南方 中证 500 信息 技术 指数 交易 型开 放式
指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金2016 年
年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏,
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。 本 年度 报告已 经三 分之二 以 上 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金 合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年8 月17 日起至2016 年12 月 31 止。
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况 的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基金 净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 49
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动 ........................................................................................ 53
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55
8.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 55
8.11 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55
8.12 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56
8.13 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57
9.4 发起式基 金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 57
§ 10 开放 式基 金 份 额变动 ..................................................................................................................... 59
§ 11 重大 事件 揭 示 ................................................................................................................................. 60
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 62
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 64
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方中证 500 信息技术指 数交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
基金简称 南方 500 信息 ETF 发起 式联接
基金主代码 002900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月17 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 150,743,156.12 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500 信 息联接 ”。
2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称 中证500 信息 技术指数交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512330
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年6 月29 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015 年7 月20 日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股 份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500 信息 ETF” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF ，紧密跟 踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的
回报。
投资策略 本基金以目标 ETF 作为 其主要投资标的， 方便特定的客户群通过本基金投资目
标 ETF 。本基 金并不参与目标 ETF 的 管理。在正常市场情况下，本基金力争净南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35% ，年跟踪 误差不
超过4% 。 如因 指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度 和跟踪误差超过上
述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税
后）×5% 。
风险收益特征 本基金为股票型基金， 其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券
型基金与货币市场基金。 本基金为 ETF 联接基金 ， 通过投资于目标 ETF 跟踪标
的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益
特征。
2.2.1 目 标 基 金 产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策 略 本基金为被动式指数基金， 采用完全复制法， 按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为中证500 信息技术 指数。
风险收益特征 本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本
基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一 北京东城区建国门内大街 69 号 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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路六号免税商务大厦 31-33 层
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一
路六号免税商务大厦 31-33 层
北京市西城区复兴门内大街28
号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 518048 100031
法定代表人 张海波 周慕冰
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记 机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦 31-33 层
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2016 年 8 月17 日( 基金合 同生效日)-2016 年12 月31 日
本期已实现收益 -492,513.62
本期利润 -11,756,921.44
加权平均基金份额本期利润 -0.0708
本期加权平均净值利润率 -7.22%
本期基金份额净值增长率 -7.67%
3.1.2 期末 数据和指标 2016 年末
期末可供分配利润 -11,564,990.55
期末可供分配基金份额利润 -0.0767
期末基金资产净值 139,178,165.57
期末基金份额净值 0.9233
3.1.3 累计 期末指标 2016 年末
基金份额累计净值增长率 -7.67%
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
4. 本基金合 同生效日为 2016 年 8 月 17 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满
一年。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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过去三个月 -4.61% 0.95% -6.58% 0.97% 1.97% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-7.67% 0.94% -10.00% 0.95% 2.33% -0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金的基金合同生效日至本报告期末不满 1 年；本 基金建仓期为自基金合同生效之日起 6
个月，截至本报告期末，建仓期尚未结束。
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司， 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 —
—南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南
方东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职
务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙
伟
本
基
金
基
金
经
理
2016 年 8
月 17 日
- 6 年
管理学学士， 具有基金从业资格、 金融分析师 （CFA ）
资 格 、 注 册会 计 师 （CPA ） 资 格 。 曾任 职 于 腾 讯科 技
有限公司投资并购部、 德勤华永会计师事 务所深圳分
所审计部。2010 年 2 月 加入南方基金，历任运作保
障部基金会计、 数量化投资部量化投资研究员；2014
年 12 月至 2015 年 5 月， 担 任南方恒生 ETF 的基金经
理助理；2015 年5 月至2016 年7 月， 任南方 500 工
业 ETF 、南 方 500 原材 料 ETF 基金 经理；2015 年 7
月至今， 任改革基金、 高铁基金、500 信 息基金经理；
2016 年 5 月 至今，任南方创业板 ETF 、南方创业 板
ETF 联接基金 经理；2016 年 8 月至今， 任 500 信息 联
接、深成 ETF 、南方深成基金经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金 合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和《南方中证 500 信息 技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
合同》 的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风 险的基础上，
为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益。 本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有损 害基金 份 额 持 有
人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制 度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每 季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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4.4 管理人对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金于 16 年 8 月 17 日 成立，自 9 月 6 日开放 申购赎回至本报告期末，500 信息指 数下跌
8.99% 。
期间我 们通 过自建 的“ 指数化 交易 系统” 、 “ 日 内择时 交易 模型” 、 “ 跟 踪误差 归因 分析系 统 ”
等，将 本基 金的跟 踪误 差指标 控制 在较好 水平 ，并通 过严 格的风 险管 理流程 ，确 保了本 基 金 的 安
全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1 ） 接受申 购赎回所带来的股票仓位偏离， 对此 我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2 ） 本基金换购目标 ETF 所带来的成 份股权重偏离， 对此我们采取了优化的 “再平衡”操作
进行应对；
（3 ） 报告期内指数成份股 （包括调出指数成分股） 的长期停牌， 引起的成份股权重偏离及基
金整体仓位的微小偏离;
（4 ） 根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓， 事前我们制定了详细的调仓方案， 在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本基金自 9 月 6 日开放 申购赎回至本报告期末的跟踪误差为 0.47% ，成 立至今 取得了超越业
绩基准 2.33% 的跟踪正偏离，较为理想地实现了投资目标。
截至报告期末， 本基金份额净值 为 0.9233 元， 报告期内份额净值增长率为-7.67% ， 同期业绩
基准增长率为-10.00% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
当前我国面临经济发展的 “新常态” ， 信息产业作为引领中国制造 2025 和互联网+ 的 龙头， 承
担着“ 培育发展新动力，拓展发展新空间 ”的重要责任，代表了中国新经济发展的方向。
17 年 1 月， 工业和信息化部、国家发展改革委正式印发了《信息产业发展指南》 ， 提出了到
2020 年基本 建立具有国际竞争力、 安全可控信息产业生态体系的发展目标。 中证 500 信息技术 指
数系由中证 500 指数中的 信息技术 行业股票所构成，成分股全面涵盖了《信息产业发展指南》提
及的集 成电 路、基 础电 子、基 础软 件和工 业软 件、关 键应 用软件 和行 业解决 方案 、智能 硬 件 和 应
用电子、计算机与通信设备、大数据、云计算、物联网这 9 个重点发展 领域。
中证 500 信 息技术指数兼具中证 500 的中盘蓝筹 属性和信息技术行业的新兴成长特性，历史
表现在同类指数中位居前列。 从估值、 盈利和跨境比较角度看， 权益 类资产经历三轮大幅下跌后 ，南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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投资性价比已经大幅提高。投资者可通过本基金或南方中证 500 信息 技术 ETF 分 享指数收益。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本报告 期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公 司的内控体系； 对公司投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见 并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：在 符 合有 关基 金 分红 条件 的 前提 下， 本基金每
年收益分配次数最多为 12 次， 每份基 金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日
每份基金份额可供分配利润的 10% ，若《基金合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配；本基金
收益分 配方 式分两 种： 现金分 红与 红利再 投资 ，投资 人可 选择现 金红 利或将 现金 红利自 动 转 为 基
金份额 进行 再投资 ；若 投资人 不选 择，本 基金 默认的 收益 分配方 式是 现金分 红； 基金收 益 分 配 后
基金份 额净 值不能 低于 面值； 即基 金收益 分配 基准日 的基 金份额 净值 减去每 单位 基金份 额 收 益 分
配金额 后不 能低于 面值 ；每一 基金 份额享 有同 等 分配 权； 法律法 规或 监管机 关另 有规定 的 ， 从 其
规定。 在对 基金份 额持 有人利 益无 实质不 利影 响的前 提下 ，基金 管理 人、登 记机 构可在 法 律 法 规
允许的 前提 下，按 照监 管部门 要求 履行适 当程 序后， 经与 基金托 管人 协商一 致酌 情调整 以 上 基 金
收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中 国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —南方 基 金 管 理
有限公司 2016 年8 月17 日至 2016 年12 月 31 日基 金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 南方 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 南方 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21427 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方中证500 信息技术指 数交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方中证500 信 息技术指数交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金( 以下简称 “南方中证 500 信息技 术ETF 联
接”) 的财务 报表， 包括 2016 年12 月31 日的资产 负债表、2016 年 8
月17 日( 基 金合同生效日) 至2016 年12 月31 日止期间的利润表和所
有者权益( 基 金净值) 变动 表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方中证500 信息 技术ETF 联 接的基金管
理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业 会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国
证监会”) 、 中国证券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协
会”) 发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并
使其实现公允反映；
(2) 设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我
们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或
错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制， 以设计恰当
的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以
及评价财务报表的总体列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提
供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述南方中证 500 信息 技术 ETF 联 接的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公
允反映了南方中证 500 信息技术 ETF 联接2016 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2016 年8 月17 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日
止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛
竞
陈
熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2017 年 3 月24 日 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方中证 500 信息技术指 数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 7,774,586.21
结算备付金
-
存出保证金
30,503.89
交易性金融资产 7.4.7.2 131,541,853.00
其中：股票投资
4,651,201.00
基金 投资
126,890,652.00
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 1,215.87
应收股利
-
应收申购款
7,014.85
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 76,197.40
资产总计
139,431,371.22
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
负 债：
南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
120,294.78
应付管理人报酬
4,833.39
应付托管费
966.69
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 1,649.04
应交税 费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 125,461.75
负债合计
253,205.65
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 150,743,156.12
未分配利润 7.4.7.10 -11,564,990.55
所有者权益合计
139,178,165.57
负债和所有者权益总计
139,431,371.22
注：1. 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 0.9233 元， 基金份 额总额 150,743,156.12
份。
2. 本财务报 表的实际编制期间为2016 年8 月17 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日止期间。
7.2 利润表
会计主体： 南方中证 500 信息技术指 数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
本报告期：2016 年8 月17 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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2016 年 8 月 17 日( 基金 合同 生
效日) 至 2016 年 12 月31 日
一、收入
-11,532,791.10
1. 利息收入
53,637.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11 46,571.97
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
7,065.44
其他利息收入
-
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-374,177.97
其中：股票投资收益 7.4.7.12 150,361.54
基金 投资收益 7.4.7.13 -524,539.51
债券投资收益 7.4.7.14 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.5 -
贵金属投资收益 7.4.7.15 -
衍生工具收益 7.4.7.16 -
股利收益 7.4.7.17 -
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”号填列） 7.4.7.18 -11,264,407.82
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列）
-
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 7.4.7.19 52,157.28
减：二 、费用
224,130.34
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 27,170.85
2 ．托管费 7.4.10.2.2 5,434.21
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 -
4 ．交易费用 7.4.7.20 33,403.85
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购 金融资产支出
-
6 ．其他费用 7.4.7.21 158,121.43
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ）
-11,756,921.44 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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减：所得税费用
-
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列）
-11,756,921.44
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方中证 500 信息技术指 数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
本报告期：2016 年8 月17 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月 17 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
189,486,112.63 - 189,486,112.63
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -11,756,921.44 -11,756,921.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
-38,742,956.51 191,930.89 -38,551,025.62
其中：1. 基金 申购款 3,242,435.56 -69,545.27 3,172,890.29
2. 基金赎回 款 -41,985,392.07 261,476.16 -41,723,915.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
150,743,156.12 -11,564,990.55 139,178,165.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署： 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
南方中证 500 信 息技 术指 数 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金 发 起式 联接 基 金( 以 下简 称 “本
基金”) 经中国 证 券监 督管 理 委员 会( 以 下 简称 “中 国 证监 会 ”) 证监 许可证 监 许可[2016]1193 号
《关于准予南方中证 500 信息技术指 数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批
复 》核 准，由 南方 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》和《南方 中证 500
信息技 术指 数交易 型开 放式 指 数证 券投资 基金 发起式 联接 基金基 金合 同》负 责公 开募集 。 本 基 金
为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
189,381,387.99 元， 业经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道中天验字(2016) 第
1053 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案， 《南方中 证 500 信息 技术指数交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金基金合同》于 2016 年 8 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 189,486,112.63 份基金 份额，其中认购资金利息折合 104,724.64 份基金 份额。本
基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金为中证 500 信息 技术指数交易型开放式指 数证券投资基金( 以下 简称 “目标 ETF”) 的
联接基金。 目 标 ETF 是采 用完全复制法实现对中证 500 信息 技术指数紧密跟踪的全被动指数基金，
本基金主要通过投资于目标 ETF 实 现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争控制本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35% ，年跟踪 误差不超过 4% 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证 500 信息技术指 数交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、 标
的指数 成份 股、备 选成 份股。 本基 金可少 量投 资于非 成份 股、债 券、 资产支 持证 券、债 券 回 购 、
银行存 款、 货币市 场工 具、权 证、 股指期 货以 及经中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工 具 ， 但
需符合 中国 证监会 的相 关规定 。如 法律法 规或 监管机 构以 后允许 基金 投资其 他品 种，基 金 管 理 人
在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围， 并可依 据届 时有效 的法 律法规 适时 合理地 调 整 投 资
范围。 本基金投资于目标 ETF 的比 例不低于基金资产净值的 90%( 已申 购但尚未确认的目标 ETF 份
额可计入在内) 。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一
年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金业绩比较基准为： 标的指数收益
率×95%+ 银 行人民币活期存款利率( 税后)×5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方中 证 500 信息 技术指数交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金2016 年8 月17 日( 基金合同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 8 月 17
日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日止期间的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 8 月17 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投 资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以 公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易 费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价 的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日 后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
第 26 页 共 64 页
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资 产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资收益。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金 额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金 份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策 变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 7,774,586.21 -
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 7,774,586.21 -
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,855,329.68 4,651,201.00 -204,128.68
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 137,950,931.14 126,890,652.00 -11,060,279.14
其他 - - -
合计 142,806,260.82 131,541,853.00 -11,264,407.82
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
注：基金投资 均为本基金持有的目标 ETF 的份 额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。
本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额 的买卖。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,202.17 -
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 13.70 -
合计 1,215.87 -
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
其他应收款 - -
待摊费用 - -
应收替代款 67,577.40 -
可退替代款 8,620.00
合计 76,197.40 -
注： 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,649.04 -
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,649.04 -
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 453.35 -
预提费用 125,008.40 -
合计 125,461.75 -
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月17 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 189,486,112.63 189,486,112.63
本期申购 3,242,435.56 3,242,435.56
本期赎回( 以"-" 号填列) -41,985,392.07 -41,985,392.07
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - - 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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本期末 150,743,156.12 150,743,156.12
注：1. 申购 含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金自 2016 年 7 月 18 日至 2016 年 8 月 12 日止 期间公开发售，共募集有效净认购资金
189,381,387.99 元。 根据 《南方中证 500 信息技术 指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金招募说明书》 的规定， 本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 104,724.64 元在本基
金成立后，折算为 104,724.64 份基金 份额，划入基金份额持有人账户。
3. 根据 《南方 中 证 500 信 息 技术 指数 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金发 起 式联 接基 金招募说明
书》和《南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金开放日常申
购、赎回、转换及定投业务的公告》 ，本基金于 2016 年 8 月 17 日( 基金合 同生效日) 至 2016 年 9
月 5 日止期 间暂不向投资人开放基金交易。 申购 、 赎回及转换 业务自 2016 年 9 月6 日 起开始办理 。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -492,513.62 -11,264,407.82 -11,756,921.44
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-8,514.09 200,444.98 191,930.89
其中：基金申购款 -844.68 -68,700.59 -69,545.27
基金赎回款 -7,669.41 269,145.57 261,476.16
本期已分配利润 - - -
本期末 -501,027.71 -11,063,962.84 -11,564,990.55
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月17 日( 基金合 同
生效日) 至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 45,378.00 -
定期存款利息收入 - - 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,173.66 -
其他 20.31 -
合计 46,571.97 -
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月17 日( 基金合
同生效日) 至2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
股票投资收益 ——买卖股票差价
收入
-24,132.43 -
股票投资收益 ——赎回差价收入 -
-
股票投资收益 ——申购差价收入 174,493.97
-
合计 150,361.54
-
7.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年8 月17 日( 基金
合同生效日) 至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 17,383,831.13 -
减：卖出股票成本总额 17,407,963.56 -
买卖股票差价收入 -24,132.43 -
南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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7.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
注：无。
7.4.7.12.4 股 票 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月17 日( 基金合
同生效日) 至2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
申购基金份额总额 181,543,550.00 -
减：现金支付申购款总额 129,382,860.86 -
减：申购股票成本总额 51,986,195.17 -
申购差价收入 174,493.97 -
7.4.7.13 基 金 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年8 月17 日( 基金合 同生效
日) 至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
卖出/ 赎回基 金成交总额 43,293,731.12 -
减：卖出/ 赎 回基金成本总额 43,818,270.63 -
基金投资收益 -524,539.51 -
7.4.7.14 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.14.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：无。
7.4.7.15 贵 金 属 投 资收 益
注：无。
7.4.7.16 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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7.4.7.17 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
7.4.7.18 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 8 月17 日( 基金
合同生效日) 至 2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -11,264,407.82 -
—— 股票投资 -204,128.68 -
—— 债券投资 - -
—— 基金投资 -11,060,279.14 -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -11,264,407.82 -
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月17 日( 基金合
同生效日) 至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
基金赎回费收入 51,681.89 -
转换费 475.39 -
合计 52,157.28 -
注：1. 本基 金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归 入基金资产。
2. 本基 金的转 换费 由转出 基金 赎回费 和基 金申购 补差 费构成 ，其 中不低 于赎 回费部分的 25% 归入南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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转出基金的基金资产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月17 日( 基金合 同生
效日) 至 2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用 33,403.85 -
银行间市场交易费用 - -
合计 33,403.85 -
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月17 日( 基金合 同
生效日) 至 2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 55,000.00 -
信息披露费 100,000.00 -
其他 500.00 -
银行汇划费 2,573.03
账户维护费 40.00
指数使用费 8.40
合计 158,121.43 -
注：指 数使 用费 为 支付 给标的 指数 供应商 的指 数授权 使用 费，按 前一 日基金 资产 净值扣 除 所 持 有
中证 500 信 息技术指数交易型开放式指数证券投资基金部分资产后的余额( 若为负 数，则取零) 的
0.02% 的年费 率计提，逐日累计，按季支付，标的指数授权使用费不设最低下限金额。
7.4.7.22 分部报告
注：无。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增 值 税政 策的 通 知》( 财税[2016]140 号) ，要 求资 管 产品 运营 过 程中 发生 的 增值 税应 税 行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月 1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。 资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限 公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中证 500 信 息技术指数交易型开放式指数证券投
资基金 (“ 目标 ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年8 月17 日( 基金合 同生效日) 至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 11,745,559.62 14.96% - -
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
7.4.10.1.4 基金交易
注：无。
7.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.6 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年8 月17日( 基金合同 生效日) 至2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 1,174.66 14.96% 753.97 45.72%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月17 日( 基金合 同生
效日) 至 2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
27,170.85 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
107,721.10 -
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产后的余额( 若为负数， 则
取零) 的 0.50% 年费率计提 ，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基金份额部分的基金资产) X
0.50% / 当 年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月17 日( 基金合 同生
效日) 至 2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
5,434.21 -
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取托管费，支付基金托管人中国农业银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产后的余额( 若为负数， 则南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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取零) 的 0.10% 年费率计提 ，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝( 前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.10% /
当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 8 月17 日( 基金合 同
生效日) 至 2016 年 12 月31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2016 年
8 月17 日 ） 持有的基金份
额
30,006,916.66 -
期初持有的基金份额 30,006,916.66 -
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 30,006,916.66 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
19.9000% -
注：基 金管 理人南 方基 金在本 会计 期间认 购本 基金的 交易 委托华 泰证 券办理 ，适 用费率 为 每 笔 人
民币 1,000.00 元。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 8 月17 日( 基金合 同生效日) 至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 7,774,586.21 45,378.00 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同 业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
于本报告期末， 本基金持有 156,810,000.00 份目 标 ETF 基金 份额， 占其份额的比例为 85.60%
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600151 航天
机电
2016 年
11 月11
日
重大
事项
10.04 - - 18,200 199,936.46 182,728.00 -
600171 上海
贝岭
2016 年
12 月14
日
重大
事项
14.05 2017 年
2 月16
日
14.90 4,500 66,458.00 63,225.00 - 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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000748 长城
信息
2016 年
11 月 1
日
重大
事项
20.31 - - 2,000 41,149.02 40,620.00 -
002635 安洁
科技
2016 年
11 月 8
日
重大
事项
36.40 2017 年
2 月8 日
33.50 300 9,673.00 10,920.00 -
000727 华东
科技
2016 年
11 月17
日
重大
事项
3.37 2017 年
2 月15
日
3.47 2,100 7,082.54 7,077.00 -
注： 1. 根据 长城信息产业股份有限公司( 以下简 称 “长城信息 ”) 于 2016 年10 月 25 日公布的 《关
于中国 长城 计算机 深圳 股份有 限公 司换股 合并 公司 事 宜的 提示性 公告 》和中 国长 城计算 机 深 圳 股
份有限公司( 以下简称“长城电脑”) 于 2017 年 1 月 20 日公布 的《中国长城计算机深圳股份有限
公司换 股合 并长城 信息 产业股 份有 限公司 及重 大资产 置换 和发行 股份 购买资 产并 募集配 套 资 金 暨
关联交易报告书 （修订稿） 》 ， 长城电脑 将向长城信息全体股东发行 A 股股 票， 以换股比例 1 ： 0.5424
取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长 城信息自 2016 年 11 月 1 日
起连续停牌。 换股合并后新增的长城电脑股票于2017 年1 月18 日上市流通， 当日开盘单价为10.63
元。长城信息人民币 普通股股票自 2017 年1 月18 日起终止上 市并摘牌。
2. 本基金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪中证 500 信息 技术指数，具有与标的指数以及标的指数所代
表的股 票市 场相似 的风 险收益 特征 ，属于 证券 投资基 金中 风险较 高、 收益较 高的 品种 。 本 基 金 以
标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪中证 500 信息 技术
指数， 以完 全按照 标的 指数成 份股 组成及 其权 重构建 基金 股票投 资组 合为原 则， 进行被 动 式 指 数
化投资 。股 票在投 资组 合中的 权重 原则上 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应 调 整 。
但在因 特殊 情况( 如 流动 性不足 等) 导 致无法 获得 足够数 量的 股票时 ，基 金管理 人将 搭配使 用 其 他南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种 风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金无债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险 是指 基金 在 履行 与金 融 负债 有关 的 义务 时遇 到 资金 短缺 的 风险 。本 基 金的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金所持目标 ETF 份额 能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票和债券均在证券交易
所上市， 除附注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能
根据本基金的基金管理人的投资意图 ，以合理的价格适时变现。
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包 括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 及 存 出
保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,774,586.21 - - - 7,774,586.21
存出保证金 30,503.89 - - - 30,503.89
交易性金融资产 - - - 131,541,853.00 131,541,853.00
应收利息 - - - 1,215.87 1,215.87
应收申购款 5,491.00 - - 1,523.85 7,014.85
其他资产 - - - 76,197.40 76,197.40
资产总计 7,810,581.10 - - 131,620,790.12 139,431,371.22
负债
应付赎回款 - - - 120,294.78 120,294.78
应付管理人报酬 - - - 4,833.39 4,833.39
应付托管费 - - - 966.69 966.69
应付交易费用 - - - 1,649.04 1,649.04
其他负债 - - - 125,461.75 125,461.75
负债总计 - - - 253,205.65 253,205.65
利率敏感度缺口 7,810,581.10 - - 131,367,584.47 139,178,165.57
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
负债
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债 券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分析，
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金的 投 资组 合比 例 为： 本基 金投资于
目标 ETF 的 比例不低于基金资产净值的 90%( 已 申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计 入在内)。每
个交易 日 日 终在扣 除股 指期货 合约 需缴纳 的交 易保证 金后 ，现金 或到 期日在 一年 以内的 政 府 债 券
的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量 ，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来 测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 4,651,201.00 3.34 - -
交易性金融资产 －基金投资 126,890,652.00 91.17 - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - - 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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其他 - - - -
合计 131,541,853.00 94.51 - -
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12
月 31 日 ）
上年度末 （ 2015 年
12 月 31 日 ）
1. 业绩比较 基准( 附注 7.4.1) 上升5% 6,720,000.00 -
2. 业绩比较 基准( 附注 7.4.1) 下降5% -6,720,000.00
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活 跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 131,237,283.00 元，属于第二层次的余额为 304,570.00 元，无属 于第三层
次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的 金融工具
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 4,651,201.00 3.34
其中：股票 4,651,201.00 3.34
2 基金投资 126,890,652.00 91.01
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,774,586.21 5.58
8 其他各项资产 114,932.01 0.08
9 合计 139,431,371.22 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,644,942.00 1.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - - 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 2,006,259.00 1.44
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,651,201.00 3.34
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600151 航天机电 18,200 182,728.00 0.13
2 600584 长电科技 9,900 174,735.00 0.13
3 002405 四维图新 8,200 158,670.00 0.11
4 300115 长盈精密 5,200 135,512.00 0.10
5 300296 利亚德 3,900 131,508.00 0.09
6 000997 新大陆 6,300 122,409.00 0.09
7 002439 启明星辰 5,800 120,582.00 0.09
8 000970 中科三环 8,200 109,470.00 0.08 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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9 300324 旋极信息 5,500 106,315.00 0.08
10 002179 中航光电 2,900 105,241.00 0.08
11 300113 顺网科技 3,900 104,871.00 0.08
12 002273 水晶光电 5,100 101,490.00 0.07
13 002217 合力泰 5,500 98,450.00 0.07
14 600601 方正科技 21,100 97,060.00 0.07
15 000988 华工科技 6,000 93,900.00 0.07
16 002410 广联达 6,400 93,440.00 0.07
17 600410 华胜天成 8,500 92,395.00 0.07
18 603019 中科曙光 3,100 86,242.00 0.06
19 002544 杰赛科技 3,000 84,420.00 0.06
20 300287 飞利信 6,900 82,110.00 0.06
21 002657 中科金财 1,900 82,004.00 0.06
22 000066 长城电脑 6,400 79,616.00 0.06
23 002268 卫士通 2,500 78,550.00 0.06
24 002261 拓维信息 6,400 76,288.00 0.05
25 600183 生益科技 6,900 75,900.00 0.05
26 002373 千方科技 5,300 73,140.00 0.05
27 002308 威创股份 4,900 72,226.00 0.05
28 600651 飞乐音响 6,700 70,551.00 0.05
29 300010 立思辰 4,200 69,804.00 0.05
30 600260 凯乐科技 4,500 69,660.00 0.05
31 601231 环旭电子 6,300 67,473.00 0.05
32 600536 中国软件 2,800 67,368.00 0.05
33 000021 深科技 7,100 66,953.00 0.05
34 300166 东方国信 3,100 64,449.00 0.05
35 300202 聚龙股份 2,600 63,960.00 0.05
36 600171 上海贝岭 4,500 63,225.00 0.05 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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37 002063 远光软件 4,700 61,758.00 0.04
38 002123 梦网荣信 4,100 61,500.00 0.04
39 002368 太极股份 2,000 61,220.00 0.04
40 002106 莱宝高科 5,400 60,696.00 0.04
41 000636 风华高科 6,000 58,560.00 0.04
42 002161 远望谷 5,000 57,650.00 0.04
43 300297 蓝盾股份 4,500 55,980.00 0.04
44 002354 天神娱乐 800 55,328.00 0.04
45 002690 美亚光电 2,600 55,016.00 0.04
46 600289 亿阳信通 4,200 54,390.00 0.04
47 002463 沪电股份 11,200 53,536.00 0.04
48 300032 金龙机电 3,100 49,879.00 0.04
49 600850 华东电脑 2,000 48,360.00 0.03
50 002642 荣之联 2,400 48,240.00 0.03
51 002371 七星电子 1,800 47,880.00 0.03
52 600563 法拉电子 1,300 47,671.00 0.03
53 002093 国脉科技 4,200 46,494.00 0.03
54 600460 士兰微 7,200 44,784.00 0.03
55 002414 高德红外 1,800 41,004.00 0.03
56 000748 长城信息 2,000 40,620.00 0.03
57 603528 多伦科技 600 39,210.00 0.03
58 002315 焦点科技 600 36,174.00 0.03
59 603005 晶方科技 1,100 33,044.00 0.02
60 603328 依顿电子 1,000 31,980.00 0.02
61 603025 大豪科技 500 19,515.00 0.01
62 002635 安洁科技 300 10,920.00 0.01
63 000727 华东科技 2,100 7,077.00 0.01
南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600584 长电科技 5,987,246.42 4.30
2 601012 隆基股份 5,100,897.00 3.67
3 600478 科力远 3,327,320.39 2.39
4 600410 华胜天成 3,316,170.76 2.38
5 603019 中科曙光 3,053,373.02 2.19
6 600601 方正科技 3,051,021.00 2.19
7 600366 宁波韵升 2,918,507.00 2.10
8 600171 上海贝岭 2,811,575.19 2.02
9 600151 航天机电 2,783,046.00 2.00
10 600536 中国软件 2,473,796.98 1.78
11 600850 华东电脑 2,302,254.98 1.65
12 600183 生益科技 2,276,616.00 1.64
13 600537 亿晶光电 2,249,157.00 1.62
14 603806 福斯特 2,128,347.75 1.53
15 600260 凯乐科技 2,014,194.00 1.45
16 600289 亿阳信通 1,791,757.74 1.29
17 600563 法拉电子 1,704,124.08 1.22
18 600460 士兰微 1,434,691.00 1.03
19 603005 晶方科技 1,391,653.60 1.00
20 603328 依顿电子 1,172,041.56 0.84
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600584 长电科技 1,475,400.00 1.06
2 601012 隆基股份 1,100,435.00 0.79
3 600601 方正科技 825,174.00 0.59
4 600410 华胜天成 817,782.74 0.59
5 600478 科力远 793,948.74 0.57
6 600366 宁波韵升 695,358.00 0.50
7 600884 杉杉股份 658,348.00 0.47
8 603019 中科曙光 651,728.00 0.47
9 600183 生益科技 624,303.03 0.45
10 600171 上海贝岭 595,988.00 0.43
11 600536 中国软件 561,307.00 0.40
12 600850 华东电脑 536,157.00 0.39
13 600537 亿晶光电 502,247.00 0.36
14 603806 福斯特 495,279.00 0.36
15 600260 凯乐科技 444,696.00 0.32
16 600151 航天机电 434,972.00 0.31
17 600289 亿阳信通 431,802.94 0.31
18 600563 法拉电子 393,540.00 0.28
19 603005 晶方科技 324,761.00 0.23
20 603328 依顿电子 304,264.00 0.22
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 61,146,176.41
卖出股票收入（成交）总额 17,383,831.13
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本 报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位 ：人 民币元
序
号
基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
1 500 信息 指数基金 交易型开放式 南方基金管
理有限公司
126,890,652.00 91.17
8.11 报告期末本 基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达
到降低投资组合的整体风险的目的。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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8.12 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.12.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：无。
8.12.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：无。
8.12.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：无。
8.13 投 资 组 合 报告 附 注
8.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 30,503.89
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,215.87
5 应收申购款 7,014.85
6 其他应收款 76,197.40
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 114,932.01
8.13.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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8.13.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例 （% ） 流通受限情况说明
1 600151 航天机电 182,728.00 0.13 重大事项
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,308 34,991.45 30,333,764.37 20.12% 120,409,391.75 79.88%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
12,721.98 0.0084%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： 本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
9.4 发 起 式 基 金发 起 资 金 持有 份 额 情 况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人 固有
资金
30,006,916.66 19.91 10,000,000.00 6.63
自合同生效
之日起不少
于 3 年
基金管理人 高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人 股东 - - - - - 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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其他 - - - - -
合计 30,006,916.66 19.91 10,000,000.00 6.63
自合同生效
之日起不少
于 3 年
南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2016 年 8 月17 日 ）基金份额总额
189,486,112.63
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 3,242,435.56
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 41,985,392.07
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少以"-" 填列）
-
本报告期期末基金份额总额 150,743,156.12
南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先 生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托 管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用 55,000.00 元 。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 1
年。
南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 66,784,447.92 85.04% 6,678.62 85.04% -
华泰证券 1 11,745,559.62 14.96% 1,174.66 14.96% -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯 服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
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11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
国泰君
安
- - 38,000,000.00 100.00% - - 779,740.03 100.00%
华泰证
券
- - - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序
号
公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1 南方中证 500 信息技术指 数交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金开放日常申购、赎回 、转换及定投业务
的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2016 年 9
月 2 日
2 南方基金关于旗下部分基金增加中正达广为代销机构及开
通相关业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2016 年 9
月 6 日
3 南方基金关于旗下部分基金增加云湾投资为代销机构及开
通相关业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2016 年 9
月 9 日
4 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申
购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2016 年 9
月 20 日
5 南方基金关于旗下部分 基金增加途牛金服为代销机构及开
通相关业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2016 年 9
月 28 日
6 南方基金关于旗下部分基金增加东海期货为代销机构及开
通相关业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2016 年10
月 11 日 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
第 63 页 共 64 页
7 南方基金关于旗下部分基金增加弘业期货为代销机构及开
通相关业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2016 年11
月 16 日
8 南方基金关于旗下部分基金增加富阳农商银行为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2016 年11
月 22 日
9 南 方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申
购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2016 年11
月 29 日
10 南方基金关于旗下部分基金增加长春农商银行为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2016 年11
月 29 日
11 南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代销机构及开
通相关业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2016 年12
月 8 日
12 南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为代销机构及开
通相关业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2016 年12
月 16 日
13 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申
购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2016 年12
月 22 日
14 南方基金关于旗下部分基金增加齐商银行为代销机构及开
通相关业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2016 年12
月 23 日
15 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行开放式公募
基金交易优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2016 年12
月 30 日
南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年年度 报告
第 64 页 共 64 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1、中 国证监 会批准设立南方中证 500 信息技术指 数交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金的文件。
2 、南方中证500 信息技术 指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同。
3 、南方中证500 信息技术 指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
