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500信息(512330)

500信息:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
中证 500 信息 技术 指数 交易 型开 放式 指数
证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 30 日 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 
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§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。





基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 3 页 共 70 页


1.2 目录 §1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 50 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 50 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 52 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 60 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 60 8.7 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 60 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 4 页 共 70 页


8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 60 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 60 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 61 8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 61 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 63 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 63 9.2 目标基金 的期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................ 63 9.3 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 63 9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64 9.5 期末基金 管理人的从业人员持有 本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 65 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 66 11.1 基金份 额持有人大会 决议 ...................................................................................................... 66 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 66 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 67 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67 11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 69 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 70 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 70 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 70 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 70 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 5 页 共 70 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 中证 500 信 息技术指数交易型开放式指数证券投资基 金 基金简称 南方中证 500 信息技术ETF 场内简称 500 信息 基金主代码 512330 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月29 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 183,188,000.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015 年 7 月20 日 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“500 信息 ETF” 。 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金, 采用完全复制法, 按照成份股在标的指数中的基准 权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为中证500 信息技术 指数。 风险收益特征 本基金属股票基金, 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本 基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、 以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 6 页 共 70 页


信息披露负责人 姓名 鲍文革 林葛 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一 路六号免税商务大厦 31-33 层 北京东城区建国门内大街 69 号 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一 路六号免税商务大厦 31-33 层 北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 张海波 周慕冰


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 6 月29 日( 基金合 同生效 日)-2015 年12 月 31 日 本期已实现收益 -3,821,978.60 13,059,988.78 本期利润 -18,889,694.04 14,837,750.30 加权平均基金份额本期利润 -0.2032 0.1545 本期加权平均净值利润率 -23.77% 16.00% 本期基金份额净值增长率 -22.75% 4.75% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 -34,953,658.07 1,767,258.86 期末可供分配基金份额利润 -0.1908 0.0475 期末基金资产净值 148,234,341.93 38,955,258.86 期末基金份额净值 0.8092 1.0475 3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末 基金份额累计净值增长率 -19.08% 4.75%


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.76% 1.00% -6.93% 1.02% 2.17% -0.02% 过去六个月 -9.63% 1.10% -12.00% 1.11% 2.37% -0.01% 过去一年 -22.75% 2.05% -26.37% 2.06% 3.62% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -19.08% 2.42% -29.09% 2.56% 10.01% -0.14% 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 8 页 共 70 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 9 页 共 70 页


3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 注:基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 注:无。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 10 页 共 70 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 1998 年 3 月6 日, 经中国 证监会批准, 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理 公司正式成立,成为我国“新基金时 代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳, 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为: 华泰证券股份有限公司 (45%); 深圳市投资控股有限公司 (30% ) ; 厦门国际信托有限公司 (15% ) ; 兴业证券股份有限公司 (10%)。 目前, 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司, 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 — —南方东英资产管理有限公司 (香港子公司) 和南方资本管理有限公司 (深圳子公司) 。 其中, 南 方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近 6,500 亿 元,旗下管 理 116 只开 放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓 名 职 务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙 伟 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 7 月 10 日 - 6 年 管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA ) 资格、 注册会计师 (CPA ) 资格。 曾任职于腾讯科技有 限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所 审计部。2010 年2 月加入 南方基金,历任运作保障部 基金会计、 数量化投资部量化投资研究员;2014 年12 月至2015 年5 月, 担任南 方恒生ETF 的基金经理助理; 2015 年 5 月至 2016 年7 月, 任南方 500 工业 ETF、南 方 500 原材 料 ETF 基金 经理;2015 年 7 月至今 ,任改 革基金、高铁基金、500 信息基金经理;2016 年5 月 至今, 任南方创业板 ETF 、 南方创业板 ETF 联接基金 经 理;2016 年8 月至今, 任 500 信息 联接、深成 ETF 、 南方深成基金经理。 雷 本 2015 年 6 2016 年 7 8 年 北京大学智能科学系硕士,具有基金从业资格。2008南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 11 页 共 70 页


俊 基 金 基 金 经 理 月 29 日 月 29 日 年 7 月加入 南方基金,历任信息技术部投研系统研发 员、数量化投资部高级研究员,现任数量化投资部总 监助理; 2014 年12 月至 2016 年 4 月 , 任南方恒生 ETF 基金经理;2015 年4 月至 2016 年4 月,任南方中证 500 工业ETF 、 南方中证500 原材料ETF 基金经理; 2015 年 4 月至今 ,任大数据 100 基金经理 ;2015 年 6 月至 今,任改革基金、高铁基金、南方策略优化、大数据 300 、南方 500 信息、南方 量化成长的基金经理。 注:1. 对基 金的首任基金经理, 其 “任职日期”为基金合同生效日, “离任日期”为根据公司决 定确定 的解 聘日期 ;对 此后的 非首 任基金 经理 , “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、 中国证监会和《中证 500 信息技术指 数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定,本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产,在 严格 控制风 险的 基础上 ,为 基金持 有 人 谋 求 最大利 益。 本报告 期内 ,基金 运作 整体合 法合 规,没 有发 生损害 基金 持有人 利益 的情形 。 基 金 的 投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定, 针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ,以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ,建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管 理制度 和细 则,投 资管 理制度 和细 则,集 中交 易管理 办法 ,公平 交易 操作指 引, 异常交 易 管 理 制 度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执 行的 内部 控制, 完 善 对 投 资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估, 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务, 切实防 范 投 资 管 理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 完善 相应制 度及 流程, 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行,公 平 对 待 旗南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 12 页 共 70 页


下管理的所有基金和投资组合。 公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ,对 本 报告 期内 ,两两组 合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率 均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行 了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数 为 1 次,是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,相关投资组合经理已提供决 策依据并留存记录备查。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 本年度中证 500 信息指数 在 1 月份大 跌 27.95% 后 ,2 至 11 月 缓步抬升、振幅收窄,但 12 月 再次出现了快速调整,全年累计下跌 26.37% 。 期间我 们通 过自建 的“ 指数化 交易 系统” 、 “ 日 内择时 交易 模型” 、 “ 跟 踪误差 归因 分析系 统” 、 “ETF 现 金流 精算 系统 ” 等, 将本基 金的 跟踪误 差指 标控制 在较 好水平 ,并 通过严 格的风 险 管 理 流程,确保了本 ETF 基 金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1 ) 大额申 购赎回带来的成份股权重偏差, 对此 我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;


(2 ) 报告期内指数成份股 (包括 调出指数成分股) 的长期停牌, 引起的成份股权重偏离及基 金整体仓位的偏离。 (3 ) 根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓, 事前我们制定了详细的调仓方案, 在实施 过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本基金本年度跟踪误差为 1.32% , 并 取得了超越标的指数 3.62% 的跟踪正 偏离, 较为理想地实 现了投资目标。积极参与网下新股申购对基金超越业绩基准收益贡献明显。 截至报告期末,本基金份额净值为 0.8092 元,报 告期内份额净值增长率为-22.75% , 同期业 绩基准增长率为-26.37% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 当前我国面临经济发展的 “新常态” , 信息产业作为引领中国制造 2025 和互联网+ 的 龙头, 承 担着“ 培育发展新动力,拓展发展新空间 ”的重要责任,代表了中国新经济发展的方向。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 13 页 共 70 页


17 年 1 月, 工业和信息化部、国家发展改革委正式印发了《信息产业发展指南》 , 提出了到 2020 年基本 建立具有国际竞争力、 安全可控信息产业生态体系的发展目标。 中证 500 信息技术 指 数系由中证 500 指数中的 信息技术行业股票所构成,成分股全面涵盖了《信息产业发展指南》提 及的集 成电 路、基 础电 子、基 础软 件和工 业软 件、关 键应 用软件 和行 业解决 方案 、智能 硬 件 和 应 用电子、计算机与通信设备、大数据、云计算、物联网这 9 个重点发展 领域。 中证 500 信 息技术指数兼具中证 500 的中盘蓝筹 属性和信息技术行业的新兴成长特性,历史 表现在同类指数中位居前列。 从估值、 盈利和跨境比较角度看, 权益 类资产经历三轮大幅下跌后 , 投资性价比已经大幅提高。投资者可通过本基金或南方中证 500 信息 技术 ETF 联 接基金分享指数 收益。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况, 围绕 重合规守 底线、 抓规 范促发 展, 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发, 依照公 司内 部控制 的整 体要求 , 继 续 致 力于内 控机 制的完 善, 积极推 动主 动合规 风控 管理, 加强 内部风 险的 控制与 防范 ,确保 各 项 法 规 和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ,不断推 动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ,及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ,并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务 风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系; 对公司投研交 易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核, 检查业 务开 展的合 规 性 和 制 度执行 的有 效性 , 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善; 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等 三阶段 工作 ,加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控,持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 , 积 极 配合各 类新 产品、 新业 务,重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估 及相关 控制 措施的 研究 与落实 ,有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展; 针对新 出台 的法律 法 规 和 监 管要求 ,积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ,不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质 和职业 道德 修养; 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ;严格 审查 基金宣 传推 介材料 , 及 时 检 查基金 销售 业务的 合法 合 规情 况, 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ;完 成各项 信息 披露工 作 , 保 证 所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性; 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则, 优化反 洗 钱 资 源 配置, 加大 反洗钱 投入 力度, 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ,积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的 可疑交 易监 控模型 和方 法,健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制,各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ; 监 督 客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。 本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ,积 极健 全内部管南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 14 页 共 70 页


理制度 ,不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性, 努力防 范各 种风险 ,切 实 保护 基 金 资 产 的安全与利益。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定, 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相 关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ,对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律 法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在 0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务 机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中, 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 , 建 立 了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构, 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总 监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中, 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基 金从业经验, 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本 基 金合 同约 定 ,本 基金 的 收益 分配 原 则为 :每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权; 若基 金合同生 效不满 3 个 月可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金 收益分 配基准 日的 基金份 额净 值减去 每单 位基金 份额 收益分 配金 额后不 能低 于面值 ,基 金收益 分 配 基 准 日即期 末可 供分配 利润 计算截 止日 ;在符 合有 关基金 分红 条件的 前提 下,基 金收 益分配 每 年 最 多 12 次,每次 基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10% ; 基金收益分配 方式分 两种 :现金 分红 与红利 再投 资。基 金份 额持有 人可 选择现 金红 利或将 现金 红利按 除 权 日 的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资; 若投资 人不 选择, 本基 金默认 的收 益分配 方 式 是 现 金分红。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运 作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明


南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 15 页 共 70 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明





在托 管本 基 金的 过程 中 ,本 基金 托 管人 中国 农 业银 行股 份 有限 公司 严 格遵 守《 证 券投资 基金法 》相 关法律 法规 的规定 以及 基金合 同、 托管协 议的 约定, 对本 基金基 金管 理人 — 南 方 基 金 管理有限公司 2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日基金的投资运作, 进行了认真、 独立的会计 核算和 必要 的投资 监督 ,认真 履行 了托管 人的 义务, 没有 从事任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行 为。 5.2 托管人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 托 管人 认为, 南方 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上,不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的 行为; 在报 告期内 ,严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ,在各 重要 方面的 运 作 严 格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 托 管人 认为 , 南方 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办 法》及 其他 相关法 律法 规的规 定 , 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净 值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ,未发 现 有 损 害 基金持有人利益的行为。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 16 页 共 70 页


§6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21439 号 6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中证500 信 息技术指数交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额 持有人: 引言段 我们审计了后附的中证500 信息技术 指数交易型开放式指 数证券投资 基金( 以下简 称 “中证 500 信息技术ETF 基金”) 的 财务报表,包括 2016 年12 月31 日的资产 负债表、 2016 年度的利润表和所有者权益( 基 金净值) 变动 表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中证500 信息技术ETF 基金的基 金管理人 南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业 会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国 证监会”) 、 中国证券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协 会”) 发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并 使其实现公 允反映; (2) 设计、执 行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我 们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计 证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或 错误导致的财务报表重大错报风险的评估 。 在进行风险评估时, 注册南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 17 页 共 70 页


会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当 的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还 包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 适当的, 为发表审计意见提 供了基础。 审计意见段 我们认为, 上述中证 500 信息技术ETF 基金的财 务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制, 公允反 映了中证 500 信息技术ETF 基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的 经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞





熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市 审计报告日期 2017 年 3 月24 日


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§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 中证 500 信 息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 1,211,260.44 1,628,321.76 结算备付金


4,825.48 138,552.64 存出保证金


57,876.50 188,792.12 交易性金融资产 7.4.7.2 147,390,171.75 37,137,655.99 其中:股票投资


147,390,171.75 37,137,655.99 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 215.36 559.32 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


148,664,349.53 39,093,881.83 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





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短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


65,022.84 18,190.44 应付托管费


13,004.55 3,638.11 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 8,129.01 5,525.81 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 343,851.20 111,268.61 负债合计


430,007.60 138,622.97 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 183,188,000.00 37,188,000.00 未分配利润 7.4.7.10 -34,953,658.07 1,767,258.86 所有者权益合计


148,234,341.93 38,955,258.86 负债和所有者权益总计


148,664,349.53 39,093,881.83 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.8092 元,基金份 额总额 183,188,000.00 份。


7.2 利润表 会计主体: 中证 500 信 息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 上 年 度 可比期 间 2015 年 6 月 29 日( 基南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 20 页 共 70 页


年 12 月 31 日 金 合 同 生效日) 至2015 年 12 月 31 日 一、收入


-17,806,080.83 15,619,987.27 1. 利息收入


14,353.02 215,428.00 其中:存款利息收入 7.4.7.11 13,205.80 165,539.88 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,147.22 49,888.12 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


-2,799,995.42 13,983,261.44 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -2,899,505.11 13,973,307.14 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 99,509.69 9,954.30 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 7.4.7.17 -15,067,715.44 1,777,761.52 4. 汇兑收益 (损失以 “- ” 号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 7.4.7.18 47,277.01 -356,463.69 减:二 、费用


1,083,613.21 782,236.97 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 400,682.08 227,367.80 2 .托管费 7.4.10.2.2 80,136.45 45,473.57 3 .销售服务 费 7.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 7.4.7.19 141,761.28 223,377.81 5 .利息支出


- - 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 21 页 共 70 页


其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 7.4.7.20 461,033.40 286,017.79 三 、 利润 总 额 ( 亏 损总 额 以 “- ” 号填列) -18,889,694.04 14,837,750.30 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) -18,889,694.04 14,837,750.30


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 中证 500 信 息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 37,188,000.00 1,767,258.86 38,955,258.86 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -18,889,694.04 -18,889,694.04 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) 146,000,000.00 -17,831,222.89 128,168,777.11 其中:1. 基金 申购款 215,500,000.00 -26,404,406.24 189,095,593.76 2. 基金赎回 款 -69,500,000.00 8,573,183.35 -60,926,816.65 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 - - - 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 22 页 共 70 页


以“- ”号填列) 五、 期 末所有者权益 (基 金净值) 183,188,000.00 -34,953,658.07 148,234,341.93 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 6 月 29 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 272,188,000.00 - 272,188,000.00 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 14,837,750.30 14,837,750.30 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -235,000,000.00 -13,070,491.44 -248,070,491.44 其中:1. 基 金申购款 60,000,000.00 -1,146,767.97 58,853,232.03 2. 基金赎回 款 -295,000,000.00 -11,923,723.47 -306,923,723.47 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 37,188,000.00 1,767,258.86 38,955,258.86 报表附注为 财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 杨小 松______














______ 徐超______














____ 徐超____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 23 页 共 70 页


7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 中证 500 信 息技术指数交易型开放式指数证券投资基金( 以 下简称 “本基金”) 经中 国证券监 督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许 可[2014]408 号《关于 核准 中证 500 信息技术指 数交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》 和证券基金机构监管部部函[2015]1170 号 《关 于 中证 500 信 息技术指数交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函》核准,由南方基金 管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中证 500 信息技术指数交易型开放式 指数证 券投 资基金 基金 合同》 负责 公开募 集。 本基金 为契 约型的 交易 型开 放 式基 金,存 续 期 限 不 定,首次设立募集共募集人民币 272,188,000.00 元,业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 普华永 道中天验字(2015)第 768 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《 中证 500 信 息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 29 日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为 272,188,000.00 份。 本 基金的基金管理人为南方基金管理有限公司, 基 金托管人为中国农业银行股份有限公司。 经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 自 律 监 管 决 定 书[2015]298 号 审 核 同 意 , 本 基 金 272,188,000.00 份基金份 额于 2015 年7 月20 日在 上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中证 500 信 息技术指数交易型 开放式指数证券 投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证 500 信 息技术指数, 追求跟 踪偏 离度和 跟踪 误差最 小化 ;主要 投资 范围为 标的 指数成 份股 、备选 成份 股;此 外 , 本 基 金可少 量投 资于非 成份 股( 包含 中小 板、创 业板 及其他 经中 国证监 会核 准发行 的股 票) 、衍 生 工 具 ( 权证、 股指 期货等) 、 债 券资产( 国债 、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转 换债券、 分离交 易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等) 、 资产支 持证券、 债券回购、 银行存款等固定收 益类资产、 现金资产、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金 融工具( 但 须符合中国 证监会的相关规定) 。 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值 的 95% , 且不低于非现金基金资产的 80% 。 在正常 市场情况下, 力争控制 本基金日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.1% ,年 跟踪误差不超过 2% 。本 基金的业绩比较基准为中证 500 信 息技术指数。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 24 页 共 70 页


资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中证500 信息技术 指数交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财 务 状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015 年 6 月29 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1) 金融资产 的分类 金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本 基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产 列示。 本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ,包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债 的分类 金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金 融负债 。本 基金 目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 25 页 共 70 页


7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ,按 照 公允 价值 进 行后 续计 量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊 余成本进行后续计量。 金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的, 予以 终 止确 认:(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时, 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差 额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 , 按 最 近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃 市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工 具不存在活跃市场, 采用 市场参 与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市 场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权 定价模 型等 。采用 估值 技术时 ,尽 可能最 大程 度使用 市场 参数, 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参 数。 金 融 工具 的当 前 公允 价值 、 现金 流量 折 现法 和期 权 定价 模型 等 。采 用估 值 技术 时, 尽可能最 大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 26 页 共 70 页


金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回 基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认 为投资收益。 以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应 收 款项 在持 有 期 间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ,实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 , 实际 利率 法 与直 线法 差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 。 当基 金份 额 净值 增长 率超过标 的指数同期增长率达到 1% 以上时, 可进行收益分配。 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率 尽可能 贴近 标的指 数同 期增长 率为 原则进 行收 益分配 。收 益分配 不须 以弥补 浮动 亏损为 前 提 , 收 益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 27 页 共 70 页


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 , 以经 营分 部为基础 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部 分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 无。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的 通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改 征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起, 金融业南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 28 页 共 70 页


由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税, 对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖股票的差价收入, 股票的股息、 红 利收入及 其 他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金从 上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个 月以内( 含1 个月) 的, 其股息红 利所得全额计入应纳税所 得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 1,211,260.44 1,628,321.76 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 1,211,260.44 1,628,321.76


7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 160,680,125.67 147,390,171.75 -13,289,953.92 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 29 页 共 70 页


贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 160,680,125.67 147,390,171.75 -13,289,953.92 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 35,359,894.47 37,137,655.99 1,777,761.52 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持 证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 35,359,894.47 37,137,655.99 1,777,761.52 注:于 2016 年 12 月 31 日,股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增值 为零(2015 年 12 月 31 日:同) 。 7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负 债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 注:本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 30 页 共 70 页


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 187.16 412.02 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2.20 62.40 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 26.00 84.90 合计 215.36 559.32


7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 8,129.01 5,525.81 银行间市场应付交易费用 - - 合计 8,129.01 5,525.81


7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 上年度末 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 31 页 共 70 页


2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 267,653.80 65,000.00 可退替代款 8,620.00 38,802.20 应退替代款 67,577.40 7,466.41 合计 343,851.20 111,268.61 注:1. 应退 替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时, 替代价格与实际买入成本或强 制退款成本之差乘以替代数量的金额。 2. 可退替代 款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时, 替代价格 与该替代证券市价之差乘 以替代数量的金额。 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 37,188,000.00 37,188,000.00 本期申购 215,500,000.00 215,500,000.00 本期赎 回( 以"-" 号填列) -69,500,000.00 -69,500,000.00 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 183,188,000.00 183,188,000.00 注:1. 本基 金自 2015 年6 月10 日至 2015 年 6 月19 日止期间 公开发售, 共募集有效净认购资金 人民币 272,188,000.00 元。 2. 根据 《中证 500 信息 技术指数交易型开放式指数证券投资基招募说明书》 的相关规定, 本 基金 于 2015 年 6 月 29 日( 基 金合同生效日) 至 2015 年 7 月 19 日止期间暂不向投资人开放基金交易。 申购业务和赎回业务自 2015 年7 月20 日起开始办 理。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 32 页 共 70 页


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,716,073.55 -1,948,814.69 1,767,258.86 本期利润 -3,821,978.60 -15,067,715.44 -18,889,694.04 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 1,888,874.54 -19,720,097.43 -17,831,222.89 其中:基金申购款 3,880,306.50 -30,284,712.74 -26,404,406.24 基金赎回款 -1,991,431.96 10,564,615.31 8,573,183.35 本期已分配利润 - - - 本期末 1,782,969.49 -36,736,627.56 -34,953,658.07


7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年6 月29 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 活期存款利息收入 9,975.78 158,969.40 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,230.02 6,570.48 其他 - - 合计 13,205.80 165,539.88


7.4.7.12 股 票 投 资 收益 7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 33 页 共 70 页


2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 2015 年6 月29 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日 股票投资收益 ——买卖股票差价 收入 -2,322,457.80 9,130,222.89 股票投资收益 ——赎回差价收入 -577,047.31








4,843,084.25








股票投资收益 ——申购差价收入 -








-





合计 -2,899,505.11











13,973,307.14








7.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月29 日( 基金合 同生效日) 至2015 年12 月31 日 卖出股票成交总额 90,415,914.37 144,191,354.73 减:卖出股票成本总额 92,738,372.17 135,061,131.84 买卖股票差价收入 -2,322,457.80 9,130,222.89


7.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入











单位 :人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年6 月29 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 赎回基金份额对价总额 60,926,816.65 306,923,723.47 减:现金支付赎回款总额 41,531,987.65 214,158,024.47 减:赎回股票成本总额 19,971,876.31 87,922,614.75 赎回差价收入 -577,047.31 4,843,084.25 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 34 页 共 70 页


7.4.7.13 债 券 投 资 收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 注:无。 7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


注:无。 7.4.7.15 衍 生 工 具 收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月29 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 99,509.69 9,954.30 基金投资产生的股利收益 - - 合计 99,509.69 9,954.30


7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年6 月29 日( 基金合 同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日 1.交易性金 融资产 -15,067,715.44 1,777,761.52 —— 股票投资 -15,067,715.44 1,777,761.52 —— 债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - —— 其他 - - 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 35 页 共 70 页


2.衍生工具 - - —— 权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -15,067,715.44 1,777,761.52 注:本 基金 本年度 及上 年度可 比期 间公允 价值 变动损 益 — 股票投 资中 包括的 可退 替代款 产 生 的 公 允价值变动收益均为零。 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月29 日( 基金合 同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日 基金赎回费收入 - - 替代损益 47,277.01 -429,905.85 其他 - 73,442.16 合计 47,277.01 -356,463.69 注:1. 替代 损益收 入是 指投资 者采 用可以 现金 替代方 式申 购本基 金时 ,补入 被替 代股票 的 实 际 买 入成本 与申 购确认 日估 值的差 额, 或强制 退款 的被替 代股 票在强 制退 款计算 日与 申购确 认 日 估 值 的差额。 2. 其他为本 基金网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息收入。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年6 月29 日( 基金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 141,761.28 223,377.81 银行间市场交易费用 - - 合计 141,761.28 223,377.81


南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 36 页 共 70 页


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年6 月29 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日 审计费用 55,000.00 55,000.00 信息披露费 300,000.00 150,000.00 上市费 60,000.00 55,000.00 银行汇划费 3,229.60 5,367.79 账户维护费 150.00 150.00 指数使用费 42,653.80 20,000.00 其他 - 500.00 合计 461,033.40 286,017.79 注 : 指数 使用 费 为支 付标 的 指数 供应 商 的标 的指 数 许可 使用 费 ,按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.03% 的年费 率计 提,逐 日累 计,按 季支 付,标 的指 数许可 使用 费的收 取下 限为每 季度( 自然季 度) 人民 币 10,000 元 ,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 7.4.7.21 分部报告 注:无。 7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等 增 值 税政 策的 通 知》( 财税[2016]140 号) ,要 求资 管 产品 运营 过 程中 发生 的 增值 税应 税 行为,以 资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年5 月 1 日起执 行。 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》( 财税[2017]2 号) ,2017 年 7 月 1 日( 含) 以后,资 管产品运营过程中发生的增值税应 税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 37 页 共 70 页


纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应 税行为 的具 体征收 管理 办法, 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表 批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公 司(“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人 华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 南方中证 500 信息技术指 数交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 (“ 南方中 证 500 信息 技术 ETF 发起式联 接 ”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年6 月29日( 基金合同 生效日) 至 2015 年12月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 华泰证券 234,415,835.53 86.16% 316,675,932.02 82.72% 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 38 页 共 70 页


7.4.10.1.2 债券交易


注:无。 7.4.10.1.3 债券回购交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年6 月29日( 基金合同 生效日) 至 2015 年12月31 日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 华泰证券 - - 310,000,000.00 74.70%


7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华泰证券 23,443.13 86.16% 7,322.58 90.08% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年6 月29日( 基金合同 生效日) 至2015 年12月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 39 页 共 70 页


华泰证券 31,670.70 82.72% 2,981.55 53.96% 注:1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年6 月29 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 400,682.08 227,367.80 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - - 注 : 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.50% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年6 月29 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 80,136.45 45,473.57 注 : 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按 前 一 日基 金资 产 净 值 0.10% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 40 页 共 70 页


7.4.10.2.3 销售服务费 注:无。 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易 注:本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 南方中证500 信息技术 ETF 发起式联 接基金 156,810,000.00 85.6000% - -


7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月29 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 1,211,260.44 9,975.78 1,628,321.76 158,969.40 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 41 页 共 70 页


7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.11 利 润 分 配 情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备 注 601375 中原 证券 2016 年12 月 20 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 20,267 81,068.00 81,068.00 - 300583 赛托 生物 2016 年12 月 29 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603877 太平 鸟 2016 年12 月 29 日 2017 年 1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 2,067 44,027.10 44,027.10 - 603035 常熟 汽饰 2016 年12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 1,489 15,545.16 15,545.16 - 002840 华统 股份 2016 年12 月 29 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年12 月 28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 300586 美联 新材 2016 年12 月 26 日 2017 年 1 月 4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱 信息 2016 年12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 42 页 共 70 页


注:基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户, 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基 金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ,根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 , 在 新 股 上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ;基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股,从 新 股 获 配 日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 300088 长信 科技 2016 年 9 月 12 日 重大 事项 15.80 - - 253,300 3,731,726.14 4,002,140.00 - 000748 长城 信息 2016 年 11 月 1 日 重大 事项 20.31 - - 189,600 4,024,808.90 3,850,776.00 - 000050 深天 马A 2016 年 9 月 12 日 重大 事项 18.82 2017 年 3 月 23 日 20.70 175,900 3,387,829.83 3,310,438.00 - 000727 华东 科技 2016 年 11 月 17 日 重大 事项 3.37 2017 年 2 月 15 日 3.47 781,900 2,686,385.58 2,635,003.00 - 600151 航天 机电 2016 年 11 月 11 日 重大 事项 10.97 - - 230,310 2,640,743.97 2,526,500.70 - 600171 上海 贝岭 2016 年 12 月 14 日 重大 事项 14.05 2017 年 2 月 16 日 14.90 150,042 2,513,465.72 2,108,090.10 - 002635 安洁 科技 2016 年 11 月 8 日 重大 事项 36.40 2017 年 2 月 8 日 33.50 45,400 1,575,600.78 1,652,560.00 - 002745 木林 森 2016 年 7 月 18 日 重大 事项 36.49 - - 2,900 93,376.95 105,821.00 - 注: 1. 根据 长城信息产业股份有限公司( 以下简 称 “长城信息 ”) 于 2016 年10 月 25 日公布的 《关 于中国 长城 计算机 深圳 股份有 限公 司换股 合并 公司事 宜的 提示性 公告 》和中 国长 城计算 机 深 圳 股南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 43 页 共 70 页


份有限公司( 以下简称“长城电脑”) 于 2017 年 1 月 20 日公布 的《中国长城计算机深圳股份有限 公司换 股合 并长城 信息 产业股 份有 限公司 及重 大资产 置换 和发行 股份 购买资 产并 募集配 套 资 金 暨 关联交易报告书( 修订稿) 》 , 长城电脑 将向长城信息全体股东发行 A 股股 票, 以换股比例 1 : 0.5424 取得长城信息股东持有的长城信息全部股票,吸收合并长城信息;长 城信息自 2016 年 11 月 1 日 起连续停牌。 换股合并后新增的长城电脑股票于2017 年1 月18 日上市流通, 当日开盘单价为10.63 元。长城信息人 民币普通股股票自 2017 年1 月18 日起终止上 市并摘牌。 2. 本基金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本基金是指数型基金,紧密跟踪中证 500 信息 技术指数,具有与标的指数以及标的指数所代 表的股 票市 场相似 的风 险收益 特征 ,属于 证券 投资基 金中 风险较 高、 收益较 高的 品种。 本 基 金 以 标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪中证 500 信息 技术 指数, 以完 全按照 标的 指数成 份股 组成及 其权 重构建 基金 股票投 资组 合为原 则, 进行被 动 式 指 数 化投资 。股 票在投 资组 合中的 权重 原则上 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应 调 整 。 但在因 特殊 情况( 如 流动 性不足 等) 导 致无法 获得 足够数 量的 股票时 ,基 金管理 人将 搭配使 用 其 他 合理方法进行适当的替代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ,建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由 督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体 系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ,负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 , 审 议 通过风 险控 制的总 体措 施等; 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ,讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程 中风险 防范 和控制 措施 ;在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 , 协 调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估,督 察长 负责组 织 指 导 监 察稽核工作。 本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 44 页 共 70 页


具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款 存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行,与 该银 行存款 相关 的信用 风险 不重大 。本 基金在 交 易 所 进 行的交 易均 以中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 为交易 对手 完成证 券交 收和款 项清 算,违 约 风 险 可 能性很小。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ,外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主 要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险, 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此 外,本 基金 的基金 管 理 人根据 信用 产品的 内部 评级, 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比 例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月31 日, 本基金无债券投资(2015 年 12 月 31 日:同) 。 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险来 自调 整基金 投资 组合时 ,由 于部分 成份 股流动 性差 ,导致 本基 金难以 及时 完成组 合 调 整 , 或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风 险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本 基金交易所持证券均在证券交易所上市, 因此除 附注 7.4.12.2 中列示的部 分基金资产流通暂时受 限制不 能自 由转让 的情 况外, 其余 均能根 据本 基金的 基金 管理人 的投 资意图 ,以 合理价 格 适 时 变 现。 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式,流动性风险相 对较低。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 45 页 共 70 页


而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理 。 本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ,因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算 备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,211,260.44 - - - 1,211,260.44 结算备付金 4,825.48 - - - 4,825.48 存出保证金 57,876.50 - - - 57,876.50 交易性金融资产 - - - 147,390,171.75 147,390,171.75 应收利息 - - - 215.36 215.36 资产总计 1,273,962.42 - - 147,390,387.11 148,664,349.53 负债








应付管理人报酬 - - - 65,022.84 65,022.84 应付托管费 - - - 13,004.55 13,004.55 应付交易费用 - - - 8,129.01 8,129.01 其他负债 - - - 343,851.20 343,851.20 负债总计 - - - 430,007.60 430,007.60 利率敏感度缺口 1,273,962.42 - - 146,960,379.51 148,234,341.93 上年度末


1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 46 页 共 70 页


2015 年 12 月 31 日 资产








银行存款 1,628,321.76 - - - 1,628,321.76 结算备付金 138,552.64 - - - 138,552.64 存出保证金 188,792.12 - - - 188,792.12 交易性金融资产 - - - 37,137,655.99 37,137,655.99 应收利息 - - - 559.32 559.32 其他资产 - - - - - 资产总计 1,955,666.52 - - 37,138,215.31 39,093,881.83 负债








应付管理人报酬 - - - 18,190.44 18,190.44 应付托管费 - - - 3,638.11 3,638.11 应付交易费用 - - - 5,525.81 5,525.81 其他负债 - - - 111,268.61 111,268.61 负债总计 - - - 138,622.97 138,622.97 利率敏感度缺口 1,955,666.52 - - 36,999,592.34 38,955,258.86 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注:于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日:同) ,因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月31 日:同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市交 易的股 票 , 所 面 临的其 他价 格风险 来源 于单个 证券 发行主 体自 身经营 情况 或特殊 事项 的影响 ,也 可能来 源 于 证 券南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 47 页 共 70 页


市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法,跟踪中证 500 信息技术 指数,以完全按照标的指数成份 股组成及其 权重构建基金股票投资组合为原则, 通过指数化分散投资降低其他价格风险。 本基金投资组合中, 中证 500 信 息技术指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95% 。此外, 本 基金的 基金 管理人 每日 对本基 金所 持有的 证券 价格实 施监 控,定 期运 用多种 定量 方法对 基 金 进 行 风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 147,390,171.75 99.43 37,137,655.99 95.33 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 147,390,171.75 99.43 37,137,655.99 95.33


7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他市场变量保持不 变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度末( 2015 年 12 月 31 日 ) 1.业绩比较 基准( 附注 7.4.1) 上升5% 7,290,000.00 1,390,000.00 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 48 页 共 70 页


2.业绩比较 基准( 附注 7.4.1) 下降5% -7,290,000.00 -1,390,000.00





7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 基金申购 款 于 2016 年度 ,本基金申购基金份额的对价总额为 189,095,593.76 元(2015 年 6 月 29 日( 基 金 合 同 生 效 日) 至 2015 年 12 月 31 日:58,853,232.03 元) , 其 中 包 括 以 股 票 支 付 的 申 购 款 54,430,360.00 元和以现 金支付的申购款134,665,233.76 元(2015 年6 月29 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日: 其中包括以股票支付的申购款 19,719,975.00 元 和以现金支付的申购款 39,133,257.03 元) 。 (2) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计 量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要 意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 126,948,644.74 元,属于第 二层次的余额为 20,441,527.01 元, 无属于 第 三层次的余额(2015 年12 月31 日: 第一层 次 31,681,050.95 元, 第二层次 5,456,605.04 元, 无 第三层次) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及 限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公 允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价 值计量的金融工具 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 49 页 共 70 页


于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (3) 除基金申 购款和公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 50 页 共 70 页


§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 147,390,171.75 99.14 其中:股票 147,390,171.75 99.14 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,216,085.92 0.82 7 其他各项资产 58,091.86 0.04 8 合计 148,664,349.53 100.00 注:上表中 的股票投资项含可退替代款估值增值,而 8.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。 8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 87,947,528.63 59.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 51 页 共 70 页


G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,405,809.30 39.40 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 146,353,337.93 98.73


8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 801,826.39 0.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 15,592.23 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 138,347.20 0.09 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 52 页 共 70 页


J 金融业 81,068.00 0.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,036,833.82 0.70 8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 600584 长电科技 291,675 5,148,063.75 3.47 2 002405 四维图新 242,030 4,683,280.50 3.16 3 300088 长信科技 253,300 4,002,140.00 2.70 4 300115 长盈精密 151,680 3,952,780.80 2.67 5 000748 长城信息 189,600 3,850,776.00 2.60 6 300296 利亚德 111,100 3,746,292.00 2.53 7 000997 新大陆 184,080 3,576,674.40 2.41 8 002439 启明星辰 171,600 3,567,564.00 2.41 9 000050 深天马A 175,900 3,310,438.00 2.23 10 000970 中科三环 239,100 3,191,985.00 2.15 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 53 页 共 70 页


11 300113 顺网科技 114,500 3,078,905.00 2.08 12 002179 中航光电 84,700 3,073,763.00 2.07 13 300324 旋极信息 156,900 3,032,877.00 2.05 14 002273 水晶光电 147,550 2,936,245.00 1.98 15 002217 合力泰 159,800 2,860,420.00 1.93 16 600601 方正科技 615,500 2,831,300.00 1.91 17 002410 广联达 188,300 2,749,180.00 1.85 18 000988 华工科技 174,450 2,730,142.50 1.84 19 600410 华胜天成 248,540 2,701,629.80 1.82 20 000727 华东科技 781,900 2,635,003.00 1.78 21 600151 航天机电 230,310 2,526,500.70 1.70 22 603019 中科曙光 89,700 2,495,454.00 1.68 23 300287 飞利信 201,969 2,403,431.10 1.62 24 002657 中科金财 55,400 2,391,064.00 1.61 25 002544 杰赛科技 84,400 2,375,016.00 1.60 26 000066 长城电脑 185,500 2,307,620.00 1.56 27 002268 卫士通 72,700 2,284,234.00 1.54 28 002261 拓维信息 186,800 2,226,656.00 1.50 29 600183 生益科技 201,700 2,218,700.00 1.50 30 002308 威创股份 145,600 2,146,144.00 1.45 31 600171 上海贝岭 150,042 2,108,090.10 1.42 32 002373 千方科技 152,400 2,103,120.00 1.42 33 300010 立思辰 122,200 2,030,964.00 1.37 34 600260 凯乐科技 130,000 2,012,400.00 1.36 35 600651 飞乐音响 189,400 1,994,382.00 1.35 36 600536 中国软件 82,600 1,987,356.00 1.34 37 000021 深科技 204,500 1,928,435.00 1.30 38 601231 环旭电子 178,000 1,906,380.00 1.29 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 54 页 共 70 页


39 300166 东方国信 90,700 1,885,653.00 1.27 40 300202 聚龙股份 76,200 1,874,520.00 1.26 41 002063 远光软件 135,763 1,783,925.82 1.20 42 002106 莱宝高科 157,300 1,768,052.00 1.19 43 002368 太极股份 57,700 1,766,197.00 1.19 44 002123 梦网荣信 117,500 1,762,500.00 1.19 45 000636 风华高科 175,300 1,710,928.00 1.15 46 002354 天神娱乐 24,600 1,701,336.00 1.15 47 002161 远望谷 144,900 1,670,697.00 1.13 48 002635 安洁科技 45,400 1,652,560.00 1.11 49 002690 美亚光电 76,200 1,612,392.00 1.09 50 600289 亿阳信通 124,300 1,609,685.00 1.09 51 300297 蓝盾股份 128,200 1,594,808.00 1.08 52 002463 沪电股份 325,700 1,556,846.00 1.05 53 300032 金龙机电 90,900 1,462,581.00 0.99 54 002642 荣之联 70,700 1,421,070.00 0.96 55 600850 华东电脑 58,126 1,405,486.68 0.95 56 600563 法拉电子 37,400 1,371,458.00 0.93 57 002371 七星电子 50,900 1,353,940.00 0.91 58 002093 国脉科技 120,200 1,330,614.00 0.90 59 600460 士兰微 202,900 1,262,038.00 0.85 60 002414 高德红外 53,700 1,223,286.00 0.83 61 603528 多伦科技 16,800 1,097,880.00 0.74 62 002315 焦点科技 15,800 952,582.00 0.64 63 603005 晶方科技 30,600 919,224.00 0.62 64 603328 依顿电子 28,511 911,781.78 0.62 65 603025 大豪科技 12,300 480,069.00 0.32 66 002745 木林森 2,900 105,821.00 0.07 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 55 页 共 70 页


8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 600996 贵广网络 7,000 131,530.00 0.09 2 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.08 3 603298 杭叉集团 3,552 86,242.56 0.06 4 601375 中原证券 20,267 81,068.00 0.05 5 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.05 6 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.05 7 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.05 8 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.04 9 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.04 10 603877 太平鸟 2,067 44,027.10 0.03 11 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.03 12 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02 13 002833 弘亚数控 1,910 33,654.20 0.02 14 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.02 15 603886 元祖股份 903 15,983.10 0.01 16 603239 浙江仙通 502 15,787.90 0.01 17 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01 18 603035 常熟汽饰 1,489 15,545.16 0.01 19 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01 20 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01 21 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01 22 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.01 23 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 56 页 共 70 页


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002405 四维图新 6,671,512.39 17.13 2 300113 顺网科技 5,597,470.68 14.37 3 000748 长城信息 5,207,213.90 13.37 4 002049 紫光国芯 5,195,089.14 13.34 5 002439 启明星辰 4,708,810.53 12.09 6 000997 新大陆 4,539,246.45 11.65 7 000970 中科三环 4,433,308.00 11.38 8 300115 长盈精密 4,313,441.52 11.07 9 000988 华工科技 4,301,657.00 11.04 10 002179 中航光电 4,094,624.86 10.51 11 002273 水晶光电 4,050,198.55 10.40 12 002410 广联达 3,905,346.07 10.03 13 300296 利亚德 3,904,683.00 10.02 14 002354 天神娱乐 3,809,867.06 9.78 15 300088 长信科技 3,804,279.45 9.77 16 002368 太极股份 3,611,720.46 9.27 17 300182 捷成股份 3,367,782.61 8.65 18 000050 深天马A 3,319,812.99 8.52 19 002268 卫士通 3,305,108.99 8.48 20 000727 华东科技 3,295,342.00 8.46 21 300324 旋极信息 3,215,007.10 8.25 22 002657 中科金财 3,177,707.30 8.16 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 57 页 共 70 页


23 300287 飞利信 3,167,543.91 8.13 24 000066 长城电脑 3,143,422.51 8.07 25 300274 阳光电源 3,137,048.22 8.05 26 002308 威创股份 3,082,907.93 7.91 27 300010 立思辰 3,076,506.27 7.90 28 002261 拓维信息 2,980,199.21 7.65 29 002373 千方科技 2,831,500.15 7.27 30 002512 达华智能 2,806,381.96 7.20 31 600884 杉杉股份 2,768,895.00 7.11 32 002217 合力泰 2,742,065.20 7.04 33 000021 深科技 2,737,500.99 7.03 34 300166 东方国信 2,637,881.33 6.77 35 002544 杰赛科技 2,565,667.96 6.59 36 002161 远望谷 2,486,166.67 6.38 37 002106 莱宝高科 2,349,605.55 6.03 38 300202 聚龙股份 2,329,229.86 5.98 39 002414 高德红外 2,312,400.10 5.94 40 002063 远光软件 2,237,498.57 5.74 41 002371 七星电子 2,164,140.48 5.56 42 600651 飞乐音响 2,141,903.78 5.50 43 002642 荣之联 2,125,905.67 5.46 44 000636 风华高科 2,106,104.61 5.41 45 002624 完美世界 2,071,234.33 5.32 46 002315 焦点科技 2,048,192.75 5.26 47 300032 金龙机电 2,042,307.48 5.24 48 002056 横店东磁 2,021,532.59 5.19 49 002463 沪电股份 1,984,108.00 5.09 50 002123 梦网荣信 1,919,146.00 4.93 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 58 页 共 70 页


51 601231 环旭电子 1,917,406.53 4.92 52 300297 蓝盾股份 1,770,969.52 4.55 53 002635 安洁科技 1,729,455.20 4.44 54 000049 德赛电池 1,712,685.13 4.40 55 002309 中利科技 1,707,297.00 4.38 56 002093 国脉科技 1,616,315.52 4.15 57 002690 美亚光电 1,609,753.22 4.13 58 603528 多伦科技 1,320,968.00 3.39 59 603019 中科曙光 852,813.00 2.19 注:买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 , 买 入 金 额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002049 紫光国芯 5,382,971.14 13.82 2 601012 隆基股份 4,152,345.25 10.66 3 300182 捷成股份 3,663,446.41 9.40 4 300274 阳光电源 3,183,103.36 8.17 5 600478 科力远 2,761,930.89 7.09 6 002512 达华智能 2,558,305.94 6.57 7 600366 宁波韵升 2,373,868.00 6.09 8 600884 杉杉股份 2,338,265.00 6.00 9 002056 横店东磁 2,217,398.56 5.69 10 002354 天神娱乐 2,188,075.04 5.62 11 000049 德赛电池 2,136,895.93 5.49 12 002405 四维图新 1,972,914.00 5.06 13 002624 完美世界 1,959,035.54 5.03 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 59 页 共 70 页


14 603806 福斯特 1,796,436.52 4.61 15 002309 中利科技 1,776,528.16 4.56 16 000988 华工科技 1,688,464.87 4.33 17 002439 启明星辰 1,649,246.00 4.23 18 600537 亿晶光电 1,646,948.15 4.23 19 000997 新大陆 1,564,668.15 4.02 20 002368 太极股份 1,530,130.86 3.93 21 000970 中科三环 1,357,587.27 3.48 22 300113 顺网科技 1,267,788.16 3.25 23 002414 高德红外 1,256,803.40 3.23 24 002315 焦点科技 1,183,875.28 3.04 25 002179 中航光电 1,174,784.56 3.02 26 002308 威创股份 1,158,877.74 2.97 27 000748 长城信息 1,138,089.00 2.92 28 002273 水晶光电 1,121,794.17 2.88 29 300115 长盈精密 1,117,419.14 2.87 30 002410 广联达 1,041,817.00 2.67 31 002174 游族网络 1,033,159.42 2.65 32 002161 远望谷 1,009,408.75 2.59 33 002217 合力泰 931,992.00 2.39 34 002268 卫士通 926,926.00 2.38 35 002106 莱宝高科 899,447.62 2.31 36 002657 中科金财 874,848.00 2.25 37 300253 卫宁健康 867,393.45 2.23 38 000066 长城电脑 859,803.00 2.21 39 002371 七星电子 838,893.70 2.15 40 000636 风华高科 823,085.73 2.11 41 002642 荣之联 801,759.00 2.06 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 60 页 共 70 页


42 000021 深科技 801,202.00 2.06 注:卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 , 卖 出 金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 183,600,119.68 卖出股票收入(成交)总额 90,415,914.37 注:买 入股 票成 本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考 虑 相 关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的前五名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主 要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交 易成本和跟踪误差,达到有效 跟踪标的指数的目的。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 61 页 共 70 页


8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 注:本基金本报告期内未投资国债期货 。 8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 注:本基金本报告期内未投资国债期货 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 57,876.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 215.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 58,091.86


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8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 300088 长信科技 4,002,140.00 2.70 重大事项 2 000748 长城信息 3,850,776.00 2.60 重大事项 3 000050 深天马A 3,310,438.00 2.23 重大事项


8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 601375 中原证券 81,068.00 0.05 新股流通受限


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§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 583 314,216.12 162,630,193.00 88.78% 20,557,807.00 11.22% 9.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 项目 持有份额(份) 占总份额比例 中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 信 息技术 指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金 156,810,000.00 85.60% 注:机 构投 资者“ 持有 份额” 和“ 占总份 额比 例”数 据中 已包含 “ 中 国农业 银行 股份有 限 公 司 - 南方中证 500 信息技术指 数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 ”的“持有份额”和 “占总份额比例”数据。 9.3 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序 号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总 份额比例 1 开滦集团财务有限责任公司 5,000,000.00 2.73% 2 胡孝义 1,003,000.00 0.55% 3 弓淑华 1,000,000.00 0.55% 4 方正证券股份有限公司 820,193.00 0.45% 5 刘进华 750,000.00 0.41% 6 王云鹏 700,000.00 0.38% 7 李远兵 517,100.00 0.28% 8 陈燕 337,400.00 0.18% 9 杨俊昇 320,000.00 0.17% 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 64 页 共 70 页


10 樊利谋








300,000.00


0.16% 中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 信 息技术指 数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 156,810,000.00 85.60% 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 注:本 公司 的所有 从业 人员( 包 含高 级管理 人员 、基金 投资 和研究 部门 负责人 和本 基金基 金经 理) 均未持有本基金份额。 9.5 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 注: 本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 65 页 共 70 页


§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2015 年 6 月29 日 )基金份额总额 272,188,000.00 本报告期期初基金份额总额 37,188,000.00 本报告期基金总申购份额 215,500,000.00 减: 本报告期基金总赎回份额 69,500,000.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 183,188,000.00


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§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过, 并按规定向中国证券监督管 理委员会深圳监管局备案, 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告, 自 2016 年10 月18 日起 , 张海波先生担任 本基金管理人董事长,吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。 基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告,南方基金管理有限公司(以下简称"公司" )第 六届董事会任期届满, 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司 章程》的规定,公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过, 并按规定向中国证券投 资基金业协会报备, 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告, 自 2016 年 10 月 17 日起, 郑文 祥先生不再担任本基金管理人副 总经理。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产的诉讼。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会 计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用 55,000.00 元 。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2 年。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 67 页 共 70 页


11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 3 234,415,835.53 86.16% 23,443.13 86.16% - 银河证券 2 26,596,635.07 9.78% 2,659.75 9.77% - 申万宏源 2 11,071,388.53 4.07% 1,107.13 4.07% - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序


根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 证 监 基 金 字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A :选择标 准 1 、公司经 营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市 场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3 、公司内 部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告 第 68 页 共 70 页


4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。 B : 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比, 并根据评比的结果 选择席位: 1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有 关专题提供研究报告和讲座; 2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 申万宏源 - - 9,000,000.00 100.00% - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - -


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11.8 其 他 重 大 事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016 年 12 月1 日 2 南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率优惠方案 的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016 年 9 月 26 日 3 关于中证 500 信息技术指 数交易型开放式指数证券投资 基金变更基金经理的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016 年 7 月 30 日 4 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公 告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016 年 4 月 12 日 5 南方基金关于临时 暂停电子直销实时赎回业务的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016 年 2 月 4 日 6 南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/ 申购 业务规则 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016 年 1 月 27 日 7 南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投其他基金 费率为 0 的 公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016 年 1 月 15 日 8 南方基金管理有限公司关于在 2016 年 1 月7 日 指数熔断 实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016 年 1 月 7 日 9 南方基金管理有限公司关于在指 数熔断实施期间调整旗 下交易所场内基金开放时间的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016 年 1 月 5 日 10 南方基金管理有限公司关于在 2016 年 1 月4 日 指数熔断 实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016 年 1 月 4 日 11 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗 下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016 年 1 月 4 日


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§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准设立中证 500 信 息技术指数交易型开放式指数证券投资基金的文件 。 2 、中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同。 3 、中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金托管协议。 4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 。