月29 日
2017 年1
月9 日
新股未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物
2016 年12
月29 日
2017 年1
月6 日
新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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603689 皖天然气
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
新股未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035 常熟汽饰
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
新股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
新股未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
002840 华统股份
2016 年12
月29 日
2017 年1
月10 日
新股未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份
2016 年12
月28 日
2017 年1
月6 日
新股未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603032 德新交运
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
新股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新材
2016 年12
月26 日
2017 年1
月4 日
新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
新股未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信息
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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000540 中天城投 2016 年11
月28 日
重大资
产重组
6.93 2017 年1
月3 日
7.00 350,000 2,362,000.00 2,425,500.00 -
600151 航天机电 2016 年11
月11 日
重大资
产重组
10.04 - - 230,300 2,570,330.00 2,312,212.00 -
002400 省广股份 2016 年11
月28 日
重大事
项
13.79 - - 70,000 1,024,115.33 965,300.00 -
603986 兆易创新 2016 年9
月19 日
重大资
产重组
177.97 2017 年3
月13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 286,800,000.00 元， 于 2017 年 1 月 4 日前先后到期。该类交易要求本基金转入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例折 算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 保 本型 证券 投 资基 金。 本 基金 投资 的 金融 工具 主 要包 括股 票 投资 、债 券投资、
货币市 场工 具、股 指期 货及权 证投 资等。 本基 金在日 常经 营活动 中面 临的与 这些 金融工 具 相 关 的
风险主 要包 括信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险。本 基金 的基金 管理 人从事 风险 管理的 主 要 目 标
是争取 将以 上风险 控制 在限定 的范 围之内 ，控 制本金 损失 的风险 ，并 在三年 保本 期到期 时 力 争 基
金资产的稳定增值。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为 核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 44 页 共 69 页
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定 量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风 险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国建 设银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性 很小 ；在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅 。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 94.24%(2015 年 12 月 31 日：49.00%) 。 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 45 页 共 69 页
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自 于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金持 有一家 公司 发行的 证券 ，其市 值不 超过基 金资 产净值 的 10% ，且 本基 金与由 本基金 的 基 金
管 理人 管理的 其他 基金共 同持 有一家 公司 发行的 证券 不得超 过该 证券的 10% 。 本基 金所持 大 部 分
证券在证券交易所上市， 其余亦可在银 行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的 部分基金
资产流 通暂 时受限 制不 能自由 转让 的情况 外， 其余均 能以 合理价 格适 时变现 。此 外，本 基 金 可 通
过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 其上限 一般 不超过 基金 持有的 债 券 投 资
的公允价值。
于 2016 年 12 月 31 日， 除卖出回购金融资产款余额中有 286,800,000.00 元将在一个月以内
到期且 计息( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一 个 月
以内且 不计 息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 约 为 未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市 场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 46 页 共 69 页
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利 率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,006,788.19 - - - 3,006,788.19
结算备付金 10,560,584.64 - - - 10,560,584.64
存出保证金 55,013.78 - - - 55,013.78
交易性金融资产 1,445,470,563.40 896,852,104.40 100,300.00 209,929,281.37 2,552,352,249.17
应收利息 - - - 41,225,557.00 41,225,557.00
资产总计 1,459,092,950.01 896,852,104.40 100,300.00 251,154,838.37 2,607,200,192.78
负债
卖出回购金融资
产款
286,800,000.00 - - - 286,800,000.00
应付证券清算款 - - - 600,657.27 600,657.27
应付管理人报酬 - - - 2,698,431.64 2,698,431.64
应付托管费 - - - 399,767.66 399,767.66
应付交易费用 - - - 209,584.02 209,584.02 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 47 页 共 69 页
应付利息 - - - 172,197.58 172,197.58
其他负债 - - - 291,000.00 291,000.00
负债总计 286,800,000.00 - - 4,371,638.17 291,171,638.17
利率敏感度缺口 1,172,292,950.01 896,852,104.40 100,300.00 246,783,200.20 2,316,028,554.61
上年度末
2015 年 12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 52,751,598.69 - - - 52,751,598.69
结算备付金 7,689,027.14 - - - 7,689,027.14
存出保证金 251,613.68 - - - 251,613.68
交易性金融资产 1,257,974,446.40 806,054,712.50 103,000.00 185,388,427.29 2,249,520,586.19
买入返售金融资
产
360,000,000.00 - - - 360,000,000.00
应收证券清算款 - - - 710,584,086.96 710,584,086.96
应收利息 - - - 35,151,024.90 35,151,024.90
其他资产 - - - - -
资产总计 1,678,666,685.91 806,054,712.50 103,000.00 931,123,539.15 3,415,947,937.56
负债
卖出回购金融资
产款
710,000,000.00 - - - 710,000,000.00
应付证券清算款 - - - 3,143,161.99 3,143,161.99
应付管理人报酬 - - - 3,107,380.45 3,107,380.45
应付托管费 - - - 460,352.67 460,352.67
应付交易费用 - - - 477,376.08 477,376.08
其他负债 - - - 91,000.00 91,000.00
负债总计 710,000,000.00 - - 7,279,271.19 717,279,271.19
利率敏感度缺口 968,666,685.91 806,054,712.50 103,000.00 923,844,267.96 2,698,668,666.37
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 48 页 共 69 页
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末（ 2016 年 12 月31
日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月31
日 ）
1.市场利率 下降 25 个基 点 增加约 553 增加约 669
2.市场利率 上升 25 个基 点 减少约 549 减少约 663
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分析，
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金根 据 中国 宏观 经 济情 况和 证券市场
的阶段 性变 化，按 照投 资组合 保险 机制对 债券 和股票 的投 资比例 进行 动态调 整。 本基金 投 资 组 合
中权益类资产投资比例为基金资产的 0-40% ， 固 定收益类资产占基金资产的比例不低于 60% ， 其 中
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 此外 ， 本基金的基金
管理人 每日 对本基 金所 持有的 证券 价格实 施监 控，定 期运 用多种 定量 方法对 基金 进行风 险 度 量 ，南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 49 页 共 69 页
包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 209,929,281.37 9.06 185,388,427.29 6.87
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 209,929,281.37 9.06 185,388,427.29 6.87
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
9.06%(2015 年 12 月 31 日：6.87%) ， 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于
本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的 最
低层次决定：
南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 50 页 共 69 页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 192,134,176.04 元，属于第二层次的余额为 2,360,218,073.13 元 ，无属于
第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 177,696,980.64 元， 第 二层次 2,071,823,605.55
元，无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 51 页 共 69 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 209,929,281.37 8.05
其中：股票 209,929,281.37 8.05
2 固定收益投资 2,342,422,967.80 89.84
其中：债券 2,342,422,967.80 89.84
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 13,567,372.83 0.52
7 其他各项资产 41,280,570.78 1.58
8 合计 2,607,200,192.78 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 130,026,242.96 5.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,163,800.66 0.05
E
建筑业 14,453,560.06 0.62 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 52 页 共 69 页
F
批发和零售业 12,549,720.00 0.54
G
交通运输、仓储和邮政业 4,155,858.68 0.18
H
住 宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,775,757.43 0.08
J
金融业 20,737,423.58 0.90
K
房地产业 15,777,888.00 0.68
L
租赁和商务服务业 965,300.00 0.04
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 568,500.00 0.02
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 7,755,230.00 0.33
S
综合 - -
合计 209,929,281.37 9.06
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000895 双汇发展 935,630 19,582,735.90 0.85
2 000333 美的集团 517,645 14,582,059.65 0.63
3 600266 北京城建 850,000 11,330,500.00 0.49
4 600511 国药股份 350,800 10,559,080.00 0.46
5 601166 兴业银行 539,900 8,713,986.00 0.38
6 600741 华域汽车 510,200 8,137,690.00 0.35
7 601098 中南传媒 465,500 7,755,230.00 0.33 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 53 页 共 69 页
8 002781 奇信股份 204,545 6,596,576.25 0.28
9 002792 通宇通讯 116,431 6,317,546.06 0.27
10 000786 北新建材 570,000 5,865,300.00 0.25
11 600567 山鹰纸业 1,600,000 5,792,000.00 0.25
12 002304 洋河股份 70,100 4,949,060.00 0.21
13 000651 格力电器 200,959 4,947,610.58 0.21
14 601009 南京银行 427,592 4,635,097.28 0.20
15 600068 葛洲坝 495,357 4,552,330.83 0.20
16 002563 森马服饰 430,300 4,419,181.00 0.19
17 600978 宜华木业 408,000 4,345,200.00 0.19
18 603766 隆鑫通用 200,921 4,175,138.38 0.18
19 603898 好莱客 125,000 4,046,250.00 0.17
20 002142 宁波银行 242,655 4,037,779.20 0.17
21 000921 海信科龙 380,100 3,880,821.00 0.17
22 002117 东港股份 115,865 3,470,156.75 0.15
23 600273 华芳纺织 344,490 3,310,548.90 0.14
24 600015 华夏银行 298,966 3,243,781.10 0.14
25 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.13
26 000498 山东路桥 370,030 2,934,337.90 0.13
27 600221 海南航空 800,000 2,608,000.00 0.11
27 600873 五洲明珠 400,000 2,608,000.00 0.11
28 002508 老板电器 70,300 2,587,040.00 0.11
29 000540 中天城投 350,000 2,425,500.00 0.10
30 600151 航天机电 230,300 2,312,212.00 0.10
31 600525 长园集团 150,000 2,092,500.00 0.09
32 300408 三环集团 120,000 1,905,600.00 0.08
33 002029 七 匹 狼 170,000 1,735,700.00 0.07
34 000999 华润三九 70,000 1,731,100.00 0.07 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 54 页 共 69 页
35 600223 鲁商置业 270,000 1,468,800.00 0.06
36 600153 建发股份 131,200 1,403,840.00 0.06
37 000581 威孚高科 60,716 1,362,467.04 0.06
38 600894 广钢股份 95,000 1,298,650.00 0.06
39 000063 中兴通讯 80,000 1,276,000.00 0.06
40 300508 宏维股份 10,383 1,261,430.67 0.05
41 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.05
42 600885 宏发股份 35,000 1,118,250.00 0.05
43 000625 长安汽车 70,000 1,045,800.00 0.05
44 600350 山东高速 150,000 972,000.00 0.04
45 002400 省广股份 70,000 965,300.00 0.04
46 002511 中顺洁柔 44,919 893,888.10 0.04
47 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.04
48 300232 洲明科技 50,000 746,000.00 0.03
49 000858 五 粮 液 20,000 689,600.00 0.03
50 002507 涪陵榨菜 50,000 669,000.00 0.03
51 002078 太阳纸业 100,000 668,000.00 0.03
52 600886 国投电力 100,000 667,000.00 0.03
53 601607 上海医药 30,000 586,800.00 0.03
54 000978 桂林旅游 50,000 568,500.00 0.02
55 601006 大秦铁路 80,000 566,400.00 0.02
56 600660 福耀玻璃 30,000 558,900.00 0.02
57 600639 浦东金桥 29,800 553,088.00 0.02
58 000543 皖能电力 60,300 458,883.00 0.02
59 002325 洪涛股份 44,285 354,722.85 0.02
60 603888 新华网 3,212 272,634.56 0.01
61 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01
62 603669 灵康药业 7,200 216,288.00 0.01 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 55 页 共 69 页
63 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.01
64 000650 仁和药业 28,077 197,942.85 0.01
65 002191 劲嘉股份 14,800 154,068.00 0.01
66 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.01
67 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00
68 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00
69 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00
70 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00
71 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
72 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00
73 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
74 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00
75 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
76 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
77 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00
78 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00
79 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00
80 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
81 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
82 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
83 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
84 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
85 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
86 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
87 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
88 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
89 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
90 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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91 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
92 002394 联发股份 38 671.84 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002142 宁波银行 16,326,250.18 0.60
2 601009 南京银行 13,780,542.20 0.51
3 002117 东港股份 10,755,053.93 0.40
4 600511 国药股份 10,384,134.05 0.38
5 600741 华域汽车 10,295,768.34 0.38
6 601166 兴业银行 8,947,655.00 0.33
7 000895 双汇发展 8,761,955.49 0.32
8 600266 北京城建 7,207,027.00 0.27
9 000786 北新建材 7,098,597.52 0.26
10 600273 华芳纺织 6,585,504.96 0.24
11 603898 好莱客 6,498,715.70 0.24
12 601169 北京银行 6,014,196.00 0.22
13 600886 国投电力 5,867,487.00 0.22
14 000651 格力电器 5,771,474.19 0.21
15 600978 宜华木业 5,677,864.00 0.21
16 000404 华意压缩 5,664,587.90 0.21
17 603766 隆鑫通用 5,529,385.37 0.20
18 002563 森马服饰 5,491,050.69 0.20
19 600068 葛洲坝 5,302,251.75 0.20
20 600567 山鹰纸业 5,219,624.00 0.19
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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额按成交金额（ 成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 19,823,411.00 0.73
2 000895 双汇发展 15,045,186.45 0.56
3 002142 宁波银行 14,673,548.03 0.54
4 601169 北京银行 12,066,216.21 0.45
5 000418 小天鹅Ａ 10,765,061.65 0.40
6 601009 南京银行 10,618,775.46 0.39
7 600068 葛洲坝 8,729,732.09 0.32
8 000333 美的集团 7,597,802.32 0.28
9 002117 东港股份 7,076,431.98 0.26
10 600885 宏发股份 7,019,789.58 0.26
11 000404 华意压缩 6,312,798.86 0.23
12 000961 中南建设 5,706,777.36 0.21
13 000488 晨鸣纸业 5,525,254.00 0.20
14 600886 国投电力 5,275,421.00 0.20
15 601186 中国铁建 5,085,728.92 0.19
16 000858 五 粮 液 5,069,126.60 0.19
17 600511 国药股份 4,826,506.00 0.18
18 000910 大亚科技 4,499,998.63 0.17
19 000001 深发展Ａ 4,131,630.00 0.15
20 000625 长安汽车 4,120,244.00 0.15
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 422,210,822.77
卖出股票收入（成交）总额 444,537,690.81
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 159,683,833.50 6.89
其中：政策性金融债 159,683,833.50 6.89
4 企业债券 947,356,134.30 40.90
5 企业短期融资券 1,011,106,000.00 43.66
6 中期票据 224,277,000.00 9.68
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,342,422,967.80 101.14
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 070208 07 国开 08 1,000,000 99,540,000.00 4.30
2 160211 16 国开 11 600,000 59,898,000.00 2.59
3 122352 12 广汽 03 580,000 59,496,400.00 2.57
4 122465 15 越秀 01 580,000 57,976,800.00 2.50
5 124946 14 保利集 500,000 53,860,000.00 2.33 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 55,013.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 41,225,557.00 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,280,570.78
8.12.4 期末持有的 处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
18,419 120,348.04 41,238,005.08 1.86% 2,175,452,598.58 98.14%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,127,153.82 0.0508%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ） 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
>100
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 5 月29 日 ）基金份额 总额
2,982,917,327.01
本报告期期初基金份额总额 2,660,154,524.88
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期基金总赎回份额 443,463,921.22
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 2,216,690,603.66
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备 ， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 62 页 共 69 页
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用 91,000.00 元 。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2
年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
民族证券 1 269,896,922.40 31.57% 245,932.57 31.24% -
安信证券 1 175,215,006.34 20.50% 163,001.87 20.70% -
齐鲁证券 1 120,185,440.55 14.06% 111,926.40 14.22% -
华泰证券 1 76,919,938.02 9.00% 71,604.29 9.09% -
中金公司 1 75,391,816.80 8.82% 68,704.36 8.73% -
兴业证券 1 31,809,948.22 3.72% 28,988.43 3.68% - 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 63 页 共 69 页
银河证券 1 29,465,453.66 3.45% 27,437.97 3.49% -
第一创业 1 28,190,204.45 3.30% 26,218.52 3.33% -
国泰君安 1 19,772,519.63 2.31% 18,018.61 2.29% -
招商证券 1 19,022,554.67 2.23% 17,335.13 2.20% -
宏信证券 1 8,932,175.51 1.04% 8,139.98 1.03% -
宏源证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
诚浩证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序：
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效 性、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 64 页 共 69 页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
民族证券 1,920,454.70 0.77% - - - -
安信证券 174,273,175.73 69.85% 6,425,800,000.00 28.47% - -
齐鲁证券 2,148,208.34 0.86% 7,367,400,000.00 32.64% - -
华泰证券 32,294,321.07 12.94% 3,160,800,000.00 14.01% - -
中金公司 1,161,438.00 0.47% - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 3,626,694.72 1.45% 2,289,700,000.00 10.15% - -
第一创业 34,071,860.40 13.66% 3,324,900,000.00 14.73% - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
诚浩证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金关于旗下部分基金增加
齐商银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 23 日
2 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、 上海证 2016 年 12 月 16 日 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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基煜基金为代销机构及开通相关
业务的公告
券报、证券时报
3
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 12 月 13 日
4
南方基金关于旗下部分基金增加
长春农商银行为代销机构及开通
相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 29 日
5
南方基金关于旗下部分基金增加
富阳农商银行为代销机构及开通
相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 22 日
6
南方基金关于旗下部分基金增加
弘业期货为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 16 日
7
南方基金关于旗下部分基金增加
首创证券为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 9 日
8
南方基金关于旗下部分基金增加
南海农商银行、华西证券为代销
机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 21 日
9
南方基金关于旗下部分基金增加
南京证券为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2016 年 10 月 14 日
10
南方基金关于旗下部分基金增加
东海期货为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 11 日
11
南方基金关于旗下部分基金增加
徽商期货为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 10 日
12 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、 上海证 2016 年 9 月28 日 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 66 页 共 69 页
途牛金服为代销机构及开通相关
业务的公告
券报、证券时报
13
南方基金关于电子直销平台相关
业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 9 月26 日
14
南方基金关于旗下部分基金增加
云湾投资为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 9 月9 日
15
南方基金关于旗下部分基金增加
中正达广为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 9 月6 日
16
南方基金关于旗下部分基金增加
蛋卷基金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 8 月19 日
17
南方基金关于旗下部分基金增加
万得投顾为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月29 日
18
南方基金关于旗下部分基金增加
广源达信为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月28 日
19
南方基金关于旗下部分基金增加
大智慧财富为代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 7 月26 日
20
南方基金关于旗下部分基金增加
陆金所资管、唐鼎耀华为代销机
构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月25 日
21
南方基金关于旗下部分基金增加
苏宁基金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月6 日
22
南方基金关于旗下部分基金增加
余杭农村商业银行为代销机构及
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 6 月23 日 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
第 67 页 共 69 页
开通相关业务的公告
23
南方基金关于旗下部分基金增加
泰隆银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月3 日
24
南方基金关于旗下部分基金增加
宁波银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月2 日
25
南方基金关于旗下部分基金增加
汇成基金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 5 月13 日
26
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 5 月12 日
27
南方基金关于旗下部分基金增加
徽商银行和广东南粤银行为代销
机构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4 月20 日
28
南方基金关于旗下部分基金增加
徽商期货为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4 月18 日
29
关于淘宝基金理财平台和支付宝
基金支付业务下线的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 4 月12 日
30
南方基金关于旗下部分基金增加
鼎信汇金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月9 日
31
南方基金关于临时暂停电子直销
实时赎回业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 2 月4 日
32
南方基金关于旗下部分基金增加
陆金所资管、唐鼎耀华为代销机
构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 2 月1 日
33 南方基金管理有限公司电子交易 中国证券报、 上海证 2016 年 1 月27 日 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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赎回转认/申购 业务规则 券报、证券时报
34
南方基金关于旗下部分基金增加
中证金牛为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月26 日
35
南方基金关于电子直销平台通过
货币基金定投其他基金费率为 0
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月15 日
36
南方基金管理有限公司关于在
2016 年1 月7 日指数熔断 实施期
间调整旗下部分基金开放时间的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月7 日
37
南方基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下部分基
金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月5 日
38
南方基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下交易所
场内基金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月4 日
39
南方基金管理有限公司关于在
2016 年1 月4 日指数熔断 实施期
间调整旗下部分基金开放时间的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月4 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方丰合保本混合型证券投资基金的文件。
2 、南方丰合 保本混合型证券投资基金基金合同。
3 、南方丰合 保本混合型证券投资基金托管协议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。 南方丰合保本混合 2016 年年 度报告
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12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
