中证 南方 小康 产业 交易 型开 放式 指数 证券
投资 基金 联接 基金 2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值 比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47
8.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 47
8.11 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47
8.12 报告期 末本基金投资的国债期货交易情 况说明 .................................................................. 48
8.13 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49
§ 10 开放 式基 金 份 额变动 ..................................................................................................................... 49
§ 11 重大 事件 揭 示 ................................................................................................................................. 49
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金管 理人、 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 55
南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 南方小康 ETF 联接
基金主代码 202021
前端交易代码 202021
后端交易代码 202022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月27 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 724,969,488.76 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方小康” 。
2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510160
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月27 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010 年 11 月 1 日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“小康 ETF” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 通过投资于小康 ETF ， 紧密跟踪业绩比较基 准， 追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以小康 ETF 作 为其主要投资
标的， 方便特定的客户群通过本基金投资小康 ETF 。 本基金并
不参与小康 ETF 的管理。
为实现投资目标， 本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产
投资于小康 ETF 。 其余资产 可投资于标的指数成份股、 备选成
份股、非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申
购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度 不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4% 。
如因指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证南方小康产业指数收益率×95% ＋银行活期存款利率 （税
后） ×5%
风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
2.2.1 目 标 基 金 产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金， 原则上采用完全复制法， 按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品， 如期权、 权
证以及其他与标的指数或标的指数成份股、 备选成份股相关的衍生工具。 本基
金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 利用股指期货的
杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟踪标的
指数的目的。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的 指数为中证南方小康产业指数，
简称小康指数。
如果指数编制单位变更或停止中证南方小康产业指数的编制、 发布或授权， 或
中证南方小康产业指数由其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事
项导致本基金管理人认为中证南方小康产业指数不宜继续作为标的指数， 或证
券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时， 本基金管理人可以依据
维护投资者合法权益的原则， 在履行适当程序后变更本基金的标的指数、 业绩
比较基准和基金名称。
风险收益特征 本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本
基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区复兴门内大街55南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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一路六号免税商务大厦
31-33 层
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 张海波 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合伙)
上海湖滨路 202 号普华永 道中心 11
楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦 31-33 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2016 年
2015 年 2014 年
本期已实现收益 -63,500,827.09 233,931,794.04 -8,488,028.47
本期利润 -16,759,378.51 -37,329,034.71 98,875,474.61
加权平均基金份额本期利润 -0.0242 -0.0384 0.4289
本期加权平均净值利润率 -2.33% -2.78% 59.31%
本期基金份额净值增长率 -0.57% 3.21% 63.14%
3.1.2 期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 -79,645,450.71 -18,228,577.90 -46,907,816.06
期末可供分配基金 份额利润 -0.1099 -0.0259 -0.1128
期末基金资产净值 846,519,602.30 825,380,942.16 473,168,414.14
期末基金份额净值 1.1677 1.1744 1.1379
3.1.3 累计 期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 19.09% 19.77% 16.05%
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 13.47% 0.93% 13.39% 0.94% 0.08% -0.01%
过去六个月 19.25% 0.86% 17.94% 0.87% 1.31% -0.01%
过去一年 -0.57% 1.44% -2.42% 1.47% 1.85% -0.03%
过去三年 67.41% 1.86% 64.56% 1.90% 2.85% -0.04%
过去五年 58.85% 1.63% 54.05% 1.66% 4.80% -0.03%
自基金合同
生效起至今
19.09% 1.55% 30.85% 1.60% -11.76% -0.05%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司 在北京 、上 海、 合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司， 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 —南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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—南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南
方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金
经理（助理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
柯晓
本基
金基
金经
理
2010
年 8 月
27 日
2016
年11
月25
日
19 年
美国纽约大学工商管理硕士，具有基金从业资格。
曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、 招商证
券首席产品策略师。2006 年加入南方 基金， 现任资
产配置部副总监、 FOF 投 资决策委员会委员兼秘书；
2010 年 8 月至 2016 年 11 月， 任小康ETF 及南方小
康基金经理；2013 年 4 月至 2016 年 11 月， 任南方
深成及南方深成 ETF 的 基金经理；2013 年5 月至
2016 年 11 月 ， 任南方上证 380ETF 及 联接基金的基
金经理；2015 年7 月至2016 年11 月 ， 任南方互联
基金的基金经 理。
周豪
本基
金基
金经
理
2016
年 8 月
19 日
- 8 年
北京大学软件工程专业硕士，具有基金从业资格。
2008 年 7 月 加入南方基金信息技术部， 长期负责指
数基金及 ETF 基金的投研 及系统支持工作； 2015 年
6 月， 任数量化投资部高级研究员；2016 年4 月至
今，任 500 工业 ETF 、500 原材料ETF 基金经理；
2016 年 8 月 至今， 任 380ETF 、 南方 380 、 小康 ETF 、
南方小康、互联基金基金经理；2016 年9 月至今 ，
任 1000ETF 基金经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离职日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ，除 首任基 金经 理外， “任 职日期 ”和 “离任 日期 ”分别 指根 据公司 决 定 确 定
的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《中 证南 方小康 产业 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 基金 合同》 的 规 定 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金 持 有 人南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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谋求最 大利 益。 本 报告 期内， 基金 运作整 体合 法合规 ，没 有发生 损害 基金持 有人 利益的 情 形 。 基
金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引 ， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年度， 随着市场在 1 月份的大幅 调整， 小康指数 1 月份 大跌 22.48%， 其后逐步企稳， 震
荡回升，全年小康指数下跌 2.71% 。
期间我 们通 过自建 的“ 指数化 交易 系统” 、 “ 日 内择时 交易 模型” 、 “ 跟 踪误差 归因 分析系 统 ”南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF 基金
的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1 ） 接受申 购赎回所带来的股票仓位偏离， 对此 我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2 ） 本基金换购目标 ETF 所带来的成 份 股权重偏离， 对此我们采取了优化 的 “再平衡” 操作
进行应对；
（3 ） 根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓， 事前我们制定了详细的调仓方案， 在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.1677 元，报 告期内， 份 额净值增长率为-0.57% ，同期
业绩基准增长率为-2.42% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
宏观上看， 随着供给侧改革不断深化， 经济转型、 消费升级、 基础建设助力，2017 年国内经
济有望 平稳 运行， 在全 球 无风 险利 率上升 的影 响下， 资产 配置需 求强 劲，这 些都 有利于 证 券 市 场
向好。 另一方面， 发达国家民粹主义和保守主义普遍抬头， 外部不确定因素增加， 还将有更多 “黑
天鹅” 事件， 阶段冲击明显， 考虑到市场已有充分预期， 预计影响偏短期。 整体来看，2017 年市
场大概率维持震荡格局，可积极参与局部行情。
本基金为指数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格的投资管理流程、 精确的 数量化计算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资 本基金参与市场。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系； 对公司投研交南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉 处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25%以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金合同约定， 本基金的收益分配原则为： 每一基金份额享有同等分配权； 若 《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基 准日 的基金 份额 净值减 去每 单位基 金份 额收益 分配 金额后 不能 低于面 值， 基金收 益 分 配 基南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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准日即 期末 可供分 配利 润计算 截止 日；在 符合 相关基 金分 红条件 的前 提下， 本基 金收益 分 配 每 年
最多 6 次， 每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供
分 配利 润 的 10% ； 本基 金收 益分 配方式 分两 种：现 金分 红与红 利 再 投资， 投资 者可选择现 金 分 红
或将现 金分 红按除 权日 的基金 份额 净值自 动转 为基金 份额 进行再 投资 ；若投 资者 不选择 ， 本 基 金
默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 中证 南 方小 康产 业 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金 联接基金
的托管 过程 中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基 金 合同的 有关 规定， 不 存 在 任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 中 证南 方小 康 产业 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金联 接基 金 的管 理人 ——南方
基金管 理有 限公司 在中 证南方 小康 产业交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金联接 基金 的投资 运 作 、 基
金资产 净值 计算、 基金 份额申 购赎 回价格 计算 、基金 费用 开支等 问题 上，不 存在 任何损 害 基 金 份
额持有 人利 益的行 为， 在各重 要方 面的运 作严 格按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告期内 ， 中 证 南
方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的中 证南 方 小康 产业 交 易型 开放 式指数证
券投资基金联接基金 2016 年年度报告 中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21441 号
6.2 审计报告的 基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金全
体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的中证南方小康产业交易型开放式指数证券投
资基金联接基金( 以下简 称 “中证南方小康产业联接基金”) 的
财务报表， 包括 2016 年 12 月31 日的 资产负债表、2016 年度的
利润表和所有者权益( 基 金净值) 变动 表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中证南方小康产业联接基金的基金
管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业 会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中国证监会”) 、中国 证券投资基金业协会( 以 下简称 “中国
基金业协会”) 发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述中证南方小康产业联接基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制， 公允反映了中证南方小康产业联接基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动
情况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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审计报告日期 2017 年 3 月24 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 17,950,792.91 44,069,561.33
结算备付金
33,112,688.34 1,105,908.99
存出保证金
13,933.28 754,112.34
交易性金融资产 7.4.7.2 800,826,179.59 781,829,690.93
其中：股票 投资
31,605,505.45 4,158,335.56
基金 投资
769,220,674.14 777,671,355.37
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 19,123.75 10,364.76
应收股利
- -
应收申购款
1,626,494.50 151,543.18
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
853,549,212.37 827,921,181.53
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
77.34 20,667.40
应付赎回款
6,694,718.25 2,286,620.53
应付管理人报酬
33,383.90 20,918.41
应付托管费
6,676.75 4,183.69 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 6,062.37 5,527.73
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 288,691.46 202,321.61
负债合计
7,029,610.07 2,540,239.37
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 724,969,488.76 702,820,088.70
未分配利润 7.4.7.10 121,550,113.54 122,560,853.46
所有者权益合计
846,519,602.30 825,380,942.16
负债和所有者权益总计
853,549,212.37 827,921,181.53
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1677 元，基金份 额总额 724,969,488.76
份。
7.2 利润表
会计主体： 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-15,832,075.30 -25,755,265.50
1. 利息收入
345,773.92 931,452.54
其中：存款利息收入 7.4.7.11 335,523.92 931,452.54
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
10,250.00 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-63,253,199.01 235,193,676.46
其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,272,940.08 43,568,310.51
基金 投资收益 7.4.7.13 -67,704,554.68 191,464,426.85
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 178,415.59 160,939.10
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”
号填列）
7.4.7.18 46,741,448.58 -271,260,828.75
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列）
- - 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 7.4.7.19 333,901.21 9,380,434.25
减：二 、费用
927,303.21 11,573,769.21
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 279,956.49 560,950.23
2 ．托管费 7.4.10.2.2 55,991.28 112,190.03
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.20 227,111.44 10,509,188.52
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.21 364,244.00 391,440.43
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-16,759,378.51 -37,329,034.71
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填
列）
-16,759,378.51 -37,329,034.71
7.3 所有者权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
702,820,088.70 122,560,853.46 825,380,942.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -16,759,378.51 -16,759,378.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
22,149,400.06 15,748,638.59 37,898,038.65
其中：1. 基金 申购款 317,167,844.92 27,625,230.89 344,793,075.81
2.基金赎回 款 -295,018,444.86 -11,876,592.30 -306,895,037.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
724,969,488.76 121,550,113.54 846,519,602.30 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
415,819,580.92 57,348,833.22 473,168,414.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -37,329,034.71 -37,329,034.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
287,000,507.78 102,541,054.95 389,541,562.73
其中：1. 基金 申购款 5,310,845,371.63 2,717,912,099.50 8,028,757,471.13
2.基金赎回 款 -5,023,844,863.85 -2,615,371,044.55 -7,639,215,908.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
702,820,088.70 122,560,853.46 825,380,942.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
中 证 南方 小康 产 业交 易型 开 放式 指数 证 券投 资基 金 联接 基金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 经 中国证
券监督管理委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2010]第 892 号《 关于核 准中证南方小 康
产业交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金及其 联接 基金募 集的 批复》 核准 ，由南 方基 金管理 有 限 公 司
依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 中证南 方小 康产业 交易 型开放 式指 数证券 投 资 基 金
联接基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式基金 ，存 续期限 不定 ，首次 设 立 募 集
不包括认购资金利息共募集人民币 899,506,784.01 元 ， 业经 普华永道中天会计 师事务所有限公司
普华永道中天验字(2010)第 225 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《中证南方小康产业
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2010 年 8 月 27 日正式生效，基金合同生南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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效日的基金份额总额为 899,612,348.46 份基金份 额，其中认购资金利息折合 105,564.45 份基金
份额。 本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金为 中证 南 方小 康产 业 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金( 以 下简 称 “ 目标 ETF”) 的联接
基金。目标 ETF 是采用完 全复制法 实现对中证南方小康产业指数紧密跟踪的全被动指数基金，本
基金主要通过投资于目标 ETF 实现 对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3% ，年跟踪误差不超过 4% 。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《中 证 南方 小康 产 业交 易型 开 放式 指数 证券投资
基 金联 接基金 基金 合同》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 范围为 目 标 ETF 、 中证 南方小 康产业 指 数 成
份股和 备选 成份股 ，本 基金可 少量 投资于 非成 份股、 新股 、债券 、股 指期货 及中 国证监 会 允 许 基
金投资的其他金融工具。本基金投资于目标 ETF 的比例不 低于基 金资产净值的 90% ，基金保留 的
现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%， 权 证、 股指期货及
其他金 融工 具的投 资比 例依照 法律 法规或 监管 机构的 规定 执行。 本基 金的业 绩比 较基准 为 ： 中 证
南方小康产业指数收益率 ×95% ＋银 行活期存款利率( 税后 )×5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《中证南 方小康产业交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和基 金投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计 入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 22 页 共 55 页
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和基金投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交 易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 23 页 共 55 页
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日 确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分 配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分 部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 24 页 共 55 页
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的交易不活跃)
等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业 股票估值指数的通知》 提供的指数 收
益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收 入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 25 页 共 55 页
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 17,950,792.91 44,069,561.33
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 17,950,792.91 44,069,561.33
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 32,178,546.18 31,605,505.45 -573,040.73
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 931,251,833.82 769,220,674.14 -162,031,159.68
其他 - - -
合计 963,430,380.00 800,826,179.59 -162,604,200.41
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,130,776.95 4,158,335.56 27,558.61 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 26 页 共 55 页
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 987,044,562.97 777,671,355.37 -209,373,207.60
其他 - - -
合计 991,175,339.92 781,829,690.93 -209,345,648.99
注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份 额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。
本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额 的买卖。
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,676.75 9,427.76
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 16,440.70 597.60
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 6.30 339.40
合计 19,123.75 10,364.76
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 27 页 共 55 页
交易所市场应付交易费用 6,062.37 5,527.73
银行间市场应付交易费用 - -
合计 6,062.37 5,527.73
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 24,691.46 11,321.61
预提费用 264,000.00 191,000.00
合计 288,691.46 202,321.61
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 702,820,088.70 702,820,088.70
本期申购 317,167,844.92 317,167,844.92
本期赎回( 以"-" 号填列) -295,018,444.86 -295,018,444.86
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 724,969,488.76 724,969,488.76
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -18,228,577.90 140,789,431.36 122,560,853.46
本期利润 -63,500,827.09 46,741,448.58 -16,759,378.51
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
2,083,954.28 13,664,684.31 15,748,638.59
其中：基金申购款 -23,620,211.90 51,245,442.79 27,625,230.89
基金赎回款 25,704,166.18 -37,580,758.48 -11,876,592.30
本期已分配利润 - - -
本期末 -79,645,450.71 201,195,564.25 121,550,113.54 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 28 页 共 55 页
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 289,747.53 811,978.72
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 37,588.57 77,818.88
其他 8,187.82 41,654.94
合计 335,523.92 931,452.54
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
股票投资收益 ——买卖股票差价
收入
2,367,573.26 -2,630,227.78
股票投资收益 ——赎回差价收入 -
-
股票投资收益 ——申购差价收入 1,905,366.82
46,198,538.29
合计 4,272,940.08
43,568,310.51
7.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日 至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出股票成交总额 160,497,108.91 3,902,334,198.60
减：卖出股票成本总额 158,129,535.65 3,904,964,426.38
买卖股票差价收入 2,367,573.26 -2,630,227.78
7.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
申购基金份额总 额 165,284,400.00 4,459,635,600.00 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 29 页 共 55 页
减：现金支付申购款总额 7,252,513.68 300,610,500.82
减：申购股票成本总额 156,126,519.50 4,112,826,560.89
申购差价收入 1,905,366.82 46,198,538.29
7.4.7.13 基 金 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
卖出/ 赎回基 金成交总额 153,394,836.88 4,032,687,579.79
减：卖出/ 赎 回基金成本总额 221,099,391.56 3,841,223,152.94
基金投资收益 -67,704,554.68 191,464,426.85
7.4.7.14 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.14.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券。
7.4.7.15 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属。
7.4.7.16 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 178,415.59 160,939.10
基金投资产生的股利收益 - -
合计 178,415.59 160,939.10
7.4.7.18 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
1.交易性金 融资产 46,741,448.58 -271,260,828.75 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 30 页 共 55 页
——股票投资 -600,599.34 -35,587.58
——债券投资 - -
——基金投资 47,342,047.92 -271,225,241.17
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 46,741,448.58 -271,260,828.75
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎回费收入 291,274.38 7,506,483.59
转换费收入 42,626.83 1,873,950.66
合计 333,901.21 9,380,434.25
注：
1. 本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基 金资产。
2. 本 基 金 的 转 换 费 由 转 出 基 金 赎 回 费 和 基 金 申 购 费 补 差 两 部 分 构 成 ， 其 中 不 低 于 赎 回 费 部 分 的
25% 归入转出 基金的基金资产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
交易所市场交易费用
227,111.44 10,509,188.52
银行间市场交易费用
- -
合计
227,111.44 10,509,188.52
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
审计费用 64,000.00 91,000.00 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 31 页 共 55 页
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行费用 244.00 440.43
合计 364,244.00 391,440.43
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
1. 根据 《关 于中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加 C 类份额并修
改基金合同的公告》 ， 自2017 年2 月23 日起， 本基 金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取前端申购费用的称为 A 类基金 份额；从本类别
基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收 费
模式并存，并分别计算 基金份额净值。
2. 财政部、 国 家税务总局于 2016 年 12 月21 日颁 布 《关于明确金融房地产开发教育辅助服务
等 增 值税 政策 的 通知 》(财税[2016]140 号) ， 要求 资 管产 品运 营 过程 中发 生 的增 值税 应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管 产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 32 页 共 55 页
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基
金(“ 目标 ET F”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 352,959,722.15 100.00% 2,454,155,627.90 30.41%
兴业证券 - - 5,616,436,403.77 69.59%
7.4.10.1.2 基金交易
金额单 位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
华泰证券 318,680,258.20 100.00% 2,480,035,838.11 29.20%
兴业证券 - - 6,012,265,530.55 70.80%
注：2016 年 度基金成交金额中包括基金申购赎回 318,680,258.20 元， 无 基金二级市场买卖金额。
(2015 年度基 金成交金额中包括基金申购赎回 8,492,301,368.66 元， 无基 金二级市场买卖金额) 。
7.4.10.1.3 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.4 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 14,139.97 100.00% 6,062.37 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 33 页 共 55 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 4,885,799.94 91.17% - -
华泰证券 473,386.72 8.83% 5,527.73 100.00%
注：
1. 上述佣金 参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣 除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
279,956.49 560,950.23
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,234,579.67 2,167,956.80
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产后的余额( 若为负数， 则
取零) 的 0.50% 年费率计提 ，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日 管 理 人 报 酬 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基金份额部分的基金资产) X
0.50% / 当 年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
55,991.28 112,190.03
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产后的余额( 若为负数， 则
取零) 的 0.10% 年费率计提 ，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝( 前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.10% /南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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当年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 17,950,792.91 289,747.53 44,069,561.33 811,978.72
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 持 有 1,446,447,300 份目标 ETF 基金份额(2015 年 12 月 31
日:1,448,447,300 份) ， 占其份额的比例为 94.04%(2015 年 12 月 31 日：93.32%).
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
601375
中原
证券
2016 年 12
月 20 日
2017 年 1
月 3 日
新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 35 页 共 55 页
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称
停牌日
期
停牌原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
603986 兆易创新 2016 年9
月 19 日
重大资产重
组
177.97 2017
年 3
月 13
日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
601727 上海电气 2016 年8
月 31 日
重大事项未
公告
8.42 - - 21,600 180,931.40 181,872.00 -
600649 城投控股 2016 年
12 月6 日
重大资产重
组
20.34 - - 1,600 30,334.01 32,544.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金属 于交 易 型开 放式 指 数证 券投 资 基金 联接 基 金， 风险 与 收益 高于 混 合基 金、 债券基金
与货币 市场 基金。 本基 金为完 全被 动式指 数型 基金， 紧密 跟踪标 的指 数，具 有和 标的指 数 所 代 表
的股票 市场 相似的 风险 收益特 征， 属于证 券投 资基金 中风 险较高 、收 益较高 的品 种。本 基 金 投 资
的金融 工具 主要包 括基 金投资 及股 票投资 。本 基金在 日常 经营活 动中 面临的 与这 些金融 工 具 相 关
的风险 主要 包括信 用风 险、流 动性 风险及 市场 风险。 本基 金的基 金管 理人从 事风 险管理 的 主 要 目
标是争 取将 以上风 险控 制在限 定的 范围之 内， 使本基 金在 风险和 收益 之间取 得最 佳的平 衡 以 实 现
“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察 稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 36 页 共 55 页
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手 的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国工 商银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。信 用等级 评估 以内部 信用 评级为 主 ， 外 部
信用评 级为 辅。内 部债 券信用 评级 主要考 察发 行人的 经营 风险、 财务 风险和 流动 性风险 ， 以 及 信
用产品 的条 款和担 保人 的情况 等。 此外， 本 基 金的基 金管 理人根 据信 用产品 的内 部评级 ， 通 过 单
只信用 产品 投资占 基金 资产净 值的 比例及 占发 行量的 比例 进行控 制， 通过分 散化 投资以 分 散 信 用
风险。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金无债券投资(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险 是指 基金 在 履行 与金 融 负债 有关 的 义务 时遇 到 资金 短缺 的 风险 。本 基 金的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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针对兑 付赎 回资 金 的流 动性风 险， 本基金 的基 金管理 人每 日对本 基金 的申购 赎回 情况进 行 严 密 监
控并预 测流 动性需 求， 保持基 金投 资组合 中的 可用现 金头 寸与之 相匹 配。本 基金 的基金 管 理 人 在
基金合 同中 设计了 巨额 赎回条 款， 约定在 非常 情况下 赎回 申请的 处理 方式， 控制 因开放 申 购 赎 回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的基 金管理 人通 过独立 的风 险管理 部设 定流动 性 比 例 要
求，对 流动 性指标 进行 持续的 监测 和分析 ，包 括组合 持仓 集中度 指标 、组合 在短 时间内 变 现 能 力
的综合 指标 、组合 中变 现能力 较差 的投资 品种 比例以 及流 通受限 制 的 投资品 种比 例等。 本 基 金 所
持目标 ETF 份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市，因此
均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
本基金 将根 据风险 管理 的原则 ，以 套期保 值为 目的投 资股 指期货 ，以 对冲系 统性 风险和 某 些 特 殊
情况下 的流 动性风 险等 ，主要 采用 流动性 好、 交易活 跃的 股指期 货合 约，通 过多 头或空 头 套 期 保
值等策 略进 行套期 保值 操作。 本基 金力争 利用 股指期 货的 杠杆作 用， 降低股 票仓 位频繁 调 整 的 交
易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
于2016 年12 月31 日 ， 本 基金所承担 的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息， 因此账 面余 额即为 未折 现的合 约 到 期
现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价 时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金及存出保证金等。 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,950,792.91 - - - 17,950,792.91
结算备付金 33,112,688.34 - - - 33,112,688.34
存出保证金 13,933.28 - - - 13,933.28
交易性金融资产 - - - 800,826,179.59 800,826,179.59
应收利息 - - - 19,123.75 19,123.75
应收申购款 195,283.25 - - 1,431,211.25 1,626,494.50
资产总计 51,272,697.78 - - 802,276,514.59 853,549,212.37
负债
应付证券清算款 - - - 77.34 77.34
应付赎回款 - - - 6,694,718.25 6,694,718.25
应付管理人报酬 - - - 33,383.90 33,383.90
应付托管费 - - - 6,676.75 6,676.75
应付交易费用 - - - 6,062.37 6,062.37
其他负债 - - - 288,691.46 288,691.46
负债总计 - - - 7,029,610.07 7,029,610.07
利率敏感度缺口 51,272,697.78 - - 795,246,904.52 846,519,602.30
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 44,069,561.33 - - - 44,069,561.33
结算备付金 1,105,908.99 - - - 1,105,908.99
存出保证金 754,112.34 - - - 754,112.34
交易性金融资产 - - - 781,829,690.93 781,829,690.93
应收利息 - - - 10,364.76 10,364.76
应收申购款 16,314.95 - - 135,228.23 151,543.18
资产总计 45,945,897.61 - - 781,975,283.92 827,921,181.53
负债
应付证券清算款 - - - 20,667.40 20,667.40
应付赎回款 - - - 2,286,620.53 2,286,620.53
应付管理人报酬 - - - 20,918.41 20,918.41
应付托管费 - - - 4,183.69 4,183.69
应付交易费用 - - - 5,527.73 5,527.73
其他负债 - - - 202,321.61 202,321.61
负债总计 - - - 2,540,239.37 2,540,239.37
利率敏感度缺口 45,945,897.61 - - 779,435,044.55 825,380,942.16
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：于 2016 年12 月 31 日， 本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日： 同) ， 因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临 的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金通 过把 全 部或 接近 全 部的 基金 资 产投 资于 目 标 ETF 、 标 的指 数成 份 股和 备选 成 份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例 不低于基金资产净值的 90% ；本基金 投
资于目标 ETF 的方式以申 购和赎回为主，但在目标 ETF 二级 市场流动性较好的情况下，为了更好
地 实现 本基金 的投 资目标 ，也 可以通 过二 级市场 交易 买卖目 标 ETF ；除 流动 性管理 所需以 外 ， 本
基金对于目标 ETF 以外 的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金 的基金管理人每日对本基
金所持 有的 证券价 格实 施监控 ，定 期运用 多种 定量方 法对 基金进 行风 险度量 ，来 测试本 基 金 面 临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 31,605,505.45 3.73 4,158,335.56 0.50
交易性金融资产 －基金投资 769,220,674.14 90.87 777,671,355.37 94.22
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 800,826,179.59 94.60 781,829,690.93 94.72 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 40 页 共 55 页
注：交易性金融资产- 基 金投资为本基金投资的目标 ETF 份 额。
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2016 年
12 月 31 日 ）
上年度末（ 2015 年
12 月 31 日 ）
1.业绩比较 基准( 附注7.4.1) 上升5% 增加约 4,153 增加约 3,850
2.业绩比较 基准( 附注7.4.1) 下降5% 减少约 4,153 减少约 3,850
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 800,303,343.58 元，属于第二层次的余额为 522,836.01 元，无属 于第三层
次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层 次 781,592,120.93 元，第 二层次 237,570.00 元，无 第 三
层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大 变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 41 页 共 55 页
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 31,605,505.45 3.70
其中：股票 31,605,505.45 3.70
2 基金投资 769,220,674.14 90.12
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 51,063,481.25 5.98
8 其他各项资产 1,659,551.53 0.19
9 合计 853,549,212.37 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,415,180.20 0.17
C 制造业 10,592,649.77 1.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,040,448.07 0.36
E 建筑业 3,880,999.06 0.46
F 批发和零售业 1,617,852.12 0.19 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 42 页 共 55 页
G 交通运输、仓储和邮政业 1,178,140.00 0.14
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,404,236.04 0.40
J 金 融业 4,923,260.19 0.58
K 房地产业 1,552,740.00 0.18
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,605,505.45 3.73
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600050 中国联通 438,284 3,203,856.04 0.38
2 601668 中国建筑 168,101 1,489,374.86 0.18
3 600795 国电电力 391,000 1,239,470.00 0.15
4 600019 宝钢股份 166,400 1,056,640.00 0.12
5 600887 伊利股份 48,800 858,880.00 0.10
6 601169 北京银行 79,100 772,016.00 0.09
7 600585 海螺水泥 41,336 701,058.56 0.08
8 601186 中国铁建 57,900 692,484.00 0.08
9 600886 国投电力 103,200 688,344.00 0.08
10 601390 中国中铁 75,600 669,816.00 0.08
11 601818 光大银行 170,100 665,091.00 0.08
12 600690 青岛海尔 64,600 638,248.00 0.08
13 600005 武钢股份 166,900 569,129.00 0.07
14 600015 华夏银行 52,297 567,422.45 0.07
15 601600 中国铝业 134,200 566,324.00 0.07
16 600048 保利地产 60,100 548,713.00 0.06 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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17 600741 华域汽车 34,298 547,053.10 0.06
18 601899 紫金矿业 162,836 543,872.24 0.06
19 601607 上海医药 25,166 492,246.96 0.06
20 600837 海通证券 30,100 474,075.00 0.06
21 600023 浙能电力 85,049 461,816.07 0.05
22 600839 四川长虹 109,526 457,818.68 0.05
23 601601 中国太保 16,178 449,263.06 0.05
24 600362 江西铜业 25,915 433,557.95 0.05
25 601211 国泰君安 20,000 371,800.00 0.04
26 600827 百联股份 25,396 364,686.56 0.04
27 601939 建设银行 66,500 361,760.00 0.04
28 600518 康美药业 19,289 344,308.65 0.04
29 600177 雅戈尔 24,100 336,918.00 0.04
30 600100 同方股份 23,907 331,111.95 0.04
31 600219 南山铝业 106,900 330,321.00 0.04
32 601006 大秦铁路 44,700 316,476.00 0.04
33 601985 中国核电 43,000 303,580.00 0.04
34 600066 宇通客车 13,500 264,465.00 0.03
35 600352 浙江龙盛 28,500 262,485.00 0.03
36 600060 海信电器 15,100 258,512.00 0.03
37 600489 中金黄金 20,044 242,331.96 0.03
38 601669 中国电建 32,600 236,676.00 0.03
39 601009 南京银行 21,687 235,087.08 0.03
40 600010 包钢股份 83,400 232,686.00 0.03
41 600688 上海石化 36,100 232,484.00 0.03
42 600547 山东黄金 6,300 230,013.00 0.03
43 600153 建发股份 20,600 220,420.00 0.03
44 600029 南方航空 30,400 213,408.00 0.03
45 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.02
46 600637 东方明珠 8,600 200,380.00 0.02
47 600068 葛洲坝 21,600 198,504.00 0.02
48 601633 长城汽车 17,700 195,762.00 0.02
49 601618 中国中冶 42,000 195,720.00 0.02
50 600196 复星医药 8,300 192,062.00 0.02
51 601989 中国重工 26,900 190,721.00 0.02
52 601336 新华保险 4,320 189,129.60 0.02
53 600383 金地集团 14,500 187,920.00 0.02
54 601933 永辉超市 37,460 183,928.60 0.02
55 601800 中国交建 11,980 181,976.20 0.02 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 44 页 共 55 页
56 601727 上海电气 21,600 181,872.00 0.02
57 600089 特变电工 19,900 181,687.00 0.02
58 600271 航天信息 9,000 179,550.00 0.02
59 601699 潞安环能 22,200 178,710.00 0.02
60 600021 上海电力 14,700 178,458.00 0.02
61 600674 川投能源 19,400 168,780.00 0.02
62 600276 恒瑞医药 3,700 168,350.00 0.02
63 600522 中天科技 15,400 162,162.00 0.02
64 600703 三安光电 12,100 162,019.00 0.02
65 600535 天士力 3,800 157,662.00 0.02
66 600297 广汇汽车 18,100 154,936.00 0.02
67 600157 永泰能源 37,300 149,573.00 0.02
68 601718 际华集团 15,900 146,439.00 0.02
69 600873 梅花生物 21,900 142,788.00 0.02
70 601111 中国国航 19,700 141,840.00 0.02
71 600958 东方证券 8,100 125,793.00 0.01
72 600999 招商证券 7,600 124,108.00 0.01
73 600221 海南航空 36,500 118,990.00 0.01
74 601788 光大证券 7,400 118,326.00 0.01
75 600704 物产中大 11,000 113,630.00 0.01
76 600031 三一重工 18,600 113,460.00 0.01
77 600115 东方航空 15,400 108,878.00 0.01
78 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
79 601901 方正证券 13,000 98,800.00 0.01
80 600528 中铁二局 7,100 97,696.00 0.01
81 600820 隧道股份 8,600 94,686.00 0.01
82 600739 辽宁成大 4,900 88,004.00 0.01
83 600606 绿地控股 9,900 86,229.00 0.01
84 600376 首开股份 7,000 82,670.00 0.01
85 600266 北京城建 6,100 81,313.00 0.01
86 601555 东吴证券 5,900 78,293.00 0.01
87 600009 上海机场 2,900 76,908.00 0.01
88 600340 华夏幸福 3,200 76,480.00 0.01
89 601919 中远海控 14,200 74,408.00 0.01
90 600705 中航资本 12,100 74,052.00 0.01
91 603993 洛阳钼业 19,000 70,680.00 0.01
92 600150 中国船舶 2,481 68,500.41 0.01
93 600109 国金证券 5,200 67,756.00 0.01
94 601018 宁波港 12,800 64,768.00 0.01 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
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95 601155 新城控股 5,500 64,625.00 0.01
96 600018 上港集团 12,200 62,464.00 0.01
97 600208 新湖中宝 13,300 55,328.00 0.01
98 600061 国投安信 2,800 43,708.00 0.01
99 600893 中航动力 1,231 40,302.94 0.00
100 600649 城投控股 1,600 32,544.00 0.00
101 601611 中国核建 1,400 24,066.00 0.00
102 600482 中国动力 700 21,378.00 0.00
103 601882 海天精工 48 1,211.52 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600050 中国联通 18,003,715.65 2.18
2 601668 中国建筑 10,720,278.00 1.30
3 600019 宝钢股份 7,614,506.98 0.92
4 600795 国电电力 6,474,904.25 0.78
5 601169 北京银行 5,669,599.40 0.69
6 600887 伊利股份 5,080,222.00 0.62
7 600585 海螺水泥 4,723,694.24 0.57
8 601818 光大银行 4,623,978.00 0.56
9 600048 保利地产 4,071,477.22 0.49
10 600015 华夏银行 3,924,448.99 0.48
11 600005 武钢股份 3,716,447.30 0.45
12 601186 中国铁建 3,632,957.60 0.44
13 601601 中国太保 3,460,406.47 0.42
14 601390 中国中铁 3,441,133.00 0.42
15 601600 中国铝业 3,434,105.19 0.42
16 600741 华域汽车 3,369,147.00 0.41
17 600837 海通证券 3,323,561.96 0.40
18 600886 国投电力 3,264,705.60 0.40
19 601899 紫金矿业 3,210,290.00 0.39
20 600011 华能国际 3,209,996.02 0.39
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 46 页 共 55 页
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600050 中国联通 12,723,288.00 1.54
2 601668 中国建筑 8,176,751.00 0.99
3 600019 宝钢股份 5,356,071.00 0.65
4 601169 北京银行 4,976,992.00 0.60
5 600795 国电电力 4,862,617.00 0.59
6 600011 华能国际 4,398,329.02 0.53
7 600585 海螺水泥 4,199,443.58 0.51
8 601818 光大银行 3,889,657.00 0.47
9 600887 伊利股份 3,819,607.66 0.46
10 600048 保利地产 3,420,293.00 0.41
11 600015 华夏银行 3,331,789.23 0.40
12 601601 中国太保 3,098,294.05 0.38
13 600837 海通证券 3,075,527.00 0.37
14 600362 江西铜业 2,863,457.00 0.35
15 600690 青岛海尔 2,770,355.94 0.34
16 601899 紫金矿业 2,741,135.00 0.33
17 601600 中国铝业 2,694,370.00 0.33
18 600741 华域汽车 2,587,604.00 0.31
19 601186 中国铁建 2,580,658.31 0.31
20 600005 武钢股份 2,420,257.00 0.29
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要 约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 193,399,669.70
卖出股票收入（成交）总额 160,497,108.91
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 47 页 共 55 页
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位 ：人 民币元
序
号
基金名称
基金类
型
运作方式 管理人 公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
1 南方小康ETF 股票型 交易型开放
式
南方基金管理有限
公司
769,220,674.14 90.87
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合
股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期 保值等策略
进行套期保值操作。
南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 48 页 共 55 页
8.12 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.13 投 资 组 合 报告 附 注
8.13.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 没有出 现 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
8.13.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
8.13.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,933.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,123.75
5 应收申购款 1,626,494.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,659,551.53
8.13.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金报告期内不存在前十名股票流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 49 页 共 55 页
( 户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
50,682 14,304.28 7,583,952.19 1.05% 717,385,536.57 98.95%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,533,233.13 0.2115%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开放式基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2010 年 8 月27 日 ）基金份额总额
899,612,348.46
本报告期期初基金份额总额 702,820,088.70
本报告期基金总申购份额 317,167,844.92
减: 本报告期基金总赎回份额 295,018,444.86
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 724,969,488.76
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 50 页 共 55 页
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生 了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙) 审计 费用 64,000.00 元，该审 计机构已提供审计服务的连续年限为 7 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 352,959,722.15 100.00% 14,139.97 100.00% -
兴业证券 1 - - - - -
注：1 、 基 金 交 易 额 中 包 括 基 金 申 购 赎 回 和 买 入 卖 出 成 交 金 额 ， 其 中 基 金 申 购 赎 回 金 额
318,680,258.20 元，无买 入卖出金额。 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 51 页 共 55 页
2 、交易 单元 的选择 标准 和程序 根据 中国证 监会 《关于 完善 证券投 资基 金交易 席位 制度有 关 问 题
的 通 知 》 （ 证监 基 金字[2007]48 号 ）的 有 关规 定， 我 公司 制定 了 租用 证券 公 司交 易单 元的选择标
准和程序：
A ：选择标准
a 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
b 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择 流程 公司研 究部 门定期 对券 商服务 质量 从以下 几方 面进行 量化 评比， 并根 据评比 的 结 果
选择交易单元：
a 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关
专题提 供研究报告和讲座；
b 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、 提供的资讯是否充足全面。
3 、 为节约交易单元资源， 我公司在交易所交易系统升级的基础上， 对 同一银行托管基金进行了席
位整合。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
华泰证
券
- - 19,000,000.00 100.00% - - 318,680,258.20 100.00%
兴业证
券
- - - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 52 页 共 55 页
1 南方基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下部分基
金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月4 日
2 南方基金管理有限公司关于在
2016 年1 月4 日指数熔断实施期间
调整旗下部分基金开放时间的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月4 日
3 南方基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下交易所
场内基金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月5 日
4 南方基金管理有限公司关于在
2016 年1 月7 日指数熔断实施期间
调整旗下部分基金开放时间的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月7 日
5 南方基金关于电子直销平台通过
货币基金定投其他基金费率为0 的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月15 日
6 南方基金关于旗下部分基金增加
中证金牛为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月26 日
7 南方基金管理有限公司电子交易
赎回转认/ 申 购业务规则
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月27 日
8 南方基金关于旗下部分基金增加
陆金所资管、 唐鼎耀华为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 2 月1 日
9 南方基金关于临时暂停电子直销
实时赎回业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 2 月4 日
10 南方基金关于旗下部分基金增加
鼎信汇金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月9 日
11 南方基金关于继续开展直销柜台
部分指数型基金赎回费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月30 日
12 关于淘宝基金理财平台和支付宝
基金支付业务下线的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4 月12 日
13 南方基金关于旗下部分基金增加
德州银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4 月15 日
14 南方基金关于旗下部分基金增加
徽商期货为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4 月18 日
15 南方基金关于旗下部分基金增加
潍坊银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4 月26 日 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 53 页 共 55 页
16 南方基金关于旗下部分基金增加
汇成基金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 5 月13 日
17 南方基金关于旗下部分基金增加
泰隆银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月3 日
18 南方基金关于旗下部分基金增加
余杭农村商业银行为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月23 日
19 南方基金关于旗下部分基金增加
广发银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月28 日
20 南方基金关于继续开展直销柜台
部分指数型基金申购费率优惠的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月30 日
21 关于京东电子交易平台实施费率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月30 日
22 南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行网上银行、 手机 银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月30 日
23 南方基金关于旗下部分基金增加
苏宁基金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月6 日
24 南方基金关于旗下部分基金增加
大智慧财富为代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月26 日
25 南方基金关于旗下部分基金增加
广源达信为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月28 日
26 南方基金关于旗下部分基金增加
万得投顾为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 7 月29 日
27 南方基金关于旗下部分基金增加
蛋卷基金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 8 月19 日
28 关于中证南方小康产业交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
变更基金经理的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 8 月20 日
29 南方基金关于旗下部分基金增加
云湾投资为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 8 月29 日
30 南方基金关于旗下部分基金增加
中正达广为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 9 月6 日
31 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、 上海证 2016 年 9 月20 日 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 54 页 共 55 页
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
券报、证券时报
32 南方基金关于旗下部分基金增加
途牛金服为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 9 月28 日
33 南方基金关于旗下部分基金增加
东海期货为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 11 日
34 南方基金关于旗下部分基金增加
弘业期货为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 16 日
35 南方基金关于旗下部分基金增加
富阳农商银行为代销机构及开通
相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 22 日
36 关于中证南方小康产业交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
变更基金经理的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 26 日
37 南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 29 日
38 南方基金关于旗下部分基金增加
长春农商银行为代销机构及开通
相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 29 日
39 南方基金关于继续开展直销柜台
部分指数型基金赎回费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 30 日
40 南方基金关于旗下部分基金增加
基煜基金为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 16 日
41 南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 22 日
42 南方基金关于旗下部分基金增加
齐商银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 23 日
43 南方基金关于旗下部分基金参加
邮储银行个人网上银行和手机银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 30 日
44 南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行基金定投优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 30 日 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告
第 55 页 共 55 页
45 南方基金关于旗下部分基金参加
中国农业银行开放式公募基金交
易优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 12 月 30 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件。
2 、中证南方 小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同。
3 、中证南方 小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司 的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
6 、中证南方 小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年 年度报告原文。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
